交银施罗德活期通货币市场基金
2018年年度报告
2018年 12月 31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十七日交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月
26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
§2
基金简介 ..................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................11
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................18
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................19
§6
审计报告 ................................................................................................................................................19
6.1 审计意见 .........................................................................................................................................19
6.2 形成审计意见的基础 .....................................................................................................................19
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 .............................................................................................19
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 .............................................................................................20
§7
年度财务报表 ........................................................................................................................................21
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................21
7.2 利润表 .............................................................................................................................................22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................23
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................25
§8
投资组合报告 ........................................................................................................................................50
8.1期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................50
8.2债券回购融资情况 ..........................................................................................................................51
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ..........................................................52
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................52
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ..................................53交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................................53
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................54
8.9 投资组合报告附注 .........................................................................................................................54
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................55
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................55
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................55
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................56
§10
开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................56
§11
重大事件揭示 ......................................................................................................................................56
11.1基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................56
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................57
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...............................................................................57
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................57
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................57
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................57
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况...................................................................................................58
11.10其他重大事件 ..............................................................................................................................58
12
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................60
§13
备查文件目录 ......................................................................................................................................61
13.1备查文件目录 ................................................................................................................................61
13.2存放地点 ........................................................................................................................................61
13.3查阅方式 ........................................................................................................................................61交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金
基金简称 交银活期通货币
基金主代码 003042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 27日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,698,496,665.38份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
下属分级基金的交易代码 003042 003043
报告期末下属分级基金的
份额总额
21,397,072,050.70份 17,301,424,614.68份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经
济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线
形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资
工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，
长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中信建投证券股份有限公
司交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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姓名 王晚婷 朱志明
联系电话 （021）61055050 4008-888-108 信息披露
负责人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure
@jysld.com service@csc.com.cn
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000 95587
传真 （021）61055054 010-85130975
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区银城中路188号交通银
行大楼二层（裙）
北京市朝阳区安立路66号
4号楼
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号国金中心二期21-22楼
北京市东城区朝阳门内大
街2号凯恒中心B座10层
邮政编码 200120 100010
法定代表人 阮红 王常青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心
11楼
注册登记机构
交银施罗德基金管理有限公
司
上海浦东新区世纪大道 8号国金中心
二期 21-22楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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2018年 2017年
2016年 7月 27日（基金合
同生效日）至 2016年 12月
31日
3.1.1 期间数
据和指标
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
本期已实
现收益
709,597,201
.15
465,201,589
.23
183,743,134
.07
96,204,671.5
0
4,179,461.66 2,770,254.48
本期利润
709,597,201
.15
465,201,589
.23
183,743,134
.07
96,204,671.5
0
4,179,461.66 2,770,254.48
本期净值
收益率
3.57% 3.82% 3.81% 4.05% 1.05% 1.15%
2018年末 2017年末 2016年末
3.1.2期末数
据和指标
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
期末基金
资产净值
21,397,072,
050.70
17,301,424,
614.68
10,949,621,
912.61
13,008,533,5
46.24
1,147,534,80
2.24
608,458,380.8
3
期末基金
份额净值
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2018年末 2017年末 2016年末
3.1.3累计期
末指标
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
交银活期通
货币 A
交银活期通
货币 E
累计净值
收益率
8.64% 9.27% 4.90% 5.25% 1.05% 1.15%
注：1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设 A 类基金份额和 E 类基金份额，
A 类基金份额与 E 类基金份额的管理费、托管费相同，A 类基金份额按照 0.25%的年
费率计提销售服务费，E 类基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期
已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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1．交银活期通货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 0.6892% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.6010% 0.0005%
过去六个月 1.5417% 0.0012% 0.1764% 0.0000% 1.3653% 0.0012%
过去一年 3.5695% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 3.2195% 0.0016%
自基金合同
生效起至今
8.6401% 0.0019% 0.8515% 0.0000% 7.7886% 0.0019%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
2．交银活期通货币 E：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7503% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.6621% 0.0005%
过去六个月 1.6647% 0.0012% 0.1764% 0.0000% 1.4883% 0.0012%
过去一年 3.8178% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 3.4678% 0.0016%
自基金合同
生效起至今
9.2676% 0.0019% 0.8515% 0.0000% 8.4161% 0.0019%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1、交银活期通货币 A交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银活期通货币 E
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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1、交银活期通货币 A
注：图示日期为 2016年 7月 27日至 2018年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
2、交银活期通货币 E
注：图示日期为 2016年 7月 27日至 2018年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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3.3过去三年基金的利润分配情况
交银活期通货币 A：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2018年 709,299,842.43 - 297,358.72 709,597,201.15 -
2017年 182,482,781.91 - 1,260,352.16 183,743,134.07 -
2016年 4,069,863.95 - 109,597.71 4,179,461.66 -
合计 895,852,488.29 - 1,667,308.59 897,519,796.88 -
交银活期通货币 E：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2018年 465,452,742.09 - -251,152.86 465,201,589.23 -
2017年 94,553,699.87 - 1,650,971.63 96,204,671.50 -
2016年 2,708,152.89 - 62,101.59 2,770,254.48 -
合计 562,714,594.85 - 1,461,920.36 564,176,515.21 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股
份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 77只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等
不同类型基金。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
连端清
交银货
币、交
银理财
60 天债
券、交
银丰盈
收益债
券、交
银现金
宝货币、
交银丰
润收益
债券、
交银活
期通货
币、交
银天利
宝货币、
交银裕
盈纯债
债券、
交银裕
利纯债
债券、
交银裕
隆纯债
债券、
交银天
鑫宝货
币、交
银天益
宝货币、
交银境
尚收益
债券、
交银天
运宝货
币的基
2016-07-27 - 5年
连端清先生，复旦大学经济学
博士。历任交通银行总行金融
市场部、湘财证券研究所研究
员、中航信托资产管理部投资
经理。2015年加入交银施罗德
基金管理有限公司。2017年
3月 31日至 2018年 8月 23日
担任交银施罗德裕兴纯债债券
型证券投资基金的基金经理。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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金经理
黄莹洁
交银货
币、交
银理财
21 天债
券、交
银现金
宝货币、
交银丰
享收益
债券、
交银裕
通纯债
债券、
交银活
期通货
币、交
银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、
交银天
鑫宝货
币、交
银天益
宝货币、
交银境
尚收益
债券的
基金经
理
2016-07-27 - 10年
黄莹洁女士，香港大学工商管
理硕士、北京大学经济学、管
理学双学士。历任中海基金管
理有限公司交易员。2012年加
入交银施罗德基金管理有限公
司，历任中央交易室交易员。
2015年 7月 25日至 2018年
3月 18日担任交银施罗德丰泽
收益债券型证券投资基金的基
金经理。
季参平
交银货
币、交
银理财
21 天债
券、交
银理财
60 天债
券、交
银现金
宝货币、
交银活
期通货
币、交
2018-01-10 - 6年
季参平先生，美国密歇根大学
金融工程硕士、对外经济贸易
大学经济学学士。2012年 3月
至 2017年 7月任瑞士银行外
汇和利率交易员、联席董事。
2017年加入交银施罗德基金管
理有限公司。2017年 9月
19日至 2018年 7月 18日担任
交银施罗德瑞利定期开放灵活
配置混合型证券投资基金的基
金经理助理。2017年 9月
19日至 2018年 11月 16日担
任交银施罗德瑞景定期开放灵交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、
交银天
鑫宝货
币、交
银瑞鑫
定期开
放灵活
配置混
合、交
银天益
宝货币、
交银天
运宝货
币的基
金经理
助理
活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理。2018年 6月
28日至 2018年 12月 7日担任
交银施罗德卓越回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基
金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大
利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有
资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客
户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合
理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交
易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易
系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格
优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划
分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决
策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交
易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库
和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责
对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资
组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易
价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、
比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司
名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方
案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 16 页 共 63 页
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，主要受到中美贸易战冲击、表外融资规模收缩以及基建投资大幅下滑的
影响，国内经济增速放缓，且下半年下行压力逐渐加大。2018年广义理财与银行同业
业务的监管政策效应发酵，委贷与信托等表外融资大幅收缩，严重依赖表外融资的民
企债务风险不断涌现。尽管在央行宽松货币政策护航下，商业银行加大表内信贷投放，
但依然难以赶上表外融资收缩规模,2018年信贷利率持续高企。地方政府融资平台监管
趋严，叠加表外融资收缩，从而导致 2018年基建投资出现大幅下滑。同时中美贸易摩
擦爆发，贸易战的外部冲击，不仅影响到我国的进出口，而且扰乱了经济参与者的预
期。尽管受到“抢出口效应”影响，国内出口曾出现短暂冲高，但十一月起贸易战负
面效应显现，出口已大幅下滑，十二月更是出现负增长。
为应对表外融资收缩与中美贸易战带来的负面冲击，2018年央行货币政策转向了
中性偏松，通过多次降准释放了充沛的流动性。2018年一季度通过定向降准落地以及
“临时准备金动用安排”释放了大量流动性。2018年二季度央行两次宣布降准，释放
增量资金约 1.1万亿。2018年下半年央行主要通过公开市场逆回购与 MLF 操作维持货
币市场资金面宽松，同时努力疏通货币传导机制，引导宽松的货币市场流动性进入实
体企业，但民企融资难与贵的问题短期内依然比较突出。
资金面上，受央行持续降准影响，2018年货币市场资金面非常宽松。十二月底
R001 较 2017年底下降 106BP 以上。受资金持续宽松及银行同业投资规模收缩等影响，
同业存款及存单利率大幅下行，且全年大部分时间内同业存款利率更低。十二月底股
份制银行存单利率较 2017年底下降 230BP 以上。受货币政策转向、资金面宽松叠加中
美贸易战导致经济悲观预期加深等因素影响，2018年债市在年初回调至高位后，迎来
了大涨行情。十二月底十年期国开债 YTM 较 2017年底回落 117BP 以上，三年期
AAA 中票 YTM 较 2017年底回落 147BP 以上。
基金操作方面，报告期内本基金保持适度的流动性以期满足基金份额持有人潜在
赎回需求。同时严格控制信用风险，择机提升组合杠杆与久期。在资产配置上，择机
加大存单、短融与存款等投资品种的配置力度。根据市场情况灵活调整存款、存单及
债券配置比例，为持有人创造了稳健的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 17 页 共 63 页
“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年，尽管中美重启贸易磋商预示着 2019年一季度的中美贸易谈判有望
朝着向好的方向进展，但是 2018年贸易战带来的负面冲击短期仍难消除，而且美欧实
体经济也在走弱，因此出口对国内经济增长的拖累估计短期内难以逆转。政策层面上，
中央经济政策托底工作进一步增强。十二月中央经济工作会议提出要加大积极财政政
策力度，解决好民企融资问题，加快经济体制改革等措施。十二月央行四季度货币政
策例会指出“加大逆周期调节的力度”，并且已在 2019年初宣布全面降准一个百分点。
预计短期内经济惯性下行压力依然较大，年内经济下探寻底将与稳增长政策加码赛跑。
预计央行可能维持宽松货币政策，发挥逆周期调节作用。我们将密切关注中美贸易谈
判的进展、政府经济政策动态以及美欧经济走势。组合管理方面，本基金将密切跟踪
研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，把握市场机会，同时严
格控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年度，根据《证券投资基金法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导
意见》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管
理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，
保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续跟进年内新法规落实推进工作，重点跟进资管新规及配套细则等重要
新规落实情况，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善。
公司一直高度重视新法规落实推进工作，重点加强了对资管新规及配套细则等重
要新规落实跟踪力度：一是要求新业务开展要符合新规要求，业务按照新规引导的方
向推进、发展；二是要求稳妥推进存量产品的整改工作，深入理解新规根本规制内容，
以风险为本出发，妥善按照过渡期间整改计划开展工作；三是要求结合新法规的实施、
新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，贯
彻落实新法规及新的监管要求。
（二）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。
公司风险管理部门继续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，增
加监控频次；继续加强潜在风险排查，落实防范措施落实跟踪机制，对识别的潜在风
险及残余风险制定风险防范措施并定期跟进；继续加强流动性风险管理，落实完善产
品定期及不定期压力测试工作机制，不断提升公司风险管理水平。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 18 页 共 63 页
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基
金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部
门及子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、
执行有效，内控管理水平不断提升。
（四）围绕行业热点、难点、重点问题，强化培训教育，持续提高全员风险合规
意识。
公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组
织开展了多场培训工作，加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识，提高了
员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到进一步的
夯实和优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按日结转份额。本基金
本报告期内利润分配情况参见 7.4.7.10。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 19 页 共 63 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管交银施罗德活期通货币市场基金过程中，严
格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关
规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有
关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，
以及涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2019)第 21559 号
交银施罗德活期通货币市场基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了交银施罗德活期通货币市场基金(以下简称“交银活期通货币基金”)的财
务报表，包括 2018年 12月 31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 20 页 共 63 页
映了交银活期通货币基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和
基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于交银活期通货币基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
交银活期通货币基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管
理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估交银活期通货币基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算交银活期通货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督交银活期通货币基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证
按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误
导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计
程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由
于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 21 页 共 63 页
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取
的审计证据，就可能导致对交银活期通货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致交银活期通货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公
允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进
行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
薛竞
朱宏宇
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
2019年 3月 25 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 8,310,514,829.56 9,052,796,494.89
结算备付金 26,272,727.28 18,059,090.91
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 28,123,187,402.38 9,326,203,692.86
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 27,973,187,402.38 9,326,203,692.86
资产支持证券投资 150,000,000.00 -
贵金属投资 - -交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 22 页 共 63 页
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,573,995,180.99 5,402,540,624.07
应收证券清算款 - 126,954.71
应收利息 7.4.7.5 80,907,357.13 82,302,620.42
应收股利 - -
应收申购款 5,046,696.76 87,018,005.10
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 39,119,924,194.10 23,969,047,482.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 400,036,079.95 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 10,202,130.59 4,566,480.32
应付托管费 1,700,355.10 761,080.05
应付销售服务费 4,756,519.93 2,214,267.84
应付交易费用 7.4.7.7 241,347.00 67,872.81
应交税费 711,871.66 -
应付利息 350,695.54 -
应付利润 3,129,228.95 3,083,023.09
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 299,300.00 199,300.00
负债合计 421,427,528.72 10,892,024.11
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 38,698,496,665.38 23,958,155,458.85
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 38,698,496,665.38 23,958,155,458.85
负债和所有者权益总计 39,119,924,194.10 23,969,047,482.96
注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 23 页 共 63 页
38,698,496,665.38份，其中 A 类基金份额 21,397,072,050.70份，E 类基金份额
17,301,424,614.68 份。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
一、收入 1,366,513,261.82 322,922,910.52
1.利息收入 1,362,810,896.09 322,473,096.82
其中：存款利息收入 7.4.7.11 471,765,097.87 147,942,000.38
债券利息收入 686,233,860.18 135,912,361.67
资产支持证券利息收入 1,874,597.72 -
买入返售金融资产收入 202,937,340.32 38,618,734.77
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,702,365.73 449,813.70
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 3,702,365.73 449,813.70
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.14
- -
减：二、费用 191,714,471.44 42,975,104.95
1．管理人报酬 99,572,293.87 20,808,836.21
2．托管费 16,595,382.34 3,468,139.26交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 24 页 共 63 页
3．销售服务费 52,754,243.21 11,954,531.15
4．交易费用 - -
5．利息支出 21,458,107.23 6,451,257.49
其中：卖出回购金融资产支出 21,458,107.23 6,451,257.49
6．税金及附加 898,067.81 -
7．其他费用 7.4.7.15 436,376.98 292,340.84
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 1,174,798,790.38 279,947,805.57
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 1,174,798,790.38 279,947,805.57
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德活期通货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 23,958,155,458.85 - 23,958,155,458.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） - 1,174,798,790.38 1,174,798,790.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
14,740,341,206.53 - 14,740,341,206.53
其中：1.基金申购款
160,901,564,718.9
8 -
160,901,564,718.9
8
2.基金赎回款
-
146,161,223,512.4
5 -
-
146,161,223,512.4
5
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - -1,174,798,790.38 -1,174,798,790.38交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 25 页 共 63 页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 38,698,496,665.38 - 38,698,496,665.38
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 1,755,993,183.07 - 1,755,993,183.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） - 279,947,805.57 279,947,805.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
22,202,162,275.78 - 22,202,162,275.78
其中：1.基金申购款 66,889,718,980.20 - 66,889,718,980.20
2.基金赎回款
-44,687,556,704.42 -
-
44,687,556,704.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列） - -279,947,805.57 -279,947,805.57
五、期末所有者权益
（基金净值） 23,958,155,458.85 - 23,958,155,458.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
交银施罗德活期通货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1570号《关于准予交银施罗德活期通货币市
场基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 26 页 共 63 页
共募集人民币 210,070,922.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华
永道中天验字(2016)第 996号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德
活期通货币市场基金基金合同》于 2016年 7月 27日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 210,080,375.35份基金份额，其中认购资金利息折合 9,452.86份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股
份有限公司。
根据《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》和《交银施罗德活期通货币市
场基金招募说明书》的相关规定，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为 A 类基金份额和 E 类基金份额。销售服务费率为 0.25%的基金份额，称为 A 类
基金份额；销售服务费率为 0.01%基金份额，称为 E 类基金份额。两类基金份额单独
设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
投资者可自行选择认购的基金份额类别，除非基金管理人在未来另行公告开通相关业
务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德活期通货币市场基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，
包括现金，期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规
或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业
绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2019年 3月
25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国
证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>
》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 27 页 共 63 页
2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际
利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 28 页 共 63 页
以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值
发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续
计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投
资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的负偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，或正偏离度绝对值达到或超
过 0.5%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实
反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，
但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑
因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 29 页 共 63 页
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为人民币
1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认
日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日
的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值
1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，
且每日进行支付。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 30 页 共 63 页
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算
影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其
关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中
心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 31 页 共 63 页
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
活期存款 2,514,829.56 4,796,494.89
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内
- -
存款期限1-3个月
- -
存款期限3个月以上
- -
其他存款 8,308,000,000.00 9,048,000,000.00
合计 8,310,514,829.56 9,052,796,494.89
注：本基金持有的其他存款，均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 32 页 共 63 页
息损失的银行存款。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）
交易所市场 - - - -
银行间市场
27,973,187,402.3
8
27,990,865,500.0
0
17,678,097.62 0.0457 债
券
合计 27,973,187,402.3
8
27,990,865,500.0
0
17,678,097.62 0.0457
资产支持证券 150,000,000.00 150,000,000.00 - -
合计 28,123,187,402.3
8
28,140,865,500.0
0
17,678,097.62 0.0457
上年度末
2017年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）
交易所市场 - - - -
银行间市场 9,326,203,692.86 9,320,218,000.00 -5,985,692.86 -0.0250
债
券
合计 9,326,203,692.86 9,320,218,000.00 -5,985,692.86 -0.0250
资产支持证券 - - - -
合计
9,326,203,692.86 9,320,218,000.00 -5,985,692.86 -0.0250
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2018年 12月 31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,573,995,180.99 -
合计 2,573,995,180.99 -
上年度末
2017年 12月 31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
银行间买入返售金融
资产
2,886,806,624.07 156,441,248.53
上交所买入返售金融
资产
2,515,734,000.00 -
合计 5,402,540,624.07 156,441,248.53
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位：人民币元
本期末
2018年 12月 31日
项目
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单价 数量（张）
估值
总额
其中：已
出售或再
质押总额
合计 - - - - - - -
上年度末
2017年 12月 31日
项目
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单价 数量（张）
估值
总额
其中：已
出售或再
质押总额
1
041760
011
17京
技投
CP001
2018-01-
02
100.43 500,000.00
50,215,0
00.00
-交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 34 页 共 63 页
2
111780
877
17张
家口银
行
CD022
2018-01-
02
99.86 563,000.00
56,221,1
80.00
-
3
111780
881
17中
原银行
CD167
2018-01-
02
98.57 500,000.00
49,285,0
00.00
-
合计 - - - -
1,563,000.0
0
155,721,
180.00
-
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
应收活期存款利息 3,149.11 24,473.40
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 34,863,713.65 53,916,460.63
应收结算备付金利息 13,004.97 8,939.26
应收债券利息 42,536,382.48 22,551,629.17
应收资产支持证券利息 1,454,136.98 -
应收买入返售证券利息 2,036,969.94 5,801,117.96
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 80,907,357.13 82,302,620.42
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 35 页 共 63 页
银行间市场应付交易费用 241,347.00 67,872.81
合计 241,347.00 67,872.81
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费 170,000.00 70,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
预提账户维护费 9,300.00 9,300.00
合计 299,300.00 199,300.00
7.4.7.9实收基金
交银活期通货币 A
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,949,621,912.61 10,949,621,912.61
本期申购 120,567,104,513.72 120,567,104,513.72
本期赎回（以“-”号填列） -110,119,654,375.63 -110,119,654,375.63
本期末 21,397,072,050.70 21,397,072,050.70
交银活期通货币 E
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,008,533,546.24 13,008,533,546.24
本期申购 40,334,460,205.26 40,334,460,205.26
本期赎回（以“-”号填列） -36,041,569,136.82 -36,041,569,136.82
本期末 17,301,424,614.68 17,301,424,614.68
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 36 页 共 63 页
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10未分配利润
交银活期通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 709,597,201.15 - 709,597,201.15
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -709,597,201.15 - -709,597,201.15
本期末 - - -
交银活期通货币 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 465,201,589.23 - 465,201,589.23
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -465,201,589.23 - -465,201,589.23
本期末 - - -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
活期存款利息收入 533,907.06 530,774.64
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 470,443,069.72 147,340,126.96交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 37 页 共 63 页
结算备付金利息收入 788,121.09 71,098.78
其他 - -
合计 471,765,097.87 147,942,000.38
7.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
43,793,377,649.85
9,298,012,598.65
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
43,622,129,971.80
9,283,699,884.41
减：应收利息总额
167,545,312.32 13,862,900.54
买卖债券差价收入 3,702,365.73 449,813.70
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
卖出资产支持证券成交总额 30,476,700.00 -
减：卖出资产支持证券成本总
额
30,000,000.00 -
减：应收利息总额 476,700.00 -
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.15其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 38 页 共 63 页
2018年1月1日至2018年
12月31日
2017年1月1日至2017年12月
31日
审计费用 170,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
银行汇划费 109,176.98 65,140.84
债券账户费用 37,200.00 37,200.00
其他 - -
合计 436,376.98 292,340.84
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中信建投证券股份有限公司(“中信建投证券”) 基金托管人
交通银行股份有限公司("交通银行")
基金管理人的股东、基金销售机
构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司(“交银施罗德资产
公司”)
基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 39 页 共 63 页
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费 99,572,293.87 20,808,836.21
其中：支付销售机构的
客户维护费 453,538.02 169,586.96
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,595,382.34 3,468,139.26
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费
的各关联方名称
交银活期通货币
A
交银活期通货币 E 合计
交通银行 415,776.54 6,315.45 422,091.99
交银施罗德基金
公司
51,075,991.66 1,244,962.59 52,320,954.25
合计 51,491,768.20 1,251,278.04 52,743,046.24
获得销售服务费 上年度可比期间交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 40 页 共 63 页
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
的各关联方名称
交银活期通货币
A
交银活期通货币E 合计
交银施罗德基金
公司
11,457,354.52 222,674.14 11,680,028.66
交通银行 272,753.08 20.82 272,773.90
合计 11,730,107.60 222,694.96 11,952,802.56
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售
机构。A 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。
销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中信建投证
券
1,322,256,158.8
1
90,663,29
7.54
1,115,930,
000.00
593,019.
18
- -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中信建投证
券
-
10,177,70
3.42
- - - -
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 41 页 共 63 页
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
2017年 1月 1日至 2017年 12月
31日
交银活期通货
币 A
交银活期通货
币 E
交银活期通货
币 A
交银活期通货
币 E
报告期初持有的
基金份额 - - - 231,334,975.21
报告期间申购/买
入总份额 - - - 2,829,441.76
报告期间因拆分
变动份额 - - - -
减：报告期间赎
回/卖出总份额 - - - 234,164,416.97
报告期末持有的
基金份额 - - - -
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例 - - - -
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
交银活期通货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
交银活期通货币 E
份额单位：份
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
交通银行 9,380,902,681.73 24.24% 3,003,004,196.85 12.53%
交银施罗德资产
管理有限公司
230,288,896.70 0.60% 248,000,000.00 1.04%
上海直源投资管
6,716,243.61 0.02% - -交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 42 页 共 63 页
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要
求。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 2,514,829.56 533,907.06 4,796,494.89 530,774.64
注：本基金的银行存款账户开立在交通银行，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
1、交银活期通货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
709,299,842.43 - 297,358.72 709,597,201.15 -
2、交银活期通货币 E
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
465,452,742.09 - -251,152.86 465,201,589.23 -
7.4.12期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
理有限公司交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 43 页 共 63 页
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 400,036,079.95元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
189956
18贴现国债
56
2019-01-02 99.50 593,000 59,003,500.00
189950
18贴现国债
50
2019-01-02 99.73 1,064,000 106,112,720.00
189949
18贴现国债
49
2019-01-02 99.83 2,500,000 249,575,000.00
合计 4,157,000 414,691,220.00
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力求通过主动承
担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在
管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察
长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检
查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 44 页 共 63 页
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在交通银行，协议存款存放在民生银行股份有限公司、中信银行股
份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司、中原银行股份有限公司和天津银行股份有限公司，因而
与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因
此违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不得投资于信用等级在 AA+以下
的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于
AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构
发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 490,000,023.37 89,976,659.73交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 45 页 共 63 页
A-1 以下 - -
未评级 4,223,101,328.32 1,425,169,237.63
合计 4,713,101,351.69 1,515,145,897.36
注：未评级部分为国债、政策性金融债和企业超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 150,000,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 150,000,000.00 -
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 22,959,703,218.22 7,531,513,833.75
合计 22,959,703,218.22 7,531,513,833.75
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 300,382,832.47 279,543,961.75
合计 300,382,832.47 279,543,961.75
注：未评级部分为政策性金融债。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 46 页 共 63 页
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生
巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上
的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2018年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 400,036,079.95元将在一
个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风
险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持
仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变
化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同
业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基
金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平
均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 47 页 共 63 页
5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行
的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与
严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管
理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监
测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证
券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押
品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 12月
31日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 48 页 共 63 页
资产
银行存款
2,002,514,829
.56
6,308,000,0
00.00
- - - -
8,310,514,
829.56
结算备付金 26,272,727.28 - - - - -
26,272,727
.28
交易性金融资产
2,018,424,906
.69
18,987,317,
045.57
7,117,445,4
50.12
- - -
28,123,187
,402.38
买入返售金融资产
2,573,995,180
.99
- - - - -
2,573,995,
180.99
应收利息 - - - - -
80,907,35
7.13
80,907,357
.13
应收申购款 - - - - -
5,046,696.
76
5,046,696.
76
资产总计
6,621,207,644
.52
25,295,317,
045.57
7,117,445,4
50.12
- -
85,954,05
3.89
39,119,924
,194.10
负债
卖出回购金融资产
款
400,036,079.9
5
- - - - -
400,036,07
9.95
应付管理人报酬 - - - - -
10,202,13
0.59
10,202,130
.59
应付托管费 - - - - -
1,700,355.
10
1,700,355.
10
应付销售服务费 - - - - -
4,756,519.
93
4,756,519.
93
应付交易费用 - - - - -
241,347.0
0
241,347.00
应交税费 - - - - -
711,871.6
6
711,871.66
应付利息 - - - - -
350,695.5
4
350,695.54
应付利润 - - - - -
3,129,228.
95
3,129,228.
95
其他负债 - - - - -
299,300.0
0
299,300.00
负债总计
400,036,079.9
5
- - - -
21,391,44
8.77
421,427,52
8.72
利率敏感度缺口
6,221,171,564
.57
25,295,317,
045.57
7,117,445,4
50.12
- -
64,562,60
5.12
38,698,496
,665.38交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 49 页 共 63 页
上年度末
2017年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,344,796,494
.89
4,220,000,0
00.00
2,488,000,00
0.00
- - -
9,052,796,
494.89
结算备付金 18,059,090.91 - - - - -
18,059,09
0.91
交易性金融资产
694,447,167.2
7
5,412,224,8
38.79
3,219,531,68
6.80
- - -
9,326,203,
692.86
买入返售金融资产
5,402,540,624
.07
- - - - -
5,402,540,
624.07
应收证券清算款 - - - - -
126,954.7
1
126,954.7
1
应收利息 - - - - -
82,302,62
0.42
82,302,62
0.42
应收申购款 - - - - -
87,018,00
5.10
87,018,00
5.10
资产总计
8,459,843,377
.14
9,632,224,8
38.79
5,707,531,68
6.80
-
-
169,447,5
80.23
23,969,04
7,482.96
负债
应付管理人报酬 - - - - -
4,566,480.
32
4,566,480.
32
应付托管费 - - - - -
761,080.0
5
761,080.0
5
应付销售服务费 - - - - -
2,214,267.
84
2,214,267.
84
应付交易费用 - - - - - 67,872.81 67,872.81
应付利润 - - - - -
3,083,023.
09
3,083,023.
09
其他负债 - - - - -
199,300.0
0
199,300.0
0
负债总计
- - - - -
10,892,02
4.11
10,892,02
4.11
利率敏感度缺口
8,459,843,377
.14
9,632,224,8
38.79
5,707,531,68
6.80
- -
158,555,5
56.12
23,958,15
5,458.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 50 页 共 63 页
到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
市场利率下降 25个基
点
增加约 1,789 增加约 623
分析
市场利率上升 25个基
点
减少约 1,786 减少约 622
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业
市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为 27,973,187,402.38元，属于第三层次的余额为
150,000,000.00元，无属于第一层次的余额(2017年 12月 31日：第二层次
9,326,203,692.86元，无第一或第三层次)。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 51 页 共 63 页
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2018年 12月 31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具为
150,000,000.00元(2017年 12月 31日：无)。本基金本期购买第三层次的金融工具的金
额为 180,000,000.00元(2017年度：无)，出售第三层次的金融工具的金额为
30,000,000.00元(2017年度：无)，无计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动
(2017年度：无)。本基金于本期末仍持有的第三层次的金融工具无计入本年度损益的
未实现利得或损失(2017年 12月 31日：无)。
于 2018年 12月 31日本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所资产
支持证券投资)公允价值为 150,000,000.00元，采用现金流量折现法估值技术，不可观
察输入值为折现率，与公允价值之间呈负相关关系(2017年 12月 31日：无)。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2017年 12月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)
除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 28,123,187,402.38 71.89
其中：债券 27,973,187,402.38 71.51
资产支持证券 150,000,000.00 0.38
2 买入返售金融资产 2,573,995,180.99 6.58
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 8,336,787,556.84 21.31交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 52 页 共 63 页
4 其他各项资产 85,954,053.89 0.22
5 合计 39,119,924,194.10 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 2.18
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
报告期末债券回购融资余额 400,036,079.95 1.03
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交
易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 16.59 1.03
其中：剩余存续期超过 - -交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 53 页 共 63 页
397 天的浮动利率债
2 30 天（含）—60天 20.13 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90天 45.76 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120天 0.26 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
18.13 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 100.87 1.03
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 1,694,946,646.36 4.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 445,668,038.93 1.15
其中：政策性金融债 445,668,038.93 1.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,872,869,498.87 7.42
6 中期票据 - -
7 同业存单 22,959,703,218.22 59.33
8 其他 - -
9 合计 27,973,187,402.38 72.28
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 54 页 共 63 页
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111884102
18徽商银行
CD119
5,000,000 497,250,632.40 1.28
2 111819365
18恒丰银行
CD365
5,000,000 497,020,003.08 1.28
3 111884273
18锦州银行
CD194
5,000,000 497,005,878.95 1.28
4 111870084
18晋商银行
CD215
5,000,000 488,241,246.91 1.26
5 111870700
18东亚银行
CD050
4,000,000 397,726,068.68 1.03
6 111821370
18渤海银行
CD370
3,400,000 338,057,961.14 0.87
7 071800041
18国泰君安
CP005
3,000,000 300,000,023.37 0.78
8 111819430
18恒丰银行
CD430
3,000,000 299,256,045.98 0.77
9 111821355
18渤海银行
CD355
3,000,000 298,514,558.31 0.77
10 111821356
18渤海银行
CD356
3,000,000 298,496,602.83 0.77
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2142%
报告期内偏离度的最低值 -0.0442%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0673%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 55 页 共 63 页
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 156288 宁远 07A1 1,000,000
100,000,000.0
0
0.26
2 149553 宁远 04A1 500,000 50,000,000.00 0.13
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 80,907,357.13
4 应收申购款 5,046,696.76
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 85,954,053.89
8.9.4 其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 56 页 共 63 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
交银活期
通货币 A
1,997,7
68
10,710.49 206,164.96 0.00%
21,396,865,885.7
4
100.00%
交银活期
通货币 E
90 192,238,051.27
17,291,473,794.5
7
99.94% 9,950,820.11 0.06%
合计 1,997,8
58
19,369.99
17,291,679,959.5
3
44.68%
21,406,816,705.8
5
55.32%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 9,380,902,681.73 24.24%
2 银行类机构 821,877,899.99 2.12%
3 基金类机构 600,641,098.20 1.55%
4 银行类机构 540,937,143.94 1.40%
5 银行类机构 502,659,829.80 1.30%
6 券商类机构 502,628,534.02 1.30%
7 银行类机构 502,602,898.60 1.30%
8 银行类机构 500,710,706.37 1.29%
9 银行类机构 402,084,885.59 1.04%
10 银行类机构 314,837,856.79 0.81%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）占基金总份额比
例
交银活期通货币 A 4,073,632.93 0.02%
交银活期通货币 E - -
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 4,073,632.93 0.01%交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 57 页 共 63 页
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
交银活期通货币 A 10~50
交银活期通货币 E 0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计 10~50
交银活期通货币 A 0
交银活期通货币 E 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
基金合同生效日（2016年 7月
27日）基金份额总额
70,925.35 210,009,450.00
本报告期期初基金份额总额 10,949,621,912.61 13,008,533,546.24
本报告期基金总申购份额 120,567,104,513.72 40,334,460,205.26
减：本报告期基金总赎回份额 110,119,654,375.63 36,041,569,136.82
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 21,397,072,050.70 17,301,424,614.68
注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：
（1）本基金管理人于 2018年 6月 30日发布公告，经公司第四届董事会第三十二
次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并于 2018年 9月 28日发布公
告，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职
务；
（2）本基金管理人于 2018年 10月 20日发布公告，经公司第五届董事会第一次
会议审议通过，选举阮红女士担任公司董事长（法定代表人），并于 2019年 2月
28日发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总
经理，阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)，本期审计费用为 170,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基
金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券股
份有限公司
- -
122,205,
400,000.
00
100.00% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.10其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金缴纳增值税的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-03
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金暂停大额申
购、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-03
3
交银施罗德活期通货币市场基金
2017年第 4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-22
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金于 2018年
“春节”假期前暂停大额申购（定期定
额投资）业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-02-13
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金开放日常转
换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-06
6
交银施罗德活期通货币市场基金（更新）
招募说明书摘要（2018年第 1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-13
7
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金恢复大额申
购、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-20
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金修改基金合
同的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-22
9
交银施罗德活期通货币市场基金
2017年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-28
10
交银施罗德活期通货币市场基金
2018年第 1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-04-21
11
交银施罗德基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-30
12
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗下货币
市场基金的场外销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-07-06
13
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金暂停大额申
购（转换转入、定期定额投资）业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-07-17
14
交银施罗德活期通货币市场基金
2018年第 2季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-07-18
15
交银施罗德活期通货币市场基金
2018年半年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-08-25
16
交银施罗德活期通货币市场基金（更新）
招募说明书摘要（2018年第 2号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-09-10
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
货币市场基金在上海基煜基金销售有限
公司开通转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-09-21交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 61 页 共 63 页
18
交银施罗德基金管理有限公司关于督察
长任职的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-09-28
19
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金调整大额申
购（转换转入、定期定额投资）业务限
额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-10-12
20
交银施罗德基金管理有限公司董事变更
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-10-20
21
交银施罗德基金管理有限公司关于董事
长（法定代表人）变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-10-20
22
交银施罗德活期通货币市场基金
2018年第 3季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-10-26
23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金调整大额申
购（转换转入、定期定额投资）业务限
额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-11-29
24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德活期通货币市场基金恢复大额申
购（转换转入、定期定额投资）业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-12-25
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018/1/1-
2018/12/31
3,003
,004,
196.8
5
13,37
7,898
,484.
88
7,000,0
00,000.
00
9,380,902,
681.73
24.24%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如
该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和
收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管
理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
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费由基金资产承担。详情请见有关公告。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关
监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合
同等法律文件作相应修改。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的
有关公告及法律文件。
§13
备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德活期通货币市场基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》；
3、《交银施罗德活期通货币市场基金招募说明书》；
4、《交银施罗德活期通货币市场基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德活期通货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德活期通货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基
金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。交银施罗德活期通货币市场基金 2018年年度报告
第 63 页 共 63 页
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日
