东 方 红 配 置精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告由董事 长签发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报告 中 的
财务指标、净 值表现 、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核 内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年5 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 22
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 25
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 26
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 27
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 57
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 58
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 61
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 62
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 65
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 65
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 65
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 65
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 67
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 68
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 68
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 68
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 68
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 68
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 70
§ 12 备查 文件目录 ................................................................................................................................... 72
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 配置 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 东方红 配置 精选 混合
基金主 代码 005974
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 5 月 21 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,820,987,015.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方红 配置 精选 混 合 A 东方红 配置 精选 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 005974 005975
下属 分 级基 金的 前端 交易 代码 005974 005975
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 5,599,763,849.47 份 221,223,165.82 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 通过 积 极主动 的投 资管 理 ， 追 求 资
产净值 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精 选策 略， 在做 好风 险管 理 的 基 础
上，运 用多 样化 的投 资策 略力争 实现 基金 资产 的稳 定增值 。
业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为 ：沪深 300 指数收益率 × 20%+ 中债综合指数收益 率
×80% 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属 于较 高预 期风 险、 较 高预期 收益 的证 券投 资 基 金
品种， 其预 期风 险与 收益 高于债 券型 基金 与货 币市 场基金 ，低 于股 票型 基 金 。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资香港 联合 交易 所上 市 的 股
票。 除了 需要 承担 与境 内 证券投 资基 金类 似的 市场 波动风 险等 一般 投资 风 险 之
外， 本 基金 还面 临港 股通 机制下 因投 资环 境、 投资 标的、 市场 制度 以及 交 易 规
则等差 异带 来的 特有 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息 披 露负 责人
姓名 李云亮 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号31 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 潘鑫军 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，证 券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企
业广场 二座 普华 永道 中 心11 楼
注册 登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指
标
2018 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日)-2018 年 12
月 31 日
东方红 配置 精选 混 合 A 东方红 配置 精选 混 合C
本期已 实现 收益 78,609,499.92 2,497,187.06
本期利 润 -150,816,648.20 -6,966,227.15
加权平 均基 金份 额本
期利润
-0.0252 -0.0281
本期加 权平 均净 值利
润率
-2.55% -2.84%
本期基 金份 额净 值增
长率
-2.55% -2.86%
3.1.2
期末 数据 和指
标
2018 年末
期末可 供分 配利 润 -142,888,544.02 -6,335,638.71
期末可 供分 配基 金份
额利润
-0.0255 -0.0286
期末基 金资 产净 值 5,456,875,305.45 214,887,527.11
期末基 金份 额净 值 0.9745 0.9714
3.1.3
累 计期 末指
标
2018 年末
基金份 额累 计净 值增
长率
-2.55% -2.86%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、 表中 的 “ 期末 ”指 报告 期最后 一日 ， 即 12 月 31 日； “本期 ” 指2018 年5 月21 日 （基 金合 同
生效日 ） - 2018 年12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
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3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东方红 配置 精选 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.22% 0.40% -0.94% 0.32% -1.28% 0.08%
过去六 个月 -1.13% 0.37% -0.81% 0.29% -0.32% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-2.55% 0.36% -2.43% 0.28% -0.12% 0.08%
东方红 配置 精选 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.35% 0.40% -0.94% 0.32% -1.41% 0.08%
过去六 个月 -1.38% 0.37% -0.81% 0.29% -0.57% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-2.86% 0.36% -2.43% 0.28% -0.43% 0.08%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2018 年 5 月 21 日-2018 年12 月 31 日。
2、 根 据基 金合 同中 投资 策 略及投 资限 制的 有关 规定 ， 本基 金的 业绩 比较 基准 ＝沪 深300 指数 收益
率 *20%+ 中 债综 合指 数收 益率*80%
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ） 按 下列 公 式计 算 ：
=20％ *[t 日沪 深 300 指数/( t-1 日 沪深 300 指数)-1]+80 ％* [t 日中 债综 合指数
/(t-1 日中 债综 合指 数)-1] ；
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数 学连乘 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、截 止日 期为2018 年 12 月31 日。
2、本 基金 合同 于2018 年5 月 21 日 生效 ，自 合同 生 效日起 至本 报告 期末 不满 一年。
3、本 基金 建仓 期6 个 月， 即从 2018 年 5 月 21 日起 至 2018 年 11 月 20 日 ，建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、 本基 金合 同生 效日 期为 2018 年5 月 21 日 ， 合同生 效当 年期 间的 相关 数据和 指标 按实 际存
续期计 算。
2、本 图所 示时 间区 间为2018 年5 月21 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2018 年12 月31 日。
3、合 同生 效当 年期 间的 相 关数据 和指 标按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2018 年5 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年 12 月31 日未 进行 利 润分配 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2018 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金（LOF ） 、东 方红睿阳 灵 活配置混合型 证券投资 基 金（LOF ） 、东 方红睿元 三 年定期开 放 灵活配置
混合型发起式 证券投资 基 金、东方红中 国优势灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方红领 先精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、东方红稳 健精选混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿逸定期开 放混合型
发起式证券投 资基金、 东 方红策略精选 灵活配置 混 合型发起式证 券投资基 金 、东方红京 东大数据
灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 优势精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投 资基金、 东方红收
益增强债券型 证券投资 基 金、东方红纯 债债券型 发 起式证券投资 基金、东 方 红信用债债 券型证券
投资基金、东 方红睿轩 沪 港深灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方红汇阳 债 券型证券投 资基金 、
东方红稳添利 纯债债券 型 发起式证券投 资基金、 东 方红汇利债券 型证券投 资 基金、东方 红睿满沪
港深灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方红沪港 深 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 红睿华沪
港深灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方红战略 精 选沪港深混合 型证券投 资 基金、东方 红价值精
选混合型证券 投资基金 、 东方红优享红 利沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红 益鑫纯债
债券型证券投 资基金、 东 方红智逸沪港 深定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、东方红 货币市场
基金、东方红 睿玺三年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红目 标 优选三年定 期开放混
合型证 券投资 基金、东 方 红睿泽三年定 期开放灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方红创 新优选三
年定期开放混 合型证券 投 资基金、东方 红配置精 选 混合型证券投 资基金、 东 方红核心优 选一年定
期开放混合型 证券投资 基 金、东方红恒 元五年定 期 开放灵活配置 混合型证 券 投资基金三 十五只证
券投资 基金 。
东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孔令超
东 方 红 策
略 精 选 灵
活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 汇
阳 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 汇 利
债 券 型 证
券投资基
金 、 东 方
红 目 标 优
选 三 年 定
期 开 放 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 睿 逸 定
期 开 放 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 创
新 优 选 三
年 定 期 开
放 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 配 置
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 稳
健 精 选 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
2018 年 5 月
21 日
- 7 年
硕 士 ，曾 任平 安证 券
有 限 责任 公司 总部 综
合 研 究 所 策 略 研 究
员 、 国信 证券 股份 有
限 公 司经 济研 究所 策
略 研 究员 ，现 任东 方
红 策 略精 选混 合、 东
方 红 汇阳 债券 、东 方
红 汇 利债 券、 东方 红
目 标 优选 定开 混合 、
东 方 红睿 逸定 期开 放
混 合 、东 方红 创新 优
选 定 开混 合、 东方 红
配 置 精选 混合 、东 方
红 稳 健精 选混 合基 金
经 理 。具 有基 金从 业
资格， 中国 国籍 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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徐觅
东 方 红 策
略 精 选 灵
活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 汇
阳 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 汇 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 益 鑫 纯
债 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 货 币
市场基
金 、 东 方
红 目 标 优
选 三 年 定
期 开 放 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 配 置 精
选 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 核 心
优 选 一 年
定 期 开 放
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2018 年 5 月
21 日
- 12 年
本 科 ，曾 任长 信基 金
管 理 有限 责任 公司 基
金 事 务部 基金 会计 、
交 易 管理 部债 券交 易
员 ， 广发 基金 管理 有
限 公 司固 定收 益部 债
券 交 易员 ，富 国基 金
管 理 有限 公司 固定 收
益 部 基金 经理 助理 ，
上 海 东方 证券 资产 管
理 有 限公 司私 募固 定
收 益 投 资 部 投 资 经
理 。 现任 上海 东方 证
券 资 产管 理有 限公 司
公 募 固定 收益 投资 部
基 金 经理 兼任 东方 红
策 略 精选 混合 、东 方
红 汇 阳债 券、 东方 红
汇 利 债券 、东 方红 益
鑫 纯 债债 券、 东方 红
货 币 、东 方红 目标 优
选 定 开混 合、 东方 红
配 置 精选 混合 、东 方
红 核 心优 选定 开混 合
基 金 经理 。具 有基 金
从业资 格 ， 中 国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易，合规 与风险 管 理 部侧重于对 公司管理
的不同产品（ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对投资人员 进行访谈 ， 要 求其进行 相关的解
释和说明，以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由投 资 经理提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
权益方 面，2018 年市 场表 现不佳 。 国 内方面 ， 前 期货 币政策 的收 紧开 始逐 渐往 信用收 紧传 递，
市场对 经济 的预 期出 现了 向下的 修正 ；海 外方 面贸 易战的 发酵 也给 市场 带来 了更多 的不 确定 性。
债券方 面，2018 年国 内 经 济增速 放缓 趋势 仍在 延续 ， 叠加 中美 贸易 战的 不利 影响， 促使 宏观
政策做出适度 调整：从 上 半年的“去杠 杆”向下 半 年的“稳杠杆 ”政策转 变 。央行稳健 的货币政
策也更加注重 松紧适度 ， 年内三次宣布 调低存款 准 备金率，流动 性保持合 理 充裕。债券 呈现分化
走势，利率债 和中高等 级 信用债整体表 现良好， 但 高杠杆、中低 等级的债 券 发行人再融 资存在一
定压力，信用 风险事件 不 断爆发。本报 告期内， 我 们逐步拉长了 利率债的 久 期，增配高 等级信用
债，并 提高 了组 合的 杠杆 水平， 取得 了较 为良 好的 回报。
转债市 场 在2018 年 经历 了 较大的 变化 。历 史上 转债 市场一 直属 于小 众市 场， 品种相 对较 少 ，
且估值 水平 整体 偏高 。 而 经过 2018 年新 转债 的不 断 发行 ， 存 量的 转债 市场 规 模大幅 扩容 ， 大幅 增
加的转债数量 给投资者 带 来了更多的挑 选余地。 而 供给的增加以 及股票市 场 的低迷表现 ，也使得
转债市 场的 估值 水平 不断 压缩， 目前 估值 水平 已经 处于较 低的 位置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 东方 红配 置精选 混合 A 基金 份额 净 值为 0.9745 元 ，份 额累 计 净值为 0.9745
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为-2.55% ； 截至 本报告 期末 东方 红配 置精 选混 合 C 基 金份 额 净
值为 0.9714 元 ，份 额累 计 净值为 0.9714 元， 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-2.86% ；同 期业 绩
比较基 准收 益率 为-2.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 权益 方面 ， 虽然经 济尚 未看 到明 显企 稳迹象 ， 地产 等因 素也 存 在一定 的不 确定
性，但一些积 极因素也 在 出现，主要体 现在全球 的 货币环境都开 始有所改 善 ，市场的主 要边际变
化也逐 渐由 紧信 用向 宽货 币转化 。 而 股市 经过2018 年的持 续调 整后 ， 对 于负 面 因素已 经有 所反 应，东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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当前股市整体 估值已经 处 在历史较低水 平，一些 优 质公司的估值 更是具备 投 资吸引力， 在这种环
境下 ， 权 益资 产的 配置 价 值较 2018 年有 所提 升 。 因 此， 我们 将坚 持价 值投 资 理念 ， 逐 渐加 大估 值
合理、 基本 面稳 健的 优质 龙头公 司的 配置 比例 。
债券整体仍处 于较为有 利 的环境，利率 债和高等 级 信用债具有配 置价值。 流 动性宽松和市 场
利率走低将对 债市的中 长 期走势提供良 好支撑， 配 置高等级信用 债和杠杆 套 息的策略预 计将可能
为组合带来显 著贡献。 除 此以外，我们 会坚持个 体 研究和实地调 研，自下 而 上的寻找被 市场错误
定价的 优质 企业 并与 之共 同成长 ，努 力为 持有 人获 取长期 、稳 健的 回报 。
转债市场的低 估值、标 的 扩容以及权益 市场预期 收 益率的提升使 得转债市 场 具备较高的配 置
价值。在操作 中，我们 将 结合对转债公 司基本面 的 研究，以及对 股票及转 债 自身估值、 条款的考
量，精 选性 价比 高的 转债 进行配 置。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人日 常监察 稽核 工作 主要 由合 规与风 险管 理部 承担 ，2018 年开 展了 如下
主要工 作：
公司日 常监 察稽 核工 作主 要由合 规与 风险 管理 部承 担，2018 年开 展了 如下 主 要工作 ：
（一） 切实 履行 日常 监察 稽核各 项职 责， 保障 公司 经营管 理活 动的 持续 合规 。
1 、 顺利 完成 了公 司2018 年相关 审查 、 检查 工作 。2 、 及 时完 成公 司各 类合 规 与风险 管理 报告
工作。3、 积极 对监 管政 策 提出建 议及 意见 。4、 完 善 员工执 业行 为管 理工 作。5 、 完成 反洗 钱各 项
工作。6、 开展 合规 与风 险 管理培 训与 考试 。
（二） 以公 司全 面风 险管 理体系 架构 为基 础， 不断 推进和 完善 风险 管理 工作 。
1 、 系 统建 制方 面， 推 进恒 生交易 系统 风控 模块 的测 试及衡 泰风 控系 统的 一期 验收和 二期 立 项
实施， 并进 一步 完善 风险 管理相 关制 度流 程。
2 、 投 资组 合风 控方 面 ， 合 规与风 险管 理部 配合 公司 业务进 展 ， 对 交易 对手 方 额度控 制等 各项
功能进 行测 试并 稳步 推进 上线。
（三） 进一 步落 实债 券交 易监管 要求
截至2018 年末 ， 公 司已 进 一步加 强各 类债 券交 易的 统一管 理 ， 强 化合 规风 控 作用 ， 规 范债 券
交易业务管理 和人员管 理 ，并由合规与 风险管理 部 牵头，协同相 关部门开 展 落实监管要 求情况自
查，并 形成 自查 整改 报告 提交监 管部 门。
（四） 进一 步加 强了 公司 制度流 程建 设。
2018 年以 来， 公司 根据 业 务发展 需要 制定 或修 订 了 30 项 制度 规程 。同 时， 对 交易对 手管 理东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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的准入 管理 方案 及审 批流 程、 额 度管 控方 案、A 股和H 股涉 及 5% 举牌 与信 息披 露限额 的控 制口 径、
关联交 易管 理、 即时 通讯 工具管 控措 施等 进行 了梳 理和完 善。
（五） 根据 母子 公司 内部 控制自 查与 更新 工作 方案 ，完善 内部 控制 建设 。
2018 年以 来在 母公 司的 组 织下， 由合 规与 风险 管理 部牵头 启 动 内部 控制 自查 与更新 项目 ， 实
施范围覆盖了 公司治理 、 产品管理、投 资管理、 研 究管理、交易 业务、营 销 与销售、后 台运营管
理、合 规与 风险 管理 、财 务管理 、人 力资 源管 理等 业务及 管理 流程 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会发布的 《 中国证监会关 于证券投 资 基金估值业务 的指导意 见 》等相关规 定和基金
合同的约定， 对基金所 持 有的投资品种 进行估值 ， 本基金托管人 根据法律 法 规要求履行 估值及净
值计算的复核 责任。基 金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后 由基金管
理人对 外公 布。
本基金管理人 对投资品 种 进行估值时原 则上应保 持 估值程序和技 术的一致 性 ，对旗下管理 的
不同产品持有 的具有相 同 特征的同一投 资品种的 估 值调整原则、 程序及技 术 应当一致（ 中国证监
会规定 的特 殊品 种除 外） 。 为了保 障基 金能 真实 、 准 确地反 映投 资品 种的 公允 价值 ， 本 基金 管理 人
授权估值委员 会负责建 立 健全估值决策 体系，估 值 委员会成员由 投资、研 究 、运营、合 规、风控
等相关业务分 管领导组 成 ，运营业务分 管领导为 估 值委员会主任 委员，运 营 部是估值委 员会的日
常办事机构， 运营部的 估 值人员均具有 专 业会计 学 习经历，具有 基金从业 人 员资格。对 于基金特
殊估值调整事 项，由估 值 委员会下设的 估值业务 工 作小组提出调 整方案并 提 交估值委员 会审议，
保证基 金估 值的 公平 合理 ，保持 估值 政策 和程 序的 一贯性 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、 本 基金 的同 一类 别的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权， 由 于本 基金 各类 基金 份额收 取销 售服
务费情 况不 同， 各基 金份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日的 该类基金 份 额净值 自动转 为同一类 别 的基金份额进 行再投资 ； 若投资人不 选择，本
基金默 认的 收益 分配 方式 是现金 分红 ；
3 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ； 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 ， 基金管 理人 可对 基金 收益 分配原 则进 行调 整，
不需召 开基 金份 额持 有人 大会。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续 二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
招商银行具备 完善的公 司 治理结构、内 部稽核监 控 制度和风险控 制制度， 我 行在履行托管 职
责中 ， 严 格遵 守有 关法 律 法规 、 托 管协 议的 规定 ， 尽职尽 责地 履行 托管 义务 并安全 保管 托管 资产 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
招商银行根据 法律法规 、 托管协议约定 的投资监 督 条款，对托管 产品的投 资 行为进行监督 ，
并根据 监管 要求 履行 报告 义务。
招商银行按照 托管协议 约 定的统 一记账 方法和会 计 处理原则，独 立地设置 、 登录和保管本 产
品的全 套账 册， 进行 会计 核算和 资产 估值 并与 管理 人建立 对账 机制 。
本年度 报告 中未 发生 利润 分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、投资组合报 告内容真 实 、准确，不存 在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 21684 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方红 配置 精选 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见
(一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 东方 红配 置精 选混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “东 方
红配置 精选 混合 基金 ”) 的 财务报 表 ， 包 括 2018 年 12 月 31 日 的资
产负债 表， 2018 年 5 月 21 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年 12 月31
日止期 间的 利润 表和 所有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表
附注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中
国证监 会”)、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了东方 红配 置精 选混 合基 金 2018 年12 月31 日的 财 务状况 以及
2018 年5 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于东 方 红配置 精选 混
合基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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强调事 项
-
其他事 项
-
其他信 息
-
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
东方红 配置 精选 混合 基金 的基金 管理 人上 海东 方证 券资产 管理 有
限公司(以 下简 称 “ 基金 管 理人 ”) 管理层 负责 按照 企 业会计 准则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 东 方 红配置 精选 混
合基金 的持 续经 营能 力 ， 披露与 持续 经营 相关 的事 项(如 适用)，并
运用持 续经 营假 设， 除非 基 金管理 人管 理层 计划 清算 东方红 配置 精
选混合 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督东方 红配 置精 选混 合基 金的财 务报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错 报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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(三)评 价基 金管 理人 管理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对东 方红 配置 精选混 合基 金
持续经 营能 力产 生重 大疑 虑的事 项或 情况 是否 存在 重大不 确定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 东
方红配 置精 选混 合基 金不 能持续 经营 。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报 、 结 构和 内容( 包括 披 露) ， 并 评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 陈熹 叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红配 置精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,926,978.23
结算备 付金
14,227,992.60
存出保 证金
325,993.23
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,491,328,948.19
其中： 股票 投资
953,094,374.42
基金投 资
-
债券投 资
5,538,234,573.77
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
5,041,935.33
应收利 息 7.4.7.5 66,488,244.39
应收股 利
33,996.29
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
6,599,374,088.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
921,500,000.00
应付证 券清 算款
17.87
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
2,939,413.47
应付托 管费
734,853.39
应付销 售服 务费
93,415.84
应付交 易费 用 7.4.7.7 772,796.54
应交税 费
161,278.13 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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应付利 息
1,158,147.46
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 251,333.00
负债合 计
927,611,255.70
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,820,987,015.29
未分配 利润 7.4.7.10 -149,224,182.73
所有者 权益 合计
5,671,762,832.56
负债和 所有 者权 益总 计
6,599,374,088.26
注：1 、报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 5,820,987,015.29 份 ，其中 A 类 基金 份
额净 值 0.9745 元， 基金 份额 5,599,763,849.47 份； C 类 基金 份额 净值 0.9714 元， 基金 份额
221,223,165.82 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2018 年 5 月 21 日( 基金合 同生 效日)至2018 年 12 月 31 日止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红配 置精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年5 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 5 月 21 日(基金合同生效
日)至2018 年12 月 31 日
一、收入
-122,754,234.21
1.利息 收入
85,125,120.41
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,428,420.67
债券利 息收 入
73,750,728.92
资产支 持证 券利 息收 入
623,911.25
买入返 售金 融资 产收 入
6,322,059.57
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
30,190,949.97
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -10,556,375.40
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 17,993,086.43
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 22,754,238.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ” 7.4.7.17 -238,889,562.33 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 27 页 共 72 页
号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.18 819,257.74
减： 二、费用
35,028,641.14
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 22,649,600.33
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,662,400.15
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 751,730.70
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,512,582.10
5．利 息支 出
4,057,285.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,057,285.46
6．税 金及 附加
98,411.10
7．其 他费 用 7.4.7.20 296,631.30
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-157,782,875.35
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-157,782,875.35
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红配 置精 选混 合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年5 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年5 月 21 日(基金合同生效日)至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,397,549,362.87 - 6,397,549,362.87
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -157,782,875.35 -157,782,875.35
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-576,562,347.58 8,558,692.62 -568,003,654.96
其中：1. 基 金申 购款 11,873,154.19 -174,336.64 11,698,817.55
2. 基金 赎回 款 -588,435,501.77 8,733,029.26 -579,702,472.51
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 28 页 共 72 页
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,820,987,015.29 -149,224,182.73 5,671,762,832.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 潘鑫 军______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方红 配置 精选 混合 型证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”)经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下
简称“中国证 监会”)证监 许可[2017]2398 号《 关于 准予东方红配 置精选混合 型证券投资基 金注
册的批 复 》 准 予注 册， 由 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 东方 红配 置精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本基 金 为契约 型开 放式 基金 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 6,397,259,327.77 元。 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)普 华永 道中 天 验字(2018) 第0350 号验 资 报告予 以验 证。 经
向中国 证监 会备 案， 《东 方 红配置 精选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2018 年 5 月 21 日正 式生
效，基金合同生 效日的基 金份额 总额为 6,397,549,362.87 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
290,035.10 份基 金份 额。 其中东 方红 配置 精选 混合 A 的基金 份额 总额 为 6,138,801,721.26 份，
包含认 购资 金利 息折 合278,393.43 份， 东方 红配 置 精选混 合C 的基 金份 额总 额为258,747,641.61
份，包 含认 购资 金利 息折 合 11,641.67 份 。本 基金 的基金 管理 人为 上海 东方 证券资 产管 理有 限 公
司，基 金托 管人 为招 商银 行股份 有限 公司 。
根据《东方红 配置精选 混 合型证券投资 基金基金 合 同》和《东方 红配置精 选 混合型证券投 资
基金招募说明 书 》的规 定 ，本基金根据 认购费用 、 申购费用、销 售服务费 收 取方式的不 同，将基
金份额分为不 同的类别 。A 类基金份额 在投资人 认 购、申购基金 时收取认 购 费、申购费 ，在赎回
时根据持有期 限收取赎 回 费，而不计提 销售服务 费 。C 类基金份 额在投资 人 认购、申购 基金时不
收取认购费、 申购费， 而 是从本类别基 金资产中 计 提销售服务费 ，在赎回 时 根据持有期 限收取赎
回费。 本基 金A 类基 金份 额、C 类基 金份 额分 别设 置基金 代码 ，并 且分 别计 算基金 份额 净值 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 红配置 精选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资 范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 含东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 29 页 共 72 页
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、港股通 标的股票 、债 券(国家债券 、地方
政府债、政府 支持机构 债 、金融债、次 级债、中 央 银行票据、企 业债、公 司 债、中小企 业私募债
券、中期票据 、短期融 资 券、可转换债 券、可分 离 交易可转债、 可交换债 、 证券公司发 行的短期
公司债 券) 、 债券 回购、 资 产支持 证券 、 银 行存 款(包 括协议 存款 、 通 知存 款、 定期存 款)、 同业 存
单、 货币 市场 工具 、 权证 、 股指期 货 、 国 债期 货以 及经 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规定)。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的
0%-30% ； 本基金每 个交易 日日终在扣除 股指期货 及 国债期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% ， 其中 现金 不包 括结
算备付金、存出保证金和 应收申购款等。本基金的 业绩比较基准为：中债综 合指数收益率*80%+
沪深300 指 数收 益率*20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东方 红配 置精选 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年5 月21 日( 基金合 同生 效日)至2018 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2018 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2018 年 5 月 21
日( 基 金合 同生 效日) 至2018 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2018
年5 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年12 月31 日。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 30 页 共 72 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具 分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金 成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息 ， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量 ；对于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合 同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 31 页 共 72 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资 和衍生工 具 按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指 对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技 术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融 资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准 金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的 预计 收益率区 分 属于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报 酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润 中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公 开发行 股票 、 首 次公 开发 行股票 时公 司股 东公 开发 售股份 、 通 过大
宗交易取得的 带限售期 的 股票等流通受 限股票， 根 据中国基金业 协会中基 协 发[2017]6 号《 关于
发布< 证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引( 试行)>的通知》 之附件《 证券 投资基金投 资流通
受限股票估 值指引(试行) 》(以下简称 “指引”) ，按 估值日在 证券交易 所上 市交易的同 一股票 的
公允价值扣除 中证指数 有 限公司根据指 引所独立 提 供的该流通受 限股票剩 余 限售期对应 的流动性
折扣后 的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品 种( 可转换债券和私募债券 除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，按照 中证 指数有限公 司所独
立提供的估值 结果确定 公 允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 固定收益 品 种按照中债 金融估值
中心有 限公 司所 独立 提供 的估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 34 页 共 72 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、 债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
产生的 利息 及利 息性 质的 收入为 销售 额。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 35 页 共 72 页
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
活期存 款 21,926,978.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 21,926,978.23
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,170,537,918.17 953,094,374.42 -217,443,543.75
贵 金 属 投 资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,464,051,144.35 4,426,935,573.77 -37,115,570.58
银行间 市场 1,095,629,448.00 1,111,299,000.00 15,669,552.00
合计 5,559,680,592.35 5,538,234,573.77 -21,446,018.58
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,730,218,510.52 6,491,328,948.19 -238,889,562.33
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 36 页 共 72 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,016.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,042.86
应收债 券利 息 66,476,023.25
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.52
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 161.37
合计 66,488,244.39
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 766,846.54
银行间 市场 应付 交易 费用 5,950.00
合计 772,796.54
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 37 页 共 72 页
应付赎 回费 -
预提费 用 251,333.00
合计 251,333.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东方红 配置 精选 混 合 A
项目
本期
2018 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 6,138,801,721.26 6,138,801,721.26
本期申 购 10,926,066.46 10,926,066.46
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -549,963,938.25 -549,963,938.25
本期末 5,599,763,849.47 5,599,763,849.47
金额单 位： 人民 币元
东方红 配置 精选 混 合 C
项目
本期
2018 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 258,747,641.61 258,747,641.61
本期申 购 947,087.73 947,087.73
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -38,471,563.52 -38,471,563.52
本期末 221,223,165.82 221,223,165.82
注：1 、申 购含 红利 再投 份 额，赎 回含 转换 出份 额。
2、 本 基金 自2018 年5 月15 日至2018 年5 月 25 日 止期间 公开 发售 ， 共 募集 有效净 认购 资金 人民
币 6,397,259,327.77 元 ， 折 合 为 6,397,259,327.77 份 基 金 份 额( 其中 A 类 基 金 份 额
6,138,523,327.83 份，C 类基金 份额 258,735,999.94 份)。 根据 《东 方红 配 置精选 混合 型证 券投
资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 290,035.10
元在本 基金 成立 后， 折合 为 290,035.10 份基 金份 额(其中A 类 基金 份额278,393.43 份，C 类 基金
份额11,641.67 份) ，划 入 基金份 额持 有人 账户 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
东方红 配置 精选 混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - - 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 38 页 共 72 页
本期利 润 78,609,499.92 -229,426,148.12 -150,816,648.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,642,166.04 13,570,270.22 7,928,104.18
其中： 基金 申购 款 109,763.73 -266,012.64 -156,248.91
基金赎 回款 -5,751,929.77 13,836,282.86 8,084,353.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 72,967,333.88 -215,855,877.90 -142,888,544.02
单位： 人民 币元
东方红 配置 精选 混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,497,187.06 -9,463,414.21 -6,966,227.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-318,888.87 949,477.31 630,588.44
其中： 基金 申购 款 7,473.74 -25,561.47 -18,087.73
基金赎 回款 -326,362.61 975,038.78 648,676.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,178,298.19 -8,513,936.90 -6,335,638.71
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 5 月 21 日( 基金 合 同
生效日) 至2018 年 12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,360,373.44
定期存 款利 息收 入 2,812,097.21
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 251,546.73
其他 4,403.29
合计 4,428,420.67
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年5 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至 2018 年 12 月 31 日 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 39 页 共 72 页
卖出股 票成 交总 额 146,344,216.77
减：卖 出股 票成 本总 额 156,900,592.17
买卖股 票差 价收 入 -10,556,375.40
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年5月21 日( 基金 合同 生
效日) 至2018 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
17,993,086.43
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 17,993,086.43
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年5月21 日( 基金 合同
生效日)至2018 年12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,829,834,601.14
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
3,741,359,622.93
减：应 收利 息总 额 70,481,891.78
买卖债 券差 价收 入 17,993,086.43
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益 — 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益 — 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 40 页 共 72 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内 无 贵金 属 投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收 入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属 投资 收益 —买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属 投资 收益 —赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属 投资 收益 —申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益 — 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益 — 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年5 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至 2018 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,754,238.94
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 22,754,238.94
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年5 月21 日( 基金 合 同
生效日)至2018 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -238,889,562.33
——股 票投 资 -217,443,543.75
——债 券投 资 -21,446,018.58
——资 产支 持证 券投 资 - 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 41 页 共 72 页
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价
值 变 动 产 生 的 预 估 增
值税
-
合计 -238,889,562.33
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年5 月21 日(基 金合 同生
效日) 至 2018 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 819,257.74
合计 819,257.74
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的50% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年5 月21 日(基 金合 同生
效日) 至 2018 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,484,707.10
银行间 市场 交易 费用 27,875.00
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费
-
合计 1,512,582.10
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 5 月 21 日( 基金 合 同
生效日)至2018 年 12 月31 日
审计费 用 133,000.00
信息披 露费 118,333.00
其他 300.00
银行费 用 34,498.30 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 42 页 共 72 页
帐户维 护费 10,500.00
合计 296,631.30
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 (“ 东证 资管 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上海东 证期 货有 限公 司(“ 东证期 货”) 受东方 证券 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 5 月 21 日(基 金合 同生效 日) 至 2018 年
12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券 981,138,893.39 66.65%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年
12 月 31 日 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证 券 4,499,252,465.75 88.70%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年
12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证 券 36,711,100,000.00 99.59%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 有 通 过关联 方交 易单 元进 行 的 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年5月21 日( 基金 合同 生效日)至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证 券 724,426.23 67.48% 724,426.23 94.47%
1、 上 述佣 金 按 市场 佣金 率 计算 ， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取的证 管费 和经 手费
的净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年5 月 21 日( 基金 合 同生
效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
22,649,600.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户 11,192,556.06 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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维护费
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.60% 的年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.60% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等， 支付日期
顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年5 月 21 日( 基金 合 同生
效日) 至 2018 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,662,400.15
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.15% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等， 支付日期
顺延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方红 配置 精选 混
合A
东方红 配置 精选 混
合C
合计
东证资 管 - 5,591.86 5,591.86
招商银 行 - 724,484.27 724,484.27
东方证 券 - 21,654.57 21,654.57
合计 - 751,730.70 751,730.70
注： 本 基金C 类 份额 的销 售服务 费率 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 的 0.50% 的 年费率 计提 。C 类基 金
份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式如 下：
东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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H＝E×0.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日C 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与 关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 基金本 报告 期内 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
于本基 金本 报告 期末 除基 金管理 人以 外的 其他 关联 方未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年5 月21 日
(基金 合同 生效 日)至
2018 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 21,926,978.23 1,360,373.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人 民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 46 页 共 72 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
110049
海
尔
转
债
2018
年12
月20
日
2019
年1
月18
日
新债
未上
市
100.00 100.00 5,890 589,000.00 589,000.00 -
120002
18
中
原
EB
2018
年12
月25
日
2019
年1
月11
日
新债
未上
市
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额921,500,000.00 元， 截 至2019 年1 月15 日先 后到 期。 该类 交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ，按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 47 页 共 72 页
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 督 促各职能部 门在日常
工作中识别各 项业务所 涉 及的各类重大 风险，组 织 对重大事件、 重大决策 和 重要业务流 程的风险
进行评估，就 相关解决 方 案进行评审； 督促各职 能 部门识别和评 估新产品 、 新业务的风 险，就相
关控制 措施进 行评审； 督 促各职能部门 重点关注 内 控机制薄弱环 节和可能 给 公司带来重 大损失的
事件， 审议 并决 定相 应的 控制措 施和 解决 方案 等。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
A-1 0.00
A-1 以下 0.00
未评级 180,576,000.00
合计 180,576,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 未 评级 中包 含期 限在 一 年以内 的国 债 、 政 策性 金 融债 、 央 票以 及未 有第 三 方机构 评级 的其 他债
券。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 48 页 共 72 页
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 投资 。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 投资 。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 12 月 31 日
AAA 2,946,541,116.02
AAA 以下 1,229,294,457.75
未评级 1,181,823,000.00
合计 5,357,658,573.77
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 未 评级 部分 为期 限在 一 年以上 的政 策性 金融 债。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 投资 。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基 金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年12 月31 日， 除卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有921,500,000.00 元 将在 到期且 计息(该
利息金 额不 重大)外 ，本 基 金所承 担的 其他 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 49 页 共 72 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
且于基 金开 放期 内按 照 《 公开募 集开 放式 证券 投资 基金流 动性 风险 管理 规定 》(自2017 年 10 月1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 对本 基 金的组 合持 仓集 中
度指标 、流 通受 限制 的投 资品种 比例 等流 动性 指标 进行持 续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上 市公司可 流 通股票的 15% ，本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的全部投资 组合持
有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票， 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的30%( 完全按 照有 关指 数构
成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 于2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计未 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。 于2018 年 12 月31 日 ， 本基 金组 合资 产中7 个 工作日 可变 现资 产的 账面 价值超 过经 确认 的当
日净赎 回金 额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基 金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 50 页 共 72 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金投资于 交易所及 银 行间市场交易 的固定收 益 品种比重较大 ，此外还 持 有银行存款、 结
算备付 金、 存出 保证 金和 卖出回 购金 融资 产等 利率 敏感性 资产 ，因 此存 在相 应的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人 民 币元
本
期
末
201
8 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
21,926,978.23 - - - - - 21,926,978.23
结
算
备
付
金
14,227,992.60 - - - - - 14,227,992.60
存
出
保
证
金
325,993.23 - - - - - 325,993.23
交
易
性
金
融
18,912,545.50 64,982,000.
00
557,351,285.
20
3,950,438,703.
15
946,550,039.
92
953,094,374.42 6,491,328,948.
19 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 51 页 共 72 页
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 5,041,935.33 5,041,935.33
应
收
利
息
- - - - - 66,488,244.39 66,488,244.39
应
收
股
利
- - - - - 33,996.29 33,996.29
资
产
总
计
55,393,509.56 64,982,000.
00
557,351,285.
20
3,950,438,703.
15
946,550,039.
92
1,024,658,550.
43
6,599,374,088.
26
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
921,500,000.0
0
- - - - - 921,500,000.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 17.87 17.87
应
付
管
理
人
报
- - - - - 2,939,413.47 2,939,413.47 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 52 页 共 72 页
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 734,853.39 734,853.39
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 93,415.84 93,415.84
应
付
交
易
费
用
- - - - - 772,796.54 772,796.54
应
付
利
息
- - - - - 1,158,147.46 1,158,147.46
应
交
税
费
- - - - - 161,278.13 161,278.13
其
他
负
债
- - - - - 251,333.00 251,333.00
负
债
总
计
921,500,000.0
0
- - - - 6,111,255.70 927,611,255.70
利
率
敏
感
度
缺
口
-866,106,490.
44
64,982,000.
00
557,351,285.
20
3,950,438,703.
15
946,550,039.
92
1,018,547,294.
73
5,671,762,832.
56
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 53 页 共 72 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ）
1.市场 利率 上 升 25 个基 点 -48,572,318.36
2.市场 利率 下 降 25 个基 点 49,233,287.54
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因外 汇汇率变 动 而发生波动的 风
险。本 基金 持有 不以 记账 本位币 计价 的资 产， 因此 存在相 应的 外汇 风险 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位：人民币 元
项目
本期末
2018 年12 月31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 81,895,000.00 - 81,895,000.00
资产合 计 - 81,895,000.00 - 81,895,000.00
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
- 81,895,000.00 - 81,895,000.00
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 元) 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 54 页 共 72 页
本期末
2018 年 12 月 31 日
1 ．港币相 对人民 币升 值5% 4,094,750.00
2 ．港币相 对人民 币贬 值5% -4,094,750.00
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 953,094,374.42 16.80
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 953,094,374.42 16.80
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 61,493,506.29
2.沪深 300 指数 下 降 5% -61,493,506.29
注： 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 （CAPM ） 对本基 金的 其他 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 其
他价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，股 票市场指 数 （沪深 300 ）价格发东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 55 页 共 72 页
生合理 、可 能的 变动 时， 将对基 金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间 百 分之 九十 五
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ）
1 天 22,296,732.02
1 周 49,857,008.48
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为2,513,273,508.99 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 3,978,055,439.20 元， 无属
于第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌 日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 56 页 共 72 页
于2018 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价 值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 953,094,374.42 14.44
其中： 股票 953,094,374.42 14.44
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 5,538,234,573.77 83.92
其中： 债券 5,538,234,573.77 83.92
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,154,970.83 0.55
8 其他各 项资 产 71,890,169.24 1.09
9 合计 6,599,374,088.26 100.00
注： 本基 金本 报告 期末 通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为 81,895,000.00 元人 民币 ， 占
期末基 金资 产净 值比 例1.44% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 15,125,000.00 0.27
C 制造业 459,010,453.65 8.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
14,760,000.00 0.26
E 建筑业 22,800,000.00 0.40
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,559,350.60 0.54
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
35,195,000.00 0.62 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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J 金融业 287,461,570.17 5.07
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 6,288,000.00 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 871,199,374.42 15.36
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净 值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 30,015,000.00 0.53
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 30,080,000.00 0.53
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 21,800,000.00 0.38
K 房地 产 - -
合计 81,895,000.00 1.44
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 14,279,000 90,957,230.00 1.60
2 601818 光大银 行 20,000,000 74,000,000.00 1.30
3 601601 中国太 保 2,421,235 68,835,711.05 1.21
4 601211 国泰君 安 3,499,901 53,618,483.32 0.95
5 600887 伊利股 份 1,865,300 42,678,064.00 0.75
6 002415 海康威 视 1,599,894 41,213,269.44 0.73
7 600196 复星医 药 1,725,100 40,143,077.00 0.71 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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8 002078 太阳纸 业 6,697,002 38,172,911.40 0.67
9 600011 华能国 际 2,000,000 14,760,000.00 0.26
9 00902 华能国 际股 份 5,000,000 21,800,000.00 0.38
10 600031 三一重 工 3,999,985 33,359,874.90 0.59
11 600104 上汽集 团 1,227,100 32,726,757.00 0.58
12 601111 中国国 航 3,999,915 30,559,350.60 0.54
13 01088 中国神 华 2,000,000 30,080,000.00 0.53
14 00175 吉利汽 车 2,300,000 27,807,000.00 0.49
15 002271 东方雨 虹 2,016,933 26,119,282.35 0.46
16 000333 美的集 团 698,800 25,757,768.00 0.45
17 601668 中国建 筑 4,000,000 22,800,000.00 0.40
18 300408 三环集 团 1,300,000 21,996,000.00 0.39
19 002008 大族激 光 699,942 21,250,239.12 0.37
20 002065 东华软 件 3,000,000 20,850,000.00 0.37
21 002311 海大集 团 801,434 18,569,225.78 0.33
22 600741 华域汽 车 1,000,000 18,400,000.00 0.32
23 600600 青岛啤 酒 500,000 17,430,000.00 0.31
24 600019 宝钢股 份 2,552,400 16,590,600.00 0.29
25 600547 山东黄 金 500,000 15,125,000.00 0.27
26 002470 金正大 2,233,600 14,116,352.00 0.25
27 300124 汇川技 术 600,000 12,084,000.00 0.21
28 600176 中国巨 石 1,126,648 10,894,686.16 0.19
29 300036 超图软 件 500,000 9,165,000.00 0.16
30 603228 景旺电 子 160,300 8,013,397.00 0.14
31 600066 宇通客 车 628,600 7,448,910.00 0.13
32 002475 立讯精 密 500,000 7,030,000.00 0.12
33 002027 分众传 媒 1,200,000 6,288,000.00 0.11
34 300166 东方国 信 500,000 5,180,000.00 0.09
35 600143 金发科 技 1,000,000 4,950,000.00 0.09
36 01999 敏华控 股 800,000 2,208,000.00 0.04
37 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
38 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
注： 对于 同时 在A+H 股 上市的 股票 ，合 并计 算公 允价值 参与 排序 ，并 按照 不同股 票分 别披 露。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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值比例 （％ ）
1 601939 建设银 行 131,220,765.73 2.31
2 601818 光大银 行 120,395,000.00 2.12
3 601601 中国太 保 81,326,148.44 1.43
4 002078 太阳纸 业 71,483,420.46 1.26
5 601211 国泰君 安 60,233,787.77 1.06
6 002008 大族激 光 59,428,203.54 1.05
7 600196 复星医 药 59,237,249.63 1.04
8 002271 东方雨 虹 57,687,966.64 1.02
9 002415 海康威 视 54,466,153.14 0.96
10 600887 伊利股 份 48,118,935.18 0.85
11 000333 美的集 团 46,457,764.70 0.82
12 600031 三一重 工 42,733,745.48 0.75
13 600104 上汽集 团 39,435,795.00 0.70
14 00175 吉利汽 车 39,373,849.43 0.69
15 601111 中国国 航 38,443,013.00 0.68
16 600019 宝钢股 份 35,585,167.80 0.63
17 01088 中国神 华 34,752,560.71 0.61
18 300408 三环集 团 31,519,484.12 0.56
19 002065 东华软 件 26,302,287.37 0.46
20 600741 华域汽 车 24,859,169.71 0.44
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601818 光大银 行 37,909,410.00 0.67
2 002008 大族激 光 26,579,911.00 0.47
3 601939 建设银 行 24,565,810.00 0.43
4 002271 东方雨 虹 17,948,226.59 0.32
5 600019 宝钢股 份 17,223,288.00 0.30
6 000333 美的集 团 9,470,194.00 0.17
7 600031 三一重 工 9,000,000.00 0.16
8 300760 迈瑞医 疗 474,118.00 0.01 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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9 601319 中国人 保 347,854.38 0.01
10 002938 鹏鼎控 股 332,684.60 0.01
11 002936 郑州银 行 237,198.50 0.00
12 002939 长城证 券 231,506.64 0.00
13 601869 长飞光 纤 215,255.10 0.00
14 601577 长沙银 行 204,482.20 0.00
15 601162 天风证 券 188,576.44 0.00
16 601068 中铝国 际 143,896.50 0.00
17 601606 长城军 工 133,285.10 0.00
18 300724 捷佳伟 创 133,244.10 0.00
19 603590 康辰药 业 101,767.47 0.00
20 002933 新兴装 备 92,126.00 0.00
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,327,438,510.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 146,344,216.77
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,653,052,316.00 29.15
其中： 政策 性金 融债 1,362,399,000.00 24.02
4 企业债 券 1,305,772,114.70 23.02
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,579,410,143.07 45.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,538,234,573.77 97.65
东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180211 18 国开 11 4,500,000 455,985,000.00 8.04
2 132013 17 宝武 EB 3,086,110 306,512,445.20 5.40
3 018005 国开 1701 2,500,000 251,100,000.00 4.43
4 180204 18 国开 04 2,300,000 240,856,000.00 4.25
5 132009 17 中油 EB 1,870,910 188,569,018.90 3.32
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指
期货空 头的 合约 价值 主要 与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约
数量， 以萃 取相 应股 票组 合的超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，结 合国 债 期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 ，与 现货 资产 进行匹 配， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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行套期 保值 操作 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 325,993.23
2 应收证 券清 算款 5,041,935.33
3 应收股 利 33,996.29
4 应收利 息 66,488,244.39
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 71,890,169.24
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132013 17 宝武 EB 306,512,445.20 5.40 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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2 132009 17 中油 EB 188,569,018.90 3.32
3 113009 广汽转 债 141,999,463.90 2.50
4 127005 长证转 债 117,014,656.32 2.06
5 110043 无锡转 债 109,675,954.30 1.93
6 110040 生益转 债 89,488,713.60 1.58
7 110032 三一转 债 86,202,021.00 1.52
8 113508 新凤转 债 85,967,072.20 1.52
9 110042 航电转 债 78,161,552.80 1.38
10 110041 蒙电转 债 77,362,334.40 1.36
11 113019 玲珑转 债 72,959,370.00 1.29
12 132006 16 皖新 EB 58,453,579.80 1.03
13 128028 赣锋转 债 58,191,068.75 1.03
14 113011 光大转 债 56,764,800.00 1.00
15 123006 东财转 债 50,283,520.84 0.89
16 132004 15 国盛 EB 48,309,519.40 0.85
17 128035 大族转 债 47,125,833.00 0.83
18 113018 常熟转 债 41,991,148.80 0.74
19 113015 隆基转 债 31,403,140.30 0.55
20 128016 雨虹转 债 24,650,010.00 0.43
21 132012 17 巨化 EB 23,292,279.00 0.41
22 128027 崇达转 债 21,963,882.38 0.39
23 113008 电气转 债 21,008,000.00 0.37
24 132011 17 浙报 EB 18,504,304.00 0.33
25 128032 双环转 债 18,275,740.98 0.32
26 113509 新泉转 债 15,407,743.50 0.27
27 110033 国贸转 债 9,699,963.90 0.17
28 123003 蓝思转 债 5,185,417.60 0.09
29 128017 金禾转 债 4,551,240.00 0.08
30 113504 艾华转 债 2,166,320.00 0.04
31 132008 17 山高 EB 984,000.00 0.02
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 65 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
红配
置精
选混
合A
45,048 124,306.60 9,921.08 0.00% 5,599,753,928.39 100.00%
东方
红配
置精
选混
合C
1,352 163,626.60 - - 221,223,165.82 100.00%
合计 46,400 125,452.31 9,921.08 0.00% 5,820,977,094.21 100.00%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
东方红 配
置精选 混
合A
309,543.67 0.0055%
东方红 配
置精选 混
合C
41,113.72 0.0186%
合计 350,657.39 0.0060%
注：从业人员 持有基金 占 基金总份额比 例的计算 中 ，对下属分级 基金，比 例 的分母采用 各自级别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
东方红 配置 精选 混合
A
0~10
东方红 配置 精选 混合
C
0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
东方红 配置 精选 混合
A
0~10
东方红 配置 精选 混合
C
0
合计 0~10
东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 67 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东方红 配置 精选
混合 A
东方红 配置 精选
混合 C
基金合 同生 效日 （2018 年5 月 21 日 ） 基 金份
额总额
6,138,801,721.26 258,747,641.61
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
10,926,066.46 947,087.73
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
549,963,938.25 38,471,563.52
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,599,763,849.47 221,223,165.82
东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 68 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于 2018 年 3 月 8 日 发布 公告 ，陈 光 明同志 辞去 公司 董事 长职 务，由 潘鑫 军同
志担任 公司 董事 长； 于 2018 年 5 月 11 日 发布 公告 ，同意 林鹏 同志 担任 公司 副总经 理； 于 2018
年11 月14 日发 布公 告， 同意汤 琳同 志担 任公 司副 总经理 。
本基 金管 理人 于 2018 年 7 月 21 日 发布 公告 ，唐 涵 颖同志 离任 公司 督察 长职 务，由 任莉 同
志代为 履行 公司 督察 长职 务， 于 2018 年12 月 12 日 发布公 告 ， 同 意李 云亮 同 志担任 公司 督察 长，
公司总 经理 任莉 不再 代行 督察长 职务 。
本基 金托 管人 的专 门 基 金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 发生 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是普 华 永道 中天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） 。 该 会计
师事务 所自 本基 金基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。 本 基金 本 报告期 应支 付给 该 事
务所审 计报 酬 为13.3 万 元 人民币 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
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11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 981,138,893.39 66.65% 724,426.23 67.48% -
宏信证 券 1 411,503,625.25 27.95% 292,703.20 27.26% -
国盛证 券 1 47,369,381.26 3.22% 33,693.53 3.14% -
招商证 券 1 32,016,112.29 2.18% 22,773.29 2.12% -
天风证 券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行 为； 具有较强 的 研究服务能 力；交易
佣金收 费合 理。
（2）选 择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元 的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 4,499,252,465.75 88.70% 36,711,100,000.00 99.59% - -
宏信证 券 381,758,570.66 7.53% 100,000,000.00 0.27% - -
国盛证 券 152,088,749.83 3.00% 50,000,000.00 0.14% - -
招商证 券 39,090,182.79 0.77% - - - - 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 70 页 共 72 页
天风证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
中国证 券报 、 证 券时
报和公 司网 站
2018 年 5 月 22 日
2
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
3
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公司旗 下基 金 2018 年6 月 30
日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净值公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 7 月 2 日
4
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的公告
中国证 券报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 和公
司网站
2018 年 7 月 21 日
5
东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券
投资基 金开 放日 常申 购 、 赎回
业 务 及 暂 停 大 额 申 购 业 务 的
公告
中国证 券报 、 证 券时
报和公 司网 站
2018 年 8 月 13 日
6
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 关 于 在 网 上 直 销 开 通 汇
款交易 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 8 月 16 日
7
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 关 于 公 司 法 定 代 表 人 变
更的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 8 月 29 日
8
关 于 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 主 要 投 资 市 场
节假日 暂停 申购 、 赎回 业 务的
公告
中国证 券报 、 证 券时
报和公 司网 站
2018 年 9 月 18 日
9
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 9 月 25 日
10
关 于 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 主 要 投 资 市 场
节假日 暂停 申购 、 赎回 业 务的
公告
中国证 券报 、 证 券时
报和公 司网 站
2018 年 9 月 26 日
11
关 于 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 主 要 投 资 市 场
中国证 券报 、 证 券时
报和公 司网 站
2018 年 10 月 16 日 东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 71 页 共 72 页
节假日 暂停 申购 、 赎回 业 务的
公告
12
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 关 于 调 整 旗 下 全 部 证 券
投 资 基 金 在 直 销 柜 台 首 次 认/
申 购 、 追 加 认/ 申 购 最 低 金 额
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 10 月 18 日
13
东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券
投资基 金 2018 年第 3 季 度报
告
中国证 券报 、 证 券时
报和公 司网 站
2018 年 10 月 24 日
14
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 关 于 新 增 基 金 高 级 管 理
人员的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 11 月 14 日
15
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限
公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 12 月 12 日
16
关 于 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 主 要 投 资 市 场
节假日 暂停 申购 、 赎回 业 务的
公告
中国证 券报 、 证 券时
报和公 司网 站
2018 年 12 月 21 日
17
关 于 提 请 非 自 然 人 客 户 及 时
登记受 益所 有人 信息 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 12 月 21 日
18
关 于 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 主 要 投 资 市 场
节假日 暂停 申购 、 赎回 业 务的
公告
中国证 券报 、 证 券 时
报和公 司网 站
2018 年 12 月 26 日
东方红配置精选混合 2018 年年 度报告
第 72 页 共 72 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 东 方红配 置精 选混 合型 证券 投资基 金的 文件 ；
2 、 《东 方红 配置 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《东 方红 配置 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过 公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2019 年 3 月 27 日
