东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 26
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 57
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 58
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 61
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 61
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 61 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 62
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 64
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红智逸沪港深定期 开 放混合型发起式证券投 资 基
金
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式 契约型、开放式、发起 式 ，本基金以定期开放方 式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
基金 管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,396,402,401.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 追求 基金 资产 长期 安 全的 基础 上， 为基 金份
额 持 有人 获取 稳定 的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 以 36 个 月为 一个 运 作周期 ， 以 长期 投资 的理 念
进 行 大类 资产 的配 置和 个券 选 择， 运用 封闭 期无 流动
性 需 求的 优势 ，同 时， 充分 考 虑每 个运 作周 期中 期间
开 放 期的 安排 ，在 股票 的配 置 上， 以时 间换 空间 ，采
用低风 险投 资策 略， 为本 基金获 得更 高的 低风 险收 益；
在 债 券配 置上 ，合 理配 置久 期 匹配 债券 的结 构， 做好
流动性 管理 ，以 期获 得更 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综合指数收益率×70%+ 沪深 300 指数收益率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香 港 联合 交易 所上 市的 股票 。 除了 需要 承担 与境 内证
券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外 ， 本基 金还 面临 港股 通机 制 下因 投资 环境 、投 资标
的、市 场制 度以 及交 易规 则等差 异带 来的 特有 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 招商银 行股 份有 限公 司 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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限公司
信息披 露负 责人
姓名 李云亮 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号31 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 潘鑫军 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广场 二座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2018 年
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效
日)-2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 74,128,725.70 91,708,183.87
本期利 润 -89,837,015.36 225,551,290.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0632 0.1521
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.55% 14.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.55% 15.21%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末
期末可 供分 配利 润 123,215,772.45 91,708,183.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0882 0.0619
期末基 金资 产净 值 1,519,618,173.87 1,708,195,630.37
期末基 金份 额净 值 1.0882 1.1521
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 8.82% 15.21%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产 负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月 31 日； “本期 ” 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年
12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.73% 0.66% -1.81% 0.45% -0.92% 0.21%
过去六 个月 -4.54% 0.66% -2.12% 0.40% -2.42% 0.26%
过去一 年 -5.55% 0.63% -3.48% 0.37% -2.07% 0.26% 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
8.82% 0.53% -0.08% 0.31% 8.90% 0.22%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2017 年 4 月 14 日-2018 年12 月 31 日。
2、 根 据基 金合 同有 关规 定 ， 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 中债 综合 指数 收益 率 ×70%+ 沪深 300 指数
收益率 ×20 %+ 恒 生指 数收 益率 × 10% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，封闭 期 内 t 日收 益 率（benchmarkt ）按 下列
公式计 算：
benchmarkt=70% *[t 日 中 债综合 指数/( t-1 日中 债 综合指 数)-1] +20 ％* [t 日沪 深300 指数/(t-1
日沪 深300 指数)-1]+10 ％* [t 日恒 生指 数/(t-1 日 恒生指 数)-1]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （benchmarkTt ）按 下列 公 式计算 ：
benchmarkTt=[ 数学 连乘Tt (1+benchmarkt)]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ；数 学 连乘 Tt(1+benchmarkt) 表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt) 数学 连乘 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：截 止日 期 为2018 年12 月31 日。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2017 年4 月 14 日。
2、本 图所 示时 间区 间为2017 年4 月14 日 （ 基金 合 同生效 日） 至2018 年12 月31 日。
3、合 同生 效日 当年 期间 的 相关数 据和 指标 按实 际存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2017 年4 月14 日(基 金合 同生 效 日) 至2018 年 12 月31 日未 进行 利 润分配 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要 业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2018 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金（LOF ） 、东 方红睿阳 灵 活配置混合型 证券投资 基 金 （LOF ） 、东 方红睿元 三 年定期开放 灵活配置
混合型发起式 证券投资 基 金、东方红中 国优势灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方红领 先精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、东方红稳 健精选混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿逸定期开 放混合型
发起式证券投 资基金、 东 方红策略精选 灵活配 置 混 合型发起式证 券投资基 金 、东方红京 东大数据
灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 优势精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、 东 方红收
益增强债券型 证券投资 基 金、东方红纯 债债券型 发 起式证券投资 基金、东 方 红信用债债 券型证券
投资基金、东 方红睿轩 沪 港深灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方红汇阳 债 券型证券投 资基金、
东方红稳添利 纯债债券 型 发起式证券投 资基金、 东 方红汇利债券 型证券投 资 基金、东方 红睿满沪
港深灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方红沪港 深 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 红睿华沪
港深灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方红战略 精 选沪 港深混合 型证券投 资 基金、东方 红价值精
选混合型证券 投资基金 、 东方红优享红 利沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红 益鑫纯债
债券型证券投 资基金、 东 方红智逸沪港 深定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、东方红 货币市场
基金、东方红 睿玺三年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红目 标 优选三年定 期开放混
合型证券投资 基金、东 方 红睿泽三年定 期开放灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方红创 新优选三
年定期开放混 合型证券 投 资基金、东方 红配置精 选 混合型证券投 资基金、 东 方红核心优 选一年定
期开放混合型 证券投资 基 金、东方红恒 元五年定 期 开放灵活配置 混合型证 券 投资基金三 十五只证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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周云
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 公 募
权 益 投 资
部 副 总 经
理 兼 任 东
方 红 新 动
力 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 京 东
大 数 据 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投资基
金 、 东 方
红 智 逸 沪
港 深 定 期
开 放 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 睿 泽
三 年 定 期
开 放 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
2017 年 4 月
14 日
- 11 年
博士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理业
务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员、
投资主办人，权益研究
部高级研究员、投资主
办人。现任上海东方证
券资产管理有限公司公
募权益投资部副总经理
兼 任 东 方 红 新 动 力 混
合、东方红京东大数据
混合、东方红智逸沪港
深定开混合、东方红睿
泽三年定开混合基金经
理。 具 有基 金从 业资 格，
中国国 籍。
刚登峰
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 公 募
权 益 投 资
部 总 经 理
助 理 兼 任
东 方 红 优
势 精 选 灵
活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 睿
2017 年 4 月
28 日
- 10 年
硕士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理业
务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员、
投资经理助理、资深研
究员、投资主办人；现
任上海东方证券资产管
理有限公司公募权益投
资部总经理助理兼任东
方红优势精选混合、东
方红睿轩沪港深混合、
东方红优享红利混合、
东方红智逸沪港深定开东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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轩 沪 港 深
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 优 享 红
利 沪 港 深
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 智 逸 沪
港 深 定 期
开 放 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 沪 港
深 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
混合、东方红沪港深混
合基金经理。具有基金
从业资 格， 中国 国籍 。
纪文静
上 海 东 方
证 券 资 产
管 理 有 限
公 司 公 募
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
兼 任 东 方
红 领 先 精
选 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 稳 健
精 选 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 睿
逸 定 期 开
放 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 、 东 方
2017 年 4 月
28 日
- 12 年
硕士，曾任东海证券股
份有限公司固定收益部
投资研究经理、销售交
易经理，德邦证券股份
有限公司债券投资与交
易部总经理，上海东方
证券资产管理有限公司
固定收益部副总监；现
任上海东方证券资产管
理有限公司公募固定收
益投资部副总经理兼任
东方红领先精选混合、
东方红稳健精选混合、
东方红睿逸定期开放混
合、东 方红 6 个 月定 开
纯债、东方红收益增强
债券、东方红信用债债
券、 东 方红 稳添 利纯 债、
东方红战略精选混合、
东方红价值精选混合、
东方红益鑫纯债债券、
东方红智逸沪港深定开东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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红 6 个月
定 期 开 放
纯 债 债 券
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 收 益
增 强 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 信
用 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 稳
添 利 纯 债
债 券 型 发
起 式 证 券
投资基
金 、 东 方
红 战 略 精
选 沪 港 深
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 东 方
红 价 值 精
选 混 合 型
证 券 投 资
基 金 、 东
方 红 益 鑫
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
东 方 红 智
逸 沪 港 深
定 期 开 放
混 合 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
混合基金经理。具有基
金从业 资格 ， 中 国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求 最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分 配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易，合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管理
的不同产品（ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的 不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对投资人员 进行访谈 ， 要求其进行 相关的解
释和说明，以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由投 资 经理提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
权益方 面，2018 年市 场表 现不佳 。 国 内方面 ， 前 期货 币政策 的收 紧开 始逐 渐往 信用收 紧传 递 ，
市场对经济的 预期出现 了 向下的修正； 海外方面 贸 易战的发酵也 给市场带 来 了更多的不 确定性。
2018 年沪 深300 指 数下 跌25.31% ， 中 小板 指下 跌37.75% ， 创业 板下 跌28.65% 。2018 年 市场 整体
呈现单 边下 跌态 势 ， 其 中 休闲服 务 （-10.6% ） 银 行 （-14.7% ） 食 品饮 料 （-22.0% ） 农林牧 渔 （-22.4% ）
等几个行业跌幅 相对较小 ，电子（-42.4% ）有 色金 属（-41.0% ）传媒（-39.6% ）轻工（-36.6% ）
等行业出现较 大的跌幅 。 全年无一行业 幸免。本 产 品在个股选择 上以业绩 稳 健增长且估 值合理的
优质龙头企 业 为主，同 时 根据宏观环境 变化对仓 位 和配置方向进 行适度调 整 ，以起到降 低组合波
动、提 升夏 普比 例的 组合 优化作 用。
转债市 场 在2018 年 经历 了 较大的 变化 。历 史上 转债 市场一 直属 于小 众市 场， 品种相 对较 少，
且估值 水平 整体 偏高 。 而 经过 2018 年新 转债 的不 断 发行 ， 存 量的 转债 市场 规 模大幅 扩容 ， 大幅 增
加的转债数量 给投资者 带 来了更多的挑 选余地。 而 供给的增加以 及股票市 场 的低迷表现 ，也使得
转债市场的估 值水平不 断 压缩，目前估 值水平已 经 处于较低的位 置。操作 上 主要以自下 而上、精
选优质 个券 、把 握结 构性 机会为 主。
债券方 面，2018 年 市场 主 线由 年 初的 金融 监管 切换 到信用 环境 收缩 、经 济基 本面持 续下 滑、
中美贸易摩擦 持续；货 币 政策则全面转 向宽松， 年 内多次降准。 全年来看 ， 债券市场强 劲上涨，
无风险利率大 幅下行； 但 在“紧信用” 政策影响 下 ，企业再融资 难度加大 、 违约事件不 断，信用
债表现 分化 、 信 用利 差大 幅走扩 。 全 年 10 年 国债 收 益率下 行 达 70BP ， 回落 至3.2% 附 近，10 年国
开收益 率下 行 超 120BP ， 回落 至 3.6% 附 近。 本产 品 在债券 配置 上精 选个 券， 有效防 范信 用风 险，
调整组 合久 期和 杠杆 ，努 力获取 稳定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0882 元 ，份 额 累计净 值为 1.0882 元； 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率为-5.55% ， 业绩比 较基 准收 益率 为-3.48% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年资本市场经历国内 去杠杆跟国际中美贸易争端的冲击。目前中美贸易摩擦有缓和迹
象，中美又回 到谈判桌 上 来，虽然谈判 结果不确 定 性很大，但是 长期的竞 争 合作还是大 方向，贸
易争端是个长 期的问题 ， 会有反复，不 能指望毕 其 功于一役。但 是从长远 来 看，市场会 逐步习惯
于这种 国际 环境 ，更 关键 的是这 也是 我们 对内 改革 开放的 契机 ，从 更长 远的 角度利 好资 本市 场。
国内的经济 压 力 逐 步 显 现， 房 地 产 产 业 链 走 弱 势 头比 较 明 显 ， 出 口 的 环 境 也不 乐 观 ， 到 19
年上半年这两 部分的负 面 影响会更大。 经济走弱 已 经成为一致预 期，后面 需 要关注政策 转向带来
的边际 变化 ，观 察经 济触 底回升 的信 号。
继续看好稳定 性强的大 众 消费龙头与可 选消费龙 头 ；看好住宅后 市场包括 装 修、家居、社 区
服务等机会； 看好高端 精 密制造的产业 集群优势 与 生产的相对优 势；看好 创 新医药的龙 头与医药
服务龙 头； 看好 供给 侧收 缩有效 带来 的竞 争结 构大 幅改善 的部 分周 期行 业龙 头。
我们仍将追随 社会发展 的 大趋势而选择 收益的品 种 ，选择优秀的 公司，期 望 给投资者带来 回
报。
债券方 面， 我们 认为2019 年基本 面及 货币 政策 环境 仍然有 利， 较为 宽松 资金 面以及 较低 的回
购利率使得债 券票息收 益 更为确定，杠 杆票息策 略 将可能继续提 供丰厚的 回 报。利率债 下行趋势
不变，但在“ 稳增长” 政 策不断的情况 下，市场 就 政策面和经济 基本面的 博 弈持续，从 而导致利
率债下行空间 缩窄、波 动 加大。信用债 方面，虽 然 信用环境改善 、市场风 险 偏好有所提 升、信用
利差有 所压 缩， 但宽 信用 短期的 传导 效果 仍有 待观 察， 且2019 年 基本 面下 行 风险或 将取 代杠 杆风
险，成 为信 用债 市场 更需 要关注 的核 心因 素。 因此 操作上 仍需 维持 个券 精细 化操作 。
4.6 管 理人 内 部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人日 常监察 稽核 工作 主要 由合 规与风 险管 理部 承担 ，2018 年开 展了 如下
主要工 作：
公司 日常 监察 稽核 工 作主要 由合 规与 风险 管理 部承担 ，2018 年开 展了 如 下主要 工作 ：
（ 一） 切实 履行 日常 监察稽 核各 项职 责， 保障 公司经 营管 理活 动的 持续 合规。
1 、 顺 利完 成了 公司2018 年相 关审 查 、 检查 工 作。2 、 及 时完 成公 司各 类 合规与 风险 管理 报
告工作 。3、 积 极对 监管 政 策提出 建议 及意 见。4、 完 善员工 执业 行为 管理 工作 。5、 完成 反洗 钱各
项工作 。6 、开 展合 规与 风 险管理 培训 与 考 试。
（ 二） 以公 司全 面风 险管理 体系 架构 为基 础， 不断推 进和 完善 风险 管理 工作。
1、 系统 建制 方面， 推进恒 生交 易系 统风 控模 块的测 试及 衡泰 风控 系统 的一期 验收 和二 期 立东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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项实施 ，并 进一 步完 善风 险管理 相关 制度 流程 。
2、 投资 组合 风控 方 面， 合规 与风 险管 理部 配 合公司 业务 进展 ， 对交 易 对手方 额度 控制 等各
项功能 进行 测试 并稳 步推 进上线 。
（ 三） 进一 步落 实债 券交易 监管 要求
截至 2018 年 末， 公 司已进 一步 加强 各类 债券 交易的 统一 管理 ， 强化 合 规风控 作用 ， 规范 债
券交易业务管 理和人员 管 理，并由合规 与风险管 理 部牵头，协同 相关部门 开 展落实监管 要求情况
自查， 并形 成自 查整 改报 告提交 监管 部门 。
（ 四） 进一 步加 强了 公司制 度流 程建 设。
2018 年 以来 ，公 司 根据业 务发 展需 要制 定或 修订 了 30 项 制度 规程 。 同时， 对交 易对 手管
理的准 入管 理方 案及 审批 流程、 额度 管控 方案 、A 股和 H 股涉 及 5% 举牌 与信 息披露 限额 的控 制口
径、关 联交 易管 理、 即时 通讯工 具管 控措 施等 进行 了梳理 和完 善。
（ 五） 根据 母子 公司 内部控 制自 查与 更新 工作 方案， 完善 内部 控制 建设 。
2018 年 以来 在母 公 司的组 织下 ，由 合规 与风 险管理 部牵 头启 动内 部控 制 自查 与更 新项 目，
实施范围覆盖 了公司治 理 、产品管理、 投资管理 、 研究管理、交 易业务、 营 销与销售、 后台运营
管理、 合规 与风 险管 理、 财务管 理、 人力 资源 管理 等业务 及管 理流 程。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会发布的 《 中国证监会关 于证券投 资 基金估值业务 的指导意 见 》等相关规 定和基金
合同的约定， 对基金所 持 有的投资品种 进行估值 ， 本基金托管人 根据法律 法 规要求履行 估值及净
值计算的复核 责任。基 金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后， 经 基金托管 人 复核无误后 由基金管
理人对 外公 布。
本基金管理人 对投资品 种 进行估值时原 则上应保 持 估值程序和技 术的一致 性 ，对旗下管理 的
不同产品持有 的具有相 同 特征的同一投 资品种的 估 值调整原则、 程序及技 术 应当一致（ 中国证监
会规定 的特 殊品 种除 外） 。 为了保 障基 金能 真实 、 准 确地反 映投 资品 种的 公允 价值 ， 本 基金 管理 人
授权估值委员 会负责建 立 健全估值决策 体系，估 值 委员会成员由 投资、研 究 、运营、合 规、风控
等相关业务分 管领导组 成 ，运营业务分 管领导为 估 值委员会主任 委员，运 营 部是估值委 员会的日
常办事机构， 运营部的 估 值人员均具有 专业会计 学 习经 历，具有 基金从业 人 员资格。对 于基金特
殊估值调整事 项，由估 值 委员会下设的 估值业务 工 作小组提出调 整方案并 提 交估值委员 会审议，
保证基 金估 值的 公平 合理 ，保持 估值 政策 和程 序的 一贯性 。
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 次 基金收 益分 配比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权 日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
招商银行具备 完善的公 司 治理结构、内 部稽核监 控 制度和风险控 制制度， 我 行在履行托管 职
责中 ， 严 格遵 守有 关法 律 法规 、 托 管协 议的 规定 ， 尽职尽 责地 履行 托管 义务 并安全 保管 托管 资产 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
招商银行根据 法律法规 、 托管协议约定 的投资监 督 条款，对托管 产品的投 资 行为进行监督 ，
并根据 监管 要求 履行 报告 义务。
招商银行按照 托管协议 约 定的统一记账 方法和会 计 处理原则，独 立地设置 、 登录和保管本 产
品的全 套账 册， 进行 会计 核算和 资产 估值 并与 管理 人建立 对账 机制 。
本年度 报告 中无 利润 分配 情况。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
年度报告中财 务指标、 净 值表现、财务 会计报告 、 投资组合报告 内容真实 、 准确，不存在 虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 21678 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金
份额持 有人 ：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金( 以 下 简 称 “ 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 开 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括
2018 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2018 年 度的 利润 表和所 有者 权
益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会 ”)、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规定 及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了东方 红智 逸沪 港 深 定开 基金 2018 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2018 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于东 方 红智逸 沪港 深
定开基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 无
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 开 基 金 的 基 金 管 理 人 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理
有限公 司( 以下 简称 “基 金 管理人 ”)管理 层负 责按 照 企业会 计准 则
和中国 证监 会、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业
实务操 作编 制财 务报 表， 使其实 现公 允反 映， 并 设 计、 执 行和维 护
必要的 内部 控制 ， 以 使财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大
错报。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 东方 红智逸 沪港 深
定开基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算东方 红智 逸
沪港深 定开 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 开 基 金 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我 们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 东方 红 智逸沪 港深 定开
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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导致东 方红 智逸 沪港 深定 开基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映 相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 陈熹
叶尔甸
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企业 广场 二座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,926,964.36 32,277,134.64
结算备 付金
49,850,553.74 37,263,779.49
存出保 证金
56,121.89 829,081.17
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,572,647,818.46 2,033,365,015.40
其中： 股票 投资
467,536,326.46 651,978,977.20
基金投 资
- -
债券投 资
2,105,111,492.00 1,381,386,038.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
981,928.24 105,584,640.47
应收利 息 7.4.7.5 37,924,055.86 22,107,546.30
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,683,387,442.55 2,231,427,197.47
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,158,459,044.56 410,000,000.00
应付证 券清 算款
83,799.66 109,747,860.49
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,971,928.06 2,150,811.17
应付托 管费
262,923.75 286,774.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 783,793.10 602,492.24
应交税 费
192,880.32 - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 25 页 共 72 页
应付利 息
1,714,899.23 213,628.39
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 300,000.00 230,000.00
负债合 计
1,163,769,268.68 523,231,567.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,396,402,401.42 1,482,644,340.03
未分配 利润 7.4.7.10 123,215,772.45 225,551,290.34
所有者 权益 合计
1,519,618,173.87 1,708,195,630.37
负债和 所有 者权 益总 计
2,683,387,442.55 2,231,427,197.47
注： 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0882 元 ， 基 金份 额总 额1,396,402,401.42
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年4 月14 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月31 日
一、收入
-38,267,305.26 254,612,822.33
1.利息 收入
77,289,273.20 45,982,765.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 779,763.84 2,835,394.81
债券利 息收 入
76,509,509.36 42,158,534.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 988,836.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
47,289,872.34 74,786,950.01
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 37,121,630.60 69,396,255.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 863,471.62 -1,938,944.08
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 9,304,770.12 7,329,638.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-163,965,741.06 133,843,106.47
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,119,290.26 -
减： 二、费用
51,569,710.10 29,061,531.99 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 26 页 共 72 页
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 24,303,403.83 17,109,116.48
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,240,453.90 2,281,215.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 635,723.38 1,424,792.54
5．利 息支 出
22,838,172.74 7,990,157.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
22,838,172.74 7,990,157.39
6．税 金及 附加
207,580.99 -
7．其 他费用 7.4.7.20 344,375.26 256,250.11
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-89,837,015.36 225,551,290.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-89,837,015.36 225,551,290.34
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,482,644,340.03 225,551,290.34 1,708,195,630.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -89,837,015.36 -89,837,015.36
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-86,241,938.61 -12,498,502.53 -98,740,441.14
其中：1. 基 金申 购款 107,989,835.64 15,615,080.39 123,604,916.03
2. 基金 赎回 款 -194,231,774.25 -28,113,582.92 -222,345,357.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,396,402,401.42 123,215,772.45 1,519,618,173.87
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 14 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,482,644,340.03 - 1,482,644,340.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 225,551,290.34 225,551,290.34
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,482,644,340.03 225,551,290.34 1,708,195,630.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 潘鑫 军______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方红智逸沪 港深定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]3116 号 《关 于核 准东 方红智 逸沪 港深 定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 准 予注册，由上 海东方证 券 资产管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《东方 红 智逸沪港深定 期开放混 合 型发起式证 券投资基
金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型基 金 。存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币1,482,513,396.24 元。 业经 普 华永道 中 天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普
华永道 中天 验字(2017) 第435 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备 案 ， 《 东 方红智 逸沪 港深 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2017 年 4 月 14 日生 效， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 1,482,644,340.03 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 130,943.79 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司，基 金托 管人 为招 商银 行股份 有限 公司 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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本基金 为发 起式 基金 ，发 起资金 认购 部分 为 10,004,586.95 基 金份 额， 发起 资金认 购方 承诺
使用发 起资 金认 购的 基金 份额持 有期 限不 少 于3 年。
根据《东方红 智逸沪港 深 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 的 相 关规定，本 基
金以 36 个 月为 一个 运作 周 期， 每 个运 作周 期以 封闭 期和期 间开 放期 相交 替的 方式运 作， 共包 含 3
个封闭 期 和2 个 期间 开放 期。 在 每个 运作 周期 中， 第一期 间开 放期 的首 日为 该运作 周期 首日 的 12
个月后 的月 度对 日， 第二 个期间 开放 期的 首日 为该 运作周 期首 日 的 24 个月 后 的月度 对日 ， 本 基金
的每个 期间 开放 期 为5 至10 个 工作 日。 在每 个运 作 周期结 束后 第一 个工 作日 起进入 到 期 开放 期。
本基金 每个 到期 开放 期原 则上不 少 于 5 个 工作 日且 最长不 超 过 20 个工 作日 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 红智逸沪港深 定期开放 混 合型发起式证 券
投资基 金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依
法发行上市 的股票(含 中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 港股通标的 股票、
债券( 国家 债券 、 地 方政府 债、 政 府支 持机 构债 、 金 融债、 次级 债、 中央 银行 票据、 企业 债、 公司
债、中小企业 私募债券 、 中期票据、短 期融资券 、 可转换债券、 可分离交 易 可转债、可 交换债、
证券公 司发 行的 短期 公司 债券) 、 债券 回购 、 资产 支 持证券 、 银行 存款(包 括协 议存款 、 通知 存款 、
定期存 款) 、 同业 存单 、 货 币市场 工具 、 权 证、 股 指 期货、 国债 期货 以及 经中 国证监 会允 许基 金投
资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。 如法律法规 或监管机 构以 后允许基金 投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 投 资于债券的 比例不低
于基金 资产 的 50% ， 但在 每个期 间开 放期 的 前 10 个工作 日和 后 10 个 工作 日、到 期开 放期 的 前 3
个月和 后 3 个月 以及 开放 期期间 ，基 金投 资不 受前 述比例 限制 ；本 基金 投资 于股票 的比 例不 高 于
基金资 产 的 50%( 其 中投 资 于国内 依法 发行 上市 的股 票的比 例占 基金 资产 的 0-50% ， 投资 于港 股通
标的股 票的 比例 占基 金资 产的 0-50%) 。 在开放期， 每个交易日日终在扣除国债期货和股 指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5% ，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。 在封闭期，本基金 不受前述 5%的限制，但每 个交易日日终在扣除国债 期货和股指期货合
约需缴纳的交 易保证金 后 ，应当保持不 低于交易 保 证金一倍的现 金。本基 金 的业绩比较 基准为：
中债综 合指 数收 益率 ×70 % + 沪深300 指数 收益 率 ×2 0 %+ 恒生 指数 收益 率×10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 于 2019 年 3 月 27 日 批准
报出。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东方 红智 逸沪港 深定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和 在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年4 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为 ：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券 投资、 资产支持证券投资和衍生工
具( 主要 为股 指期 货) 分 类为 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 。除衍
生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的 其他 金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已 转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资 、 资 产支 持证 券 投资 和衍生 工具(主 要为 股指期 货) 按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响 。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限 制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债 。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回 基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 及由基金 管 理人缴纳的增 值税后的 净 额确认为利 息收入。
资产支持证券 在持有期 间 收到的款项， 根据资产 支 持证券的预计 收益率区 分 属 于资产支 持证券投
资本金部分和 投资收益 部 分，将本金部 分冲减资 产 支持证券投资 成本，并 将 投资收益部 分扣除在
适用情 况下 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分 为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
以公允价值计 量的外币 非 货币性项目， 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币，所 产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该 组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于2017 年10 月23 日前 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监 会证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额 净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年 10 月 23 日 起 ， 对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票 等流 通 受限股票， 根据中国
基金业协会中 基协发[2017]6 号《关于 发布<证券 投 资基金投资流 通受限股 票 估值指引(试行)> 的
通知》之附 件《证券 投资 基金投资流 通受限股 票估 值指引(试行)》 （以下简 称 “指引” ） ， 按估值
日在证券交易 所上市交 易 的同一股票的 公允价值 扣 除中证指数有 限公司根 据 指引所独立 提供的该
流通受 限股 票剩 余限 售期 对应的 流动 性折 扣后 的价 值进行 估值 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌 转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公司 所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通 知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《 财政 部国 家 税务总 局证 监会 关于 深港 股票市 场交 易互 联
互通机 制试 点有 关税 收政 策的通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增值税 政策有关 问 题的补充通知 》 、财
税[2017]56 号 《关 于资 管 产品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租 入固 定资 产进
项税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》 及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转 让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税 。 资 管 产品管 理人 运营 资管 产品 提供的 贷款 服务 ， 以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年 12 月 31 日 前取 得 的非货 物期 货， 可以 选择 按照实 际买 入价 计算 销售 额，或 者以 2017 年
最后一 个交 易日 的非 货物 期货结 算价 格作 为买 入价 计算销 售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所 得
税。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基
金通过 沪港通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳
印花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 21,926,964.36 32,277,134.64
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 21,926,964.36 32,277,134.64
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 526,993,320.61 467,536,326.46 -59,456,994.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,569,390,990.47 1,592,000,492.00 22,609,501.53
银行间 市场 506,386,141.97 513,111,000.00 6,724,858.03
合计 2,075,777,132.44 2,105,111,492.00 29,334,359.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 36 页 共 72 页
合计 2,602,770,453.05 2,572,647,818.46 -30,122,634.59
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 506,215,128.48 651,978,977.20 145,763,848.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,093,700,827.91 1,086,484,038.20 -7,216,789.71
银行间 市场 299,605,952.54 294,902,000.00 -4,703,952.54
合计 1,393,306,780.45 1,381,386,038.20 -11,920,742.25
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,899,521,908.93 2,033,365,015.40 133,843,106.47
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,495.19 5,425.64
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 24,675.97 17,531.57
应收债 券利 息 37,894,856.98 22,084,339.56
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 27.72 249.53
合计 37,924,055.86 22,107,546.30 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 776,549.98 597,955.59
银行间 市场 应付 交易 费用 7,243.12 4,536.65
合计 783,793.10 602,492.24
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 300,000.00 230,000.00
合计 300,000.00 230,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,482,644,340.03 1,482,644,340.03
本期申 购 107,989,835.64 107,989,835.64
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -194,231,774.25 -194,231,774.25
本期末 1,396,402,401.42 1,396,402,401.42
注： 根 据 《东 方红 智逸 沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 基金 合同 》 和 《 东方 红智
逸沪港 深定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金 期间 开放期(2018 年4 月16 日至2018 年5 月3 日)
开放期 申购 、 赎 回业 务及 暂停大 额申 购业 务的 公告 》 的相 关规 定， 本基 金的 第一个 封闭 期 为 2017
年4 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年4 月14 日 ， 封闭 期内 不办 理申 购与 赎回业 务。 本基 金第
一个开 放期 为2018 年4 月16 日至2018 年5 月3 日，开 放期 间可 以办 理申 购与赎 回业 务。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 91,708,183.87 133,843,106.47 225,551,290.34
本期利 润 74,128,725.70 -163,965,741.06 -89,837,015.36
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,096,750.51 -5,401,752.02 -12,498,502.53
其中： 基金 申购 款 8,862,193.96 6,752,886.43 15,615,080.39
基金赎 回款 -15,958,944.47 -12,154,638.45 -28,113,582.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 158,740,159.06 -35,524,386.61 123,215,772.45
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日(基 金合 同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 196,018.84 657,382.63
定期存 款利 息收 入 - 1,933,888.89
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 581,114.62 241,013.89
其他 2,630.38 3,109.40
合计 779,763.84 2,835,394.81
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月 14 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 229,231,310.03 351,791,201.49
减：卖 出股 票成 本总 额 192,109,679.43 282,394,945.72
买卖股 票差 价收 入 37,121,630.60 69,396,255.77
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
863,471.62 -1,938,944.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 863,471.62 -1,938,944.08
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债 券 到 期兑
付）成 交总 额
1,105,793,858.55 686,724,479.51
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,063,210,788.47 668,003,851.51
减：应 收利 息总 额 41,719,598.46 20,659,572.08
买卖债 券差 价收 入 863,471.62 -1,938,944.08
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无债 券 投 资收 益 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券 投 资收 益 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间 无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未进 行贵 金属 投资收益 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间 无 贵金 属投 资收益 买卖 贵金 属差 价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益 赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益 申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益 —— 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益 —— 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,304,770.12 7,329,638.32
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 9,304,770.12 7,329,638.32
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日( 基金 合 同
生效日)至2017 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -163,965,741.06 133,843,106.47
—— 股 票投 资 -205,220,842.87 145,763,848.72
—— 债 券投 资 41,255,101.81 -11,920,742.25
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -163,965,741.06 133,843,106.47
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日(基 金合 同生效 日)
至 2017 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 1,119,290.26 -
合计 1,119,290.26 -
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 626,648.38 1,420,442.54
银行间 市场 交易 费用 9,075.00 4,350.00
交易基 金产 生的 费用
- -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
合计 635,723.38 1,424,792.54
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 200,000.00 130,000.00
其他 900.00 -
银行费 用 7,175.26 12,350.11
帐户维 护费 36,300.00 13,900.00
合计 344,375.26 256,250.11
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.7.21 分 部报 告
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年4月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证 券 215,872,532.54 49.28% 789,145,931.56 69.42%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证 券 942,386,218.79 92.22% 1,189,515,182.81 85.20%
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证 券 66,158,500,000.00 77.56% 37,194,900,000.00 96.46%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券 162,180.86 50.33% 744,698.70 95.90%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券 582,517.84 70.17% 582,517.84 97.42%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期 间
2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
24,303,403.83 17,109,116.48
其中： 支付 销售 机构 的客 12,103,433.66 8,579,742.38 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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户维护 费
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期
顺延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,240,453.90 2,281,215.47
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等， 支付日期
顺延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年
4 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
- 10,004,586.95
期初持 有的 基金 份额 10,004,586.95
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,004,586.95 10,004,586.95
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.7165% 0.6748%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 21,926,964.36 196,018.84 32,277,134.64 657,382.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他 关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无须 作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股未
上市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110049
海尔
转债
2018 年
12 月20
日
2019
年1 月
18 日
新债未
上市
100.00 100.00 5,860 586,000.00 586,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本 基金从事银行间市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额 156,959,044.56 元，是以如下债券 作为抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101675008
16 申迪
MTN001
03/01/2019 99.59 300,000 29,877,000.00
180211 18 国开11 03/01/2019 101.33 180,000 18,239,400.00
180211 18 国开11 08/01/2019 101.33 320,000 32,425,600.00
101754086
17 沪 世博
MTN001
09/01/2019 101.51 300,000 30,453,000.00
101800473
18 鲁 宏桥
MTN003
09/01/2019 102.09 300,000 30,627,000.00
101800564
18 鲁 宏桥
MTN005
16/01/2019 102.42 200,000 20,484,000.00
合计
1,600,000 162,106,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,001,500,000.00 元， 截 至 2019 年1 月15 日先 后到 期。 该类 交 易要求 本基 金转 入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人 制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 督 促各职能部 门在日常
工作中识别各 项业务所 涉 及的各类重大 风险，组 织 对重大事件、 重大决策 和 重要业务流 程的风险
进行评估，就 相关解决 方 案进行评审； 督促各职 能 部门识别和评 估新产品 、 新业务的风 险，就相
关控制措施进 行评审； 督 促各职能部门 重点关注 内 控机制薄弱环 节和可能 给 公司带来重 大损失的
事件， 审议 并决 定相 应的 控制措 施和 解决 方案 等。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收 和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
70,441,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
90,753,000.00 -
合计
161,194,000.00 -
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 部分 包括 短期 融 资券和 政策 性金 融债 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的同 业存 单。
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA
1,080,613,241.00 600,639,694.60
AAA 以下
706,594,251.00 684,496,343.60
未评级
156,710,000.00 96,250,000.00
合计
1,943,917,492.00 1,381,386,038.20
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 部分 包括 期限 在 一年以 上的 国债 和政 策性 金融债 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末 未 持有 按长 期 信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末 未 持有 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 可 于 开放日 随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放 期 内每日 对 本 基金的申购赎 回
情况进行严密 监控并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
于 2018 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 1,158,459,044.56 元 将在一 个月 以
内到期且计 息(该利息 金额 不重大)外， 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
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月以内 且不 计息 ，因 此账 面余额 约为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 对本 基 金的组 合持 仓集 中
度指标 、流 通受 限制 的投 资品种 比例 等流 动性 指标 进行持 续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ， 其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 于2018 年12 月 31 日 ， 本 基金
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计未 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日 可 变现资 产的 可变 现 价
值。 于2018 年 12 月31 日 ， 本基 金组 合资 产中7 个 工作日 可变 现资 产的 账面 价值超 过经 确认 的当
日净赎 回金 额。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状 况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 50 页 共 72 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金投资于 交易所及 银 行间市场交易 的固定收 益 品种比重较大 ，此外还 持 有银行存款、 结
算备付 金、 存出 保证 金和 卖出回 购金 融资 产等 利率 敏感性 资产 ，因 此存 在相 应的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
21,926,964.36 - - - - - 21,926,964.36
结算
备付
金
49,850,553.74 - - - - - 49,850,553.74
存出
保证
金
56,121.89 - - - - - 56,121.89
交易
性金
融资
产
40,324,000.00 84,804,300.00 677,714,911.00 1,195,627,462.00 106,640,819.00 467,536,326.46 2,572,647,818.46
应收
证券
清算
款
- - - - - 981,928.24 981,928.24
应收
利息
- - - - - 37,924,055.86 37,924,055.86
其他
资产
- - - - - - -
资产 112,157,639.99 84,804,300.00 677,714,911.00 1,195,627,462.00 106,640,819.00 506,442,310.56 2,683,387,442.55 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 51 页 共 72 页
总计
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,158,459,044.56 - - - - - 1,158,459,044.56
应付
证券
清算
款
- - - - - 83,799.66 83,799.66
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,971,928.06 1,971,928.06
应付
托管
费
- - - - - 262,923.75 262,923.75
应付
交易
费用
- - - - - 783,793.10 783,793.10
应付
利息
- - - - - 1,714,899.23 1,714,899.23
应交
税费
- - - - - 192,880.32 192,880.32
其他
负债
- - - - - 300,000.00 300,000.00
负债
总计
1,158,459,044.56 - - - - 5,310,224.12 1,163,769,268.68
利率
敏感
度缺
口
-1,046,301,404.57 84,804,300.00 677,714,911.00 1,195,627,462.00 106,640,819.00 501,132,086.44 1,519,618,173.87
上年
度末
2017
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
32,277,134.64 - - - - - 32,277,134.64 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 52 页 共 72 页
结算
备付
金
37,263,779.49 - - - - - 37,263,779.49
存出
保证
金
829,081.17 - - - - - 829,081.17
交易
性金
融资
产
- 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 651,978,977.20 2,033,365,015.40
应收
证券
清算
款
- - - - - 105,584,640.47 105,584,640.47
应收
利息
- - - - - 22,107,546.30 22,107,546.30
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
70,369,995.30 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 779,671,163.97 2,231,427,197.47
负债
卖出
回购
金融
资产
款
410,000,000.00 - - - - - 410,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 109,747,860.49 109,747,860.49
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,150,811.17 2,150,811.17
应付
托管
费
- - - - - 286,774.81 286,774.81
应付
交易
费用
- - - - - 602,492.24 602,492.24
应付
利息
- - - - - 213,628.39 213,628.39
其他
负债
- - - - - 230,000.00 230,000.00 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 53 页 共 72 页
负债
总计
410,000,000.00 - - - - 113,231,567.10 523,231,567.10
利率
敏感
度缺
口
-339,630,004.70 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 666,439,596.87 1,708,195,630.37
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-13,185,940.14 -8,655,901.21
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
13,340,984.32 8,655,901.21
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账 本位币 计 价的资产，因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外
汇头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 87,947,200.00 - 87,947,200.00
资产合 计 - 87,947,200.00 - 87,947,200.00
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 54 页 共 72 页
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 87,947,200.00 - 87,947,200.00
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
资产合 计 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
单位： 人民 币元
假
设
除汇率 外其 他市 场变 量保 持不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单 位： 人民 币元)
本期 末
（2018 年 12 月 31 日 ）
上年度 末
（2017 年 12 月 31 日 ）
港币相 对人 民币 升 值 5% 4,397,360.00 6,348,701.50
港币相 对人 民币 贬 值 5% -4,397,360.00 -6,348,701.50
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的 其他价格 风 险，主要是基 金所持金 融 工具的公允价 值或未来 现 金流量因除市 场
利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。本 基金的其 他 价格风险， 主要受到
证券交易所上 市或银行 间 同业市场交易 的证券涨 跌 趋势的影响， 由所持有 的 金融工具的 公允价值
决定。本基金 通过投资 组 合的分散化降 低其他价 格 风险，并且本 基金管理 人 每日对本基 金所持有
的证券 价格 实施 监控 ，通 过组合 估值 、行 业配 置分 析等进 行其 他价 格风 险管 理。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 55 页 共 72 页
2018 年 12 月 31 日 2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 467,536,326.46 30.77 651,978,977.20 38.17
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 467,536,326.46 30.77 651,978,977.20 38.17
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关 风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5%
16,255,735.23
39,454,818.46
2.沪深 300 指数 下 降 5%
-16,255,735.23
-39,454,818.46
注： 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 （CAPM ） 对本基 金的 其他 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 其
他价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，股 票市场指 数 （沪深 300 ）价格发
生合理 、可 能的 变动 时， 将对基 金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
百 分之 九十 五
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2017 年 12 月 31
日）
1 天 13,096,382.92
11,384,654.83
1 周 29,284,402.47
25,456,862.10
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 56 页 共 72 页
7.4.14 有 助于 理解 和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 467,495,999.66
元 ， 属 于第 二层次 的余 额为 2,105,151,818.80 元， 无属
于第三 层次 的余 额。 2017 年12 月31 日， 第一 层次575,451,609.80 元， 第二 层 次1,457,913,405.60
元，无 第三 层次 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。(2017 年 12 月
31 日 ：同) 。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金 无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 57 页 共 72 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 467,536,326.46 17.42
其中： 股票 467,536,326.46 17.42
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 2,105,111,492.00 78.45
其中： 债券 2,105,111,492.00 78.45
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 71,777,518.10 2.67
8 其他各 项资 产 38,962,105.99 1.45
9 合计 2,683,387,442.55 100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为 87,947,200.00 元人 民币 ，占
期末基 金资 产净 值比 例5.79% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 190,853,271.63 12.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 13,228,110.00 0.87
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,324,054.31 1.14 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 58 页 共 72 页
J 金融业 50,145.80 0.00
K 房地产 业 131,578,901.52 8.66
L 租赁和 商务 服务 业 26,554,643.20 1.75
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 379,589,126.46 24.98
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 87,947,200.00 5.79
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 87,947,200.00 5.79
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 02869 绿城服 务 16,720,000 87,947,200.00 5.79
2 600048 保利地 产 6,457,165 76,129,975.35 5.01
3 000333 美的集 团 1,445,556 53,283,194.16 3.51
4 600703 三安光 电 3,500,039 39,585,441.09 2.60
5 000961 中南建 设 6,679,297 37,470,856.17 2.47
6 002475 立讯精 密 2,629,114 36,965,342.84 2.43
7 600887 伊利股 份 1,289,283 29,498,795.04 1.94 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 59 页 共 72 页
8 002027 分众传 媒 5,067,680 26,554,643.20 1.75
9 001979 招商蛇 口 1,036,200 17,978,070.00 1.18
10 002078 太阳纸 业 2,983,300 17,004,810.00 1.12
11 002081 金 螳 螂 1,633,100 13,228,110.00 0.87
12 300271 华宇软 件 779,931 11,706,764.31 0.77
13 300196 长海股 份 818,700 7,229,121.00 0.48
14 002415 海康威 视 280,300 7,220,528.00 0.48
15 300349 金卡智 能 348,900 5,617,290.00 0.37
16 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
17 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048
保利地 产
57,877,259.96
3.39
2 000961
中南建 设
43,741,752.82
2.56
3 02869
绿城服 务
23,222,798.55
1.36
4 002475
立讯精 密
15,583,999.73
0.91
5 600703
三安光 电
13,962,992.80
0.82
6 300271
华宇软 件
11,681,651.72
0.68
7 600104
上汽集 团
7,624,914.00
0.45
8 000537
广宇发 展
5,985,893.00
0.35
9 300349
金卡智 能
5,783,155.00
0.34
10 001979
招商蛇 口
5,707,542.31
0.33
11 300196
长海股 份
4,604,569.21
0.27
12 600519
贵州茅 台
4,494,572.92
0.26
13 002081
金 螳 螂
2,227,617.00
0.13
14 600031
三一重 工
1,715,806.00
0.10
15 000333
美的集 团
1,696,200.00
0.10
16 002415
海康威 视
1,645,731.00
0.10
17 002078
太阳纸 业
1,244,303.00
0.07
18 300760
迈瑞医 疗
312,661.60
0.02
19 002926
华西证 券
282,324.24
0.02
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 60 页 共 72 页
20 300750
宁德时 代
257,961.54
0.02
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00175 吉利汽 车 30,653,496.79 1.79
2 002041 登海种 业 28,420,265.79 1.66
3 600048 保利地 产 17,719,062.50 1.04
4 300408 三环集 团 16,473,497.80 0.96
5 601398 工商银 行 15,659,508.64 0.92
6 000895 双汇发 展 14,662,644.83 0.86
7 02020 安踏体 育 14,618,715.90 0.86
8 002311 海大集 团 11,383,835.85 0.67
9 600066 宇通客 车 10,150,629.12 0.59
10 002027 分众传 媒 9,310,191.00 0.55
11 600104 上汽集 团 7,853,206.60 0.46
12 01112 Ｈ＆Ｈ 国际 控股 7,797,803.81 0.46
13 02899 紫金矿 业 7,510,156.73 0.44
14 300124 汇川技 术 7,309,037.57 0.43
15 600519 贵州茅 台 4,992,767.00 0.29
16 000537 广宇发 展 4,765,580.24 0.28
17 600887 伊利股 份 3,762,199.00 0.22
18 02196 复星医 药 2,379,001.31 0.14
19 600031 三一重 工 1,955,768.00 0.11
20 001979 招商蛇 口 831,903.00 0.05
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
212,887,871.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 229,231,310.03
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 61 页 共 72 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 486,960,100.00 32.04
其中： 政策 性金 融债 156,710,000.00 10.31
4 企业债 券 1,314,423,011.00 86.50
5 企业短 期融 资券 161,194,000.00 10.61
6 中期票 据 141,609,000.00 9.32
7 可转债 （可 交换 债） 925,381.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,105,111,492.00 138.53
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 143570 18 兵器 01 700,000 71,120,000.00 4.68
2 180205 18 国开 05 500,000 54,480,000.00 3.59
3 180210 18 国开 10 500,000 51,565,000.00 3.39
4 143563 18 张江 01 500,000 51,265,000.00 3.37
5 180211 18 国开 11 500,000 50,665,000.00 3.33
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 62 页 共 72 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以 回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相 应债券组
合的超 额收 益。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未 进 行国 债期货 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 63 页 共 72 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 56,121.89
2 应收证 券清 算款 981,928.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,924,055.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,962,105.99
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132012 17 巨化 EB 329,562.00 0.02
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 64 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,077 69,552.34 10,249,086.58 0.73% 1,386,153,314.84 99.27%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
138,807.09 0.0099%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额 总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 65 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,482,644,340.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,482,644,340.03
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 107,989,835.64
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 194,231,774.25
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末 基 金份 额总 额 1,396,402,401.42 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 66 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基 金管 理人 于2018 年3 月8 日发 布公 告 ， 陈 光 明同志 辞去 公司 董事 长职 务， 由潘 鑫军 同
志担任 公司 董事 长； 于 2018 年 5 月 11 日 发布 公告 ，同意 林鹏 同志 担任 公司 副总经 理； 于 2018
年11 月14 日发 布公 告， 同意汤 琳同 志担 任公 司副 总经理 。
本基金 管理 人 于2018 年7 月21 日发 布公 告， 唐涵 颖 同志离 任公 司督 察长 职务 ， 由 任莉 同志
代为履 行公 司督 察长 职务 ，于 2018 年 12 月 12 日 发布公 告， 同意 李云 亮同 志担任 公司 督察 长 ，
公司总 经理 任莉 不再 代行 督察长 职务 。
本基金 本报 告期 内基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 发生 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 会计 师事务 所。 该 会计 师事 务 所自本 基金 基 金
合同生 效日 起为 本 基 金提 供审计 服务 至今 。本基 金 本报告 期应 支付 给该 事务 所审计 报酬 为 10 万
元人民 币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 67 页 共 72 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 215,872,532.54 49.28% 162,180.86 50.33% -
西部证 券 1 73,372,485.65 16.75% 52,189.91 16.19% -
国金证 券 1 41,602,873.83 9.50% 29,592.04 9.18% -
国盛证 券 1 27,875,459.29 6.36% 19,828.24 6.15% -
招商证 券 1 26,724,514.25 6.10% 19,009.26 5.90% -
广发证 券 1 26,245,409.49 5.99% 20,490.14 6.36% -
中泰证 券 1 23,653,862.63 5.40% 16,824.77 5.22% -
中信证 券 1 2,684,931.37 0.61% 2,147.89 0.67% -
民生证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 而合 计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一 年无
重大违规行 ；具有较 强 的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并 已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
4、 本报 告期 内本 基金 租用 交易单 元的 变更 情况 ： 新 增国金 证券 、 国 盛证 券、 招商证 券、 中泰 证券
和天风 证券 交易 单 元5 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 68 页 共 72 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 942,386,218.79 92.22% 66,158,500,000.00 77.56% - -
西部证 券 44,972,202.74 4.40% 2,121,700,000.00 2.49% - -
国金证 券 3,052,430.29 0.30% 1,206,000,000.00 1.41% - -
国盛证 券 2,321,860.45 0.23% 5,281,423,000.00 6.19% - -
招商证 券 29,186,734.23 2.86% 2,082,000,000.00 2.44% - -
广发证 券 - - 2,660,100,000.00 3.12% - -
中泰证 券 - - 5,786,251,000.00 6.78% - -
中信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
旗下基 金2017 年12 月31 日基金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 1 月 2 日
2
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
第 4 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 1 月 19 日
3
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于董 事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 3 月 8 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 69 页 共 72 页
4
关于上 海东 方证 券资 产管 理有限
公司旗 下部 分基 金修 改基 金合同
和托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 3 月 23 日
5
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
公司网 站
2018 年 3 月 23 日
6
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金托 管协议
公司网 站
2018 年 3 月 23 日
7
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
年度报 告
公司网 站
2018 年 3 月 29 日
8
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
年度报 告 （摘 要）
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 3 月 29 日
9
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金期 间开放
期（2018 年4 月 16 日至 2018 年
5 月3 日） 开放 申购 、赎 回业务
及暂停 大额 申购 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 4 月 12 日
10
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2018 年
第 1 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 4 月 23 日
11
关于东 方红 智逸 沪港 深定 期开放
混合型 发起 式证 券投 资基 金主要
投资市 场节 假日 暂停 申购 、赎回
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 4 月 24 日
12
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于新 增基 金高 级管 理人 员的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 5 月 11 日
13 东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合 公司网 站 2018 年 5 月 24 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 70 页 共 72 页
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （2018 年第 1 号）
14
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （摘 要） （2018 年第1
号）
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 5 月 24 日
15
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于旗 下 部 分基 金调 整停 牌股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 6 月 20 日
16
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
旗下基 金2018 年 6 月30 日基金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 7 月 2 日
17
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2018 年
第 2 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 7 月 19 日
18
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于高 级管 理人 员变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券 时 报和 公
司网站 2018 年 7 月 21 日
19
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于在 网上 直销 开通 汇款 交易业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 8 月 16 日
20
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2018 年
半年度 报告
公司网 站
2018 年 8 月 27 日
21
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2018 年
半年度 报告 （摘 要）
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 8 月 27 日
22 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 中国证 券报 、 上海 证 2018 年 8 月 29 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 71 页 共 72 页
关于公 司法 定代 表人 变更 的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站
23
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于旗 下部 分基 金调 整停 牌股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 9 月 25 日
24
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于调 整旗 下全 部证 券投 资基金
在直销 柜台 首次 认/ 申购 、 追加认
/申购 最低 金额 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 10 月 18 日
25
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2018 年
第 3 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 10 月 24 日
26
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于新 增基 金高 级管 理人 员的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 11 月 14 日
27
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （2018 年第 2 号）
公司网 站
2018 年 11 月 23 日
28
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （摘 要） （2018 年第2
号）
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 11 月 23 日
29
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于高 级管 理人 员变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 12 月 12 日
30
关于提 请非 自然 人客 户及 时登记
受益所 有人 信息 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2018 年 12 月 21 日
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年年度报告
第 72 页 共 72 页
§12
备查文件 目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 东 方红智 逸沪 港深 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件；
2 、 《东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、东 方红 智逸 沪港 深定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 财务 报表 及报 表附 注；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2019 年 3 月 27 日
