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上投欧洲动力(006282)

上投欧洲动力:2018年年度报告查看PDF公告

上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 
 
 
 
 
上 投 摩根 欧 洲动 力 策略 股 票型 证 券投 资 基金 (QDII ) 
2018 年 年度 报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年三 月二十 七日 
 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 
第 2 页共 65 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 期 自 2018 年 10 月 31 日 起至 12 月 31 日止 。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 3 页共 65 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 6 2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 §3


主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ......................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 10 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告 期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12 4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13 4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14 4.7 管 理人 内部 有 关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15 4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15 4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 15 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 16 6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 16 6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 16 6.3 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 16 6.4 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 17 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 21 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 47 8.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 48 8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 48 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 4 页共 65 页 8.4 指 数投 资期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的所 有权 益投 资明 细 ..................... 50 8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 58 8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 60 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 60 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 60 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 60 8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 60 8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 60 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 61 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 61 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 61 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 62 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 62 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托 管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 62 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 62 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 62 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 62 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 62 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 62 11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 64 12


影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 64 § 13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 64 13.1


备查 文件 目录 ............................................................................................................................ 64 13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 65 13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 65


上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 5 页共 65 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII ) 基金简 称 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票(QDII ) 基金主 代码 006282 交易代 码 006282 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 10 月 31 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 78,192,623.15 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于欧 洲股 票, 在严 格控 制风 险的 前 提下追 求超 越业 绩比 较 基准的 回报 。 投资策 略 本基金 将根 据欧 洲资 本市 场情况 、企 业竞 争优 势等 进行综 合分 析、 评估 , 精选优 秀的 欧洲 企业 进行 跨市场 配置 以构 建股 票投 资组合 。 本基 金综 合考 虑欧洲 地区 不同 市场 的宏 观经济 环境 、 增长 和通 胀 背景 、 不 同市 场的 估值 水平和 流动 性因 素 、 相 关 公司所 处的 发展 阶段 、 盈 利前景 和竞 争环 境以 及 其 他 影 响 投 资 组 合 回 报 及 风 险 的 重 要 要 素 将 基 金 资 产 在 欧 洲 市 场 之 间 进 行配置 , 并从 估值 、 股 票 质量及 趋势 三个 维度 在欧 洲上市 公司 股票 中进 行 筛选 。 本 基金 还将 综合 分 析企业 的财 务状 况 、 商 业 模式以 及公 司管 理层 三 个方面 , 从中 筛选 出优 秀 的上市 公司 , 结合 各项 定 量和定 性指 标挑 选出 最 具 上涨 潜力 的标 的自 下而 上构建 投资 组合 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 90%× MSCI 欧洲 净收 益指 数 (MSCI Europe Index (Total Return Net) ) 收益 率+ 10%× 税后 银行活 期存 款 收益率 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金产 品, 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 6 页共 65 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 张燕 联系电 话 021-38794888 0755-83199084 电子邮 箱 services@cifm.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 400-889-4888 95555 传真 021-20628400 0755-83195201 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼 深圳市 深南 大道7088 号招 商银 行大厦 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼 深圳市 深南 大道7088 号招 商银 行大厦 邮政编 码 200120 518040 法定代 表人 陈兵 李建红 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 JPMorgan Asset Management(UK) Limited The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公司 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 注册地 址 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP 香港 中环皇后大道 中一号汇丰 总行大 厦


办公地 址 125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ 香 港 九 龙 深 旺 道 一 号, 汇 丰 中 心 一 座 六楼 邮政编 码 - - 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《 中国 证 券报》 《 证券 时报 》 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 7 页共 65 页 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通 合伙 ) 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路202 号 企业天 地2 号楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号 震旦国 际大 楼 25 楼 § 3


主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 10 月 31 日(基金 合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 -80,647.74 本期利 润 -355,386.70 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0022 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.22% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.63% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 期末可 供分 配利 润 -494,874.72 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0063 期末基 金资 产净 值 77,697,748.43 期末基 金份 额净 值 0.9937 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -0.63% 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 8 页共 65 页 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ① - ③ ②-④ 过去三 个月 - - - - - - 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生效 起至 今 -0.63% 0.13% -4.29% 1.06% 3.66% -0.93% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为:90%× MSCI 欧洲净 收益指 数(MSCI Europe Index (Total Return Net) )收 益率+ 10%× 税后 银行活 期存 款收 益率 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动 的比较


上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII ) 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2018 年 10 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日) 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 9 页共 65 页 注:本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 10 月 31 日 ,图 示 时间段 为 2018 年 10 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日。 本基金 建仓 期 自 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 4 月 29 日, 目前 本基 金还 处于 建仓期 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII ) 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 10 页共 65 页 注:本 基金 合同 生效 日 为 2018 年 10 月 31 日 ,图 示 时间段 为 2018 年 10 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更名 为 “ 上海 国际 信托 有 限公司 ” ) 与 摩根 资产 管理 ( 英国 ) 有 限公 司合 资设立 , 注 册资 本为 2.5 亿 元人民 币, 注册 地上 海。 截至 2018 年 12 月底 , 公司旗下运作的基金共有 六十三只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资 基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券 投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 智选 30 混 合型 证券 投资 基 金、 上 投摩 根成长 动力 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根红 利回 报混 合型 证 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根双 债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型证 券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金、上 投摩根天添盈货币市场 基金、上投摩根天添宝货 币市场基金、上投摩根纯 债添利债券型证券投资基 金、上投摩根稳进回报 混合型证券投资基金、上 投摩 根安全战略股票型证 券投资基金、上投摩根卓 越制造股票型证券投资 基金、上投摩根整合驱动 灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根动态多因 子策略灵活配置证券投 资基金 、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根科 技前 沿灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 11 页共 65 页 上投摩根新兴服务股票型 证券投资基金、上投摩根 医疗健康股票型证券投资 基金、上投摩根文体休 闲灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧生 活灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根策略 精选灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根安鑫 回报混合型证券投资基金 、上投摩根中国世纪灵 活配置 混合 型证 券投 资基金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁金定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安通回报混合型证 券投资基金、上投摩根优 选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根丰瑞债券 型证券投资基金、上投 摩根标 普港 股通 低波 红利 指数型 证券 投资 基金 、 上投 摩根量 化多 因子 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 上投摩根岁岁益定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安隆回报混合型证 券投资基金、上投摩根 创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基 金 (QDII ) 、上投摩根香 港精 选港股通 混合型 证券投 资 基金、上 投摩根 尚睿混 合 型基金中 基金(FOF) 、 上投摩 根安 裕回 报混 合型 证券投 资基 金 、 上 投摩 根 欧洲动 力策 略股 票型 证券 投资基 金 (QDII ) 、 上投 摩根核 心精 选股 票型 证券 投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张军 本基金 基金 经 理、投 资董 事 2018-10-31 - 15 年 (金 融领域 从 业经 验 26 年) 基金经 理张 军先 生, 毕业 于上海 复旦 大学 。曾 担任 上海国 际信 托有 限公 司国 际业务 部经 理, 交易 部经 理。2004 年 6 月加 入上 投 摩根基 金管 理有 限公 司, 先后担 任交 易部 总监 、投 资经理 、基 金经 理、 投资 组合管 理部 总监 、投 资绩 效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监, 现担 任投 资董 事。 2008 年 3 月 起担 任上 投摩 根亚 太优势 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 , 自 2012 年 3 月起同 时担 任上 投摩 根全 球天然 资源 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 , 自 2016 年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根全球 多元 配置 证券 投资上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 12 页共 65 页 基金基 金经 理, 自 2018 年 10 月 起担 任上 投摩 根欧 洲 动力策 略股 票型 证券 投资 基金(QDII )基金经理 。 注:1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 张 军先 生为 本基 金首 任 基金经 理, 其任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ; 3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介 姓名 在境外 投资 顾问 所任 职 务 证券从 业年 限 说明 Blake Crawford 执行董 事, 国际 股票 团 队行为 金融 组基 金经 理 10 年 男, 英 国巴 斯大 学经 济学 学士学 位,IMC 和 CFA 资格 Alexander Whyte 助理副 总裁 ,国 际股 票 团队行 为金 融组 基金 经 理助理 5 年 男, 英国 剑桥 大学 机械 工 程学学 士及 硕士 学位,CFA 资格 4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根欧 洲动 力 策略股票型证券投资基金 基金合同》的规定。基金 经理对个股和投资组合的 比例遵循了投资决策委 员会的 授权 限制 ,基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。 4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.4.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执行自上而下的三级 授权体系,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严 禁 利用内幕信息作为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动,不同投 资组合在买卖同一证券 时, 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会; 对于 银行间 市场 投资 活动 ,上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 13 页共 65 页 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格 优先、比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.4.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求,公司对不同投资组合 的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日内 、5 日 内) 的同 向 交易价 差进 行分 析 , 采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交 易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.4.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情形 :无。 4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 欧洲动 力基 金 于 10 月底 正 式成立 ,目 前正 处于 建仓 期内。 鉴于欧 洲股 市在 第四 季度 已下 跌 11% , 其 中 11 月和 12 月 下跌 了 6% , 正值 建仓 期的本 基金 采取上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 14 页共 65 页 了保守 、稳 步的 建仓 策略 ,主动 建仓 到 20% 水平 。 现金部 位主 要持 有美 元、 英镑和 少量 人民 币( 用 于应付 赎回 ) 。 4.5.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告期上投摩根欧洲动 力策略股票(QDII )份额 净值增长率为-0.63% ,同期业绩比较基准收 益率为-4.29% 。 4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望后 市, 进入 2019 年本 基金关 注英 国退 欧进 程对 市场的 影响 , 以 及其 他宏 观政经 因素, 预计 全球经济仍然维持增长态 势, 增速可能较去年略有 放缓,公司盈利增速也是 如此,但在可预见的时 间内,没有陷入衰退的迹 象,所以去年四季度发生 的股价回调已经大部分消 化了增速放缓的预期, 当下所处的估值和宏观环 境仍然对投资股票有利。 此外,作为自下而上选股 策略基金,本基金将从 动能、 质量 和价 值等 维度 寻找优 质标 的, 力争 获取 中长期 超额 收益 。 4.7 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以 继续坚 持 “ 建立 风险 综合 防 控机制 、 保障 合规 诚信 、 支 持业 务发 展 、 提 高 工作水 平 ” 为总 体目 标 , 一 切从合 规运 作 、 保 障基 金份 额持有 人利 益出 发, 由独立的监察稽核部门按 照工作计划结合实际情况 对公司各项业务进行全面 的监察稽核工作,保障 和促进公司各项业务合法 合规运作,推动内部控制 机制的完善与优化,保证 各项法规和管理制度的 落实, 发现 问题 及时 提出 建议并 督促 有关 部门 改进 。 在本报 告期 内, 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 :


1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求, 组织员 工学 习理 解监 管精 神, 推 动公 司各 部 门完善 制度 建设 和业 务流 程,防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。 2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控, 坚守 “ 三 条底 线 ” 不动 摇;进一 步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ,强 化合 规意 识, 规范员 工行 为操 守, 严格 防范利 益冲 突。 3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点, 强化 内部 审计, 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果; 按照 监管 部 门的要 求, 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度, 对控 制不足 的风 险点 ,制 订了 进一步 的控 制措 施。 在本报告期内的监察稽核 工作中,未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从 而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 公司自成立以来,各项业 务运作正常,内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本 基金运作合法合规,保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心,提上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 15 页共 65 页 高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性, 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。 4.8 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资 格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.9 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司 治理结构、内部稽核监控 制度和风险控制制度,我 行在履行托管职责 中,严 格遵 守有 关法 律法 规、托 管协 议的 规定 ,尽 职尽责 地履 行托 管义 务并 安全保 管托 管资 产。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 招商银行根据法律法规、 托管协议约定的投资监督 条款,对托管产品的投资 行为进行监督,并 根据监 管要 求履 行报 告义 务。 招商银行按照托管协议约 定的统一记账方法和会计 处理原则,独立地设置、 登录和保管本产品 的全套 账册 ,进 行会 计核 算和资 产估 值并 与管 理人 建立对 账机 制。 本年度 报告 中利 润分 配情 况真实 、准 确。 本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 16 页共 65 页 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、投资组合报告内容真实 、准确,不存在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 § 6


审计报告 普华永 道中 天审 字(2019) 第 20793 号 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII) 全体基 金份 额持 有人 : 6.1 审计意见 我们审计了上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)( 以下简称“ 上 投 摩 根 欧 洲 动 力 策 略股票 基金 ”) 的财 务报 表 ,包 括 2018 年 12 月 31 日 的资产 负债 表,2018 年 10 月 31 日( 基金 合同 生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日止期 间的 利润 表和 所有 者权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 我们认为,后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “ 中 国基 金业 协 会 ”) 发布的 有关规 定及 允许 的基金 行 业 实务操 作编制 ,公允 反映 了上投 摩根欧 洲动力 策略 股票基 金 2018 年 12 月 31 日 的财务 状况以 及 2018 年 10 月 31 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充 分、适 当的 ,为 发表 审计 意见提 供了 基础 。 按照中国注册会计师职业 道德守则,我们独立于上 投摩根欧洲动力策略股票 基金,并履行了职 业道德 方面 的其 他责 任。


6.3 管理层对财务报表的 责任 上 投摩 根欧洲 动力 策略股票 基金 的基金 管理 人上投摩 根基 金管理 有限 公司( 以下 简称 “ 基 金管 理 人 ”) 管理层 负责按 照企 业会 计准则 和中 国证监 会、中 国基金 业协 会发布 的有关 规定及 允许 的基金 行 业实务操作编制财务报表 ,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 17 页共 65 页 在编制财务报表时,基金 管理人管理层负责评估上 投摩根欧洲动力策略股票 基金 的持续经营能 力, 披 露与 持续 经营 相关 的事项( 如适 用) , 并运 用持 续经营 假设 , 除 非基 金管 理人管 理层 计划 清算 上 投摩根 欧洲 动力 策略 股票 基金、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择。 基金管 理人 治理 层负 责监 督上投 摩根 欧洲 动力 策略 股票基 金的 财务 报告 过程 。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也 执行以 下工 作: ( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ;设 计和实 施 审计程 序以 应对 这 些风险 , 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 , 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 ( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ,以 设计 恰当的 审 计程序 ,但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发 表意见 。 ( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。 ( 四) 对基 金管 理人管 理层 使用持 续经 营假 设的恰 当 性得出 结论 。同 时,根 据 获取的 审计 证据 , 就可能导致对上投摩根欧 洲动力 策略股票基金持续 经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在 重大不确定性,审计准则 要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果 披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导 致上投摩根欧洲动力策 略股票 基金 不能 持续 经营 。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 18 页共 65 页 ( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) , 并评价财 务报表是 否公 允反映相 关交 易和事 项。 我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通,包括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师






































杰 中国· 上 海市 2019 年 3 月 26 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 欧洲 动力策 略股 票型 证券 投资 基金(QDII ) 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 资产:


- 银行存 款 7.4.7.1 44,846,958.62 结算备 付金


900,000.00 存出保 证金


- 交易性 金融 资产 7.4.7.2 18,218,634.31 其中: 股票 投资


18,218,634.31 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 6,940.15 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 19 页共 65 页 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 15,000,000.00 应收证 券清 算款


- 应收利 息 7.4.7.5 31,211.98 应收股 利


6,794.83 应收申 购款


167,799.05 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总计


79,178,338.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 负债:


- 短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


1,213,568.06 应付管 理人 报酬


154,120.63 应付托 管费


21,405.65 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 - 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 91,496.17 负债合计


1,480,590.51 所有者权益:


- 实收基 金 7.4.7.9 78,192,623.15 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 20 页共 65 页 未分配 利润 7.4.7.10 -494,874.72 所有者权益合计


77,697,748.43 负债和所有者权益总 计


79,178,338.94 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.9937 元,基 金份 额总 额 78,192,623.15 份。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 欧洲 动力策 略股 票型 证券 投资 基金(QDII ) 本报告 期:2018 年 10 月 31 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 10 月 31 日 (基金 合同生效日) 至 2018 年 12 月 31 日 一、收入


332,907.04 1.利息 收入


543,212.52 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 335,351.73 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


207,860.79 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


4,008.81 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,376.57 基金投 资收 益 7.4.7.13 - 债券投 资收 益 7.4.7.14 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 8,385.38 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 -274,738.96 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


-484,935.53 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.18 545,360.20 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 21 页共 65 页 减:二、费用


688,293.74 1.管 理人 报酬


483,267.89 2.托 管费


67,120.54 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 7.4.7.19 42,455.31 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.税 金及 附加


- 7.其 他费 用 7.4.7.20 95,450.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -355,386.70 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-355,386.70 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 欧洲 动力策 略股 票型 证券 投资 基金(QDII ) 本报告 期:2018 年 10 月 31 日( 基金 合同 生效 日) 至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 10 月 31 日(基金 合同生效日) 至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 222,470,266.62 - 222,470,266.62 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -355,386.70 -355,386.70 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -144,277,643.47 -139,488.02 -144,417,131.49 其中:1.基 金申 购款 686,131.26 -667.89 685,463.37 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 22 页共 65 页 2.基金 赎回 款 -144,963,774.73 -138,820.13 -145,102,594.86 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 78,192,623.15 -494,874.72 77,697,748.43 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :杨怡 ,会 计机 构负 责人 : 张璐 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII)( 以下简 称 “ 本基 金”) 经中 国证券 监督 管理 委员 会 ( 以下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2018]510 号 《关 于准予 上投 摩根 欧洲 动力 策略股 票型 证券 投 资 基金(QDII) 注册的批 复》 核准, 由上 投摩 根基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金 法》、 《合 格境 内机 构投 资者境 外证 券投 资管 理试 行办法 》和 《上 投摩 根欧 洲动力 策略 股票 型证 券 投资基 金(QDII) 合同》负 责公开 募集 。本 基金 为契 约型开 放式 ,存 续期 限不 定,首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币222,417,427.55 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道 中天验 字(2018) 第0673 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《上 投摩 根 欧洲动 力策 略股 票型 证券投 资基 金(QDII) 基金合同》 于2018 年10月31日 正式生 效, 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 222,470,266.62 份基 金份 额 , 其中 认购 资金 利息 折合52,839.07 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司, 境外 资产 托管人 为香 港上 海汇 丰 银行有 限公 司, 境外 投资 顾问为 摩根 资产 管理( 英国) 有限公 司。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上投 摩根欧 洲动 力策 略股 票型 证券投 资基 金(QDII) 基 金合同 》的 有关 规定 ,本 基金境 外主 要投 资于 欧洲 上市公 司股 票, 此外 ,本 基金还 可投 资于 银行 存 款、 可 转让 存单 、 银 行承 兑汇票 、 银 行 票 据、 商业 票据、 回购 协议 、 短 期政 府债券 等货 币市 场工 具; 政府债 券、 公司 债券 、可 转换债 券、 住房 按揭 支持 证券、 资产 支持 证券 等及 经中国 证监 会认 可的 国 际金融 组织 发行 的证 券; 已与中 国证 监会 签署 双边 监管合 作谅 解备 忘录 的国 家或地 区证 券市 场挂 牌上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 23 页共 65 页 交易的 普通 股、 优先 股、 全球存 托凭 证和 美国 存托 凭证; 已与 中国 证监 会签 署双边 监管 合作 谅解 备 忘录的 国家 或地 区证 券监 管机构 登记 注册 的公 募基 金;与 固定 收益 、股 权、 信用、 商品 指数 、基 金 等标的 物挂 钩的 结构 性投 资产品 ;远 期合 约、 互换 及经中 国证 监会 认可 的境 外交易 所上 市交 易的 权 证、期 权、 期货 等金 融衍 生产品 。本 基金 境内 主要 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 具体 包括 国 债、 央行 票据 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 证 券公 司 短期公 司债 、 地方 政府 债 、 公 开发 行的 次级 债、 短期融 资券 、中 期票 据、 中小企 业私 募债 、可 分离 交易可 转债 的纯 债部 分、 资产支 持证 券、 债券 回 购、 同业 存单 、 银 行存 款 等, 及法 律法 规或 中国 证 监会允 许投 资的 其他 金融 工具( 但 须符 合中 国证 监 会的相 关规 定) 。 本基 金投 资组合 中股 票资 产占 基金 资产的80%-95% , 其中 投 资于欧 洲上 市公 司股 票 的比例 不低 于非 现金 基金 资产的80% ,投 资于 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资 产净值 的5% , 其 中现 金类 资产不 包括 结算 备付 金 、 存出保 证金 、 应收 申购 款 等。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ,基 金管 理人 在履 行适当 程序 后, 可以 将其 纳入投 资范 围。 本基 金 的业绩 比较 基准 为: 90% ×MSCI 欧洲净 收益 指数(MSCI Europe Index (Total Return Net)) 收 益率+ 10% ×税后 银行 活期 存款 收益 率 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 26 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投资 基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会( 以下 简称 “中 国基金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 《 上投 摩根 欧 洲动力 策略 股票 型证 券 投资基 金(QDII) 基金合同 》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 24 页共 65 页 本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年 10 月 31 日( 基 金合 同 生效日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本财 务报 表的 实际 编制 期间为 2018 年 10 月 31 日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日止 期 间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融资 产的 分类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的的金融资产 在资产负债表中以衍生 金融资产列示外,以公允 价值计量且其公允 价值变 动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性 金融资 产列 示。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项 是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。


(2) 金融负 债的 分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 25 页共 65 页 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对 于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,单独确 认为应收项目。 应收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 对于 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行后 续计量; 对于应收 款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ,以 摊余 成本 进行后 续计 量。 金融资 产满 足 下 列条件 之 一的, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止; (2) 该金 融资 产已 转移 , 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ; 或 者(3) 该金融资产已转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬, 但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值: (1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值;估值日 无交易且最近 交易日后未发生影响公允 价值计量的的重大事件的 ,按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 26 页共 65 页 有充足证据表明估值日或 最近交易日的市场交易价 格不能真实反映公允价值 的,应对市场交易价格 进行调整,确定公允价值 。与上述投资品种相同, 但具有不同特征的,应以 相同资产或负债的公允 价值为基础,并在估值技 术中 考虑不同特征因素的 影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等,如 果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中 不应将该限制作为特征考 虑。此外,基金管理人 不应考 虑因 大量 持有 相关 资产或 负债 所产 生的 溢价 或折价 。 (2) 当金融工具不存在活跃市 场,采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据 和其他信息支 持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术时,优 先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产 或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下, 才可以 使用 不可 观察 输入 值。 (3) 如经济环境发生重大变化 或证券发行人发生影响金 融工具价格的 重大事件, 应对估值进行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少 。 7.4.4.8 损益平准金





损 益平 准金 包括 已实 现平准 金和 未实 现平 准金 。已实 现平 准金 指在 申购 或赎回 基金 份额 时, 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 分配 的已 实现 损益 占基金 净值 比例 计算 的金 额。未 实现 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现损 益占 基金 净值比 例计 算的 金额 。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 27 页共 65 页 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税及 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;处置时其处置 价格与初 始确认金额之间 的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变 动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。 应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算, 实际 利率 法与 直线 法差异 较小 的则 按直 线 法计算 。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 本基金每一基金份额享有 同等分配权。本基金收益 以现金形式分配,但基金 份额持有人可选择 现金红利或将现金红利按 分红除权日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资。若期末未分配 利润中的未实现部分为正 数,包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金 份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分 配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未 实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期 末未分配利润,即已实现 部分相抵未实现部分后 的余额 。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 28 页共 65 页 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 外币交易 外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。 外币货币性项目,于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币,所产生的 折算差额直接计入 汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目,于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民 币,所 产生 的折 算差 额直 接计入 公允 价值 变动 损益 科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 : (1) 该 组成 部 分 能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用; (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成 果, 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现 金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并 且满足一定条件的,则 合并为 一个 经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.14 其他重要的会计 政策和会计估计 无 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 29 页共 65 页 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营 改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 政策 的补充 通知》 、 财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房 地产 开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 、 财税 [2017]2 号 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 、 财 税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》、 财 税[2017]90 号 《关 于租入 固定资 产进 项税 额抵扣 等 增值税 政策 的通 知》及 其他相 关境 内外 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为,以资 管产品管理人为增值税纳 税人。资管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴 纳 增值税 。 对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对 金融同业往来利息 收入亦免征增值税。资管 产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以产生 的利息及利息性质的收 入为销 售额 。 (2) 目前基金取得的源自境外 的差价收入,其涉及的境 外所得税税收政策,按照 相关国家或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 企业 所得 税。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 30 页共 65 页 (3) 目前基金取得的源自境外 的股利收益,其涉及的境 外所得税税收政策,按照 相关国家或地 区税收 法律 和法 规执 行, 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。 (4) 本基金的 城市维护建设税 、教育费附加和地方教育 费附加等税费按照实际缴 纳增值税额的 适用比 例计 算缴 纳。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 活期存 款 44,846,958.62 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - 存款期 限1-3 个月 - 存款期 限3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计 44,846,958.62 注: 于 2018 年 12 月 31 日, 银行 存款 中包 含的 外 币余额 为 : 美 元 4,001,950.00 元( 折合 人民 币 27,466,183.24 元) ,英 镑 1,362,382.07 镑( 折 合人 民币 11,820,299.32 元) 。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 18,493,373.27 18,218,634.31 -274,738.96 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 31 页共 65 页 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 18,493,373.27 18,218,634.31 -274,738.96 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 合同/名义 金额 公允价 值 备注 资产 负债 利率衍 生工 具 - - - - 货币衍 生工 具 - - - - 权益衍 生工 具 - - - - 权证 - 6,940.15 - - 其他衍 生工 具 - - - - 合计 - 6,940.15 - - 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 15,000,000.00 - 银行间 市场 - - 合计 15,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 无余额 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 32 页共 65 页 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 1,997.35 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 445.50 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 28,769.13 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 31,211.98 7.4.7.6 其他资产 无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 无余额 。 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,496.17 预提费 用 90,000.00 合计 91,496.17 7.4.7.9 实收基金 金 额单 位: 人民 币元 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 33 页共 65 页 项目 本期 2018 年 10 月 31 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2018 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 222,470,266.62 222,470,266.62 本期申 购 686,131.26 686,131.26 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -144,963,774.73 -144,963,774.73 本期末 78,192,623.15 78,192,623.15 注:1. 申购 含转 换入 份额 ;赎回 含转 换出 份额 。 2.本基 金 自 2018 年 9 月 17 日至 2018 年 10 月 26 日止 期间公 开发 售, 共募 集有 效 净认购 资金 人民 币 222,417,427.55 元 。 根 据 《上 投摩 根欧 洲动 力策 略 股票型 证券 投资 基金(QDII) 招募说 明书 》 的 规定, 本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收入 人民 币 52,839.07 元 在本 基金 成 立后, 折算 为 52,839.07 份基金 份额,划 入基 金份 额 持有人 账户 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 -80,647.74 -274,738.96 -355,386.70 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -143,555.47 4,067.45 -139,488.02 其中: 基金 申购 款 628.15 -1,296.04 -667.89 基金赎 回款 -144,183.62 5,363.49 -138,820.13 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -224,203.21 -270,671.51 -494,874.72 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 10 月 31 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2018 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 63,462.14 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 34 页共 65 页 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 270,755.56 结算备 付金 利息 收入 1,134.00 其他 0.03 合计 335,351.73 注: 其他 存款 利息 收入 均为 有存款 期限 , 但 根据 协议 可提前 支取 且没 有利 息损 失的银 行存 款产 生的 利 息收入 。 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 10 月 31 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2018 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额


252,328.22


减:卖 出股 票成 本总 额 256,704.79


买卖股 票差 价收 入 -4,376.57 7.4.7.13 基金投资收益 无。 7.4.7.14 债券投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 8,385.38 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 8,385.38 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 35 页共 65 页 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -274,738.96 ——股 票投 资 -274,738.96 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 - ——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变 动产生 的预 估增 值税 - 合计 -274,738.96 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 545,360.20 印花税 返还 - 其他 - 配股手 续费 - 新股手 续费 返还 - 转换费 收入 - 合计 545,360.20 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。 7.4.7.19 交易费用 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 36 页共 65 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 42,455.31 银行间 市场 交易 费用 - 交易基 金产 生的 费用 - 其中: 申购 费 -








赎回 费 - 合计 42,455.31 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 信息披 露费 30,000.00 其他 5,450.00 合计 95,450.00 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(“ 上投 摩根 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司(“ 汇丰 银行 ”) 境外资 产托 管人 上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 37 页共 65 页 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行 ”) 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 的控股 股东 、基 金销 售机 构 尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制的 公司 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制的 公司 J.P. Morgan Securities Limited. 境外证 券经 纪商 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限 公司控 制的 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 483,267.89 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 95,086.16 注: 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.8%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.8% / 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 38 页共 65 页 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 67,120.54 注:支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 基金合 同生 效日 (2018 年 10 月 31 日 )持 有的 基金 份额 20,002,600.00 期初持 有的 基金 份额 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - 期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 期末持 有的 基金 份额 20,002,600.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 25.58% 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2018 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 5,560,476.06 48,669.84 汇丰银 行 39,286,482.56 14,792.30 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 39 页共 65 页 注:本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 招商 银行 和境外 资产 托管 人汇 丰银 行保管 ,按 适用 利 率计息 。 7.4.10.6 其他关联交易事 项的说明 7.4.10.6.1 其他关联交易事 项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金属于股票型基金产 品,预期风险和收益水平 高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基 金。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及 市场风 险 。 本 基金 的基 金管 理人从 事风 险管 理的 主要 目标是 争取 将以 上风 险控 制在限 定的 范围 之内 , 使本基 金在 风险 和收 益之 间取得 最佳 的平 衡以 实现 “ 风险和 收益 相匹 配 ” 的风 险 收益目 标。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,董事会主要负责基金管 理人风险管理战略上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 40 页共 65 页 和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长,负责对基金管 理人各业务环节合法合 规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ,并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报 告。经营管理层下设风险 评估联席会议,进行各部 门管理程序的风险确认, 并对各类风险予以事先 充分的 评估 和防 范, 并进 行及时 控制 和采 取应 急措 施; 在 业务 操作层 面监 察 稽核部 负责 基金 管理 人 各部门的风险控制检查, 定期或不定期对业务部门 内部控制制度执行情况和 遵循国家法律,法规及 其他规定的执行情况进行 检查,并适时提出修改建 议;风险管理部负责投资 限制指标体系的设定和 更新,对于违反指标体系 的投资进行监查和风险控 制的评估,并负责协助各 部门修正、修订内部控 制作业制度,并对各部门 的日常作业,依据风险管 理的考评,定期或不定期 对各项风险指标进 行控 管,并 提出 内控 建议 。 本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管 理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行充分的评估。本基 金的银行存款存放 在本基金的托管行 招商银 行以及境外次托管行 汇丰 银行 ,因而与银行存款相 关的信用风险不重大。 本基金 在交 易所 进行 的交 易均通 过有 资格 的经 纪商 进行证 券交 收和 款项 清算 , 违约风 险可 能性 很小 。 在场外交易市场进行交易 前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信 用风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 41 页共 65 页 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 债券 投资 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申 购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% , 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理 的其他 基金 共同 持有 一家 上市公 司发 行的 可流 通股 票不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票的 10%。本基 金主动 投资 于流 动性 受限 资产 的 市值 合计 不得 超过 基金资 产净 值的 15% 。 本 基金所 持证 券均 在证 券 交易所 上市 ,均 能以 合理 价格适 时变 现。 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融 负债的到期期限分析 无。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 42 页共 65 页 7.4.13.3.2 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施 行) 等法 规的 要求 对本 基金组合资产的流动性风 险进行管理,通过独立的 风险管理部门对本基金的 组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测 和分析 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% , 且本 基 金与由 本基 金的 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与由 本基 金 的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司 可流通 股票 的 15% , 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的 可流通 股票 , 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的 30%( 完全按 照有 关指 数构 成比 例进行 证券 投资 的 开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受该 比例限 制) 。 本基金所持部分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市场交易, 部分基金资产流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 参见 附 注 7.4.12 。 此外, 本基 金可 通过 卖出 回购金 融资 产方 式借 入 短期资金应对流动性需求 ,其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% 。于 2018 年 12 月 31 日 ,本 基金 未持 有 流动性 受限 资产 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估 与测算 ,确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。 于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金 组合 资产 中 7 个工 作日 可变 现资 产 的账面 价值 为 63,271,398.79 元 , 超过 经确 认的 当日净 赎回 金额 。 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。 此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度:根据质押上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 43 页共 65 页 品的资质确定质押率水平 ;持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时,可接 受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具 还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款 和结算备付 金等。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 持有不以记账本位币计价 的资产和负债,因此存在 相应的外汇风险。本基金 管理人每日对本基金的 外汇头 寸进 行监 控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位: 人民 币元 项目 本期末 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 44 页共 65 页 2018 年 12 月 31 日 美元 折合人民币 英镑 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存 款 27,466,183.24


11,820,299.32















































- 39,286,482.56


交易性 金融 资产 - 4,237,960.08


13,980,674.23


18,218,634.31


衍生金 融资 产 - - 6,940.15 6,940.15 应收申 购 款 - - - - 应收股 利


3,496.77 3,298.06 6,794.83 应收利息 686.66


32.80


- 719.46


资产合计 27,466,869.90


16,061,788.97


13,990,912.44


57,519,571.31


以外币计价的负债





负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞口净额 27,466,869.90


16,061,788.97


13,990,912.44


57,519,571.31


7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析 假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元 ) 本期末 2018 年 12 月 31 日 所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 增加 约 287.60 所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% 减少 约 287.60 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和衍生工具,所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影 响,也可能来源于证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中,采 用 “ 自上 而下 ” 的策略,首 先通过考 察 不同国家 的发展趋势及不同行业的 景气程度,决定地区与板 块的基本布局;其次采取 “ 自下而上 ” 的 选股策略, 在对股票进行 基本面分析的同时,通过 深入研究股票的价值与动 量特性,选取目标投资上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 45 页共 65 页 对象。在固定收益类投资 部分,本基金将综合考虑 资产布局的安全性、流动 性与收益性,并结合现 金管理 要求 等来 制订 具体 策略。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 80%-95% ,其 中投 资于 欧 洲上市 公司 股票 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ,投 资于 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% , 其中现 金类 资产 不包 括结算 备付 金 、 存 出保 证金、 应收 申购 款等。 。 此 外, 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 , 定 期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价 格风险 ,及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 18,218,634.31 23.45 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 6,940.15 0.01 合计 18,225,574.46 23.46 注:上 述其 他价 格敞 口股 票按股 票发 行方 主要 业务 地分析 如下 : 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 奥地利


217,450.26


0.28


比利时


218,389.42


0.28


爱尔兰


117,422.29


0.15


法国


3,217,549.95


4.14


意大利


847,881.14


1.09


挪威


98,204.51


0.13


西班牙


557,017.83


0.72


瑞典


790,114.24


1.02


瑞士


3,032,209.05


3.90


英国


4,237,960.08


5.45


芬兰


512,243.41


0.66


上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 46 页共 65 页 德国 2,086,128.59


2.68


荷兰


1,794,757.24


2.31


丹麦


608,728.59


0.78


合计


18,218,634.31


23.45 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 12 月 31 日 业 绩 比 较 基 准 ( 附注 7.4.1)上升 5% 增加 约 312 业 绩 比 较 基 准 ( 附注 7.4.1)下降 5% 减少 约 312 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1)


公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 18,225,574.46 元 ,无 属于 第二层 次或 第三 层次 的余 额。 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 47 页共 65 页 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 18,218,634.31 23.01 其中: 普通 股 18,070,374.33 22.82 存托凭 证 - - 优先股 148,259.98 0.19 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 48 页共 65 页 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 6,940.15 0.01 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 6,940.15 0.01 5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 18.94 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,746,958.62 57.78 8 其他各 项资 产 205,805.86 0.26 9 合计 79,178,338.94 100.00 8.2 期末在各个国家(地 区)证券市场的权益 投资 分布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 英国 4,237,960.08 5.45 法国 3,217,549.95 4.14 瑞士 3,032,209.05 3.90 德国 2,086,128.59 2.68 荷兰 1,794,757.24 2.31 意大利 847,881.14 1.09 瑞典 790,114.24 1.02 丹麦 608,728.59 0.78 西班牙 557,017.83 0.72 芬兰 512,243.41 0.66 比利时 218,389.42 0.28 奥地利 217,450.26 0.28 挪威 98,204.51 0.13 合计 18,218,634.31 23.45 8.3 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 49 页共 65 页 制药 2,692,544.67 3.47 石油、 天然 气与 消费 用燃 料 1,691,885.01 2.18 商业银 行 1,519,440.06 1.96 保险 1,393,910.35 1.79 综合电 信业 务 848,510.28 1.09 食品 822,313.45 1.06 航空航 天与 国防 789,051.98 1.02 建筑与 工程 732,550.01 0.94 金属与 采矿 708,159.05 0.91 复合型 公用 事业 581,606.65 0.75 纺织品 、服 装与 奢侈 品 512,811.64 0.66 汽车 501,115.39 0.64 饮料 451,268.74 0.58 机械制 造 426,450.43 0.55 电力公 用事 业 414,385.62 0.53 信息技 术服 务 369,119.35 0.48 房地产 管理 和开 发 345,965.97 0.45 专业服 务 305,413.19 0.39 无线电 信业 务 264,781.22 0.34 化学制 品 242,525.12 0.31 烟草 230,568.80 0.30 通信设 备 219,213.03 0.28 半导体 产品 与设 备 215,267.13 0.28 媒体 207,869.65 0.27 资本市 场 206,258.60 0.27 食品与 主要 用品 零售 189,512.69 0.24 纸类与 林业 产品 188,215.21 0.24 家庭耐 用消 费品 151,484.98 0.19 贸易公 司与 经销 商 140,183.01 0.18 酒店、 餐馆 与休 闲 132,563.66 0.17 软件 127,565.00 0.16 电脑与 外围 设备 99,272.46 0.13 居家用 品 97,557.88 0.13 多元化 零售 82,411.58 0.11 个人用 品 76,696.97 0.10 航空公 司 56,801.27 0.07 电气设 备 43,114.95 0.06 互动媒 体与 服务 42,576.63 0.05 专营零 售 38,917.70 0.05 汽车零 配件 31,141.23 0.04 互助储 蓄银 行与 抵押 信贷 27,633.70 0.04 合计 18,218,634.31 23.45 注:行 业分 类标 准:MSCI 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 50 页共 65 页 8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的所有权益投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 Nestle SA (Registere d) 雀巢 NESN 瑞士证 券交易 所 瑞士 1,448.00 803,005.95 1.03 2 Roche Holding AG (Genussch ein) 罗氏 ROG 瑞士证 券交易 所 瑞士 471.00 796,688.95 1.03 3 Novartis AG (Registere d) 诺华 NOVN 瑞士证 券交易 所 瑞士 1,250.00 730,034.47 0.94 4 Allianz SE (Registere d) 安联保 险 ALV 法兰克 福证券 交易所 德国 354.00 486,529.15 0.63 5 GLAXOS MITHKLI NE PLC 葛兰素 史 克 GSK 伦敦证 券交易 所 英国 3,747.00 484,784.93 0.62 6 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 荷兰皇 家 壳牌 RDSA 伦敦证 券交易 所 英国 2,331.00 468,172.53 0.61 7 Rio Tinto plc (UK Listing) 力拓 RIO 伦敦证 券交易 所 英国 1,138.00 368,282.13 0.47 8 Total SA 道达尔 FP 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 961.00 348,255.17 0.45 9 Novo Nordisk A/S 'B' 诺和诺 德 NOVOB 哥本哈 根证券 交易所 丹麦 1,074.00 336,182.20 0.43 10 Zurich Insurance Group AG (Registere 苏黎世 保 险 ZURN 瑞士证 券交易 所 瑞士 160.00 325,899.06 0.42 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 51 页共 65 页 d) 11 Deutsche Telekom AG (Registere d) - DTE 法兰克 福证券 交易所 德国 2,792.00 324,701.18 0.42 12 Neste Oyj - NESTE 赫尔辛 基证券 交易所 芬兰 613.00 324,028.20 0.42 13 HSBC Hldgs-UK List 汇丰控 股 HSBA 伦敦证 券交易 所 英国 5,447.00 305,720.14 0.39 14 Thales SA - HO 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 362.00 289,753.71 0.37 15 Vinci SA - DG 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 510.00 288,232.90 0.37 16 ING Groep NV - INGA 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 3,851.00 284,369.75 0.37 17 Safran SA - SAF 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 340.00 281,215.84 0.36 18 Enel SpA - ENEL 意大利 证券交 易所 意大利 7,027.00 278,141.19 0.36 19 Kering - KER 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 86.00 277,775.59 0.36 20 Engie SA (FR Listing) - ENGI 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 2,722.00 267,538.39 0.34 21 ABN AMRO Group NV CV A - ABN 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 1,592.00 256,604.20 0.33 22 ENI SpA - ENI 意大利 证券交 易所 意大利 2,324.00 250,723.98 0.32 23 Repsol SA - REP 马德里 证券交 易所 西班牙 2,211.00 244,293.35 0.31 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 52 页共 65 页 24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - MC 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 116.00 235,036.05 0.30 25 Imperial Brands 帝国烟 草 IMB 伦敦证 券交易 所 英国 1,118.00 230,568.80 0.30 26 Tele2 AB 'B' - TEL2B 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 2,649.00 227,809.16 0.29 27 ASR Nederland NV - ASRNL 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 815.00 221,158.10 0.28 28 Ericsson (LM) Telefonakt iebolaget 'B' - ERICB 斯德哥 尔摩证 券交易 所 瑞典 3,695.00 219,213.03 0.28 29 KBC Group NV - KBC 布鲁塞 尔证券 交易所 比利时 491.00 218,389.42 0.28 30 Airbus SE (France Listing) - AIR 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 331.00 218,082.43 0.28 31 ASML Holding NV - ASML 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 200.00 215,267.13 0.28 32 Peugeot SA - UG 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 1,447.00 211,714.82 0.27 33 Deutsche Wohnen SE (Bearer) - DWNI 法兰克 福证券 交易所 德国 673.00 211,249.32 0.27 34 BT Group plc - BT 伦敦证 券交易 所 英国 9,693.00 200,238.28 0.26 35 Volvo AB 'B' - VOLVB 斯德哥 尔摩证 券交易 瑞典 2,203.00 194,485.95 0.25 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 53 页共 65 页 所 36 Sunrise Communi cations AG - SRCG 瑞士证 券交易 所 瑞士 317.00 190,445.87 0.25 37 Koninklij ke Ahold Delhaize NV - AD 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 1,094.00 189,512.69 0.24 38 Pearson plc 培生集 团 PSON 伦敦证 券交易 所 英国 2,289.00 186,364.60 0.24 39 Diageo plc 帝亚吉 欧 DGE 伦敦证 券交易 所 英国 737.00 178,722.35 0.23 40 ACS Actividad es de Construcc ion y Servicios SA - ACS 马德里 证券交 易所 西班牙 630.00 167,248.72 0.22 41 Capgemin i SE - CAP 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 237.00 161,431.52 0.21 42 RELX - REL 伦敦证 券交易 所 英国 1,114.00 156,239.36 0.20 43 Eiffage SA - FGR 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 268.00 153,440.45 0.20 44 Hikma Pharmace uticals - HIK 伦敦证 券交易 所 英国 1,023.00 152,307.91 0.20 45 Royal Unibrew A/S - RBREW 哥本哈 根证券 交易所 丹麦 317.00 149,556.58 0.19 46 UPM-Ky mmene Oyj - UPM 赫尔辛 基证券 交易所 芬兰 857.00 148,961.76 0.19 47 Knorr-Bre mse AG - KBX 法兰克 福证券 交易所 德国 241.00 148,686.09 0.19 48 Swedbank AB 'A' - SWEDA 斯德哥 尔摩证 瑞典 987.00 148,606.10 0.19 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 54 页共 65 页 券交易 所 49 Volkswag en AG Preferenc e - VOW3 法兰克 福证券 交易所 德国 136.00 148,259.98 0.19 50 Ashtead Group 阿什特 德 集团 AHT 伦敦证 券交易 所 英国 987.00 140,183.01 0.18 51 Compass Group 金巴斯 集 团 CPG 伦敦证 券交易 所 英国 926.00 132,563.66 0.17 52 NN Group NV - NN 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 485.00 132,446.73 0.17 53 Fiat Chrysler Automobi les NV - FCA 意大利 证券交 易所 意大利 1,290.00 128,380.10 0.17 54 ArcelorMi ttal NV (NL Listing) - MT 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 900.00 128,115.02 0.16 55 SAP SE - SAP 法兰克 福证券 交易所 德国 187.00 127,565.00 0.16 56 Air Liquide SA - AI 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 147.00 125,102.83 0.16 57 Teleperfor mance - TEP 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 114.00 124,885.07 0.16 58 Centrica plc 森特理 克 集团 CNA 伦敦证 券交易 所 英国 10,546.00 123,432.39 0.16 59 Carlsberg A/S 'B' - CARLB 哥本哈 根证券 交易所 丹麦 169.00 122,989.81 0.16 60 Burford Capital 伯福德 资 本 BUR 伦敦证 券交易 所 英国 831.00 119,396.31 0.15 61 Linde plc (DE Listing) - LIN 法兰克 福证券 交易所 德国 108.00 117,422.29 0.15 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 55 页共 65 页 62 Hannover Rueckvers icherung SE (Registere d) - HNR1 法兰克 福证券 交易所 德国 126.00 116,377.03 0.15 63 Bayer AG - BAYN 法兰克 福证券 交易所 德国 239.00 113,580.56 0.15 64 Barclays PLC 巴克莱 BARC 伦敦证 券交易 所 英国 8,626.00 112,650.57 0.14 65 BHP Group plc (GB Trading) 必和必 拓 BHP 伦敦证 券交易 所 英国 766.00 109,764.86 0.14 66 A2A SpA - A2A 意大利 证券交 易所 意大利 8,407.00 103,741.38 0.13 67 Verbund AG - VER 维也纳 证券交 易所 奥地利 350.00 102,281.71 0.13 68 Logitech Intl SA (Registere d) - LOGN 瑞士证 券交易 所 瑞士 462.00 99,272.46 0.13 69 Reckitt Benckiser Group plc - RB 伦敦证 券交易 所 英国 187.00 97,557.88 0.13 70 Erste Group Bank AG - EBS 维也纳 证券交 易所 奥地利 388.00 88,450.06 0.11 71 Iren SpA - IRE 意大利 证券交 易所 意大利 5,283.00 86,894.49 0.11 72 Persimmo n plc - PSN 伦敦证 券交易 所 英国 512.00 85,734.74 0.11 73 Next plc - NXT 伦敦证 券交易 所 英国 238.00 82,411.58 0.11 74 COMPUT ACENTE R - CCC 伦敦证 券交易 所 英国 915.00 79,863.55 0.10 75 Sanofi - SAN 巴黎泛 法国 133.00 78,965.65 0.10 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 56 页共 65 页 欧证券 交易所 76 Telenor ASA - TEL 奥斯陆 证券交 易所 挪威 598.00 78,413.18 0.10 77 MORGA N SINDAL L - MGNS 伦敦证 券交易 所 英国 857.00 78,370.21 0.10 78 Legal & General Group 法通集 团 LGEN 伦敦证 券交易 所 英国 3,870.00 77,562.63 0.10 79 Wirecard AG - WDI 法兰克 福证券 交易所 德国 69.00 71,906.38 0.09 80 Taylor Wimpey plc - TW 伦敦证 券交易 所 英国 5,562.00 65,750.24 0.08 81 ADO Properties SA - ADJ 法兰克 福证券 交易所 德国 171.00 61,082.76 0.08 82 Anglo American -UK List 英美集 团 AAL 伦敦证 券交易 所 英国 397.00 60,202.16 0.08 83 Lloyds Banking Group 劳埃德 银 行集团 LLOY 伦敦证 券交易 所 英国 12,924.00 58,140.00 0.07 84 Intl Consolida ted Airlines Group SA - IAG 马德里 证券交 易所 西班牙 1,046.00 56,801.27 0.07 85 BP plc - BP 伦敦证 券交易 所 英国 1,311.00 56,411.78 0.07 86 VESUVI US - VSVS 伦敦证 券交易 所 英国 1,278.00 56,161.65 0.07 87 Adyen NV - ADYEN 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 15.00 55,917.90 0.07 88 Telefonica SA - TEF 马德里 证券交 易所 西班牙 950.00 54,711.77 0.07 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 57 页共 65 页 89 Partners Group Holding AG (Registere d) - PGHN 瑞士证 券交易 所 瑞士 13.00 53,843.95 0.07 90 Hochtief AG - HOT 法兰克 福证券 交易所 德国 49.00 45,257.73 0.06 91 Schneider Electric SE - SU 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 92.00 43,114.95 0.06 92 AUTO TRADER - AUTO 伦敦证 券交易 所 英国 1,079.00 42,576.63 0.05 93 AMG Advanced Metallurgi cal Group NV - AMG 阿姆斯 特丹泛 欧证券 交易所 荷兰 189.00 41,794.88 0.05 94 L'oreal SA - OR 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 26.00 41,050.80 0.05 95 Corestate Capital Hldg S.A. - CCAP 法兰克 福证券 交易所 德国 171.00 40,659.22 0.05 96 Stora Enso Oyj 'R' - STERV 赫尔辛 基证券 交易所 芬兰 496.00 39,253.45 0.05 97 JD Sports Fashion plc - JD 伦敦证 券交易 所 英国 1,286.00 38,917.70 0.05 98 VODAFO NE - VOD 伦敦证 券交易 所 英国 2,787.00 36,972.06 0.05 99 Unilever plc 联合利 华 ULVR 伦敦证 券交易 所 英国 100.00 35,646.17 0.05 100 Endesa SA - ELE 马德里 证券交 易所 西班牙 215.00 33,962.72 0.04 101 PRUDEN TIAL - PRU 伦敦证 券交易 所 英国 279.00 33,937.65 0.04 102 Swissquot - SQN 瑞士证 瑞士 105.00 33,018.34 0.04 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 58 页共 65 页 e Group Holding SA (Registere d) 券交易 所 103 Aroundto wn SA - AT1 XETRA 交易所 电子交 易 德国 582.00 32,974.67 0.04 104 Faurecia SA - EO 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 120.00 31,141.23 0.04 105 ONESA VI NGS - OSB 伦敦证 券交易 所 英国 910.00 27,633.70 0.04 106 Stabilus SA - STM 法兰克 福证券 交易所 德国 63.00 27,116.74 0.03 107 BAWAG Group AG - BG 维也纳 证券交 易所 奥地利 95.00 26,718.49 0.03 108 PAGEGR OUP - PAGE 伦敦证 券交易 所 英国 621.00 24,288.76 0.03 109 SES SA SA FDR (Repr 1 'A' Share)(Fr ance Listing) - SESG 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 164.00 21,505.05 0.03 110 DNB ASA - DNB 奥斯陆 证券交 易所 挪威 183.00 19,791.33 0.03 111 Danone SA - BN 巴黎泛 欧证券 交易所 法国 40.00 19,307.50 0.02 112 Bayerisch e Motoren Werke AG - BMW 法兰克 福证券 交易所 德国 23.00 12,760.49 0.02 8.5 报告期内权益 投资组 合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 59 页共 65 页 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产净 值比 例 (%) 1 Nestle SA-Regd NESN SW 839,863.44 1.08 2 Roche Hldg (Genusschein) ROG SW 816,071.05 1.05 3 Novartis AG-Regd NOVN SW 754,087.19 0.97 4 Allianz SE-Regd ALV GY 488,100.94 0.63 5 GlaxoSmithKline plc GSK LN 484,386.03 0.62 6 Rio Tinto-UK List RIO LN 362,789.51 0.47 7 Total SA FP FP 357,716.98 0.46 8 Novo Nordisk 'B' NOVOB DC 334,264.90 0.43 9 Neste Oyj NESTE FH 332,829.07 0.43 10 Deutsche Telekom-Regd DTE GY 331,540.46 0.43 11 Zurich Insurance Group-Regd ZURN SW 328,606.47 0.42 12 HSBC Hldgs-UK List HSBA LN 306,770.66 0.39 13 ING Groep NV INGA NA 299,408.12 0.39 14 Thales SA HO FP 295,704.26 0.38 15 Vinci SA DG FP 290,742.82 0.37 16 Safran SA SAF FP 283,068.64 0.36 17 Kering KER FP 273,009.81 0.35 18 Enel SpA ENEL IM 271,261.14 0.35 19 Royal Dutch Shell 'A'-NL List RDSA NA 269,455.09 0.35 20 Engie SA-FR List ENGI FP 264,654.00 0.34 8.5.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期末 基金 资产净 值比 例 (%) 1 Rolls-Royce Holdings plc RR/ LN 91,466.32 0.12 2 Shire plc SHP 84,507.66 0.11 3 Fevertree Drinks PLC FEVR 38,602.66 0.05 4 Saipem SpA SPM IM 37,751.58 0.05 8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 18,757,018.15 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 60 页共 65 页 卖出收 入( 成交 )总 额 252,328.22 8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.11.3 期末 其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 6,794.83 4 应收利 息 31,211.98 5 应收申 购款 167,799.05 6 其他应 收款 - 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 61 页共 65 页 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 205,805.86 8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 的原 因, 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 2,408 32,472.02 20,002,600.00 25.58% 58,190,023.15 74.42% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 595,067.81 0.7610% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 62 页共 65 页 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2018 年 10 月 31 日) 基 金份 额总 额 222,470,266.62 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 686,131.26 减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 144,963,774.73 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 78,192,623.15 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 无 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 无。 基金托 管人 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 无 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务。报告年度 应支付给聘任普华 永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 60,000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 63 页共 65 页 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中金公 司 - - - - - - 安信证 券 1 - - - - - Instinet Europe Limited 1 19,009,346.37 100.00% 11,408.06 100.00% - 注:1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ,以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 本 基金 于 2018 年 正式 成立, 以上 均为 本期 新增 席位, 无注 销席 位。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 基 金成交 总 额的比 例 中金公 司 - - - - - - - - 安信证 券 - - 213,000 100.00% - - - - 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 64 页共 65 页 ,000.00 Instinet Europe Limited - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 上投摩 根基 金管 理有 限公 司住所 变更 公告 基金管 理人 公司 网站 、 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》和 《中 国证 券报 》 2018-03-10 2 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金 (QDII )基金合同 生效 公 告 同上 2018-11-01 3 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金 (QDII )开放日常 申购 、 赎回、 转换 转入 及 定期定 额投 资业 务公 告 同上 2018-11-29 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20181206-201812 31 0.00 20,002 ,600.0 0 0.00 20,002,600. 00 25.58% 产品特 有风 险 本基金 的集 中度 风险 主要 体现在 有单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 者超 过20% ,如 果投 资者 发 生大额 赎回 , 可能 出现 基 金可变 现资 产无 法满 足投 资者赎 回需 要以 及因 为资 产变现 成本 过高 导致 投 资者的 利益 受到 损害 的风 险。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无 § 13


备查文件目录 13.1


备查文件目录 1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根欧洲 动力 策略 股票 型证 券投资 基金 (QDII )设立 的文件 ; 2. 《 上投 摩根 欧洲 动力 策 略股票 型证 券投 资基 金(QDII )基金合 同》 ; 3. 《 上投 摩根 欧洲 动力 策 略股票 型证 券投 资基 金(QDII )托管协 议》 ; 上投摩 根欧 洲动 力策 略股 票型证 券投 资基 金(QDII )2018 年 年度 报告 第 65 页共 65 页 4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ; 5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 13.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一九年三月二十 七日