上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
上 投 摩根 智 慧互 联 股票 型 证券 投 资基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月二十 七日上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观 经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 16
6.3 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 17
6.4 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 54 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 54
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 54
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 56
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 56
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 59
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 59
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 59
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 59
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根智 慧互 联股 票
基金主 代码 001313
交易代 码 001313
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,270,134,952.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
采用定 量及 定性 研究 方法 ， 自 下而 上优 选互 联网 主 题上市 公司 ， 通过 严格
的风险 控制 ，力 争实 现基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 将专 注于 互联 网主 题投资 ， 对其 相关 行业 的 发展进 行密 切跟 踪 ， 充
分把握 互联 网概 念企 业的 投资机 会。
在资产 配置 层面 ， 本基 金 将根据 各类 证券 的风 险收 益特征 的相 对变 化 ， 适
度的调 整确 定基 金资 产在 股票 、 债 券及 现金 等类 别 资产间 的分 配比 例 ， 动
态优化 投资 组合 。
在个股 选择 层面 ， 本基 金 主要采 取“ 自下 而上” 的选 股策略 ， 基于 对互 联网
主题相 关的 上市 公司 盈利 水平 、 成 长性 和估 值水 平 的综合 考量 ， 使用 定性
与定量 相结 合的 方法 精选 股票进 行投 资。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 85%+ 中 债总 指数 收益 率× 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金 ， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品 。 本 基金 风险
收益特 征会 定期 评估 并在 公司网 站发 布， 请投 资者 关注。 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 郭明
联系电 话 021-38794888 010-66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 陈兵 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报》 《证 券日 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国上 海市 黄浦 区湖 滨路202 号 企业天 地2
号楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 25 楼 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -328,442,287.14 11,019,956.99 -382,194,240.48
本期利 润 -575,382,339.47 250,647,520.12 -701,162,837.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2500 0.0970 -0.2400
本期加 权平 均净 值利 润率 -37.82% 13.27% -33.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 -33.73% 14.50% -26.90%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -1,142,852,543.69 -775,711,139.40 -949,482,060.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5034 -0.3205 -0.3454
期末基 金资 产净 值 1,127,282,408.85 1,815,818,665.59 1,799,536,279.58
期末基 金份 额净 值 0.497 0.750 0.655
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -50.30% -25.00% -34.50%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.65% 2.01% -10.29% 1.41% -2.36% 0.60%
过去六 个月 -26.91% 1.86% -12.89% 1.26% -14.02% 0.60%
过去一 年 -33.73% 1.88% -22.35% 1.14% -11.38% 0.74% 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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过去三 年 -44.53% 1.79% -23.38% 1.04% -21.15% 0.75%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-50.30% 1.92% -41.65% 1.36% -8.65% 0.56%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指数 收益 率× 85%+ 中债 总指 数收 益 率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 6 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日)
注： 本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 9 日， 图 示时 间段 为 2015 年 6 月 9 日至 2018 年 12 月 31
日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 8 日， 建仓 期结 束时 资产 配置 比例符 合本 基金
基金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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注： 本 基金 于 2015 年 6 月 9 日 正式 成立 ， 图 示的 时间段 为 2015 年 6 月 9 日至 2018 年 12 月 31
日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信托 有 限公司” ） 与 摩根 资产
管理 （ 英国 ） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资 本为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2018 年 12 月底 ，
公司旗下运作的基金共有 六十三只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩 根新兴动力上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
智选 30 混 合型 证券 投资 基 金、 上 投摩 根成长 动力 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根红 利回 报混 合型 证
券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根双 债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型证 券投 资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金、上 投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货 币市场基金、上投摩根纯 债添利债券型证券投资基 金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上 投摩根安全战略股票型证 券投资基金、上投摩根卓 越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动 灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根动态多因 子策略灵活配置证券投
资基金 、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根科 技前 沿灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根新兴服务股票型 证券投资基金、上投摩根 医疗健康股票型证券投 资 基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧生 活灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根策略
精选灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根安鑫 回报混合型证券投资基金 、上投摩根中国世纪灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁金定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安通回报混合型证
券投资基金、上投摩根优 选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根丰瑞债券 型证券投资基金、上投
摩根标 普港 股通 低波 红利 指数型 证券 投资 基金 、 上投 摩根量 化多 因子 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁益定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安隆回报混合型证 券投资基金、上投摩根
创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金
（QDII ） 、上投摩根香 港精 选港股通 混合型 证券投 资 基金、上 投摩根 尚睿混 合 型基金中 基金(FOF) 、
上投摩 根安 裕回 报混 合型 证券投 资基 金 、 上 投摩 根 欧洲动 力策 略股 票型 证券 投资基 金 （QDII ） 、 上投
摩根核 心精 选股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金 基金 经
理
2015-06-0
9
- 12 年
郭晨先 生， 自 2007 年 7 月至 2008
年 4 月在平 安资 产管 理有 限公司
担任分 析师 ；2008 年 4 月至 2009上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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年 11 月 在东 吴基 金管 理有 限公司
担任研 究员 ； 2009 年 11 月至 2014
年 10 月 在华 富基 金管 理有 限公司
先 后 担 任 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经
理， 自 2014 年 10 月 起加 入上投
摩根基 金管 理有 限公 司， 自 2015
年 1 月起担 任上 投摩 根中 小盘混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 6 月 起同 时担 任上 投摩根
智 慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 自 2015 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.郭晨 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根智 慧互 联
股票型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易 制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场 投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收 益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 是典 型的 熊市 ，上 证 综指跌 幅 24.59% ，创 业板 指数跌 幅 28.65% ，整 个市 场普跌 ，一 季度
国内外政治经济大事不断 ，两会的召开是本季度国 内最引人注目的大事，两 会之后国内的经济工作
重点逐 步从 供给 侧改 革向 新旧动 能转 换迁 移。 针对 新科技 、新 兴产 业的 鼓励 措施也 不断 出台 ，A 股上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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市场也经历了一次明显的 风格切换，一月份周期和 消费板块表现优秀，随后 行情迅速切换到中小盘
成长股 。特 朗普 针对 中国 的贸易 战开 打， 为市 场带 来了更 多的 不确 定性 。
二季度市场跌幅较大，中 美贸易战是本季度的焦点 ，形势发展超出市场的预 期。国内方面，棚
改政策的变化也颇为引人 注目，对三四线城市的固 定资产投资会产生影响， 房地产产业链 以及相关
的消费板块也都有所反应 。二季度市场是普跌的状 态，只有白酒、医药等个 别行业表现较为强势，
市场有恐慌的情绪。由于 市场的下跌，各种质押风 险显现，很多大股东的股 权质押处于预警状态，
二级市 场进 一步 去杠 杆。
三季度 市场 继续 下跌 ，上 证综指 下 跌 0.92% ，创 业 板指数 下 跌 12.16% ， 消费 股和大 盘蓝 筹股 相
对抗跌，成长股、中小盘 股下跌幅度较大。中美贸 易战继续发酵，国内经济 开始逐渐走弱，房地产
降温，消费数据不佳。美 国把贸易战的矛头指向中 国的高科技行业，市场的 风险偏好下降，导致科
技股，成长股疲弱，资金 更青睐稳定的消费品种 。 国内去杠杆仍在继续，流 动性没有改善的迹象，
市场对 民营 企业 的担 忧很 大， 债 券市 场也 不断 出现 违约事 件。 从政 策的 角度， 三季度 后期 逐渐 转暖 ，
减费降税的呼声逐渐提高 ，财政和货币政策有松动 的迹象。美国市场完全没 有受到贸易战的影响，
不断创 出新 高， 随着 美国 利率水 平的 走高 ，香 港市 场开始 见顶 回落 。
四季度 市场 继续 下跌 ，上 证综指 下跌 11.61% ， 创业 板指数 下跌 11.39% ， 大盘 和中小 盘股 普跌 ，
前期表现较好的医药行业 受带量采购的影响跌幅较 大。中美贸易战本季度出 现转机，中美领导人在
阿根廷会面，开启了谈判 的进程。全球经济的不确 定性开始 加大，美国经济 有见顶迹象，美联储加
息进程接近尾声，美股结 束了十年的牛市出现大跌 ，以原油为代表的大宗商 品暴跌。国内经济数据
继续下行，房地产降温， 消费数据不佳，进出口数 据走弱，贸易战对中美经 济的影响开始显现。政
策开始逐渐转暖，减费降 税逐渐落实，财政和货币 政策有松动的迹象，但是 对经济和市场的影响还
不明显 ， 针 对上 市公 司大 股东的 质押 问题 ， 也 出台 了许多 积极 的政 策， 有利 于缓解 被动 抛售 的问 题。
科创板 试点 注册 制开 始筹 备，19 年推 出的 概率 很大 ， 注册 制的 实行 是对 中国 证券市 场具 有深 远影 响
的标志 性事 件。
2018 年几 乎没 有贯 穿全 年 的 机会 ， 只 有为 数不 多的 板块有 波段 性机 会， 本基 金今年 加强 了仓 位
上的变 动， 增加 了板 块的 波段操 作， 上半 年重 点加 仓了医 药板 块， 医药 同时 具有消 费和 成长 的属 性，
上半年表现良好，同时配 置了国家支持鼓励的高科 技、先进制造为代表的成 长板块。三季度基金适
度降低了仓位，减持了医 药行业，主要是考虑到带 量采购和疫苗事件的负面 影响。对计算机板块进
行了波 段操 作， 该板 块在 贸易战 中受 益于 自主 可控 的支持 ， 但 是估 值较 高， 取 得了不 错的 相对 收益 。
本基金重仓的电子、新能 源汽车等板块三季度跌幅 较大，给基金净值带来了 较大的影响，本基金进
行了波段操作，规避了 一 定的损失，加仓了银行、 保险等蓝筹股，主要是弱 势市场防御的需要。四上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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季度开 始逐 渐 为 2019 年 进 行布局， 减持 银行、 保险 、 医药、 电 子行 业， 增 加 了成长 股的 配置， 行业
集中在 光伏 、新 能源 汽车 中下游 、5G 、券 商等， 取 得了不 错的 相对 收益 。本 基金 2019 年战 略性 看
好国家 支持 的高 科技 、 先 进制造 为代 表的 成长 板块 ， 相关 个股 已经 跌幅 很大 ， 从 PEG 的 角度 看进 入
了长期 的买 点， 比如 半导 体、新 能源 汽车 、5G 等与 智慧互 联主 题强 相关 的行 业，坚 定投 资高 成长 ，
低估值 ， 低 PEG 的优 秀公 司。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报 告 期上 投 摩根 智 慧 互联 股 票 型证 券 投资 基 金份额 净 值 增长 率 为:-33.73% ， 同 期 业绩 比 较基
准收益 率为:-22.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 全 球经 济不 容乐观 ， 美 国开 始见 顶回 落， 美 股继 续震 荡下 行的 概率较 大， 国内 上
半年的 经济 数据 依然 会表 现不佳 ， 消 费、 外 贸 较 2018 年更 差一 些， 基建 投资 有 加码的 可能 ， 市 场很
难迅速反转。也有一些积 极的因素正在酝酿，中美 贸易战有望达成协议，但 不能期望中美关系重回
蜜月期，国内为了应对经 济下滑和中美贸易战，政 策开始转暖，鼓励民营企 业发展， 减费降税的政
策逐渐 落地 。 目 前 A 股 市 场的估 值处 于历 史底 部区 间， 大 多数 利空 市场 也都 有所预 期， 向下 空间 不
大，市 场需 要一 段时 间来 铸就底 部。
2019 年本 基金 战略 看好 成 长板块 ， 在 经济 数据 不佳 的情况 下， 周期 股很 难有 大的起 色， 消费 受
后周期 的影 响 在 2019 年 数 据也会 出现 回落， 中小 盘 成长股 经历 了两 三年 的调 整之后 ， 很 多个股 估值
逐步跌 入合 理水 平， 机构 投资者 仓位 较低 ， 外 资有 望继续 增 加 A 股 配置， 国 家从战 略层 面上 也会 出
台更多的政策来鼓励高科 技行业的发展，宏观经济 回落的背景有利于成长板 块的启动。我们将继续
精选智慧互联相关行业和 个股，合理 的估值，业绩 增速，成长的确定性是本 基金所看重的。行业上
我们认 为 2019 年增 长最 为 确定的 几个 行业 是新 能源 汽车、5G 等 行业 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以 继续坚 持“ 建立 风险 综合 防 控机制 、 保障 合规
诚信 、 支 持业 务发 展 、 提 高 工作水 平” 为总 体目 标 ， 一 切从合 规运 作 、 保 障基 金份 额持有 人利 益出 发，
由独立的监察稽核部门按 照工作计划结合实际情况 对公司各项业务进行全面 的监察稽核工作，保障
和促进公司各项业务合法 合规运作，推动内部控制 机制的完善与优化，保证 各项法规和管理制 度的
落实， 发现 问题 及时 提出 建议并 督促 有关 部门 改进 。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推 动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。
2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控， 坚守“ 三 条底 线” 不动 摇；进 一
步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ，强 化合 规意 识， 规范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突。
3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见， 评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根智慧互联 股票型证券投资基金的托 管过程中，严格遵上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根智 慧互联股票型证券投资基 金的管理人——上投摩根 基金管理有限公司
在上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内 ，上投 摩根智慧互联股票型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根智慧互联 股票型证券投资基
金本报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 20779 号
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
6.1 审计意见
我们审计了上投摩根智慧 互联股票型证券投资基金(以下简称“ 上 投 摩 根 智 慧 互联 股 票 基 金”) 的
财务报 表， 包括 2018 年 12 月 31 日 的资 产负 债表， 2018 年 度的 利润 表和 所有 者权益( 基金 净值) 变动
表以及 财务 报表 附注 。
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映了 上投 摩根 智慧互 联股 票基 金 2018
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意 见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于上 投摩根智慧互联股票基金 ，并履行了职业道
德方面 的其 他责 任。
6.3 管理层对财务报表的 责任
上投摩根智慧互联股票基 金的基金管理人上投摩根 基金管理有限公司( 以 下 简称“ 基金管理人”)
管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规 定及允 许的基金行业实
务操作编制财务报表，使 其实现公允反映，并设计 、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估上 投摩根智慧互联股票基金 的持续经营能力，
披露与 持续 经营 相关 的事 项( 如适 用) ， 并 运用 持续 经 营假设 ， 除 非基 金管 理人 管理层 计划 清算 上投 摩
根智慧 互联 股票 基金 、终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督上投 摩根 智慧 互联 股票 基金的 财务 报告 过程 。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的 重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ；设 计和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当的 审 计程序 ，但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人管 理层 使用持 续经 营假 设的恰 当 性得出 结论 。同 时，根 据 获取的 审计 证据 ，
就可能导致对上投摩根智 慧互联股票基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致上 投摩根智慧互联股票基
金不能 持续 经营 。
( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) ， 并评价财 务报表 是 否公 允反映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
薛竞
沈 兆杰
中国 ? 上 海市
2019 年 3 月 26 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 224,087,224.27 162,819,739.83
结算备 付金
3,678,920.16 1,858,196.21
存出保 证金
741,520.39 571,525.02
交易性 金融 资产 7.4.7.2 908,831,299.12 1,670,574,844.98
其中： 股票 投资
908,831,299.12 1,667,508,444.98
基金投 资
- -
债券投 资
- 3,066,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 261,670.19
应收利 息 7.4.7.5 46,946.46 31,025.54
应收股 利
- -
应收申 购款
334,145.28 499,373.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,137,720,055.68 1,836,616,375.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,998,541.28 14,066,707.26
应付赎 回款
306,099.78 2,447,855.17
应付管 理人 报酬
1,512,753.64 2,384,188.55 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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应付托 管费
252,125.63 397,364.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,007,787.82 1,097,503.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,338.68 404,090.94
负债合计
10,437,646.83 20,797,709.92
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 2,270,134,952.54 2,420,070,530.61
未分配 利润 7.4.7.10 -1,142,852,543.69 -604,251,865.02
所有者权益合计
1,127,282,408.85 1,815,818,665.59
负债和所有者权益总 计
1,137,720,055.68 1,836,616,375.51
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 0.497 元, 基 金份 额总额 2,270,134,952.54 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-533,198,287.33 300,232,703.57
1.利息 收入
1,082,548.90 1,257,842.33
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,082,177.02 1,257,290.66
债券利 息收 入
371.88 551.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- - 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-288,084,810.28 58,072,645.73
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -294,813,318.29 50,268,297.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 54,810.92 145,612.60
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 6,673,697.09 7,658,735.21
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -246,940,052.33 239,627,563.13
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 744,026.38 1,274,652.38
减：二、费用
42,184,052.14 49,585,183.45
1．管 理人 报酬
22,812,377.69 28,313,425.26
2．托 管费
3,802,062.86 4,718,904.12
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 15,185,693.70 16,117,267.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
1.34 -
7．其 他费 用 7.4.7.19 383,916.55 435,586.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-575,382,339.47 250,647,520.12
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-575,382,339.47 250,647,520.12
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,420,070,530.61 -604,251,865.02 1,815,818,665.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -575,382,339.47 -575,382,339.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-149,935,578.07 36,781,660.80 -113,153,917.27
其中：1.基 金申 购款 300,542,355.37 -95,107,262.65 205,435,092.72
2.基金 赎回 款 -450,477,933.44 131,888,923.45 -318,589,009.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,270,134,952.54 -1,142,852,543.69 1,127,282,408.85
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,749,018,339.74 -949,482,060.16 1,799,536,279.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 250,647,520.12 250,647,520.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-328,947,809.13 94,582,675.02 -234,365,134.11 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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（净值减少以“-” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 393,062,662.31 -72,631,779.75 320,430,882.56
2.基金 赎回 款 -722,010,471.44 167,214,454.77 -554,796,016.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,420,070,530.61 -604,251,865.02 1,815,818,665.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：杨怡 ，会 计机 构负 责人 ：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根智慧互联股票 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会”) 证监 许可[2015] 第 792 号 《关 于准 予 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金注 册的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根
智慧互联股票型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 3,458,029,156.04 元 ，业 经普 华永 道 中天会 计师 事务 所( 特
殊普通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 647 号验 资报 告予以 验证 。 经向 中国 证 监会备 案， 《 上投 摩根
智慧互 联股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 9 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为 3,458,449,901.70 份 基金份 额， 其中认 购资 金 利息折 合 420,745.66 份基 金份额 。 本 基金的 基金
管理人 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根智慧 互联 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券( 含 中期 票据 、 可转 换债券 、 分离 交易 可转
债、 中小 企业 私募 债等) 、 货币市 场工 具 、 权 证、 资 产支持 证 券 、 股指 期货 、 股票期 权以 及法 律法 规上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 如 法律法 规或 监管 机构 以
后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投 资范围。本基金的投资
组合比 例为 ： 股票 资产 占 基金资 产 的 80%-95% ， 不 低于 80% 的 非现 金基 金资 产投资 于与 智慧 互联 主
题相关的股票；每个交易 日日终在扣除股指期货及 股票期权保证金后，现金 或到期日在一年期以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ，其 中现 金不 包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 800 指数 收益 率× 85%+ 中 债总 指数 收益 率× 15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 26 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 智慧互 联 股 票型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 和资产支持证券投资分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产在资产负债
表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允 价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计 量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债 的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 资产 支持 证券 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基 金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人 所得税及由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确 认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的 款项，根据资产支持证券 的预计收益率区分属于资 产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本 金部分冲减资产支持证券 投资成本，并将投资收益 部分扣除在适用情况下
由基金 管理 人缴 纳的 增值 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间 确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现 部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 等情 况， 本 基金 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证 券投资 基金 估值 业务 的
指导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的通 知》 提供 的指
数收益 法、 市盈 率法 、现 金流量 折现 法等 估值 技术 进行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之
附件 《 非公 开发行 有明 确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 ， 若在 证券 交易 所挂牌 的同 一股 票的 市
场交易收盘价低于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交
易收盘价估值；若在证券 交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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成本，按锁定期内已经过 交易天数占锁定期内总交 易天数的比例将两者之间 差价的一部分确认为估
值增值 。 自 2017 年 12 月 25 日起 ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首 次公 开发行 股票 时公 司股
东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的 股票等流通受限股票，根 据中国基金业协会中基
协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行)> 的 通知》 之附 件 《证 券
投资基 金投 资流 通受 限股 票估值 指引( 试行) 》( 以 下 简称“ 指引”) ， 按 估值 日在 证券交 易所 上市 交易 的
同一股票的公允价值扣除 中证指数有限公司根据指 引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(( 可转换债券和私募债券除外)) 及在银行
间同业 市场 交易 的固定 收 益品种 ，根 据中 国证监 会 公告[2017]13 号《 中国证 监会关 于证 券投 资基金
估值业 务的 指导 意见》 及 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的估值处理标准》采 用估值技术确定公允价值 。本基金持有的证券交易 所上市或挂牌转让的固
定收益 品种(( 可转 换债 券和 私募债 券除 外)) ， 按 照中 证 指数有 限公 司所 独立 提供 的估值 结果 确定 公允
价值。本基金持有的银行 间同业市场固定收益品种 按照中债金融估值中心有 限公司所独立提供的估
值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2017]90
号《关于租入固 定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地 方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(5) 本基金 的城 市维护 建设 税、教 育费 附加 和地方 教 育费附 加等 税费 按照实 际 缴纳增 值税 额的 适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 31 页共 60 页
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 224,087,224.27 162,819,739.83
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 以上
- -
其他存 款 - -
合计 224,087,224.27 162,819,739.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 984,635,485.37 908,831,299.12 -75,804,186.25
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 984,635,485.37 908,831,299.12 -75,804,186.25
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 32 页共 60 页
股票 1,496,372,578.90 1,667,508,444.98 171,135,866.08
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 3,066,400.00 3,066,400.00 -
银行间 市场 - - -
合计 3,066,400.00 3,066,400.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,499,438,978.90 1,670,574,844.98 171,135,866.08
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 44,758.45 29,601.01
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,821.05 919.82
应收债 券利 息 - 221.79
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 366.96 282.92 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 33 页共 60 页
合计 46,946.46 31,025.54
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,007,787.82 1,097,503.23
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,007,787.82 1,097,503.23
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 338.68 4,090.94
预提费 用 360,000.00 400,000.00
合计 360,338.68 404,090.94
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,420,070,530.61 2,420,070,530.61
本期申 购 300,542,355.37 300,542,355.37
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -450,477,933.44 -450,477,933.44
本期末 2,270,134,952.54 2,270,134,952.54
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 34 页共 60 页
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -775,711,139.40 171,459,274.38 -604,251,865.02
本期利 润 -328,442,287.14 -246,940,052.33 -575,382,339.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
48,431,294.25 -11,649,633.45 36,781,660.80
其中： 基金 申购 款 -102,828,994.08 7,721,731.43 -95,107,262.65
基金赎 回款 151,260,288.33 -19,371,364.88 131,888,923.45
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,055,722,132.29 -87,130,411.40 -1,142,852,543.69
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,006,597.07 1,170,287.15
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 66,539.79 74,605.67
其他 9,040.16 12,397.84
合计 1,082,177.02 1,257,290.66
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 5,069,485,648.37 5,385,097,223.59
减：卖 出股 票成 本总 额 5,364,298,966.66 5,334,828,925.67
买卖股 票差 价收 入 -294,813,318.29 50,268,297.92 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
3,121,815.80 1,197,942.48
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
3,066,400.00 1,052,000.00
减： 应 收利 息总 额 604.88 329.88
买卖债 券差 价收 入 54,810.92 145,612.60
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,673,697.09 7,658,735.21
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 6,673,697.09 7,658,735.21
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -246,940,052.33 239,627,563.13
——股 票投 资 -246,940,052.33 239,627,563.13
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - - 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税 -
-
合计 -246,940,052.33 239,627,563.13
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 721,243.23 1,224,975.32
转换费 收入 22,783.15 49,677.06
合计 744,026.38 1,274,652.38
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成 ， 其 中不低于 转出 基金 的赎 回
费的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 15,185,693.70 16,117,267.74
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 15,185,693.70 16,117,267.74 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 260,000.00 300,000.00
银行费 用 5,916.55 10,086.33
债券帐 户维 护费 18,000.00 25,500.00
合计 383,916.55 435,586.33
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 22,812,377.69 28,313,425.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,342,257.39 12,901,459.51
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,802,062.86 4,718,904.12
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
7.4.10.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 224,087,224.27 1,006,597.07 162,819,739.83 1,170,287.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.5 其他关联交易事 项的说明
7.4.10.5.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60186
0
紫金
银行
2018-1
2-20
2019-0
1-03
新股
未上
市
3.14 3.14
15,970
.00
50,145
.80
50,145
.80
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60003
0
中信证
券
2018-12
-25
重要事
项未公
告
16.01
2019-0
1-10
17.15 723,978.00 12,445,839.66
11,590,887.7
8
- 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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注： 本基 金截 至 2018 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金属于股票型基金产 品，预期风险和收益水平 高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基
金，属于较高风险收益水 平的基金产品。本基金投 资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资及权
证投资等。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范
围之内 ，使 本基 金在 风险 和收益 之间 取得 最佳 的平 衡以实 现“ 风险 和收 益相 匹 配” 的 风险 收益 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理 战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的 设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 41 页共 60 页
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险 损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行 存款存
放在本基金的托管行中国 工商银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小。在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金无 债券 投资 或资 产支 持证券 投资(2017 年 12 月 31 日 ：本 基金 持
有的除 国债 、 央 行票 据和 政 策性金 融债 以外 的债 券和 资产支 持证 券占 基金 资产 净值的 比例 为 0.17%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 42 页共 60 页
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融 负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ，本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全按 照有 关指 数构 成 比例进 行证 券投 资的 开
放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制) 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7.4.12 。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产 方式借入
短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15%。于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金 持有的 流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为 1.03% 。 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估
与测算 ，确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。 于 2018 年 12
月 31 日， 本 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产 的账面 价值 为 1,115,278,948.53 元， 超 过经 确认
的当日 净赎 回金 额。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主 体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 等。 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 224,087,224.27 - - -
224,087,224.2
7
结算备 付金 3,678,920.16 - - - 3,678,920.16
存出保 证金 741,520.39 - - - 741,520.39
交易性 金融 资产 - - - 908,831,299.12
908,831,299.1
2
应收利 息
- - - 46,946.46 46,946.46
应收申 购款 198.81 - - 333,946.47 334,145.28
资产总 计 228,507,863.63 - - 909,212,192.05 1,137,720,055.
68
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,998,541.28 5,998,541.28
应付赎 回款 - - - 306,099.78 306,099.78
应付管 理人 报酬 - - - 1,512,753.64 1,512,753.64
应付托 管费 - - - 252,125.63 252,125.63
应付交 易费 用 - - - 2,007,787.82 2,007,787.82
其他负 债 - - - 360,338.68 360,338.68
负债总 计 - - - 10,437,646.83 10,437,646.83
利率敏 感度 缺口 228,507,863.63 - - 898,774,545.22 1,127,282,408.
85
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 162,819,739.83 - - -
162,819,739.8
3
结算备 付金 1,858,196.21 - - - 1,858,196.21
存出保 证金 571,525.02 - - - 571,525.02
交易性 金融 资产 - - 3,066,400.00 1,667,508,444.98
1,670,574,844.
98 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 45 页共 60 页
应收证 券清 算款 - - - 261,670.19 261,670.19
应收利 息 - - - 31,025.54 31,025.54
应收申 购款 198.81 - - 499,174.93 499,373.74
资产总 计 165,249,659.87 -
3,066,400.00
1,668,300,315.64 1,836,616,375.
51
负债
应付证 券清 算款 - - - 14,066,707.26 14,066,707.26
应付赎 回款 - - - 2,447,855.17 2,447,855.17
应付管 理人 报酬 - - - 2,384,188.55 2,384,188.55
应付托 管费 - - - 397,364.77 397,364.77
应付交 易费 用 - - - 1,097,503.23 1,097,503.23
其他负 债 - - - 404,090.94 404,090.94
负债总 计 - - - 20,797,709.92 20,797,709.92
利率敏 感度 缺口 165,249,659.87
- 3,066,400.00 1,647,502,605.72
1,815,818,665.
59
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年 12 月 31 日 ：本 基金持 有的 交易
性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 0.17%) ，因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无
重大影 响(2017 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
80%-95% ，不 低于 80% 的 非现金 基金 资产 投资 于与 智慧互 联主 题相 关 的 股票 ；每个 交易 日日 终在 扣
除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,。 此外 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控 ， 定期运 用多 种定 量方 法
对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 908,831,299.12 80.62 1,667,508,444.98 91.83
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 908,831,299.12 80.62 1,667,508,444.98 91.83
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末 上年度 末 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 5,656 增加 约 6,674
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 5,656 减少 约 6,674
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 897,190,265.54 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为 11,641,033.58 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2017 年 12 月 31 日： 第一层 次 1,645,152,356.21 元，第 二层 次 25,422,488.77 元， 无第 三层 次) 。
(ii)
公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根 据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii)
第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 908,831,299.12 79.88
其中： 股票 908,831,299.12 79.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
227,766,144.43 20.02
8 其他各 项资 产 1,122,612.13 0.10
9 合计 1,137,720,055.68 100.00
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 23,043,636.00 2.04
B 采矿业
- -
C 制造业 704,935,102.48 62.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
5,047,823.56 0.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
101,107,916.32 8.97
J 金融业
73,525,496.02 6.52
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
1,031,019.00 0.09
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
140,305.74 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 908,831,299.12 80.62
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 50 页共 60 页
1 002594 比亚迪 1,313,104.00 66,968,304.00 5.94
2 601012 隆基股 份 3,801,392.00 66,296,276.48 5.88
3 300136 信维通 信 2,982,769.00 64,457,638.09 5.72
4 600438 通威股 份 7,694,687.00 63,712,008.36 5.65
5 002768 国恩股 份 2,697,959.00 60,164,485.70 5.34
6 000063 中兴通 讯 2,018,887.00 39,549,996.33 3.51
7 300073 当升科 技 1,416,510.00 39,223,161.90 3.48
8 002821 凯莱英 489,667.00 33,223,905.95 2.95
9 300059 东方财 富 2,602,594.00 31,491,387.40 2.79
10 600570 恒生电 子 577,678.00 30,027,702.44 2.66
11 300037 新宙邦 1,194,191.00 28,720,293.55 2.55
12 300274 阳光电 源 2,919,698.00 26,043,706.16 2.31
13 300498 温氏股 份 880,200.00 23,043,636.00 2.04
14 601688 华泰证 券 1,336,727.00 21,654,977.40 1.92
15 000783 长江证 券 4,057,026.00 20,893,683.90 1.85
16 300450 先导智 能 629,452.00 18,216,340.88 1.62
17 300033 同花顺 459,142.00 17,539,224.40 1.56
18 600498 烽火通 信 518,500.00 14,761,695.00 1.31
19 002583 海能达 1,815,900.00 14,327,451.00 1.27
20 300567 精测电 子 271,061.00 13,683,159.28 1.21
21 300296 利亚德 1,755,900.00 13,502,871.00 1.20
22 603501 韦尔股 份 448,700.00 13,187,293.00 1.17
23 603305 旭升股 份 431,200.00 13,117,104.00 1.16
24 002838 道恩股 份 736,328.00 12,907,829.84 1.15
25 002341 新纶科 技 1,028,759.00 12,221,656.92 1.08
26 002371 北方华 创 319,507.00 12,064,584.32 1.07
27 600030 中信证 券 723,978.00 11,590,887.78 1.03
28 601555 东吴证 券 1,595,565.00 10,690,285.50 0.95
29 002643 万润股 份 999,469.00 10,114,626.28 0.90
30 300226 上海钢 联 207,200.00 9,433,816.00 0.84
31 002456 欧菲科 技 989,306.00 9,091,722.14 0.81
32 300348 长亮科 技 533,187.00 8,760,262.41 0.78
33 000776 广发证 券 681,823.00 8,645,515.64 0.77
34 600884 杉杉股 份 664,900.00 8,590,508.00 0.76
35 002281 光迅科 技 312,100.00 8,383,006.00 0.74
36 002384 东山精 密 558,165.00 6,301,682.85 0.56
37 000661 长春高 新 32,400.00 5,670,000.00 0.50
38 002419 天虹股 份 460,148.00 5,047,823.56 0.45
39 600271 航天信 息 211,300.00 4,836,657.00 0.43
40 603986 兆易创 新 76,800.00 4,786,176.00 0.42
41 300474 景嘉微 119,965.00 4,337,934.40 0.38
42 603601 再升科 技 369,575.00 2,819,857.25 0.25
43 002230 科大讯 飞 99,400.00 2,449,216.00 0.22
44 002426 胜利精 密 949,000.00 2,201,680.00 0.20 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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45 300003 乐普医 疗 86,695.00 1,804,122.95 0.16
46 300385 雪浪环 境 119,400.00 1,684,734.00 0.15
47 002236 大华股 份 102,700.00 1,176,942.00 0.10
48 603707 健友股 份 55,884.00 1,048,942.68 0.09
49 300661 圣邦股 份 15,280.00 1,048,208.00 0.09
50 002712 思美传 媒 172,700.00 1,031,019.00 0.09
51 002546 新联电 子 264,800.00 998,296.00 0.09
52 002008 大族激 光 31,292.00 950,025.12 0.08
53 002466 天齐锂 业 29,430.00 862,887.60 0.08
54 002410 广联达 34,136.00 710,370.16 0.06
55 603799 华友钴 业 23,440.00 705,778.40 0.06
56 300036 超图软 件 37,647.00 690,069.51 0.06
57 300285 国瓷材 料 39,840.00 664,132.80 0.06
58 002050 三花智 控 19,955.00 253,228.95 0.02
59 300308 中际旭 创 3,581.00 145,710.89 0.01
60 000888 峨眉 山 A 24,789.00 140,305.74 0.01
61 603185 上机数 控 1,345.00 66,039.50 0.01
62 601860 紫金银 行 15,970.00 50,145.80 0.00
63 603629 利通电 子 1,051.00 40,684.21 0.00
64 300170 汉得信 息 600.00 5,868.00 0.00
65 300433 蓝思科 技 270.00 1,757.70 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600438 通威股 份 158,790,402.64 8.74
2 300003 乐普医 疗 157,198,156.25 8.66
3 603799 华友钴 业 119,743,378.72 6.59
4 300618 寒锐钴 业 119,056,542.92 6.56
5 601012 隆基股 份 100,473,167.74 5.53
6 300136 信维通 信 93,190,177.51 5.13
7 000063 中兴通 讯 90,525,652.14 4.99
8 300073 当升科 技 83,972,567.02 4.62
9 002466 天齐锂 业 79,051,968.30 4.35
10 002594 比亚迪 73,771,216.75 4.06
11 300036 超图软 件 72,832,648.43 4.01
12 300601 康泰生 物 70,228,045.33 3.87
13 002821 凯莱英 69,779,328.85 3.84 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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14 002635 安洁科 技 67,336,532.03 3.71
15 002371 北方华 创 62,462,021.26 3.44
16 603019 中科曙 光 59,920,141.13 3.30
17 002460 赣锋锂 业 59,788,314.76 3.29
18 300348 长亮科 技 59,490,841.32 3.28
19 600570 恒生电 子 57,048,863.78 3.14
20 002384 东山精 密 56,637,884.37 3.12
21 300377 赢时胜 56,108,878.26 3.09
22 600867 通化东 宝 55,210,888.48 3.04
23 600588 用友网 络 54,040,601.35 2.98
24 600884 杉杉股 份 53,282,396.50 2.93
25 601336 新华保 险 53,138,043.65 2.93
26 300059 东方财 富 52,746,796.96 2.90
27 300037 新宙邦 51,675,309.26 2.85
28 000661 长春高 新 49,312,251.52 2.72
29 600271 航天信 息 47,280,672.78 2.60
30 002410 广联达 46,157,845.22 2.54
31 603008 喜临门 45,543,792.52 2.51
32 002044 美年健 康 45,085,815.77 2.48
33 002475 立讯精 密 44,752,908.28 2.46
34 601166 兴业银 行 41,828,127.84 2.30
35 000977 浪潮信 息 41,490,571.08 2.28
36 603986 兆易创 新 41,364,042.60 2.28
37 002456 欧菲科 技 39,443,504.28 2.17
38 300450 先导智 能 38,430,391.89 2.12
39 002341 新纶科 技 37,898,541.71 2.09
40 603387 基蛋生 物 37,897,681.58 2.09
41 601318 中国平 安 37,416,632.64 2.06
42 000651 格力电 器 36,906,996.00 2.03
43 002709 天赐材 料 36,586,908.61 2.01
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 271,355,089.55 14.94
2 002460 赣锋锂 业 216,259,622.28 11.91 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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3 002236 大华股 份 182,548,116.33 10.05
4 300450 先导智 能 169,659,305.27 9.34
5 002466 天齐锂 业 163,782,975.10 9.02
6 300003 乐普医 疗 147,500,140.86 8.12
7 300618 寒锐钴 业 138,343,385.34 7.62
8 002456 欧菲科 技 115,043,561.32 6.34
9 300115 长盈精 密 112,915,807.67 6.22
10 300136 信维通 信 87,069,434.60 4.80
11 002411 延安必 康 76,936,203.32 4.24
12 300036 超图软 件 70,479,512.83 3.88
13 600438 通威股 份 66,208,497.36 3.65
14 000063 中兴通 讯 57,807,536.79 3.18
15 601933 永辉超 市 56,583,174.18 3.12
16 300377 赢时胜 55,937,051.47 3.08
17 002635 安洁科 技 54,587,126.39 3.01
18 000998 隆平高 科 53,689,947.39 2.96
19 601336 新华保 险 52,757,405.98 2.91
20 603019 中科曙 光 51,259,613.82 2.82
21 300601 康泰生 物 50,675,536.41 2.79
22 600588 用友网 络 48,885,016.21 2.69
23 300348 长亮科 技 48,096,810.91 2.65
24 002371 北方华 创 47,746,221.48 2.63
25 002044 美年健 康 47,517,033.64 2.62
26 002050 三花智 控 46,235,727.46 2.55
27 600867 通化东 宝 45,489,963.44 2.51
28 002410 广联达 45,016,100.86 2.48
29 002475 立讯精 密 44,524,896.48 2.45
30 601166 兴业银 行 44,045,006.16 2.43
31 002384 东山精 密 43,247,644.25 2.38
32 000661 长春高 新 42,357,942.90 2.33
33 600271 航天信 息 41,305,974.81 2.27
34 000977 浪潮信 息 41,269,623.93 2.27
35 600887 伊利股 份 39,556,531.46 2.18
36 600884 杉杉股 份 39,403,900.48 2.17
37 601318 中国平 安 38,460,717.59 2.12
38 603387 基蛋生 物 37,407,423.83 2.06
39 300073 当升科 技 37,143,220.26 2.05
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,852,561,873.13
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,069,485,648.37
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
741,520.39
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
46,946.46
5 应收申 购款
334,145.28
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,122,612.13
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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63,166
35,939.19 5,999,600.00 0.26% 2,264,135,352.54 99.74%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
138.81 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 6 月 9 日) 基金 份额 总额 3,458,449,901.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,420,070,530.61
本报告 期基 金总 申购 份额 300,542,355.37
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 450,477,933.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,270,134,952.54
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无。
基金托 管人 ：
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元 ， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为 4
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管 人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 3,073,604,594.43 30.85% 2,862,455.45 30.85% -
申港证 券 2 1,452,294,475.81 14.58% 1,352,525.32 14.58% -
东方证 券 1 1,327,523,040.10 13.32% 1,236,312.39 13.32% -
瑞银证 券 2 899,488,816.94 9.03% 837,690.79 9.03% -
安信证 券 1 595,017,587.20 5.97% 554,136.24 5.97% -
西南证 券 1 540,289,151.27 5.42% 503,166.61 5.42% -
海通证 券 1 487,493,424.18 4.89% 454,002.81 4.89% -
中金公 司 2 376,678,575.52 3.78% 350,801.99 3.78% -
民生证 券 1 346,600,843.48 3.48% 322,790.43 3.48% -
国金证 券 1 258,238,183.91 2.59% 240,497.39 2.59% -
申万宏 源 1 240,425,168.75 2.41% 223,911.26 2.41% -
华泰证 券 1 124,147,472.08 1.25% 115,618.68 1.25% -
中银国 际 2 110,589,987.03 1.11% 102,756.26 1.11% -
上海证 券 2 69,504,147.99 0.70% 64,730.04 0.70% -
东北证 券 1 61,707,367.70 0.62% 57,468.21 0.62% - 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 本年 度无 新增 席 位，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
申港证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - - 上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 59 页共 60 页
申万宏 源 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
东北证 券 3,121,815.80 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 上投摩 根基 金管 理有 限公 司住所 变更 公告
基金管 理人 公司 网站 、
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 和 《中 国证 券报 》
2018-03-10
2
关于上 投摩 根基 金管 理有 限公司 旗 下 58 只基
金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告
同上 2018-03-24
§1 2
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根智慧 互联 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 智慧 互联 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 智慧 互联 股 票型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩 根智 慧互 联股 票型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 60 页共 60 页
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一九年三月二十 七日
