上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
上 投 摩根 亚 太优 势 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年 年度 报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月二十 七日
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ......................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告 期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.7 管 理人 内部 有 关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 17
6.3 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 18
6.4 注 册会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 24
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 51
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 52
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 53 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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8.4 指 数投 资期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的所 有权 益投 资明 细 ..................... 53
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 59
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 61
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 61
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 62
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 62
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 62
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 63
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 63
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 64
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 64
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托 管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 64
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 64
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 64
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 64
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 64
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 64
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 69
12
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 69
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 69
13.1
备查 文件 目录 ............................................................................................................................ 69
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 70
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 70
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,020,403,720.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 亚 太 地 区 证 券 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市 场 交 易 的 亚 太 企
业， 投 资市 场包 括但不 限 于澳大 利亚 、 韩 国、 香 港 、 印度 及新 加坡 等区域
证券市 场（ 日本 除外 ） ， 分 散投资 风险 并追 求基 金资 产稳定 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资过 程中 注重 各区域 市场 环境 、 政经 前 景分析 ， 并强 调公 司品
质与成 长性 的结 合。 首先 在 亚太地 区经 济发 展格 局下 ， 通过自 上而 下分 析，
甄别不 同国 家与 地区 、 行 业与板 块的 投资 机会 ， 首 先考虑 国家 与地 区的 资
产配置 ， 决定 行业 与板 块 的基本 布局 ， 并从 中初 步 筛选出 具有 国际 比较 优
势的大 盘蓝 筹公 司 ， 同 时 采取自 下而 上的 选股 策略 ， 注 重个 股成 长性 指标
分析， 挖掘 拥有 更佳 成长 特性的 公司 ， 构 建成 长型 公司股 票池 。 最 后通 过
深入的 相对 价值 评估 ， 形 成 优化的 核心 投资 组合 。 在 固 定收益 类投 资部 分，
其 资 产 布 局 坚持 安 全 性 、流 动 性 和 收 益性 为 资 产 配置 原 则, 并 结 合 现金 管
理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩 根斯 坦利 综合 亚太 指 数 （ 不含 日本） （MSCI
AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收 益特 征 本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基金 投资 风 险收益 水平 低于 股票 型上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。由 于投 资 国 家与地 区市 场的 分散 ，
风险低 于投 资单 一市 场的 混合型 基金 。 本基 金风 险 收益特 征会 定期 评估 并
在公司 网站 发布 ，请 投资 者关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 郭明
联系电 话 021-38794888 010-66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 陈兵 易会满
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 JF Asset Management Limited
The Bank of New York Mellon
Company
中文 JF 资产管理 有限 公司 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
注册地 址
香港中 环干诺道中 8 号遮打大厦 21
楼
225 Liberty St, New York, New York
10286 USA
办公地 址
香港中 环干诺道中 8 号遮打大厦 21
楼
225 Liberty St, New York, New York
10286 USA
邮政编 码 - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《 中国 证 券报》 《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国上 海市 黄浦 区湖 滨路202 号 企业天 地2
号楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 25 楼
§ 3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 311,492,874.60 571,077,863.68 -28,298,203.63
本期利 润 -651,699,209.41 1,395,573,039.60 332,319,755.19
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润 -0.1043 0.1945 0.0419
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润
率 -13.53% 26.86% 7.24%
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 -13.38% 31.58% 7.42%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -1,850,172,542.15 -2,179,437,071.10 -3,100,234,371.75
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润 -0.3073 -0.3267 -0.4085 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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期末基 金资 产净 值 4,170,231,178.43 5,335,187,746.85 4,612,771,290.49
期末基 金份 额净 值 0.693 0.800 0.608
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长
率
-30.70% -20.00% -39.20%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -10.58% 1.51% -9.49% 1.36% -1.09% 0.15%
过去六 个月 -10.35% 1.22% -8.20% 1.10% -2.15% 0.12%
过去一 年 -13.38% 1.14% -12.03% 1.00% -1.35% 0.14%
过去三 年 22.44% 0.96% 22.59% 0.87% -0.15% 0.09%
过去五 年 20.10% 0.94% 14.71% 0.88% 5.39% 0.06%
自基金 合同 生效
起至今
-30.70% 1.35% -21.81% 1.37% -8.89% -0.02%
注： 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：摩 根斯 坦利综 合亚 太指数 （ 不含 日本 ）（MSCI AC Asia Pacific
Index ex Japan ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2007 年 10 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日) 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2007 年 10 月 22 日 ，图 示 时间段 为 2007 年 10 月 22 日至 2018 年 12
月 31 日。
本基金 建仓 期 自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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注：本 基金 于 2007 年 10 月 22 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2014 年 01 月 01 日至 2018 年 12
月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信托 有 限公司” ） 与 摩根 资产
管理 （ 英国 ） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资 本为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2018 年 12 月底 ，
公司旗下运作的基金共有 六十三只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投 摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
智选 30 混 合型 证券 投资 基 金、 上 投摩 根成长 动力 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根红 利回 报混 合型 证
券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根双 债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长 股票型 证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型证 券投资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金、上 投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货 币市场基金、上投摩根纯 债添利债券型证券投资基 金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上 投摩根安全战略股票型证 券投资基金、上投摩根卓 越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动 灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根动态多因 子策略灵活配置证券投
资基金 、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根科 技前 沿灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根新兴服务股票型 证券投资基金、上投摩根 医疗健康股票型证券投资 基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧生 活灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根策略
精选灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根安鑫 回报混合型证券投资基金 、上投摩根中国世纪灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁金定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安通回报混合型证
券投资基金、上投摩根优 选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根丰瑞债券 型证券投资基金、上投
摩根标 普港 股通 低波 红利 指数型 证券 投资 基金 、 上投 摩根量 化多 因子 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁益定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安隆回报混合型证 券投资基金、上投摩根
创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金
（QDII ） 、上投摩根香 港精 选港股通 混合型 证券投 资 基金、上 投摩根 尚睿混 合 型基金中 基金(FOF) 、
上投摩 根安 裕回 报混 合型 证券投 资基 金 、 上 投摩 根 欧洲动 力策 略股 票型 证券 投资基 金 （QDII ） 、 上投
摩根核 心精 选股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理 小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金 基金 经
理、投 资董 事
2008-03-08 -
15 年 （金
融领域 从
业经 验 26
基金经 理张 军先 生， 毕业
于上海 复旦 大学 。曾 担任
上海国 际信 托有 限公 司国上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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年） 际业务 部经 理， 交易 部经
理。2004 年 6 月加 入上 投
摩根基 金管 理有 限公 司，
先后担 任交 易部 总监 、投
资经理 、基 金经 理、 投资
组合管 理部 总监 、投 资绩
效评估 总监 、国 际投 资部
总监、 组合 基金 投资 部总
监， 现担 任投 资董 事。 2008
年 3 月 起担 任上 投摩 根亚
太优势 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 自 2012 年 3
月起同 时担 任上 投摩 根全
球天然 资源 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ， 自 2016
年 12 月 起同 时担 任上 投摩
根全球 多元 配置 证券 投资
基金基 金经 理， 自 2018 年
10 月 起担 任上 投摩 根欧 洲
动力策 略股 票型 证券 投资
基金（QDII ）基金经理 。
张淑婉
本基金 基金 经
理
2016-12-16 - 29 年
张淑婉 女士 ，台 湾大 学财
务金融 研究 所 MBA，自
1987 年 9 月至 1989 年 2 月，
在东盟 成衣 股份 有限 公司
担任研 究部 专员 ； 自 1989
年 3 月至 1991 年 8 月， 在
富隆证 券股 份有 限公 司 担
任投行 部专 员； 自 1993 年
3 月至 1998 年 1 月 ，在 光
华证券 投资 信托 股份 有限
公司担 任研 究部 副理 ；自
1998 年 2 月至 2006 年 7 月，
在摩根 富林 明证 券信 托股
份有限 公司 担任 副总 经
理； 自 2007 年 11 月至 2009
年 8 月 ，在 德意 志亚 洲资
产管理 公司 担任 副总 经
理； 自 2009 年 9 月至 2014
年 6 月 ，在 嘉实 国际 资产
管理公 司担 任副 总经 理；
自 2014 年 7 月至 2016 年 8
月，在 上投 摩根 资产 管理
（香港 ）有 限公 司担 任投
资总监； 自 2016 年 9 月起上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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加入上 投摩 根基 金管 理有
限公司 ， 自 2016 年 12 月
起同时 担任 上投 摩根 亚太
优势混 合型 证券 投资 基金
基金经 理及 上投 摩根 全球
新兴市 场混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 自 2017 年
12 月 起同 时担 任上 投摩 根
标普港 股通 低波 红利 指数
型证券 投资 基金 基金 经
理， 自 2018 年 6 月起 同时
担任上 投摩 根香 港精 选港
股通混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年
限
说明
王浩
JF 基金区域 投资 经理 兼
大中华 投资 总监
24 年
男， 美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士学 位， 主修
经济
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根亚 太优 势
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司 已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在 2018 年 全球 主要 经济 体 逐步退 出量 化宽 松， 实行 货币正 常化 ， 全 球流 动性 收紧趋 势下 ， 叠 加
美国强劲的经济数据、企 业盈利数据，以及美国减 税、宽松的财政政策等措 施，美联储超预期加息
的判断 引发 美元 二季 度以 来持续 走强 。 强势美 元引 发 全球资 金回 流美 国， 美元 指 数在第 二季 上 涨 5% ，
导致新兴 市场动荡，尤其经常账户 和财政“ 双 赤字” 、对美贸 易敞口较大的阿根廷、土 耳其等市场 ，
新兴市 场货 币大 幅下 跌， 而且由 拉美 蔓延 到亚 洲。 中美的 贸易 摩擦 叠加 油价 的上涨 ， 使 得 2018 年市
场全年 以下 跌收 官。
亚洲各 市场 表现 以印 度最 佳，而 中国 则最 差， 主因 中国 2017 年 超赢 亚洲 市场 ，且 2018 年在中
美贸易风暴中心；手机需 求疲软，台湾及韩国的科 技股承压，使得东南亚市 场表现比东北亚市场为
佳。亚 太优 势由 于超 配科 技股及 中国 ，使 得 2018 年 表现不 如业 绩基 准。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 亚太 优势 份额净 值增 长率 为： -13.38% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为： -12.03% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2019 年， 有 多个 国家 今年会 有选 举， 如印 度， 印尼及 泰国 。 选 举年 对于 消费基 建相 关的 个
股通常 有政 策利 好消 息， 也是我 们关 注的 重点 。 而 科技板 块， 由于 跌幅 已深， 个股已 跌至 合理 价位 ，
我们会再进一步选择优质 的龙头公司持有；公共事 业板块在市场信心不足时 应也会有所表现，我们
也会加 仓现 金股 息率 高的 公用事 业板 块 。 在 国家 方面 ， 我 们将 逐步 加仓 印度 以及 跌幅相 对重 的中 国 ，
另外也 会增 加韩 国及 印度 的工业 股的 持仓 。
2019 年上 半年 ， 市 场信 心 相对薄 弱 ， 基 本面 落地 后 ， 股 价有 望从 第二 季开 始 有所表 现 。 目 前市
场跌幅 已深 ，估 值便 宜， 只要有 一些 正面 的催 化， 股价就 会有 所表 现。
4.7 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以 继续坚 持“ 建立 风险 综合 防 控机制 、 保障 合规
诚信 、 支 持业 务发 展 、 提 高 工作水 平” 为总 体目 标 ， 一 切从合 规运 作 、 保 障基 金份 额持有 人利 益出 发，
由独立的监察稽核部门按 照工作计划结合实际情况 对公司各项业务进行全面 的监察稽核工作，保障
和促进公司各项业务合法 合规运作，推动内部控制 机制的完善与优化，保证 各项法规和管理制度的
落实， 发现 问题 及时 提出 建议并 督促 有关 部门 改进 。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推 动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作 中 的违 规行为 发生 。
2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控， 坚守“ 三 条底 线” 不动 摇；进 一
步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ，强 化合 规意 识， 规范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突。
3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.8 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资 格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.9 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根亚 太优势混合型证券投资基 金的管理人——上投摩根 基金管理有限 公司
在上投摩根亚太优势混合 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根亚太优势 混合型证券投资基
金 2018 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2019) 第 20763 号
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
6.1 审计意见
我们审计了上投摩根亚太 优势混合型证券投资基金(以下简称“ 上 投 摩 根 亚 太 优势 基 金”) 的财务
报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2018 年度的 利润 表和 所有 者权 益( 基金 净值) 变动 表以
及财务 报表 附注 。
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制， 公允 反映 了上 投摩 根亚 太优势 基 金 2018 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于上 投摩根亚太优势基金，并 履行了职业道德方
面的其 他责 任。
6.3 管理层对财务报表的 责任
上投摩根亚太优势基金的 基金管理人上投摩根基金 管理有限公司( 以下简称“基金管理人”) 管理
层负责按照企业会计准则 和中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制 ，以使财务报表不存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估上 投摩根亚太优势基金的持 续经营能力，披露
与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运 用持 续经 营假 设， 除 非基 金管 理人 管理 层计划 清算 上投 摩根 亚
太优势 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督上投 摩根 亚太 优势 基金 的财务 报告 过程 。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报 是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ；设 计和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当的 审 计程序 ，但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发
表意见 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人管 理层 使用持 续经 营假 设的恰 当 性得出 结论 。同 时，根 据 获取的 审计 证据 ，
就可能导致对上投摩根亚 太优势基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致上投摩 根亚太优势基金不能持
续经营 。
( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) ， 并评价财 务报表是 否公 允反映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
薛
竞
沈
兆
杰
中国 ? 上 海市
2019 年 3 月 26 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 358,927,871.53 342,811,866.24 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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结算备 付金
- 8,042,249.69
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,820,893,744.79 5,025,108,205.52
其中： 股票 投资
3,820,893,744.79 5,025,108,205.52
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 23,110.07 71,188.38
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 22,621.55 30,014.50
应收股 利
858,690.46 -
应收申 购款
120,096.67 1,224,962.31
递延所 得税 资产 7.4.14(1)(a) - -
其他资 产 7.4.7.6 5,041,418.49 8,170,401.05
资产总计
4,185,887,553.56 5,385,458,887.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,042,208.75
应付赎 回款
4,802,237.60 13,558,828.69
应付管 理人 报酬
6,499,061.57 8,134,020.56
应付托 管费
1,263,706.44 1,581,615.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 619,385.23 1,069,261.68 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债 7.4.14(1)(b) 2,099,034.10 17,492,032.62
其他负 债 7.4.7.8 372,950.19 393,173.41
负债合计
15,656,375.13 50,271,140.84
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 6,020,403,720.58 6,671,385,553.75
未分配 利润 7.4.7.10 -1,850,172,542.15 -1,336,197,806.90
所有者权益合计
4,170,231,178.43 5,335,187,746.85
负债和所有者权益总 计
4,185,887,553.56 5,385,458,887.69
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日, 份额 净值 0.693 元,基 金份 额总 额 6,020,403,720.58 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-536,861,866.79 1,551,612,471.07
1.利息 收入
1,902,007.86 824,722.24
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,902,007.86 824,722.24
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
400,981,052.36 738,296,000.01
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 322,509,266.25 655,049,406.35
基金投 资收 益 7.4.7.13 - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 78,471,786.11 83,246,593.66
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 -963,192,084.01 824,495,175.92
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
23,352,737.93 -12,188,133.59
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 94,419.07 184,706.49
减：二、费用
123,530,791.42 137,651,237.06
1．管 理人 报酬
86,621,020.27 93,452,294.73
2．托 管费
16,842,977.01 18,171,279.48
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 19,666,070.68 25,192,343.08
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 400,723.46 835,319.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-660,392,658.21 1,413,961,234.01
减：所 得税 费用
7.4.14(1
)(d)
-8,693,448.80 18,388,194.41
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-651,699,209.41 1,395,573,039.60
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 23 页共 70 页
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,671,385,553.75 -1,336,197,806.90 5,335,187,746.85
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -651,699,209.41 -651,699,209.41
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-650,981,833.17 137,724,474.16 -513,257,359.01
其中：1.基 金申 购款 55,098,726.37 -11,719,509.69 43,379,216.68
2.基金 赎回 款 -706,080,559.54 149,443,983.85 -556,636,575.69
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,020,403,720.58 -1,850,172,542.15 4,170,231,178.43
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,588,735,962.42 -2,975,964,671.93 4,612,771,290.49
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,395,573,039.60 1,395,573,039.60
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-917,350,408.67 244,193,825.43 -673,156,583.24
其中：1.基 金申 购款 254,141,146.74 -70,025,495.86 184,115,650.88
2.基金 赎回 款 -1,171,491,555.41 314,219,321.29 -857,272,234.12 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 24 页共 70 页
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,671,385,553.75 -1,336,197,806.90 5,335,187,746.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：杨怡 ，会 计机 构负 责人 ：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 上投 摩根亚 太优 势股 票型 证券 投资基 金 ， 以 下 简
称“ 本 基金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称“ 中国证 监会”) 证监 基金 字[2007] 第 274 号 《关 于同
意上投 摩根 亚太 优势 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准， 由 上投 摩根 基金 管理有 限公 司依 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构 投资者境外证券投资管理 试行办法》和《上投摩
根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 29,568,958,773.71 元 ，业 经普 华永道 中天 会计 师 事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2007) 第 136 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 上投 摩
根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同》 于 2007 年 10 月 22 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金
份额总 额 为 29,572,160,439.53 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 3,201,665.82 份 基金 份额 。本 基
金的基金管理人为上投摩 根基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银行 股份有限公司，境外资
产托管 人为 纽约 银行( 后合 并重组 为纽 约梅 隆银 行) ， 境外投 资顾 问 为 JF 资产管理有限 公司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 亚太 优
势股票 型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 亚太 优势 混合型 证券 投资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金 主要投资于亚太地区证
券市场以及在其他证券市 场交易的亚太企业。亚太 企业主要是指登记注册在 亚太地区、在亚太地区上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 25 页共 70 页
证券市场进行交易或其主 要业务经营在亚太地区的 企业。投资市场为中国证 监会允许投资的国家或
地区证券市场。本基金投 资组合中股票及其它权益 类证券市值占基金资产的 60%-100% ，现金、债
券及中国证监会允许投资 的其它金融工具市值占基 金资产的 0%-40% 。股票及其他权益类证券包括
中国证监会允许投资的普 通股、优先股、存托凭证 、公募股票基金等。现金 、债券及中国证监会允
许投资的其它金融工具包 括银行存款、可转让存单 、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具；政
府债券、公司债券、可转 换债券、债券基金、货币 基金等及经中国证监会认 可的国际金融组织发行
的证券；中国证监会认可 的境外交易所上市交易的 金融衍生 产品等。本基金 的业绩比较基准为：摩
根斯坦 利综 合亚 太指 数( 不 含日本) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 26 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会( 以下 简称“ 中
国 基金业 协会”) 颁 布的 《证 券投资 基金 会计核 算业务 指引》 、《 上投摩 根亚太 优势混 合型 证券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2018 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 26 页共 70 页
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 基金投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 分类
为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产。除衍生工具所产生的 金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外 ，以公允价值计量且其公 允价值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变 动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行 后 续计量；对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 27 页共 70 页
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 基金 投资 和衍 生工具( 主要 为权 证投 资) 按 如下原 则确 定公 允
价值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格 确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量 的重大事件的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 28 页共 70 页
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的；且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金 净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除股票交 易所在地适用的预缴所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税及 由基 金管 理人 缴纳的 增值 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 29 页共 70 页
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，所 产生 的折 算差 额直 接计入 公允 价值 变动 损益 科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其他重要的会计 政策和会计估计 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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本 基 金 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 根 据 资 产 和 负 债 的 计 税 基 础 与 其 账 面 价 值 的 差 额( 暂
时性差 异) 计 算确 认 。 对 于 按照税 法规 定能 够于 以后 年度抵 减应 纳税 所得 额的 可抵扣 亏损 ， 确认 相应
的递延所得税资产。于资 产负债表日，递延所得税 资产和递延所得税负债按 照预期收回该资产或清
偿该负 债期 间的 适用 税率 计量。
递延所得税资产的确认以 很可能取得用来抵扣可抵 扣暂时性差异、可抵扣亏 损和税款抵减的应
纳税所 得额 为限 。
同时满 足下 列条 件的 递延 所得税 资产 和递 延所 得税 负债以 抵销 后的 净 额 列示 ：
(1) 递延 所得 税资 产和 递延 所得税 负债 与同 一税 收征 管部门 对本 基金 征收 的所 得税相 关；
(2) 本基 金拥 有以 净额 结算 当期所 得税 资产 及当 期所 得税负 债的 法定 权利 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营
改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 政策 的补充
通知》 、 财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房 地产 开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 、 财税上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 31 页共 70 页
[2017]2 号 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 、 财 税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值
税有关 问题 的通 知》、 财 税[2017]90 号 《关 于租入 固定资 产进 项 税 额抵扣 等 增值税 政策 的通 知》及
其他相 关境 内外 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资 管产品管理人为增值税纳 税人。资管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳
增值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的， 不
再缴纳 ；已 缴纳 增值 税的 ，已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 金融同业往来 利息
收入亦 免征 增值 税。 资 管 产品管 理人 运营 资管 产品 提供的 贷款 服务， 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利
息及利 息性 质的 收入 为销 售额。 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金、
非货物 期货 ， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额 ， 或 者以 2017 年最 后一 个交 易 日的基 金份 额净 值、
非货物 期货 结算 价格 作为 买入价 计算 销售 额。
(2) 目前基金取得的源自境外 的差价收入，其涉及的境 外所得税税收政策，按照 相关国家或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目前基金取得的源自境外 的股利收益，其涉及的境 外所得税税收政策，按照 相关国家或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
(4) 本基金的城市维护建设税 、教育费附加和地方教育 费附加等税费按照实际缴 纳增值税额的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 358,927,871.53 342,811,866.24
定期存 款 - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 32 页共 70 页
其中： 存款 期 限1 个 月以 内
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月 以上
- -
其他存 款 - -
合计 358,927,871.53 342,811,866.24
注：货 币资 金中 包括 以下 外币余 额：
于 2018 年 12 月 31 日 ，银行存款中包 含的外币 余额为：美元 32,725,814.92 元( 折合人民币
224,603,812.96 元) ，港币 44,594.85 元( 折 合人 民币 39,074.01 元) ，印 度卢 比 71,505,117.12 元( 折合 人
民币 7,029,347.84 元) ， 台 币 116,119,780.00 元( 折合 人民 币 25,928,141.14 元) ， 澳元 56,520.18 元(折合
人民 币 273,088.15 元) 。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 银 行 存 款 中 包 含 的 外 币 余 额 为 ： 港 元 6,249,976.22 元( 折 合 人 民 币
5,224,417.62 元) ， 美元 34,524,720.39 元( 折合 人民 币 225,591,427.98 元) ，泰 国 铢 0.05 元( 折合 人民 币
0.01 元) ， 印度 卢比 2,135,755.16 元( 折 合人 民币 218,643.24 元) ， 新台 币 42,802,516.86 元( 折 合人 民币
9,398,330.11 元) ，印 尼卢 比 0.26 元( 折 合人 民 币 0.00 元) 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,131,791,823.48 3,820,893,744.79 689,101,921.31
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,131,791,823.48 3,820,893,744.79 689,101,921.31
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 33 页共 70 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,372,900,096.65 5,025,108,205.52 1,652,208,108.87
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,372,900,096.65 5,025,108,205.52 1,652,208,108.87
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 - - - -
权证 - 23,110.07 - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 - 23,110.07 - -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 - - - -
- 权证 - 71,188.38 - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 34 页共 70 页
其他衍 生工 具 - - - -
合计 - 71,188.38 - -
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 22,621.55 30,014.50
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 22,621.55 30,014.50
7.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
其他应 收款 5,041,418.49 8,170,401.05
待摊费 用 - -
应收货 币兑 换款 - -
合计 5,041,418.49 8,170,401.05
注： 于 2018 年 12 月 31 日 ，其他 应收 款余 额为 应收 印度市 场投 资税 务年 度退 税款(2017 年 12
月 31 日： 同) 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 35 页共 70 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 619,385.23 1,069,261.68
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 619,385.23 1,069,261.68
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 950.19 5,573.41
预提费 用 372,000.00 387,600.00
应付货 币兑 换款 - -
合计 372,950.19 393,173.41
7.4.7.9 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,671,385,553.75 6,671,385,553.75
本期申 购 55,098,726.37 55,098,726.37
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -706,080,559.54 -706,080,559.54
本期末 6,020,403,720.58 6,020,403,720.58
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 36 页共 70 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,179,437,071.10 843,239,264.20 -1,336,197,806.90
本期利 润 311,492,874.60 -963,192,084.01 -651,699,209.41
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
201,597,289.40 -63,872,815.24 137,724,474.16
其中： 基金 申购 款 -17,157,976.03 5,438,466.34 -11,719,509.69
基金赎 回款 218,755,265.43 -69,311,281.58 149,443,983.85
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,666,346,907.10 -183,825,635.05 -1,850,172,542.15
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,902,007.86 824,722.24
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 - -
合计 1,902,007.86 824,722.24
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额
4,109,302,543.58
4,743,679,616.03
减：卖 出股 票成 本总 额
3,786,793,277.33
4,088,630,209.68
买卖股 票差 价收 入
322,509,266.25
655,049,406.35
7.4.7.13 基金投资收益 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 37 页共 70 页
无。
7.4.7.14 债券投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 78,471,786.11 83,246,593.66
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 78,471,786.11 83,246,593.66
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产
-963,106,187.56 824,423,987.54
——股 票投 资
-963,106,187.56 826,931,686.91
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -2,507,699.37
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 -85,896.45 71,188.38
——权 证投 资 -85,896.45 71,188.38
3.其他 - -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变
动产生 的预 估增 值税
- - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 38 页共 70 页
合计 -963,192,084.01 824,495,175.92
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 94,419.07 184,706.49
印花税 返还 - -
其他 - -
配股手 续费 - -
新股手 续费 返还 - -
转换费 收入 - -
合计 94,419.07 184,706.49
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 19,666,070.68 25,192,343.08
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 19,666,070.68 25,192,343.08
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
审计费 用 132,000.00 127,600.00 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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信息披 露费 240,000.00 260,000.00
证券组 合费- 港股 通- 深圳 - -
其他 15,743.23 23,025.20
税务顾 问费 12,980.23 424,694.57
合计 400,723.46 835,319.77
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司(“ 上投 摩根”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(The Bank of New York
Mellon Company ，“ 纽约梅 隆银行”)
境外资 产托 管人
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司
的控股 股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司
控制的 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司
控制的 公司
J.P. Morgan Securities Limited. 境外证 券经 纪商
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限
公司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 40 页共 70 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
J.P. Morgan
Securities Limited
- - 283,640,695.82 3.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
J.P. Morgan Securities
Limited.
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
J.P. Morgan Securities
Limited.
503,888.62 3.00% - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 41 页共 70 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 86,621,020.27 93,452,294.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,657,334.31 12,263,569.25
注： 本基 金按 估值 日尚 未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 1.8% 的年费 率计 提自 上
一估值 日( 不 含上 一估 值日) 至估值 日( 含 估值 日) 的 管理 人报酬 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基
金管理 人上 投摩 根。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管 理人 报酬 及托 管 费的 基金 资产 净值 X 1.8% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 16,842,977.01 18,171,279.48
注：本 基金 按估 值日 尚未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 0.35% 的年 费率 计提 自
上一估 值日( 不含 上一 估值 日) 至估 值日( 含估 值日) 的 托管费 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基金
托管人 中国 工商 银行 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 101,171,853.39 497,464.35
102,489,686.
97
824,722.24
纽约梅 隆银 行 257,756,018.14 1,404,543.51 240,322,179. - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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27
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
7.4.10.6 其他关联交易事 项的说明
7.4.10.6.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.10.6.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 内未 持有 基金管 理人 以及 管理 人关 联方所 管理 的基 金。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为区域性混合型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内，使本 基金在风险和收益之间
取得最 佳的 平衡 以实 现“ 风 险和收 益相 匹配” 的 风险 收 益目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等 事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期或不定期对业务部门 内部控制制度执行情况和 遵循国家法律，法规及
其他规定的执行情况进行 检查，并适时提出修改建 议；风险管理部负责投资 限制指标体系的设定和
更新，对于违反指标体系 的投 资进行监查和风险控 制的评估，并负责协助各 部门修正、修订内部控
制作业制度，并对各部门 的日常作业，依据风险管 理的考评，定期或不定期 对各项风险指标进行控
管，并 提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发， 根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行充分的评估。本基 金的银行存款存放
在本基金的托管行中国银 行以及境 外次托管行中银 香港，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均通 过有 资格 的经 纪商 进行证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很 小 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金未 持债 券投 资(2017 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎 回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ，本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的 全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ， 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全按 照有 关指 数构 成 比例进 行证 券投 资的 开
放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受该 比例限 制) 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7.4.12 。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15%。于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金 未持有 流
动性受 限资 产。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估
与测算 ，确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。 于 2018 年 12
月 31 日 ，本 基金 组合 资产 中 7 个工 作日 可变 现资 产 的账面 价值 为 4,179,964,823.06 元， 超过 经确 认
的当日 净赎 回金 额。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金等。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价 的资产和负债，因此存在 相应的外汇风险。本基金 基金管理人每日对本基
金的外 汇头 寸进 行监 控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 224,603,812.96 39,074.01 33,230,577.13 257,873,464.10
交易性 金融 资
产
240,299,711.66 701,096,446.23 2,094,940,466.43 3,036,336,624.32
衍生金 融资 产 - - 23,110.07 23,110.07
其他资 产 - - 5,041,418.49 5,041,418.49
资产合计 464,903,524.62 701,135,520.24 2,133,235,572.12 3,299,274,616.98
以 外 币 计 价
的负债
递延所 得税 负
债
- - 2,099,034.10 2,099,034.10
负债合计 - - 2,099,034.10 2,099,034.10 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
464,903,524.62 701,135,520.24 2,131,136,538.02 3,297,175,582.88
项目
上年度末
2017 年12月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 225,591,427.98 5,224,417.62 9,616,973.35 240,432,818.95
交易性 金融 资
产
385,631,771.91 1,123,918,397.78 2,662,406,631.80 4,171,956,801.49
衍生金 融资 产 - - 71,188.38 71,188.38
应收利 息 48.49 - - 48.49
其他资 产 - - 8,170,401.05 8,170,401.05
资产合计 611,223,248.38 1,129,142,815.40 2,680,265,194.58 4,420,631,258.36
以 外 币 计 价
的负债
递延所 得税 负
债
- - 17,492,032.62 17,492,032.62
负债合计 - - 17,492,032.62 17,492,032.62
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
611,223,248.38 1,129,142,815.40 2,662,773,161.96 4,403,139,225.74
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 增加 约 16,486 增加 约 22,016
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% 减少 约 16,486 减少 约 22,016 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和衍生工具，所
面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，首 先通过考 察
不同国家 的发展趋势及不同行业的 景气程度，决定地区与板 块的基本布局；其次采取“ 自下而上” 的
选股策略，在对股票进行 基本面分析的同时，通过 深入研究股票的价值 与动 量特性，选取目标投资
对象。在固定收益类投资 部分，本基金将综合考虑 资产布局的安全性、流动 性与收益性，并结合现
金管理 要求 等来 制订 具体 策略。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票及 其他权益类证券投
资比例 为基 金资 产净 值 的 60%-100% ， 其 它允 许投 资 的金融 工具 为 0%-40% 。 此 外， 本 基金 的基 金管
理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基 金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,820,893,744.79 91.62 5,025,108,205.52 94.19
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 23,110.07 0.00 71,188.38 0.00
其他 - - - -
合计 3,820,916,854.86 91.62 5,025,179,393.90 94.19 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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注：上 述其 他价 格敞 口按 股票发 行方 和基 金管 理人 主要业 务地 分析 如下 ：
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例
(%)
公允价 值 占基金 资产 净
值比例(%)
中国内地 240,299,711.66 5.76
1,977,069,802.22
37.06
韩国 607,272,307.82
14.56
908,545,713.07
17.03
印度 391,874,172.53 9.40 682,236,659.86
12.79
中国香港 1,485,653,566.70 35.63
544,298,819.75
10.20
新加坡 153,686,382.88 3.69 385,631,771.91 7.23
其他 942,130,713.27 22.58 527,325,438.61 9.88
合计 3,820,916,854.86 91.62 5,025,108,205.52 94.19
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 21,268 增加 约 29,344
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 21,268 减少 约 29,344
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 于 2018 年 12 月 31 日 ，本财 务报 表中 列示 的递 延所得 税负 债和 所得 税费 用均与 本基 金的 印
度市场 股票 投资 相关 。 本 基金投 资于 印度 市场 股票 发生的 短期 资本 利得 适用 于印度 资本 利得 税(2017
年 12 月 31 日： 同) 。
(a) 递延 所得 税资 产
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
递延所 得税 资产 可抵扣 暂时 性差 异 递延所 得税 资产 可抵扣 暂时 性差 异
未实现 资本
损失 - - - -
(b) 递延 所得 税负 债
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
递延所 得税 负债 应纳税 暂时 性差 异 递延所 得税 负债 应纳税 暂时 性差 异 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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未实现 资本 利
得 2,099,034.10 11,813,896.75 17,492,032.62 98,449,599.71
(c) 抵销 后的 递延 所得 税资 产和递 延所 得税 负债 净额 列示如 下：
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
递延所 得税 负债 净额 2,099,034.10 17,492,032.62
(d) 所得 税费 用
项目 本期
2018 年度
上年度 可比 期间
2017 年度
当期所 得税 费用 7,627,317.96
18,136,778.48
递延所 得税 费用 -16,320,766.76 251,415.93
合计 -8,693,448.80 18,388,194.41
应纳税 所得 项目 及相 应的 当期所 得税 费用 分析 如下 ：
项目 本期
2018 年度
应纳税 所得 当期所 得税 费用
印度市 场股 票投 资 74,583,857.74 10,569,702.34
上年度 可比 期间
2017 年度
应纳税 所得 当期所 得税 费用
印度市 场股 票投 资 59,892,079.01 18,136,778.48
(2) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 的计 量方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
3,820,893,744.79 元 ，无 属 于第二 层次 或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日：第 一层 次的 余额 为
5,025,108,205.52 元 ，无 第 二层次 或第 三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属 各层 次 间的重 大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额及本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(3) 除递 延所 得税 和公 允价 值外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,820,893,744.79 91.28
其中： 普通 股 3,338,769,025.19 79.76
存托凭 证 482,124,719.60 11.52 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 23,110.07 0.00
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 23,110.07 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 358,927,871.53 8.57
8 其他各 项资 产 6,042,827.17 0.14
9 合计 4,185,887,553.56 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 1,485,653,566.70 35.63
韩国 607,272,307.82 14.56
中国台 湾 567,833,324.81 13.62
印度 391,874,172.53 9.40
泰国 241,825,007.94 5.80
美国 240,299,711.66 5.76
新加坡 153,686,382.88 3.69
印度尼 西亚 132,449,270.45 3.18
合计 3,820,893,744.79 91.62
注： 国 家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托 凭证本 身挂 牌的 证
券交易 所确 定。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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8.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
商业银 行 850,168,204.64 20.39
互动媒 体与 服务 Ⅲ 380,555,389.75 9.13
保险 340,050,788.54 8.15
半导体 产品 与设 备 297,494,495.67 7.13
互联网 与售 货目 录零 售 277,938,993.12 6.66
电脑与 外围 设备 246,285,502.63 5.91
电子设 备、 仪器 和元 件 224,978,377.15 5.39
制药 139,272,381.27 3.34
综合电 信业 务 104,978,813.41 2.52
房地产 管理 和开 发 100,536,262.01 2.41
食品 86,160,144.44 2.07
食品与 主要 用品 零售 Ⅲ 84,022,030.39 2.01
烟草 81,941,143.86 1.96
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 72,868,230.14 1.75
汽车零 配件 64,395,437.69 1.54
电力公 用事 业 52,527,653.12 1.26
电气设 备 50,016,488.26 1.20
工业集 团企 业 46,123,168.00 1.11
化学制 品 43,958,187.05 1.05
汽车 43,056,437.71 1.03
纺织品 、服 装与 奢侈 品 41,991,885.00 1.01
机械制 造 38,149,138.41 0.91
信息技 术服 务 30,204,494.66 0.72
建筑材 料 29,966,040.00 0.72
互助储 蓄银 行与 抵押 信贷 26,258,099.22 0.63
建筑与 工程 25,614,830.80 0.61
专营零 售 22,962,626.13 0.55
交通基 本设 施 18,418,501.72 0.44
合计 3,820,893,744.79 91.62
注：行 业分 类标 准：MSCI
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的所有权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ） 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 54 页共 70 页
1
Tencent
Holdings
Ltd (H1)
腾讯控 股 0700
香港证
券交易
所
中国香 港
1,383,200.0
0
380,555,389.75 9.13
2
Samsung
Electronic
s Co Ltd
三星电 子
有限公 司
005930
韩国证
券期货
交易所
韩国
1,034,636.0
0
246,285,502.63 5.91
3
Taiwan
Semicond
uctor
Manufact
uring Co
Ltd
台湾积 体
电路制 造
股份有 限
公司
2330
台湾证
券交易
所
中国台 湾
4,708,000.0
0
237,054,485.86 5.68
4
Alibaba
Group
Holding
Ltd
阿里巴 巴
集团
BABA
纽约证
券交易
所
美国 242,000.00 227,658,795.37 5.46
5
AIA
Group Ltd
(H1)
友邦保 险 1299
香港证
券交易
所
中国香 港
3,001,000.0
0
170,915,953.00 4.10
6
Ping An
Insurance
Group Co
of China
Ltd 'H"
(H1)
中国平 安 2318
香港证
券交易
所
中国香 港
2,791,500.0
0
169,134,835.54 4.06
7
China
Constructi
on Bank
Corp (H1)
建设银 行 0939
香港证
券交易
所
中国香 港
29,699,000.
00
168,103,824.15 4.03
8
Kasikornb
ank Public
Co Ltd
NVDR
- KBANK.R
泰国证
券交易
所
泰国
2,538,600.0
0
98,993,860.89 2.37
9
Largan
Precision
Co Ltd
大立光 电
股份有 限
公司
3008
台湾证
券交易
所
中国台 湾 130,000.00 93,323,175.31 2.24
10
HDFC
Bank Ltd
- HDFCB IN
印度国
家证券
交易所
印度 413,447.00 86,234,635.85 2.07
11
DBS
Group
Holdings
Ltd
- DBS SP
新加坡
交易所
新加坡 714,078.00 85,180,760.43 2.04
12
CP ALL
Public Co
- CPALL.R
泰国证
券交易
泰国
5,798,000.0
0
84,022,030.39 2.01 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 55 页共 70 页
Ltd
NVDR
所
13
CK Asset
Holdings
Ltd (H1)
长实集 团 1113
香港证
券交易
所
中国香 港
1,560,000.0
0
78,321,765.60 1.88
14
China
Merchants
Bank Co
Ltd 'H'
(H1)
招商银 行 3968
香港证
券交易
所
中国香 港
3,070,000.0
0
77,201,105.80 1.85
15 ITC Ltd - ITC IN
印度国
家证券
交易所
印度
2,489,110.0
0
68,917,855.88 1.65
16
China
Mengniu
Dairy Co
Ltd (H1)
蒙牛乳 业 2319
香港证
券交易
所
中国香 港
3,000,000.0
0
64,137,840.00 1.54
17 Lupin Ltd - LPC IN
印度国
家证券
交易所
印度 682,573.00 56,653,116.69 1.36
18
KB
Financial
Group Inc
- 105560
韩国证
券期货
交易所
韩国 192,062.00 54,933,174.58 1.32
19
CSPC
Pharmace
utical
Group Ltd
(H1)
石药集 团 1093
香港证
券交易
所
中国香 港
5,450,000.0
0
53,960,777.00 1.29
20
Korea
Electric
Power
Corp
- 015760
韩国证
券期货
交易所
韩国 258,000.00 52,527,653.12 1.26
21
Bizlink
Holding
Inc
- 3665
台湾证
券交易
所
中国台 湾
1,000,000.0
0
50,016,488.26 1.20
22
PT Bank
Rakyat
Indonesia
Persero
Tbk
- BBRI
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
27,027,900.
00
47,212,952.20 1.13
23
CK
Hutchison
Holdings
Ltd
长和 0001
香港证
券交易
所
中国香 港 700,000.00 46,123,168.00 1.11
24 Oversea- - OCBC SP 新加坡 新加坡 780,200.00 44,235,927.28 1.06 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 56 页共 70 页
Chinese
Banking
Corp Ltd
(CDP)
交易所
25
Lotte
Chemical
Corp
- 011170
韩国证
券期货
交易所
韩国 25,800.00 43,958,187.05 1.05
26
Maruti
Suzuki
India Ltd
- MSIL IN
印度国
家证券
交易所
印度 58,668.00 43,056,437.71 1.03
27
Shenzhou
Intl Group
Ltd
申洲国 际 2313
香港证
券交易
所
中国香 港 540,000.00 41,991,885.00 1.01
28
Yageo
Corp
国巨 2327
台湾证
券交易
所
中国台 湾 584,236.00 41,614,451.51 1.00
29
PT Bank
Central
Asia Tbk
- BBCA
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
3,284,500.0
0
40,757,767.06 0.98
30
Hyundai
Heavy
Industries
Co Ltd
- 009540
韩国证
券期货
交易所
韩国 48,266.00 38,149,138.41 0.91
31
PT
Telekomu
nikasi
Indonesia
Tbk
- TLKM
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
19,885,000.
00
35,589,724.96 0.85
32
Hyundai
Mobis
Co., Ltd
- 012330
韩国证
券期货
交易所
韩国 30,000.00 35,060,261.69 0.84
33
BOC
Hong
Kong
Hldgs Ltd
'H' (H1)
中银香 港 2388
香港证
券交易
所
中国香 港
1,300,000.0
0
33,146,646.00 0.79
34
China
Unicom
(Hong
Kong) Ltd
(H1)
中国联 通 0762
香港证
券交易
所
中国香 港
4,500,000.0
0
32,962,644.00 0.79
35
Samsung
SDI Co
Ltd
- 006400
韩国证
券期货
交易所
韩国 24,217.00 32,621,562.15 0.78
36 TMB - TMB.R 泰国证 泰国 67,082,200. 31,108,010.47 0.75 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 57 页共 70 页
Bank
Public Co
Ltd
NVDR
券交易
所
00
37
Infosys
Ltd
- INFO IN
印度国
家证券
交易所
印度 466,274.00 30,204,494.66 0.72
38
Anhui
Conch
Cement
Co Ltd 'H'
(H1)
海螺水 泥 0914
香港证
券交易
所
中国香 港 900,000.00 29,966,040.00 0.72
39
Nexteer
Automoti
ve Group
Ltd (H1)
耐世特 1316
香港证
券交易
所
中国香 港
3,000,000.0
0
29,335,176.00 0.70
40
Axis Bank
Ltd
- AXSB IN
印度国
家证券
交易所
印度 480,800.00 29,299,756.27 0.70
41
Sun
Pharmace
utical
Industries
Ltd
- SUNP IN
印度国
家证券
交易所
印度 677,177.00 28,658,487.58 0.69
42
Hana
Financial
Group Inc
- 086790
韩国证
券期货
交易所
韩国 122,000.00 27,202,457.43 0.65
43
CTBC
Financial
Holding
Co Ltd
中信金 控 2891
台湾证
券交易
所
中国台 湾
5,888,000.0
0
26,557,326.23 0.64
44
ASE
Technolog
y Holding
Co
日月光 投
控
3711
台湾证
券交易
所
中国台 湾
2,020,000.0
0
26,295,722.13 0.63
45
Housing
Developm
ent
Finance
Corp Ltd
- HDFC IN
印度国
家证券
交易所
印度 135,701.00 26,258,099.22 0.63
46
China
State
Constructi
on Intl
Holdings
中国建 筑
国际
3311
香港证
券交易
所
中国香 港
4,700,000.0
0
25,614,830.80 0.61 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 58 页共 70 页
Ltd
47
Singapore
Telecomm
unications
Ltd
- ST SP
新加坡
交易所
新加坡
1,645,000.0
0
24,269,695.17 0.58
48
Hotel
Shilla Co
Ltd
- 008770
韩国证
券期货
交易所
韩国 48,800.00 22,962,626.13 0.55
49
Reliance
Industries
Ltd
- RIL IN
印度国
家证券
交易所
印度 204,956.00 22,591,288.67 0.54
50
Uni-Presi
dent
Enterprise
s Corp
统一 1216
台湾证
券交易
所
中国台 湾
1,413,000.0
0
22,022,304.44 0.53
51
Hon Hai
Precision
Industry
Co Ltd
鸿海 2317
台湾证
券交易
所
中国台 湾
1,358,000.0
0
21,468,327.18 0.51
52
SK
Innovatio
n Co., Ltd
- 096770
韩国证
券期货
交易所
韩国 19,000.00 20,977,723.24 0.50
53
CNOOC
Ltd (H1)
中国海 洋
石油
0883
香港证
券交易
所
中国香 港
1,888,000.0
0
20,016,613.76 0.48
54
AAC
Technolog
ies
Holdings
Inc
瑞声科 技 2018
香港证
券交易
所
中国香 港 500,000.00 19,911,645.00 0.48
55
SK Hynix
Inc
- 000660
韩国证
券期货
交易所
韩国 52,591.00 19,570,733.41 0.47
56
PChome
Online,
Inc.
- 8044
台北交
易所
中国台 湾 668,000.00 18,868,273.62 0.45
57
Meituan
Dianping
美团点 评 3690
香港证
券交易
所
中国香 港 488,000.00 18,771,007.84 0.45
58
Airports
of
Thailand
Public Co
Ltd
NVDR
- AOT.R
泰国证
券交易
所
泰国
1,360,000.0
0
18,418,501.72 0.44 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 59 页共 70 页
59
Merry
Electronic
s Co Ltd
美律 2439
台湾证
券交易
所
中国台 湾 584,000.00 16,039,216.00 0.38
60
Aspeed
Technolog
y Inc
- 5274
台北交
易所
中国台 湾 111,000.00 14,573,554.27 0.35
61
New
World
Developm
ent Co
Ltd
新世界 发
展
0017
香港证
券交易
所
中国香 港
1,468,000.0
0
13,325,670.18 0.32
62
KT & G
Corp
- 033780
韩国证
券期货
交易所
韩国 20,860.00 13,023,287.98 0.31
63
JD.com
Inc ADR
京东 JD
美国纳
斯达克
市场
美国 88,000.00 12,640,916.29 0.30
64
HKT
Trust &
HKT
Stapled
Uts
香港电 讯
-SS
6823
香港证
券交易
所
中国香 港
1,230,000.0
0
12,156,749.28 0.29
65
PTT
Exploratio
n &
Productio
n Public
Co Ltd
NVDR
- PTTEP.R
泰国证
券交易
所
泰国 388,000.00 9,282,604.47 0.22
66
PT
Summare
con
Agung
Tbk
- SMRA
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
23,135,600.
00
8,888,826.23 0.21
8.5 报告期内权益 投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Yageo Corp 2327 TT 101,471,895.51 1.90 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 60 页共 70 页
2 MediaTek Inc 2454 TT 85,333,751.03 1.60
3
Hon Hai Precision Industry
Co Ltd
2317 TT 81,846,393.89 1.53
4
CK Asset Holdings Ltd
(H1)
H1113 HK 73,776,676.63 1.38
5 Hotel Shilla Co Ltd 008770 KS 71,279,858.81 1.34
6
Sino Biopharmaceutical Ltd
(H1)
H1177 HK 67,793,022.53 1.27
7
Galaxy Entertainment
Group Ltd (H1)
H27 HK 66,296,328.89 1.24
8 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 66,019,434.74 1.24
9 Samsung SDI Co Ltd 006400 KS 65,164,616.37 1.22
10
PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk
BBRI IJ 64,715,340.98 1.21
11
Samsung Electronics Co
Ltd
005930 KS 62,193,789.61 1.17
12 Largan Precision Co Ltd 3008 TT 60,795,659.87 1.14
13
AAC Technologies
Holdings Inc
H2018 HK 57,733,618.78 1.08
14 State Bank of India SBIN IN 56,334,487.71 1.06
15
TMB Bank Public Co Ltd
NVDR
TMB-R TB 56,259,630.86 1.05
16 Taiwan Cement Corp 1101 TT 54,776,590.00 1.03
17
Hyundai Heavy Industries
Co Ltd
009540 KS 54,380,849.67 1.02
18 Chroma Ate Inc 2360 TT 53,868,395.74 1.01
19
CK Hutchison Holdings
Ltd
1 HK 53,251,954.52 1.00
20
CP ALL Public Co Ltd
NVDR
CPALL-R TB 53,045,092.00 0.99
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 MediaTek Inc 2454 TT 117,363,088.94 2.20
2 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 116,949,629.52 2.19
3 AAC Technologies Holdings Inc H2018 HK 111,753,819.24 2.09 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 61 页共 70 页
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 TT 109,144,247.34 2.05
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H" (H1) H2318 HK 96,860,990.15 1.82
6 Samsung Electronics Co Ltd 005930 KS 95,235,048.11 1.79
7 Samsung Electronics Co Ltd Preference 005935 90,994,959.44 1.71
8 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 'H' (H1) H388 HK 84,619,030.46 1.59
9 Largan Precision Co Ltd 3008 TT 79,907,551.88 1.50
10 NCsoft Corp 036570 KS 79,639,525.03 1.49
11 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 KS 77,932,994.01 1.46
12 Samsung Engineering Co Ltd 028050 KS 71,525,365.43 1.34
13 Maruti Suzuki India Ltd MSIL IN 71,062,640.00 1.33
14 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI IJ 68,166,913.88 1.28
15 Reliance Industries Ltd RIL IN 68,068,069.03 1.28
16 Larsen & Toubro Ltd LT IN 68,015,555.65 1.27
17 Fubon Financial Holding Co Ltd 2881 TT 67,132,193.74 1.26
18 China Construction Bank Corp (H1) H939 HK 66,274,774.20 1.24
19 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000720 KS 65,044,302.10 1.22
20 TAL Education Group ADR (Repr 2 'A' Shares) TAL US 61,990,960.03 1.16
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 3,595,649,801.06
卖出收 入（ 成交 ）总 额 4,109,302,543.58
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 62 页共 70 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 权证
Merry
Electronics Rts
23,110.07 0.00
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 858,690.46
4 应收利 息 22,621.55
5 应收申 购款 120,096.67
6 其他应 收款 5,041,418.49
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,042,827.17
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 63 页共 70 页
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
514,599
11,699.21 59,115,818.11 0.98% 5,961,287,902.47 99.02%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,017.82 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 10 月 22 日) 基 金份 额总 额 29,572,160,439.53
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 6,671,385,553.75
本报告 期 基 金总 申购 份额 55,098,726.37
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 706,080,559.54 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,020,403,720.58
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：无
基金托 管人 ：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 132,000 元 ，目前 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 连续 年限 为
12 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
UBS LTD 1 2,424,218,959.83 31.57% 3,755,471.72 35.75% -
Citigroup 1 1,995,734,802.97 25.99% 2,560,501.94 24.38% - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
第 65 页共 70 页
Global Mkts
Ltd
Credit Suisse
Ltd
1 677,842,292.79 8.83% 924,533.47 8.80% -
Nomura
International
1 600,576,483.81 7.82% 740,807.88 7.05% -
Morgan Stanley
Co Intl plc
1 400,656,641.23 5.22% 499,432.61 4.75% -
Instinet Ltd 1 391,128,410.29 5.09% 536,584.16 5.11% -
Goldman Sachs 1 345,223,751.79 4.50% 402,438.81 3.83% -
CLSA Limited 1 236,968,028.44 3.09% 301,904.29 2.87% -
Macquarie
Securities Ltd
1 218,628,198.24 2.85% 310,044.81 2.95% -
Samsung
Securities
Company
limited
1 204,535,258.61 2.66% 245,442.33 2.34% -
Daiwa Capital
Markets
1 108,414,981.92 1.41% 130,097.98 1.24% -
HSBC
Securities
1 50,654,128.45 0.66% 65,850.23 0.63% -
JP Morgan Secs
Ltd
1 23,267,176.82 0.30% 30,247.39 0.29% -
BNP Paribas
Securities
1 - - - - -
BOCI
Securities Ltd
1 - - - - -
Cathay
Securities
Corporation
1 - - - - -
CCB
International
Securities Ltd
1 - - - - -
China
Everbright Secs
(HK) Ltd
1 - - - - -
China Intl
Capital Corp
HK Secs Ltd
1 - - - - -
China
Merchants
Securities (HK)
1 - - - - -
CIMB
Securities
1 - - - - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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(Singapore) Pte
Ltd
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Ltd
1 - - - - -
Credit Agricole
Securities
(Taiwan)
1 - - - - -
Deutsche Bank
AG London
1 - - - - -
DSP Merrill
Lynch Ltd
1 - - - - -
Haitong Intl
Secs Co Ltd
1 - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
1 - - - - -
KDB Daewoo
Securities
1 - - - - -
Korea
Investment &
Securities
(KIS)
1 - - - - -
Masterlink
Securities Corp
1 - - - - -
Merrill Lynch 1 - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
1 - - - - -
Yuanta
Securities Co
Ltd
1 - - - - -
第一金 证券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
本基金 管理 人定 期召 开会 议，组 织相 关部 门依 据交 易单元 的选 择标 准对 交易 单元候 选券 商进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
UBS LTD - - - - - - - -
Citigroup Global
Mkts Ltd
- - - - - - - -
Credit Suisse Ltd - - - - - - - -
Nomura
International
- - - - - - - -
Morgan Stanley
Co Intl plc
- - - - - - - -
Instinet Ltd - - - - - - - -
Goldman Sachs - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
Macquarie
Securities Ltd
- - - - - - - -
Samsung
Securities
Company limited
- - - - - - - -
Daiwa Capital
Markets
- - - - - - - -
HSBC Securities - - - - - - - -
JP Morgan Secs
Ltd
- - - - - - - -
BNP Paribas - - - - - - - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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Securities
BOCI Securities
Ltd
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
CCB International
Securities Ltd
- - - - - - - -
China Everbright
Secs (HK) Ltd
- - - - - - - -
China Intl Capital
Corp HK Secs Ltd
- - - - - - - -
China Merchants
Securities (HK)
- - - - - - - -
CIMB Securities
(Singapore) Pte
Ltd
- - - - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK)
Ltd
- - - - - - - -
Credit Agricole
Securities
(Taiwan)
- - - - - - - -
Deutsche Bank
AG London
- - - - - - - -
DSP Merrill
Lynch Ltd
- - - - - - - -
Haitong Intl Secs
Co Ltd
- - - - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
- - - - - - - -
KDB Daewoo
Securities
- - - - - - - -
Korea Investment
& Securities
(KIS)
- - - - - - - -
Masterlink
Securities Corp
- - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Co Ltd
- - - - - - - - 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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第一金 证券 股份
有限公 司
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 上投摩 根基 金管 理有 限公 司住所 变更 公告
基金管 理人 公司 网站 、
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》和 《中 国证 券报 》
2018-03-10
2
关于上 投摩 根基 金管 理有 限公司 旗 下 58 只基
金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告
同上 2018-03-24
3
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停
申购、 赎回 、 定 期定 额投 资 及转换 转入 业务 的
公告
同上 2018-03-27
4
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停
申购、 赎回 、 定 期定 额投 资 及转换 转入 业务 的
公告
同上 2018-05-18
5
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停
申购、 赎回 、 定 期定 额投 资 及转换 转入 业务 的
公告
同上 2018-06-29
6
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停
申购、 赎回 、 定 期定 额投 资 及转换 转入 业务 的
公告
同上 2018-09-21
7
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停
申购、 赎回 、 定 期定 额投 资 及转换 转入 业务 的
公告
同上 2018-12-20
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§1 3
备查文件目录
13.1
备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根亚 太优 势混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《上 投摩 根亚 太优 势混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ； 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告
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5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一九年三月二十 七日
