诺安优势行业灵活配置混合型
证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月27日 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2018
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1 月1日起至12月 31日止。
诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安优势行业混合
基金主代码 000538
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月13日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 140,048,174.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安优势行业混合 A 诺安优势行业混合 C
下属分级基金的交易代码： 000538 002053
报告期末下属分级基金的份额总额 140,047,421.56 份 752.65份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究，发掘优势行业，精选行业个
股，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长期内获得超过比较基准的超
额收益。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略， 具体由大类资产配置策略， 股票投资策略，
债券投资策略、权证投资策略四部分组成。
1、大类资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置
相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前
提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前
提下获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略方面，本基金的股票投资策略由行业配置策略、个股筛选策
略两部分组成。
3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具
体包括利率预测策略、 收益率曲线预测策略、 溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。
作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险
调整收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与
货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 （010）66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 （010）66105798 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
诺安优势行业混
合 A
诺安优势
行业混合
C
诺安优势行业混
合 A
诺安优势
行业混合
C
诺安优势行业混
合 A
诺安优势行业混
合 C
本期已实现
收益
-13,048,401.91 -63.36 13,208,806.64 27.28 76,931,576.41 8,310,810.59
本期利润 -13,850,587.10 -69.71 16,724,682.57 29.59 -22,249,280.68 -18,083,237.90
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0799 -0.0926 0.0357 0.0393 -0.0314 -0.1085
本期基金份
额净值增长
率
-6.91% -6.91% 3.10% 3.50% -0.62% -0.62%
3.1.2
期末
数据和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分
配基金份额
利润
0.2396 0.2386 0.3319 0.3312 0.2918 0.2919
期末基金资
产净值
173,604,765.90 932.22 374,397,451.41 1,001.93 799,462,177.74 972.34
期末基金份
额净值
1.240 1.239 1.332 1.331 1.292 1.292
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③自2015年11月 18 日起，本基金分设为两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情请
参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安优势行业混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.90% 0.33% -6.41% 0.98% 3.51% -0.65% 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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过去六个月 -3.28% 0.31% -6.94% 0.89% 3.66% -0.58%
过去一年 -6.91% 0.33% -12.69% 0.80% 5.78% -0.47%
过去三年 -4.62% 0.26% -7.29% 0.71% 2.67% -0.45%
自基金合同
生效起至今
24.00% 0.27% 42.14% 0.93% -18.14% -0.66%
诺安优势行业混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.82% 0.33% -6.41% 0.98% 3.59% -0.65%
过去六个月 -3.28% 0.31% -6.94% 0.89% 3.66% -0.58%
过去一年 -6.91% 0.33% -12.69% 0.80% 5.78% -0.47%
过去三年 -4.69% 0.26% -7.29% 0.71% 2.60% -0.45%
自基金合同
生效起至今
-3.73% 0.26% -6.27% 0.72% 2.54% -0.46%
注：本基金的业绩比较标准为：60%×沪深 300 指数+40%×中证全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安优势行业混合 A
诺安优势行业混合 C 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
诺安优势行业混合 A 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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诺安优势行业混合 C
注：本基金于 2015 年 11 月 18 日起，新增 C 类基金份额，2015 年本基金 C 类净值增长率按其实
际存续期计算。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理59 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投
资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股
票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安
研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证
券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券
投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债
券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基
金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券
投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景
鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改
革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎
定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创
顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投
资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。
诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴博俊
本基金基金
经理
2014年6
月14日
- 11
硕士，2008 年加入诺安基金管理有限
公司， 历任研究员、 基金经理助理。 2014
年 6 月起任诺安优势行业灵活配置混
合型证券投资基金基金经理， 2015年6
月起任诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理及诺安创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。
裴禹翔
本基金基金
经理
2016年8
月26日
- 7
硕士， 曾先后任职于华融湘江银行股份
有限公司、 浙江浙商证券资产管理有限
公司，任投资经理。2015 年 12 月加
入诺安基金管理有限公司， 任基金经理
助理，从事债券投资工作。2016 年 2
月至 2017年 4月任诺安裕鑫收益两年
定期开放债券型证券投资基金基金经
理，2016年 2 月至 2018年 5 月任诺安
天天宝货币市场基金基金经理。2016
年 2 月起任诺安增利债券型证券投资
基金基金经理，2016 年 3 月起任诺安
稳固收益一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理，2016 年 8 月起任诺
安优势行业灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2016 年 9 月起任诺安
进取回报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017 年 8 月起任诺安双
利债券型发起式证券投资基金及诺安
永鑫收益一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理，2018 年 1 月起任诺
安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理，2018 年 2 月起任诺
安鑫享定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理，2018年11 月起任诺
安浙享定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的交易次数为 2次，主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投资
组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年，经济存在一些下行压力，如基建、房地产等政策放松对冲经济下滑态势以稳定
市场信心，但市场的弱势格局难改。在现金、股票、债券、新股申购等资产类别的配置上继续维
持“稳健+成长”的组合。股票投资方面，优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都还会是我们
投资的方向，国企改革、新兴制造业等政策主导投资依然值得重点跟踪关注。债券方面，适当加
大在高等级、短期限的债券的配置比例以获取稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安优势行业混合 A 的基金份额净值为 1.240 元。本报告期基金份额净值增
长率为-6.91%，同期业绩比较基准收益率为-12.69%。
截至报告期末，诺安优势行业混合 C 的基金份额净值为 1.239 元。本报告期基金份额净值增
长率为-6.91%，同期业绩比较基准收益率为-12.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，我们认为“震荡”将成为下半年的关键词，风险偏好的变化可能成为影响资产
配置的关键因素。2018 年 12 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 49.4%，比上月回落 0.6
个百分点，低于临界点，创下 2016年3月以来新低。企业生产持续放缓，采购量下降，连续几月
的被动补库后原材料库存以及产成品库存均有所消耗。12 月制造业生产继续放慢，需求低迷，制
造业景气度跌落临界点，经济下行压力仍显。2019 上半年 MSCI 提高比重、国内多重政策托底经
济、包括 3 月的两会等都是利好部分，而 3 月的中美贸易谈判是否能缓解目前只能观望，但经济
最差的时候或许还没到来。因此判断2019年或是震荡波段为主，不会像2018年单边下行那么差，
但是也不可能会出现大牛市。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配；
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公
司在诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安优势行业灵活配置混合型证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安优势行业灵活配置混合型证券投资
基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于 2019 年 3 月
26 日出具了毕马威华振审字第 1901494 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可以通过年度报告
正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年12 月 31日
上年度末
2017 年12 月 31日
资 产：
银行存款 20,375,439.26 5,311,558.63
结算备付金 4,150,505.27 2,346,336.01
存出保证金 110,782.54 171,946.31
交易性金融资产 147,799,042.00 384,250,647.82
其中：股票投资 26,224,642.00 89,698,290.64
基金投资 - -
债券投资 121,574,400.00 294,552,357.18
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 16,000,000.00 -
应收证券清算款 497,029.15 3,092,945.98
应收利息 1,752,067.80 6,185,072.80
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 190,684,866.02 401,358,507.55
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月 31日
上年度末
2017 年12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 23,000,000.00
应付证券清算款 16,299,765.08 -
应付赎回款 51,375.83 2,725,619.93
应付管理人报酬 223,146.19 498,540.13
应付托管费 37,191.05 83,090.01
应付销售服务费 - -
应付交易费用 322,851.72 507,185.28
应交税费 9,838.03 -
应付利息 - -8,963.11 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 135,000.00 154,581.97
负债合计 17,079,167.90 26,960,054.21
所有者权益：
实收基金 140,048,174.21 281,092,305.20
未分配利润 33,557,523.91 93,306,148.14
所有者权益合计 173,605,698.12 374,398,453.34
负债和所有者权益总计 190,684,866.02 401,358,507.55
注：报告截止日2018 年 12 月 31 日，基金份额总额140,048,174.21 份。其中，诺安优势行业灵
活配置混合A基金份额净值 1.240元，基金份额140,047,421.56 份；诺安优势行业灵活配置混合
C基金份额净值1.239元，基金份额 752.65份。
7.2 利润表
会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018年
12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至2017 年
12月 31 日
一、收入 -6,509,101.73 31,348,823.77
1.利息收入 7,128,894.82 16,689,935.92
其中：存款利息收入 119,764.77 176,187.35
债券利息收入 6,241,819.39 14,569,695.11
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 767,310.66 1,944,053.46
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -12,918,372.37 10,797,615.42
其中：股票投资收益 -13,111,381.11 24,263,145.61
基金投资收益 - -
债券投资收益 -472,179.74 -14,875,087.50
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 665,188.48 1,409,557.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-802,191.54 3,515,878.24
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 82,567.36 345,394.19
减：二、费用 7,341,555.08 14,624,111.61
1．管理人报酬 3,377,163.69 9,210,069.25 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
2．托管费 562,860.62 1,535,011.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,026,056.73 3,162,643.91
5．利息支出 73,004.90 418,339.81
其中：卖出回购金融资产支出 73,004.90 418,339.81
6．税金及附加 20,421.62 -
7．其他费用 282,047.52 298,047.05
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-13,850,656.81 16,724,712.16
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-13,850,656.81 16,724,712.16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
281,092,305.20 93,306,148.14 374,398,453.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,850,656.81 -13,850,656.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-141,044,130.99 -45,897,967.42 -186,942,098.41
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -141,044,130.99 -45,897,967.42 -186,942,098.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
140,048,174.21 33,557,523.91 173,605,698.12
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月 31日 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
618,862,879.34 180,600,270.74 799,463,150.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,724,712.16 16,724,712.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-337,770,574.14 -104,018,834.76 -441,789,408.90
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -337,770,574.14 -104,018,834.76 -441,789,408.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
281,092,305.20 93,306,148.14 374,398,453.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于核准诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金募集的批
复》(证监许可 [2014] 120 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》及其配套规则和《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合
同于 2014 年 3 月 13 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,685,443,136.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 297,182.61 份基金份额。本基金的基金
管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据2015年11月 18 日 《诺安基金管理有限公司关于诺安优势行业灵活配置混合型证券投资
基金新增基金份额类别并修改合同、托管协议部分条款的公告》 ，本基金于 2015 年 11 月 18 日进
行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额。A 类基金份额的诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
基金代码为000538（与分级前基金代码相同） 。新设 C 类基金份额代码为002053。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安优势行业灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票） 、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、
可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期
存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 0%-95%，除股票外的其他资产投资比例
范围为基金资产 5%-100%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，本基金现金以及到期日
在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的财务报表于 2019年3月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12
月31日的财务状况、2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上
证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在2018年1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；
对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入
免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,377,163.69 9,210,069.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,807,218.04 4,916,647.23
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
562,860.62 1,535,011.59
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
20,375,439.26 65,088.45 5,311,558.63 102,850.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2018 年12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于2018年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于2018年12月31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
26,224,642.00 元，属于第二层次的余额为 121,574,400.00 元，无属于第三层次的余额。(2017
年 12 月 31 日：第一层次的余额为 93,179,009.55元,第二层次 291,071,638.27 元，无属于第三
层次的余额)。
2018年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃） 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年 12月31日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 26,224,642.00 13.75
其中：股票 26,224,642.00 13.75
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 121,574,400.00 63.76
其中：债券 121,574,400.00 63.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 16,000,000.00 8.39
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,525,944.53 12.86
8 其他各项资产 2,359,879.49 1.24
9 合计 190,684,866.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 641,410.00 0.37
B 采矿业 2,275,267.31 1.31
C 制造业 10,096,921.43 5.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,486,501.59 0.86
F 批发和零售业 1,725,689.00 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,588,870.34 0.92
J 金融业 3,131,383.51 1.80
K 房地产业 2,618,783.82 1.51
L 租赁和商务服务业 1,734,181.40 1.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 249.60 0.00 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 925,384.00 0.53
S 综合 - -
合计 26,224,642.00 15.11
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601888 中国国旅 28,807 1,734,181.40 1.00
2 601390 中国中铁 212,631 1,486,290.69 0.86
3 002867 周大生 43,600 1,204,668.00 0.69
4 002146 荣盛发展 144,439 1,148,290.05 0.66
5 000063 中兴通讯 57,423 1,124,916.57 0.65
6 601318 中国平安 19,145 1,074,034.50 0.62
7 601688 华泰证券 63,900 1,035,180.00 0.60
8 300760 迈瑞医疗 9,200 1,004,824.00 0.58
9 600305 恒顺醋业 92,724 964,329.60 0.56
10 600028 中国石化 168,350 850,167.50 0.49
注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网站的年
度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 31,790,586.44 8.49
2 603019 中科曙光 29,873,763.65 7.98
3 601601 中国太保 28,125,789.04 7.51
4 600340 华夏幸福 21,388,706.76 5.71
5 601939 建设银行 19,014,650.00 5.08
6 600028 中国石化 18,038,828.00 4.82
7 601288 农业银行 17,894,974.00 4.78
8 601111 中国国航 17,472,220.05 4.67
9 600030 中信证券 15,292,064.40 4.08
10 603008 喜临门 15,219,894.14 4.07 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
11 600036 招商银行 14,237,626.70 3.80
12 600845 宝信软件 13,455,229.85 3.59
13 601186 中国铁建 13,091,379.00 3.50
14 600967 内蒙一机 12,751,102.58 3.41
15 601336 新华保险 12,515,683.44 3.34
16 603877 太平鸟 12,161,493.58 3.25
17 600029 南方航空 11,691,656.56 3.12
18 601888 中国国旅 10,816,295.16 2.89
19 002146 荣盛发展 10,769,359.00 2.88
20 000001 平安银行 10,021,514.00 2.68
21 600705 中航资本 9,593,269.00 2.56
22 601998 中信银行 9,402,093.00 2.51
23 600466 蓝光发展 9,213,039.20 2.46
24 002371 北方华创 9,165,601.00 2.45
25 000063 中兴通讯 8,949,789.00 2.39
26 600887 伊利股份 8,701,413.34 2.32
27 601688 华泰证券 8,684,385.00 2.32
28 601021 春秋航空 8,651,004.00 2.31
29 601233 桐昆股份 8,418,315.27 2.25
30 601009 南京银行 8,227,360.74 2.20
31 601668 中国建筑 8,097,409.00 2.16
32 603839 安正时尚 7,946,160.00 2.12
33 600039 四川路桥 7,828,175.65 2.09
34 600027 华电国际 7,736,606.67 2.07
35 600048 保利地产 7,592,302.00 2.03
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603019 中科曙光 30,286,593.24 8.09
2 601318 中国平安 29,878,585.72 7.98
3 601601 中国太保 28,704,836.00 7.67
4 600028 中国石化 20,946,367.22 5.59
5 600340 华夏幸福 19,804,776.90 5.29
6 601939 建设银行 18,717,906.04 5.00 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
7 600030 中信证券 17,456,141.12 4.66
8 601111 中国国航 17,315,773.51 4.62
9 601288 农业银行 16,836,179.90 4.50
10 603008 喜临门 16,737,140.01 4.47
11 600036 招商银行 14,078,435.91 3.76
12 600845 宝信软件 13,823,744.10 3.69
13 601336 新华保险 13,162,129.86 3.52
14 601186 中国铁建 13,117,420.33 3.50
15 600967 内蒙一机 12,496,236.60 3.34
16 600029 南方航空 11,467,404.44 3.06
17 600705 中航资本 11,319,708.64 3.02
18 603877 太平鸟 11,228,512.12 3.00
19 000001 平安银行 10,989,659.61 2.94
20 603839 安正时尚 10,659,224.74 2.85
21 002146 荣盛发展 9,877,145.28 2.64
22 601998 中信银行 9,236,346.04 2.47
23 600887 伊利股份 9,195,741.11 2.46
24 002371 北方华创 9,171,808.08 2.45
25 600466 蓝光发展 9,034,846.76 2.41
26 601888 中国国旅 8,634,185.33 2.31
27 601021 春秋航空 8,599,621.00 2.30
28 601233 桐昆股份 8,384,587.77 2.24
29 601668 中国建筑 7,904,768.98 2.11
30 601009 南京银行 7,857,089.06 2.10
31 600039 四川路桥 7,824,966.12 2.09
32 000063 中兴通讯 7,797,260.00 2.08
33 000651 格力电器 7,775,036.98 2.08
34 600027 华电国际 7,625,657.75 2.04
35 601688 华泰证券 7,493,345.63 2.00
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 983,669,994.24
卖出股票收入（成交）总额 1,031,456,560.57
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,048,400.00 6.36
其中：政策性金融债 11,048,400.00 6.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 110,526,000.00 63.66
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 121,574,400.00 70.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011801779 18中原高速SCP004 150,000 15,055,500.00 8.67
1 011801787 18宏泰国资SCP002 150,000 15,055,500.00 8.67
2 018005 国开1701 110,000 11,048,400.00 6.36
3 041800203 18 常城建CP002 100,000 10,123,000.00 5.83
4 011806755 18淮北矿业SCP001 100,000 10,078,000.00 5.81
5 011800736 18威海国资SCP002 100,000 10,076,000.00 5.80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 110,782.54
2 应收证券清算款 497,029.15
3 应收股利 -
4 应收利息 1,752,067.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,359,879.49
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安
优势
行业
混合A
1,866 75,052.21 0.00 0.00% 140,047,421.56 100.00%
诺安
优势
行业
混合C
1 752.65 0.00 0.00% 752.65 100.00%
合计 1,867 75,012.41 0.00 0.00% 140,048,174.21 100.00%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安优势
行业混合
A
1,669.24 0.0012%
诺安优势
行业混合
C
0.00 0.0000%
合计 1,669.24 0.0012%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 诺安优势行业混合A 0 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安优势行业混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺安优势行业混合A 0
诺安优势行业混合C 0
合计 0
诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安优势行业混
合A
诺安优势行业混
合 C
基金合同生效日（2014 年3 月 13 日）基金份
额总额
1,685,443,136.07 -
本报告期期初基金份额总额 281,091,552.55 752.65
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 141,044,130.99 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 140,047,421.56 752.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙
晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司
董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再
担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》
中披露。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为3.5 万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 1,406,629,654.33 69.81% 1,309,991.61 72.28% -
招商证券 1 377,534,642.75 18.74% 351,600.29 19.40% - 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
广发证券 1 132,926,358.16 6.60% 81,259.84 4.48% -
长江证券 1 97,914,751.11 4.86% 69,647.46 3.84% -
国元证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期新增3家证券公司的 3个交易单元:1、广发证券股份有限公司（1个交易单元）2、长江
证券股份有限公司（1个交易单元）3、山西证券股份有限公司（1个交易单元）
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券 16,141,478.22 35.48% 4,881,700,000.00 81.67% - -
招商证券 304,070.18 0.67% - - - -
广发证券 - - 1,095,600,000.00 18.33% - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中信建投 29,052,648.50 63.85% - - - -
山西证券 - - - - - - 诺安优势行业混合 2018 年年度报告摘要
第 38 页 共 38 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形， 敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》 ，我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗
下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合
同》 、 《托管协议》的相关条款进行修订。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2019 年 3月 27日
