天 弘 创业 板 指数 型 发起 式 证券 投 资基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
.
基 金管 理人: 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 国泰 君安证 券股 份有限 公司
送 出日 期:2019 年 03 月 27 日
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年03月25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12 月31日止。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 天弘创业板
基金主代码 001592
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07 月08日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,164,630,383.20 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘创业板A 天弘创业板C
下属分级基金的交易代码 001592 001593
报告期末下属分级基金的份额总额 1,250,096,203.77 份 2,914,534,179.43份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋银行活期存款 利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 95046 95521
传真 022-83865569 021-38677819
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数
据 和指 标
2018年
2017年 2016年
天弘创业
板A
天弘创业
板C
天弘创
业板A
天弘创
业板C
天弘创
业板A
天弘创
业板C
本期已 实现收
益
-51,684,
050.43
-93,100,
121.24
-27,64
5,449.1
1
-19,70
8,454.0
0
5,942,6
45.61
538,22
8.42
本期利润
-151,55
4,893.76
-260,91
4,801.43
-35,14
2,505.7
7
-27,92
7,997.6
4
-14,38
1,805.3
5
-10,80
6,227.2
3
加权平均基金
份额本期利润
-0.1801 -0.1955 -0.0809 -0.0800 -0.0798 -0.3056
本期基金份额
净值增长率
-25.48% -25.64% -12.53% -12.76% -26.15% -26.38%
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3.1.2 期末 数
据 和指 标
2018年末 2017年末 2016 年末
期末可供分配
基金份额利润
-0.4911 -0.4966 -0.3171 -0.3230 -0.2193 -0.2240
期末基金资产
净值
636,226,
513.77
1,467,30
2,656.37
353,40
1,628.8
9
303,36
3,996.9
3
269,28
6,248.8
7
126,73
3,147.6
7
期末基金份额
净值
0.5089 0.5034 0.6829 0.6770 0.7807 0.7760
注：1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
天弘创业板A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-10.15% 1.83% -10.80% 1.86% 0.65% -0.03%
过去六
个月
-20.10% 1.63% -21.11% 1.66% 1.01% -0.03%
过去一
年
-25.48% 1.64% -27.29% 1.66% 1.81% -0.02%
过去三
年
-51.86% 1.64% -51.83% 1.62% -0.03% 0.02%
自基金
合同生
效起至
今
-49.11% 1.97% -44.62% 1.93% -4.49% 0.04%
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天弘创业板C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-10.20% 1.84% -10.80% 1.86% 0.60% -0.02%
过去六
个月
-20.18% 1.64% -21.11% 1.66% 0.93% -0.02%
过去一
年
-25.64% 1.64% -27.29% 1.66% 1.65% -0.02%
过去三
年
-52.24% 1.64% -51.83% 1.62% -0.41% 0.02%
自基金
合同生
效起至
今
-49.66% 1.97% -44.62% 1.93% -5.04% 0.04%
注：本基金投资组合的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后） ×5%。 创业板指数从创业板股票中选取 100 只组成样本股， 反映创业板市场层
次的运行情况。 创业板指数与深圳成份指数、 中小板指数共同构成反映深交所上市股票
运行情况的核心指数。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本基金合同于 2015 年07 月08 日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
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3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
注： 本基金合同于2015 年07 月08 日生效。 基金合同生效当年 2015 年的净值增长率按
照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有 限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018年12月31 日， 本基金管理人共管理45只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利 债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 （原 “天弘安
康养老混合型证券投资基金” ） 、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同
利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资 基金、
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘云商宝货币市场基金、 天弘医疗健康混合型证券投资基金 （原 “天弘中证大宗商品股
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票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天
弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基
金” ） 、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证
券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投
资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 （原 “天弘中证计算机指数型
发起式证券投资基金” ） 、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝
货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资
基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基
金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基
金、 天弘悦享定期开放债券型 发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张子
法
本基金基金经理。
2017
年04
月
-
16
年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。201
4年3月加盟本公司，历任
股票研究员、基金经理助
理。
陈瑶 本基金基金经理。
2018
年02
月
-
7
年
女， 金融学硕士。2011年7
月加盟本公司，历任交易
员、交易主 管，从事交易
管理，程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
注：1 、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违 法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中 的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各 投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息 平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗 下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
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本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控 、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保 证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则，坚持既定的指数化投资策略，
力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内， 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。 当由于申赎
变动、 指数成分股权重调整、 成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时， 本基
金坚持既定的指数化投资策略， 对指数基金采 取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪
指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2018年12月31 日， 天弘创业板A基金份额净值为0.5089元， 天弘创业板C基金份
额净值为0.5034元。报告期内份额净值增长率天弘创业板A为-25.48%，天弘创业板C为
-25.64% ，同期业绩比较基准增长率均为-27.29% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
最新数据显示，PMI 仍处于荣枯线以下， 房地产投资趋势性向下， 基建投资面临地
方政府债务制约反弹乏力，外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累，
汽车销量下滑， 社会消费品零售总额增速较低，2019年国内经济增长仍然面临较大的下
行压力， 稳增长也面临着一定的考验。 但另一 方面， 宏观经济政策已经发生较大的转变，
货币政策保持宽松， 财政减税降费将继续推进， 力促金融支持实体经济尤其是支持小微
企业、 民营企业的配套政策措施加速出台， 政策底已清晰进入右侧。 展望2019年， 我 们
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预期货币政策保持宽松， 持续降准仍然值得期待， 加大专项债供给力保基建平稳， 另外，
制造业投资企稳回升的趋势将延续， 中国经济结构调整正在取得积极进展， 虽然实际GDP
增速保持平稳， 但经济结构将更加优化， 减税降费刺激消费， 国资国企、 财税金融、 土
地、 市场准入、 社会管 理等领域的改革持续推进， 都将是中国经济增长新的支点。 过去
一年A 股市场经历了中美贸易战冲击、国内经济下行压力，金融市场风险暴露，随着风
险的逐步释放，目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区域，配置价值逐步显现。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司 所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规 定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业
知识、 两年以上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法
规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 基金会计、 风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估 值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根 据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计 师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说 明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
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本报告期内， 国泰君安 证券股份有限公司 （以 下称 “本托管人” ） 在 天弘中证创业
板指数型发起式证券投资基金 （以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投 资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、 收益分配情况 （如 有） 、 财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6
审 计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “标准无保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 159,143,132.22 62,907,515.24
结算备付金 2,465,833.22 1,609,699.59
存出保证金 1,919,724.90 563,010.09
交易性金融资产 1,950,290,237.13 602,294,819.97
其中：股票投资 1,950,290,237.13 602,294,819.97
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基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 82,862.51 28,612.21
应收股利 - -
应收申购款 26,921,195.03 14,617,949.17
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,140,822,985.01 682,021,606.27
负 债和 所有者 权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 23,624,029.00 13,527,071.72
应付赎回款 11,509,427.47 11,033,407.50
应付 管理人报酬 846,408.74 252,608.02
应付托管费 169,281.74 50,521.62
应付销售服务费 232,319.02 54,604.36
应付交易费用 647,763.66 143,123.34
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 16
其他负债 264,585.24 194,643.89
负债合计 37,293,814.87 25,255,980.45
所 有者 权益：
实收基金 4,164,630,383.20 965,633,802.65
未分配利润 -2,061,101,213.06 -308,868,176.83
所有者权益合计 2,103,529,170.14 656,765,625.82
负债和所有者权益总
计
2,140,822,985.01 682,021,606.27
注：报告截止日2018年12月31日，天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类基金份额
净值0.5089 元，天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.5034元；基
金份额总额4,164,630,383.20 份，其中天弘创业 板指数型发起式证券投资基金A类基金
份额1,250,096,203.77 份，天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类基金份额
2,914,534,179.43 份。
7.2 利润 表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01
日至2018年12月31
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年12月31日
一 、收 入 -398,250,788.06 -57,270,683.41
1.利息收入 1,933,286.77 773,529.23
其中：存款利息收入 1,933,286.77 773,529.23
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-134,377,728.95 -42,808,246.75
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 17
其中：股票投资收益 -139,626,589.42 -46,492,850.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,248,860.47 3,684,603.65
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
-267,685,523.52 -15,716,600.30
4.汇兑收益 （损失以 “ －”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
1,879,177.64 480,634.41
减 ：二 、费用 14,218,907.13 5,799,820.00
1．管理人报酬 6,419,326.04 2,853,241.71
2．托管费 1,283,865.21 570,648.39
3．销售服务费 1,664,111.73 637,071.78
4．交易费用 4,424,831.07 1,460,728.47
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 426,773.08 278,129.65
三 、利 润总额 （亏 损总额
以“- ”号填 列）
-412,469,695.19 -63,070,503.41
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”
号 填列 ）
-412,469,695.19 -63,070,503.41
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘创业板指数型发起式证券投资基金
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
965,633,802.65 -308,868,176.83 656,765,625.82
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -412,469,695.19 -412,469,695.19
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,198,996,580.55
-1,339,763,341.0
4
1,859,233,239.51
其中： 1.基金申购款
10,812,448,784.7
1
-4,255,439,679.1
7
6,557,009,105.54
2.基金赎回
款
-7,613,452,204.1
6
2,915,676,338.13 -4,697,775,866.03
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的 基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
4,164,630,383.20
-2,061,101,213.0
6
2,103,529,170.14
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
508,236,889.59 -112,217,493.05 396,019,396.54
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -63,070,503.41 -63,070,503.41
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 19
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
457,396,913.06 -133,580,180.37 323,816,732.69
其中： 1.基金申购款 3,729,572,035.43
-1,024,937,994.2
1
2,704,634,041.22
2.基金赎回
款
-3,272,175,122.3
7
891,357,813.84 -2,380,817,308.53
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净 值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
965,633,802.65 -308,868,176.83 656,765,625.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
—————————
主管会计工作负责人
肖慧敏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
天弘创业板指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1301 号 《关于准予天 弘创业板指数型发
起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式、 发起式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015 年7月7日， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第901号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《天弘 创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015 年7月8日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 20
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金 管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘创业板指数
型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定 ，本基金根据申购费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中计提销售服
务费的， 称为天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A类基金")；不
收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘创业板指数型
发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基金A类和C类两种收费模式并存， 由
于基金费用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值， 计算公
式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可
自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘创业板指数型发起式证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以创业板
指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可少
量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持
证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投
资于创业板指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保 持不低于基金资产
净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证
金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：创业板指数收益率×95%＋银行活期存款
利率( 税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以 本基金 持续经营为基础编制。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 21
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财 税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等 增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴 纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务， 以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际
买入价计算销售额， 或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 22
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入 ， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等
税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登
记机构
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安
证券”)
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合
伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限 公司(“天弘创
新”)
基金管理人的全资子公司
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 23
注：1 、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
340,784,887.92 6.47% 1,956,983,832.64 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
78,824.08 3.58% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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佣金总
量的比
例
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
452,657.55 100.00% 143,123.34 100.00%
注：1 、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年12 月31日
上年度可比期间
2017年01 月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,419,326.04 2,853,241.71
其中：支付销售机构的客户维护费 2,528,898.56 995,692.78
注：1 、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬
＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构
销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销
售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属于从基
金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017
年12 月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,283,865.21 570,648.39
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 25
注：支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%
的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日 托管费＝前一日基
金资产净值X0.10%/当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘创业板A 天弘创业板C 合计
天弘基金
管理有限
公司
0.00 129,407.99 129,407.99
国泰君安
证券股份
有限公司
0.00 866.22 866.22
合计 0.00 130,274.21 130,274.21
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘创业板A 天弘创业板C 合计
天弘基金
管理有限
公司
0.00 181,188.89 181,188.89
国泰君安
证券股份
有限公司
0.00 189.44 189.44
合计 0.00 181,378.33 181,378.33
注：1 、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值
0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由
天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 销售服务费的计算公式为： 日销
售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X 0.25%/当年天数。
2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗
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下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》,自2018年07月03日起至2018年12月31
日止期间,本基金C类份额的 销售服务费率优惠至0.20%。
3、本基金A类份额不收取销售服务费。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
天弘创业板A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年12
月31 日
基金合同生效日（2015
年07 月08日）持有的基
金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.40% 0.97%
天弘创业板C
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
上年度可比 期间
2017年01月01 日至2017年12
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 27
月31日 月31 日
基金合同生效日（2015
年07 月08日）持有的基
金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.17% 1.12%
注:1、 基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支
付。
2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用 A、C类各
自级别的份额总额计算。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安
证券股份
有限公司
159,143,132.22 1,867,318.65 62,907,515.24 746,433.92
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管,存放在具有基金
托管资格的中国工商银行股份有限公司,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末 （2018 年12 月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年12月31日， 本基金未持 有 银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年12月31日， 本基金未持 有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第 三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 29
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,950,290,237.13元，无属于第二或第三层次的余额(2017
年12月31日：第一层次566,360,492.66元，第二层次30,981,123.67元，第三层次
4,953,203.64 元)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间 转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
合计
权益工具投资
2018 年 1 月 1 日
4,953,203.64
4,953,203.64
购买
-
-
出售
4,953,203.64
4,953,203.64
转入第三层级
-
-
当期利得或损失总额
-
-
计入损益的利得或损失
-
-
2018 年 12 月 31 日
-
-
-
-
2018 年 12 月 31 日 仍 持 有 的 资 产 计 入
2018 年 度 损 益 的 未 实 现 利 得 或 损 失 的 变
动—— 公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
(c) 非持续的以公允价值计量的 金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,950,290,237.13 91.10
其中：股票 1,950,290,237.13 91.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 161,608,965.44 7.55
8 其他各项资产 28,923,782.44 1.35
9 合计 2,140,822,985.01 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 221,910,188.50 10.55
B 采矿业 - -
C 制造业 900,472,377.66 42.81
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 10,961,350.40 0.52
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
463,589,448.25 22.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 12,438,283.76 0.59
M 科学研究和技术服务业 5,870,400.00 0.28
N
水利、 环境和公共设施管
理业
56,916,009.64 2.71
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 90,810,405.42 4.32
R 文化、体育和娱乐业 112,119,873.18 5.33
S 综合 - -
合计 1,875,088,336.81 89.14
8.2.2 报告 期末（ 积极投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 49,147,650.32 2.34
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
7,616,000.00 0.36
J 金融业 - -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 18,438,250.00 0.88
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,201,900.32 3.58
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
8.3.1 期末 指数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 300498 温氏股份 8,476,325
221,910,188.5
0
10.55
2 300059 东方财富 8,698,782
105,255,262.2
0
5.00
3 300142 沃森生物 2,606,496 49,784,073.60 2.37
4 300015 爱尔眼科 1,849,979 48,654,447.70 2.31
5 300124 汇川技术 2,192,992 44,166,858.88 2.10
6 300003 乐普医疗 2,035,065 42,349,702.65 2.01
7 300408 三环集团 2,411,737 40,806,590.04 1.94
8 300122 智飞生物 1,035,519 40,136,716.44 1.91
9 300750 宁德时代 532,572 39,303,813.60 1.87
10 300136 信维通信 1,764,986 38,141,347.46 1.81
8.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 33
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 276,256
30,172,680.3
2
1.43
2 300012 华测检测 2,815,000
18,438,250.0
0
0.88
3 300529 健帆生物 231,100 9,590,650.00 0.46
4 300747 锐科激光 68,200 9,384,320.00 0.45
5 300454 深信服 85,000 7,616,000.00 0.36
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本公司网站的年
度报告正文。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300498 温氏股份 290,342,462.27 44.21
2 300059 东方财富 159,017,640.84 24.21
3 300124 汇川技术 92,817,441.50 14.13
4 300003 乐普医疗 91,628,812.25 13.95
5 300136 信维通信 82,580,320.77 12.57
6 300015 爱尔眼科 79,369,216.21 12.08
7 300142 沃森生物 78,959,667.77 12.02
8 300408 三环集团 74,900,263.35 11.40
9 300024 机器人 68,945,812.23 10.50
10 300070 碧水源 68,635,342.40 10.45
11 300072 三聚环保 67,988,218.51 10.35
12 300122 智飞生物 60,314,788.68 9.18
13 300296 利亚德 54,749,782.99 8.34
14 300017 网宿科技 53,878,432.32 8.20
15 300347 泰格医药 53,345,917.35 8.12
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 34
16 300144 宋城演艺 51,101,851.93 7.78
17 300750 宁德时代 46,615,481.98 7.10
18 300253 卫宁健康 44,911,017.06 6.84
19 300168 万达信息 44,812,557.18 6.82
20 300601 康泰生物 41,858,045.67 6.37
21 300315 掌趣科技 40,115,896.51 6.11
22 300383 光环新网 40,086,420.29 6.10
23 300088 长信科技 37,610,459.16 5.73
24 300146 汤臣倍健 37,039,517.41 5.64
25 300274 阳光电源 35,985,589.07 5.48
26 300027 华谊兄弟 35,927,340.31 5.47
27 300166 东方国信 35,639,705.85 5.43
28 300450 先导智能 35,046,843.98 5.34
29 300009 安科生物 33,559,235.04 5.11
30 300418 昆仑万维 31,836,249.68 4.85
31 300760 迈瑞医疗 31,618,721.51 4.81
32 300182 捷成股份 30,989,300.66 4.72
33 300251 光线传媒 30,400,439.65 4.63
34 300433 蓝思科技 29,662,787.78 4.52
35 300413 芒果超媒 28,874,304.50 4.40
36 300558 贝达药业 28,398,795.47 4.32
37 300033 同花顺 28,183,912.48 4.29
38 300170 汉得信息 28,111,987.84 4.28
39 300014 亿纬锂能 27,504,103.26 4.19
40 300271 华宇软件 27,402,457.28 4.17
41 300316 晶盛机电 26,766,431.19 4.08
42 300203 聚光科技 26,698,694.10 4.07
43 300355 蒙草生态 26,292,662.31 4.00
44 300055 万邦达 25,862,993.00 3.94
45 300113 顺网科技 25,161,808.68 3.83
46 300058 蓝色光标 24,913,497.72 3.79
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页 35
47 300285 国瓷材料 24,558,551.90 3.74
48 300133 华策影视 24,128,890.74 3.67
49 300618 寒锐钴业 24,083,969.60 3.67
50 300287 飞利信 23,775,276.44 3.62
51 300115 长盈精密 23,551,851.92 3.59
52 300073 当升科技 23,245,481.35 3.54
53 300180 华峰超纤 23,173,370.48 3.53
54 300010 立思辰 22,698,847.00 3.46
55 300367 东方网力 21,555,270.69 3.28
56 300244 迪安诊断 21,211,749.52 3.23
57 300026 红日药业 21,210,367.33 3.23
58 300207 欣旺达 21,012,871.24 3.20
59 300188 美亚柏科 20,852,725.30 3.18
60 300068 南都电源 20,832,824.70 3.17
61 300199 翰宇药业 20,816,029.76 3.17
62 300212 易华录 20,535,037.21 3.13
63 300496 中科创达 20,333,861.50 3.10
64 300159 新研股份 20,253,183.03 3.08
65 300377 赢时胜 20,102,233.14 3.06
66 300098 高新兴 20,058,682.41 3.05
67 300001 特锐德 20,016,584.50 3.05
68 300226 上海钢联 19,848,173.67 3.02
69 300002 神州泰岳 19,712,366.39 3.00
70 300324 旋极信息 19,286,302.39 2.94
71 300036 超图软件 19,182,930.92 2.92
72 300463 迈克生物 18,938,774.81 2.88
73 300222 科大智能 18,907,264.38 2.88
74 300308 中际旭创 18,604,954.81 2.83
75 300145 中金环境 18,467,275.80 2.81
76 300012 华测检测 18,460,930.00 2.81
77 300294 博雅生物 18,444,542.37 2.81
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 36
78 300628 亿联网络 18,444,541.31 2.81
79 300053 欧比特 18,103,733.74 2.76
80 300459 金科文化 17,234,019.86 2.62
81 300078 思创医惠 16,936,906.28 2.58
82 300101 振芯科技 16,692,054.15 2.54
83 300676 华大基因 16,212,174.53 2.47
84 300699 光威复材 15,793,835.88 2.40
85 300323 华灿光电 15,411,433.39 2.35
86 300197 铁汉生态 15,063,858.49 2.29
87 300038 数知科技 14,904,759.26 2.27
88 300373 扬杰科技 14,878,909.49 2.27
89 300616 尚品宅配 14,024,708.59 2.14
90 300476 胜宏科技 14,014,181.11 2.13
91 300083 劲胜智能 13,228,609.50 2.01
注： 本项的"买入金额" 均按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300498 温氏股份 140,399,753.71 21.38
2 300059 东方财富 75,231,720.02 11.45
3 300124 汇川技术 51,671,917.52 7.87
4 300003 乐普医疗 46,429,569.59 7.07
5 300136 信维通信 43,788,095.73 6.67
6 300015 爱尔眼科 38,866,211.17 5.92
7 300142 沃森生物 38,070,735.51 5.80
8 300408 三环集团 37,500,860.73 5.71
9 300072 三聚环保 36,307,869.67 5.53
10 300024 机器人 35,346,096.31 5.38
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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11 300070 碧水源 35,166,411.87 5.35
12 300122 智飞生物 30,051,340.76 4.58
13 300017 网宿科技 28,384,731.31 4.32
14 300296 利亚德 26,069,809.41 3.97
15 300144 宋城演艺 25,679,767.45 3.91
16 300347 泰格医药 25,012,267.10 3.81
17 300253 卫宁健康 22,907,130.50 3.49
18 300315 掌趣科技 20,847,505.00 3.17
19 300088 长信科技 20,570,939.00 3.13
20 300168 万达信息 19,863,980.57 3.02
21 300166 东方国信 19,460,227.94 2.96
22 300027 华谊兄弟 19,093,685.71 2.91
23 300274 阳光电源 18,614,497.01 2.83
24 300450 先导智能 18,204,750.80 2.77
25 300182 捷成股份 17,407,799.30 2.65
26 300009 安科生物 17,371,120.16 2.64
27 300251 光线传媒 16,398,799.54 2.50
28 300433 蓝思科技 16,163,597.53 2.46
29 300383 光环新网 16,150,849.26 2.46
30 300418 昆仑万维 16,030,971.96 2.44
31 300170 汉得信息 15,387,376.20 2.34
32 300033 同花顺 14,821,382.08 2.26
33 300355 蒙草生态 14,680,380.19 2.24
34 300014 亿纬锂能 14,233,531.82 2.17
35 300058 蓝色光标 14,189,644.68 2.16
36 300271 华宇软件 14,134,595.72 2.15
37 300203 聚光科技 14,043,544.54 2.14
38 300055 万邦达 13,938,551.30 2.12
39 300316 晶盛机电 13,617,563.70 2.07
40 300113 顺网科技 13,359,778.05 2.03
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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注： 本项 "卖出金额" 均按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,510,821,716.32
卖出股票收入（成交）总额 1,755,514,186.22
注： 本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产 净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 报告期 内未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 ，未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
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8.12.2 基 金投资 的前十 名股 票，均 为基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,919,724.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 82,862.51
5 应收申购款 26,921,195.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,923,782.44
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投 资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额 持有 户均持有的 持有人结构
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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级别 人户
数
(户)
基金份额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
天弘
创业
板A
404,
244
3,092.43 22,415,450.04 1.79%
1,227,680,753.
73
98.21%
天弘
创业
板C
109,
560
26,602.17 778,453,638.57
26.7
1%
2,136,080,540.
86
73.29%
合计
513,
804
8,105.48 800,869,088.61
19.2
3%
3,363,761,294.
59
80.77%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比
例的分母采用A、C类各自级别的份额； 对合计数， 比例的分母采用A、C类分级基金份 额
的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员 持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘创业板A 2,705,570.76 0.22%
天弘创业板C 2,956,304.45 0.10%
合计 5,661,875.21 0.14%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘创业板A 50~100
天弘创业板C >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘创业板A 10~50
天弘创业板C 0
合计 10~50
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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9.4 发起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
10,000,000.00 0.24% 10,000,000.00 0.24% 三年
基金管理
人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理
等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理
人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.24% 10,000,000.00 0.24% -
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
天弘创业板A 天弘创业板C
基金合同生效日(2015 年07月08
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 517,534,350.94 448,099,451.71
本报告期基金总申购份额 2,243,866,160.94 8,568,582,623.77
减：本报告期基金总赎回份额 1,511,304,308.11 6,102,147,896.05
本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00
本报告期期末基金份额总额 1,250,096,203.77 2,914,534,179.43
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人 的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内本基金的基金管理人、 基金托管人 的专门基金托管部门未发生重大人事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费
70,000.00 元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提 供审计服务3年6 个月。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 621,857,690.79 11.81% 268,207.76 12.18% -
海通
证券
1 2,021,713,502.74 38.41% 871,969.73 39.59% -
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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方正
证券
1 - - - - -
国泰
君安
2 340,784,887.92 6.47% 78,824.08 3.58% -
光大
证券
2 525,352,043.31 9.98% 226,585.15 10.29% -
东方
财富
证券
2 1,754,474,746.46 33.33% 756,709.92 34.36% -
注：1 、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指
标显示公 司经营状况稳定； 经营行为规范， 内控制度健全， 最近两年未因重大违规行为
受到监管机关的处罚； 研究实力较强， 能及时、 全面、 定期向基金管 理人提供高质量的
咨询服务， 包括宏观经济报告、 市场分析报告、 行业研究报告、 个股 分析报告及全面的
信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用
交易席位的证券经营机构。 然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用
协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元：8个，其中包括东方财富证券上海交易单元1个，
方正证券上海交易单元1个，光大证券上海交易单元1个，中泰证券上海交易单元1个，
东方财富证券深圳交易单元1个，广发证券深圳交易单元1个，光大证券深圳交易单元1
个，海通证券深圳交易单元1个。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%
的情况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十七日
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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