天 弘 中证 800 指 数 型发 起 式证 券 投资 基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人: 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 广发 证券股 份有 限公司
送 出日 期:2019 年 03 月 27 日
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于2019年03 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12 月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 天弘中证800
基金主代码 001588
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07 月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 119,300,943.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C
下属分级基金的交易代码 001588 001589
报告期末下属分级基金的份额总额 78,540,308.17 份 40,760,635.12 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 崔瑞娟
联系电话 022-83310208 020-66338888
电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 95046 95575
传真 022-83865569 020-87555129
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据
和 指标
2018年
2017年 2016年
天弘中证
800A
天弘中证
800C
天弘中证
800A
天弘中
证800C
天弘中
证800A
天弘中
证800C
本期已 实现收益
-6,132,0
09.46
-2,268,5
58.02
16,118,3
00.59
1,459,6
88.24
-297,58
8.44
-225,17
3.60
本期利润
-26,268,
006.06
-2,012,6
13.05
21,910,5
75.42
1,674,4
67.31
-653,27
0.84
-598,63
0.70
加权平均基金份
额本期利润
-0.2132 -0.0935 0.1499 0.1501 -0.0915 -0.1163
本期基金份额净
值增长率
-23.54% -23.72% 17.73% 17.46% -12.52% -12.74%
3.1.2 期末 数据
和 指标
2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基
金份额利润
-0.2841 -0.2901 -0.0637 -0.0694 -0.2047 -0.2077
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期末基金资产净
值
56,226,0
04.16
28,935,4
40.36
133,755,
118.00
9,287,6
08.61
5,663,3
17.14
4,654,5
75.73
期末基金份额净
值
0.7159 0.7099 0.9363 0.9306 0.7953 0.7923
注：1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
天弘中证800A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-11.42% 1.54% -11.99% 1.58% 0.57% -0.04%
过去六
个月
-13.52% 1.39% -14.93% 1.42% 1.41% -0.03%
过去一
年
-23.54% 1.26% -26.12% 1.27% 2.58% -0.01%
过去三
年
-21.25% 1.18% -26.06% 1.17% 4.81% 0.01%
自基金
合同生
效起至
今
-28.41% 1.38% -28.35% 1.39% -0.06% -0.01%
天弘中证800C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三
个月
-11.46% 1.54% -11.99% 1.58% 0.53% -0.04%
过去六
个月
-13.60% 1.39% -14.93% 1.42% 1.33% -0.03%
过去一
年
-23.72% 1.26% -26.12% 1.27% 2.40% -0.01%
过去三
年
-21.82% 1.18% -26.06% 1.17% 4.24% 0.01%
自基金
合同生
效起至
今
-29.01% 1.38% -28.35% 1.39% -0.66% -0.01%
注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×95%＋银行活期存款利
率 （税后） ×5%。 中证800 指数成份股由中证500 和沪深300 成份股一起构成， 中证 800
指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本基金合同于 2015 年07 月16 日生效。
2、本报 告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
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注： 本基金合同于2015 年07 月16 日生效。 基金合同生效当年 2015 年的净值增长率按
照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
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本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的 经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠 新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018年12月31 日， 本基金管理人共管理45只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基 金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 （原 “天弘安
康养老混合型证券投资基金” ） 、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同
利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘云商宝货币市场基金、 天弘医疗健康混合型证券投资基金 （原 “天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天
弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基
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金” ） 、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证
券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投
资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金 （ 原 “天弘中证计算机指数型
发起式证券投资基金” ） 、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝
货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资
基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基
金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基
金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理 （助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
张子法 本基金基金经理。
2017年
04月
- 16年
男， 软件工程硕士。 历任华
夏基金管理有限公司金融
工程师量化研究员。2014 年
3月加盟本公司，历任股票
研究员、基金经理助理。
陈瑶 本基金基金经理。
2018年
02月
- 7年
女，金融学硕士。2011年7
月加盟本公司，历任交易
员、 交易主管， 从事交易管
理， 程序化交易策略、 基差
交易策略、 融资融券交易策
略等研究工作。
注：1 、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违 法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基 金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交 易， 通过交易系统中 的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各 投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以 利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保 证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则，坚持既定的指数化投资策略，
力争投资回 报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内， 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。 当由于申赎
变动、 指数成分股权重调整、 成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时， 本基
金坚持既定的指数化投资策略， 对指数基金采 取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪
指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至2018年12月31 日， 天弘中证800A基金份额净值为0.7159元， 天弘中证800C基金
份额净值为0.7099元。 报告期内份额净值增长率天弘 中证800A为-23.54% ， 天弘中证800C
为-23.72% ，同期业绩比较基准增长率均为-26.12% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
最新数据显示，PMI 仍处于荣枯线以下，房地产投资趋势性向下，基建投资面临地
方政府债务制约反弹乏力，外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累，
汽车销量下滑， 社会消费品零售总额增速较低，2019年国内经济增长仍然面临较大的下
行压力， 稳增长也面临着一定的考验。 但另一方面， 宏观经济政策已经发生较大的转变，
货币政策保持宽松， 财政减税降费将继续推 进， 力促金融支持实体经济尤其是支持小微
企业、 民营企业的配套政策措施加速出台， 政策底已清晰进入右侧。 展望2019年， 我们
预期货币政策保持宽松， 持续降准仍然值得期待， 加大专项债供给力保基建平稳， 另外，
制造业投资企稳回升的趋势将延续， 中国经济结构调整正在取得积极进展， 虽然实际GDP
增速保持平稳， 但经济 结构将更加优化， 减税 降费刺激消费， 国资国 企、 财税金融、 土
地、 市场准入、 社会管理等领域的改革持续推进， 都将是中国经济增长新的支点。 过去
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一年A 股市场经历了中美贸易战冲击、国内经济下行压力，金融市场风险暴露，随着风
险的逐步 释放，目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区域，配置价值逐步显现。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司 所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管 固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事 务所。 托管人根 据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计 师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800 指数型发起式证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定，
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不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有
限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算 、基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证
券投资基金2018年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
本报 告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “标准无保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：天弘中证800 指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6,488,078.49 9,385,826.33
结算备付金 46,777.53 39,739.99
存出保证金 157,491.85 34,594.80
交易性金融资产 78,949,093.98 133,771,581.45
其中：股票投资 78,949,093.98 133,771,581.45
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基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 84,410.74
应收利息 1,605.17 6,540.50
应收股利 - -
应收申购款 982,877.35 554,838.75
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 86,625,924.37 143,877,532.56
负 债和 所有者 权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,158,133.35 -
应付赎回款 77,399.55 565,629.40
应付管理人报酬 35,249.39 68,825.37
应付托管费 7,049.86 13,765.10
应付销售服务费 4,340.31 1,955.27
应付交易费用 14,303.34 45,541.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 168,004.05 139,088.90
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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负债合计 1,464,479.85 834,805.95
所 有者 权益：
实收基金 119,300,943.29 152,833,386.43
未分配利润 -34,139,498.77 -9,790,659.82
所有者权益合计 85,161,444.52 143,042,726.61
负债和所有者权益总计 86,625,924.37 143,877,532.56
注： 报告截止日2018年12月31日， 天弘中证800 指数型发起式证券投资基金A类基金份额
净值0.7159 元， 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.7099元； 基
金份额总额119,300,943.29 份， 其中天弘中证800 指数型发起式证券投资基金A类基金份
额78,540,308.17 份，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额
40,760,635.12 份。
7.2 利润 表
会计主体：天弘中证800 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01日
至2018年12 月31日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年12
月31 日
一 、收 入 -26,873,176.76 24,905,866.13
1.利息收入 68,078.06 82,718.69
其中：存款利息收入 68,078.06 82,718.69
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） -7,081,215.86 18,804,929.92
其中：股票投资收益 -9,467,926.06 16,059,638.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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衍生工具收益 - -
股利收益 2,386,710.20 2,745,291.24
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-19,880,051.63 6,007,053.90
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
20,012.67 11,163.62
减 ：二 、费用 1,407,442.35 1,320,823.40
1．管理人报酬 613,263.07 679,993.77
2．托管费 122,652.55 135,998.71
3．销售服务费 36,698.32 23,484.56
4．交易费用 442,468.41 316,171.93
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 192,360.00 165,174.43
三 、 利 润总额 （亏 损总额 以 “-”
号 填列 ）
-28,280,619.11 23,585,042.73
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”号
填 列）
-28,280,619.11 23,585,042.73
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘中证800 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -28,280,619.11 -28,280,619.11
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-33,532,443.14 3,931,780.16 -29,600,662.98
其中： 1.基金申购款 196,254,722.97 -38,195,276.12 158,059,446.85
2.基金赎回
款
-229,787,166.11 42,127,056.28 -187,660,109.83
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
119,300,943.29 -34,139,498.77 85,161,444.52
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
12,995,799.45 -2,677,906.58 10,317,892.87
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 23,585,042.73 23,585,042.73
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
139,837,586.98 -30,697,795.97 109,139,791.01
其中： 1.基金申购款 332,948,878.73 -44,879,394.37 288,069,484.36
2.基金赎回
款
-193,111,291.75 14,181,598.40 -178,929,693.35
四、 本期向基金份额 - - -
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
—————————
主管会计工作负责人
肖慧敏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
天弘中证800指数型发起式证券投资基金 ( 以 下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1339 号《关于准予天弘中证800指
数型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责
公开募集。 本基金为契约型开放式发起 式基金， 存续期限不定， 首次募集期间为2015 年
7月15 日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元， 业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015年7
月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基
金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据 《天弘中证800 指数型发起式证券投资 基金基金合同》 和 《天弘中证800指数型
发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。 认购/申购、 赎回基金时收取认/申购费用、 赎回费用， 而
不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资
基金A 类(以下简称 “A 类基金”)； 认购/申购 、 赎回基金时不收取认/申购费用、 赎回费
用，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券
投资基金C类(以下简称 “C类基金”)。 本基金A 类和C类两种收费模式并存， 由于基金费
用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值， 计算公式为计算
日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择
申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 20
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金 管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是 具有良好流动性的金融工具， 以中证
800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股， 含中小板、 中证800及其他
经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产
支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%， 投资于中证800指 数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80% ；
本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存
出保证金、 应收申购款等。 本基金的业绩比较基准： 中证800指数收益率×95%＋银行活
期存款利率(税后)×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于 审计报告 日批准报出。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称"企业会计准则")、中 国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以 本基金 持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务， 以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际
买入价计算销售额， 或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等
税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、注册登记
机构
广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司( “天弘创新” ) 基金管理人的全资子公司
注：1 、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
广发证券 480,850,658.57 93.86% 445,747,804.09 100.00%
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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股份有限
公司
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月01 日至2018年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券股份
有限公司
113,764.30 89.35% 4,833.10 33.79%
关联方名称
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券股份
有限公司
103,108.02 100.00% 45,541.91 100.00%
注：1 、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年12 月31日
上年度可比期间
2017年01 月01日至201
7年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 613,263.07 679,993.77
其中：支付销售机构的客户维护费 21,889.44 6,291.30
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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注：1 、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬
＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构
销售基金的保有量提取一定比例的客户维 护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销
售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属于从基
金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017
年12 月31日
当期发生的基金应支付的托管费 122,652.55 135,998.71
注：支付基金托管人广发证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年
费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资
产净值X0.10%/当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证800A 天弘中证800C 合计
天弘基金管理有
限公司
- 23,704.55 23,704.55
广发证券股份有
限公司
- 36.32 36.32
合计 - 23,740.87 23,740.87
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证800A 天弘中证800C 合计
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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天弘基金管理有
限公司
- 19,134.94 19,134.94
广发证券股份有
限公司
- 27.40 27.40
合计 - 19,162.34 19,162.34
注：1 、支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值
0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由
天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 销售 服务费的计算公式为： 日销
售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.25%/ 当年天数。
2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗
下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》,自2018年07月03日起至2018年12月31
日止期间,本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。
3、本基金A类份额不收取销售服务费。
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
天弘中证800A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年12
月31 日
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
6.37% 3.50%
天弘中证800C
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年12
月31 日
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
12,236,632.82 -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
17,236,632.82 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
42.29% 50.10%
注：1 、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定
支付。
2、报告期 期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分 母分别采用A、C类各自
级别的份额总额计算。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名
称
本期
2018年01 月01日至2018 年12月31日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年12月31日
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券
股份有限
公司
6,488,078.49 61,291.35 9,385,826.33 78,572.35
注： 本基金的银行存款 由基金托管人广发证券股份有限公司 保管， 存放在具有基金托管
资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率 或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上 年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
于2018年12月31日，本基金持有18,600股广发证券的A股普通股，成本总额为人民
币276,229.59 元，估值总额为人民币235,848.00 元，占基金资产净值的比例为
0.28%(2017 年12月31日：0.29%)。
7.4.9 期末 （2018 年12 月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末估
值总额
备
注
600
030
中信
证券
2018-1
2-25
重要事
项未公
告
16.01
2019
-01-
10
17.15 47,300
820,62
3.82
757,27
3.00
-
000
540
中天
金融
2017-0
8-21
重大资
产重组
3.80
2019
-01-
02
4.38 53,250
248,64
0.99
202,35
0.00
-
600
270
外运
发展
2018-1
2-13
终止上
市
20.99 - - 2,201
42,69
0.82
46,19
8.99
-
002
183
怡亚
通
2018-1
2-25
拟披露
重大事
项
5.01
2019
-01-
02
4.96 8,900
56,03
5.61
44,58
9.00
-
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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000
987
越秀
金控
2018-1
2-25
重大资
产重组
7.97
2019
-01-
10
8.77 1,700
13,64
1.33
13,54
9.00
-
600
485
信威
集团
2016-1
2-26
重大资
产重组
10.64 - - 1,045
22,31
7.22
11,11
8.80
-
000
693
*ST
华泽
2018-0
5-02
暂停上
市
0.55 - - 200
3,902.
00
110.00 -
注：1 、本基金截至2018 年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2、根据中外运空运发展股份有限公司(以下简称"外运发展")于2018年11 月3日公布的
《中国外运股份有限公司换股吸收合并中 外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告
书》和中国外运股份有限公司(以下简称"中国外运")于2019年1月15日公布的《中国外
运发行A股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨2018年第三季
度财务报表》，中国外运向外运发展除中国外运以外的股东发行A股股票，以换股比例
1:3.8225 取得外运发展股东持有的外运发展全部股票， 吸收合并外运发展； 外运发展自
2018年12月13日起连续停牌。换股合并后新增的中国外运股票于2019年1月18日上市流
通，当日开盘单价为5.30元。外运发展自2018年12月28日起终止上市并摘牌。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年12月31日， 本基金未持 有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年12月31日， 本基金未持 有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而 言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为77,873,905.19元， 属于第二层次的余额 为1,063,959.99 元，
属于第三层次的余额为11,228.80元(2017年12月31日： 第一层次127,707,854.09 元， 第
二层次5,964,405.54元，第三层次99,321.82元)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
权益工具投资
2018 年1月1日
99,321.82
99,321.82
购买
-
-
出售
99,321.82
99,321.82
转入第三层级
9,848.00
9,848.00
转出第三层级
-
-
当期利得或损失总额
1,380.80
1,380.80
计入损益的利得或损失
1,380.80
1,380.80
2018 年12月31日
11,228.80
11,228.80
2018 年12月31日扔持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或损失的变动(从转
入第三层次起算)
-- 公允价值变动损益
1,380.80
1,380.80
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2018年12月
31日
公允价值 估值技术 不可观察输
入值名称
范围/加权平
均值
与公允价值之间的
关系
交易性金融
资产
--信威集团
11,118.80 市场法 市盈率 19.45 正相关
交易性金融 110.00 成本法 市净率 0.4059 正相关
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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资产
--*ST 华泽
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 78,949,093.98 91.14
其中：股票 78,949,093.98 91.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,534,856.02 7.54
8 其他各项资产 1,141,974.37 1.32
9 合计 86,625,924.37 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投 资 组合
8.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 314,332.50 0.37
B 采矿业 2,782,295.49 3.27
C 制造业 34,116,046.63 40.06
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
2,431,356.00 2.85
E 建筑业 2,679,380.57 3.15
F 批发和零售业 2,001,442.37 2.35
G 交通运输、 仓储和邮政业 2,563,657.84 3.01
H 住宿和餐饮业 72,906.00 0.09
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
3,801,772.07 4.46
J 金融业 21,161,290.54 24.85
K 房地产业 4,006,667.69 4.70
L 租赁和商务服务业 1,039,180.40 1.22
M 科学研究和技术服务业 84,882.00 0.10
N
水利、 环境和公共设施管
理业
273,933.60 0.32
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 16,936.00 0.02
Q 卫生和社会工作 461,128.60 0.54
R 文化、体育和娱乐业 747,844.88 0.88
S 综合 180,462.00 0.21
合计 78,735,515.18 92.45
8.2.2 报告 期末（ 积极投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 110.00 0.00
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
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C 制造业 11,118.80 0.01
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 202,350.00 0.24
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 213,578.80 0.25
注： 由于指数成份股调整， 上步所列示股票被调出成份股后停牌， 故以积极投资股票列
示。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
8.3.1 期末 指数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 69,645 3,907,084.50 4.59
2 600519 贵州茅台 3,300 1,947,033.00 2.29
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
第
页 33
3 600036 招商银行 66,300 1,670,760.00 1.96
4 601166 兴业银行 80,200 1,198,188.00 1.41
5 000651 格力电器 30,600 1,092,114.00 1.28
6 000333 美的集团 29,550 1,089,213.00 1.28
7 601328 交通银行 177,000 1,024,830.00 1.20
8 600016 民生银行 157,940 904,996.20 1.06
9 601288 农业银行 246,300 886,680.00 1.04
10 600887 伊利股份 38,700 885,456.00 1.04
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本公司网站的年
度报告正文。
8.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（%）
1 000540 中天金融 53,250 202,350.00 0.24
2 600485 信威集团 1,045 11,118.80 0.01
3 000693 *ST华泽 200 110.00 0.00
注： 由于指数成份股调整， 上表所列示股票被调出成份股后停牌， 故以积极投资股票列
示。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 12,017,789.57 8.40
2 600519 贵州茅台 5,206,825.00 3.64
3 600036 招商银行 4,274,703.00 2.99
4 000333 美的集团 3,094,576.00 2.16
5 000651 格力电器 3,083,869.00 2.16
6 601166 兴业银行 2,799,328.00 1.96
7 600016 民生银行 2,512,409.37 1.76
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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8 600887 伊利股份 2,400,679.00 1.68
9 601328 交通银行 2,378,506.49 1.66
10 601398 工商银行 2,236,599.00 1.56
11 600000 浦发银行 2,110,411.11 1.48
12 600276 恒瑞医药 2,029,790.00 1.42
13 601288 农业银行 1,987,740.00 1.39
14 600030 中信证券 1,913,097.00 1.34
15 000858 五 粮 液 1,886,684.00 1.32
16 000002 万 科Ａ 1,868,596.32 1.31
17 002415 海康威视 1,777,361.00 1.24
18 601668 中国建筑 1,707,526.20 1.19
19 601169 北京银行 1,592,963.00 1.11
20 600104 上汽集团 1,590,313.96 1.11
注： 本项的"买入金额" 均按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 13,348,832.11 9.33
2 600519 贵州茅台 6,055,561.62 4.23
3 600036 招商银行 4,829,603.00 3.38
4 000651 格力电器 3,493,960.60 2.44
5 000333 美的集团 3,479,869.76 2.43
6 601166 兴业银行 3,164,993.00 2.21
7 600016 民生银行 2,980,279.49 2.08
8 600887 伊利股份 2,754,879.00 1.93
9 601328 交通银行 2,572,723.00 1.80
10 601398 工商银行 2,380,594.00 1.66
11 600276 恒瑞医药 2,365,397.00 1.65
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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页 35
12 600000 浦发银行 2,343,952.92 1.64
13 601288 农业银行 2,210,696.00 1.55
14 000858 五 粮 液 2,186,366.79 1.53
15 600030 中信证券 2,177,085.00 1.52
16 002415 海康威视 2,127,570.00 1.49
17 000002 万 科Ａ 2,070,844.44 1.45
18 601668 中国建筑 1,942,330.00 1.36
19 600104 上汽集团 1,789,879.66 1.25
20 601601 中国太保 1,788,247.00 1.25
注： 本项 "卖出金额" 均按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 244,195,592.67
卖出股票收入（成交）总额 269,670,102.45
注： 本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 报告期 内未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 ，未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
8.12.2 基 金投资 的前十 名股 票， 均 为基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 157,491.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,605.17
5 应收申购款 982,877.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,141,974.37
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
公允价值
占基金净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 000540 中天金融 202,350.00 0.24 重大资产重组
2 600485 信威集团 11,118.80 0.01 重大资产重组
3 000693 *ST 华泽 110.00 0.00 暂停上市
注： 由于指数成份股调整， 上表所列示股票被调出成份股后停牌， 故以积极投资股票列
示。
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
天弘中
证800A
1,562 50,281.89 69,419,974.13 88.39% 9,120,334.04 11.61%
天弘中
证800C
1,529 26,658.36 17,236,632.82 42.29% 23,524,002.30 57.71%
合计 3,091 38,596.23 86,656,606.95 72.64% 32,644,336.34 27.36%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比
例的分母采用A、C类各自级别的份额； 对合计数， 比例的分母采用A、C类分级基金份 额
的合计数（即期末基金份额总额 ）。
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业 天弘中证800A 1,768.25 0.00%
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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人员持有本基金
天弘中证800C 2,622.44 0.01%
合计 4,390.69 0.00%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘中证800A 0
天弘中证800C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘中证800A 0
天弘中证800C 0
合计 0
9.4 发起 式基 金发起 资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 8.38% 10,000,000.00 8.38% 三年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 8.38% 10,000,000.00 8.38% -
注：本基金成立后有10,000,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2015
年 07 月16 日至2018 年07 月16 日。
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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天弘中证800A 天弘中证800C
基金合同生效日(2015 年07月16
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 142,852,728.31 9,980,658.12
本报告期基金总申购份额 12,968,448.46 183,286,274.51
减：本报告期基金总赎回份额 77,280,868.60 152,506,297.51
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 78,540,308.17 40,760,635.12
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内本基金的基金管理人、 基金托管人 的专门基金托管部门未发生重大人事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本 报告期内本基金 应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费
60,000.00 元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基
金提供审计服务3年6个月。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
天弘中证 800 指数型发起式证 券投资基金 2018 年年度报告摘要
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11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方财富
证券
2 9,166,782.06 1.79% 3,953.14 3.10% -
方正 证券 1 22,274,572.10 4.35% 9,607.81 7.55% -
广发证券 3 480,850,658.57 93.86%
113,764.
30
89.35% -
注：1 、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指
标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范， 内控制度健全， 最近两年未因重大违规行为
受到监管机关的处罚； 研究实力较强， 能及时、 全面、 定期向基金管理人提供高质量的
咨询服务， 包括宏观经济报告、 市场分析报告、 行业研究报告、 个股分析报告及全面的
信息服务；
2、基金 专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用
交易席位的证券经营机构。 然后基金管理人和 被选用的证券经营机构签订交易席位租用
协议；
3、本基金报告期内新租用交易单元：4个，其中包括东方财富证券上海交易单元1个，
广发证券上海交易单元1个，方正证券深圳交易单元1个，东方财富证券深圳交易单元1
个。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
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间区间
机
构
1
2018/01/01-2
018/07/08;20
18/07/26-201
8/09/18
35,931,5
48.69
-
35,931,5
48.69
- -
2
2018/01/01-2
018/12/31
74,419,9
74.13
-
10,000,0
00.00
64,419,9
74.13
54.00%
3
2018/07/10-2
018/07/22
-
98,542,5
28.55
98,542,5
28.55
- -
4
2018/09/19-2
018/10/22;20
18/10/24-201
8/10/25;2018
/11/21-2018/
12/10;2018/1
2/14-2018/12
/16
10,000,0
00.00
12,236,6
32.82
-
22,236,6
32.82
18.64%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、 独立决策、 规范运 作、 充分披露原则， 公 平对待投资者，
保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能 导
致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的
风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以
应对赎回申请的风险；
（3） 持有基金份额占 比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进
行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六
十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运 作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年三 月二 十七日
