上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
上 投 摩根 智 慧生 活 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月二十 七日上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
根据基 金管 理人 于 2019 年 2 月 22 日发 布的 《关 于 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ， 基金 份额 持有 人大 会 于 2019 年 2 月 20 日表
决通过了《关于上投摩根 智慧生活灵活配置混合型 证券投资基金转型并修改 基金合同有关事项的议
案》 ， 本次 大会 决议 自该 日 起生效 。自 基金 份额 持有 人大会 决议 生效 公告 当日 （2019 年 2 月 22 日）
起， 《上投摩根 智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》失效 ， 《上投 摩根中国生物医药混
合型证券 投资基 金（QDII ）基金合 同》生 效。基 金 合同当事 人将按 照《上 投 摩根中国 生物医 药混合
型证券 投资 基金 （QDII ） 基金合 同》 享有 权利 并承 担义务 。 基 金全 称由“ 上 投 摩根智 慧生 活灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金” 变更为“ 上 投 摩 根 中 国 生 物 医 药 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （QDII ）” ， 基 金 代 码
（001984 ） 保持 不变 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根智 慧生 活混 合
基金主 代码 001984
交易代 码 001984
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 28 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,048,732.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 将主 要投 资于 智慧 生活主 题上 市公 司 ， 通 过 严格的 风险 控制 ， 力争
实现基 金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 将综 合分 析和 持续 跟踪基 本面 、 政 策面、 市 场面等 多方 面因 素， 对
宏观经 济 、 国 家政 策、 资 金面和 市场 情绪 等影 响证 券市场 的重 要因 素进 行
深入分 析 ， 适 度调 整确 定 基金资 产在 股票 、 债券 及 现金等 类别 资产 间的 分
配比例 ，动 态优 化投 资组 合。
2 、股 票投 资策 略
本基金 所界 定的 智慧 生活 是指人 们生 活中 对于 个性 化、 便 捷性、 健康 、 娱
乐和经 济的 需求 。 由 于智 慧生活 主题 涉及 多个 行业 ， 行业 配置 上， 本 基金
将遵循 自上 而下 的宏 观产 业分析 逻辑 ， 从 行业 生命 周期、 行业 景气 度、 行
业竞争 格局 等多 角度 ，对 基金资 产在 行业 间分 配进 行安排 。个 股选 择上 ，
关 注 企 业 的 核 心 竞 争 力 与 未 来 的 发 展 战 略 ， 重 点 投 资 于 具 有 新 型 商 业 模
式、 具 备技 术优 势、 解 决 用户痛 点、 引领 新的 生活 方式和 消费 习惯 的相 关
行业及 公司 。
3 、固 定收 益类 投资 策略 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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对于固 定收 益类 资产 的选 择， 本基 金将 以价 值分 析 为主线 ， 在综 合研 究的
基础上 实施 积极 主动 的组 合管理 ， 自上 而下 进行 组 合构建 ， 自下 而上 进行
个券选 择。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率*60%+ 中 债总 指数 收益 率*40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险收 益水 平的基 金产 品。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年
2016 年 4 月 28 日 （基
金合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -1,428,299.27 9,961,742.15 -2,598,121.68 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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本期利 润 -4,160,371.50 12,999,305.37 -3,471,861.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2525 0.2089 -0.0222
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.27% 18.45% -3.50%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1226 0.1431 -0.0351
期末基 金资 产净 值 14,081,276.88 24,760,366.96 107,498,759.19
期末基 金份 额净 值 0.877 1.143 0.965
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.00% 0.94% -6.41% 0.99% -0.59% -0.05%
过去六 个月 -16.00% 0.97% -8.19% 0.88% -7.81% 0.09%
过去一 年 -23.27% 1.24% -13.96% 0.80% -9.31% 0.44%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-12.30% 1.02% -7.28% 0.61% -5.02% 0.41%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 800 指数 收益 率× 60%+ 中债 总指 数收 益 率× 40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 4 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日) 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 4 月 28 日， 图示 时间段 为 2016 年 4 月 28 日至 2018 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2016 年 4 月 28 日至 2016 年 10 月 27 日。 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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注：本 基金 于 2016 年 4 月 28 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2016 年 4 月 28 日至 2018 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信托 有 限公司” ） 与 摩根 资产
管理 （ 英国 ） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资 本为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2018 年 12 月底 ，
公司旗下运作的基金共有 六十三只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩 根新兴动力上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
智选 30 混 合型 证券 投资 基 金、 上 投摩 根成长 动力 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根红 利回 报混 合型 证
券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根双 债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型证 券投 资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金、上 投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货 币市场基金、上投摩根纯 债添利债券型证券投资基 金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上 投摩根安全战略股票型证 券投资基金、上投摩根卓 越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动 灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根动态多因 子策略灵活配置证券投
资基金 、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根科 技前 沿灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根新兴服务股票型 证券投资基金、上投摩根 医疗健康股票型证券投 资 基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧生 活灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根策略
精选灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根安鑫 回报混合型证券投资基金 、上投摩根中国世纪灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁金定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安通回报混合型证
券投资基金、上投摩根优 选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根丰瑞债券 型证券投资基金、上投
摩根标 普港 股通 低波 红利 指数型 证券 投资 基金 、 上投 摩根量 化多 因子 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁益定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安隆回报混合型证 券投资基金、上投摩根
创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金
（QDII ） 、上投摩根香 港精 选港股通 混合型 证券投 资 基金、上 投摩根 尚睿混 合 型基金中 基金(FOF) 、
上投摩 根安 裕回 报混 合型 证券投 资基 金 、 上 投摩 根 欧洲动 力策 略股 票型 证券 投资基 金 （QDII ） 、 上投
摩根核 心精 选股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方钰涵
本基金 基金 经
理
2018-08-0
3
- 7 年
方钰涵 女士 ， 2012 年12 月至2014
年 8 月在兴 业证 券资 产管 理有限
公司担 任研 究员 ； 自2014 年9 月上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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至2015 年6 月在 国泰 基金 管理有
限公司 担任 研究 员； 自 2015 年 6
月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公司， 任行 业专 家； 自 2018 年 8
月 起 担 任 上 投 摩 根 中 国 生 物 医 药
混合型 证券 投资 基金 （QDII ） （由
上 投 摩 根 智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 基 金
经理。
张一甫
本基金 基金 经
理
2018-08-0
3
- 8 年
张一甫 先生 ， 自 2010 年 7 月至
2011 年12 月 在国 泰君 安证 券股份
有 限 公 司 担 任 助 理 研 究 员 ， 自
2012 年 1 月至 2012 年 12 月在瑞
银 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 研 究
员；自 2013 年 3 月至 2014 年 1
月 在 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
担任研 究员 ； 自2014 年 3 月起加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 研 究 员 、 行 业 专 家 兼 基 金 经
理助理 。 自2017 年 1 月起 担任上
投 摩 根 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2018 年2 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2018 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
中 国 生 物 医 药 混 合 型 证券投 资 基
金 （QDII ） （ 由上 投摩 根智 慧生活
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转
型而来 ）基 金经 理。
杨景喻
本基金 基金 经
理
2016-04-2
8
2018-08-03 11 年
杨景喻 先生 ， 2009 年 07 月至 2011
年 03 月 在广 发基 金管 理有 限公司
担任研 究员， 自 2011 年 3 月起加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
担 任 我 公 司 国 内 权 益 投 资 一 部 基
金经理 助理 ， 自 2015 年 8 月起担
任 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2015 年 12 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2016 年 4
月至 2018 年 8 月 同时 担任 上投摩
根 智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.杨景 喻先生 为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根智 慧生 活
灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的规定。 基金经理对个股和投资组 合的比例遵循了投资决
策委员 会的 授权 限制 ，基 金投资 比例 符合 基金 合同 和法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司 公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交 易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资 组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长 期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时 间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年下半年以来，国内 企业穿过自身经营周期的 相对景气高点，成长性陆 续呈现衰减趋势。
一方面是经济规律的自然 回归，另一方面也叠加了 信用收缩的主动调整。同 时外部贸易环境，以及
海外经 济和 国内 的阶 段性 错配， 也造 成了 国内 币值 以及资 产价 格的 压力 ，A 股权益 市场 整体 表现 不
佳。报告期内本基金上半 年重点配置了成长动能较 强的新能源，以及医药、 消费等需求景气度波动
较低的个股，并在下半年 各类企业自身估值扩张进 入尾部阶段时，采取了大 幅下降权益仓位的对应
措施，直至年底保持低于 基准中枢的仓位运行，持 有具有现金流创造能力的 、竞争地位稳固的细分
行业龙 头公 司。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报 告 期 上 投 摩 根 智 慧 生 活 混 合 份 额 净 值 增 长 率 为 :-23.27% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
为:-13.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年全 球经 济出 现了 美 国一枝 独秀 ， 其 他地 区则 相对低 迷的 情况 ， 部 分新 兴国家 经济 体受 强上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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势美元 的冲 击。 与 2018 年 的明显 错位 不同 的是 ，我 们认为 全球 经济 在 2019 年 将进入 同步 放缓 的 节
奏，这或将预示美国相对 谨慎的加息预期，并给中 国内部的财政、货币政策 更多的操作自由度，对
国内权 益市 场的 资金 流向 因素也 变得 中性 。
就权益 资产 的价 值而 言 ， 从中长 期来 看 ， 应 该注 意 到， 无论 是 从 A 股市 值/中国 GDP 、 或是 从(A
股+ 香港 中资 股+ 中概 股)/ 中国 GDP 、(A 股+ 香 港主 板+ 中概 股)/ 中国 GDP 的 角度， 其数 值均 处于 近
15 年来 的相 对底 部区 域， 该区间 内历 史上 的低 点包 括 2005 年 5 月、2008 年 10 月、2013 年 6 月，
高点包 括 2007 年 12 月，2015 年 5 月。
在以上背景的考虑下，以 衰退期而非危机为前提， 权益资产的回报水平在各 类资产的吸引力在
提升。本基金将重点关注 如下特征的具备穿越周期 的可能性的企业：第一， 企业所在赛道成长天花
板较高；第二，其商业模 式有较好的现金流创造能 力，第三，历史证明，其 优秀的管理层的战略眼
光形成 的商 业实 践可 复制 、可预 测。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程 序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2017 年 07 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 13 页共 35 页
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报 告期 内， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称“ 本托 管人” ） 在上 投摩 根智 慧生 活灵活 配置 混 合
型证券投 资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过 程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其 他有关法律
法规、基金合同和托管协 议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基 金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
上投摩根智慧生活灵活配 置混合型证券投资基金 2018 年度财务会计报告已由 普华永道中天会计师
事务所( 特殊 普通 合伙) 审计 、 注 册会 计师 薛竞 、 沈兆 杰 签字出 具了 “ 无保 留意 见 的审计 报告 ” （编 号：
普华永 道中 天审 字(2019) 第 20766 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 7,077,341.96 5,137,905.93
结算备 付金
47,392.05 99,824.74
存出保 证金
8,681.90 36,755.35
交易性 金融 资产 7.4.7.2 7,077,443.02 20,016,115.83
其中： 股票 投资
7,077,443.02 20,016,115.83
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
42,657.28 -
应收利 息 7.4.7.5 1,521.12 1,176.68
应收股 利
- -
应收申 购款
1,118.34 17,845.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
14,256,155.67 25,309,624.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,494.66 289,754.52 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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应付赎 回款
28.33 16,049.99
应付管 理人 报酬
18,274.31 32,053.97
应付托 管费
3,045.75 5,342.30
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 16,035.71 66,031.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 130,000.03 140,025.01
负债合计
174,878.79 549,257.48
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 16,048,732.56 21,661,592.50
未分配 利润 7.4.7.10 -1,967,455.68 3,098,774.46
所有者权益合计
14,081,276.88 24,760,366.96
负债和所有者权益总 计
14,256,155.67 25,309,624.44
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.877 元, 基金 份额 总 额 16,048,732.56 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-3,483,238.31 15,394,177.43
1.利息 收入
47,573.56 108,736.23
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 43,793.38 108,736.23
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- - 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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买入返 售金 融资 产收 入
3,780.18 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-818,335.86 12,105,680.52
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -891,986.15 11,791,576.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 73,650.29 314,104.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -2,732,072.23 3,037,563.22
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 19,596.22 142,197.46
减：二、费用
677,133.19 2,394,872.06
1．管 理人 报酬
255,574.35 979,583.79
2．托 管费
42,595.65 163,263.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 244,647.24 1,103,599.34
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.00 -
7．其 他费 用 7.4.7.19 134,315.95 148,424.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-4,160,371.50 12,999,305.37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-4,160,371.50 12,999,305.37
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 智慧 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
21,661,592.50 3,098,774.46 24,760,366.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -4,160,371.50 -4,160,371.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-5,612,859.94 -905,858.64 -6,518,718.58
其中：1.基 金申 购款 4,741,849.04 105,796.00 4,847,645.04
2.基金 赎回 款 -10,354,708.98 -1,011,654.64 -11,366,363.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
16,048,732.56 -1,967,455.68 14,081,276.88
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
111,406,231.38 -3,907,472.19 107,498,759.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 12,999,305.37 12,999,305.37 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 18 页共 35 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-89,744,638.88 -5,993,058.72 -95,737,697.60
其中：1.基 金申 购款 12,924,868.39 1,582,491.94 14,507,360.33
2.基金 赎回 款 -102,669,507.27 -7,575,550.66 -110,245,057.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
21,661,592.50 3,098,774.46 24,760,366.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：杨怡 ，会 计机 构负 责人 ：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根智慧生活灵活配 置混合型证券投资基金( 以下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员
会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证监许 可[2015]2422 号 《 关 于准予 上投 摩根 智慧 生活 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金注 册的 批复 》 核 准， 由 上投 摩根 基金 管理 有限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》
和《上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 222,495,387.43 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2016) 第 486 号 验资 报告予 以验 证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《上 投摩 根智慧 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 4 月 28 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 222,556,135.92 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合
60,748.49 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 上投 摩根基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国银 行
股份有 限公 司( 以 下简 称“ 中国银 行”) 。
上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根智慧生活灵活配置混 合型证券投资基金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证 券、股指期货、股票期权 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金的投资 组合比例为：股票资产占 基金资产的 0%-95% ；
投资于 本基 金所 定义 的智 慧生活 主题 相关 的证 券不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；每 个交 易日 日终 在
扣除股指期货合约和股票 期权合约需缴纳的交易保 证金后，保持现金或到期 日在一年以内的政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ， 其中 现金 不包 括结 算 备付金 、 存 出保 证金、 应 收申购 款等 。 本 基金 的
业绩比 较基 准为 ：中 证 800 指数 收益 率 X60%+ 中债 总指数 收益 率 X40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 26 日批 准报 出。
7.4.2 会计报 表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 智慧生 活灵 活配置 混合型 证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
根据《公开募 集证券投资 基金运作管理办法》的相 关规定，开放式基金在基 金合同生效后，连
续 60 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元情 形的 ， 基 金
管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如 转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合
同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 于 2018 年 12 月 31 日 ，本 基金 出现连 续 60 个 工作 日
基金资 产净 值低 于 5,000 万元的 情形 ，本 基金 的基 金管理 人已 向中 国证 监会 报告并 在评 估后 续处 理
方案， 故本 财务 报表 仍以 持续经 营为 基础 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本 基金 本报 告期 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的
通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2017]90
号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(5) 本基金 的城 市维护 建设 税、教 育费 附加 和地方 教 育费附 加等 税费 按照实 际 缴纳增 值税 额的 适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司 、基 金销 售机构
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 255,574.35 979,583.79
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 110,345.05 456,640.85
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 42,595.65 163,263.96 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 35 页
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 7,077,341.96 42,306.38 5,137,905.93 102,889.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明
7.4.8.6.1 其他关联交易事 项的说明
无
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 35 页
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 7,077,443.02 元 ，无属 于第 二或 第 三层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日 ：第 一层 次
19,894,956.66 元 ，第 二层 次 121,159.17 元 ，无 第三 层次) 。
(ii)
公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公 允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii)
第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 35 页
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,077,443.02 49.64
其中： 股票 7,077,443.02 49.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
7,124,734.01 49.98
8 其他各 项资 产 53,978.64 0.38
9 合计 14,256,155.67 100.00 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 35 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 5,801,374.99 41.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
434,160.00 3.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
210,524.15 1.50
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
268,298.24 1.91
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
200,330.00 1.42
R 文化、 体育 和娱 乐业
162,755.64 1.16
S 综合
- -
合计 7,077,443.02 50.26
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 35 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300595 欧普康 视 19,198.00 743,730.52 5.28
2 300482 万孚生 物 28,040.00 712,496.40 5.06
3 300760 迈瑞医 疗 4,208.00 459,597.76 3.26
4 002821 凯莱英 6,550.00 444,417.50 3.16
5 002607 亚夏汽 车 60,300.00 434,160.00 3.08
6 603707 健友股 份 21,784.00 408,885.68 2.90
7 600276 恒瑞医 药 7,234.00 381,593.50 2.71
8 300003 乐普医 疗 13,674.00 284,555.94 2.02
9 603259 药明康 德 3,584.00 268,298.24 1.91
10 002007 华兰生 物 8,100.00 265,680.00 1.89
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 1,675,109.70 6.77
2 600276 恒瑞医 药 1,623,105.00 6.56
3 002008 大族激 光 1,565,911.00 6.32
4 002456 欧菲科 技 1,461,434.00 5.90
5 600867 通化东 宝 1,443,406.20 5.83
6 002821 凯莱英 1,435,340.00 5.80
7 601601 中国太 保 1,360,069.00 5.49
8 601888 中国国 旅 1,301,564.04 5.26
9 000963 华东医 药 1,269,723.00 5.13
10 000661 长春高 新 1,248,782.00 5.04
11 002236 大华股 份 1,243,478.00 5.02
12 002410 广联达 1,229,196.00 4.96
13 300558 贝达药 业 1,182,429.00 4.78
14 300015 爱尔眼 科 1,078,860.00 4.36
15 002475 立讯精 密 947,959.00 3.83
16 002044 美年健 康 941,816.00 3.80
17 300136 信维通 信 940,449.00 3.80
18 002773 康弘药 业 909,265.00 3.67
19 600383 金地集 团 896,322.00 3.62 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 35 页
20 300003 乐普医 疗 874,924.00 3.53
21 300595 欧普康 视 847,807.00 3.42
22 002563 森马服 饰 840,213.00 3.39
23 600690 青岛海 尔 836,350.00 3.38
24 300482 万孚生 物 821,270.00 3.32
25 000858 五粮液 812,963.00 3.28
26 600887 伊利股 份 808,437.00 3.27
27 002142 宁波银 行 750,527.00 3.03
28 300760 迈瑞医 疗 739,479.00 2.99
29 300377 赢时胜 708,840.00 2.86
30 600138 中青旅 698,199.00 2.82
31 002382 蓝帆医 疗 675,349.02 2.73
32 000568 泸州老 窖 672,845.00 2.72
33 002497 雅化集 团 663,238.00 2.68
34 002607 中公教 育 636,110.00 2.57
35 002648 卫星石 化 635,989.75 2.57
36 000651 格力电 器 627,466.00 2.53
37 603233 大参林 623,563.00 2.52
38 601788 光大证 券 621,532.00 2.51
39 603707 健友股 份 621,429.00 2.51
40 603288 海天味 业 614,080.00 2.48
41 600570 恒生电 子 611,495.00 2.47
42 000002 万科 A 604,094.00 2.44
43 601288 农业银 行 603,766.00 2.44
44 603369 今世缘 599,542.00 2.42
45 000333 美的集 团 595,970.00 2.41
46 600048 保利地 产 589,055.00 2.38
47 600036 招商银 行 587,547.00 2.37
48 002589 瑞康医 药 582,484.00 2.35
49 600703 三安光 电 577,801.80 2.33
50 001979 招商蛇 口 574,022.00 2.32
51 002491 通鼎互 联 550,677.00 2.22
52 600754 锦江股 份 550,547.00 2.22
53 300047 天源迪 科 542,232.00 2.19
54 300271 华宇软 件 534,112.00 2.16
55 000537 广宇发 展 530,810.00 2.14
56 603658 安图生 物 530,471.00 2.14
57 603259 药明康 德 513,224.00 2.07
58 600519 贵州茅 台 502,575.00 2.03
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 29 页共 35 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002456 欧菲科 技 3,206,442.82 12.95
2 300136 信维通 信 2,371,146.75 9.58
3 002236 大华股 份 2,215,915.44 8.95
4 002466 天齐锂 业 2,212,542.53 8.94
5 601601 中国太 保 1,756,437.87 7.09
6 600867 通化东 宝 1,730,208.42 6.99
7 601933 永辉超 市 1,725,974.86 6.97
8 002142 宁波银 行 1,553,290.93 6.27
9 000963 华东医 药 1,372,048.02 5.54
10 002008 大族激 光 1,354,007.87 5.47
11 601888 中国国 旅 1,334,780.34 5.39
12 002410 广联达 1,327,344.90 5.36
13 603799 华友钴 业 1,298,073.52 5.24
14 600276 恒瑞医 药 1,291,457.62 5.22
15 600519 贵州茅 台 1,270,875.88 5.13
16 000661 长春高 新 1,265,623.56 5.11
17 300015 爱尔眼 科 1,247,373.29 5.04
18 601336 新华保 险 1,153,624.85 4.66
19 002035 华帝股 份 1,035,978.02 4.18
20 002460 赣锋锂 业 1,029,368.77 4.16
21 300003 乐普医 疗 979,982.78 3.96
22 002563 森马服 饰 931,406.41 3.76
23 600383 金地集 团 922,679.84 3.73
24 002773 康弘药 业 878,940.79 3.55
25 300558 贝达药 业 856,474.49 3.46
26 000858 五粮液 808,758.45 3.27
27 002821 凯莱英 783,220.68 3.16
28 002044 美年健 康 775,262.03 3.13
29 600887 伊利股 份 771,615.55 3.12
30 600690 青岛海 尔 759,223.26 3.07
31 603096 新经典 738,505.00 2.98
32 002343 慈文传 媒 722,940.23 2.92
33 000651 格力电 器 685,982.13 2.77
34 603839 安正时 尚 671,239.94 2.71
35 300377 赢时胜 668,322.90 2.70
36 002475 立讯精 密 662,671.00 2.68
37 600138 中青旅 652,958.17 2.64
38 603233 大参林 647,773.53 2.62 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 35 页
39 600030 中信证 券 640,901.37 2.59
40 601288 农业银 行 639,623.77 2.58
41 002126 银轮股 份 627,222.22 2.53
42 000002 万科 A 591,473.00 2.39
43 002497 雅化集 团 588,543.56 2.38
44 601788 光大证 券 587,195.61 2.37
45 002589 瑞康医 药 585,377.90 2.36
46 002341 新纶科 技 583,776.99 2.36
47 600754 锦江股 份 580,165.00 2.34
48 000537 广宇发 展 579,012.40 2.34
49 300271 华宇软 件 575,436.54 2.32
50 600570 恒生电 子 570,261.03 2.30
51 002648 卫星石 化 567,576.23 2.29
52 603288 海天味 业 567,381.99 2.29
53 600036 招商银 行 561,984.00 2.27
54 603369 今世缘 557,069.64 2.25
55 000333 美的集 团 546,735.05 2.21
56 000568 泸州老 窖 539,855.00 2.18
57 300047 天源迪 科 531,332.27 2.15
58 600048 保利地 产 523,973.11 2.12
59 001979 招商蛇 口 520,971.99 2.10
60 002382 蓝帆医 疗 519,459.00 2.10
61 002146 荣盛发 展 516,249.41 2.08
62 300760 迈瑞医 疗 515,718.49 2.08
63 002491 通鼎互 联 507,983.95 2.05
64 600703 三安光 电 504,308.00 2.04
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 74,285,167.33
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 83,599,781.76
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
8,681.90
2 应收证 券清 算款
42,657.28
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,521.12
5 应收申 购款
1,118.34 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
53,978.64
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,061
15,126.04 - 0.00% 16,048,732.56 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,032,614.93 6.4342%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 4 月 28 日) 基 金份 额总 额 222,556,135.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 21,661,592.50
本报告 期基 金总 申购 份额 4,741,849.04
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 10,354,708.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,048,732.56
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无。
基金托 管人 ：
报告期 内，2018 年 8 月， 刘连舸 先生 担任 中国 银行 股份有 限公 司行 长职 务。 上述人 事变 动已 按
相关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 35,860,557.93 22.71% 33,397.05 22.71% -
国元证 券 1 32,962,002.20 20.88% 30,697.58 20.88% -
中泰证 券 1 32,536,618.29 20.61% 30,301.52 20.61% -
东吴证 券 1 26,169,691.41 16.58% 24,371.38 16.57% -
华泰证 券 1 25,206,656.17 15.97% 23,474.95 15.97% -
东方证 券 1 5,149,423.09 3.26% 4,795.81 3.26% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。 上投摩 根智 慧生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2018 年 年度 报告 摘要
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4. 本 基金 本年 度无 新增 席 位，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
上海证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国元证 券 - -
23,400,00
0.00
100.00% - -
中泰证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一九年三月二十 七日
