上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
上 投 摩根 安 丰回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月二十 七日上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根安 丰回 报混 合
基金主 代码 004144
交易代 码 004144
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,370,796.05 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根安 丰回 报混 合 A 上投摩 根安 丰回 报混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004144 004145
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
21,309.78 份 1,349,486.27 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健收 益作 为基 金 的投资 目标， 通过 严格 的 风险控 制，力 争实 现
基金资 产的 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通过 对宏 观经 济 、国家 政策、 资金 面、 市 场估值 水平和 市场 情
绪等影 响证券 市场 的重 要 因素进 行综合 分析 ，评 估 股票、 债券等 各类 资
产风险 收益特 征， 预测 不 同类别 资产表 现， 确定 合 适的资 产配置 比例 。
同时采 用严格 的仓 位控 制 策略， 根据基 金单 位净 值 的变化 和对未 来市 场
的判断 ，灵 活控 制股 票仓 位，控 制下 行风 险。
2、债 券投 资策 略
本基金 根据对 财政 政策 、 货币政 策的分 析以 及对 宏 观经济 的持续 跟踪 ，
结合不 同债券 品种 的到 期 收益率 、流动 性、 市场 规 模等情 况，灵 活运 用
久期策 略、期 限结 构配 置 策略、 信用债 策略 、可 转 债策略 、中小 企业 私上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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募债策 略、 证券 公司 短期 债等多 种投 资策 略， 实施 积极主 动的 组合 管理 ，
并根据 对债券 收益 率曲 线 形态、 息差变 化的 预测 ， 对债券 组合进 行动 态
调整。
3、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法， 根据 上市 公司 财务分 析、 盈利 预期、
治理结 构等因 素， 结合 股 票的价 值评估 ，以 及对 公 司经营 有实质 性影 响
的事件 ，精 选个 股， 构建 投资组 合。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进行 股指 期货 投 资时， 将通过 对证 券市 场 和期货 市场运 行趋 势
的研究 ，并 结合 股指 期货 的定价 模型 寻求 其合 理的 估值水 平。
5、股 票期 权投 资策 略
本基金 将基于 对证 券市 场 的预判 ，并结 合股 指期 权 定价模 型，选 择估 值
合理的 期权 合约 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历 史违 约记录 和损 失比 例、
证券的 信用增 强方 式、 利 差补偿 程度等 方面 对资 产 支持证 券的风 险与 收
益状况 进行 评估 ，确 定资 产合理 配置 比例 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率× 80%
风险收 益特 征
本基金 属于混 合型 基金 产 品，预 期风险 和收 益水 平 高于债 券型基 金和 货
币市场 基金 ，低 于股 票型 基金， 属于 中等 风险 收益 水平的 基金 产品 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 陆志俊
联系电 话 021-38794888 95559
电子邮 箱 services@cifm.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95559 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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传真 021-20628400 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2018 年
2017 年 1 月 18 日 （基金合 同生效日） 至 2017
年 12 月 31 日
上投摩 根安 丰回
报混 合 A
上投摩 根安 丰回
报混 合 C
上投摩 根安 丰回 报
混合 A
上投摩 根安 丰回 报
混合 C
本 期 已 实 现
收益
-9,484,835.42 -128.99 35,677,109.02 12,299.57
本期利 润 -6,086,496.38 2,538.26 32,276,763.99 11,630.71
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.0212 0.0469 0.0609 0.0585
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
14.85% 9.71% 6.05% 5.72%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
2018 年末 2017 年 末
上投摩 根安 丰回 报
混合 A
上投摩 根安 丰回 报
混合 C
上投摩 根安 丰回 报混
合 A
上投摩 根安 丰回 报混
合 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.1324 0.0762 0.0605 0.0572 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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期 末 基 金 资
产净值
25,955.05 1,565,222.13 477,247,966.50 164,799.32
期 末 基 金 份
额净值
1.2180 1.1599 1.0605 1.0572
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根安丰回 报混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 12.25% 0.57% -0.43% 0.32% 12.68% 0.25%
过去六 个月 15.87% 0.45% 0.29% 0.29% 15.58% 0.16%
过去一 年 14.85% 0.37% 1.43% 0.27% 13.42% 0.10%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
21.80% 0.28% 4.78% 0.21% 17.02% 0.07%
2．上投摩根安丰回 报混 合 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.41% 0.44% -0.43% 0.32% 9.84% 0.12%
过去六 个月 10.83% 0.35% 0.29% 0.29% 10.54% 0.06%
过去一 年 9.71% 0.30% 1.43% 0.27% 8.28% 0.03%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
15.99% 0.24% 4.78% 0.21% 11.21% 0.03%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率× 80% 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2017 年 1 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日)
1、上投摩根安丰回 报混 合 A
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 18 日， 图示 时间段 为 2017 年 1 月 18 日至 2018 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、上投摩根安丰回 报混 合 C 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 18 日， 图示 时间段 为 2017 年 1 月 18 日至 2018 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、上投摩根安丰回 报混 合 A 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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2、上投摩根安丰回 报混 合 C
注：本 基金 于 2017 年 1 月 18 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2017 年 1 月 18 日至 2018 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更名 为 “ 上海 国际 信托 有 限公司 ” ） 与 摩根 资产
管理 （ 英国 ） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资 本为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2018 年 12 月底 ，
公司旗下运作的基金共有 六十三只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混 合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
智选 30 混 合型 证券 投资 基 金、 上 投摩 根成长 动力 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根红 利回 报混 合型 证
券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、 上投摩根双 债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型证 券投资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金、上 投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货 币市场基金、上投摩根纯 债添利债券型证券投资基 金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上 投摩根安全战略股票型证 券投资基金、上投摩根卓 越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动 灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根动态多因 子策略灵活配置证券投
资基金 、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 科 技前 沿灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根新兴服务股票型 证券投资基金、上投摩根 医疗健康股票型证券投资 基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧生 活灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根策略
精选灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根安鑫 回报混合型证券投资基金 、上投摩根中国世纪灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁金定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安通回报混合型证
券投资基金、上投摩根优 选多因子股 票型证券投资 基金、上投摩根丰瑞债券 型证券投资基金、上投上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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摩根标 普港 股通 低波 红利 指数型 证券 投资 基金 、 上投 摩根量 化多 因子 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁益定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安隆回报混合型证 券投资基金、上投摩根
创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金
（QDII ） 、上投摩根香 港精 选港股通 混合型 证券投 资 基金、上 投摩根 尚睿混 合 型基金中 基金(FOF) 、
上投摩 根安 裕回 报混 合型 证券投 资基 金 、 上 投摩 根 欧洲动 力策 略股 票型 证券 投资基 金 （QDII ） 、 上投
摩根核 心 精 选股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
施虓文
本基金 基金 经
理
2017-01-1
8
- 7 年
基 金 经 理 施 虓 文 先 生 ， 北 京 大 学
经济学 硕士 ，2012 年 7 月 起加入
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 在
研 究 部 任 助 理 研 究 员 、 研 究 员 ，
主 要 承 担 量 化 支 持 方 面 的 工 作 。
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 2017 年 1 月至 2018 年
12 月担 任上 投摩 根安 泽回 报混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根
标 普 港 股 通 低 波 红 利 指 数 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2018 年 2
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 隆 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2018 年 2 月至 9 月担 任上 投摩根
安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2018 年 4 月 起同 时担任
上投摩 根富 时发 达市 场 REITs 指
数 型 证 券 投 资 基 金 （QDII ）基金
经理，2018 年 9 月起 同时 担任上
投 摩 根 安 裕 回 报 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2017-01-1
8
- 11 年
唐瑭女 士， 英国 爱丁 堡大 学硕士 ，
2008 年 2 月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析 师 ， 2011
年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限 公 司 ， 先 后 担 任 研 究 员 及 基 金
经理助 理， 自 2015 年 5 月至 2019上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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年 1 月担任 上投 摩根 岁岁 盈定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 12 月 起担 任上投
摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，自 2015 年 12 月至
2018 年 11 月 担任 上投 摩根 轮动添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2016 年 5 月起 同时 担任上
投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2016 年 6 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 及 上 投 摩 根 纯 债
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 8 月至 2018 年 12 月
担 任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 1 月 起同 时担 任上 投摩根
安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2017 年 1 月至 2018 年
12 月担 任上 投摩 根安 泽回 报混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2018 年 2 月 起同 时担 任上 投摩根
安 隆 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2018 年 2 月至 9 月担任
上 投 摩 根 安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 唐 瑭女 士、 施虓 文先 生 为本基 金首 任基 金经 理， 其任职 日期 指本 基金 基金 合同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根安 丰回 报
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易 制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场 投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收 益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易 趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易 方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年，宏观经济增速持 续放缓。一季度，经济增 长韧性较强，油价等资源 品价格抬升明显，
在 “ 去杠杆 ” 的背景下，金融监管深 化。二季度开始，中美贸 易摩擦升级，社融规模收 缩，资金需 求
放缓，基建投资受制于城 投债务收缩，地产投资面 临棚改政策收紧，出口受 到中美贸易摩 擦带来的
不确定性影响，经济基本 面开始承压。随着信用的 紧缩，信用违约开始密集 爆发。为缓解经济增速
放缓的压力，货币政策从 定向降准向全面降准转变 ，从政策导向上支持信用 的扩张。下半年，国常
会和中央政治局会议释放 货币、财政进一步宽松信 号，并进一步出台缓解中 小民营企业融资环境的
措施， 试图 打通 货币 宽松 到信用 宽松 的传 导路 径。
资本市场表现出分化的特 征。债市受到流动性宽松 和经济增长放缓的影响， 走出了牛市行情，
中长期 利率 债和 高等 级信 用债收 益率 出现 了大 幅的 下行， 以 10 年期 国开 债为 例， 到 期收 益率下 行 了
123bp 。 中 低信 用评 级的 债 券 受信 用事 件和 市场 风险 偏好下 降的 影响 ， 流 动性 快速下 降， 信用 利差 明
显扩大 ，但 随着 信用 环境 的改善 ，四 季度 中等 级信 用市场 有所 回暖 。A 股 市 场经历 了贯 穿全 年的 趋
势性下 跌， 上证 综指 下跌 24.59% ，中证 500 下跌 33.32% ， 创业 板指 下跌 28.65% 。在 整体 下跌 的过
程中 ， 大 盘蓝筹 相对 抗跌 ， 中 小盘 个股跌 幅更 大 。 从行业 来看 ，29 个 中信 一 级行业 悉数 下跌 ， 其 中
银行、餐饮旅游、石油石 化等下跌相对较少，有色 、电子、传媒等行业下跌 较多。本基金在报告期
提高了 债券 的仓 位和 久期 ，保持 较低 的权 益仓 位。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期 上 投 摩 根 安 丰 回 报 混 合 A 份 额 净 值 增 长 率 为:14.85% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
为:1.43%,
上投摩 根安 丰回 报混 合 C 份额净 值增 长率 为:9.71% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为:1.43% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，债市仍处牛市 环境当中，基本面对市场 的支撑仍强，地方债发行 提前等前期利空因
素已逐步为市场所消化， 在经济走弱、信用风险仍 处释放过程的背景下，宽 货币向宽信用的传导仍
需时日，这一过程中债券 收益率有望继续走低再下 一城，但在绝对收益率降 至低位的情况下，总体上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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波动率也将上升。权益方 面，10 月中旬以来，以刘 副总理发表讲话为信号， 税费减免、支持民企、
稳定金融市场的各种政策 陆续出台，相对提振了市 场信心，我们看到了权益 市场的政策底。但在贸
易摩擦、国内结构性矛盾 的背景下，市场对经济增 长的预期不断下调，反映 到上市公司盈利可能持
续下滑。我们认为，内外 压力将逐步转化为推动体 制和经济结构改革的动力 。随着供给侧改革的深
入，未 来 3-5 年， 以新 一 代通信 、集 成电 路、 人工 智能、 高端 制造 和消 费服 务为代 表的 新产 业将 快
速崛起 ， 满足 我国 市场 的消 费升级 ， 实现 进口 替代 。 当 前的 A 股价 格已 充分体 现 了市场 的 悲 观预 期，
成交较为萎靡，场外资金 观望情绪浓厚。市场的下 行空间已非常有限，不过 短期内也缺乏充足的上
涨动力，从政策底到市场 底，可能还要经历一段徘 徊的过程。我们正处于新 一轮增长周期的前夜，
正是国内权益资产的战略 性配置机会。在此背景下 ，本基金将在短期内保持 债券的配置，并不断关
注权益 部位 的配 置价 值。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2018 年 8 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 。 本基金 存在 连续 六十 个工 作日户 数低 于二 百户 的
情况， 出现 该情 况的 时间 范围 为 2018 年 10 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 年度， 基金 托管 人在 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资型 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 了
《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合 同、托管协议，尽职尽责 地履行了托管人应尽的
义务， 不存 在任 何损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 年度，上投摩根基金 管理有限公司在上投摩根 安丰回报混合型证券投 资 型基金投资运作、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支等问题 上，托管人未发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2018 年度 ， 由 上投 摩根 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关上 投摩根 安丰 回报 混
合型证券投资型基金的年 度报告中财务指标、净值 表现、收益分配情况、财 务会计报告相关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§ 6
审计报告
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年 度 财务会 计报 告已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所( 特
殊普 通合伙) 审 计、注册会计师 薛竞、沈 兆杰签字 出具了 “无保留 意见的审 计报告 ” （编 号： 普华 永
道中天 审字(2019) 第 20753 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 41,337.68 9,602,964.11
结算备 付金
245.45 2,184,306.37
存出保 证金
45,056.83 100,943.06
交易性 金融 资产 7.4.7.2 38,167.20 453,807,068.33
其中： 股票 投资
- 96,313,848.33
基金投 资
- -
债券投 资
38,167.20 357,493,220.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 5,200,000.00
应收证 券清 算款
- 2,393,974.80
应收利 息 7.4.7.5 1,174.84 6,838,079.35
应收股 利
- -
应收申 购款
1,544,713.57 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,670,695.57 480,127,336.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
39,225.58 2,195,730.62 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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应付赎 回款
115.99 -
应付管 理人 报酬
116.73 283,247.38
应付托 管费
16.72 40,463.91
应付销 售服 务费
43.37 41.94
应付交 易费 用 7.4.7.7 - 75,086.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 40,000.00 120,000.00
负债合计
79,518.39 2,714,570.20
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,370,796.05 450,186,890.21
未分配 利润 7.4.7.10 220,381.13 27,225,875.61
所有者权益合计
1,591,177.18 477,412,765.82
负债和所有者权益总 计
1,670,695.57 480,127,336.02
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 总额 1,370,796.05 份,其中:
A 类,基 金份 额净 值 1.2180 元,基 金份 额 21,309.78 份,
C 类, 基金 份额 净值 1.1599 元,基 金份 额 1,349,486.27 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 18 日 （基
金合同 生效 日） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
-2,780,438.19 38,716,096.69
1.利息 收入
10,232,268.14 18,066,475.20 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 235,545.87 5,137,506.79
债券利 息收 入
9,567,783.36 11,629,706.55
资产支 持证 券利 息收 入
- 132,885.78
买入返 售金 融资 产收 入
428,938.91 1,166,376.08
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-16,825,968.64 23,919,291.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -18,009,163.55 22,367,773.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 90,587.32 -174,702.89
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - 13,200.00
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,092,607.59 1,713,020.91
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.17 3,401,006.29 -3,401,013.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 412,256.02 131,344.02
减：二、费用
3,303,519.93 6,427,701.99
1．管 理人 报酬
2,127,034.84 3,621,781.80
2．托 管费
303,862.15 517,397.35
3．销 售服 务费
198.21 580.94
4．交 易费 用 7.4.7.19 757,034.51 1,511,171.36
5．利 息支 出
12,841.88 608,851.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,841.88 608,851.47
6．税 金及 附加
24,717.05 -
7．其 他费 用 7.4.7.20 77,831.29 167,919.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-6,083,958.12 32,288,394.70
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-6,083,958.12 32,288,394.70 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
450,186,890.21 27,225,875.61 477,412,765.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -6,083,958.12 -6,083,958.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-448,816,094.16 -20,921,536.36 -469,737,630.52
其中：1.基 金申 购款 1,344,556.79 213,736.19 1,558,292.98
2.基金 赎回 款 -450,160,650.95 -21,135,272.55 -471,295,923.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,370,796.05 220,381.13 1,591,177.18
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
550,227,110.87 - 550,227,110.87 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 32,288,394.70 32,288,394.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-100,040,220.66 -5,062,519.09 -105,102,739.75
其中：1.基 金申 购款 90,270.55 1,079.42 91,349.97
2.基金 赎回 款 -100,130,491.21 -5,063,598.51 -105,194,089.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
450,186,890.21 27,225,875.61 477,412,765.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：杨怡 ，会 计机 构负 责人 ：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根安丰回报混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]2707 号《 关于 准予 上 投摩根 安丰 回报 混合 型证 券投资 基金 注册 的批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根安
丰回报 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 550,216,101.61 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务
所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2017) 第 034 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 上
投摩根 安丰 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 1 月 18 日正 式生 效，基 金合 同生 效日的
基金份 额总 额为 550,227,110.87 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 11,009.26 份基金 份额 。本 基 金
的基金 管理 人为 上投 摩根 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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根据《上投摩根安丰回报 混合型证券投资基金基金 合同》和《上投摩根安丰 回报混合型证券投
资基金招募说明书》的有 关规定，本基金根据认购 费、申购费和销售服务费 收取方式的不同，将基
金份额 分为 不同 的类 别。 在投资 者认 购、 申购时 收 取认购 、 申 购费 用的， 称 为 A 类 基金 份额； 不收
取认购 、 申购 费用 ， 而从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 ， 称为 C 类基 金份额 。 本基 金 A 类基
金份额 和 C 类 基金 份额 分 别设置 代码 。 由于 基金费 用的不 同 ，A 类基 金份 额 和 C 类基 金份 额分 别计
算基金份额净值并分别公 告。投资人可自行选择认 购、申购的基金份额类别 ，但不同基金份额类别
之间不 得互 相转 换。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根安丰 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 权证 、 国 债、 央 行票 据 、 金融 债、 企业 债、 公
司债 、 中 期票 据 、 可 转换 债券( 含 分离 交易 可转 债) 、 短期融 资券 、 中小 企业 私 募债 、 证 券公 司短 期公
司债、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行 存款、股指期货、股票期 权以及法律法规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具( 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 本基 金的 投资组 合比 例为 ： 股 票
资产占基金资产的 0%-40% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期 权合约需缴纳的交易保
证金后 ， 现金 或到 期日 在 一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ， 其中现 金不 包括 结算 备
付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ： 沪 深 300 指 数收益 率 X20%+ 中证 综
合债券 指数 收益 率 X80% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 26 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 安丰回 报混 合型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财 务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的相 关规定，开放式基金在基 金合同生效后，连
续 60 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元情 形的 ， 基 金
管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如 转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合
同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 于 2018 年 12 月 31 日 ，本 基金 出现连 续 60 个 工作 日
基金资 产净 值低 于 5,000 万元的 情形 ，本 基金 的基 金管理 人 已 向中 国证 监会 报告并 在评 估后 续处 理
方案， 故本 财务 报表 仍以 持续经 营为 基础 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本 基金 本报 告期 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的
通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2016]140 号 《关
于明确 金融 房地 产开 发 教育辅 助服 务等 增值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财 税[2017]56 号 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2017]90上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主 要
税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(5) 本基金 的城 市维护 建设 税、教 育费 附加 和地方 教 育费附 加等 税费 按照实 际 缴纳增 值税 额的 适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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交通银 行股 份有 限公 司 (“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行 ”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司的 控股 股东 、基 金销 售机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月18 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,127,034.84 3,621,781.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 15.01 47.00
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.70% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
2017 年1 月18 日 （基 金合 同
生效日 ）至2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 303,862.15 517,397.35
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.10% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根安 丰回 报混 合 A 上投摩 根安 丰回 报混 合 C 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 136.71 136.71
合计 - 136.71 136.71
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根安 丰回 报混 合A 上投摩 根安 丰回 报混 合C 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 377.11 377.11
合计 - 377.11 377.11
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额资 产净 值 0.30% 的年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付给 上投 摩根 基金 管理 有限公 司， 再由 上投 摩根 基金管 理有 限公 司计 算
并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类基 金份 额不 收取 销 售服务 费。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 X 0.30% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日）
至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
41,337.68 210,137.95 9,602,964.11 181,612.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明
7.4.8.6.1 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)
金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)
持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i)
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 二层 次的 余额为 38,167.20 元，无 属于 第一 或第三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日： 第一层 次
95,881,654.79 元 ，第 二层 次 357,925,413.54 元 ，无 第三层 次) 。
(ii)
公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii)
第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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不以公允价值计量的金 融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 其他
除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 38,167.20 2.28
其中： 债券 38,167.20 2.28
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
41,583.13 2.49
8 其他各 项资 产 1,590,945.24 95.23
9 合计 1,670,695.57 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 10,383,839.84 2.18
2 600036 招商银 行 8,440,741.00 1.77
3 000338 潍柴动 力 7,888,354.97 1.65
4 601377 兴业证 券 7,799,441.70 1.63
5 601288 农业银 行 7,499,612.00 1.57
6 002415 海康威 视 7,409,443.52 1.55
7 600519 贵州茅 台 7,385,784.50 1.55
8 601318 中国平 安 7,276,263.24 1.52
9 002027 分众传 媒 6,635,466.28 1.39
10 600019 宝钢股 份 6,386,550.00 1.34
11 601225 陕西煤 业 6,237,111.00 1.31
12 600887 伊利股 份 5,539,106.50 1.16
13 603993 洛阳钼 业 5,497,773.00 1.15
14 000858 五粮液 5,496,777.82 1.15
15 601336 新华保 险 5,352,865.00 1.12
16 601668 中国建 筑 5,006,173.16 1.05
17 600177 雅戈尔 4,998,185.52 1.05
18 601933 永辉超 市 4,477,296.00 0.94
19 601766 中国中 车 4,399,488.00 0.92
20 600740 山西焦 化 4,395,304.06 0.92
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 18,325,993.05 3.84
2 600519 贵州茅 台 13,503,636.32 2.83
3 601398 工商银 行 12,156,652.00 2.55 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
第 31 页共 37 页
4 601166 兴业银 行 12,047,672.83 2.52
5 600030 中信证 券 11,226,123.00 2.35
6 000338 潍柴动 力 7,683,656.00 1.61
7 600036 招商银 行 7,622,457.50 1.60
8 002415 海康威 视 7,092,912.00 1.49
9 601377 兴业证 券 6,839,266.80 1.43
10 002027 分众传 媒 6,813,624.95 1.43
11 601288 农业银 行 6,807,278.50 1.43
12 600196 复星医 药 6,661,082.32 1.40
13 000651 格力电 器 6,628,008.04 1.39
14 002236 大华股 份 6,541,769.84 1.37
15 601225 陕西煤 业 6,485,551.00 1.36
16 600031 三一重 工 5,827,254.88 1.22
17 600019 宝钢股 份 5,763,197.36 1.21
18 600566 济川药 业 5,640,217.00 1.18
19 600276 恒瑞医 药 5,564,294.80 1.17
20 603993 洛阳钼 业 5,518,769.00 1.16
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 379,555,743.13
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 458,730,140.46
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,167.20 2.40
其中： 政策 性金 融债 38,167.20 2.40 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
第 32 页共 37 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,167.20 2.40
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018005 国开 1701 380 38,167.20 2.40
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
45,056.83
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,174.84
5 应收申 购款
1,544,713.57
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,590,945.24
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根安 丰回
报混 合 A
36 591.94 - 0.00% 21,309.78
100.00
%
上投摩 根安 丰回
报混 合 C
167 8,080.76 - 0.00% 1,349,486.27
100.00
%
合计
203 6,752.69 - 0.00% 1,370,796.05
100.00
%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
上投摩 根安 丰回 报混 合
A
3,894.42 18.2753%
上投摩 根安 丰回 报混 合
C
354,354.21 26.2585%
合计 358,248.63 26.1343%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根安 丰回 报混 合
A
0
上投摩 根安 丰回 报混 合
C
10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根安 丰回 报混 合
A
0~10
上投摩 根安 丰回 报混 合
C
0
合计 0~10 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根安 丰回 报混 合 A 上投摩 根安 丰回 报混 合 C
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 18
日）基 金份 额总 额
550,024,302.35 202,808.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 450,031,005.71 155,884.50
本报告 期基 金总 申购 份额 12,574.07 1,331,982.72
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 450,022,270.00 138,380.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,309.78 1,349,486.27
注：本 基金 合同 生效 日为 ：2017 年 1 月 18 日。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：无 。
基金托 管人 ：无 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 40,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - 1,836.27 0.87% -
东方证 券 1 - - 14,482.67 6.90% -
平安证 券 2 836,828,886.13 100.00% 193,559.99 92.23% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 本年 度无 新增 席 位，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2018 年年 度 报告摘要
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额的比 例 额的比 例 额的比 例
中信建 投 9,911,466.44 5.57% - - - -
东方证 券
71,184,821.9
6
40.04% - - - -
平安证 券
96,701,581.0
5
54.39%
2,369,154,
000.00
100.00% - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180101-201810
22
450,01
2,000.
04
0.00
450,012,
000.04
0.00 0.00%
个人
1
20181023-201812
27
3,803.
72
6,589.
67
0.00 10,393.39 0.76%
产品特 有风 险
本基金 的集 中度 风险 主要 体现在 有单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 者超 过20% ，如 果投 资者 发
生大额 赎回 ， 可能 出现 基 金可变 现资 产无 法满 足投 资者赎 回需 要以 及因 为资 产变现 成本 过高 导致 投
资者的 利益 受到 损害 的风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一九年三月二十 七日
