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上投天添盈A(000855)

上投天添盈:2018年年度报告摘要查看PDF公告

上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 
 
 
 
 
上 投 摩根 天 添盈 货 币市 场 基金 
2018 年 年度 报告 摘要 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年三 月二十 七日 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 
第 2 页共 37 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 3 页共 37 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根天 添盈 货币 基金主 代码 000855 交易代 码 000855 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 5,247,796,488.90 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根天 添盈 货 币 A 类 上投摩 根天 添盈 货 币 B 类 上投摩 根天 添盈 货 币 E 类 下属分 级基 金的 交易 代码 000855 000856 000857 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 5,153,662,565.27 份 - 份 94,133,923.63 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 前提 下 , 为投资 者提 供资 金的 流 动性储 备 , 进 一步 优化 现 金管理 , 并力 求获 得高 于 业绩比 较基 准的 稳定 回 报。


投资策 略 本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性 、 流 动 性及风 险性 特征 , 对各 类 资 产 进 行 合 理 的 配 置 和 选 择 。 在 保 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 基 础 上, 力争 为投 资者 创造 稳 定的投 资收 益 。 本 基金 以 短期金 融工 具作 为投 资 对象, 基于 对各 细分 市场 的市场 规模 、交 易情 况、 各交易 品种 的流 动性 、 相对收 益、 信用 风险 以及 投资组 合平 均剩 余期 限要 求等重 要指 标的 分析 , 确定 ( 调整) 投资 组合 的 类别资 产配 置比 例。 利率 变 化是 影响 债券 价格 的 最重要 因素 , 本 基金 将通 过 对国内 外宏 观经 济走 势、 货 币政策 和财 政政 策、 市场结 构变 化和 短期 资金 供给等 因素 的综 合分 析 , 形成对 未来 货币 市场 利上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 4 页共 37 页 率变动 的预 期, 并依 此确 定 和调整 组合 的平 均剩 余期 限。 在 个券 选择 层面 , 本基金 将综 合考 虑安 全性 、 流 动性 和收 益性 等因 素 , 通 过分 析各 个金 融产 品的剩 余期 限与 收益 率的 配比状 况 、 信 用等 级、 流 动性指 标等 因素 进行 证 券选择 ,选 择风 险收 益配 比最合 理的 证券 作为 投资 对象。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基金。 本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ,请投 资者 关注 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 李修滨 联系电 话 021-38794888 4006800000 电子邮 箱 services@cifm.com lixiubin@citicbank.com 客户服 务电 话 400-889-4888 95558 传真 021-20628400 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和 指标 2018 年 2017 年 2016 年 上投摩 根天添 盈货币 上投摩 根天添 盈货币 上投摩 根天添 盈货币 上投摩 根天添 盈货币 上投摩 根天添 盈货币 上投摩 根天添 盈货币 上投摩 根天添 盈货币 上投摩 根天添 盈货币 上投摩 根天添 盈货币上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 5 页共 37 页 A 类 B 类 E 类 A 类 B 类 E 类 A 类 B 类 E 类 本 期 已 实 现 收 益 13,794,7 00.65 3,373,95 2.96 4,794,82 4.78 86,745.7 0 7,645,70 1.78 5,228,92 9.23 31,315.2 9 957,534. 45 3,198,33 2.63 本期利 润 13,794,7 00.65 3,373,95 2.96 4,794,82 4.78 86,745.7 0 7,645,70 1.78 5,228,92 9.23 31,315.2 9 957,534. 45 3,198,33 2.63 本 期 净 值 收 益 率 3.1321 % 1.8339 % 3.2825 % 3.5553 % 3.8039 % 3.7107 % 2.0606 % 2.3095 % 2.2173 % 3.1.2 期 末 数 据 和 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 上投摩 根 天添盈 货 币 A 类 上投摩 根 天添盈 货 币 B 类 上投摩 根 天添盈 货 币 E 类 上投摩 根 天添盈 货 币 A 类 上投摩 根 天添盈 货 币 B 类 上投摩 根 天添盈 货 币 E 类 上投摩 根 天添盈 货 币 A 类 上投摩 根 天添盈 货 币 B 类 上投摩 根 天添盈 货 币 E 类 期 末 基 金 资 产 净值 5,153,66 2,565.27 - 94,133,9 23.63 2,958,63 9.24 200,221, 012.87 187,626, 421.65 917,755. 26 358,728, 620.46 103,759, 296.57 期 末 基 金 份 额 净值 1.0000 - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2.本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 3.上述 基金 业绩 指标 不包 括交易 基金 的各 项费 用( 例如基 金转 换费 等) ,计 入费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.上投摩根天添盈 货币 A 类: 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.6425% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3022% 0.0005% 过去六 个月 1.3104% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 0.6299% 0.0013% 过去一 年 3.1321% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.7821% 0.0018% 过去三 年 8.9994% 0.0025% 4.0537% 0.0000% 4.9457% 0.0025% 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 6 页共 37 页 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生效 起至今 12.3476% 0.0027% 5.5405% 0.0000% 6.8071% 0.0027% 2.上投摩根天添盈 货币 B 类: 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.3403% 0.0000% -0.3403% 0.0000% 过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.6805% 0.0000% -0.6805% 0.0000% 过去一 年 1.8339% 0.0053% 1.3500% 0.0000% 0.4839% 0.0053% 过去三 年 8.1488% 0.0041% 4.0537% 0.0000% 4.0951% 0.0041% 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生效 起至今 11.7702% 0.0039% 5.5405% 0.0000% 6.2297% 0.0039% 3.上投摩根天添盈 货币 E 类: 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.6763% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3360% 0.0005% 过去六 个月 1.3826% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 0.7021% 0.0013% 过去一 年 3.2825% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.9325% 0.0018% 过去三 年 9.4901% 0.0025% 4.0537% 0.0000% 5.4364% 0.0025% 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生效 起至今 13.0451% 0.0027% 5.5405% 0.0000% 7.5046% 0.0027% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日) 1、上投摩根天添 盈货币 A 类 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 7 页共 37 页 2、上投摩根天添盈 货币 B 类 3、上投摩根天添盈 货币 E 类 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 8 页共 37 页 注: 1. 本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 11 月 25 日, 图 示时间 段 为 2014 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日。 2.本基 金建 仓期 自 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 5 月 24 日, 建仓 期结 束时 资产 配置比 例符 合本 基金基 金合 同的 规定 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图 1、上投摩根天添盈 货币 A 类 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 9 页共 37 页 2、上投摩根天添盈 货币 B 类 3、上投摩根天添盈 货币 E 类 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 10 页共 37 页 注:1. 本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 11 月 25 日, 图 示时间 段 为 2014 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日。 2. 合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 上投摩 根天 添盈 货 币 A 类: 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2018 年 12,177,017.1 2 110.65 1,617,572.88 13,794,700.65 - 2017 年 85,343.98 378.31 1,023.41 86,745.70 - 2016 年 31,036.89 181.42 96.98 31,315.29 - 合计 12,293,397.9 9 670.38 1,618,693.27 13,912,761.64 - 上投摩 根天 添盈 货 币 B 类: 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 11 页共 37 页 2018 年 3,457,359.04 - -83,406.08 3,373,952.96 - 2017 年 7,627,397.63 - 18,304.15 7,645,701.78 - 2016 年 893,492.03 - 64,042.42 957,534.45 - 合计 11,978,248.7 0 - -1,059.51 11,977,189.19 - 上投摩 根天 添盈 货 币 E 类: 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2018 年 4,726,788.48 268,650.52 -200,614.22 4,794,824.78 - 2017 年 4,707,141.36 308,370.79 213,417.08 5,228,929.23 - 2016 年 3,178,604.95 11,099.16 8,628.52 3,198,332.63 - 合计 12,612,534.7 9 588,120.47 21,431.38 13,222,086.64 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更名 为 “ 上海 国际 信托 有 限公司 ” ) 与 摩根 资产 管理 ( 英国 ) 有 限公 司合 资设立 , 注 册资 本为 2.5 亿 元人民 币, 注册 地上 海。 截至 2018 年 12 月底 , 公司旗下运作的基金共有 六十三只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合 型证 券投资基金、上投摩根 智选 30 混 合型 证券 投资 基 金、 上 投摩 根成长 动力 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根红 利回 报混 合型 证上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 12 页共 37 页 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根双 债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型证 券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金、上 投摩根天添盈货币市场 基金、上投摩根天添宝货 币市场基金、上投摩根纯 债添利债券型证券投资基 金、上投摩根稳进回报 混合型证券投资基金、上 投摩根安全战略股票型证 券投资基金、 上投摩根卓 越制造股票型证券投资 基金、上投摩根整合驱动 灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根动态多因 子策略灵活配置证券投 资基金 、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根科 技前 沿灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 上投摩根新兴服务股票型 证券投资基金、上投摩根 医疗健康股票型证券投资 基金、上投摩根文体休 闲灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧生 活灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根策略 精选灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根安鑫 回报混合型证券投资基金 、上投摩根中国世纪灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球 多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁金定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安通回报混合型证 券投资基金、上投摩根优 选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根丰瑞债券 型证券投资基金、上投 摩根标 普港 股通 低波 红利 指数型 证券 投资 基金 、 上投 摩根量 化多 因子 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 上投摩根岁岁益定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安隆回报混合型证 券投资基金、上投摩根 创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金 (QDII ) 、上投摩根香 港精 选港股通 混合型 证券投 资 基金、上 投摩根 尚睿混 合 型基金中 基金(FOF) 、 上投摩 根安 裕回 报混 合型 证券投 资基 金 、 上 投摩 根 欧洲动 力策 略股 票型 证券 投资基 金 (QDII ) 、 上投 摩根核 心精 选股 票型 证券 投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 鞠婷 本基金 基 金经理 2016-05-27 - 5 年( 金融 领域从 业 经验 14 年) 鞠婷女 士, 1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在 中 国 建 设 银 行 第 一 支 行 担 任 助 理 经 济 师 ,2006 年 3 月至 2014 年 10 月 在瑞 穗银 行总 行担任 总经理 助理 , 自 2014 年 10 月起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 我 公 司 货 币 市 场 投 资 部 基金经 理助 理一 职,2015 年 7 月 至 2018 年 12 月 担任 上投 摩根现上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 13 页共 37 页 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 自 2016 年 5 月起 同时 担任 上投摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理。 王之远 本基金 基 金经理 2017-08-18 2018-11-30 3 年 王 之 远 先 生 , 同 济 大 学 产 业 经 济 学硕士 ,2007 年 4 月至 2016 年 6 月 在 交 通 银 行 上 海 分 行 历 任 营 业 网点营 销支 持、 高级 资金 管理岗 , 2016 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金 管理有 限公 司, 任基 金经 理助理 。 自 2017 年 8 月至 2018 年 11 月担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 基金经 理。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根天 添盈 货 币市场基金基金合同》的 规定。基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了投 资决策委员会的授权限 制,基 金投 资比 例符 合基 金合同 和法 律法 规的 要求 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规 范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执行自上而下的三级 授权体系,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严禁 利用内幕信息作为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动, 不同投 资组合在买卖同一证券 时, 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会; 对于 银行间 市场 投资 活动 , 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市场上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 14 页共 37 页 申购投资行为,遵循价格 优先、比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求,公司对不同投资组合 的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关 注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日内 、5 日 内) 的同 向 交易价 差进 行分 析 , 采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分 析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情形 :无。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年从 已公 布的 数据 看 , 宏观 经济 虽运 行保 持整 体平稳 , 但 存在 下行 压力 。 四季 度 GDP 增 速 6.4% , 全 年经 济增 速 6.6%,是 90 年代 以来 的最 低值; 2018 年 全国 规模 以 上工业 增加 值同 比实 际增 长 6.2% , 增速 较上 年 同期和 前三 季度 回 落 0.4 和 0.2 个百 分 点 , 增速 整体 呈逐季 下行 之势 ; 2018 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 15 页共 37 页 年全国 固定 资产 投资 累计 同比增 长 5.9% , 较 上年 同 期回落 1.3 个百 分点 ; 2018 年全 年出 口同 比 9.9% , 进口同 比 15.8% ,贸 易顺 差 3517.6 亿美 ,均 低于 市场预 期。 回顾 2018 年, 在 经济 下行 压力下 , 货 币政 策整 体保 持稳健 宽松 基调 。 一 季度 , 央行 安排 定向 降 准与春节期间临 时准备金 (CRA )动 用,资金面 回 归宽松,资金价 格快速回 落。二季度央行 分别于 4 月 17 日和 6 月 24 日 宣 布降 准 1 个和 0.5 个 百分 点,前 次降 准部 分用 于置 换存 量 MLF ,后次降准 定向用于 商业银行 “ 债转股 ” 和支持小微企业。 三季度,货币政 策继续保持流动性合理充 裕,在投放 结构上 , 增 加了 期限 相对 较 长的 MLF 操作, 减 少了 公 开市场 操作 。 四 季度 , 央 行 宣布 10 月 15 日 起, 下调人 民币 存款 准备 金率 1 个百 分点 ,继续 保持 市 场流动 性处 于合 理充 裕状 态。受 此影 响, 全年 整 体债券 收益 率呈 震荡 下行 趋势,1 年国 开债 收益 率 下行 200 个基 点,10 年国 开债下 行 140 多个 个基 点。同 业存 单发 行量 保持 较高水 平, 发行 价格 一路 下行。 本基金 在 2018 年继 续以 流 动性安 全性 为首 要目 标 , 在 短期利 率下 行较 快时 , 适当 拉长组 合久 期, 增配利率债、同业存单以 及高等级信用债,同时抓 住季节性利率走高机会, 合理配置逆回购比例, 控制组 合整 体风 险, 力争 在提高 基金 收益 水平 的同 时,维 护组 合安 全性 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本 报 告 期 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 A 份 额 净 值 增 长 率 为:3.1321% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为:1.3500%, 上投摩 根天 添盈 货 币 B 份 额净值 增长 率为:1.8339% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为:1.3500%, 上投摩 根天 添盈 货 币 E 份 额净值 增长 率为:3.2825% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为:1.3500% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未来,经济仍将面临 结构性问题和下行压力, 疏通宽松政策传导渠道, 逐步改善社融,仍 是政策 主要 考虑 因素 。 央行 或仍将 以合 理充 裕的 货币 政策来 配合 财政 的减 税降 费和增 加地 方债 发行 , 引导 “ 宽货币 ” 向 “ 宽 信用 ” 传 导。操 作上, 本基金 会继 续保持 稳健的 投资风 格, 遵守各 项监管 要求, 严控客户集中度,严格防 范信用风险,合理掌握组 合流动性,谨记货币基金 现金管理工具的原则, 密切关 注海 内外 市场 及政 策变化 ,及 时调 整资 产配 置,力 争为 持有 人提 供稳 健的长 期回 报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会 计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 16 页共 37 页 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值 程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据本 基金合同约定 ,本基金采 用 “ 每日 分配、按日支付 ” ,即根据 每日基金收益情况 ,以每万 份基金 已实 现收 益为 基准 ,为投 资人 每日 计算 当日 收益并 分配 ,且 每日 进行 支付。 本报告 期内 应分 配收 益 21,963,478.39 元, 实际 分配 收 益 21,963,478.39 元。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 报告期内,本基金托管人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规 定,尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务,不存在 任何损害基金份额持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本托管人认为,上投摩根 基金管理有限公司在上投 摩根天添盈货币市场基金 的投资运作、基金 资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为;在报告期内,严格遵 守了《证券投资基金法》 等有关法律法规 ,在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 托管人认为,由基金管理 人编制并经托管人复核的 本基金报告中的财务指标 、净值表现、财务 会计报 告、 利润 分配 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 17 页共 37 页 § 6


审计报告 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年 度财 务会 计 报告已 由普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合 伙) 审 计、注册 会计师薛竞、沈 兆杰签字 出具了“ 无保留 意见的审 计报告 ” (编号: 普华永道 中天审 字(2019) 第 20738 号)。 投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金 报告截 止日 :2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 2,439,268,184.68 265,653,481.32 结算备 付金


5,711,918.19 3,192,272.72 存出保 证金


26,304.93 - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,205,374,715.65 49,857,043.43 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,205,374,715.65 49,857,043.43 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 683,999,015.00 75,991,134.99 应收证 券清 算款


454,231.78 - 应收利 息 7.4.7.5 17,887,116.24 2,502,134.33 应收股 利


- - 应收申 购款


25,740.99 1,922,252.95 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 18 页共 37 页 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


5,352,747,227.46 399,118,319.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


99,999,730.00 - 应付证 券清 算款


- 930,326.56 应付赎 回款


565,231.95 6,811,869.76 应付管 理人 报酬


1,239,916.81 124,174.46 应付托 管费


375,732.39 37,628.59 应付销 售服 务费


926,631.37 22,373.26 应付交 易费 用 7.4.7.7 25,414.50 484.99 应交税 费


6,020.53 - 应付利 息


88,147.68 - 应付利 润


1,649,902.47 316,349.89 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 74,010.86 69,038.47 负债合计


104,950,738.56 8,312,245.98 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 5,247,796,488.90 390,806,073.76 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


5,247,796,488.90 390,806,073.76 负债和所有者权益总 计


5,352,747,227.46 399,118,319.74 注:报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日,A 类和 E 类基 金份额 净值 均 为 1.0000 元 ,基金 份额 总额 5,247,796,488.90 份 ,其 中 A 类 基金 份 额 5,153,662,565.27 份,E 类 基金 份额 94,133,923.63 份。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 19 页共 37 页 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入


27,691,227.54 14,770,286.98 1.利息 收入


27,703,981.65 14,770,286.98 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 13,986,641.84 10,197,316.00 债券利 息收 入


9,802,471.75 1,803,242.66 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


3,914,868.06 2,769,728.32 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-12,754.11 - 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -12,754.11 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 - - 减:二、费用


5,727,749.15 1,808,910.27 1.管 理人 报酬


2,440,212.04 1,153,635.97 2.托 管费


739,458.29 349,586.54 3.销 售服 务费


1,423,060.23 168,314.92 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 20 页共 37 页 4.交 易费 用 7.4.7.18 - - 5.利 息支 出


969,861.11 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


969,861.11 - 6.税 金及 附加


779.14 - 7.其 他费 用 7.4.7.19 154,378.34 137,372.84 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 21,963,478.39 12,961,376.71 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


21,963,478.39 12,961,376.71 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 390,806,073.76 - 390,806,073.76 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 21,963,478.39 21,963,478.39 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 4,856,990,415.14 - 4,856,990,415.14 其中:1.基 金申 购款 5,617,651,598.64 - 5,617,651,598.64 2.基金 赎回 款 -760,661,183.50 - -760,661,183.50 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -21,963,478.39 -21,963,478.39 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 5,247,796,488.90 - 5,247,796,488.90 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 21 页共 37 页 净值) 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 463,405,672.29 - 463,405,672.29 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 12,961,376.71 12,961,376.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -72,599,598.53 - -72,599,598.53 其中:1.基 金申 购款 1,111,065,956.26 - 1,111,065,956.26 2.基金 赎回 款 -1,183,665,554.79 - -1,183,665,554.79 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -12,961,376.71 -12,961,376.71 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 390,806,073.76 - 390,806,073.76 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟 , 主管 会计 工作 负责 人 :杨怡 ,会 计机 构负 责人 :张璐 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 证监 许可[2014] 第1021 号 《 关于 同意 上投 摩根 天 添盈货 币市 场基 金募 集的 批复 》 核 准 , 由 上投 摩 根基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和《 上投 摩根 天添盈 货币 市场 基金 基 金合同 》负 责公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利 息共募 集人 民币307,016,362.51 元 ,业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普 华永 道中 天验上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 22 页共 37 页 字(2014) 第718 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会 备案, 《 上投 摩根 天添 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 于2014 年11 月25 日 正式 生 效, 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为307,025,575.08 份基 金份 额, 其中 认 购资金 利息 折合9,212.57 份 基金份 额。 本基金 的基 金 管理人 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司 , 基金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。 根据《 上投 摩根 天添 盈货 币市场 基金 招募 说明 书》 和《上 投摩 根天 添盈 货币 市场基 金基 金份 额发 售 公告》 的有 关规 定, 本基 金根据 适用 的销 售服 务费 费率的 不同 ,将 基金 份额 分为A 类、B 类和E类三 类基金 份额 ,在 基金 存续 期内的 任何 一个 开放 日, 如A 类基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额余 额达 到 5,000,000 份 ,即 升级 为B 类 基金份 额持 有人 ,如B 类基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额少于 5,000,000 份 , 即降 级为A 类 基金份 额持 有人 。E 类 基金 份额仅 限在 基金 管理 人的 网上直 销系 统办 理 认 ( 申) 购、 赎回 等业 务, 不得 与其他 基金 份额 类别 相互 转换。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《上 投摩 根天添 盈货 币市 场基 金基 金合同 》和《 上 投摩 根 天添盈 货币 市场 基金 招募 说明书 》 的 有关 规定 ,本 基金的 投资 范围 为法 律法 规及监 管机 构允 许投 资 的金融 工具 ,包 括(1)现金 ;(2) 期限 在 一 年以 内(含一年) 的银 行存 款 、 债券 回购 、中央 银行 票据 、 同 业存单 ;(3) 剩 余期 限在397 天以内( 含397 天) 的 债券 、 非金融 企业 债务 融资 工具 、 资产 支持 证券 ;(4) 中国证 监会 、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为 : 税后同 期七 天通 知存 款利 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 26 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 天添盈 货币 市场基 金基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 23 页共 37 页 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明





本 基金 本报 告期 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金融 房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、 财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题 的通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产 进项 税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 24 页共 37 页 对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的转让收 入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 的贷 款服务 , 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖债 券 的差价 收入 ,债 券的利 息 收入及 其他 收入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 (4) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适 用比例 计算 缴纳 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中信银 行股 份有 限公 司 (“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行 ”) 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司的 控股 股东 、基 金销 售机构 尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 25 页共 37 页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 2,440,212.04 1,153,635.97 其中:支付销售机 构的客户 维护费 803,806.16 3,112.84 注:支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.33% 的年 费率 计提 ,逐日 累计 至每 月月 底, 按月支 付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 739,458.29 349,586.54 注:支 付基 金托 管人 中信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。 7.4.8.2.3 销售服务费


单 位: 人民 币元 获 得 销售 服 务费 的各 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 26 页共 37 页 上投摩 根天 添盈 货 币 A 类 上投摩 根天 添盈 货币 B 类 上投摩 根天 添盈 货币 E 类 合计 上投摩 根基 金管 理有 限公司 28.42 8,696.83 144,419.55 153,144.80 浦发银 行 3,643.00 - - 3,643.00 合计 3,671.42 8,696.83 144,419.55 156,787.80 获 得 销售 服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根天 添盈 货 币A 类 上投摩 根天 添盈 货币 B 类 上投摩 根天 添盈 货币 E 类 合计 上投摩 根基 金管 理有 限公司 116.29 20,528.41 141,717.53 162,362.23 浦发银 行 2,308.25 16.44 - 2,324.69 合计 2,424.54 20,544.85 141,717.53 164,686.92 注: 支 付基 金销 售机 构的 A 类 基金 份额、B 类基 金 份额 和 E 类基 金份 额的 销 售服务 费分 别按 前 一日该 类基 金资 产净 值 0.25% 、0.01% 和 0.10% 的年 费率计 提。 其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 上投摩 根天 添盈 货 币 A 类 份额单 位: 份 关联方 名称 上投摩 根天 添盈 货币A 类 本期末 2018 年12 月31 日 上投摩 根天 添盈 货币A 类 上年度 末 2017 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 27 页共 37 页 比例 浦发银 行 0.97 0.00% - - 上投摩 根天 添盈 货 币 B 类 份额单 位: 份 关联方 名称 上投摩 根天 添盈 货币B 类本 期末 2018 年12 月31 日 上投摩 根天 添盈 货币B 类上 年度末 2017 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


浦发银 行 - - 200,221,012.87 51.23% 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行 268,184.68 131,195.29 20,653,481.32 91,554.32 浦发银 行 336,000,000.00 2,383,758.34 40,000,000.00 1,261,188.74 注:1. 本基 金的 活期 银行 存款和 部分 定期 银行 存款 由基金 托管 人中 信银 行保 管, 按 银行 约定 利 率计息 。 2. 本 基金 的部 分定 期银 行 存款存 放于 浦发 银行 ,按 银行约 定利 率计 息。 7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明 7.4.8.6.1 其他关联交易事 项的说明 无。 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 无。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 28 页共 37 页 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 99,999,730.00 元,是 以如 下债 券作 为抵 押 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 180407 18 农发 07 2019-01-03 100.40 1,000,000.00 100,403,652.42 合计


1,000,000.00 100,403,652.42 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1)


公允 价值 (a)


金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)


持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 (i)


各层次 金融 工具 公允 价值 于 2018 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第二层 次的 余额 为 2,205,374,715.65 元 ,无 属于 第一 或第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日: 第二 层 次 49,857,043.43 元 ,无 第 一或第 三层 次) 。 (ii)


公允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 29 页共 37 页 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 (iii)


第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c)


非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 于 2018 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d)


不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2)


其他 除公允 价值 和增 值税 外, 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 2,205,374,715.65 41.20 其中: 债券 2,205,374,715.65 41.20 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 683,999,015.00 12.78 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,444,980,102.87 45.68 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 30 页共 37 页 4 其他各 项资 产 18,393,393.94 0.34 5 合计 5,352,747,227.46 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.16 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,999,730.00 1.91 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 根据基 金合 同约 定, 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限不超 过 120 天 。在 本报 告期内 本基 金未 出 现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 16.19 1.91 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 32.09 - 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 31 页共 37 页 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 3.38 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 10.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 39.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 101.66 1.91 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 280,650,460.50 5.35 其中: 政策 性金 融债 280,650,460.50 5.35 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 100,000,355.15 1.91 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,824,723,900.00 34.77 8 其他 - - 9 合计 2,205,374,715.65 42.02 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 32 页共 37 页 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111812172 18 北 京银 行 CD172 1,500,000.00 148,109,277.88 2.82 2 180407 18 农发 07 1,100,000.00 110,444,017.66 2.10 3 111803139 18 农 业银 行 CD139 1,000,000.00 99,503,361.06 1.90 4 111884843 18 广 州农 村商 业银 行 CD059 1,000,000.00 99,382,173.76 1.89 5 111814054 18 江 苏银 行 CD054 1,000,000.00 99,105,434.21 1.89 6 111812115 18 北京银 行 CD115 1,000,000.00 98,824,225.13 1.88 7 111812178 18 北 京银 行 CD178 1,000,000.00 98,598,422.53 1.88 8 111811215 18 平 安银 行 CD215 700,000.00 69,239,598.05 1.32 9 180305 18 进出 05 500,000.00 50,127,869.35 0.96 10 011802186 18 宝钢 SCP014 500,000.00 50,000,082.32 0.95 8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0881% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0373% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0204% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的 情况 。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本 法,即估值对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其 剩余期限内按实际利率法 摊销,每日计提收益。本 基金不采用市场利率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 8.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制 日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 33 页共 37 页 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 26,304.93 2 应收证 券清 算款 454,231.78 3 应收利 息 17,887,116.24 4 应收申 购款 25,740.99 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 18,393,393.94 8.9.4 其他需说明的重要事 项标题 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ,可 致电 本基 金管 理人获 取。 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 上投摩 根天 添盈 货币 A 类 21,635 238,209.50 5,151,513,106. 63 99.96% 2,149,458.64 0.04% 上投摩 根天 添盈 货币 B 类 - - - - - - 上投摩 根天 添盈 货币 E 类 17,944 5,245.98 449.95 0.00% 94,133,473.68 100.00 % 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 34 页共 37 页 合计 39,579 132,590.43 5,151,513,556. 58 98.17% 96,282,932.32 1.83% 9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 个人 46,185,519.93 0.88% 2 个人 7,226,034.88 0.14% 3 个人 4,994,344.65 0.10% 4 个人 3,238,034.18 0.06% 5 个人 2,345,207.53 0.04% 6 个人 2,076,653.34 0.04% 7 个人 1,515,656.12 0.03% 8 个人 1,267,935.56 0.02% 9 个人 1,232,613.70 0.02% 10 个人 1,170,073.01 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 上投摩 根天 添盈 货 币 A 类 82.71 0.0000% 上投摩 根天 添盈 货 币 B 类 0.00 0.0000% 上投摩 根天 添盈 货 币 E 类 909,118.06 0.9658% 合计 909,200.77 0.0173% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 上投摩 根天 添盈 货 币 A 类 0~10 上投摩 根天 添盈 货 币 B 类 0 上投摩 根天 添盈 货 币 E 类 10~50 合计 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 上投摩 根天 添盈 货 币 A 0 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 35 页共 37 页 放式基 金 类 上投摩 根天 添盈 货 币 B 类 0 上投摩 根天 添盈 货 币 E 类 0~10 合计 0~10 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 上投摩 根天 添盈 货 币 A 类 上投摩 根天 添盈 货 币 B 类 上投摩 根天 添盈 货 币 E 类 基金合 同生 效日 (2014 年 11 月 25 日) 基金份 额总 额 107,020,826.96 170,004,000.00 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,958,639.24 200,221,012.87 187,626,421.65 本报告 期基 金总 申购 份额 5,159,023,465.57 3,489,177.54 455,138,955.53 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 8,319,539.54 203,710,190.41 548,631,453.55 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 5,153,662,565.27 - 94,133,923.63 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 无。 基金托 管人 : 本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 36 页共 37 页 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元, 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 4 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中信证 券 2 - - - 0.00% - 注:1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ,以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年年 度报 告摘要 第 37 页共 37 页 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 本 基金 本年 度无 新增 席 位,无 注销 席位 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证 券 - - 9,200,389 ,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180101-201806 14 200,22 1,012. 87 3,463, 489.66 203,684, 502.53 0.00 0.00% 产品特 有风 险 本基金 的集 中度 风险 主要 体现在 有单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 者超 过20% ,如 果投 资者 发 生大额 赎回 , 可能 出现 基 金可变 现资 产无 法满 足投 资者赎 回需 要以 及因 为资 产变现 成本 过高 导致 投 资者的 利益 受到 损害 的风 险。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一九年三月二十 七日