上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
上 投 摩根 全 球新 兴 市场 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月二十 七日
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合(QDII)
基金主 代码 378006
交易代 码 378006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 30 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 76,092,895.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于新 兴市 场以及 在其 他证 券市 场交 易的新 兴市 场企 业 ， 通
过深入 挖掘 新兴 市场 企业 的投资 价值 ，努 力实 现基 金资产 稳健 增值 。
投资策 略
新兴市 场所 属国 家和 地区 经济发 展多 处于 转型 阶段 ， 劳 动力 成本 低， 自然
资源丰 富， 与发 达国 家与 地区比 较， 其经 济发 展速 度一般 相对 较高 。 本 基
金将充 分分 享新 兴市 场经 济高增 长成 果， 审慎 把握 新兴市 场的 投资 机会 ，
争取为 投资 者带 来长 期稳 健回报 。
总体上 本基 金将 采取 自上 而下与 自下 而上 相结 合的 投资策 略 。 首 先通 过考
察不同 国家 的发 展趋 势及 不同行 业的 景气 程度 ， 决 定地区 与板 块的 基本 布
局； 其 次采 取自 下而 上的 选股策 略， 在对 股票 进行 基本面 分析 的同 时， 通
过深入 研究 股票 的价 值与 动量特 性 ， 选 取目 标投 资 对象 。 在 固定 收益 类投
资部分 ， 本 基金 将综 合考 虑资产 布局 的安 全性 、 流 动性与 收益 性， 并结 合
现金管 理要 求等 来制 订具 体策略 。
业绩比 较基 准 MSCI 新兴 市场 股票 指数 （ 总回报 ）
风险收 益特 征
本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基
金， 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基 金 ， 属于 较高 预 期收益 和预 期风 险水 平
的投资 品种 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
JPMorgan Asset Management(UK)
Limited
JPMorgan Chase Bank, N.A.
中文 摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公司 摩根大 通银 行
注册地 址
25 Bank Street Canary Wharf London
E14 5JP
1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio
43240, USA
办公地 址
125 London Wall, London, EC2Y 5AJ,
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street,
London EC2Y 9AQ
270 Park Avenue, New York,
New
York 10017-2070
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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§ 3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -5,393,512.76 8,081,476.40 -3,562,371.11
本期利 润 -19,029,550.16 23,437,674.37 -1,848,123.38
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润 -0.2155 0.3116 -0.0328
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 -19.65% 41.70% -1.11%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润 -0.3039 -0.2551 -0.4324
期末基 金资 产净 值 69,432,994.71 102,687,648.38 43,252,024.97
期末基 金份 额净 值 0.912 1.135 0.801
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2. 上述 基金 业绩 指
标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用（ 例如 ，开放 式基 金的 申购 赎回 费、红 利再 投资 费、 基
金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -10.59% 1.51% -8.06% 1.32% -2.53% 0.19%
过去六 个月 -15.63% 1.35% -6.34% 1.12% -9.29% 0.23%
过去一 年 -19.65% 1.39% -12.44% 1.08% -7.21% 0.31% 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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过去三 年 12.59% 1.14% 28.52% 0.95% -15.93% 0.19%
过去五 年 -2.04% 1.28% 8.41% 0.95% -10.45% 0.33%
自基金 合同 生效
起至今
-8.80% 1.15% -10.75% 1.01% 1.95% 0.14%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：MSCI 新兴市 场股 票 指数（ 总回 报） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2011 年 1 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日)
注：本 基金 合同 生效 日 为 2011 年 1 月 30 日， 图示 时间段 为 2011 年 1 月 30 日至 2018 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2011 年 1 月 30 日至 2011 年 7 月 29 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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注：本 基金 于 2011 年 1 月 30 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信托 有 限公司” ） 与 摩根 资产
管理 （ 英国 ） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资 本为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2018 年 12 月底 ，
公司旗下运作的基金共有 六十三只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩 根新兴动力上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
智选 30 混 合型 证券 投资 基 金、 上 投摩 根成长 动力 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根红 利回 报混 合型 证
券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根双 债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型证 券投 资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金、上 投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货 币市场基金、上投摩根纯 债添利债券型证券投资基 金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上 投摩根安全战略股票型证 券投资基金、上投摩根卓 越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动 灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根动态多因 子策略灵活配置证券投
资基金 、 上投 摩根 智慧 互联 股票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根科 技前 沿灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根新兴服务股票型 证券投资基金、上投摩根 医疗健康股票型证券投 资 基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根智慧生 活灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根策略
精选灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根安鑫 回报混合型证券投资基金 、上投摩根中国世纪灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁金定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安通回报混合型证
券投资基金、上投摩根优 选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根丰瑞债券 型证券投资基金、上投
摩根标 普港 股通 低波 红利 指数型 证券 投资 基金 、 上投 摩根量 化多 因子 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁益定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安隆回报混合型证 券投资基金、上投摩根
创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金
（QDII ） 、上投摩根香 港精 选港股通 混合型 证券投 资 基金、上 投摩根 尚睿混 合 型基金中 基金(FOF) 、
上投摩 根安 裕回 报混 合型 证券投 资基 金 、 上 投摩 根 欧洲动 力策 略股 票型 证券 投资基 金 （QDII ） 、 上投
摩根核 心精 选股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张淑婉
本基金 基金 经
理
2016-12-16 - 29 年
张淑婉 女士 ，台 湾大 学财
务金融 研究 所 MBA，自
1987 年 9 月至 1989 年 2 月，上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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在东盟 成衣 股份 有限 公司
担任研 究部 专员 ； 自 1989
年 3 月至 1991 年 8 月， 在
富隆证 券股 份有 限公 司担
任投行 部专 员； 自 1993 年
3 月至 1998 年 1 月 ，在 光
华证券 投资 信托 股份 有限
公司担 任研 究部 副理 ；自
1998 年 2 月至 2006 年 7 月，
在摩根 富林 明证 券信 托股
份有限 公司 担任 副总 经
理； 自 2007 年 11 月至 2009
年 8 月 ，在 德意 志亚 洲资
产管理 公司 担任 副总 经
理； 自 2009 年 9 月至 2014
年 6 月 ，在 嘉实 国际 资产
管理公 司担 任副 总经 理；
自 2014 年 7 月至 2016 年 8
月，在 上投 摩根 资产 管理
（香港 ）有 限公 司担 任投
资总监； 自 2016 年 9 月起
加入上 投摩 根基 金管 理有
限公司 ， 自 2016 年 12 月
起同时 担任 上投 摩根 亚太
优势混 合型 证券 投资 基金
基金经 理及 上投 摩根 全球
新兴市 场混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 自 2017 年
12 月 起同 时担 任上 投摩 根
标普港 股通 低波 红利 指数
型证券 投资 基金 基金 经
理， 自 2018 年 6 月起 同时
担任上 投摩 根香 港精 选港
股通混 合型 证 券 投资 基金
基金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年
限
说明
Noriko Kuroki 投资组 合经 理 23 年 女， 牛津 大学 硕士 ， 主修 哲学 、 政 治和 经上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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济学
Anuj Arora 投资组 合经 理 16 年 男， 伊 利诺 斯理 工大 学硕 士， 主 修金 融学
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根全 球新 兴
市场混合型证券投资基金 基金合同》的规定。基金 经理对个股和投资组合的 比例遵循了投资决策委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平 交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所 市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合 的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在 2018 年 全球 主要 经济 体 逐步退 出量 化宽 松， 实行 货币正 常化 ， 全 球流 动性 收紧趋 势下 ， 叠 加
美国强劲的经济数据、企 业盈利数据，以及美国减 税、宽松的财政政策等措 施，美联储超预期加息
的判断 引发 美元 二季 度以 来持续 走强 。 强势美 元引 发 全球资 金回 流美 国， 美元 指 数在第 二季 上 涨 5% ，
导致新兴 市场动荡，尤其经常账户 和财政“ 双 赤字” 、对美贸 易敞口较大的阿根廷、土 耳其等市场 ，
新兴市 场货 币大 幅下 跌， 而且由 拉美 蔓延 到亚 洲。 中美的 贸易 摩擦 叠加 油价 的上涨 ， 使 得 2018 年市
场全年 以下 跌收 官。
新兴市 场表 现以 巴西 最佳 ，而中 国则 最差 ，主 因中 国 2017 年超 赢亚 洲市 场， 且 2018 年在 中 美
贸易风暴中心；手机需求 疲软，台湾及韩国的科技 股承压，使得其表现不佳 。全球新兴市场基金超
配在中 国及 韩国 ，因 此表 现不如 业绩 基准 。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告期本基金 全 球 新 兴 市 场 份 额 净 值 增 长 率 为 :-19.65% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
为:-12.44% 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以 继续坚 持“ 建立 风险 综合 防 控机制 、 保障 合规
诚信 、 支 持业 务发 展 、 提 高 工作水 平” 为总 体目 标 ， 一 切从合 规运 作 、 保 障基 金份 额持有 人利 益出 发，
由独立的监察稽核部门按 照工作计划结合实际情况 对公司各项业务进行全面 的监察稽核工作，保障
和促进公司各项业务合法 合规运作，推动内部控制 机制的完善与优化，保证 各项法规和管理制度的
落实， 发现 问题 及时 提出 建议并 督促 有关 部门 改进 。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推 动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。
2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控， 坚守“ 三 条底 线” 不动 摇；进一
步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ，强 化合 规意 识， 规范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突。
3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估 值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 13 页共 38 页
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
上投摩根全球新兴市场混 合型证券投资基金 2018 年度财务会计报告已由普 华永道中天会计师事务
所( 特殊 普通合 伙) 审 计、 注 册会计 师薛 竞、 沈兆杰 签 字出具 了“ 无保 留意见 的 审计报 告” （ 编号 ： 普
华永道 中天 审字(2019) 第 20764 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 全球 新兴市 场混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 14,080,345.64 12,417,464.92
结算备 付金
0.00 1,172,401.77
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 56,701,893.24 93,056,368.41
其中： 股票 投资
56,701,893.24 93,056,368.41
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 3,113.45
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 0.00
应收利 息 7.4.7.5 2,161.11 2,182.00
应收股 利
343.77 0.00
应收申 购款
69,414.75 736,342.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
70,854,158.51 107,387,873.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
699,374.58 2,313,236.93 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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应付赎 回款
320,158.19 1,929,091.33
应付管 理人 报酬
108,507.84 154,803.86
应付托 管费
21,098.76 30,100.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 145,100.80 165,279.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 126,923.63 107,712.51
负债合计
1,421,163.80 4,700,224.80
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 76,092,895.26 90,435,549.27
未分配 利润 7.4.7.10 -6,659,900.55 12,252,099.11
所有者权益合计
69,432,994.71 102,687,648.38
负债和所有者权益总 计
70,854,158.51 107,387,873.18
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日, 份额 净值 0.912 元,基 金份 额总 额 76092895.26 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 全球 新兴市 场混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-15,857,705.86 26,218,071.59
1.利息 收入
92,849.06 70,670.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 92,849.06 70,670.87
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- - 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-2,644,389.71 10,891,305.62
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,593,802.75 9,838,880.02
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 949,413.04 1,052,425.60
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -13,636,037.40 15,356,197.97
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
243,049.45 -191,737.38
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 86,822.74 91,634.51
减：二、费用
3,171,844.30 2,780,397.22
1．管 理人 报酬
1,697,572.65 1,331,034.86
2．托 管费
330,083.70 258,812.32
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 990,780.41 1,071,810.68
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.19 153,407.54 118,739.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-19,029,550.16 23,437,674.37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-19,029,550.16 23,437,674.37
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 全球 新兴市 场混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
90,435,549.27 12,252,099.11 102,687,648.38
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
0.00 -19,029,550.16 -19,029,550.16
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-14,342,654.01 117,550.50 -14,225,103.51
其中：1.基 金申 购款 54,653,062.38 7,445,810.67 62,098,873.05
2.基金 赎回 款 -68,995,716.39 -7,328,260.17 -76,323,976.56
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
76,092,895.26 -6,659,900.55 69,432,994.71
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,030,271.51 -10,778,246.54 43,252,024.97
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 23,437,674.37 23,437,674.37
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
36,405,277.76 -407,328.72 35,997,949.04 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 120,902,263.35 385,937.30 121,288,200.65
2.基金 赎回 款 -84,496,985.59 -793,266.02 -85,290,251.61
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
90,435,549.27 12,252,099.11 102,687,648.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：杨怡 ，会 计机 构负 责人 ：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 股 票 型 证 券 投 资 基
金，以 下简 称“ 本基 金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中国 证监 会”) 证监许 可[2010]1277 号
《关于核准上投摩根全球 新兴市场股票型证券投资 基金募集的批复》核准， 由上投摩根基金管理有
限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办
法》和《上投摩根全球新 兴市场股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 349,520,284.05 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2011) 第 048 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证
监会备 案， 《 上投 摩根 全球 新兴市 场股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2011 年 1 月 30 日 正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 349,551,403.11 份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 31,119.06 份
基金份额。本基金的基金 管理人为上投摩根基金管 理有限公司，基金托管人 为中国建设银行股份有
限公司 ，境 外资 产托 管人 为摩根 大通 银行 ，境 外投 资顾问 为摩 根资 产管 理(英国) 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 全球 新
兴市场 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 7 月 21 日 公 告后更 名为 上投 摩根 全球 新兴市 场混 合型 证券 投
资基金 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根全球新兴市场混合型 证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围为与中国证 监会签署备忘录的新兴国 家或地区的证券。本基
金拟投资的新兴市场主要 根据摩根斯坦利新兴市场 指数所包含的国家或地区 进行界定，主要包括：
中国 、 巴 西 、 韩 国 、 台 湾 、 印 度 、 南 非 、 俄 罗斯 、 墨西哥 、 以色 列 、 马 来西 亚、 印度 尼西 亚 、 智 利、
土耳其、泰国、波兰、哥 伦比亚、匈牙利、秘鲁、 埃及、捷克、菲律宾、摩 洛哥等国家或地区。如
果摩根斯坦利新兴市场指 数所包含的国家或地区增 加、减少或变更，本基金 投资的主要证券市场 将
相应调 整。 本基 金投 资组 合中股 票及 其它 权益 类证 券市值 占基 金资 产 的 60%-95% ， 现 金、 债 券及 中
国证监 会允 许投 资的 其它 金融工 具市 值占 基金 资产 的 5%-40% ， 并保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现
金或到期日在一年以内的 政府债券。股票及其他权 益类证券包括中国证监会 允许投资的普通股、优
先股、存托凭证、公募股 票基金等。现金、债券及 中国证监会允许投资的其 它金融工具包括银行存
款、可转让存单、回购协 议、短期政府债券等货币 市场工具；政府债券、公 司债券、可转换债券、
债券基金、货币基金等及 经中国证监会认可的国际 金融组织发行的证券；中 国 证监会认可的境外交
易所上 市交 易的 金融 衍生 产品等 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 摩 根斯 坦利 新兴 市 场股票 指数( 总回 报) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2019 年 3 月 26 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称“中国
基 金业协 会”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 全球新 兴市场 混合 型证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2018 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2018 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度 报告相一致 的说 明
本 基金 本报 告期 所采 用的会 计政 策、 会计 估计 与最近 一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营
改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 政策 的补充
通知》 、 财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房 地产 开 发 教 育辅 助服 务等 增值 税 政策的 通知 》 、 财税
[2017]2 号 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 、 财 税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值
税有关 问题 的通 知》、 财 税[2017]90 号 《关 于租入 固定资 产进 项税 额抵扣 等 增值税 政策 的通 知》及
其他相 关境 内外 财税 法规 和实务 操 作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 金融同业往来利息
收入亦 免征 增值 税。 资 管 产品管 理人 运营 资管 产品 提供的 贷款 服 务， 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利
息及利 息性 质的 收入 为销 售额。 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的基 金、上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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非货物 期货 ， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额 ， 或 者以 2017 年最 后一 个交 易 日的基 金份 额净 值、
非货物 期货 结算 价格 作为 买入价 计算 销售 额。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
(4) 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的适
用比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
摩根大 通银 行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资 产托 管人
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 境外 投资顾 问
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司
的控股 股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司
控制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司
控制的 公司
J.P. Morgan Securities Limited. 境外证 券经 纪商
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限
公司控 制的 公司
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,697,572.65 1,331,034.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 553,772.87 402,254.09
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.8%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按 月支 付。 其 计算 公式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一日 基金 资产 净值 X
1.8% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 330,083.70 258,812.32
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.35% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其计算 公式 为 ： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.35% / 当 年天 数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 23 页共 38 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 9,767,747.76 70,637.50 6,599,499.46 53,419.99
摩根大 通银 行 4,312,597.88 7,060.80 5,817,965.46 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人摩 根大通 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.8.6.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
本基金 本报 告期 内未 持有 基金管 理人 以及 管理 人关 联方所 管理 的基 金。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 24 页共 38 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
56,701,893.24 元， 无属 于 第二层 次或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 93,056,368.41
元，无 第二 层次 或第 三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 25 页共 38 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 56,701,893.24 80.03
其中： 普通 股 44,105,800.80 62.25
存托凭 证 12,596,092.44 17.78
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,080,345.64 19.87
8 其他各 项资 产 71,919.63 0.10
9 合计 70,854,158.51 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 26 页共 38 页
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 25,724,558.85 37.05
韩国 11,331,809.35 16.32
美国 8,764,533.98 12.62
印度尼 西亚 4,886,331.13 7.04
泰国 3,831,558.46 5.52
中国台 湾 2,163,101.47 3.12
合计 56,701,893.24 81.66
注： 国 家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托 凭证本 身挂 牌的 证
券交易 所确 定。
8.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
商业银 行 11,821,738.45 17.03
互动媒 体与 服务 5,229,789.34 7.53
网络营 销与 直销 零售 4,310,913.17 6.21
半导体 产品 与设 备 4,100,484.10 5.91
纺织品 、服 装与 奢侈 品 3,426,187.00 4.93
科技硬 件、 存储 及周 边 3,328,523.45 4.79
电力公 用事 业 2,646,742.21 3.81
保险 2,606,523.15 3.75
建筑与 工程 2,302,124.16 3.32
食品 1,925,011.30 2.77
化学制 品 1,874,186.27 2.70
电子设 备、 仪器 和元 件 1,863,430.56 2.68
综合电 信业 务 1,832,091.81 2.64
建筑材 料 1,665,538.01 2.40
食品与 主要 用品 零售 1,536,104.73 2.21
电气设 备 1,400,461.67 2.02
制药 1,366,968.40 1.97
汽车零 配件 782,627.54 1.13
专营零 售 758,519.54 1.09
机械制 造 693,175.20 1.00
房地产 管理 与开 发 527,101.40 0.76
金属与 采矿 353,049.87 0.51
信息技 术服 务 350,601.91 0.50
合计 56,701,893.24 81.66
注：行 业分 类标 准：MSCI 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 27 页共 38 页
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的 前十名权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
Tencent
Holdings
Ltd (H1)
腾讯控 股 0700
香港证
券交易
所
中国香 港 19,000.00 5,229,789.34 7.53
2
Taiwan
Semicond
uctor
Manufact
uring Co
Ltd ADR
台积电 TSM
纽约证
券交易
所
美国 13,600.00 3,445,161.68 4.96
3
Samsung
Electronic
s Co Ltd
三星电 子 005930
韩国证
券期货
交易所
韩国 13,983.00 3,328,523.45 4.79
4
Alibaba
Group
Holding
Ltd
阿里巴 巴 BABA
纽约证
券交易
所
美国 3,330.00 3,132,660.28 4.51
5
Korea
Electric
Power
Corp
韩国电 力
公司
015760
韩国证
券期货
交易所
韩国 13,000.00 2,646,742.21 3.81
6
Ping An
Insurance
Group Co
of China
Ltd 'H"
(H1)
中国平 安 2318
香港证
券交易
所
中国香 港 43,000.00 2,606,523.15 3.75
7
China
Merchants
Bank Co
Ltd 'H'
(H1)
招商银 行 3968
香港证
券交易
所
中国香 港 88,000.00 2,213,938.31 3.19
8
Shenzhou
Intl Group
Ltd
申洲国 际 2313
香港证
券交易
所
中国香 港 25,000.00 1,944,953.92 2.80
9
China
Mengniu
Dairy Co
蒙牛乳 业 2319
香港证
券交易
所
中国香 港 90,000.00 1,925,011.30 2.77 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 28 页共 38 页
Ltd (H1)
10
Lotte
Chemical
Corp
乐天石 油
化学
011170
韩国证
券期货
交易所
韩国 1,100.00 1,874,186.27 2.70
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 权 益 投 资 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的年度 报告正 文。
8.5 报告期内权益 投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
Sino Biopharmaceutical Ltd
(H1)
H1177 HK 6,052,667.44 5.89
2
China Southern Airlines Co
Ltd 'H' (H1)
H1055 HK 5,582,873.68 5.44
3
China Molybdenum Co Ltd
'H' (H1)
H3993 HK 4,892,156.65 4.76
4
AAC Technologies
Holdings Inc
H2018 HK 4,573,963.18 4.45
5
Samsung Electronics Co
Ltd
005930 KS 4,322,580.32 4.21
6 Samsung SDI Co Ltd 006400 KS 4,018,116.90 3.91
7
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
ADR
TSM US 3,762,008.83 3.66
8
Galaxy Entertainment
Group Ltd (H1)
H27 HK 3,737,747.98 3.64
9
Country Garden Holdings
Co Ltd
H2007 HK 3,727,439.73 3.63
10
Industrial & Commercial
Bank of China Ltd 'H' (H1)
H1398 HK 3,508,850.93 3.42
11
China State Construction
Intl Holdings Ltd
H3311 HK 3,499,452.36 3.41
12
China Shenhua Energy Co
Ltd 'H' (H1)
H1088 HK 3,492,855.99 3.40
13
China Everbright Bank Co
Ltd 'H' (H1)
H6818 HK 3,420,221.09 3.33
14
Nexteer Automotive Group
Ltd (H1)
H1316 HK 3,140,045.08 3.06 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 29 页共 38 页
15
Hua Hong Semiconductor
Ltd 'H' (H1)
H1347 HK 3,032,818.50 2.95
16
HDFC Bank Limited
Sponsored ADR
HDB US 3,016,083.93 2.94
17
Agricultural Bank of China
Ltd 'H' (H1)
H1288 HK 2,998,056.70 2.92
18 Hotel Shilla Co Ltd 008770 KS 2,958,612.48 2.88
19
Guangshen Railway Co Ltd
'H' (H1)
H525 HK 2,805,073.01 2.73
20
BOC Hong Kong Hldgs
Ltd 'H' (H1)
H2388 HK 2,749,126.06 2.68
21 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 2,745,759.35 2.67
22 ZTE Corp (H2) H763 HK 2,586,673.50 2.52
23
Sinopec Engineering Group
Co Ltd 'H' (H1)
H2386 HK 2,579,932.12 2.51
24 FIT Hon Teng Ltd (H1) H6088 HK 2,572,972.19 2.51
25 Air China Ltd 'H' (H1) H753 HK 2,508,818.39 2.44
26
Guotai Junan Intl Holdings
Ltd (H1)
H1788 HK 2,478,959.84 2.41
27
China Maple Leaf
Educational Ltd(1317)
H1317 HK 2,410,878.93 2.35
28 Yixin Group Ltd (H1) H2858 HK 2,401,394.67 2.34
29
United Laboratories Intl
Holdings Ltd (H2)
H3933 HK 2,348,137.39 2.29
30
Semiconductor
Manufacturing Intl Corp 'H'
(H1)
H981 HK 2,330,728.64 2.27
31
Ping An Insurance Group
Co of China Ltd 'H" (H1)
H2318 HK 2,309,865.12 2.25
32 Li Ning Co Ltd (H2) H2331 HK 2,269,365.50 2.21
33
MGM China Holdings Ltd
(H1)
H2282 HK 2,200,155.87 2.14
34
Geely Automobile Lt
Shares
H175 HK 2,115,365.15 2.06
35
Anhui Conch Cement Co
Ltd 'H' (H1)
H914 HK 2,093,129.56 2.04
36 Korea Electric Power Corp 015760 KS 2,079,938.81 2.03
37
China Unicom (Hong
Kong) Ltd (H1)
H762 HK 2,055,347.03 2.00
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 30 页共 38 页
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Sino Biopharmaceutical Ltd (H1) H1177 HK 8,801,607.81 8.57
2 AAC Technologies Holdings Inc H2018 HK 6,069,636.56 5.91
3 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' (H1) H1398 HK 6,013,274.06 5.86
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H" (H1) H2318 HK 5,779,922.89 5.63
5 China Mengniu Dairy Co Ltd (H1) H2319 HK 5,351,728.19 5.21
6 China Southern Airlines Co Ltd 'H' (H1) H1055 HK 5,217,301.26 5.08
7 Semiconductor Manufacturing Intl Corp 'H' (H1) H981 HK 4,790,230.27 4.66
8 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 4,619,523.38 4.50
9 China Molybdenum Co Ltd 'H' (H1) H3993 HK 4,604,993.93 4.48
10 ZTE Corp (H2) H763 HK 4,421,882.82 4.31
11 China Maple Leaf Educational Ltd H 1317 HK 4,238,436.29 4.13
12 Aluminum Corp of China Ltd 'H' (H1) H2600 HK 4,080,232.42 3.97
13 China Merchants Bank Co Ltd 'H' (H1) H3968 HK 3,903,375.48 3.80
14 China State Construction Intl Holdings Ltd H3311 HK 3,758,496.01 3.66
15 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd (H1) H966 HK 3,723,475.26 3.63
16 TAL Education Group TAL US 3,477,922.54 3.39
17 Uni-President China Holdings Ltd H220 HK 3,384,631.63 3.30
18 CSPC Pharmaceutical Group Ltd (H1) H1093 HK 3,374,308.55 3.29
19 Fosun Intl Ltd (H1) H656 HK 3,328,801.81 3.24
20 Galaxy Entertainment Group Ltd (H1) H27 HK 3,308,457.75 3.22
21 Tencent Holdings Ltd (H1) H700 HK 3,288,593.75 3.20
22 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' (H1) H914 HK 3,194,648.32 3.11
23
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'
(H2)
H 2208 HK 3,160,615.38 3.08
24 China Shenhua Energy Co Ltd 'H' (H1) H1088 HK 3,112,468.52 3.03
25 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' (H1) H3618 HK 3,077,962.39 3.00
26 China Everbright Bank Co Ltd 'H' (H1) H6818 HK 2,927,588.45 2.85
27 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' (H1) H2601 HK 2,909,295.36 2.83
28 Country Garden Holdings Co Ltd H2007 HK 2,813,005.70 2.74
29 Samsung SDI Co Ltd 006400 KS 2,779,064.89 2.71
30 BOC Hong Kong Hldgs Ltd 'H' (H1) H2388 HK 2,687,440.40 2.62
31 Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H' (H1) H323 HK 2,686,508.42 2.62
32 Agricultural Bank of China Ltd 'H' (H1) H1288 HK 2,681,017.92 2.61
33 Minth Group Ltd (H1) H425 HK 2,637,180.65 2.57
34 Hua Hong Semiconductor Ltd 'H' (H1) H1347 HK 2,607,838.06 2.54
35 MediaTek Inc 2454 TT 2,450,345.21 2.39
36 Guangshen Railway Co Ltd 'H' (H1) H525 HK 2,447,364.12 2.38
37 Bosideng Intl Holdings Ltd (H2) H3998 HK 2,378,405.00 2.32 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 31 页共 38 页
38 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H' (H1) H2386 HK 2,366,000.54 2.30
39 Nexteer Automotive Group Ltd (H1) H1316 HK 2,275,573.72 2.22
40 Li Ning Co Ltd (H2) H2331 HK 2,168,996.14 2.11
41 Geely Automobile Lt Shares
H175 HK 2,095,118.14 2.04
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 184,552,116.44
卖出收 入（ 成交 ）总 额 203,689,433.68
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 根 据中 国银 监会 （ 现名： 中国 银行 保险 监督 管理委 员会 ） 于 2018 年 2 月 12 日 作出 的处 罚决
定 （银 监罚 决字 〔2018 〕1 号） ， 本 基金 投资 的招 商 银行股 份有 限公 司 （ 以下 简称“ 招商 银行” ， 股票
代码 03968.HK ） 有 如下 主 要违法 违规 事实 ： （一 ） 内控管 理严 重违 反审 慎经 营规则 ； （二 ） 违 规批
量转让 以个 人为 借款 主体 的不良 贷款 ； （三） 同业 投 资业务 违规 接受 第三 方金 融机构 信用 担保 ； （四 ）上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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销售同 业非 保本 理财 产品 时违规 承诺 保本 ； （五 ） 违 规将票 据贴 现资 金直 接转 回出票 人账 户 ； （ 六 ）
为同业投资业务违规提供 第三方金融机构信用担保 ；（七）未将房地产企业 贷款计入房地产开发贷
款科目；（八）高管人员 在获得任职资格核准前履 职；（九）未严格审查贸 易背景真实性办理银行
承兑业务；（十）未严格 审查贸易背景真实性开立 信用证；（十一）违规签 订保本合同销售同业非
保本理财产品；（十二） 非真实转让信贷资产；（ 十三）违规向典当行发放 贷款；（十四）违规向
关系人 发放 信用 贷款。 中 国银监 会对 招商 银行 上述 的违法 违规 事项 作出 如下 处罚决 定： 罚款 6570 万
元，没 收 违 法所 得 3.024 万元， 罚没 合 计 6573.024 万元。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资招商银行前严格执行 了对上市公司的调研、
内部研究推荐、投资计划 审批等相关投资决策流程 。上述股票根据股票池审 批流程进入本基金备选
库，由研究员跟踪并分析 。上述事件发生后，本基 金管理人对上市公司进行 了进一步了解和分析，
认为上述事项对上市公司 财务状况、经营成果和现 金流量未产生重大的实质 性影响，因此，没有改
变本基 金管 理人 对上 述上 市公司 的投 资判 断。
除上述股票外，本基金投 资的其余前十名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 343.77
4 应收利 息 2,161.11
5 应收申 购款 69,414.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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9 合计 71,919.63
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,236
10,515.88 43,295.86 0.06% 76,049,599.40 99.94%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 389,818.61 0.5123%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 1 月 30 日) 基 金份 额总 额 349,551,403.11
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 90,435,549.27
本报告 期 基 金总 申购 份额 54,653,062.38
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 68,995,716.39
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 76,092,895.26
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无。
基金托 管人 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 66,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 8
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
UBS Securities
Limited
1 309,484,215.87 79.71% 500,864.63 87.65% -
Citigroup
Global Mkts
Ltd
1 29,381,672.64 7.57% 21,798.73 3.81% -
Instinet Ltd 1 11,204,211.78 2.89% 11,831.46 2.07% -
CREDIT
SUISSE
LIMITED
1 9,975,641.79 2.57% 11,455.26 2.00% -
Goldman Sachs
Sec
1 8,451,998.03 2.18% 5,392.44 0.94% -
Morgan Stanley
Corporation
1 8,337,175.67 2.15% 8,186.66 1.43% -
Nomura
International
Limited
1 7,201,007.94 1.85% 7,681.32 1.34% -
HSBC Hong
Kong
1 4,205,627.79 1.08% 4,205.78 0.74% -
BOCI
Securities
Limited
1 - - - - -
CCB
International
Securities
Limite
1 - - - - -
China
Everbright
Securities (HK)
Li
1 - - - - -
China Int'l
Capital Corp
HK Secs
1 - - - - -
China
Merchants
1 - - - - - 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
第 36 页共 38 页
Securities (HK)
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Ltd
1 - - - - -
Fubon
Securities
Company
Limited
1 - - - - -
Haitong Intl
Secs Co Ltd
1 - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
1 - - - - -
JP Morgan Secs
(Asia Pacific)
Ltd
1 - - - - -
Masterlink
Securities Corp
1 - - - - -
Merrill Lynch 1 - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
1 - - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
UBS Securities
Limited
- - - - - - - -
Citigroup Global
Mkts Ltd
- - - - - - - -
Instinet Ltd - - - - - - - -
CREDIT SUISSE
LIMITED
- - - - - - - -
Goldman Sachs
Sec
- - - - - - - -
Morgan Stanley
Corporation
- - - - - - - -
Nomura
International
Limited
- - - - - - - -
HSBC Hong
Kong
- - - - - - - -
BOCI Securities
Limited
- - - - - - - -
CCB International
Securities Limite
- - - - - - - -
China Everbright
Securities (HK) Li
- - - - - - - -
China Int'l Capital
Corp HK Secs
- - - - - - - -
China Merchants
Securities (HK)
- - - - - - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK)
Ltd
- - - - - - - -
Fubon Securities
Company Limited
- - - - - - - -
Haitong Intl Secs
Co Ltd
- - - - - - - -
ICBC
International
- - - - - - - - 上投摩 根全 球新 兴市 场混 合型证 券投 资基 金 2018 年 年度报 告摘要
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Securities Ltd
JP Morgan Secs
(Asia Pacific) Ltd
- - - - - - - -
Masterlink
Securities Corp
- - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
- - - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一九年三月二十 七日
