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南方荣欢(003064)

南方荣欢:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 南方荣欢定期开放混合型发起式证券
投资基金2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 
基金托管人:平安银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年3月27日 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方荣欢定期开放混合发起 基金主代码 003064 交易代码 003064 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 3日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 160,099,951.92份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方荣欢”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势, 评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和 调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基 础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不 定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 公司 平安银行股份有限公司 姓名 常克川 李帅帅 联系电话 0755-82763888 0755-25878287 信息披露负责人 电子邮箱 manager@southernfund. com LISHUAISHUAI130@pingan.co m.cn 客户服务电话 400-889-8899 95511-3 传真 0755-82763889 0755-82080387 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共27 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 8月 3日 (基金合同生效日) -2016 年 12月 31日 本期已实现收益 17,021,625.12 841,372.32 689,135.41 本期利润 21,525,919.35 11,468,951.76 -13,902,540.02 加权平均基金份额本期利润 0.0534 0.0225 -0.0273 本期基金份额净值增长率 5.23% 2.26% -2.70% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0474 -0.0048 -0.0273 期末基金资产净值 167,682,283.01 507,666,363.66 496,197,411.90 期末基金份额净值 1.047 0.995 0.973 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.96% 0.05% 0.51% 0.16% 0.45% -0.11% 过去六个月 2.65% 0.05% 0.85% 0.15% 1.80% -0.10% 过去一年 5.23% 0.05% 1.49% 0.14% 3.74% -0.09% 自基金合同 生效起至今 4.70% 0.08% -1.13% 0.12% 5.83% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共27 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共27 页 注:本基金于2016年8月3日成立,成立当年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2016年8月3日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人 民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国 际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、 深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公 司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金 公司获批成立的第一家境外分支机构。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共27 页 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近8,300亿 元,旗下管理178只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投 资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 王啸 本基金 基金经 理 2016年 12月 9日 - 5年 香港大学金融学硕士,具有基金从业资 格。2013年 8月加入南方基金,历任信 用分析师、转债研究员、新股研究员。 2016年 3月至 2016年 12月,任南方通 利、南方丰元、南方双元的基金经理助 理。2016年 12月至 2018年 2月,任南 方荣光、南方荣毅、南方荣冠基金经理; 2016年 12月至 2018年 12月,任南方 荣发基金经理;2016年 12月至今,任 南方荣欢、南方荣安基金经理。 陶铄 本基金 基金经 理(已 离任) 2016年 8月 3日 2018年 2月 2日 16年 清华大学应用数学专业学士,中国科学 院金融工程专业硕士,具有基金从业资 格。曾任职于招商银行总行、普华永道 会计师事务所、穆迪投资者服务有限公 司、中国国际金融有限公司;2010年 9月至 2014年 9月任职于大成基金管理 有限公司,历任研究员、基金经理助理、 基金经理;2012年 2月至 2014年 9月 任大成景丰分级债券型基金的基金经理; 2012年 5月至 2012年 10月任大成货币 市场基金的基金经理;2012年 9月至 2014年 4月任大成月添利基金的基金经 理;2012年 11月至 2014年 4月任大成 月月盈基金的基金经理;2013年 5月至 2014年 9月任大成景安基金的基金经理; 2013年 6月至 2014年 9月任大成景兴 基金的基金经理;2014年 1月至 2014年 9月任大成信用增利基金的基金 经理。2014年 9月加入南方基金产品开 发部,从事产品研发工作;2014年 12月至 2015年 12月,任固定收益部资 深研究员,现任固定收益研究部总经理; 2016年 8月至 2017年 9月,任南方荣 毅基金经理;2016年 1月至 2018年 2月,任南方聚利基金经理;2016年南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共27 页 8月至 2018年 2月,任南方荣欢、南方 双元基金经理;2016年 11月至 2018年 2月,任南方荣光基金经理; 2015年 12月至今,任南方启元基金经 理;2016年 1月至今,任南方弘利基金 经理;2016年 9月至今,任南方颐元基 金经理;2016年 12月至今,任南方宣 利基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律 法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规 的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、 债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交 易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决 策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相 关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护 投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共27 页 价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常, 未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为7次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投 资策略需要所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年经济逐步下行,较2017年有显著回落,全年GDP增速从2017年的6.9%回落至 6.6%。通胀方面,CPI在猪肉价格上涨叠加低基数的影响下,全年中枢小幅回升至2.1%, PPI在高基数和油价下跌的影响下,全年中枢回落至3.5%。金融数据方面,18年12月末 M2增速降至8.1%,虽然信贷规模较17年有显著增长,但由于非标融资大幅减少,社融增 速整体大幅下滑。 美联储2018年加息4次,不过美国经济开始呈现出衰退的迹象,美联储下调了对 2019年的经济增长和通胀预测。欧洲经济同样出现放缓,欧央行下调了2019年对欧洲经 济增长和通胀的预期。国内方面,央行的政策态度较2017年有较大转变,从偏紧的货币政 策转向了中性偏松,并在年内大部分时间维持了合理充裕的流动性环境。2018年美元指数 上涨4.14%,人民币对美元汇率中间价贬值3290个基点。 市场层面,2018年利率债收益率大幅下行,且短端下行幅度大于长端,收益率曲线呈 现显著陡峭化。其中,1年国债、1年国开收益率分别下行119BP、193BP,10年国债、 10年国开收益率分别下行65BP、118BP。信用债内部表现有所分化,城投表现略好于同期 限金融债,中票表现弱于同期限金融债。2018年权益市场全线大跌,上证综指下跌 24.6%,沪深300下跌25.3%,中小板和创业板下跌37.7%和28.6%。受正股拖累影响,转 债市场表现不佳,2018年中证转债指数下跌1.2%。 投资运作上,组合保持了较高的信用债仓位,久期维持中性,未参与股票投资,取得 了较好的投资效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.047元,报告期内,份额净值增长率为5.23%, 同期业绩基准增长率为1.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共27 页 2019年国内经济存在进一步下行的空间,海外央行货币政策趋紧对国内的掣肘也在逐 步缓解。利率债方面,收益率中长期下行的时间和空间都还存在,2019年利率债收益率整 体或将继续下行,但下行的幅度难超越2018年。利率债的绝对收益率水平已经显著低于历 史均值,且随着稳增长政策的持续发力,宽信用的效果或开始逐步显现,这将制约利率债 收益率的大幅下行。信用债方面,2018年信用债收益率下行的节奏较利率债偏慢,信用利 差依然处于较高水平,因此存在一定利差收窄的空间。权益市场方面,股市和转债估值处 于历史底部区域,但市场情绪较为脆弱,需重点挖掘个券机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的 专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机 构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估 值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分 配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基 金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基 金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机 关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共27 页 不适用。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基 金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6


审计报告 本基金 2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 23189 号“标准无保留意见的审计报告” ,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资产 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资产:南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共27 页 银行存款 731,399.86 1,334,428.90 结算备付金 1,979,571.55 7,603,397.22 存出保证金 21,195.51 22,391.78 交易性金融资产 215,477,988.10 650,986,919.20 其中:股票投资 - -








基金投资 - -








债券投资 215,477,988.10 613,035,519.20








资产支持证券投资 - 37,951,400.00








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 3,547,954.41 11,434,535.59 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 221,758,109.43 671,381,672.69 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 53,000,000.00 162,899,695.00 应付证券清算款 581,309.58 19,371.78 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 88,312.57 215,475.98 应付托管费 17,662.52 43,095.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,684.98 13,262.68 应交税费 11,020.45 - 应付利息 -10,163.68 100,408.41 应付利润 - -南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共27 页 递延所得税负债 - - 其他负债 384,000.00 424,000.00 负债合计 54,075,826.42 163,715,309.03 所有者权益: 实收基金 160,099,951.92 510,099,951.92 未分配利润 7,582,331.09 -2,433,588.26 所有者权益合计 167,682,283.01 507,666,363.66 负债和所有者权益总计 221,758,109.43 671,381,672.69 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.047元,基金份额总额 160,099,951.92份。 7.2 利润表 会计主体:南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项目 本期2018年1月1日 至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月 1日至2017年12月31日 一、收入 27,881,246.53 21,459,808.29 1.利息收入 24,086,446.67 27,136,455.71 其中:存款利息收入 128,312.43 175,043.67








债券利息收入 22,201,754.30 26,592,239.80








资产支持证券利息收入 1,698,954.73 333,093.70








买入返售金融资产收入 57,425.21 36,078.54








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -709,494.37 -16,304,226.86 其中:股票投资收益 - 3,320,496.73








基金投资收益 - -








债券投资收益 -709,494.37 -19,623,224.57








资产支持证券投资收益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 - -1,499.02南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共27 页 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 4,504,294.23 10,627,579.44 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) - - 减:二、费用 6,355,327.18 9,990,856.53 1.管理人报酬 2,058,840.07 2,510,318.78 2.托管费 411,768.06 502,063.78 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,484.72 83,812.34 5.利息支出 3,429,876.09 6,500,461.63 其中:卖出回购金融资产支出 3,429,876.09 6,500,461.63 6.税金及附加 65,158.24 - 7.其他费用 381,200.00 394,200.00 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 21,525,919.35 11,468,951.76 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 21,525,919.35 11,468,951.76 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 本期2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 510,099,951.92 -2,433,588.26 507,666,363.66 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 21,525,919.35 21,525,919.35 三、本期基金份额交易 -350,000,000.00 -11,510,000.00 -361,510,000.00南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共27 页 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 -350,000,000.00 -11,510,000.00 -361,510,000.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 160,099,951.92 7,582,331.09 167,682,283.01 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 510,099,951.92 -13,902,540.02 496,197,411.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 11,468,951.76 11,468,951.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 510,099,951.92 -2,433,588.26 507,666,363.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共27 页 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。 7.4.1.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共27 页 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金 销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理 有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并 已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,058,840.07 2,510,318.78南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共27 页 其中:支付销售机构的客户 维护费 2,184.76 2.44 注:支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 ×0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 411,768.06 502,063.78 注:支付基金托管人平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数 7.4.4.2.3 销售服务费 无。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金合同生效日(2016年 08月 03日)持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 10,002,111.32 10,002,111.32 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 10,002,111.32 10,002,111.32 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 6.25% 1.96%南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共27 页 注:基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规 定执行。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行 731,399.86 27,524.82 1,334,428.90 58,279.20 注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 110049 海尔转债 2018 年 12月 19日 2019 年 1月 18日 新债未 上市 100.0 0 100.0 0 630 63,000.00 63,000.00 - 113524 奇精转债 2018 年 12月 17日 2019 年 1月 7日 新债未 上市 100.0 0 100.0 0 9,190 919,000.00 919,000.00 - 113525 台华转债 2018 年 12月 18日 2019 年 1月 11日 新债未 上市 100.0 0 100.0 0 6,740 674,000.00 674,000.00 - 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共27 页 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额53,000,000.00元,截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金 转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余 额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为215,477,988.10元,无属于第一或第三层次的余额(2017年 12月31日:第一层次2,584,621.20元,第二层次648,402,298.00元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月31日:同)。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共27 页 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值 与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 215,477,988.10 97.17 其中:债券 215,477,988.10 97.17








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,710,971.41 1.22 7 其他资产 3,569,149.92 1.61 8 合计 221,758,109.43 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 无。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共27 页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 97,515,988.10 58.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,656,000.00 0.99 8 同业存单 116,306,000.00 69.36 9 其他 - - 10 合计 215,477,988.10 128.50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111819474 18恒丰银行 CD474 200,000 19,666,000.00 11.73 2 111816269 18上海银行 CD269 200,000 19,520,000.00 11.64 3 111812187 18北京银行 CD187 200,000 19,500,000.00 11.63 4 111814069 18江苏银行 CD069 200,000 19,228,000.00 11.47 5 111895710 18徽商银行 CD067 200,000 19,198,000.00 11.45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共27 页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如 是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除18徽商银行CD067(证券代码111895710)、18上 海银行CD269(证券代码111816269)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不 存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18徽商银行CD067(证券代码111895710) 2018年7月9日,因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定,央行合肥中心支 行对徽商银行被进行行政处罚,被责令限期整改给予警告,并处10万元罚款。 2、18上海银行CD269(证券代码111816269) 2018年10月18日,上海银监局对上海银行进行行政处罚,上海银行股份因存在违规 向其关系人发放信用贷款、对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未 尽职的行为,上海银监局决定对上海银行罚款159.5万元人民币。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共27 页 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,195.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,547,954.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,569,149.92 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4 40,024,987.98 160,001,111.32 99.94% 98,840.60 0.06% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 49420.30 0.0309%南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共27 页 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,002,111.32 6.25 9,901,159.40 6.18 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 98,840.60 0.06 98,840.60 0.06 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,100,951.92 6.31 10,000,000.00 6.25 - §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 8月 03日)基金份 额总额 510,099,951.92 本报告期期初基金份额总额 510,099,951.92 本报告期基金总申购份额 - 减:报告期基金总赎回份额 350,000,000.00 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 160,099,951.92 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共27 页 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务3年,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)的报酬为人民币54,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 民族证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共27 页 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 民族证券 182,159,465.40 97.84% 13,806,900,000.00 100.00% - - 浙商证券 4,024,007.41 2.16% - - - - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座;南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共27 页 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101-20181231 499,999,000.00 0.00 350,000,000.00 149,999,000.00 93.69% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及 时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。