南方创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019年3月27日南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方创业板 ETF 联接
基金主代码 002656
交易代码 002656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 20日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,102,221,046.95份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南方创业板 ETF 联接 南方创业板 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 002656 004343
报告期末下属分级基金的份
额总额
938,243,722.61份 163,977,324.34份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方创业板”
。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159948
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2016年 5月 13日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 5月 13日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“创业板EF”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标
ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市
场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为创业板指数。
风险收益特
征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国银行股份有限公司
姓名 常克川 王永民
联系电话 0755-82763888 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.
com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
1、南方创业板ETF联接
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年
2016年5月20日
(基金合同生效日)
-2016年12月
31日
本期已实现收益
-7,236,957.38 206,307.99 -1,369,175.39
本期利润
-146,406,558.71 -13,377,264.54 -7,184,906.94
加权平均基金份额本期利润
-0.2421 -0.0674 -0.0963
本期基金份额净值增长率
-26.33% -8.78% -8.01%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.3818 -0.1609 -0.0801
期末基金资产净值
580,032,312.65 274,738,050.09 83,916,318.88
期末基金份额净值
0.6182 0.8391 0.9199
2、南方创业板ETF联接C
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年
2017年2月27日(基金合同
生效日)-2017年12月31日
本期已实现收益
-1,768,056.78 4,263.01
本期利润
-29,734,220.14 -951,001.95
加权平均基金份额本期利润
-0.2977 -0.1090
本期基金份额净值增长率
-26.62% -6.34%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末
期末可供分配基金份额利润
-0.3736 -0.1464
期末基金资产净值
102,718,321.08 20,594,708.97
期末基金份额净值
0.6264 0.8536
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数；
4、本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式成为A类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方创业板ETF联接
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-10.60% 1.86% -10.80% 1.86% 0.20% 0.00%
过去六个月
-20.62% 1.65% -21.11% 1.66% 0.49% -0.01%
过去一年
-26.33% 1.65% -27.29% 1.66% 0.96% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-38.18% 1.31% -36.88% 1.34% -1.30% -0.03%
南方创业板ETF联接C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-10.69% 1.86% -10.80% 1.86% 0.11% 0.00%
过去六个月
-20.78% 1.65% -21.11% 1.66% 0.33% -0.01%
过去一年
-26.62% 1.65% -27.29% 1.66% 0.67% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-31.27% 1.39% -33.50% 1.39% 2.23% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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注：1、本基金从2017年2月23日起新增C类份额，C类份额自2017年2月27日起存续。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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注：1、本基金于2016年5月20日成立，成立当年净值增长率按当年实际存续期计算,不
按整个自然年度进行折算。
2、本基金从2017年2月23日起新增C类份额，C类份额自2017年2月27日起存续，
故存续起始当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2016年5月20日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人
民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国
际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、
深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金
公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿
元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投
资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
孙伟
本基金
基金经
理
2016年
5月 20日
- 8年
管理学学士，具有基金从业资格、金融
分析师（CFA）资格、注册会计师
（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限
公司投资并购部、德勤华永会计师事务
所深圳分所审计部。2010年 2月加入南
方基金，历任运作保障部基金会计、数
量化投资部量化投资研究员；2014年
12月至 2015年 5月，担任南方恒生
ETF 的基金经理助理；2015 年 5月至
2016年 7月，任南方 500工业 ETF、南
方 500原材料 ETF 基金经理；2015年
7月至今，任改革基金、高铁基金、
500信息基金经理；2016年 5月至今，
任南方创业板 ETF、南方创业板 ETF 联
接基金经理；2016年 8月至今，任
500信息联接、深成 ETF、南方深成基
金经理；2017年 3月至今，任南方全指
证券 ETF 联接、南方中证全指证券
ETF 基金经理；2017年 6月至今，任南
方中证银行 ETF、南方银行联接基金经
理；2018年 2月至今，任 H 股 ETF、
南方 H 股联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规
的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、
债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交
易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决
策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相
关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护
投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢
价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，
未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投
资策略需要所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期创业板指下跌28.65%。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，
将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的
安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的再平
衡操作进行应对；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏
离及基金整体仓位的偏离，以及停牌股票的估值调整影响；
（4）根据指数季度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在
实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A份额净值为0.6182元，报告期内，份额净值增长率为-26.33%，
同期业绩基准增长率为-27.29%；本基金C份额净值为0.6264元，报告期内，份额净值增
长率为-26.62%，同期业绩基准增长率为-27.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年市场波动较大有内外两方面原因：内部主要矛盾在于经济增长和金融风险释放
的预期，外部重要因素在于中美贸易摩擦升级和人民币汇率贬值。我们认为，经济自身仍
将保持良好的增长韧性，且管理层在财政和货币政策上会有适当的预调微调；人民币汇率
下行压力有限，中美贸易摩擦常态化仍然是未来较长时间需要关注的重要变量。
在“新结构市场”以及“新增资金机构化”的大背景下，预计基本面优秀和估值具有
安全边际的公司将继续受到投资者青睐。
创业板指于10年6月发布，系由创业板的100只龙头股构成。当前指数最新市盈率已
处于历史相对低位。展望后市，创业板指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分
配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而
C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同
一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告
中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 审计报告
本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 23091 号“标准无保留意见的审计报告”
，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末2018年12月
31日
上年度末2017年12月
31日
资产：
银行存款
7.4.7.1 24,706,908.87 16,935,482.78
结算备付金
402,611.09 80,128.86
存出保证金
110,941.61 50,091.43
交易性金融资产
7.4.7.2 656,515,583.83 278,004,587.48
其中：股票投资
23,731,801.54 2,088,585.12
基金投资
619,757,782.29 275,913,202.36
债券投资
13,026,000.00 2,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5 609,194.34 3,297.87南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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应收股利
- -
应收申购款
2,272,152.80 1,871,715.75
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 3,590.00 115,116.12
资产总计
684,620,982.54 297,060,420.29
负债和所有者权益 附注号
本期末2018年12月
31日
上年度末2017年12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,435,305.50 1,348,713.55
应付管理人报酬
23,770.76 8,489.53
应付托管费
4,754.17 1,697.91
应付销售服务费
34,971.25 6,473.68
应付交易费用
7.4.7.7 15,078.34 3,933.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 356,468.79 358,353.14
负债合计
1,870,348.81 1,727,661.23
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 1,102,221,046.95 351,540,303.52
未分配利润
7.4.7.10 -419,470,413.22 -56,207,544.46
所有者权益合计
682,750,633.73 295,332,759.06
负债和所有者权益总计
684,620,982.54 297,060,420.29
注：报告截止日2018年12月31日，南方创业板ETF联接份额净值0.6182元，基金份额
总额938,243,722.61份；南方创业板ETF联接C份额净值0.6264元，基金份额总额
163,977,324.34份；总份额合计1,102,221,046.95份。南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第15页共40页
7.2 利润表
会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期2018年1月1日
至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
-175,012,013.70 -13,792,262.01
1.利息收入
716,911.18 165,159.06
其中：存款利息收入
7.4.7.11 143,092.57 66,470.50
债券利息收入
573,818.61 0.26
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 98,688.30
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-9,510,687.07 148,132.01
其中：股票投资收益
7.4.7.12 -9,466,864.40 -174,712.54
基金投资收益
7.4.7.13 -124,169.24 310,266.69
债券投资收益
7.4.7.14 130.73 -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15 - -
衍生工具收益
7.4.7.16 - -
股利收益
7.4.7.17 80,215.84 12,577.86
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.18 -167,135,764.69 -14,538,837.49
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
7.4.7.19 917,526.88 433,284.41
减：二、费用
1,128,765.15 536,004.48南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第16页共40页
1.管理人报酬
7.4.10.2.1 226,700.03 60,720.34
2.托管费
7.4.10.2.2 45,340.17 12,144.14
3.销售服务费
7.4.10.2.3 292,793.07 26,318.14
4.交易费用
7.4.7.20 195,533.28 81,309.29
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用
7.4.7.21 368,398.60 355,512.57
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-176,140,778.85 -14,328,266.49
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
-176,140,778.85 -14,328,266.49
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
本期2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
351,540,303.52 -56,207,544.46 295,332,759.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -176,140,778.85 -176,140,778.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
750,680,743.43 -187,122,089.91 563,558,653.52
其中：1.基金申购款
1,428,075,338.60 -337,959,360.65 1,090,115,977.95
2.基金赎回款
-677,394,595.17 150,837,270.74 -526,557,324.43
四、本期向基金份额持
- - -南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“－”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,102,221,046.95 -419,470,413.22 682,750,633.73
上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
91,219,073.55 -7,302,754.67 83,916,318.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -14,328,266.49 -14,328,266.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
260,321,229.97 -34,576,523.30 225,744,706.67
其中：1.基金申购款
623,594,470.12 -72,025,266.35 551,569,203.77
2.基金赎回款
-363,273,240.15 37,448,743.05 -325,824,497.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
351,540,303.52 -56,207,544.46 295,332,759.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]559号《关于准予南方创业
板交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由南方基金管理股份有南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第18页共40页
限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币292,552,763.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2016)第629号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南
方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2016年5月20日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为292,580,784.97份基金份额，其中认购资金利息折
合28,021.44份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管
人为中国银行股份有限公司。
根据《关于南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增C类基金份额并
修改基金合同的公告》以及更新的《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书》的有关规定，自2017年2月23日起，本基金根据销售服务费及赎回费收取
方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基
金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。
本基金为南方创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接
基金。目标ETF是采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主
要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标ETF、创业板指数成份股和备
选成份股，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于目标
ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%＋银行人民币活期存款
利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第19页共40页
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第20页共40页
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金，可以选择按照实际买入价计算销售额，
或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内
(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.6 重要财务报表项目的说明
7.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
活期存款 24,706,908.87 16,935,482.78
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 24,706,908.87 16,935,482.78南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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7.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2018年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,530,700.72 23,731,801.54 -798,899.18
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 13,143,513.90 13,026,000.00 -117,513.90
银行间市场 - - - 债券
合计 13,143,513.90 13,026,000.00 -117,513.90
资产支持证券 - - -
基金 806,331,702.94 619,757,782.29 -186,573,920.65
其他 - - -
合计 844,005,917.56 656,515,583.83 -187,490,333.73
上年度末 2017年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,261,495.05 2,088,585.12 -172,909.93
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 2,800.00 2,800.00 -
银行间市场 - - - 债券
合计 2,800.00 2,800.00 -
资产支持证券 - - -
基金 296,094,861.47 275,913,202.36 -20,181,659.11
其他 - - -
合计 298,359,156.52 278,004,587.48 -20,354,569.04
注:基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价
值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场买卖的方式进行目标ETF份额的交
易。
7.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.6.4 买入返售金融资产
7.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.6.5 应收利息南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
应收活期存款利息 4,552.50 3,222.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 143.72 52.45
应收债券利息 604,448.22 0.26
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 49.90 22.50
合计 609,194.34 3,297.87
7.4.6.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
可收退补款 3,590.00 112,376.48
应收退补款 - 2,739.64
合计 3,590.00 115,116.12
7.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
交易所市场应付交易费用 15,078.34 3,933.42
银行间市场应付交易费用 - -
合计 15,078.34 3,933.42
7.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 12月 31日
上年度末 2017年 12月
31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,468.79 4,353.14
应退替代款 - -
预提费用 354,000.00 354,000.00
应付指数使用费 - -
可退替代款 - -南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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其他 - -
合计 356,468.79 358,353.14
7.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方创业板 ETF 联接
本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 327,414,389.28 327,414,389.28
本期申购 1,127,090,594.18 1,127,090,594.18
本期赎回（以“-”号填列） -516,261,260.85 -516,261,260.85
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 938,243,722.61 938,243,722.61
金额单位：人民币元
南方创业板 ETF 联接 C
本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,125,914.24 24,125,914.24
本期申购 300,984,744.42 300,984,744.42
本期赎回（以“-”号填列） -161,133,334.32 -161,133,334.32
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 163,977,324.34 163,977,324.34
注：本期申购含转换入份额，本期赎回含转换出份额。
7.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
南方创业板 ETF 联接
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -7,773,005.69 -44,903,333.50 -52,676,339.19
本期利润 -7,236,957.38 -139,169,601.33 -146,406,558.71
本期基金份额交易
产生的变动数
-17,648,186.10 -141,480,325.96 -159,128,512.06
其中：基金申购款 -32,172,970.45 -239,865,306.11 -272,038,276.56
基金赎回款 14,524,784.35 98,384,980.15 112,909,764.50
本期已分配利润 - - -
本期末 -32,658,149.17 -325,553,260.79 -358,211,409.96
单位：人民币元南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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南方创业板 ETF 联接 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -183,359.13 -3,347,846.14 -3,531,205.27
本期利润 -1,768,056.78 -27,966,163.36 -29,734,220.14
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,642,455.42 -26,351,122.43 -27,993,577.85
其中：基金申购款 -4,061,657.82 -61,859,426.27 -65,921,084.09
基金赎回款 2,419,202.40 35,508,303.84 37,927,506.24
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,593,871.33 -57,665,131.93 -61,259,003.26
7.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
活期存款利息收入 126,140.44 55,947.26
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,958.14 7,185.76
其他 6,993.99 3,337.48
合计 143,092.57 66,470.50
7.4.6.12 股票投资收益
7.4.6.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
895,784.40 -46,773.05
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 -10,362,648.80 -127,939.49
合计 -9,466,864.40 -174,712.54
7.4.6.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
卖出股票成交总额 62,391,171.49 37,710,447.18
减：卖出股票成本总额 61,495,387.09 37,757,220.23
买卖股票差价收入 895,784.40 -46,773.05南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第25页共40页
7.4.6.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。
7.4.6.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
申购基金份额总额 518,783,700.00 170,192,350.00
减：现金支付申购款总额 4,758,714.28 15,731,222.61
减：申购股票成本总额 524,387,634.52 154,589,066.88
申购差价收入 -10,362,648.80 -127,939.49
7.4.6.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
卖出/赎回基金成交总额 15,036,929.96 36,616,468.12
减：卖出/赎回基金成本总
额
15,161,099.20 36,306,201.43
基金投资收益 -124,169.24 310,266.69
7.4.6.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
4,997.70 -
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
4,797.02 -
减：应收利息总额 69.95 -
买卖债券差价收入 130.73 -
7.4.6.15 贵金属投资收益
无。
7.4.6.16 衍生工具收益
无。
7.4.6.17 股利收益南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第26页共40页
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 80,215.84 12,577.86
基金投资产生的股利收益 - -
合计 80,215.84 12,577.86
7.4.6.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
1.交易性金融资产 -167,135,764.69 -14,538,837.49
——股票投资 -625,989.25 -173,429.50
——债券投资 -117,513.90 -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -166,392,261.54 -14,365,407.99
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——期货投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -167,135,764.69 -14,538,837.49
7.4.6.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
基金赎回费收入 862,427.03 386,108.41
基金转换费收入 55,099.85 47,176.00
合计 917,526.88 433,284.41
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.6.20 交易费用南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第27页共40页
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
交易所市场交易费用 186,195.07 74,471.15
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 9,338.21 6,838.14
其中：申购费 - -
赎回费 - -
场内交易费 341.82 3,758 .26
其他 8,996.39 3,079.88
合计 195,533.28 81,309.29
7.4.6.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
审计费用 54,000.00 54,000.00
信息披露费 300,000.00 290,000.00
银行费用 14,398.60 11,512.57
合计 368,398.60 355,512.57
7.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金(“目标
ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基
金南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第28页共40页
1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理
有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并
已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.9.2 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.9.2.1 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.9.2.2 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.9.3 关联方报酬
7.4.9.3.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
当期发生的基金应支付的管
理费
226,700.03 60,720.34
其中：支付销售机构的客户
维护费
786,846.11 220,088.53
注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管
理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若
为负数，则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资
产)X0.50%/当年天数。
7.4.9.3.2 基金托管费
单位：人民币元南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第29页共40页
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 12月
31日
当期发生的基金应支付的托
管费
45,340.17 12,144.14
注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负
数，则取零)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)
X0.10%/当年天数。
7.4.9.3.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
南方创业板 ETF 联接
南方创业板 ETF 联接
C
合计
南方基金 - 63,444.17 63,444.17
华泰证券 - 1,021.95 1,021.95
合计 - 64,466.12 64,466.12
上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
南方创业板 ETF 联接
南方创业板 ETF 联接
C
合计
南方基金 - 13,489.76 13,489.76
华泰证券 - 0.27 0.27
合计 - 13,490.03 13,490.03
注：支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各
基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
7.4.9.4 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第30页共40页
南方创业板 ETF 联接 南方创业板 ETF 联接 C
基金合同生效日（2016年
5月 20日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 19,583,822.95 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 19,583,822.95 -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
1.78% -
份额单位：份
上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
项目
南方创业板 ETF 联接 南方创业板 ETF 联接 C
基金合同生效日（2016年
5月 20日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 19,583,822.95 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 19,583,822.95 -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
5.57% -
7.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
上年度可比期间 2017年 1月 1日
至 2017年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 24,706,908.87 126,140.44 16,935,482.78 55,947.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
7.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9.8 其他关联交易事项的说明
7.4.9.8.1 其他关联交易事项的说明南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第31页共40页
于本报告期末，本基金持有474,910,178份目标ETF基金份额(2017年12月31日：
152,211,178份)，占其份额的比例为86.63%(2017年12月31日：83.31%)。
7.4.10 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.11 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 23,731,801.54 3.47
其中：股票 23,731,801.54 3.47
2 基金投资 619,757,782.29 90.53
3 固定收益投资 13,026,000.00 1.90
其中：债券 13,026,000.00 1.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 25,109,519.96 3.67
8 其他资产 2,995,878.75 0.44
9 合计 684,620,982.54 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第32页共40页
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 2,800,526.96 0.41
B 采矿业 - -
C 制造业 11,419,131.89 1.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 138,052.33 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,956,592.80 0.87
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 156,674.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 54,000.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 578,455.80 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,141,671.80 0.17
R 文化、体育和娱乐业 1,486,695.96 0.22
S 综合 - -
合计 23,731,801.54 3.48
8.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 106,972 2,800,526.96 0.41
2 300059 东方财富 109,627 1,326,486.70 0.19
3 300142 沃森生物 32,800 626,480.00 0.09
4 300015 爱尔眼科 23,416 615,840.80 0.09
5 300124 汇川技术 27,371 551,251.94 0.08
6 300003 乐普医疗 25,607 532,881.67 0.08
7 300408 三环集团 30,516 516,330.72 0.08
8 300122 智飞生物 12,800 496,128.00 0.07
9 300750 宁德时代 6,600 487,080.00 0.07
10 300136 信维通信 22,300 481,903.00 0.07南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
第33页共40页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300498 温氏股份 51,466,771.06 17.43
2 300059 东方财富 28,092,247.23 9.51
3 300124 汇川技术 16,925,639.68 5.73
4 300003 乐普医疗 16,505,553.72 5.59
5 300136 信维通信 14,141,297.98 4.79
6 300015 爱尔眼科 14,132,625.00 4.79
7 300408 三环集团 14,054,859.42 4.76
8 300142 沃森生物 13,984,381.44 4.74
9 300024 机器人 12,342,034.23 4.18
10 300070 碧水源 12,104,828.87 4.10
11 300122 智飞生物 11,599,916.84 3.93
12 300072 三聚环保 10,767,889.37 3.65
13 300296 利亚德 10,026,455.45 3.39
14 300017 网宿科技 9,749,489.40 3.30
15 300347 泰格医药 9,522,848.58 3.22
16 300144 宋城演艺 9,221,670.53 3.12
17 300618 寒锐钴业 8,234,423.60 2.79
18 300168 万达信息 7,794,138.00 2.64
19 300253 卫宁健康 7,653,759.51 2.59
20 300315 掌趣科技 7,027,711.00 2.38
21 300383 光环新网 6,715,832.00 2.27
22 300450 先导智能 6,679,691.01 2.26
23 300027 华谊兄弟 6,455,118.10 2.19
24 300009 安科生物 6,321,796.50 2.14
25 300166 东方国信 6,276,091.00 2.13
26 300088 长信科技 6,210,434.85 2.10
27 300274 阳光电源 6,200,040.00 2.10
28 300676 华大基因 6,188,681.50 2.10
29 300033 同花顺 5,978,858.72 2.02
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300498 温氏股份 5,128,281.00 1.74
2 300059 东方财富 2,778,966.17 0.94
3 300124 汇川技术 1,905,733.00 0.65
4 300003 乐普医疗 1,746,526.52 0.59
5 300136 信维通信 1,713,878.00 0.58
6 300072 三聚环保 1,606,362.00 0.54
7 300015 爱尔眼科 1,509,045.88 0.51
8 300408 三环集团 1,494,565.00 0.51
9 300142 沃森生物 1,441,349.00 0.49
10 300070 碧水源 1,358,781.00 0.46
11 300024 机器人 1,350,533.00 0.46
12 300296 利亚德 1,139,584.71 0.39
13 300017 网宿科技 1,087,373.00 0.37
14 300122 智飞生物 1,052,068.75 0.36
15 300144 宋城演艺 954,830.00 0.32
16 300347 泰格医药 931,253.00 0.32
17 300315 掌趣科技 812,496.00 0.28
18 300168 万达信息 796,162.00 0.27
19 300253 卫宁健康 777,344.62 0.26
20 300088 长信科技 769,403.00 0.26
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 593,642,031.28
卖出股票收入（成交）总额 62,391,171.49
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 13,026,000.00 1.91
其中：政策性金融债 13,026,000.00 1.91
4 企业债券 - -南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,026,000.00 1.91
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 018002 国开 1302 80,000 8,004,000.00 1.17
2 018005 国开 1701 50,000 5,022,000.00 0.74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（人民币
元）
占基金资
产净值比
例（%）
1
南方创业
板 ETF
股票型
交易型开
放式
南方基金
管理股份
有限公司
619,757,78
2.29
90.77
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 110,941.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 609,194.34
5 应收申购款 2,272,152.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 3,590.00
9 合计 2,995,878.75
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
南方创业
板 ETF 联
接
36,428 25,756.11
96,931,096.
05
10.33%
841,312,62
6.56
89.67%
南方创业
板 ETF 联
接 C
24,128 6,796.14 - -
163,977,32
4.34
100.00%
合计 60,556 18,201.68
96,931,096.
05
8.79%
1,005,289,9
50.90
91.21%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
南方创业板 ETF 联
接
1,190,556.44 0.1269%
南方创业板 ETF 联
接 C
51,015.73 0.0311%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 1,241,572.17 0.1126%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§10 开放式基金份额变动南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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单位：份
项目
南方创业板
ETF 联接
南方创业板
ETF 联接 C
基金合同生效日(2016 年 5月 20日)基金份额总额 292,580,784.97 -
本报告期期初基金份额总额 327,414,389.28 24,125,914.24
本报告期基金总申购份额 1,127,090,594.18 300,984,744.42
减：报告期基金总赎回份额 516,261,260.85 161,133,334.32
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 938,243,722.61 163,977,324.34
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已
为本基金提供审计服务3年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的
报酬为人民币54,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部
门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
新时代证
券
1 656,028,612.77 100.00% 65,609.89 100.02% -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - -13.18 -0.02% -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交
金额
占当期债
券回购成
交总额的
成交
金额
占当期
权证成
交总额
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年年度报告摘要
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比例 的比例
新时代证
券
4,925.72 0.04% - - - - 540,963,484.30 100.00%
华泰证券 - - - - - - - -
广发证券 13,143,513.90 99.96% - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
