南方人工智能主题混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年03月27日南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 2页 共 39页
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年10月12日（基金合同生效日）起至12月31日止。 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 3页 共 39页 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 4页 共 39页
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方人工智能主题混合
基金主代码
005729
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年10月12日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,744,814.20份
基金合同存续期 不定期
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方人工智能主题混
合”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预
期收益的品种，一般而言，其预期风险收益水平高于债券基金与货
币市场型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通股票，除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。
投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配
置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政
策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势
及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投
资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行
业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争
优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅
以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×60%＋中证港股通综合指数
×10%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预
期收益的品种，一般而言，其预期风险收益水平高于债券基金与货
币市场型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通股票，除了
需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方人工智能主题混
合”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 5页 共 39页
名称 南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年10月12日（基金合同生效日）-2018年12月31日
本期已实现收益
157,561.13
本期利润
-1,483,579.10
加权平均基金份额本期利润
-0.0095
本期基金份额净值增长率
-1.80%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末
期末可供分配利润
-1,506,483.78
期末基金资产净值
82,238,330.42
期末基金份额净值
0.9820
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4.本基金合同于2018年10月12日生效，截至本报告期末成立未满1年，本报告期为非完整会
计年度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 6页 共 39页
长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
自基金合同
生效起至今
-1.80% 0.29% 0.45% 1.25% -2.25% -0.96%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金合同于2018年10月12日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 7页 共 39页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:本基金合同于2018年10月12日成立，截至本报告期末成立未满1年，故本报告期净值增长
率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2018年10月12日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公
司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地
设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南
方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分
支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下
管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 8页 共 39页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
罗安安
本基金基
金经理
2018年10月
12日
- 8
清华大学计算机科
学与技术专业博士，
具有基金从业资格，
2010年7月加入南
方基金，担任研究
部高级研究员；
2014年3月至
2014年11月，担
任南方成长、南方
价值基金经理助理；
2014年11月至
2015年7月，担任
投资经理；2015年
7月至今，任南方
价值基金经理；
2017年12月至今，
任南方新兴混合基
金经理；2018年
6月至今，任南方
国策动力基金经理；
2018年10月至今，
任南方人工智能混
合基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 9页 共 39页
合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢
价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合
或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
南方人工智能基金在10月份开始运作，在封闭期，面临市场剧烈震荡时期，我们始终把仓
位控制的比较低，尽量做到不给客户亏钱。南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 10页 共 39页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金净值增长率-1.80%，同期业绩比较基准增长0.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，市场充分的下跌已经反映了经济下行的风险，预计政府会陆续出台一系列提
振经济的政策，美国也进入到因宏观经济波动而放缓加息缩表的节奏，全球可能进入到逆周期操
作的阶段。虽然中美贸易谈判的关键时点存在一定不确定性，但就目前时点来说，机会仍然大于
风险。所以我们并不悲观，预计市场将始终处于反弹-震荡-再反复的过程，未来会寻找逆周期攻
守兼具的板块或个股加大配置，同时积极研究个股，我们坚信选择符合未来国家产业趋势和优秀
阿尔法标的，是在板块轮动和行业波动中把握市场未来机会的关键。特别是在国家大力提倡科技
创新，推出科创板的战略机遇，我们认为人工智能相关标的将迎来新的上涨机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已
制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，
组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、
风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟
悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金
管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假
设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则
和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 11页 共 39页
面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原
则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基
金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管
理股份有限公司2018 年10月12日至 2018年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23080号“标准无保留意见的审计报告”，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 12页 共 39页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方人工智能主题混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年12月31日
资 产：
银行存款
16,975,668.30
结算备付金
5,706,226.82
存出保证金
6,468.54
交易性金融资产
31,474,669.20
其中：股票投资
31,474,669.20
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
30,000,000.00
应收证券清算款
28,787.67
应收利息
1,610.81
应收股利
255.15
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
84,193,686.49
负债和所有者权益
本期末
2018 年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,682,896.11
应付赎回款
-
应付管理人报酬
109,514.56
应付托管费
18,252.44
应付销售服务费
-
应付交易费用
45,692.96
应交税费
-
应付利息
-南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 13页 共 39页
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
99,000.00
负债合计
1,955,356.07
所有者权益：
实收基金
83,744,814.20
未分配利润
-1,506,483.78
所有者权益合计
82,238,330.42
负债和所有者权益总计
84,193,686.49
注:(1)报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.982元，基金份额总额
83,744,814.20份。
(2)本基金合同于2018年10月12日生效，本财务报表的实际编制期间为2018年10月12日
(基金合同生效日)至2018年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：南方人工智能主题混合型证券投资基金
本报告期：2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至
2018年12月31日
一、收入
-729,131.22
1.利息收入
462,667.76
其中：存款利息收入
180,851.81
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
281,815.95
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-135,978.22
其中：股票投资收益
-136,233.37
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
255.15
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,641,140.23
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
585,319.47
减：二、费用
754,447.88
1．管理人报酬
503,255.91南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 14页 共 39页
2．托管费
83,875.98
3．销售服务费
-
4．交易费用
63,941.72
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
103,374.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-1,483,579.10
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,483,579.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方人工智能主题混合型证券投资基金
本报告期：2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月
31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
236,972,660.93 - 236,972,660.93
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -1,483,579.10 -1,483,579.10
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-153,227,846.73 -22,904.68 -153,250,751.41
其中：1.基金申购款
1,310,859.69 -3,446.00 1,307,413.69
2.基金赎回款
-154,538,706.42 -19,458.68 -154,558,165.10
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
83,744,814.20 -1,506,483.78 82,238,330.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 15页 共 39页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方人工智能主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]207号《关于准予南方人工智能主题混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《南方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币236,825,967.63元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0639号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《南方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年10月
12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为236,972,660.93份基金份额，其中认购资金
利息折合146,693.30份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通允许买卖的规定范围内的香
港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简
称“港股通股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基
金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%)，其中投
资于人工智能主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的
业绩比较基准为：中证人工智能主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数×10%+上证国债指数
收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 16页 共 39页
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方人工智能主题混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年10月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年
10月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年10月12日(基金合同生效日)至2018年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 17页 共 39页
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基
金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 18页 共 39页
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允
价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 19页 共 39页
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生
的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 20页 共 39页
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业
往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 21页 共 39页
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产
生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 22页 共 39页
活期存款
16,975,668.30
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
16,975,668.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
33,115,809.43 31,474,669.20 -1,641,140.23
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
33,115,809.43 31,474,669.20 -1,641,140.23
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2018年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
30,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
30,000,000.00 -
注:交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为零。 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 23页 共 39页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注: 无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
应收活期存款利息
4,797.66
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,567.80
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-5,757.55
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
2.90
合计
1,610.81
7.4.7.6 其他资产
注: 无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用
45,692.96
银行间市场应付交易费用
-
合计
45,692.96
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
99,000.00
合计
99,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 24页 共 39页
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 236,972,660.93 236,972,660.93
本期申购 1,310,859.69 1,310,859.69
本期赎回（以“-”号填列） -154,538,706.42 -154,538,706.42
本期末 83,744,814.20 83,744,814.20
注:1.本基金自2018年7月24日至2018年10月9日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
人民币236,825,967.63元，折合为236,825,967.63份基金份额。根据《南方人工智能主题混合
型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币
146,693.30元在本基金成立后，折合为146,693.30份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2.根据《南方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》、《南方人工智能主题混合型证券
投资基金招募说明书》及《南方人工智能主题混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业
务的公告》的相关规定，本基金于2018年10月12日(基金合同生效日)至2018年11月13日止
期间暂不向投资人开放基金交易。申购和赎回业务自2018年11月14日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润
157,561.13 -1,641,140.23 -1,483,579.10
本期基金份额交易
产生的变动数
-95,708.57 72,803.89 -22,904.68
其中：基金申购款
3,956.88 -7,402.88 -3,446.00
基金赎回款
-99,665.45 80,206.77 -19,458.68
本期已分配利润
- - -
本期末
61,852.56 -1,568,336.34 -1,506,483.78
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日
活期存款利息收入
167,132.14
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
13,691.97
其他
27.70
合计
180,851.81
南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 25页 共 39页
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年
12月31日
卖出股票成交总额
8,537,865.36
减：卖出股票成本总额
8,674,098.73
买卖股票差价收入
-136,233.37
7.4.7.13 债券投资收益
注:无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注:无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益
255.15
基金投资产生的股利收益
-
合计
255.15
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年10月 12日（基金合同生效日）至2018年12月
31日
1.交易性金融资产
-1,641,140.23
股票投资
-1,641,140.23
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 26页 共 39页
合计
-1,641,140.23
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至
2018年12月31日
基金赎回费收入
580,580.02
基金合同生效前利息收入
4,739.45
合计
585,319.47
注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月
31日
交易所市场交易费用
63,941.72
银行间市场交易费用
-
合计
63,941.72
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至
2018年12月31日
审计费用
54,000.00
信息披露费
45,000.00
银行汇划费
3,974.27
其他
400.00
合计
103,374.27
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 27页 共 39页
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”
)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年10月 12日（基金合同生效日）至2018年
12月31日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华泰证券
37,771,310.47 75.05
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.1.2 权证交易
注:无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月31日南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 28页 共 39页
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券
34,301.22 75.07 34,301.22 75.07
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年10月 12日（基金合同生效日）至2018年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费
503,255.91
其中：支付销售机构的客户维护费
200809.40
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费
83,875.98
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注:无。南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 29页 共 39页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年10月12日（基金合同生效日）至2018年
12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司
16,975,668.30 167,132.14
注:本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注:无。
7.4.12 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注:无。
7.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 30页 共 39页
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为31,474,669.20元，无属于第二或第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
31,474,669.20 37.38
其中：股票
31,474,669.20 37.38
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
30,000,000.00 35.63
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
22,681,895.12 26.94
8
其他各项资产
37,122.17 0.04南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 31页 共 39页
9
合计
84,193,686.49 100.00
注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币3,851,775.20元，占基金资
产净值比例4.68%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
12,615,737.00 15.34
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
12,872,157.00 15.65
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
2,135,000.00 2.60
S
综合
- -
合计
27,622,894.00 33.59
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
科技
3,851,775.20 4.68
合计
3,851,775.20 4.68
注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 32页 共 39页
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 700 HK
腾讯控股有限
公司
14,000 3,851,775.20 4.68
2 300559
佳发教育
100,000 3,445,000.00 4.19
3 000063
中兴通讯
160,000 3,134,400.00 3.81
4 002376
新北洋
200,000 3,068,000.00 3.73
5 300474
景嘉微
80,000 2,892,800.00 3.52
6 000066
中国长城
600,000 2,844,000.00 3.46
7 300496
中科创达
117,700 2,601,170.00 3.16
8 300144
宋城演艺
100,000 2,135,000.00 2.60
9 300451
创业软件
100,000 1,915,000.00 2.33
10 300017
网宿科技
207,500 1,624,725.00 1.98
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 00700 HK
腾讯控股有限公
司
3,761,548.05 4.57
2 300559
佳发教育
3,471,250.04 4.22
3 002376
新北洋
3,377,938.00 4.11
4 000066
中国长城
3,332,096.00 4.05
5 000063
中兴通讯
3,297,138.81 4.01
6 300474
景嘉微
3,156,400.66 3.84
7 300496
中科创达
2,796,175.74 3.40
8 002230
科大讯飞
2,512,009.03 3.05
9 300144
宋城演艺
2,231,339.00 2.71
10 300451
创业慧康
1,847,019.00 2.25
11 300017
网宿科技
1,652,597.00 2.01
12 603528
多伦科技
1,393,504.00 1.69
13 01558 HK
宜昌东阳光长江
药业股份有限公
司
1,244,920.83 1.51
14 002410
广联达
1,087,706.00 1.32
15 300271
华宇软件
1,026,897.00 1.25
16 603508
思维列控
958,262.00 1.17
17 603019
中科曙光
928,508.00 1.13
18 600745
闻泰科技
867,956.00 1.06南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 33页 共 39页
19 002912
中新赛克
783,678.00 0.95
20 603986
兆易创新
698,762.00 0.85
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 603528
多伦科技
1,434,793.00 1.74
2 01558 HK
宜昌东阳光长
江药业股份有
限公司
1,255,351.36 1.53
3 002410
广联达
1,002,660.00 1.22
4 603508
思维列控
958,489.00 1.17
5 002230
科大讯飞
934,580.00 1.14
6 603019
中科曙光
872,311.00 1.06
7 002925
盈趣科技
694,715.00 0.84
8 603986
兆易创新
677,268.00 0.82
9 300101
振芯科技
573,435.00 0.70
10 300661
圣邦股份
134,263.00 0.16
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
41,789,908.16
卖出股票收入（成交）总额
8,537,865.36
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 34页 共 39页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除景嘉微（证券代码300474）、新北洋（证券代码
002376）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
1、景嘉微（证券代码300474）
2018年9月26日景嘉微公告，中国证券监督管理委员会福建监管局依据《上市公司信息披露
管理办法》对公司出具警示函。
2、新北洋（证券代码002376）南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 35页 共 39页
2018年12月11日新北洋公告，中国证券监督管理委员会山东监管局依据《关于上市公司建
立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对公司出具警示函。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和
公司制度的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
6,468.54
2
应收证券清算款
28,787.67
3
应收股利
255.15
4
应收利息
1,610.81
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
37,122.17
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额 机构投资者 个人投资者 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 36页 共 39页
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
4,053 20,662.43 2,497.26 0.00 83,742,316.94 100.00
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,114.29 0.0013
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年10月12日）基金份额总额
236,972,660.93
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
1,310,859.69
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
154,538,706.42
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
83,744,814.20
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金的基金托管人总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级
专家。。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 37页 共 39页
天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用54,000.00元。该审计机构已提供审计服务的年限
为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
华泰证券
1 37,771,310.47 75.05% 34,301.22 75.07% -
国泰君安
1 12,556,463.05 24.95% 11,391.74 24.93% -
东兴证券
1 - - - - -
中天证券
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
英大证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
江海证券
1 - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 38页 共 39页
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
川财证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
国泰君安
- - 2,485,000,000.00 100.00% - -
华泰证券
- - - - - -
江海证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
英大证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
中天证券
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。 南方人工智能主题混合2018年年度报告摘要
第 39页 共 39页
