华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018 年年度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 2 页 共 73 页 重 要 提 示 及 目 录 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 3 页 共 73 页 目 录 1.2
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 6 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 7 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 7 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 8 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 8 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 8 3.3 其 他 指 标 .................................................................................................................................... 10 3 .4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................. 10 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 11 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 13 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 13 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 14 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 15 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 15 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 16 4. 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 16 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 16 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 17 5. 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 17 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 17 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 17 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 18 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 18 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 21 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 23 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 24 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 53 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 53 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 53 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 54 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 57 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 59 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 59 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 ...................... 59 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 4 页 共 73 页 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 59 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 59 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 60 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 60 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 60 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 .......................................................................................................................... 62 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 62 9.2 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 62 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 62 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ........................................................................................................................ 63 §11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................. 64 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 64 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 64 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 64 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 64 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 64 11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 64 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 64 11.8 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 66 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 74 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 74 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 74 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 75 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 75 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 75 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 75 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 5 页 共 73 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 名 称 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 主代 码 004394
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2017年 5月 12日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 385,300,688.02份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 利 用 定 量 投 资 模 型 ， 在 力 求 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 实 现 达 到 或 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。 投 资 策 略 1、 股 票 投 资 策 略 本 基 金 主 要 利 用 定 量 投 资 模 型 ， 跟 踪 创 业 板 指 数 ， 通 过 主 动 管 理 ， 使 用 量 化 方 法 选 取 并 持 有 预 期 收 益 较 好 的 股 票 构 成投 资 组 合 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 实 现 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 本 基 金 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 0-95%， 在 极 端 市 场 情 况 下 ， 为 保 护投 资 者 的 本 金 安 全 ， 股 票 资 产 比 例 可 降 至 0%。 2、 固 定 收 益 资 产 投 资 策 略 本 基 金 固 定 收 益 资 产 投 资 的目的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 有 效 利 用 基 金 资 产 ， 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 。 固 定 收 益 资 产 包 括 债 券 （ 国 债 、 金 融 债 、 企 业 /公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 （ 含 分 离 交 易 可 转 债 ） 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币市 场 工 具 等 。 本 基 金 管 理 人 将 基 于 对 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 深 入 分 析 、 国 内 财 政政 策 与 货 币市 场 政 策等 因 素 对 固 定 收 益 资 产 的 影 响 ， 进 行 合 理 的 利 率 预 期 ， 判 断 市 场 的 基 本 走 势 ， 制 定 久 期 控 制 下 的 资 产 类 属 配 置 策 略 。 在 固 定 收 益 资 产 投 资 组 合 构 建 和 管 理 过 程 中 ， 本 基 金 管 理 人 将 具 体 采 用 期 限 结 构 配 置 、 市 场 转 换 、 信 用 利 差 和 相 对 价 值 判 断 、 信 用 风 险 评 估 、 现 金 管 理 等管 理 手 段 进 行 个 券 选 择 。 3、 权 证 投 资 策 略 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 ， 其 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值 ， 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制 。 本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研 究 ， 同 时 综 合 考 虑 权 证 定 价 模 型 、 市 场 供 求 关 系 、 交 易 制 度 设计 等 多 种 因 素 对 权 证 进 行 定 价 。 4、 其 他 金 融 衍 生 工 具 投 资 策 略 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 股 指 期 货 、 期权 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 ， 以 套 期 保 值 为 目的 ， 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 ， 提 高 投 资 效 率 。 本 基 金 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 衍 生 品合 约 ， 通 过 多头 或 空 头套 期 保 值 等策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 。 若 法 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 6 页 共 73 页 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 如 互 换 等 其 他 金 融 衍 生 品 种 ， 本 基 金 将 以 风 险 管 理 和 组 合 优 化 为 目 的 ， 根 据 届 时 法 律 法 规 的相 关 规 定 参 与 投 资 。 5、 融 资 业 务 的 投 资 策 略 本 基 金 参 与 融 资 业 务 ， 将 综 合 考 虑 融 资 成 本 、 保 证 金 比 例 、 冲 抵 保 证 金 证 券 折 算 率 、 信 用 资质 等 条 件 ， 选 择 合 适 的 交 易 对 手 方 。 同 时 ， 在 保 障 基 金 投 资 组 合 充 足 流 动 性 以 及 有 效 控 制 融 资 杠杆 风 险 的 前 提 下 ， 确 定 融 资 比 例 。 待 监 管 机构 允 许 本 基 金 参 与 融 券 交 易 及 转 融 通 证 券 出 借 业 务 后 ， 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 在 不 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 及 对 基 金 份 额 持 有 人 无 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 本 基 金 可参 与 相 关 业 务 ， 以 提 高 组 合 的 投 资 效 率 ， 从 而 更 好 地 实 现 投 资 目 标 。 具 体 参 与 投 资 的 比 例 将 按 照 届 时 相 关 法 律 法 规 的 规 定 执 行 。 业 绩 比 较 基 准 90%×创 业 板 指 数收 益 率 +10%×银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 跟 踪 创 业 板 指 数 ， 并 力 求 实 现 超越 创 业 板 指 数收 益 率 的 投 资 回 报 。 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 ， 属 于 较 高 风 险 的 产 品 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 田 青 联 系 电 话 021-38601777 010-67595096
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 010-67595096
传 真 021-38601799 010-66275853
注 册 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1号 院 1号 楼 邮 政 编 码 200135 100033
法 定 代 表 人 贾 波 田 国 立
信 息 披 露 方 式 2.4
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 及 基 金 托 管 人 住 所
其 他 相 关 资 料 2.5
项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11楼 注 册 登 记 机构 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 7 页 共 73 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效 日 )-2017年 12月 31日 本期 已 实 现 收 益 -107,099,541.44 35,353,808.03
本期 利 润 -104,143,581.70 8,258,152.28
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.2386 0.0131
本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -26.11% 1.27%
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -24.87% -0.59%
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2018年 末 2017年 末 期末 可 供 分 配 利 润 -97,528,555.40 -3,223,909.28
期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.2531 -0.0059
期末 基 金 资 产 净 值 287,772,132.62 541,953,539.98
期末 基 金 份 额 净 值 0.7469 0.9941
3.1.3
累 计 期末 指 标 2018年 末 2017年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 -25.31% -0.59%
基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -9.46% 1.80% -10.21% 1.77% 0.75% 0.03%
过 去 六 个 月 -18.20% 1.63% -20.04% 1.57% 1.84% 0.06%
过 去 一 年 -24.87% 1.60% -25.92% 1.57% 1.05% 0.03%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 -25.31% 1.36% -26.59% 1.37% 1.28% -0.01%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2
收 益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 8 页 共 73 页 注 ： 图 示 日 期 为 2017年 5月 12日 至 2018年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 9 页 共 73 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 3.2.3
比 较 注 ： 基 金 合同 生 效日 为 2017年 5月 12日 ， 2017年度 的相 关 数 据 根 据 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 10 页 共 73 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 11 页 共 73 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 田 汉 卿 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2017年 5月 12
日 - 16年 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 （ BGI ） 担 任 投 资 经 理 ， 2012年 8月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2013年 8月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2013年 10月 起 任 公 司 副 总 经 理 ， 2014
年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 3月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017 年 9
月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 12月 起 任 华 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 12 页 共 73 页 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研 究 生 毕 业于 清 华 大 学 , MBA毕 业于 美 国 加 州 大 学 伯 克 利分 校 哈 斯 商 学 院 。 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 13 页 共 73 页 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 共 6次 。 为 量 化 投 资 因 投 资 策 略 需 要 ， 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易 ， 不 存 在 利 益 输 送 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
2018年 ， 受 国 内 去 杠杆 ， 中 美 贸 易 摩擦 的 不 断 升 级 ， 质 押 爆 仓 、 个 股 财 务 造 假 、 商 誉 大 幅 减 值 ， 以 及 一 系 列 事件 叠 加 的 影 响 ， 中 国 A 股 市 场 出 现 了 较 大 幅度 的 震 荡 下 行 。 其 中 贸 易 战 的 演 变 一 波 三 折 ， 其 他事件 的 影 响 也 几 乎 贯 穿 A 股 全 年 。 市 场 风 险 偏 好 降 低 ， 大 市 值 因 子 本 报 告 期 表 现 较 好 。 本 报 告 期 内 ， 针 对 市 场 大 小 “ 黑 天 鹅 ” 事件 频 发 的 情 况 ， 我 们 采 取 了 比 较 稳 健 的 投 资 策 略 ， 比 较 严 格 地 控 制 了一些 风 险 暴 露 ， 例 如 较 早 地 限 制 了 对 质 押 和 商 誉 风 险 较 高 股 票 的 买 入 。 收 紧 了个 别 行 业 的 暴 露 ， 同 时 控 制 对 一些 负 面 事件 的 暴 露 等等 。 策 略 运 行 比 较 平 稳 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 0.7469 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -24.87%， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -25.92%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
当 前 经 济 和 企 业 盈 利 仍 存 在 下 滑 的 趋 势 ， 质 押 、 商 誉 等 问 题 还 有 可 能 对 市 场 产 生 影 响 。 贸 易 战 和 去 杠杆 等 方 面 均 有 可 能 出 现 正 向 的 超 预 期 ， 质 押 问 题 由 于 政 府 的 纾 困 措 施 也 得 到 了 有 效 的 缓 解 。 开 年 以 来 市 场 大 幅 上 涨 ， 可 能 是 对 此 前 过 度 悲 观 预 期 的 纠 正 。 目 前 看 来 市 场 短 期 仍 有 进 一 步 波 动 的 可 能 ， 但 我 们 对 2019年 接 下 来 的 股 市 预 期 并 不 悲 观 。 目 前 A股 估 值 仍 处 于 历史 低位 附 近 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 14 页 共 73 页 从 3-5年 的 时 间 窗 口 来 看 ， A股 市 场在 国 内 所 有 可 投 资资 产中 ， 应 该 也 是 风 险 收 益 性 价 比 最 高 的 资 产 。 本 基 金 还 是 坚 持 利 用 量 化 选 股 策 略 ， 在 有 效 控 制 主 动 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 求 继续 获 得 超越 市 场 的 超 额 收 益 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6
2018年度 ， 本 基 金 管 理 人 在 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益的 同 时 ， 始 终 将 合 规 运 作 、 防 范 风 险 工 作 放 在 各 项 工 作 的 首 位 。 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 ， 继续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合同 得 到 严 格 履 行 。 公 司 监 察 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 ， 通 过 实 时 监 控 、 现 场 检 查 、 重 点 抽 查 和 人 员 询 问 等 方 法 ， 独 立 地 开 展 基 金 运 作 和 公 司 管 理 的 合 规 性 稽 核 ， 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建 议 并 督 促 业 务 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 董 事 长 和 公 司 管 理 层 出具 监 察 稽 核 报 告 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 主 要 工 作 如 下 ： （ 1） 全 面 开 展 基 金 运 作 合 规 监 察 工 作 ， 确 保 基 金 投 资 的 独 立 性 、 公 平 性 及 合 法 合 规 主 要 措 施 有 ： 严 格 执 行 集 中交 易 制 度 ， 各 基 金 相 互 独 立 ， 交 易 指 令 由 中 央 交 易 室 统 一 执 行 完 成 ； 对 基 金 投 资 交 易 系 统 进 行 事 先 合 规 性 设 置 ， 并 由 风 险 控 制 部 门 进 行 实 时 监 控 ， 杜 绝 出 现 违 规 行 为 ； 严 格检 查 基 金 的 投 资 决 策 、 研 究 支 持 、 交 易 过 程 是 否 符 合 规 定 的 程 序 ； 通 过 以上 措 施 ， 保 证 了 投 资 运 作 遵 循 投 资 决 策 程 序 与业 务 流 程 ， 保 证 了 基 金 投 资 组 合 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合同 规 定 ， 确 保 了 基 金 投 资 行 为 的 独 立 、 公 平 及 合 法 合 规 。 （ 2） 开 展 定 期 和 专 项 监 察 稽 核 工 作 ， 确 保 各 项 业 务 活 动 的 合 法 合 规 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 开 展 了 对 公 司 基 金 投 资 、 研 究 、 销 售 、 后 台 运 营 、 反 洗 钱 等 方 面 的 专 项 监 察 稽 核 活 动 。 对 稽 核 中 发 现 问 题 及 时 发 出 合 规 提 示 函 ， 要 求 相 关 部 门 限 期 整改 ， 并 对 改 进 情 况 安 排 后 续 跟 踪 检 查 ， 确 保 各 项 业 务 开 展 合 法 合 规 。 （ 3） 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 完 善 按 照 相 关 法 规 、 证 监 会 等 监 管 机 关 的相 关 规 定 和 公 司 业 务 的 发 展 的 要 求 ， 公 司 法 律 监 察 部 及 时 要 求 各 部 门 制 订 或 修 改 相 应 制 度 ， 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 进 一 步 完 善 。 （ 4） 通 过 各 种 合 规 培 训 提 高 员 工 合 规 意 识 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 通 过 对 公 司 所 有 新 入 职 员 工 进 行 入 职 前 合 规 培 训 、 对 全 体 人 员 开 展 行 为 规 范 培 训 、 对 基 金 投 资 管 理 人 员 进 行 专 项 合 规 培 训 、 对 员 工 进 行 反 洗 钱 培 训 等 ， 有 效 提 高 了 公 司 员 工 的 合 规 意 识 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 15 页 共 73 页 通 过 以上 工 作 的 开 展 ， 在 本 报 告 期 内 本 基 金 运 作 过 程 中 未 发 生 违 规 情 形 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 。 在 今 后 的 工 作 中 ， 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 的 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 努力 防 范 各 种 风 险 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 可 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 16 页 共 73 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 17 页 共 73 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21847号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31
日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (
以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 18 页 共 73 页 责 任 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 19 页 共 73 页 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 20 页 共 73 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 7,670,215.99 30,563,029.61
结 算 备 付 金 681,038.54 1,181,968.36
存 出 保 证 金 64,301.48 253,567.20
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 279,930,583.86 502,927,156.91
其 中 ： 股 票 投 资 269,919,583.86 502,927,156.91
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 10,011,000.00 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1,160,943.73 10,745,785.42
应 收 利 息 7.4.7.5 384,313.19 9,566.17
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 73,764.78 456,962.86
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 21 页 共 73 页 资 产 总 计 289,965,161.57 546,138,036.53
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期 末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 1,061,959.61 -
应 付 赎 回 款 44,394.80 2,319,177.36
应 付 管 理 人 报 酬 378,727.02 714,406.51
应 付 托 管 费 63,121.13 119,067.75
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 284,728.92 720,051.20
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 360,097.47 311,793.73
负 债 合 计 2,193,028.95 4,184,496.55
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 22 页 共 73 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 385,300,688.02 545,177,449.26
未 分 配 利 润 7.4.7.10 -97,528,555.40 -3,223,909.28
所 有 者 权 益 合 计 287,772,132.62 541,953,539.98
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 289,965,161.57 546,138,036.53
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 基 金 份 额 净 值 0.7469元 ， 基 金 份 额 总 额 385,300,688.02份 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入
-93,935,851.36 19,546,872.47
1.利 息 收 入 366,894.69 2,787,647.69
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 191,086.47 637,258.33
债 券利 息 收 入 175,808.22 44.46
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 2,150,344.90
其 他 利 息 收 入 - -
2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -98,008,208.94 41,290,898.36
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -101,336,685.07 41,131,554.71
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 - -2,767.10
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.1 5 - -
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 23 页 共 73 页 股 利 收 益 7.4.7.1 6 3,328,476.13 162,110.75
3.公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -
” 号 填 列 ） 7.4.7.1 7 2,955,959.74 -27,095,655.75
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.1 8 749,503.15 2,563,982.17
减 ： 二 、 费 用 10,207,730.34 11,288,720.19
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 5,983,755.70 6,233,564.84
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 997,292.53 1,038,927.47
3． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 - -
4． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 2,846,925.18 3,697,150.44
5． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 - -
7． 其 他 费 用 7.4.7. 20 379,756.93 319,077.44
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -104,143,581.70 8,258,152.28
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -104,143,581.70 8,258,152.28
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 545,177,449.26 -3,223,909.28 541,953,539.98
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 - -104,143,581.70 -104,143,581.70
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 24 页 共 73 页 润 ） 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -159,876,761.24 9,838,935.58 -150,037,825.66
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 208,307,859.13 -3,542,680.35 204,765,178.78
2.基 金 赎 回 款 -368,184,620.37 13,381,615.93 -354,803,004.44
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 385,300,688.02 -97,528,555.40 287,772,132.62
项 目 上 年 度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 522,063,986.47 - 522,063,986.47
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - 8,258,152.28 8,258,152.28
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 23,113,462.79 -11,482,061.56 11,631,401.23
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 762,364,006.62 30,850,260.83 793,214,267.45
2.基 金 赎 回 款 -739,250,543.83 -42,332,322.39 -781,582,866.22
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 545,177,449.26 -3,223,909.28 541,953,539.98
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2015]2237号 《 关 于 准 予 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 和 机构 部 函 [2016]3005号 《 关 于 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 延 期 募 集 备 案 的 回 函 》 核 准 ， 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 25 页 共 73 页 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 521,772,904.46元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )普 华 永 道 中 天 验 字 (2017)
第 501号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2017年 5月 12日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 522,063,986.47份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 288,082.01份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 的 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 债 券 (国 债 、 金 融 债 、 企 业 /
公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 (含 分 离 交 易 可 转 债 )、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 )、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币市 场 工 具 、 股 指 期 货 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 本 基 金 还 可 依 规 定 参 与 融 资 业 务 。 本 基 金 持 有 的 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 0-95%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 （ 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ） 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%； 本 基 金 参 与 融 资 业 务 时 ， 在 任 何 交 易 日日 终 ， 持 有 的 融 资 买 入 股 票 与 其 他 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 90%× 创 业 板 指 数收 益 率 +10%×银 行 活 期 存 款 利 率 (税 后 )。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》 和 38项 具 体会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告 和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续经 营 为 基 础 编 制 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 26 页 共 73 页 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4
会 计 年度 7.4.4.1
本 基 金 会 计 年度 为 公 历 1月 1日 起 至 12 月 31日 止 。 比 较 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2017年 5
月 12日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31 日 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为人 民 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3
(1)金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 本 基 金 目 前 以交 易 目的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。 (2)金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 27 页 共 73 页 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 ， 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 对 于以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 ， 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件之一 的 ， 予以 终 止 确 认 ： (1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 终 止 ； (2) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ； 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。 金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公允 价 值 并 进 行 估 值 ： (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 ； 估 值 日无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公允 价 值 计 量 的 重 大 事件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价 格 进 行 调 整 ， 确 定 公允 价 值 。 与上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基 金 管 理 人不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或折 价 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 28 页 共 73 页 (2) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。 (3) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事件 ， 应 对 估 值 进 行 调 整 并 确 定 公允 价 值 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。 实 收 基 金 7.4.4.7
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动分别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /(累 计 亏 损 )。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9
股 票 投 资 在 持 有期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 持 有期 间 的 公允 价 值 变 动 确 认 为 公允 价 值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公允 价 值 累 计 变 动 额 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 29 页 共 73 页 应 收 款 项 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。 其 他 金 融 负 债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期末未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ， 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期末未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。 分 部 报 告 7.4.4.12
本 基 金 以 内 部 组织结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； (2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； (3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为一个 经 营 分 部 。 本 基 金 目 前 以一个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.13
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 30 页 共 73 页 (1)对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC)基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 (2)于 2017年 12月 26日 前 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 >估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。 自 2017年 12月 26日 起 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协发 [2017]6号 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )>的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )》 (以下 简 称 “ 指 引 ” )， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公 允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。 (3)对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 (可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015年 1季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按 照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公允 价 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 31 页 共 73 页 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56
号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 32 页 共 73 页 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7
银 行 存 款 7.4.7.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 活 期 存 款 7,670,215.99 30,563,029.61
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1个 月 以 内 - -
存 款 期 限 1-3个 月 - -
存 款 期 限 3个 月 以上 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 7,670,215.99 30,563,029.61
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 294,000,789.87 269,919,583.86 -24,081,206.01
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 10,069,490.00 10,011,000.00 -58,490.00
合 计 10,069,490.00 10,011,000.00 -58,490.00
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 304,070,279.87 279,930,583.86 -24,139,696.01
项 目 上 年度 末 2017年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 530,022,812.66 502,927,156.91 -27,095,655.75
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 33 页 共 73 页 债 券 交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 530,022,812.66 502,927,156.91 -27,095,655.75
衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3
注 ： 无 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1
注 ： 无 。 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2
注 ： 无 。 应 收 利 息 7.4.7.5
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 1,699.08 8,855.57
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 341.22 585.09
应 收 债 券利 息 382,241.10 -
应 收 资 产 支 持 证 券利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 31.79 125.51
合 计 384,313.19 9,566.17
其 他 资 产 7.4.7.6
注 ： 无 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 284,703.92 720,051.20
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 34 页 共 73 页 银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 25.00 -
合 计 284,728.92 720,051.20
其 他 负 债 7.4.7.8
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 97.47 5,793.73
预 提 费 用 360,000.00 306,000.00
合 计 360,097.47 311,793.73
实 收 基 金 7.4.7.9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 上 年度 末 545,177,449.26 545,177,449.26
本期 申 购 208,307,859.13 208,307,859.13
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -368,184,620.37 -368,184,620.37
- 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 385,300,688.02 385,300,688.02
注 ： 申 购 含 转 换 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 26,250,169.81 -29,474,079.09 -3,223,909.28
本期 利 润 -107,099,541.44 2,955,959.74 -104,143,581.70
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 2,888,017.85 6,950,917.73 9,838,935.58
其 中 ： 基 金 申 购 款 480,860.55 -4,023,540.90 -3,542,680.35
基 金 赎 回 款 2,407,157.30 10,974,458.63 13,381,615.93
本期 已 分 配 利 润 - - -
本期末 -77,961,353.78 -19,567,201.62 -97,528,555.40
存 款 利 息 收 入 7.4.7.11
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 上 年度 可 比 期 间 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 35 页 共 73 页 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 163,505.03 594,117.63
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 25,377.50 38,293.69
其 他 2,203.94 4,847.01
合 计 191,086.47 637,258.33
股 票 投 资 收 益 7.4.7.12
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 卖 出 股 票 成 交 总 额 1,024,409,994.84 1,062,284,791.47
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1,125,746,679.91 1,021,153,236.76
买 卖 股 票 差 价 收 入 -101,336,685.07 41,131,554.71
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2017年 12月 31
日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 差 价 收 入 - -2,767.10
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 - -2,767.10
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2017年 12月 31
日 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 - 215,377.36
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 - 218,100.00
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 36 页 共 73 页 期 兑 付 ） 成 本 总 额 减 ： 应 收 利 息总 额 - 44.46
买 卖 债 券 差 价 收 入 - -2,767.10
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3
注 ： 无 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4
注 ： 无 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5
注 ： 无 。 贵 金 属 投 资 收 益
7.4.7.14
贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1
注 ： 无 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 7.4.7.14.2
注 ： 无 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.14.3
注 ： 无 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.14.4
注 ： 无 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15
衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1
注 ： 无 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2
注 ： 无 。 股 利 收 益 7.4.7.16
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 3,328,476.13 162,110.75
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 37 页 共 73 页 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 3,328,476.13 162,110.75
公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 2,955,959.74 -27,095,655.75
—— 股 票 投 资 3,014,449.74 -27,095,655.75
—— 债 券 投 资 -58,490.00 -
—— 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
—— 贵 金 属 投 资 - -
—— 其 他 - -
2.衍 生 工 具 - -
—— 权 证 投 资 - -
3.其 他 - -
减 : 应 税 金 融 商 品 公允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 -
-
合 计 2,955,959.74 -27,095,655.75
其 他 收 入 7.4.7.18
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12
月 31 日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 672,975.56 2,494,926.70
转 换 费 收 入 76,527.59 69,055.47
合 计 749,503.15 2,563,982.17
注 ： 1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 按持 有期 间 递 减 ， 不 低 于 赎 回 费 总 额 25%的 部 分 归 入 基 金 财 产 。 2. 本 基 金 的 转 换 费 由申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 ， 其 中不 低 于 转 出 基 金 的 赎 回 费 的 25%归 入 转 出 基 金 的 基 金 财 产 。 交 易 费 用 7.4.7.19
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效 日 )至 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 2,846,750.18 3,697,150.44
银 行 间 市 场 交 易 费 用 175.00 -
交 易 基 金 产 生 的 费 用 - -
其 中 ： 申 购费 - -
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 38 页 共 73 页
赎 回 费 - -
合 计 2,846,925.18 3,697,150.44
其 他 费 用 7.4.7.20
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效 日 )至 2017年 12月 31日 审 计 费 用 60,000.00 66,000.00
信 息 披 露 费 300,000.00 240,000.00
银 行 划 款 手 续 费 8,896.93 12,317.44
银 行 间 账 户 服 务 费 10,500.00 -
其 他 费 用 360.00 760.00
合 计 379,756.93 319,077.44
或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8
或 有 事 项 7.4.8.1
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2
截 至 财 务 报 表 报 出 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。 关 联 方 关 系 7.4.9
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 下 述 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1
股 票 交 易 7.4.10.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017
年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 39 页 共 73 页 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 192,243,500.97 10.06% 812,190,069.35 31.10%
权 证 交 易 7.4.10.1.2
注 ： 无 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018 年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 87,234.89 5.28% 66,942.57 23.51%
关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 742,902.49 30.91% 438,994.11 60.97%
注 ： 1.上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 2.该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 5,983,755.70 6,233,564.84
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 2,165,038.93 2,684,508.70
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1.50%/ 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 上 年度 可 比 期 间 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 40 页 共 73 页 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 997,292.53 1,038,927.47
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0.25%/ 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3
注 ： 本期 和 上 年 可 比 期 间 均 无数 据 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3
注 ： 无 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1
份 额 单 位 ： 份 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )
至 2017年 12月 31日 基 金 合同 生 效日 （ 2017年 5
月 12日 ） 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 18,877,034.69 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 4,854,368.93 18,877,034.69
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 18,877,000.00 -
期末 持 有 的 基 金 份 额 4,854,403.62 18,877,034.69
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 1.26% 3.46%
注 ： 1. 期 间 申 购 /买 入 总 份 额 含 转 换 入 份 额 。 2. 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 适 用 的 认 (申 ) 购 /赎 回 费 率 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 的 规 定 执 行 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 5月 12日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12
月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 7,670,215.99 163,505.03 30,563,029.61 594,117.63
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 41 页 共 73 页 注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 建 设 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6
注 ： 无 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7
注 ： 无 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11
注 ： 无 。 期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末 估 值 单 价 数 量 （ 单 位 ： 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 601860
紫 金 银 行 2018
年 12
月 20日 2019
年 1
月 3日 新 股 未 上 市 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
注 ： 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基 金 作 为一 般 法 人 或战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为个人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2
注 ： 无 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1
注 ： 无 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2
注 ： 无 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 42 页 共 73 页 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币市 场基 金 、 债 券 型基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 、 中 高 收 益 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 相 对 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 的 风 险 管 理 体 系 由 “ 组织 、 制 度 、 流 程 和 报 告 ” 等 四 个 方 面 构 成 。 组织 是 指 公 司 的 风 险 管 理 组织 架构 包 括 董 事 会 下 设 的 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 、 公 司 管 理 层 的 风 险 控 制 委 员 会 、 风 险 管 理 部 和 法 律 监 察 部 以 及 公 司 各 业 务 部 门 ， 董 事 会 对 建 立 基 金 风 险 管 理 内 部 控 制 系 统 和 维 持 其 有 效 性 承担 最 终 责 任 ； 制 度 是 指 风 险 管 理 相 关 的 规 章 制 度 ， 是 对 组织 职能 及 其 工 作 流 程 等 的 具 体 规 定 ； 流 程 是 风 险 管 理 的 工 作 流 程 ， 它 详 细 规 定 了 各 部 门 之 间 风 险 管 理 工 作 的 内 容 和 程 序 ； 报 告 是 对 流 程 的 必 要 反 映 和 记 录 ， 既 是 风 险 管 理 工 作 的 重 要 环 节 ， 也 是 对 风 险 管 理 工 作 的 总 结 和 披 露 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 ， 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。 信 用 风 险 7.4.13.2
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人中 国 建 设 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 43 页 共 73 页 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有未 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 (2017年 12
月 31日 ： 同 )。 流 动 性 风 险 7.4.13.3
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 设计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 所承担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约约 定 到 期 日 均 为一个 月 以 内 且不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 (所 有 者 权 益 )无 固 定 到 期 日 且不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 到 期期 限 分 析 7.4.13.3.1
注 ： 无 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.2
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 运 作 过 程 中严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 (自 2017年 10月 1日 起 施 行 )等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 44 页 共 73 页 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 不 得 超 过 该证 券 的 10%。 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 15%， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 30%(完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 上 述 比 例 限 制 )。 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7.4.12。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 15%。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 流 动 性 受 限 资 产 的 估 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.02%。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产中 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 。 同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿 透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与严 格 的 准入 管 理 ， 以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从事 逆 回 购 交 易 的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ： 根 据 质 押 品 的 资质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公允 价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资质 要 求 与 基 金 合同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。 综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 ， 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动 性情 况 良 好 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 45 页 共 73 页 市 场 风 险 7.4.13.4
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 持 有 及 承担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1
单 位 ： 人 民 币 元 本期末
2018年 12月 31日 1个 月 以 内 1-3个 月 3个 月 -
1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 7,670,215.99 - - - - - 7,670,215.99
结 算 备 付 金 681,038.54 - - - - - 681,038.54
存 出 保 证 金 64,301.48 - - - - - 64,301.48
交 易 性 金 融 资 产 10,011,000.00 - - - -269,919,583.86279,930,583.86
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 1,160,943.73 1,160,943.73
应 收 利 息 - - - - - 384,313.19 384,313.19
应 收 申 购 款 - - - - - 73,764.78 73,764.78
资 产 总 计 18,426,556.01 - - - -271,538,605.56289,965,161.57
负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 1,061,959.61 1,061,959.61
应 付 赎 回 款 - - - - - 44,394.80 44,394.80
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 378,727.02 378,727.02
应 付 托 管 费 - - - - - 63,121.13 63,121.13
应 付交 易 费 用 - - - - - 284,728.92 284,728.92
其 他 负 债 - - - - - 360,097.47 360,097.47
负 债 总 计 - - - - - 2,193,028.95 2,193,028.95
利 率 敏 感 度 缺 口 18,426,556.01 - - - -269,345,576.61287,772,132.62
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 46 页 共 73 页 上 年度 末
2017年 12月 31日 1个 月 以 内 1-3个 月 3个 月 -
1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 30,563,029.61 - - - - - 30,563,029.61
结 算 备 付 金 1,181,968.36 - - - - - 1,181,968.36
存 出 保 证 金 253,567.20 - - - - - 253,567.20
交 易 性 金 融 资 产 - - - - -502,927,156.91502,927,156.91
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 10,745,785.42 10,745,785.42
应 收 利 息 - - - - - 9,566.17 9,566.17
应 收 申 购 款 1,900.00 - - - - 455,062.86 456,962.86
资 产 总 计 32,000,465.17 - - - -514,137,571.36546,138,036.53
负 债 应 付 赎 回 款 - - - - - 2,319,177.36 2,319,177.36
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 714,406.51 714,406.51
应 付 托 管 费 - - - - - 119,067.75 119,067.75
应 付交 易 费 用 - - - - - 720,051.20 720,051.20
其 他 负 债 - - - - - 311,793.73 311,793.73
负 债 总 计 - - - - - 4,184,496.55 4,184,496.55
利 率 敏 感 度 缺 口 32,000,465.17 - - - -509,953,074.81541,953,539.98
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予以 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2
注 ： 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 3.48%(2017年 12月 31日 ： 无 )， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2017年 12
月 31日 ： 同 )。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3
其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 47 页 共 73 页 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 0%-95%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 （ 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ） 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%； 本 基 金 参 与 融 资 业 务 时 ， 在 任 何 交 易 日日 终 ， 持 有 的 融 资 买 入 股 票 与 其 他 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95%。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.4.3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 269,919,583.86 93.80 502,927,156.91 92.80
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 269,919,583.86 93.80 502,927,156.91 92.80
其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.3.2
假 设 除 创 业 板 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ） 本期末 （ 2018年 12
月 31日 ） 上 年度 末 （ 2017年 12
月 31日 ） 创 业 板 指 数 上 升 5% 1,297.89 2,613.00
创 业 板 指 数 下 降 5% -1,297.89 -2,613.00
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 48 页 共 73 页 采 用 风 险 价 值 法 管 理 风 险 7.4.13.1.4
注 ： 无 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14
(1)公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)
持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 269,869,438.06元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 10,061,145.80元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 一 层 次 475,942,585.32 元 ， 第 二 层 次 26,984,571.59元 ， 无 第 三 层 次 )。 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 49 页 共 73 页 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 50 页 共 73 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 269,919,583.86 93.09
其 中 ： 股 票 269,919,583.86 93.09
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 10,011,000.00 3.45
其 中 ： 债 券 10,011,000.00 3.45
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,351,254.53 2.88
8 其 他 各 项 资 产 1,683,323.18 0.58
9 合 计 289,965,161.57 100.00
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 29,657,108.62 10.31
B 采 矿 业 1,458,240.00 0.51
C 制 造 业 132,619,091.99 46.08
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 10,578,735.00 3.68
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 966,570.00 0.34
H 住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 64,456,012.69 22.40
J 金 融 业 50,145.80 0.02
K 房 地 产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 476,408.00 0.17
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 5,910,112.40 2.05
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 5,281,332.90 1.84
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 18,465,826.46 6.42
S 综 合 - -
合 计 269,919,583.86 93.80
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 51 页 共 73 页
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 通 过 港 股 通 投 资 的 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 300498 温 氏 股 份 993,389 26,006,924.02 9.04
2 300059 东 方 财 富 1,119,698 13,548,345.80 4.71
3 300413 芒 果 超 媒 188,200 6,965,282.00 2.42
4 300383 光 环 新 网 546,000 6,917,820.00 2.40
5 000049 德 赛 电 池 206,915 5,934,322.20 2.06
6 300595 欧 普 康 视 146,580 5,678,509.20 1.97
7 600977 中 国 电 影 394,100 5,643,512.00 1.96
8 600845 宝 信 软 件 253,947 5,294,794.95 1.84
9 002475 立 讯 精 密 349,732 4,917,231.92 1.71
10 300122 智 飞 生 物 119,000 4,612,440.00 1.60
11 603338 浙 江 鼎 力 80,880 4,555,161.60 1.58
12 300687 赛 意 信 息 222,900 4,462,458.00 1.55
13 603043 广 州 酒 家 163,700 4,432,996.00 1.54
14 601607 上 海 医 药 259,300 4,408,100.00 1.53
15 300750 宁 德 时 代 57,700 4,258,260.00 1.48
16 300017 网 宿 科 技 508,400 3,980,772.00 1.38
17 300015 爱 尔 眼 科 147,333 3,874,857.90 1.35
18 600031 三一 重 工 449,700 3,750,498.00 1.30
19 600588 用 友 网 络 172,780 3,680,214.00 1.28
20 300142 沃 森 生 物 188,500 3,600,350.00 1.25
21 300559 佳 发 教 育 103,400 3,562,130.00 1.24
22 600406 国 电 南 瑞 188,600 3,494,758.00 1.21
23 300529 健 帆 生 物 83,100 3,448,650.00 1.20
24 300388 国 祯 环 保 388,744 3,440,384.40 1.20
25 300124 汇 川 技 术 170,000 3,423,800.00 1.19
26 300458 全 志 科 技 165,700 3,314,000.00 1.15
27 600596 新 安 股 份 309,600 3,309,624.00 1.15
28 600566 济 川 药 业 97,600 3,272,528.00 1.14
29 002859 洁 美 科 技 105,600 3,247,200.00 1.13
30 300003 乐 普 医 疗 153,902 3,202,700.62 1.11
31 300133 华 策 影 视 353,900 3,170,944.00 1.10
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 52 页 共 73 页 32 300408 三 环 集 团 167,500 2,834,100.00 0.98
33 300136 信 维 通 信 124,853 2,698,073.33 0.94
34 002409 雅 克 科 技 189,644 2,630,362.28 0.91
35 603886 元 祖 股 份 149,800 2,621,500.00 0.91
36 000050 深 天 马 Ａ 257,830 2,529,312.30 0.88
37 603496 恒 为 科 技 103,656 2,524,023.60 0.88
38 300369 绿 盟 科 技 287,400 2,488,884.00 0.86
39 300450 先 导 智 能 85,700 2,480,158.00 0.86
40 002020 京 新 药 业 281,565 2,421,459.00 0.84
41 603716 塞 力 斯 124,400 2,367,332.00 0.82
42 300024 机 器 人 174,340 2,304,774.80 0.80
43 300659 中 孚 信 息 115,200 2,279,808.00 0.79
44 300389 艾 比 森 143,500 2,242,905.00 0.78
45 600160 巨 化 股 份 332,240 2,202,751.20 0.77
46 601677 明 泰 铝 业 239,200 2,102,568.00 0.73
47 300130 新 国 都 185,460 2,099,407.20 0.73
48 002746 仙 坛 股 份 147,470 2,017,389.60 0.70
49 002462 嘉 事 堂 138,900 2,007,105.00 0.70
50 300470 日 机 密 封 89,800 1,998,050.00 0.69
51 002832 比 音 勒 芬 56,000 1,870,400.00 0.65
52 000425 徐 工 机 械 545,800 1,762,934.00 0.61
53 601727 上 海 电 气 343,500 1,696,890.00 0.59
54 300329 海 伦 钢 琴 238,200 1,684,074.00 0.59
55 300098 高 新 兴 244,916 1,655,632.16 0.58
56 300395 菲 利 华 114,800 1,647,380.00 0.57
57 300511 雪 榕 生 物 273,500 1,632,795.00 0.57
58 300496 中 科 创 达 73,700 1,628,770.00 0.57
59 300232 洲 明 科 技 166,000 1,583,640.00 0.55
60 603035 常 熟 汽 饰 128,000 1,548,800.00 0.54
61 300047 天 源 迪 科 138,677 1,540,701.47 0.54
62 600985 淮 北 矿 业 156,800 1,458,240.00 0.51
63 002798 帝 欧 家 居 107,907 1,447,032.87 0.50
64 300274 阳 光 电 源 161,300 1,438,796.00 0.50
65 300347 泰 格 医 药 32,900 1,406,475.00 0.49
66 300146 汤 臣 倍健 82,000 1,393,180.00 0.48
67 300070 碧 水 源 175,785 1,371,123.00 0.48
68 300590 移 为 通 信 54,700 1,355,466.00 0.47
69 600522 中 天 科 技 164,800 1,343,120.00 0.47
70 300113 顺 网 科 技 99,400 1,263,374.00 0.44
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 53 页 共 73 页 71 300038 梅 泰 诺 126,960 1,184,536.80 0.41
72 000977 浪 潮 信 息 73,300 1,166,936.00 0.41
73 300107 建 新 股 份 123,300 1,162,719.00 0.40
74 300567 精 测 电 子 22,500 1,135,800.00 0.39
75 002777 久 远 银 海 44,700 1,054,026.00 0.37
76 300253 卫 宁 健 康 83,980 1,046,390.80 0.36
77 002669 康 达 新 材 98,900 1,002,846.00 0.35
78 300144 宋 城 演 艺 46,000 982,100.00 0.34
79 300031 宝 通 科 技 73,800 973,422.00 0.34
80 002120 韵 达 股 份 31,900 966,570.00 0.34
81 000823 超 声 电 子 121,700 949,260.00 0.33
82 300072 三 聚 环 保 92,052 905,791.68 0.31
83 600332 白 云 山 23,200 829,632.00 0.29
84 300422 博 世 科 81,200 804,692.00 0.28
85 300364 中 文 在 线 162,250 785,290.00 0.27
86 300296 利 亚 德 100,373 771,868.37 0.27
87 300315 掌 趣 科 技 208,700 736,711.00 0.26
88 002867 周 大 生 26,600 734,958.00 0.26
89 300571 平 治 信 息 16,700 734,466.00 0.26
90 002589 瑞 康 医 药 104,600 729,062.00 0.25
91 300182 捷 成 股 份 161,174 691,436.46 0.24
92 002454 松 芝 股 份 165,500 676,895.00 0.24
93 002851 麦 格 米 特 31,700 672,040.00 0.23
94 300444 双 杰 电 气 93,360 613,375.20 0.21
95 000661 长 春 高 新 3,500 612,500.00 0.21
96 601717 郑 煤 机 99,064 547,823.92 0.19
97 300394 天 孚 通 信 19,800 478,566.00 0.17
98 300178 腾 邦 国 际 52,700 476,408.00 0.17
99 603989 艾 华 集 团 23,480 472,887.20 0.16
100 600271 航 天 信 息 20,400 466,956.00 0.16
101 300137 先 河 环 保 50,700 413,205.00 0.14
102 300673 佩 蒂 股 份 9,700 410,310.00 0.14
103 300349 金 卡 智 能 24,800 399,280.00 0.14
104 002230 科 大 讯 飞 14,300 352,352.00 0.12
105 300468 四 方 精 创 28,733 346,232.65 0.12
106 603108 润 达 医 疗 46,200 332,178.00 0.12
107 603305 旭 升 股 份 10,400 316,368.00 0.11
108 300020 银 江 股 份 48,500 314,280.00 0.11
109 300494 盛 天 网 络 31,100 309,756.00 0.11
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 54 页 共 73 页 110 300295 三 六 五 网 26,300 306,395.00 0.11
111 600706 曲 江 文旅 28,900 293,913.00 0.10
112 300378 鼎 捷 软 件 29,014 284,047.06 0.10
113 300481 濮 阳 惠 成 25,400 272,796.00 0.09
114 300623 捷捷 微 电 11,400 267,672.00 0.09
115 300467 迅 游 科 技 10,900 249,937.00 0.09
116 300648 星 云 股 份 14,400 236,592.00 0.08
117 300528 幸 福 蓝 海 27,055 227,262.00 0.08
118 300168 万 达 信 息 15,100 181,049.00 0.06
119 002115 三 维 通 信 16,200 159,894.00 0.06
120 300639 凯 普 生 物 10,300 151,307.00 0.05
121 002600 领 益 智 造 52,404 131,010.00 0.05
122 300601 康 泰 生 物 3,600 128,808.00 0.04
123 002563 森 马 服 饰 13,500 120,420.00 0.04
124 300229 拓 尔 思 11,100 95,793.00 0.03
125 300550 和 仁 科 技 1,700 88,876.00 0.03
126 603185 上 机 数 控 1,345 66,039.50 0.02
127 300088 长 信 科 技 14,300 59,345.00 0.02
128 601860 紫 金 银 行 15,970 50,145.80 0.02
报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 300498 温 氏 股 份 20,633,265.19 3.81
2 300383 光 环 新 网 11,484,249.00 2.12
3 300098 高 新 兴 10,549,749.98 1.95
4 300369 绿 盟 科 技 10,364,684.89 1.91
5 300207 欣 旺 达 10,119,121.25 1.87
6 300482 万 孚 生 物 10,013,806.32 1.85
7 002422 科 伦 药 业 9,352,625.98 1.73
8 300308 中 际 旭 创 9,303,175.94 1.72
9 300310 宜 通 世 纪 9,162,762.80 1.69
10 000050 深 天 马 Ａ 8,849,136.84 1.63
11 300458 全 志 科 技 8,648,197.00 1.60
12 300601 康 泰 生 物 8,497,352.02 1.57
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 55 页 共 73 页 13 600406 国 电 南 瑞 8,286,910.35 1.53
14 300259 新 天 科 技 8,206,281.34 1.51
15 002001 新 和 成 8,076,263.04 1.49
16 300364 中 文 在 线 7,824,901.90 1.44
17 600845 宝 信 软 件 7,796,466.21 1.44
18 603939 益 丰 药 房 7,777,165.83 1.44
19 300450 先 导 智 能 7,584,262.01 1.40
20 300113 顺 网 科 技 7,527,222.94 1.39
累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 300498 温 氏 股 份 38,518,656.82 7.11
2 300451 创 业 软 件 17,015,126.72 3.14
3 300377 赢 时 胜 14,804,759.50 2.73
4 300523 辰 安 科 技 11,852,171.08 2.19
5 300450 先 导 智 能 9,909,772.00 1.83
6 300207 欣 旺 达 9,707,451.41 1.79
7 600845 宝 信 软 件 9,567,990.54 1.77
8 300532 今 天 国 际 9,353,754.34 1.73
9 300136 信 维 通 信 9,299,500.75 1.72
10 300259 新 天 科 技 9,223,572.41 1.70
11 300482 万 孚 生 物 9,222,128.20 1.70
12 300364 中 文 在 线 9,191,700.30 1.70
13 300098 高 新 兴 9,143,921.31 1.69
14 300433 蓝 思 科 技 9,094,342.22 1.68
15 300349 金 卡 智 能 8,955,344.13 1.65
16 300308 中 际 旭 创 8,941,699.12 1.65
17 300477 合 纵 科 技 8,839,265.98 1.63
18 601811 新 华 文 轩 8,700,723.50 1.61
19 002283 天 润 曲 轴 8,659,786.75 1.60
20 002422 科 伦 药 业 8,641,800.66 1.59
买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 889,724,657.12
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 56 页 共 73 页 卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1,024,409,994.84
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 10,011,000.00 3.48
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 10,011,000.00 3.48
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8
同 业 存 单 - -
9
其 他 - -
10
合 计 10,011,000.00 3.48
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180201 18国 开 01 100,000 10,011,000.00 3.48
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 无 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 无 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 无 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 57 页 共 73 页 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 64,301.48
2 应 收 证 券 清 算 款 1,160,943.73
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 384,313.19
5 应 收 申 购 款 73,764.78
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1,683,323.18
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4
注 ： 无 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 58 页 共 73 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 7,298 52,795.38 55,071,739.36 14.29% 330,228,948.66 85.71%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 2,896,231.88 0.7517%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 0
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 59 页 共 73 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 （ 2017年 5月 12日 ） 基 金 份 额 总 额 522,063,986.47
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 545,177,449.26
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 208,307,859.13
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 368,184,620.37
本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 385,300,688.02
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 60 页 共 73 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 60,000.00 元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 2年 的 审 计 服 务 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 方 正 证 券 1 489,779,346.31 25.62% 446,340.22 27.01% -
西 藏 东 方 财 富 3 448,040,916.05 23.44% 410,762.29 24.85% -
中 信 建 投 2 294,313,398.20 15.40% 268,880.81 16.27% -
华 泰 证 券 3 192,243,500.97 10.06% 87,234.89 5.28% -
万 联 证 券 2 99,413,089.03 5.20% 91,366.80 5.53% -
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 61 页 共 73 页 恒 泰 证 券 1 76,891,109.15 4.02% 70,071.73 4.24% -
天 风 证 券 2 68,532,478.41 3.58% 65,045.31 3.94% -
新时 代 证 券 1 67,124,656.49 3.51% 61,172.81 3.70% -
东 吴 证 券 1 60,642,947.38 3.17% 56,477.88 3.42% -
国 信 证 券 1 44,754,454.32 2.34% 32,730.72 1.98% -
华 创 证 券 1 16,992,924.12 0.89% 15,826.75 0.96% -
爱 建 证 券 1 15,733,519.52 0.82% 14,652.20 0.89% -
海 通 证 券 1 13,199,876.52 0.69% 9,652.28 0.58% -
东 北 证 券 1 12,531,115.83 0.66% 11,667.47 0.71% -
浙 商 证 券 1 11,551,265.09 0.60% 10,754.23 0.65% -
宏 信 证 券 2 - - - - -
南 京 证 券 1 - - - - -
民 生 证 券 2 - - - - -
信 达 证 券 1 - - - - -
华 西 证 券 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 方 正 证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
恒 泰 证 券 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
新时 代 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
爱 建 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 62 页 共 73 页 海 通 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
宏 信 证 券 - - - - - -
南 京 证 券 - - - - - -
民 生 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
华 西 证 券 - - - - - -
其 他 重 大 事件 11.8
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 12日 2
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 19日 3
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 上 海 有 鱼 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 25日 4
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 通 华 财 富 （ 上 海 ） 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 25日 5
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 苏 银 行 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 27日 6
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 佳 泓 （ 北 京 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 并 参 加 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 30日 7
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 金 惠 家 保 险 代 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 2月 7日 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 63 页 共 73 页 基 金 转 换 、 定 投 及 申 购 定 投 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 8
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 2月 8日 9
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 7日 10
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 唐 鼎 耀 华 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及 申 购 定 投 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 14日 11
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 54只 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合同和 托 管 协 议 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 23日 12
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 24日 13
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 继续 参 加 中 国 工 商 银 行 个人 电 子 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 31日 14
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 投 资资 产 支 持 证 券 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 2日 15
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 盈 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 13日 16
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 20日 17
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 24日 18
关 于 增 加 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 25日 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 64 页 共 73 页 19
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 5月 29日 20
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 扬 州 国 信 嘉 利 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 5日 21
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 22
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 23
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 信 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 21日 24
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 爱 建 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 28日 25
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 浙 江 金 观 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 办 理 旗 下 基 金 相 关 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 29日 26
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 17日 27
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 19日 28
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 商 基 金 销 售 （ 上 海 ） 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 21日 29
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 30
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 康 泰 生 物 （ 300601） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 65 页 共 73 页 31
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 ST长 生 （ 002680） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 31日 32
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 大 河 财 富 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 9日 33
关 于 增 加 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 16日 34
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 17日 35
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 36
关 于 增 加 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 24日 37
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 中 民 财 富 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 31日 38
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 恒 宇 天 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 1日 39
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 11日 40
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 12日 41
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 建 设 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 19日 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 66 页 共 73 页 费 率 优 惠 活 动 42
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 期 货 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 22日 43
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 基 金 直 销 账 户 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 25日 44
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 45
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 民 生 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 46
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 12日 47
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 17日 48
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 19日 49
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 及 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 23日 50
关 于 增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 3日 51
关 于 增 加 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 23日 52
关 于 增 加 深 圳 前 海 财 厚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 12日 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 67 页 共 73 页 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 53
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 工 商 银 行 基 金 定 投 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 54
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 招 商 银 行 直 付 通 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 55
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 沈 阳 麟 龙 投 资 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 27日
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 68 页 共 73 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
无 。
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年年度 报 告 第 69 页 共 73 页 备 查 文 件 目 录 §13
备 查 文 件 目 录 13.1
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件
2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》
3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》
4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》
5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 13.2
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 托 管 人 住 所 查 阅 方 式 13.3
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费购 买 复 印 件 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 热 线 ： 400-888-0001（ 免 长 途 费 ） 021-
3878 4638 公 司 网 址 ： www.huatai-pb.com
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日
