华泰柏瑞货币市场证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年3月27日华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞货币
基金主代码
460006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年5月6日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,432,681,572.21份
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
下属分级基金的交易代码：
460006 460106
报告期末下属分级基金的份额总额 168,112,073.41份 5,264,569,498.80份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准的稳
健投资收益。
投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资
中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及
时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健
的投资收益。
业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预
期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 王永民
联系电话
021-38601777 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真
021-38601799 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www. huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018年 2017年 2016年
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
本期
已实
现收
益
7,461,537.94 549,077,913.88 13,533,711.45 735,610,383.59 10,634,313.74 1,345,734,062.25
本期
利润
7,461,537.94 549,077,913.88 13,533,711.45 735,610,383.59 10,634,313.74 1,345,734,062.25
本期
净值
收益
率
3.1982% 3.4389% 2.8746% 3.0281% 2.0296% 2.2016%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期末
基金
资产
净值
168,112,073.41 5,264,569,498.80 199,419,921.22 10,540,972,494.00 1,104,809,604.73 39,951,567,348.37
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2018年末
2017年末 2016年末
累计
净值
收益
率
28.1627% 30.4907% 24.9399% 27.0230% 21.4488% 23.2897%华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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注： 1、本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为
“每日分配、按日支付”；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.6316% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.5422% 0.0011%
过去六个月
1.2887% 0.0011% 0.1789% 0.0000% 1.1098% 0.0011%
过去一年
3.1982% 0.0040% 0.3549% 0.0000% 2.8433% 0.0040%
过去三年
9.1110% 0.0028% 1.0656% 0.0000% 8.0454% 0.0028%
过去五年
17.4006% 0.0044% 1.7753% 0.0000% 15.6253% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
28.1627% 0.0047% 3.6373% 0.0001% 24.5254% 0.0046%
华泰柏瑞货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.6923% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.6029% 0.0011%
过去六个月
1.4101% 0.0011% 0.1789% 0.0000% 1.2312% 0.0011%
过去一年
3.4389% 0.0040% 0.3549% 0.0000% 3.0840% 0.0040%
过去三年
9.8349% 0.0028% 1.0656% 0.0000% 8.7693% 0.0028%
过去五年
18.6063% 0.0044% 1.7753% 0.0000% 16.8310% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
30.4907% 0.0047% 3.6373% 0.0001% 26.8534% 0.0046%
注：本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每
日分配、按日支付”。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、图示日期为2009年5月6日至2018年12月31日。
2、本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每日
分配、按日支付”。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注： 1.本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为
“每日分配、按日支付”。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华泰柏瑞货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 12,633,702.40 -4,603,061.81 -569,102.65 7,461,537.94
2017 19,374,878.34 -5,420,090.54 -421,076.35 13,533,711.45
2016 18,496,097.67 -6,999,954.91 -861,829.02 10,634,313.74
合计
50,504,678.41 -17,023,107.26 -1,852,008.02 31,629,563.13
单位：人民币元
华泰柏瑞货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 465,008,567.85 111,158,879.78 -27,089,533.75 549,077,913.88
2017 582,931,879.57 162,181,705.50 -9,503,201.48 735,610,383.59
2016 1,237,123,516.40 160,005,789.94 -51,395,244.09 1,345,734,062.25
合计
2,285,063,963.82 433,346,375.22 -87,987,979.32 2,630,422,359.72
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货
币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳
健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选
30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞
生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
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瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资
基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰
柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券
投资基金。
截至2018年12月31日，公司基金管理规模为980.05亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
郑青
固定收益
部副总监、
本基金的
基金经理
2012年6月
29日
-
13年
13年证券（基金）
从业经验，经济学
硕士。曾任职于国
信证券股份有限公
司、平安资产管理
有限责任公司，
2008年3月至
2010年4月任中海
基金管理有限公司
交易员，2010 年加
入华泰柏瑞基金管
理有限公司，任债
券研究员。
2012年6月起任华
泰柏瑞货币市场证
券投资基金基金经
理，2013年7 月至
2017年11月任华
泰柏瑞信用增利债
券型证券投资基金
的基金经理。
2015年1月起任固
定收益部副总监。
2015年7月起任华
泰柏瑞交易型货币
市场证券投资基金
的基金经理。
2016年9月起任华
泰柏瑞天添宝货币
市场基金的基金经
理。
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朱向临
本基金的
基金经理
2016年7月
19日
-
6年
北京大学计算数学
硕士。2012年
10月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，
历任固定收益部研
究员、基金经理助
理。2016年7 月起
任华泰柏瑞货币市
场证券投资基金和
华泰柏瑞交易型货
币市场证券投资基
金的基金经理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日)进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的
实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
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况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，资金面保持平稳并趋于宽松，以同业存单为代表的货币市场工具整体出现
了收益率下行，收益率曲线变得陡峭，期限利差也逐渐拉开。央行年内三次降准，资金面进一步
宽松，只在四季度时因对年末时点的预期，资金利率出现小幅上行。在这样的环境下货币基金以
3个月期限存单和存款为主要配置品种，并且适当配置了较长期限的资产以获得资本利得和相对
较高的收益，同时严格控制杠杆以便在回购利率高的时候适当配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期华泰柏瑞货币A的基金份额净值收益率为3.1982%，本报告期华泰柏瑞货币B的基
金份额净值收益率为3.4389%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，短期内信贷投放的颓势很难扭转，预计未来商业银行也会通过发行永续债、可转
债的方式补充一级资本，如果过程顺利，有助于提高信用扩张的能力。财政的发力是政策的必然
选项，预计2019年专项债会大幅度增长，带来广义财政赤字的大幅上升。但是我国当前已经不
可能再像2009年那样强刺激了，地方政府和私人的杠杆率已经很高，因此未来的经济复苏过程
也会相对缓慢。在信贷传导顺畅之前，违约风险仍应密切关注。货币政策上，长端的基准利率有
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望继续压缩，但短端的利率已处于低位，未来继续下行的空间有限。未来货币基金将严格控制信
用风险，在保证安全和较高流动性的前提下，为持有人提供较高收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每
日分配、按日支付”。根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金
单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。本基金在本报告期A级共支付
7,461,537.94元基金收益并结转为基金份额，B级共支付549,077,913.88元基金收益并结转为
基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞货币市场证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21844号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞货币市场证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞
货币基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，
2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了华泰柏瑞货币基金2018年12月31日的财务状况以及
2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞货币基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
华泰柏瑞货币基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 17 页 共43 页
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞货币基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞货币
基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞货币基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 18 页 共43 页
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞货币基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致华泰柏瑞货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 单峰
曹阳
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心
11楼
审计报告日期 2019年3月26日
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
1,822,638,056.68 5,032,703,662.81
结算备付金
8,627,272.73 27,556,363.64
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2
2,866,714,960.32 3,846,667,571.92
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,866,714,960.32 3,846,667,571.92
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
764,102,621.41 2,283,374,178.91
应收证券清算款
- 98,442,465.33
应收利息 7.4.7.5
38,917,546.37 63,292,000.86
应收股利
- -
应收申购款
1,465,890.70 122,845,061.31
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
5,502,466,348.21 11,474,881,304.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 382,179,226.73
应付证券清算款
- 300,000,000.00
应付赎回款
65,013,034.36 41,020.37
应付管理人报酬
2,683,645.90 3,949,263.12
应付托管费
813,226.01 1,196,746.40
应付销售服务费
117,344.97 164,419.56
应付交易费用 7.4.7.7
210,087.36 301,303.97
应交税费
44,155.58 -
应付利息
- 103,991.19
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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应付利润
564,281.82 28,222,918.22
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
339,000.00 18,330,000.00
负债合计
69,784,776.00 734,488,889.56
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
5,432,681,572.21 10,740,392,415.22
未分配利润 7.4.7.10
- -
所有者权益合计
5,432,681,572.21 10,740,392,415.22
负债和所有者权益总计
5,502,466,348.21 11,474,881,304.78
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
5,432,681,572.21份，其A级基金份额总额168,112,073.41份，B级基金份额总额
5,264,569,498.80份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
642,992,932.26 868,415,582.09
1.利息收入
641,856,349.12 884,605,303.82
其中：存款利息收入 7.4.7.11
215,233,579.37 407,870,118.64
债券利息收入
284,060,670.55 351,876,650.88
资产支持证券利息收入
994,096.75 -
买入返售金融资产收入
141,568,002.45 124,858,534.30
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,112,779.23 -16,221,365.51
其中：股票投资收益 7.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
1,120,986.29 -16,221,365.51
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
-8,207.06 -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18
23,803.91 31,643.78
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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列）
减：二、费用
86,453,480.44 119,271,487.05
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
54,870,780.70 67,314,566.48
2．托管费 7.4.10.2.2
16,627,509.21 20,398,353.58
3．销售服务费 7.4.10.2.3
2,225,269.17 2,943,047.03
4．交易费用 7.4.7.19
1,389.75 1,107.35
5．利息支出
12,170,886.89 28,093,919.58
其中：卖出回购金融资产支出
12,170,886.89 28,093,919.58
6．税金及附加
87,680.35 -
7．其他费用 7.4.7.20
469,964.37 520,493.03
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
556,539,451.82 749,144,095.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
556,539,451.82 749,144,095.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,740,392,415.22 - 10,740,392,415.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 556,539,451.82 556,539,451.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-5,307,710,843.01 - -5,307,710,843.01
其中：1.基金申购款
119,265,033,174.97 - 119,265,033,174.97
2.基金赎回款
-124,572,744,017.98 - -124,572,744,017.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -556,539,451.82 -556,539,451.82
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,432,681,572.21 - 5,432,681,572.21
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 22 页 共43 页
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
41,056,376,953.10 - 41,056,376,953.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 749,144,095.04 749,144,095.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-30,315,984,537.88 - -30,315,984,537.88
其中：1.基金申购款
148,613,458,306.94 - 148,613,458,306.94
2.基金赎回款
-178,929,442,844.82 - -178,929,442,844.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -749,144,095.04 -749,144,095.04
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,740,392,415.22 - 10,740,392,415.22
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞货币市场证券投资基金(原名为友邦华泰货币市场证券投资基金，以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280号《关于核准
友邦华泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自
2010年4月30日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基
金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集2,339,581,022.54元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2009)第090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰货币市场证券投资
基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》)于2009年5月6日正
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,339,948,671.09份基金份额，包含认购资金利息
折合367,648.55份基金份额。基金份额总额中A级基金份额1,222,555,997.69份，B级基金份
额1,117,392,673.40份。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中
国银行股份有限公司。
根据《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》(现更名为《华泰柏瑞货币市场证券投
资基金招募说明书》)的有关规定，本基金根据基金账户内基金份额余额不同，将基金份额分为
不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。如投资者在所有销售机构保留
的A级基金份额之和的基金份额余额超过5,000,000份(含5,000,000份)，即升级为B级份额持
有人，如投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的基金份额余额少于4,000,000份(含
4,000,000份)，即降级为A级份额持有人。由于适用的销售服务费的费率不同，本基金A级基
金份额和B级基金份额分别计算基金份额净值。根据华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年
12月18日发布的《关于华泰柏瑞货币市场证券投资基金取消自动升降级业务的公告》，本基金
自2018年12月20日起取消基金份额自动升降级业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券
回购、中央银行票据、同业存单；定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内
(含397天)的债券，期限在1年以内(含1年)的债券回购，期限在1年以内(含1年)的中央银行
票据，剩余期限在397天以内(含397天)的、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：
当期银行活期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
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投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞货币市场证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
PineBridge Investment LLC
基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司
注： 1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注： 无。
7.4.8.1.2 权证交易
注： 无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
注： 无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
54,870,780.70 67,314,566.48
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,097,579.36 391,496.25
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,627,509.21 20,398,353.58
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式 为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公
司
122,328.17 1,511,587.22 1,633,915.39
华泰证券股份有限公司
27,303.72 79,484.21 106,787.93
中国银行股份有限公司
168,854.94 1,028.27 169,883.21
合计
318,486.83 1,592,099.70 1,910,586.53
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公
司
144,861.95 1,813,921.80 1,958,783.75
华泰证券股份有限公司
37,637.49 101,976.79 139,614.28
中国银行股份有限公司
248,145.44 5,314.19 253,459.63
合计
430,644.88 1,921,212.78 2,351,857.66
注： 1、A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，
计算方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日
基金资产净值
2、B类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方
法如下： H ＝ E × 0.01% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资
产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额
基金逆回
购
基金正回购
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金额 利息支出
中国
银行
638,873,831.06 99,820,320.00 - - 10,952,753,000.00 2,145,264.63
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 28 页 共43 页
债券交易金额
基金逆回
购
基金正回购
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
基金买入 基金卖出
交
易
金
额
利
息
收
入
交易金额 利息支出
中国
银行
730,470,984.01 618,379,581.49 - - 11,808,911,000.00 1,339,159.36
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
基金合同生效日（
2009年5月6日 ）持有的
基金份额
0.00 10,701,284.00
期初持有的基金份额
35,230.16 0.00
期间申购/买入总份额
35,897.40 40,035,563.78
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
71,127.56 40,035,563.78
期末持有的基金份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000%
项目
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017年12月31日
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
基金合同生效日（
2009年5 月6日 ）持有的
基金份额
- 10,701,284.00
期初持有的基金份额
0.00 30,412,237.37
期间申购/买入总份额
223,885.87 118,313,645.14
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 29 页 共43 页
减：期间赎回/卖出总份额
188,655.71 148,725,882.51
期末持有的基金份额
35,230.16 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0003% 0.0000%
注：1.期间申购/买入份额含红利再投和级别调整入份额；期间赎回/卖出份额含级别调整出份额。
2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华泰柏瑞货币B
份额单位：份
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华泰证券股
份有限公司
0.00 0.0000% 501,507,516.88 4.6694%
注：本报告期，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司定期
存款
100,000,000.00 3,896,494.80 - 9,109,805.57
中国银行股份
有限公司活期
存款
2,638,056.68 3,487,865.91 2,703,662.81 4,348,138.91
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行 保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 30 页 共43 页
数量（单位：份）
总金额
中国银行
011801981
18云能投
SCP007
簿记建档、集
中配售
2,000,000 200,000,150.00
中国银行
011801365
18宝钢
SCP004
簿记建档、集
中配售
1,100,000 110,000,600.00
中国银行
011800544
18鄂交投
SCP001
簿记建档、集
中配售
2,500,000 250,000,750.00
中国银行
071800007
18中信
CP002
簿记建档、集
中配售
1,300,000 129,967,500.00
中国银行
011800171
18中建材
SCP002
簿记建档、集
中配售
1,000,000 100,000,150.00
中国银行
011801981
18云能投
SCP007
簿记建档、集
中配售
2,000,000 200,000,150.00
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）
总金额
中国银行
- - - - -
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 31 页 共43 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为2,866,714,960.32元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月
31日：第二层次3,846,667,571.92元，无第一或第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 32 页 共43 页
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 33 页 共43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
2,866,714,960.32 52.10
其中：债券
2,866,714,960.32 52.10
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
764,102,621.41 13.89
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
97,300,341.21 1.77
3 银行存款和结算备付金合计
1,831,265,329.41 33.28
4 其他各项资产
40,383,437.07 0.73
5 合计
5,502,466,348.21 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额
3.19
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额
0.00 0.00
其中：买断式回购融资
0.00 0.00
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
30
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 34 页 共43 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
58.79 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天
14.71 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
3 60天(含)—90天
12.47 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天
5.46 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
5 120天(含)—397天（含）
9.11 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
合计
100.54 0.00
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
780,558,558.80 14.37
其中：政策性金融债
780,558,558.80 14.37
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
450,104,982.09 8.29
6
中期票据
- -
7
同业存单
1,636,051,419.43 30.11
8
其他
- -
9
合计
2,866,714,960.32 52.77
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 35 页 共43 页
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 180201
18国开01
3,800,000 380,270,849.17 7.00
2 011801347
18陕延油
SCP007
2,000,000 200,101,197.37 3.68
3 111820089
18广发银
行CD089
2,000,000 199,559,093.97 3.67
4 160202
16国开02
1,700,000 169,981,381.23 3.13
5 180404
18农发04
1,300,000 130,266,585.76 2.40
6 071800048
18光大证
券CP002BC
1,000,000 100,002,850.26 1.84
7 011801436
18申能股
SCP002
1,000,000 100,000,382.50 1.84
8 111887281
18厦门国
际银行
CD244
1,000,000 99,773,672.53 1.84
9 111890783
18杭州银
行CD001
1,000,000 99,724,330.32 1.84
10 111814258
18江苏银
行CD258
1,000,000 99,555,916.84 1.83
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1444%
报告期内偏离度的最低值
0.0316%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0680%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 36 页 共43 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
38,917,546.37
4 应收申购款
1,465,890.70
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
40,383,437.07
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 37 页 共43 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
华
泰
柏
瑞
货
币A
15,554 10,808.29 38,728,604.46 23.04% 129,383,468.95 76.96%
华
泰
柏
瑞
货
币B
52 101,241,721.13 5,258,648,537.64 99.89% 5,920,961.16 0.11%
合
计
15,606 348,114.93 5,297,377,142.10 97.51% 135,304,430.11 2.49%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自
级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
产品
708,404,440.00 13.04%
2
机构
700,062,564.65 12.89%
3
机构
552,081,597.31 10.16%
4
机构
503,402,674.70 9.27%
5
机构
406,598,702.45 7.48%
6
机构
303,806,328.71 5.59%
7
机构
170,018,497.31 3.13%
8
产品
151,284,351.59 2.78%
9
机构
148,549,836.80 2.73%
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 38 页 共43 页
10
机构
109,635,197.44 2.02%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华泰柏瑞货
币A
4,620,066.04 2.7482%
华泰柏瑞货
币B
5,919,109.47 0.1124%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
10,539,175.51 0.1940%
注：基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华泰柏瑞货币A
>100
华泰柏瑞货币B
>100
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
>100
华泰柏瑞货币A
>100
华泰柏瑞货币B
>100
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
>100
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B
基金合同生效日（2009 年5 月6 日）基金
份额总额
1,222,555,997.69 1,117,392,673.40
本报告期期初基金份额总额
199,419,921.22 10,540,972,494.00
本报告期期间基金总申购份额
902,169,050.56 118,362,864,124.41
减:本报告期期间基金总赎回份额
933,476,898.37 123,639,267,119.61
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
168,112,073.41 5,264,569,498.80
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
2018年8月20日，公司任命李晓西先生为公司副总经理，李晓西先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规
定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）的报酬为170,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了6年的审
计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
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成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
新时代证券
1 - - - - -
齐鲁证券
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
国都证券
1 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
中银国际
4 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
西南证券
1 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国泰君安
- - 7,450,000,000.00 14.33% - -
华安证券
- - 2,977,000,000.00 5.73% - -
中信建投
- - 1,200,000,000.00 2.31% - -
新时代证券
- - 300,000,000.00 0.58% - -
齐鲁证券
- - 1,816,000,000.00 3.49% - -
长江证券
- - 7,638,000,000.00 14.69% - -
华泰证券
- - - - - -
国都证券
- - 4,429,900,000.00 8.52% - -
西藏东方财
富
- - 1,100,000,000.00 2.12% - -
银河证券
- - 6,302,700,000.00 12.12% - -
中银国际
- - 11,469,000,000.00 22.06% - -
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 42 页 共43 页
广发证券
- - 1,239,000,000.00 2.38% - -
西南证券
- - 3,344,000,000.00 6.43% - -
安信证券
- - 2,733,000,000.00 5.26% - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
华泰柏瑞货币 2018年年度报告摘要
第 43 页 共43 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年3月27日
