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华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018 年年度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 2 页 共 79 页 重 要 提 示 及 目 录 §1 
重 要 提 示 1.1 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 本 基 金 名 称 自 2015年 8月 6日 起 ， 由 “ 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” 更 名 为 “ 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 基 金 简 称 为 “ 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 ” ， 基 金 代 码 保 持 不 变 。 本 基 金 、 基 金 管 理 人 更 名 等 的 详 细 内 容 见 我 公 司 2015年 8月 6日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 的 《 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 并 修 改 基 金 合同 的 公 告 》。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 3 页 共 79 页 目 录 1.2 
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 7 3.3 其 他 指 标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................... 9 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 12 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 12 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 13 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 13 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 14 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 15 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 15 4 .9 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明 ..................................... 15 4.10 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ............................... 15 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 16 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 16 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 16 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 17 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 17 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 20 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 22 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 23 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 55 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 55 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 55 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 56 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 58 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 64 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 64 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 4 页 共 79 页 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 ...................... 64 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 64 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 65 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 65 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 65 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 65 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 .......................................................................................................................... 67 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 67 9.2 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 67 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 67 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ........................................................................................................................ 68 §11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................. 69 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 69 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 69 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 69 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 69 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 69 11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 69 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 69 11.8 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 74 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 81 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 81 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 81 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 82 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 82 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 82 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 82 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 5 页 共 79 页 基 金 简 介 §2 
基 金 基 本 情 况 2.1 
基 金 名 称 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 基 金 主代 码 460001
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2005年 4月 27日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 3,310,562,627.26份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 
基 金 产 品 说 明 2.2 
投 资 目 标 主 要 通 过 股 票 选 择 ， 辅 以 适 度 的 大 类 资 产 配 置 调 整 ， 追 求 管 理 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金 以 股 票 类 资 产为主 要 投 资 工 具 ， 通 过 精 选 个 股 获 取 资 产 的 长 期 增 值 ； 以 债 券 类 资 产 作 为 降 低 组 合 风 险 的 策 略 性 投 资 工 具 ， 通 过 适 当 的 大 类 资 产 配 置 来 降 低 组 合 的 系 统 性 风 险 。 业 绩 比 较 基 准 标 普 中 国 A股 300指 数 ×70%+中 信 国 债 指 数 ×30%(2005/4/27-2015/8/5)
标 普 中 国 A股 300指 数 ×70%+中 证 全 债 指 数 ×30%(2015/8/6-至 今 )
风 险 收 益 特 征 较 高 风 险 、 较 高 收 益 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3 
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
注 册 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1号 邮 政 编 码 200135 100818
法 定 代 表 人 贾 波 陈 四 清 
信 息 披 露 方 式 2.4 
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所 
其 他 相 关 资 料 2.5 
项 目 名 称 办 公 地址 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 6 页 共 79 页 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11楼 注 册 登 记 机构 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1号 17层 
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 7 页 共 79 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3 
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1


期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 本期 已 实 现 收 益 -183,635,563.70 233,196,533.18 -164,975,591.40
本期 利 润 -395,258,986.17 413,377,602.57 -440,700,024.01
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.1268 0.1231 -0.1218
本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -28.81% 26.29% -23.42%
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -26.07% 30.11% -20.78%
3.1.2


期末 数 据 和 指 标 2018年 末 2017年 末 2016年 末 期末 可 供 分 配 利 润 -196,730,025.10 144,780,415.03 73,714,262.83
期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.0594 0.0470 0.0205
期末 基 金 资 产 净 值 1,188,648,355.86 1,604,590,909.61 1,582,256,745.02
期末 基 金 份 额 净 值 0.3590 0.5208 0.4406
3.1.3


累 计 期末 指 标 2018年 末 2017年 末 2016年 末 
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 333.85% 486.84% 351.05%
注 ： 1、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 
2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 3、 对 期末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 基 金 净 值 表 现 3.2 
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1 
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -14.14% 1.71% -8.18% 1.13% -5.96% 0.58%
过 去 六 个 月 -19.87% 1.57% -8.54% 1.03% -11.33% 0.54%
过 去 一 年 -26.07% 1.40% -15.96% 0.93% -10.11% 0.47%
过 去 三 年 -23.80% 1.39% -7.85% 0.81% -15.95% 0.58%
过 去 五 年 94.19% 1.69% 33.44% 1.05% 60.75% 0.64%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 333.85% 1.57% 208.57% 1.21% 125.28% 0.36%
注 ： 本 基 金 的 业 绩 基 准 由 标 普 中 国 A股 300 指 数 和 中 证 全 债 指 数 按 照 70%与 30%之 比 构 建 ， 并 每 日 进 行 再 平 衡 。 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2 
收 益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 8 页 共 79 页 注 ： 图 示 日 期 为 2005年 4月 27日 至 2018年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 9 页 共 79 页 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.3 
 
过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3 
单 位 ： 人 民 币 元 年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2018 0.3500 36,921,694.98 70,359,591.85 107,281,286.83 
2017 0.4700 58,686,117.09 93,720,239.23 152,406,356.32 
2016 3.1400 6,116,972,561.52 410,041,808.06 6,527,014,369.58 
合 计 3.9600 6,212,580,373.59 574,121,639.14 6,786,702,012.73 
 
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 10 页 共 79 页 管 理 人 报 告 §4 
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1 
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1 
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 11 页 共 79 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2 
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 牛 勇 投 资 部 副 总 监 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2018年 5月 3
日 - 10年 经 济 学 硕 士 ， FRM 。 曾 在 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 从事 研 究 工 作 。 2008年 5月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 金 融 工 程 师 ， 2010
年 9月 起 担 任 基 金 经 理 ， 2016年 6月 起 任 华 安 基 金 指 数 与 量 化 投 资 事业 部 助 理 总 监 。 2018
年 1月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 投 资 部 副 总 监 。 2018 年 5
月 起 任 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 张 慧 投 资 部 总 监 助 理 ， 本 基 金 的 基 金 经 理 2013年 9月 16
日 2018年 5月 30日 11年 经 济 学 硕 士 ， 11年 证 券 从业 经 历 。 2007年 7月 至 2010年 6月 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 。 2010年 6月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 2013年 9月 至 2018
年 5月 任 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2014
年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015
年 2月 起 任 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 1月 起 任 投 资 部 总 监 助 理 。 2018
年 1月 起 任 投 资 部 副 总 监 及华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 12 页 共 79 页 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2 
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3 
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1 
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3 
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2 
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3 
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 13 页 共 79 页 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 共 6次 。 系 因 股 票 配 置 比 例 调 整 ， 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易 ， 不 存 在 利 益 输 送 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4 
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 
2018年 社 融 与 信 贷 增 速 平 稳 放 缓 ， PPI 同 比 回 落 ， 11月 份 工 业 企 业 利 润 增 速 出 现 负 增 长 ， 12
月 中 采 PMI降 至 50以下 。 市 场 受 基 本 面 预 期 影 响 持 续 调 整 ， 其 中 金 融 等 权 重 价 值 股 ， 以 及 优 质 成 长 股 板 相 对 抗 跌 。 基 金 相 对 基 准 超 配 了与 宏 观 周 期 相 关 性 较 低 的 行 业 如 消 费 、 公 用 事业 、 医 药 等 行 业 ； 以 及 具 备 业 绩 增 长 前 景 与 行 业 内 优 势 的 成 长 品 种 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2 
截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 0.3590 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -26.07%， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -15.96%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5 
年 初 首 周 央 行 全 面 降 准 1个 百 分 点 ， 也 是 本 轮 第 5次 降 准 ， 未来 将 重 点 疏 通 信 贷 投 放 通道 ， 后 期 关 注 社 融 增 速 企 稳 回 升 时 点 ， 以 及 企 业 长 期 信 贷 增 速 能 否 显 著 增 长 ， 以 及包 括 中 美 贸 易 谈 判 最 终 协 议 的 达 成 。 在 经 历 2018全 年 调 整 后 ， 与 经 济 相 关 程 度 较 高 的 部 分 个 股 其 估 值 已 接 近 历史 新 低 ， 其 中不乏 在 行 业中 具 备 优 势 地 位 的 个 股 ， 从中 长 期来 看 投 资 价 值 开 始 体 现 。 我 们 将 密 切 关 注 后 续 月 份 的 社 融 增 速 、 新 增 企 业 长 期 信 贷 的 改 善 程 度 。 同 时 ， 我 们仍 然 关 注 具 备 景 气 特 征 、 业 绩 增 长 确 定 性 高 且 估 值 合 理 的 成 长 品 种 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6 
2018年度 ， 本 基 金 管 理 人 在 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益的 同 时 ， 始 终 将 合 规 运 作 、 防 范 风 险 工 作 放 在 各 项 工 作 的 首 位 。 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 ， 继 续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合同 得 到 严 格 履 行 。 公 司 监 察 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序 ， 通 过 实 时 监 控 、 现 场 检 查 、 重 点 抽 查 和 人 员 询 问 等 方 法 ， 独 立 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 14 页 共 79 页 地 开 展 基 金 运 作 和 公 司 管 理 的 合 规 性 稽 核 ， 发 现 问 题 及 时 提 出 改 进 建 议 并 督 促 业 务 部 门 进 行 整 改 ， 同 时 定 期 向 董 事 长 和 公 司 管 理 层 出具 监 察 稽 核 报 告 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 主 要 工 作 如 下 ： （ 1） 全 面 开 展 基 金 运 作 合 规 监 察 工 作 ， 确 保 基 金 投 资 的 独 立 性 、 公 平 性 及 合 法 合 规 主 要 措 施 有 ： 严 格 执 行 集 中交 易 制 度 ， 各 基 金 相 互 独 立 ， 交 易 指 令 由 中 央 交 易 室 统 一 执 行 完 成 ； 对 基 金 投 资 交 易 系 统 进 行 事 先 合 规 性 设 置 ， 并 由 风 险 控 制 部 门 进 行 实 时 监 控 ， 杜 绝 出 现 违 规 行 为 ； 严 格检 查 基 金 的 投 资 决 策 、 研 究 支 持 、 交 易 过 程 是 否 符 合 规 定 的 程 序 ； 通 过 以上 措 施 ， 保 证 了 投 资 运 作 遵 循 投 资 决 策 程 序 与业 务 流 程 ， 保 证 了 基 金 投 资 组 合 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合同 规 定 ， 确 保 了 基 金 投 资 行 为 的 独 立 、 公 平 及 合 法 合 规 。 （ 2） 开 展 定 期 和 专 项 监 察 稽 核 工 作 ， 确 保 各 项 业 务 活 动 的 合 法 合 规 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 开 展 了 对 公 司 基 金 投 资 、 研 究 、 销 售 、 后 台 运 营 、 反 洗 钱 等 方 面 的 专 项 监 察 稽 核 活 动 。 对 稽 核 中 发 现 问 题 及 时 发 出 合 规 提 示 函 ， 要 求 相 关 部 门 限 期 整改 ， 并 对 改 进 情 况 安 排 后 续 跟 踪 检 查 ， 确 保 各 项 业 务 开 展 合 法 合 规 。 （ 3） 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 完 善 按 照 相 关 法 规 、 证 监 会 等 监 管 机 关 的相 关 规 定 和 公 司 业 务 的 发 展 的 要 求 ， 公 司 法 律 监 察 部 及 时 要 求 各 部 门 制 订 或 修 改 相 应 制 度 ， 促 进 公 司 各 项 内 部 管 理 制 度 的 进 一 步 完 善 。 （ 4） 通 过 各 种 合 规 培 训 提 高 员 工 合 规 意 识 本 年度 公 司 监 察 稽 核 部 门 通 过 对 公 司 所 有 新 入 职 员 工 进 行 入 职 前 合 规 培 训 、 对 全 体 人 员 开 展 行 为 规 范 培 训 、 对 基 金 投 资 管 理 人 员 进 行 专 项 合 规 培 训 、 对 员 工 进 行 反 洗 钱 培 训 等 ， 有 效 提 高 了 公 司 员 工 的 合 规 意 识 。 通 过 以上 工 作 的 开 展 ， 在 本 报 告 期 内 本 基 金 运 作 过 程 中 未 发 生 违 规 情 形 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 。 在 今 后 的 工 作 中 ， 本 基 金 管 理 人 承 诺 将 一 如 既 往 的 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 努力 防 范 各 种 风 险 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7 
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 、 金 融 工 程 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 15 页 共 79 页 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8 
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 6次 ； 全 年 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 年度 基 金 可 供 分 配 收 益的 80%； 基 金 收 益 分 配 后 每 份 基 金 份 额 的 净 值 不 能 低 于 面 值 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 符 合 分 红 条 件 ， 于 2018年 1月 8日 、 2018年 2月 7日 分别 进 行 分 配 ， 每 10份 基 金 份 额 共 派 发 现 金 红 利 0.35 元 ， 利 润 分 配 合 计 107,281,286.83 元 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9 
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 16 页 共 79 页 托 管 人 报 告 §5 
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1 
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2 
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3 
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 17 页 共 79 页 审 计 报 告 §6 
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1 
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21837号 
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2 
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ： 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (
以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 18 页 共 79 页 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 
(二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 19 页 共 79 页 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日 
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 20 页 共 79 页 年度 财 务 报 表 §7 
资 产 负 债 表 7.1 
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ： 
银 行 存 款 7.4.7.1 65,880,754.14 109,028,222.48
结 算 备 付 金 9,165,923.83 4,018,583.21
存 出 保 证 金 514,178.04 456,323.60
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 1,116,173,071.42 1,496,035,721.26
其 中 ： 股 票 投 资 1,066,118,071.42 1,436,313,521.26
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 50,055,000.00 59,722,200.00
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 7,995,271.17 5,420,670.86
应 收 利 息 7.4.7.5 1,093,013.04 1,030,836.58
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 101,142.00 259,557.24
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 21 页 共 79 页 资 产 总 计 1,200,923,353.64 1,616,249,915.23
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期 末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 4,281,535.17 4,010,645.49
应 付 赎 回 款 433,195.98 1,650,891.80
应 付 管 理 人 报 酬 1,521,418.06 2,009,117.27
应 付 托 管 费 253,569.64 334,852.88
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 4,319,815.59 2,186,265.21
应 交 税 费 214,950.00 214,950.00
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 1,250,513.34 1,252,282.97
负 债 合 计 12,274,997.78 11,659,005.62
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 22 页 共 79 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 1,385,378,380.96 1,289,191,382.98
未 分 配 利 润 7.4.7.10 -196,730,025.10 315,399,526.63
所 有 者 权 益 合 计 1,188,648,355.86 1,604,590,909.61
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,200,923,353.64 1,616,249,915.23
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 基 金 份 额 净 值 0.3590元 ， 基 金 份 额 总 额 3,310,562,627.26份 。 
利 润 表 7.2 
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入 
-344,250,869.57 460,633,630.16
1.利 息 收 入 2,390,689.49 2,376,144.44
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 1,190,004.11 1,319,928.71
债 券利 息 收 入 1,189,694.50 1,005,465.46
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 10,990.88 50,750.27
其 他 利 息 收 入 - -
2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -135,079,870.86 277,772,746.86
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -149,983,351.97 261,375,485.29
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 .4.7.13 193,011.51 129,152.92
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.1 5 - -
股 利 收 益 7.4.7.1 6 14,710,469.60 16,268,108.65
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 23 页 共 79 页 3.公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -
” 号 填 列 ） 7.4.7.1 7 -211,623,422.47 180,181,069.39
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.1 8 61,734.27 303,669.47
减 ： 二 、 费 用 51,008,116.60 47,256,027.59
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 20,597,328.71 23,564,463.72
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 3,432,888.09 3,927,410.61
3． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 - -
4． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 26,522,682.59 19,308,732.47
5． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 - -
7． 其 他 费 用 7.4.7. 20 455,217.21 455,420.79
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -395,258,986.17 413,377,602.57
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -395,258,986.17 413,377,602.57
 
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3 
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,289,191,382.98 315,399,526.63 1,604,590,909.61
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - -395,258,986.17 -395,258,986.17
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 24 页 共 79 页 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 96,186,997.98 -9,589,278.73 86,597,719.25
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 228,417,927.63 7,517,700.02 235,935,627.65
2.基 金 赎 回 款 -132,230,929.65 -17,106,978.75 -149,337,908.40
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - -107,281,286.83 -107,281,286.83
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,385,378,380.96 -196,730,025.10 1,188,648,355.86
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,502,824,140.62 79,432,604.40 1,582,256,745.02
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - 413,377,602.57 413,377,602.57
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -213,632,757.64 -25,004,324.02 -238,637,081.66
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 152,956,812.85 20,110,281.13 173,067,093.98
2.基 金 赎 回 款 -366,589,570.49 -45,114,605.15 -411,704,175.64
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - -152,406,356.32 -152,406,356.32
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,289,191,382.98 315,399,526.63 1,604,590,909.61
 
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______














______房 伟 力 ______














____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人














主 管 会 计 工 作 负责 人














会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4 
基 金 基 本 情 况 7.4.1 
华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (原 名 为 友 邦 华 泰 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 基 金 字 [2005]第 19号 《 关 于 同 意 友 邦 华 泰 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 批 复 》 核 准 ， 由 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 (已 自 2010年 4月 30日 起 更 名 为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 25 页 共 79 页 理 有 限 公 司 )依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 友 邦 华 泰 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 900,348,752.84元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2005)第 48号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 友 邦 华 泰 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2005年 4月 27日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 900,519,775.77份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 171,022.93份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。



根 据 《 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 和 《 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 友 邦 华 泰 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 拆 分 比 例 的 公 告 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 于 2007年 9月 3日 进 行 了 基 金 份 额 拆 分 ， 拆 分 比 例 为 2.390029438， 并 于 2007年 9月 4日 进 行 了 变 更 登 记 。



根 据 2014年 中 国 证 监 会 令 第 104号 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 并 修 改 基 金 合同 的 公 告 》 的 规 定 ， 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 股 票 型 证 券 投 资 基 金 于 2015年 8月 6日 公 告后 更 名 为 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。



根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 公 开 发 行 、 上 市 的 股 票 、 债 券 及 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 为 基 金 净 资 产 的 60%-90%， 债 券 投 资 为 基 金 净 资 产 的 0%-40%。 此 外 ， 本 基 金 保 留 的 现 金 (不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 )或 者 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 资 产 比 例 合 计 不 低 于 基 金 净 资 产 的 5%。 自 基 金 合同 生 效日 至 2015年 11月 2日 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 信 标 普 300指 数 ×70%+中 信 国 债 指 数 ×30%。 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人于 2015 年 11 月 2日 发 布 的 《 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 业 绩 比 较 基 准 指 数 更 名 公 告 》 ， 自 2015年 11月 2日 起 ， 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 ： 标 普 中 国 A股 300指 数 ×70%+中 证 全 债 指 数 ×30%。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 26 页 共 79 页 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2 
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》、 各 项 具 体会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续经 营 为 基 础 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3 
本 基 金 2018年度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12
月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4 
会 计 年度 7.4.4.1 
本 基 金 会 计 年度 为 公 历 1月 1日 起 至 12 月 31日 止 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2 
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为人 民 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3 
(1) 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 本 基 金 目 前 以交 易 目的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 27 页 共 79 页 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。 (2) 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4 
金 融 资 产 和 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 ， 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 对 于以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 和 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 ， 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件之一 的 ， 予以 终 止 确 认 ： (1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 终 止 ； (2) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ； 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。 金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5 
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公允 价 值 并 进 行 估 值 ： 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 28 页 共 79 页 (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 ； 估 值 日无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公允 价 值 计 量 的 重 大 事件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公允 价 值 的 ， 应 对 市 场 交 易 价 格 进 行 调 整 ， 确 定 公允 价 值 。 与上 述 投 资 品 种 相 同 ， 但 具 有 不 同 特 征 的 ， 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 基 金 管 理 人不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或折 价 。 (2) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。 (3) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事件 ， 应 对 估 值 进 行 调 整 并 确 定 公允 价 值 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6 
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。 实 收 基 金 7.4.4.7 
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比 例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动分别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8 
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 29 页 共 79 页 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /(累 计 亏 损 )。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9 
股 票 投 资 在 持 有期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 在 持 有期 间 的 公允 价 值 变 动 确 认 为 公允 价 值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公允 价 值 累 计 变 动 额 。 应 收 款 项 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10 
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。 其 他 金 融 负 债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11 
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期末未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ， 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期末未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期末未 分 配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。


经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 30 页 共 79 页 分 部 报 告 7.4.4.12 
本 基 金 以 内 部 组织结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； (2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； (3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为一个 经 营 分 部 。 本 基 金 目 前 以一个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.13 
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 ： (1)对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC)基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 (2)于 2017年 12月 26日 前 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [2007]21号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 >估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。 自 2017年 12月 26日 起 ， 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协发 [2017]6号 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )>的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )》 (以下 简 称 “ 指 引 ” )， 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 31 页 共 79 页 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。 
(3)对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 (可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015年 1季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按 照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公允 价 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5 
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1 
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2 
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3 
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6 
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 32 页 共 79 页 (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7 
银 行 存 款 7.4.7.1 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 上 年度 末 2017年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 33 页 共 79 页 2018年 12月 31日 活 期 存 款 65,880,754.14 109,028,222.48
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1个 月 以 内 - -
存 款 期 限 1-3个 月 - -
存 款 期 限 3个 月 以上 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 65,880,754.14 109,028,222.48
 
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 1,112,917,352.36 1,066,118,071.42 -46,799,280.94
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 50,015,550.00 50,055,000.00 39,450.00
合 计 50,015,550.00 50,055,000.00 39,450.00
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1,162,932,902.36 1,116,173,071.42 -46,759,830.94
项 目 上 年度 末 2017年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 1,271,346,249.73 1,436,313,521.26 164,967,271.53
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 16,200.00 16,200.00 -
银 行 间 市 场 59,809,680.00 59,706,000.00 -103,680.00
合 计 59,825,880.00 59,722,200.00 -103,680.00
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1,331,172,129.73 1,496,035,721.26 164,863,591.53
 
衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3 
注 ： 截 至 本 报 告 期末 及 上 年度 末 ， 本 基 金 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1 
注 ： 截 至 本 报 告 期末 及 上 年度 末本 基 金 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 34 页 共 79 页 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末未 持 有 从买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.7.5 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 16,550.21 25,024.95
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 4,537.06 1,989.65
应 收 债 券利 息 1,071,671.23 1,003,596.04
应 收 资 产 支 持 证 券利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 254.54 225.94
合 计 1,093,013.04 1,030,836.58
 
其 他 资 产 7.4.7.6 
注 ： 截 至 本 报 告 期末 及 上 年度 末 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 4,319,540.59 2,186,065.21
银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 275.00 200.00
合 计 4,319,815.59 2,186,265.21
 
其 他 负 债 7.4.7.8 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 750,000.00 750,000.00
应 付 赎 回 费 513.34 2,282.97
预 提 费 用 500,000.00 500,000.00
合 计 1,250,513.34 1,252,282.97
 
实 收 基 金 7.4.7.9 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 35 页 共 79 页 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 上 年度 末 3,080,728,896.38 1,289,191,382.98
本期 申 购 545,819,619.05 228,417,927.63
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -315,985,888.17 -132,230,929.65
- 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 3,310,562,627.26 1,385,378,380.96
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 144,780,415.03 170,619,111.60 315,399,526.63
本期 利 润 -183,635,563.70 -211,623,422.47 -395,258,986.17
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -9,000,269.86 -589,008.87 -9,589,278.73
其 中 ： 基 金 申 购 款 -481,006.99 7,998,707.01 7,517,700.02
基 金 赎 回 款 -8,519,262.87 -8,587,715.88 -17,106,978.75
本期 已 分 配 利 润 -107,281,286.83 - -107,281,286.83
本期末 -155,136,705.36 -41,593,319.74 -196,730,025.10
 
存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 1,066,178.30 1,226,681.02
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 116,062.85 83,477.47
其 他 7,762.96 9,770.22
合 计 1,190,004.11 1,319,928.71
 
股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 36 页 共 79 页 卖 出 股 票 成 交 总 额 8,779,910,372.89 6,535,368,404.09
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 8,929,893,724.86 6,273,992,918.80
买 卖 股 票 差 价 收 入 -149,983,351.97 261,375,485.29
 
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 差 价 收 入 193,011.51 129,152.92
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 193,011.51 129,152.92
 
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 62,148,894.38 65,010,508.04
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 59,825,880.00 64,362,970.00
减 ： 应 收 利 息总 额 2,130,002.87 518,385.12
买 卖 债 券 差 价 收 入 193,011.51 129,152.92
 
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益


7.4.7.14 
贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 37 页 共 79 页 贵 金 属 投 资 收 益 —— 买 卖 贵 金 属 差 价 收 入 7.4.7.14.2 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.14.3 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.14.4 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 
衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。 股 利 收 益 7.4.7.16 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 14,710,469.60 16,268,108.65
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 14,710,469.60 16,268,108.65
 
公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12
月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 -211,623,422.47 180,181,069.39
—— 股 票 投 资 -211,766,552.47 180,284,749.39
—— 债 券 投 资 143,130.00 -103,680.00
—— 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
—— 贵 金 属 投 资 - -
—— 其 他 - -
2.衍 生 工 具 - -
—— 权 证 投 资 - -
3.其 他 - -
减 : 应 税 金 融 商 品 公允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 -
-
合 计 -211,623,422.47 180,181,069.39
 
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 38 页 共 79 页 其 他 收 入 7.4.7.18 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 58,470.66 301,188.48
转 换 费 收 入 3,263.61 2,480.99
合 计 61,734.27 303,669.47
注 ： 1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 按持 有期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 不 低 于 25%的 部 分 归 入 基 金 财 产 。 2. 本 基 金 的 转 换 费 由 转 出 基 金 赎 回 费 用 及 基 金 申 购 补 差 费 用 构 成 ， 其 中 赎 回 费 用 不 低 于 25%的 部 分 归 入 基 金 财 产 。 交 易 费 用 7.4.7.19 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 26,522,407.59 19,307,832.47
银 行 间 市 场 交 易 费 用 275.00 900.00
交 易 基 金 产 生 的 费 用 - -
其 中 ： 申 购费 - -









赎 回 费 - -



合 计 26,522,682.59 19,308,732.47
 
其 他 费 用 7.4.7.20 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 审 计 费 用 100,000.00 100,000.00
信 息 披 露 费 300,000.00 300,000.00
银 行 划 款 手 续 费 18,017.21 18,220.79
银 行 间 账 户 服 务 费 36,300.00 37,200.00
其 他 费 用 900.00 -
合 计 455,217.21 455,420.79
 
或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8 
或 有 事 项 7.4.8.1 
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2 
截 至 财 务 报 表 报 出 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 39 页 共 79 页 关 联 方 关 系 7.4.9 
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 、 基 金 销 售 机构 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 下 述 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10 
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1 
股 票 交 易 7.4.10.1.1 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 1,103,436,191.21 6.29% 975,740,420.17 7.72%
 
权 证 交 易 7.4.10.1.2 
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 未 进 行 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.3 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018 年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 1,005,563.24 6.21% 395,320.01 9.15%
关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 889,191.51 7.63% - -
注 ： 1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 40 页 共 79 页 关 联 方 报 酬 7.4.10.2 
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 20,597,328.71 23,564,463.72
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 4,141,312.71 4,501,426.36
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.50% / 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2 
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3,432,888.09 3,927,410.61
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 
注 ： 本期 和 上 年 可 比 期 间 均 无数 据 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4 
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1 
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2 
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5 
单 位 ： 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 41 页 共 79 页 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 65,880,754.14 1,066,178.30 109,028,222.48 1,226,681.02
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6 
注 ： 本 基 金 本期 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 无 其 他 需 要 说 明 的 关 联 交 易 事 项 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 权 益 登 记 日 除 息 日 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 本期 利 润 分 配 合 计 备 注 场 内 场 外 1
2018年 2
月 7日 -
2018
年 2月 7
日 0.150015,762,735.8830,347,352.88 46,110,088.76 
2
2018年 1
月 8日 -
2018
年 1月 8
日 0.200021,158,959.1040,012,238.97 61,171,198.07 
合 计 - -
0.350036,921,694.9870,359,591.85107,281,286.83 
 
期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12 
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末 估 值 单 价 数 量 （ 单 位 ： 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 601138
工 业 富 联 2018
年 5
月 28日 2019
年 6
月 10
日 首 次 公 开 发 行 限 售 13.77 10.97 17,576 242,021.52192,808.72 -
601860
紫 金 银 行 2018
年 12
月 20日 2019
年 1
月 3日 新 股 未 上 市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 42 页 共 79 页 注 ： 1、 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基 金 作 为一 般 法 人 或战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为个人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。 2、 基 金 还 可 作 为 特 定 投 资 者 ， 认 购 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 ， 所 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 12个 月 内 不 得 转 让 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 （ 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 600030
中 信 证 券 2018
年 12
月 25日 重 要 事 项 未 公 告 16.01
2019 年 1
月 10日 17.15 9,303168,699.51148,941.03 -
注 ： 本 基 金 截 至 2018年 12月 31日 止 持 有 以上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3 
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1 
截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 从事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 余 额 0元 ， 无 债 券 作 为 质 押 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2 
截 至 本 报 告 期末 2018年 12月 31日 止 ， 本 基 金 从事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 0.00元 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 /或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13 
 
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1 
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 43 页 共 79 页 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币市 场基 金 、 债 券 型基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 、 中 高 收 益 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 相 对 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 的 风 险 管 理 体 系 由 “ 组织 、 制 度 、 流 程 和 报 告 ” 等 四 个 方 面 构 成 。 组 织 是 指 公 司 的 风 险 管 理 组织 架构 包 括 董 事 会 下 设 的 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 、 公 司 管 理 层 的 风 险 控 制 委 员 会 、 风 险 管 理 部 和 法 律 监 察 部 以 及 公 司 各 业 务 部 门 ， 董 事 会 对 建 立 基 金 风 险 管 理 内 部 控 制 系 统 和 维 持 其 有 效 性 承担 最 终 责 任 ； 制 度 是 指 风 险 管 理 相 关 的 规 章 制 度 ， 是 对 组织 职能 及 其 工 作 流 程 等 的 具 体 规 定 ； 流 程 是 风 险 管 理 的 工 作 流 程 ， 它 详 细 规 定 了 各 部 门 之 间 风 险 管 理 工 作 的 内 容 和 程 序 ； 报 告 是 对 流 程 的 必 要 反 映 和 记 录 ， 既 是 风 险 管 理 工 作 的 重 要 环 节 ， 也 是 对 风 险 管 理 工 作 的 总 结 和 披 露 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 ， 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。 信 用 风 险 7.4.13.2 
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人中 国 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 44 页 共 79 页 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 (2017年 12
月 31日 ： 持 有 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.001%)。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1 
注 ： 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.2 
注 ： 无 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.3 
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.4 
单 位 ： 人 民 币 元 长 期 信 用 评 级 本期末 2018年 12 月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 AAA
0.00 8,700.00
AAA以下 0.00 7,500.00
未 评 级 50,055,000.00 19,898,000.00
合 计 50,055,000.00 19,914,200.00
注 ： 未 评 级 的 债 券 包 括 政 策 性 金 融 债 。 债 券 信 用 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机构 的 评 级 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资 7.4.13.2.5 
注 ： 无 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资 7.4.13.2.6 
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 45 页 共 79 页 流 动 性 风 险 7.4.13.3 
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 设计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 所承担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约约 定 到 期 日 均 为一个 月 以 内 且不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 (所 有 者 权 益 )无 固 定 到 期 日 且不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 
金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 到 期期 限 分 析 7.4.13.3.1 
注 ： 无 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.2 
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 运 作 过 程 中严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 (自 2017年 10月 1日 起 施 行 )等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 不 得 超 过 该证 券 的 10%。 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 46 页 共 79 页 司可 流 通 股 票 的 15%， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司可 流 通 股 票 的 30%(完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 上 述 比 例 限 制 )。 本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7.4.12 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 15%。 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 流 动 性 受 限 资 产 的 估 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.03%。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产中 7个 工 作 日 可变 现 资 产 的 可变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可变 现 价 值 。 同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿 透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与严 格 的 准入 管 理 ， 以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从事 逆 回 购 交 易 的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ： 根 据 质 押 品 的 资质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公允 价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资质 要 求 与 基 金 合同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。 综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 ， 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动 性 情 况 良 好 。 
市 场 风 险 7.4.13.4 
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 47 页 共 79 页 利 率 风 险 7.4.13.4.1 
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 持 有 及 承担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1 
单 位 ： 人 民 币 元 本期 末 
2018
年 12
月 31
日 1个 月 以 内 1-3
个 月 3个 月 -1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 65,880,754.14 - - - - - 65,880,754.14
结 算 备 付 金 9,165,923.83 - - - - - 9,165,923.83
存 出 保 证 金 514,178.04 - - - - - 514,178.04
交 易 性 金 融 资 产 - -50,055,000.00 - -1,066,118,071.421,116,173,071.42
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 7,995,271.17 7,995,271.17
应 收 利 息 - - - - - 1,093,013.04 1,093,013.04
应 收 申 购 款 - - - - - 101,142.00 101,142.00
资 产 总 计 75,560,856.01 -50,055,000.00 - -1,075,307,497.631,200,923,353.64
负 债 应 付 - - - - - 4,281,535.17 4,281,535.17
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 48 页 共 79 页 证 券 清 算 款 应 付 赎 回 款 - - - - - 433,195.98 433,195.98
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,521,418.06 1,521,418.06
应 付 托 管 费 - - - - - 253,569.64 253,569.64
应 付 交 易 费 用 - - - - - 4,319,815.59 4,319,815.59
应 交 税 费 - - - - - 214,950.00 214,950.00
其 他 负 债 - - - - - 1,250,513.34 1,250,513.34
负 债 总 计 - - - - - 12,274,997.78 12,274,997.78
利 率 敏 感 度 缺 口 75,560,856.01 -50,055,000.00 - -1,063,032,499.851,188,648,355.86
上 年 度 末 
2017
年 12
月 31
日 1个 月 以 内 1-3
个 月 3个 月 -1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 109,028,222.48 - - - - - 109,028,222.48
结 算 备 付 金 4,018,583.21 - - - - - 4,018,583.21
存 出 保 证 金 456,323.60 - - - - - 456,323.60
交 易 性 金 融 资 产 - -59,706,000.007,500.008,700.001,436,313,521.261,496,035,721.26
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 5,420,670.86 5,420,670.86
应 收 利 息 - - - - - 1,030,836.58 1,030,836.58
应 收 申 购 款 - - - - - 259,557.24 259,557.24
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 113,503,129.29 -59,706,000.007,500.008,700.001,443,024,585.941,616,249,915.23
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 49 页 共 79 页 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 4,010,645.49 4,010,645.49
应 付 赎 回 款 - - - - - 1,650,891.80 1,650,891.80
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2,009,117.27 2,009,117.27
应 付 托 管 费 - - - - - 334,852.88 334,852.88
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2,186,265.21 2,186,265.21
应 交 税 费 - - - - - 214,950.00 214,950.00
其 他 负 债 - - - - - 1,252,282.97 1,252,282.97
负 债 总 计 - - - - - 11,659,005.62 11,659,005.62
利 率 敏 感 度 缺 口 113,503,129.29 -59,706,000.007,500.008,700.001,431,365,580.321,604,590,909.61
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予以 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2 
注 ： 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 4.21%(2017年 12月 31日 ： 3.72%)， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2017
年 12月 31日 ： 同 )。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2 
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3 
其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 50 页 共 79 页 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单 个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 60%-90%， 债 券 、 现 金 及 其 它 短 期 金 融 工 具 为 0%-40%。 此 外 ， 本 基 金 保 留 的 现 金 （ 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ） 或 者 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 资 产 比 例 合 计 不 低 于 基 金 净 资 产 的 5%。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.4.3.1 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2018 年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 1,066,118,071.42 89.69 1,436,313,521.26 89.51
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1,066,118,071.42 89.69 1,436,313,521.26 89.51
 
其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.3.2 
假 设 除 沪 深 300指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ） 本期末 （ 2018年 12
月 31日 ） 上 年度 末 （ 2017年 12
月 31日 ） 沪 深 300指 数 上 升 5% 5,508.63 7,952.00
沪 深 300指 数 下 降 5% -5,508.63 -7,952.00
 
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 51 页 共 79 页 采 用 风 险 价 值 法 管 理 风 险 7.4.13.1.4 
注 ： 无 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14 
(1)公允 价 值 (a)


金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 
(b)


持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)


各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,065,726,175.87元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 50,446,895.55元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 一 层 次 1,343,562,274.60元 ， 第 二 层 次 152,473,446.66元 ， 无 第 三 层 次 )。 (ii)


公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)


第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 52 页 共 79 页 (c)


非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)


不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 53 页 共 79 页 投 资 组 合 报 告 §8 
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 1,066,118,071.42 88.77
其 中 ： 股 票 1,066,118,071.42 88.77
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 50,055,000.00 4.17
其 中 ： 债 券 50,055,000.00 4.17









资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 75,046,677.97 6.25
8 其 他 各 项 资 产 9,703,604.25 0.81
9 合 计 1,200,923,353.64 100.00
 
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2 
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1 



金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 1,505,096.95 0.13
C 制 造 业 516,795,738.21 43.48
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 83,469,247.08 7.02
E 建 筑 业 38,155,765.82 3.21
F 批 发 和 零 售 业 4,454,700.00 0.37
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 24,787,830.55 2.09
H 住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 57,179,426.08 4.81
J 金 融 业 162,449,073.72 13.67
K 房 地 产业 57,312,924.97 4.82
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 56,115,068.80 4.72
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 48,337,602.80 4.07
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 15,555,596.44 1.31
S 综 合 - -
合 计 1,066,118,071.42 89.69
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 54 页 共 79 页 
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601888 中 国国 旅 932,144 56,115,068.80 4.72
2 300673 佩 蒂 股 份 1,154,532 48,836,703.60 4.11
3 601229 上 海 银 行 3,130,619 35,031,626.61 2.95
4 000539 粤 电 力 Ａ 7,109,738 32,918,086.94 2.77
5 600332 白 云 山 851,334 30,443,703.84 2.56
6 600383 金 地 集 团 2,999,449 28,854,699.38 2.43
7 600900 长 江 电 力 1,696,386 26,938,609.68 2.27
8 600036 招 商 银 行 1,013,246 25,533,799.20 2.15
9 600519 贵 州 茅 台 43,223 25,502,002.23 2.15
10 600872 中 炬 高 新 861,088 25,367,652.48 2.13
11 002468 申 通 快 递 1,506,859 24,787,830.55 2.09
12 601788 光 大 证 券 2,756,431 24,173,899.87 2.03
13 300015 爱 尔 眼 科 918,086 24,145,661.80 2.03
14 002179 中 航 光 电 705,664 23,766,763.52 2.00
15 300146 汤 臣 倍健 1,389,000 23,599,110.00 1.99
16 601390 中 国 中 铁 3,275,978 22,899,086.22 1.93
17 300014 亿 纬 锂 能 1,430,972 22,494,879.84 1.89
18 300760 迈 瑞 医 疗 205,200 22,411,944.00 1.89
19 002792 通 宇 通 讯 716,032 21,924,899.84 1.84
20 600048 保 利 地 产 1,850,456 21,816,876.24 1.84
21 600559 老 白 干 酒 1,735,011 21,444,735.96 1.80
22 600271 航 天 信 息 882,096 20,191,177.44 1.70
23 601318 中 国 平 安 359,745 20,181,694.50 1.70
24 002709 天 赐 材 料 900,796 19,511,241.36 1.64
25 600763 通 策 医 疗 401,500 19,059,205.00 1.60
26 300253 卫 宁 健 康 1,497,700 18,661,342.00 1.57
27 002129 中 环 股 份 2,286,700 16,532,841.00 1.39
28 300365 恒 华 科 技 756,600 15,812,940.00 1.33
29 300073 当 升 科 技 555,900 15,392,871.00 1.29
30 603508 思 维 列 控 380,300 15,139,743.00 1.27
31 300750 宁 德 时 代 204,400 15,084,720.00 1.27
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 55 页 共 79 页 32 601222 林 洋 能 源 2,964,600 14,348,664.00 1.21
33 600016 民 生 银 行 2,328,981 13,345,061.13 1.12
34 300454 深 信 服 145,904 13,072,998.40 1.10
35 000728 国 元 证 券 1,707,250 11,916,605.00 1.00
36 002142 宁 波 银 行 683,849 11,092,030.78 0.93
37 600211 西 藏 药 业 361,331 10,662,877.81 0.90
38 600073 上 海 梅 林 1,403,461 10,455,784.45 0.88
39 300482 万 孚 生 物 411,107 10,446,228.87 0.88
40 600008 首 创 股 份 2,806,922 9,627,742.46 0.81
41 601818 光 大 银 行 2,588,708 9,578,219.60 0.81
42 600820 隧 道 股 份 1,488,460 9,317,759.60 0.78
43 000606 顺 利办 1,527,400 9,088,030.00 0.76
44 600305 恒 顺 醋 业 871,700 9,065,680.00 0.76
45 002739 万 达 电 影 393,500 8,590,105.00 0.72
46 300367 东 方 网 力 957,800 8,495,686.00 0.71
47 600498 烽火 通 信 294,858 8,394,607.26 0.71
48 000543 皖 能 电 力 1,685,700 8,074,503.00 0.68
49 002497 雅 化 集 团 1,208,600 8,025,104.00 0.68
50 601336 新 华 保 险 184,690 7,801,305.60 0.66
51 601799 星 宇 股 份 148,512 7,054,320.00 0.59
52 600977 中 国 电 影 486,417 6,965,491.44 0.59
53 600585 海 螺 水泥 229,118 6,708,575.04 0.56
54 000031 中 粮 地 产 1,357,800 6,626,064.00 0.56
55 002124 天 邦 股 份 932,690 6,342,292.00 0.53
56 000768 中 航 飞 机 471,305 6,240,078.20 0.52
57 601669 中 国 电 建 1,222,000 5,938,920.00 0.50
58 601985 中 国 核 电 1,121,500 5,910,305.00 0.50
59 000858 五 粮 液 109,337 5,563,066.56 0.47
60 002389 南 洋 科 技 445,100 5,434,671.00 0.46
61 300529 健 帆 生 物 129,980 5,394,170.00 0.45
62 300347 泰 格 医 药 120,064 5,132,736.00 0.43
63 600511 国 药 股 份 191,600 4,454,700.00 0.37
64 002466 天 齐 锂 业 143,432 4,205,426.24 0.35
65 000661 长 春 高 新 21,580 3,776,500.00 0.32
66 603043 广 州 酒 家 138,200 3,742,456.00 0.31
67 002025 航 天 电 器 168,900 3,619,527.00 0.30
68 002110 三 钢 闽 光 275,630 3,525,307.70 0.30
69 000001 平 安 银 行 276,600 2,594,508.00 0.22
70 600884 杉杉 股 份 199,352 2,575,627.84 0.22
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 56 页 共 79 页 71 600782 新 钢 股 份 332,157 1,690,679.13 0.14
72 600028 中 国 石 化 298,039 1,505,096.95 0.13
73 600282 南 钢 股 份 399,500 1,366,290.00 0.11
74 600999 招 商 证 券 74,465 997,831.00 0.08
75 300633 开 立 医 疗 30,067 828,345.85 0.07
76 300271 华 宇 软 件 31,976 479,959.76 0.04
77 002812 创 新 股 份 5,998 296,361.18 0.02
78 600038 中 直 股 份 6,202 231,706.72 0.02
79 601138 工 业 富 联 17,576 192,808.72 0.02
80 603288 海 天 味 业 2,633 181,150.40 0.02
81 600436 片 仔 癀 1,808 156,663.20 0.01
82 600030 中 信 证 券 9,303 148,941.03 0.01
83 603185 上 机 数 控 1,345 66,039.50 0.01
84 600570 恒 生电 子 1,219 63,363.62 0.01
85 601860 紫 金 银 行 15,970 50,145.80 0.00
86 002032 苏 泊 尔 915 48,037.50 0.00
87 001979 招 商 蛇 口 881 15,285.35 0.00
88 002013 中 航 机 电 1,773 11,542.23 0.00
89 601288 农 业 银 行 946 3,405.60 0.00
90 300078 思 创 医 惠 300 2,982.00 0.00
91 002821 凯 莱 英 22 1,492.70 0.00
92 600845 宝 信 软 件 38 792.30 0.00
 
报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4 
 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601888 中 国国 旅 203,466,239.54 12.68
2 601318 中 国 平 安 194,780,432.99 12.14
3 600028 中 国 石 化 150,631,472.04 9.39
4 600519 贵 州 茅 台 141,488,237.84 8.82
5 601288 农 业 银 行 124,751,497.94 7.77
6 601601 中 国 太 保 116,885,014.32 7.28
7 600872 中 炬 高 新 112,286,103.72 7.00
8 601336 新 华 保 险 109,232,032.03 6.81
9 600559 老 白 干 酒 93,890,169.59 5.85
10 002024 苏 宁 易 购 92,829,044.88 5.79
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 57 页 共 79 页 11 000858 五 粮 液 91,633,421.84 5.71
12 002142 宁 波 银 行 89,735,405.79 5.59
13 600585 海 螺 水泥 85,825,581.89 5.35
14 002078 太 阳 纸 业 85,412,596.93 5.32
15 603288 海 天 味 业 82,324,540.13 5.13
16 002236 大 华 股 份 81,764,293.08 5.10
17 600332 白 云 山 80,290,856.57 5.00
18 002821 凯 莱 英 79,051,934.27 4.93
19 600570 恒 生电 子 78,717,725.24 4.91
20 600352 浙 江 龙 盛 78,494,078.23 4.89
21 600845 宝 信 软 件 74,304,394.87 4.63
22 600036 招 商 银 行 74,202,562.14 4.62
23 600782 新 钢 股 份 73,149,807.23 4.56
24 600048 保 利 地 产 70,580,206.66 4.40
25 300673 佩 蒂 股 份 69,641,357.38 4.34
26 600104 上 汽 集 团 69,587,283.06 4.34
27 600566 济 川 药 业 68,273,032.99 4.25
28 002027 分 众传 媒 67,342,744.67 4.20
29 600271 航 天 信 息 65,165,900.42 4.06
30 000672 上 峰 水泥 64,953,925.60 4.05
31 300003 乐 普 医 疗 62,879,161.07 3.92
32 002120 韵 达 股 份 62,863,076.61 3.92
33 000651 格 力 电 器 61,585,899.18 3.84
34 600176 中 国 巨 石 60,565,468.96 3.77
35 002304 洋 河 股 份 60,392,405.94 3.76
36 600016 民 生 银 行 58,806,077.70 3.66
37 600298 安 琪 酵 母 58,491,367.09 3.65
38 600426 华 鲁 恒 升 57,824,746.58 3.60
39 000333 美 的 集 团 54,814,407.18 3.42
40 002008 大 族 激 光 54,373,959.02 3.39
41 000002 万


科 Ａ 54,364,243.83 3.39
42 002050 三 花 智 控 53,903,045.41 3.36
43 001979 招 商 蛇 口 53,276,606.81 3.32
44 601229 上 海 银 行 52,203,251.38 3.25
45 600741 华 域 汽 车 51,971,336.38 3.24
46 601186 中 国 铁 建 49,511,518.14 3.09
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 58 页 共 79 页 47 000977 浪 潮 信 息 49,197,902.83 3.07
48 601788 光 大 证 券 49,188,887.05 3.07
49 002179 中 航 光 电 48,555,624.07 3.03
50 300347 泰 格 医 药 47,134,254.80 2.94
51 002614 奥 佳 华 45,858,020.54 2.86
52 601398 工 商 银 行 45,299,631.28 2.82
53 000063 中 兴 通 讯 44,838,489.41 2.79
54 600498 烽火 通 信 44,762,862.26 2.79
55 600383 金 地 集 团 44,633,898.55 2.78
56 000538 云 南 白 药 44,426,301.18 2.77
57 600276 恒 瑞 医 药 43,763,961.02 2.73
58 002468 申 通 快 递 43,761,985.14 2.73
59 600308 华 泰 股 份 43,128,921.10 2.69
60 002466 天 齐 锂 业 42,906,627.84 2.67
61 000768 中 航 飞 机 42,898,203.37 2.67
62 600282 南 钢 股 份 42,545,133.02 2.65
63 601233 桐 昆 股 份 42,354,066.16 2.64
64 600569 安 阳 钢铁 40,351,005.04 2.51
65 601818 光 大 银 行 39,815,574.84 2.48
66 600808 马 钢 股 份 39,253,590.40 2.45
67 000069 华 侨 城 Ａ 38,817,800.99 2.42
68 002146 荣 盛 发 展 38,705,294.93 2.41
69 601390 中 国 中 铁 38,616,506.31 2.41
70 600309 万 华化 学 38,576,073.70 2.40
71 601006 大 秦 铁 路 38,521,846.00 2.40
72 000596 古 井 贡 酒 38,491,370.80 2.40
73 600039 四 川 路 桥 37,412,318.17 2.33
74 600893 航 发 动力 36,901,045.40 2.30
75 300015 爱 尔 眼 科 36,747,336.77 2.29
76 000066 中 国 长 城 36,317,712.26 2.26
77 601636 旗 滨 集 团 36,071,687.69 2.25
78 600837 海 通 证 券 35,418,538.78 2.21
79 002792 通 宇 通 讯 35,380,889.37 2.20
80 300124 汇 川 技 术 35,014,469.48 2.18
81 002222 福 晶 科 技 34,954,719.74 2.18
82 600581 八 一 钢铁 34,087,971.00 2.12
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 59 页 共 79 页 83 600703 三 安 光 电 33,221,660.60 2.07
84 601628 中 国 人 寿 33,202,049.53 2.07
85 000488 晨 鸣 纸 业 32,947,747.09 2.05
86 000709 河 钢 股 份 32,934,455.31 2.05
87 603986 兆 易 创 新 32,874,329.15 2.05
88 002110 三 钢 闽 光 32,687,879.00 2.04
89 600740 山 西 焦 化 32,602,474.89 2.03
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601318 中 国 平 安 164,128,059.14 10.23
2 000858 五 粮 液 162,664,715.65 10.14
3 600028 中 国 石 化 151,175,444.98 9.42
4 601888 中 国国 旅 139,854,941.97 8.72
5 600872 中 炬 高 新 124,043,423.61 7.73
6 601336 新 华 保 险 116,978,291.43 7.29
7 601288 农 业 银 行 116,165,903.34 7.24
8 601601 中 国 太 保 115,992,293.41 7.23
9 600519 贵 州 茅 台 110,616,332.40 6.89
10 600845 宝 信 软 件 107,939,524.06 6.73
11 002120 韵 达 股 份 103,886,167.76 6.47
12 000636 风 华 高 科 103,710,743.40 6.46
13 002507 涪 陵 榨 菜 103,131,399.03 6.43
14 002027 分 众传 媒 102,223,577.77 6.37
15 000596 古 井 贡 酒 101,671,345.02 6.34
16 002304 洋 河 股 份 92,685,624.11 5.78
17 600887 伊 利 股 份 90,197,641.49 5.62
18 603288 海 天 味 业 87,755,701.85 5.47
19 002024 苏 宁 易 购 85,865,464.78 5.35
20 002078 太 阳 纸 业 85,808,637.54 5.35
21 600703 三 安 光 电 85,588,850.59 5.33
22 600585 海 螺 水泥 81,820,758.68 5.10
23 600570 恒 生电 子 75,442,422.60 4.70
24 600352 浙 江 龙 盛 75,358,081.28 4.70
25 601398 工 商 银 行 74,589,750.01 4.65
26 002142 宁 波 银 行 74,154,474.96 4.62
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 60 页 共 79 页 27 600521 华 海 药 业 73,445,882.35 4.58
28 002236 大 华 股 份 73,038,026.47 4.55
29 600782 新 钢 股 份 72,159,270.90 4.50
30 002821 凯 莱 英 70,702,545.41 4.41
31 600559 老 白 干 酒 69,692,219.72 4.34
32 600104 上 汽 集 团 68,365,491.75 4.26
33 002050 三 花 智 控 64,289,415.89 4.01
34 600176 中 国 巨 石 63,659,016.52 3.97
35 601636 旗 滨 集 团 63,236,345.09 3.94
36 000672 上 峰 水泥 62,254,973.84 3.88
37 603816 顾 家家 居 60,003,078.59 3.74
38 000651 格 力 电 器 59,494,506.67 3.71
39 300232 洲 明 科 技 58,449,868.78 3.64
40 600426 华 鲁 恒 升 57,494,830.76 3.58
41 600309 万 华化 学 57,189,858.17 3.56
42 600566 济 川 药 业 56,671,532.83 3.53
43 001979 招 商 蛇 口 55,913,515.72 3.48
44 601186 中 国 铁 建 55,203,475.75 3.44
45 000786 北 新 建 材 54,612,890.98 3.40
46 300003 乐 普 医 疗 54,028,044.14 3.37
47 600298 安 琪 酵 母 51,814,911.18 3.23
48 000333 美 的 集 团 50,685,658.95 3.16
49 000538 云 南 白 药 50,048,549.54 3.12
50 002008 大 族 激 光 48,390,255.78 3.02
51 600332 白 云 山 47,773,441.60 2.98
52 000002 万


科 Ａ 47,220,460.20 2.94
53 600256 广 汇 能 源 47,063,300.38 2.93
54 000977 浪 潮 信 息 47,014,749.79 2.93
55 600016 民 生 银 行 45,968,052.84 2.86
56 600741 华 域 汽 车 45,648,273.01 2.84
57 600702 舍 得 酒 业 45,607,781.73 2.84
58 600271 航 天 信 息 45,256,647.87 2.82
59 600048 保 利 地 产 44,877,830.18 2.80
60 600276 恒 瑞 医 药 44,066,676.66 2.75
61 600867 通 化 东 宝 43,852,493.83 2.73
62 601233 桐 昆 股 份 43,254,689.45 2.70
63 600036 招 商 银 行 42,633,070.67 2.66
64 603799 华友 钴 业 41,802,777.69 2.61
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 61 页 共 79 页 65 000661 长 春 高 新 41,668,650.81 2.60
66 300335 迪 森 股 份 40,727,648.07 2.54
67 300065 海 兰 信 39,149,204.20 2.44
68 002614 奥 佳 华 39,116,230.77 2.44
69 601006 大 秦 铁 路 38,871,783.04 2.42
70 002139 拓 邦 股 份 38,486,019.22 2.40
71 600569 安 阳 钢铁 37,799,275.60 2.36
72 600808 马 钢 股 份 37,644,720.38 2.35
73 600581 八 一 钢铁 37,608,196.84 2.34
74 002146 荣 盛 发 展 37,600,276.49 2.34
75 000069 华 侨 城 Ａ 37,385,685.73 2.33
76 600308 华 泰 股 份 36,878,698.54 2.30
77 300347 泰 格 医 药 35,894,841.94 2.24
78 000581 威 孚 高 科 35,871,723.27 2.24
79 601939 建 设 银 行 35,744,803.13 2.23
80 000488 晨 鸣 纸 业 35,687,035.12 2.22
81 002127 南 极 电 商 35,419,092.51 2.21
82 600039 四 川 路 桥 35,347,864.56 2.20
83 600282 南 钢 股 份 34,879,985.11 2.17
84 600498 烽火 通 信 34,573,132.95 2.15
85 300124 汇 川 技 术 34,146,139.26 2.13
86 600893 航 发 动力 34,123,670.98 2.13
87 002466 天 齐 锂 业 33,834,567.08 2.11
88 601628 中 国 人 寿 33,515,022.49 2.09
89 000709 河 钢 股 份 33,221,874.66 2.07
90 300015 爱 尔 眼 科 33,131,125.65 2.06
91 300059 东 方 财 富 32,659,084.79 2.04
92 000768 中 航 飞 机 32,486,738.72 2.02
93 600837 海 通 证 券 32,277,981.49 2.01
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3 
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 8,771,706,849.01
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 8,780,152,394.41
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 62 页 共 79 页 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 50,055,000.00 4.21
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 50,055,000.00 4.21
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8
同 业 存 单 - -
9
其 他 - -
10
合 计 50,055,000.00 4.21
 
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 160415 16农 发 15 500,000 50,055,000.00 4.21
 
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10 
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11 
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 63 页 共 79 页 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12 
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1 
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2 
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3 
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 514,178.04
2 应 收 证 券 清 算 款 7,995,271.17
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1,093,013.04
5 应 收 申 购 款 101,142.00
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9,703,604.25
 
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 持 有 的 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 64 页 共 79 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9 
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1 
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 153,026 21,633.99 277,854,066.23 8.39% 3,032,708,560.96 91.61%
 
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2 
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 20,832.04 0.0006%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3 
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 0
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 65 页 共 79 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10 
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 （ 2005年 4月 27日 ） 基 金 份 额 总 额 900,519,775.77
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 3,080,728,896.38
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 545,819,619.05
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 315,985,888.17
本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 3,310,562,627.26
 
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 66 页 共 79 页 重 大 事件 揭 示 §11 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1 
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。





 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2 
2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 报 告 期 内 ， 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。






涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3 
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。






基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4 
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。






为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5 
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 100,000.00 元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 14年 的 审 计 服 务 。






管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6 
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。






基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7 
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 广 发 证 券 2 2,206,978,696.22 12.58% 2,030,117.05 12.54% -
海 通 证 券 2 1,690,759,889.47 9.64% 1,557,072.65 9.62% -
华 安 证 券 2 1,544,471,687.26 8.80% 1,438,359.54 8.89% -
长 江 证 券 1 1,421,685,946.74 8.10% 1,324,020.56 8.18% -
安 信 证 券 2 1,116,269,871.92 6.36% 1,039,576.34 6.42% -
华 泰 证 券 2 1,103,436,191.21 6.29% 1,005,563.24 6.21% -
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 67 页 共 79 页 兴 业 证 券 2 1,036,720,600.46 5.91% 944,763.77 5.84% -
银 河 证 券 1 903,930,658.40 5.15% 841,824.47 5.20% -
西 藏 东 方 财 富 2 713,491,471.86 4.07% 656,350.49 4.06% -
光 大 证 券 2 581,458,750.85 3.31% 531,235.74 3.28% -
国 都 证 券 1 577,405,132.46 3.29% 537,737.05 3.32% -
瑞 银 证 券 2 530,325,710.97 3.02% 489,372.82 3.02% -
中 银 国 际 3 518,600,887.20 2.96% 482,968.24 2.98% -
华 鑫 证 券 1 514,993,974.22 2.93% 469,314.73 2.90% -
中 信 建 投 3 385,036,319.52 2.19% 352,978.53 2.18% -
东 方 证 券 3 382,464,723.37 2.18% 348,541.33 2.15% -
齐 鲁 证 券 2 373,409,352.36 2.13% 347,755.89 2.15% -
西 南 证 券 1 311,887,623.38 1.78% 290,461.46 1.79% -
中 投 证 券 1 303,364,216.47 1.73% 276,456.06 1.71% -
新时 代 证 券 2 261,831,140.95 1.49% 240,215.44 1.48% -
华 创 证 券 1 232,495,521.68 1.32% 211,874.35 1.31% -
万 联 证 券 2 217,417,667.81 1.24% 198,132.79 1.22% -
华 融 证 券 1 179,537,799.59 1.02% 163,613.27 1.01% -
恒 泰 证 券 1 165,650,864.50 0.94% 154,269.65 0.95% -
民 生 证 券 1 116,712,224.25 0.67% 106,359.32 0.66% -
国 泰 君 安 1 81,834,366.07 0.47% 76,212.48 0.47% -
国 元 证 券 1 75,796,375.03 0.43% 70,589.71 0.44% -
信 达 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
财 通 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 2 - - - - -
东 吴 证 券 2 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
渤 海 证 券 1 - - - - -
西 藏 同 信 1 - - - - -
国 海 证 券 1 - - - - -
申 银 万 国 1 - - - - -
中 金 公 司 2 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
北 京 高 华 1 - - - - -
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 68 页 共 79 页 浙 商 证 券 2 - - - - -
方 正 证 券 2 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
国 联 证 券 2 - - - - -
 
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2 
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 9,757.05 51.64% - - - -
海 通 证 券 9,137.33 48.36% - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
国 都 证 券 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
华 鑫 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
齐 鲁 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
新时 代 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 69 页 共 79 页 华 融 证 券 - - - - - -
恒 泰 证 券 - - - - - -
民 生 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
国 元 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
财 通 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
渤 海 证 券 - - - - - -
西 藏 同 信 - - - - - -
国 海 证 券 - - - - - -
申 银 万 国 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
北 京 高 华 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
国 联 证 券 - - - - - -
注 ： 1、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 标 准 公 司 应 选 择 财 务 状 况 良 好 ， 经 营 行 为 规 范 ， 具 备 研 究 实 力 的 证 券 公 司及 专业 研 究 机构 ， 向 其 或 其 合 作 券 商 租 用 基 金 专 用 交 易 席 位 。 公 司 选 择 的 提 供 交 易 单 元 的 券 商 应 当 满 足 下 列 基 本条 件 ： 
1） 具 有 相 应 的 业 务 经 营 资 格 ； 
2） 诚 信 记 录 良 好 ， 最 近 两 年 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ， 未 受 监 管 机构 重 大处 罚 ； 
3） 资 金 雄 厚 ， 信 誉 良 好 。 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 本 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。 4） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ， 并 能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 70 页 共 79 页 5） 具 备 研 究 实 力 ， 有 固 定 的 研 究 机构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 全 面 地 为 基 金 提 供 宏 观 经 济 、 行 业 情 况 、 市 场 走 向 、 股 票 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ， 提 供 专 题 研 究 报 告 。 2、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 程 序 基 金 管 理 人 根 据 以上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 经 营 机构 的 选 择 。 基 金 管 理 人与 被 选 择 的 证 券 经 营 机构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 和 证 券 研 究 服 务 协 议 。 3、 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人代 表 基 金 未 新 增 租 用 专 用 交 易 单 元 。 其 他 重 大 事件 11.8 
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 二 次 分 红 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 5日 2
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 12日 3
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 19日 4
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 上 海 有 鱼 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 25日 5
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 通 华 财 富 （ 上 海 ） 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 1月 25日 6
华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 三 次 分 红 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 2月 5日 7
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 2月 8日 8
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 唐 鼎 耀 华 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及 申 购 定 投 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 14日 9 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 23日 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 71 页 共 79 页 旗 下 54只 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合同和 托 管 协 议 的 公 告 10
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 24日 11
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 31日 12
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 继续 参 加 中 国 工 商 银 行 个人 电 子 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 3月 31日 13
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 投 资资 产 支 持 证 券 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 2日 14
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 盈 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 13日 15
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 20日 16
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 4月 24日 17
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 5月 4日 18
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 5月 29日 19
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 5月 31日 20
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 扬 州 国 信 嘉 利 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 5日 21
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 72 页 共 79 页 调 整 的 提 示 性 公 告 22
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 中 兴 通 讯 （ 000063） 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 20日 23
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 信 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 21日 24
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 爱 建 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 28日 25
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 浙 江 金 观 诚 基 金 销 售 有 限 公 司 办 理 旗 下 基 金 相 关 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 29日 26
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 6月 30日 27
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 17日 28
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 19日 29
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 商 基 金 销 售 （ 上 海 ） 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 21日 30
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 31
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 康 泰 生 物 （ 300601） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 25日 32
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 ST长 生 （ 002680） 估 值 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 7月 31日 33 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 大 河 财 富 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 9日 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 73 页 共 79 页 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 34
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 17日 35
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 21日 36
关 于 增 加 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 24日 37
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 中 民 财 富 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 8月 31日 38
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 恒 宇 天 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 申 购费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 1日 39
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 11日 40
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 及 定 投 申 购 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 12日 41
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 建 设 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 19日 42
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 期 货 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 22日 43
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 基 金 直 销 账 户 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 25日 44 关 于 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 9月 29日 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 74 页 共 79 页 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 45
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 46
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 台 (含 移 动 终 端 )开 通 中 国 民 生 银 行 基 金 快 捷 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 9日 47
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 12日 48
华 泰 柏 瑞 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 方 法 调 整 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 17日 49
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 长 期 停 牌 证 券 估 值 调 整 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 19日 50
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 及 开 通 基 金 定 投 、 基 金 转 换 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 10月 23日 51
关 于 增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 3日 52
关 于 增 加 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 11月 23日 53
关 于 增 加 深 圳 前 海 财 厚 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及参 加 费 率 优 惠 等 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 12日 54
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 工 商 银 行 基 金 定 投 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 55 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 网 上 直 销 平 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 25日 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 75 页 共 79 页 台 (含 移 动 终 端 )开 通 招 商 银 行 直 付 通 支 付业 务 并 实 施 交 易 费 率 优 惠 活 动 56
华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 沈 阳 麟 龙 投 资 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机构 同 时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 、 申 购 定 投 费 率 优 惠 业 务 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 27日 57
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 邮 储 银 行 个人 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 28日 58
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 中 国 农 业 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 2018年 12月 28日 
 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 76 页 共 79 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12 
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1 
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2 
无 。






 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 2018 年年度 报 告 第 77 页 共 79 页 备 查 文 件 目 录 §13 
备 查 文 件 目 录 13.1 
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件 
2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 
3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 
4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》 
5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 
6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 13.2 
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 托 管 人 住 所 查 阅 方 式 13.3 
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费购 买 复 印 件 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 热 线 ： 400-888-0001（ 免 长 途 费 ） 021-
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华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日