华泰柏瑞天添宝货币市场基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
送出日期：2019年3月27日华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞天添宝货币
基金主代码
003246
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月22日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,652,101,498.17份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞天添宝货币
A级
华泰柏瑞天添宝货币B级
下属分级基金的交易代码：
003246 003871
报告期末下属分级基金的份额总额 2,031,338,176.25份 24,620,763,321.92份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争保持基金资产安全和流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的
稳健投资收益。
投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投
资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的
及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳
健的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预
期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司
姓名 陈晖 柯振林
联系电话
021-38601777 025-58588217
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com kezhenlin@jsbchina.cn
客户服务电话
400-888-0001 95319
传真
021-38601799 025-58588155
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www. huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金的收益分配为按日结转份额；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金于2016年11月23日新增B 类份额。
3.1.1
期间
数据
和指
标
2018年 2017年
2016年9月22日(基金合同生效日)-
2016年12 月31日
华泰柏瑞天添宝
货币A级
华泰柏瑞天添宝货
币B级
华泰柏瑞天添宝货
币A级
华泰柏瑞天添宝货
币B级
华泰柏瑞天添宝
货币A级
华泰柏瑞天添宝
货币 B级
本期
已实
现收
益
198,155,646.64 742,127,442.03 106,258,702.69 235,353,362.22 2,473,369.79 462,540.37
本期
利润
198,155,646.64 742,127,442.03 106,258,702.69 235,353,362.22 2,473,369.79 462,540.37
本期
净值
收益
率
3.8447% 4.0949% 4.0749% 4.3230% 0.7495% 0.3312%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2018年末 2017年末 2016年末
期末
基金
资产
净值
2,031,338,176.25 24,620,763,321.92 5,207,347,465.36 10,263,577,737.26 378,144,100.99 1,362,677,870.45
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞天添宝货币A级
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7545% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.6651% 0.0004%
过去六个月
1.6691% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 1.4902% 0.0012%
过去一年
3.8590% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.5041% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
8.8862% 0.0021% 0.8079% 0.0000% 8.0783% 0.0021%
华泰柏瑞天添宝货币B级
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.8158% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.7264% 0.0004%
过去六个月
1.7928% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 1.6139% 0.0012%
过去一年
4.1100% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.7551% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
8.9546% 0.0020% 0.8079% 0.0000% 8.1467% 0.0020%
注：本基金于2016年11月23日新增 B类份额，上述A类指标计算日期为2016年9月22日至
2018年12月31日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2018年12月31日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金的收益分配是按日结转份额。
3、本基金于2016年11月23日新增B 类份额，上述A类指标计算日期为2016年9月22日至
2018年12月31日，上述B类指标计算日期为2016年11月23日至2018年12月31日。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金于2016年11月23日新增 B类份额，上述A类指标2016年收益率计算日期为
2016年9月22日至2018年12月31日，B类指标2016年收益率计算日期为2016年11月23日
至2018年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华泰柏瑞天添宝货币A级
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 198,690,008.76 - -534,362.12 198,155,646.64
2017 105,574,112.36 - 684,590.33 106,258,702.69
2016 2,437,974.25 - 36,344.39 2,474,318.64
合计
306,702,095.37 - 186,572.60 306,888,667.97
单位：人民币元
华泰柏瑞天添宝货币B级
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018 741,192,645.38 - 934,796.65 742,127,442.03
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2017 234,004,842.22 - 1,348,520.00 235,353,362.22
2016 322,635.24 - 139,905.13 462,540.37
合计
975,520,122.84 - 2,423,221.78 977,943,344.62
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货
币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳
健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选
30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞
生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
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瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资
基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰
柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券
投资基金。截至2018年12月31日，公司基金管理规模为980.05亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
郑青
固定收益
部副总监、
本基金的
基金经理
2016年9月
22日
-
13年
13年证券（基金）
从业经验，经济学
硕士。曾任职于国
信证券股份有限公
司、平安资产管理
有限责任公司，
2008年3月至
2010年4月任中海
基金管理有限公司
交易员，2010 年加
入华泰柏瑞基金管
理有限公司，任债
券研究员。
2012年6月起任华
泰柏瑞货币市场证
券投资基金基金经
理，2013年7 月至
2017年11月任华
泰柏瑞信用增利债
券型证券投资基金
的基金经理。
2015年1月起任固
定收益部副总监。
2015年7月起任华
泰柏瑞交易型货币
市场证券投资基金
的基金经理。
2016年9月起任华
泰柏瑞天添宝货币
市场基金的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和
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离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日)进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的
实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
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告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，资金面保持平稳并趋于宽松，以同业存单为代表的货币市场工具整体出现
了收益率下行，收益率曲线变得陡峭，期限利差也逐渐拉开。央行年内三次降准，资金面进一步
宽松，只在四季度时因对年末时点的预期，资金利率出现小幅上行。在这样的环境下货币基金以
3个月期限存单和存款为主要配置品种，并且适当配置了较长期限的资产以获得资本利得和相对
较高的收益，同时严格控制杠杆以便在回购利率高的时候适当配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期华泰柏瑞天添宝货币A级的基金份额净值收益率为3.8590%，本报告期华泰柏瑞天
添宝货币B级的基金份额净值收益率为4.1100%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，短期内信贷投放的颓势很难扭转，预计未来商业银行也会通过发行永续债、可转
债的方式补充一级资本，如果过程顺利，有助于提高信用扩张的能力。财政的发力是政策的必然
选项，预计2019年专项债会大幅度增长，带来广义财政赤字的大幅上升。但是我国当前已经不
可能再像2009年那样强刺激了，地方政府和私人的杠杆率已经很高，因此未来的经济复苏过程
也会相对的缓慢。在信贷传导顺畅之前，违约风险仍应密切关注。货币政策上，长端的基准利率
有望继续压缩，但短端的利率已处于低位，未来继续下行的空间有限。未来货币基金将严格控制
信用风险，在保证安全和较高流动性的前提下，为持有人提供较高收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。本基金在本报告期共支付
940,283,088.67元基金收益并结转为基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度，在托管华泰柏瑞天添宝货币市场基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份
有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《华泰柏
瑞天添宝货币市场基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现本基金管理有限责任公司在华泰
柏瑞天添宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国
证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由基金管理人所编制和披露的基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益
的行为。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21823号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞天添宝货币市场基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞天添宝货币市场基金(以下简称“华泰柏瑞天
添宝货币基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负
债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了华泰柏瑞天添宝货币基金2018年12月31日的财务状况
以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞天添宝
货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
华泰柏瑞天添宝货币基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
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大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞天添宝
货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)
，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏
瑞天添宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞天添宝货币基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。?
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞天添宝货币
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致华泰柏瑞天添宝货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 单峰 曹阳
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心
11楼
审计报告日期 2019年3月26日
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
10,471,706,086.28 9,802,292,299.48
结算备付金
14,204,545.44 9,540,909.08
存出保证金
- -
交易性金融资产
13,806,902,909.03 5,040,762,855.29
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,604,022,848.11 5,040,762,855.29
资产支持证券投资
202,880,060.92 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
5,465,053,152.58 1,833,954,045.86
应收证券清算款
- 186,509,683.89
应收利息
105,762,796.31 84,770,586.89
应收股利
- -
应收申购款
43,750,017.74 45,411.83
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
29,907,379,507.38 16,957,875,792.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
2,334,207,578.67 1,478,821,900.62
应付证券清算款
910,000,000.00 -
应付赎回款
296,525.89 658,102.00
应付管理人报酬
4,282,805.80 2,573,753.64
应付托管费
1,127,054.13 677,303.57
应付销售服务费
668,094.51 1,172,294.12
应付交易费用
361,366.05 175,749.76
应交税费
72,543.82 -
应付利息
1,472,619.12 533,054.86
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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应付利润
2,609,794.38 2,209,359.85
递延所得税负债
- -
其他负债
179,626.84 129,071.28
负债合计
3,255,278,009.21 1,486,950,589.70
所有者权益：
实收基金
26,652,101,498.17 15,470,925,202.62
未分配利润
- -
所有者权益合计
26,652,101,498.17 15,470,925,202.62
负债和所有者权益总计
29,907,379,507.38 16,957,875,792.32
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
26,652,101,498.17份，其中A类基金份额总额2,031,338,176.25份，B类基金份额总额
24,620,763,321.92份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年12月31日
一、收入
1,065,064,753.97 393,966,907.86
1.利息收入
1,070,907,674.86 399,438,251.13
其中：存款利息收入
502,095,461.51 215,866,743.12
债券利息收入
452,527,159.82 163,682,956.70
资产支持证券利息收入
9,909,091.22 -
买入返售金融资产收入
106,375,962.31 19,888,551.31
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-5,962,920.89 -5,471,343.27
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-5,936,190.62 -5,471,343.27
资产支持证券投资收益
-26,730.27 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
120,000.00 -
减：二、费用
124,781,665.30 52,354,842.95
1．管理人报酬
45,578,483.12 15,648,993.98
2．托管费
11,994,337.61 4,050,253.35
3．销售服务费
14,455,644.57 6,811,498.97
4．交易费用
168,381.77 96,861.42
5．利息支出
52,234,375.18 25,528,663.95
其中：卖出回购金融资产支出
52,234,375.18 25,528,663.95
6．税金及附加
143,243.05 -
7．其他费用
207,200.00 218,571.28
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
940,283,088.67 341,612,064.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
940,283,088.67 341,612,064.91
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞天添宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
15,470,925,202.62 - 15,470,925,202.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 940,283,088.67 940,283,088.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
11,181,176,295.55 - 11,181,176,295.55
其中：1.基金申购款
63,226,043,459.86 - 63,226,043,459.86
2.基金赎回款
-52,044,867,164.31 - -52,044,867,164.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -940,283,088.67 -940,283,088.67
五、期末所有者权益
（基金净值）
26,652,101,498.17 - 26,652,101,498.17
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,740,821,971.44 - 1,740,821,971.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 341,612,064.91 341,612,064.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
13,730,103,231.18 - 13,730,103,231.18
其中：1.基金申购款
41,276,696,814.83 - 41,276,696,814.83
2.基金赎回款
-27,546,593,583.65 - -27,546,593,583.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -341,612,064.91 -341,612,064.91
五、期末所有者权益
（基金净值）
15,470,925,202.62 - 15,470,925,202.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2016]第 1838号《关于准予华泰柏瑞天添宝货币市场基金注册的批
复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞
天添宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,930,396.50元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1237号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为201,930,396.50份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，
基金托管人为江苏银行股份有限公司。
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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根据本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年11月23日发布的《华泰柏
瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》，
经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2016年11月23日起对本基金增加B类基金
份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类
别命名为B类基金份额，各类基金份额分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和
七日年化收益率。A类基金份额的业务规则与现行规则相同，新增B类基金份额适用于首次申购
500万元及以上的投资者，不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行
票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融
资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞天添宝货币
市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：无。
7.4.8.1.2 权证交易
注：无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
45,578,483.12 15,648,993.98
其中：支付销售机构的
客户维护费
781,522.91 56,645.89
注：自2016年9月22日(基金合同生效日)至2017年5月7日，支付基金管理人华泰柏瑞基金
的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/ 当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞天添宝货币市场基金管理费率、托管费
率的议案》，自2017年5月8日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金
资产净值0.19%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.19%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
11,994,337.61 4,050,253.35
注：自2016年9月22日(基金合同生效日)至2017年5月7日，支付基金托管人江苏银行的托
管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.07%/ 当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于调整华泰柏瑞天添宝货币市场基金管理费率、托管费
率的议案》，自2017年5月8日起，支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值
0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞天添宝
货币A级
华泰柏瑞天添宝货
币B级
合计
华泰柏瑞基金管理有限公
司
11,794,995.81 1,830,560.12 13,625,555.93
华泰证券股份有限公司
87,012.61 46,726.92 133,739.53
江苏银行股份有限公司
12,821.13 0.00 12,821.13
合计
11,894,829.55 1,877,287.04 13,772,116.59
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞天添宝
货币A级
华泰柏瑞天添宝货
币B级
合计
华泰柏瑞基金管理有限公
司
6,109,786.00 528,327.81 6,638,113.81
华泰证券股份有限公司
10,386.69 - 10,386.69
江苏银行股份有限公司
113,025.84 - 113,025.84
合计
6,233,198.53 528,327.81 6,761,526.34
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值的约定
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华泰柏瑞基金，再由华泰柏瑞基金计算并支付给
各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和
0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日A/B类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的
各关联方名
称
基金买入
基金
卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
江苏银行
197,814,786.67 - - - 10,492,538,000.00 874,785.32
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的
各关联方名
称
基金买入
基金
卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
江苏银行
- - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
第 30 页 共47 页
基金合同生效日（
2016年9月22日 ）持有
的基金份额
0.00 0.00
期初持有的基金份额
3,256.35 153,432,957.25
期间申购/买入总份额
34.61 254,439,348.47
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
3,290.96 273,000,000.00
期末持有的基金份额
0.00 134,872,305.72
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.5060%
项目
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017年12月31日
华泰柏瑞天添宝货币A级 华泰柏瑞天添宝货币B级
基金合同生效日（
2016年9 月22日 ）持有
的基金份额
0.00 0.00
期初持有的基金份额
53,206,819.23 30,081,362.35
期间申购/买入总份额
1,558,648.77 193,351,594.90
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
54,762,211.65 70,000,000.00
期末持有的基金份额
3,256.35 153,432,957.25
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.9918%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华泰柏瑞天添宝货币A级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
第 31 页 共47 页
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
江苏银行股
份有限公司
0.00 0.0000% 40,864.80 0.0003%
华泰柏瑞天添宝货币B级
份额单位：份
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
柏瑞爱建资
产管理（上
海）有限公
司
112,416,130.58 0.4218% 114,856,780.56 0.7424%
华泰证券股
份有限公司
207,129,737.84 0.7772% 0.00 0.0000%
江苏银行股
份有限公司
2,033,338,909.98 7.6292% 0.00 0.0000%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
江苏银行活期
存款
1,706,086.28 255,065.37 2,292,299.48 88,751.48
江苏银行定期
存款
320,000,000.00 22,917,553.82 900,000,000.00 22,884,363.43
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
第 32 页 共47 页
数量（单位：份）
总金额
江苏银行
011801241
18锡交通
SCP001
簿记建档、集
中配售
1,500,000 150,000,150.00
江苏银行
189914
18贴现国
债14
混合式招标
300,000 29,782,800.00
江苏银行
150406
15农发06 单一利率中标
(荷兰式)
500,000 53,179,219.18
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）
总金额
江苏银行
- - - - -
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
于2018年12月31日，本基金持有1,000,000张18江苏银行CD007，估值总额为人民币
99,882,482.58元，占基金资产净值的比例为0.37%；持有1,000,000张18江苏银行CD054，估
值总额为人民币98,728,263.03元，占基金资产净值的比例为0.37%；持有1,400,000张18江
苏银行CD132，估值总额为人民币137,148,944.03元，占基金资产净值的比例为0.51%。
7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额2,334,207,578.67元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
189946
18贴现国债46 2019年1月3日
99.92 2,500,000 249,809,914.87
111888984
18宁波银行CD233 2019年1月3日
99.61 2,174,000 216,553,426.46
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
第 33 页 共47 页
160301
16进出01 2019年1月2日
99.98 2,100,000 209,948,676.81
180201
18国开01 2019年1月4日
100.11 2,000,000 200,211,231.75
071800044
18东北证券CP006 2019年1月2日
100.00 2,000,000 200,000,000.00
111887782
18宁波银行CD211 2019年1月4日
97.86 2,000,000 195,714,706.53
180301
18进出01 2019年1月4日
100.00 1,950,000 194,998,161.21
071800049
18渤海证券CP011 2019年1月2日
100.00 1,750,000 175,000,277.78
111814132
18江苏银行CD132 2019年1月4日
97.96 1,158,000 113,441,769.42
111804095
18中国银行CD095 2019年1月3日
99.32 1,111,000 110,348,878.31
180404
18农发04 2019年1月4日
100.20 1,000,000 100,204,131.37
140303
14进出03 2019年1月2日
100.24 921,000 92,319,819.80
180201
18国开01 2019年1月4日
100.11 800,000 80,084,492.70
160202
16国开02 2019年1月4日
100.01 800,000 80,006,690.99
111882353
18华融湘江银行
CD131
2019年1月9日
97.80 579,000 56,626,879.81
180301
18进出01 2019年1月3日
100.00 550,000 54,999,481.37
140202
14国开02 2019年1月4日
100.12 500,000 50,059,815.96
111882353
18华融湘江银行
CD131
2019年1月3日
97.80 211,000 20,636,047.74
140312
14进出12 2019年1月4日
100.35 100,000 10,035,497.36
合计
24,204,000 2,410,999,900.24
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
第 34 页 共47 页
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为13,606,902,909.03元，属于第三层次的余额为200,000,000.00元，无
属于第一层次的余额(2017年12月31 日：第二层次5,040,762,855.29元，无第一或第三层次)
。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
资产支持证券投资
2018 年1 月1 日 -
购买 -
出售 -
转入第三层级 200,000,000.00
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 -
计入损益的利得或损失 -
2018 年12 月31 日 200,000,000.00
2018 年12 月31 日仍持有的资产计入2018 年度
损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益 -
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
不可观察输入值
2018 年12 月
31 日公允价值 估值技术 名称 范围/加权平均值
与公允价值
之间的关系
交易性金融资产——
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
第 35 页 共47 页
资产支持证券投资 200,000,000.00 市场法 最近交易价格 100.00/张 正相关
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
第 36 页 共47 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
13,806,902,909.03 46.17
其中：债券
13,604,022,848.11 45.49
资产支持证券
202,880,060.92 0.68
2 买入返售金融资产
5,465,053,152.58 18.27
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
10,485,910,631.72 35.06
4 其他各项资产
149,512,814.05 0.50
5 合计
29,907,379,507.38 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额
8.80
其中：买断式回购融资
0.01
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额
2,334,207,578.67 8.76
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
81
华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
第 37 页 共47 页
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
47
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
35.41 12.17
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天
19.28 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
3 60天(含)—90天
25.45 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天
7.49 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
5 120天(含)—397天（含）
24.02 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 -
合计
111.65 12.17
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：无。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
249,809,914.87 0.94
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,210,898,799.09 4.54
其中：政策性金融债
1,210,898,799.09 4.54
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
1,369,994,042.89 5.14
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第 38 页 共47 页
6
中期票据
- -
7
同业存单
10,773,320,091.26 40.42
8
其他
- -
9
合计
13,604,022,848.11 51.04
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111809224
18浦发银
行CD224
5,400,000 528,369,327.13 1.98
2 111817165
18光大银
行CD165
5,000,000 498,885,823.99 1.87
3 111817166
18光大银
行CD166
5,000,000 493,979,225.86 1.85
4 111811362
18平安银
行CD362
4,000,000 396,738,006.81 1.49
5 111881449
18天津银
行CD209
3,000,000 299,442,020.53 1.12
6 111821338
18渤海银
行CD338
3,000,000 299,238,957.79 1.12
7 111888984
18宁波银
行CD233
3,000,000 298,831,775.25 1.12
8 111813115
18浙商银
行CD115
3,000,000 293,332,977.45 1.10
9 180201
18国开01
2,800,000 280,295,724.45 1.05
10 180301
18进出01
2,500,000 249,997,642.58 0.94
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
2
报告期内偏离度的最高值
0.2610%
报告期内偏离度的最低值
0.0129%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0796%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
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注：无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 149380
18花
06A1(总
价)
2,000,000 200,000,000.00 0.75
2 1889046
18交元
1A(总价)
3,000,000 2,880,060.92 0.01
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。
本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊
余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
105,762,796.31
4 应收申购款
43,750,017.74
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
149,512,814.05
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
华
泰
柏
瑞
天
添
宝
货
币
A
级
94,138 21,578.30 8,331,924.83 0.41% 2,023,006,251.42 99.59%
华
泰
柏
瑞
天
添
宝
货
币
B
级
22,756 1,081,946.01 24,252,239,788.61 98.50% 368,523,533.31 1.50%
合
计
115,999 229,761.48 24,260,571,713.44 91.03% 2,391,529,784.73 8.97%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自
级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
机构
3,135,465,244.76 11.76%
2
机构
3,087,144,868.12 11.58%
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3
机构
1,037,309,714.70 3.89%
4
机构
1,036,524,895.82 3.89%
5
机构
1,028,913,985.73 3.86%
6
机构
1,004,424,924.25 3.77%
7
机构
521,490,171.29 1.96%
8
机构
511,957,217.43 1.92%
9
机构
511,660,044.61 1.92%
10
机构
511,130,327.31 1.92%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华泰柏瑞天
添宝货币
A级
21,519,428.80 1.0594%
华泰柏瑞天
添宝货币
B级
2,086,662.93 0.0085%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
23,606,091.73 0.0886%
注：基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华泰柏瑞天添宝货币
A级
>100
华泰柏瑞天添宝货币
B级
>100
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
>100
华泰柏瑞天添宝货币
A级
10~50
华泰柏瑞天添宝货币
B级
>100
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
>100
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
华泰柏瑞天添宝
货币A级
华泰柏瑞天添宝
货币B级
基金合同生效日（2016 年9 月22 日）基金
份额总额
201,930,396.50 -
本报告期期初基金份额总额
5,207,347,465.36 10,263,577,737.26
本报告期期间基金总申购份额
28,240,118,395.47 34,985,925,064.39
减:本报告期期间基金总赎回份额
31,416,127,684.58 20,628,739,479.73
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
2,031,338,176.25 24,620,763,321.92
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2018年8月20日，公司任命李晓西先生为公司副总经理，李晓西先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规
定备案、公告。
基金托管人于2018年3月1日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的
公告》，由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部副总经理（主持工作）。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)的报酬为140,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了3年的审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券
1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经
营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本基金于2016年9月22日成立，本表中所列
券商交易单元均为本报告期新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券
119,928,000.00 100.00% 34,503,100,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
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第 46 页 共47 页 华泰柏瑞天添宝货币 2018年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20180103-
20180103
3,047,144,34
6.41
3,122,414,24
7.87
3,082,413,72
6.16
3,087,144,86
8.12
11.5
8%
- - - - - - -
个
人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申
请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎
回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产
变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净
值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏
离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债
券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止
的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金
合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申
赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的
合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年3月27日
