华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年3月27日华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞兴利混合
基金主代码
003970
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月29日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,498,723.68份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞兴利混合A级 华泰柏瑞兴利混合C级
下属分级基金的交易代码：
003970 003971
报告期末下属分级基金的份额总额 11,423,508.24份 75,215.44份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周
期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，保证整体投资业
绩的持续性。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
华泰柏瑞兴利混合A级 华泰柏瑞兴利混合C级
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 陈晖 贺倩
联系电话
021-38601777 010-66060069
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95599
传真
021-38601799 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
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1号楼17层及托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018 年 2017年
2016年12月29日(基金合
同生效日)-2016年12月
31日
华泰柏瑞兴利
混合A级
华泰柏瑞
兴利混合
C级
华泰柏瑞兴利
混合A级
华泰柏瑞
兴利混合
C级
华泰柏瑞兴利
混合A级
华泰柏瑞
兴利混合
C级
本
期
已
实
现
收
益
-
12,816,277.07
-5,807.41 47,686,761.89 2,285.99 17,706.74 0.84
本
期
利
润
-
11,948,369.84
-
53,544.16
46,867,519.87 1,357.53 17,706.74 0.84
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.0784 -0.2770 0.1562 0.1354 0.0001 0.0000
本
期
基
-11.43% -10.76% 15.78% 16.10% 0.01% 0.01%
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金
份
额
净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2018 年末 2017年末 2016年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
-0.1678 -0.1595 0.0313 0.0342 0.0001 0.0000
期
末
基
金
资
产
净
值
10,433,713.91 69,414.05
309,469,646.4
1
32,063.2
9
300,060,944.9
4
18,692.8
2
期
末
基
金
份
额
净
值
0.9134 0.9229 1.0313 1.0342 1.0001 1.0000
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞兴利混合A级
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-4.20% 1.46% -5.31% 0.81% 1.11% 0.65%
过去六个月
-4.47% 1.33% -5.87% 0.74% 1.40% 0.59%
过去一年
-11.43% 1.08% -11.02% 0.66% -0.41% 0.42%
自基金合同
生效起至今
2.55% 0.79% -3.08% 0.52% 5.63% 0.27%
华泰柏瑞兴利混合C级
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-3.92% 1.45% -5.31% 0.81% 1.39% 0.64%
过去六个月
-4.22% 1.33% -5.87% 0.74% 1.65% 0.59%
过去一年
-10.76% 1.08% -11.02% 0.66% 0.26% 0.42%
自基金合同
生效起至今
3.59% 0.79% -3.08% 0.52% 6.67% 0.27%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：图示日期为2016年12月29日至 2018年12月31日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：基金合同生效日为2016年12月29日，2016年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华泰柏瑞兴利混合A级
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 1.2500 37,509,792.02 3.39 37,509,795.41
2016 - - - -
合计
1.2500 37,509,792.02 3.39 37,509,795.41
单位：人民币元
华泰柏瑞兴利混合C级
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 1.2500 3,448.56 - 3,448.56
2016 - - - -
合计
1.2500 3,448.56 - 3,448.56
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场
基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合
型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益
定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置
混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活
配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药
灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿
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尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰
柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞
MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波交易型开放式指数证券投资基
金。截至2018年12月31日，公司基金管理规模为980.05亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
罗远航
本基金的
基金经理
2017年3月
24日
-
7年
清华大学应用经济学
硕士。曾任华夏基金
管理有限公司交易员、
研究员、基金经理。
2017年1月加入华
泰柏瑞基金管理有限
公司。2017年 3月
至2018年4月任华
泰柏瑞精选回报灵活
配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞泰利
灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞
锦利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰
柏瑞裕利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。2017年
3月至2018年 11月
任华泰柏瑞爱利灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理。
2017年3月起任华
泰柏瑞季季红债券型
证券投资基金、华泰
柏瑞新利灵活配置混
合型证券投资基金、
华泰柏瑞享利灵活配
置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞鼎利灵
活配置混合型证券投
资基金和华泰柏瑞兴
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利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。
杨景涵
本基金的
基金经理
2016年
12月29日
-
14年
中山大学经济学硕士。
特许金融分析师
（CFA），金融风险
管理师（FRM）。
2004年至2006年于
平安资产管理有限公
司，任投资分析师；
2006年至2009年
9月于生命人寿保险
公司，历任投连投资
经理、投资经理、基
金投资部负责人。
2009年10月加入本
公司，任专户投资部
投资经理。2014年
6月至2015年 4月
任研究部总监助理。
2015年4月至
2018年4月任华泰
柏瑞新利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。2015年
5月至2017年 12月
任华泰柏瑞惠利灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理。
2016年8月至
2017年12月任华泰
柏瑞精选回报灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。
2016年9月至
2018年11月任华泰
柏瑞爱利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。2016年
9月起任华泰柏瑞多
策略灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。2016年 11月
至2017年12月任华
泰柏瑞睿利灵活配置
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混合型证券投资基金
的基金经理。
2016年12月至
2018年4月任华泰
柏瑞鼎利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。2016年
12月起任华泰柏瑞
享利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰
柏瑞兴利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。2017年
1月至2018年 3月
任华泰柏瑞泰利灵活
配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞锦利
灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞
裕利灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。2017年 2月
起任华泰柏瑞价值精
选30灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理。2017 年
2月至2018年 3月
任华泰柏嘉利灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。
2017年3月至
2018年11月任华泰
柏瑞盛利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。2017年
9月起任华泰柏瑞富
利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2018年3 月起
任华泰柏瑞新金融地
产灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2018年6 月起
任华泰柏瑞国企整合
精选混合型证券投资
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基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日)进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的
实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
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进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金2018年全年,采取稳健的策略,保持权益资产的稳定仓位,以固定收益和打新为主要获
利手段,业绩受到市场下跌影响，有所下滑，但回撤保持可控。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞兴利混合A级基金份额净值为0.9134元，本报告期基金份额净值
增长率为-11.43%；截至本报告期末华泰柏瑞兴利混合C级基金份额净值为0.9229元，本报告期
基金份额净值增长率为-10.76%；同期业绩比较基准收益率为-11.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年全年,随着宏观经济政策以及经济基本面的平稳运行，外部不利因素的边际转好
等等可以预见的有利因素逐步出现，市场情绪将逐步修复，并将逐步回归基本面，股票市场可能
将出现明显反弹的行情。我们研判目前的权益市场不但显著具备了系统性的配置机会，系统性修
复的时机也逐步来临，但全年看仍然会有较大波动的可能，需要保持一定的风险防范。精选个股
持有，积极做多，忽略短期波动是正确的盈利手段。固定收益市场表现将会较为平稳。本基金将
灵活参与权益市场、新股市场以及固定收益市场，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在
2019年为投资者带来相对更好的净值表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；
每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收
益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负
债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满3个月，收益可
不分配。本报告期内基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止本报告期末，因赎回等原因，本基金于2018年8月1日至2018年9月6日超过20个
工作日出现基金资产净值低于5000万的情形，但无基金份额持有人数量不满200人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华泰柏瑞基金
管理有限公司2018 年 1 月 1 日至 2018年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
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害基金持有人利益的行为。
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21817号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“华泰柏瑞兴利混合基金”)的财务报表，包括2018年12月
31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了华泰柏瑞兴利混合基金2018年12月31日的财务状况以
及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞兴利混
合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“7.4.2 会计报
表的编制基础”所述，华泰柏瑞兴利混合基金的基金管理人华泰
柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟在资产负债
表日后清算华泰柏瑞兴利混合基金的剩余资产。因此，上述华泰
柏瑞兴利混合基金的财务报表以清算基础编制。该事项不影响已
发表的审计意见。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞兴利混
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
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合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞
兴利混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。参见财务报表
附注7.4.2有关以清算基础编制财务报表的说明。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞兴利混合基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
会计师事务所的名称
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞兴利混合基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
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注册会计师的姓名 单峰 曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心
11楼
审计报告日期 2019年3月26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
10,833,823.06 4,929,758.09
结算备付金
62,708.25 178,873.74
存出保证金
29,770.84 13,144.39
交易性金融资产 7.4.7.2
- 303,036,559.56
其中：股票投资
- 128,139,359.56
基金投资
- -
债券投资
- 174,897,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- 3,400,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
2,109.24 2,135,128.87
应收股利
- -
应收申购款
25.00 100.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
10,928,436.39 313,693,564.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,459,694.45
应付赎回款
- -
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
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应付管理人报酬
7,983.55 161,629.98
应付托管费
1,995.89 40,407.49
应付销售服务费
15.13 5.97
应付交易费用 7.4.7.7
55,313.86 164,117.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
360,000.00 366,000.00
负债合计
425,308.43 4,191,854.95
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
11,498,723.68 300,120,003.72
未分配利润 7.4.7.10
-995,595.72 9,381,705.98
所有者权益合计
10,503,127.96 309,501,709.70
负债和所有者权益总计
10,928,436.39 313,693,564.65
注：报告截止日2018年12月31日，华泰柏瑞兴利混合A级基金份额净值0.9134元，基金份额
总额11,423,508.24份；华泰柏瑞兴利混合C级基金份额净值0.9229元，基金份额总额
75,215.44份。华泰柏瑞兴利混合份额总额合计为11,498,723.68份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年12月31日
一、收入
-9,662,427.18 50,752,031.25
1.利息收入
3,489,813.58 7,600,932.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11
61,412.80 239,007.78
债券利息收入
3,405,860.15 7,049,608.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
22,540.63 312,316.97
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-13,975,626.06 43,971,122.65
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-18,211,945.70 42,635,878.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
739,274.79 -2,680,670.91
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
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股利收益 7.4.7.16
3,497,044.85 4,015,914.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
820,170.48 -820,170.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
3,214.82 146.11
减：二、费用
2,339,486.82 3,883,153.85
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
939,150.91 1,924,312.55
2．托管费 7.4.10.2.2
234,787.62 481,078.23
3．销售服务费 7.4.10.2.3
490.48 26.07
4．交易费用 7.4.7.19
444,453.60 661,013.49
5．利息支出
307,770.73 409,282.97
其中：卖出回购金融资产支出
307,770.73 409,282.97
6．税金及附加
7,237.58 -
7．其他费用 7.4.7.20
405,595.90 407,440.54
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-12,001,914.00 46,868,877.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-12,001,914.00 46,868,877.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
300,120,003.72 9,381,705.98 309,501,709.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -12,001,914.00 -12,001,914.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-288,621,280.04 1,624,612.30 -286,996,667.74
其中：1.基金申购款
4,576,767.76 -173,381.89 4,403,385.87
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
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2.基金赎回款
-293,198,047.80 1,797,994.19 -291,400,053.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
11,498,723.68 -995,595.72 10,503,127.96
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
300,061,930.18 17,707.58 300,079,637.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 46,868,877.40 46,868,877.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
58,073.54 8,364.97 66,438.51
其中：1.基金申购款
86,703.45 9,542.79 96,246.24
2.基金赎回款
-28,629.91 -1,177.82 -29,807.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -37,513,243.97 -37,513,243.97
五、期末所有者权益
（基金净值）
300,120,003.72 9,381,705.98 309,501,709.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2777号《关于准予华泰柏瑞兴利灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
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基金法》和《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
300,020,678.14元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2016)第1692号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于2016年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
300,061,930.18份基金份额，其中认购资金利息折合41,252.04份基金份额。本基金的基金管
理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞兴利灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不
计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，
且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金
份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算
基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据
法律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的
业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞兴利灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人华泰柏瑞基金
管理有限公司于2019年3月7日发布的《华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
终止及基金财产清算的公告》，本基金于2019年3月7日进入财产清算期，详情参见附注
7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2018年12月31日，
所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人
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银行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
PineBridgeInvestmentLLC
基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券
251,755,559.99 100.00% 452,500,674.78 100.00%
7.4.7.1.2 权证交易
注：无。
7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券
234,460.73 100.00% 55,201.87 100.00%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 29 页 共42 页
华泰证券
421,415.48 100.00% 153,939.71 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
939,150.91 1,924,312.55
其中：支付销售机构的
客户维护费
60.68 30.24
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
234,787.62 481,078.23
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞兴利混合
A级
华泰柏瑞兴利混合
C级
合计
华泰证券
- 15.32 15.32
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 30 页 共42 页
华泰柏瑞基金
- 9.38 9.38
合计
- 24.70 24.70
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞兴利混合
A级
华泰柏瑞兴利混合
C级
合计
华泰证券
- 19.89 19.89
华泰柏瑞基金
- - -
合计
- 19.89 19.89
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日
C类基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日C类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12月31日
华泰柏瑞兴利混合A级 华泰柏瑞兴利混合C级
基金合同生效日（
2016年12月29日 ）持有
的基金份额
0.00 0.00
期初持有的基金份额
0.00 0.00
期间申购/买入总份额
3,266,194.88 0.00
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
3,266,194.88 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
28.40% 0.00%
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 31 页 共42 页
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
华泰柏瑞兴利混合A级 华泰柏瑞兴利混合C级
基金合同生效日（
2016年 12月29日 ）持有
的基金份额
0.00 0.00
期初持有的基金份额
0.00 0.00
期间申购/买入总份额
0.00 0.00
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 0.00%
注：1. 期间申购/买入总份额含转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
10,833,823.06 58,396.77 4,929,758.09 89,866.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.8 期末（2018年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 32 页 共42 页
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(2017年12月31日：第一层次128,023,174.56元，第二层次175,013,385.00元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 33 页 共42 页
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
10,896,531.31 99.71
8 其他各项资产
31,905.08 0.29
9 合计
10,928,436.39 100.00
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 34 页 共42 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000069
华侨城Ａ
9,942,031.00 3.21
2 600409
三友化工
7,048,906.43 2.28
3 601186
中国铁建
5,889,501.00 1.90
4 600188
兖州煤业
5,295,195.44 1.71
5 300182
捷成股份
3,909,970.66 1.26
6 000581
威孚高科
3,558,614.90 1.15
7 601009
南京银行
3,530,940.00 1.14
8 600325
华发股份
3,343,380.00 1.08
9 600373
中文传媒
3,333,954.40 1.08
10 000002
万
科Ａ
3,313,516.12 1.07
11 002146
荣盛发展
3,193,947.23 1.03
12 000426
兴业矿业
2,867,800.50 0.93
13 002051
中工国际
2,851,888.00 0.92
14 600015
华夏银行
1,946,294.80 0.63
15 601318
中国平安
1,944,433.00 0.63
16 600016
民生银行
1,928,247.00 0.62
17 600383
金地集团
1,435,675.00 0.46
18 600048
保利地产
1,402,332.15 0.45
19 601668
中国建筑
1,010,400.00 0.33
20 600000
浦发银行
758,500.00 0.25
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 35 页 共42 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166
兴业银行
16,674,872.67 5.39
2 600398
海澜之家
13,934,055.00 4.50
3 000501
鄂武商Ａ
11,317,594.49 3.66
4 002142
宁波银行
9,769,320.18 3.16
5 600068
葛洲坝
8,429,571.25 2.72
6 600000
浦发银行
8,255,516.00 2.67
7 000069
华侨城Ａ
7,720,288.81 2.49
8 002110
三钢闽光
7,691,311.37 2.49
9 000933
神火股份
7,029,385.00 2.27
10 002078
太阳纸业
6,828,254.36 2.21
11 601668
中国建筑
6,696,117.20 2.16
12 600409
三友化工
6,652,712.27 2.15
13 600340
华夏幸福
6,566,928.00 2.12
14 000625
长安汽车
5,430,029.80 1.75
15 000059
华锦股份
5,387,261.62 1.74
16 600188
兖州煤业
5,274,133.73 1.70
17 601186
中国铁建
4,837,206.00 1.56
18 000002
万
科Ａ
3,457,783.02 1.12
19 600325
华发股份
3,402,776.84 1.10
20 002146
荣盛发展
3,371,116.37 1.09
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
71,407,915.24
卖出股票收入（成交）总额
182,099,076.36
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 36 页 共42 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
29,770.84
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 37 页 共42 页
4 应收利息
2,109.24
5 应收申购款
25.00
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
31,905.08
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
兴利
混合
A级
111 102,914.49 11,293,694.88 98.86% 129,813.36 1.14%
华泰
柏瑞
兴利
混合
C级
110 683.78 0.00 0.00% 75,215.44 100.00%
合计
219 52,505.59 11,293,694.88 98.22% 205,028.80 1.78%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自
级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 38 页 共42 页
比例
华泰柏瑞
兴利混合
A级
333.59 0.0029%
华泰柏瑞
兴利混合
C级
18.06 0.0240%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
351.65 0.0031%
注：基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华泰柏瑞兴利混合
A级
0
华泰柏瑞兴利混合
C级
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
华泰柏瑞兴利混合
A级
0
华泰柏瑞兴利混合
C级
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞兴利混合
A级
华泰柏瑞兴利混合
C级
基金合同生效日（2016 年12 月29 日）基
金份额总额
300,043,238.20 18,691.98
本报告期期初基金份额总额
300,089,000.65 31,003.07
本报告期期间基金总申购份额
3,377,992.56 1,198,775.20
减:本报告期期间基金总赎回份额
292,043,484.97 1,154,562.83
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
11,423,508.24 75,215.44
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 39 页 共42 页 华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 40 页 共42 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，2018年8月20日，公司任命李晓西先生为公司副总经理，李晓西先生已通过
高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
本报告期内，本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了3年的
审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
第 41 页 共42 页
例
华泰证券
2 251,755,559.99 100.00% 234,460.73 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券
34,178,199.40 100.00% 113,500,000.00 100.00% - -
华泰柏瑞兴利混合 2018年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180313 100,013,750.00 0.00 100,013,750.00 0.00 -
2 20181204-20181231 0.00 3,266,194.88 0.00 3,266,194.88 28.40%
3 20180101-20181231 200,027,500.00 0.00 192,000,000.00 8,027,500.00 69.81%
- - - - - - -
个
人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可
能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的
风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净
值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生
不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可
能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金
规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在
一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能
满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注
申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保
护基金份额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年3月27日
