华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型
证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年3月27日华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读
年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年12月31日止。
华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分
不同，新增C类份额，C类相关指标从 11月19日开始计算。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞中国制造
基金主代码
001456
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月4日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,094,369.54份
基金合同存续期 2015年8月4日至2019年1月2日
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C
下属分级基金的交易代码：
001456 002094
报告期末下属分级基金的份额总额 29,521,407.18份 572,962.36份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过在中国迈向制造强国的进程中，把握科技革命和产业变革的投资
机会，投资于具有较高投资价值的主题相关企业，在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 本基金为混合型基金，以股票投资为主，一般情况下本基金将保持配置的基
本稳定，最高可达95%。当股票市场的整体估值水平严重偏离企业实际的盈利
状况和预期成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金持
有人带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股票资
产的比例（最低为0%），同时相应提高债券等其他资产的比例，以规避市场
系统性风险。
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征 基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 王永民
联系电话
021-38601777 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真
021-38601799 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.huatai-pb.com
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址
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2018 年 2017年 2016年
华泰柏瑞中国
制造2025A
华泰柏瑞中
国制造 2025C
华泰柏瑞中
国制造2025A
华泰柏瑞
中国制造
2025C
华泰柏瑞中国
制造2025A
华泰柏瑞
中国制造
2025C
本
期
已
实
现
收
益
-
9,055,131.13
-925,855.14
7,645,475.1
6
26,372.66
-
16,783,479.6
3
-
19,066.18
本
期
利
润
-
10,803,007.9
9
-
2,074,431.6
7
11,606,834.
13
25,272.91
-
28,181,957.1
6
-8,037.59
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.2598 -0.3755 0.1849 0.2271 -0.2909 -0.0793
本
期
加
权
平
-26.56% -38.57% 19.17% 22.71% -31.33% -8.59%
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均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
-25.47% -25.52% 19.55% 19.78% -23.47% -23.41%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2018 年末 2017年末 2016年末
期
末
可
供
分
配
利
润
-
6,109,653.59
-118,259.69
2,687,935.1
3
6,731.81
-
9,388,528.00
-7,925.59
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
-0.2070 -0.2064 0.0643 0.0661 -0.1102 -0.1096
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润
期
末
基
金
资
产
净
值
23,411,753.5
9
454,702.67
44,512,278.
58
108,597.2
6
75,815,661.4
4
64,365.11
期
末
基
金
份
额
净
值
0.793 0.794 1.064 1.066 0.890 0.890
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2018 年末 2017年末 2016年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
-20.70% -27.02% 6.40% -2.02% -11.00% -18.20%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞中国制造2025A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
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准差② 率③
④
过去三个月
-15.28% 1.78% -8.06% 1.51% -7.22% 0.27%
过去六个月
-22.93% 1.69% -14.41% 1.33% -8.52% 0.36%
过去一年
-25.47% 1.55% -29.22% 1.27% 3.75% 0.28%
过去三年
-31.81% 1.48% -39.30% 1.25% 7.49% 0.23%
自基金合同
生效起至今
-20.70% 1.47% -33.80% 1.44% 13.10% 0.03%
华泰柏瑞中国制造2025C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-15.26% 1.78% -8.06% 1.51% -7.20% 0.27%
过去六个月
-22.91% 1.69% -14.41% 1.33% -8.50% 0.36%
过去一年
-25.52% 1.55% -29.22% 1.27% 3.70% 0.28%
过去三年
-31.67% 1.48% -39.30% 1.25% 7.63% 0.23%
自基金合同
生效起至今
-27.02% 1.50% -37.36% 1.26% 10.34% 0.24%
注：本基金于2015年11月19日新增 c类份额，上述C级指标计算日期为2015年11月19日至
2018年12月31日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1. A级图示日期为2015年8月4日至2018年12月31日。C级图示日期为2015年11月
19日至2018年12月31日。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金A级生效日为2015年8月 4日，C级生效日为2015年11月19日，2015年度的相关
数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构
成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股
份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券
投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏
瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证
券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强
混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新
利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货
币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳
健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选
30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞
生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资
基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰
柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券
投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金。
截至2018年12月31日，公司基金管理
规模为980.05亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
李灿
本基金的
基金经理
2015年8月
4日
-
8年
北京大学西方经济学
硕士。2010年 7月
加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，历任研
究员、高级研究员；
2015年3月至 6月
任华泰柏瑞盛世中国
混合型证券投资基金
的基金经理助理。
2015年6月至
2016年8月任华泰
柏瑞盛世中国混合型
证券投资基金的基金
经理。2015年 8月
起任华泰柏瑞中国制
造2025灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。2016年
3月至2017年 6月
任华泰柏瑞精选回报
灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平
交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、
5 日)进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的
实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，市场指数虽然波澜不惊，但结构层面出现了剧烈的风格切换，二季度，市
场大幅下跌，且各个指数下跌幅度均较大，三季度，整个市场继二季度大跌之后继续走弱，但不
同指数间分化较大，四季度，整个市场持续走弱。四季度上证综指下跌11.61%，中证500下跌
13.18%，创业板指下跌11.39%，申万制造下跌10.62%。本基金四季度操作较少，侧重配置于云
计算、军工、医药、机械、化工等行业，年底因清盘原因清仓。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞中国制造2025A基金份额净值为0.793元，本报告期基金份额净值
增长率为-25.47%；截至本报告期末华泰柏瑞中国制造2025C基金份额净值为0.794元，本报告
期基金份额净值增长率为-25.52%；同期业绩比较基准收益率为-29.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济下行压力已被广泛接受，逆周期政策力度越来越大，2019年将是磨底的一年，大机会
有可能在2020年到来。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本基金
本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止本报告期末，因赎回等原因，本基金于2018年3月15日至2018年6月7日、2018年
6月13日至2018年12月31日存在连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，但
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无基金份额持有人数量低于200人的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中国制造2025灵
活配置混合型证券投资基金证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基
金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21805号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“华泰柏瑞中国制造2025基金”)的财务报表，包括
2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了华泰柏瑞中国制造2025基金2018年12月31日的财务
状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞中国制
造2025基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“7.4.2会计报
表的编制基础”所述，华泰柏瑞中国制造2025基金的基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟在资
产负债表日后清算华泰柏瑞中国制造2025基金的剩余资产。因此，
上述华泰柏瑞中国制造2025基金的财务报表以清算基础编制。该
事项不影响已发表的审计意见。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞中国制
造2025基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰
柏瑞中国制造2025基金的基金、终止运营或别无其他现实的选择。
参见财务报表附注7.4.2有关以清算为基础编制财务报表的说明。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞中国制造2025基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。?
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞中国制造
2025基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 单峰 曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心
11楼
审计报告日期 2019年2月11日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
8,275,279.48 3,614,615.18
结算备付金
79,367.11 75,127.35
存出保证金
9,785.74 21,690.15
交易性金融资产 7.4.7.2
- 41,487,603.68
其中：股票投资
- 41,355,310.00
基金投资
- -
债券投资
- 132,293.68
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
21,619,164.46 55,434.88
应收利息 7.4.7.5
1,621.53 973.37
应收股利
- -
应收申购款
- 686.92
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
29,985,218.32 45,256,131.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 287,983.93
应付赎回款
5,766,139.75 6,366.29
应付管理人报酬
52,790.25 58,413.36
应付托管费
8,798.37 9,735.53
应付销售服务费
628.99 20.25
应付交易费用 7.4.7.7
78,408.83 62,735.98
应交税费
1.87 -
应付利息
- -
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
211,994.00 210,000.35
负债合计
6,118,762.06 635,255.69
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
30,094,369.54 41,926,208.90
未分配利润 7.4.7.10
-6,227,913.28 2,694,666.94
所有者权益合计
23,866,456.26 44,620,875.84
负债和所有者权益总计
29,985,218.32 45,256,131.53
注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额为30,094,369.54份，其中A类基金份额净
值0.793元，A类基金份额总额29,521,407.18份；C类基金份额净值0.794元，C类基金份额
总额572,962.36份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年12月31日
一、收入
-11,438,170.89 13,562,746.44
1.利息收入
37,187.21 32,865.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11
37,065.65 32,837.21
债券利息收入
121.56 28.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,719,357.69 9,542,791.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-9,269,690.79 9,040,934.38
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
13,644.54 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
536,688.56 501,856.74
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-2,896,453.39 3,960,259.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18
140,452.98 26,830.37
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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列）
减：二、费用
1,439,268.77 1,930,639.40
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
692,821.06 913,576.44
2．托管费 7.4.10.2.2
115,470.17 152,262.75
3．销售服务费 7.4.10.2.3
10,745.44 220.25
4．交易费用 7.4.7.19
390,787.84 634,910.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.42 -
7．其他费用 7.4.7.20
229,443.84 229,669.55
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-12,877,439.66 11,632,107.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-12,877,439.66 11,632,107.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 12月31日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
41,926,208.90 2,694,666.94 44,620,875.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -12,877,439.66 -12,877,439.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-11,831,839.36 3,954,859.44 -7,876,979.92
其中：1.基金申购款
49,071,461.81 1,455,178.37 50,526,640.18
2.基金赎回款
-60,903,301.17 2,499,681.07 -58,403,620.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
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五、期末所有者权益
（基金净值）
30,094,369.54 -6,227,913.28 23,866,456.26
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
85,276,480.14 -9,396,453.59 75,880,026.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,632,107.04 11,632,107.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-43,350,271.24 459,013.49 -42,891,257.75
其中：1.基金申购款
3,571,107.69 103,607.79 3,674,715.48
2.基金赎回款
-46,921,378.93 355,405.70 -46,565,973.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
41,926,208.90 2,694,666.94 44,620,875.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
_____韩勇______
_____房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1060号《关于准予华泰柏瑞中国制造
2025灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》、《华泰柏瑞中国制造
2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集341,809,138.64
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
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伙)普华永道中天验字(2015)第998号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中
国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月4日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为341,876,519.17份基金份额，其中认购资金利息折合67,380.53份基金
份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基
金增加C类份额并修改基金合同的公告》，本基金自2015年11月19日起增加C类份额，并对
本基金的基金合同、托管协议作相应修改。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后，
全部自动转换为本基金A类份额。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提
销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购
费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、
C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞中
国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞中国制造2025灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期
融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比
例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净
值的3%，投资于“中国制造2025”主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。本基
金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年2月11日批准报出。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞中国制造
2025灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人华
泰柏瑞基金管理有限公司于2019年1月3日发布的《华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证
券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2019年1月3日进入财产清算期，
详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2018年
12月31日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
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本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正
数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
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分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1、根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证
指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
2、本基金各项资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来
现金流量的现值两者之间的较高者。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 32 页 共53 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 33 页 共53 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
PineBridge Investment LLC
基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金
销售机构
柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 34 页 共53 页
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券
12,066,132.80 4.85% 21,639,856.84 5.35%
7.4.8.1.2 债券交易
注：无。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券
10,995.77 4.79% 1,304.01 1.66%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券
19,720.51 5.19% - -
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 35 页 共53 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
692,821.06 913,576.44
其中：支付销售机构的
客户维护费
259,389.02 409,605.81
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
115,470.17 152,262.75
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞中国制造
2025A
华泰柏瑞中国制造
2025C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
- 2,442.18 2,442.18
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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公司
中国银行股份有限公司
- 4,443.10 4,443.10
合计
- 6,885.28 6,885.28
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
华泰柏瑞中国制造
2025A
华泰柏瑞中国制造
2025C
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 220.25 220.25
中国银行股份有限公司
- - -
合计
- 220.25 220.25
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日
C类基金资产净值的0.2%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.2% ÷ 当年天数
H为每日C类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12月31日
华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C
基金合同生效日（
2015年8月4日 ）持有的
基金份额
10,003,400.00 0.00
期初持有的基金份额
0.00 0.00
期间申购/买入总份额
15,974,440.89 0.00
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
15,974,440.89 0.00
期末持有的基金份额
53.0812% 0.0000%
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 37 页 共53 页
占基金总份额比例
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C
基金合同生效日（
2015年 8月4日 ）持有的
基金份额
10,003,400.00 0.00
期初持有的基金份额
10,003,400.00 0.00
期间申购/买入总份额
0.00 0.00
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
10,003,400.00 0.00
期末持有的基金份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000%
注：1. 期间赎回/卖出总份额含转换出份额，期间申购/买入总份额含转换入份额。
2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
8,275,279.48 35,071.77 3,614,615.18 29,915.01
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.9 期末（2018年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(2017年12月31日：本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为39,980,803.68元，属于第二层次的余额为1,506,800.00元，无属于第三层次
的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,354,646.59 27.86
8 其他各项资产
21,630,571.73 72.14
9 合计
29,985,218.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600588
用友网络
4,601,780.00 10.31
2 600845
宝信软件
3,599,460.00 8.07
3 000768
中航飞机
3,004,675.80 6.73
4 000977
浪潮信息
2,854,517.00 6.40
5 002013
中航机电
2,660,571.00 5.96
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 41 页 共53 页
6 002821
凯莱英
2,369,193.00 5.31
7 002127
南极电商
2,277,646.00 5.10
8 603365
水星家纺
2,268,245.00 5.08
9 601233
桐昆股份
2,193,988.70 4.92
10 600887
伊利股份
2,139,498.00 4.79
11 000661
长春高新
2,116,424.00 4.74
12 002875
安奈儿
2,040,230.10 4.57
13 600308
华泰股份
2,038,353.00 4.57
14 002110
三钢闽光
1,938,233.00 4.34
15 600031
三一重工
1,904,928.00 4.27
16 600760
中航沈飞
1,820,471.00 4.08
17 000636
风华高科
1,757,206.00 3.94
18 002422
科伦药业
1,656,375.00 3.71
19 002833
弘亚数控
1,632,239.00 3.66
20 600038
中直股份
1,539,367.00 3.45
21 000629
*ST钒钛
1,507,110.00 3.38
22 603799
华友钴业
1,488,592.00 3.34
23 600028
中国石化
1,487,792.00 3.33
24 002078
太阳纸业
1,487,194.04 3.33
25 002396
星网锐捷
1,407,899.00 3.16
26 600521
华海药业
1,385,053.00 3.10
27 603338
浙江鼎力
1,371,399.00 3.07
28 000733
振华科技
1,360,899.00 3.05
29 002139
拓邦股份
1,330,889.00 2.98
30 000932
华菱钢铁
1,301,515.00 2.92
31 601918
新集能源
1,253,901.00 2.81
32 300750
宁德时代
1,188,946.98 2.66
33 603986
兆易创新
1,153,424.27 2.58
34 603337
杰克股份
1,114,008.00 2.50
35 600029
南方航空
1,097,400.00 2.46
36 600702
舍得酒业
1,042,837.00 2.34
37 002912
中新赛克
1,022,824.80 2.29
38 002739
万达电影
1,022,486.00 2.29
39 601318
中国平安
986,548.00 2.21
40 002007
华兰生物
978,710.00 2.19
41 601877
正泰电器
973,602.00 2.18
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 42 页 共53 页
42 603444
吉比特
962,276.00 2.16
43 300009
安科生物
959,244.00 2.15
44 002648
卫星石化
954,139.00 2.14
45 000681
视觉中国
954,000.00 2.14
46 601111
中国国航
931,351.00 2.09
47 002242
九阳股份
928,636.50 2.08
48 002025
航天电器
928,521.36 2.08
49 600754
锦江股份
920,700.00 2.06
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600588
用友网络
3,816,997.80 8.55
2 000636
风华高科
3,454,126.52 7.74
3 600703
三安光电
3,425,877.00 7.68
4 300232
洲明科技
3,288,695.36 7.37
5 600845
宝信软件
3,170,462.66 7.11
6 600104
上汽集团
3,125,885.00 7.01
7 002127
南极电商
2,831,932.93 6.35
8 603816
顾家家居
2,792,470.00 6.26
9 000768
中航飞机
2,733,853.00 6.13
10 002013
中航机电
2,364,712.76 5.30
11 002821
凯莱英
2,244,971.00 5.03
12 000858
五 粮 液
2,234,938.00 5.01
13 000977
浪潮信息
2,231,960.00 5.00
14 600566
济川药业
2,223,089.00 4.98
15 002833
弘亚数控
2,116,754.85 4.74
16 603877
太平鸟
2,082,679.00 4.67
17 601233
桐昆股份
2,067,319.00 4.63
18 002139
拓邦股份
1,982,195.00 4.44
19 600309
万华化学
1,866,978.00 4.18
20 600031
三一重工
1,840,755.00 4.13
21 600782
新钢股份
1,832,600.00 4.11
22 002875
安奈儿
1,804,678.00 4.04
23 000629
*ST钒钛
1,791,367.50 4.01
24 600056
中国医药
1,770,902.00 3.97
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 43 页 共53 页
25 000661
长春高新
1,752,676.00 3.93
26 002110
三钢闽光
1,721,553.69 3.86
27 600887
伊利股份
1,689,314.00 3.79
28 600521
华海药业
1,668,786.00 3.74
29 600760
中航沈飞
1,657,980.00 3.72
30 000932
华菱钢铁
1,647,488.00 3.69
31 600038
中直股份
1,620,424.00 3.63
32 002396
星网锐捷
1,612,669.18 3.61
33 603338
浙江鼎力
1,575,970.00 3.53
34 600585
海螺水泥
1,570,996.00 3.52
35 600507
方大特钢
1,560,250.00 3.50
36 603111
康尼机电
1,499,180.00 3.36
37 601918
新集能源
1,482,000.00 3.32
38 600308
华泰股份
1,476,606.00 3.31
39 002422
科伦药业
1,445,388.00 3.24
40 603799
华友钴业
1,396,800.00 3.13
41 603365
水星家纺
1,375,210.00 3.08
42 300750
宁德时代
1,373,438.00 3.08
43 600028
中国石化
1,368,739.00 3.07
44 603337
杰克股份
1,279,382.60 2.87
45 000733
振华科技
1,277,782.00 2.86
46 000826
启迪桑德
1,115,957.00 2.50
47 603444
吉比特
1,106,919.00 2.48
48 600346
恒力股份
1,090,268.00 2.44
49 002078
太阳纸业
1,057,348.00 2.37
50 601766
中国中车
1,049,212.00 2.35
51 002739
万达电影
1,006,360.00 2.26
52 002643
万润股份
985,258.00 2.21
53 002242
九阳股份
952,477.63 2.13
54 601877
正泰电器
949,294.00 2.13
55 002007
华兰生物
945,000.00 2.12
56 600029
南方航空
943,071.00 2.11
57 601318
中国平安
936,212.00 2.10
58 600329
中新药业
924,460.00 2.07
59 000717
韶钢松山
899,000.00 2.01
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 44 页 共53 页
买入股票成本（成交）总额
109,899,081.18
卖出股票收入（成交）总额
139,090,940.68
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 45 页 共53 页
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
9,785.74
2 应收证券清算款
21,619,164.46
3 应收股利
-
4 应收利息
1,621.53
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
21,630,571.73
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 46 页 共53 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
中国
制造
2025A
493 59,881.15 15,974,440.89 54.11% 13,546,966.29 45.89%
华泰
柏瑞
中国
制造
2025C
10 57,296.24 0.00 0.00% 572,962.36 100.00%
合计
502 59,948.94 15,974,440.89 53.08% 14,119,928.65 46.92%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
华泰柏瑞
中国制造
2025A
92.37 0.0003%
华泰柏瑞
中国制造
2025C
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
92.37 0.0003%
注：基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 华泰柏瑞中国制造
0
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 47 页 共53 页
2025A
华泰柏瑞中国制造
2025C
0
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
华泰柏瑞中国制造
2025A
0
华泰柏瑞中国制造
2025C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 48 页 共53 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞中国制造
2025A
华泰柏瑞中国制造
2025C
基金合同生效日（2015 年8 月4 日）基金
份额总额
341,876,519.17 -
本报告期期初基金份额总额
41,824,343.45 101,865.45
本报告期期间基金总申购份额
35,349,068.67 13,722,393.14
减:本报告期期间基金总赎回份额
47,652,004.94 13,251,296.23
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
29,521,407.18 572,962.36
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 49 页 共53 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2018年8月20日，公司任命李晓西先生为公司副总经理，李晓西先生已通过高级管理人员
证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规
定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为60000元人民币，该事务所已向本基金提供了4年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券
2 31,877,988.09 12.80% 29,440.03 12.82% -
东方证券
3 31,437,284.53 12.63% 28,705.24 12.50% -
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 50 页 共53 页
长江证券
1 25,662,422.69 10.31% 23,899.38 10.41% -
国海证券
1 19,074,827.70 7.66% 17,764.11 7.74% -
华安证券
2 18,245,872.00 7.33% 16,992.35 7.40% -
齐鲁证券
2 13,654,148.14 5.48% 12,716.12 5.54% -
兴业证券
2 13,363,968.60 5.37% 12,178.78 5.30% -
海通证券
2 12,950,707.41 5.20% 11,892.73 5.18% -
华泰证券
2 12,066,132.80 4.85% 10,995.77 4.79% -
西藏东方财
富
2 10,052,408.84 4.04% 9,160.84 3.99% -
国金证券
1 8,999,346.00 3.61% 8,381.02 3.65% -
银河证券
2 8,138,573.00 3.27% 7,579.62 3.30% -
华鑫证券
1 6,214,315.00 2.50% 5,663.12 2.47% -
光大证券
2 5,614,136.00 2.25% 5,124.43 2.23% -
中信建投
3 5,450,202.10 2.19% 4,975.51 2.17% -
安信证券
2 4,432,378.00 1.78% 4,127.92 1.80% -
民生证券
1 3,878,714.69 1.56% 3,534.71 1.54% -
国泰君安
1 2,952,517.27 1.19% 2,749.73 1.20% -
瑞银证券
2 2,877,650.00 1.16% 2,622.48 1.14% -
万联证券
2 2,500,527.00 1.00% 2,278.82 0.99% -
国元证券
1 2,333,878.00 0.94% 2,173.60 0.95% -
中投证券
1 1,746,303.00 0.70% 1,591.36 0.69% -
新时代证券
2 1,447,736.00 0.58% 1,348.31 0.59% -
中银国际
1 1,261,392.00 0.51% 1,174.72 0.51% -
华创证券
1 1,096,650.00 0.44% 999.37 0.44% -
恒泰证券
1 1,026,371.00 0.41% 955.84 0.42% -
西南证券
1 619,802.00 0.25% 577.21 0.25% -
国联证券
1 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
第 51 页 共53 页
1）具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高
度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行
业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提
供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经
营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券
- - - - - -
东方证券
106,938.07 21.46% - - - -
长江证券
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
华安证券
- - - - - -
齐鲁证券
247,285.50 49.62% - - - -
兴业证券
- - - - - -
海通证券
82,294.80 16.51% - - - -
华泰证券
- - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
华鑫证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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安信证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
国元证券
61,880.00 12.42% - - - -
中投证券
- - - - - -
新时代证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
华泰柏瑞中国制造 2018年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20180823-20181231 0.00 15,974,440.89 0.00 15,974,440.89 53.08%
- - - - - - -
个人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请
或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回
的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，
这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留
位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。
单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困
难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果
投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有
集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年3月27日
