农 银 汇 理 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 65
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 67
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 67
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 67 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 68
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 68
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 68
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 70
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 70
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 71
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 72
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 73
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 73
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 73
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 73
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 73
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 73
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 74
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 77
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 77
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 77
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 78
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理沪 深300 指 数证 券投资 基金
基金简 称 农银沪 深 300 指数
场内简 称 -
基金主 代码 660008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 12 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 672,999,198.78 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 农银沪 深 300 指数 A 农银沪 深 300 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 660008 005152
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 672,990,315.90 份 8,882.88 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通 过严 格的 投 资纪律 约束 和数 量化 的 风 控
管理， 力争 将基 金净 值对 标的指 数的 年跟 踪误 差控 制在 4 ％以 内， 日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值控 制 在 0.35 ％以内 ，以 实现 对沪 深 300 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 原则 上将 采用 全样 本复制 的方 式， 基 金资 产 将按照 标的 指数 的成 分 股 及
其权重 配比 进行 投资 以拟 合标的 指数 的业 绩表 现。 基金管 理人 将根 据中 证 指 数
公司提 供的 成分 股及 权重 数据进 行相 应的 买入 或卖 出操作， 使跟 踪组 合 的 构 成
基本与 标的 指数 一致 。 但 若出现 较为 特殊 的情 况 （ 例如成 分股 流动 性不 足 、 成
分股投 资受 限等 ）， 本基 金将采 用替 代性 的方 法构 建组合 ，使 得实 际组 合对
标的指 数的 风险 暴露 程度 尽可能 近似 于理 论全 复制 组合。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 ＋ 5% × 同期银 行活 期存 款利 率 。
风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险 、 较 高 收益的 股票 型基 金产 品 ， 其风险 收益 水平 高于 货币 市
场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010—66105798
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105799
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 许金超 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城
路 9 号 50 层
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§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
农银沪 深300 指
数A
农银沪 深
300 指数
C
农银沪 深300 指
数A
农银
沪深
300 指
数 C
农银沪 深300 指
数 A
农银
沪深
300 指
数C
本期已 实
现收益
-471,126.67 -4.81 42,329,772.64 - -13,942,797.04 -
本期利 润 -190,214,590.23 -124.58 181,443,568.79 - -78,224,999.36 -
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.2989 -0.0400 0.2494 - -0.0956 -
本期加 权
平均净 值
利润率
-24.67% -3.83% 20.65% - -9.10% -
本期基 金
份额净 值
增长率
-22.64% -7.14% 22.65% - -9.05% -
3.1.2 期
末数据 和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供
分配利 润
22,243,751.86 292.54 215,520,724.11 - 68,875,292.72 -
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0331 0.0329 0.3355 - 0.0889 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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期末基 金
资产净 值
695,234,067.76 9,175.42 857,891,506.15 - 843,936,758.54 -
期末基 金
份额净 值
1.0331 1.0329 1.3355 - 1.0889 -
3.1.3
累
计期末 指
标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
3.31% -7.14% 33.55% - 8.89% -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各 项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
4、 本 基金 于2011 年4 月12 日成 立。 经中 国中 国证 监 会批准,于2018 年3 月 21 日分 为 A、 C 两 类。
本期的 指标 计算 期 农 银沪 深 300 指数 A 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日;农 银沪 深 300
指数C 为2018 年3 月21 日至 2018 年12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银沪 深300 指数 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.86% 1.54% -11.83% 1.56% -0.03% -0.02%
过去六 个月 -12.77% 1.41% -13.53% 1.42% 0.76% -0.01%
过去一 年 -22.64% 1.26% -24.12% 1.27% 1.48% -0.01%
过去三 年 -13.71% 1.13% -18.21% 1.12% 4.50% 0.01% 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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过去五 年 39.85% 1.47% 28.54% 1.46% 11.31% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
3.31% 1.40% -8.24% 1.39% 11.55% 0.01%
农银沪 深300 指数 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.13% 0.50% -11.83% 1.56% 4.70% -1.06%
过去六 个月 -7.13% 0.35% -13.53% 1.42% 6.40% -1.07%
自基金 合同
生效起 至今
-7.13% 0.28% -24.96% 1.31% 17.83% -1.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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注： 本 基金 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的90% －95% ， 其 中投 资于 标的 指数 成分股 的比 例不 低于
股票投 资 的80% ； 除 股票 以 外的其 他资 产投 资比 例范 围为基 金资 产 的 5% －10% ， 其中现 金或 到期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 日
（2011 年 4 月 12 日 ）起 六个月 ，建 仓期 满时 ，本 基金各 项投 资比 例已 达到 基 金合 同规 定的 投 资
比例。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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注：基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算，未按整 个自然年
度折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币壹拾柒 亿 伍仟万零壹元 ，其中中 国 农业银行股份 有限公司 出 资比例为 51.67％，
东方汇 理资 产管 理公 司出 资比例 为 33.33 ％， 中铝 资本控 股有 限公 司出 资比 例为 15 ％ 。公 司办 公
地址为 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 银城 路9 号 50 层。公 司法 定代 表人 为许 金超先 生。
截止 2018 年 12 月 31 日， 公司共 管理 46 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金 、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混 合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理 区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配 置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 农银汇 理金 穗纯 债 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、农 银 汇
理金泰一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理日日鑫交易 型货 币市 场 基金、农银 汇理金安
18 个 月开 放债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理尖 端科 技灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 农 银汇 理中
国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 区 间策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理永益定期开 放混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究驱动灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理量化 智慧 动力 混合 型证 券投资 基金 、 农 银汇 理金 鑫3 个 月定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
农银汇理睿选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、农 银 汇理金禄债券 型证券投 资 基金及农银 汇理永安
混合型 证券 投资 基金 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本基金 基
金经理
2012 年8 月3
日
- 11
硕士， 具有 证券 从业
资格。 历任 长信 基金
管理公 司金 融工 程研
究员、 农银 汇理 基金
管理公 司研 究员 、农
银汇理 基金 管理 公司
基金经 理助 理。 现任
农银汇 理基 金管 理公
司基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据指数 化 投资流程和定 量分 析， 进 行了日常运行 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.0350% ， 日均 偏 离度 为 0.0229% ， 符 合基 金 合同契 约规 定的 日均 偏离 度控制 在 0.35% 以
内， 年 化跟 踪误 差控 制不 超过 4% 。 报告 期内 基金 跟踪误 差来 源主 要是 由以 下几点 造成 ：1 ） 标 的
指数成 份股 中法 律法 规禁 止本基 金投 资的 股票 的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响 ；3） 成份 股票 的停 牌；
4）指 数中 成份 股票 的调 整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 农银 沪 深300 指数 A 基金 份额 净值 为 1.0331 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增长
率为-22.64% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-24.12% ； 截至本 报告 期末 农银 沪深 300 指数 C 基 金份
额净值为 1.0329 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-7.13% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-24.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于沪 深 300 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 ，
运用定量分析 技术，减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击， 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司建立了比 较完善的 监 察稽核制度和 组织结构 。 公司督察 长组 织指导对 基 金包括本基金 的
监察稽核工作 ，监察稽 核 部具体监督检 查基金运 作 的合法合规情 况及公司 内 部风险控制 情况，并
向公司总经理 报告。公 司 风险管理委员 会批准适 用 本基金的风险 管理措施 ， 定期回顾执 行情况，
并由风险控制 部实施日 常 监控。督察长 及监察稽 核 部对其他部门 及人员执 行 业务进行稽 核审计，农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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督促其 合规 运作 、 加强 风 险控制 。 督察 长定 期编 制 监察稽 核报 告 ， 提 交总 经 理和董 事会 成员 收阅 。
报告期内，公 司监察稽 核 体系运行顺利 ，本基金 没 有出现违反法 律规定的 事 项，有效的 保证了本
基金的 合规 运作 。
本报告 期内 ，本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 ：
（1 ） 全 面开 展基 金运 作稽 核工作 ， 防范 内幕 交易 ， 确保基 金投 资的 独立 性 、 公平性 及合 规 性
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 确保研究 、 投资决策和交 易隔离； 严 格检查基金的 投
资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 。通过以上措 施，保证 了 投资遵循既 定的投资
决策程 序与 业务 流程 ，保 证了基 金投 资组 合及 个股 投资符 合比 例控 制的 要求 。
（2） 修订 内部 管理 制度 ， 完善投 资业 务流 程
根据监管机关 的规定， 更 新公司内部投 资管理制 度 ，不断加强内 部流程控 制 ，动态作出各 项
合规提 示， 防范 投资 风险 。
本基金管理人 将一如既 往 地遵循诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，不断提 高
合规与 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证 券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年 最多分 配 6 次，
每次基 金收 益分 配比 例不 低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的20 % 。” 即本 基金本 年无 应分 配 利
润。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，农 银汇 理沪 深 300 指数 证券 投资 基金 的管理 人—— 农 银汇 理基 金管理 有限 公 司
在农银 汇理 沪 深 300 指数 证券投 资基 金的 投资 运作 、基金 资产 净值 计算 、基 金份额 申购 赎回 价 格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。本 报告 期内 ，农 银汇理 沪 深 300 指数 证券 投资基 金未 进行 利 润
分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 农银 汇理 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资 基
金2018 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 21733 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理沪 深300 指 数证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见 我们审 计了 农银 汇理 沪深 300 指数 证券 投资 基金( 以 下简称 “农银
沪深300 指 数基 金”) 的 财 务报表 ， 包 括 2018 年12 月 31 日的 资产
负债表，2018 年度的利润 表和所有者权益(基金净 值) 变动表以及
财务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了农银 沪深300 指数 基金2018 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们 相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于农 银 沪深 300 指数
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农银沪深 300 指数基金的 基金管理人农银汇理基 金 管理有限公司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 农银 沪深 300 指数
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 农 银 沪 深 300
指数基 金、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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基金管理人治理层负责 监 督农银沪深 300 指数基金 的财务报告过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 农银 沪 深300 指数 基 金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的 相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 农
银沪 深300 指数 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所 的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 47,191,891.58 54,048,688.84
结算备 付金
16,682.83 572,862.08
存出保 证金
44,164.44 50,268.71
交易性 金融 资产 7.4.7.2 658,193,217.85 805,426,237.78
其中： 股票 投资
658,193,217.85 805,426,237.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 9,106.42 9,999.73
应收股 利
- -
应收申 购 款
98,145.20 555,569.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
705,553,208.32 860,663,626.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,779,040.46 -
应付赎 回款
566,298.97 1,509,158.84
应付管 理人 报酬
363,629.29 432,352.45
应付托 管费
90,907.33 108,088.10
应付销 售服 务费
0.88 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 116,826.50 279,955.46
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 393,261.71 442,565.54
负债合 计
10,309,965.14 2,772,120.39
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 672,999,198.78 642,370,782.04
未分配 利润 7.4.7.10 22,244,044.40 215,520,724.11
所有者 权益 合计
695,243,243.18 857,891,506.15
负债和 所有 者权 益总 计
705,553,208.32 860,663,626.54
注：报 告截 止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额672,999,198.78 份 ，其 中A 类基 金份 额净 值
1.0331 元， 基金 份额 总额672,990,315.90 份； C 类基 金份额 净 值1.0329 元， 基 金份额 总 额8,882.88
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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2018 年1 月1 日至2018
年 12 月31 日
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-183,229,647.41 189,841,621.57
1.利息 收入
337,815.17 444,312.68
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 337,815.17 322,052.40
债券利 息收 入
- 122,260.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,840,749.09 49,801,067.75
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -9,887,041.27 33,176,756.75
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 17,100.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 15,727,790.36 16,607,211.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -189,743,583.33 139,113,796.15
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 335,371.66 482,444.99
减： 二、费用
6,985,067.40 8,398,052.78
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,628,841.96 5,269,160.17
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,157,210.50 1,317,289.92
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 0.88 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 592,486.18 1,186,525.68
5．利 息支 出
- 9,158.00 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 9,158.00
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 606,527.88 615,919.01
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-190,214,714.81 181,443,568.79
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-190,214,714.81 181,443,568.79
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
642,370,782.04 215,520,724.11 857,891,506.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -190,214,714.81 -190,214,714.81
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
30,628,416.74 -3,061,964.90 27,566,451.84
其中：1. 基 金申 购款 263,065,900.29 65,504,720.90 328,570,621.19
2. 基金 赎回 款 -232,437,483.55 -68,566,685.80 -301,004,169.35
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
672,999,198.78 22,244,044.40 695,243,243.18
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
775,061,465.82 68,875,292.72 843,936,758.54
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 181,443,568.79 181,443,568.79
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-132,690,683.78 -34,798,137.40 -167,488,821.18
其中：1. 基 金申 购款 358,368,335.65 65,348,801.31 423,717,136.96
2. 基金 赎回 款 -491,059,019.43 -100,146,938.71 -591,205,958.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
642,370,782.04 215,520,724.11 857,891,506.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机 构负 责人 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇理沪 深 300 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 125 号 《 关 于核准 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金
募集的 批复》 核准， 由农 银 汇理基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《农
银汇理 沪 深 300 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式基 金， 存 续
期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集3,296,561,559.84 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司 普华 永 道中 天验 字(2011) 第 123 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《农银 汇理 沪深300 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2011 年 4 月 12 日正 式 生效， 基金 合同 生效
日的基 金份 额总 额为 3,297,550,055.44 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 988,495.60 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人为农银汇理 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国工商银行 股份有限
公司。
根据基 金管 理人 农银 汇理 基金管 理有 限公 司 2018 年 3 月 20 日 《农 银汇 理基 金管理 有限 公司
关于农 银汇 理沪 深 300 指 数证券 投资 基金 增设 C 类 基金份 额并 修改 基金 合 同 、托管 协议 部分 条 款
的公告 》的 规 定 ，经 与基 金托管 人协 商一 致并 报中 国证监 会备 案， 自 2018 年 3 月 21 日 起对 本基
金增 加 C 类 基金 份额 并相 应修改 法律 文件 。A 类 基 金份额 在投 资者 申购 时收 取申购 费用 ，在 赎回
时根据 持有 期限 收取 赎回 费用， 但不 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费( 原 基金份 额自 动转 入 A
类基金 份额)；C 类 基金份 额在投 资者 申购 时不 收取 申购费 用， 在赎 回时 根据 持有期 限收 取赎 回 费
用， 且 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费。 本基 金A 类 基金 份额 和 C 类基 金份额 分别 设置 代码 ，
分别计算基金 份额净值 并 分别公告。投 资者可自 行 选择申购的基 金份额 类 别 ，但不同基 金份额类
别之间 不 得 互相 转换 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理沪 深300 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 成份 股及 备选
成份股和新 股(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准上 市的股票) 、货 币及剩余期 限在一
年以内的政府 债券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合 中国证监
会的相 关规 定。 其中 ：股 票投资 比例 范围 为基 金资 产的 90% －95 ％， 其中 投 资于沪 深 300 指 数成
分股的比例不低于股票 投 资的 80 ％；除股 票以 外 的其 他 资 产 投 资 比 例 范 围 为基 金 资 产 的 5 ％－
10% ， 其中 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5％ ， 其 中， 现金
不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、应 收申 购款 等。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95％ ×沪深 300 指
数＋5 ％× 同期 银行 活期 存 款利率 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 沪深 300 指 数证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量 和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么 在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的 负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税及 由 基 金管 理人缴 纳的 增值 税后 的净 额确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌 转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除 外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公 司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 78 页
对 证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的 企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 47,191,891.58 54,048,688.84
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 47,191,891.58 54,048,688.84
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 78 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 729,284,971.27 658,193,217.85 -71,091,753.42
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 729,284,971.27 658,193,217.85 -71,091,753.42
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 686,774,407.87 805,426,237.78 118,651,829.91
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 686,774,407.87 805,426,237.78 118,651,829.91
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 78 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末 余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,079.12 9,719.33
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 7.50 257.80
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息
-
-
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 19.80 22.60
合计 9,106.42 9,999.73
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 78 页
交易所 市场 应付 交易 费用 116,826.50 279,955.46
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 116,826.50 279,955.46
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 761.71 2,565.54
预提费 用 342,500.00 390,000.00
指数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计 393,261.71 442,565.54
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
农银沪 深300 指数 A
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 642,370,782.04 642,370,782.04
本期申 购 263,057,017.41 263,057,017.41
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -232,437,483.55 -232,437,483.55
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 672,990,315.90 672,990,315.90
金额单 位： 人民 币元 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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农银沪 深300 指数 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 8,882.88 8,882.88
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 8,882.88 8,882.88
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
农银沪 深300 指数 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 236,851,813.83 -21,331,089.72 215,520,724.11
本期利 润 -471,126.67 -189,743,463.56 -190,214,590.23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
12,025,448.58 -15,087,830.60 -3,062,382.02
其中： 基金 申购 款 100,597,780.08 -35,093,476.30 65,504,303.78
基金赎 回款 -88,572,331.50 20,005,645.70 -68,566,685.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 248,406,135.74 -226,162,383.88 22,243,751.86
单位： 人民 币元
农银沪 深300 指数 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 78 页
本期利 润 -4.81 -119.77 -124.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,282.58 -2,865.46 417.12
其中： 基金 申购 款 3,282.58 -2,865.46 417.12
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,277.77 -2,985.23 292.54
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 333,663.41 316,696.47
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,391.04 4,481.88
其他 760.72 874.05
合计 337,815.17 322,052.40
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 178,700,681.35 443,020,174.12
减：卖 出股 票成 本总 额 188,587,722.62 409,843,417.37
买卖股 票差 价收 入 -9,887,041.27 33,176,756.75 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 78 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
- 17,100.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - 17,100.00
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 9,189,000.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 8,982,900.00
减：应 收利 息总 额 - 189,000.00
买卖债 券差 价收 入 - 17,100.00
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 申购 差价 收入。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 78 页
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 贵金 属差 价收入 。
7.4.7.14.3 贵金 属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属申 购差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收 益 15,727,790.36 16,607,211.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 15,727,790.36 16,607,211.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 上年度 可比 期间 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 41 页 共 78 页
2018 年 1 月 1 日至 2018
年12 月31 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -189,743,583.33 139,113,796.15
—— 股 票投 资 -189,743,583.33 139,113,796.15
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值 变 动 产 生 的 预 估 增
值税
-
-
合计 -189,743,583.33 139,113,796.15
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 313,337.90 452,523.06
转换费 22,033.76 29,921.93
合计 335,371.66 482,444.99
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定， 于持 有人 赎回
基金份 额时 收取 ，不 低于 赎回费 总额 的25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 42 页 共 78 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 592,486.18 1,186,525.68
银行间 市场 交易 费用 - -
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费
-
-
合计 592,486.18 1,186,525.68
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
审计费 用 85,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
账户服 务费 18,000.00 18,000.00
银行汇 划费 3,527.88 7,919.01
合计 606,527.88 615,919.01
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费 率计 提， 按季 支付 ， 标的 指数 许可 使用 费的 收取下 限为 每季 度 （ 自然 季度） 人民 币 50,000
元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 43 页 共 78 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无 须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
农银汇 理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及 上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 78 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,628,841.96 5,269,160.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,853,662.44 2,113,574.09
注：支付基金 管理人农 银 汇理的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 ×0. 60%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,157,210.50 1,317,289.92
注：支付基金 托管人工 商 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 15%/ 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无支 付给 关联 方的销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 78 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 47,191,891.58 333,663.41 54,048,688.84 316,696.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2018 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月 20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 78 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600030 中信
证券
2018
年12
月25
日
公告
重大
事项
16.01 2019 年
1 月 10
日
17.15 541,465 10,734,016.74 8,668,854.65 -
600485 信威
集团
2016
年12
月26
日
公告
重大
事项
14.59 - - 135,770 2,791,360.34 1,980,884.30 -
000540 中天
金融
2017
年8 月
21 日
公告
重大
事项
4.87 2019 年
1 月 2
日
4.38 331,200 1,440,438.40 1,612,944.00 -
注： 1 本基 金截 至2018 年12 月 31 日 止持 有以 上因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵 押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险政 策 是使基金投资 风险可测 、 可控、可承担 。通过事 前 制定科学合理 的
制度和业务流 程、事中 有 效的执行和管 控、事后 全 面的检查和改 进，将风 险 管理贯穿于 基金投资
运作的整个环 节，有效 防 范和化解基金 面临的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险及投资 合规性风
险。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 78 页
本基金管理人 建立了“ 三 层架构、二道 防线”的 风 险管理组织体 系。董事 会 及其下设的稽 核
及风险控制委 员会是公 司 风险管理的最 高层次， 负 责建立健全公 司全面风 险 管理体系， 审核公司
基本风险管理 制度、风 险 偏好、重大风 险政策， 对 风险管理承担 最终责任 。 公司管理层 及其下设
的风险 管理 委员 会组 成风 险管理 的第 二层 次， 根据 董 事会要 求具 体组 织和 实施 公司风 险管 理工 作，
对风险管理承 担直接责 任 。第一层次由 各个部门 组 成，承担业务 风险的直 接 管理责任。 公司建立
了管理和控制 各类单项 风 险的二道防线 机制，明 确 了相应防线的 责任主体 和 职责。督察 长及其指
导下的 监察 稽核 部对 公司 的风险 管理 进行 监督 检查 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 由于基金 所 投资债券的发 行人出现 违 约、拒绝支付 到期本息 ， 债券发行人信 用
评级降 低导 致债 券价 格下 降，或 基金 在交 易过 程中 发生交 收违 约， 导致 基金 资产 损 失的 可能 性。
本基金 管理 人建 立了 内部 评级体 系、 存款 银行 名单 和交易 对手 库， 对投 资债 券进行 内部 评级 ，
对存款 银行 、交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制相 应的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 短期 信用 评级 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 长期 信用 评级 债券 。
7.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的 同 业存 单 投资
本基金 本期 末及 上年 度末 未 持有 长期 信用 评级 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资产无法以 适当价格 及 时变现，进而 无
法对投 资者 赎回 款或 基金 其它应 付款 按时 支付 的风 险。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本报告期内， 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ，严格按 照 法律法规的有 关
规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资管理。针对 兑付赎回 资 金的流动性 风险，本
基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理措施 ，控制因
开放模式而产 生的流动 性 风险。本基金 主要投资 于 基金合同约定 的具有良 好 流动性的金 融工具，
因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外其余均 能及时农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 78 页
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
本报告期内， 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓集 中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例、 逆回购交 易 的到期日与交 易对手的 集 中度、以及 组合在短
时间内变现能 力的综合 指 标等进行持续 的监测和 分 析，同时定期 统计本基 金 投资者结构 、申购赎
回特征 ，进 行压 力测 试， 分析本 基金 组 合 资产 的变 现能力 与投 资者 赎回 需求 的匹配 程度 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 流动性 风险 可控 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金管理 人定期对
基金面 临的 利率 风 险 进行 监测和 分析 ，并 通过 调整 投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 47,191,891.58 - - - 47,191,891.58
结算备 付金 16,682.83 - - - 16,682.83
存出保 证金 44,164.44 - - - 44,164.44
交易性 金融 资产 - - - 658,193,217.85 658,193,217.85
应收利 息 - - - 9,106.42 9,106.42
应收申 购款 - - - 98,145.20 98,145.20
资产总 计 47,252,738.85 - - 658,300,469.47 705,553,208.32
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,779,040.46 8,779,040.46
应付赎 回款 - - - 566,298.97 566,298.97
应付管 理人 报酬 - - - 363,629.29 363,629.29
应付托 管费 - - - 90,907.33 90,907.33
应付销 售服 务费 - - - 0.88 0.88
应付交 易费 用 - - - 116,826.50 116,826.50
其他负 债 - - - 393,261.71 393,261.71 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 78 页
负债总 计 - - - 10,309,965.14 10,309,965.14
利率敏 感度 缺口 47,252,738.85 - - 647,990,504.33 695,243,243.18
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 54,048,688.84 - - - 54,048,688.84
结算备 付金 572,862.08 - - - 572,862.08
存出保 证金 50,268.71 - - - 50,268.71
交易性 金融 资产 - - - 805,426,237.78 805,426,237.78
应收利 息 - - - 9,999.73 9,999.73
应收申 购款 - - - 555,569.40 555,569.40
资产总 计 54,671,819.63 - - 805,991,806.91 860,663,626.54
负债
应付赎 回款 - - - 1,509,158.84 1,509,158.84
应付管 理人 报酬 - - - 432,352.45 432,352.45
应付托 管费 - - - 108,088.10 108,088.10
应付交 易费 用 - - - 279,955.46 279,955.46
其他负 债 - - - 442,565.54 442,565.54
负债总 计 - - - 2,772,120.39 2,772,120.39
利率敏 感度 缺口 54,671,819.63 - - 803,219,686.52 857,891,506.15
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末及上 年 度末未持有债 券投资， 因 此，市场利率 的变动对 本 基金资产净值 无
重大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 股票 和债 券， 所面 临的最 大市 场价 格风 险由 所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 测， 定期 对基金 所面 临的 价格 风险 进行度 量和 分析 ， 及 时对 风险进 行管 理和 控 制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 78 页
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 658,193,217.85 94.67 805,426,237.78 93.88
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 658,193,217.85 94.67 805,426,237.78 93.88
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5% ，其 它变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 34,478,240.21 43,012,426.48
业绩比 较基 准下 降 5% -34,478,240.21 -43,012,426.48
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公 允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 78 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为645,880,389.10 元， 属于 第二 层次的 余额 为 10,331,944.45 元 ， 属 于第 三层
次的余额为 1,980,884.30 元(2017 年 12 月 31 日：第一层次 787,675,961.68 元，第二层 次
16,956,546.10 元， 第三 层次 793,730.00 元) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期 间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为
1,980,884.30 元(2017 年 12 月 31 日：793,730.00 元) 。 本期 出售 第三层 次的金 额 931,770.00
元，计 入损 益的 利得 为 138,040.00 元 ；本 期转 入第 三层次 的金 额为 1,980,884.30 元 ，无 计入 损
益的利 得或 损失 (即 本基 金仍持 有的 资产 计入 2018 年度损 益的 未实 现利 得或 损失( 从转 入第 三层
次起算))。使 用重要不 可 观察输入值的 第三层次 公 允价值采用市 场法及相 关 估值技术确 定，不可
观察输 入值 为最 近交 易价 格。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 78 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 658,193,217.85 93.29
其中： 股票 658,193,217.85 93.29
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,208,574.41 6.69
8 其他各 项资 产 151,416.06 0.02
9 合计 705,553,208.32 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,252,925.00 0.18
B
采矿业 25,100,873.87 3.61
C
制造业 256,378,110.22 36.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
20,087,090.96 2.89 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 78 页
E
建筑业 25,707,001.77 3.70
F
批发和 零售 业 10,910,825.21 1.57
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,870,814.62 3.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,835,562.60 3.28
J
金融业 223,700,201.95 32.18
K
房地产 业 31,294,526.88 4.50
L
租赁和 商务 服务 业 8,140,533.96 1.17
M
科学研 究和 技术 服务 业 546,478.00 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,543,876.28 0.22
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,696,703.90 0.53
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,290,544.80 0.33
S
综合 - -
合计 654,356,070.02 94.12
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,174,058.03 0.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 78 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 50,145.80 0.01
K
房地产 业 1,612,944.00 0.23
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,837,147.83 0.55
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 754,538 42,329,581.80 6.09
2 600519 贵州茅 台 35,018 20,660,970.18 2.97
3 600036 招商银 行 718,473 18,105,519.60 2.60
4 601166 兴业银 行 868,259 12,971,789.46 1.87
5 000651 格力电 器 335,206 11,963,502.14 1.72
6 000333 美的集 团 323,182 11,912,488.52 1.71 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 78 页
7 601939 建设银 行 1,754,207 11,174,298.59 1.61
8 601988 中国银 行 3,083,405 11,131,092.05 1.60
9 601328 交通银 行 1,913,910 11,081,538.90 1.59
10 600016 民生银 行 1,729,164 9,908,109.72 1.43
11 600887 伊利股 份 423,344 9,686,110.72 1.39
12 600030 中信证 券 541,465 8,668,854.65 1.25
13 601668 中国建 筑 1,462,269 8,334,933.30 1.20
14 600276 恒瑞医 药 153,919 8,119,227.25 1.17
15 000002 万科 A 338,731 8,068,572.42 1.16
16 600000 浦发银 行 817,845 8,014,881.00 1.15
17 600900 长江电 力 459,775 7,301,227.00 1.05
18 000858 五粮液 135,242 6,881,112.96 0.99
19 002415 海康威 视 257,058 6,621,814.08 0.95
20 600104 上汽集 团 244,185 6,512,413.95 0.94
21 601601 中国太 保 218,941 6,224,492.63 0.90
22 601766 中国中 车 677,884 6,114,513.68 0.88
23 600048 保利地 产 497,077 5,860,537.83 0.84
24 601169 北京银 行 1,030,933 5,783,534.13 0.83
25 000001 平安银 行 598,015 5,609,380.70 0.81
26 600837 海通证 券 563,666 4,960,260.80 0.71
27 601211 国泰君 安 314,100 4,812,012.00 0.69
28 600028 中国石 化 865,311 4,369,820.55 0.63
29 000725 京东 方 A 1,651,196 4,342,645.48 0.62
30 601229 上海银 行 380,620 4,259,137.80 0.61
31 601818 光大银 行 1,109,267 4,104,287.90 0.59
32 601888 中国国 旅 68,052 4,096,730.40 0.59
33 600585 海螺水 泥 139,291 4,078,440.48 0.59
34 601857 中国石 油 564,008 4,066,497.68 0.58 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 78 页
35 600019 宝钢股 份 620,509 4,033,308.50 0.58
36 002304 洋河股 份 42,023 3,980,418.56 0.57
37 603288 海天味 业 56,467 3,884,929.60 0.56
38 601009 南京银 行 591,834 3,823,247.64 0.55
39 601899 紫金矿 业 1,144,062 3,821,167.08 0.55
40 601688 华泰证 券 227,507 3,685,613.40 0.53
41 601390 中国中 铁 519,323 3,630,067.77 0.52
42 600015 华夏银 行 477,742 3,530,513.38 0.51
43 600690 青岛海 尔 254,800 3,528,980.00 0.51
44 601186 中国铁 建 320,554 3,484,421.98 0.50
45 601006 大秦铁 路 414,254 3,409,310.42 0.49
46 600009 上海机 场 67,122 3,407,112.72 0.49
47 600050 中国联 通 648,450 3,352,486.50 0.48
48 000063 中兴通 讯 165,717 3,246,396.03 0.47
49 002594 比亚迪 63,158 3,221,058.00 0.46
50 600309 万华化 学 114,225 3,197,157.75 0.46
51 600340 华夏幸 福 125,522 3,194,534.90 0.46
52 600031 三一重 工 380,269 3,171,443.46 0.46
53 300059 东方财 富 252,032 3,049,587.20 0.44
54 002142 宁波银 行 181,400 2,942,308.00 0.42
55 600919 江苏银 行 482,500 2,880,525.00 0.41
56 001979 招商蛇 口 165,155 2,865,439.25 0.41
57 601989 中国重 工 637,556 2,709,613.00 0.39
58 000538 云南白 药 36,291 2,684,082.36 0.39
59 002027 分众传 媒 511,263 2,679,018.12 0.39
60 600999 招商证 券 199,211 2,669,427.40 0.38
61 000776 广发证 券 206,124 2,613,652.32 0.38
62 000338 潍柴动 力 337,376 2,597,795.20 0.37 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 57 页 共 78 页
63 002024 苏宁易 购 259,454 2,555,621.90 0.37
64 600362 江西铜 业 192,675 2,535,603.00 0.36
65 002230 科大讯 飞 102,065 2,514,881.60 0.36
66 601088 中国神 华 137,891 2,476,522.36 0.36
67 601336 新华保 险 58,088 2,453,637.12 0.35
68 002475 立讯精 密 171,931 2,417,349.86 0.35
69 601012 隆基股 份 136,032 2,372,398.08 0.34
70 600406 国电南 瑞 127,680 2,365,910.40 0.34
71 601628 中国人 寿 116,019 2,365,627.41 0.34
72 600886 国投电 力 283,660 2,283,463.00 0.33
73 600011 华能国 际 306,400 2,261,232.00 0.33
74 600660 福耀玻 璃 97,635 2,224,125.30 0.32
75 600795 国电电 力 821,318 2,102,574.08 0.30
76 601933 永辉超 市 266,708 2,098,991.96 0.30
77 000568 泸州老 窖 51,020 2,074,473.20 0.30
78 601225 陕西煤 业 278,600 2,072,784.00 0.30
79 601669 中国电 建 426,262 2,071,633.32 0.30
80 600741 华域汽 车 109,812 2,020,540.80 0.29
81 601998 中信银 行 367,224 2,001,370.80 0.29
82 600958 东方证 券 249,400 1,987,718.00 0.29
83 002044 美年健 康 130,420 1,949,779.00 0.28
84 600703 三安光 电 170,414 1,927,382.34 0.28
85 000166 申万宏 源 470,939 1,916,721.73 0.28
86 600518 康美药 业 207,834 1,914,151.14 0.28
87 600010 包钢股 份 1,270,143 1,879,811.64 0.27
88 603993 洛阳钼 业 492,200 1,850,672.00 0.27
89 000100 TCL 集团 755,077 1,849,938.65 0.27
90 601800 中国交 建 163,644 1,842,631.44 0.27 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 58 页 共 78 页
91 600436 片仔癀 21,000 1,819,650.00 0.26
92 000069 华侨 城 A 285,750 1,814,512.50 0.26
93 002008 大族激 光 59,449 1,804,871.64 0.26
94 600570 恒生电 子 34,398 1,788,008.04 0.26
95 600271 航天信 息 77,850 1,781,986.50 0.26
96 600089 特变电 工 258,701 1,756,579.79 0.25
97 600111 北方稀 土 199,955 1,753,605.35 0.25
98 600352 浙江龙 盛 181,288 1,749,429.20 0.25
99 300015 爱尔眼 科 66,423 1,746,924.90 0.25
100 601985 中国核 电 325,300 1,714,331.00 0.25
101 000661 长春高 新 9,500 1,662,500.00 0.24
102 300142 沃森生 物 85,700 1,636,870.00 0.24
103 600196 复星医 药 70,042 1,629,877.34 0.23
104 000895 双汇发 展 68,981 1,627,261.79 0.23
105 002202 金风科 技 161,937 1,617,750.63 0.23
106 600029 南方航 空 239,664 1,591,368.96 0.23
107 601111 中国国 航 208,181 1,590,502.84 0.23
108 600487 亨通光 电 92,800 1,582,240.00 0.23
109 600547 山东黄 金 51,730 1,564,832.50 0.23
110 600606 绿地控 股 254,300 1,553,773.00 0.22
111 300003 乐普医 疗 74,501 1,550,365.81 0.22
112 601618 中国中 冶 497,460 1,547,100.60 0.22
113 601901 方正证 券 286,739 1,522,584.09 0.22
114 601377 兴业证 券 326,515 1,515,029.60 0.22
115 600383 金地集 团 157,246 1,512,706.52 0.22
116 600221 海航控 股 801,488 1,506,797.44 0.22
117 601155 新城控 股 62,900 1,490,101.00 0.21
118 600637 东方明 珠 143,481 1,469,245.44 0.21 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 59 页 共 78 页
119 601877 正泰电 器 59,900 1,451,976.00 0.21
120 002236 大华股 份 125,300 1,435,938.00 0.21
121 002736 国信证 券 171,400 1,434,618.00 0.21
122 600588 用友网 络 66,750 1,421,775.00 0.20
123 600176 中国巨 石 146,400 1,415,688.00 0.20
124 600100 同方股 份 144,561 1,406,578.53 0.20
125 300124 汇川技 术 69,604 1,401,824.56 0.20
126 600332 白云山 39,200 1,401,792.00 0.20
127 002466 天齐锂 业 47,690 1,398,270.80 0.20
128 600522 中天科 技 170,900 1,392,835.00 0.20
129 600498 烽火通 信 48,800 1,389,336.00 0.20
130 000783 长江证 券 269,660 1,388,749.00 0.20
131 600867 通化东 宝 99,200 1,378,880.00 0.20
132 601607 上海医 药 80,324 1,365,508.00 0.20
133 600893 航发动 力 62,722 1,362,321.84 0.20
134 000963 华东医 药 50,833 1,345,041.18 0.19
135 600023 浙能电 力 284,190 1,344,218.70 0.19
136 600705 中航资 本 309,700 1,313,128.00 0.19
137 600115 东方航 空 273,278 1,298,070.50 0.19
138 300122 智飞生 物 33,400 1,294,584.00 0.19
139 000768 中航飞 机 96,439 1,276,852.36 0.18
140 002311 海大集 团 55,100 1,276,667.00 0.18
141 002007 华兰生 物 38,893 1,275,690.40 0.18
142 000423 东阿阿 胶 31,930 1,262,831.50 0.18
143 600177 雅戈尔 174,628 1,255,575.32 0.18
144 002714 牧原股 份 43,580 1,252,925.00 0.18
145 600516 方大炭 素 74,800 1,249,908.00 0.18
146 002422 科伦药 业 60,200 1,243,130.00 0.18 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 60 页 共 78 页
147 300408 三环集团 72,800 1,231,776.00 0.18
148 600068 葛洲坝 192,427 1,216,138.64 0.17
149 002456 欧菲科 技 132,265 1,215,515.35 0.17
150 600535 天士力 63,204 1,213,516.80 0.17
151 601727 上海电 气 245,600 1,213,264.00 0.17
152 600109 国金证 券 168,510 1,206,531.60 0.17
153 000413 东旭光 电 267,200 1,202,400.00 0.17
154 002460 赣锋锂 业 54,400 1,201,152.00 0.17
155 601788 光大证 券 136,100 1,193,597.00 0.17
156 300136 信维通 信 54,406 1,175,713.66 0.17
157 600018 上港集 团 226,000 1,170,680.00 0.17
158 002450 康得新 148,010 1,130,796.40 0.16
159 601555 东吴证 券 167,200 1,120,240.00 0.16
160 600438 通威股 份 135,200 1,119,456.00 0.16
161 000157 中联重 科 313,054 1,114,472.24 0.16
162 002352 顺丰控 股 33,900 1,110,225.00 0.16
163 600066 宇通客 车 92,561 1,096,847.85 0.16
164 300144 宋城演 艺 50,608 1,080,480.80 0.16
165 600027 华电国 际 227,000 1,078,250.00 0.16
166 600482 中国动 力 48,300 1,075,641.00 0.15
167 601919 中远海 控 265,900 1,074,236.00 0.15
168 000876 新希望 146,880 1,069,286.40 0.15
169 600674 川投能 源 122,654 1,063,410.18 0.15
170 600398 海澜之 家 125,202 1,061,712.96 0.15
171 000425 徐工机 械 327,424 1,057,579.52 0.15
172 600926 杭州银 行 142,900 1,057,460.00 0.15
173 000703 恒逸石 化 91,500 1,054,080.00 0.15
174 600219 南山铝 业 499,450 1,053,839.50 0.15 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 61 页 共 78 页
175 600085 同仁堂 38,262 1,052,205.00 0.15
176 603799 华友钴 业 34,720 1,045,419.20 0.15
177 600489 中金黄 金 120,168 1,031,041.44 0.15
178 300070 碧水源 131,634 1,026,745.20 0.15
179 601997 贵阳银 行 96,100 1,026,348.00 0.15
180 300024 机器人 76,085 1,005,843.70 0.14
181 000728 国元证 券 140,657 981,785.86 0.14
182 002146 荣盛发 展 121,180 963,381.00 0.14
183 601138 工业富 联 82,300 953,857.00 0.14
184 002050 三花智 控 74,200 941,598.00 0.14
185 600170 上海建 工 310,104 939,615.12 0.14
186 002673 西部证 券 121,928 935,187.76 0.13
187 002241 歌尔股 份 135,620 933,065.60 0.13
188 002179 中航光 电 27,500 926,200.00 0.13
189 601018 宁波港 275,261 919,371.74 0.13
190 601198 东兴证 券 96,100 918,716.00 0.13
191 002065 东华软 件 130,224 905,056.80 0.13
192 002001 新和成 59,900 899,099.00 0.13
193 000625 长安汽 车 135,809 894,981.31 0.13
194 002081 金螳螂 110,476 894,855.60 0.13
195 600739 辽宁成 大 85,202 891,212.92 0.13
196 002493 荣盛石化 87,600 883,884.00 0.13
197 600208 新湖中 宝 299,474 868,474.60 0.12
198 000630 铜陵有 色 439,915 866,632.55 0.12
199 000709 河钢股 份 295,900 840,356.00 0.12
200 600153 建发股 份 118,539 835,699.95 0.12
201 002252 上海莱 士 103,938 832,543.38 0.12
202 002558 巨人网 络 42,320 819,738.40 0.12 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 62 页 共 78 页
203 300296 利亚德 106,300 817,447.00 0.12
204 601992 金隅集 团 232,400 813,400.00 0.12
205 002271 东方雨 虹 62,700 811,965.00 0.12
206 600760 中航沈 飞 29,300 811,903.00 0.12
207 000786 北新建 材 58,800 809,088.00 0.12
208 300072 三聚环 保 81,905 805,945.20 0.12
209 300017 网宿科 技 101,744 796,655.52 0.11
210 000503 国新健 康 50,113 795,794.44 0.11
211 002797 第一创 业 146,360 793,271.20 0.11
212 603858 步长制 药 30,830 779,382.40 0.11
213 600038 中直股 份 20,519 766,589.84 0.11
214 002624 完美世 界 27,500 765,875.00 0.11
215 600688 上海石化 153,200 764,468.00 0.11
216 600566 济川药 业 22,700 761,131.00 0.11
217 600583 海油工 程 153,955 754,379.50 0.11
218 002572 索菲亚 45,000 753,750.00 0.11
219 601333 广深铁 路 236,200 746,392.00 0.11
220 600977 中国电 影 52,000 744,640.00 0.11
221 601117 中国化 学 137,500 737,000.00 0.11
222 000961 中南建 设 129,250 725,092.50 0.10
223 600004 白云机 场 72,100 724,605.00 0.10
224 600118 中国卫 星 41,223 713,982.36 0.10
225 600549 厦门钨 业 59,050 713,324.00 0.10
226 002085 万丰奥 威 91,400 708,350.00 0.10
227 603833 欧派家 居 8,822 703,289.84 0.10
228 600346 恒力股 份 52,815 699,798.75 0.10
229 600297 广汇汽 车 171,740 697,264.40 0.10
230 600369 西南证 券 196,634 684,286.32 0.10 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 63 页 共 78 页
231 000792 盐湖股 份 96,995 677,025.10 0.10
232 601878 浙商证 券 92,900 674,454.00 0.10
233 002602 世纪华 通 32,520 671,538.00 0.10
234 002508 老板电 器 33,100 668,289.00 0.10
235 600816 安信信 托 152,407 666,018.59 0.10
236 601238 广汽集 团 64,600 664,734.00 0.10
237 600415 小商品 城 189,456 661,201.44 0.10
238 000898 鞍钢股 份 128,500 659,205.00 0.09
239 002310 东方园 林 93,500 650,760.00 0.09
240 000839 中信国 安 191,150 644,175.50 0.09
241 600809 山西汾 酒 18,100 634,405.00 0.09
242 603986 兆易创 新 9,900 616,968.00 0.09
243 601216 君正集 团 235,096 615,951.52 0.09
244 601881 中国银 河 89,800 612,436.00 0.09
245 601021 春秋航 空 19,200 610,752.00 0.09
246 002294 信立泰 29,100 607,899.00 0.09
247 000983 西山煤 电 109,800 602,802.00 0.09
248 002032 苏泊尔 11,400 598,500.00 0.09
249 600909 华安证 券 126,100 595,192.00 0.09
250 601898 中煤能 源 127,400 592,410.00 0.09
251 000671 阳光城 112,800 585,432.00 0.08
252 600157 永泰能 源 432,821 579,980.14 0.08
253 000627 天茂集 团 103,200 578,952.00 0.08
254 002153 石基信 息 22,256 577,765.76 0.08
255 601360 三六零 28,300 576,471.00 0.08
256 300033 同花顺 15,000 573,000.00 0.08
257 600998 九州通 39,200 572,320.00 0.08
258 600704 物产中 大 119,905 549,164.90 0.08 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 64 页 共 78 页
259 603259 药明康 德 7,300 546,478.00 0.08
260 601991 大唐发 电 172,600 543,690.00 0.08
261 600188 兖州煤 业 61,829 542,858.62 0.08
262 000402 金融街 83,291 536,394.04 0.08
263 600061 国投资 本 58,900 529,511.00 0.08
264 002601 龙蟒佰 利 42,400 521,520.00 0.08
265 000826 启迪桑 德 49,772 517,131.08 0.07
266 601228 广 州港 129,400 512,424.00 0.07
267 603160 汇顶科 技 6,400 503,680.00 0.07
268 600372 中航电 子 36,702 476,391.96 0.07
269 601633 长城汽 车 83,904 469,862.40 0.07
270 000408 藏格控 股 41,700 467,874.00 0.07
271 300251 光线传 媒 61,240 465,424.00 0.07
272 000415 渤海租 赁 129,200 465,120.00 0.07
273 002411 延安必 康 21,100 444,788.00 0.06
274 000938 紫光股 份 14,200 443,892.00 0.06
275 600339 中油工 程 116,600 423,258.00 0.06
276 002555 三七互 娱 44,400 419,136.00 0.06
277 000959 首钢股 份 110,500 412,165.00 0.06
278 600025 华能水 电 125,300 394,695.00 0.06
279 601611 中国核 建 54,800 357,844.00 0.05
280 300433 蓝思科 技 54,948 357,711.48 0.05
281 601808 中海油 服 41,200 351,848.00 0.05
282 002468 申通快 递 21,300 350,385.00 0.05
283 002773 康弘药 业 9,400 320,258.00 0.05
284 001965 招商公 路 38,700 310,761.00 0.04
285 002625 光启技 术 29,970 296,703.00 0.04
286 002120 韵达股 份 9,400 284,820.00 0.04 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 65 页 共 78 页
287 002925 盈趣科 技 6,300 276,444.00 0.04
288 601066 中信建 投 30,700 267,397.00 0.04
289 600390 五矿资 本 36,500 254,040.00 0.04
290 600233 圆通速 递 25,300 253,000.00 0.04
291 601828 美凯龙 21,600 238,464.00 0.03
292 603260 合盛硅 业 5,100 223,380.00 0.03
293 601838 成都银 行 27,700 222,985.00 0.03
294 601108 财通证 券 27,500 198,550.00 0.03
295 601212 白银有 色 58,500 172,575.00 0.02
296 603156 养元饮 品 4,100 170,478.00 0.02
297 000553 安道 麦 A 17,200 157,036.00 0.02
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600485 信威集 团 135,770 1,980,884.30 0.28
2 000540 中天金 融 331,200 1,612,944.00 0.23
3 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
4 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.01
5 002942 新农股 份 1,441 44,123.42 0.01
6 300753 爱朋医 疗 1,055 42,326.60 0.01
7 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 66 页 共 78 页
1 601318 中国平 安 10,346,201.00 1.21
2 600519 贵州茅 台 4,992,534.10 0.58
3 603288 海天味 业 4,727,351.45 0.55
4 600016 民生银 行 4,448,178.20 0.52
5 600036 招商银 行 4,387,029.00 0.51
6 601229 上海银 行 3,787,593.20 0.44
7 601939 建设银 行 3,768,041.00 0.44
8 000651 格力电 器 3,026,641.00 0.35
9 601988 中国银 行 2,952,922.00 0.34
10 601166 兴业银 行 2,923,392.85 0.34
11 600867 通化东 宝 2,669,708.00 0.31
12 601766 中国中 车 2,461,011.00 0.29
13 000333 美的集 团 2,434,981.00 0.28
14 600487 亨通光 电 2,433,336.06 0.28
15 601328 交通银 行 2,418,284.00 0.28
16 600887 伊利股 份 2,360,367.64 0.28
17 600516 方大炭 素 2,167,749.00 0.25
18 600276 恒瑞医 药 1,980,652.47 0.23
19 600028 中国石 化 1,953,786.00 0.23
20 000661 长春高 新 1,949,302.00 0.23
注：买 入金 额按 买入 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 9,585,713.88 1.12
2 600016 民生银 行 5,795,721.80 0.68
3 600519 贵州茅 台 4,700,230.30 0.55 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 67 页 共 78 页
4 600036 招商银 行 4,006,261.00 0.47
5 601939 建设银 行 3,590,350.00 0.42
6 000651 格力电 器 2,844,812.00 0.33
7 601988 中国银 行 2,757,703.00 0.32
8 601166 兴业银 行 2,685,226.00 0.31
9 600887 伊利股 份 2,328,271.00 0.27
10 601328 交通银 行 2,174,392.00 0.25
11 000333 美的集 团 2,069,763.47 0.24
12 000002 万科A 1,856,211.00 0.22
13 600030 中信证 券 1,854,191.00 0.22
14 600276 恒瑞医 药 1,785,420.00 0.21
15 600000 浦发银 行 1,729,568.00 0.20
16 002415 海康威 视 1,713,091.00 0.20
17 601668 中国建 筑 1,630,855.87 0.19
18 000858 五粮液 1,602,031.00 0.19
19 601099 太平洋 1,532,913.20 0.18
20 600104 上汽集 团 1,438,633.00 0.17
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 231,098,286.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 178,700,681.35
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填 列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 68 页 共 78 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
2018 年 2 月 12 日， 招商 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 招商 银行 ”） 受到 中国银 行保 险 监
督管理 委员 会 （以 下简 称 “ 银保 监会 ” ） 行 政处 罚 （银 监罚 决字[2018]1 号） 。 处 罚书 指出 ： 招商
银行存在内控 管理严重 违 反审慎经营规 则、违规 批 量转让以个人 为借款主 体 的不良贷款 及同业投
资业务 违规 接受 第三 方金 融机构 信用 担保 等问 题， 对招商 银行 给予 罚款 的行 政处罚 。
中国银 行保 险监 督管 理委 员会 于 2018 年 4 月 19 日 对兴业 银行 股份 有限 公司 （以下 简称 “ 兴
业银行 ” ） 作 出处 罚决 定 （银 保监 银罚 决字 【2018 】1 号） ， 就 兴业 银行 的重 大关联 交易 未按 规定
审查审批且未 向监管部 门 报告、非真实 转让信贷 资 产 及无授信额 度或超授 信 额度办理同 业业务等
违规行 为作 出了 罚款 的行 政处罚 决定 。
其余八名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 况。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
第 69 页 共 78 页
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,164.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,106.42
5 应收申 购款 98,145.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 151,416.06
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集团 1,980,884.30 0.28 公告重 大事 项
2 000540 中天金 融 1,612,944.00 0.23 公告重 大事 项
3 601860 紫金银 行 50,145.80 0.01 新股流 通受 限
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
农银
沪深
300 指
数A
48,324 13,926.63 11,525,910.29 1.71% 661,464,405.61 98.29%
农银
沪深
300 指
数C
2 4,441.44 0.00 0.00% 8,882.88 100.00%
合计 48,326 13,926.23 11,525,910.29 1.71% 661,473,288.49 98.29%
注：1 、本 基金 于2011 年4 月 12 日 成立 ，自2018 年 3 月 21 日分 为A 、C 两 类。
2、 本基 金机 构 、 个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 的计算 中 ， 对 下属 分级 基 金， 比例 的分 母采 用
各自级 别的 份额 ；对 合计 数，比 例的 分母 采用 下属 分级 基 金份 额的 合计 数。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
农银沪 深
300 指数A
0.00 0.0000%
农银沪 深
300 指数C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000% 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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注：1 、本 基金 于2011 年4 月 12 日 成立 ，自2018 年 3 月 21 日分 为A 、C 两 类。
2、 从 业人 员持 有份 额占 总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ， 比 例的 分母 采用各 自级 别的 份额 ；
对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
农银沪 深300 指数 A 0
农银沪 深300 指数 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
农银沪 深300 指数 A 0
农银沪 深300 指数 C 0
合计 0
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
农银沪 深 300 指数
A
农银沪 深300 指数
C
基金合 同生 效日 （2011 年4 月 12 日） 基金
份额总 额
3,297,550,055.44 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 642,370,782.04 -
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 263,057,017.41 8,882.88
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 232,437,483.55 -
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 672,990,315.90 8,882.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人 于 2018 年 4 月 3 日 新任 刘志 勇先生 为副 总经 理； 原董 事长于 进先 生
于2018 年12 月4 日 离任 ， 同 日由 许金 超先 生代 理 董事长 职位 。 上述 变更 均 事先经 基金 管理 人相
关董事 会决 议通 过， 向监 管机构 进行 了备 案并 在指 定媒体 和基 金管 理人 网站 进行了 公告 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ，报 告期 内应 支付 给会计 师事 务所 的报 酬 为 10 万 元， 目 前
事务所 已提 供审 计服 务的 连续年 限为 四年 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股 票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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例
中金公 司 2 405,664,609.09 100.00% 377,799.14 100.00% -
申万宏 源 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管 部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公 司 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司
管理的 基 金 2017 年年 度 资产
净值公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 1 日
2 农银沪 深 300 基金 2017 年 4
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 22 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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3 关于农 银沪 深 300 基金 增 设C
类份额 并修 改基 金合 同 、 托管
协议的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网站
2018 年 3 月 20 日
4 农银汇 理沪 深300- 基金 合 同-
增加C 类份 额
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 20 日
5 农银汇 理沪 深300- 托管 协 议-
增加C 类份 额
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 20 日
6 农银沪 深 300 基金 2017 年年
度报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 29 日
7 农银沪 深 300 基金 2018 年 1
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 20 日
8 农 银 沪 深 300 指 数 基 金 － 招
募 说 明 书 更 新 －2018 年第 1
号
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 25 日
9 农银沪 深 300 基金 2018 年 2
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 7 月 18 日
10 农银沪 深 300 基金 2018 年半
年度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 8 月 27 日
11 农银沪 深 300 基金 2018 年 3
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 10 月 26 日
12 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 在 渤
海 银 行 股 份 有 限 公 司 最 低 转
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
2018 年 11 月 13 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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换份额 的公 告 金管理 人网 站
13 农 银 沪 深 300 指 数 基 金 － 招
募 说 明 书 更 新 －2018 年第 2
号
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 11 月 20 日
14 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 代 销 机 构 上 海 浦 东
发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2018 年 11 月 30 日
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20%的情 况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据农 银汇 理基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “本 公 司” ） 股东 会有 关决 议 ， 本 公司注 册资 本
由人民 币 200,000,001 元 增加至 人民 币 1,750,000,001 元， 增加 注册 资本 后 ，本公 司股 东及 股
东 出资比例 均保持 不变。本 公司根据 相关法 律法规及 规范性文 件的规 定，结合 上述增资 事项同
步 修改了公 司章程 中的有关 内容。上 述增资 事项已按 规定向中 国证券 监督管理 委员会及 中国证
券监督 管理 委员 会上 海监 管局备 案， 相应 的工 商变 更手续 于 2018 年 6 月 21 日在上 海市 工商 行
政管理 局办 理完 毕。 本公 司已于 2018 年 6 月 23 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报以 及
公司网 站上 刊登 上述 增加 注册资 本及 修改 公司 章程 的公告 。
本公司 董事 长于 进先 生 于2018 年12 月4 日离 任 ， 根 据本公 司董 事会 有关 决议 ， 自 2018 年
12 月4 日 起由 总经 理许 金 超先生 代任 董事 长职 位。 本 公司已 于 2018 年 12 月 6 日在中 国证 券报 、
上海证 券报 、证 券时 报以 及公司 网站 上刊 登上 述高 级管理 人员 变更 的公 告。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理沪 深300 指 数型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理沪 深300 指 数型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
13.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址免费 查阅备查 文 件。在支付工 本费后， 投 资者可在合理 时
间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2019 年 3 月 27 日
