农 银 汇 理 信息 传 媒 主 题股 票 型 证 券投 资 基
金
2018 年 年度 报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 所有资 产支 持证 券投 资明 细 .................... 53 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理信 息传 媒主 题股 票型证 券投 资基 金
基金简 称 农银信 息传 媒股 票
基金主 代码 001319
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 24 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,161,768,622.99 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 信 息 传 媒 主 题 相 关 的 优 质 上 市 公
司 ， 在严 格控 制风 险和 保持 良 好流 动性 的前 提下 ，力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金基 于对 宏观 经济 、政 策 面、 市场 面等 因素 的综
合 分 析， 结合 对股 票、 债券 、 现金 等大 类资 产的 收益
特 征 的前 瞻性 研究 ，形 成对 各 类别 资产 未来 表现 的预
判 ， 在严 格控 制投 资组 合风 险 的前 提下 ，确 定和 调整
基 金 资产 中股 票、 债券 、货 币 市场 工具 以及 其他 金融
工具的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
信 息 传媒 产业 根据 所提 供的 产 品与 服务 类别 不同 ，可
划 分 为不 同的 细分 子行 业。 本 基金 将综 合考 虑经 济、
政 策 、技 术和 估值 等因 素， 进 行股 票资 产在 信息 传媒
产业各 细分 子行 业间 的动 态配置 。
（2） 个股 精选 策略
在 细 分子 行业 配置 的基 础上 ， 本基 金将 定性 研究 方法
和 定 量研 究方 法相 结合 ，对 信 息传 媒相 关上 市公 司的
投 资 价值 进行 综合 评估 ，精 选 具备 较强 竞争 优势 的上
市公司 作为 投资 标的 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资将 以优 化流 动 性管 理、 分散 投资 风险
为 主 要目 标， 同时 根据 需要 进 行积 极操 作， 以提 高基
金收益 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金将 从权 证 标 的证 券基 本 面、 权证 定价 合理 性、
权 证 隐 含 波 动 率 等 多 个 角 度 对 拟 投 资 的 权 证 进 行 分
析 ， 以有 利于 资产 增值 为原 则 ，加 强风 险控 制， 谨慎
参与投 资。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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业绩比 较基 准 中证 TMT 产 业主 题指 数 × 8 0% ＋中 证全 债指 数 × 20%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其预 期 风险 与预 期收 益高 于混
合 型 基金 、债 券型 基金 与货 币 市场 基金 ，属 于较 高预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010 —66105798
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010 —66105799
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 许金超 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城
路9 号50 层
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§3 主要财 务指标、基金净 值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -342,056,730.20 -13,591,789.22 -428,018,619.44
本期利 润 -517,070,029.61 164,592,357.10 -763,576,447.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2281 0.0578 -0.2252
本期加 权平 均净 值利 润率 -32.89% 7.57% -28.85%
本期基 金份 额净 值 增 长率 -28.56% 7.89% -23.01%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -920,483,111.52 -587,076,596.30 -806,426,793.98
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4258 -0.2356 -0.2550
期末基 金资 产净 值 1,241,285,511.47 2,002,633,792.23 2,355,637,713.95
期末基 金份 额净 值 0.5742 0.8038 0.7450
3.1.3
累计 期末 指标 2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -42.58% -19.62% -25.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期 最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.10% 1.63% -10.46% 1.70% 0.36% -0.07%
过去六 个月 -15.22% 1.53% -16.90% 1.51% 1.68% 0.02%
过去一 年 -28.56% 1.47% -27.25% 1.48% -1.31% -0.01%
过去三 年 -40.66% 1.48% -45.54% 1.36% 4.88% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
-42.58% 1.52% -53.73% 1.65% 11.15% -0.13%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 80%-95% ，其中投 资于本基金界 定的信
息传媒 产业 股票 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ，权 证投 资占 基金 资产 净 值的比 例 为 0%-3%，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 建仓 期满时 ， 本基 金各 项投 资 比
例已达 到基 金合 同规 定的 投资比 例。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
基金合同生效 当年净值 增 长率及业绩比 较基准收 益 率按照实际存 续期计算 ， 未按整个自 然年度折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币壹拾柒 亿 伍仟万零壹元 ，其中中 国 农业银行股份 有限公司 出 资比例为 51.67％，
东方汇 理资 产 管 理公 司出 资比例 为 33.33 ％， 中铝 资本控 股有 限公 司出 资比 例为 15 ％ 。公 司办 公
地址为 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 银城 路9 号 50 层。公 司法 定代 表人 为许 金超先 生。
截止 2018 年 12 月 31 日， 公司共 管理 46 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金 、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理 区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、 农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配 置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 农银汇 理金 穗纯 债 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、农 银 汇
理金泰一年定 期开放 债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理日日鑫交易 型货币市 场 基金、农银 汇理金安
18 个 月开 放债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理尖 端科 技灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 农 银汇 理中
国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 区 间策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理永益定期开 放混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究驱动灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理量化 智慧 动力 混合 型证 券投资 基金 、 农 银汇 理金 鑫3 个 月定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
农银汇理睿选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、农 银 汇理金禄债券 型证券投 资 基金及农银 汇理永安
混合型 证券 投资 基金 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
韩林
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
21 日
- 8
理学硕士，具有基金从
业资格。历任兴业证券
研 究 所 电 子 行 业 研 究
员、农银汇理基金管理
有限公司研究员及基金
经理助理。现任农银汇
理基金管理有限公司基
金经理 。
刘攀
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2018 年8 月9
日
- 7
硕士研究生。历任中欧
基金管理有限公司研究
员、中信证券股份有限
公司研究员、农银汇理
基金管理有限公司研究
员。现任农银汇 理 基 金
管理有限公司基金经理
助理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在 异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度 市场 整体 波 动率 较 2017 年 大幅 上升 。 季度之 初春 季躁 动行 情中 ， 地产 、 银 行、
家电、 钢铁 涨幅 居前，TMT 、 军工、 电气 设备 等成 长 板块下 跌较 多， 行情 分化 显著。 配置 类资 金向
金融、地产板 块集中， 资 金的积聚效应 带来了短 期 较高的相对收 益，但板 块 快速上涨带 来的交易
拥挤从交易层 面给市场 下 跌埋下了伏笔 。2 月伊 始 ，美股市场暴 跌并开始 向 全球市场传 导，通胀
和增长预期的 上行导致 加 息预期提升， 压制股市 的 估值。该阶段 房地产、 非 银金融、采 掘、银行
等板块开始出 现较大幅 度 调整。季度中 期较多的 新 经济政策支持 提升了市 场 对于成长板 块的关 注
度。工 业互 联网 等产 业扶 持政策 、鼓 励独 角兽 企 业 IPO 等 金融 扶持 政策 的陆 续出台 ，带 动了 计算
机、半导体、 军工、创 新 药等成长性板 块的大幅 上 涨，市场风格 出现了一 定 程度的切换 。我们在
季度前期提升 了仓位水 平 ，增加了部分 大金融板 块 的配置，但反 思止盈工 作 没有做好， 造成相对
收益效 果较 差。 季度 末我 们从配 置上 趋向 于均 衡，TMT 行 业蓝 筹仓 位 比 例较 高 。
2 季度市 场整 体弱 势， 上 证 综指单 季度 下跌10.14% ， 深 成指下 跌13.70% ， 创业 板指 下跌15.46% 。
市场压 力主 要来 自于 金融 市场流 动性 与风 险事 件打 压 （ 中美 贸易 摩擦） 。 领跌 板块主 要为 电子 、 传
媒、 汽车 、 轻 工 、 地 产等 行业 。 细 分行 业中 较为 活 跃的是 军工 、 半导 体、 计 算机 （自 主可 控） ， 属
于中美 贸易 摩擦 的对 冲性 品种。 医药 作为 弱势 市场 中 景气向 上且 不受 贸易 摩擦 影响的 大行 业板 块，
获得了市场的 高度认可 。 季度中期市场 主要机会 仍 集中于防御性 板块。市 场 对中美贸易 摩擦的长
期化形成了共 识，同时 对 企业部门和政 府部门债 务 风险产生担忧 。资金向 医 药行业及现 金流安全
性、业绩稳定 性等优秀 的 食品饮料、旅 游、商业 零 售、纺织服装 、轻工制 造 等消费型板 块集中，
大消费板块估 值水平大 幅 提升。季度之 末钢铁、 煤 炭等周期板块 的阶段性 盈 利突出。我 们在此期农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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间降低整体仓 位水平以 应 对系统性风险 ，行业配 置 上一方面向防 御型个股 倾 斜，一方面 部分参与
自主可 控板 块行 情。2 季 度我们 相对 收益 有所 提升 ，但市 场大 跌中 绝对 收益 继续下 降。
3 季 度市 场继 续弱 势寻 底 ，上证 综指 单季 度下 跌 0.92% ， 深成 指下 跌 10.43% ，创业 板指 下跌
12.16% 。 贸易摩擦 持续发 酵、去杠杆和 地产持续 调 控下，经济不 确 定性凸 显 ，市场整体风 险偏好
持续收敛。出 口导向的 电 子、地产产业 链以及疫 苗 事件影响的医 药等领跌 市 场。因贸易 摩擦和去
杠杆致经济下 行压力加 大 ，政策托底， 流动性开 始 边际改善，金 融、采掘 和 钢铁等低估 值 蓝筹板
块获取 了正 收益 。 转型 升 级、 高质 量发 展的 指引 方 向下 ， 半 导体 、 军工 、5G 等方向 表现 出了 较好
的活跃 性 。 我 们在 此期 间 通过保 持较 低仓 位应 对系 统性的 杀跌 风险 ， 对5G 通 信板块 、 低估 值蓝 筹
等加大 了配 置力 度。
4 季度 至年 末， 市场 受到 信心缺 失、 托底 政策 频出 的双重 影响 ， 巨 幅波 动调 整。 对 国内 经济 、
贸易等消极的 展望预期 ， 叠加三季度消 费等行业 业 绩转弱，食品 饮料、休 闲 服务和汽车 等板块出
现大幅 调整 。 在 市场 偏好 急剧收 敛下 ， 成 长类 （TMT ） 板块 也继 续较 大调 整。 业绩相 对稳 健的 、 低
估值的金融地 产钢铁等 表 现出来了较强 的防御力 ， 跌幅较小，相 对 收益明 显 。国家出台 积极的货
币、 产 业和 金融 政策 ， 政 策底逐 渐确 认， 力求 修复 市场信 心。 我们 判断 特高 压、 高 铁、5G 等新 基
建行业 结构 性机 会出 现， 是稳定 经济 并促 进经 济转 型的重 要抓 手， 我们 在 4 季度初 进一 步提 升 了
通信行 业配 置比 例， 并加 大了特 高压 、高 铁等 行业 配置比 例， 并取 得了 一定 的相对 收益 。
回顾2018 年 ， 贸 易摩 擦 、 去杠杆 等影 响下 ， 经济 预 期 急转 直下 ， 从韧 性的 经 济期望 到对 经济
下行风 险的 担心 ， 市 场从 年初的 金融 地产 躁动 到系 统性的 杀估 值、 杀业 绩， 上 证、 深 证跌 幅达25%
和 34%，创 08 年 以来 最差 。我们 在 18 年 的投 资工 作 没有取 得较 好 的 成绩 ，给 投资者 造成 了一 定
的损失 ， 我们 致以 最诚 挚 的歉意 。 反思 我们18 年 投 资工作 中的 不足 ， 主观 上 我们对 于宏 观经 济下
行、中美贸易 摩擦等产 生 的系统性风险 思考不够 深 入、准备不够 充分、应 对 亦不够果断 ，我们配
置仓位 较为 集中 的 TMT 等 科技行 业整 体回 撤较 多， 没能够 更早 更彻 底的 向价 值蓝筹 和逆 周期 板 块
进行切换。客 观上本基 金 约定的投资范 畴以科技 、 成 长型板块为 主，不能 集 中向消费板 块配置，
弱势市 场中 体现 了一 定的 劣势。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.5742 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-28.56% ，业
绩比较 基准 收益 率为-27.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2019 年， 经济 下行 压 力、 政 策刺 激和 全球 贸易 再平衡 等将 综合 影响 市场 。 流动 性层 面上 ，农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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全球宏观流动 性预期由 于 美联储加息节 奏有所放 缓 而好转，国内 货币条件 也 趋向边际宽 松，我们
认为社 融等 经济 领先 指标 有望 在 1 季 度企 稳 。 政 策 层面上 ， 持续 的积 极政 策 信号出 现 ， 货 币宽 松、
基建刺激和监 管政策放 松 等体现了逆周 期调节、 稳 定宏观经济的 意图，科 创 板稳步推进 彰显国家
对支持创新型 企业融资 发 展、资本市场 改革的决 心 。市场风险偏 好层面上 ， 市场经过此 前的大幅
调整，反应了 经济形势 的 变化预期，总 体处于低 位 ，市场风险获 得了较大 程 度的释放。 我们认为
随着宏观经济 软着陆预 期 逐步形成、国 际贸易摩 擦 逐步缓和，市 场风险偏 好 有望逐步修 复，结构
性机会 将增 多， 我们 对 19 年的市 场谨 慎乐 观。
我们判 断转 型升 级 、 高 质 量发展 是我 国现 阶段 经济 发展的 战略 性选 择 ，5G 、 云计算 、 半导 体、
新能源、生物 科技等代 表 了中国经济未 来的发展 方 向。经济下行 压力下， 扩 大内需、增 加投资不
仅仅是传统基 建，扩大 信 息消费、加大 信息产业 基 础设施建设也 是重要的 政 策选择。我 们结合基
金合同要求与 风格特点 ， 中长期仍积极 定位投资 主 线于符合中国 产业升级 、 政策战略支 持、景气
能够向 上的 新经 济方 向。 行业配 置上 ， 我 们对 于 5G、 新能 源仍 维持 了一 定的 配置比 例， 同时 我们
认为此前受到 贸易战影 响 、估值被压制 的消费电 子 、安防、计算 机板块中 的 绩优个股具 备估值修
复的潜力，蓝 筹板块中 我 们相对看好券 商及地产 的 配置价值。我 们将结合 年 报、1 季报 业绩和行
业景气 度加 大自 下而 上的 跟踪研 究， 进一 步寻 找优 秀的公 司长 期持 有。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司建立了比 较完善的 监 察稽核制度和 组织结构 。 公司督察长组 织指导对 基 金包括本基金 的
监察稽核工作 ，监察稽 核 部具体监督检 查基金运 作 的合法合规情 况及公司 内 部风险控制 情况，并
向公司总经理 报告。公 司 风险管理委员 会批准适 用 本基金的风险 管理措施 ， 定期回顾执 行情况，
并由风险控制 部实施日 常 监控。督察长 及监察稽 核 部对其他部门 及人员执 行 业务进行稽 核审计，
督促其 合规 运作 、 加强 风 险控制 。 督察 长定 期编 制 监察稽 核报 告 ， 提 交总 经 理和董 事会 成员 收阅 。
报告期内，公 司监察稽 核 体系运 行顺利 ，本基金 没 有出现违反法 律规定的 事 项，有效的 保证了本
基金的 合规 运作 。
本报告 期内 ，本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 ：
（1 ） 全 面开 展基 金运 作稽 核工作 ， 防范 内幕 交易 ， 确保基 金投 资的 独立 性 、 公平性 及合 规 性
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 确保研究 、 投资决策和交 易隔离； 严 格检查基金的 投
资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 。通过以上措 施，保证 了 投资遵循既 定的投资
决策程 序与 业务 流程 ，保 证了基 金投 资组 合及 个股 投资符 合比 例控 制的 要求 。
（2） 修订 内部 管理 制度 ， 完善投 资业 务流 程 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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根据监管机关 的规定， 更 新公司内 部投 资管理制 度 ，不断加强内 部流程控 制 ，动态作出各 项
合规提 示， 防范 投资 风险 。
本基金管理人 将一如既 往 地遵循诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，不断提 高
合规与 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文 件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年 最多分 配 6 次，
每次基金收益 分配比例 不 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 20%。” 即本 基金本年无应 分配利
润。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对农银汇 理信息传 媒 主题股票型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 农银汇理 信 息传媒主题股 票型证券 投 资基金的管理 人 ——农 银 汇理基金管理 有
限公司在农银 汇理信息 传 媒主题股票型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，农 银汇理信 息 传媒主题股 票型证券
投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对农银汇 理 基金管理有限 公司编 制 和 披露的农银汇 理信息传 媒 主题股票型证 券
投资基 金2018 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 21721 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理信 息传 媒主 题股 票型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 我们审计了农银汇理 信息 传媒主题股票型证券 投资 基金(以下简称
“农银 信息 传媒 股票 基金 ”)的 财务 报表 ，包 括 2018 年 12 月 31
日的资产负债表，2018 年 度的利润表和所有者 权益( 基金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了农银 信息 传媒 股票 基金2018 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2018
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于农 银 信息传 媒股 票
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农 银 信 息 传 媒 股 票 基 金 的 基 金 管 理 人 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 农银 信息传 媒股 票
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算农 银信息 传媒 股
票基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 农 银 信 息 传 媒 股 票 基 金 的 财 务 报 告 过农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 农银 信 息传媒 股票 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 农
银信息 传媒 股票 基金 不能 持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制 缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 26 日
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 信息 传媒主 题股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 196,309,322.09 292,388,682.21
结算备 付金
9,899,505.74 7,260,134.83
存出保 证金
847,524.82 740,890.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,028,760,406.56 1,683,186,859.83
其中： 股票 投资
1,028,760,406.56 1,683,186,859.83
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
10,921,818.19 31,818,438.52
应收利 息 7.4.7.5 42,614.66 68,289.01
应收股 利
- -
应收申 购款
6,403.19 525,826.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,246,787,595.25 2,015,989,120.97
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,975,575.82
应付赎 回款
328,950.95 2,526,622.42
应付管 理人 报酬
1,620,084.04 2,580,347.39
应付托 管费
270,014.04 430,057.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,932,975.41 3,442,282.91
应交税 费
- -
应付利 息
- - 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 350,059.34 400,442.31
负债合 计
5,502,083.78 13,355,328.74
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,161,768,622.99 2,491,475,744.36
未分配 利润 7.4.7.10 -920,483,111.52 -488,841,952.13
所有者 权益 合计
1,241,285,511.47 2,002,633,792.23
负债和 所有 者权 益总 计
1,246,787,595.25 2,015,989,120.97
注： 报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.5742 元 ， 基 金份 额总 额2,161,768,622.99
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 信息 传媒主 题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-465,364,684.00 223,375,073.69
1.利息 收入
2,569,106.98 2,519,288.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,606,158.48 2,258,594.72
债券利 息收 入
- 452.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
962,948.50 260,241.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-293,157,284.27 42,301,858.24
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -306,718,447.35 24,559,414.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 4,740.77
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 13,561,163.08 17,737,702.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-175,013,299.41 178,184,146.32
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 236,792.70 369,780.40
减： 二、费用
51,705,345.61 58,782,716.59
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 23,605,302.89 32,615,476.13
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,934,217.11 5,435,912.73
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 23 页 共 62 页
4．交 易费 用 7.4.7.19 23,720,427.23 20,282,567.90
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 7.4.7.20 445,398.38 448,759.83
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-517,070,029.61 164,592,357.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-517,070,029.61 164,592,357.10
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 信息 传媒主 题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,491,475,744.36 -488,841,952.13 2,002,633,792.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -517,070,029.61 -517,070,029.61
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-329,707,121.37 85,428,870.22 -244,278,251.15
其中：1. 基 金申 购款 98,509,045.66 -26,485,446.14 72,023,599.52
2. 基金 赎回 款 -428,216,167.03 111,914,316.36 -316,301,850.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,161,768,622.99 -920,483,111.52 1,241,285,511.47
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 24 页 共 62 页
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,162,064,507.93 -806,426,793.98 2,355,637,713.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 164,592,357.10 164,592,357.10
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-670,588,763.57 152,992,484.75 -517,596,278.82
其中：1. 基 金申 购款 103,029,475.70 -23,205,385.92 79,824,089.78
2. 基金 赎回 款 -773,618,239.27 176,197,870.67 -597,420,368.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,491,475,744.36 -488,841,952.13 2,002,633,792.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇理信息 传媒主题 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2015] 第 785 号《关 于准 予农 银汇 理信 息传媒 主题 股票 型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由农 银汇理基 金 管理有限公 司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 农银汇理 信 息传媒主题股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 4,568,289,201.53
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2015) 第 514 号验 资报 告
予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 ， 《农 银汇 理信 息传 媒主题 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015
年 6 月 24 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 4,569,455,478.45 份基金 份额 ，其 中
认购资金利息折 合 1,166,276.92 份基金份额 。本基 金的基金管理人 为农银汇 理基金管理有限 公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理信息传媒 主题股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行或上农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 25 页 共 62 页
市的股 票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准发 行并 上市 的股 票) 、 债券( 包括 国债 、 金
融债 、 公 司债 、 企 业债 、 可转债 、 可分 离债 、 央 票 、 中 期票 据、 资产 支持 证 券等) 、 货 币市 场工 具
(包括短期融 资券、正 回购 、逆回购、 定期存款 、协 议存款 等)、 权证以及 法律 法规或中国 证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具，但须符 合中国证 监 会相关规定。 本基金股 票 资产占基金 资产的比
例为80%-95% ， 其中 投资 于本基 金界 定的 信息 传媒 产业股 票的 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ，
权证投资占基 金资产净 值 的比例为 0%-3%， 现金或 到期日在一年 以内 的政 府 债券不低于基 金资产
净值 的5% ， 其 中 ， 现 金不 包括结 算备 付金 、 存出 保 证金 、 应 收申 购款 等 。 本 基金的 业绩 比较 基准
为：中 证TMT 产 业主 题指 数 ×80 % ＋ 中证 全债 指数 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人农 银汇 理基 金管 理有限 公司 于2019 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实 务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为 应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场 交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税及 由基 金管 理人缴 纳的 增值 税后 的净 额确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项 在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营 活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 62 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值 方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌 转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中债 金融 估值 中心 有限 公 司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 30 页 共 62 页
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税 。 资 管 产品管 理人 运营 资管 产品 提供的 贷款 服务 ， 以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的 企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股 时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 196,309,322.09 292,388,682.21
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
存款期 限1-3 个月 - - 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 62 页
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 196,309,322.09 292,388,682.21
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,043,413,397.02 1,028,760,406.56 -14,652,990.46
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市 场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,043,413,397.02 1,028,760,406.56 -14,652,990.46
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,522,826,550.88 1,683,186,859.83 160,360,308.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,522,826,550.88 1,683,186,859.83 160,360,308.95
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 62 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 37,778.56 64,688.51
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,454.70 3,267.10
应收债 券利 息 - -
应收资 产支 持证 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 381.40 333.40
合计 42,614.66 68,289.01
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付 交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,932,975.41 3,442,282.91
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,932,975.41 3,442,282.91
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 59.34 442.31
预提费 用 350,000.00 400,000.00
合计 350,059.34 400,442.31
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,491,475,744.36 2,491,475,744.36
本期申 购 98,509,045.66 98,509,045.66
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -428,216,167.03 -428,216,167.03
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,161,768,622.99 2,161,768,622.99
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -587,076,596.30 98,234,644.17 -488,841,952.13
本期利 润 -342,056,730.20 -175,013,299.41 -517,070,029.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
86,228,753.51 -799,883.29 85,428,870.22
其中： 基金 申购 款 -26,290,278.67 -195,167.47 -26,485,446.14
基金赎 回款 112,519,032.18 -604,715.82 111,914,316.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -842,904,572.99 -77,578,538.53 -920,483,111.52
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,439,421.62 2,161,170.57
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 152,243.45 84,166.76
其他 14,493.41 13,257.39 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 62 页
合计 1,606,158.48 2,258,594.72
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
卖出股 票成 交总额 7,861,200,638.78 6,858,116,275.76
减：卖 出股 票成 本总 额 8,167,919,086.13 6,833,556,860.80
买卖股 票差 价收 入 -306,718,447.35 24,559,414.96
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
- 4,740.77
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - 4,740.77
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 2,187,892.85
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 2,182,700.00
减：应 收利 息总 额 - 452.08
买卖债 券差 价收 入 - 4,740.77
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属差 价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属申 购差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,561,163.08 17,737,702.51
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 13,561,163.08 17,737,702.51
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -175,013,299.41 178,184,146.32
—— 股 票投 资 -175,013,299.41 178,184,146.32
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
减: 应 税金 融 商品 公允 价值
变动产 生的 预估 增值 税
-
-
合计 -175,013,299.41 178,184,146.32
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 208,919.75 324,743.03
转换费 27,872.95 45,037.37
合计 236,792.70 369,780.40
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定， 于持 有人 赎回
基金份 额时 收取 ，不 低于 赎回费 总额 的25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 23,720,427.23 20,282,567.90
银行间 市场 交易 费用 - - 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 62 页
交易基 金产 生的 费用
- -
其中： 申购 费
- -
赎回 费
- -
合计 23,720,427.23 20,282,567.90
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户服 务费 18,000.00 18,000.00
清算所 账户 服务 费 18,000.00 16,500.00
银行汇 划费 9,398.38 14,259.83
合计 445,398.38 448,759.83
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
农银汇理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
- 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,605,302.89 32,615,476.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,969,252.76 17,917,759.76
注： 支 付基 金管 理人 农 银 汇理的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.50% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,934,217.11 5,435,912.73
注：支付基金 托管人中 国 工商 银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 62 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无支 付给 各关 联方的 销售 服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
196,309,322.09 1,439,421.62 292,388,682.21 2,161,170.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600030
中信
证券
2018
年12
月25
日
重大
事项
16.01
2019
年1 月
10 日
17.15 1,157,114 19,615,768.05 18,525,395.14 -
注： 本 基金 截至2018 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险政 策 是使基金投资 风险可测 、 可控、可承担 。通过事 前 制定科学合理 的
制度和业务流 程、事中 有 效的执行和管 控、事后 全 面的检查和改 进，将风 险 管理贯穿于 基金投资
运作的整个环 节，有效 防 范和化解基金 面临的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险及投资 合规性风
险。
本基金管理人 建立了“ 三 层 架构、二道 防线”的 风 险管理组织体 系。董事 会 及其下设的稽 核
及风险控制委 员会是公 司 风险管理的最 高层次， 负 责建立健全公 司全面风 险 管理体系， 审核公司
基本风险管理 制度、风 险 偏好、重大风 险政策， 对 风险管理承担 最终责任 。 公司管理层 及其下设
的风险 管理 委员 会组 成风 险管理 的第 二层 次， 根据 董 事会要 求具 体组 织和 实施 公司风 险管 理工 作，
对风险管理承 担直接责 任 。第一层次由 各个部门 组 成，承担业务 风险的直 接 管理责任。 公司建立
了管理和控制 各类单项 风 险的二道防线 机制，明 确 了相应防线的 责任主体 和 职责。督察 长及其指
导下的 监察 稽核 部对 公司 的风险 管理 进 行 监督 检查 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 由于基金 所 投资债券的发 行人出现 违 约、拒绝支付 到期本息 ， 债券发行人信 用
评级降 低导 致债 券价 格下 降，或 基金 在交 易过 程中 发生交 收违 约， 导致 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金 管理 人建 立了 内部 评级体 系、 存款 银行 名单 和交易 对手 库， 对投 资债 券进行 内部 评级 ，
对存款 银行 、交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制相 应的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 短期 信用 评级 债券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 长期 信用 评级 债券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资产无法以 适当价格 及 时变现，进而 无
法对投 资者 赎回 款或 基金 其它应 付款 按时 支付 的风 险。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本报告期内， 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ，严格按 照 法律法规的有 关
规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资 管理。针对 兑付赎回 资 金的流动性 风险，本
基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理措施 ，控制因
开放模式而产 生的流动 性 风险。本基金 主要投资 于 基金合同约定 的具有良 好 流动性的金 融工具，
因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外其余均 能及时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
本报告期内， 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓 集中度指
标、流通受限 制的投资 品 种比例、逆回 购交易的 到 期日与交易对 手的集中 度 、以及组合 在短时间
内变现能力的 综合指标 等 进行持续的监 测和分析 ， 同时定期统计 本基金投 资 者结构、申 购赎回特
征，进 行压 力测 试， 分析 本基金 组合 资产 的变 现能 力与投 资者 赎回 需求 的匹 配程度 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 流动性 风险 可控 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金管理 人定期对
基金面 临的 利率 风险 进行 监测和 分析 ，并 通过 调整 投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
196,309,322.09 - - - 196,309,322.09
结算备 付金
9,899,505.74 - - - 9,899,505.74
存出保 证金
847,524.82 - - - 847,524.82
交易性 金融
资产
- - - 1,028,760,406.56 1,028,760,406.56
应收证 券清
算款
- - - 10,921,818.19 10,921,818.19
应收利 息
- - - 42,614.66 42,614.66
应收申 购款
- - - 6,403.19 6,403.19
资产总 计 207,056,352.65 - - 1,039,731,242.60 1,246,787,595.25
负债
应付赎 回款 - - - 328,950.95 328,950.95
应付管 理人
报酬
- - - 1,620,084.04 1,620,084.04
应付托 管费 - - - 270,014.04 270,014.04
应付交 易费
用
- - - 2,932,975.41 2,932,975.41
其他负 债 - - - 350,059.34 350,059.34
负债总 计 - - - 5,502,083.78 5,502,083.78
利率敏 感度
缺口
207,056,352.65 - - 1,034,229,158.82 1,241,285,511.47
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 292,388,682.21 - - - 292,388,682.21
清算备 付金 7,260,134.83 - - - 7,260,134.83
存出保 证金 740,890.00 - - - 740,890.00
交易性 金融 - - - 1,683,186,859.83 1,683,186,859.83 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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资产
应收证 券清
算款
- - - 31,818,438.52 31,818,438.52
应收利 息 - - - 68,289.01 68,289.01
应收申 购款 - - - 525,826.57 525,826.57
其他资 产 - - - - -
资产总 计 300,389,707.04 - - 1,715,599,413.93 2,015,989,120.97
负债
应付证 券清
算款
- - - 3,975,575.82 3,975,575.82
应付赎 回款 - - - 2,526,622.42 2,526,622.42
应付管 理人
报酬
- - - 2,580,347.39 2,580,347.39
应付托 管费 - - - 430,057.89 430,057.89
应付交 易费
用
- - - 3,442,282.91 3,442,282.91
其他负 债 - - - 400,442.31 400,442.31
负债总 计 - - - 13,355,328.74 13,355,328.74
利率敏 感度
缺口
300,389,707.04 - - 1,702,244,085.19 2,002,633,792.23
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本报告期末及 上年度末 本 基金未持有债 券投资， 因 此市场利率的 变动对本 基 金资产净值无 重
大影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 股票 和债 券， 所面 临的最 大市 场价 格风 险由 所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 测， 定期 对基金 所面 临的 价格 风险 进行度 量和 分析 ， 及 时对 风险进 行管 理和 控 制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,028,760,406.56 82.88 1,683,186,859.83 84.05
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,028,760,406.56 82.88 1,683,186,859.83 84.05
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5% ，其 它变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 55,550,623.49 86,294,041.81
业绩比 较基 准下 降 5% -55,550,623.49 -86,294,041.81
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值 所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,010,235,011.42 元， 属 于第 二层次 的余 额 为18,525,395.14 元， 无属 于第农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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三层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次 1,630,960,746.33 元， 第二 层次52,226,113.50 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产 的 比例
（%）
1 权益投 资 1,028,760,406.56 82.51
其中： 股票 1,028,760,406.56 82.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 206,208,827.83 16.54
8 其他各 项资 产 11,818,360.86 0.95
9 合计 1,246,787,595.25 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 329,175,219.27 26.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
34,153,067.00 2.75
E 建筑业 18,947,497.00 1.53
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政 业 13,058,377.00 1.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
296,048,719.10 23.85
J 金融业 86,925,682.89 7.00
K 房地产 业 63,885,540.50 5.15
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,177,409.00 0.50
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 566.00 0.00 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 6,477,471.38 0.52
R 文化、 体育 和娱 乐业 173,910,857.42 14.01
S 综合 - -
合计 1,028,760,406.56 82.88
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 2,006,700 37,184,151.00 3.00
2 002624 完美世 界 1,288,800 35,893,080.00 2.89
3 300413 芒果超 媒 872,089 32,276,013.89 2.60
4 000063 中兴通 讯 1,639,700 32,121,723.00 2.59
5 601766 中国中 车 3,482,600 31,413,052.00 2.53
6 002739 万达电 影 1,424,800 31,103,384.00 2.51
7 600340 华夏幸 福 1,216,598 30,962,419.10 2.49
8 300059 东方财 富 2,424,488 29,336,304.80 2.36
9 600050 中国联 通 5,556,600 28,727,622.00 2.31
10 601098 中南传 媒 2,150,699 26,883,737.50 2.17
11 601988 中国银 行 6,970,510 25,163,541.10 2.03
12 300078 思创医 惠 2,334,100 23,200,954.00 1.87
13 600373 中文传 媒 1,771,100 23,042,011.00 1.86
14 000681 视觉中 国 981,990 22,900,006.80 1.84
15 300031 宝通科 技 1,662,400 21,927,056.00 1.77
16 600900 长江电 力 1,318,400 20,936,192.00 1.69
17 603160 汇顶科 技 255,622 20,117,451.40 1.62
18 600845 宝信软 件 928,711 19,363,624.35 1.56
19 600885 宏发股 份 852,000 19,221,120.00 1.55
20 601186 中国铁 建 1,743,100 18,947,497.00 1.53
21 300628 亿联网 络 243,200 18,886,912.00 1.52
22 601939 建设银 行 2,931,205 18,671,775.85 1.50
23 600030 中信证 券 1,157,114 18,525,395.14 1.49
24 600136 当代明 诚 2,160,523 17,651,472.91 1.42
25 002174 游族网 络 924,900 17,193,891.00 1.39 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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26 002425 凯撒文 化 2,788,033 16,393,634.04 1.32
27 002025 航天电 器 762,800 16,346,804.00 1.32
28 603507 振江股 份 741,235 16,262,695.90 1.31
29 002463 沪电股 份 2,148,549 15,405,096.33 1.24
30 600570 恒生电 子 273,100 14,195,738.00 1.14
31 300253 卫宁健 康 1,083,700 13,502,902.00 1.09
32 000069 华侨 城 A 2,094,924 13,302,767.40 1.07
33 600027 华电国 际 2,782,500 13,216,875.00 1.06
34 600977 中国电 影 920,400 13,180,128.00 1.06
35 603508 思维列 控 328,200 13,065,642.00 1.05
36 300036 超图软 件 712,788 13,065,404.04 1.05
37 000089 深圳机 场 1,676,300 13,058,377.00 1.05
38 300296 利亚德 1,662,013 12,780,879.97 1.03
39 600606 绿地控 股 2,065,800 12,622,038.00 1.02
40 300383 光环新 网 993,565 12,588,468.55 1.01
41 002230 科大讯 飞 506,600 12,482,624.00 1.01
42 600498 烽火通 信 437,772 12,463,368.84 1.00
43 600036 招商银 行 490,604 12,363,220.80 1.00
44 601318 中国平 安 217,500 12,201,750.00 0.98
45 300750 宁德时 代 163,184 12,042,979.20 0.97
46 600637 东方明 珠 1,169,518 11,975,864.32 0.96
47 300590 移为通 信 480,700 11,911,746.00 0.96
48 300014 亿纬锂 能 547,300 8,603,556.00 0.69
49 000002 万科A 293,800 6,998,316.00 0.56
50 600312 平高电 气 841,500 6,799,320.00 0.55
51 600757 长江传 媒 1,019,341 6,646,103.32 0.54
52 002511 中顺洁 柔 774,312 6,597,138.24 0.53
53 600763 通策医 疗 136,454 6,477,471.38 0.52
54 600875 东方电 气 816,200 6,439,818.00 0.52
55 601231 环旭电 子 704,729 6,342,561.00 0.51
56 002050 三花智 控 492,100 6,244,749.00 0.50
57 300284 苏交科 595,700 6,177,409.00 0.50
58 002796 世嘉科 技 177,500 6,148,600.00 0.50
59 300682 朗新科 技 374,400 6,121,440.00 0.49
60 300427 红相股 份 554,400 6,120,576.00 0.49
61 000976 华铁股 份 1,332,533 6,103,001.14 0.49
62 300168 万达信 息 508,500 6,096,915.00 0.49
63 300319 麦捷科 技 1,051,671 6,078,658.38 0.49
64 300394 天孚通 信 248,900 6,015,913.00 0.48 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 62 页
65 300424 航新科 技 129,664 1,807,516.16 0.15
66 002792 通宇通 讯 17,200 526,664.00 0.04
67 300251 光线传 媒 30,000 228,000.00 0.02
68 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.01
69 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00
70 000888 峨眉 山 A 100 566.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 174,302,709.21 8.70
2 600030 中信证 券 103,204,868.73 5.15
3 601939 建设银 行 97,407,446.09 4.86
4 002456 欧菲科 技 94,633,564.67 4.73
5 600845 宝信软 件 86,001,369.50 4.29
6 001979 招商蛇 口 83,442,993.81 4.17
7 002027 分众传 媒 82,980,762.92 4.14
8 300059 东方财 富 82,644,195.22 4.13
9 600703 三安光 电 79,335,355.56 3.96
10 600900 长江电 力 79,116,693.92 3.95
11 600271 航天信 息 77,625,819.12 3.88
12 000063 中兴通 讯 73,543,459.66 3.67
13 000768 中航飞 机 73,540,651.14 3.67
14 600027 华电国 际 71,794,222.50 3.58
15 300413 芒果超 媒 70,772,568.51 3.53
16 002236 大华股 份 68,216,394.28 3.41
17 600036 招商银 行 68,089,550.24 3.40
18 000538 云南白 药 66,240,877.06 3.31
19 300316 晶盛机 电 65,992,421.49 3.30
20 600498 烽火通 信 65,975,265.94 3.29
21 603799 华友钴 业 64,953,277.02 3.24
22 002463 沪电股 份 63,557,050.39 3.17
23 002146 荣盛发 展 62,450,113.31 3.12
24 600050 中国联 通 62,427,480.17 3.12 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 50 页 共 62 页
25 000977 浪潮信 息 62,387,348.41 3.12
26 601988 中国银 行 62,235,263.38 3.11
27 600196 复星医 药 62,155,944.63 3.10
28 300027 华谊兄 弟 62,092,538.56 3.10
29 600570 恒生电 子 61,365,938.56 3.06
30 002624 完美世 界 60,921,164.83 3.04
31 300078 思创医 惠 59,696,020.85 2.98
32 600048 保利地 产 59,512,549.94 2.97
33 002600 领益智 造 59,087,208.96 2.95
34 600276 恒瑞医 药 58,864,040.47 2.94
35 300558 贝达药 业 58,493,285.07 2.92
36 300296 利亚德 57,776,284.57 2.89
37 600884 杉杉股 份 57,201,483.74 2.86
38 601006 大秦铁路 53,717,681.93 2.68
39 300036 超图软 件 53,029,845.61 2.65
40 002668 奥马电 器 52,712,102.34 2.63
41 002475 立讯精 密 52,173,461.62 2.61
42 300207 欣旺达 51,982,829.38 2.60
43 300251 光线传 媒 51,949,111.44 2.59
44 000681 视觉中 国 51,940,684.89 2.59
45 002024 苏宁易 购 51,594,446.09 2.58
46 600340 华夏幸 福 50,053,848.94 2.50
47 000725 京东 方 A 47,861,271.00 2.39
48 600487 亨通光 电 47,792,812.10 2.39
49 603160 汇顶科 技 47,572,909.98 2.38
50 601318 中国平 安 47,071,443.37 2.35
51 002008 大族激 光 44,786,033.79 2.24
52 002138 顺络电 子 44,343,980.28 2.21
53 300750 宁德时 代 44,286,943.36 2.21
54 000069 华侨 城 A 44,034,099.62 2.20
55 300014 亿纬锂 能 43,084,051.41 2.15
56 600584 长电科 技 43,026,797.57 2.15
57 002065 东华软 件 42,978,792.48 2.15
58 300073 当升科 技 41,826,183.36 2.09
59 600056 中国医 药 41,359,128.56 2.07
60 300253 卫宁健 康 40,793,110.43 2.04 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 51 页 共 62 页
61 002179 中航光 电 40,302,535.65 2.01
62 002439 启明星 辰 40,161,739.87 2.01
注：买 入金 额按 买入 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 167,287,996.08 8.35
2 002456 欧菲科 技 134,596,306.27 6.72
3 601939 建设银 行 128,174,404.23 6.40
4 600703 三安光 电 108,921,852.12 5.44
5 002027 分众传 媒 108,005,995.15 5.39
6 000063 中兴通 讯 107,520,668.86 5.37
7 002475 立讯精 密 103,274,142.98 5.16
8 001979 招商蛇 口 91,987,578.96 4.59
9 601988 中国银 行 86,795,902.84 4.33
10 002624 完美世 界 85,694,273.77 4.28
11 600030 中信证 券 83,640,171.21 4.18
12 600036 招商银 行 83,125,401.44 4.15
13 603799 华友钴 业 82,666,844.99 4.13
14 600487 亨通光 电 82,358,007.68 4.11
15 002463 沪电股 份 81,930,433.64 4.09
16 300027 华谊兄 弟 81,248,310.66 4.06
17 300316 晶盛机 电 79,732,869.30 3.98
18 600845 宝信软 件 77,665,192.61 3.88
19 000768 中航飞 机 77,057,916.48 3.85
20 600271 航天信 息 73,027,178.81 3.65
21 000977 浪潮信 息 69,533,300.00 3.47
22 000651 格力电 器 68,371,516.89 3.41
23 002236 大华股 份 64,757,944.36 3.23
24 002600 领益智 造 64,731,162.41 3.23
25 000725 京东 方 A 64,290,311.46 3.21
26 000538 云南白 药 63,599,152.42 3.18
27 600276 恒瑞医 药 60,950,597.25 3.04
28 300188 美亚柏 科 60,069,643.70 3.00
29 600584 长电科 技 59,471,345.26 2.97
30 600027 华电国 际 58,587,932.55 2.93 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 52 页 共 62 页
31 600196 复星医 药 58,489,776.17 2.92
32 002050 三花智 控 58,065,897.47 2.90
33 002024 苏宁易 购 57,367,150.45 2.86
34 600900 长江电 力 56,905,744.15 2.84
35 600887 伊利股 份 56,336,198.58 2.81
36 002179 中航光 电 55,308,265.01 2.76
37 600522 中天科 技 54,866,844.73 2.74
38 600884 杉杉股 份 54,416,081.15 2.72
39 002146 荣盛发 展 53,458,771.33 2.67
40 002343 慈文传 媒 53,311,431.65 2.66
41 300558 贝达药 业 53,207,361.33 2.66
42 600498 烽火通 信 52,941,071.29 2.64
43 600519 贵州茅 台 52,367,096.09 2.61
44 300059 东方财 富 52,082,774.91 2.60
45 601006 大秦铁 路 51,864,809.89 2.59
46 601318 中国平 安 51,335,411.13 2.56
47 300113 顺网科 技 51,233,281.86 2.56
48 600048 保利地 产 50,624,926.00 2.53
49 000069 华侨 城 A 49,449,418.24 2.47
50 000858 五粮液 48,965,853.13 2.45
51 002555 三七互 娱 48,071,611.18 2.40
52 600115 东方航 空 47,669,437.95 2.38
53 002668 奥马电 器 46,860,330.45 2.34
54 300251 光线传 媒 46,567,231.12 2.33
55 300207 欣旺达 46,436,322.29 2.32
56 002035 华帝股 份 45,797,676.78 2.29
57 600029 南方航 空 42,923,325.44 2.14
58 600570 恒生电 子 42,881,297.76 2.14
59 002138 顺络电 子 41,121,532.90 2.05
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,688,505,932.27
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,861,200,638.78
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 62 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序所 有资 产支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债 期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 62 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 847,524.82
2 应收证 券清 算款 10,921,818.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,614.66
5 应收申 购款 6,403.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,818,360.86
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 62 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
54,103 39,956.54 5,328,436.96 0.25% 2,156,440,186.03 99.75%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 62 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 24 日 ） 基金 份额 总额
4,569,455,478.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,491,475,744.36
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 98,509,045.66
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 428,216,167.03
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以"-" 填 列） -
本报 告 期期 末基 金份 额总 额 2,161,768,622.99
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人 于 2018 年 4 月 3 日 新任 刘志 勇先生 为副 总经 理； 原董 事长于 进先 生
于2018 年12 月4 日 离任 ， 同 日由 许金 超先 生代 理 董事长 职位 。 上述 变更 均 事先经 基金 管理 人相
关董事 会决 议通 过， 向监 管机构 进行 了备 案并 在指 定媒体 和基 金管 理人 网站 进行了 公告 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ，报 告期 内应 支付 给会计 师事 务所 的报 酬 为 10 万 元， 该 会
计师事 务所 自基 金合 同生 效日起 向本 基金 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 及其 高 级
管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 5,871,802,934.01 37.77% 5,468,408.56 37.77% -
中泰证 券 2 2,698,201,679.79 17.35% 2,512,844.42 17.35% - 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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申万宏 源 2 1,636,395,971.66 10.52% 1,523,973.14 10.52% -
银河证 券 2 1,568,833,665.49 10.09% 1,461,067.73 10.09% -
西南证 券 2 1,483,420,273.04 9.54% 1,381,508.42 9.54% -
安信证 券 2 942,261,603.37 6.06% 877,528.04 6.06% -
西藏东 方财
富证券
2 468,649,113.93 3.01% 436,454.44 3.01% -
中信证 券 2 358,234,155.50 2.30% 333,625.24 2.30% -
东方证 券 2 310,655,477.61 2.00% 289,314.52 2.00% -
国泰君 安 2 209,578,418.19 1.35% 195,181.38 1.35% -
东北证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 - - 2,820,400,000.00 39.86% - -
中泰证 券 - - 787,000,000.00 11.12% - - 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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申万宏 源 - - 438,300,000.00 6.19% - -
银河证 券 - - 1,487,600,000.00 21.03% - -
西南证 券 - - 1,023,900,000.00 14.47% - -
安信证 券 - - 518,000,000.00 7.32% - -
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2017 年年 度 资产净 值 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2018 年 1 月 1 日
2
农 银汇 理信息 传媒 主题股票 基金
2017 年 4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2018 年 1 月 22 日
3
农 银 信 息 传 媒 主 题 股 票 型 基 金-
招募说 明书 更新-2017 年第 2 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2018 年 2 月 3 日
4
农 银汇 理信息 传媒 主题股票 基金
2017 年年 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2018 年 3 月 29 日
5
农 银汇 理信息 传媒 主题股票 基金
2018 年 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基 2018 年 4 月 20 日 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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金管理 人网 站
6
农 银汇 理信息 传媒 主题股票 基金
2018 年 2 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2018 年 7 月 18 日
7
农 银 信 息 传 媒 主 题 股 票 型 基 金-
招募说 明书 更新-2018 年第 1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2018 年 8 月 4 日
8
农 银汇 理信息 传媒 主题股票 基金
2018 年半 年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2018 年 8 月 27 日
9
农 银汇 理信息 传媒 主题股票 基金
2018 年 3 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证 券 时报、 基
金管理 人网 站 2018 年 10 月 26 日
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据农 银汇 理基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “本 公 司” ） 股东 会有 关决 议 ， 本 公司注 册资 本
由人民 币 200,000,001 元 增加至 人民 币 1,750,000,001 元， 增加 注册 资本 后 ，本公 司股 东及 股
东 出资比例 均保持 不变。本 公司根据 相关法 律法规及 规范性文 件的规 定，结合 上述增资 事项同
步 修改了公 司章程 中的有关 内容。上 述增资 事项已按 规定向中 国证券 监督管理 委员会及 中国证
券监督 管理 委员 会上 海监 管局备 案， 相应 的工 商变 更手续 于 2018 年 6 月 21 日在上 海市 工商 行
政管理 局办 理完 毕。 本公 司已于 2018 年 6 月 23 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报以 及
公司网 站上 刊登 上述 增加 注册资 本及 修改 公司 章程 的公告 。
本公司 董事 长于 进先 生 于2018 年12 月4 日离 任 ， 根 据本公 司董 事会 有关 决议 ， 自 2018 年
12 月4 日 起由 总经 理许 金 超先生 代任 董事 长职 位。 本 公司已 于 2018 年 12 月 6 日在中 国证 券报 、
上海证 券报 、证 券时 报以 及公司 网站 上刊 登上 述高 级管理 人员 变更 的公 告。
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理信 息传 媒主 题股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理信 息传 媒主 题股票 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
13.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2019 年 3 月 27 日
