农银汇理中证 500指数证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月27日 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月 31日止。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理中证 500指数证券投资基金
基金简称 农银中证500 指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月 29 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,618,201.87份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业
绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内， 日平均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内， 以实现对标的指数的有效跟
踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数＋5％
×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路9号 50 层
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路9号 50 层
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 许金超 彭纯 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号 50层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
业天地2 号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区银城
路9号50层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -8,332,817.23 658,280.17 -2,020,686.25
本期利润 -30,761,601.89 -288,254.81 -15,181,832.45
加权平均基金份额本期利润 -0.4999 -0.0051 -0.2735
本期加权平均净值利润率 -37.43% -0.32% -17.28%
本期基金份额净值增长率 -31.80% -1.10% -17.01%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 5,289,474.52 31,520,319.33 32,037,431.44
期末可供分配基金份额利润 0.0760 0.5776 0.5951
期末基金资产净值 74,907,676.39 86,087,154.16 85,873,658.29
期末基金份额净值 1.0760 1.5776 1.5951
3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 7.60% 57.76% 59.51%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.19% 1.72% -12.52% 1.74% 0.33% -0.02%
过去六个月 -18.84% 1.48% -19.15% 1.50% 0.31% -0.02%
过去一年 -31.80% 1.42% -31.85% 1.43% 0.05% -0.01%
过去三年 -44.02% 1.42% -43.36% 1.43% -0.66% -0.01%
过去五年 3.93% 1.72% 9.51% 1.71% -5.58% 0.01%
自基金合同
生效起至今
7.60% 1.60% 7.55% 1.64% 0.05% -0.04%
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%；除股票以外的其他资产投
资比例范围为基金资产的 5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年11月29日）起六个月，建仓期满时，
本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，
东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公
地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号 50 层。公司法定代表人为许金超先生。
截止 2018 年 12 月 31日，公司共管理 46 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农
银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区
间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇
理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票
型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票
型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基
金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开
放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇
理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安
18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中
国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇
理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇
理量化智慧动力混合型证券投资基金、 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金及农银汇理永安
混合型证券投资基金。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金基
金经理
2014 年 2 月
10 日
- 11
硕士，具有证券从业资
格。历任长信基金管理
公司金融工程研究员、
农银汇理基金管理公司
研究员、农银汇理基金
管理公司基金经理助
理。现任农银汇理基金
管理公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日
期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ，明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟
踪误差为0.0287%，日均偏离度为 0.0188%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）
标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的
停牌；4）替代股票的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0760 元；本报告期基金份额净值增长率为-31.80%，业
绩比较基准收益率为-31.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的
监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并
向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，
并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，
督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本
基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项
合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高
合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 、 《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基
金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
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4.7.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6 次，
每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的 20%。收益分配基准日可供分配利润指
当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；若基金合同生效不满 3 个月则可不
进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度， 基金托管人在农银汇理中证 500指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500指数证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018 年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证 500
指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2019)第 21718号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理中证500指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下简称“农银
中证500指数基金”)的财务报表， 包括 2018年12月 31日的资产
负债表，2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了农银中证500指数基金2018年12月31日的财务状况以及2018
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于农银中证 500 指数
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
农银中证 500 指数基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估农银中证 500 指数
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算农银中证 500
指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督农银中证 500 指数基金的财务报告过农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对农银中证500指数基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致农
银中证500指数基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞
都晓燕
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
楼
审计报告日期 2019年3月 26日
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理中证500 指数证券投资基金
报告截止日： 2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31日
上年度末
2017 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,374,635.75 5,176,445.97
结算备付金
38,979.36 -
存出保证金
6,710.53 5,416.87
交易性金融资产 7.4.7.2 70,692,340.87 81,601,022.67
其中：股票投资
70,692,340.87 81,601,022.67
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,253.14 1,046.24
应收股利
- -
应收申购款
16,830.89 51,550.55
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
77,130,750.54 86,835,482.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,534,521.62 -
应付赎回款
139,397.40 182,668.13
应付管理人报酬
48,843.68 54,697.87
应付托管费
9,768.71 10,939.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 40,075.05 29,492.75
应交税费
- -
应付利息
- - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 450,467.69 470,529.83
负债合计
2,223,074.15 748,328.14
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 69,618,201.87 54,566,834.83
未分配利润 7.4.7.10 5,289,474.52 31,520,319.33
所有者权益合计
74,907,676.39 86,087,154.16
负债和所有者权益总计
77,130,750.54 86,835,482.30
注：报告截止日2018年 12 月 31 日，基金份额净值1.0760 元，基金份额总额69,618,201.87份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理中证500 指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-29,495,081.21 1,046,288.15
1.利息收入
41,559.28 65,601.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 41,559.28 44,453.65
债券利息收入
- 21,148.09
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,139,562.49 1,872,804.14
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,049,971.45 1,174,984.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 12,104.75
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 910,408.96 685,714.60
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -22,428,784.66 -946,534.98
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 31,706.66 54,417.25
减：二、费用
1,266,520.68 1,334,542.96
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 615,829.35 681,064.60
2．托管费 7.4.10.2.2 123,165.78 136,212.88 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 129,325.55 128,915.76
5．利息支出
- 154.72
其中：卖出回购金融资产支出
- 154.72
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 398,200.00 388,195.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-30,761,601.89 -288,254.81
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-30,761,601.89 -288,254.81
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理中证500 指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
54,566,834.83 31,520,319.33 86,087,154.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -30,761,601.89 -30,761,601.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
15,051,367.04 4,530,757.08 19,582,124.12
其中：1.基金申购款 33,399,035.98 12,626,642.32 46,025,678.30
2.基金赎回款 -18,347,668.94 -8,095,885.24 -26,443,554.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
69,618,201.87 5,289,474.52 74,907,676.39
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基 53,836,226.85 32,037,431.44 85,873,658.29 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -288,254.81 -288,254.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
730,607.98 -228,857.30 501,750.68
其中：1.基金申购款 35,567,977.09 21,725,835.05 57,293,812.14
2.基金赎回款 -34,837,369.11 -21,954,692.35 -56,792,061.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
54,566,834.83 31,520,319.33 86,087,154.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______刘志勇______
____丁煜琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可第[1207]号 《关于核准农银汇理中证500指数证券投资基金募集
的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银
汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集711,073,400.42 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第453号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《农
银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》于 2011年 11 月 29 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 711,358,644.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 285,243.88 份基金份额。
本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数成份股及备选
成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。其中：中证 500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90%；
除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府
债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等。本基金的业绩比较基准为：95% X 中证 500指数收益率＋5% X 同期银行活期存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《农银汇理中证 500 指数证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12
月31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 27 页 共 69 页
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 28 页 共 69 页
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
活期存款 6,374,635.75 5,176,445.97
定期存款 - -
其中：存款期限1 个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 6,374,635.75 5,176,445.97
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 29 页 共 69 页
项目
本期末
2018年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 96,464,476.24 70,692,340.87 -25,772,135.37
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 96,464,476.24 70,692,340.87 -25,772,135.37
项目
上年度末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 84,944,373.38 81,601,022.67 -3,343,350.71
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 84,944,373.38 81,601,022.67 -3,343,350.71
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 30 页 共 69 页
应收活期存款利息 1,232.64 1,043.78
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 17.50 -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 0.06
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 3.00 2.40
合计 1,253.14 1,046.24
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 40,075.05 29,492.75
银行间市场应付交易费用 - -
合计 40,075.05 29,492.75
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 467.69 529.83
预提费用 200,000.00 220,000.00
合计 450,467.69 470,529.83
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 54,566,834.83 54,566,834.83 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 31 页 共 69 页
本期申购 33,399,035.98 33,399,035.98
本期赎回(以"-"号填列) -18,347,668.94 -18,347,668.94
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 69,618,201.87 69,618,201.87
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 49,272,239.69 -17,751,920.36 31,520,319.33
本期利润 -8,332,817.23 -22,428,784.66 -30,761,601.89
本期基金份额交易
产生的变动数
13,162,559.31 -8,631,802.23 4,530,757.08
其中：基金申购款 29,493,504.88 -16,866,862.56 12,626,642.32
基金赎回款 -16,330,945.57 8,235,060.33 -8,095,885.24
本期已分配利润 - - -
本期末 54,101,981.77 -48,812,507.25 5,289,474.52
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 40,702.66 24,791.75
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 755.32 19,538.33
其他 101.30 123.57
合计 41,559.28 44,453.65
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 36,003,588.95 41,552,993.26 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 32 页 共 69 页
减：卖出股票成本总额 44,053,560.40 40,378,008.47
买卖股票差价收入 -8,049,971.45 1,174,984.79
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
- 12,104.75
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计 - 12,104.75
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
- 1,574,459.00
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
- 1,530,850.00
减：应收利息总额 - 31,504.25
买卖债券差价收入 - 12,104.75
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 33 页 共 69 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 910,408.96 685,714.60
基金投资产生的股利收益 - -
合计 910,408.96 685,714.60
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至 2018
年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至 2017年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -22,428,784.66 -946,534.98
——股票投资 -22,428,784.66 -946,534.98
——债券投资 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 34 页 共 69 页
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -22,428,784.66 -946,534.98
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12
月31日
基金赎回费收入 26,754.37 49,015.57
转换费 4,952.29 5,401.68
合计 31,706.66 54,417.25
注：1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费
的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 12月 31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
交易所市场交易费用
129,325.55 128,915.76
银行间市场交易费用 - -
合计 129,325.55 128,915.76
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 35 页 共 69 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月
31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
审计费用 60,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
账户服务费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费 200.00 195.00
合计 398,200.00 388,195.00
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币 50,000
元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(“农银汇
理”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
农银汇理(上海)资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
东方汇理资产管理公司 基金管理人的股东
中铝资本控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 36 页 共 69 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
615,829.35 681,064.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
273,203.62 301,331.05
注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付 123,165.78 136,212.88 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 37 页 共 69 页
的托管费
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至 2018年 12 月31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 6,374,635.75 40,702.66 5,176,445.97 24,791.75
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 38 页 共 69 页
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002183 怡亚
通
2018年
12月25
日
公告
重大
事项
5.01 2019年
1月2日
4.96 34,300 240,649.98 171,843.00 -
000987 越秀
金控
2018年
12月25
日
公告
重大
事项
7.97 2019年
1月 10
日
8.77 6,500 65,031.61 51,805.00 -
000693 *ST华
泽
2018年
5 月2
日
公告
重大
事项
3.31 - - 6,400 147,996.60 21,184.00 -
注： 本基金截至2018年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的
制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资
运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风
险。
本基金管理人建立了“三层架构、二道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核
及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司
基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设
的风险管理委员会组成风险管理的第二层次， 根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 39 页 共 69 页
对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立
了管理和控制各类单项风险的二道防线机制，明确了相应防线的责任主体和职责。督察长及其指
导下的监察稽核部对公司的风险管理进行监督检查。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用
评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，
对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本期末及上年度末未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关
规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本
基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因
开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，
因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎
回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末，本基金流动性风险可控。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 40 页 共 69 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对
基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,374,635.75 - - - 6,374,635.75
结算备付金 38,979.36 - - - 38,979.36
存出保证金 6,710.53 - - - 6,710.53
交易性金融资产 - - - 70,692,340.87 70,692,340.87
应收利息 - - - 1,253.14 1,253.14
应收申购款 - - - 16,830.89 16,830.89
资产总计 6,420,325.64 - - 70,710,424.90 77,130,750.54
负债
应付证券清算款 - - - 1,534,521.62 1,534,521.62
应付赎回款 - - - 139,397.40 139,397.40
应付管理人报酬 - - - 48,843.68 48,843.68
应付托管费 - - - 9,768.71 9,768.71
应付交易费用 - - - 40,075.05 40,075.05
其他负债 - - - 450,467.69 450,467.69
负债总计 - - - 2,223,074.15 2,223,074.15
利率敏感度缺口 6,420,325.64 - - 68,487,350.75 74,907,676.39
上年度末
2017年12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,176,445.97 - - - 5,176,445.97
存出保证金 5,416.87 - - - 5,416.87
交易性金融资产 - - - 81,601,022.67 81,601,022.67
应收利息 - - - 1,046.24 1,046.24
应收申购款 - - - 51,550.55 51,550.55 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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资产总计 5,181,862.84 - - 81,653,619.46 86,835,482.30
负债
应付赎回款 - - - 182,668.13 182,668.13
应付管理人报酬 - - - 54,697.87 54,697.87
应付托管费 - - - 10,939.56 10,939.56
应付交易费用 - - - 29,492.75 29,492.75
其他负债 - - - 470,529.83 470,529.83
负债总计 - - - 748,328.14 748,328.14
利率敏感度缺口 5,181,862.84 - - 80,905,291.32 86,087,154.16
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期及上年度末未持有债券投资， 因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 70,692,340.87 94.37 81,601,022.67 94.79
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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其他 - - - -
合计 70,692,340.87 94.37 81,601,022.67 94.79
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化5%其它变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 12月
31日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升５％ 3,705,016.11 4,265,155.22
业绩比较基准下降５％ -3,705,016.11 -4,265,155.22
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为70,447,508.87元，属于第二层次的余额为 244,832.00元，无属于第三层次
的余额(2017年12月31日：第一层次 75,400,574.08元，第二层次 6,200,448.59元，无第三层
次。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2018年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为 21,184.00
元(2017年12月31日：无)。本期转入第三层次的金额为21,184.00元，无计入损益的利得或损
失 (即本基金仍持有的资产计入 2018 年度损益的未实现利得或损失(从转入第三层次起算))。使
用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用市场法及相关估值技术确定，不可观察输入值为
最近交易价格。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 44 页 共 69 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 70,692,340.87 91.65
其中：股票 70,692,340.87 91.65
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,413,615.11 8.32
8 其他各项资产 24,794.56 0.03
9 合计 77,130,750.54 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 742,845.00 0.99
B 采矿业 2,235,542.12 2.98
C 制造业 40,024,278.57 53.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,267,558.70 3.03
E 建筑业 1,325,657.91 1.77
F 批发和零售业 3,769,042.88 5.03
G 交通运输、仓储和邮政业 2,331,358.38 3.11
H 住宿和餐饮业 264,480.00 0.35
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,442,867.67 8.60
J 金融业 2,378,883.50 3.18
K 房地产业 3,939,572.69 5.26
L 租赁和商务服务业 1,127,273.29 1.50
M 科学研究和技术服务业 118,308.40 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 45 页 共 69 页
N 水利、环境和公共设施管理业 494,201.76 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 61,028.00 0.08
Q 卫生和社会工作 473,454.40 0.63
R 文化、体育和娱乐业 2,004,166.60 2.68
S 综合 670,637.00 0.90
合计 70,671,156.87 94.34
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 21,184.00 0.03
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,184.00 0.03
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 46 页 共 69 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600201 生物股份 27,590 457,994.00 0.61
2 000656 金科股份 62,900 389,351.00 0.52
3 600872 中炬高新 13,100 385,926.00 0.52
4 600256 广汇能源 95,290 358,290.40 0.48
5 300347 泰格医药 8,300 354,825.00 0.47
6 300146 汤臣倍健 20,800 353,392.00 0.47
7 300253 卫宁健康 26,688 332,532.48 0.44
8 002410 广联达 15,900 330,879.00 0.44
9 600426 华鲁恒升 26,715 322,450.05 0.43
10 000623 吉林敖东 21,900 316,017.00 0.42
11 600642 申能股份 64,400 314,272.00 0.42
12 600699 均胜电子 13,400 313,024.00 0.42
13 601005 重庆钢铁 158,100 306,714.00 0.41
14 000998 隆平高科 20,700 306,360.00 0.41
15 000750 国海证券 69,600 303,456.00 0.41
16 300450 先导智能 10,400 300,976.00 0.40
17 000860 顺鑫农业 9,400 299,766.00 0.40
18 002465 海格通信 38,100 297,180.00 0.40
19 600298 安琪酵母 11,618 293,122.14 0.39
20 002049 紫光国微 10,000 289,000.00 0.39
21 600600 青岛啤酒 8,200 285,852.00 0.38
22 002129 中环股份 39,400 284,862.00 0.38
23 000778 新兴铸管 65,900 284,029.00 0.38
24 600820 隧道股份 44,500 278,570.00 0.37
25 002223 鱼跃医疗 14,189 278,246.29 0.37
26 600879 航天电子 51,260 277,316.60 0.37
27 300383 光环新网 21,800 276,206.00 0.37
28 000690 宝新能源 41,000 275,930.00 0.37
29 600528 中铁工业 26,200 275,100.00 0.37
30 000401 冀东水泥 22,200 274,836.00 0.37
31 600895 张江高科 18,300 273,585.00 0.37
32 002195 二三四五 73,300 270,477.00 0.36
33 002340 格林美 68,472 262,932.48 0.35 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 47 页 共 69 页
34 601168 西部矿业 44,900 261,318.00 0.35
35 002439 启明星辰 12,700 261,112.00 0.35
36 300413 芒果超媒 7,000 259,070.00 0.35
37 600673 东阳光科 35,518 258,571.04 0.35
38 002384 东山精密 22,750 256,847.50 0.34
39 600779 水井坊 8,100 256,527.00 0.34
40 600811 东方集团 70,030 256,309.80 0.34
41 600881 亚泰集团 76,600 253,546.00 0.34
42 600183 生益科技 25,010 251,600.60 0.34
43 002092 中泰化学 35,400 249,570.00 0.33
44 300168 万达信息 20,700 248,193.00 0.33
45 600325 华发股份 39,958 247,739.60 0.33
46 002268 卫士通 13,840 247,182.40 0.33
47 002281 光迅科技 9,149 245,742.14 0.33
48 002470 金正大 38,800 245,216.00 0.33
49 000997 新大陆 16,700 244,488.00 0.33
50 000581 威孚高科 13,800 243,708.00 0.33
51 600808 马钢股份 70,300 243,238.00 0.32
52 600022 山东钢铁 154,850 243,114.50 0.32
53 002507 涪陵榨菜 11,200 241,920.00 0.32
54 002038 双鹭药业 9,700 240,657.00 0.32
55 600885 宏发股份 10,580 238,684.80 0.32
56 002506 协鑫集成 47,700 238,500.00 0.32
57 000975 银泰资源 23,392 238,364.48 0.32
58 600804 鹏博士 33,800 237,614.00 0.32
59 000830 鲁西化工 24,200 237,160.00 0.32
60 002500 山西证券 40,000 236,800.00 0.32
61 600718 东软集团 20,500 236,775.00 0.32
62 600567 山鹰纸业 75,400 235,248.00 0.31
63 002358 森源电气 13,200 234,960.00 0.31
64 002174 游族网络 12,600 234,234.00 0.31
65 000060 中金岭南 58,900 233,244.00 0.31
66 000681 视觉中国 9,900 230,868.00 0.31
67 300315 掌趣科技 65,000 229,450.00 0.31
68 000999 华润三九 9,200 228,712.00 0.31
69 600079 人福医药 22,300 226,122.00 0.30
70 000960 锡业股份 23,600 225,144.00 0.30
71 000418 小天鹅 A 5,200 224,900.00 0.30
72 600572 康恩贝 37,765 223,946.45 0.30 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 48 页 共 69 页
73 002013 中航机电 34,078 221,847.78 0.30
74 600143 金发科技 44,800 221,760.00 0.30
75 000039 中集集团 20,900 221,122.00 0.30
76 002221 东华能源 27,206 219,280.36 0.29
77 600161 天坛生物 10,295 218,768.75 0.29
78 600376 首开股份 30,400 218,576.00 0.29
79 000009 中国宝安 50,700 218,517.00 0.29
80 002127 南极电商 28,900 217,328.00 0.29
81 300027 华谊兄弟 46,100 216,209.00 0.29
82 600315 上海家化 7,900 215,670.00 0.29
83 600160 巨化股份 32,400 214,812.00 0.29
84 600282 南钢股份 62,500 213,750.00 0.29
85 600392 盛和资源 24,810 213,614.10 0.29
86 300274 阳光电源 23,920 213,366.40 0.28
87 601866 中远海发 93,500 213,180.00 0.28
88 601098 中南传媒 16,900 211,250.00 0.28
89 601872 招商轮船 57,200 211,068.00 0.28
90 002078 太阳纸业 36,700 209,190.00 0.28
91 600755 厦门国贸 29,968 209,176.64 0.28
92 000686 东北证券 33,100 207,206.00 0.28
93 600967 内蒙一机 19,900 206,960.00 0.28
94 000008 神州高铁 53,200 206,948.00 0.28
95 300001 特锐德 11,800 206,854.00 0.28
96 600875 东方电气 25,900 204,351.00 0.27
97 002463 沪电股份 28,408 203,685.36 0.27
98 002399 海普瑞 8,800 202,840.00 0.27
99 600655 豫园股份 27,400 202,760.00 0.27
100 603077 和邦生物 124,940 202,402.80 0.27
101 600839 四川长虹 87,100 201,201.00 0.27
102 600166 福田汽车 110,100 200,382.00 0.27
103 600260 凯乐科技 11,800 200,246.00 0.27
104 600021 上海电力 24,700 200,070.00 0.27
105 000066 中国长城 41,572 197,051.28 0.26
106 002110 三钢闽光 15,400 196,966.00 0.26
107 603899 晨光文具 6,500 196,625.00 0.26
108 000547 航天发展 25,800 195,048.00 0.26
109 600643 爱建集团 22,970 195,015.30 0.26
110 000813 德展健康 21,100 193,698.00 0.26
111 000930 中粮生化 26,100 193,662.00 0.26 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 49 页 共 69 页
112 002299 圣农发展 11,700 193,518.00 0.26
113 002373 千方科技 17,300 192,376.00 0.26
114 002372 伟星新材 12,400 192,324.00 0.26
115 600959 江苏有线 46,500 191,580.00 0.26
116 600801 华新水泥 11,440 191,276.80 0.26
117 600466 蓝光发展 35,200 189,376.00 0.25
118 002176 江特电机 32,200 189,014.00 0.25
119 000089 深圳机场 24,200 188,518.00 0.25
120 000729 燕京啤酒 33,200 187,248.00 0.25
121 600584 长电科技 22,700 187,048.00 0.25
122 002074 国轩高科 16,100 186,116.00 0.25
123 600008 首创股份 53,600 183,848.00 0.25
124 600258 首旅酒店 11,500 183,540.00 0.25
125 002670 国盛金控 18,204 183,496.32 0.24
126 002019 亿帆医药 17,100 182,970.00 0.24
127 600277 亿利洁能 32,300 182,818.00 0.24
128 000636 风华高科 16,900 181,506.00 0.24
129 300166 东方国信 17,479 181,082.44 0.24
130 300088 长信科技 43,400 180,110.00 0.24
131 600388 龙净环保 17,600 178,640.00 0.24
132 600737 中粮糖业 24,200 178,112.00 0.24
133 000488 晨鸣纸业 31,500 176,715.00 0.24
134 600266 北京城建 22,200 175,824.00 0.23
135 600138 中青旅 13,625 175,626.25 0.23
136 000887 中鼎股份 17,300 175,076.00 0.23
137 300418 昆仑万维 13,600 174,896.00 0.23
138 601718 际华集团 51,800 173,530.00 0.23
139 002589 瑞康医药 24,790 172,786.30 0.23
140 601106 中国一重 64,700 172,749.00 0.23
141 000932 华菱钢铁 28,400 172,104.00 0.23
142 002183 怡亚通 34,300 171,843.00 0.23
143 002583 海能达 21,700 171,213.00 0.23
144 603369 今世缘 11,800 170,982.00 0.23
145 600507 方大特钢 17,100 170,829.00 0.23
146 600884 杉杉股份 13,200 170,544.00 0.23
147 000598 兴蓉环境 42,200 170,066.00 0.23
148 000988 华工科技 14,200 169,548.00 0.23
149 002353 杰瑞股份 11,300 169,500.00 0.23
150 600373 中文传媒 13,000 169,130.00 0.23 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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151 600500 中化国际 24,600 168,264.00 0.22
152 000513 丽珠集团 6,683 168,077.45 0.22
153 600039 四川路桥 51,100 167,608.00 0.22
154 600511 国药股份 7,200 167,400.00 0.22
155 600409 三友化工 29,200 167,024.00 0.22
156 000559 万向钱潮 32,500 166,400.00 0.22
157 601000 唐山港 69,826 166,185.88 0.22
158 002191 劲嘉股份 21,100 164,791.00 0.22
159 002250 联化科技 17,444 164,496.92 0.22
160 600729 重庆百货 5,797 164,055.10 0.22
161 000732 泰禾集团 11,700 164,034.00 0.22
162 600649 城投控股 29,800 163,006.00 0.22
163 000738 航发控制 13,500 162,810.00 0.22
164 002371 北方华创 4,300 162,368.00 0.22
165 601179 中国西电 48,300 162,288.00 0.22
166 601128 常熟银行 26,200 160,868.00 0.21
167 600064 南京高科 20,400 160,752.00 0.21
168 600060 海信电器 18,500 160,580.00 0.21
169 002152 广电运通 28,600 160,446.00 0.21
170 002916 深南电路 2,000 160,340.00 0.21
171 002385 大北农 50,000 160,000.00 0.21
172 600827 百联股份 18,900 159,705.00 0.21
173 603885 吉祥航空 12,700 159,131.00 0.21
174 002640 跨境通 14,700 158,760.00 0.21
175 000878 云南铜业 20,000 158,600.00 0.21
176 600056 中国医药 12,600 158,382.00 0.21
177 600863 内蒙华电 68,500 158,235.00 0.21
178 600435 北方导航 21,100 156,351.00 0.21
179 300182 捷成股份 36,400 156,156.00 0.21
180 002155 湖南黄金 19,800 155,430.00 0.21
181 002273 水晶光电 16,250 155,350.00 0.21
182 600312 平高电气 19,200 155,136.00 0.21
183 002004 华邦健康 33,565 154,734.65 0.21
184 601966 玲珑轮胎 11,300 154,245.00 0.21
185 600782 新钢股份 30,100 153,209.00 0.20
186 600380 健康元 22,872 152,556.24 0.20
187 600410 华胜天成 26,029 152,529.94 0.20
188 002831 裕同科技 3,800 152,228.00 0.20
189 002266 浙富控股 37,330 151,933.10 0.20 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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190 300316 晶盛机电 15,100 151,302.00 0.20
191 600125 铁龙物流 21,569 150,983.00 0.20
192 000667 美好置业 60,300 150,750.00 0.20
193 600460 士兰微 18,517 150,358.04 0.20
194 600418 江淮汽车 31,200 150,072.00 0.20
195 600167 联美控股 16,600 150,064.00 0.20
196 300133 华策影视 16,700 149,632.00 0.20
197 600848 上海临港 7,200 148,896.00 0.20
198 002603 以岭药业 14,200 148,532.00 0.20
199 600062 华润双鹤 12,252 148,126.68 0.20
200 000970 中科三环 20,100 147,333.00 0.20
201 000027 深圳能源 28,000 147,000.00 0.20
202 002285 世联行 28,863 146,624.04 0.20
203 600536 中国软件 7,000 146,510.00 0.20
204 000528 柳工 24,120 146,408.40 0.20
205 000028 国药一致 3,532 146,366.08 0.20
206 002440 闰土股份 16,253 146,277.00 0.20
207 300113 顺网科技 11,500 146,165.00 0.20
208 000685 中山公用 20,876 146,132.00 0.20
209 002244 滨江集团 36,700 146,066.00 0.19
210 002051 中工国际 13,156 145,768.48 0.19
211 002407 多氟多 13,300 145,768.00 0.19
212 000596 古井贡酒 2,700 145,692.00 0.19
213 600598 北大荒 16,800 143,808.00 0.19
214 600026 中远海能 32,300 143,412.00 0.19
215 000807 云铝股份 36,900 143,172.00 0.19
216 601928 凤凰传媒 18,000 142,920.00 0.19
217 002408 齐翔腾达 20,880 142,819.20 0.19
218 600348 阳泉煤业 28,300 142,632.00 0.19
219 600664 哈药股份 35,990 142,160.50 0.19
220 600158 中体产业 15,900 141,351.00 0.19
221 600307 酒钢宏兴 73,800 140,958.00 0.19
222 600037 歌华有线 16,400 140,876.00 0.19
223 002701 奥瑞金 27,732 140,323.92 0.19
224 002491 通鼎互联 17,800 140,264.00 0.19
225 600717 天津港 19,700 139,279.00 0.19
226 300324 旋极信息 24,768 138,948.48 0.19
227 601231 环旭电子 15,400 138,600.00 0.19
228 600216 浙江医药 15,900 138,012.00 0.18 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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229 600094 大名城 37,600 137,240.00 0.18
230 300459 金科文化 18,600 136,710.00 0.18
231 600525 长园集团 31,180 136,568.40 0.18
232 002690 美亚光电 6,400 136,192.00 0.18
233 002368 太极股份 5,850 135,720.00 0.18
234 601880 大连港 72,990 135,031.50 0.18
235 603816 顾家家居 3,000 135,000.00 0.18
236 601958 金钼股份 22,800 134,976.00 0.18
237 600563 法拉电子 3,200 134,848.00 0.18
238 600970 中材国际 24,650 134,835.50 0.18
239 300058 蓝色光标 30,900 134,106.00 0.18
240 002030 达安基因 13,136 133,461.76 0.18
241 600582 天地科技 39,000 133,380.00 0.18
242 600823 世茂股份 35,400 133,104.00 0.18
243 600291 西水股份 12,900 132,741.00 0.18
244 300026 红日药业 42,600 129,930.00 0.17
245 000717 韶钢松山 28,500 129,675.00 0.17
246 002672 东江环保 11,325 129,558.00 0.17
247 600120 浙江东方 10,260 128,865.60 0.17
248 002317 众生药业 15,400 128,590.00 0.17
249 603883 老百姓 2,700 127,467.00 0.17
250 000400 许继电气 14,300 127,127.00 0.17
251 002414 高德红外 5,863 126,347.65 0.17
252 002131 利欧股份 85,659 125,918.73 0.17
253 000031 中粮地产 25,700 125,416.00 0.17
254 000563 陕国投 A 46,766 125,332.88 0.17
255 300055 万邦达 16,300 125,021.00 0.17
256 600901 江苏租赁 21,100 124,701.00 0.17
257 600633 浙数文化 15,300 124,695.00 0.17
258 600171 上海贝岭 13,200 123,288.00 0.16
259 601100 恒立液压 6,200 122,822.00 0.16
260 300197 铁汉生态 32,250 122,227.50 0.16
261 300002 神州泰岳 37,000 122,100.00 0.16
262 002400 省广集团 41,074 121,579.04 0.16
263 000543 皖能电力 25,330 121,330.70 0.16
264 600648 外高桥 8,800 120,912.00 0.16
265 002444 巨星科技 12,700 120,396.00 0.16
266 600597 光明乳业 14,400 120,384.00 0.16
267 002212 南洋股份 10,800 120,096.00 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 53 页 共 69 页
268 600017 日照港 43,500 120,060.00 0.16
269 600499 科达洁能 29,700 119,988.00 0.16
270 300010 立思辰 16,500 119,790.00 0.16
271 002280 联络互动 30,800 119,196.00 0.16
272 300244 迪安诊断 7,820 118,629.40 0.16
273 000758 中色股份 32,500 118,625.00 0.16
274 603444 吉比特 800 118,400.00 0.16
275 600645 中源协和 7,285 118,308.40 0.16
276 601717 郑煤机 21,100 116,683.00 0.16
277 600179 安通控股 17,520 116,508.00 0.16
278 002064 华峰氨纶 27,700 116,063.00 0.15
279 600073 上海梅林 15,500 115,475.00 0.15
280 002366 台海核电 12,300 115,374.00 0.15
281 000006 深振业 A 22,272 115,368.96 0.15
282 600503 华丽家族 37,800 115,290.00 0.15
283 002242 九阳股份 7,200 115,272.00 0.15
284 600751 海航科技 42,500 115,175.00 0.15
285 600267 海正药业 13,700 114,943.00 0.15
286 600978 宜华生活 27,980 114,718.00 0.15
287 600908 无锡银行 21,800 114,232.00 0.15
288 002839 张家港行 21,300 113,955.00 0.15
289 000718 苏宁环球 35,800 113,844.00 0.15
290 002563 森马服饰 12,700 113,284.00 0.15
291 601127 小康股份 6,600 113,124.00 0.15
292 002426 胜利精密 48,700 112,984.00 0.15
293 000078 海王生物 37,400 111,452.00 0.15
294 000926 福星股份 18,200 111,384.00 0.15
295 000848 承德露露 13,816 111,080.64 0.15
296 600835 上海机电 7,600 110,580.00 0.15
297 002573 清新环境 15,308 110,523.76 0.15
298 002128 露天煤业 15,400 110,264.00 0.15
299 601200 上海环境 8,300 110,141.00 0.15
300 002254 泰和新材 10,092 109,397.28 0.15
301 600098 广州发展 19,300 109,238.00 0.15
302 601678 滨化股份 25,480 107,525.60 0.14
303 000564 供销大集 42,500 107,525.00 0.14
304 600623 华谊集团 13,300 107,464.00 0.14
305 002056 横店东磁 19,400 107,282.00 0.14
306 000156 华数传媒 13,500 107,055.00 0.14 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 54 页 共 69 页
307 601608 中信重工 40,900 106,340.00 0.14
308 300115 长盈精密 12,920 105,814.80 0.14
309 002028 思源电气 10,708 105,687.96 0.14
310 002807 江阴银行 20,800 105,664.00 0.14
311 600141 兴发集团 10,268 105,657.72 0.14
312 000877 天山股份 14,840 105,512.40 0.14
313 601326 秦港股份 33,600 105,504.00 0.14
314 002359 北讯集团 12,800 105,088.00 0.14
315 002505 大康农业 64,630 104,700.60 0.14
316 000012 南玻 A 26,205 104,557.95 0.14
317 600557 康缘药业 10,152 104,362.56 0.14
318 000519 中兵红箭 16,529 103,967.41 0.14
319 600787 中储股份 20,700 103,500.00 0.14
320 000980 众泰汽车 23,900 103,487.00 0.14
321 600611 大众交通 25,750 102,742.50 0.14
322 300287 飞利信 27,100 102,438.00 0.14
323 601689 拓普集团 6,900 101,982.00 0.14
324 000158 常山北明 19,514 101,863.08 0.14
325 300199 翰宇药业 10,900 101,806.00 0.14
326 600694 大商股份 4,200 101,598.00 0.14
327 600869 智慧能源 20,900 101,365.00 0.14
328 002745 木林森 8,900 100,481.00 0.13
329 002431 棕榈股份 28,050 100,138.50 0.13
330 600750 江中药业 5,913 100,107.09 0.13
331 600316 洪都航空 10,100 99,889.00 0.13
332 603515 欧普照明 3,580 99,774.60 0.13
333 600859 王府井 7,340 99,530.40 0.13
334 000021 深科技 17,309 99,526.75 0.13
335 603766 隆鑫通用 24,250 99,182.50 0.13
336 600545 卓郎智能 13,400 99,160.00 0.13
337 000537 广宇发展 13,200 98,868.00 0.13
338 603658 安图生物 2,012 98,366.68 0.13
339 603228 景旺电子 1,960 97,980.40 0.13
340 600575 皖江物流 45,800 97,554.00 0.13
341 300159 新研股份 21,100 97,271.00 0.13
342 000712 锦龙股份 10,600 96,248.00 0.13
343 600580 卧龙电气 15,200 95,760.00 0.13
344 600765 中航重机 12,800 95,232.00 0.13
345 603000 人民网 13,000 94,900.00 0.13 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 55 页 共 69 页
346 600993 马应龙 7,070 94,879.40 0.13
347 600478 科力远 24,225 94,477.50 0.13
348 600169 太原重工 42,300 94,329.00 0.13
349 000937 冀中能源 25,000 94,250.00 0.13
350 002517 恺英网络 25,400 94,234.00 0.13
351 000727 华东科技 64,100 94,227.00 0.13
352 601801 皖新传媒 14,100 94,188.00 0.13
353 600151 航天机电 23,700 93,852.00 0.13
354 600757 长江传媒 14,300 93,236.00 0.12
355 002048 宁波华翔 8,900 92,827.00 0.12
356 000723 美锦能源 28,900 92,769.00 0.12
357 002332 仙琚制药 15,125 92,716.25 0.12
358 300376 易事特 22,000 92,620.00 0.12
359 600155 华创阳安 12,300 92,619.00 0.12
360 002249 大洋电机 27,900 92,070.00 0.12
361 600777 新潮能源 48,100 91,871.00 0.12
362 601016 节能风电 39,200 90,944.00 0.12
363 300308 中际旭创 2,200 89,518.00 0.12
364 000612 焦作万方 22,500 89,100.00 0.12
365 600565 迪马股份 34,000 88,400.00 0.12
366 601311 骆驼股份 10,000 88,300.00 0.12
367 000426 兴业矿业 17,662 87,956.76 0.12
368 002002 鸿达兴业 30,529 87,923.52 0.12
369 002544 杰赛科技 8,100 87,642.00 0.12
370 002424 贵州百灵 10,000 87,500.00 0.12
371 600338 西藏珠峰 4,500 87,435.00 0.12
372 002093 国脉科技 11,900 86,751.00 0.12
373 600770 综艺股份 18,400 86,664.00 0.12
374 002709 天赐材料 4,000 86,640.00 0.12
375 600614 鹏起科技 24,124 86,605.16 0.12
376 000501 鄂武商 A 9,105 86,315.40 0.12
377 002815 崇达技术 5,900 86,199.00 0.12
378 002276 万马股份 17,080 86,083.20 0.11
379 600874 创业环保 10,300 84,975.00 0.11
380 000062 深圳华强 5,100 84,966.00 0.11
381 000600 建投能源 16,900 84,838.00 0.11
382 002233 塔牌集团 8,400 84,504.00 0.11
383 002665 首航节能 29,960 84,187.60 0.11
384 601001 大同煤业 19,700 84,119.00 0.11 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 56 页 共 69 页
385 002482 广田集团 14,500 83,955.00 0.11
386 300134 大富科技 8,910 83,754.00 0.11
387 002434 万里扬 12,700 83,693.00 0.11
388 002509 天广中茂 35,300 83,661.00 0.11
389 600329 中新药业 6,700 83,348.00 0.11
390 000049 德赛电池 2,900 83,172.00 0.11
391 600366 宁波韵升 16,500 82,665.00 0.11
392 002512 达华智能 15,500 82,305.00 0.11
393 600594 益佰制药 14,800 81,696.00 0.11
394 600754 锦江股份 3,800 80,940.00 0.11
395 300257 开山股份 8,100 80,919.00 0.11
396 600416 湘电股份 15,600 80,496.00 0.11
397 600259 广晟有色 3,600 80,496.00 0.11
398 603198 迎驾贡酒 5,700 80,427.00 0.11
399 002390 信邦制药 19,650 80,368.50 0.11
400 002375 亚厦股份 15,800 79,632.00 0.11
401 601003 柳钢股份 12,100 79,497.00 0.11
402 600657 信达地产 20,179 79,303.47 0.11
403 600122 宏图高科 21,800 79,134.00 0.11
404 002635 安洁科技 6,984 79,128.72 0.11
405 300266 兴源环境 22,150 78,189.50 0.10
406 000541 佛山照明 15,058 78,000.44 0.10
407 000090 天健集团 16,943 77,937.80 0.10
408 002302 西部建设 8,800 77,792.00 0.10
409 000061 农产品 16,000 77,600.00 0.10
410 000766 通化金马 11,200 76,832.00 0.10
411 002707 众信旅游 12,100 76,472.00 0.10
412 603233 大参林 1,900 75,734.00 0.10
413 601869 长飞光纤 1,900 75,563.00 0.10
414 600759 洲际油气 31,993 75,503.48 0.10
415 600195 中牧股份 7,096 75,501.44 0.10
416 600640 号百控股 7,500 73,575.00 0.10
417 600086 东方金钰 15,900 73,299.00 0.10
418 002663 普邦股份 29,629 73,183.63 0.10
419 002277 友阿股份 23,140 73,122.40 0.10
420 603568 伟明环保 3,200 73,120.00 0.10
421 600053 九鼎投资 3,100 72,974.00 0.10
422 600350 山东高速 15,700 71,592.00 0.10
423 603659 璞泰来 1,500 71,100.00 0.09 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 57 页 共 69 页
424 000990 诚志股份 5,900 70,859.00 0.09
425 002642 荣之联 10,950 70,518.00 0.09
426 603328 依顿电子 7,100 70,290.00 0.09
427 600773 西藏城投 11,600 69,600.00 0.09
428 002354 天神娱乐 13,280 69,587.20 0.09
429 600240 华业资本 26,860 69,567.40 0.09
430 300297 蓝盾股份 13,900 69,500.00 0.09
431 600748 上实发展 12,960 69,206.40 0.09
432 000552 靖远煤电 27,000 69,120.00 0.09
433 002344 海宁皮城 15,100 68,705.00 0.09
434 002503 搜于特 29,140 68,479.00 0.09
435 000829 天音控股 12,200 68,442.00 0.09
436 600006 东风汽车 18,900 68,040.00 0.09
437 002489 浙江永强 25,692 67,826.88 0.09
438 600971 恒源煤电 11,800 66,434.00 0.09
439 600639 浦东金桥 5,900 66,434.00 0.09
440 000969 安泰科技 14,500 65,975.00 0.09
441 600428 中远海特 20,226 65,734.50 0.09
442 603806 福斯特 2,440 65,392.00 0.09
443 600058 五矿发展 10,000 65,100.00 0.09
444 002818 富森美 3,100 64,449.00 0.09
445 600458 时代新材 9,400 63,732.00 0.09
446 603866 桃李面包 1,400 63,224.00 0.08
447 603888 新华网 4,900 62,916.00 0.08
448 601990 南京证券 7,100 61,770.00 0.08
449 603377 东方时尚 4,180 61,028.00 0.08
450 000536 华映科技 32,500 60,775.00 0.08
451 002251 步步高 8,160 60,547.20 0.08
452 600335 国机汽车 9,700 60,528.00 0.08
453 603556 海兴电力 4,560 59,280.00 0.08
454 600939 重庆建工 12,800 59,008.00 0.08
455 601777 力帆股份 15,400 58,674.00 0.08
456 000587 金洲慈航 24,900 58,515.00 0.08
457 002437 誉衡药业 20,750 58,100.00 0.08
458 002308 威创股份 12,856 57,209.20 0.08
459 002477 雏鹰农牧 37,000 55,500.00 0.07
460 600862 中航高科 9,900 55,440.00 0.07
461 603225 新凤鸣 2,940 55,125.00 0.07
462 600126 杭钢股份 11,990 54,074.90 0.07 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 58 页 共 69 页
463 600743 华远地产 22,121 53,532.82 0.07
464 002681 奋达科技 14,618 53,501.88 0.07
465 002588 史丹利 13,620 52,981.80 0.07
466 002118 紫鑫药业 12,100 52,756.00 0.07
467 300156 神雾环保 14,300 51,909.00 0.07
468 002416 爱施德 8,820 51,861.60 0.07
469 000987 越秀金控 6,500 51,805.00 0.07
470 600393 粤泰股份 23,900 50,668.00 0.07
471 000025 特力 A 1,900 50,388.00 0.07
472 601019 山东出版 6,400 50,048.00 0.07
473 002345 潮宏基 10,704 47,846.88 0.06
474 002699 美盛文化 8,620 47,237.60 0.06
475 600184 光电股份 4,828 47,169.56 0.06
476 603486 科沃斯 1,000 46,030.00 0.06
477 600996 贵广网络 7,200 45,792.00 0.06
478 002920 德赛西威 2,600 45,110.00 0.06
479 600280 中央商场 13,600 44,200.00 0.06
480 002041 登海种业 8,100 43,659.00 0.06
481 600687 刚泰控股 10,500 43,575.00 0.06
482 603712 七一二 2,400 42,744.00 0.06
483 300291 华录百纳 9,600 42,720.00 0.06
484 603169 兰石重装 10,000 42,700.00 0.06
485 603868 飞科电器 1,100 41,998.00 0.06
486 300202 聚龙股份 6,500 41,860.00 0.06
487 603056 德邦股份 2,500 41,375.00 0.06
488 603355 莱克电气 1,900 40,850.00 0.05
489 601969 海南矿业 8,900 39,872.00 0.05
490 601811 新华文轩 3,700 34,447.00 0.05
491 600618 氯碱化工 5,100 33,099.00 0.04
492 600917 重庆燃气 4,300 30,616.00 0.04
493 601020 华钰矿业 3,600 30,456.00 0.04
494 603650 彤程新材 1,500 29,745.00 0.04
495 000761 本钢板材 8,700 29,232.00 0.04
496 603025 大豪科技 2,533 28,242.95 0.04
497 603877 太平鸟 1,400 26,306.00 0.04
498 603569 长久物流 1,820 19,565.00 0.03
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 59 页 共 69 页
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000693 *ST 华泽 6,400 21,184.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600760 中航沈飞 419,927.00 0.49
2 002465 海格通信 417,579.00 0.49
3 300347 泰格医药 416,992.00 0.48
4 002129 中环股份 395,462.00 0.46
5 000998 隆平高科 377,461.00 0.44
6 600699 均胜电子 374,903.00 0.44
7 601098 中南传媒 363,667.00 0.42
8 000623 吉林敖东 355,656.00 0.41
9 300315 掌趣科技 353,652.00 0.41
10 600258 首旅酒店 341,938.00 0.40
11 600528 中铁工业 327,169.00 0.38
12 000750 国海证券 323,138.00 0.38
13 601005 重庆钢铁 311,389.00 0.36
14 300418 昆仑万维 302,004.00 0.35
15 002110 三钢闽光 301,785.38 0.35
16 300450 先导智能 298,579.00 0.35
17 600804 鹏博士 281,958.00 0.33
18 000686 东北证券 277,009.00 0.32
19 000703 恒逸石化 272,309.00 0.32
20 600820 隧道股份 270,400.00 0.31
注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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值比例（％）
1 000661 长春高新 700,994.00 0.81
2 600516 方大炭素 671,173.00 0.78
3 002422 科伦药业 663,129.00 0.77
4 600176 中国巨石 595,092.24 0.69
5 002405 四维图新 540,999.49 0.63
6 603019 中科曙光 533,425.00 0.62
7 000786 北新建材 462,436.00 0.54
8 002179 中航光电 442,263.54 0.51
9 002271 东方雨虹 436,990.88 0.51
10 000977 浪潮信息 417,742.00 0.49
11 002001 新和成 409,375.00 0.48
12 000703 恒逸石化 392,310.80 0.46
13 000998 隆平高科 382,586.00 0.44
14 600760 中航沈飞 363,428.00 0.42
15 002050 三花智控 355,886.00 0.41
16 603589 口子窖 353,052.00 0.41
17 000825 太钢不锈 347,697.00 0.40
18 002311 海大集团 343,699.00 0.40
19 600004 白云机场 325,786.00 0.38
20 600346 恒力股份 320,550.00 0.37
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 55,573,663.26
卖出股票收入（成交）总额 36,003,588.95
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 61 页 共 69 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,710.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,253.14
5 应收申购款 16,830.89
6 其他应收款 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 62 页 共 69 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,794.56
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000693 *ST 华泽 21,184.00 0.03 公告重大事项
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 63 页 共 69 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,746 8,987.63 494,224.14 0.71% 69,123,977.73 99.29%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 64 页 共 69 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年11 月 29 日）基金份额总额 711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 54,566,834.83
本报告期期间基金总申购份额 33,399,035.98
减:本报告期期间基金总赎回份额 18,347,668.94
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 69,618,201.87
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人于 2018 年 4 月 3 日新任刘志勇先生为副总经理；原董事长于进先生
于2018年12月4日离任，同日由许金超先生代理董事长职位。上述变更均事先经基金管理人相
关董事会决议通过，向监管机构进行了备案并在指定媒体和基金管理人网站进行了公告。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6 万元，该会计
师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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国信证券 2 49,736,860.53 54.37% 46,320.74 54.36% -
高华证券 2 41,749,590.18 45.63% 38,884.17 45.64% -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理基金管理有限公司管理
的基金2017年年度资产净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 2日
2
农银中证500基金－招募说明书更
新－2017年第2号
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 11日
3
农银汇理中证 500 基金 2017 年 4
季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 1月 22日
4
农银汇理中证 500 基金 2017 年年
度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 3月 29日
5
农银汇理中证 500 基金 2018 年 1
季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 4月 20日
6
农银中证500基金－招募说明书更
新－2018年第1号
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 7月 11日
7
农银汇理中证 500 基金 2018 年 2
季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
2018年 7月 18日 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 67 页 共 69 页
金管理人网站
8 农银汇理基金2018年半年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 8月 27日
9
农银汇理中证 500 基金 2018 年 3
季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 10月 26 日
10
关于调整旗下部分基金在渤海银
行股份有限公司最低转换份额的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 11月 13 日
11
农银汇理基金管理有限公司关于
新增代销机构上海浦东发展银行
股份有限公司的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2018年 11月 30 日
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
第 68 页 共 69 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）股东会有关决议，本公司注册资本
由人民币 200,000,001 元增加至人民币 1,750,000,001 元，增加注册资本后，本公司股东及股
东出资比例均保持不变。本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合上述增资事项同
步修改了公司章程中的有关内容。上述增资事项已按规定向中国证券监督管理委员会及中国证
券监督管理委员会上海监管局备案，相应的工商变更手续于 2018 年 6 月 21 日在上海市工商行
政管理局办理完毕。本公司已于 2018 年 6 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及
公司网站上刊登上述增加注册资本及修改公司章程的公告。
本公司董事长于进先生于2018年12月4日离任，根据本公司董事会有关决议，自 2018年
12月4日起由总经理许金超先生代任董事长职位。 本公司已于 2018年 12月 6日在中国证券报、
上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述高级管理人员变更的公告。
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2018 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、 《农银汇理中证500 指数型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《农银汇理中证500 指数型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
13.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2019 年 3月 27日
