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交银沪港深价值精选混合(519779)

交银沪港深价值精选混合:2018年年度报告摘要查看PDF公告

交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年 12月 31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 2 页 共 35 页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合 同规定,于 2019年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正 文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银沪港深价值精选混合 基金主代码 519779 交易代码 519779 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 452,307,574.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把 握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断 宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正 后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配 置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别 配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下 而上精选个券。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证 综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较 高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021)61055050 010-66060069 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021- 61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 11月 7日 (基金合同生效日) 至 2016年 12月 31日 本期已实现收益 -88,899,688.60 22,631,407.32 -1,678,135.85 本期利润 -127,688,987.24 48,988,387.44 -2,540,906.45 加权平均基金份额本 期利润 -0.2738 0.3072 -0.0083 本期基金份额净值增 长率 -19.09% 32.90% -0.90% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份 额利润 -0.122 0.156 -0.009 期末基金资产净值 447,230,211.07 240,043,235.75 281,559,528.63交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 期末基金份额净值 0.989 1.317 0.991 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -7.05% 0.76% -7.25% 1.21% 0.20% -0.45% 过去六个 月 -13.70% 0.75% -9.17% 1.05% -4.53% -0.30% 过去一年 -19.09% 0.92% -14.32% 0.97% -4.77% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 6.56% 0.82% 2.99% 0.75% 3.57% 0.07% 注:本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证 综合债券指数收益率×20%,每日进行再平衡过程。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:图示日期为 2016年 11月 07日至 2018年 12月 31日。基金合同生效当年的净值交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 增长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每 10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2018年 0.950 28,188,324.65 4,300,841.63 32,489,166.28 - 2017年 - - - - - 2016年 - - - - - 合计 0.950 28,188,324.65 4,300,841.63 32,489,166.28 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资 本金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 77只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等 不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈俊华 交银环球精 选混合 (QDII)、交 银全球资源 2016-11-07 - 13年 陈俊华女士,中 国国籍,上海交 通大学金融学硕 士。历任国泰君交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 混合 (QDII)、交 银沪港深价 值精选混合 的基金经理, 公司跨境投 资副总监 安证券研究部研 究员、中国国际 金融有限公司研 究部公用事业组 负责人。 2015年加入交 银施罗德基金管 理有限公司。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基 金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大 利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客 户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合 理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交 易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系 统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交 易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 (4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库 和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易 价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、 3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全球大部分资产录得负收益,尤其四季度,全球股市波动加大,投资者对 于全球宏观的不确定预期在攀升,避险情绪加大。尽管在 2018年初,我们已预计到投交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 资难度会加大,但本基金在 2018年度录得负收益,仍是一件非常遗憾和值得反思的事 情。总结我们对于 2018年的操作的思考主要体现在两方面:第一,我们预计到海外波 动加大,对于港股有影响,需要关注,但是对国内市场波动加大的风险,预计的不到 位。第二,在市场波动下,我们进行了阶段性减仓操作和结构调整,但仍不够坚决和 果断。对市场下跌的惯性和深度预估不足。尽管我们努力做了调整,但仍给投资人带 来损失,我们表示深刻的反省和自责。2018年,在吸取教训的同时,也有一些好的经 验值得我们去记录和应用。 回顾 2018年的市场风格与操作,集中在两个关键词:宏观波动与产业龙头。 2018年,是一个宏观变动年,从年初的投资过热,到汇率波动、贸易摩擦、去杠杆、 美元加息以及经济增速放缓。几乎每个季度都有新的宏观经济热点与分歧产生,引发 市场扰动。投资热点在不断切换。市场交易活跃度总是脉冲式提升后出现回落,体现 出投资者的避险和悲观情绪在聚集,市场增量资金在减少。在这种态势下,板块间的 轮动变得频繁,但分行业看,依然是各子行业的龙头个股获取了相对较好的超额收益。 回顾我们的操作,尽管在二季度后,我们阶段性降低了仓位,但对于板块的轮动和行 业的选择方面,仍显示出我们对于下跌趋势(估值回落)的估计不足。好的一方面是, 我们坚守在熟悉的领域,进行自下而上的个股投资,在 2018年下半年的投资操作中, 我们获取了一定的相对收益,部分个股获取了正收益,投资思路也得到了更好的梳理 和验证。分行业来看,我们在下半年减少了汽车、可选消费和周期类的投资,更多聚 焦在公用事业,阶段性布局必选消费,为组合带来一定的正贡献。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,我们认为机会大于 2018年,我们仍将坚守自下而上个股筛选的投 资策略。分市场而言,我们对于 A 股市场更为乐观。同时我们也认为港股存在一定机 会,但阶段性波动仍有可能超预期,主要原因仍是来自海外流动性的不确定性。 2019年,美联储加息进程是否变化,成为影响美股流动性的关键。由此引发投资者对 于美元,以及其他跟随美元货币的利率预期的不稳定。在全球经济增速尚未出现提速 的阶段,美元加息进程很有可能发生变化,这必然会引发美股和港股的波动。我们对 A 股更为乐观:横向比较而言,我们的经济增速和流动性边际改善情况都好于 2018年, 而且 A 股的估值也到了历史较低水平。总体而言,我们觉得 A 股的机会大于挑战。在 全球经济增速平稳(甚至部分地区回落),不断结构调整的态势下,我们认为各行业 内的结构性调整一定更为剧烈,这也是我们坚持自下而上精选个股的原因。我们将继 续坚守在看好的相关行业里,“自下而上”筛选个股。与此同时,我们将深刻吸取经验 教训,预估安全边际,更加勤勉尽责地积极调研,努力为投资人赚取回报。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行, 并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型, 进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批, 一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向 估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对上一年度及本报告期可 供分配利润进行了收益分配,具体情况参见年度报告正文7.4.11利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证 券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年 12月 31日基金 的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的 义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在 损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基 金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德沪港深价值精选灵活配置 混合型证券投资基金 2018年 12月 31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中 天审字(2019)第 21558号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 244,561,646.88 52,217,269.78 结算备付金 280,192.36 245,210.52交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 存出保证金 122,199.73 39,252.28 交易性金融资产 7.4.7.2 203,356,412.26 190,109,026.50 其中:股票投资 203,356,412.26 190,109,026.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 62,422.57 14,940.42 应收股利 1,184.62 96,000.00 应收申购款 - 1,022,644.82 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 448,384,058.42 243,744,344.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 16.38 1,413,034.43 应付赎回款 - 1,643,583.48 应付管理人报酬 580,038.26 301,163.82 应付托管费 96,673.05 50,193.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 252,619.66 164,917.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 224,500.00 128,214.99 负债合计 1,153,847.35 3,701,108.57 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 452,307,574.66 182,263,775.44 未分配利润 7.4.7.10 -5,077,363.59 57,779,460.31 所有者权益合计 447,230,211.07 240,043,235.75 负债和所有者权益总计 448,384,058.42 243,744,344.32 注:1、报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 0.989元,基金份额总额 452,307,574.66份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 一、收入 -114,460,701.43 53,590,732.28 1.利息收入 1,739,441.82 473,242.21 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,609,941.82 396,580.57 债券利息收入 129,500.00 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 76,661.64 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -78,889,060.11 25,826,857.06 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -86,622,631.84 23,381,254.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,500.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,731,071.73 2,445,602.97 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -38,789,298.64 26,356,980.12 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,478,215.50 933,652.89 减:二、费用 13,228,285.81 4,602,344.84 1.管理人报酬 7,997,081.77 2,731,984.31 2.托管费 1,332,846.94 455,330.67 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 3,650,109.08 1,280,198.30 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 7.4.7.20 248,248.02 134,831.56 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -127,688,987.24 48,988,387.44 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -127,688,987.24 48,988,387.44 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 182,263,775.44 57,779,460.31 240,043,235.75 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -127,688,987.24 -127,688,987.24交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 270,043,799.22 97,321,329.62 367,365,128.84 其中:1.基金申购 款 582,008,562.07 157,285,040.05 739,293,602.12 2.基金赎回款 -311,964,762.85 -59,963,710.43 -371,928,473.28 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - -32,489,166.28 -32,489,166.28 五、期末所有者权 益(基金净值) 452,307,574.66 -5,077,363.59 447,230,211.07 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 284,007,821.05 -2,448,292.42 281,559,528.63 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 48,988,387.44 48,988,387.44 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -101,744,045.61 11,239,365.29 -90,504,680.32 其中:1.基金申购 款 209,834,702.22 45,679,082.90 255,513,785.12 2.基金赎回款 -311,578,747.83 -34,439,717.61 -346,018,465.44 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 182,263,775.44 57,779,460.31 240,043,235.75交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 益(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1085号《关于准予交 银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由交银施 罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港 深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,338,944.87元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司普华永道 中天验字(2016)第 1238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德沪 港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 7日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 316,618,672.08份基金份额,其中认购资金利息折合 279,727.21 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托 管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港深价值精选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持 证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占 基金资产的 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%, 投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关证 券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综 合债券指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2019年 3月交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、 财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试 点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管 产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照 实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买 入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个 月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上 至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国 证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提 供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通 投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现 行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机 构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 2018年1月1日至2018年 12月31日 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,997,081.77 2,731,984.31 其中:支付销售机构的客户维护 费 1,428,575.16 1,098,411.47 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,332,846.94 455,330.67 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 244,561,646.88 1,513,866.74 52,217,269.78 348,620.43 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601860 紫金银 行 2018- 12-20 2019- 01-03 新股未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145. 80 50,145. 80 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规 范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行 股份,自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持 有该次非公开发行股份数量的 50%;采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不 得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认 购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 203,306,266.46元,属于第二层次的余额为 50,145.80元,无属于第三层次的余额(2017年 12月 31日:第一层次 187,034,626.50元, 第二层次 3,074,400.00元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2017年 12月 31日:同)。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 203,356,412.26 45.35 其中:股票 203,356,412.26 45.35 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 244,841,839.24 54.61 7 其他各项资产 185,806.92 0.04 8 合计 448,384,058.42 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,814,096.25 4.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 28,679,784.96 6.41 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,506,000.00 0.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,010,068.56 1.12 J 金融业 42,111,678.05 9.42 K 房地产业 26,300,912.58 5.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 125,422,540.40 28.04 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 通讯服务 17,965,780.04 4.02 非日常生活消费品 15,552,550.00 3.48 日常消费品 14,983,020.00 3.35 房地产 14,495,852.80 3.24 能源 9,795,916.00 2.19 工业 5,140,753.02 1.15 合计 77,933,871.86 17.43 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 900,000 22,680,000.00 5.07 2 H00700 腾讯控股 65,300 17,965,780.04 4.02 3 600900 长江电力 1,000,000 15,880,000.00 3.55 4 H02313 申洲国际 200,000 15,552,550.00 3.48 5 H01044 恒安国际 300,000 14,983,020.00 3.35 6 H00817 中国金茂 4,700,000 14,495,852.80 3.24 7 000002 万科 A 600,000 14,292,000.00 3.20 8 600795 国电电力 4,999,916 12,799,784.96 2.86 9 600622 光大嘉宝 2,117,974 12,008,912.58 2.69 10 601318 中国平安 200,000 11,220,000.00 2.51 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网 站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 00175 吉利汽车 53,927,292.56 22.47 2 00817 中国金茂 44,942,773.81 18.72 3 00700 腾讯控股 34,163,430.66 14.23 4 00868 信义玻璃 33,555,201.03 13.98 5 601318 中国平安 32,303,960.37 13.46 6 603885 吉祥航空 28,976,801.00 12.07 7 00960 龙湖集团 28,509,769.90 11.88 8 00027 银河娱乐 28,025,496.95 11.68 9 000651 格力电器 27,345,886.00 11.39 10 01055 中国南方航空股 份 24,161,056.91 10.07 11 600690 青岛海尔 23,200,049.96 9.66 12 01114 BRILLIANCE CHI 23,047,489.25 9.60 13 000725 京东方 A 22,438,000.00 9.35 14 01398 工商银行 22,404,864.98 9.33交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 15 601939 建设银行 21,965,000.00 9.15 16 01800 中国交通建设 21,454,000.49 8.94 17 01171 兖州煤业股份 20,984,928.09 8.74 18 00966 中国太平 20,470,203.01 8.53 19 00688 中国海外发展 19,434,591.73 8.10 20 00586 海螺创业 19,178,239.48 7.99 21 02688 新奥能源 18,819,382.52 7.84 22 03988 中国银行 18,668,448.80 7.78 23 03908 中金公司 18,479,943.96 7.70 24 00388 香港交易所 18,278,678.72 7.61 25 600036 招商银行 18,228,508.56 7.59 26 600885 宏发股份 17,741,327.00 7.39 27 01093 石药集团 17,476,294.62 7.28 28 01030 新城发展控股 17,283,373.01 7.20 29 02313 申洲国际(一百) 16,748,669.03 6.98 30 000538 云南白药 16,302,715.84 6.79 31 600900 长江电力 16,036,037.00 6.68 32 01071 华电国际电力股 份 16,035,969.05 6.68 33 01088 中国神华 15,887,465.11 6.62 34 603986 兆易创新 15,659,326.00 6.52 35 00998 中信银行 15,282,178.07 6.37 36 000858 五粮液 14,983,507.00 6.24 37 601009 南京银行 14,311,220.15 5.96 38 01044 恒安国际 13,951,985.04 5.81 39 600519 贵州茅台 13,878,094.00 5.78 40 000002 万科 A 13,702,626.33 5.71 41 600622 光大嘉宝 13,278,978.15 5.53 42 600585 海螺水泥 13,276,011.76 5.53 43 00425 敏实集团 12,756,405.65 5.31 44 600795 国电电力 12,465,413.68 5.19 45 000963 华东医药 12,260,717.00 5.11 46 300433 蓝思科技 11,571,610.00 4.82 47 00386 中国石油化工股 份 10,629,563.36 4.43 48 600176 中国巨石 9,902,057.29 4.13 49 002027 分众传媒 9,484,009.00 3.95 50 300014 亿纬锂能 9,398,336.00 3.92 51 00696 中国民航信息网 络 9,305,738.44 3.88 52 600276 恒瑞医药 9,094,346.44 3.79 53 06808 高鑫零售 8,948,684.63 3.73 54 02899 紫金矿业 8,485,981.40 3.54交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 55 000099 中信海直 8,376,911.00 3.49 56 01816 中广核电力 8,252,290.82 3.44 57 600867 通化东宝 7,444,141.68 3.10 58 600754 锦江股份 7,240,805.00 3.02 59 002422 科伦药业 6,917,720.00 2.88 60 600887 伊利股份 6,808,349.00 2.84 61 300003 乐普医疗 6,322,137.00 2.63 62 00881 中升控股 5,701,298.61 2.38 63 01208 五矿资源 5,607,345.65 2.34 64 01308 海丰国际 5,341,079.79 2.23 65 002230 科大讯飞 4,932,864.09 2.05 66 002044 美年健康 4,908,260.00 2.04 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 00175 吉利汽车 40,920,948.14 17.05 2 00960 龙湖集团 32,402,851.39 13.50 3 00868 信义玻璃 28,874,240.42 12.03 4 00700 腾讯控股 27,025,774.12 11.26 5 00027 银河娱乐 26,783,201.34 11.16 6 600885 宏发股份 24,348,716.00 10.14 7 00586 海螺创业 24,218,796.03 10.09 8 00881 中升控股 22,773,834.80 9.49 9 00817 中国金茂 22,743,379.39 9.47 10 000725 京东方 A 22,603,846.42 9.42 11 01114 BRILLIANCE CHI 22,453,420.72 9.35 12 000651 格力电器 22,055,988.00 9.19 13 601318 中国平安 21,687,934.00 9.04 14 000858 五粮液 21,567,970.89 8.99 15 000538 云南白药 21,503,120.00 8.96 16 603885 吉祥航空 21,471,453.50 8.94 17 01055 中国南方航空股份 21,142,096.05 8.81 18 00966 中国太平 19,689,675.10 8.20 19 01398 工商银行 19,295,180.43 8.04 20 03908 中金公司 19,032,465.29 7.93 21 601939 建设银行 18,825,500.00 7.84交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 22 02688 新奥能源 18,751,725.00 7.81 23 01800 中国交通建设 18,742,894.33 7.81 24 600690 青岛海尔 18,565,358.00 7.73 25 00388 香港交易所 17,703,275.80 7.38 26 00688 中国海外发展 17,572,079.54 7.32 27 03988 中国银行 17,082,480.21 7.12 28 01030 新城发展控股 16,877,251.94 7.03 29 01093 石药集团 16,425,720.39 6.84 30 01171 兖州煤业股份 16,161,605.11 6.73 31 01071 华电国际电力股份 15,578,432.20 6.49 32 00998 中信银行 15,263,727.66 6.36 33 603986 兆易创新 14,305,885.10 5.96 34 600585 海螺水泥 12,478,244.25 5.20 35 01088 中国神华 12,393,969.87 5.16 36 00425 敏实集团 12,220,113.85 5.09 37 02313 申洲国际(一百) 12,062,235.15 5.03 38 600887 伊利股份 11,496,289.00 4.79 39 600176 中国巨石 10,560,213.29 4.40 40 300433 蓝思科技 10,289,059.06 4.29 41 01169 海尔电器 10,162,248.28 4.23 42 00939 建设银行 9,600,785.22 4.00 43 002027 分众传媒 9,081,385.23 3.78 44 01816 中广核电力 8,497,232.93 3.54 45 02899 紫金矿业 8,491,479.86 3.54 46 01336 新华保险 8,322,800.57 3.47 47 300014 亿纬锂能 8,201,616.00 3.42 48 000963 华东医药 8,171,375.54 3.40 49 600066 宇通客车 7,915,422.00 3.30 50 06808 高鑫零售 7,900,332.93 3.29 51 02018 瑞声科技 7,871,367.35 3.28 52 00696 中国民航信息网络 7,862,011.44 3.28 53 01813 合景泰富集团 7,750,371.85 3.23 54 000099 中信海直 7,353,977.50 3.06 55 01208 五矿资源 7,157,143.68 2.98 56 600867 通化东宝 7,074,188.04 2.95 57 601009 南京银行 6,424,500.00 2.68 58 600754 锦江股份 6,014,945.68 2.51 59 002415 海康威视 5,899,065.00 2.46 60 600519 贵州茅台 5,298,068.00 2.21 61 002508 老板电器 4,936,150.20 2.06 62 300003 乐普医疗 4,838,000.00 2.02 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,116,289,006.24 卖出股票的收入(成交)总额 977,629,690.00 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 122,199.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,184.62 4 应收利息 62,422.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 185,806.92 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 8,690 52,049.20 254,563,282.23 56.28% 197,744,292.43 43.72% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 基金管理人所有从业人员持有本基 金 613,834.68 0.14% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 10~50 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 11月 7日)基金份额总额 316,618,672.08 本报告期期初基金份额总额 182,263,775.44 本报告期基金总申购份额 582,008,562.07 减:本报告期基金总赎回份额 311,964,762.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 452,307,574.66 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动: (1)本基金管理人于 2018年 6月 30日发布公告,经公司第四届董事会第三十二 次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并于 2018年 9月 28日发布公 告,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,同意佘川女士担任公司督察长职交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 务; (2)本基金管理人于 2018年 10月 20日发布公告,经公司第五届董事会第一次 会议审议通过,选举阮红女士担任公司董事长(法定代表人),并于 2019年 2月 28日发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总 经理,阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本报告期内,本行总行聘任刘琳 同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙),本期审计费用为 60,000.00元,自本基金基金合同生效以来,本基 金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 申万宏源证券 有限公司 2 324,598,184.66 15.51% 302,299.05 16.99% -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 中国国际金融 股份有限公司 1 1,768,241,576.69 84.49% 1,477,262.25 83.01% - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 安信证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状 况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性 和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综 合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 2018/1/1- 2018/12/31 - 156,99 3,386. 51 - 156,993,386 .51 34.71% 机构 2 2018/1/1- 2018/12/31 - 75,470 ,188.6 8 37,735,0 94.34 37,735,094. 34 8.34% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将 加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产 品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并 全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日