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交银制造(519704)

交银制造:2018年年度报告摘要

交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年 12月 31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 2 页 共 38 页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合 同规定,于 2019年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正 文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 38 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银先进制造混合 基金主代码 519704 交易代码 519704(前端) 519705(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 22日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,336,452,652.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业, 把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持 基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范 化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,自下而上 挖掘与先进制造主题相关的上市公司投资机会,以谋求 良好收益。其中,本基金所指的先进制造,是指在中国 经济和制造行业转型升级的大背景下,立足我国国情和 科技、产业基础,通过信息化与工业化的深度融合,运 用先进的科技技术、材料工艺以及生产方式,推进制造 行业生产过程智能化、自动化和制造领域的互联网化, 全面提升企业研发、生产、管理和服务水平等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 38 页 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021)61055050 010-66060069 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021- 61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -445,384,110.94 381,599,602.20 117,946,214.40 本期利润 -510,283,503.68 393,966,370.38 78,251,028.08 加权平均基金份额本 期利润 -0.3741 0.2917 0.1294 本期基金份额净值增 长率 -20.09% 15.69% 2.59% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份 额利润 0.498 1.111 1.133 期末基金资产净值 2,002,253,651.00 2,960,224,577.32 2,630,959,889.24 期末基金份额净值 1.498 2.172 2.151 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 38 页 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -10.94% 1.53% -6.54% 0.98% -4.40% 0.55% 过去六个 月 -10.64% 1.45% -7.07% 0.90% -3.57% 0.55% 过去一年 -20.09% 1.37% -15.15% 0.88% -4.94% 0.49% 过去三年 -5.15% 1.36% -29.23% 1.06% 24.08% 0.30% 过去五年 117.09% 1.70% 33.73% 1.33% 83.36% 0.37% 自基金合 同生效起 至今 150.31% 1.53% 30.38% 1.28% 119.93% 0.25% 注:1、本基金业绩比较基准自 2015年 10月 1日起,由“75%×申银万国装备制造指数 收益率+25%×中信标普全债指数收益率”变更为“75%×申银万国装备制造指数收益率 +25%×中证综合债券指数收益率”,3.2.2同。详情见本基金管理人于 2015年 9月 28 日 发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基 金合同相关内容的公告》。 2、本基金业绩比较基准自 2018年 3月 21日起,由“75%×申银万国装备制造指数收益 率+25%×中证综合债券指数收益率”变更为“60%×沪深 300指数收益率+40%×中证综合 债券指数收益率”,3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2018年 3月 21日发布的《交银施 罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的公告》。 3、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 38 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:图示日期为 2014年 1月 1日至 2018年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 38 页 长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每 10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2018年 2.660 265,568,093.1 5 69,214,918.16 334,783,011.3 1 - 2017年 3.110 319,216,132.6 7 88,312,525.75 407,528,658.4 2 - 2016年 5.500 417,035,736.6 6 135,989,363.48 553,025,100.1 4 - 合计 11.270 1,001,819,962. 48 293,516,807.39 1,295,336,769. 87 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资 本金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 77只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等 不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 38 页 任职日期 离任日期 刘鹏 交银先进制 造混合的基 金经理 2018-05-29 - 4年 刘鹏先生,中国 人民大学金融学 硕士,北京理工 大学经济学学士。 2014年 6月加 入交银施罗德基 金管理有限公司, 历任行业分析师。 任相栋 交银先进制 造混合、交 银经济新动 力混合的基 金经理 2015-01-21 2018-06-23 8年 任相栋先生,上 海交通大学金融 学硕士。 2010年加入交 银施罗德基金管 理有限公司,历 任行业分析师。 2015年 1月 21日至 2018年 6月 22日担任 交银施罗德先进 制造混合型证券 投资基金的基金 经理,2016年 10月 20日至 2018年 6月 22日担任交银 施罗德经济新动 力混合型证券投 资基金的基金经 理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基 金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 38 页 利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客 户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合 理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交 易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系 统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交 易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库 和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易 价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 38 页 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、 3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年市场各大指数均出现显著回调,市场风险偏好亦显著降低。 但国家托底政策倾向已经明晰,尤其是先进制造业成为经济转型的重要抓手,但 是从历史上看,制造业(尤其是中游制造业)更多时候是投资的因变量,很难在其他 经济领域下行时,由制造业投资发力带动经济持续增长。我们会精选抗周期的制造业 品类,以及虽然有周期性但是供给稀缺的制造业品类。我们相信前者有更好的趋势, 也相信后者会穿越周期成长显著。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,短期我们依然会等待基本面风险释放。中长期,我们依然看好中国 制造业的持续升级,并以此为主线选择和储备标的。本基金不做主动仓位择时,并保 持组合良好流动性。力求控制好业绩回撤,努力为持有人取得稳健回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行, 并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 38 页 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型, 进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批, 一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向 估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对本报告期可供分配利润 进行了收益分配,具体情况参见年度报告正文 7.4.11利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证 券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年 12月 31日基金 的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的 义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在 损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 38 页 关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基 金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德先进制造混合型证券 投资基金 2018年 12月 31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权益(基金净 值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字 (2019)第 21526号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 479,698,744.87 169,868,058.21 结算备付金 11,360,876.51 14,473,918.30 存出保证金 2,136,248.44 3,587,001.36 交易性金融资产 7.4.7.2 1,561,612,325.27 2,671,185,947.30 其中:股票投资 1,452,272,325.27 2,528,760,547.30 基金投资 - -交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 38 页 债券投资 109,340,000.00 142,425,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 186,200,503.10 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 381,859.04 2,875,796.30 应收股利 - - 应收申购款 11,027,302.48 14,455,286.62 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,066,217,356.61 3,062,646,511.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 51,016,885.31 84,620,357.22 应付赎回款 2,982,069.48 5,254,256.61 应付管理人报酬 2,613,620.10 3,684,078.95 应付托管费 435,603.34 614,013.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 6,485,548.39 7,830,516.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 429,978.99 418,711.50 负债合计 63,963,705.61 102,421,933.87 所有者权益:交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 38 页 实收基金 7.4.7.9 1,336,452,652.70 1,363,020,411.24 未分配利润 7.4.7.10 665,800,998.30 1,597,204,166.08 所有者权益合计 2,002,253,651.00 2,960,224,577.32 负债和所有者权益总计 2,066,217,356.61 3,062,646,511.19 注:1、报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额净值 1.498元,基金份额总额 1,336,452,652.70份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 一、收入 -420,004,604.46 486,985,486.03 1.利息收入 6,035,855.53 9,390,404.24 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,405,655.21 3,077,017.53 债券利息收入 3,128,653.86 2,800,991.48 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 501,546.46 3,512,395.23 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -366,404,348.17 461,731,569.94 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -388,018,547.94 447,912,689.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 232,600.10 165,710.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 21,381,599.67 13,653,170.35 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -64,899,392.74 12,366,768.18交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 38 页 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 5,263,280.92 3,496,743.67 减:二、费用 90,278,899.22 93,019,115.65 1.管理人报酬 39,154,504.49 45,192,734.22 2.托管费 6,525,750.76 7,532,122.32 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 44,064,359.56 39,829,634.31 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1,503.92 - 7.其他费用 7.4.7.20 532,780.49 464,624.80 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -510,283,503.68 393,966,370.38 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -510,283,503.68 393,966,370.38 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,363,020,411.24 1,597,204,166.08 2,960,224,577.32 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -510,283,503.68 -510,283,503.68 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -26,567,758.54 -86,336,652.79 -112,904,411.33交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 38 页 其中:1.基金申购 款 1,469,528,905.47 1,552,599,106.58 3,022,128,012.05 2.基金赎回款 -1,496,096,664.01 -1,638,935,759.37 -3,135,032,423.38 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - -334,783,011.31 -334,783,011.31 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,336,452,652.70 665,800,998.30 2,002,253,651.00 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,223,221,570.26 1,407,738,318.98 2,630,959,889.24 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 393,966,370.38 393,966,370.38 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 139,798,840.98 203,028,135.14 342,826,976.12 其中:1.基金申购 款 1,594,681,126.89 1,989,657,028.84 3,584,338,155.73 2.基金赎回款 -1,454,882,285.91 -1,786,628,893.70 -3,241,511,179.61 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - -407,528,658.42 -407,528,658.42 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,363,020,411.24 1,597,204,166.08 2,960,224,577.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 38 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原名为交银施罗德先进制造股票证券投 资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许 可[2011]第 639号《关于核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的批复》核准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施 罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,917,255,974.38元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 256号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 于 2011年 6月 22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,917,686,091.76份 基金份额,其中认购资金利息折合 430,117.38份基金份额。本基金的基金管理人为交 银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基 金管理人于 2015年 8月 5日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金 变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》,交银施罗德 先进制造股票证券投资基金自 2015年 8月 8日起更名为交银施罗德先进制造混合型证 券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德先进制造混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股 票资产占基金资产的 60%-95%,其中,投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例 不低于股票资产的 80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金持有 的权证不超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 75%×申银万 国装备制造指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率。根据 2018年 2月 13日至 2018年 3月 19日本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于交银施罗德先进制造混 合型证券投资基金调整投资范围及修改基金合同有关事项的议案》所修订的《交银施 罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》,及基金管理人于 2018年 3月 21日发 布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的有关规定,自 2018年 3月 20日起, 本基金的投资范围变更为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行 票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 38 页 司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银 行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。本基金的投资组合比例变更为:股票资产占基金资产的 50%-95%,其中, 投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准变更为:沪深 300指数收益 率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2019年 3月 25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 38 页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 于 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收 营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往 来利息收入亦免征增值税 。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管 产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售 额,或者以 2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个 月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 38 页 至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 39,154,504.49 45,192,734.22 其中:支付销售机构的客户维护 费 8,520,260.83 7,362,069.45 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 38 页 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,525,750.76 7,532,122.32 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 479,698,744.87 2,116,773.68 169,868,058.21 2,834,952.00 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 38 页 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601138 工业富 联 2018- 05-28 2019- 06-10 限售股 13.77 10.97 2,343,5 58 32,270, 793.66 25,708, 831.26 - 601860 紫金银 行 2018- 12-20 2019- 01-03 新股未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145. 80 50,145. 80 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规 范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行 股份,自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持 有该次非公开发行股份数量的 50%;采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不 得转让所受让的股份。





2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份, 所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600030 中信证 券 2018-12- 25 重大事项 16.01 2019-01- 10 17.15 3,702,200 63,283,638.19 59,272,222.00 - 注:本基金截至 2018年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 38 页 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 1,367,241,126.21元,属于第二层次的余额为 194,371,199.06元,无属于第三层次的余额(2017年 12月 31日:第一层次 2,464,279,390.06元,第二层次 206,906,557.24元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2017年 12月 31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 38 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,452,272,325.27 70.29 其中:股票 1,452,272,325.27 70.29 2 固定收益投资 109,340,000.00 5.29 其中:债券 109,340,000.00 5.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 491,059,621.38 23.77 7 其他各项资产 13,545,409.96 0.66 8 合计 2,066,217,356.61 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,550,962.24 0.98 C 制造业 990,888,930.25 49.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 14,159,579.20 0.71交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 38 页 E 建筑业 47,510,389.05 2.37 F 批发和零售业 12,096,077.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 34,497,123.27 1.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 49,551,010.04 2.47 J 金融业 97,075,203.80 4.85 K 房地产业 92,757,629.12 4.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,350,707.35 1.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 68,834,713.95 3.44 S 综合 - - 合计 1,452,272,325.27 72.53 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601100 恒立液压 8,768,265 173,699,329.6 5 8.68 2 600967 内蒙一机 15,205,239 158,134,485.6 0 7.90 3 600038 中直股份 2,857,588 106,759,487.6 8 5.33 4 600031 三一重工 11,532,905 96,184,427.70 4.80 5 600048 保利地产 6,586,202 77,651,321.58 3.88 6 300413 芒果超媒 1,859,895 68,834,713.95 3.44 7 600030 中信证券 3,702,200 59,272,222.00 2.96 8 002025 航天电器 2,299,729 49,283,192.47 2.46交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 38 页 9 000895 双汇发展 1,860,854 43,897,545.86 2.19 10 603886 元祖股份 2,417,801 42,311,517.50 2.11 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网 站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601398 工商银行 428,475,827.65 14.47 2 600038 中直股份 356,923,526.31 12.06 3 600066 宇通客车 334,546,127.99 11.30 4 601939 建设银行 318,189,044.49 10.75 5 600967 内蒙一机 293,423,239.26 9.91 6 600048 保利地产 275,565,285.43 9.31 7 600030 中信证券 257,246,701.19 8.69 8 300014 亿纬锂能 250,012,571.71 8.45 9 002353 杰瑞股份 235,895,262.54 7.97 10 300003 乐普医疗 234,057,597.59 7.91 11 300124 汇川技术 220,562,876.94 7.45 12 600256 广汇能源 218,689,823.51 7.39 13 601877 正泰电器 215,537,495.62 7.28 14 002456 欧菲科技 203,590,454.14 6.88 15 000768 中航飞机 200,664,652.52 6.78 16 002025 航天电器 179,480,320.78 6.06 17 601100 恒立液压 178,971,196.95 6.05 18 002709 天赐材料 178,278,939.23 6.02 19 000063 中兴通讯 166,807,045.35 5.63 20 300059 东方财富 161,100,602.85 5.44 21 600029 南方航空 156,468,506.97 5.29 22 600499 科达洁能 153,028,274.94 5.17 23 002271 东方雨虹 151,143,087.03 5.11 24 603338 浙江鼎力 148,199,362.08 5.01 25 600031 三一重工 142,349,463.59 4.81 26 600760 中航沈飞 135,666,744.89 4.58 27 002027 分众传媒 133,245,394.87 4.50 28 600019 宝钢股份 132,005,449.52 4.46 29 000002 万科 A 131,062,688.51 4.43 30 600482 中国动力 128,716,511.75 4.35交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 38 页 31 001979 招商蛇口 127,453,651.40 4.31 32 000852 石化机械 124,016,931.71 4.19 33 000528 柳工 122,821,717.81 4.15 34 300433 蓝思科技 121,801,203.59 4.11 35 000581 威孚高科 119,861,547.45 4.05 36 600990 四创电子 118,644,920.04 4.01 37 601012 隆基股份 112,909,655.80 3.81 38 000725 京东方 A 108,231,927.00 3.66 39 300602 飞荣达 106,946,711.87 3.61 40 600297 广汇汽车 103,875,424.18 3.51 41 300159 新研股份 102,040,595.49 3.45 42 600900 长江电力 99,894,357.01 3.37 43 603799 华友钴业 99,359,822.91 3.36 44 002110 三钢闽光 98,028,275.80 3.31 45 601166 兴业银行 93,409,353.97 3.16 46 000069 华侨城 A 93,178,941.31 3.15 47 601186 中国铁建 92,638,529.17 3.13 48 600690 青岛海尔 92,601,566.87 3.13 49 600115 东方航空 88,833,104.96 3.00 50 600282 南钢股份 87,013,463.66 2.94 51 600705 中航资本 85,550,840.94 2.89 52 000960 锡业股份 85,362,668.31 2.88 53 600196 复星医药 85,204,298.15 2.88 54 600036 招商银行 83,643,072.55 2.83 55 601766 中国中车 83,436,240.01 2.82 56 600217 中再资环 83,292,659.00 2.81 57 600118 中国卫星 82,732,056.04 2.79 58 002384 东山精密 82,654,406.05 2.79 59 300413 芒果超媒 81,227,990.65 2.74 60 300373 扬杰科技 79,452,638.19 2.68 61 601688 华泰证券 78,822,858.91 2.66 62 300146 汤臣倍健 76,059,692.70 2.57 63 000661 长春高新 76,049,732.46 2.57 64 601231 环旭电子 74,931,875.31 2.53 65 601989 中国重工 73,028,131.00 2.47 66 000977 浪潮信息 72,176,787.86 2.44 67 601318 中国平安 71,218,936.57 2.41 68 300012 华测检测 67,797,647.97 2.29 69 600339 中油工程 67,384,094.39 2.28 70 002624 完美世界 65,442,451.42 2.21 71 600893 航发动力 64,713,567.06 2.19 72 601155 新城控股 64,210,091.63 2.17 73 600837 海通证券 64,096,593.07 2.17 74 000733 振华科技 63,429,499.82 2.14交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 38 页 75 300409 道氏技术 62,606,664.00 2.11 76 300750 宁德时代 62,404,653.88 2.11 77 300724 捷佳伟创 61,395,044.78 2.07 78 603986 兆易创新 59,789,065.40 2.02 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600066 宇通客车 452,422,276.24 15.28 2 601398 工商银行 426,552,378.13 14.41 3 600967 内蒙一机 363,134,146.30 12.27 4 601939 建设银行 305,649,603.47 10.33 5 300003 乐普医疗 268,530,596.98 9.07 6 300124 汇川技术 267,870,808.58 9.05 7 601877 正泰电器 260,175,716.83 8.79 8 002624 完美世界 250,228,440.86 8.45 9 600038 中直股份 248,068,036.69 8.38 10 600030 中信证券 246,639,070.17 8.33 11 002027 分众传媒 240,407,314.61 8.12 12 002709 天赐材料 233,283,025.06 7.88 13 002353 杰瑞股份 230,085,940.57 7.77 14 300014 亿纬锂能 222,675,694.66 7.52 15 002025 航天电器 217,534,932.55 7.35 16 000768 中航飞机 210,562,898.31 7.11 17 600705 中航资本 205,828,228.77 6.95 18 600256 广汇能源 197,187,720.05 6.66 19 002456 欧菲科技 190,349,382.11 6.43 20 600048 保利地产 174,915,063.13 5.91 21 300059 东方财富 167,165,858.81 5.65 22 000063 中兴通讯 166,024,689.68 5.61 23 000725 京东方 A 158,511,157.05 5.35 24 603338 浙江鼎力 154,319,741.84 5.21 25 600499 科达洁能 140,491,856.46 4.75 26 300129 泰胜风能 139,563,490.41 4.71 27 601100 恒立液压 137,187,555.49 4.63 28 601012 隆基股份 135,220,042.02 4.57 29 000002 万科 A 132,162,986.19 4.46交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 38 页 30 001979 招商蛇口 131,186,666.07 4.43 31 002271 东方雨虹 131,110,779.10 4.43 32 600019 宝钢股份 129,451,335.40 4.37 33 600029 南方航空 128,323,224.59 4.33 34 600482 中国动力 122,495,635.54 4.14 35 000528 柳工 119,751,370.12 4.05 36 600990 四创电子 118,596,908.92 4.01 37 000852 石化机械 118,487,103.03 4.00 38 000581 威孚高科 114,809,515.66 3.88 39 300602 飞荣达 108,505,473.92 3.67 40 600297 广汇汽车 105,851,486.13 3.58 41 300159 新研股份 104,008,222.81 3.51 42 300433 蓝思科技 102,426,289.19 3.46 43 002110 三钢闽光 100,791,321.69 3.40 44 600900 长江电力 97,921,535.55 3.31 45 603799 华友钴业 94,608,592.49 3.20 46 300373 扬杰科技 91,506,191.57 3.09 47 601166 兴业银行 91,331,997.78 3.09 48 600760 中航沈飞 90,639,369.48 3.06 49 601186 中国铁建 89,233,113.08 3.01 50 000069 华侨城 A 87,740,237.00 2.96 51 600196 复星医药 85,430,609.86 2.89 52 600036 招商银行 84,892,265.80 2.87 53 600282 南钢股份 84,662,814.04 2.86 54 000661 长春高新 84,294,816.20 2.85 55 300413 芒果超媒 84,203,214.49 2.84 56 600115 东方航空 84,042,708.68 2.84 57 600690 青岛海尔 83,594,991.92 2.82 58 600487 亨通光电 83,591,529.45 2.82 59 300146 汤臣倍健 82,779,603.20 2.80 60 601688 华泰证券 81,733,771.43 2.76 61 600118 中国卫星 75,663,266.01 2.56 62 603986 兆易创新 73,237,512.72 2.47 63 002384 东山精密 73,217,127.95 2.47 64 601318 中国平安 72,909,141.22 2.46 65 600183 生益科技 72,894,805.86 2.46 66 601139 深圳燃气 72,664,736.65 2.45 67 000636 风华高科 70,597,469.72 2.38 68 601989 中国重工 69,102,588.04 2.33 69 002180 纳思达 68,287,883.03 2.31 70 000960 锡业股份 67,662,177.34 2.29 71 600339 中油工程 67,179,136.51 2.27 72 000977 浪潮信息 66,910,005.49 2.26 73 300308 中际旭创 65,094,597.57 2.20交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 38 页 74 300409 道氏技术 64,667,289.00 2.18 75 601766 中国中车 63,915,085.61 2.16 76 601231 环旭电子 63,566,733.34 2.15 77 300750 宁德时代 62,647,550.03 2.12 78 600217 中再资环 61,489,719.69 2.08 79 002343 慈文传媒 60,860,541.55 2.06 80 600559 老白干酒 60,186,259.70 2.03 81 000733 振华科技 59,404,533.70 2.01 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 14,097,368,223.23 卖出股票的收入(成交)总额 14,720,644,904.68 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 109,340,000.00 5.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,340,000.00 5.46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 38 页 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 189953 18贴现国债 53 1,100,000 109,340,000. 00 5.46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,136,248.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 381,859.04 5 应收申购款 11,027,302.48交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 38 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,545,409.96 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说 明 1 600030 中信证券 59,272,222.00 2.96 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 86,598 15,432.84 537,169,295.07 40.19% 799,283,357.63 59.81% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 754,624.19 0.06%交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 38 页 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放 式基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 6月 22日)基金份额总额 1,917,686,091.76 本报告期期初基金份额总额 1,363,020,411.24 本报告期基金总申购份额 1,469,528,905.47 减:本报告期基金总赎回份额 1,496,096,664.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,336,452,652.70 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金管理人于 2018年 2月 13日起至 2018年 3月 19日止以通讯方式召开本基 金的基金份额持有人大会,就本基金调整投资范围及修改基金合同事宜进行表决。根 据基金份额持有人大会的决议,修订后的《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 基金合同》、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金托管协议》自本次基金份额 持有人大会决议公告之日,即 2018年 3月 21日起生效;为了不影响本基金原有基金 份额持有人的利益,修订后的《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明书》 中对于“对持续持有期少于 7日的投资人收取 1.5%的赎回费”的条款于 2018年 3月 28日起正式实施;对于“对持续持有期大于等于 7日但少于 30日的投资人收取 0.75%的赎回费”的条款于 2018年 4月 20日起正式实施。详情请查阅本基金管理人于 2018年 3月 21日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造混合 型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 38 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动: (1)本基金管理人于 2018年 6月 30日发布公告,经公司第四届董事会第三十二 次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并于 2018年 9月 28日发布公 告,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,同意佘川女士担任公司督察长职 务; (2)本基金管理人于 2018年 10月 20日发布公告,经公司第五届董事会第一次 会议审议通过,选举阮红女士担任公司董事长(法定代表人),并于 2019年 2月 28日发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总 经理,阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本报告期内,本行总行聘任刘琳 同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金管理人于 2018年 2月 13日起至 2018年 3月 19日止以通讯方式召开本基 金的基金份额持有人大会,并于 2018年 3月 20日审议并表决通过了《关于交银施罗 德先进制造混合型证券投资基金调整投资范围及修改基金合同有关事项的议案》,修 订后的《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》与《交银施罗德先进制 造混合型证券投资基金托管协议》自 2018年 3月 21日起生效。基金的投资目标、投 资范围、投资策略、业绩比较基准、投资比例限制、估值方法等按照修订后的《交银 施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事 项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙),本期审计费用为 120,000.00元。自本基金基金合同生效以来, 本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 38 页 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 海通证券股份 有限公司 1 888,773,377.60 3.09% 827,714.03 3.09% - 瑞银证券有限 责任公司 1 810,488,310.62 2.82% 754,808.49 2.82% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 732,780,207.81 2.55% 682,440.39 2.55% - 长江证券股份 有限公司 2 5,830,201,962.16 20.27% 5,429,664.86 20.27% - 川财证券有限 责任公司 1 427,797,431.34 1.49% 398,411.81 1.49% - 东兴证券股份 有限公司 1 425,225,485.64 1.48% 396,013.90 1.48% - 西部证券股份 有限公司 1 3,929,292,632.75 13.66% 3,659,357.11 13.66% - 国信证券股份 有限公司 2 366,086,095.33 1.27% 340,937.70 1.27% - 中国国际金融 股份有限公司 1 347,820,421.25 1.21% 323,925.91 1.21% - 天风证券股份 有限公司 1 2,877,083,828.14 10.00% 2,679,426.26 10.00% - 东方证券股份 有限公司 1 276,166,200.22 0.96% 257,192.70 0.96% - 广发证券股份 有限公司 1 2,678,757,609.99 9.31% 2,494,714.44 9.31% - 华泰证券股份 有限公司 1 1,972,425,933.41 6.86% 1,836,928.31 6.86% - 华宝证券有限 责任公司 2 177,910,051.05 0.62% 165,687.32 0.62% - 光大证券股份 有限公司 1 1,688,454,364.27 5.87% 1,572,461.43 5.87% -交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 38 页 兴业证券股份 有限公司 1 1,507,785,651.39 5.24% 1,404,192.93 5.24% - 申万宏源证券 有限公司 2 1,467,257,442.38 5.10% 1,366,456.82 5.10% - 西南证券股份 有限公司 1 1,331,112,550.87 4.63% 1,239,660.33 4.63% - 招商证券股份 有限公司 1 1,032,580,188.68 3.59% 961,637.96 3.59% - 新时代证券股 份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 2 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 东海证券股份 有限公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 1 - - - - - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏信证券有限 责任公司 1 - - - - - 华西证券股份 有限公司 1 - - - - - 上海华信证券 有限责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 1 - - - - - 平安证券股份 有限公司 1 - - - - - 国融证券股份 有限公司 1 - - - - - 九州证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金新增加交易单元为西部证券股份有限公司,其它交易单元未 发生变化;交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 38 页





2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况 和经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价 (及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选 择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案,并上 报公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管 理的基金产品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税 费由基金资产承担。详情请见有关公告。 2、本基金管理人于2018年2月13日起至2018年3月19日止以通讯方式召开本 基金的基金份额持有人大会,就本基金调整投资范围及修改基金合同事宜进行表决。 根据基金份额持有人大会的决议,修订后的《交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金基金合同》、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金托管协议》自本次基金份 额持有人大会决议公告之日,即2018年3月21日起生效;为了不影响本基金原有基 金份额持有人的利益,修订后的《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明 书》中对于“对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费”的条款于2018年 3月28日起正式实施;对于“对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取 0.75%的赎回费”的条款于2018年4月20日起正式实施。详情请查阅本基金管理人于 2018年3月21日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造混合 型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 38 页 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日