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交银优势(519697)

交银优势:2018年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 
2018 年年度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 交银施罗德 基金管理有 限公司 
基金托管人: 中国工商银 行股份有限 公司 
报告送出日期 :二〇一九 年三月二十 七日交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 
第 2 页共 62 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 3 月 26 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 3 页共 62 页 1.2 目录 §1


重要提示 及目录................................................................................................................................ ..... 2 1.1 重要提示................................................................................................................................ .......... 2 §2


基金简介................................................................................................................................ ................. 5 2.1 基金基本 情况................................................................................................................................ ... 5 2.2 基金产品 说明................................................................................................................................ .. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人................................................................................................ .............. 5 2.4 信息披露 方式................................................................................................................................ .. 6 2.5 其他相关 资料................................................................................................................................ .. 6 §3 主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况................................................................ ................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标................................................................................................ .............. 6 3.2 基金净值 表现................................................................................................................................ .. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ ....... 9 §4


管理人报 告................................................................................................................................ ............. 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ................................................................................................ .......... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................


10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ ............ 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ ............................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ............................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................ ............ 13 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ ........ 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ ............. 14 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ ..... 14 §5


托管人报 告................................................................................................................................ ........... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................ ................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


............. 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................


15 §6


审计报告................................................................................................................................ ............... 15 6.1 审计意见................................................................................................................................ ........ 15 6.2 形成审计 意见的基础................................................................................................ .................... 15 6.3 管理层和 治理层对财务报表的责任 ................................................................ ............................ 16 6.4 注册会计 师对财务报表审计的责任 ................................................................ ............................ 16 §7 年度 财务报 表................................................................................................................................ .......... 17 7.1 资产负债 表................................................................................................................................ .... 17 7.2 利润表................................................................................................................................ ............ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................


20 7.4 报表附注................................................................................................................................ ........ 21 §8 投资 组合报 告................................................................................................................................ .......... 45 8.1 期末基金 资产组合情况................................................................................................ ................. 45 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ . 46 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ ..... 46 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ................................................................ ............................. 47 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ................................................................ ......................... 52 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 4 页共 62 页 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ . 52 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


..................... 53 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


..................... 53 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ . 53 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ ...... 53 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ ....... 53 8.12 投资组 合报告附注................................................................................................ ...................... 53 §9 基金 份额持 有人信息................................................................................................ .............................. 54 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ .................... 54 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ ......... 54 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ ..... 54 §10 开放式 基金 份额变动................................................................................................ ............................ 55 §11 重大事件揭 示................................................................................................................................ ........ 55 11.1 基金份 额持有人大会决议................................................................................................ ........... 55 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ .......... 55 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .............................. 56 11.4 基金投 资策略的改变................................................................................................ .................. 56 11.5 本报告 期持有的基金发生的重大影响事件 ................................................................ .............. 56 11.6 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................ ....................... 56 11.7 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ ...................... 56 11.8 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................ .................. 56 11.9 其他重 大事件................................................................................................ ............................... 58 §12


影响投资 者决策的其 他重要信息................................................................................................ ..... 60 12.1 影响投 资者决策的其他重要信息 ................................................................ .............................. 60 §13 备查文 件目 录................................................................................................................................ ........ 61 13.1 备查文 件目录................................................................................................ .............................. 61 13.2 存放地 点................................................................................................................................ ....... 61 13.3 查阅方 式................................................................................................................................ ....... 61 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 5 页共 62 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银优势行业混合 基金主代码 519697 交易代码 519697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 1 月 21 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 979,319,141.78 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配 置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含 的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性 的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范 化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和 判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态 调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过把握 和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具 有良好增长前景的优势行业,精选个股,以谋求超额收 益。 业绩比较基准 60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中证综合债券指数收益 率 风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的较 高风险品种,风险与预期收益介于股票型基金和债券型 基金之间。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 6 页共 62 页 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 郭明 联系电话 (021)61055050 010-66105799 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95588 传真 (021)61055054 010-66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路188号交通银行 大楼二层(裙) 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号国金中心二期21-22楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 阮红 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司 北京市西城区太平桥大 街 17 号 §3 主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单位:人民币元 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 7 页共 62 页 3.1.1 期间 数据 和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -130,991,461.71 44,517,203.68 48,532,489.08 本期利润 -279,807,922.53 59,085,972.85 23,987,535.11 加权平均基金份额本 期利润 -0.4652 0.2482 0.1590 本期加权平均净值利 润率 -15.35% 9.64% 6.39% 本期基金份额净值增 长率 0.32% 10.82% 4.64% 3.1.2 期末 数据 和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 1,782,058,877.56 364,096,856.93 413,667,044.36 期末可供分配基金份 额利润 1.820 1.811 1.724 期末基金资产净值 2,761,378,019.34 565,135,669.81 653,598,440.56 期末基金份额净值 2.820 2.811 2.724 3.1.3 累计 期末 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计净值增 长率 253.58% 215.42% 184.63% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益; 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -9.21% 1.49% -6.54% 0.98% -2.67% 0.51% 过去六个 月 -12.45% 1.36% -7.07% 0.90% -5.38% 0.46% 过去一年 0.32% 1.29% -12.92% 0.80% 13.24% 0.49% 过去三年 16.33% 1.21% -7.27% 0.71% 23.60% 0.50% 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 8 页共 62 页 过去五年 192.20% 1.43% 33.52% 0.93% 158.68% 0.50% 自基金转 型起至今 216.43% 1.30% 32.39% 0.89% 184.04% 0.41% 注:1、 交银施罗德保本混合型证券投资基金从 2012 年 2 月 3 日起正式转型为交银施罗 德优势行业灵活配置混合型证券投资基金,本表列示的是基金转型后的基金净值表现。





2、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起, 由“60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中信标普全债指数收益率” 变更为“60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中证综合债券指数 收益率” , 3.2.2 和 3.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗 德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的 公告》。





3、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金转型以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注:本基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为 2012 年 2 月 3 日。 本基金的投资转型期为交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期选择 期截止日次日(即 2012 年 2 月 3 日)起的 3 个月。截至投资转型期结束,本基金各项 资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 9 页共 62 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2018 年 - - - - - 2017 年 1.800 28,383,526.44 14,361,188.66 42,744,715.10 - 2016 年 0.860 7,016,614.83 2,633,233.72 9,649,848.55 - 合计 2.660 35,400,141.27 16,994,422.38 52,394,563.65 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经 验 交银施罗德基 金管理有限 公司是经中 国证监会证 监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股 份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日, 注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理 有 限公司持有 30% 的 股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 10 页共 62 页 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票 型在内的 77 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不 同 类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何帅 交银优势行 业混合、交 银阿尔法核 心混合、交 银持续成长 主题混合的 基金经理 2015-07-0 9 - 8 年 何帅先生, 上海财经大学硕 士。 历任国联安基金管理有 限公司研究员。 2012 年加入 交银施罗德基金管理有限 公司,历任行业分析师。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵 规守信情况 的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金 合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况 的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控 制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 )公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 )公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 11 页共 62 页 所公开竞价交易, 遵循“ 时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则, 全部通过交易系统进 行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“ 价格优先、比 例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 )公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分,组合投资经理充分发挥专业判断能力, 不受他人干预, 在 授权 范围 内 独立 行使 投资决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 )公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执 行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“ 时间优先、价格优先、比例分 配” 的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易, 遵循“ 价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 12 页共 62 页 成交量 5% 的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策 略和业绩表 现的说明 4.4.1 报 告期内基金投资 策略和运作 分析 2018 年 A 股市场波动明显, 全年上证指数下跌 24.59% , 创业板指下跌 28.65%,其 中银行、 食品饮料等业绩相对稳定的公司跌幅较少, 而经营杠杆较高, 现金流恶化的公 司跌幅巨大。本基金在 2018 年获得 0.32% 的收益。 在 2017 年的报告中,我们曾提到本基金的投资框架有了一次比较明显的完善,即 更注重公司商业模式和长期竞争力方面的研究, 同时淡化短期行业景气度对于业绩的影 响, 这在 2018 年中得到了较好的执行。 在 2017 年底, 基金组合做了两个方向的明显调 整: 首先清仓了那些短期业绩增长很快, 但整体生意模式不佳, 长期竞争力不明显的公 司; 其次增持了虽然可能当期业绩不佳, 但整体生意模式优良, 市场份额稳定且竞争力 较为突出的公司。 这些公司主要集中于软件行业、 服务行业以及消费行业等。 随着研究 框架的不断完善,本基金在 2018 年获得了不错的超额收益。 但同时,也仍有很多不足之处,能力圈拓展是需要时间积累的。在 2018 年二季度 本基金逐步认识到了医疗服务在国内的发展潜力, 从而加大了医疗相关标的的配置。 虽 然已经尽量深度和集中地研究了相关公司,但在 2018 年三季度中,两只相关的重仓股 仍暴露了市场担心的公司治理和经营上的问题, 对于基金业绩产生了影响。 对于公司和 行业的深度研究,并没有捷径,也不能有侥幸心理。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 本基金( 各 类)份额 净 值及业绩 表 现请见“3.1 主要会 计 数据和财 务 指标” 及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较” 部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及 行业走势的 简要展望 若将价值投资的思考模式类比为买入一个十年期的债券, 比如投资者用 100 元买了 面值 100 元 每年支付 5 元固定利息的债券,则期望回报率就是每年 5% ,当然债券的价 格可能是波动的,如果低于 100 元,则投资者的隐含回报率就高于 5% ,反 之亦然。最 后投资者需要回答的是, 自己是否接受当时债券价格的隐含回报率, 如果接受则可以投 资, 而投资就是这么简单。 但难处在于, 每家上市公司的“ 利息” 长期是很难预测的, 同 时“ 到期时间” 也无法预测, 投资者的能力圈就是去判断这些“ 利息” 和“ 到期时间” 的能力 , 如果做得优秀,则能获得较高的超额收益。股价每天都在波动,从上述例子可以看出, 股价只影响隐含回报率, 而不影响利息和到期时间。 我们的投资目标应该关注“ 利息” 和 相应的隐含回报率, 而不是预测股价的波动, 虽然在股票市场上, 大多都是通过股价的 上涨而实现隐含回报率的。 我们期望选择隐含回报率明显高于市场平均的公司, 从而力交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 13 页共 62 页 争持续为持有人获得超额收益。 “ 市场短期是投票机, 长期才是称重机” 。 从 业这几年, 我们越来越深刻地体会到了 这句话的道理。 同时市场上有大量的方法和研究专注于对价格波动的预测, 它们的好处 在见效快速, 无论对错。 我们的目标是长期通过公司价值的上升获取收益, 也就是预测 公司“ 体重” 的变化,而非预测“ 投票” 趋势。所以基金的相对收益率可能不会非常稳定 , 时高时低, 但我们希望从三至五年的周期衡量自己的投资能力。 同时, 我们也特别希望 持有人能以长期的眼光看待本基金的运作, 不要依据短期的波动而进行赎回或者申购的 判断。 在此过程中, 我们首先将坚持以持有人的利益为首, 不冒险做可能会对净值产生较 大波动的投资, 坚守风险控制。 其次, 我们会持续学习, 希望能够不断提升自身的投 资 能力,力争为持有人获得长期超额收益。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽 核工作情况 2018 年度, 根据 《证券投资基金法》 、 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 等法律法规及有关要求, 本基金管理人诚实守信、 勤勉尽责, 依法履行基金管理人职责, 落实风险控制, 强化合规管理职能, 确保基金管理业务运作的安全、 规范, 保护基金 投 资人的合法权益。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一) 持续跟进年内新法规落实推进工作, 重点跟进资管新规及配套细则等重要新 规落实情况,不断推动相关制度流程的建立、健全和完善。 公司一直高度重视新法规落实推进工作, 重点加强了对资管新规及配套细则等重要 新规落实跟踪力度: 一是要求新业务开展要符合新规要求, 业务按照新规引导的方向推 进、 发展; 二是要求稳妥推进存量产品的整改工作, 深入理解新规根本规制内容, 以风 险为本出发, 妥善按照过渡期间整改计划开展工作; 三是要求结合新法规的实施、 新的 监管要求和公司业务发展实际, 不断推动相关制度流程的建立、 健全和完善, 贯彻落实 新法规及新的监管要求。 (二)继续深化全面风险管理,提高风险控制有效性。 公司风险管理部门继续加大信用风险事前防范力度, 加强对信用风险的监控, 增加 监控频次; 继续加强潜在风险排查, 落实防范措施落实跟踪机制, 对识别的潜在风险及 残余风险制定风险防范措施并定期跟进; 继续加强流动性风险管理, 落实完善产品定期 及不定期压力测试工作机制,不断提升公司风险管理水平。 (三)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据, 按照监管机构的要求对基金 运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。 通过对投资、 销售等部门及 子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查, 促进公司内部控制制度规范、 执行有 效,内控管理水平不断提升。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 14 页共 62 页 (四) 围绕行业热点、 难点、 重点问题, 强化培训教育, 持续提高全员风险合规 意 识。 公司继续抓好全员风险合规教育工作。 公司围绕行业热点、 重点、 难 点问题, 组织 开展了多场培训工作, 加深了员工对新法规的理解及强化其风险合规意识, 提高了员工 内部控制、 风险管理的技能和水平, 公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和 优化。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序 等事项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配 情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人 数或基金资 产净值预警 情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信 情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 15 页共 62 页 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运 作遵规守信 、净值计算 、利润分配 等情况的说 明 本报告期内, 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——交银 施罗德基金管理有限公司在交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的投资 运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不 存 在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 本报告期内,交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 本托管人依法对交银施罗德基金管理有限公司编制和披露的交银施罗德优势行业 灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2019) 第 21522 号 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 ( 一) 我们 审计的内容 我们审 计了 交银施 罗德 优势行 业灵 活配置 混合 型证券 投资 基金( 以下简称“ 交银优势 行业混合基金”) 的财务 报表,包括 2018 年 12 月 31 日 的资产负债表,2018 年度的利润 表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。 ( 二) 我们 的意见 我们认为, 后附的财务 报表在所有 重大方面按 照企业会计 准则和在财 务报表附注 中 所列示的中 国证券监督 管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、中国证 券投资基金 业协会 ( 以下简称“ 中国基金业 协会”) 发布 的有关规定 及允许的基 金行业实务 操作编制, 公允反 映了交银优势行业混合基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册会计 师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信, 我交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 16 页共 62 页 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于交银优势行业混合基金, 并履行了 职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财 务报表的责 任 交银优势行业混合基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司( 以下简称“基金 管理人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、 执行和维护必 要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估交银优势行业混合基金的持续经营 能力,披露 与持续经营相 关的事项( 如 适用) ,并 运用持续经 营假设,除 非基金管理 人 管 理层计划清算交银优势行业混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督交银优势行业混合基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报 表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济 决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。 同 时,我们也执行以下工作: ( 一) 识别 和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程 序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。 由于 舞 弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于 舞 弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。


( 二) 了解 与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。 ( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 ( 四) 对基 金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获取的 审计证据, 就可能导致对交银优势行业混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而, 未 来的事项或情况可能导致交银优势行业混合基金不能持续经营。 ( 五) 评价 财务报表的总体列报、 结构和内容( 包括披露) , 并评价财务报表是否公允交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 17 页共 62 页 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 薛竞朱宏宇 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2019 年 3 月 25 日 §7 年度财务 报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


银行存款 7.4.7.1 173,085,163.06 86,816,683.05 结算备付金 4,640,707.87 2,893,318.84 存出保证金 1,071,401.85 407,881.03 交易性金融资产 7.4.7.2 2,335,383,075.85 325,355,067.67 其中:股票投资 2,087,640,075.85 305,891,317.67 基金投资 - - 债券投资 247,743,000.00 19,463,750.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 269,892,124.84 145,000,362.50 应收证券清算款 3,681,167.43 7,476,661.98 应收利息 7.4.7.5 4,008,664.48 557,668.72 应收股利 - - 应收申购款 7,299,830.45 590,025.43 递延所得税资产 - - 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 18 页共 62 页 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,799,062,135.83 569,097,669.22 负债和所有者 权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,425,633.42 - 应付赎回款 7,329,641.10 1,484,779.52 应付管理人报酬 3,714,127.62 711,796.16 应付托管费 619,021.28 118,632.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,172,766.28 1,401,873.19 应交税费 7,008.57 1.09 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 415,918.22 244,916.75 负债合计 37,684,116.49 3,961,999.41 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 979,319,141.78 201,038,812.88 未分配利润 7.4.7.10 1,782,058,877.56 364,096,856.93 所有者权益合 计 2,761,378,019.34 565,135,669.81 负债和所有者 权益总计 2,799,062,135.83 569,097,669.22 注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日, 基金份额净值 2.8200 元, 基金份额总额 979,319,141.78 份。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期 间 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 19 页共 62 页 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -232,696,849.39 79,937,613.62 1.利息收入 9,244,319.02 2,071,438.11 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,667,021.63 1,073,337.82 债券利息收入 4,481,300.86 675,585.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,095,996.53 322,514.54 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -95,232,075.45 62,774,770.36 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -102,403,530.84 59,913,229.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 45,800.09 125,910.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,125,655.30 2,735,630.74 3. 公允价值变动收益(损失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -148,816,460.82 14,568,769.17 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.18 2,107,367.86 522,635.98 减:二、费用 47,111,073.14 20,851,640.77 1.管理人报酬 27,067,444.20 9,200,335.34 2.托管费 4,511,240.64 1,533,389.19 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 15,094,519.69 9,834,935.37 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加


3,578.47 - 7.其他费用 7.4.7.20 434,290.14 282,980.87 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填列) -279,807,922.53 59,085,972.85 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填 -279,807,922.53 59,085,972.85 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 20 页共 62 页 列) 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主体:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 201,038,812.88 364,096,856.93 565,135,669.81 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -279,807,922.53 -279,807,922.53 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-” 号填列) 778,280,328.90 1,697,769,943.16 2,476,050,272.06 其中:1.基金申购款 1,177,298,590.81 2,484,728,005.00 3,662,026,595.81 2.基金赎回款 -399,018,261.91 -786,958,061.84 -1,185,976,323.75 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 979,319,141.78 1,782,058,877.56 2,761,378,019.34 项目 上年度可比期 间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 239,931,396.20 413,667,044.36 653,598,440.56 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 59,085,972.85 59,085,972.85 三、本期基金份额交 -38,892,583.32 -65,911,445.18 -104,804,028.50 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 21 页共 62 页 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购款 142,529,206.70 221,120,849.49 363,650,056.19 2.基金赎回款 -181,421,790.02 -287,032,294.67 -468,454,084.69 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-” 号填列) - -42,744,715.10 -42,744,715.10 五、期末所有者权益 (基金净值) 201,038,812.88 364,096,856.93 565,135,669.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗 德 优势行业 灵 活配置混 合 型证券投 资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) 是由交 银施 罗德保本混 合型证券投 资基金( 以 下简称“ 交 银施罗德保 本基金”) 转 型而来。按 照原《交 银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定, 交银施罗德保本基金自基金合同 生效之日起至三个公历年后对应日止为基 金保本期( 如保本周期届满的最后一日为非工 作日,则保本周期到期日顺延至下一个工 作日) ,保本周期到期后转型为非保本的混合 型基金, 名称相应变更为“ 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”。自 2012 年 2 月 3 日起, 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生 效。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管 理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 原交银施 罗 德保本基 金 经中国证 券 监督管理 委 员会( 以下 简称“ 中国 证监会”) 证 监许 可[2008]1285 号 《关于核准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的批复》 核准, 由 交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德 保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原交银施罗德保本基金首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 4,953,570,766.25 元,业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 012 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案, 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》于 2009 年 1 月 21 日 正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 4,956,375,599.84 份基金份额,其中认购资金利息折 合 2,804,833.59 份基金份额。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 22 页共 62 页 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律 法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为: 股票资产占 基金资产的 30%-80% ; 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% , 其中基 金保留的现金以及 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ,其 中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日,本基金的业绩比较基准为:60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中 信标普全债指数收 益率。 根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限 公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 , 自 2015 年 10 月 1 日 起,本基金的业绩比较基准变更为:60%×沪深 300 指数 收益率+40%× 中证综 合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2019 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券投资基金 业协会( 以 下简称“ 中 国基金业协 会”) 颁布的 《证券投资 基金会计核 算业务指 引》 、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会 计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 23 页共 62 页 7.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类 (1) 金融资 产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具 ( 主要为 股指 期货) 分类 为以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产。除 衍生工 具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负 债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融 负债的初 始确认、后续 计量和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足 下列条件之 一的,予以 终止确认:(1) 收取该 金融资产现 金流量的合 同权利终止;(2) 该金融 资产已转移 ,且本基金 将金融资产 所有权上几 乎所有的风 险 和 报酬转移给转 入方;或者(3) 该金融 资产已转移 ,虽然本基 金既没有转 移也没有保 留 金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 24 页共 62 页 7.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值 原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具( 主要为股指期 货) 按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公 允价值的, 应对市场交易价格进行调整, 确定公允价值。 与上述投资品种相同, 但具 有 不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因 素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那 么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相 关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金 融工 具不存在活 跃市场,采 用在当前情 况下适用并 且有足够可 利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时, 优先使用可观察输入值, 只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交 易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 25 页共 62 页 7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项, 根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减 资产支持证券投资成本, 并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期 评价该组成 部分的经营 成果,以决 定向其配置 资源、评价 其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 26 页共 62 页 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资、 债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括 涨 跌停时的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具 体情况采用 《关于发布 中基协(AMAC) 基金 行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术 进行估值。 (2) 于 2017 年 11 月 15 日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会 证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成 本, 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过 交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自 2017 年 11 月 15 日起, 对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票, 根据中国基金 业协会中基协发[2017]6 号 《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)> 的通知》 之 附件《证 券 投资基金 投 资流通受 限 股票估值 指 引( 试行) 》( 以下简称“ 指引”) , 按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司指引所 独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》采用估 值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、资产支持证券和私募债券除外) ,按照中证 指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有 限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 27 页共 62 页 7.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税财税[2008]1 号《关于企业 所得税若干 优惠政策的 通知》 、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司 股息红利差 别化个人所 得税政策有 关问题 的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《 关于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》 、财税 [2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税 [2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产 品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按 照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值 税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管 理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券 的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利 息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日 前取得 的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日 的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年 的,暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 28 页共 62 页 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税, 买入股票不 征收股票交 易印 花税。 (5) 本基 金的 城市维护建 设税、教育 费附加和地 方教育费附 加等税费按 照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目 的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 173,085,163.06 86,816,683.05 定期存款 - - 其中: 存款期限1 个月以 内 - - 存款期限1-3 个月 - - 存款期限3 个月以 上 - - 其他存款 - - 合计 173,085,163.06 86,816,683.05


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,230,117,966.32 2,087,640,075.85 -142,477,890.47 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 246,925,500.00 247,743,000.00 817,500.00 合计 246,925,500.00 247,743,000.00 817,500.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 29 页共 62 页 其他 - - - 合计 2,477,043,466.32 2,335,383,075.85 -141,660,390.47 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 298,736,797.41 305,891,317.67 7,154,520.26 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 19,462,199.91 19,463,750.00 1,550.09 银行间市场 - - - 合计 19,462,199.91 19,463,750.00 1,550.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 318,198,997.32 325,355,067.67 7,156,070.35 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末 余额 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 269,892,124.84 - 合计 269,892,124.84 - 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 交易所买入返售金融 - - 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 30 页共 62 页 资产 银行间买入返售金融 资产 145,000,362.50 - 合计 145,000,362.50 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取 得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 78,848.36 38,613.34 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,297.13 1,432.20 应收债券利息 3,739,343.32 452,977.53 应收资产支持证券利 息 - - 应收买入返售证券利 息 187,608.30 64,433.73 应收申购款利息 37.06 9.96 应收黄金合约拆借孳 息 - - 其他 530.31 201.96 合计 4,008,664.48 557,668.72 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 31 页共 62 页 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 3,170,781.48 1,400,843.22 银行间市场应付交易费用 1,984.80 1,029.97 合计 3,172,766.28 1,401,873.19 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 26,618.22 4,916.75 预提信息披露费 280,000.00 - 预提审计费 100,000.00 - 预提账户维护费 9,300.00 - 信息披露费 - 170,000.00 审计费 - 70,000.00 合计 415,918.22 244,916.75 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 201,038,812.88 201,038,812.88 本期申购 1,177,298,590.81 1,177,298,590.81 本期赎回(以“-” 号填 列) -399,018,261.91 -399,018,261.91 本期末 979,319,141.78 979,319,141.78 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 32 页共 62 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 391,525,656.73 -27,428,799.80 364,096,856.93 本期利润 -130,991,461.71 -148,816,460.82 -279,807,922.53 本期基金份额交易产生 的变动数 1,632,947,493.27 64,822,449.89 1,697,769,943.16 其中:基金申购款 2,438,270,342.41 46,457,662.59 2,484,728,005.00 基金赎回款 -805,322,849.14 18,364,787.30 -786,958,061.84 本期已分配利润 - - - 本期末 1,893,481,688.29 -111,422,810.73 1,782,058,877.56 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 活期存款利息收入 2,804,652.32 1,022,022.13 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 747,000.00 - 结算备付金利息收入 80,298.05 43,572.74 其他 35,071.26 7,742.95 合计 3,667,021.63 1,073,337.82


7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 4,284,173,026.68 3,316,942,418.47 减:卖出股票成本总额 4,386,576,557.52 3,257,029,188.85 买卖股票差价收入 -102,403,530.84 59,913,229.62 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 33 页共 62 页 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 卖出债券( 债转股及债 券到期兑付 ) 成交总额 144,332,900.00 30,705,000.00 减:卖出债 券(债转股 及债券到期 兑 付)成本总额 142,493,179.91 29,874,090.00 减:应收利息总额 1,793,920.00 705,000.00 买卖债券差价收入 45,800.09 125,910.00 7.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 7,125,655.30 2,735,630.74 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,125,655.30 2,735,630.74 7.4.7.17 公允价值变动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 1.交易性金融资产 -148,816,460.82 14,568,769.17 ——股票投资 -149,632,410.73 14,486,129.08 ——债券投资 815,949.91 82,640.09 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 34 页共 62 页 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -148,816,460.82 14,568,769.17 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金赎回费收入 1,983,180.63 483,168.96 基金转换费收入 124,187.23 39,467.02 合计 2,107,367.86 522,635.98 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。





2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金 的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 15,093,944.69 9,834,935.37 银行间市场交易费用 575.00 - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - - 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 35 页共 62 页 赎回费 - - 合计 15,094,519.69 9,834,935.37 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 审计费用 100,000.00 70,000.00 信息披露费 280,000.00 170,000.00 银行费用 7,790.14 - 债券账户费用 46,500.00 - 债券账户维护费 - 37,200.00 银行汇划费 - 5,780.87 合计 434,290.14 282,980.87 7.4.8 或有事项、资产负 债表日后事 项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后 事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“ 交 银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 36 页共 62 页 7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的 关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 27,067,444.20 9,200,335.34 其中:支付销售机构的客户维护 费 7,466,059.76 3,660,267.31 注: 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,511,240.64 1,533,389.19 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷ 当年 天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市 场的债券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 37 页共 62 页 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 173,085,163.0 6 2,804,652.32 86,816,683.05 1,022,022.13 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日 )本基金持有 的流通受限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的 流通受限证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30018 美亚 2018- 2019- 限售 17.73 12.51 1,300, 23,04 16,26 - 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 38 页共 62 页 8 柏科 9-12 03-12 股 000 9,000. 00 3,000. 00 60186 0 紫金 银行 2018- 12-20 2019- 01-03 新股 未上 市 3.14 3.14 15,97 0 50,14 5.80 50,14 5.80 - 60310 8 润达 医疗 2018- 08-13 2019- 02-13 限售 股 9.65 6.92 962,0 00 9,283, 300.0 0 6,657, 040.0 0 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规 范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上 市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》 及 《深圳/ 上海 证券交易所上市公司股东及董 事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 , 本基金持有的上市公司非公开发行股份, 自股份解除限售之日起 12 个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次 非公开发行股份数量的 50% ;采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股 份的总数不得超过公司股份总数的 1% ; 采 取大宗交易方式的, 在任意连续 90 日内, 减 持股份的总数不得超过公司股份总数的 2% 。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原 上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份, 在受让后 6 个月内, 不得转让所受让的 股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认 购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通 受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60003 0 中信 证券 2018-1 2-25 重大事 项 16.01 2019- 01-10 17.15 1,342,888 23,103,241. 21 21,499,636. 88 - 注:本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为 抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 39 页共 62 页 7.4.13 金融工具风险及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金是一只灵活配置的混合型基金, 属于基金中的较高风险品种, 风险与预期收 益介于股票型基金和债券型基金之间。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律 法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在董事会下设立合规审核及风 险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 在管 理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施; 在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风 险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立 行使督察权利, 直接对董事会负责, 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的, 由督察长、 风 险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 3.55%(2017 年 12 月 31 日:无) 。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 40 页共 62 页 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 12 月 31 日 ,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计 息,可赎回 基金份额净 值(所有者 权益) 无固 定到期日且 不计息,因 此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产 的流动性风 险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行) 等法规的 要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15% , 本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的 30%( 完全 按照 有关指数构 成比例进行 证券投资的 开放式基金 及中国证监 会认 定的特殊投资组合不受该比例限制) 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算, 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 41 页共 62 页 现价值。 同时, 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 173,085,163.06 - - - 173,085,163.06 结算备付金 4,640,707.87 - - - 4,640,707.87 存出保证金 1,071,401.85 - - - 1,071,401.85 交易性金融资产 247,743,000.00 - - 2,087,640,075.85 2,335,383,075.85 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 42 页共 62 页 买入返售金融资产 269,892,124.84 - - - 269,892,124.84 应收证券清算款 - - - 3,681,167.43 3,681,167.43 应收利息 - - - 4,008,664.48 4,008,664.48 应收申购款 45,916.34 - - 7,253,914.11 7,299,830.45 资产总计 696,478,313.96 - - 2,102,583,821.87 2,799,062,135.83 负债








应付证券清算款 - - - 22,425,633.42 22,425,633.42 应付赎回款 - - - 7,329,641.10 7,329,641.10 应付管理人报酬 - - - 3,714,127.62 3,714,127.62 应付托管费 - - - 619,021.28 619,021.28 应付交易费用 - - - 3,172,766.28 3,172,766.28 应交税费 - - - 7,008.57 7,008.57 其他负债 - - - 415,918.22 415,918.22 负债总计 - - - 37,684,116.49 37,684,116.49 利率敏感度缺口 696,478,313.96 - - 2,064,899,705.38 2,761,378,019.34 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产





银行存款 86,816,683.05 - - - 86,816,683.05 结算备付金 2,893,318.84 - - - 2,893,318.84 存出保证金 407,881.03 - - - 407,881.03 交易性金融资产 19,463,750.00 - - 305,891,317.67 325,355,067.67 买入返售金融资产 145,000,362.50 - - - 145,000,362.50 应收证券清算款 - - - 7,476,661.98 7,476,661.98 应收利息 - - - 557,668.72 557,668.72 应收申购款 80,778.82 - - 509,246.61 590,025.43 资产总计 254,662,774.24 - - 314,434,894.98 569,097,669.22 负债








应付赎回款 - - - 1,484,779.52 1,484,779.52 应付管理人报酬 - - - 711,796.16 711,796.16 应付托管费 - - - 118,632.70 118,632.70 应付交易费用 - - - 1,401,873.19 1,401,873.19 应交税费 - - - 1.09 1.09 其他负债 - - - 244,916.75 244,916.75 负债总计 - - - 3,961,999.41 3,961,999.41 利率敏感度缺口 254,662,774.24 - - 310,472,895.57 565,135,669.81 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 43 页共 62 页 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为 8.97% (2017 年 12 月 31 日:3.44% ),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2017 年 12 月 31 日:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用“ 自上而下” 的多因素分析决策支持系统, 结合定性分析和定量分析, 形 成对不同市场的预测和判断, 确定基金资产在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间 的分配比例, 并随着各类证券风险收益特征的相对变化, 动态调整股票资产、 债券资产 和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基 金资产的 30%-80% ; 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% , 其中基 金保留的现金以及投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ,其 中现金不 包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 来测试本基金面 临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例( % ) 交易性金融资产-股票投资 2,087,640,075.8 75.60 305,891,317.67 54.13 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 44 页共 62 页 5 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,087,640,075.8 5 75.60 305,891,317.67 54.13 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析 假设 除“ 沪深 300” 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017 年12 月31 日 1.“ 沪深 300” 指数上升 5% 增加约 10,274 增加约 1,850 2.“ 沪深 300” 指数下降 5% 减少约 10,274 减少约 1,850 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金 融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 2,043,170,253.17 元,属于第二层次的余额为 292,212,822.68 元, 无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日: 第一层次 292,757,637.27 元,第二层次 32,597,430.40 元,无第三层次) 。 (ii)公允价 值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行 等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 45 页共 62 页 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合 报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,087,640,075.85 74.58 其中:股票 2,087,640,075.85 74.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 247,743,000.00 8.85 其中:债券 247,743,000.00 8.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 269,892,124.84 9.64 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 177,725,870.93 6.35 8 其他各项资产 16,061,064.21 0.57 9 合计 2,799,062,135.83 100.00 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 46 页共 62 页 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分 类的境内股 票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 448,154,217.28 16.23 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,657,040.00 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 953,418,879.27 34.53 J 金融业 25,462,536.28 0.92 K 房地产业 104,042,301.87 3.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 68,649,240.00 2.49 N 水利、环境和公共设施管理业 375,248.52 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 352,424,626.15 12.76 R 文化、体育和娱乐业 128,455,986.48 4.65 S 综合 - - 合计 2,087,640,075.85 75.60 8.2.2 报告期末按行业分 类的 港 股通 投资股票投 资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的所有股 票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 002044 美年健康 14,393,316 215,180,074.20 7.79 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 47 页共 62 页 2 300188 美亚柏科 16,213,632 210,438,488.64 7.62 3 300365 恒华科技 8,443,285 176,464,656.50 6.39 4 300529 健帆生物 3,525,724 146,317,546.00 5.30 5 600763 通策医疗 2,891,185 137,244,551.95 4.97 6 002410 广联达 5,676,519 118,128,360.39 4.28 7 000681 视觉中国 4,879,139 113,781,521.48 4.12 8 000661 长春高新 626,727 109,677,225.00 3.97 9 002690 美亚光电 4,530,751 96,414,381.28 3.49 10 300271 华宇软件 6,051,291 90,829,877.91 3.29 11 300078 思创医惠 8,880,835 88,275,499.90 3.20 12 300253 卫宁健康 5,934,399 73,942,611.54 2.68 13 603039 泛微网络 1,012,380 73,195,074.00 2.65 14 300012 华测检测 10,480,800 68,649,240.00 2.49 15 603383 顶点软件 2,033,223 60,427,387.56 2.19 16 300523 辰安科技 722,234 42,972,923.00 1.56 17 300168 万达信息 3,252,070 38,992,319.30 1.41 18 601155 新城控股 1,580,082 37,432,142.58 1.36 19 300609 汇纳科技 1,354,275 36,741,480.75 1.33 20 603506 南都物业 1,474,146 32,740,782.66 1.19 21 002439 启明星辰 1,521,678 31,285,699.68 1.13 22 600048 保利地产 2,090,247 24,644,012.13 0.89 23 600030 中信证券 1,342,888 21,499,636.88 0.78 24 300413 芒果超媒 396,500 14,674,465.00 0.53 25 000961 中南建设 1,644,450 9,225,364.50 0.33 26 002050 三花智控 579,600 7,355,124.00 0.27 27 603108 润达医疗 962,000 6,657,040.00 0.24 28 601688 华泰证券 241,528 3,912,753.60 0.14 29 000888 峨眉山 A 38,888 220,106.08 0.01 30 603199 九华旅游 6,789 128,991.00 0.00 31 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00 32 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 33 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.00 34 600054 黄山旅游 2,788 26,151.44 0.00 35 600612 老凤祥 135 6,075.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变 动 8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资 产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002044 美年健康 358,684,458.10 63.47 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 48 页共 62 页 2 300188 美亚柏科 332,694,615.68 58.87 3 600048 保利地产 272,458,189.56 48.21 4 000661 长春高新 219,443,152.86 38.83 5 300529 健帆生物 203,219,380.99 35.96 6 002410 广联达 180,838,222.72 32.00 7 300271 华宇软件 177,401,630.10 31.39 8 601155 新城控股 168,615,644.67 29.84 9 300365 恒华科技 166,228,731.92 29.41 10 000681 视觉中国 161,026,368.68 28.49 11 600763 通策医疗 157,260,850.11 27.83 12 603096 新经典 149,552,191.67 26.46 13 002690 美亚光电 144,424,690.58 25.56 14 000963 华东医药 130,156,627.59 23.03 15 300602 飞荣达 114,545,074.40 20.27 16 603108 润达医疗 109,165,661.47 19.32 17 300078 思创医惠 105,662,066.66 18.70 18 000961 中南建设 101,432,053.29 17.95 19 600276 恒瑞医药 100,446,720.03 17.77 20 603039 泛微网络 100,190,804.54 17.73 21 601100 恒立液压 95,594,488.56 16.92 22 002439 启明星辰 91,835,959.18 16.25 23 300003 乐普医疗 90,731,239.76 16.05 24 000002 万科 A 89,817,781.82 15.89 25 300523 辰安科技 86,657,220.59 15.33 26 300170 汉得信息 83,681,881.69 14.81 27 300146 汤臣倍健 80,153,019.65 14.18 28 002415 海康威视 78,542,989.26 13.90 29 300253 卫宁健康 73,331,127.82 12.98 30 600030 中信证券 72,260,760.00 12.79 31 600066 宇通客车 67,071,185.69 11.87 32 603383 顶点软件 64,405,625.80 11.40 33 300347 泰格医药 60,031,809.49 10.62 34 600115 东方航空 59,885,960.22 10.60 35 002027 分众传媒 58,739,691.05 10.39 36 603506 南都物业 55,816,472.95 9.88 37 300747 锐科激光 53,861,833.15 9.53 38 600256 广汇能源 53,225,267.55 9.42 39 300326 凯利泰 52,965,917.16 9.37 40 601688 华泰证券 52,513,405.42 9.29 41 300168 万达信息 51,136,616.80 9.05 42 300012 华测检测 47,987,198.93 8.49 43 603043 广州酒家 45,721,001.38 8.09 44 300159 新研股份 42,716,700.32 7.56 45 600458 时代新材 42,369,244.76 7.50 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 49 页共 62 页 46 600036 招商银行 42,054,596.43 7.44 47 600519 贵州茅台 41,938,106.84 7.42 48 002110 三钢闽光 41,396,684.07 7.33 49 002468 申通快递 41,323,549.92 7.31 50 603730 岱美股份 38,928,740.94 6.89 51 300609 汇纳科技 37,620,848.09 6.66 52 600029 南方航空 35,741,061.92 6.32 53 300179 四方达 34,717,239.40 6.14 54 000759 中百集团 34,062,449.91 6.03 55 000932 华菱钢铁 33,858,043.49 5.99 56 300413 芒果超媒 33,264,450.52 5.89 57 000858 五粮液 31,893,428.55 5.64 58 600486 扬农化工 31,059,179.13 5.50 59 000717 韶钢松山 29,546,270.86 5.23 60 601288 农业银行 27,422,848.18 4.85 61 601009 南京银行 26,650,025.81 4.72 62 603885 吉祥航空 26,368,243.63 4.67 63 600388 龙净环保 25,100,474.53 4.44 64 000651 格力电器 24,258,869.23 4.29 65 300369 绿盟科技 23,925,858.14 4.23 66 002292 奥飞娱乐 23,881,330.05 4.23 67 601111 中国国航 23,727,865.58 4.20 68 300600 瑞特股份 21,590,187.70 3.82 69 600612 老凤祥 18,845,619.97 3.33 70 300294 博雅生物 17,164,770.64 3.04 71 601799 星宇股份 15,698,160.00 2.78 72 300015 爱尔眼科 15,528,257.50 2.75 73 603040 新坐标 14,967,100.46 2.65 74 600406 国电南瑞 14,884,142.58 2.63 75 002530 金财互联 14,615,913.41 2.59 76 600161 天坛生物 14,419,261.93 2.55 77 603939 益丰药房 13,985,680.00 2.47 78 000001 平安银行 13,643,356.60 2.41 79 300373 扬杰科技 13,596,667.38 2.41 80 002019 亿帆医药 12,877,365.97 2.28 81 300451 创业软件 12,603,260.00 2.23 82 000636 风华高科 12,482,072.18 2.21 83 601012 隆基股份 11,768,980.00 2.08 84 600535 天士力 11,708,007.31 2.07 85 002905 金逸影视 11,428,061.40 2.02 注:“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 50 页共 62 页 8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资 产净值 2 % 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600048 保利地产 267,318,446.37 47.30 2 603096 新经典 135,145,031.35 23.91 3 601155 新城控股 135,007,913.34 23.89 4 300602 飞荣达 132,232,120.30 23.40 5 300271 华宇软件 129,981,871.44 23.00 6 000963 华东医药 129,431,338.78 22.90 7 000002 万科 A 102,334,980.96 18.11 8 600276 恒瑞医药 101,826,468.86 18.02 9 601100 恒立液压 101,331,836.41 17.93 10 300003 乐普医疗 93,798,731.42 16.60 11 002027 分众传媒 90,251,329.28 15.97 12 000661 长春高新 89,779,730.95 15.89 13 000961 中南建设 87,568,865.87 15.50 14 002044 美年健康 85,580,975.71 15.14 15 300170 汉得信息 82,664,283.85 14.63 16 300188 美亚柏科 81,888,840.52 14.49 17 300146 汤臣倍健 80,646,114.33 14.27 18 600519 贵州茅台 77,771,438.69 13.76 19 603108 润达医疗 75,258,955.57 13.32 20 002410 广联达 71,172,013.37 12.59 21 002415 海康威视 69,546,077.40 12.31 22 300347 泰格医药 63,131,113.84 11.17 23 300529 健帆生物 60,451,735.16 10.70 24 002439 启明星辰 58,657,772.07 10.38 25 600256 广汇能源 55,688,446.66 9.85 26 600115 东方航空 55,455,862.51 9.81 27 300326 凯利泰 51,594,027.37 9.13 28 300365 恒华科技 49,054,762.77 8.68 29 002690 美亚光电 48,947,083.63 8.66 30 300523 辰安科技 48,849,109.97 8.64 31 603043 广州酒家 48,380,507.50 8.56 32 600030 中信证券 46,489,200.63 8.23 33 300747 锐科激光 45,074,335.31 7.98 34 600066 宇通客车 44,976,434.89 7.96 35 601688 华泰证券 44,223,757.20 7.83 36 600036 招商银行 42,689,910.85 7.55 37 002468 申通快递 40,254,539.08 7.12 38 600458 时代新材 39,417,969.99 6.97 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 51 页共 62 页 39 002110 三钢闽光 38,488,507.75 6.81 40 300159 新研股份 37,206,044.01 6.58 41 600029 南方航空 35,494,441.11 6.28 42 000932 华菱钢铁 32,914,177.92 5.82 43 603730 岱美股份 32,018,455.60 5.67 44 603039 泛微网络 31,805,109.24 5.63 45 000858 五粮液 31,266,376.53 5.53 46 000717 韶钢松山 28,878,724.91 5.11 47 300179 四方达 28,537,788.88 5.05 48 000681 视觉中国 27,658,363.31 4.89 49 000759 中百集团 27,352,179.77 4.84 50 600486 扬农化工 27,258,111.87 4.82 51 300369 绿盟科技 26,712,850.83 4.73 52 600388 龙净环保 26,179,177.88 4.63 53 603885 吉祥航空 26,157,724.00 4.63 54 601288 农业银行 25,451,103.45 4.50 55 601009 南京银行 23,778,748.81 4.21 56 000651 格力电器 23,244,960.42 4.11 57 601111 中国国航 22,662,632.12 4.01 58 300600 瑞特股份 21,403,300.89 3.79 59 300413 芒果超媒 20,637,154.16 3.65 60 002343 慈文传媒 20,508,239.45 3.63 61 300015 爱尔眼科 20,305,057.74 3.59 62 300078 思创医惠 19,542,794.83 3.46 63 000636 风华高科 18,985,974.65 3.36 64 600612 老凤祥 18,262,438.14 3.23 65 002292 奥飞娱乐 17,987,258.24 3.18 66 300294 博雅生物 16,422,628.22 2.91 67 300129 泰胜风能 16,205,857.51 2.87 68 600406 国电南瑞 15,328,804.80 2.71 69 603939 益丰药房 15,289,474.34 2.71 70 601799 星宇股份 14,980,997.01 2.65 71 603040 新坐标 14,462,386.66 2.56 72 002530 金财互联 14,023,585.35 2.48 73 600161 天坛生物 13,789,886.00 2.44 74 002019 亿帆医药 13,513,928.64 2.39 75 300251 光线传媒 13,102,530.59 2.32 76 300451 创业软件 12,969,626.53 2.29 77 000001 平安银行 12,425,753.34 2.20 78 600763 通策医疗 12,402,821.60 2.19 79 300373 扬杰科技 12,171,339.38 2.15 80 600535 天士力 12,112,267.63 2.14 81 300532 今天国际 11,988,422.52 2.12 82 002905 金逸影视 11,565,716.67 2.05 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 52 页共 62 页 注:“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 6,317,957,726.43 卖出股票的收入(成交)总额 4,284,173,026.68 注:“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 39,760,000.00 1.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,928,000.00 3.98 其中:政策性金融债 109,928,000.00 3.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 98,055,000.00 3.55 9 其他 - - 10 合计 247,743,000.00 8.97 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例 ( %) 1 120224 12 国开 24 800,000 79,856,000.00 2.89 2 111880980 18 华融湘 江银行 CD123 500,000 49,030,000.00 1.78 3 111880952 18 成都银 500,000 49,025,000.00 1.78 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 53 页共 62 页 行 CD178 4 189953 18 贴现国 债 53 400,000 39,760,000.00 1.44 5 180305 18 进出 05 300,000 30,072,000.00 1.09 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小排 序 的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,071,401.85 2 应收证券清算款 3,681,167.43 3 应收股利 - 4 应收利息 4,008,664.48 5 应收申购款 7,299,830.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 54 页共 62 页 9 合计 16,061,064.21 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说 明 1 300188 美亚柏科 16,263,000.00 0.59 限售股 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额 持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 310,095 3,158.13 283,887,018.6 9 28.99% 695,432,123.09 71.01% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本基金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 273,608.52 0.03% 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本开放式基 金份额总量 区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 55 页共 62 页 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变 动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 1 月 21 日) 基金份额总额 4,956,375,599.84


本报告期期初基金份额总额 201,038,812.88 本报告期基金总申购份额 1,177,298,590.81 减:本报告期基金总赎回份额 399,018,261.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 979,319,141.78 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额 持有人大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大 人事变动 1、基金管理人的重大人事变动: (1)本基金管理人于 2018 年 6 月 30 日 发布公告,经公司第四届董事会第三十二 次会议审议通过, 同意苏奋先生辞去公司督察长职务, 并于 2018 年 9 月 28 日发布公告, 经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,同意佘川女士担任公司督察长职务; (2) 本基金管理人于 2018 年 10 月 20 日发布公告, 经公司第五届董事会第一次会 议审议通过,选举阮红女士担任公司董事长(法定代表人) ,并于 2019 年 2 月 28 日发 布公告, 经公司第五届董事会第五次会议审议通过, 选举谢卫先生担任公司总经理, 阮 红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 56 页共 62 页 11.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 本报告期 持有的基金 发生的重大 影响事件 无。 11.6 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙) ,本期审计费为 70,000.00 元。自本基金合同生效以来,本基金未改聘 为其审计的会计师事务所。 11.7 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.8 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况 11.8.1 基金租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 国开证券有 限责任公司 1 78,169,029.53 0.74% 72,798.75 0.74% - 中泰证券股 份有限公司 2 61,444,988.19 0.58% 57,223.02 0.58% - 西藏东方财 1 531,043,451.52 5.01% 494,559.57 5.01% - 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 57 页共 62 页 富证券股份 有限公司 中信证券股 份有限公司 1 474,940,194.70 4.48% 442,312.59 4.48% - 长江证券股 份有限公司 1 1,875,730,010.5 9 17.70% 1,747,367.01 17.70% - 广发证券股 份有限公司 1 1,840,802,218.4 5 17.37% 1,714,342.84 17.37% - 华创证券有 限责任公司 3 1,751,740,312.9 1 16.53% 1,631,396.18 16.53% - 国盛证券有 限责任公司 1 1,311,191,307.7 9 12.37% 1,221,114.44 12.37% - 北京高华证 券有限责任 公司 1 126,056,123.36 1.19% 117,529.97 1.19% - 瑞银证券有 限责任公司 1 1,259,583,319.5 0 11.89% 1,173,051.07 11.88% - 民生证券股 份有限公司 2 121,546,384.98 1.15% 113,196.65 1.15% - 东方证券股 份有限公司 1 1,165,595,546.4 5 11.00% 1,085,521.96 11.00% - 东吴证券股 份有限公司 1 - - - - - 11.8.2 基金租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华创证券有 限责任公司 4,992,000. 00 100.00% - - - - 国盛证券有 限责任公司 - - 350,000, 000.00 100.00% - - 注:1、报告期内,本基金新增加交易单元为国盛证券有限责任公司和中信证券股份有 限公司,其它交易单元未发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性 和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 58 页共 62 页





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.9 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金缴纳增值税的提示性公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-01-03 2 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行股份有限公 司基金交易费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-01-09 3 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年第 4 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-01-22 4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金 的场外销售机构并参与其基金前端申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-01-31 5 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金(更新)招募说明书摘要 (2018 年第 1 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-03-07 6 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德优势行业灵活配置混合型证券投 资基金修改基金合同的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-03-22 7 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年年度报告摘要 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-03-28 8 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-03-30 9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国工商银行股份有限公 司个人电子银行申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-03-30 10 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金 2018 年第 1 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-04-21 11 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国农业银行股份有限公司 开通定期定额投资业务并参与其基金前 端定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-05-28 12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国银河证券股份有限公 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-06-01 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 59 页共 62 页 司基金前端申购(含定期定额投资)费 率优惠活动的公告 13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购 (含定期定额投资) 费率优惠活动以及参加网上银行定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-06-30 14 交银施罗德基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-06-30 15 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 浙江金观诚基金销售有限公司办理相关 销售业务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-07-09 16 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德优势行业灵活配置混合型证券投 资基金暂停大额申购(转换转入、定期 定额投资)的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-07-12 17 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金 2018 年第 2 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-07-18 18 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 五矿证券有限公司为旗下部分基金的场 外销售机构的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-07-26 19 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金 2018 年半年度报告摘要 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-08-25 20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 西藏东方财富证券股份有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-09-03 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行股份有限公 司基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-09-04 22 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金(更新)招募说明书摘要 (2018 年第 2 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-09-04 23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与国泰君安证券股份有限公 司基金前端申购(含定期定额投资)费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-09-13 24 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国国际金融股份有限公司 开通定期定额投资业务并参与其基金前 端定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-09-17 25 交银施罗德基金管理有限公司关于督察 长任职的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-09-28 26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 上海证 2018-09-29 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 60 页共 62 页 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购 (含定期定额投资) 费率优惠活动的公告 券报、证券时报 27 交银施罗德基金管理有限公司董事变更 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-10-20 28 交银施罗德基金管理有限公司关于董事 长(法定代表人)变更的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-10-20 29 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金 2018 年第 3 季度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-10-26 30 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金参与中国农业银行股份有限 公司基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-12-06 31 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购费率(含定期定额投资)优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-12-17 32 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国工商银行股份有限公司 开通定期定额投资业务及旗下部分基金 继续参与其定期定额投资业务前端申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-12-28 33 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行股份有限公 司基金交易费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-12-28 34 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京百度百盈基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购费率(含定期定额投资)优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券时报 2018-12-28 §12


影响投资者决策的 其他重要信 息 12.1 影响投资者决策的 其他重要信 息 1 、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管 理的基金产品运营过程中产生的应税收入, 计提及缴纳增值税及附加税费, 该部分税费 由基金资产承担。详情请见有关公告。 2 、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关 监管要求, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 基金管理人对本基金基金合同交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 61 页共 62 页 等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“ 对持续持有期少于 7 日的基金份额 持有人收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产” 的条款已于 2018 年 3 月 31 日起 正式实施。 欲知详情请查阅本基金管理人于 2018 年 3 月 22 日发布的有关公告及法律文 件。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的文件; 2、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》 ; 6、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》 ; 7、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金托管协议》 ; 8、 《交银施罗德保本混合型证券投资基金保函》 ; 9 、上海源泰律师事务所出具的《关于申请募集交银施罗德保本混合型证券投资基金之 法律意见书》 ; 10、 上海市通力律师事务所出具的 《关于交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期 到期转型方案及基金合同修改的法律意见》 ; 11 、基金管理人业务资格批件、营业执照; 12、基金托管人业务资格批件、营业执照; 13、 报告期内交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com) 查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 62 页共 62 页 本公司客户服务中心电话:400-700-5000 (免长途话费) ,021-61055000 ,电子邮件: services@jysld.com 。 交银施罗德基 金管理有限 公司 二〇一九年三 月二十七日