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交银丰润债A(519743)

交银丰润债:2018年年度报告摘要查看PDF公告

交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年 12月 31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 2 页 共 35 页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正 文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银丰润收益债券 基金主代码 519743 基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效之日起两年(含两年) 的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换 基金运作方式的除外),封闭期结束后转为开放式运作 基金合同生效日 2014年 12月 15日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,079,293,816.82份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 下属分级基金的交易代码 519743 519745 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,078,374,867.81份 918,949.01份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投 资收益。 投资策略 封闭期内投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研 究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析, 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势 的基础上,充分利用封闭式运作优势,以买入持有和 杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同时, 本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析 基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债 券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精 选个券。 开放期内投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研 究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析, 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势 的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨 深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评 级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平 等,自下而上精选个券。 业绩比较基准 封闭期内业绩比较基准:两年期银行定期存款税后收 益率+1.25% 开放期内业绩比较基准:中债综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证 券投资基金中中等风险的品种 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 王晚婷 李修滨 联系电话 (021)61055050 4006800000 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jys ld.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95558 传真 (021)61055054 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2018年 2017年 2016年 3.1.1 期间数 据和指标 交银丰润收 交银丰润收 交银丰润收 交银丰润收 交银丰润收 交银丰润交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 益债券 A 益债券 C 益债券 A 益债券 C 益债券 A 收益债券 C 本期已实现收 益 199,574,618 .30 137,220.01 24,567,629. 36 3,554,309.1 0 31,582,810.6 7 1,684,030.2 4 本期利润 213,361,933 .93 53,180.40 18,186,102. 00 3,462,210.2 6 15,218,704.6 1 742,036.93 加权平均基金 份额本期利润 0.0729 0.0506 0.0263 0.0233 0.0390 0.0325 本期基金份额 净值增长率 6.06% 5.30% 1.48% -1.78% 3.81% 3.05% 2018年末 2017年末 2016年末 3.1.2 期末数 据和指标 交银丰润收 益债券 A 交银丰润收 益债券 C 交银丰润收 益债券 A 交银丰润收 益债券 C 交银丰润收 益债券 A 交银丰润 收益债券 C 期末可供分配 基金份额利润 0.050 0.044 0.026 -0.009 0.010 0.008 期末基金资产 净值 1,132,106,6 69.78 958,929.55 5,037,135,7 08.74 1,967,327.9 8 71,390,346.1 5 8,481,404.7 8 期末基金份额 净值 1.0498 1.0435 1.0260 0.9910 1.0110 1.0090 注:1、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的 实际收益水平要低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.交银丰润收益债券 A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.68% 0.06% 1.99% 0.05% -0.31% 0.01% 过去六个 2.72% 0.05% 2.57% 0.06% 0.15% -0.01%交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 月 过去一年 6.06% 0.06% 4.79% 0.07% 1.27% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 23.36% 0.09% 9.65% 0.05% 13.71% 0.04% 注:本基金封闭期内的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%,开放 期内业绩比较基准:中债综合全价指数。 2.交银丰润收益债券 C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.59% 0.06% 1.99% 0.05% -0.40% 0.01% 过去六个 月 2.10% 0.06% 2.57% 0.06% -0.47% 0.00% 过去一年 5.30% 0.06% 4.79% 0.07% 0.51% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 17.01% 0.12% 9.65% 0.05% 7.36% 0.07% 注:本基金封闭期内的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%,开放 期内业绩比较基准:中债综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 1、交银丰润收益债券 A交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银丰润收益债券 C 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银丰润收益债券 A 注:图示日期为 2014年 12月 15日至 2018年 12月 31日。基金合同生效当年的净值 增长率按照当年实际存续期计算。 2、交银丰润收益债券 C 注:图示日期为 2014年 12月 15日至 2018年 12月 31日。基金合同生效当年的净值 增长率按照当年实际存续期计算。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、交银丰润收益债券 A: 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分 配合计 备注 2018年 0.370 181,562,428.8 6 55,260.25 181,617,689. 11 - 2017年 - - - - - 2016年 1.330 53,486,487.56 - 53,486,487.5 6 - 合计 1.700 235,048,916.42 55,260.25 235,104,176.67 - 2、交银丰润收益债券 C: 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分 配合计 备注 2018年 - - - - - 2017年 - - - - - 2016年 1.210 2,823,442.94 - 2,823,442.94 - 合计 1.210 2,823,442.94 - 2,823,442.94 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资 本金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 票型在内的 77只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等 不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 连端清 交银货币、 交银理财 60天债券、 交银丰盈收 益债券、交 银现金宝货 币、交银丰 润收益债券、 交银活期通 货币、交银 天利宝货币、 交银裕盈纯 债债券、交 银裕利纯债 债券、交银 裕隆纯债债 券、交银天 鑫宝货币、 交银天益宝 货币、交银 境尚收益债 券、交银天 运宝货币的 基金经理 2015-08- 04 - 5年 连端清先生,复旦大 学经济学博士。历任 交通银行总行金融市 场部、湘财证券研究 所研究员、中航信托 资产管理部投资经理。 2015年加入交银施罗 德基金管理有限公司。 2017年 3月 31日至 2018年 8月 23日担 任交银施罗德裕兴纯 债债券型证券投资基 金的基金经理。 魏玉敏 交银增利债 券、交银纯 债债券发起、 交银丰润收 益债券、交 银增利增强 债券、交银 丰晟收益债 券、交银裕 如纯债债券 的基金经理 2018-11- 02 - 6年 魏玉敏女士,厦门大 学金融学硕士、学士。 2012年至 2013年任 招商证券固定收益研 究员,2013年至 2016年任国信证券固 定收益高级分析师。 2016年加入交银施罗 德基金管理有限公司, 历任基金经理助理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 出决定并公告(如适用)之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基 金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大 利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客 户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合 理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交 易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系 统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交 易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库 和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易 价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义 进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、 3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 整体来看,2018年债券市场在宽货币紧信用格局下走出牛市行情,债券收益率大 幅下行,收益率曲线呈现牛市陡峭的特征,高等级信用利差随利率而压缩,低等级信 用利差在违约频发的利空下不断走扩。债券市场总体演绎了宽货币紧信用的格局,央 行四次降准导致短端利率大幅下行,长端利率也在贸易战反复发酵、去杠杆导致社融 下滑以及经济预期明显回落等诸多因素的影响下不断走低。虽然 2018年全年债券市场 呈现收益率下行的趋势,但收益率下行过程中,市场也经历了两次较为明显的调整。 2018年五月的调整主要来自资金面紧张、信用违约频发以及对稳增长的担忧。2018年 八、九月的调整主要来自对信用扩张、通胀预期、地方债供给增加以及央行收紧资金 面的担忧。 报告期内,基于对经济基本面和政策的把握,并考虑组合收益稳定,组合配置了交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 中性久期的利率债,享受收益率下行带来的资本利得收益。同时,组合配置了一定比 例的中长久期利率债,波段操作增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及 “3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,宏观基本面和货币政策趋势仍将有利于债券市场,一方面出口和地 产对经济的拖累将逐步体现,另一方面货币政策为了对冲下滑也将会保持宽松。宽信 用政策面临地方政府隐性债务监管、银行风险偏好和资本金不高以及严监管下非标难 以明显扩张等诸多因素掣肘,而财政政策虽有减税降费,但受到赤字率的约束或难以 改变经济下滑的趋势。我们认为本轮债市牛市大概率尚未走完,从稳增长政策到经济 企稳之间的时滞可能会比以往更长,当前期限虽有收窄但仍处于高位,预计长端利率 仍有一定下行空间。但是利率的下行节奏可能不如 2018年那么顺畅,关注逆周期调节 政策可能会导致社融同比阶段性企稳,猪价油价超预期上涨可能会对通胀预期产生扰 动。操作策略方面,组合将继续以利率债投资为主要策略,关注利率品种的骑乘收益, 做好中等久期品种的精选配置,同时积极进行灵活的利率债波段操作,以期增厚组合 收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行, 并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型, 进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批, 一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向 估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的规定,本基金对本报告期应分配的可供分配利润 进行了收益分配,具体情况参见年度报告正文7.4.11利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于 5000万元的情 形,截至本报告期末,本基金基金资产净值已高于 5000万元。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定,对交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年度的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管 人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德丰润收益债券型证券 投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内, 严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银 施罗德丰润收益债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有 人利益的行为。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 §6


审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德丰润收益债券型证券投资 基金 2018 年 12月 31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字 (2019)第 21519号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 报告截止日:2018年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 1,690,124.77 935,723.47 结算备付金 - 4,550,454.55 存出保证金 1,959.60 616.55 交易性金融资产 7.4.7.2 1,287,409,000.00 4,970,797,000.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,287,409,000.00 4,970,797,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 14,000,000.00 应收证券清算款 - 27,010.41 应收利息 7.4.7.5 31,096,518.41 50,717,971.76 应收股利 - -交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 应收申购款 3,143.40 198.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,320,200,746.18 5,041,028,975.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 186,353,400.47 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,224.09 79,648.54 应付管理人报酬 287,384.18 1,283,011.82 应付托管费 95,794.75 427,670.59 应付销售服务费 330.35 690.74 应付交易费用 7.4.7.7 22,995.91 34,917.06 应交税费 - - 应付利息 232,715.95 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 139,301.15 100,000.00 负债合计 187,135,146.85 1,925,938.75 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,079,293,816.82 4,913,282,488.74 未分配利润 7.4.7.10 53,771,782.51 125,820,547.98 所有者权益合计 1,133,065,599.33 5,039,103,036.72 负债和所有者权益总计 1,320,200,746.18 5,041,028,975.47 注:1、报告截止日 2018年 12月 31日,A 类基金份额净值 1.0498元,C 类基金份额 净值 1.0435元,基金份额总额 1,079,293,816.82份,其中 A 类基金份额总额 1,078,374,867.81份,C 类基金份额总额 918,949.01份。





2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 256,886,384.70 25,802,468.92 1.利息收入 175,935,773.89 32,420,863.39 其中:存款利息收入 7.4.7.11 147,879.67 4,485,157.82 债券利息收入 173,090,254.53 23,016,339.78 资产支持证券利息收入 2,431,346.31 - 买入返售金融资产收入 266,293.38 4,919,365.79 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 65,984,076.89 -146,840.00 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 62,729,840.86 -146,840.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 3,254,236.03 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 7.4.7.17 13,703,276.02 -6,473,626.20 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,263,257.90 2,071.73 减:二、费用 43,471,270.37 4,154,156.66 1.管理人报酬 9,088,041.31 2,538,677.41 2.托管费 3,029,347.18 811,407.14 3.销售服务费 4,249.49 525,548.66 4.交易费用 7.4.7.19 61,907.66 21,418.56交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 5.利息支出 30,757,086.67 62,070.39 其中:卖出回购金融资产支出 30,757,086.67 62,070.39 6.税金及附加 340,970.55 - 7.其他费用 7.4.7.20 189,667.51 195,034.50 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 213,415,114.33 21,648,312.26 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 213,415,114.33 21,648,312.26 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,913,282,488.74 125,820,547.98 5,039,103,036.72 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 213,415,114.33 213,415,114.33 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -3,833,988,671.92 -103,846,190.69 -3,937,834,862.61 其中:1.基金申购款 1,066,620,565.66 39,358,552.80 1,105,979,118.46 2.基金赎回款 -4,900,609,237.58 -143,204,743.49 -5,043,813,981.07 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -181,617,689.11 -181,617,689.11 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,079,293,816.82 53,771,782.51 1,133,065,599.33交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 79,051,628.96 820,121.97 79,871,750.93 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 21,648,312.26 21,648,312.26 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) 4,834,230,859.78 103,352,113.75 4,937,582,973.53 其中:1.基金申购款 9,857,903,884.63 182,051,403.73 10,039,955,288.36 2.基金赎回款 -5,023,673,024.85 -78,699,289.98 -5,102,372,314.83 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,913,282,488.74 125,820,547.98 5,039,103,036.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1116号《关于准予交银施罗德丰润收益 债券型证券投资基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型基金,存续期限不定,本基金在基金合同生效之日起 两年(含两年)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的 除外),封闭期结束后转为开放式运作,本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 集人民币 425,272,011.28元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2014)第 789号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德丰润 收益债券型证券投资基金基金合同》于 2014年 12月 15日正式生效,基金合同生效日 的基金份额总额为 425,488,278.42份基金份额,其中认购资金利息折合 216,267.14份基 金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中信银 行股份有限公司。 根据《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰润 收益债券型证券投资基金招募说明书》,认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费 用、赎回时收取赎回费用的,称为 A 类基金份额,在投资人申购时不收取申购费用、 赎回时收取后端申购费用和赎回费用的,称为 B 类基金份额,在投资人认购/申购时不 收取认购/申购费用,赎回时收取短期赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费 的,称为 C 类基金份额;本基金募集期内开放 A 类基金份额和 C 类基金份额的认购, 基金转为开放式运作后可视业务情况择时增开 B 类基金份额的申购。根据《交银施罗 德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资 基金招募说明书》及《关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金封闭期结束转为 开放式运作暨开放日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率 优惠活动的公告》的相关规定,本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内, 采取封闭式运作,封闭期结束后转为开放式基金。本基金封闭期自 2014年 12月 15日 (基金合同生效日)至 2016年 12月 15日止,自 2016年 12月 16日起转为开放式运作, 并自该日起开始办理日常申购、赎回业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰润收益债券型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分 离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、 银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其 中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级(含)以上。本基金 不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股 增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投 资比例限制。本基金在开放期内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金封闭期内投资的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%,本基交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 金开放期内投资的业绩比较基准为中债综合全价指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2019年 3月 25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管 产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照 实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买 入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个 月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上 至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,088,041.31 2,538,677.41 其中:支付销售机构的客户维护 费 4,325,505.44 1,060,472.84 注:自 2014年 12月 15日(基金合同生效日)至 2017年 7月 31日,支付基金管理人 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按 月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.80%÷ 当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 丰润收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自 2017年 8月 1日起,支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.30%÷当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,029,347.18 811,407.14 注:自 2014年 12月 15日(基金合同生效日)至 2017年 07月 31日,支付基金托管 人 的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.15%÷当年天数。 根据基金份额持有人大会表决通过的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 丰润收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自 2017年 08 月 01日起,支付基金托管人 的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10%÷当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费 的各关联方名称 交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C 合计 中信银行 - 1,391.30 1,391.30 交通银行 - 1,897.12 1,897.12 交银施罗德基金 公司 - 208.85 208.85 合计 - 3,497.27 3,497.27 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费 的各关联方名称 交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C 合计交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 中信银行 - 6,462.32 6,462.32 交通银行 - 8,225.62 8,225.62 交银施罗德基金 公司 - 510,651.17 510,651.17 合计 - 525,339.11 525,339.11 注:自 2014年 12月 15日(基金合同生效日)至 2016年 12月 15日,支付基金销售机构 的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.60%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金 销售机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.60%÷ 当年天数。 自 2016年 12月 16日转为开放式运作起,支付基金销售机构的基金销售服务费按前一 日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按 月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.40%÷ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 1,690,124.77 146,204.05 935,723.47 111,148.18 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 186,353,400.47元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 180208 18国开 08 2019-01-03 101.83 1,050,000 106,921,500.00 140203 14国开 03 2019-01-10 105.00 500,000 52,500,000.00 150316 15进出 16 2019-01-10 100.51 373,000 37,490,230.00 合计 1,923,000 196,911,730.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第二层次的余额为 1,287,409,000.00元,无属于第一或第三层次的余额 (2017年 12月 31日:第二层次 4,970,797,000.00元,无第一或第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层次未发生重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2017年 12月 31日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%)交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,287,409,000.00 97.52 其中:债券 1,287,409,000.00 97.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,690,124.77 0.13 7 其他各项资产 31,101,621.41 2.36 8 合计 1,320,200,746.18 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,287,409,000.00 113.62 其中:政策性金融债 1,287,409,000.00 113.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,287,409,000.00 113.62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 170212 17国开 12 2,100,000 217,140,000.00 19.16 2 180203 18国开 03 1,700,000 174,913,000.00 15.44 3 180208 18国开 08 1,500,000 152,745,000.00 13.48 4 180211 18国开 11 1,100,000 111,463,000.00 9.84 5 180402 18农发 02 1,000,000 103,150,000.00 9.10 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,959.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,096,518.41 5 应收申购款 3,143.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,101,621.41 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 交银丰润收益债 券 A 784 1,375,478.1 5 1,060,803,170. 25 98.37% 17,571,697.56 1.63% 交银丰润收益债 532 1,727.35 - - 918,949.01 100.00交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 券 C % 合计 1,316 820,132.08 1,060,803,170. 25 98.29% 18,490,646.57 1.71% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份)占基金总份额比 例 交银丰润收益债券 A - - 交银丰润收益债券 C 9.92 0.00% 基金管理人所有从 业人员持有本基金 合计 9.92 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 交银丰润收益债券 A 0 交银丰润收益债券 C 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 合计 0 交银丰润收益债券 A 0 交银丰润收益债券 C 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 基金合同生效日(2014年 12月 15日)基金份额总额 402,154,039.59 23,334,238.83 本报告期期初基金份额总额 4,911,298,076.71 1,984,412.03交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 本报告期基金总申购份额 1,064,878,880.76 1,741,684.90 减:本报告期基金总赎回份 额 4,897,802,089.66 2,807,147.92 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,078,374,867.81 918,949.01 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动: (1)本基金管理人于 2018年 6月 30日发布公告,经公司第四届董事会第三十二 次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并于 2018年 9月 28日发布公 告,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,同意佘川女士担任公司督察长职 务; (2)本基金管理人于 2018年 10月 20日发布公告,经公司第五届董事会第一次 会议审议通过,选举阮红女士担任公司董事长(法定代表人),并于 2019年 2月 28日发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总 经理,阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙),本期审计费为 60,000元。自本基金基金合同生效以来,本基金未 改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 国金证券股份 有限公司 2 - - - - - 安信证券股份 有限公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份 有限公司 2 - - - - - 新时代证券股 份有限公司 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国金证券股份 有限公司 6,528,370.00 86.65% 52,100,00 0.00 73.28% - -交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 安信证券股份 有限公司 1,005,600.00 13.35% 19,000,00 0.00 26.72% - - 注:1、报告期内,本基金新增加新时代证券股份有限公司、中信证券股份有限公司, 其它交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状 况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性 和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综 合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 2018/1/1- 2018/12/31 4,892, 366,92 7.59 - 4,892,36 6,927.59 - - 2 2018/1/1- 2018/12/31 - 290,38 7,184. 20 - 290,387,184 .20 26.91% 3 2018/1/1- 2018/12/31 - 288,01 7,473. 12 - 288,017,473 .12 26.69% 机构 4 2018/1/1- 2018/12/31 - 482,39 8,512. 93 - 482,398,512 .93 44.70% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将 加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产 品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情 请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求,交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并 全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。 3、为更好地维护基金份额持有人的利益,提高本基金基金份额净值的精确度,本基金管理人 经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,自2018年 7月19日起调整本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数,由保留到小数点后3位调整为小 数点后4位,小数点后第5位四舍五入,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。详情请查 阅本基金管理人于2018年7月17日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德丰 润收益债券型证券投资基金的基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公 告》。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日