东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年3 月27日 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至 12 月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方红沪港深混合
基金主代码 002803
前端交易代码 002803
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 11日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,469,460,474.86份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基
本面的深入研究，把握港股通等后续资本市场开放形
势下 A 股与港股市场互联互通的投资机会， 寻求基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金是一只灵活配置的混合型基金，采取主动管理
的投资模式。在投资策略上，先根据宏观分析和市场
判断确定大类资产的配置,即确定权益类资产和固定
收益类资产的投资比例；然后通过比较各行业所处的
发展阶段、竞争趋势、景气程度和发展空间等在不同
行业间进行动态配置； 最后通过比较 A 股与港股市场
同类公司的质地及估值水平等要素，进行个券选择，
构建合理的投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数× 40% +恒生指数×40% +中国债券总
指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本
基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 4 页 共 37 页
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李云亮 郭明
联系电话 021-63325888 010-66105798
电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009200808 95588
传真 021-63326981 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318 号2 号楼 31 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门
内大街 55 号
东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 5 页 共 37 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年 2017年
2016年7月11日(基
金合同生效
日)-2016年12月31
日
本期已实现收益 569,116,497.83 662,783,570.96 9,837,773.28
本期利润 -1,256,429,882.06 2,100,569,886.01 24,400,990.25
加权平均基金份额本期利润 -0.3674 0.7049 0.0274
本期基金份额净值增长率 -21.15% 66.60% 3.00%
3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.3532 0.2167 0.0107
期末基金资产净值 4,694,951,332.27 6,364,310,251.49 1,211,347,506.08
期末基金份额净值 1.353 1.716 1.030
注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月 31日；“本期”指2018年 1月 1日-2018
年12月31日。
2、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.39% 1.77% -7.19% 1.20% -4.20% 0.57%
过去六个月 -18.79% 1.62% -9.31% 1.05% -9.48% 0.57%
过去一年 -21.15% 1.48% -14.62% 0.97% -6.53% 0.51%
自基金合同
生效起至今
35.30% 1.08% 7.94% 0.73% 27.36% 0.35% 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 6 页 共 37 页
注：1、自基金合同生效日起至今指 2016年 7月 11日-2018 年12月 31日。
2、根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深 300 指数
×40%+恒生指数×40%+中国债券总指数收益率×20%；
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt=40% *[t 日沪深 300 指数/( t-1 日沪深 300 指数)-1] +40％* [t 日恒生指数/(t-1
日恒生指数)-1]+ 20% *[t日中国债券总指数/( t-1 日中国债券总指数)-1]；
其中，t=1,2,3, ．．． T，T表示时间截至日；
t日至T日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算：
benchmarkTt=[ ∏Tt (1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,． ． ． ；∏Tt (1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：截止日期为2018年12 月 31 日。
东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 7 页 共 37 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：1.本基金合同生效日期为 2016年7月11日。
2.合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2016年7月11日(基金合同生效日)至2018年 12 月31日未进行利润分配。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年8 月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至2018年12 月 31 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金（LOF） 、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、东方红睿元三年定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵
活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型
发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据
灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收
益增强债券型证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券
投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精
选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债
债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场
基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混
合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三
年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定
期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金三十五只证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
任职日期 离任日期
限
林鹏
上海东方
证券资产
管理有限
公司副总
经理、公
募权益投
资部总经
理、兼任
东方红睿
丰灵活配
置混合型
证券投资
基金
（LOF ）、
东方红沪
港深灵活
配置混合
型证券投
资基金、
东方红睿
华沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
金、东方
红恒元五
年定期开
放灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
2016 年 7 月
11 日
- 21 年
硕士，曾任东方证券研
究所研究员、资产管理
业务总部投资经理，上
海东方证券资产管理有
限公司投资部投资经
理、专户投资部资深投
资经理、基金投资部基
金经理、执行董事、董
事总经理；现任上海东
方证券资产管理有限公
司副总经理、公募权益
投资部总经理兼任东方
红睿丰混合、东方红沪
港深混合、东方红睿华
沪港深混合、东方红恒
元五年定开混合基金基
金经理。具有基金从业
资格，中国国籍。
刚登峰
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
权益投资
部总经理
助理兼任
东方红优
势精选灵
活配置混
合型发起
2018 年 4 月
20 日
- 10 年
硕士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理业
务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员、
投资经理助理、资深研
究员、投资主办人；现
任上海东方证券资产管
理有限公司公募权益投
资部总经理助理兼任东
方红优势精选混合、东东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
式证券投
资基金、
东方红睿
轩沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
金、东方
红优享红
利沪港深
灵活配置
混合型证
券投资基
金、东方
红智逸沪
港深定期
开放混合
型发起式
证券投资
基金、东
方红沪港
深灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
方红睿轩沪港深混合、
东方红优享红利混合、
东方红智逸沪港深定开
混合、东方红沪港深混
合基金经理。具有基金
从业资格，中国国籍。
秦绪文
上海东方
证券资产
管理有限
公司执行
董事兼任
东方红睿
阳灵活配
置混合型
证券投资
基金
（LOF ）、
东方红沪
港深灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
2018 年 4 月
20 日
- 12 年
硕士，曾任平安证券有
限公司证券研究所分析
师，东方证券股份有限
公司证券研究所董事、
汽车行业分析师，上海
东方证券资产管理有限
公司研究部资深研究
员、权益研究部资深研
究员；现任上海东方证
券资产管理有限公司执
行董事兼任东方红睿阳
混合、东方红沪港深混
合基金经理。具有基金
从业资格，中国国籍。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披
露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中
的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行
为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管理部侧重于对公司管理
的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日
内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符
合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交
易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品，则持续监控和跟踪其同向交易价差，如价差
显著不为零，则在逐笔分析相关交易记录的基础上，对投资人员进行访谈，要求其进行相关的解
释和说明，以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易，除程序化交易外原则上禁止组合内部及
组合之间的日内反向交易，如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，
经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易
原则的交易行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了2017年的蓝筹股估值修复行情之后， 我们自2017年Q3开始即对组合开始进行微调。
虽然我们依然对大多数持仓的优质公司抱有长期的信心， 但不可否认的是经历了2017年的估值修
复，很多公司的中期涨幅较为明显，乐观的情绪堆积，具备了短期调整的风险。整个组合的估值
水平开始向历史中高位区移动，组合的行业均衡程度略显不合理。我们在整个 2018年降低了整个
组合的平均估值水平，并且动态的向过去较长一段时间股价表现较为低迷的电子、汽车、地产等
行业进行配置倾斜。虽然由于系统性风险的原因，我们的调整依然没有改变组合在 2018 年产生较
大回撤的现实，但一定程度上让组合更加平衡，风险降低，整个组合的上市公司质地得到提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 12月 31 日,本基金份额净值为 1.353元，份额累计净值为 1.353 元；本报告期
基金份额净值增长率为-21.15%，业绩比较基准收益率为-14.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、周期性波动以及去杠杆背景的双重叠加冲击；2、中美贸易战在下半年一度严重恶化；3、
在对以上两点的悲观预期导致的市场情绪的极限状态。这三个因素依次发生，且循环强化，最终
使得国内资本市场出现大幅调整。我们坦诚，在正常情况下我们以均衡的行业配置、合理的估值
水平、优质的公司组合来应对市场波动的策略在极端情况下也无能为力。但即使是在最为悲观的
时刻，我们依然对中国未来的长期发展抱有信心，我们相信，决定中国经济尤其是制造业的优势
并未消失，我们拥有全球最大的市场，拥有规模经济优势；我们拥有重视商业的政府和社会传统，
有利于企业的基础设施；更重要的是，我们的企业家精神和工程师红利还在发酵，人民普遍勤劳
刻苦、重视教育，困难的时刻终会过去。
我们虽然不可能每次都对整体市场的周期做出预测和应对，甚至在大多数的时候我们都不敢
去加以应对，但我们依靠理性认真的行业研究和公司研究，在市场化的、拥有经营壁垒的、持续
提升竞争力的、具备股东回报意识的、在市场认知方面有差异的行业和公司中选择优质标的，并
且力争构建出一个稳健均衡的投资组合， 力争在长期为基金持有人创造超越市场基准水平的回报。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外） 。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控
等相关业务分管领导组成，运营业务分管领导为估值委员会主任委员，运营部是估值委员会的日
常办事机构，运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。对于基金特
殊估值调整事项，由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议，
保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产管
理有限公司在东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方红沪港深灵活配置混合型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红沪港深灵活配置混合型
证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈
熹、叶尔甸签字出具了普华永道中天审字(2019)第21704号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年 12 月31 日
上年度末
2017年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 483,389,704.43 700,535,293.38
结算备付金 90,402,383.91 4,189,828.01
存出保证金 425,112.08 1,350,349.71
交易性金融资产 4,154,247,315.70 5,679,141,944.77
其中：股票投资 4,154,247,315.70 5,679,141,944.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 11,825,268.04
应收利息 269,755.74 163,795.90
应收股利 128,586.07 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,728,862,857.93 6,397,206,479.81
负债和所有者权益
本期末
2018年 12 月31 日
上年度末
2017年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 17,455,401.20 216.38
应付赎回款 - 17,258,819.76
应付管理人报酬 6,095,978.71 7,904,454.92
应付托管费 1,015,996.46 1,317,409.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,017,149.29 6,087,470.98
应交税费 - - 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 327,000.00 327,857.13
负债合计 33,911,525.66 32,896,228.32
所有者权益：
实收基金 3,469,460,474.86 3,708,008,587.17
未分配利润 1,225,490,857.41 2,656,301,664.32
所有者权益合计 4,694,951,332.27 6,364,310,251.49
负债和所有者权益总计 4,728,862,857.93 6,397,206,479.81
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.353 元，基金份额总额 3,469,460,474.86
份。
7.2 利润表
会计主体：东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018
年12 月 31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1 日至2017
年 12 月31 日
一、收入 -1,151,352,763.83 2,183,982,549.27
1.利息收入 5,460,648.43 8,364,955.10
其中：存款利息收入 5,460,648.43 4,875,291.02
债券利息收入 - 2,624.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 3,487,039.99
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 665,609,706.47 730,921,554.16
其中：股票投资收益 571,399,860.80 677,972,569.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 1,495,190.81
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 94,209,845.67 51,453,794.09
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-1,825,546,379.89 1,437,786,315.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,123,261.16 6,909,724.96
减：二、费用 105,077,118.23 83,412,663.26
1．管理人报酬 82,450,470.78 60,528,856.33 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
2．托管费 13,741,745.18 10,088,142.80
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,557,479.40 12,455,308.00
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 327,422.87 340,356.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,256,429,882.06 2,100,569,886.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,256,429,882.06 2,100,569,886.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至2018 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,708,008,587.17 2,656,301,664.32 6,364,310,251.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,256,429,882.06 -1,256,429,882.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-238,548,112.31 -174,380,924.85 -412,929,037.16
其中：1.基金申购款 1,101,117,448.52 701,000,209.95 1,802,117,658.47
2.基金赎回款 -1,339,665,560.83 -875,381,134.80 -2,215,046,695.63
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,469,460,474.86 1,225,490,857.41 4,694,951,332.27
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,176,565,198.15 34,782,307.93 1,211,347,506.08
二、本期经营活动产生的 - 2,100,569,886.01 2,100,569,886.01 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
2,531,443,389.02 520,949,470.38 3,052,392,859.40
其中：1.基金申购款 4,626,936,894.60 1,305,414,691.88 5,932,351,586.48
2.基金赎回款 -2,095,493,505.58 -784,465,221.50 -2,879,958,727.08
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,708,008,587.17 2,656,301,664.32 6,364,310,251.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______潘鑫军______
______任莉______
____詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2666号《关于准予东方红沪港深灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
771,314,932.48 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第 115489 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
2016年7月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 771,371,084.49份基金份额，其
中认购资金利息折合 56,152.01 份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、港股通标的股票、债券、债
券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合
中股票资产投资比例为基金资产的 0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)；权证投资比例不超过基金资产
净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数 ×40%+恒生
指数×40%+中国债券总指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东方红沪港深灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12
月31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联
互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财
税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券 3,828,474,257.11 62.94% 6,724,769,629.91 71.52%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月 1日至2018年12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券 - - 9,701,814.90 100.00% 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月 1日至2018年12月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券 - - 5,090,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 2,848,585.82 63.93% 8,758,716.16 97.13%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 5,066,530.67 72.66% 5,910,130.34 97.09%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付 82,450,470.78 60,528,856.33 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
36,263,552.66 25,586,400.49
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 12
月 31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
13,741,745.18 10,088,142.80
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年 12月 31
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
483,389,704.43 5,166,839.59 700,535,293.38 4,667,503.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2018年 12 月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601860
紫金
银行
2018年
12月
20日
2019
年 1
月 3
日
新股
未上
市
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
002292
奥飞
娱乐
2018年
7月17
日
2019
年 1
月 17
日
大宗
交易
7.70 5.55 5,000,000 38,500,000.00 27,750,000.00 -
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》 ，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集
中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
让的股份。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为4,126,447,169.90元，属于第二层次的余额为27,800,145.80元，无属于第
三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 5,154,247,630.89 元，第二层次 524,894,313.88
元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,154,247,315.70 87.85
其中：股票 4,154,247,315.70 87.85
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 573,792,088.34 12.13
8 其他各项资产 823,453.89 0.02
9 合计 4,728,862,857.93 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为710,564,439.46元人民币，占
期末基金资产净值比例15.13%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 61,414,169.74 1.31
B 采矿业 - -
C 制造业 2,789,063,031.96 59.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 22,677,187.00 0.48
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,403,885.00 0.12
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
238,789,786.48 5.09 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
J 金融业 13,786,320.20 0.29
K 房地产业 199,392,514.14 4.25
L 租赁和商务服务业 113,155,981.72 2.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,443,682,876.24 73.35
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 429,968,040.37 9.16
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 123,217,227.90 2.62
G 工业 157,379,171.19 3.35
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 710,564,439.46 15.13
注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 02020 安踏体育 11,914,000 391,986,207.34 8.35
2 002415 海康威视 14,399,034 370,919,115.84 7.90
3 002475 立讯精密 25,882,276 363,904,800.56 7.75
4 600741 华域汽车 19,421,857 357,362,168.80 7.61
5 600887 伊利股份 11,136,528 254,803,760.64 5.43
6 002311 海大集团 10,987,175 254,572,844.75 5.42
7 000333 美的集团 6,597,334 243,177,731.24 5.18
8 002153 石基信息 7,645,413 198,474,921.48 4.23 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
9 000338 潍柴动力 19,859,836 152,920,737.20 3.26
10 02196 复星医药 5,210,000 104,995,046.00 2.24
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600741 华域汽车 403,525,204.61 6.34
2 002475 立讯精密 356,103,801.56 5.60
3 002153 石基信息 227,388,487.53 3.57
4 002456 欧菲科技 176,587,878.73 2.77
5 000338 潍柴动力 171,087,203.76 2.69
6 600104 上汽集团 148,801,076.44 2.34
7 600060 海信电器 143,506,798.99 2.25
8 000002 万
科Ａ 128,143,582.24 2.01
9 002415 海康威视 104,448,468.17 1.64
10 600048 保利地产 94,531,751.44 1.49
11 600600 青岛啤酒 89,012,199.06 1.40
12 600066 宇通客车 75,132,206.40 1.18
13 02020 安踏体育 69,978,937.11 1.10
14 002027 分众传媒 69,527,500.00 1.09
15 300498 温氏股份 60,701,058.24 0.95
16 00753 中国国航 58,187,558.69 0.91
17 600004 白云机场 56,067,250.20 0.88
18 002065 东华软件 52,705,337.90 0.83
19 600143 金发科技 51,376,006.31 0.81
20 03898 中车时代电车 47,214,347.35 0.74
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600660 福耀玻璃 305,530,177.43 4.80
2 600585 海螺水泥 237,768,459.23 3.74
3 600196 复星医药 200,409,000.14 3.15
4 600036 招商银行 200,375,625.92 3.15
5 002027 分众传媒 176,378,235.87 2.77
6 600426 华鲁恒升 145,942,577.43 2.29
7 300166 东方国信 132,375,479.88 2.08
8 000333 美的集团 131,696,428.63 2.07
9 300408 三环集团 127,860,796.69 2.01
10 601233 桐昆股份 121,947,065.39 1.92
11 600048 保利地产 114,594,203.18 1.80
12 600887 伊利股份 111,225,952.62 1.75
13 03908 中金公司 108,710,495.67 1.71
14 600104 上汽集团 108,278,683.96 1.70
15 600600 青岛啤酒 92,907,793.72 1.46
16 00753 中国国航 91,940,110.75 1.44
17 00175 吉利汽车 85,220,871.91 1.34
18 601012 隆基股份 79,103,702.93 1.24
19 600267 海正药业 77,322,563.51 1.21
20 600741 华域汽车 75,881,484.41 1.19
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,908,136,487.72
卖出股票收入（成交）总额 3,178,884,597.70
注： “买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 425,112.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 128,586.07
4 应收利息 269,755.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 823,453.89
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。 东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
194,793 17,811.01 117,648.53 0.00% 3,469,342,826.33 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,689,515.49 0.1928%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 7 月 11 日 ）基金份额总额
771,371,084.49
本报告期期初基金份额总额 3,708,008,587.17
本报告期期间基金总申购份额 1,101,117,448.52
减:本报告期期间基金总赎回份额 1,339,665,560.83
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,469,460,474.86
东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 3 月 8 日发布公告，陈光明同志辞去公司董事长职务，由潘鑫军同
志担任公司董事长；于 2018 年 5 月 11 日发布公告，同意林鹏同志担任公司副总经理；于 2018
年11月14日发布公告，同意汤琳同志担任公司副总经理。
本基金管理人于2018年7月21日发布公告，唐涵颖同志离任公司督察长职务，由任莉同志
代为履行公司督察长职务，于 2018 年 12 月 12 日发布公告，同意李云亮同志担任公司督察长，
公司总经理任莉不再代行督察长职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年度起为本基金提供审计服务至今。本基金本报
告期应支付给该事务所审计报酬为 12.7万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
东方红沪港深混合 2018 年年度报告摘要
第 37 页 共 37 页
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 3,828,474,257.11 62.94% 2,848,585.82 63.93% -
中信证券 1 821,139,920.53 13.50% 586,756.64 13.17% -
中金公司 1 701,851,479.48 11.54% 500,022.18 11.22% -
东兴证券 1 683,309,463.10 11.23% 486,038.98 10.91% -
长江证券 1 48,172,622.66 0.79% 34,265.33 0.77% -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究
服务能力；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与
其签订协议租用交易单元。
3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格，此事已向中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；本公司已在深圳交易所获得租用
券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。
4、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增东兴证券交易单元1个、长江证券交易单元
1个、安信证券交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未进行其他证券投资。
上海东方证券资产管理有限公司
2019 年 3月 27日
