东方红6 个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金
（原东方红纯债债券型发起式证券投资基
金转型）
2018年年度报告
（摘要）
2018年12月31日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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送出日期：2019年3 月27日 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
东方红纯债债券型发起式证券投资基金于2018年06月07日变更注册为东方红6个月定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变。
转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《东方红 6 个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人
已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。其中，2018 年 6 月 8 日起，“东方红纯债
债券型发起式证券投资基金”转型为“东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金”。东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金合同及托管协议即日生效。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 正文。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金简称 东方红6 个月定开纯债
基金主代码 001906
前端交易代码 001906
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年 6月 8日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,955,840,158.01份
基金合同存续期 不定期
注： 东方红纯债债券型发起式证券投资基金于2018年 06月 07日变更注册为东方红6 个月定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金。
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 东方红纯债债券
基金主代码 001906
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年 10月 26 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,123,593.77份
基金合同存续期 不定期
注：东方红纯债债券型发起式证券投资基金 于 2018 年 06 月 07 日变更注册为东方红 6 个月定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各
类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品
种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观
经济形势以及微观市场 主体的基础上， 对市场基本利
率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类 产
品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波
动性以及流动性状况分 析，针对不同行业、不同投资
品种选择投资策略， 以此做出最佳的资产配置及风 险
控制。
业绩比较基准 本基金的业绩比较准为： 中债综合指数收益率*80%+同
期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益
率*20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预期风险与 预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
注： 东方红纯债债券型发起式证券投资基金于2018年 06月 07日变更注册为东方红6 个月定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各
类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品
种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观
经济形势以及微观市场 主体的基础上， 对市场基本利
率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类 产
品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波
动性以及流动性状况分 析，针对不同行业、不同投资
品种选择投资策略， 以此做出最佳的资产配置及风 险
控制。
业绩比较基准 本基金的业绩比较准为：同期中国人民银行公布的一
年期银行定期存款税后收益率+1.2%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预期风险与 预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
注： 东方红纯债债券型发起式证券投资基金于2018年 06月 07日变更注册为东方红6 个月定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李云亮 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南
路 318号 2号楼 31层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088
号招商银行大厦
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日
本期已实现收益 33,980,547.95
本期利润 56,330,170.93
加权平均基金份额本期利润 0.0514
本期基金份额净值增长率 5.08%
3.1.2 期末数据和指标 2018年 12月 31 日
期末可供分配基金份额利润 0.0166
期末基金资产净值 2,106,872,476.66
期末基金份额净值 1.0772
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
4、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月 31 日；“本期”指2018年6月 8日(基金合同
生效日) - 2018年 12 月31 日。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年1月1日至
2018年6月7日
2017年 2016年
本期已实现收益 906,728.91 -5,441,609.66 27,283,129.38
本期利润 1,533,523.43 3,916,299.60 14,512,814.33
加权平均基金份额本期利润 0.0255 0.0458 0.0150
本期基金份额净值增长率 2.57% 2.23% 1.48%
3.1.1 期末数据和指标 2018年6月7日 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0038 -0.0189 -0.0122
期末基金资产净值 62,258,908.85 60,745,565.42 996,703,319.49
期末基金份额净值 1.036 1.010 0.988
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
4、表中的“期末”指2018 年6月7日；“本期”指 2018 年1 月1 日 - 2018年 6月 7日。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.30% 0.04% 1.73% 0.04% 0.57% 0.00%
过去六个月 4.48% 0.06% 2.34% 0.05% 2.14% 0.01%
自基金合同
生效起至今
5.08% 0.06% 2.80% 0.05% 2.28% 0.01%
注：1、自基金合同生效日起至今指 2018年 6月 8日-2018年 12 月 31 日。
2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*80%+同期中国
人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt=80% *[t日中债综合指数/( t-1日中债综合指数)-1] +20％* （t日同期中国人民银
行公布的三年期银行定期存款税后收益率/365）
其中，t=1,2,3,． ．． T，T表示时间截至日；
t日至T日的期间收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkTt=∏Ttbenchmarkt
其中，T=2,3,4,． ． ． ；∏Ttbenchmarkt 表示 t日至T日的 benchmarkt数学连乘。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、截止日期为2018年 12月31日。
2、 本基金于2018年6月8日转型为“东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”，
新基金合同生效日至今不满一年。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、自基金合同生效日起至今指 2015年 10月 26日-2018 年6月7 日。
2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的一年期银行
定期存款税后收益率+1.2%。
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②－④
过去三个
月
1.57% 0.08% 0.64% 0.01% 0.93% 0.07%
过去六个
月
2.68% 0.07% 1.27% 0.01% 1.41% 0.06%
过去一年 3.39% 0.06% 2.59% 0.01% 0.80% 0.05%
自基金合
同生效起
至今
6.94% 0.07% 7.07% 0.01% -0.13% 0.06% 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt=100% *[（t日同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率+1.2%）/365]
其中，t=1,2,3, ．．． T，T表示时间截至日；
t日至T日的期间收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkTt=∏Ttbenchmarkt
其中，T=2,3,4,． ． ． ；∏Ttbenchmarkt 表示 t日至T日的 benchmarkt数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：截止日期为2018年6月 7 日。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为2015 年10月26日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期
计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
转型后
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 0.1140 11,688,976.98 - 11,688,976.98
合
计
0.1140 11,688,976.98 - 11,688,976.98
转型前
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 0.3200 32,288,319.61 1,232.69 32,289,552.30
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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合计 0.3200 32,288,319.61 1,232.69 32,289,552.30
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年8 月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至2018年12 月 31 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金（LOF） 、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、东方红睿元三年定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵
活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型
发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据
灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收
益增强债券型证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券
投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精
选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债
债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场
基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混
合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三
年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定
期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金三十五只证
券投资基金。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
纪文静
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
固定收益
投资部副
总经理、
兼任东方
红领先精
选混合型
证券投资
基金、东
方红稳健
精选混合
型证券投
资基金、
东方红睿
逸定期开
放混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红 6 个月
定期开放
纯债债券
型发起式
证券投资
基金、东
方红收益
增强债券
型证券投
资基金、
东方红信
用债债券
型证券投
资基金、
东方红稳
添利纯债
债券型发
起式证券
投资基
2015年10月
26 日
- 12 年
硕士，曾任东海证券股份有
限公司固定收益部投资研究
经理、销售交易经理，德邦
证券股份有限公司债券投资
与交易部总经理，上海东方
证券资产管理有限公司固定
收益部副总监；现任上海东
方证券资产管理有限公司公
募固定收益投资部副总经理
兼任东方红领先精选混合、
东方红稳健精选混合、东方
红睿逸定期开放混合、东方
红 6 个月定开纯债、东方红
收益增强债券、东方红信用
债债券、东方红稳添利纯债、
东方红战略精选混合、东方
红价值精选混合、东方红益
鑫纯债债券、东方红智逸沪
港深定开混合基金经理。具
有基金从业资格，中国国籍。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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金、东方
红战略精
选沪港深
混合型证
券投资基
金、东方
红价值精
选混合型
证券投资
基金、东
方红益鑫
纯债债券
型证券投
资基金、
东方红智
逸沪港深
定期开放
混合型发
起式证券
投资基金
基金经
理。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
纪文静
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
固定收益
投资部副
总经理、
兼任东方
红领先精
选混合型
证券投资
基金、东
2015年10月
26 日
- 11 年
硕士，曾任东海证券股份有
限公司固定收益部投资研究
经理、销售交易经理，德邦
证券股份有限公司债券投资
与交易部总经理，上海东方
证券资产管理有限公司固定
收益部副总监；现任上海东
方证券资产管理有限公司公
募固定收益投资部副总经理
兼任东方红领先精选混合、
东方红稳健精选混合、东方
红睿逸定期开放混合、东方东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 18 页 共 67 页
方红稳健
精选混合
型证券投
资基金、
东方红睿
逸定期开
放混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红 6 个月
定期开放
纯债债券
型发起式
证券投资
基金、东
方红收益
增强债券
型证券投
资基金、
东方红信
用债债券
型证券投
资基金、
东方红稳
添利纯债
债券型发
起式证券
投资基
金、东方
红战略精
选沪港深
混合型证
券投资基
金、东方
红价值精
选混合型
证券投资
基金、东
方红益鑫
纯债债券
型证券投
资基金、
东方红智
逸沪港深
红 6 个月定开纯债、东方红
收益增强债券、东方红信用
债债券、东方红稳添利纯债、
东方红战略精选混合、东方
红价值精选混合、东方红益
鑫纯债债券、东方红智逸沪
港深定开混合基金经理。具
有基金从业资格，中国国籍。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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定期开放
混合型发
起式证券
投资基金
基金经
理。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披
露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中
的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行
为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管理部侧重于对公司管理
的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日
内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符
合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交
易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品，则持续监控和跟踪其同向交易价差，如价差
显著不为零，则在逐笔分析相关交易记录的基础上，对投资人员进行访谈，要求其进行相关的解
释和说明，以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易，除程序化交易外原则上禁止组合内部及
组合之间的日内反向交易，如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，
经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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原则的交易行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场主线由年初的金融监管切换到信用环境收缩、经济基本面持续下滑、中美贸易摩
擦持续；货币政策则全面转向宽松，年内多次降准。全年来看，债券市场强劲上涨，无风险利率
大幅下行；但在“紧信用”政策影响下，企业再融资难度加大、违约事件不断，信用债表现分化、
信用利差大幅走扩。全年10 年国债收益率下行达70BP，回落至 3.2%附近，10年国开收益率下行
超 120BP，回落至 3.6%附近。本产品在债券配置上精选个券，有效防范信用风险，调整组合久期
和杠杆，努力获取稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月7 日（2018.1.1-2018.6.7） ，东方红纯债债券型发起式证券投资基金份额净
值为 1.036 元，份额累计净值为 1.068 元，份额净值增长率为 2.68%，同期业绩比较基准增长率
为1.27%。截至2018年 12 月 31 日（2018.6.8-2018.12.31） ，东方红6个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金份额净值为1.0772元， 份额累计净值为1.1206元， 份额净值增长率为5.08%，
同期业绩比较基准增长率为 0.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2019年基本面及货币政策环境对债券市场仍然有利， 较为宽松资金面以及较低的回
购利率使得债券票息收益更为确定，杠杆票息策略将可能继续提供丰厚的回报。利率债下行趋势
不变，但在“稳增长”政策不断的情况下，市场就政策面和经济基本面的博弈持续，从而导致利
率债下行空间缩窄、波动加大。信用债方面，虽然信用环境改善、市场风险偏好有所提升、信用
利差有所压缩，但宽信用短期的传导效果仍有待观察，且2019年基本面下行风险或将取代杠杆风东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 21 页 共 67 页
险，成为信用债市场更需要关注的核心因素。因此操作上仍需维持个券精细化操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外） 。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控
等相关业务分管领导组成，运营业务分管领导为估值委员会主任委员，运营部是估值委员会的日
常办事机构，运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。对于基金特
殊估值调整事项，由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议，
保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金管理人于 2018 年 12 月 04 日发布《东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金分红公告》 ， 每10份基金份额派发红利0.114元； 本基金共计派发现金红利11,688,976.98
元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十一条第一款的规定。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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§6 审计报告（转型后）
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈
熹、叶尔甸签字出具了普华永道中天审字(2019)第21602号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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§6 审计报告（转型前）
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈
熹、叶尔甸签字出具了普华永道中天审字(2019)第21601号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表（转型后）
7.1 资产负债表（转型后）
会计主体：东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年12月31日
资 产：
银行存款 687,692.03
结算备付金 20,510,662.91
存出保证金 17,073.06
交易性金融资产 2,374,100,210.82
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 2,351,679,566.00
资产支持证券投资 22,420,644.82
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 258,761,268.15
应收证券清算款 -
应收利息 37,148,233.60
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 2,691,225,140.57
负债和所有者权益
本期末
2018 年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 582,778,743.83
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 445,766.65
应付托管费 148,588.86
应付销售服务费 -
应付交易费用 41,017.37
应交税费 14,398.12 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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应付利息 734,149.08
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 190,000.00
负债合计 584,352,663.91
所有者权益：
实收基金 1,955,840,158.01
未分配利润 151,032,318.65
所有者权益合计 2,106,872,476.66
负债和所有者权益总计 2,691,225,140.57
注： 1、 报告截止日2018年12 月 31 日， 基金份额净值1.0772 元， 基金份额总额1,955,840,158.01
份。
2、本财务报表的实际编制期间为2018年6 月8 日(基金合同生效日)至2018年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年6月8日(基金合同生效日)至 2018年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年6月8日(基金合同生效日)至2018年12月31
日
一、收入 66,632,799.88
1.利息收入 37,528,706.44
其中：存款利息收入 297,611.89
债券利息收入 32,530,559.47
资产支持证券利息收入 492,628.16
买入返售金融资产收入 4,207,906.92
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,754,470.46
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 6,754,470.46
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
22,349,622.98
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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减：二、费用 10,302,628.95
1．管理人报酬 1,976,309.30
2．托管费 658,769.75
3．销售服务费 -
4．交易费用 12,517.84
5．利息支出 7,441,656.45
其中：卖出回购金融资产支出 7,441,656.45
6．税金及附加
10,477.14
7．其他费用 202,898.47
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
56,330,170.93
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
56,330,170.93
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年6月8日(基金合同生效日)至 2018年 12 月31日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年6 月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 60,123,593.77 2,135,315.08 62,258,908.85
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 56,330,170.93 56,330,170.93
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,895,716,564.24 104,255,809.62 1,999,972,373.86
其中：1.基金申购款 1,895,741,299.90 104,256,700.10 1,999,998,000.00
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-24,735.66 -890.48 -25,626.14
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -11,688,976.98 -11,688,976.98
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,955,840,158.01 151,032,318.65 2,106,872,476.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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______潘鑫军______
______任莉______
____詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原东方红
纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“东方红纯债基金”)转型而来。东方红纯债基金经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]2168 号《关于准予东方红纯
债债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募
集。原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 210,217,687.88 元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第 115423 号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于
2015 年 10 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 210,227,150.73 份，其中认购
资金利息折合9,462.85份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基
金托管人为招商银行股份有限公司。
根据东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过的《关于东方红纯
债债券型发起式证券投资基金转型及修订基金合同相关事项的议案》 ，修订和更新后的《东方红 6
个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 及其他法律文件自2018年6 月8 日起生
效。
本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自每一个开放
期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。自基金合同生效日起
(包括该日)或每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)，本基金即进入开放期，开放期的
期限为3至10个工作日，具体期间由基金管理人提前公告说明，但在开放期内，基金管理人有权
延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过 10 个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模
式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭
期。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,450.04 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 29 页 共 67 页
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中
小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与股票、权证等益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相
关规定。本基金各类资产的投比例范围为：投资债券的比例不低于基金资产的 80%；但为开放期
流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前十个交易日、开放期及开放期结束后十
个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金业绩比较基准为中债综合指数
收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东方红 6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年 6月8 日(基金合同生效日)至 2018年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年 6 月 8
日(基金合同生效日)至2018 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。本财务报表的实际编制期间为 2018年6
月8 日(基金合同生效日)至 2018年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 33 页 共 67 页
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的
证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除
外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场
固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 34 页 共 67 页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年6月 8日(基金合同生效日)至2018年12月 31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券 524,346,203.54 91.65%
7.4.9.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年6月 8日(基金合同生效日)至2018年12月 31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券 14,767,900,000.00 79.68% 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 35 页 共 67 页
7.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,976,309.30
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准，本基金本
报告期内无应支付给销售机构的客户维护费。
7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
658,769.75
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 36 页 共 67 页
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年6月8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日
基金合同生效日持有的基金份额
10,000,450.04
期初持有的基金份额
10,000,450.04
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 10,000,450.04
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.5113%
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
招商银行 687,692.03 189,471.79
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 37 页 共 67 页
7.4.10 期末（2018 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额330,778,743.83元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1820069 18南京银
行04
2019年1
月 4日
100.82 948,000 95,577,360.00
1820039 18南京银
行02
2019年1
月 4日
102.19 198,000 20,233,620.00
1820049 18贵阳银
行绿色金
融01
2019年1
月 4日
101.36 520,000 52,707,200.00
101564009 15湘高速
MTN001
2019年1
月 3日
102.68 230,000 23,616,400.00
170404 17农发04 2019年1
月 2日
100.81 500,000 50,405,000.00
180304 18进出04 2019年1
月 2日
102.48 500,000 51,240,000.00
111899419 18晋商银
行CD105
2019年1
月 3日
95.88 500,000 47,940,000.00
合计
3,396,000 341,719,580.00
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 252,000,000.00 元，截至 2019 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 38 页 共 67 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层次的余额为2,351,679,566.00元，属于第三层次的余额为22,420,644.82元，无属于第一层
次的余额(2017年 12 月 31 日：第二层次70,852,237.00，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12 月31日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 39 页 共 67 页
§7 年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表（转型前）
会计主体：东方红纯债债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 7日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 7 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 4,954,186.28 225,609.57
结算备付金 2,133,401.66 998,856.74
存出保证金 2,859.81 4,961.41
交易性金融资产 76,657,641.50 70,852,237.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 76,657,641.50 70,852,237.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,602,327.88 1,883,375.79
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 85,350,417.13 73,965,040.51
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 7 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 18,300,000.00 13,000,000.00
应付证券清算款 4,702,125.49 25,121.58
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,580.26 15,475.42
应付托管费 1,193.42 5,158.47
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 15,349.81 - 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 40 页 共 67 页
应付利息 - -6,280.38
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 69,259.30 180,000.00
负债合计 23,091,508.28 13,219,475.09
所有者权益：
实收基金 60,123,593.77 60,143,593.77
未分配利润 2,135,315.08 601,971.65
所有者权益合计 62,258,908.85 60,745,565.42
负债和所有者权益总计 85,350,417.13 73,965,040.51
注：报告截止日2018年6月 7日，基金份额净值1.036元，基金份额总额 60,123,593.77 份。
7.2 利润表
会计主体：东方红纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 7日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1 日至 2018年6
月7 日
上年度可比期间
2017年 1月 1 日至 2017年
12月 31日
一、收入 2,096,397.49 4,840,943.66
1.利息收入 1,728,051.05 4,052,617.44
其中：存款利息收入 19,042.68 181,554.31
债券利息收入 1,708,720.50 3,575,454.72
资产支持证券利息收入 - 279,523.28
买入返售金融资产收入 287.87 16,085.13
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） -258,448.08 -8,569,583.10
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -258,448.08 -8,832,168.77
资产支持证券投资收益 - 262,585.67
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
626,794.52 9,357,909.26
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- 0.06
减：二、费用 562,874.06 924,644.06 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 41 页 共 67 页
1．管理人报酬 79,911.37 264,746.29
2．托管费 26,637.16 88,248.78
3．销售服务费 - -
4．交易费用 280.55 6,049.86
5．利息支出 352,530.09 344,598.29
其中：卖出回购金融资产支出 352,530.09 344,598.29
6．税金及附加 3,928.26 -
7．其他费用 99,586.63 221,000.84
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,533,523.43 3,916,299.60
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,533,523.43 3,916,299.60
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 7日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1 月 1日至 2018 年6 月7 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
60,143,593.77 601,971.65 60,745,565.42
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,533,523.43 1,533,523.43
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-20,000.00 -180.00 -20,180.00
2.基金赎回款 -20,000.00 -180.00 -20,180.00
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
60,123,593.77 2,135,315.08 62,258,908.85
项目
上年度可比期间
2017年 1 月 1日至 2017年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,009,029,692.76 -12,326,373.27 996,703,319.49 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 42 页 共 67 页
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 3,916,299.60 3,916,299.60
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-948,886,098.99 9,012,045.32 -939,874,053.67
其中：1.基金申购款 49,999,000.00 - 49,999,000.00
2.基金赎回款 -998,885,098.99 9,012,045.32 -989,873,053.67
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
60,143,593.77 601,971.65 60,745,565.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______潘鑫军______
______任莉______
____詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]2168 号《关于准予东方红纯债债券型发起式证券投
资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,217,687.88 元，
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第115423号验资报告予以验证。 经向中
国证监会备案， 《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 10 月 26 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 210,227,150.73 份，其中认购资金利息折合 9,462.85 份
基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份
有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,450.04 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 43 页 共 67 页
政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债、
证券公司发行的短期公司债券、分离交易可转债的纯债部分、债券逆回购、银行存款等固定收益
类资产、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金不参与股票、权证等益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯
债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投比例
范围为：投资债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为同期中
国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东方红纯债债券型发起式证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6
月7日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月7日(基金合同失效前日) 止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度会计报表相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年6 月8 日（基金合同生效日）前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增
值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年6月8日（基金合同生效日）起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月 1日至 2018年 6月 7日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券 41,801,990.51 89.74% 452,726,425.41 97.80%
7.4.9.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月 1日至 2018年 6月 7日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券 2,136,300,000.00 99.96% 1,759,100,000.00 100.00%
7.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6
月 7 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
79,911.37 264,746.29 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准，本基金本
报告期及上年度可比期间无应支付给销售机构的客户维护费。
7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6
月 7 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
26,637.16 88,248.78
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6
月7 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月
31 日
基金合同生效日持有的基
金份额
10,000,450.04 10,000,450.04
期初持有的基金份额 10,000,450.04 10,000,450.04 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,450.04 10,000,450.04
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
16.6331% 16.6276%
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 7日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 4,954,186.28 5,391.91 225,609.57 163,557.08
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.10 期末（2018 年 6 月 7日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月7日， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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券款余额18,300,000.00元，于 2018年6 月8 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月7日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 76,657,641.50 元，无属于第一层次或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：
第二层次70,852,237.00，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月7日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,374,100,210.82 88.22
其中：债券 2,351,679,566.00 87.38
资产支持证券 22,420,644.82 0.83
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 258,761,268.15 9.61
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,198,354.94 0.79
8 其他各项资产 37,165,306.66 1.38
9 合计 2,691,225,140.57 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金不参与股票投资。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金不参与股票投资。
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金不参与股票投资。
8.3 报告期内股票投资组合的重大变动
8.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金不参与股票投资。
8.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金不参与股票投资。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金不参与股票投资。
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,866,606,200.00 88.60
其中：政策性金融债 173,695,000.00 8.24
4 企业债券 17,402,366.00 0.83
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 102,310,000.00 4.86
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 365,361,000.00 17.34
9 其他 - -
10 合计 2,351,679,566.00 111.62
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 1820072 18 贵州银行
绿色金融 01
1,800,000 179,568,000.00 8.52
2 1820069 18 南京银行
04
1,600,000 161,312,000.00 7.66
3 1820086 18 厦门国际
银行
1,300,000 129,974,000.00 6.17
4 1822008 18 建信租赁
债 01
1,000,000 102,810,000.00 4.88
4 1822018 18 兴业租赁
债 01
1,000,000 102,810,000.00 4.88
5 1820022 18 甘肃银行
三农债 01
1,000,000 102,300,000.00 4.86
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码
证券名
称
数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 149598 华鑫融 224,000 22,420,644.82 1.06 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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1A
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金不参与权证投资。
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。
8.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。
8.9.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1
本基金持有的 18 厦门银行 02（代码：1820018）发行主体厦门银行股份有限公司，其福州分
行因存在贷前调查未尽职等问题， 中国银监会福建监管局于 2018年6 月5 日对福州分行作出处罚
决定（闽银监罚决字〔2018〕13号） ，处以50万元罚款。
本基金持有的 18 贵阳银行绿色金融 01(代码：1820049)发行主体贵阳银行股份有限公司及其
南明支行、双龙航空港支行，因自有资金通过投资资管计划和私募股权基金等通道向企业进行股
权投资等问题，中国银监会贵州监管局于2018年11 月 20 日作出处罚决定，被处罚款合计 150
万元。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2
本基金不参与股票投资。
8.10.3 其他资产构成
单位：人民币元 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 52 页 共 67 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,073.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 37,148,233.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,165,306.66
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金不参与股票投资。
8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 76,657,641.50 89.82
其中：债券 76,657,641.50 89.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,087,587.94 8.30
8 其他资产 1,605,187.69 1.88
9 合计 85,350,417.13 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金不参与股票投资。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金不参与股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金不参与股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金不参与股票投资。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金不参与股票投资。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金不参与股票投资。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 27,043,700.00 43.44
其中：政策性金融债 23,113,700.00 37.13
4 企业债券 49,613,941.50 79.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 76,657,641.50 123.13
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170206 17 国开 06 200,000 19,712,000.00 31.66
2 136544 16 联通 03 48,000 4,723,200.00 7.59
3 136501 16 天风 01 40,000 3,930,000.00 6.31
4 018005 国开 1701 34,000 3,401,700.00 5.46
5 111050 09华菱债 30,000 3,007,200.00 4.83
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金不参与权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期
货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 55 页 共 67 页
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金不参与股票投资。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,859.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,602,327.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,605,187.69
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金不参与股票投资。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 56 页 共 67 页
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
3 651,946,719.34 1,955,740,749.94 99.99% 99,408.07 0.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,450.04 0.51 10,000,450.04 0.51 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.04 0.51 10,000,450.04 0.51 3年
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 57 页 共 67 页
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
4 15,030,898.44 59,999,450.04 99.79% 124,143.73 0.21%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 58 页 共 67 页
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日(2018年6 月8日)基金份额总额 60,123,593.77
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,895,741,299.90
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 24,735.66
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,955,840,158.01
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 59 页 共 67 页
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日(2015年10 月 26 日)基金份额总额 210,227,150.73
本报告期期初基金份额总额 60,143,593.77
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 20,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 60,123,593.77
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 60 页 共 67 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于东方红纯债
债券型发起式证券投资基金转型及修订基金合同相关事项的议案》 。大会表决投票时间自 2018年
4月4日起，至2018年5月 2日17：00时止。
本次基金份额持有人大会通过了《关于东方红纯债债券型发起式证券投资基金转型及修订基
金合同相关事项的议案》 ，2018 年 5 月 4 日起生效。基金管理人已按照有关规定将表决通过的事
项报中国证券监督管理委员会备案。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2018年3月8日发布公告，陈光明同志辞去公司董事长职务，由潘鑫军同志
担任公司董事长；于 2018 年 5 月 11 日发布公告，同意林鹏同志担任公司副总经理；于 2018 年
11月 14 日发布公告，同意汤琳同志担任公司副总经理。
本基金管理人于 2018 年 7月 21 日发布公告，唐涵颖同志离任公司督察长职务，由任莉同志
代为履行公司督察长职务，于 2018年 12月12日发布公告，同意李云亮同志担任公司督察长，公
司总经理任莉不再代行督察长职务。
本基金本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。该会计师
事务所自2017年度起为本基金提供审计服务至今。 本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为
9万元人民币。
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 61 页 共 67 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。
2、交易单元的选择标准和程序： （1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无
重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。 （2）选择程序：基金管理人根据
以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展
交易单元租用事宜。
4、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况：新增招商证券1 个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 524,346,203.54 91.65% 14,767,900,000.00 79.68% - -
宏信证券 - - 315,400,000.00 1.70% - -
方正证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - - 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 62 页 共 67 页
国盛证券 47,779,293.91 8.35% 2,979,800,000.00 16.08% - -
招商证券 - - 471,800,000.00 2.55% - -
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。
2、交易单元的选择标准和程序： （1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无
重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。 （2）选择程序：基金管理人根据
以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展
交易单元租用事宜。
4、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况：新增国盛证券1 个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 41,801,990.51 89.74% 2,136,300,000.00 99.96% - -
宏信证券 4,780,405.27 10.26% 800,000.00 0.04% - -
方正证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 63 页 共 67 页
11.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金基金
合同生效公告
中国证券报和公司
网站
2018年 6月 8日
2 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金首个
开放期开放申购、赎回业务的
公告
中国证券报和公司
网站
2018年 6月 8日
3 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金基金
合同
中国证券报和公司
网站
2018年 6月 8日
4 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金托管
协议
中国证券报和公司
网站
2018年 6月 8日
5 上海东方证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金调整停牌
股票估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 6月 20日
6 上海东方证券资产管理有限公
司旗下基金2018 年6月30 日
基金资产净值和基金份额净值
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 7月 2日
7 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金2018
年第 2季度报告
中国证券报和公司
网站
2018年 7月 19日
8 上海东方证券资产管理有限公
司关于高级管理人员变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2018年 7月 21日 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 64 页 共 67 页
9 上海东方证券资产管理有限公
司关于在网上直销开通汇款交
易业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 8月 16日
10 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金2018
年半年度报告
公司网站 2018年 8月 27日
11 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金2018
年半年度报告(摘要)
中国证券报和公司
网站
2018年 8月 27日
12 上海东方证券资产管理有限公
司关于公司法定代表人变更的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 8月 29日
13 上海东方证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金调整停牌
股票估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 9月 25日
14 上海东方证券资产管理有限公
司关于调整旗下全部证券投资
基金在直销柜台首次认/申购、
追加认/申购最低金额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 10月 18 日
15 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金2018
年第 3季度报告
中国证券报和公司
网站
2018年 10月 24 日
16 上海东方证券资产管理有限公
司关于新增基金高级管理人员
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 11月 24 日
17 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金分红
公告
中国证券报和公司
网站
2018年 12月 4日 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 65 页 共 67 页
18 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金招募
说明书（更新） （2018 年第 1
号）
公司网站 2018年 12月 6日
19 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金招募
说明书（更新） （摘要） （2018
年第 1号）
中国证券报和公司
网站
2018年 12月 6日
20 东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金开放
申购、赎回业务的公告
中国证券报和公司
网站
2018年 12月 8日
21 上海东方证券资产管理有限公
司关于高级管理人员变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 12月 12 日
22 关于提请非自然人客户及时登
记受益所有人信息的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 12月 21 日
11.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 上海东方证券资产管理有限公
司旗下基金2017年12月31日
基金资产净值和基金份额净值
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 1月 2日
2 东方红纯债债券型发起式证券
投资基金2017年第4季度报告
中国证券报和公司
网站
2018年 1月 19日
3 上海东方证券资产管理有限公
司关于董事长变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 3月 8日
4 关于上海东方证券资产管理有
限公司旗下部分基金修改基金
合同和托管协议的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 3月 23日
5 东方红纯债债券型发起式证券
投资基金基金合同
公司网站 2018年 3月 23日
6 东方红纯债债券型发起式证券 公司网站 2018年 3月 23日 东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 66 页 共 67 页
投资基金托管协议
7 东方红纯债债券型发起式证券
投资基金2017年年度报告
公司网站 2018年 3月 29日
8 东方红纯债债券型发起式证券
投资基金2017年年度报告
（摘要）
中国证券报和公司
网站
2018年 3月 29日
9 关于召开东方红纯债债券型发
起式证券投资基金基金份额持
有人大会（通讯方式）的公告
中国证券报和公司
网站
2018年 4月 3日
10 关于召开东方红纯债债券型发
起式证券投资基金基金份额持
有人大会（通讯方式）的第一
次提示性公告
中国证券报和公司
网站
2018年 4月 4日
11 关于召开东方红纯债债券型发
起式证券投资基金基金份额持
有人大会（通讯方式）的第二
次提示性公告
中国证券报和公司
网站
2018年 4月 9日
12 东方红纯债债券型发起式证券
投资基金2018年第1季度报告
中国证券报和公司
网站
2018年 4月 23日
13 上海东方证券资产管理有限公
司关于东方红纯债债券型发起
式证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的
公告
中国证券报和公司
网站
2018年 5月 8日
14 上海东方证券资产管理有限公
司关于新增基金高级管理人员
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年 5月 11日
15 东方红纯债债券型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）
（2018 年第 1号）
公司网站 2018年 6月 6日
16 东方红纯债债券型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）
（摘要） （2018年第1 号）
中国证券报和公司
网站
2018年 6月 6日
东方红 6 个月定开纯债 2018 年年度报告摘要
第 67 页 共 67 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20180101-2018123
1
49,999,000.0
0
1,895,741,299.9
0
-
1,945,740,299.9
0
99.48
%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人的
流动性管 理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大
波动。本基金管理 人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性风险管
控机制，加强对基金持有人 利益的保护。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
上海东方证券资产管理有限公司
2019 年 3月 27日
