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MSCI联接A(005788)

MSCI联接:2018年年度报告摘要查看PDF公告

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金2018年
年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年3月27日MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年6月8日(合同生效日)起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接
基金主代码 005788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 8日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 355,825,948.65份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 MSCI 联接 A MSCI 联接 C
下属分级基金的交易代码 005788 005789
报告期末下属分级基金的份
额总额
286,306,427.32份 69,519,521.33份
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“MSCI联接”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
券投资基金
基金主代码 512160MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2018年 4月 3日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年 4月 27日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“MSCI基金”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准
相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金的标的指数为 MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI 中国
A 股国际通指数),及其未来可能发生的变更。本基金业绩比较基准为
标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金的目标 ETF 为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联
接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某
些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得
投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为 MSCI China 
A Inclusion RMB Index(MSCI 中国 A 股国际通指数)。
风险收益特
征
本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国银行股份有限公司
姓名 常克川 王永民
联系电话 0755-82763888 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.
com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
1、MSCI联接A
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年6月8日(基金合同生效日)-
2018年12月31日
本期已实现收益
3,501,938.36
本期利润
-28,454,501.52
加权平均基金份额本期利润
-0.0916
本期基金份额净值增长率
-10.16%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1016
期末基金资产净值
257,208,478.91
期末基金份额净值
0.8984
2、MSCI联接C
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年6月8日(基金合同生效日)-
2018年12月31日
本期已实现收益
1,423,334.84
本期利润
-5,909,846.15
加权平均基金份额本期利润
-0.0495
本期基金份额净值增长率
-10.37%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1037
期末基金资产净值
62,306,895.41
期末基金份额净值
0.8963
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数;MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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4、本基金合同于2018年6月8日生效,截至本报告期末成立未满1年,本报告期为
非完整会计年度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
MSCI联接A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-11.02% 1.55% -10.84% 1.55% -0.18% 0.00%
过去六个月
-10.29% 1.35% -12.32% 1.42% 2.03% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-10.16% 1.27% -19.01% 1.41% 8.85% -0.14%
MSCI联接C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-11.11% 1.55% -10.84% 1.55% -0.27% 0.00%
过去六个月
-10.48% 1.35% -12.32% 1.42% 1.84% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-10.37% 1.27% -19.01% 1.41% 8.64% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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注:1、本基金合同于2018年6月8日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金
成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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注:1、本基金于2018年6月8日成立,截至本报告期末成立未满1年,故本报告期净值
增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2018年6月8日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人
民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国
际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、
深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公
司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金
公司获批成立的第一家境外分支机构。MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近8,300亿
元,旗下管理178只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投
资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
罗文杰
本基金
基金经
理
2018年
6月 8日
- 13年
女,美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士,具有基金
从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银
行,从事量化分析工作。2008年 9月加
入南方基金,任南方基金数量化投资部
基金经理助理;2013年 4月起担任数量
化投资部基金经理;现任指数投资部总
经理。2013年 5月至 2015年 6月,任
南方策略基金经理;2013年 4月至今,
任南方 500、南方 500ETF 基金经理; 
2013年 5月至今,任南方 300、南方开
元沪深 300ETF 基金经理;2014 年
10月至今,任 500医药基金经理;
2015年 2月至今,任南方恒生 ETF 基
金经理;2016年 12月至今,任南方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理;2017年 7月至今,任恒生联接基金
经理;2017年 8月至今,任南方房地产
联接、南方房地产 ETF 基金经理;
2017年 11月至今,任南方策略、南方
量化混合基金经理;2018年 2月至今,
任 H 股 ETF、南方 H 股 ETF 联接基金
经理;2018年 4月至今,任 MSCI 基金
基金经理;2018年 6月至今,任
MSCI 联接基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基
金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规
的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、
债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交
易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决
策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相
关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护
投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢
价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,
未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为7次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投
资策略需要所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, MSCI国际通指数跌18.83%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、
“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“现金流精算系统”等,将本基金
的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最
小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离;
(3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;
(4)报告期内,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详
细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良
好,跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.8984元,报告期内,份额净值增长率为-10.16%,
同期业绩基准增长率为-19.01%;本基金C份额净值为0.8963元,报告期内,份额净值增
长率为-10.37%,同期业绩基准增长率为-19.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年全球经济基本面分化严重,美国经济一枝独秀,联储持续加息,美元强势导致
新兴市场经济雪上加霜,中美贸易战更是给全球经济笼罩了一层阴霾。展望2019年,预计
美联储的持续加息将对消费和投资均有较大抑制作用,对经济增长的负向作用将越来越明
显。国内经济方面,"投资、消费、进出口”三驾马车均面临较大的下行压力。同时A股市
场估值接近历史底部,凸显长期配置价值。
本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况,坚持从保护基
金持有人利益出发,树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公
司生存基础”的合规理念,继续致力于合规与内控机制的完善,积极推动主动合规风控管
理,持续加强业务风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情
况,积极推动监管新规落实,持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程,并积极
开展形式丰富的合规培训与考试,加强员工行为规范检查、加大合规问责力度,强化全员MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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合规、主动合规理念;对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定
期稽核、专项稽核及多项自查,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,排查业务中
的风险点并完善内控措施,促进公司业务合规运作、稳健经营;采取事前防范、事中控制
和事后监督等三阶段工作,持续完善投资合规风控制度流程和系统,加强流动性指标等重
要指标的监控和内幕交易防控,有效确保投研交易业务合规运作;积极参与新产品、新业
务合规评估工作,保障新产品、新业务合规开展;严格审查基金宣传推介材料,及时检查
基金销售业务的合法合规情况,督促落实投资者适当性管理制度;完成各项信息披露工作,
保障所披露信息的真实性、准确性和完整性;继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗
钱工作,进一步升级反洗钱业务系统,优化其他反洗钱资源配置,重点推进《法人金融机
构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的具体落实工作,加强业务部门反洗钱风险评
估频率,将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投
资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全
内部管理制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;
建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化
在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分
配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在MSCI中国A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严
格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存
在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告
中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23044号“标准无保留意见的审计报告”
,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末2018年12月31日
资产:
银行存款
11,482,262.23
结算备付金
93,651.96
存出保证金
249,305.13
交易性金融资产
309,319,357.07
其中:股票投资
3,145,603.49









基金投资 301,115,246.88








债券投资 5,058,506.70








资产支持证券投资 -








贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 202,985.79 应收股利 - 应收申购款 80,771.81 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 321,428,333.99 负债和所有者权益 本期末2018年12月31日MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第15页共38页 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 500,000.00 应付证券清算款 480.14 应付赎回款 1,168,811.50 应付管理人报酬 7,361.93 应付托管费 1,472.35 应付销售服务费 21,771.66 应付交易费用 3,924.10 应交税费 - 应付利息 -96.02 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 209,234.01 负债合计 1,912,959.67 所有者权益: 实收基金 355,825,948.65 未分配利润 -36,310,574.33 所有者权益合计 319,515,374.32 负债和所有者权益总计 321,428,333.99 注:1.报告截止日2018年12月31日,MSCI联接A份额净值0.8984元,基金份额总额 286,306,427.32份;MSCI联接C份额净值0.8963元,基金份额总额69,519,521.33份; 总份额合计355,825,948.65份。 2.本财务报表的实际编制期间为2018年6月8日(基金合同生效日)至2018年12月 31日。 7.2 利润表 会计主体:MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2018年6月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第16页共38页 项目 本期2018年6月8日(基金合同生效 日)至2018年12月31日 一、收入 -33,322,220.36 1.利息收入 2,153,240.56 其中:存款利息收入 1,251,525.30








债券利息收入 91,742.32








资产支持证券利息收入 -








买入返售金融资产收入 809,972.94








其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,639,619.01 其中:股票投资收益 2,921,170.83








基金投资收益 426,447.46








债券投资收益 -








资产支持证券投资收益 -








贵金属投资收益 -








衍生工具收益 -








股利收益 292,000.72 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -39,289,620.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 174,540.94 减:二、费用 1,042,127.31 1.管理人报酬 379,743.03 2.托管费 75,948.56 3.销售服务费 257,730.42 4.交易费用 98,498.79 5.利息支出 18,968.85 其中:卖出回购金融资产支出 18,968.85 6.税金及附加 - 7.其他费用 211,237.66 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -34,364,347.67 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -34,364,347.67MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第17页共38页 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2018年6月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位:人民币元 本期2018年 6月8日(基金合同生效日)至2018年 12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 716,051,704.34 - 716,051,704.34 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - -34,364,347.67 -34,364,347.67 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -360,225,755.69 -1,946,226.66 -362,171,982.35 其中:1.基金申购款 47,226,076.17 -1,924,011.15 45,302,065.02








2.基金赎回款 -407,451,831.86 -22,215.51 -407,474,047.37 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 355,825,948.65 -36,310,574.33 319,515,374.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___














____徐超______














____徐超____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本 基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]409号《关 于准予MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》 核准,由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《MSCI中 国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 715,771,234.66元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2018)第0392号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《MSCI中国A股国际通交易MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第18页共38页 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于2018年6月8日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为716,051,704.34份基金份额,其中认购资金利息折合 280,469.68份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人 为中国银行股份有限公司。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额,发起资金认 购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明 书》的有关规定,本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分 为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收 取赎回费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从 本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额并在赎回时根据持有 期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置 代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净 值。 本基金为MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对MSCI中国A股国际通指数紧密跟踪 的被动指数基金,本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为目标ETF基金份额、 MSCI中国A股国际通指数成份股、备选成份股。此外,本基金可少量投资于非成份股(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市 交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为MSCI中国 A股国际通指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第19页共38页 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、《MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和在 财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年6月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符 合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及 2018年6月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年6月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投 资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2)金融负债的分类MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第20页共38页 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用 计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单 独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权 利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确 定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值 的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征 的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所 产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输 入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估 值进行调整并确定公允价值。MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第21页共38页 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份 额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期 末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净 额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。债券投 资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转 的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和 计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第22页共38页 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基 金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实 现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的 金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部 为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够 定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得 该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下 类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估 值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证 券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该 流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及 在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第23页共38页 的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益 品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第24页共38页 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基 金(“目标 ETF") 本基金的基金管理人管理的其他基 金 1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理 有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并 已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 3,363,797.00 1.70% 7.4.8.2 基金交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的基金交易。MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第25页共38页 7.4.8.2.1 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.2.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 3,065.50 1.79% 3,065.50 78.12% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.8.3 关联方报酬 7.4.8.3.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 6月 8日(基金合同生效 日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 379,743.03 其中:支付销售机构的客户维护费 418,917.47 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人南方基金的 管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额 (若为负数,则取零)的0.50%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式 为:日管理人报酬=(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资 产)


X 0.50% / 当年天数。 7.4.8.3.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 6月 8日(基金合同生效 日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 75,948.56 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国银行的 托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为 负数,则取零)的0.10%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日 托管费=(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.10% /当年天数。 7.4.8.3.3 销售服务费 单位:人民币元MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第26页共38页 本期 2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 MSCI 联接 A MSCI 联接 C 合计 中国银行 - 7,877.73 7,877.73 南方基金 - 10,902.37 10,902.37 华泰证券 - 44,872.97 44,872.97 兴业证券 - 118.35 118.35 合计 - 63,771.42 63,771.42 支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。 A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:日销售服务费=前一日C类基金份额基 金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 7.4.8.4 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 2018年 6月 8日至 2018年 12月 31日 项目 MSCI 联接 A MSCI 联接 C 基金合同生效日(2018年 6月 8日)持有的基金份额 10,000,527.83 - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 10,000,527.83 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 10,000,527.83 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 2.81% - 注:基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规 定执行。 7.4.8.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年 6月 8日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第27页共38页 中国银行 11,482,262.23 250,572.51 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 7.4.8.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.8 其他关联交易事项的说明 7.4.8.8.1 其他关联交易事项的说明 (1)于2018年12月31日,本基金持有362,614,700份目标ETF基金份额,占其总份 额的比例为28.56%。 (2)于2018年12月31日,本基金持有9,800股中国银行的A 股普通股,成本总额为 人民币35,332.00元,估值总额为人民币35,378.00元,占基金资产净值的比例为 0.01%。 (3)于2018年12月31日,本基金持有1,300股华泰证券的A 股普通股,成本总额为 人民币21,065.00元,估值总额为人民币21,060.00元,占基金资产净值的比例为 0.01%。 (4)于2018年12月31日,本基金持有2,100股兴业证券的A 股普通股,成本总额为 人民币10,143.00元,估值总额为人民币9,744.00元,占基金资产净值的比例为 0.003%。 7.4.9 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.10 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信 证券 2018年 12月 25日 重大 事项 停牌 16.01 2019 年 1月 10 日 17.15 1,000 16,650.00 16,010.00 -MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第28页共38页 本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂 时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额500,000.00元,截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为304,244,840.37元,属于第二层次的余额为5,074,516.70元, 无属于第三层次的余额。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整 中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第29页共38页 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值 与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,145,603.49 0.98 其中:股票 3,145,603.49 0.98 2 基金投资 301,115,246.88 93.68 3 固定收益投资 5,058,506.70 1.57 其中:债券 5,058,506.70 1.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,575,914.19 3.60 8 其他资产 533,062.73 0.17 9 合计 321,428,333.99 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 8,625.00 - B 采矿业 136,117.00 0.04 C 制造业 1,163,463.07 0.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 123,487.00 0.04 E 建筑业 122,225.00 0.04 F 批发和零售业 80,495.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 102,483.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - -MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第30页共38页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,321.00 0.03 J 金融业 1,060,979.92 0.33 K 房地产业 172,542.00 0.05 L 租赁和商务服务业 42,938.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,970.00 - R 文化、体育和娱乐业 20,957.50 0.01 S 综合 - - 合计 3,145,603.49 0.98 8.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 300 177,003.00 0.06 2 601318 中国平安 2,200 123,420.00 0.04 3 600036 招商银行 4,100 103,320.00 0.03 4 601166 兴业银行 4,200 62,748.00 0.02 5 600000 浦发银行 5,900 57,820.00 0.02 6 601398 工商银行 10,800 57,132.00 0.02 7 601288 农业银行 14,900 53,640.00 0.02 8 000333 美的集团 1,300 47,918.00 0.01 9 601668 中国建筑 8,400 47,880.00 0.01 10 002415 海康威视 1,800 46,368.00 0.01 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,094,464.90 2.53 2 601318 中国平安 7,482,692.00 2.34MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第31页共38页 3 600036 招商银行 7,309,033.21 2.29 4 601398 工商银行 3,923,672.00 1.23 5 601166 兴业银行 3,881,777.22 1.21 6 600104 上汽集团 3,695,833.00 1.16 7 600000 浦发银行 3,598,261.31 1.13 8 601288 农业银行 3,392,840.00 1.06 9 600276 恒瑞医药 3,360,621.15 1.05 10 600900 长江电力 3,076,026.00 0.96 11 601328 交通银行 3,041,691.00 0.95 12 601668 中国建筑 2,769,195.00 0.87 13 601601 中国太保 2,676,769.49 0.84 14 600016 民生银行 2,669,913.00 0.84 15 601988 中国银行 2,391,922.00 0.75 16 600887 伊利股份 2,295,790.00 0.72 17 600028 中国石化 2,131,788.00 0.67 18 600030 中信证券 2,093,138.00 0.66 19 601766 中国中车 1,949,230.00 0.61 20 601818 光大银行 1,900,348.00 0.59 1.买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票; 2.基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 2,363,751.00 0.74 2 600519 贵州茅台 2,360,526.88 0.74 3 600036 招商银行 2,042,533.00 0.64 4 601166 兴业银行 1,110,700.00 0.35 5 601398 工商银行 1,046,637.00 0.33 6 600000 浦发银行 1,044,036.71 0.33 7 601288 农业银行 942,518.00 0.29 8 600104 上汽集团 873,026.00 0.27 9 600276 恒瑞医药 856,274.58 0.27 10 601668 中国建筑 853,971.00 0.27 11 600900 长江电力 822,199.19 0.26 12 601328 交通银行 784,388.00 0.25 13 601601 中国太保 754,797.00 0.24 14 600016 民生银行 735,919.00 0.23 15 603288 海天味业 637,563.00 0.20MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第32页共38页 16 601988 中国银行 617,874.00 0.19 17 601766 中国中车 593,561.00 0.19 18 600030 中信证券 586,822.00 0.18 19 600887 伊利股份 576,238.00 0.18 20 600028 中国石化 569,887.60 0.18 1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 154,575,145.74 卖出股票收入(成交)总额 43,719,265.40 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,058,506.70 1.58 其中:政策性金融债 5,058,506.70 1.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,058,506.70 1.58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 018005 国开 1701 30,730 3,086,521.20 0.97 2 018002 国开 1302 19,710 1,971,985.50 0.62MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第33页共38页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用 流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股 票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 本报告期投资基金情况 8.12.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第34页共38页 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 MSCI 中 国 A 股国 际通 ETF 股票型 交易型开 放式 南方基金 管理股份 有限公司 301,115,24 6.88 94.24 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除浦发银行(证券代码600000)、兴业银行(证券代 码601166)、招商银行(证券代码600036)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调 查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、浦发银行(证券代码600000) 2018年5月4日浦发银行公告,中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国 商业银行法》;《中华人民共和国银行业监督管理法》等法规对公司公开处罚,罚款 5845万元。 2、兴业银行(证券代码601166) 2018年5月4日兴业银行公告,中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国 银行业监督管理法》;《中华人民共和国商业银行法》等法规对公司进行行政处罚,罚款 5870万元。 3、招商银行(证券代码600036) 2018年5月4日招商银行公告,中国银行保险监督管理委员会依据《中国银监会中资 商业银行行政许可事项实施办法》;《中华人民共和国票据法》;《中华人民共和国商业银 行法》;《中华人民共和国银行业监督管理法》等法规对公司进行行政处罚,罚款6570万 元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 8.13.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第35页共38页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 249,305.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 202,985.79 5 应收申购款 80,771.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 533,062.73 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 MSCI 联接 A 5,125 55,864.67 22,882,854.38 7.99% 263,423,572.94 92.01% MSCI 联接 C 4,890 14,216.67 100,031.66 0.14% 69,419,489.67 99.86% 合计 10,015 35,529.30 22,982,886.04 6.46% 332,843,062.61 93.54% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基 金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 MSCI 联接 A 615,545.17 0.2150% MSCI 联接 C 50,000.00 0.0719% 基金管理人所有从 业人员持有本基金 合计 665,545.17 0.1870%MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第36页共38页 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) MSCI 联接 A 10~50 MSCI 联接 C 0~10 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 合计 10~50 MSCI 联接 A 10~50 MSCI 联接 C 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 合计 10~50 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,527.83 2.81 10,000,000.00 2.81 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人高 级管理人员 350,015.83 0.10 - - - 基金经理等人 员 300,069.71 0.08 - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,650,613.37 2.99 10,000,000.00 2.81 - §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 MSCI 联接 A MSCI 联接 C 基金合同生效日(2018 年 6月 08日)基金份额总额 380,103,612.97 335,948,091.37 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 29,670,728.41 17,555,347.76 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 123,467,914.06 283,983,917.80 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 286,306,427.32 69,519,521.33MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第37页共38页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已 为本基金提供审计服务1年,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的 报酬为人民币55,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 广发证券 1 194,930,614.14 98.30% 858.60 21.88% - 华泰证券 1 3,363,797.00 1.70% 3,065.50 78.12% -MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018年年度报告摘要 第38页共38页 兴业证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易 单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证券 5,098,302. 30 100.00% 727,800,0 00.00 100.00% - - 476,190,8 35.41 100.00% 华泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况