汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2018 年 年 度 报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2019 年03 月26 日 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同 规 定， 于 2019 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
汇添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金由汇 添富 信用 债债 券型 证券投 资基 金转 型 而
来，《 汇添 富 6 月 红添 利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 自 2016 年 2 月 17 日起 正式 生
效。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 19
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 19
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 21
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 22
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 22
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 23
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 24
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 24
§5 托管人报告 .................................................................. 24
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 24
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 24
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 24
§6 审计报告 .................................................................... 25
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 25
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 25
§7 年度财务报表 ................................................................ 27
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 27
7.2 利 润表 ..................................................................... 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 29
7.4 报 表附 注 ................................................................... 30
§8 投资组合报告 ................................................................ 58
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 58
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 59 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 60
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 60
8.5 期 末按 债 券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 61
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 62
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 62
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 62
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 62
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 62
8.11 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 62
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 63
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 64
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 64
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 64
§11 重大事件揭示 ............................................................... 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 69
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 69
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 69
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 70
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 70
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 72
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 74
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 74
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 76
§13 备查文件目录 ............................................................... 76
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 76
13.2 存放 地点 .................................................................. 76
13.3 查阅 方式 .................................................................. 76 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称
汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券
基金主 代码
470088
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年2 月17 日
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份
额总额
1,689,951,642.15 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基
金简称
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交
易代码
470088
470089
报告期 末下 属分 级
基金的 份额 总额
1,688,813,545.38 份
1,138,096.77 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种， 在严 格管 理投资 风险 、保
持资产 流动 性的 基础 上， 为基金 份额 持有 人追 求资 产的长 期稳 定增
值。
投资策 略
本基金 通过 对全 球经 济形 势、中 国经 济发 展（ 包括 宏观经 济运 行周
期、 财政 及货 币政 策、 资金 供需情 况） 、 证 券市 场估 值 水平等 的研 判，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，动态 调整 基金 大类 资产 的投资 比例 ，力
争为基 金资 产获 取稳 健回 报。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、较 低预
期收益 的品 种， 其预 期风 险及预 期收 益水 平高 于货 币市场 基金 ，低
于混合 型基 金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露 姓名
李鹏 贺倩 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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负责人
联系电 话
021-28932888 010-66060069
电子邮 箱
service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真
021-28932998 010-68121816
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H
区（东 座）6 楼H686 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼
20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码
200120 100031
法定代 表人
李文 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼20 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊
普通合 伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸
城安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现 及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2018 年
2017 年
2016 年 02 月 17 日 （ 基金 合
同生效 日） -2016 年 12 月31
日
汇添 富6 月
红定期 开放
债券A
汇添 富 6 月
红定期 开放
债券 C
汇添 富6 月
红定期 开放
债券 A
汇添 富6 月
红定期 开放
债券 C
汇添 富6 月
红定期 开放
债券 A
汇添 富6 月
红定期 开放
债券 C
本期
已实
现收
-3,817,245.
69
-11,465.41
137,499,499
.36
180,311.00
73,842,877.
06
219,212.40 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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益
本期
利润
24,990,293.
83
10,463.57
113,353,381
.36
150,561.21
41,584,899.
09
70,528.56
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0127
0.0089
0.0536
0.0377
0.0223
0.0115
本期
加权
平均
净值
利润
率
1.25%
0.89%
5.26%
3.73%
2.18%
1.12%
本期
基金
份额
净值
增长
率
1.31%
0.83%
5.39%
5.00%
3.07%
2.77%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
期末
可供
分配
利润
-406,689.17
-8,915.26
152,492,478
.94
69,435.84
127,776,033
.04
340,879.93
期末
可供
-0.0002
-0.0078
0.0728
0.0521
0.0574
0.0412
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分配
基金
份额
利润
期末
基金
资产
净值
1,625,907,3
32.53
1,101,729.4
7
2,128,408,7
55.40
1,343,300.5
7
2,252,219,6
11.69
8,355,284.9
7
期末
基金
份额
净值
0.963
0.968
1.016
1.009
1.012
1.009
3.1.
3 累
计期
末指
标
2018 年末
2017 年末
2016 年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
10.05%
8.81%
8.62%
7.91%
3.07%
2.77%
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变 动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、汇 添富 信用 债债 券型 证 券投资 基金 从 2016 年 02 月 17 日 起正 式转 型为 汇添 富 6 月红 添利 定期
开放债 券型 证券 投资 基金 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -1.12%
0.29%
0.55%
0.16%
-1.67%
0.13%
过去六 个月 -0.64%
0.31%
0.89%
0.15%
-1.53%
0.16%
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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过去一 年 1.31%
0.30%
1.78%
0.14%
-0.47%
0.16%
自基金 合同
生效起 至今
10.05%
0.21%
-0.51%
0.12%
10.56%
0.09%
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -1.33%
0.30%
0.55%
0.16%
-1.88%
0.14%
过去六 个月 -0.94%
0.33%
0.89%
0.15%
-1.83%
0.18%
过去一 年 0.83%
0.30%
1.78%
0.14%
-0.95%
0.16%
自基金 合同
生效起 至今
8.81%
0.21%
-0.51%
0.12%
9.32%
0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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注: 自2016 年2 月 17 日 起 ， 汇添 富信 用债 债券 型证 券 投资基 转型 为汇 添 富 6 月 红添利 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金。
本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 （2016 年02 月 17 日 ） 起6 个月 ， 建 仓期结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 规定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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注:1、 本基 金的 《基 金合 同》生 效日 为2016 年02 月 17 日， 至本 报告 期末 未 满三年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2018 年 0.6590
111,277,704.
96
14,320.55
111,292,025.
51
-
2017 年 0.5000
104,802,566.
71
16,906.85
104,819,473.
56
-
2016 年 0.1900
30,729,372.4
5
11,029.30
30,740,401.7
5
-
合计
1.3490
246,809,644.
12
42,256.70
246,851,900.
82
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2018 年 0.4890 45,212.95 9,936.57 55,149.52 -
2017 年 0.5000 72,865.20 62,457.51 135,322.71 -
2016 年 0.1900 28,481.37 60,126.10 88,607.47 -
合计
1.1790 146,559.52 132,520.18 279,079.70
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 成立 于2005 年2 月 ， 是 中国 一流 的综 合 性资产 管理 公司 之一 。 公 司 总部设 在上 海，
在北京 、 上海 、 广州 、 成都 等地设 有分 公司 ， 在香 港 及上海 设有 子公 司—— 汇 添富资 产管 理( 香港)
有限公司和汇 添富资本 管 理有限公司。 公司及旗 下 子公司业务牌 照齐全， 拥 有全国社保 基金 境内
委托投资管理 人、全国 社 保基金境外配 售策略方 案 投资管理人、 基本养老 保 险基金投资 管理人、汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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保险资 金投 资管 理人 、专 户资产 管理 人、 特定 客户 资产管 理子 公司 、QDII 基 金管理 人、RQFII 基
金管理 人 及QFII 基 金管 理 人等业 务资 格。
汇 添富 基金 自成 立以 来， 始终 将投 资业 绩放 在 首位 ， 形 成了 独树 一帜 的 品牌优 势 ， 被 誉为 “ 选
股专家 ” ， 并以 优秀 的长 期 投资业 绩和 一流 的客 户服 务， 赢 得了 广大 基金 持有 人和海 内外 机构 的认
可和信 赖。
目前， 汇添富基 金已 经发展成为长 期业绩优 异 、产品布局完 善、业务 领 域全面、资产 管理规
模居前 的大 型基 金公 司。 截至 2018 年 12 月 31 日， 汇添富 资产 管理 总规 模超 过 6500 亿元 ，其 中
公募资 产管 理规 模（ 剔除 货基及 短期 理财 债基 ） 为 1738.78 亿 元， 稳居 行业 前十。 优秀 的产 品及
服务赢得了行 业与市场 的 高度认可。2018 年 ，汇添 富基金荣获“ 十大产品 创 新基金公司奖” “公
募基 金20 年最 佳主 动权 益 基金管 理人 ” “ 公募 基 金 20 年十 大最 佳基 金管 理人 ” “基 金 20 年 ‘金 基
金’TOP 基金 公司 ” “ 中国 基金业 20 周年 优秀 基金 管 理公司 （7-15 年 组别 ）及 管理层 ”等 奖项 ，
旗下多 只基 金荣 获金 牛奖 、 金基 金奖、 明星 基金 奖 等奖项 ； “添 富智 投” 荣获 “上海 金融 创新 奖” ，
“添富 养老 ”荣 获“ 综合 奖?2018 中国 AI 金 融先 锋 榜”等 奖项 。
2018 年 ，汇 添富 基金 新成立 23 只公 募基 金， 包 括 13 只混 合型 基金 ，2 只 股票型 基金 ，2 只
指数基金，6 只债券基 金 。新发重点主 动权益产 品 包括添富价值 创造定开 混 合、添富行 业整合混
合、添富智能 制造股票 、 汇添富文体娱 乐混合、 添 富创新医药混 合、添富 全 球消费混合（QDII ）
等，有序推动 不同久期 、 信用级别的债 券产品落 地 ，参与发售战 略配售基 金 ，探索养老 目标日期
FOF 基 金。2018 年底， 公 司公募 基金 产品 总数 达 120 只， 包 括主 动权 益、 指数 、 股债 混合、 债券、
货币基 金等 覆盖 各类 风险 收益特 征的 产品 。
2018 年， 汇添 富基金 进一步 夯实 自有 平台 基础 建设， 在全 方位 升级 平台 架构及 安全 系统 的 基
础上，不断引 领行业创 新 ，规模及客户 数均处于 行 业领先水平。 全年实现 指 纹识别、人 脸识别、
常用设 备保 护、7*24 小时 智能交 易监 控等 重大 升级 ； 推出 多款 树立行 业标 杆 的拳头 功能 ： 指数 宝、
理财日历、模 拟组合、 实 时估值等。与 此同时， 互 联网金融对外 合作业务 取 得重大突破 ，与多家
互联网 巨头 达成 深度 战略 合作。 截至 年底 ，对 外合 作伙伴 数量 已 超 110 家， 成为业 内对 外合 作 最
多的公 司之 一。
2018 年， 汇添 富基 金 持续推 进大 机构 战略 ， 机 构业务 规模 保持 较好 的增 长势头 。 公 司深 受专
业机构 投资 者信 任， 获得 所有大 型银 行及 保险 委外 专户组 合， 且保 险委 托管 理规模 同业 排名 第一 。
养老金业务方 面，公司 拥 有全国社保基 金境内投 资 管理人及基本 养老保险 基 金投资管理 人资格，
也是全国社保 基金境外 配 售策略管理人 。养老金 业 务规模快速增 长，受托 管 理组合账户 数量及规
模持续 增加 。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 13 页 共 76 页
2018 年， 公司 积极开 展渠道 销售 和培 训工 作， 专业的 投顾 服务 以及 良好 的渠道 维护 口碑 不 断
提升汇添富品 牌在渠道 影 响力和认可度 。同时公 司 持续大力开展 定投、投 资 者教育、添 富论坛等
系列客 户活 动， 营销 培训 活动拓 展到 银行 和券 商的 网点、 营业 部。
2018 年， 汇添 富基 金 继续提 升客 户服 务能 力， 全方位 优化 客户 服务 体系 。 公司 通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 基金理财 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售业务提 供全方位 支 持。同时，持 续优化电 话 、在线客服、 短信系统 等 服务通道建 设，丰富
服务渠 道， 提高 客服 体验 。
2018 年， 香港 子公 司 与母公 司两 地一 体化 运营 、 垂直 化管 理继 续发 挥显 著成效 ， 国 际业 务总
资产管 理规 模取 得长 足进 步。 公 司海 外产 品线 进一 步完善 ， 发 行了QDII 项 下 汇添富 全球 消费 行业
混合型 证券 投资 基金 ； 港 股通项 下添 富沪 港深 大盘 价值混 合基 金 、 添 富沪 港 深优势 定开 基金 。 “ 港
股通” 类委 外专 户管 理规 模继续 保持 领先 ，海 外主 动管理 权益 资产 规模 保持 行业前 列。2018 年，
香港子公司在 加强母公 司 投研一体化基 础上，港 股 投资及海外债 券投资业 绩 持续优异， 汇添富中
港策略基金获 得晨星三 年 与五年的五星 评级，根 据 彭博统计在最 近三年、 五 年同类港股 基金中业
绩均位 列第 一； 汇添 富港 币债券 基金 获得 晨星 三年 和五年 四星 评级 。
2018 年， 汇 添富 公益 事业坚 持不 懈， 连 续第 十 一年开 展 “河 流? 孩子” 公 益助学 计划。 继 2017
年公司 党委 下属 的八 个党 支部和 各地 “添 富小 学” 建立结 对关 系后 ，2018 年 ， 各支 部纷 纷前 往相
应学校开展回 访及支教 活 动。党员们经 过实地探 访 ，了解学校实 际困难和 发 展需求，邀 请公司员
工、客户和合 作伙伴前 往 公司援建的“ 添富小学 ” 参加公益服务 ，并通过 向 公司员工发 售筹款台
历、 参加 “99 公益 日 ” 筹 款、 参与 “ 一个 鸡蛋 的暴 走” 等活 动 ， 全 年筹 款 约8 万余 元 ， 用 于添 富
小学国 学课 程筹 备及 开设 、教师 培训 项目 开展 、图 书室扩 充等 。
2019 年， 汇添 富基 金 将继续 秉持 一贯 的经 营理 念与原 则， 进一 步加 强风 险管理 能力 ， 提 升客
户服务 水平 ， 推动 业务 稳 步发展 ， 为促 进实 体经 济 健康发 展 、 提 升中 国居 民 财富水 平而 不懈 努力 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
茹奕菡
汇添富安
心中国债
券的基金
经理， 添富
熙和混 合、
汇添富双
利债券 、 汇
2018 年5 月25
日
- 3
国籍： 中国 。学 历：
中央财 经大 学学 士。
相关业 务资 格： 证券
投资基 金从 业资 格，
特 许 金 融 分 析 师
（CFA） 。从 业经 历：
2011 年7 月至 2012汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 14 页 共 76 页
添富双利
增强债 券、
汇添富多
元收益债
券、 添 富年
年泰定开
混合、 添富
年年丰定
开混合 、 添
富年年益
定开混 合、
汇添富安
鑫智选混
合、 汇 添富
6 月红 定期
开放债券
的基金经
理助理
年 6 月任中国 银行
股 份 有 限 公 司 交 易
员，2012 年 6 月至
2016 年 1 月任 中国
银 行 股 份 有 限 公 司
投资经 理， 2016 年2
月至 2017 年 4 月任
泰 达 宏 利 基 金 管 理
有限公 司投 资经 理，
2017 年5 月17 日至
2017 年 8 月 8 日任
泰 达 宏 利 港 股 通 股
票基金 的基 金经 理，
2018 年5 月25 日至
今任添 富熙 和混 合、
汇添富 双利 债券 、 汇
添富双 利增 强债 券、
汇 添 富 多 元 收 益 债
券、 添 富年 年泰 定开
混合、 添富 年年 丰定
开混合 、 添 富年 年益
定开混 合、 汇添 富安
鑫智选 混合 、 汇 添富
6 月红定期 开 放 债
券的基 金经 理助 理，
2018 年 12 月 24 日
至 今 任 汇 添 富 安 心
中 国 债 券 的 基 金 经
理。
何旻
汇添富安
心中国债
券基金 、 汇
添富6 月红
定期开放
债券基 金、
汇添富盈
鑫保本混
合基金 、 汇
添富美元
债债券
（QDII）基
金、 添 富添
福吉祥混
合基金 、 添
富盈润混
2014 年1 月21
日
- 20
国籍： 中国 。学 历：
英 国 伦 敦 政 治 经 济
学 院 金 融 经 济 学 硕
士。相 关业 务资 格：
基金从 业资 格、 特许
金融分 析师 （CFA），
财 务 风 险 经 理 人
（FRM） 。从 业经 历：
曾 任 国 泰 基 金 管 理
有限公 司 行 业 研 究
员、 综 合研 究小 组负
责 人 、 基 金 经 理 助
理， 固 定收 益部 负责
人； 金 元比 联基 金管
理 有 限 公 司 基 金 经
理。 2004 年10 月 28汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 15 页 共 76 页
合基金 、 汇
添富弘安
混合基 金、
添富3 年封
闭配售混
合（LOF ）
基金的基
金经理 。
日至 2006 年 11 月
11 日担任国泰 金龙
债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2005 年10 月 27
日至 2006 年 11 月
11 日担任国泰 金象
保 本 基 金 的 基 金 经
理，2006 年4 月 28
日至 2006 年 11 月
11 日担任国泰 金鹿
保 本 基 金 的 基 金 经
理。2007 年8 月 15
日至 2010 年 12 月
29 日担任金元 比联
宝 石 动 力 双 利 债 券
基 金 的 基 金 经 理 ，
2008 年 9 月 3 日至
2009 年3 月10 日担
任 金 元 比 联 成 长 动
力 混 合 基 金 的 基 金
经理，2009 年 3 月
29 日至 2010 年 12
月 29 日担 任金 元比
联 丰 利 债 券 基 金 的
基金经 理。 2011 年1
月 加 入 汇 添 富 资 产
管理 （ 香港 ） 有 限公
司，2012 年2 月 17
日 至 今 任 汇 添 富 人
民 币 债 券 基 金 的 基
金经理。2012 年 8
月 加 入 汇 添 富 基 金
管理股 份有 限公 司，
2013 年 11 月 22 日
至 今 任 汇 添 富 安 心
中 国 债 券 基 金 的 基
金经理，2014 年 1
月 21 日至 今任 汇添
富 6 月红定期 开放
债券基 金 （ 原汇 添富
信用债 债券 基金 ） 的
基金经 理， 2016 年3
月 11 日至 今任 汇添
富 盈 鑫 保 本 混 合 基
金的基 金经 理， 2017汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 16 页 共 76 页
年 4 月 20 日至 今任
汇 添 富 美 元 债 债 券
（QDII ） 基 金的 基金
经理，2017 年 7 月
24 日至今任添 富添
福 吉 祥 混 合 基 金 的
基金经 理， 2017 年9
月 6 日至今任 添富
盈 润 混 合 基 金 的 基
金经理,2017 年9 月
29 日至今任汇 添富
弘 安 混 合 基 金 的 基
金经理，2018 年 7
月5 日至 今任 添富3
年 封 闭 配 售 混 合
（LOF）基金的 基金
经理。
曾刚
汇添富多
元收益 、 可
转换债 券、
实业债债
券、 双 利增
强债券 、 汇
添富安鑫
智选混 合、
汇添富稳
健添利定
期开放债
券基金 、 汇
添富6 月红
定期开放
债券基 金、
汇添富盈
安保本混
合基金 、 汇
添富盈稳
保本混合
基金、 汇添
富保鑫保
本混合基
金、 汇 添富
长添利定
期开放债
券基金 、 添
富年年益
2016 年2 月17
日
- 17
国籍： 中国 。学 历：
中国科 技大 学学 士，
清华大 学 MBA 。 业务
资 格 ： 基 金 从 业 资
格。 从 业经 历：2008
年5 月15 日至2010
年2 月5 日任华 富货
币基金 的基 金经 理、
2008 年5 月28 日至
2011 年11 月1 日任
华 富 收 益 增 强 基 金
的 基 金 经 理 、2010
年 9 月 8 日至 2011
年 11 月 1 日任 华富
强 化 回 报 基 金 的 基
金经理 。2011 年 11
月加入 汇添 富基 金，
现 任 固 定 收 益 投 资
副总监。2012 年 5
月 9 日至 2014 年 1
月 21 日任 汇添 富理
财 30 天基 金的 基金
经理 ，2012 年 6 月
12 日至2014 年1 月
21 日任汇添富 理财
60 天基金的基 金经
理，2012 年9 月 18
日 至 今 任 汇 添 富 多汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 17 页 共 76 页
定开混合
基金、 添富
熙和混 合
基金、 汇添
富达欣混
合基金的
基金经 理，
现金管理
部总经 理。
元 收 益 基 金 的 基 金
经理，2012 年 10 月
18 日至2014 年9 月
17 日任汇添富 理财
28 天基金的基 金经
理，2013 年1 月 24
日至2015 年3 月31
日任汇添富理 财 21
天基金 的基 金经 理，
2013 年 2 月 7 日至
今 任 汇 添 富 可 转 换
债 券 基 金 的 基 金 经
理，2013 年5 月 29
日至2015 年3 月31
日 任 汇 添 富 理 财 7
天基金 的基 金经 理，
2013 年6 月14 日至
今 任 汇 添 富 实 业 债
基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 9 月 12 至
2015 年3 月31 日 任
汇 添 富 现 金 宝 货 币
基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年12 月3 日至
今 任 汇 添 富 双 利 增
强 债 券 基 金 的 基 金
经理，2015 年 11 月
26 日至今任汇 添富
安 鑫 智 选 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ，2016
年 2 月 17 日至 今任
汇添富 6 月红 定期
开 放 债 券 基 金 的 基
金经理，2016 年 3
月 16 日至 今任 汇添
富 稳 健 添 利 定 期 开
放 债 券 基 金 的 基 金
经理，2016 年 4 月
19 日至今任汇 添富
盈 安 保 本 混 合 基 金
的 基 金 经 理 ，2016
年8 月3 日至今 任汇
添 富 盈 稳 保 本 混 合
基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年9 月29 日至汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 18 页 共 76 页
今 任 汇 添 富 保 鑫 保
本 混 合 基 金 的 基 金
经理，2016 年 12 月
6 日 至 今 任 汇 添 富
长添利定期开放债
券基金 的基 金经 理，
2017 年5 月15 日至
今 任 添 富 年 年 益 定
开混合 的基 金经 理，
2018 年2 月11 日至
今 任 添 富 熙 和 混 合
基 金 的 基 金 经 理 ，
2018 年 7 月 6 日至
今 任 汇 添 富 达 欣 混
合基金 的基 金经 理。
郑慧莲
汇添富双
利增强债
券、 汇 添富
双利债 券、
添富年年
丰定开混
合、 添 富年
年泰定开
混合、 汇添
富6 月 红定
期开放债
券、 汇 添富
多元收益
债券、 添富
年年益定
开混合 、 添
富熙和混
合、 汇 添富
安鑫智选
混合、 汇添
富达欣混
合、 添 富全
球消费混
合（QDII）、
添富消费
升级混合
的基金经
理。
2017 年 12 月
12 日
- 8
国籍： 中国 。学 历：
复旦大学会计学硕
士。相 关业 务资 格：
证 券 投 资 基 金 从 业
资格、 中国 注册 会计
师。 从 业经 历：2010
年 7 月加入汇 添富
基 金 管 理 股 份 有 限
公司， 历任 行业 研究
员 、 高 级 研 究 员 。
2017 年5 月18 日至
2017 年 12 月 11 日
任 汇 添 富 年 年 丰 定
开 混 合 基 金 和 汇 添
富 6 月红定开 债基
金的基 金经 理助 理，
2017 年5 月18 日至
2017 年 12 月 25 日
任 汇 添 富 年 年 益 定
开 混 合 基 金 的 基 金
经理助理。2017 年
12 月12 日 至今 任汇
添富双 利增 强债 券、
汇添富 双利 债券 、 添
富年年 丰定 开混 合、
添 富 年 年 泰 定 开 混
合、 汇 添富6 月 红定
期 开 放 债 券 的 基 金
经理，2017 年 12 月
26 日至今任汇 添 富汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 19 页 共 76 页
多元收 益债 券、 添富
年 年 益 定 开 混 合 的
基金经 理， 2018 年3
月 1 日至今担 任添
富 熙 和 混 合 的 基 金
经理， 2018 年 4 月2
日 至 今 任 汇 添 富 安
鑫 智 选 混 合 的 基 金
经理， 2018 年 7 月6
日 至 今 任 汇 添 富 达
欣混合 的基 金经 理，
2018 年9 月21 日至
今 任 添 富 全 球 消 费
混合 （QDII ） 的 基金
经理，2018 年 12 月
21 日至今任添 富消
费 升 级 混 合 的 基 金
经理。
注:1、基金的 首任基金 经 理，其“任职 日期”为 基 金合同生效日 ，其“离 职 日期”为根 据公司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期 和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制 方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团 队汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 20 页 共 76 页
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所有 交易 执行 由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，
公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期 内，公司 对旗 下所有投资组 合之间的 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券） 的收益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四 个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投 资交易监 控、 交易数据分析 以及专项 稽 核检查，本基 金管理人 未 发现任何违反 公平交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为13 次， 由于 组合 投资 策 略导致 。经 检查 和分 析未 发现异 常情 况。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 21 页 共 76 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年全 年宏 观经 济运 行 平稳， 国内 生产 总值 逐季 小幅下 降。 全年 消费 物价 指数 CPI 基 本运
行在低 位，2 月份 达到 全 年高点 后， 到第 三季 度略 有反弹 ，整 体呈 现 M 型走 势。去 除了 食品 和能
源价格 之后 的核 心CPI 基 本在 2.0% 上下 窄幅 波动。 上半年 的生 产物 价指 数 PPI 在上 半年 反弹 到高
点4.70% 之 后， 下半 年逐 月 回落 至 2016 年9 月 以来 的 低点。 这一 趋势 与中 国制 造业采 购经 理指 数
PMI 指数 趋势 方向 基本 一 致。PMI 指数 从年 初低 点 反弹 至 5 月 份的 高点 后下 跌， 在 12 月 份回 到荣
枯线 50 以 下， 其中 的生 产 分项指 数和 新订 单指 数都 呈现相 同走 势 。 投 资数 据 方面 ， 固 定资 产投 资
累计同比涨幅 全年呈现 下 降趋势，房地 产投资累 计 同比涨幅较 2017 年有所 上升，但是基 本处于
10% 上 下水 平。 制造 业投 资 累计同 比增 速全 年处 于上 升趋势 。 民 间固 定资 产投 资累计 同比 增速 较为
平稳 ， 维 持在8.70% 左 右。 从房地 产的 细项 数据 上看 ，70 个大 中城 市商 品房 价 格指数 有上 升趋 势，
这可能也促使 了房屋新 开 工面积累计同 比增速的 反 弹。但从销售 额、销售 面 积来看，仍 然处于一
个下降的通道 中。货 币 政 策方面，央行 四次宣布 调 降人民币存款 准备金率 ， 并通过中期 借贷便利
MLF 来 向市 场投 放货 币。M1 同比 增速 仍然 在下 降， 年底 12 月 份回 到2014 年 以来的 最低 点。M2 同
比增速 有数 月下 探 到8.0% ， 创下 历史 低点 。 整 个债 券市场 在上 半年 呈现 资金 宽松的 局面 ， 只 是在
个别月 底短 暂出 现资 金紧 张局面 。人 民币 兑美 元汇 率呈现 先升 后贬 再升 值的 走势。 美元 自 4 月份
开始维 持强 势， 持续 升值 至 10 月， 之后 随着 对美 联 储加息 预期 的下 降， 开始 贬值。
2018 年债 券市 场受 到 降准政 策的 刺激 、经 济基 本面的 预期 ，以 及资 金面 宽松等 因素 的影 响，
中债综 合财 富指 数上涨 8.22% 。 全年 基本 呈现 单边 上 扬的走 势， 在 5 月、8 月和 12 月 短暂 出现 回
调。股 票市 场， 上半 年沪 深 300 指数 下跌 25.31% 。 指数在 1 月 26 日创 出近 2 年多来 的新 高后 ，
震荡下 跌， 在 12 月25 日 到达全 年最 低点 。
本基金 全年主要 是对 组合中股票进 行了波段 操 作，一季度增 持股票，5 月份降低股票 比例，
之后又 提高 股票 比例 至 10 月后 ， 再 次调 降股 票仓 位 。 债 券方 面主 要是 持续 增 加组合 的杠 杆 ， 以 中
长期的利率债 为波段操 作 的主要品种， 增加公司 债 或者中票持仓 比例，卖 出 组合中资质 较低的信
用债。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添富 6 月红定 期开 放债 券 A 基金 份额净 值 为 0.963 元 ，本 报告期 基金 份额
净值增 长率 为 1.31% ； 截 至本报 告期 末汇 添富 6 月 红定期 开放 债券 C 基 金份 额净值 为 0.968 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.83% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为1.78% 。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 22 页 共 76 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2019 年，中 国目前 处于经济下行 周期中，叠 加中美贸易摩 擦等外部因 素的影响，中 国
GDP 增速 预计 继续 回落 。2018 年， 央行 全年 四次 调 低人民 币存 款准 备金 率， 并且多 次开 展 MLF 或
者TMLF 来 向市 场注 入流 动 性。 这 也是 向市 场传 递明 确 的宽松 信号 ， 对 提振 投资 者 信心有 积极 作用 。
并且，在“逆 周期调节 ” 的要求下，货 币政策将 在 较长时间内保 持流动性 的 合理充裕。 中性宽松
的货币 政策 几乎 已经 是2019 年 的基 调。 目 前看 来， 今年市 场预 期央 行可 能继 续实施 降准 和定 向降
准，TMLF 、PSL 、 再贷款 等 结构性 货币 政策 工具 也仍 将频繁 使用 ， 以实 现疏 通 货币投 放向 信用 投放
的传导 ， 金 融市场 对实 体 经济的 服务 。M2 增速 预计 将逐步 有所 企稳， 社会 融 资量一 季度 低位 徘徊 ，
而后在各方政 策的刺激 下 ，出现企稳并 且微弱反 弹 。债券市场可 能会呈现 窄 幅震荡，收 益率小幅
下行， 存在 利用 息差 通过 杠杆获 取套 息的 机会 。
货币政 策维持宽 松的 环境下，政府 层面的实 际 意图仍是进一 步疏通货 币 政策传导机制 和修复
融资渠 道 。 从2018 年 下半 年开始 ， 政府 推出 一系 列 政策 ， 比 如资 管新 规边 际 放松 、 地 方专 项债 加
快发行 、民 企纾 困政 策， 但是社 融、M2 等增 速仍 然 在持续 下行 。因 此， 疏通 货币政 策传 导机 制、
修复融 资渠 道成 为宽 信用 的重点 。
宽信用 当前的几 个要 素中，货币政 策已经具 备 足够的条件， 但联系金 融 机构和融资主 体之间
的传导却困难 重重。一 方 面，金融机构 受制于资 产 质量和考核约 束，具有 天 然偏向国企 放贷的特
点， 对民 企放 贷的 意愿 相 对较低 ； 另一 方面 ， 前 几 年 重要 的融 资传 导渠 道表 外融资 在 2018 年受 到
了强烈 压制 ， 目前 对于 表 外业务 需要 重建 规范 和明 确其存 在意 义 。 对 于融 资 主体来 说 ， 地 方政 府、
城投公司融资 受制于隐 性 债务控制和清 理的约束 ， 而房地产融资 仍处于高 压 状况，需要 观测政策
调整判 断方 向。
在2019 年 宽信 用政 策 是否见 效、 何时 能见 效需 要观察 。 现 在融 资主 体的 融资需 求已 经在 主动
收缩 ， 仅 靠货 币政 策的 宽 松， 那么 会使 债市 资金 利 率继续 降低 ， 这对 债市 是 利好的 一面 。 在未 来，
对债市有重要 影响的方 面 ，在于观察政 府是否能 通 过政策调整， 运用激发 融 资主体活力 、打通融
资渠道 和鼓 励金 融机 构向 民企 扩 张信 贷等 措施 ，提 升实体 经济 增长 水平 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持有 人利益为 宗 旨，有效地组 织开展对 基 金运作的内部 监
察稽核。督察 长和稽核 监 察部门根据独 立、客观 、 公正的原则， 认真履行 职 责，通过合 规法务、
投资风控、稽 核内审工 作 ，加强公司经 营与基金 运 作的合规性监 察，促进 内 部控制和风 险管理的
不断改 进， 并依 照规 定定 期向监 管机 关、 董事 会报 送监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面： 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 23 页 共 76 页
1 、进 一步 提升 合规 法 务管理 工作
强化合 规审核和 风 险 把控，在业务 日常推进 中 加强合规管理 ；为公司 各 项业务的进展 和风险
控制提供全面 的法务数 据 和法律支持； 强化对合 规 专职、兼职人 员履职情 况 的日常管理 ，有效实
现合规 管理 的下 沉； 开展 形式多 样的 合规 培训 与教 育，促 进人 员合 规执 业。
2 、进 一步 完善 投资 风 险控制 工作
加强投 资风险排 查， 推动公司内部 风险评价 体 系建设；通过 持续的系 统 建设以及人员 专业能
力提升，将风 险管理工 作 向一线业务进 一步下沉 ； 有效实施投资 交易监控 ， 推动风险管 理系统的
优化及 完善 。
3 、进 一步 加强 稽核 内 审工作
通过日 常风险排 查与 专项稽核，协 助公司各 业 务 条线尽早发 现并控制 合 规风险；采取 稽核监
察措施，监督 人员合规 执 业；通过协助 监管机构 检 查工作和会计 事务所审 计 工作，促进 公司不断
完善内 部控 制管 理。
通过上 述工作， 本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 合规管理和风 险控制， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计 准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《中 国证监会 关 于证券投资基 金估值业 务 的指导意见 》等相关
规定和基金合 同的约定 。 对于特定品种 或者投资 品 种相同，但具 有不同特 征 的，若协会 有特定调
整估值方法 的通知的 ，例 如《证券投 资基金投 资流 通受限股票 估值指引 （试 行） 》 ，应参照 协会通
知执行 。
报告期 内，公司 制定 了证券投资基 金的估值 政 策和程序，并 由投资研 究 部、固定收益 部、集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门 人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
日常估 值由本基 金管 理人同本基金 托管人一 同 进行，基金份 额净值由 本 基金管理人完 成估值汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 24 页 共 76 页
后，经本基金 托管人复 核 无误后由本基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年 末估值复核 与基金会
计账务 的核 对同 时 进 行。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金收 益 分配后各类基 金
份额的基金份 额净值不 能 低于其面值； 即基金收 益 分配基准日的 各类基金 份 额的基金份 额净值减
去每单 位该 类基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于其 面值。
本 基金 分别 于 2018 年 9 月 19 日和 2018 年 12 月 14 日 实施 利润 分配 ，A 级每 10 份基 金份 额
分别派 发红 利0.489 元人 民币 和 0.17 元 人民 币，C 级每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.489 元 人民 币 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管
理股份 有限 公司 2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 基金 的投 资运 作 ， 进行 了认 真、 独立
的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没有 从事任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露
管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ，基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益 分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明（2019 ）审 字 第60466941_B20 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金全 体基金 份
额持有 人
审计意 见
我们审 计了 后附 的汇 添富 6 月红添 利定 期开 放债 券 型证券 投
资基金 的财 务报 表， 包 括2018 年 12 月 31 日 的资 产 负 债表 ，
2018 年度 的利 润表 、 所 有 者权益 （ 基金 净值 ） 变动 表以及 相
关财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的汇 添富 6 月红添 利定 期开 放债 券 型证券 投
资基金的 财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规 定
编制， 公允 反映 了汇 添富 6 月红添 利定 期开 放债 券 型证券 投
资基 金 2018 年 12 月 31 日 的财务 状况 以 及 2018 年 度 的经营
成果和 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。按照中国注册会计师 职
业道德 守则 ，我 们独 立于 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型
证券投资 基金，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们 相
信，我们 获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意 见
提供了 基础 。
强调事 项
不适用
其他事 项
不适用
其他信 息
汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金管 理层对 其
他信息负 责。其他信息包括年度报 告中涵盖的信息，但不 包
括财务 报表 和我 们的 审计 报告。
我们对财 务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也 不
对其他 信息 发表 任何 形式 的鉴证 结论 。
结合我们 对财务报表的审计，我们 的责任是阅读其他信息 ，
在此过程 中，考虑其他信息 是否与 财务报表或我们在审计 过
程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们 已执行的工作，如果我们 确定其他信息存在重大 错
报，我们 应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需 要
报告。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
管理层负 责按照企业会计准则的规 定编制财务报表，使其 实
现公允反 映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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在编制 财务 报表 时， 管理 层负责 评估 汇添 富 6 月红 添利定 期
开放债券 型证券投资基金的持续经 营能力，披露与持续经 营
相关的 事项 （如 适用） ， 并 运用持 续经 营假 设， 除非 计划进 行
清算、 终止 运营 或别 无其 他现实 的选 择。
治理层 负责 监督 汇添 富 6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资
基金的 财务 报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
（1） 识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风
险，设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
（3） 评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相
关披露 的合 理性 。
（4） 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，
根据获 取的 审计 证据 ，就 可能导 致对 汇添 富 6 月红 添利定 期
开放债券 型证券投资基金持续经营 能力产生重大疑虑的事 项
或情况是 否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结 论
认为存在 重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中 提
请报表 使用 者注 意财 务报 表中的 相关 披露 ； 如 果披 露 不充分 ，
我们应当 发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报 告
日可获得 的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致汇添 富
6 月红 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 不能 持续 经营。
（5 ）评价财务报表的总体列报、结构 和内容（包括披露） ，
并评价 财务 报表 是否 公允 反映相 关交 易和 事项 。
我们与治 理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发 现
等事项进 行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关 注
的内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名
徐
艳 许培菁
会计师 事务 所的 地址
中国
北京
审计报 告日 期
2019 年 3 月 25 日 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
113,812.55 102,076,589.78
结算备 付金
27,081,895.08 2,249,765.82
存出保 证金
339,059.03 660,692.73
交易性 金融 资产
7.4.7.2
2,371,996,356.70 1,890,679,061.78
其中： 股票 投资
32,424,940.58 22,067,826.19
基金投 资
- -
债券投 资
2,339,571,416.12 1,868,611,235.59
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- 90,000,000.00
应收证 券清 算款
1,858,066.72 157,077.69
应收利 息
7.4.7.5
42,409,615.36 44,956,503.37
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
2,443,798,805.44 2,130,779,691.17
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
815,000,000.00 -
应付证 券清 算款
1,115,368.57 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
- -
应付托 管费
278,581.20 360,853.90
应付销 售服 务费
374.36 455.29
应付交 易费 用
7.4.7.7
18,277.63 341,756.01
应交税 费
209,635.93 24,570.00
应付利 息
-152,494.25 - 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 28 页 共 76 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
320,000.00 300,000.00
负债合 计
816,789,743.44 1,027,635.20
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
1,433,074,822.25 1,777,061,404.54
未分配 利润
7.4.7.10
193,934,239.75 352,690,651.43
所有者 权益 合计
1,627,009,062.00 2,129,752,055.97
负债和 所有 者权 益总 计
2,443,798,805.44 2,130,779,691.17
注: 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.963 元 ，基 金份 额总额 1,689,951,642.15
份， 其中 下属A 类 基金 份 额净 值 0.963 元 ， 份额 总 额 1,688,813,545.38 份 ； 下属 C 类基 金份 额净
值0.968 元 ，份 额总 额1,138,096.77 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年12 月 31 日
一、收 入
50,612,563.92 132,786,204.60
1.利息 收入
86,421,388.00 90,675,419.06
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
736,611.36 613,775.81
债券利 息收 入
85,356,627.70 89,628,361.63
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
328,148.94 433,281.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-64,638,311.19 66,286,537.01
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-60,156,104.52 84,804,141.05
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-10,439,653.56 -24,314,400.71
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.1
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
5,957,446.89 5,796,796.67
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
28,829,468.50 -24,175,867.79
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填 -
-
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 29 页 共 76 页
列)
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.18
18.61 116.32
减：二 、费 用
25,611,806.52 19,282,262.03
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
6,565,795.46 5,510,960.13
2．托 管费
7.4.10.2.2
3,990,337.57 4,321,008.43
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
4,721.46 16,432.71
4．交 易费 用
7.4.7.19
4,531,106.39 3,794,157.76
5．利 息支 出
9,890,378.97 5,288,928.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
9,890,378.97 5,288,928.47
6．税 金及 附加
250,394.89 -
7．其 他费 用
7.4.7.20
379,071.78 350,774.53
三、 利润 总额( 亏 损总 额以 “- ”
号填列)
25,000,757.40 113,503,942.57
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,777,061,404.54 352,690,651.43 2,129,752,055.97
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 25,000,757.40
25,000,757.40
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-343,986,582.29 -72,409,994.05 -416,396,576.34
其中：1. 基金 申
购款
342,498.69 67,468.67 409,967.36
2. 基 金 赎
回款
-344,329,080.98 -72,477,462.72 -416,806,543.70
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
- -111,347,175.03 -111,347,175.03 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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列）
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,433,074,822.25 193,934,239.75 1,627,009,062.00
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,894,016,890.94 366,558,005.72 2,260,574,896.66
二 、 本期 经营 活
动 产 生的 基金 净
值 变 动数 （本 期
利润）
- 113,503,942.57
113,503,942.57
三 、 本期 基金 份
额 交 易产 生的 基
金净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
-116,955,486.40 -22,416,500.59 -139,371,986.99
其中：1. 基金 申
购款
167,539,578.75 32,692,219.74 200,231,798.49
2. 基 金 赎
回款
-284,495,065.15 -55,108,720.33 -339,603,785.48
四 、 本期 向基 金
份 额 持有 人分 配
利 润 产生 的基 金
净 值 变动 （净 值
减少以 “-” 号填
列）
- -104,954,796.27 -104,954,796.27
五 、 期末 所有 者
权益 （基 金净 值）
1,777,061,404.54 352,690,651.43 2,129,752,055.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报表 由下 列负 责人签 署：
____张晖____
____李骁____
____雷 青松____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 基金 ”) 是由 汇 添富信 用债 债
券型证券投资 基金转型 而 来。原汇添富 信用债债 券 型证券投资基 金系经中 国 证券监督管 理委员会
（以下简称“ 中国证监会 ” ）证监许可[2011]1800 号 文《关于核准 汇添富信用 债债券型证券 投资汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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基金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由基金 管理 人汇 添富 基金 管理有 限公 司( 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公
司) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
719,620,588.36 份 基金 份 额。2016 年 1 月 11 日 ， 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持
有人大会以现 场方式召 开 ，大会讨论通 过了关于 汇 添富信用债债 券型证券 投 资基金转型 相关事项
的议案 。2016 年 2 月 16 日，基 金管 理人 对汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金进行 份额 折算 。 自
汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金份 额折 算日 次日（ 即 2016 年 2 月 17 日 ）起， 《汇 添 富 6
月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 生效， 《汇 添富 信用 债债 券 型证券 投资 基金 基金
合同》 同时 失效 ，汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金正式 变更 为汇 添 富 6 月 红添利 定期 开放 债 券
型证券投资基 金。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定。本基 金的基金 管 理人与注册 登记机构
均为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围主要 为 固定收益类金 融工具， 包 括国债、金融 债、央行 票 据、公司债、 企
业债、地方政 府债、可 转 换债券、可分 离债券、 短 期融资券、中 期票据、 中 小企业私募 债券、证
券公司 发行 的短 期公 司债 券、资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 （包 括定 期存款 及协 议存 款） ，
和股票 （ 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 权证 等 权益类 品种 以及 法律
法规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 的业绩
比较基 准为 ：中 债综 合指 数×90%+沪深 300 指 数×10% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披 露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2018 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2018 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 32 页 共 76 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和 金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金融资 产于 初始确认时分 为以下两 类 ：以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债券投
资；
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金融负 债于 初始确认时归 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 负债和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产的 股票和债 券 ，按照取得时 的公允
价值作 为初 始确 认金 额， 相关的 交易 费用 在发 生时 计入当 期损 益；
在持有 以公允价 值计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该 金融资产 或金 融负债时，其 公允价值 与 初始入账金额 之间的差 额 应确认为投资 收益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终止 ， 或该收取金融 资产现金 流 量的权利已转 移，且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当 金融 负债 的现 时义 务全部 或部 分已 经解 除的 ，该金 融负 债或 其一 部分 将终止 确认 ； 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了 对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本 基金 主要 金融 工具 的成本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股 票于成交 日确 认为股票投资 ，股票投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账；
卖 出股 票于 成交 日确 认股票 投资 收益 ，卖 出股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债 券于成交 日确 认为债券投资 。债券投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零 息债券视 同到 期一次性还本 付息的附 息 债券，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖 出债 券于 成交 日确 认债券 投资 收益 ，卖 出债 券的成 本按 移动 加权 平均 法结转 ；
(3) 权 证投 资
买入权 证于成交 日确 认为权证投资 。权证投 资 成本按成交日 应支付的 全 部价款扣除交 易费用
后入账 ；
卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 ， 卖 出 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买 入或 卖出 股指/国 债 期货投 资于 成交 日确 认为 股指/ 国债 期货 投资。 股指/ 国债期 货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/国 债期货平 仓于 成交日确认衍 生工具投 资 收益，股指/国 债期货的 初 始合约价值 按移动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新 发行的分 离交 易可转债于获 得日，按 可 分离权证公允 价值占分 离 交易可转债全 部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上 市后 ，上 市流 通的 债券和 权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算 ； 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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(6) 回 购协 议
本 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭 式回 购） ， 以成 本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场 ）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务 报表中以 公允 价值计量或披 露的资产 和 负债，根据对 公允价值 计 量整体而言具 有重要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资 产负债表 日， 本基金对在财 务报表中 确 认的持续以公 允价值计 量 的资产和负债 进行重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本 基金 持有 的金 融工 具按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 按 照估 值日 能够 取 得的相 同资 产或 负债 在活 跃市场 上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述 投资品种 相同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产或 负债的公 允 价值为基础， 并在估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的 金融工 具， 应采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按 国家最 新规 定估 值。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购 和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未 实现 损益平准 金与 已实现损益平 准金均在 “ 损益平准金” 科目中核 算 ，并于期末全 额转入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券利 息 收 入 按 债券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息 收入按 证券 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（ 损失）于卖出 股票成交 日 确认，并按卖 出股票成 交 金额与其成本 的差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失） 于成 交日 确认 ，并 按成交 总额 与其 成本 、应 收利息 的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于 成交日确 认 ，并按成交总 额与其成 本 、应收利息的 差额
入账； 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 36 页 共 76 页
(8)股指/国 债期 货投 资收益/(损失) 于平 仓日 确 认， 并 按平 仓成 交金 额与 其 初始合 约价 值的 差
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确认，并按 上市公司 宣 告的分红派息 比例计算 的 金额扣除应由 上市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险和报酬已 经转移给 对 方，经济利益 很可能流 入 且金额可以可 靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的
费率和 计算 方法 逐日 确认 。
其他金 融负债在 持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 在投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(2) 基 金收 益分 配后 各 类基金 份额 净值 不能 低于 面值； 即基 金收 益分 配基 准 日的各 类基 金份 额
的基金 份额 净值 减去 每单 位该类 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(3) 同 一类 别内 每一 基 金份额 享有 同等 分配 权；
(4) 法 律法 规或 监管 机 构另有 规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经 国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月 24 日 起， 调 整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经 国务 院批 准， 财政 部、国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根 据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2016]36 号 文 《关于 全面 推开 营业 税改 增值税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]46 号 文 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2016]70 号 文 《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税政 策的 补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2016]140 号 文《关于明确 金融、房 地 产开发、教育 辅助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2017]56 号 文 《关于 资管 产品 增值 税有 关问题 的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.3 城市 维护 建 设税、 教育 费附 加、 地方 教育附 加 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 38 页 共 76 页
根据《 中华人民 共和 国城市维护建 设税暂行 条 例（2011 年修订） 》 、 《 征 收教育费附加 的暂行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。
7.4.6.4 企业 所得 税
根 据财 政部、 国家 税 务总局 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日起， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优 惠政策的通知 》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.5 个人 所得 税
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关税收政 策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部、国家 税 务总局财税[2008]132 号 文《财政部、 国家税务总 局关于储蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部、国家 税 务总局、中国 证监会财税[2015]101 号文 《关于上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 39 页 共 76 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
113,812.55 2,076,589.78
定期存 款
- 100,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以
内
- -
存款期 限1-3 个月
- 100,000,000.00
存款期 限3 个月 及以 上
- -
其他存 款
- -
合计
113,812.55 102,076,589.78
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
32,865,334.15 32,424,940.58 -440,393.57
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
1,585,260,922.61 1,586,408,416.12 1,147,493.51
银行间 市场
747,056,469.67 753,163,000.00 6,106,530.33
合计
2,332,317,392.28 2,339,571,416.12 7,254,023.84
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,365,182,726.43 2,371,996,356.70 6,813,630.27
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
18,684,027.84
22,067,826.19
3,383,798.35
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
914,155,790.44
902,384,235.59
-11,771,554.85
银行间 市场
979,855,081.73
966,227,000.00
-13,628,081.73
合计
1,894,010,872.17
1,868,611,235.59
-25,399,636.58
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,912,694,900.01
1,890,679,061.78
-22,015,838.23
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 40 页 共 76 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
账面余 额
其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
- -
合计
- -
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
90,000,000.00 -
银行间 市场
- -
合计
90,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
1,531.23 941.28
应收定 期存 款利 息
- 262,499.94
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
12,186.80 1,012.40
应收债 券利 息
42,395,744.73 44,731,021.88
应收资 产支 持证 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
- -39,269.43
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
152.60 297.30
合计
42,409,615.36 44,956,503.37
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
14,627.63 339,531.01
银行间 市场 应付 交易 费用
3,650.00 2,225.00
合计
18,277.63 341,756.01
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
应付信 息披 露费 240,000.00 220,000.00
应付审 计费 80,000.00 80,000.00
合计
320,000.00 300,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 2,094,076,738.10
1,775,915,713.88
本期申 购
388,338.26
329,388.57
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-405,651,530.98
-344,149,447.39
本期末
1,688,813,545.38
1,432,095,655.06
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 1,331,652.13
1,145,690.66
本期申 购
15,242.64
13,110.12
本期赎 回 （以 “- ” 号 填列 ）
-208,798.00
-179,633.59
本期末
1,138,096.77
979,167.19
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 42 页 共 76 页
上年度 末 152,492,478.94 200,000,562.58 352,493,041.52
本期利 润
-3,817,245.69 28,807,539.52 24,990,293.83
本期基 金份
额交易 产生
的变动 数
-37,789,896.91 -34,589,735.46 -72,379,632.37
其中 ： 基 金申
购款
30,169.48 35,462.74 65,632.22
基金赎
回款
-37,820,066.39 -34,625,198.20 -72,445,264.59
本期已 分配
利润
-111,292,025.51 - -111,292,025.51
本期末
-406,689.17 194,218,366.64 193,811,677.47
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 69,435.84 128,174.07 197,609.91
本期利 润
-11,465.41 21,928.98 10,463.57
本期基 金份 额
交易产 生的 变
动数
-11,736.17 -18,625.51 -30,361.68
其中： 基金 申
购款
469.75 1,366.70 1,836.45
基金赎
回款
-12,205.92 -19,992.21 -32,198.13
本期已 分配 利
润
-55,149.52 - -55,149.52
本期末
-8,915.26 131,477.54 122,562.28
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
192,213.46 176,491.37
定期存 款利 息收 入
204,166.73 262,499.94
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
331,615.62 166,100.47
其他
8,615.55 8,684.03
合计
736,611.36 613,775.81
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 直销 申购 款利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 43 页 共 76 页
卖出股 票成 交总 额
1,464,362,799.95
1,315,276,447.61
减： 卖 出股 票成 本总
额
1,524,518,904.47
1,230,472,306.56
买卖股 票差 价收 入
-60,156,104.52
84,804,141.05
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
2,328,564,542.06 1,486,184,016.59
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
2,270,348,924.75 1,479,146,214.01
减：应 收利 息总 额
68,655,270.87 31,352,203.29
买卖债 券差 价收 入
-10,439,653.56 -24,314,400.71
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
5,957,446.89 5,796,796.67
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
5,957,446.89 5,796,796.67
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
28,829,468.50 -24,175,867.79
股票投 资
-3,824,191.92 1,353,691.09 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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债券投 资
32,653,660.42 -25,529,558.88
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工 具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值
变动产 生的 预估 增值 税
- -
合计
28,829,468.50 -24,175,867.79
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
18.61 116.32
合计
18.61 116.32
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
4,514,631.39 3,780,657.76
银行间 市场 交易 费用
16,475.00 13,500.00
合计
4,531,106.39 3,794,157.76
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用
80,000.00 80,000.00
信息披 露费
240,000.00 220,000.00
账户维 护费 37,230.00 37,760.00
银行费 用 21,841.78 13,014.53
合计
379,071.78 350,774.53
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 农 业 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司( “ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合
伙）
基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 583,491,709.92 19.43
2,137,895,814.47 87.83
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 1,044,702,673.74 84.26
216,911,366.79 89.91
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 46 页 共 76 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
（%）
东方证 券 35,437,300,000.00 64.52
20,229,300,000.00 83.15
7.4.10.1.4 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日 至 2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 538,192.16 19.38
14,627.63 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
东方证 券 1,973,050.64 87.75
297,226.30 87.54
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金 收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,565,795.46 5,510,960.13
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费
5,478.18
12,396.53
注: 本基金收取 浮动年管 理 费,即本基金管 理费的适 用 费率(m)是根 据封闭期 内 A 类基金份 额年净
值增长 率(MA) 的 大小 来 决 定的。
MA 的 计算 方法 如下 ： 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 47 页 共 76 页
条件 管理费 率
MA ≤4% 0.20%
4%＜MA ≤6% Min[0.3%,(0.2%+MA-4%)]
6%＜MA ≤8% Min[0.4%,(0.3%+MA-6%)]
MA >8% Min[0.65%,(0.4%+MA-8%)]
MA 的 计算 方法 如下 ：
MA=(NAV1-NAV0+D)/NAV0 ×365÷T ，其 中：
NAV1 为第N 个 开放 期第 一 日的未 扣除 管理 费 的A 类 基金份 额净 值；
NAV0 为第N-1 个开 放期 最 后一日 的 A 类基 金份 额净 值（ 若 N=1 ，则NAV0=1.000 ） ；
D 为第N 个 业绩 考核 周期 内 A 类 基金 份额 累计 已分 配收益 的总 和；
T 为第N 个 业绩 考核 周期 的天数 。
本基金在封闭 期内不计 提 管理费，而是 在每个开 放 期第一日对管 理费进行 一 次性计提。 由基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 付指 令， 经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ，
顺延至 最近 可支 付日 支付 。
本基金对非业 绩考核周 期 的存续期不收 取管理费 ， 即在除了开放 期第一日 之 外的每个开 放期期间
不收取 管理 费。 管理 费的 计算方 法如 下：
H=E ×m ÷365 ×T
H 为在 第N 个开 放期 第一 日应计 提的 基金 管理 费
E 为第N 个 开放 期第 一日 的基金 资产 净值 （未 扣除 管理费 ）
m 为第N 个 开放 期第 一日 使用的 基金 管理 费率
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
3,990,337.57 4,321,008.43
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.20% ÷当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 48 页 共 76 页
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至最 近可 支付 日支 付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2018 年 1 月1 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添 富6 月 红定 期开 放
债券 A
汇添 富 6 月 红定 期开 放
债券C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
-
1,215.65
1,215.65
中国农 业银 行股 份有 限公
司
-
1,811.24
1,811.24
合计
- 3,026.89 3,026.89
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添 富6 月 红定 期开 放
债券 A
汇添 富 6 月 红定 期开 放
债券C
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
- 8,382.93 8,382.93
中国农 业银 行股 份有 限公
司
- 2,160.69 2,160.69
合计
- 10,543.62 10,543.62
注: 本 基金 A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类 基 金份额 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。本 基金 C
类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H=E ×0.40%/ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金管理人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给登 记 机
构，由登记机 构代付给 销 售机构。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的，顺
延至最 近可 支付 日支 付。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 49 页 共 76 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
113,812.55
192,213.46
2,076,589.78
176,491.37
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
7.4.11 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额 分红
数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配合 计
备注
场内除 息日
场外除 息日
1
2018 年09
月19 日
-
2018 年09
月19 日
0.4890
82,571,7
71.69
10,491.02
82,582,2
62.71
-
2
2018 年12
月14 日
-
2018 年12
月14 日
0.1700
28,705,9
33.27
3,829.53
28,709,7
62.80
-
合计
-
-
-
0.6590
111,277,
704.96
14,320.55
111,292,
025.51
-
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额 分红
数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配合 计
备注
场内除 息日
场外除 息日
3
2018 年09
月19 日
-
2018 年09
月19 日
0.4890
45,212.9
5
9,936.57
55,149.5
2
- 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 50 页 共 76 页
合计
-
-
-
0.4890
45,212.9
5
9,936.57
55,149.5
2
-
7.4.12 期末(2018 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备注
110049
海尔
转债
2018 年
12 月20
日
2019
年 01
月 18
日
新债
流通
受限
100.00 100.00 5,900 590,000.00 590,000.00 -
112802
18 电
科 02
2018 年
11 月19
日
2019
年 01
月 08
日
新债
流通
受限
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额815,000,000.00 元， 于 2019 年 01 月 02 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要 包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理人建 立了 董事会、经营 管理层、 风 险管理部门、 各职能部 门 四级风险管理 组织架汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 51 页 共 76 页
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本 基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金 的银行存 款均 存放于信用良 好的银行 ， 申购交易均通 过具有基 金 销售资格的金 融机构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
A-1
10,079,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
90,268,000.00 211,177,500.00
合计
100,347,000.00 211,177,500.00
注: 未 评级 债券 包括 超短 期 融资券 、国 债、 中央 银行 票据以 及政 策性 金融 债。
7.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按短 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
39,028,000.00 147,055,000.00
合计
39,028,000.00 147,055,000.00 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 52 页 共 76 页
7.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA
1,538,106,656.94 422,779,195.10
AAA 以下
552,484,070.18 1,077,582,540.49
未评级
109,605,689.00 10,017,000.00
合计
2,200,196,416.12 1,510,378,735.59
注: 未 评级 债券 包括 国债 、 中央银 行票 据以 及政 策性 金融债 。
7.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按长 期信 用评 级列示 的资 产支 持证 券投 资。
7.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 均无 按长 期信 用评 级列示 的同 业存 单投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基 金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 于约定开 放 日要求赎回其 持有的基 金 份额，另一方 面来自于 投 资品种所处 的交易市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控 基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间 同业市场 交 易；因此，除 在附注
7.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外，本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金 管理人每 日预 测本基金的流 动性需求 ， 并同时通过独 立的风险 管 理部门设定流 动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发生 重大 流动 性风 险事 件。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 债 券投资、结算 备付金、 存 出保证金及买 入返售金 融 资产等；生 息负债主
要为卖 出回 购金 融资 产款 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行
存款
113,812.55 - - - - - 113,812.55
结算
备付
金
27,081,895
.08
- - - - -
27,081,895.0
8
存出
保证
金
339,059.03 - - - - - 339,059.03
交易
性金
融资
产
92,886,677
.18
107,847,964
.54
435,164,84
8.88
1,599,562,9
25.52
104,109,000
.00
32,424,940.
58
2,371,996,35
6.70
买入
返售
金融
资产
- - - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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应收
利息
- - - - -
42,409,615.
36
42,409,615.3
6
应收
股利
- - - - - - -
应收
申购
款
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - -
1,858,066.7
2
1,858,066.72
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
120,421,44
3.84
107,847,964
.54
435,164,84
8.88
1,599,562,9
25.52
104,109,000
.00
76,692,622.
66
2,443,798,80
5.44
负债
应付
赎回
款
- - - - - - -
应付
管理
人报
酬
- - - - - - -
应付
托管
费
- - - - - 278,581.20 278,581.20
应付
证券
清算
款
- - - - -
1,115,368.5
7
1,115,368.57
卖出
回购
金融
资产
款
815,000,00
0.00
- - - - -
815,000,000.
00
应付
销售
服务
费
- - - - - 374.36 374.36
应付
交易
- - - - - 18,277.63 18,277.63 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 55 页 共 76 页
费用
应付
税费
- - - - - 209,635.93 209,635.93
应付
利润
- - - - - - -
应付
利息
- - - - - -152,494.25 -152,494.25
其他
负债
- - - - - 320,000.00 320,000.00
负债
总计
815,000,00
0.00
- - - -
1,789,743.4
4
816,789,743.
44
利率
敏感
度缺
口
-694,578,5
56.16
107,847,964
.54
435,164,84
8.88
1,599,562,9
25.52
104,109,000
.00
74,902,879.
22
1,627,009,06
2.00
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内
1-3 个月
3 个月-1 年
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行
存款
102,076,58
9.78
- - - - -
102,076,589.
78
结算
备付
金
2,249,765.
82
- - - - - 2,249,765.82
存出
保证
金
660,692.73 - - - - - 660,692.73
交易
性金
融资
产
262,585,65
6.40
300,582,412
.84
170,059,62
9.93
1,121,429,6
85.22
13,953,851.
20
22,067,826.
19
1,890,679,06
1.78
买入
返售
金融
资产
90,000,000
.00
- - - - -
90,000,000.0
0
应收
利息
- - - - -
44,956,503.
37
44,956,503.3
7 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 56 页 共 76 页
应收
股利
- - - - - - -
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 157,077.69 157,077.69
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
457,572,70
4.73
300,582,412
.84
170,059,62
9.93
1,121,429,6
85.22
13,953,851.
20
67,181,407.
25
2,130,779,69
1.17
负债
应付
托管
费
- - - - - 360,853.90 360,853.90
应付
销售
服务
费
- - - - - 455.29 455.29
应付
交易
费用
- - - - - 341,756.01 341,756.01
应付
税费
- - - - - 24,570.00 24,570.00
其他
负债
- - - - - 300,000.00 300,000.00
负债
总计
- - - -
-
1,027,635.2
0
1,027,635.20
利率
敏感
度缺
口
457,572,70
4.73
300,582,412
.84
170,059,62
9.93
1,121,429,6
85.22
13,953,851.
20
66,153,772.
05
2,129,752,05
5.97
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1. 该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2. 该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变动 25 个 基点 ，且 除 利率
之外的 其他 市场 变量 保持 不变； 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 57 页 共 76 页
3. 该 利 率 敏 感 性 分 析 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活
动；
4. 银行 存款 、 结 算备 付金 及存出 保证 金均 以活 期存 款利率 计息 ， 假 定利 率变 动仅
影响该 类资 产的 未来 收益 ， 而对 其本 身的 公允 价值 无重大 影响 ； 买 入返 售金 融资
产利息 收益 与卖 出回 购金 融资产 款的 利息 支出 在交 易时已 确定 ， 不受 利率 变 化影
响；
5. 该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券与 可交 换债 券。
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年12 月31 日）
上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
分析
基准利 率增 加25 个
基点
-11,200,737.99 -7,566,889.99
基准利 率减 少25 个
基点
11,320,387.22 7,636,443.11
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注: 于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有的 交易 性权 益投资 、可 转换 债券 及可 交换债 券公 允 价
值占基 金资 产净 值的 比例 为 5.83% （于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 交 易性权 益投 资、 可转
换债券 及可 交换 债券 公允 价值占 基金 资产 净值 的比 例为 3.34% ） ， 因 此除 市场 利率和 外汇 汇率 以 外
的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 58 页 共 76 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允 价值计 量的 金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 贷款和应收款 项以及其 他 金融负债，其 因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价 值计量 的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次 金融工 具公 允价 值
于2018 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 94,276,509.36 元 ， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币2,277,719,847.34
元， 无 划分 为三 层次 余额 （于 2017 年12 月 31 日 ， 属于 第 一层 次的 余额 为人 民币 71,100,926.19
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 1,819,578,135.59 元 ，无 划分 为三 层次 余 额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价 值所属 层次 间的 重大 变动
对于证 券交易所 上市 的股票和可转 换债券等 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属于非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整
体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次， 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层
次或第 三层 次。 本基 金政 策为以 报告 期初 作为 确定 金融工 具公 允价 值层 次之 间转换 的时 点。
7.4.14.1.2.3 第三 层 次公允 价值 余额 和本 期变 动金额
本基金 持有的以 公允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 工具第三 层 次公允价值本 期未发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 重大 承诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要披 露的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的 批准
本 财务 报表 已 于2019 年3 月20 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 59 页 共 76 页
1
权益投 资
32,424,940.58 1.33
其中： 股票
32,424,940.58 1.33
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
2,339,571,416.12 95.74
其中： 债券
2,339,571,416.12 95.74
资 产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
27,195,707.63 1.11
8
其他各 项资 产
44,606,741.11 1.83
9
合计
2,443,798,805.44 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造 业
19,693,374.00 1.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
12,731,566.58 0.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他 服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
32,424,940.58 1.99 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 60 页 共 76 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002507 涪陵榨 菜 653,860 14,123,376.00 0.87
2 601933 永辉超 市 1,617,734 12,731,566.58 0.78
3 002536 西泵股 份 302,400 2,803,248.00 0.17
4 000661 长春高 新 15,810 2,766,750.00 0.17
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601888 中国国 旅 175,190,237.63 8.23
2 600519 贵州茅 台 170,993,039.60 8.03
3 600104 上汽集 团 166,708,940.19 7.83
4 000651 格力电 器 126,623,155.12 5.95
5 002507 涪陵榨 菜 124,732,914.17 5.86
6 300144 宋城演 艺 87,178,656.37 4.09
7 601318 中国平 安 85,089,287.00 4.00
8 000661 长春高 新 63,788,673.90 3.00
9 603589 口子窖 58,789,689.94 2.76
10 600809 山西汾 酒 50,055,713.05 2.35
11 601336 新华保 险 48,021,221.49 2.25
12 601933 永辉超 市 39,146,647.02 1.84
13 601601 中国太 保 35,714,368.61 1.68
14 600036 招商银 行 29,822,286.84 1.40
15 601939 建设银 行 29,423,532.47 1.38
16 600867 通化东 宝 27,622,716.69 1.30
17 601998 中信银 行 20,956,763.46 0.98
18 600702 舍得酒 业 20,597,171.00 0.97
19 002415 海康威 视 19,866,618.93 0.93
20 002555 三七互 娱 19,042,834.85 0.89
注: 本 项“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 61 页 共 76 页
1 600519 贵州茅 台 174,044,499.78 8.17
2 601888 中国国 旅 164,180,748.93 7.71
3 600104 上汽集 团 154,087,639.77 7.24
4 002507 涪陵榨 菜 138,914,679.33 6.52
5 000651 格力电 器 105,536,915.13 4.96
6 601318 中国平 安 77,077,100.00 3.62
7 300144 宋城演 艺 70,841,641.43 3.33
8 000661 长春高 新 61,352,999.61 2.88
9 603589 口子窖 58,355,225.81 2.74
10 600809 山西汾 酒 51,458,836.96 2.42
11 601336 新华保 险 33,315,371.00 1.56
12 601939 建设银 行 31,229,814.40 1.47
13 601601 中国太 保 29,902,151.23 1.40
14 601933 永辉超 市 29,025,491.54 1.36
15 600036 招商银 行 28,955,840.88 1.36
16 600867 通化东 宝 28,487,013.96 1.34
17 601998 中信银 行 22,547,425.67 1.06
18 600702 舍得酒 业 20,597,685.38 0.97
19 002555 三七互 娱 20,031,622.54 0.94
20 002415 海康威 视 17,233,173.57 0.81
注: 本 项“ 卖出 金额 ”按 卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,538,700,210.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,464,362,799.95
注: 本 项“ 买入 股票 成本 ” 和“卖 出股 票收 入” 均按 买卖成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
4,118,000.00 0.25
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
227,608,689.00 13.99
其中： 政策 性金 融债
125,573,689.00 7.72
4
企业债 券
1,544,883,158.34 94.95
5
企业短 期融 资券
80,261,000.00 4.93
6
中期票 据
381,231,000.00 23.43
7
可转债 （可 交换 债）
62,441,568.78 3.84 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 62 页 共 76 页
8
同业存 单
39,028,000.00 2.40
9
其他
- -
10
合计
2,339,571,416.12 143.80
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 180210 18 国开 10 800,000 82,504,000.00 5.07
2 136301 16 龙盛 03 700,000 69,874,000.00 4.29
3 112692 18GLPR3 600,000 60,666,000.00 3.73
4 143599 18 甬投 01 500,000 51,225,000.00 3.15
5 143761 18 电 投 04 500,000 50,660,000.00 3.11
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 报 告期 末本 基金 无国 债 期货持 仓。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资前 十 名证券的发 行 主体没有 被 中国证监会及 其派出机 构 、证券交易所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
339,059.03
2
应收证 券清 算款
1,858,066.72
3
应收股 利
-
4
应收利 息
42,409,615.36
5
应收申 购款
- 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 63 页 共 76 页
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
44,606,741.11
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 128024 宁行转 债 16,828,882.14 1.03
2 132005 15 国资 EB 10,817,000.00 0.66
3 113508 新凤转 债 7,707,200.00 0.47
4 113014 林洋转 债 7,594,400.00 0.47
5 123006 东财转 债 4,639,136.04 0.29
6 110042 航电转 债 1,069,300.00 0.07
7 113015 隆基转 债 806,320.00 0.05
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
汇
添
富
6
月
红
定
期
开
放
债
券
A
284 5,946,526.57 1,684,465,849.32 99.74 4,347,696.06 0.26
汇 215 5,293.47 0.00 - 1,138,096.77 100.00 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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添
富
6
月
红
定
期
开
放
债
券
C
合
计
499 3,386,676.64 1,684,465,849.32 99.68 5,485,792.83 0.32
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A - -
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 5,347.57 0.47
合计
5,347.57 0.00
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券
A
0
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券
C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券
A
0
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券
C
0
合计
0
§10 开放式 基金份额 变动
单位： 份
项目
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A
汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C
基金合 同生 效日
（2016 年2 月17 日）
1,617,915,878.89 4,663,550.85 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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基金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份
额总额
2,094,076,738.10 1,331,652.13
本报告 期基 金总 申购
份额
388,338.26 15,242.64
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
405,651,530.98 208,798.00
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
1,688,813,545.38
1,138,096.77
注: 总 申购 份额 含红 利再 投 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 1 月 19
日正式 生效 ，胡 昕炜 先生 任该基 金的 基金 经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》于 2018 年 1 月
25 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生任该 基 金 的基 金经 理。
3. 《汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年2 月 11 日 正式 生
效，曾 刚先 生任 该基 金的 基金经 理。
4. 《汇 添富 行业 整合 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13 日正
式生效 ，赵 鹏程 先生 任该 基金的 基金 经理 。
5. 《汇 添富 沪港 深大 盘价值 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 》 于2018 年2 月13 日
正式生 效， 陈健 玮先 生和 劳杰男 先生 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
6. 《汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年 2 月 13
日正式 生效 ，陈 加荣 先生 和胡娜 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
7. 基金 管理 人 于2018 年2 月14 日公 告， 增 聘胡 娜女士 为汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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8. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，劳 杰男 先生不 再担 任汇 添富 国企 创新增 长股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，由李 威先 生单 独管 理该 基金。
9. 基金 管理 人 于 2018 年 3 月 2 日 公告 ，增 聘郑 慧莲女 士为 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资 基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
8 日正 式生 效， 李怀 定先 生和陆 文磊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘 赵鹏飞 先生 为汇 添富 民安 增益定 期开 放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 和胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12. 《 汇添 富价 值多 因 子量化 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年3 月
23 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生和许 一尊 先生 共同 担任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士为 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基 金 的基 金经 理，与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。
14. 《 汇添 富鑫 盛定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
16 日 正式 生效 ，吴 江宏 先 生和胡 娜女 士共 同担 任该 基金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年 4 月 23 日正 式
生效， 赵鹏 飞先 生任 该基 金的基 金经 理。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 生效 公告 》 于 2018 年4 月
26 日 正式 生效 ，陈 加荣 先 生任该 基金 的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日 公告 ，增 聘 徐寅喆 女士 为汇 添富 理 财 14 天 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财60 天债 券型 证 券投资 基金 的基
金经理 ，蒋 文玲 女士 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 全额 宝货 币市场 基金 、 汇
添富收 益快 线货 币市 场基 金的基 金经 理， 徐寅 喆女 士不再 担任 上述 基金 的基 金经理 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 陶 然先生 为汇 添富 收益 快钱 货币市 场基 金的
基金经 理， 陆文 磊先 生和 徐寅喆 女士 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士为 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 17 日 公告 ，韩 贤 旺先生 和欧 阳沁 春先 生不 再担任 汇添 富全
球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 杨瑨 先生 单独 管理 该基金 。
22. 《 汇添 富中 证新 能 源汽车 产业 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同生 效公 告》汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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于2018 年5 月23 日 正式 生效， 过蓓 蓓女 士任 该基 金的基 金经 理。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 29 日 公告 ，聘 任 茹奕菡 为汇 添 富 6 月红 添 利定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 安鑫智 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 汇添 富多 元收益 债券 型证 券
投资基 金、 汇添 富年 年丰 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富年 年泰 定期 开放混 合型 证券 投
资基金 、汇 添富 年年 益定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 双利 增强 债券 型证券 投资 基金 、
汇添富 双利 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 熙和 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 助理 ， 协 助
上述基 金的 基金 经理 开展 投资管 理工 作。
24. 《 汇添 富文 体娱 乐 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 6 月 21 日
正式生 效， 杨瑨 先生 任该 基金的 基金 经理 。
25. 《汇 添富3 年 封闭 运作战 略配 售灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同生 效公
告》 于2018 年7 月5 日 正 式生效 ，刘 伟林 先生 任该 基金的 基金 经理 。
26. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 曾 刚先生 和郑 慧莲 女士 为汇 添富达 欣灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理， 李怀 定先 生不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
27. 基 金管 理人 于2018 年7 月7 日公 告， 增聘 胡 娜女士 为汇 添富 纯债 债券 型证券 投资 基金
(LOF) 的基 金经 理， 与陆 文 磊先生 、李 怀定 先生 共同 管理该 基金 。
28. 基 金管 理人 于 2018 年 7 月7 日 公告 ，增聘 何旻先 生、 杨瑨 先生 和刘 江先生 为汇 添富 3
年 封闭运作 战略配售 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）的基金 经理， 与刘伟 林先生共 同管
理该基 金。
29. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 纯债 债券型 证券 投资
基金(LOF) 、 汇添富 鑫瑞债券 型证券投 资基金 的基金经 理，由陆 文磊先 生和胡娜 女士管理 该基
金。
30. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 季季 红定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 汇 添富 鑫泽定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理， 由 陆文 磊先 生
单独管 理上 述基 金。
31. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 年年 泰定期 开放 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，由 陆文 磊先 生、 郑慧 莲女士 和胡 娜女 士管 理该 基金。
32. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 睿丰 混合型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，增 聘蒋 文玲女 士为 该基 金的 基金 经理， 与赵 鹏飞 先生 共同 管理该 基金 。
33. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 稳健 添利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富长添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 由曾 刚先 生单 独汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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管理上 述基 金。
34. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 增聘 蒋 文玲女 士为 汇添 富新 睿精 选灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，李 怀定 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理。
35. 基 金管 理人 于2018 年8 月4 日公 告， 李怀 定 先生不 再担 任汇 添富 盈鑫 保本混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 何旻先 生单 独管 理该 基金 。
36. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 8 日 公告 ，增 聘 温开强 先生 为汇 添富 理 财 30 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 徐寅喆 女士 共同 管理 该基 金。
37. 《 汇添 富创 新医 药 主题混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年8 月8 日正
式生效 ，刘 江先 生和 郑磊 先生共 同担 任该 基金 的基 金经理 。
38. 基 金管 理人 于 2018 年 8 月 23 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 泽定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 ， 与陆 文磊 先生 共
同管理 上述 基金 。
39. 《 汇添 富沪 港深 优 势精选 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 公告》 于 2018 年
9 月 21 日 正式 生效 ，陈 健 玮先生 任该 基金 的基 金经 理。
40. 《 汇添 富全 球消 费 行业混 合型 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 9 月 21 日
正式生 效， 胡昕 炜先 生和 郑慧莲 女士 共同 担任 该基 金的基 金经 理。
41. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 吴江宏 先生 为汇 添富 双利 债券型 证券 投资
基金、 汇添 富年 年丰 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ， 与 陈加 荣先 生、 郑 慧莲 女士 共
同管理 上述 基金 。
42. 基 金管 理人 于 2018 年 9 月 29 日 公告 ，增 聘 徐光先 生为 汇添 富年 年利 定期开 放债 券型
证券投 资基 金、 汇添 富鑫 成定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金、 汇添 富高 息债债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与陈 加荣先 生共 同管 理上 述基 金。
43. 《 中证 银行 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同生 效公 告》 于 2018 年 10 月 23 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
44. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富双 利债券 型证 券投
资基金 、 汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理， 由吴 江宏 先生和 郑慧 莲女 士
管理上 述基 金。
45. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富年 年利定 期开 放债
券型证 券投 资基 金、 汇添 富鑫成 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理， 由徐光 先生 单独 管理 上述 基金。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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46. 基 金管 理人 于2018 年 11 月 17 日 公告 ， 陈 加 荣先生 不再 担任 汇添 富民 安增益 定期 开放
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，由 赵鹏 飞先 生和 胡娜女 士管 理该 基金 。
47. 《 汇添 富经典 成长 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 于 2018 年12 月 5
日正式 生效 ，雷 鸣先 生任 该基金 的基 金经 理。
48. 《汇 添富 短债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 生效公 告》 于 2018 年12 月13 日正 式生 效，
蒋文玲 女士 任该 基金 的基 金经理 。
49. 《 汇添 富消 费升 级 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告》 于 2018 年12 月 21 日 正式
生效， 胡昕 炜先 生和 郑慧 莲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
50. 《 汇添 富丰 润中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告 》 于2018 年 12 月24 日正
式生效 ，徐 光先 生和 蒋文 玲女士 共同 担任 该基 金的 基金经 理。
51. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 26 日 公告 ， 增 聘 茹奕菡 女士 为汇 添富 安心 中国债 券型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，与 何旻先 生共 同管 理该 基金 。
52. 《汇 添富 养老 目标 日期 2030 三年 持有 期混 合 型基金 中基 金 （FOF ） 基 金 合同生 效公 告》
于2018 年12 月27 日正 式 生效， 蔡健 林先 生任 该基 金的基 金经 理。
53. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 倪 健 先生不 再担 任汇 添富 港股 通专注 成长 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 增 聘杨 威风 先生 为该 基金的 基金 经理 ， 与 佘中 强先生 共同 管理 该
基金。
54. 基 金管 理人 于2018 年 12 月 29 日 公告 ， 增 聘 杨威风 先生 为汇 添富 香港 优势精 选混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，倪健 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
55. 本 报告 期内 ，本 行 总行聘 任刘 琳同 志、 李智 同志为 本行 托管 业务 部高 级专家 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 影响 公司经 营或 基金 运营 业务 的诉讼 。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2016 年 2 月 17 日 ）起 至
本报告 期末 ，为 本基 金进 行审计 。本 报告 期内 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 捌万元 整。 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
长江证 券
2
994,412,191.14
33.11%
918,314.26
33.06%
-
东方证 券
2
583,491,709.92
19.43%
538,192.16
19.38%
-
中泰证 券
1
311,326,703.97
10.37%
289,936.58
10.44%
-
中金公 司
2
191,983,180.68
6.39%
177,946.43
6.41%
-
国金证 券
2
169,748,297.03
5.65%
156,732.86
5.64%
-
民生证 券
2
161,736,797.00
5.39%
149,782.28
5.39%
-
招商证 券
2
149,277,145.41
4.97%
138,546.40
4.99%
-
方正证 券
2
148,178,003.40
4.93%
137,668.10
4.96%
-
兴业证 券
2
132,251,019.30
4.40%
122,371.91
4.41%
-
国泰君 安
2
127,512,168.94
4.25%
117,627.48
4.23%
-
华创证 券
1
22,114,232.16
0.74%
20,152.57
0.73%
-
海通证 券
2
11,031,561.78
0.37%
10,273.52
0.37%
-
中信建 投
2
-
-
-
-
-
长城证 券
1
-
-
-
-
-
中信证 券
1
-
-
-
-
-
渤海证 券
2
-
-
-
-
-
财通证 券
1
-
-
-
-
-
东海证 券
2
-
-
-
-
-
国联证 券
1
-
-
-
-
-
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
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恒泰证 券
2
-
-
-
-
-
华泰证 券
2
-
-
-
-
-
民族证 券
1
-
-
-
-
-
西藏东 方财
富
2
-
-
-
-
-
新时代 证券
1
-
-
-
-
-
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、权证 等交 易而 合计 支付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 36,762,982.53 2.97%
5,406,600,000.00 9.84%
- -
东方证 券 1,044,702,673.74 84.26%
35,437,300,000.00 64.52%
- -
中泰证 券 30,047,926.90 2.42%
3,387,100,000.00 6.17%
- -
中金公 司 34,722,110.18 2.80%
1,685,000,000.00 3.07%
- -
国金证 券 9,868,457.53 0.80%
485,000,000.00 0.88%
- -
民生证 券 22,336,252.57 1.80%
1,456,500,000.00 2.65%
- -
招商证 券 2,023,415.13 0.16%
717,300,000.00 1.31%
- -
方正证 券 21,270,328.25 1.72%
2,114,500,000.00 3.85%
- -
兴业证 券 18,796,079.85 1.52%
2,179,700,000.00 3.97%
- -
国泰君 安 - -
270,000,000.00 0.49%
- -
华创证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
1,063,000,000.00 1.94%
- -
中信建 投 19,345,677.05 1.56%
409,000,000.00 0.74%
- -
长城证 券 - -
295,000,000.00 0.54%
- -
中信证 券 - -
14,500,000.00 0.03%
- -
渤海证 券 - -
- -
- -
财通证 券 - -
- -
- -
东海证 券 - -
- -
- -
国联证 券 - -
- -
- -
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 72 页 共 76 页
恒泰证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
民族证 券 - -
- -
- -
西藏东 方
财富
- -
- -
- -
新时代 证
券
- -
- -
- -
注:1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交易 单元 分配 的目 标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配 比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月 的交 易单 元拟 分配 比例， 并在 综合 考察 年度 券商的 综合 排名 及累 计的 交易分 配量 的基 础上
进行调 整， 使得 总的 交易 量的分 配符 合综 合排 名， 同时每 个交 易单 元的 分配 量不超 过总 成交 量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负 责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元： 华泰 证券 （上 交所 单 元和深 交所 单元 ） 。 退
租1 家 证券 公司 的2 个交 易单元 ：华 林证 券（ 上交 所单元 和深 交所 单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2017 年 资产 净值 的 公告
公司网 站 2018-01-02
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗 中证报,证 券时 报,上证 2018-01-12 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 73 页 共 76 页
下部分 基金 参加 农业 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
报,公 司网 站
3
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募基
金2017 年第 4 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-01-22
4
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 渤海 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-01-23
5
关于汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券
型证券 投资 基金 参加 部分 代销机 构费
率优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-02-22
6
关于汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券
型证券 投资 基金 第四 次开 放申购 、赎
回业务 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-02-22
7
汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证
券投资 基金 第四 个开 放期 增加代 销机
构的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-02-24
8
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司旗
下93 只基 金修 订基 金合 同 的公告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-03-24
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下93
只基 金2017 年 年度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-03-28
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 工商 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-30
12
汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-31
13
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 途牛 金服 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-03-31
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 增加 电盈 基金 为代销 机构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-09
15
汇添富 基金 旗 下 99 只基 金2018 年第
1 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-04-21
16
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗
下部分 基金 参加 凯石 财富 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-04-23
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于聘 中证报,证 券时 报,上证 2018-05-29 汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 74 页 共 76 页
任基金 经理 助理 的公 告 报,公 司网 站
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下基 金2018 半 年资 产净 值 的公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-06-30
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年2 季 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-07-18
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下
108 只 基金2018 年 半年 度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-08-25
21
关于汇 添 富6 月 红添 利定 期开放 债券
型证券 投资 基金 第五 次开 放申购 、赎
回业务 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-08-29
22
汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证
券投资 基金 第五 个开 放期 参加部 分代
销机构 费率 优惠 活动 的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-08-29
23
汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证
券投资 基金 收益 分配 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-17
24
汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书 （2018 年
第2 号）
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-09-28
25
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于旗
下部分 基金 参加 交通 银行 开展的 费率
优惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-09
26
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调
整旗下 部分 基金 在肯 特瑞 最低申 购金
额、最 低赎 回份 额和 最低 账户持 有份
额的公 告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-10-20
27
汇添富 基金 旗 下111 只基 金2018 年第
3 季度 报告
中证报,上 交所, 证券 时
报,上 证报, 公司 网站,
深交所
2018-10-26
28
汇添 富6 月 红添 利定 期开 放债券 型证
券投资 基金 收益 分配 公告
中证报,证 券时 报,上证
报,公 司网 站
2018-12-12
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 75 页 共 76 页
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
机
构
1
2018
年1 月
1 日至
2018
年12
月31
日
1,363,114,638.0
6
-
170,000,000.00
1,193,114,638.0
6
70.60
2
2018
年9 月
4 日至
2018
年12
月31
日
388,927,647.48
-
-
388,927,647.48
23.01
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当基金 份额 集中 度较 高时 ，少数 基金 份额 持 有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ，其在 召开 持有 人
大会并 对审 议事 项进 行投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2、巨 额赎 回的 风险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时， 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ，基 金份额 持有 人将 可
能无法 及时 赎回 所持 有的 全部基 金份 额。
3、基 金规 模较 小导 致的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致基 金规 模较 小， 基金 持续稳 定运 作可 能
面临一 定困 难。 本基 金管 理人将 继续 勤勉 尽责 ，执 行相关 投资 策略 ，力 争实 现投资 目标 。
4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时， 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产
净值造 成较 大波 动。
5、提 前终 止基 金合 同的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后， 可能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低于汇添富 6 月红定期开放债券2018 年年度报告
第 76 页 共 76 页
5000 万元 ，进 而可 能导 致 本基金 终止 、转 换运 作方 式或与 其他 基金 合并 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、 《汇 添 富6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添 富6 月 红添 利定期 开放 债券 型证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理 人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告 ；
6 、 报告 期内 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 的
原稿；
7 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件 ；
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 03 月26 日
