信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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信 诚 新旺 回报 灵活 配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ）2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 交通 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日
信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事 会、董事保 证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导 性陈述或重 大遗漏,并对 其
内容的真实 性、 准 确性和完 整性承担 个别及 连带的法 律责任。 本年度报 告已经三 分之二以 上独立 董事签
字同意,并由 董事长签 发。
基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定, 于2019 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财
务指标、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报告等内 容, 保证复核 内容不存在 虚假记
载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未 来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资 决策前应仔 细阅读本基金 的
招募说明书 及其更新 。
本报告期自 2018 年 1 月1 日起 至 2018 年 12 月 31 日 止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚新旺回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ）
基金简称 信诚新旺混 合（LOF）
场内简称 信诚新旺
基金主 代码 165526
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 06 月 19 日
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 5,408,402.18 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 -
上市日期 -
下属分级基 金的基金 简称 新旺A 新旺 C
下属分级基 金的场内 简称 信诚新旺 -
下属分级基 金的交易 代码 165526 165527
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 572,747.21 份 4,835,654.97 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下, 力 争获 得 超 越 业 绩 比 较 基准 的 绝 对
回报。
投资策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货 币政策、
国家产业政策以及资本市场资 金环境、证券市场走 势的分析,
在评价未来 一段时间 股票、 债 券市场相 对收益率 的基 础上, 动态
优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制
风险的前提 下,力争获 得超越业 绩比较基 准的绝 对回 报。 在灵活
的类别资产配置的基础上, 本 基金 通 过 自 上 而 下 及 自下 而 上 相信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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结合的方法挖掘优质的上市公 司, 严选其中安全边际 较高的个
股构建投资 组合:自上 而下地分 析行业的 增长前 景、 行业结构、
商业模式、 竞 争要素 等分析把 握其投资 机会;自下 而上 地评判企
业的产品、 核心 竞争 力、 管 理层、 治理 结构等;并 结合 企业基本
面和估值水 平进行综 合的研判, 严选安全 边际较 高的 个股。
基金管理人可运用股指期货, 以提 高 投 资 效 率 更 好 地达 到 本 基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险 管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨 慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改 善组合的
风险收益特 性。 此外, 本基金还 将运用股 指期货来 对冲 诸如预期
大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险 以进行有
效的现金管 理。
本基金将按 照相关法 律法规通 过利用权 证进行套 利、 避险交易,
控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证 投资时,将
在对权证标的证券进行基本面 研究及估值的基础上,结合股价
波动率等参数, 运 用 数量 化 定 价 模 型,确 定 其 合 理 内在 价 值, 构
建交易组合 。
业绩比较基 准 一年期银行 定期存款 利率(税后)+3%
风险收益特 征
本基金为混 合型基金, 其预期风 险、 预期 收益高于 货币 市场基金
和债券型基 金,低于股 票型基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基 金管理有 限公司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 周浩 陆志俊
联系电话 021-68649788 95559
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电 话 400-666-0066 95559
传真 021-50120888 021-62701216
注册地址
中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪
大道 8 号上 海国金中 心汇丰银 行
大楼9 层
中国 （上海） 自 由贸易试 验
区银城中路 188 号
办公地址
中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪
大道 8 号上 海国金中 心汇丰银 行
大楼9 层
中国 （上海） 长 宁区仙霞 路
18 号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 张翔燕 彭纯
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月 18 日 起变 更为 “中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。
本基金管理 人已于 2017 年12 月20 日在 中国证 监会 指定媒介以 及公司网 站上刊登 了公司法 定名称
变更的公告 。
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 上海证券报 、中国证 券报、证 券时报
登载基金 年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§3 主要财务指标 和基金净值表现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额 单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据
和指标
2018 年 2017 年 2016 年
新旺 A 新旺 C 新旺 A 新旺C 新旺 A 新旺C
本 期 已 实 现 收
益
90,304.36
8,448,066.
49
749,816.17
12,091,932
.37
7,013,274.7
7
14,610,94
5.38
本期利润 -26,435.50
-861,041.8
9
1,457,229.
83
29,309,094
.32
4,781,788.3
5
6,369,048
.16
加 权 平 均 基 金
份额本期利 润
-0.0447 -0.0201 0.0525 0.0644 0.0377 0.0182
本 期 加 权 平 均
净值利润率
-3.90% -1.81% 5.03% 6.11% 3.69% 1.78%
本 期 基 金 份 额
净值增长率
-4.59% -4.70% 11.70% 7.48% 2.89% 2.79%
3.1.2 期末数 据
和指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期 末 可 供 分 配
利润
58,687.50 266,446.02 69,029.14
4,530,583.
14
3,435,043.3
2
11,836,65
9.12
期 末 可 供 分 配
基金份额利 润
0.1025 0.0551 0.1036 0.0493 0.0340 0.0295
期 末 基 金 资 产
净值
631,434.71
5,102,100.
99
769,170.43
101,662,53
6.47
104,536,761
.98
412,734,1
75.48
期 末 基 金 份 额
净值
1.102 1.055 1.155 1.107 1.034 1.030
3.1.3 累计期 末
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
基 金 份 额 累 计
净值增长率
10.20% 5.50% 15.50% 10.70% 3.40% 3.00%
1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的 各项费用,计 入费用后 实际收益 水平要低 于所
列数字。
2 、本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
3 、期末可供 分配利润,采用期 末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
新旺 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.76% 0.67% 1.13% 0.01% -4.89% 0.66%
过去六个月 -3.50% 0.60% 2.27% 0.01% -5.77% 0.59%
过去一年 -4.59% 0.57% 4.50% 0.01% -9.09% 0.56% 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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过去三年 9.65% 0.38% 13.51% 0.01% -3.86% 0.37%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
10.20% 0.35% 16.07% 0.01% -5.87% 0.34%
新旺 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.83% 0.68% 1.13% 0.01% -4.96% 0.67%
过去六个月 -3.56% 0.62% 2.27% 0.01% -5.83% 0.61%
过去一年 -4.70% 0.58% 4.50% 0.01% -9.20% 0.57%
过去三年 5.29% 0.36% 13.51% 0.01% -8.22% 0.35%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
5.50% 0.36% 13.82% 0.01% -8.32% 0.35%
注:业绩比较 基准为人 民币一年 期银行定 期储蓄 存款 利率(税后)+3% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
新旺 A
新旺 C 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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注: 1. 本基 金于 2015 年12 月7 日起新 增 C 类份 额。
2. 本基金建 仓期自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日,建仓期结束 时资产配 置比例符 合本基 金
基金合同规 定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
新旺 A
新旺 C 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
新旺 A
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金形式发 放
总额
再投资形式 发
放总额
年度利润分 配
合计
备注
2018 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2017 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2016 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
新旺 C
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金形式发 放
总额
再投资形式 发
放总额
年度利润分 配
合计
备注
2018 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2017 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2016 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
本基金合同 生效日为2015 年 6 月19 日, 本基金 自基 金合同生效 以来未进 行过利润 分配。 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人中信保 诚基金管 理有限公 司经中国 证监 会批准,于2005 年9 月30 日正式 成立,注 册资
本2 亿元,注 册地为上 海。公司 股东为中 信信托 有限 责任公司、 英国保诚 集团股份 有限公司 和中新苏 州
工业园区创 业投资有 限公司,各 股东出资 比例分 别为 49% 、49% 、2% 。 因业务 发展需要 ， 经国家 工商行政
管理总局核 准， 本基金 管理人法 定名称 于2017 年12 月18 日起由 “ 信诚基 金管理有 限公司 ” 变更为“ 中
信保诚基金 管理有限 公司 ”。 本基金管 理人已于2017 年 12 月 20 日在中 国证监会 指定媒介 以及公司 网
站上刊登了 公司法定 名称变更 的公告。
截至 2018 年12 月 31 日,本基 金管理人 管理的运 作中 基金为 65 只, 分别为 信诚四季 红混合型 证券
投资基金 、 中信保 诚精萃成 长混合型 证券投资 基金、 信诚盛世蓝 筹混合型 证券投资 基金、 信诚三得 益债
券型证券投 资基金 、 信诚优 胜精选混 合型证券 投资基 金、 信诚 中小盘混 合型证券 投资基金 、 信诚 深度价
值混合型证 券投资基 金(LOF) 、 信诚 增强收益 债券型证 券投资基金(LOF) 、 信诚金 砖四国积 极配置证 券投
资基金(LOF) 、信诚中 证 500 指 数分级证 券投资 基金 、信诚货币 市场证券 投资基金 、信诚新 机遇混合 型
证券投资基 金(LOF) 、 信诚全 球商品主 题证券 投资 基金(LOF)、 信 诚沪深 300 指数分 级证券投 资基金 、 信
诚双盈债券 型证券投 资基金(LOF) 、 信诚周期 轮动混合 型证券投资 基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日盈债券 型证
券投资基金 、 信诚 至远灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 信诚优 质纯债债 券型证券 投资基金 、 信诚 新双盈
分级债券型 证券投资 基金、 信诚新兴 产业混 合型证券 投资基金 、 信诚中 证 800 医 药指数分 级证券 投资基
金、 信诚 中证 800 有色指数 分级证券 投资基金 、 信诚 年年有余定 期开放债 券型证券 投资基金 、 信诚 中证
800 金融指数 分级证 券投资基 金、 信诚幸福 消费混合 型证券投资 基金、 信诚薪 金宝货币 市场基 金、 信诚
中证 TMT 产 业主题指 数分级证 券投资基 金、 信诚新选 回报灵活配 置混合型 证券投资 基金、 信诚新 锐回报
灵活配置混 合型证券 投资基金 、信诚新 旺回报灵 活配 置混合型证 券投资基 金(LOF)、 信诚中证 信息安 全
指数分级证 券投资基 金、 信 诚中证智 能家居 指数分级 证券投资基 金、 信 诚中证基 建工程指 数型证 券投资
基金 （LOF） 、 信 诚鼎利灵 活配置混 合型证券 投资基金 （LOF） 、 中信保 诚稳利债 券型证券 投资基金、 信诚
惠盈债券型 证券投资 基金、 信诚稳健 债券型证 券投资 基金、 信 诚至利灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 中
信保诚惠泽 18 个月定 期开放债 券型证券 投资 基 金、 信诚稳瑞债 券型证券 投资基金 、中信保 诚稳益债 券
型证券投资 基金、 信诚至裕 灵活配置 混合型证 券投资 基金、 信 诚至瑞灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 信
诚至选灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 信诚 景瑞债券 型证券投资 基金、 信诚新悦 回报灵活 配置混 合型证
券投资基金 、 中信 保诚稳丰 债券型证 券投资基 金、 信 诚永益一年 定期开放 混合型证 券投资基 金、 信 诚稳
悦债券型证 券投资基 金、 信 诚稳泰债 券型证券 投资基 金、 信诚 稳鑫债券 型证券投 资基金 、 信诚至 诚灵活
配置混合型 证券投资 基金、信 诚理财 28 日盈债 券型 证券投资基 金、信诚 至泰灵活 配置混合 型证券投 资
基金、信诚 多 策略灵 活配置混 合型证券 投资基金 （LOF ） 、信诚新 泽回报灵 活配置混 合型证券 投资 基 金、
信诚量化阿 尔法股票 型证券投 资基金 、 信诚 智惠金货 币市场基金 、 中信 保诚嘉鑫 定期开放 债券型 发起式
证券投资基 金中信保 诚稳鸿债 券型证券 投资基金 、 中 信保诚至兴 灵活配置 混合型证 券投资基 金、 中信保
诚稳达债券 型证券投 资基金 、 中信保 诚新蓝 筹灵活配 置混合型证 券投资基 金、 中 信保诚景 泰债券 型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛 本基金基金经理, 量 2016 年11 - 18 经济学博士。曾任职于大鹏证券信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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化投资总监, 兼任信
诚至瑞灵活配置 混合
基金、信诚至选 灵活
配置混合基金、 信诚
新选回报灵活配 置混
合基金、信诚永 益一
年 定 期 开 放 混 合 基
金、信诚量化阿 尔法
股票基金、信诚 至泰
灵活配置混合基 金的
基金经理。
月23 日 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司, 担任
研 究 部 分 析 师; 于 东 方 证 券 有 限
责任公司, 担 任 研 究 所 所长 助 理;
于 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所, 历
任宏观策略部副总监、金融工程
部总监; 于 平 安 资 产 管 理 有 限 责
任公司, 担 任 量 化 投 研 部总 经 理;
于 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 担任
研究部金融 工程总监 。2015 年 6
月加入中信保诚基金管理有限公
司,担任量化 投资总监 。 现兼 任信
诚至瑞灵活配置混合基金、信诚
至选灵活配置混合基金、信诚新
选回报灵活配置混合基金、信诚
新旺回报灵活配置混合基金
(LOF) 、信诚永益一年定期开放
混合基金、信诚量化阿尔法股票
基金、信诚至泰灵活配置混合基
金的基金经 理。
注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚
新旺回报灵 活配置混 合型证券 投资基金(LOF) 基 金合 同》 、 《信诚 新旺回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金
(LOF) 招募说 明书》 的约定, 本着诚实 信用、 勤勉尽职 的原则管理 和运用基 金财产 。 本基金 管理人通 过不
断完善法人 治理结构 和内部控 制制度,加 强内部 管理, 规范基金运 作。本报 告期内,基 金运作合 法合规,
没有发生损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管 理的不同 投资组合 得到公平 对待,保 护投 资者合法权 益,根据中 国证监会 颁布的 《证 券投
资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》,公司 已制 订了《信诚 基金管理 有限公司 公平交易 及异常交 易
管理制度 》( “公 平交易制 度”) 作为开展 公平交易 管 理的规则指 引,制度适 用公司管 理所有投 资组合( 包
括公募基金 、 特定 客户资产 管理组合), 对应的 范围包 括境内上市 股票、 债券的一 级市场申 购、 二 级市场
交易等投资 管理活动 。
在实际的公 平交易管 理贯彻落 实中,公司 在公平 交易 制度的指引 下采用事 前、事中 、事后的 全流程
控制方法。 事 前管理主 要包括:已 搭建了合 理 的资 产管 理业务之间 及资产管 理业务内 的组织架 构,健全 投
资授权制度, 设立防火 墙,确保 各块投资 业务、各 基金 组合投资决 策机制的 合理合规 与相对独 立;同时 让
各业务组合 共享必要 的研究、 投资信息 等,确保 机会 公平。在日 常操作上 明确一级 市场、非 集中竞价 市
场投资的要 求与审批 流程;借助 系统建立 投资备 选库、 交易对手库 、 基金 风格维度 库,规范二 级市场 、 集
中竞价市场 的操作, 建 立公平交 易的制度 流程文 化环 境。 事中监控 主要包括: 公司管理 的不同投 资组合 执
行集中交易 制度,确保 一般情况 下不同投 资组合 同向 买卖同一证 券时需通 过交易系 统对组合 间的交易 公
平性 进行自 动化处理, 按照时间 优先、 比例 分配的 原则 在各投资组 合间公平 分配交易 量;同时原 则上禁 止
同日反向交 易,如因流 动性等问 题需要反 向交易 须经 过严格审批 和留档。 一级市场 、非集中 竞价市场 等
的投资则需 要经过合 理询价、 逐笔审批 与公平分 配。 事后管理主 要包括:定 期对公司 管理的不 同投资 组信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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合的整体收 益率差异 、分投资 类别(股票 、债券) 的收 益率差异进 行分析,对 连续四个 季度期间 内、不 同
时间窗下(日 内、3 日内 、5 日内) 公司管理 的不同 投资 组合同向交 易的交易 价差,对反 向交易等 进行价 差
分析。同时, 合规、审 计会对公 平交易的 执行情 况做 定期检查。 相 关人员 对事后评 估报告、 合规审计 报
告进行审阅, 签字确认,如有异 常情况将 及时报送 相关 部门并做信 息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚
基金公平交 易管理制 度》,公司 采取了一 系列的 行动 实际落实公 平交易管 理的各项 要求。各 部门在公 平
交易执行中 各司其职, 投资研究 前端不断 完善研 究方 法和投资决 策流程,确 保各投资 组合享有 公平的 投
资决策机会, 建立公平 交易的制 度环境; 交易环节 加强 交易执行的 内部控制, 利用恒生 交易系统 公平交 易
相关程序,及 其它的流 程控制, 确保不同 基金在一 、二 级市场对同 一证券交 易时的公 平;公司同 时不断 完
善和改进公 平交易分 析系统,在 事后加以 了严格 的行 为监控,分析 评估以及 报告与信 息披露。 当 期公司 整
体公平交易 制度执行 情况良好, 未发现有 违背公 平交 易的相关情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报
告期内,未出 现参与交 易所公开 竞价同日 反向交 易成 交较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量 5% 的
交易( 完全复 制的指数 基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年国内 经济稳定 增长同时 又有波动 ， 金 融市场也 相应变化 。 年初 ， 经济 开局良好 ， 运 行平稳。
但随着 4 月 份中美贸 易争端演 变为贸易 战， 外部经 济 环境开始恶 化。 虽然， 在 “ 去产能、 去 杠杆 ”等结
构调整政策 实施， 尽管全年 经济运行 整体平稳 ， 但经 济增长放缓 ，GDP 增 速从一 季度单季 6.8% 下降 到四
季度单季 6.4% 。随着 经济的下 滑和中美 贸易战的 加剧 ，企业家对 经济预期 开始逐步 转向，1 月份PMI
为51.3 ， 虽然5 月曾经 到 51.9， 但之 后也开始 逐月 下降， 到 12 月跌 破 50 的 荣枯线， 为 49.4 。 回顾全
年，经济 整 体运行平 稳，为进 一步转型 打下基础 。
在实体经济 调整同时 ， 金 融市场也 发生相应 调整。 股 票市场， 年初在向 好预期 下， 蓝 筹股延 续 2017
年底的趋势 继续上行 ，随着美 国股市的 调整和中 美出 现贸易争端 ，市场从 蓝筹转向 中小盘的 自主 创 新。
以沪深 300 位代表的 蓝筹股在1 月底开 始回调， 中小 盘呈相对强 势。但是 ，在 4 月 份中兴通 信事 件 后，
市场对贸易 战的预期 转向悲观， 市场开始 普遍下行。 之后随着对 经济增速 下降， 民企 融资困难， 投资者
预期转向悲 观， 市场也随 之向下调 整。 随着四 季度各 种政策推出， 虽 然沪深 300 、 中证500 、 中 证1000
指数分别在 12 月和 10 月触及 全年最低 点， 但 在积极 政策预期下 ， 利率 水平下降 ， 股票 长期投资 价值显
现，市场盘 整企稳。
从债券市场 看， 虽 然债券收 益率曲线 呈不断下 移趋势 ， 但信用 风险在上 半年任不 断爆发 ， 市场对 信
用债投资仍 然谨慎。 另 外， 资管新规 颁布后， 表 外融 资规模收缩， 尽 快政策 指导通过 信贷弥补 表外收缩
的规模，但 民企融资 环境并没 有改善。 伴随经济 和金 融数据低于 预期，市 场对货币 政策宽松 产生 预 期，
市场风险偏 好回落， 利 率持续下 行。 资金面 总体维持 宽松， 货币市 场利率不 断下移。 年 底， 虽然短 端收
益率上升， 但长端利 率仍然下 行。同时 ，理财产 品收 益率也呈逐 月 下降趋 势。
2018 年，本 基金股票 采用量化 与主动结 合的方法 ，综 合考虑盈利 能力、资 产质量、 盈利增长 、以
及市场估值 等因素多 角度考察 个股， 同时注 意上市公 司的长期盈 利稳健性 ， 并通 过分散投 资控制 个股风
险。债券投 资采取 “ 短久期、 高评级 ” 策略，以 获得 稳定收益。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内, 本基金A、 C 份额 净值增长 率分别为-4.59% 和-4.70%,同 期业绩比 较基准收 益率为4.50%,
基金 A 、C 份 额落后业 绩比较基 准分别 为 9.09% 和9.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2019 年 ，随着内 部政策趋 暖和外部 贸易战 缓和 ，货币政策 和财政政 策转向积 极，预计 经济整信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
11
体呈平稳 。 但是货 币政策向 实体经济 传导渠道 仍需改 善， 短期 企业盈利 改善仍有 不确定性 。 股票 市场估
值几乎接近 2013 年以 来的历史 低位，股 票长期 投资 价值凸显。 预计 2019 年股票市 场将好 于 2018 年。
从结构看， 大盘蓝筹 和中小盘 成长经过2018 年 调整 ，都将可能 有机会。 从产业结 构看，一 方面，以 消
费为代表的 内需在内 生盈利增 长的带动 下， 有 稳定内 生盈利增长 的公司可 能有所表 现； 另 一方面 ， 随着
5G 商业化日 渐显现， 中美贸易 战缓和， 有真实能 力的 科技创新公 司也将有 所表现。 从 债券市 场看，预
计利率环境 仍将相对 宽松，但 是考虑到 前期已经 下降 较多，下降 的空间已 经缩小。
2019 年，本 基金股票 仍将采用 “主动+ 量化 ”的 方式 ，从盈利、 增长、估 值等维度, 选择个股 ，在
预期长期盈 利增长稳 定的公司 中选择投 资标的， 同时 注意分散投 资控制个 股风险,以 获取相对 稳健的 收
益。债券投 资采用 “ 短久期、 高评级 ” 策略，以 获得 稳定收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作 情况
2018 年公司 督察长和 监察稽核 部门充分 发挥其职 能作 用，组织业 务部门不 断补充和 完善公司 的各
项规章制度 ； 开展 对公司运 作和基金 业务的日 常监察 和内部审计 ； 做好 信息披露 和对外文 稿的合规 审查；
开展法律咨 询和合规 培训工作 ；及时向 监管部门 报送 各项数据和 材料。现 将公司 2018 年度的 监察稽 核
工作总结如 下：
1 、制度建设 和完善
组织各业务 部门对相 关业务制 度进行梳 理，新增 制度3 项，修订制 度 4 项 ，并协助 相关部门 对 9
项制度草案 提出修改 意见。 上述制度 主要包括 投资 、 风控、 财 务、 行 政、 产品、 运营 、 监察稽 核、 子 公
司等业务范 畴。
2 、内部审计 工 作和外 部审计、 检查的配 合协调 工作
完成季度常 规审计 4 次，内部 合规检查20 次， 离任 审查 1 人次 ；协助普 华永道会 计师事务 所和毕
马威会计师 事务所开 展基金和 公司 2017 年度审 计、2018 年度预审 计和 IT 审计工作 ；配合监 管机构完
成多项自查 工作；配 合股东联 合审计等 。
3 、合规监察 工作
按时完成并 向上海证 监局和公 司董事提 交各项监 察稽 核定期项目 报告； 定期 为新入司 同事开展 合规
培训； 在基金 募集、 投资 过程中的 进行合规 检查与提 示； 对董事、 高 级管理人 员、 基金经 理任免情 况进
行备案等。
4 、信息披露 及文档的 合规检查
完成各只基 金及公司 的各 项信 息披露工 作, 保证 所披 露信息的真 实性、准 确性和完 整性。监 察稽核
部严格按照 《证券投 资基金信 息披露管 理办法》 、 《信 息披露内容 与格式准 则》 、 《信 息披露编 报规则》 、
《深圳证券 交易所证 券投资基 金上市规 则》等法 规要 求进行信息 披露和公 告,并按法 律法规规 定报监 管
机构备案。
5 、合规培训 和法务工 作
组织员工法 规培训、 新员工培 训及部门 内部培训 ，针 对监管新规 及时编制 《新规速 递》进行 点 评 ，
对基金与行 政合同进 行检查修 订。
6 、向监管部 门的数据 报送和日 常联络， 包括监 管系 统信息维护 、材料数 据报送及 与监管机 构的日
常沟通。
7 、牵头开展 反洗钱的 各项工作,进一步 更新完善 了反 洗钱制度,按 照相关规 定将可疑 交易报告 及时
上报中国反 洗钱监测 中心,根据 中国人民 银行通 知要 求组织开展 反洗钱培 训和宣传 工作。
本基金管理 人将一如 既往地本 着诚实信 用、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资产,继 续加强内 部控
制和风险管 理,进一步 提高监察 稽核工作 的科学 性和 有效性,充分 保障基金 份额持有 人的合法 权益。
4.7 管理人对报告期内 基金估值程序等事项 的说明
1. 基金估值 程序
为了向基金投资人 提供更好的 证券投资管理 服务,本 基金管理人对估值 和定价过程 进行了严格 控制。
本基金管理 人通过估 值 决策委 员会来更 有效的完 善估 值服务。 估值 决策委员 会包括下 列成员: 分管基金信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
12
运营业务的 领导（委 员会主席） 、风险管 理部负 责人 、权益投资 负责人、 固定收益 投资负责 人、研究 部
负责人、交 易部负责 人、运营 部负责人 、基金会 计主 管（委员会 秘书） 。本 基金管理 人在充分 衡量市 场
风险、信用 风险、流 动性风险 、货币风 险、衍生 工具 和结构性产 品等影响 估值和定 价因素的 基础上, 综
合运营部、 稽核部、 投资部、 风控部和 其它相关 部门 的意见, 确定 本基金管 理人采用 的估值政 策。
估值政策和 程序的确 立和修订 须经本基 金管理人 总经 理批准后方 可实行。 基 金在采用 新投资策 略或
投资新品种 时,应评价 现有估值 政策和程 序的适 用性, 并在不适用 的情况下, 及时召开 估值决策 委员会 。
在每个估值 日, 本基金 管理人的 运营部使 用估值 政策 确定的估值 方法,确定 证券投资 基金的份 额净
值。
基金管理人 采用专用 的估值业 务系统进 行基金核 算及 账务处理,对 基金资产 进行估值 后,将基 金份
额净值结果 发送基金 托管人,基 金托管人 按照托 管协 议中 “基金 资产净值 计算和会 计核算 ” 确定的规 则
复核, 复核无 误后,由 基金管理 人对外公 布。
2. 基金管理 人估值业 务的职责 分工
本基金管理 人的估值 业务采用 双人双岗, 所有业 务操 作需经复核 方可生效 。
3. 基金管理 人估值人 员的专业 胜任能力 和相关工 作经 历
本基金管理 人的估值 人员均具 备估值业 务所需的 专业 胜任能力,具 有基金从 业人员资 格。
4. 基金经理 参与或决 定估值的 程度
本基金管理 人的后台 与投资业 务隔离,基 金经理 不直 接参与或决 定估值。
基金经理持 续保持对 基金估值 所采用估 值价格的 关注,在认为基金 估值所采 用的估值 价格不足 够公
允时, 可申请 召开估值 决策委员 会临时会 议,通过 会议 讨论决定是 否调整基 金管理人 所采用的 估值 政 策。
5. 参与估值 流程各方 之间存在 的任何重 大利益冲 突
参与估值流 程各方之 间不存在 任何重大 利益冲突 。
6. 已签约的 与估值相 关的任何 定价服务 的性质与 程度
本基金未与 任何第三 方签订定 价服务协 议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金收益 分配应遵 循下列原 则:
1. 《基金合 同》生效 不满 3 个 月可不进 行收益分 配;
2. 本基金收 益分配方 式分两种: 现金分红 与红利 再投 资。登记在 登记结算 系统基金 份额持有 人开放
式基金账户 下的基金 份额,可选 择现金红 利或将 现金 红利自动转 为基金份 额进行再 投资;若投 资者不 选
择,本基金默 认的收益 分配方式 是现金分 红;登记 在证 券登记系统 基金份额 持有人深 圳证券账 户下的基
金份额,只能 选择现金 分红的方 式。 具体 权益分 配程 序等有关事 项遵循深 圳证券交 易所及中 国证券登 记
结算有限责 任公司的 相关规定;
3. 每一基金 份额享有 同等分配 权;
4. 法律法规 或监管机 关另有规 定的,从其 规定。
本基金于本 报告期未 进行过利 润分配,该 处理符 合本 基金利润分 配原则。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明
本报告期内, 本基金 自 2018 年7 月12 日 起至 2018 年12 月28 日止 基金资 产净值低 于五千万 元,已
经连续六十 个工作日 以上。本 基金管理 人已按规 定向 中国证监会 进行了报 告并提交 了解决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
2018 年度,基 金托管 人在信诚 新旺回报 灵活配置 混合 型证券投资 基金(LOF) 的托管过 程中,严 格遵
守了《证券 投资基金 法》及其 他有关法 律法规、 基金 合同、托管 协议,尽职 尽责地履 行了托管 人应尽 的
义务, 不存在 任何损害 基金持有 人利益的 行为。 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
13
5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规 守信、净值计 算 、利润分配 等情况的说明
2018 年度,中 信保诚 基金管理 有限公司 在信诚新 旺回 报灵活配置 混合型证 券投资基 金(LOF)投 资运
作、基金资 产净值的 计算、基 金份额申 购赎回价 格的 计算、基金 费用开支 等问题上, 托管人 未 发现损 害
基金持有人 利益的行 为。
本报告期内 本基金未 进行收益 分配,符合 基金合 同的 规定。
5.3 托管人对本 年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
2018 年度,由 中信保 诚基金管 理有限公 司编制并 经托 管人复核审 查的有关 信诚新旺 回报灵活 配置
混合型证券 投资基金(LOF) 的年 度报告中 财务指 标、 净 值表现、 收益分 配情况、 财务 会计报告 相关内容 、
投资组合报 告等内容 真实、准 确、完整 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2019) 第22353 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 信 诚新旺 回报 灵活配 置混合 型证 券投资 基金(LOF)
全体基金份 额持有人
审计意见 (一) 我们审 计的内容
我 们 审 计 了 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金(LOF)( 以 下 简 称 “ 信 诚 新 旺 回 报 混 合 基 金
(LOF)”) 的 财务报表, 包括 2018 年12 月31 日的 资
产 负债表,2018 年度的 利润 表和所 有者权 益( 基金
净值)变动表 以及财务 报表附注 。
(二) 我们的 意见
我 们认为,后附 的财务 报表在所 有重大 方面按 照企
业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证
券监督管理 委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”)、中
国 证券投 资基金业 协会(以下简 称“中 国基金 业协
会”)发 布的有 关规定 及允许的 基金行 业实务 操作
编制, 公 允 反 映 了 信 诚 新 旺 回 报 混 合 基 金
(LOF)2018 年12 月31 日的财务 状况以 及2018 年度
的经营成果 和基金净 值变动情 况。
形成审计意 见的基础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了
审计工作。 审计报告 的 “注册 会计师对 财务报表 审
计的责任” 部分进一 步阐述了 我们在这 些准则下 的
责 任。我 们相信,我们 获取的审 计证据 是充分 、适
当的,为发表 审计意见 提供了基 础。
按 照中国 注册会计 师职业 道德守 则, 我 们独立 于信信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
14
诚 新 旺 回 报 混 合 基 金(LOF), 并 履 行 了 职 业 道 德 方
面的其他责 任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治 理层对财 务报表的 责任 信 诚新旺 回报 混合基 金(LOF) 的基 金管 理人中 信保
诚基金管理 有限公司( 以下简称 “基金管 理人”) 管
理层负责按 照企业会 计准则和 中国证监 会、 中国 基
金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务
操作编制财 务报表,使 其实现公 允反映, 并设计、 执
行 和维护 必要的内 部控制,以使 财务报 表不存 在由
于舞弊或错 误导致的 重大错报 。
在 编制财 务报表时,基 金管理人 管理层 负责评 估信
诚 新 旺 回 报 混 合 基 金(LOF) 的 持 续 经 营 能 力, 披露
与 持续经 营相关的 事项(如适用),并运 用持续 经营
假设,除 非基金 管理人 管理层计 划清算 信诚新 旺回
报 混合基 金(LOF) 、 终止运 营或别 无其 他现实 的选
择。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 信 诚 新 旺 回 报 混 合 基
金(LOF) 的财 务报告过 程。
注册会计师 对财务报 表审计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞
弊 或错误 导致的重 大错报 获取合 理保证,并出 具包
含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保
证,但并 不能保 证按照 审计准则 执行的 审计在 某一
重大错报存 在时总能 发现。 错 报可能由 于舞弊或 错
误 导致, 如果合 理预期 错报单独 或汇总 起来可 能影
响 财务报 表使用者 依据财 务报表 作出的 经济决策,
则通常认为 错报是重 大的。
在 按照审 计准则执 行审计 工作的 过程中,我们 运用
职业判断,并 保持职业 怀疑。 同 时,我们 也执行以 下
工作:
( 一) 识 别和评 估由于 舞弊或错 误导致 的财务 报表
重 大错报 风险; 设计和 实施审计 程序以 应对这 些风
险,并获取充 分、 适当 的审计证 据,作为 发表审计 意
见的基础 。 由于舞 弊可能涉 及串通 、 伪造 、 故意 遗
漏 、虚假 陈述或凌 驾于内 部控制 之上, 未能发 现由
于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于
错误导致的 重大错报 的风险。
( 二) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的
审 计程序,但目 的并非 对内部控 制的有 效性发 表意信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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见。
( 三) 评 价基金 管理人 管理层选 用会计 政策的 恰当
性和作出会 计估计及 相关披露 的合理性 。
( 四) 对 基金管 理人管 理层使用 持续经 营假设 的恰
当性得出结 论。 同时, 根据获取 的审计证 据,就可 能
导 致对信 诚新 旺回报 混合基 金(LOF) 持 续经营 能力
产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出结论 。 如果我 们得出结 论认为存 在重大不 确
定性,审 计准则 要求我 们在审计 报告中 提请报 表使
用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露; 如 果 披 露 不 充
分,我们 应当发 表非无 保留意见 。我们 的结论 基于
截 至审计 报告日可 获得的 信息。 然而, 未来的 事项
或 情况可 能导 致信诚 新旺回 报混 合基金(LOF) 不能
持续经营。
(五) 评价财 务报表的 总体列报 、 结构和 内容(包括
披露), 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和
事项。
我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围、 时 间
安 排和重 大审计发 现等事 项进行 沟通, 包括沟 通我
们在审计中 识别出的 值得关注 的内部控 制缺陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
注册会计师 的姓名 陈熹 赵钰
会计师事务 所的地址 上海市黄浦 区湖滨路202 号企 业天地2 号楼普华 永
道中心 11 楼
审计报告日 期 2019 年 03 月 27 日
普华永道中 天会计师 事务所( 特 殊普通合 伙)对本 基金2018 年12 月31 日的 资产负债 表,2018 年1
月1 日至 2018 年12 月31 日的 利润表和 所有者 权益( 基金净值)变 动表以及 财务报表 附注出具 了标准 无
保留意见的 审计报告 。投资者 可通过本 基金年度 报告 正文查看该 审计报告 全文
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 信诚新旺 回报灵活 配置混合 型证券投 资基 金（LOF ）
报告截止日 ： 2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 12 月 31 日）
上年度末
（2017 年 12 月 31 日 ）
资 产：
银行存款 7.4.7.1 886,557.86 139,411.80 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
16
结算备付金
981.54 1,920,447.51
存出保证金
12,470.17 41,111.66
交易性金融 资产 7.4.7.2 5,186,398.15 98,429,525.57
其中：股票 投资
2,126,288.15 62,242,468.17
基金 投资
- -
债券投资
3,060,110.00 36,187,057.40
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 2,000,000.00
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 84,297.44 853,223.10
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,170,705.16 103,383,719.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 12 月 31 日）
上年度末
（2017 年 12 月 31 日 ）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- 9,123.36
应付管理人 报酬
2,929.83 100,648.76
应付托管费
976.60 33,549.60
应付销售服 务费
434.77 16,708.52
应付交易费 用 7.4.7.7 3,828.26 61,982.50
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 429,000.00 730,000.00
负债合计
437,169.46 952,012.74
所有者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 5,408,402.18 92,539,931.80
未分配利润 7.4.7.10 325,133.52 9,891,775.10
所有者权益 合计
5,733,535.70 102,431,706.90
负债和所有 者权益总 计
6,170,705.16 103,383,719.64
注:报告截止 日 2018 年12 月 31 日,信诚 新旺回 报基 金基金份额 净值 1.060 元,基金 份额总额
5,408,402.18 份。其 中 A 类 基金份额 的份额总 额为572,747.21 份,份额 净值 1.102 元;C 类 基金份 额信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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的份额总额 为 4,835,654.97 份,份额净 值 1.055 元。
7.2 利润表
会计主体： 信诚新旺 回报灵活 配置混合 型证券投 资基 金（LOF ）
本报告期：2018 年 01 月01 日-2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
（2018 年01 月01 日 至
2018 年 12 月31 日）
上年度可比 期间
（2017 年01 月01 日至
2017 年 12 月31 日）
一、收入
-48,950.39 37,629,482.69
1.利息收入
1,236,240.90 16,276,430.03
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 30,595.51 1,472,268.33
债券利息收 入
1,136,884.26 14,305,417.20
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
68,761.13 498,744.50
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
8,080,641.38 3,308,337.29
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 7,660,790.04 16,640,284.96
基金 投资收益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 46,938.79 -15,466,448.51
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 372,912.55 2,134,500.84
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”号
填列）
7.4.7.16 -9,425,848.24 17,924,575.61
4.汇兑收益 （损失以 “-”号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） 7.4.7.17 60,015.57 120,139.76
减：二、费用
838,527.00 6,863,158.54
1．管理人报 酬
291,330.21 3,093,311.31
2．托管费
97,110.04 1,031,103.77
3．销售服务 费
47,876.96 484,345.18
4．交易费用 7.4.7.18 133,525.13 866,947.72
5．利息支出
178.39 918,070.56
其中：卖出 回购金融 资产支出
178.39 918,070.56
6.税金及附 加
2,050.51 -
7．其他费用 7.4.7.19 266,455.76 469,380.00
三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “-” 号填
列）
-887,477.39 30,766,324.15
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-887,477.39 30,766,324.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 信诚新旺 回报灵活 配置混合 型证券投 资基 金（LOF ） 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
18
本报告期：2018 年 01 月01 日-2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
（2018 年 01 月01 日 至 2018 年12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 92,539,931.80 9,891,775.10 102,431,706.90
二 、 本 期 经营 活 动 产生 的 基 金净 值 变 动数
（本期利润 ）
- -887,477.39 -887,477.39
三 、 本 期 基金 份 额 交易 产 生 的基 金 净 值变
动数（ 净值 减少以“- ”号填列 ）
-87,131,529.62 -8,679,164.19 -95,810,693.81
其中：1.基 金申购款 31,247.21 3,804.21 35,051.42
2. 基金赎回 款 -87,162,776.83 -8,682,968.40 -95,845,745.23
四 、 本 期 向基 金 份 额持 有 人 分配 利 润 产生
的基金净值 变动 （净 值减少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 5,408,402.18 325,133.52 5,733,535.70
项目
上年度可比 期间
（2017 年 01 月01 日 至 2017 年12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 501,999,235.02 15,271,702.44 517,270,937.46
二 、 本 期 经营 活 动 产生 的 基 金净 值 变 动数
（本期利润 ）
- 30,766,324.15 30,766,324.15
三 、 本 期 基金 份 额 交易 产 生 的基 金 净 值变
动数（ 净值 减少以“- ”号填列 ）
-409,459,303.22 -36,146,251.49 -445,605,554.71
其中：1.基 金申购款 306,432,237.88 10,591,888.28 317,024,126.16
2. 基金赎回 款 -715,891,541.10 -46,738,139.77 -762,629,680.87
四 、 本 期 向基 金 份 额持 有 人 分配 利 润 产生
的基金净值 变动 （净 值减少以 “-” 号填 列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 92,539,931.80 9,891,775.10 102,431,706.90
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署:
张翔燕 陈逸辛 刘卓
基金管理人 负责人 主管会计工 作负责人 会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚新旺回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金(以 下简 称 “ 本基金 ”)经中国 证券监督 管理委员 会(以
下简称 “中 国证监会 ”)证监许 可[2015]987 号《 关于 准予信诚新 旺回报灵 活配置混 合型证券 投资基金
(LOF) 注册的 批复》核 准，由中 信保诚基 金管理 有限 公司(原名为 “信诚基 金管理有 限公司”) 依照《 中
华人民共和 国证券投 资基金法》 、 《证 券投资 基金运作 管理办法》 、 《信诚 新旺回报 灵活配置 混合型 证券投
资基金(LOF) 基金合 同》 和 《信诚新旺 回报灵活 配置混 合型证券投 资基金(LOF) 招募说 明书》 公开 募集。
本基金为契 约型开放 式基金， 存 续期限 不 定， 首次 设立 募集不包括 认购资金 利息共募 集 204,815,464.79
元， 业经普华 永道中天 会计师事 务所(特殊 普通合 伙) 普华永道中 天验字(2015) 第788 号验资 报告予以 验
证。 经向中国证 监会备案 ， 《信诚新旺 回报灵活 配置混 合型证券投 资基金(LOF) 基金 合同》 于 2015 年6
月19 日正式 生效 ， 基金合 同生效日 的基金份 额总额 为 204,824,716.99 份 基金份额 ， 其 中认购资 金利息信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
19
折合 9,252.20 份基金 份额。本 基金的基 金管理 人为 中信保诚基 金管理有 限公司， 基金托管 人为交通 银
行股份有限 公司。
根据中信保 诚基金管 理有限 公 司于 2017 年 12 月 20 日发布的 《 中信保诚 基金管理 有限公司 关于
公司名称变 更的函》 ， 经中华人 民共和国 国家工 商行 政管理总局 核准，公 司名称由 “信诚基 金管理有 限
公司 ” 变更 为 “中信 保诚基金 管理有限 公司 ”， 并 由 上海市工商 行政管理 局于 2017 年 12 月 18 日核
发新的营业 执照。
根据《关于 信诚新旺 回报灵活 配置混合 型证券投 资基 金(LOF) 增加 C 类份 额并修改 基金合同 的公
告》 ， 自 2015 年 12 月 7 日起 ， 本基金 根据认购 费 、 申购费与销 售服务 费收取方 式的不同 ， 将基金 份
额分为不同 的类别。 在 投资人认 购、 申购时 收取认购 、 申购费用而不 计提销 售服务费 的， 称为 A 类基金
份额； 在投资人 认购、 申购 时不收取 认购、 申购 费用 而是从本类 别基金资 产中计提 销售服务 费的， 称为
C 类基金份额 。 本基金 通过场内 、 场外两 种方式公 开 发售。 投资人 可通过 场内、 场 外两种渠 道申购与 赎
回 A 类份额 ；可通过 场外渠道 申购与赎 回 C 类 份额 。本基金 A 类基金份 额参与上 市交易，C 类基 金
份额不参与 上市交易 。
根据 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《信诚新 旺 回报灵 活配 置混合型 证券投资 基金(LOF) 基金
合同》和《 信诚新旺 回报灵活 配置混合 型证券投 资基 金(LOF) 招募 说明书》 的有关规 定，本基 金的投 资
范围为具有 良好流动 性的金融 工具，包 括国内依 法发 行上市的股 票(含中小 板、创业 板及其他 经中国 证
监会核准上 市的股票) 、债券( 含国债、 金融债、 地方 政府债、企 业债、公 司债、央 行票据、 中期 票 据、
短期融资券、 次级债、 可 转换债券、 可交换债 券、 资 产支持证券、 证券公司 短期债及 其他中国 证监会允
许投资的债 券)、债券 回购、货 币市场工 具、权 证、 股指期货以 及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资
的其他金融 工具。 本基 金所持 有的股票 股票资产 占基 金资产的比 例为 0%－95%； 基金 持有全部 权证的市
值不得超过 基金资产 净值的 3% ；每个交 易日日终 在扣 除股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ，基金保
留的现金或 投资于到 期日在一 年以内的 政府债券 的比 例合计不低 于基金资 产净值的5%，其中 现金不包
括结算备付 金、存出 保证金和 应收申购 款等。本 基金 的业绩比较 基准为一 年期银行 定期存款 利率(税
后)+3% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人中信 保诚基金 管理 有限公司于 2019 年 3 月27 日 批准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于2006 年2 月15 日 及 以后期间颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 、
各项具体会 计准则及 相关规定( 以下合称 “企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投资基 金信息 披
露XBRL 模板第3 号< 年 度报告和 半年度报 告>》 、 中 国证 券投资基金 业协会(以 下简称 “ 中国基金 业协会 ”)
颁布的《证 券投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《信 诚新 旺回报灵活 配置混合 型证券投 资基金(LOF) 基金 合
同》 和在 财务报表 附注 7.4.4 所列示 的中国 证监会 、 中国基金业 协会发布 的有关规 定及允许 的基金行 业
实务操作编 制。
根据《公开 募集证券 投资 基金 运作管理 办法》的 相关 规定，开放 式基金在 基金合同 生效后， 连续
60 个工作日 出现基金 份额持有 人数量不 满 200 人 或者 基金资产净 值低于 5,000 万元 情形的， 基金管理
人应当向中 国证监会 报告并提 出解决方 案， 如 转换运 作方式、 与其他基 金合并或 者终止基 金合同等 ， 并
召开基金份 额持有人 大会进行 表决。 于 2018 年 12 月31 日， 本 基金出现 连续 60 个工作日 基金资产 净值
低于 5,000 万元的情 形， 本 基金的基 金管理 人已向中 国证监会报 告并在评 估后续处 理方案 ， 故本 财务报
表仍以持续 经营为基 础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声 明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映了 本基金 2018 年12 月31
日的财务状 况以及 2018 年度的 经营成果 和基金 净值 变动情况等 有关信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正 的说明 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
20
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期内 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号 《关于 企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85
号《关于 实 施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政 策有关问题 的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上
市公司股息 红利差别 化个人所 得税政策 有关问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营 业税改征
增值税试点 的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全面推开 营改增试 点金融业 有关政策 的通知》 、
财税[2016]70 号《关 于金融机 构同业往 来等增值 税政 策的补充通 知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金
融 房地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、财税[2017]2 号《 关于资管 产品增值 税政策有 关
问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产品 增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于
租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政 策的通知 》 及 其他相关财 税法规和 实务操作 ， 主要 税项列示 如下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。 资 管产品 管
理人运营资 管产品过 程中发生 的增值税 应税行为， 暂 适用简易计 税方法， 按 照 3%的 征收率缴 纳增值税 。
对资管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税应税 行为，未 缴纳增值 税的，不 再缴纳； 已
缴纳增值税 的，已纳 税额从资 管产品管 理人以后 月份 的增值税应 纳 税额中 抵减。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、 债 券的转 让收入免征 增值税 ， 对国债 、 地方 政府债以 及
金融同业往 来利息收 入亦免征 增值税。 资管产品 管理 人运营资管 产品提供 的贷款服 务，以 2018 年1 月
1 日起产生的 利息及 利息性质 的收入为 销售额。 资管 产品管理人 运营资管 产品转让2017 年 12 月31 日
前取得的非 货物期货 ，可以选 择按照实 际买入价 计算 销售额，或 者以 2017 年最后一 个交易日 的非货 物
期货结算价 格作为买 入价计算 销售额。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖 股票 、债券的差 价收入， 股票的股 息、红利 收 入 ，
债券的利 息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入， 应 由发行债 券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20% 的个
人所得税 。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得， 持股期限在1 个月以 内(含1 个月)的 ， 其股息 红利
所得全额计 入应纳税 所得额； 持 股期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年) 的， 暂减 按50%计入 应纳税 所得额；
持股期限超 过 1 年的， 暂免征收 个人所得 税。 对基金 持有的上市 公司限售 股， 解禁后 取得的股 息、 红利
收入，按照 上述规定 计算纳税 ，持股时 间自解禁 日起 计算；解禁 前取得的 股息、红 利收入继 续暂减按
50%计入应纳 税所得额 。上述所 得统一适 用 20% 的 税率 计征个人所 得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1%的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
(5) 本基金 的城市维 护建设税、 教育费附 加和地方 教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适用
比例计算缴 纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
中信保诚基金管理有限公司 (“ 中信保诚基
金”)
基金管理人 、基金销 售机构
交通银行股 份有限公 司 (“交通 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
中信信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
英国保诚集 团股份有 限公司 基金管理人 的股东
中新苏州工 业园区创 业投资有 限公司 基金管理人 的股东
中信保诚人寿保险有限公司 (“ 中信保诚人 基金管理人 主要股东 控制的机 构 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
21
寿”)
中信信诚资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注:下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
下述关联交 易均根据 正常的商 业交易条 件进行, 并以 一般交易价 格为定价 基础。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 应支付关 联方 的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
12 月 31 日）
上年度可比 期间
（2017年01 月01 日至2017 年12
月31日 ）
当期发生的 基金应支 付的管理 费 291,330.21 3,093,311.31
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 1,853.36 2,365.85
注:支付基金 管理人中 信保诚基 金的管理 人报酬 按前 一日基金资 产净值 0.60% 的年 费率每日 计提,
逐日累计至 每月月底, 按月支付 。其计算 公式为:
日基金管理 费= 前一日 基金资产 净值 X 0.60% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
（2018 年01 月01 日 至2018 年
12 月 31 日）
上年度可比 期间
（2017年01 月01 日至2017 年12
月31日 ）
当期发生的 基金应支 付的托管 费 97,110.04 1,031,103.77
注:支付基金 托管人交 通银行的 基金托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.20% 的年费率 每日计提, 逐日
累计至每月 月底,按月 支付。其 计算公式 为:
日基金托管 费= 前一日 基金资产 净值 X 0.20% / 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民 币 元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
（2018 年 01 月 01 日 至2018 年12 月 31 日）
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
新旺 A 新旺 C 合计
中信保诚基 金 - 47,876.96 47,876.96
合计 - 47,876.96 47,876.96 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
22
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
（2017 年01 月01日至2017 年12 月31日）
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
新旺 A 新旺 C 合计
中信保诚基 金 - 484,345.18 484,345.18
合计 - 484,345.18 484,345.18
注：本基金A 类基金 份额不收 取销售服 务费,C 类 基金 份额的销售 服务费年 费率为 0.10% 。
信诚新旺 C 的销售服 务费按前 一日信诚 新旺 C 资 产净 值的 0.1%年 费率计提 。
计算公式为: 信诚新 旺 C 基金日 销售服务 费=信诚 新旺C 基金份额前 一日资 产净值×0.1%/ 当年 天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购)交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本基金的基 金管理人 运用固有 资金投资 本基金费 率按 本基金合同 公布的费 率执行,本 基金本报 告期
内及上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固有资金 投资 本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
除基金管理 人之外 的 其他关联 方投资本 基金费率 按本 基金基金合 同公布的 费率执行, 本基金本 期末
及上年度末 无除基金 管理人之 外的其他 关联方投 资本 基金的情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方名称
本期
（2018 年01 月01 日 至 2018 年 12 月
31 日）
上年度可比 期间
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月31
日）
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通银行 886,557.86 26,821.95 139,411.80 92,458.88
注:
1 、本基金的 活期银行 存款由基 金托管人 交通银 行保 管,按银行同 业利率计 息。
2 、本基金通 过 “中国 交通银行 基金托管 结算资 金专 用存款账户 ”转存于 中国证券 登记结算 有限责
任公司的结 算备付金, 于本报告 期末的相 关余额 为人 民币 981.54 元 (2017 年 12 月31 日余 额:人民币
1,920,447.51 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 在承销期 内参 与关联方承 销的证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 其他关联 交易 事项。
7.4.9 期末（2018 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证 券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
本报告期末, 本基金未 持有因认 购新发/ 增发证券 而于 期末持有的 流通受限 证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限 股票
本报告期末 ，本基金 未持有暂 时停牌流 通受限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末无 从事银行 间债券正 回购交易 形成 的卖出回购 证券款余 额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
23
本基金本报 告期末无 从事交易 所债券正 回购交易 形成 的卖出回购 证券款余 额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工 具公允价 值计量的 方法
公允价值计 量结果所 属的层次， 由对公允 价值计量 整 体而言具有 重要意义 的输入值 所属的最 低层次
决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续的 以公允价 值计量的 金融工具
(i)
各层次 金融工具 公允价值
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金 持有的以 公允价 值计 量且其变动 计入当期 损益的金 融资产中 属于第
一层次的余 额为 2,126,288.15 元，属 于 第二层 次的 余额为 3,060,110.00 元，无属 于第三层 次的余 额
(2017 年 12 月31 日 ：第一层 次 61,194,211.72 元， 第二层次 37,235,313.85 元， 无第三层 次) 。
(ii)
公允 价值所属 层次间的 重大变动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券，若 出现重大 事项 停牌、交易 不活跃(包 括涨跌停 时的交易 不活
跃)、或属于 非公开发 行等情况 ，本基金 不会于 停牌 日至交易恢 复活跃日 期间、交 易不活跃 期间及限 售
期间将相关 股票和债 券的公允 价值列入 第一层次 ； 并 根据估值调 整中采用 的不可观 察输入值 对于公允 价
值的影响程 度，确定 相关股票 和债券公 允价值应 属第 二层次还是 第三层次 。
(iii)
第三 层次公允 价值余额 和本期变 动金额
无。
(c)
非持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
于 2018 年 12 月 31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同)。
(d)
不以公 允价值计 量的金融 工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债， 其 账面价值 与公允价 值相
差很小。
(2) 其他
除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币 元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 2,126,288.15 34.46
其中：股票 2,126,288.15 34.46
基金投资 - -
2 固定收益投 资 3,060,110.00 49.59
其中：债券 3,060,110.00 49.59
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
24
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 887,539.40 14.38
7 其他各项资 产 96,767.61 1.57
8 合计 6,170,705.16 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值 （ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 20,188.00 0.35
C 制造业 945,421.15 16.49
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 124,523.00 2.17
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 1,000,064.00 17.44
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 36,092.00 0.63
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,126,288.15 37.09
8.2.2 报告期末按行业分类的 港 股 通投资股票 投资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 股票 投资明细
8.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币 元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601688 华泰证券 20,000 324,000.00 5.65
2 601318 中国平安 3,400 190,740.00 3.33
3 600519 贵州茅台 300 177,003.00 3.09
4 600887 伊利股份 6,600 151,008.00 2.63 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
25
5 601939 建设银行 20,600 131,222.00 2.29
6 600436 片仔癀 1,500 129,975.00 2.27
7 603589 口子窖 3,100 108,717.00 1.90
8 601398 工商银行 18,100 95,749.00 1.67
9 601988 中国银行 26,300 94,943.00 1.66
10 601601 中国太保 3,000 85,290.00 1.49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币 元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占 期初基金 资产净值 比例
（%）
1 600018 上港集团 644,576.00 0.63
2 600380 健康元 496,552.00 0.48
3 600276 恒瑞医药 485,189.00 0.47
4 300115 长盈精密 430,819.00 0.42
5 600436 片仔癀 401,899.00 0.39
6 600196 复星医药 304,904.00 0.30
7 300251 光线传媒 258,160.00 0.25
8 600054 黄山旅游 256,000.00 0.25
9 600138 中青旅 223,700.00 0.22
10 600377 宁沪高速 194,400.00 0.19
11 603156 养元饮品 166,828.87 0.16
12 600535 天士力 148,980.00 0.15
13 002236 大华股份 108,971.00 0.11
14 603589 口子窖 107,969.00 0.11
15 600004 白云机场 96,256.00 0.09
16 600660 福耀玻璃 93,340.00 0.09
17 600009 上海机场 89,761.00 0.09
18 601857 中国石油 80,800.00 0.08
19 600104 上汽集团 78,132.00 0.08
20 600085 同仁堂 69,586.00 0.07
买入金额按 成交金额( 成交单价 乘以成交 数量)填列, 不考虑相关 交易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占 期初基金 资产净值 比例
（%）
1 600436 片仔癀 4,770,031.04 4.66
2 600519 贵州茅台 4,756,311.51 4.64
3 600377 宁沪高速 3,792,293.00 3.70
4 600887 伊利股份 3,668,294.35 3.58 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
26
5 601398 工商银行 3,584,639.00 3.50
6 600036 招商银行 3,438,280.00 3.36
7 601601 中国太保 3,211,027.00 3.13
8 601166 兴业银行 3,071,698.00 3.00
9 601939 建设银行 2,864,504.00 2.80
10 601318 中国平安 2,766,590.00 2.70
11 600009 上海机场 2,339,205.66 2.28
12 601988 中国银行 2,300,706.00 2.25
13 600837 海通证券 1,855,783.00 1.81
14 600018 上港集团 1,811,892.00 1.77
15 600138 中青旅 1,326,154.00 1.29
16 600085 同仁堂 1,189,446.99 1.16
17 600741 华域汽车 1,179,066.00 1.15
18 600660 福耀玻璃 1,067,012.52 1.04
19 601006 大秦铁路 1,006,130.00 0.98
20 600309 万华化学 874,017.00 0.85
卖出金额按 成交金额( 成交单价 乘以成交 数量)填列, 不考虑相关 交易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位：人民 币 元
买入股票成 本（成交 ）总额 4,917,774.82
卖出股票收 入（成交 ）总额 63,198,285.11
买入股票成 本和卖出 股票收入 按成交金 额( 成交 单价 乘以成交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币 元
序
号
债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,060,110.00 53.37
其中：政策 性金融债 3,009,600.00 52.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,060,110.00 53.37
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
27
例（% ）
1 018005 国开 1701 30,000 3,009,600.00 52.49
2 112232 14 长证债 500 50,510.00 0.88
本基金本报 告期末仅 持有上述 债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名贵金属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期内未 进行权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期内未 进行股指 期货投资 。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人 可运用股 指期货 ， 以提高 投资效 率更好地 达到本基金 的投资目 标。 本 基金在股 指期货 投
资中将根据 风险管理 的原则， 以 套期保值 为目的， 在 风险可控的 前提下， 本 着谨慎原 则， 参与股 指期货
的投资， 以管理 投资组 合的系统 性风险， 改 善组合的 风险收益特 性。 此外， 本基 金还将运 用股指 期货来
对冲诸如预 期大额申 购赎回、 大量分红 等特殊情 况下 的流动性风 险以进行 有效的现 金管理。
本基金本报 告期内未 进行股指 期货投资 。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基 金投 资前十 名证券 的发 行主体 被监管 部门 立案调 查或 编制 日前一 年内受 到公 开谴责 、处罚
说明
报告期内,本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体 均没 有被监管部 门立案调 查,或在报 告编制日 前一
年内受到公 开谴责、 处罚。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票中, 没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
8.12.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,470.17
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 84,297.44 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,767.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说 明
8.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的 基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
新旺 A 227 2,523.12 - - 572,747.21 100.00%
新旺 C 7 690,807.85 4,835,589.94 100.00% 65.03 -
合计 234 23,112.83 4,835,589.94 89.41% 572,812.24 10.59%
注:本表列示 “占基金 总份额比 例”中, 对下属分 级基 金, 为占各自 级别份额 的比例, 对合计数, 为占
期末基金份 额总额的 比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
新旺 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份）
占上市
总份额
比例
1 张沪国 98,818.73 17.25%
2 吴洪法 36,564.59 6.38%
3 杨忠 34,586.55 6.04%
4 董焕美 24,018.29 4.19%
5 刘阳 23,000.00 4.02%
6 张霞 20,000.00 3.49%
7 谭彦波 19,764.65 3.45%
8 孙晨 14,822.80 2.59%
9 陶德广 11,858.25 2.07% 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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10 陈化州 11,265.33 1.97%
新旺 C
序号 持有人名称 持有份额（ 份）
占上市
总份额
比例
1 建信人寿保 险股份有 限公司投 连平衡收 益型 4,835,589.94 100.00%
2 潘威 18.58 0.00%
3 司浩杰 9.29 0.00%
4 张莉清 9.29 0.00%
5 季美 9.29 0.00%
6 许聪 9.29 0.00%
7 马士哲 9.29 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总
份额比例
基金管理 人 所有从
业人员持有 本基金
新旺A 2,789.52 0.49%
新旺C 37.16 0.00%
合计 2,826.68 0.05%
注:本表列示 “占基金 总份额比 例”中, 对下属分 级基 金, 为占各自 级别份额 的比例; 对合计数, 为占
期末基金份 额总额的 比例。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人
员、基金投 资和研
究部门负责 人持有
本开放式基 金
新旺A 0~10
新旺C 0
合计 0~10
本基金基金 经理持
有本开放式 基金
新旺A -
新旺C -
合计 0
注:期末本基 金的基金 经理未持 有本基金 的基金 份额 。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 新旺 A 新旺 C
基金合同生 效日(2015 年 06 月 19 日)基金
份额总额
204,824,716.99 -
本报告期期 初基金份 额总额 666,022.00 91,873,909.80
本报告期 基 金总申购 份额 31,247.21 -
减:本报告期 基金总赎 回份额 124,522.00 87,038,254.83 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 572,747.21 4,835,654.97
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
1. 本报告期 内基金管 理人无重 大人事变 动。
2. 本报告期 内基金托 管人的专 门基金托 管部门无 重大 人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产和基金 托管 业务的诉讼 事项
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基 金投资策 略无改变 。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告 年度应支 付给普华 永道中天 会计师事 务所 的报酬为人 民币 70,000.00 元。 该会计师 事务
所自本基金 基金合同 生效日起 为本基金 提供审计 服务 至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内 管理人、 托管人的 托管业务 部门及其 相关 高级管理人 员未受到 任何稽查 或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券 2 5,786,869.92 8.53% 5,359.36 8.49% -
国金证券 2 62,016,311.19 91.47% 57,755.62 91.51% -
本基金根据 券商的研 究实力和 服务水平 选择专用 席位 。 由研究部牵 头对席位 候选券商 的研究实 力和
服务质量进 行评估, 并 综合考虑 候选券商 的综合 实力, 由研究总监 和投资总 监审核批 准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
招商证券 30,435,534.72 28.57% 7,800,000.00 3.30% - -
国金证券 76,076,894.72 71.43%
228,500,000.0
0
96.70% - - 信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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本基金根据 券商的研 究实力和 服务水平 选择专用 席位 。 由研究部牵 头对席位 候选券商 的研究实 力和
服务质量进 行评估, 并 综合考虑 候选券商 的综合 实力, 由研究总监 和投资总 监审核批 准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
2018-01-01 至
2018-01-04,201
8-07-12 至
2018-11-19
28,985,507.
25
-
28,985,507.
25
- -
2
2018-01-01 至
2018-07-11
47,984,644.
91
-
47,984,644.
91
- -
3
2018-07-12 至
2018-12-31
4,835,589.9
4
- - 4,835,589.94
89.4
1%
个
人
- - - - - - -
产品特有风 险
本基金如果 出现单一 投资者持 有基金份 额比例达 到或 超过基金份 额总份额 的 20%,则 面临大额 赎回的情
况,可能导致:
(1)基金在短 时间内无 法变现足 够的资产 予以应 对,可 能会产生基 金仓位调 整困难,导 致流动性 风险; 如
果持有基金 份额比例 达到或超 过基金份 额总额的20% 的单一投资 者大额赎 回引发巨 额赎回,基 金管理 人
可能根据 《基金合 同》 的约定决 定部分延 期赎回, 如果 连续 2 个开 放日以上( 含本数) 发生巨额 赎回,基金
管理人可能 根据《基 金合同》 的约定暂 停接受基 金的 赎回申请,对 剩余投资 者的赎回 办理造成 影响;
(2)基金管理 人被迫抛 售证券以 应付基金 赎回的 现金 需要,则可能 使基金资 产净值受 到不利影 响,影响 基
金的投资运 作和收益 水平;
(3)因基金净 值精度计 算问题, 或因赎回 费收入归 基金 资产,导致基 金净值出 现较大波 动;
(4)基金资产 规模过小,可能导 致部分投 资受限而 不能 实现基金合 同约定的 投资目的 及投资策 略;
(5)大额赎回 导致基金 资产规模 过小,不 能满足存 续的 条件,基金将 根据基金 合同的约 定面临合 同终止 清
算、转型等 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理 人于 2019 年3 月8 日发布《 中信保 诚基 金管理有限 公司基金 行业高级 管理人员 变更公告 》 ，
经中信保诚 基金管理 有限公司 第三届董 事会第二 十三 次会议审议 通过,自2019 年3 月6 日起吕 涛先生不
再担任公司 总经理职 务，同日 起由公司 董事长张 翔燕 女士代为履 行公司总 经理职责 。
信诚 新旺 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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中信保诚基 金管理有 限公司
2019 年 03 月28 日
