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信诚深度(165508)

信诚深度:2018年年度报告

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 
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信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 
 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






基金管理人:中信保诚基金管理有限公司





基金托管人:中国建设银行股份有限公司





送出日期:2019 年 03 月 28 日 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签 字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年 3月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年 1月1日起至 2018年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................... 7 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................. 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 12 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................... 12 §6 审计报告 .................................................................................................................................................... 12 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................ 12 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................................ 12 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 3 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................ 15 7.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 15 7.2 利润表 ................................................................................................................................................ 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................................... 17 7.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 18 §8 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 37 8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 37 8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................... 37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................. 38 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................. 39 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................. 44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 45 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 45 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 45 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 45 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 45 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 45 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 46 9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 47 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 47 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况................................................................................................. 47 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 47 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 47 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 47 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................. 47 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 48 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 50 §12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................. 53 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 53 12.2 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 53 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 53 13.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 53 13.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 53 13.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 53 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 信诚深度价值混合(LOF) 场内简称 信诚深度 基金主代码 165508 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年 07月 30日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,513,140.77 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年 9 月20日 2.2 基金产品说明 投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从 而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。 投资策略 本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不 因市场的中短期变化而改变。本基金的核心理念是价值投资, 即投资于市场价格低于其内在价值的股票。本基金的个股选择 以“自下而上”为主,但同时也将结合行业研究分析辅以“自上 而下”的行业配置。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的 范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。 业绩比较基准 上证180 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的 较高风险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 周浩 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 中国 (上海) 自由贸易试验区世纪 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼9 层 北京市西城区金融大街 25 号 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 5 办公地址 中国 (上海) 自由贸易试验区世纪 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼9 层 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017 年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称 变更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 注:自 2019年 1月 22 日起,本基金选定的信息披露报纸为中国证券报。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东长安街 1 号东方广场东 二办公楼八层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -13,195,663.95 3,714,049.75 -13,197,384.92 本期利润 -21,615,502.36 9,392,704.21 -24,548,251.46 加权平均基金份额本期利润 -0.6565 0.2310 -0.5021 本期加权平均净值利润率 -40.17% 12.72% -29.52% 本期基金份额净值增长率 -34.05% 13.33% -21.48% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 9,237,413.75 33,525,158.42 31,866,953.26 期末可供分配基金份额利润 0.2841 0.9472 0.7183 期末基金资产净值 41,750,554.52 68,917,365.44 76,232,231.59 期末基金份额净值 1.284 1.947 1.718 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计净值增长率 28.40% 94.70% 71.80% 1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 6 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.81% 1.26% -8.79% 1.25% -3.02% 0.01% 过去六个月 -19.09% 1.24% -7.24% 1.15% -11.85% 0.09% 过去一年 -34.05% 1.28% -15.82% 1.03% -18.23% 0.25% 过去三年 -41.32% 1.47% -9.56% 0.91% -31.76% 0.56% 过去五年 11.75% 1.94% 36.86% 1.22% -25.11% 0.72% 自基金合同 生效起至今 28.40% 1.70% 19.39% 1.17% 9.01% 0.53% 注:自2015年 10月 1日起,本基金的业绩比较基准由“上证 180指数收益率*80%+中信标普全债指 数收益率*20%”变更为“上证180 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 1、本基金建仓期自 2010 年7月 30 日至 2011年1月 29 日,建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 2、自 2015年 10月 1日起,本基金的业绩比较基准由“上证 180指数收益率*80%+中信标普全债指 数收益率*20%”变更为“上证180 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 7 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 年度 每 10 份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2018 年 - - - - 本基金本期未 分红。 2017 年 - - - - 本基金本期未 分红。 2016 年 - - - - 本基金本期未 分红。 合计 - - - - 本基金最近三 年未进行利润 分配 本基金过去三年未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资 本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州 工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政 管理总局核准, 本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中 信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017 年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网 站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至 2018年12 月 31日,本基金管理人管理的运作中基金为 65 只, 分别为信诚四季红混合型证券 投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 8 券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价 值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投 资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型 证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信 诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证 券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈 分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基 金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚 中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报 灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全 指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资 基金(LOF) 、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚 惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中 信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券 型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信 诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳 悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活 配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资 基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式 证券投资基金中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保 诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑伟 本基金基金经理,兼 任信诚新兴产业混合 基金、信诚中小盘混 合基金的基金经理。 2015年05 月29 日 - 13 经济学硕士。曾任职于华泰资产 管理有限公司,担任研究员。2009 年 8 月加入中信保诚基金管理有 限公司,历任研究员、专户投资经 理。现任信诚新兴产业混合基金、 信诚中小盘混合基金、信诚深度 价值混合基金(LOF)的基金经理。 注:1.夏明月女士于 2019 年 3月19日起增聘为本基金基金经理;截至本报告披露日,本基金基金 经理为郑伟先生和夏明月女士。 2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚 深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 、 《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 9 构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易 管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包 括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等投资管理活动。 在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程 控制方法。 事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投 资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让 各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市 场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集 中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。 事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执 行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理,按照时间优先、 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止 同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等 的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同 时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差 分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报 告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚 基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平 交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易 相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完 善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报 告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的 交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年市场在各种利空因素影响下基本呈单边下跌态势。全年上证指数下跌超过 24%,中小板指数 下跌超过 37%,创业板指数下跌超过 28%。而以上证 50 为代表的大盘股表现最好,全年仅下跌 19.8%左 右。 年内影响资本市场的各种因素交织在一起,金融去杠杆力度过大、过猛导致企业融资环境紧张、信 用风险加剧;贸易摩擦带来的不确定性,对企业正常经营环境带来较大冲击。总体来看,由于各种风险 因素不断出现,2018年资本市场投资的主要逻辑是避险。 本基金由于在年初配置了包括地产、家电、安防、通讯等板块,在各种利空影响下这些板块年内下信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 10 跌较多,给基金净值带来较多的负贡献。 4.4.2 报告期内的基金业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为-34.05%,同期业绩比较基准收益率为-15.82%,基金落后业绩 比较基准 18.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计 2019年贸易摩擦出现阶段性缓和,中央政治局会议及中央经济工作会议定调明年经济工作。 政策往宽松方向走是比较确定的,货币环境有望进一步宽松,财政政策也会继续发力,地产调控政策边 际上会有所放松,但政策效力受制于地方政府债务约束及货币传递机制,同时也不会过度宽松,导致资 产价格大起大落。外部矛盾方面,贸易冲突对市场的长期短期逻辑都会有很大影响,贸易冲突的节奏及 进展也会对国内产业政策及其他政策的力度。从估值看,目前市场估值仍处于历史极低的水平。预计 2019 年市场总体保持震荡格局,存在较多的结构性投资机会。 我们看好基建、地产、食品饮料、家电、汽车、非银、传媒、医药等板块的投资机会,我们将在这 些行业积极挖掘优质的投资标的,优化行业配置,争取为持有人创造收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018 年公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用,组织业务部门不断补充和完善公司的各 项规章制度; 开展对公司运作和基金业务的日常监察和内部审计; 做好信息披露和对外文稿的合规审查; 开展法律咨询和合规培训工作;及时向监管部门报送各项数据和材料。现将公司 2018 年度的监察稽核 工作总结如下: 1、制度建设和完善 组织各业务部门对相关业务制度进行梳理,新增制度3项,修订制度 4 项,并协助相关部门对 9 项制度草案提出修改意见。上述制度主要包括投资、风控、财务、行政、产品、运营、监察稽核、子公 司等业务范畴。 2、内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作 完成季度常规审计 4次,内部合规检查20 次,离任审查 1 人次;协助普华永道会计师事务所和毕 马威会计师事务所开展基金和公司 2017年度审计、2018 年度预审计和 IT审计工作;配合监管机构完 成多项自查工作;配合股东联合审计等。 3、合规监察工作 按时完成并向上海证监局和公司董事提交各项监察稽核定期项目报告; 定期为新入司同事开展合规 培训;在基金募集、投资过程中的进行合规检查与提示;对董事、高级管理人员、基金经理任免情况进 行备案等。 4、信息披露及文档的合规检查 完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。监察稽核 部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露编报规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管 机构备案。 5、合规培训和法务工作 组织员工法规培训、新员工培训及部门内部培训,针对监管新规及时编制《新规速递》进行点评, 对基金与行政合同进行检查修订。 6、向监管部门的数据报送和日常联络,包括监管系统信息维护、材料数据报送及与监管机构的日 常沟通。 7、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时 上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控 制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。 本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决策委员会包括下列成员: 分管基金 运营业务的领导(委员会主席) 、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部 负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书) 。本基金管理人在充分衡量市场 风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综 合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或 投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净 值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份 额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则 复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公 允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一 定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的 基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准); 3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不 低于收益分配基准日可供分配利润的 25%; 4. 若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配; 5. 登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可 选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金 分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具 体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作 日; 7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 12 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金于本报告期未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自 2018年7月30日起至 2018 年12 月28 日止基金资产净值低于五千万元,已 经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基 金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产 净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,对本基金的投 资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 1900161 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)全体基金 份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 37 页的信诚深度价 值混合型证券投资基金(LOF) (以下简称“信诚深 度价值基金”) 财务报表,包括 2018 年12 月31日 的资产负债表、2018 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中 华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务 报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员 会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基 金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编 制,公允反映了信诚深度价值基金 2018 年 12月31信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 13 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果及基金净 值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审 计准则” ) 的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述 了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师 职业道德守则,我们独立于信诚深度价值基金,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 信诚深度价值基金管理人中信保诚基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)对其他信息负责。 其他信息包括信诚深度价值基金 2018 年年度报告 中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们 无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政 部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估信 诚深度价值基金的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非 信诚深度价值基金计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督信诚深度价值基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 14 弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下 工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风 险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意 见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由 于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审 计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰 当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能 导致对信诚深度价值基金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可 能导致信诚深度价值基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括 披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张楠 叶凯韵 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 15 审计报告日期 2019 年 03月 27日 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金2018年12月31日的资产负债表,2018年1月1 日至 2018 年12月 31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留 意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2018年12月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 (2018 年 12月 31 日) 上年度末 (2017 年 12月 31日) 资 产:





银行存款 7.4.7.1 12,394,249.24 15,139,725.96 结算备付金


181,435.85 136,370.13 存出保证金


38,453.80 62,893.27 交易性金融资产 7.4.7.2 29,652,657.88 51,195,916.96 其中:股票投资


29,493,069.88 51,028,082.96








基金投资


- - 债券投资


159,588.00 167,834.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 4,000,000.00 - 应收证券清算款


- 3,447,706.49 应收利息 7.4.7.5 2,700.08 2,630.61 应收股利


- - 应收申购款


8,685.64 15,409.52 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


46,278,182.49 70,000,652.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 (2018 年 12月 31 日) 上年度末 (2017 年 12月 31日) 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


4,000,000.00 - 应付赎回款


7,415.25 246,579.10 应付管理人报酬


54,736.65 87,680.48 应付托管费


9,122.78 14,613.39 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 16 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 61,836.83 174,378.73 应交税费


1.73 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 394,514.73 560,035.80 负债合计


4,527,627.97 1,083,287.50 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 32,513,140.77 35,392,207.02 未分配利润 7.4.7.10 9,237,413.75 33,525,158.42 所有者权益合计


41,750,554.52 68,917,365.44 负债和所有者权益总计


46,278,182.49 70,000,652.94 注:截止本报告期末,基金份额净值 1.284 元,基金份额总额 32,513,140.77 份。 7.2 利润表 会计主体:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 01 月01日-2018 年12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 (2018 年01 月01 日至 2018年 12月31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至 2017 年 12月31日) 一、收入


-19,574,529.34 12,619,167.22 1.利息收入


93,827.45 100,762.86 其中:存款利息收入 7.4.7.11 93,335.31 100,434.29 债券利息收入


492.14 328.57 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-11,250,929.76 6,832,793.33 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -11,745,060.17 5,740,018.12








基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,328.10 12,934.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 496,458.51 1,079,841.05 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 -8,419,838.41 5,678,654.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,411.38 6,956.57 减:二、费用


2,040,973.02 3,226,463.01 1.管理人报酬


808,704.64 1,108,148.22 2.托管费


134,784.08 184,691.35 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 17 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 901,436.60 1,601,147.19 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1.74 - 7.其他费用 7.4.7.19 196,045.96 332,476.25 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -21,615,502.36 9,392,704.21 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-21,615,502.36 9,392,704.21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 01 月01日-2018 年12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月01 日至 2018年12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 35,392,207.02 33,525,158.42 68,917,365.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) - -21,615,502.36 -21,615,502.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) -2,879,066.25 -2,672,242.31 -5,551,308.56 其中:1.基金申购款 1,907,967.62 1,133,592.96 3,041,560.58 2.基金赎回款 -4,787,033.87 -3,805,835.27 -8,592,869.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 32,513,140.77 9,237,413.75 41,750,554.52 项目 上年度可比期间 (2017年 01月01 日至 2017年12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 44,365,278.33 31,866,953.26 76,232,231.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) - 9,392,704.21 9,392,704.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) -8,973,071.31 -7,734,499.05 -16,707,570.36 其中:1.基金申购款 2,022,390.94 1,782,850.42 3,805,241.36 2.基金赎回款 -10,995,462.25 -9,517,349.47 -20,512,811.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 35,392,207.02 33,525,158.42 68,917,365.44 报表附注为财务报表的组成部分。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 18 本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 张翔燕 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF) (原“信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) ”) (以 下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚深度价值 股票型证券投资基金(LOF) 募集的批复》(证监许可[2010] 679 号文) 批准,由中信保诚基金管理有限 公司 (原信诚基金管理有限公司) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚深度 价值股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》发售,基金合同于 2010 年7月 30 日生效。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币524,136,365.45 元。上述募集资金已由会计师事 务所验证,并出具了验资报告。 本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建 设银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12 月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公 司名称变更的函》,,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,,公司名称由“信诚基金管理有限 公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,, 并由上海市工商行政管理局于 2017年12 月18日核发 新的营业执照。 经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上字[2010] 第299 号文审核同意,本基金 31,723,252份基金份额于 2010 年 9月 20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基 金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施 < 公开募集证券投资基金运作管理办法> 有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚深度价值股票型证券 投资基金(LOF) 基金合同》 的约定,经与基金托管人协商一致,自2015 年8月 3 日起,本基金名称变更为 “信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) ”,基金类别变更为“混合型”,同时相应修改基金合同和 托管协议相关表述。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和《信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括创业板股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资的其他品种 (如股指期货等) ,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 60%,其中投资于本基金定义的价值型股 票的资产占股票资产的比例不低于 80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例 不高于 40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等; 权证不超过基金资产净值的 3% 。 本基金的业绩比较标准为:80%×上证 180 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2019 年 3月27 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企 业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16日颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 19 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年12月31 日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月1日至 12月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据 是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资 产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融 负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相 关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公允价值变动形 成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成 本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; - 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; - 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 20 - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所 需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的 情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发 生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最 近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但 具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特 征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制 作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估 值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件, 参考类似投资品种的现行市 价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相 互抵销后的净额在资产负债表内列示: - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; - 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于基金份额 拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎 回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未 分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据 交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损 益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算 的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入未分 配利润。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 21 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确 认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的 个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息 的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票 面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额, 在资金实际占用期间 内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益 的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费 在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在资金实际占用 期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果 影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待 摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的每份基金份额享有同等分配权。 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自 行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构 可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额 (具体日期以本基金分红公告为 准) 。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低 于收益分配基准日可供分配利润的 25%,若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配。登记在注册 登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现 金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 (具体日期以本基金分红公告为准) ;若 投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方 式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 22 算截止日) 的时间不得超过 15个工作日。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 益分配金额后不能低于面值。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报 告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情 况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易 中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行)>的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值处理标 准》 (以下简称“估值处理标准”) ,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或 挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行 估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务 总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年9月18 日发布的《深圳 证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家 税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2 号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通 知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 23 (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增 值税。 2018 年 1月1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管 产品在 2018年1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳 增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税; 同业存款利息收入免征增值税以及 一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免 征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年1月1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税 的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持 股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免 征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所 得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018年1月1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 (2018 年 12月 31 日) 上年度末 (2017 年 12月 31 日) 活期存款 12,394,249.24 15,139,725.96 定期存款 - - 其中: 存款期限 1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 24 合计 12,394,249.24 15,139,725.96 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 (2018 年12月 31 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 32,990,048.81 29,493,069.88 -3,496,978.93 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 155,000.00 159,588.00 4,588.00 银行间市场 - - - 合计 155,000.00 159,588.00 4,588.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 33,145,048.81 29,652,657.88 -3,492,390.93 项目 上年度末 (2017 年12月 31 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,113,469.48 51,028,082.96 4,914,613.48 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 155,000.00 167,834.00 12,834.00 银行间市场 - - - 合计 155,000.00 167,834.00 12,834.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,268,469.48 51,195,916.96 4,927,447.48 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 (2018 年 12月 31 日) 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 4,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 4,000,000.00 - 项目 上年度末 (2017 年 12月 31日) 账面余额 其中:买断式逆回购 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 25 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 本基金上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年12月 31日 上年度末 (2017 年12月 31日) 应收活期存款利息 2,536.53 2,502.18 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 81.70 61.40 应收债券利息 64.55 38.73 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 17.30 28.30 合计 2,700.08 2,630.61 其他指应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 (2018 年 12月31 日) 上年度末 (2017 年12月 31日) 交易所市场应付交易费用 61,836.83 174,378.73 银行间市场应付交易费用 - - 合计 61,836.83 174,378.73 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31日 上年度末 (2017 年 12月 31 日) 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 14.73 35.80 预提审计费 40,000.00 40,000.00 预提信息披露费 350,000.00 520,000.00 预提账户维护费 4,500.00


合计 394,514.73 560,035.80 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 26 7.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 (2018 年 01月 01日至 2018年 12月 31 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 35,392,207.02 35,392,207.02 本期申购 1,907,967.62 1,907,967.62 本期赎回(以“-”号填列) -4,787,033.87 -4,787,033.87 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 32,513,140.77 32,513,140.77 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,052,301.03 -7,527,142.61 33,525,158.42 本期利润 -13,195,663.95 -8,419,838.41 -21,615,502.36 本期基金份额交易产生的变动数 -3,387,162.55 714,920.24 -2,672,242.31 其中:基金申购款 1,887,123.01 -753,530.05 1,133,592.96 基金赎回款 -5,274,285.56 1,468,450.29 -3,805,835.27 本期已分配利润 - - - 本期末 24,469,474.53 -15,232,060.78 9,237,413.75 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01 日至 2018年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月 31日) 活期存款利息收入 88,089.20 92,841.91 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,347.23 6,623.20 其他 898.88 969.18 合计 93,335.31 100,434.29 其他指申购款利息收入、结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01日至 2018年 12 月 31日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月31 日) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 27 卖出股票成交总额 305,385,399.29 536,989,324.47 减:卖出股票成本总额 317,130,459.46 531,249,306.35 买卖股票差价收入 -11,745,060.17 5,740,018.12 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01 日至 2018年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月 31日) 债券投资收益——买卖债券(债 转股及债券到期兑付)差价收入 -2,328.10 12,934.16 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -2,328.10 12,934.16 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01 日至 2018年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月 31日) 卖出债券(债转股及债券到期兑 付)成交总额 65,688.00 245,224.00 减:卖出债券(债转股及债券到 期兑付)成本总额 68,000.00 232,000.00 减:应收利息总额 16.10 289.84 买卖债券差价收入 -2,328.10 12,934.16 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01 日至 2018年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月 31日) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 28 股票投资产生的股利收益 496,458.51 1,079,841.05 基金投资产生的股利收益 - - 合计 496,458.51 1,079,841.05 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 (2018年 01月 01 日至 2018年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月 31日) 1.交易性金融资产 -8,419,838.41 5,678,654.46 ——股票投资 -8,411,592.41 5,665,820.46 ——债券投资 -8,246.00 12,834.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - - 合计 -8,419,838.41 5,678,654.46 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01 日至 2018年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月 31日) 基金赎回费收入 2,411.38 6,956.57 合计 2,411.38 6,956.57 本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减,赎回费不低于其总额 的25%归入基金财产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01 日至 2018年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月 31日) 交易所市场交易费用 901,436.60 1,601,147.19 银行间市场交易费用 - - 其中: 申购费 - -








赎回费 - - 合计 901,436.60 1,601,147.19 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 29 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 (2018年 01月 01 日至 2018年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月 31日) 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 70,000.00 210,000.00 银行费用 3,545.96 4,276.25 账户维护费 22,500.00 18,000.00 基金上市费 60,000.00 60,000.00 其他 - 200.00 合计 196,045.96 332,476.25 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基 金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信信托有限责任公司 基金管理人的股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人 寿”) 基金管理人主要股东控制的机构 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 30 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 (2018年01月01日至2018年 12 月 31日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月31日) 当期发生的基金应支付的管理费 808,704.64 1,108,148.22 其中:支付销售机构的客户维护费 340,516.21 460,637.38 注:支付基金管理人中信保诚基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2018年01月01日至2018年 12 月 31日) 上年度可比期间 (2017年01月01日至2017年12 月31日) 当期发生的基金应支付的托管费 134,784.08 184,691.35 注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报 告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末 及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 (2018年01月01日至 2018年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2017年 01月 01 日至 2017年 12月31 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 12,394,249.24 88,089.20 15,139,725.96 92,841.91 本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金,于2018年12 月31日的相关余额为人民币 181,435.85元。(2017 年 12月 31日余 额为 136,370.13 元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 31 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末(2018 年12月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属 于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风 险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监 察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和 风险管理部日常向督察长汇报工作。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款存 放在本基金的托管银行, 本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制 的方法以控制银行存款的信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外,本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,审慎进行债券投资,通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 (2018 年 12月 31 日) 上年度末 (2017年 12月31 日) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 32 AAA - - AAA以下 159,588.00 167,834.00 未评级 - - 合计 159,588.00 167,834.00 注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的 债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基 金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持 有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动 性风险,有效保障基金持有人利益。 针对资产变现流动性风险,本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额,并及时追踪持仓证券 的流动性情况,综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月1日起施行)等法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制 的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股 票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中 国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。) 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末,本基金 组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 33 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则 对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的 交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交 易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质 押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证 券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期末,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等 方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金 融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 (2018 年12 月31 日) 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 12,394,2 49.24 - - - - - 12,394,2 49.24 结算备付金 181,435. 85 - - - - - 181,435. 85 存出保证金 38,453.8 0 - - - - - 38,453.8 0 交易性金融资 产 - - - 159,588. 00 - 29,493,0 69.88 29,652,6 57.88 买入返售金融 资产 4,000,00 0.00 - - - - - 4,000,00 0.00 应收证券清算 款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 2,700.08 2,700.08 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 8,685.64 8,685.64 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 16,614,1 38.89 - - 159,588. 00 - 29,504,4 55.60 46,278,1 82.49 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 34 负债











卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 4,000,00 0.00 4,000,00 0.00 应付赎回款 - - - - - 7,415.25 7,415.25 应付管理人报 酬 - - - - - 54,736.6 5 54,736.6 5 应付托管费 - - - - - 9,122.78 9,122.78 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 61,836.8 3 61,836.8 3 应交税费 - - - - - 1.73 1.73 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 394,514. 73 394,514. 73 负债总计 - - - - - 4,527,62 7.97 4,527,62 7.97 利率敏感度缺 口 16,614,1 38.89 - - 159,588. 00 - 24,976,8 27.63 41,750,5 54.52 上年度末 (2017 年12 月31 日) 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 15,139,7 25.96 - - - - - 15,139,7 25.96 结算备付金 136,370. 13 - - - - - 136,370. 13 存出保证金 62,893.2 7 - - - - - 62,893.2 7 交易性金融资 产 - - - - 167,834. 00 51,028,0 82.96 51,195,9 16.96 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 3,447,70 6.49 3,447,70 6.49 应收利息 - - - - - 2,630.61 2,630.61 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 15,409.5 2 15,409.5 2 递延所得税资 - - - - - - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 35 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 15,338,9 89.36 - - - 167,834. 00 54,493,8 29.58 70,000,6 52.94 负债











卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 246,579. 10 246,579. 10 应付管理人报 酬 - - - - - 87,680.4 8 87,680.4 8 应付托管费 - - - - - 14,613.3 9 14,613.3 9 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 174,378. 73 174,378. 73 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负 债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 560,035. 80 560,035. 80 负债总计 - - - - - 1,083,28 7.50 1,083,28 7.50 利率敏感度缺 口 15,338,9 89.36 - - - 167,834. 00 53,410,5 42.08 68,917,3 65.44 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合 约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年末, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例较低, 因此, 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所 有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整 体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 36 得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行 业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票,因此存在相应的其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末(2018 年 12月31 日) 上年度末(2017 年 12月31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 29,493,069.88 70.64 51,028,082.96 74.04 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 29,493,069.88 70.64 51,028,082.96 74.04 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 ) 本期末(2018 年12月 31日) 上年度末(2017年 12月31日) 业绩比较基准中的股票 指数上升 5% 1,741,742.26 2,973,981.11 业绩比较基准中的股票 指数下降 5% -1,741,742.26 -2,973,981.11 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 以公允价值计量的资产和负债 如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末 的公允价值信息及其公允价值计量的层次。 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一 层次的余额为人民币29,652,657.88 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2017 年12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币51,195,916.96 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额) 。 (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交 易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关 证券的公允价值列入第一层次。 本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12 月 31 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017 年 12月31 日:无) 。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 37 (2) 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间 无重大差异。 (3)除以上事项外,截至本报告期末本基金无其他重大事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 29,493,069.88 63.73 其中:股票 29,493,069.88 63.73 基金投资 - - 2 固定收益投资 159,588.00 0.34 其中:债券 159,588.00 0.34








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,000,000.00 8.64 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,575,685.09 27.17 7 其他各项资产 49,839.52 0.11 8 合计 46,278,182.49 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,544,438.68 27.65 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,165,547.00 12.37 F 批发和零售业 967,232.00 2.32 G 交通运输、仓储和邮政业 665,807.00 1.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,906,193.00 4.57 J 金融业 2,506,752.00 6.00 K 房地产业 5,964,925.00 14.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 772,175.20 1.85 S 综合 - - 合计 29,493,069.88 70.64 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未进行港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601668 中国建筑 319,600 1,821,720.00 4.36 2 600519 贵州茅台 2,900 1,711,029.00 4.10 3 000333 美的集团 40,800 1,503,888.00 3.60 4 600031 三一重工 152,500 1,271,850.00 3.05 5 000002 万


科A 50,600 1,205,292.00 2.89 6 600048 保利地产 101,900 1,201,401.00 2.88 7 000858 五 粮 液 23,600 1,200,768.00 2.88 8 000651 格力电器 32,800 1,170,632.00 2.80 9 601186 中国铁建 100,700 1,094,609.00 2.62 10 601155 新城控股 43,800 1,037,622.00 2.49 11 601390 中国中铁 148,100 1,035,219.00 2.48 12 600887 伊利股份 45,200 1,034,176.00 2.48 13 601800 中国交建 90,800 1,022,408.00 2.45 14 300482 万孚生物 38,818 986,365.38 2.36 15 002174 游族网络 52,700 979,693.00 2.35 16 002727 一心堂 54,400 967,232.00 2.32 17 600305 恒顺醋业 89,900 934,960.00 2.24 18 001979 招商蛇口 53,800 933,430.00 2.24 19 600406 国电南瑞 50,000 926,500.00 2.22 20 600999 招商证券 63,200 846,880.00 2.03 21 601688 华泰证券 51,300 831,060.00 1.99 22 000671 阳 光 城 159,900 829,881.00 1.99 23 601211 国泰君安 54,100 828,812.00 1.99 24 002415 海康威视 31,800 819,168.00 1.96 25 300251 光线传媒 101,602 772,175.20 1.85 26 000528 柳





工 116,890 709,522.30 1.70 27 601006 大秦铁路 80,900 665,807.00 1.59 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 39 28 600383 金地集团 64,700 622,414.00 1.49 29 002179 中航光电 6,000 202,080.00 0.48 30 600491 龙元建设 28,300 191,591.00 0.46 31 600340 华夏幸福 5,300 134,885.00 0.32 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600048 保利地产 5,705,395.00 8.28 2 000568 泸州老窖 4,644,678.00 6.74 3 600276 恒瑞医药 4,490,291.86 6.52 4 000333 美的集团 4,327,503.00 6.28 5 000002 万科A 4,122,203.00 5.98 6 600196 复星医药 4,067,417.00 5.90 7 601318 中国平安 3,919,712.62 5.69 8 002146 荣盛发展 3,840,168.00 5.57 9 000651 格力电器 3,523,253.00 5.11 10 601601 中国太保 3,466,312.00 5.03 11 600585 海螺水泥 3,463,366.00 5.03 12 002152 广电运通 3,444,696.50 5.00 13 300463 迈克生物 3,227,694.00 4.68 14 000513 丽珠集团 3,082,658.02 4.47 15 000028 国药一致 2,992,379.00 4.34 16 002236 大华股份 2,920,922.00 4.24 17 600031 三一重工 2,908,244.13 4.22 18 300324 旋极信息 2,878,148.00 4.18 19 002727 一心堂 2,862,405.00 4.15 20 601699 潞安环能 2,836,930.00 4.12 21 600282 南钢股份 2,830,393.00 4.11 22 000932 华菱钢铁 2,828,796.00 4.10 23 601988 中国银行 2,810,892.00 4.08 24 601328 交通银行 2,791,648.00 4.05 25 002343 慈文传媒 2,714,460.18 3.94 26 300037 新宙邦 2,649,029.00 3.84 27 600887 伊利股份 2,594,418.00 3.76 28 300182 捷成股份 2,582,723.00 3.75 29 002573 清新环境 2,575,081.00 3.74 30 601155 新城控股 2,552,800.60 3.70 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 40 31 600305 恒顺醋业 2,522,508.00 3.66 32 002019 亿帆医药 2,522,204.00 3.66 33 002717 岭南股份 2,499,860.00 3.63 34 600803 新奥股份 2,460,876.00 3.57 35 600999 招商证券 2,388,279.00 3.47 36 000858 五 粮 液 2,383,525.00 3.46 37 002156 通富微电 2,320,016.00 3.37 38 300070 碧水源 2,315,001.00 3.36 39 600256 广汇能源 2,278,517.00 3.31 40 000063 中兴通讯 2,272,192.00 3.30 41 002007 华兰生物 2,233,742.00 3.24 42 600519 贵州茅台 2,228,530.00 3.23 43 300145 中金环境 2,161,471.40 3.14 44 002142 宁波银行 2,124,558.00 3.08 45 601398 工商银行 2,122,084.00 3.08 46 002174 游族网络 2,072,123.40 3.01 47 600019 宝钢股份 2,014,784.00 2.92 48 601225 陕西煤业 2,014,568.00 2.92 49 600872 中炬高新 1,972,361.00 2.86 50 000661 长春高新 1,970,394.00 2.86 51 300219 鸿利智汇 1,953,819.80 2.84 52 600606 绿地控股 1,943,597.00 2.82 53 002078 太阳纸业 1,941,278.00 2.82 54 002217 合力泰 1,940,820.00 2.82 55 000537 广宇发展 1,940,260.00 2.82 56 002475 立讯精密 1,939,777.00 2.81 57 002202 金风科技 1,928,544.98 2.80 58 603111 康尼机电 1,905,748.00 2.77 59 300326 凯利泰 1,903,296.00 2.76 60 600487 亨通光电 1,885,292.00 2.74 61 002185 华天科技 1,853,121.00 2.69 62 600338 西藏珠峰 1,840,791.00 2.67 63 300097 智云股份 1,839,089.00 2.67 64 002223 鱼跃医疗 1,822,927.00 2.65 65 603799 华友钴业 1,811,920.00 2.63 66 600699 均胜电子 1,805,128.00 2.62 67 600835 上海机电 1,789,220.68 2.60 68 300558 贝达药业 1,785,611.00 2.59 69 002472 双环传动 1,771,948.00 2.57 70 600499 科达洁能 1,746,482.00 2.53 71 603010 万盛股份 1,736,963.40 2.52 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 41 72 000963 华东医药 1,734,280.00 2.52 73 601668 中国建筑 1,728,891.00 2.51 74 300367 东方网力 1,725,402.00 2.50 75 300383 光环新网 1,707,086.00 2.48 76 002439 启明星辰 1,706,330.00 2.48 77 300178 腾邦国际 1,693,319.00 2.46 78 002117 东港股份 1,692,441.00 2.46 79 002262 恩华药业 1,689,184.00 2.45 80 300349 金卡智能 1,681,808.25 2.44 81 600522 中天科技 1,678,850.00 2.44 82 600138 中青旅 1,670,651.44 2.42 83 300618 寒锐钴业 1,665,744.80 2.42 84 002382 蓝帆医疗 1,658,338.00 2.41 85 600566 济川药业 1,652,689.00 2.40 86 600588 用友网络 1,651,786.00 2.40 87 600867 通化东宝 1,615,132.00 2.34 88 002212 南洋股份 1,598,152.46 2.32 89 002384 东山精密 1,591,373.00 2.31 90 300144 宋城演艺 1,579,375.00 2.29 91 300003 乐普医疗 1,570,271.00 2.28 92 300271 华宇软件 1,543,429.50 2.24 93 601818 光大银行 1,536,311.00 2.23 94 601288 农业银行 1,532,110.00 2.22 95 601166 兴业银行 1,531,751.00 2.22 96 300310 宜通世纪 1,530,655.00 2.22 97 300287 飞利信 1,519,283.90 2.20 98 002466 天齐锂业 1,509,037.00 2.19 99 603883 老百姓 1,492,530.00 2.17 100 300357 我武生物 1,467,367.00 2.13 101 300124 汇川技术 1,430,163.00 2.08 102 000921 海信科龙 1,417,942.00 2.06 103 000789 万年青 1,409,302.00 2.04 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600276 恒瑞医药 6,105,214.78 8.86 2 002236 大华股份 5,269,157.52 7.65 3 000568 泸州老窖 4,234,152.60 6.14 4 603799 华友钴业 4,163,919.00 6.04 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 42 5 600048 保利地产 4,048,128.00 5.87 6 002185 华天科技 4,013,503.05 5.82 7 002146 荣盛发展 3,987,721.89 5.79 8 002217 合力泰 3,930,811.00 5.70 9 600031 三一重工 3,647,895.00 5.29 10 601318 中国平安 3,586,589.00 5.20 11 600585 海螺水泥 3,519,141.00 5.11 12 600196 复星医药 3,439,510.92 4.99 13 000858 五 粮 液 3,413,467.31 4.95 14 600566 济川药业 3,352,195.00 4.86 15 600519 贵州茅台 3,247,848.00 4.71 16 601601 中国太保 3,146,762.74 4.57 17 300349 金卡智能 3,128,343.20 4.54 18 002008 大族激光 3,121,846.00 4.53 19 002152 广电运通 3,021,609.54 4.38 20 300463 迈克生物 2,945,750.00 4.27 21 601699 潞安环能 2,842,156.00 4.12 22 000513 丽珠集团 2,810,037.64 4.08 23 000028 国药一致 2,724,567.56 3.95 24 600703 三安光电 2,693,228.72 3.91 25 000002 万


科A 2,691,946.00 3.91 26 300316 晶盛机电 2,649,089.10 3.84 27 000932 华菱钢铁 2,636,889.00 3.83 28 600282 南钢股份 2,603,310.00 3.78 29 300037 新宙邦 2,556,633.00 3.71 30 601328 交通银行 2,555,523.20 3.71 31 002573 清新环境 2,554,694.00 3.71 32 601988 中国银行 2,515,892.26 3.65 33 300324 旋极信息 2,498,793.52 3.63 34 600172 黄河旋风 2,458,015.00 3.57 35 002717 岭南股份 2,415,401.17 3.50 36 002019 亿帆医药 2,403,642.00 3.49 37 300070 碧水源 2,403,400.00 3.49 38 600256 广汇能源 2,381,878.20 3.46 39 002343 慈文传媒 2,369,640.80 3.44 40 300182 捷成股份 2,320,150.00 3.37 41 600803 新奥股份 2,250,458.75 3.27 42 002007 华兰生物 2,233,071.00 3.24 43 002142 宁波银行 2,229,120.00 3.23 44 002156 通富微电 2,221,555.00 3.22 45 601666 平煤股份 2,205,968.00 3.20 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 43 46 002078 太阳纸业 2,191,740.00 3.18 47 300145 中金环境 2,173,502.50 3.15 48 002430 杭氧股份 2,168,788.38 3.15 49 600019 宝钢股份 2,151,726.00 3.12 50 600809 山西汾酒 2,100,703.89 3.05 51 000661 长春高新 2,081,802.80 3.02 52 002091 江苏国泰 2,074,832.00 3.01 53 600997 开滦股份 2,047,520.00 2.97 54 600138 中青旅 2,022,817.04 2.94 55 000651 格力电器 1,983,911.00 2.88 56 600606 绿地控股 1,958,918.00 2.84 57 000537 广宇发展 1,935,225.00 2.81 58 000333 美的集团 1,933,943.00 2.81 59 002126 银轮股份 1,926,346.87 2.80 60 601225 陕西煤业 1,902,850.00 2.76 61 300144 宋城演艺 1,900,977.12 2.76 62 600584 长电科技 1,895,466.51 2.75 63 600305 恒顺醋业 1,863,469.00 2.70 64 300383 光环新网 1,845,917.00 2.68 65 600338 西藏珠峰 1,829,874.00 2.66 66 600872 中炬高新 1,827,347.00 2.65 67 600835 上海机电 1,772,883.91 2.57 68 002202 金风科技 1,769,856.00 2.57 69 000963 华东医药 1,759,224.00 2.55 70 601398 工商银行 1,753,180.00 2.54 71 300326 凯利泰 1,751,857.00 2.54 72 002439 启明星辰 1,751,842.00 2.54 73 600487 亨通光电 1,735,743.00 2.52 74 300219 鸿利智汇 1,726,671.88 2.51 75 603010 万盛股份 1,719,783.16 2.50 76 600699 均胜电子 1,704,390.00 2.47 77 601166 兴业银行 1,655,071.00 2.40 78 601877 正泰电器 1,646,985.00 2.39 79 002262 恩华药业 1,637,967.00 2.38 80 603111 康尼机电 1,637,134.00 2.38 81 002117 东港股份 1,634,237.00 2.37 82 300287 飞利信 1,631,880.00 2.37 83 601288 农业银行 1,611,130.00 2.34 84 601818 光大银行 1,606,708.00 2.33 85 002466 天齐锂业 1,600,749.00 2.32 86 600499 科达洁能 1,598,480.00 2.32 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 44 87 600183 生益科技 1,598,391.00 2.32 88 002472 双环传动 1,557,860.20 2.26 89 002475 立讯精密 1,557,570.00 2.26 90 300367 东方网力 1,542,567.68 2.24 91 300618 寒锐钴业 1,539,698.00 2.23 92 002223 鱼跃医疗 1,529,658.00 2.22 93 300097 智云股份 1,503,455.00 2.18 94 600588 用友网络 1,495,136.40 2.17 95 600999 招商证券 1,487,476.00 2.16 96 002212 南洋股份 1,486,506.00 2.16 97 300271 华宇软件 1,485,271.40 2.16 98 300178 腾邦国际 1,480,593.00 2.15 99 603883 老百姓 1,464,027.00 2.12 100 300124 汇川技术 1,452,850.00 2.11 101 002727 一心堂 1,410,402.00 2.05 102 002384 东山精密 1,408,815.00 2.04 103 300310 宜通世纪 1,405,978.40 2.04 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 304,007,038.79 卖出股票收入(成交)总额 305,385,399.29 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 159,588.00 0.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 159,588.00 0.38 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 45 产净值比 例(%) 1 110040 生益转债 1,550 159,588.00 0.38 本基金本报告期末仅持有上述债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,453.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,700.08 5 应收申购款 8,685.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 46 9 合计 49,839.52 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 110040 生益转债 159,588.00 0.38 8.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2277 14,278.94 506,329.23 1.56% 32,006,811.54 98.44% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市 总份额 比例 1 董小玉 1,089,185.91 3.35% 2 何裕民 990,169.01 3.05% 3 上海公用事业自动化工程有限公司 500,000.00 1.54% 4 刘利 498,821.96 1.53% 5 张燕 494,106.15 1.52% 6 戴伟 470,208.62 1.45% 7 赵文举 461,102.33 1.42% 8 熊艳 415,661.01 1.28% 9 水向东 385,389.14 1.19% 10 张克勤 351,733.44 1.08% 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 56,458.53 0.17% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。





2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚深度价值混合(LOF) 基金合同生效日(2010 年07月30 日)基金份额总额 524,136,365.45 本报告期期初基金份额总额 35,392,207.02 本报告期基金总申购份额 1,907,967.62 减:本报告期基金总赎回份额 4,787,033.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 32,513,140.77 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 40,000.00 元。 该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中银国际 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中信建投 2 16,880,059.42 2.77% 15,382.68 2.84% - 中投证券 3 - - - - - 中泰证券 1 41,233,804.36 6.77% 38,401.01 7.09% - 中金公司 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 招商证券 2 63,769,496.83 10.46% 58,113.41 10.72% - 银河证券 2 - - - - - 兴业证券 2 738,236.00 0.12% 672.74 0.12% - 信达证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 西部证券 2 60,120,788.09 9.87% 54,788.12 10.11% 本期新增 一个交易 单元 天风证券 3 92,628,605.06 15.20% 72,639.61 13.40% 本期新增 一个交易 单元 申银万国 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 平安证券 2 22,325,243.19 3.66% 20,345.00 3.75% - 民生证券 1 46,394,998.33 7.61% 43,207.48 7.97% - 华泰证券 2 10,625,778.21 1.74% 9,895.98 1.83% 本期新增 一个交易 单元,华泰 证券已吸 收合并联 合证券 华融证券 1 - - - - - 华创证券 3 28,272,238.66 4.64% 26,329.67 4.86% - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 49 宏源证券 3 25,595,812.63 4.20% 23,325.52 4.30% - 红塔证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 2 29,973,603.64 4.92% 21,319.75 3.93% 本期新增 国联证券 1 - - - - - 国金证券 1 4,036,700.00 0.66% 3,678.56 0.68% - 广发证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东吴证券 2 32,912,930.23 5.40% 30,651.70 5.66% - 东方证券 1 3,019,093.92 0.50% 2,811.63 0.52% - 东北证券 2 72,406,635.39 11.88% 65,984.40 12.17% 本期新增 一个交易 单元 大通证券 1 - - - - - 川财证券 2 14,060,101.78 2.31% 13,094.34 2.42% - 长江证券 2 44,398,312.34 7.29% 41,347.89 7.63% - 长城证券 2 - - - - 本期新增 一个交易 单元 财通证券 2 - - - - 本期新增 安信证券 3 - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和 服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中信山东 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中泰证券 68,000.00 50.86% 4,000,000.00 100.00% - - 中金公司 - - - - - - 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 50 浙商证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 川财证券 65,688.00 49.14% - - - - 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和 服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资 《中国证券报》 、 《上海证券 2018年01月02日 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 51 基金2017年12月29日基金资产净值和基 金份额净值公告 报》 、 《证券时报》及公司网站 (www.citicprufunds.com) 2018-01-02 2 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资 基金2017年12月31日基金资产净值和基 金份额净值公告 同上 2018年01月02日 3 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加泰诚财富基金申购费率优惠活动 的公告 同上 2018年01月15日 4 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)2017年第四季度报告 同上 2018年01月19日 5 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加济安财富为销售机构的公告 同上 2018年01月29日 6 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中泰证券基金申购费率优惠活动 的公告 同上 2018年01月31日 8 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加第一创业证券为销售机构并参加 基金申购费率优惠活动的公告 同上 2018年03月05日 9 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书(2018 年第 1次更新) 同上 2018年03月14日 10 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2018 年第 1次更新) 同上 2018年03月14日 11 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加恒天明泽为销售机构并参加基金 申购费率优惠活动的公告 同上 2018年03月21日 12 关于信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)修订基金合同、托管协议部分条款 及调整赎回费相关规则的公告 同上 2018年03月24日 13 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 同上 2018年03月24日 14 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 托管协议 同上 2018年03月24日 15 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中民财富为销售机构并参加基金 申购费率优惠活动的公告 同上 2018年03月29日 16 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)2017年年度报告 同上 2018年03月30日 17 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)2017年年度报告摘要 同上 2018年03月30日 18 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)2018年第一季度报告 同上 2018年04月23日 19 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加银河证券基金申购费率优惠活动 同上 2018年05月17日 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 52 的公告 20 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加民商基金为销售机构并参加基金 申购费率优惠活动的公告 同上 2018年06月22日 21 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资 基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值和基 金份额净值公告 同上 2018年07月01日 22 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)2018年第二季度报告 同上 2018年07月19日 23 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加大连网金为销售机构并参加基金 申购费率优惠活动的公告 同上 2018年08月22日 24 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)2018年半年度报告 同上 2018年08月28日 25 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)2018年半年度报告摘要 同上 2018年08月28日 26 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书(2018 年第 2 次更新) 同上 2018年09月12日 27 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要(2018 年第 2次更新) 同上 2018年09月12日 28 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金参加交通银行手机银行渠道基 金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 告 同上 2018年10月10日 29 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中山证券为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告 同上 2018年10月12日 30 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加嘉实财富为销售机构并参加基金 申购费率优惠活动的公告 同上 2018年10月16日 31 信诚深度价值混合型证券投资基金 (LOF)2018年第三季度报告 同上 2018年10月24日 32 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加广州证券为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告 同上 2018年11月01日 33 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加东海证券为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告 同上 2018年11月23日 34 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资 基金2018年12月28日基金资产净值和基 金份额净值公告 同上 2018年12月29日 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告 53 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2019年3月8日发布《中信保诚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》 , 经中信保诚基金管理有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,自2019年3月6日起吕涛先生不 再担任公司总经理职务,同日起由公司董事长张翔燕女士代为履行公司总经理职责。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件名称 1、 (原)信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 备查文件存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰 银行大楼 9层 13.3 备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019 年 03月28日