中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
中 银 盛 利纯 债一年定期开放债券型 证券投资基金（LOF ）
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管 理人 ：中 银 基金 管理 有限 公司
基 金 托 管人 ：中 国 工商 银行 股份 有限 公司
报 告 送 出日 期： 二 〇一 九年 三月 二十 八日中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 27 日 复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作 出投 资决 策 前应 仔细 阅读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF)
场内简称 中银盛利
基金主代码 163824
交易代码 163824
基金运作方式 契约型，上市开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 8 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,223,525,956.80 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 11 月 4 日
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上， 通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和企业盈利、 信用状况
及其 变化 趋势 、 债券 估值 水平 及预 期收 益等 因素 的动 态分 析， 在限 定投 资
范围 内， 决定 不同 类属 债券 类资 产的 配置 比例 ， 并进 行定 期或 不定 期调 整。
在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 通过久期配置
策略 、 期限 结构 配置 策略 、 信用 利差 策略 和回 购放 大策 略自 上而 下完 成组
合构 建。 本基 金在 整个 投资 决策 过程 中将 认真 遵守 投资 纪律 并有 效管 理投
资风险。
业绩比较基准
1 年期定期存款利率 （税后） +0.6% 。 每个 封闭 期首 日， 1 年期定期存款利
率根据当日中国人民银行公布并执 行的利率水平调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 本基金的预
期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-38834788
400-888-5566 95588
传真
021-68873488 010-66105798
2.4 信 息 披 露方 式
登载 基 金年 度报 告摘 要 的 管理 人互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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§ 3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据和 指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 170,331,949.36 162,537,039.95 205,453,993.55
本期利润 234,795,614.10 82,739,602.21 15,914,149.08
加权平均基金份额本期利润 0.0623 0.0140 0.0040
本期基金份额净值增长率 6.90% 1.16% 2.80%
3.1.2 期 末 数 据和 指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0007 0.0001 0.0043
期末基金资产净值 2,315,431,194.98 4,487,665,586.62 6,872,927,150.79
期末基金份额净值 1.041 1.017 1.037
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ②－ ④
过去三个月 2.53% 0.07% 0.47% 0.01% 2.06% 0.06%
过去六个月 4.53% 0.08% 0.95% 0.01% 3.58% 0.07%
过去一年 6.90% 0.10% 1.90% 0.01% 5.00% 0.09%
过去三年 11.18% 0.09% 5.93% 0.01% 5.25% 0.08%
过去五年 42.94% 0.11% 12.59% 0.01% 30.35% 0.10%
自基金合同生
效日起
42.51% 0.11% 14.23% 0.01% 28.28% 0.10%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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(2013 年 8 月 8 日 至 2018 年 12 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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注： 本基 金合 同于 2013 年 8 月 8 日生 效。 合同 生效 当年 的本 基金 净值 增长 率与 同期 业绩 比较 基
准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2018 0.450 129,891,706.21 2,956,391.62 132,848,097.83 -
2017 0.320 159,999,695.01 5,529,782.11 165,529,477.12 -
2016 0.800 508,220,902.01 20,370,444.37 528,591,346.38 -
合计 1.570 798,112,303.23 28,856,618.10 826,968,921.33 -
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中 国银行股份有限公司和贝莱德 投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外 合资基金管理公司，致力于长期 参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金管 理人 共管 理中 银中 国精 选混 合型 开放 式证 券投 资基 金、 中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证 券投资基金、中银收益混合型证 券投资基金等一百
零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈玮 基金经理
2014-12-3
1
- 9
中银 基 金管 理有 限公 司 助理 副总
裁（A VP ）, 应用 数学 硕士 。 曾任
上海 浦 东发 展银 行总 行 金融 市场
部高级交易员。2014 年加入中银
基金 管 理有 限公 司， 曾 担任 固定
收益基金经理助理。 2014 年 12 月
至今 任 中银 纯债 基金 基 金经 理，
2014 年 12 月至今任中银添利基金
基金经理， 2014 年 12 月至今任中
银盛利纯债基金基金经理,2015 年
5 月至 2018 年 2 月任中银新趋势
基金基金经理，2015 年 6 月至今中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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任中银聚利基金基金经理。 具有 9
年证 券 从业 年限 。具 备 基金 从业
资格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公
司决定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；2 、 证券 从业 年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守 信情 况的 说明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 中国 证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金 基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金 份额持有人谋求最大利益。本 报告期内，本基金
运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度和 控 制方 法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购 管理 办法 》 、 《集 中交 易管 理办 法》 等公 平 交易 相关 制度 体系 ，通 过制 度确 保 不同 投资 组合 在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资 组合之间进行利益输送。公司建 立了投 资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的 投资决策体系，采用集中交易管 理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段 保证公平交易原则的实现；通过 建立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理 业务组织结构，规范各项业务之 间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在 获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、监察稽核和信息披露 确保公平交易过程
和结果的有效监督。
4.3.2 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行 投资交易，本报告期内公司整体 公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异 常 交 易行 为的 专 项说 明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
1. 宏观经济分析
2018 年，全球经济处于复苏末端，美国经济逐步见顶，欧洲经济景气度显著回落，总体仍呈现
美强欧弱格局。具体情况来看，美国经济景气度大幅回落，制造业 PMI 指数从 2017 年末的 59.3 大
幅下降至 54.3 水平 ， 通胀 预期 随着 油价 下跌 而显 著回 落，CPI 走低 至 1.9% ， 就业 市场 整体 稳健 ， 失
业率从 4.1% 略有 下降 至 3.9% ， 货币 政策 持续 收紧 ， 美联 储全 年加 息四 次。 欧元 区经 济复 苏乏 力， 经
济景气度持续下滑，制造业 PMI 指数从 2017 年末的 60.6 大幅 下降 至 51.4 ，CPI 略有抬升至 1.6% 左
右，但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。 日本经济复苏不及预期，制造业 PMI 指数从 2017 年末
的 54.0 下降至 52.6 ，工业产值回落，通胀未见起色，CPI 大幅走低至 0.3% 的水平，就业出现改善，
失业率从 2.8% 降至 2.4% 。
国内经济方面，金融严监管背景下融资需求持 续下行，叠加贸易战背景下外 需走弱，经济下行
压力较大。 2018 年 GDP 实际同比增长 6.6%，较 2017 年下降 0.3 个百 分点 。 通胀 总体 处于 低位 ， CPI
同比增长 1.9% ，PPI 从年初 4.3% 大幅回落到年末 0.9% 。从经济增长动力来看，制造业投资对经济
增长 贡献 较多 ， 房地 产投 资维 持较 高水 平， 而基 建 投资 形成 拖累 ， 2018 年制造业投资同比增长 9.5% ，
房地产投资同比增长 9.5% ， 而基 建投 资 （不 含电 力） 同比 增长 仅 3.8% 。 政策 方面 ， 央行 货币 政策 定
调在下半年由 “ 稳健中性 ” 转为 “ 稳健 ” ， 增加 “ 松紧适度 ” 的提 法， 实际 操作 中性 偏松 ， 保持 流动 性合 理
充裕，但资管新规的出台对表外融资形成较大限制，全年 M2 同比增长 8.1% ，社会融资规模同比增
长仅 9.8% ，新增人民币贷款 16.2 万亿元。
2. 市场回顾
2018 年，债券收益率全年大幅下行，债券指数普遍上涨，全年中债总全价指数上涨 6.17% ，中
债银行间国债全价指数上涨 5.16% ， 中债 企业 债总 全价 指数 上 涨 2.35% 。 具体 来看 ， 一季 度资 管新 规
迟迟未正式出台，金融防风险的重心转向抑制地 方政府隐性债务等融资需求和非 标等融资渠道，资
金面也在定向降准等作用下转松，全球风险偏 好下降助推债市转暖，10 年期 国债 收益 率下 行 14bp
至 3.74% ，10 年期国开债收益率下行 17bp 至 4.65% 。二季度央行两度宣布降准，信用违约潮出现，
长端利率在货币政策宽松预期以及中美贸易摩擦升温的影响下进一步下行，10 年期国债收益率下行
26bp 至 3.48% ，10 年期国开债收益率下行 40bp 至 4.25% ，三季度理财新规 下发，宽信用政策频出，
地方债发行加速增加了利率债的供给压力，同时通胀预期升温加剧债券市场回调力度，10 年期国债
收益率上行 13bp 至 3.61% ， 10 年期国开债收益率下行 5bp 至 4.20% 。 四季 度央 行未 跟随 美联 储加 息，中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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并定向降准 0.5 个百分点，权益市场大跌引发风险偏好下降，社会融资规模增速不及预期，利率继
续下行，10 年期国债收益率下行 38bp 至 3.23% ，10 年期国开债收益率下行 55bp 至 3.65% 。货币市
场方面，在货币政策保持流动性合理充裕的背景 下，资金利率表现较为平稳，全 年利率中枢明显下
降，银行间 1 天回购加 权平均利率均值在 2.53% ，较 上年 均值 下 降 19bp ，7 天回购加权平均利率均
值在 3.02% ，较上年均值下降 33bp 。
可转债方面，相较股市，整体表现出了明显的抗跌性。其中上半年中证转 债指数下跌 2.17% ，
个券 方面 ， 太阳 、 东财 、 济川 、 崇达 等个 券表 现较 好， 分别 上 涨 21.31% 、 20.35% 、 15.21% 及 15.02% ；
下半年中证转债指数上涨 1.03% ， 个券 方面 ， 常熟 、 蓝标 、 海印 、 小康 等条 款博 弈型 品种 表现 较好 ，
分别上涨 14.42% 、9.85% 、8.19% 及 7.65% ，康泰、桐昆 EB 、星源、太阳等股性品种表现较弱， 分
别下跌 35.00% ，27.35% ，23.00% 及 19.22% 。
3. 运行分析
2018 年股票市场大幅下跌，债券市场各品种显著上涨。策略上，我们不断优化配置结构，保持
灵活的可转债仓位，维持较高的杠杆和适当的久 期，重点配置利率债和高评级信 用债，积极参与各
类交易机会，借此提升基金的业绩表现。
4.4.2报告 期内 基金 的业 绩表 现
报告期内本基金份额净值增长率为 6.90% ，同期业绩比较基准收益率为 1.90% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业 走势 的简 要展 望
展望 2019 年， 全球 经济 处于 复苏 末端 ， 美国 经济 见顶 回落 ， 欧洲 经济 持续 走弱 ， 中美 贸易 有重
新进入谈判可能，全球货币宽松预期再起。鉴于 对当前经济和通胀增速的判断， 国内宏观政策保持
相对定力，稳健的货币政策松紧适度，进一步强 化逆周期调节，保持流动性合理 充裕和市场利率水
平合理稳定，完善货币政策和宏 观审慎政策双支柱调 控框架，稳妥推进利率 “ 两轨并一轨 ” ，综合施
策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策 加力提效，实施更大规模的减税 降费，同时要优化
财政支出结构，加强地方政府债务管理，较大幅 度增加地方政府专项债券规模， 积极防范化 解地方
政府债务风险。
综合 上述 分析 ， 我们 对 2019 年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。 经济基本面下行压力仍然较
大，固定资产投资增速低位震荡，出口增速中枢 显著下降，消费维持低位。稳健 的货币政策保持流
动性合理充裕，强调改善货币政策传导机制，预 计会更多采取结构性工具。金融 监管节奏虽延续放
缓，非标融资预计仍保持下降趋势，银行风险偏 好总体仍低，社会融资规模增速 回升但幅度有限。
通胀压力较小，CPI 同比增速预计继续小幅回落，PPI 同比增速预计延续快速下行。 海外方面， 美联
储暂停加息可能性进一步上升，预计全年加息不超过 2 次，在 全球经济增长下调、通胀增速走低的中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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背景下，全球货币宽松预期再起。考虑到国内通 胀预期走低，资金价格有望维持 低位，货币政策基
调延续放松，预计全年债券收益率中枢可能呈区 间震荡、小幅下行走势。信用债 方面，受益于流动
性改善和融资成本整体走低， 中高等级信用债吸引力进一步增加， 同时须对违约风险保持高度关注。
2019 年，我们仍将坚持从自上而下的角度预判 市场走势，并从自下而上的角度 严防信用风险。
具体操作上，在做好组合流动性管理的基础上， 合理分配各类资产，坚持绝对收 益目标，保持适度
杠杆和久期，审慎精选信用债和可转债品种，积 极把 握各类资产投资交易机会， 借此提升基金的业
绩表现。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事 项的 说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有 效的估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的 人员分工和职责，由研究部、风 险管理部、基金运
营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员 。估值委员会委员具备应有的经 验、专业胜任能 力
和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、 基金投资、投资品种所属行业的 专业研究、估值政
策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评 估、会计政策与基金核算以及相 关事项的合法合规
性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经 验。估值委员会严格按照工作流 程诚实守信、勤勉
尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并 依据行业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当
时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征 询会计师事务所、托管行的相关 意见。公司按特殊
流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25 ％以上的，应就基金管理人所采 用的相关估
值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事 务所的专业意见，会计师事务所 应对公司所采用的
相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表 审核意见，同时公司按照相关法 律法规要求履行信
息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种 相同，但具有不同特征的，若协 会有特定调整估值
方法 的通 知的 ， 比如 《证 券投 资基 金投 资流 通受 限股 票估 值指 引 （试 行） 》 的， 应参 照协 会通 知执 行。
可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况 的说 明
根据 基金 合同 ， 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下， 本基 金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次； 基
金合同生效满 3 个月 后， 若基 金在 每年 最后 一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金份额可分配利润金额高于
0.3 元（ 含） ，则 基金 须进 行收 益分 配， 并以 该日 为收 益分 配基 准日 ，每 次分 配比 例不 得低 于收 益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% 。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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2018 年 03 月 27 日本基金进行了第一次利润分配，向基金份额持有人 每 10 份基金份额派发现
金红利 0.08 元， 分红总金额为 35,295,801.91 元，收益分配基准日 2018 年 03 月 14 日每份基金份额
可供分配利润为 0.0081 元。
2018 年 06 月 26 日本基金进行了第二次利润分配，向基金份额持有人 每 10 份基金份额派发现
金红利 0.07 元，分红总金额为 30,889,427.62 元，收益分配基准日 2018 年 06 月 12 日每份基金份额
可供分配利润为 0.0075 元。
2018 年 09 月 20 日本基金进行了第三次利润分配，向基金份额持有人 每 10 份基金份额派发现
金红利 0.16 元，分红总金额为 35,554,651.20 元，收益分配基准日 2018 年 09 月 07 日每份基金份额
可供分配利润为 0.0161 元。
2018 年 12 月 25 日本基金进行了第四次利润分配，向基金份额持有人 每 10 份基金份额派发现
金红利 0.14 元，分红总金额为 31,108,217.10 元，收益分配基准日 2018 年 12 月 13 日每份基金份额
可供分配利润为 0.0146 元。
本年分红符合基金合同的相关规定。
4.8 报 告 期 内管 理人 对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§ 5
托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况 声明
本报告期内，本基金托管人在 对中银盛利纯债一 年定期开放债券型证 券投资基金（LOF ）的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定 ，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报告期内，中银盛利纯债 一年定期开放债券型 证券投资基金（LOF ）的管理人—— 中银基金
管理有限公司在中银盛利纯债 一年定期开放债券型 证券投资基金（LOF ）的 投资 运作 、基 金资 产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内，中 银盛利纯债一年定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 4 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
132,848,097.83 元。
5.3 托 管 人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和 披露的中银盛利纯债一年定期 开放债券型证券投中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
资基金（LOF ）2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2019 年 3 月 27 日
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师
陈
露
徐
雯签字出具了安永华明 （2019）审 字第 61062100_B30 号标准无保留意见的审计报告。 投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 665,076.30 3,195,432.66
结算备付金 24,343,402.65 18,823,031.19
存出保证金 106,740.06 80,183.47
交易性金融资产 4,058,301,176.88 5,104,079,264.29
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,008,221,382.36 5,104,079,264.29
资产支持证券投资 50,079,794.52 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 5,000,000.00 8,236,582.71
应收利息 60,358,438.62 77,170,804.58
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 1,958,400.00 -
资产总计 4,150,733,234.51 5,211,585,298.90
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,825,825,407.02 719,500,000.00
应付证券清算款 4,713,209.18 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,388,514.59 2,678,483.37
应付托管费 396,718.47 765,280.96
应付销售服务费 - -
应付交易费用 37,896.94 3,160.40
应交税费 363,716.45 13,191.00
应付利息 2,499,602.08 710,596.55
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 76,974.80 249,000.00
负债合计 1,835,302,039.53 723,919,712.28
所 有 者 权益 ： - -
实收基金 2,223,525,956.80 4,411,975,363.38
未分配利润 91,905,238.18 75,690,223.24
所 有 者 权益 合计 2,315,431,194.98 4,487,665,586.62
负 债 和 所有 者权 益总 计 4,150,733,234.51 5,211,585,298.90
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.041 元，基金份额总额 2,223,525,956.80
份。
7.2 利润表
会计主体： 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 314,380,308.36 180,822,443.34
1. 利息收入 226,018,519.91 313,440,895.58
其中：存款利息收入 559,343.29 29,141,019.94
债券利息收入 224,747,105.21 283,913,245.94
资产支持证券利息收入 311,211.74 -
买入返售金融资产收入 400,859.67 386,629.70
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） 23,898,108.72 -52,821,014.50
其中：股票投资收益 -3,441,968.71 1,705,086.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 27,340,077.43 -54,711,581.64
资产支持证券投资收益 - - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 185,480.64
3. 公允 价值 变 动收 益（ 损失 以 “- ” 号填
列）
64,463,664.74 -79,797,437.74
4. 汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） - -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 14.99 -
减 ： 二 、费 用 79,584,694.26 98,082,841.13
1．管理人报酬 27,142,386.15 42,686,436.70
2．托管费 7,754,967.41 12,196,124.77
3．销售服务费 - -
4．交易费用 217,145.21 178,436.51
5．利息支出 43,466,554.94 42,580,308.95
其中：卖出回购金融资产支出 43,466,554.94 42,580,308.95
6． 税金及附加 566,270.03 -
7．其他费用 437,370.52 441,534.20
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ” 号填列） 234,795,614.10 82,739,602.21
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 （净 亏损 以 “- ”号填列） 234,795,614.10 82,739,602.21
7.3 所 有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体： 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
4,411,975,363.38 75,690,223.24 4,487,665,586.62
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 234,795,614.10 234,795,614.10
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,188,449,406.58 -85,732,501.33 -2,274,181,907.91
其中：1. 基金申购款 2,878,947.03 79,686.39 2,958,633.42
2. 基金赎回款 -2,191,328,353.61 -85,812,187.72 -2,277,140,541.33
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- -132,848,097.83 -132,848,097.83
五、 期末 所有 者权 益 （基 2,223,525,956.80 91,905,238.18 2,315,431,194.98 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
6,627,149,844.74 245,777,306.05 6,872,927,150.79
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期利润）
- 82,739,602.21 82,739,602.21
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产 生 的 基 金净 值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,215,174,481.36 -87,297,207.90 -2,302,471,689.26
其中：1. 基金申购款 6,280,656.80 190,204.94 6,470,861.74
2. 基金赎回款 -2,221,455,138.16 -87,487,412.84 -2,308,942,551.00
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ” 号填列）
- -165,529,477.12 -165,529,477.12
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
4,411,975,363.38 75,690,223.24 4,487,665,586.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ）( 以下简称 “ 本基金”) ， 系经 中国 证券 监
督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证监会 ” ） 证 监许 可[2013]609 号文 《关 于核 准中 银盛 利纯 债一 年定 期
开放债券型证券投资基金（LOF ）募 集的 批 复》 的核 准， 由基 金 管理 人中 银基 金管 理 有限 公司 向社
会公开发行募集，基金合同于 2013 年 8 月 8 日正式生效，首次设立募集规模为 3,206,594,712.74 份
基金份额。本基金为契约型，上市开放式，存续 期限不定。本基金的基金管理人 为中银基金管理有
限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限 责 任公司，基金托管人为中国工 商银行股份有限公
司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行和上市交易的 国债、金融债、央
行票 据、 地方 政府 债、 企业 债、 公司 债 、 中期 票据 、 短期 融资 券、 超级 短 期融 资券 、 资产 支持 证券 、
次级 债、 可转 换债 券 （含 分离 交易 可转 换债 券） 、 中小 企业 私募 债券 、 债券 回购 、 货币 市场 工具 、 银
行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其它固定收益类金融工具， 但须符合中国证监中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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会的相关规定。本基金不从二级市场买入股票， 不参与一级市场股票首次公开发 行或增发，但可持
有因所持可转换公司债券转股形成的股 票、 因持 有股 票被 派发 的权 证、 因投 资于 可分 离交 易可 转换
债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖
出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的 1 个月内卖出。
本基金的业绩比较基准为：1 年期定期存款利率 （税后）+0.6% 。 每个 封闭 期首 日，1 年期定期
存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
7.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会 计准则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及 其他相关规定（以下 合称 “ 企业 会计 准 则 ” ）编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券 投资基金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计
核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《中 国证 券监 督管 理委 员会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意
见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号《年度
报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、其 他中 国证 监会 及中 国证 券投
资基金业协会颁布的相关规 定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期所 采用 的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金（封闭式证券投 资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税；国债、地 方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策 的通知》的规定，金融机构开展的质押式 买入返售金融商品业务及持有政 策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存 单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资 管产品管理人 为增
值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称 “ 资
管产品运营业务 ” ） ， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管产品管 理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通 知》 的规 定， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部
分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、 基金 、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销 售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为停牌前最后一个交易日收盘价 ） 、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税 暂行条例（2011 年修 订） 》 、 《征 收教 育 费附 加的 暂行 规
定（2011 年修 订） 》及 相关 地方 教育 附加 的征 收规 定， 凡缴 纳消 费税 、增 值税 、营 业税 的单 位和 个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育 费附加（除 按照相关规定缴纳农 村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过 对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入，
暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]132 号文 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 储蓄 存款 利息 所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
7.4.7 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构
中银国际证券股份有限公司
受中国银行重大影响、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关 联 方 报酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 27,142,386.15 42,686,436.70
其中：支付销售机构的客户维护费 1,375,200.36 4,459,133.28
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 0.70%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 7,754,967.41 12,196,124.77
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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7.4.8.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 665,076.30 121,135.86 3,195,432.66 210,941.26
合计 665,076.30 121,135.86 3,195,432.66 210,941.26
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
券登记结算有限责任公司，2018 年度获得的利息收入为人民币 436,748.32 元（2017 年度：人民币
1,009,287.20 元），2018 年末结算备付金余额为人民币 24,343,402.65 元（2017 年末：人民币
18,823,031.19 元）。
7.4.8.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增发证券而于期末持有的流通 受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
113525
台华转
债
2018-1
2-19
2019-
01-11
新债未
上市
100.00 100.00 19,800
1,980,000.
00
1,980,000.
00
-
110049
海尔转
债
2018-1
2-20
2019-
01-18
新债未
上市
100.00 100.00 5,900
590,000.0
0
590,000.0
0
-
7.4.9.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
金融资产款余额为人民币 432,258,791.61 元，是以如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
011802407
18 昆山创业
SCP004
2019-01-04 100.13 400,000 40,052,000.00
180205 18 国开 05 2019-01-08 108.96 2,000,000 217,920,000.00 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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101660061
16 光明地产
MTN002
2019-01-04 99.85 660,000 65,901,000.00
101654080
16 船重
MTN001
2019-01-10 99.89 670,000 66,926,300.00
101654080
16 船重
MTN001
2019-01-03 99.89 760,000 75,916,400.00
合计
4,490,000.00 466,715,700.00
7.4.9.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止 ， 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购金
融资产款余额为人民币 1,346,615,000.00 元， 其中 人民 币 832,615,000.00 元于 2018 年 1 月 2 日到期，
人民币 514,000,000.00 元于 2018 年 1 月 4 日到 期。 该类 交易 要求 本基 金在 回购 期内 持有 的证 券交 易
所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后，
不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 银行存款、结算备付金、存出 保证金、应收证券
清算款、应收利息以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 工具 中属 于
第一层次的余额为人民币 183,292,445.76 元，属于第二层次的余额为人民币
3,875,008,731.12 元，
无划分为第三层次的余额 （于 2017 年 12 月 31 日， 属于 第一 层次 的余 额为 人民 币 386,287,212.09 元，
属于第二层次的余额为人民币 4,717,792,052.20 元，无划分为第三层次的余额）
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等， 若出现重大事项停牌、交易不 活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复 活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间不将相关
股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次； 并根据估值 调整中采用的对公允 价值计量整体而言
具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相 关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三
层次。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第 三层次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
本基金于 2018 年 12 月 31 日持有的债券 “ 16 申信 01” 因发行人违约而流通受限 ，账面价值为人
民币 18,336,000.00 元。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2019 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期 末 基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
4,058,301,176.88 97.77
其中：债券
4,008,221,382.36 96.57
资产支持证券
50,079,794.52 1.21
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
25,008,478.95 0.60
7
其他各项资产 67,423,578.68 1.62
8
合计 4,150,733,234.51 100.00
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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8.2 期 末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报 告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期末 按行 业分 类的 港股通 投资 股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排序 的 前十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内股 票投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初 基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600031 三一重工 45,662,272.50 1.02
2 601128 常熟银行 21,120,000.00 0.47
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600031 三一重工 45,314,538.72 1.01
2 601128 常熟银行 18,520,125.00 0.41
3 601233 桐昆股份 10,855,655.50 0.24
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 78,132,287.93
卖出股票的收入（成交）总额 74,690,319.22
8.5 期 末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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3 金融债券 269,485,000.00 11.64
其中：政策性金融债 269,485,000.00 11.64
4 企业债券 2,099,286,636.60 90.67
5 企业短期融资 券 210,056,000.00 9.07
6 中期票据 974,343,000.00 42.08
7 可转债 （可交换债） 185,862,445.76 8.03
8 同业存单 194,720,000.00 8.41
9 其他 74,468,300.00 3.22
10 合计 4,008,221,382.36 173.11
8.6 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排序 的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 180205 18 国开 05 2,000,000 217,920,000.00 9.41
2 111819493
18 恒丰银
行 CD493
2,000,000 194,720,000.00 8.41
3 136721 16 石化 01 1,725,000 171,482,250.00 7.41
4 101654080
16 船重
MTN001
1,500,000 149,835,000.00 6.47
5 101651045
16 华侨城
MTN003
1,500,000 149,655,000.00 6.46
8.7 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排序 的 前十名 资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 139040 中联优 500,000 50,079,794.52 2.16
8.8 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易 情况 说明
8.10.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11 报 告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投资 政策 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投 资 组 合报 告附 注
8.12.12018 年，中国银行保险监督管理委员会多个地方监管局针对恒丰银行及其分 支机构的违规行
为进行了行政处罚。基金管理人通过对该发行人 进一步了解分析后，认为该处分 不会对相关证券的
投资价值构成实质性影响。报告期内，本基金投 资的前十名证券的其余九名证券 的发行主体没有被
监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他各 项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
106,740.06
2 应收证券清算款
5,000,000.00
3 应收股利
-
4 应收利息
60,358,438.62
5 应收申购款
-
6 其他应收款
1,958,400.00
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
67,423,578.68
8.12.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 132011 17 浙报 EB 45,860,178.00 1.98
2 132006 16 皖新 EB 24,944,003.70 1.08
3 113014 林洋转债 24,472,954.00 1.06
4 113018 常熟转债 22,382,033.40 0.97
5 128021 兄弟转债 11,584,739.06 0.50
6 132007 16 凤凰 EB 9,716,670.00 0.42
8.12.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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8.12.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,688 827,204.60 1,991,813,572.94 89.5791% 231,712,383.86 10.4209%
9.2 期 末 上 市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘颖 191,802.00 22.33%
2 高鸿雁 50,400.00 5.87%
3 甄湘军 50,100.00 5.83%
4 安瑜 50,000.00 5.82%
5 江文 50,000.00 5.82%
6 钟频 50,000.00 5.82%
7 侯风雷 43,208.00 5.03%
8 王红利 40,136.00 4.67%
9 戚秀莲 40,000.00 4.66%
10 杨瀚钧 30,000.00 3.49%
9.3 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 102,307.37 0.0046%
9.4 期 末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 8 月 8 日) 基金份额总额 3,206,594,712.74
本报告期期初基金份额总额 4,411,975,363.38
本报告期 基金总申购份额 2,878,947.03
减： 本报告期 基金总赎回份额 2,191,328,353.61
本报告期 基金拆分变动份额 - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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本报告期期末基金份额总额 2,223,525,956.80
§ 11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管 部门 的重 大人 事变 动
本报 告期 内， 经董 事会 决议 通过 王圣 明先 生担 任副 执行 总裁 ， 详情 请参 见基 金管 理人 2018 年 4
月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》 。
本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举 赵蓓青女士担任职工监事；经 基金管理人股东会
书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超 先生不再担任本公司董事，韩温 先生担任本公司董
事。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托 管业 务的 诉讼
本报告期内，没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资策 略的 改变
本报告期内，基金投资策略没有发生改变。
11.5 为 基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事 务所，报告期内本基金应支付 给会计师事务所的
报酬为 80,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 5 年。
11.6 管 理 人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证券 公司 交易 单元 进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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中信建投证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 2 74,690,318.58 100.00% 69,558.89 100.00% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标 准和 程序 ： 根据 中国 证监 会 《关 于加 强证 券投 资基 金监 管有 关问
题的 通知 》 （证 监基 字[1998]29 号） 及 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 （证
监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信
息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公 司专用交易单元的选择
程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后
根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、 报告 期内 租用 证券 公司 交易 单元 的变 更情 况： 退租 国信 证券 、 安信 证券 上海 交易 席位 各一 个。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司 6,568,212.30 0.21%
590,100,0
00.00
0.85% - -
中信证券
657,928,995.
46
21.06%
4,995,691,
000.00
7.23% - -
国泰君安
2,459,684,12
3.72
78.73%
63,471,00
0,000.00
91.91% - -
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2018 年年度报告 摘要
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12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报 告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2018-01-01 至
2018-12-31
3,740,
016,07
8.32
0.00
1,800,00
0,000.00
1,940,016,0
78.32
87.2495%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情 况， 存在 以下 特有 风险 ： （1）
持有基金份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； （2 ） 持有 基金
份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的流动性风险； （3） 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过
20% 的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000 万元的风险。
中 银 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 九年 三月 二 十八 日
