兴 全绿色 投资 混合型 证券 投资基 金（LOF ）
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 兴全 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 28 日 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§1
重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 兴全绿色投 资混合（LOF ）
场内简称 兴全绿色
基金主代码 163409
前端交易代 码 163409
后端交易代 码 163410
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2011 年5 月6 日
基金管理人 兴全基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 310,291,175.55 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年7 月7 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基 金通过挖 掘绿色科 技产业或 公司，以 及其他产 业
中积 极履行环 境责任公 司的投资 机会，力 争实现当 期
投资收益与 长期资本 增值。
投资策略 本基 金在大类 资产配置 上，采取 定性与定 量研究相 结
合， 在股票与 债券等资 产类别之 间进行资 产配置。 在
宏观 与微观层 面对各类 资产的价 值增长能 力展开综 合
评估 ，动态优 化资产配 置。在运 用“绿色 投资筛选 策
略” 的基础上 ，采用环 境因子与 公司财务 等基本面 因
子相 结合，进 行综合评 估筛选， 对那些表 现相对突 出
的公司予以 优先考虑 。
业绩比较基 准 80%× 沪深 300 指数＋ 20%×中 证国债指 数
风险收益特 征 本基 金是混合 型证券投 资基金， 其预期 收 益和预期 风
险水 平高于债 券型基金 产品和货 币市场基 金，低于 股
票型 基金，属 于中高预 期风险、 中高预期 收益的基 金
产品 。投资者 可在二级 市场买卖 基金份额 ，受市场 供
需关 系等各种 因素的影 响，投资 者买卖基 金份额有 可
能面临相应 的折溢价 风险。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人 姓名 杨卫东 郭明 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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联系电话 021-20398888 010-66105799
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006780099 ， 021-38824536 95588
传真 021-20398858 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的办 公场所
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间 数据和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -70,225,869.68 -63,233,144.54 132,109,848.16
本期利润 -109,673,726.33 25,508,267.66 -114,774,866.89
加权平均基 金份额本 期利润 -0.3477 0.0633 -0.1543
本期基金份 额净值增 长率 -22.06% 4.30% -9.61%
3.1.2
期末 数据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.2470 0.5997 0.5339
期末基金资 产净值 386,934,495.07 553,143,361.12 677,244,425.91
期末基金份 额净值 1.247 1.600 1.534
注：1 、 上述财务 指标采用 的计算公 式， 详 见中国证 券 监督管理委 员会发布 的 《证 券投资基 金信息
披露编报规 则第 1 号<主要财务 指标的计 算及披 露>》 、 《证券投资 基金会计 核算业务 指引》等 相关
法规。
2 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收 益、 其他 收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣
除相关费用后的余额，本 期利润为本期已 实现收益加 上本期公允价值变动收益 。期末可供分配 利
润采用期末 资产负债 表中未分 配利润与 未分配利 润中 已实现部分 的孰低数 。
3 、 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基 金的各项费 用 （例如： 开放 式基金的 申购赎
回费、红利 再投资费 、基金转 换费等） ， 计入费 用后 实际收益水 平要低于 所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.10% 1.49% -9.35% 1.31% 4.25% 0.18%
过去六个月 -11.06% 1.44% -10.70% 1.20% -0.36% 0.24%
过去一年 -22.06% 1.37% -19.20% 1.07% -2.86% 0.30%
过去三年 -26.52% 1.34% -13.53% 0.94% -12.99% 0.40%
过去五年 35.74% 1.69% 32.67% 1.23% 3.07% 0.46%
自基金合同
生效起至今
78.50% 1.52% 6.86% 1.17% 71.64% 0.35%
注：本基金 业绩比较 基准为： 8 0%× 沪深 300 指 数＋ 2 0%× 中证国 债 指数， 在业绩比 较基准的 选取
上主要基于 如下考虑 ：沪深 300 指 数和中证 国债指数 具有较强的 代表性。 沪深 300 指数 选择中国兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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A 股市场 市值规模 最大、流 动性强和 基本因素 良好的 300 家上 市公司作 为样本股 ，充分反 映了 A
股市场的行 业代表性 ，描述了 沪深 A 股市场的总 体趋 势，是目前 市场上较 有影响力 的股票投 资业
绩比较基准。中证国债指 数反映了交易所 国债整体走 势，是目前市场上较有影 响力的债券投资 业
绩比较基准 。
本基金 的业绩基 准指数按 照构建公 式每交易 日进 行计算，按 下 列公式 计算：
Return t =80 %×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％ ×(中证国 债指数 t / 中证国
债指数 t-1 -1)
Benchmark t =（1+Return t ）×（1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1 ，2，3，…T，T 表示时 间截至日 。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、净值 表现所取 数据截至 到 2018 年 12 月 31 日。
2 、 按 照 《兴 全绿色 投资混合 型证券投 资基金 （LOF ） 基金合 同》 的 规定 ， 本基金 建仓期为2011
年5 月 6 日至 2011 年8 月5 日 。 建仓期 结束时本 基金 各项资产配 置比例符 合本基金 合同规定 的比兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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例限制及投 资组合的 比例范围 。
3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
兴全基金管理有限公司（ 成立时名为“兴 业基金管理 有限公司” ，以下简称“公 司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批 准于 2003 年9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监 会批复（ 证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人 寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并 成为公
司股东。 2008 年4 月9 日， 公司完成 股权转 让、 变更 注 册资本等相 关手续后 ， 公司注 册资本 由 9800
万元变更为 人民币 1.2 亿元 ，其中兴 业证券 股份有限 公司的出资 占注册资 本的 51% ，全 球人寿 保
险国际公司 的出资占 注册资本 的 49%。 2008 年 7 月， 经中国证监 会批准 （证 监许可[2008]888 号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成 变更公司 名称、注 册资 本等相关手 续后，公 司名称变 更为 “兴 业全
球基金管理 有限公司 ”， 注册资本 增加为 1.5 亿元 人 民币， 其中两股 东出资比 例不变。2016 年12
月28 日，因 公司发展 需要，公 司名称变 更为 “ 兴全 基金管理有 限公司 ” 。
截止 2018 年12 月 31 日， 公司旗下 管理着二 十二只基 金， 分别 为兴全可 转债混 合型证券 投资
基金、兴全趋势投资混合 型证券投资基金 （LOF ） 、兴 全货币市场证券投资基金 、兴全全球视野 股
票型证券投资基金 、兴全 社会责任混合型 证券投资基 金、兴全有机增长灵活配 置混合型证券投 资
基金、兴全 磐稳增利 债券型证 券投资基 金、兴全 合润 分级混合型 证券投资 基金、兴 全沪深 300 指
数增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色 投资混合型 证券投资基金（LOF） 、兴 全精选混合型证 券
投资基金、兴全轻资产投 资混合 型证券投 资基金（LOF ） 、兴全商业模式优选混合 型证券投资基 金
（LOF ） 、兴全添利宝货币 市场基金、兴全 新视野灵活 配置定期开放混合型发起 式证券投资基金 、
兴全稳益定期开放债券型 发起式证券投资 基金、兴全 天添益货币市场基金、兴 全稳泰债券型证 券
投资 基金、兴全兴泰定期 开放债券型发起 式证券投资 基金、兴全恒益债券型证 券投资基金、兴 全
合宜灵活配 置混合型 证券投资 基金、兴 全祥泰定 期开 放债券型发 起式证券 投资基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职 日期 离任日期
邹欣
研究部总
监助理、
本基金基
金经理
2017 年 6 月
29 日
- 10 年
金融学硕士，历任富国
基金管理有限公司研究
员，泰达宏利基金管理
有限公司研究员，兴全
基金管理有限公司研究
员、兴全社会责任混合
型证券投资基金基金经兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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理助理、兴全趋势投资
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金 经理。
注：1 、职务 指截止报 告期末的 职务（报 告期末 仍在 任的）或离 任前的职 务（报告 期内离任 的） 。
2 、 任职 日期指基 金合同生 效之日 （基金成 立时即担 任基金经理 ） 或公 司作出聘 任决定之 日 （基
金成立后担 任基金经 理） ；离任 日期指公 司 作出 解聘 决定之日。
3 、 “证券 从业年限 ”按其从 事证券投 资、研 究等 业务的年限 计算。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内 ， 本基 金管理人 严格遵循 了 《证 券投资基 金法》 及 其各项实 施细则、 《兴全绿 色投
资混合型证 券投资基 金 （LOF） 基金 合同》 和 其他相关 法律法规的 规定， 本着 诚实信用、 勤勉尽责 、
取信于市场、取信于社会 的原则管理和运 用基金资产 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报 告
期内，基金投资管理符合 有关法规和基金 合同的规定 ，无违法违规、未履行基 金合同承诺或损 害
基金份额持 有人利益 的行为。
4.3 管理 人对 报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人制定了 《兴 全基金管 理有限 公司公平 交 易制度》 ， 并将 不时进行 修订。 本基金 管
理人主要从研究的公平、 决策的公平、交 易的公平、 公平交易的监控评估、公 平交易的报告和 信
息披露等方面对公平交易 行为进行规范， 从而达到保 证本基金管理人管理的不 同投资组合得到 公
平对待、保 护投资者 合法权益 的目的。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内，本基金管理 人严格按照《证 券投资基金 法》 、 《证券投资基金管理公 司公平交易
制度指导意见》及公司相 关制度等规定， 从投资授权 、研究分析、投资决 策、 交易执行、业绩 评
估等环节严 格把关， 确保各投 资组合之 间得到公 平对 待，保护投 资者的合 法权益。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 未发现可 能导 致不公平交 易和利益 输送的异 常交易情 况。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年初本 基金认为 政策影响 的弹性正 在衰竭， 经济 趋势投资的 模式进入 尾声。 消 费的扩张
仍然在发展 中，新的 技术创新 仍然寥若 星辰，由 此策 略是配置稳 健增长 的 标的。
实际的股市运行为稳健增 长极端的表现为医 药的超额 收益，技术创新极端的表 现为半导体的兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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集中上涨， 以及贸易 摩擦和去 杠杆的外 生性作用 。
2018 年 A 股整体 下跌 26%， 创业板指 下跌 29%。 在面 对外部新课 题时，大 多数投资 者行为都
接近于趋势 投资者， 直到三季 度末政策 底出现， 市场 才开始逐渐 寻找逆周 期和低估 的机会。
回顾全年操作，本基金上 半年持有的部分个 股分别受 贸易摩擦和新能源行业补 贴政策剧烈变
化负面影响严重，但仍然 注重精选个股， 同时拓宽了 风险因子的考量范围，下 半年在股市恐慌 性
下跌的过程 中表现较 好。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩 表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.247 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-22.06% ， 业绩
比较基准收 益率为-19.20% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年， 经济见底 的时间大 概率在 3 季度， 大多 数行业都将 完成周期 底部的调 整， 商业
模式占优的 公司将体 现出更强 的生命力 ，在更宽 松的 流动性支持 下扩大自 己的市场 份额。
我们认为股市主要的投资 机会在于各个行业 的精选个 股，以及产业政策的调整 ，在市场情绪
逐渐修复的过程中，这些 优质公司的成长 性将反应到 估值差距中。而整体性的 风险可能存在于 周
期的 L 形表 现压制估 值提升空 间。
本基金 2019 年将保持 持仓结构， 在核心能 力圈保证 可 控的收益， 力争 降低波动， 积极为投 资
者创造长期 投资回报 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照最新的 估值准则、证监会 相关规定 和基金合同关于估值的约 定，对基金投
资品种进行 估值。 具体估值 流程为 ：1、 估 值委员会 制 定旗下基金 的估值政 策和流程 ， 选取 适当的
估值方法、定期对估值政 策和程序进行评 价。采用的 基金估值方法、政策和程 序应经估值委员 会
审议， 并 报管理层 批准后方 可实施 。2、 估 值方法确 立 后， 由 IT 人员或 IT 人员协 助估值系 统开 发
商及时对系 统中的参 数或模型 作相应的 调整或对 系统 进行升级， 以适应新 的估值方 法的需要 。3、
基金会计具体负责执行估 值委员会确定的 估值策略， 并通过与托管行核对等方 法确保估值准确 无
误；4 、 投资人员 （包括 基金经理 ） 积极 关注市场 环境 变化及证券 发行机构 有关影响 证券价格 的重
大事件等可 能对给估 值造成影 响的因素， 并就可能 带 来的影响提 出建议和 意见；5、 监察稽 核人员
参与估值方案的制定，确 保估值方案符合 相关法律法 规及基金合同的约定，定 期对估值流程、 系
统估值模型及估值结果进 行检查，确保估 值委员会决 议的有效执行，负责基金 估值业务的定期 和
临时信息披 露。
上述参与估值流程人员均 具备估值业务所需 的专业胜 任能力。上述参与估值流 程各方之间不兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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存在重大利 益冲突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据 《基 金法》 、 《兴全 绿色投资 混合型证 券投资基 金 （LOF ） 基金合 同》 及其他相 关法律法 规
的规定，本 报告期内 ，本基金 未实施利 润分配， 符合 本基金基金 合同的相 关规定。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对兴全 绿色投资 混合型 证券投资基 金 （LOF ） 的托 管 过程中 ， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 兴 全绿色投 资混合型 证券投 资基金 （LOF ） 的管理人 —— 兴全基金 管理有限 公司
在兴全绿色 投资混合 型证券投 资基金 （LOF） 的投资运 作、 基金 资产净值 计算、 基金份额 申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存 在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方 面
的运作严格 按照基金 合同的规 定进 行 。 本报告 期内， 兴全绿色投 资混合型 证券投资 基金 （LOF）未
进行利润分 配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 兴 全 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 兴 全 绿 色 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2018 年年度 报告中财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报 告
等内容进行 了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§6 审 计 报告
本报告期基金财务报告经 德勤华永会计师 事务所(特 殊普通合伙)审计，注册会 计师（汪芳） 、
（侯雯）签 字出具了 （标准无 保留意见） （ 德师 报(审)字(19) 第 P01813 号 ）标准无 保留意见 的审
计报告。投 资者可通 过本基金 年度报告 正文查看 审计 报告全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 兴全绿色 投资混合 型证券投 资基金（LOF ）
报告截止日 ： 2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 13,168,163.16 19,523,871.68
结算备付金
726,196.55 3,773,967.20
存出保证金
356,444.57 360,849.04
交易性金融 资产 7.4.7.2 371,063,882.84 531,462,262.42
其中：股票 投资
340,988,882.84 491,154,683.82
基金投资
- -
债券投资
30,075,000.00 40,307,578.60
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
9,860,339.31 -
应收利息 7.4.7.5 1,015,124.64 1,104,973.01
应收股利
- -
应收申购款
71,400.63 186,801.84
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
396,261,551.70 556,412,725.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- - 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
7,686,480.86 -
应付赎回款
139,344.86 918,271.02
应付管理人 报酬
508,453.48 709,198.14
应付托管费
84,742.25 118,199.66
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 565,807.67 1,204,721.88
应交税费
5.66 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 342,221.85 318,973.37
负债合计
9,327,056.63 3,269,364.07
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 310,291,175.55 345,784,862.94
未分配利润 7.4.7.10 76,643,319.52 207,358,498.18
所有者权益 合计
386,934,495.07 553,143,361.12
负债和所有 者权益总 计
396,261,551.70 556,412,725.19
注： 报告 截止日 2018 年12 月31 日 ， 基金 份额净值1.247 元， 基金份额 总额 310,291,175.55 份。
7.2 利润 表
会计主体： 兴全绿色 投资混合 型证券投 资基金（LOF ）
本报告期： 2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入
-95,155,889.06 41,694,502.37
1. 利息收入
1,512,637.27 1,703,602.25
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 310,884.84 273,757.70
债券利息收 入
1,201,752.43 1,269,453.31
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 160,391.24
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-57,273,567.88 -48,871,061.37
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -62,309,156.59 -52,559,117.81
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 152,528.03 149,795.41
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - - 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 14 页 共 34 页
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,883,060.68 3,538,261.03
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
-39,447,856.65 88,741,412.20
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.18 52,898.20 120,549.29
减： 二、费用
14,517,837.27 16,186,234.71
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 6,752,363.38 9,319,864.70
2．托管费 7.4.10.2.2 1,125,393.90 1,553,310.81
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 6,196,043.73 4,863,138.57
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
121.18 -
7．其他费用 7.4.7.20 443,915.08 449,920.63
三、利润总额 （亏损总额以“- ”
号填列）
-109,673,726.33 25,508,267.66
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
-109,673,726.33 25,508,267.66
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 兴全绿色 投资混合 型证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值）
345,784,862.94 207,358,498.18 553,143,361.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -109,673,726.33 -109,673,726.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
-35,493,687.39 -21,041,452.33 -56,535,139.72
其中：1.基 金申购款 36,755,743.06 16,281,415.36 53,037,158.42
2. 基金赎回 款 -72,249,430.45 -37,322,867.69 -109,572,298.14
五、期末所有者权益（基 310,291,175.55 76,643,319.52 386,934,495.07 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
441,506,185.95 235,738,239.96 677,244,425.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,508,267.66 25,508,267.66
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “-” 号 填列）
-95,721,323.01 -53,888,009.44 -149,609,332.45
其中：1.基 金申购款 59,289,681.38 32,696,998.99 91,986,680.37
2. 基金赎回 款 -155,011,004.39 -86,585,008.43 -241,596,012.82
五、期末所有者权益（基
金净值）
345,784,862.94 207,358,498.18 553,143,361.12
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 兰荣______
______ 庄 园芳______
____ 詹鸿飞____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
兴全绿色投资混合型证券投 资基金(LOF) ( 原名兴全 绿色投资股票型证券投资基 金(LOF) ，以
下简称 “ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可
[2011]241 号 《关于核 准兴全 绿色投资 股票型证 券投 资基金(LOF) 募集的批 复》 的核 准， 由兴 全基
金管理有限 公司作为 管理人向 社会公开 发行募集 ， 基 金合同于 2011 年 5 月 6 日正式 生效 ， 首次设
立募集规模 为 2,022,398,091.00 份基金 份额。 本基 金 为契约型上 市开放式， 存 续期限不 定。 本基
金的基金管理人为兴全基 金管理有限公司 ，注册登记 机构为 中国证券登记结算 有限责任公司， 基
金托管人为 中国工商 银行股份 有限公司。 本基金 于 2015 年8 月 7 日 起更名 为兴全绿 色投资混 合型
证券投资基 金(LOF) 。
本基金投资 范围是具 有良好流 动性的金 融工具， 包括 依法公开发 行上市的 股票(包括 创业板、
中小板以及 其他经中 国证监会 批准上市 的股票) 、 债 券、 货币 市场工具 、 权证 、 资产 支持证券 以及
经中国证监 会批准允 许基金投 资的其它 金融工具(但 需符合中国 证监会的 相关规定) 。 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 16 页 共 34 页
本基金为混合型基金，股票 投资比例为基金资产 的 60%-95%，其中，符合绿 色投资理念的股
票合计投资 比例不低 于股票资 产的 80%；债 券投资比 例为基金资 产的 5%-40% ， 其中本基 金保留不
低于基金资 产净值的5%的现金 或到期日 在一年以 内的 政府债券； 其中，现 金不包括 结算备付 金 、
存出保证金 、应收申 购款等。
本基金的业 绩比较基 准为： 80% × 沪深 300 指数 ＋ 20% × 中证国债 指数。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会 计准则及 相关规定(以下简称 “企业 会计准则 ”)
以及中国证监会发布的基 金行业实务操作 的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方 面
也参考了中 国证券投 资基金业 协会发布 的若干基 金行 业实务操作 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和 中国证监 会发布的关于基金行业实 务操作有关规
定的要求， 真实、完 整地反映 了本基 金 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2018 年 度的经营 成果
和基金净值 变动情况 。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期无 重大会计 差错更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、 国家税务总局 关于企业所得税若干优惠 政策的通知》 、2008
年 9 月 18 日《上海、 深圳证券 交易所关 于做好 证券 交易印花税 征收方式 调整工作 的通知》 、 财税
[2012]85 号 《关于实 施上市公 司股息红 利差别化 个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2014]48
号《关于实施全国中小企 业股份转让系统 挂牌公司股 息红利差别化个人所得税 政策有关问题的 通
知》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息红利差 别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财 税兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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[2016]36 号 《关 于全面 推开营业 税改征增 值税试点 的 通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明确 金融房
地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、 财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有 关问题
的通知》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相 关
税务法规和 实务操作 ，主要税 项列示如 下：
(1) 证券投资 基金(封 闭式证券 投资基金 ， 开 放式证券 投资基金)管 理人运用 基金买卖 股票 、 债
券免征增值 税；2018 年1 月1 日起， 公 开募集证 券投 资基金运 营 过程中发 生的其他 增值税应 税行
为，以基金 管理人为 增值税纳 税人，暂 适用简易 计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。
(2) 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入， 包 括买 卖股票、 债券 的差价收 入， 股权 的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
(3) 对基金取 得的股票 股息 、 红利收 入， 由上市公 司在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内
向主管税务 机关申报 缴纳；从 公开发行 和转让市 场取 得的上市公 司股票， 持股期限在 1 个月 以内
(含 1 个月) 的 ，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得 额；持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额 ；持股 期限超过 1 年的，股息 红利所得 暂免征收 个人所得 税。
上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。
(4) 对基金取 得的债券 利息收入 ， 由发行 债券的企 业在 向基金支付 上述收入 时代扣代 缴 20%的
个人所得税 ，暂不缴 纳企业所 得税。
(5) 对于基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10% 的税 率缴 纳证券( 股票)交易印 花税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
兴 全 基 金管 理有 限 公司 （ 以下 简称 “ 兴全
基金 ”）
基金管理人 、基金销 售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“ 工商银行 ”）
基金托管人 、基金销 售机构
兴 业 证 券股 份有 限 公司 （ 以下 简称 “ 兴业
证券 ”）
基金管理人 的股东、 基金销 售 机构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V ）
基金管理人 的股东
上海兴全睿 众资产管 理有限公 司 基金管理人 控制的公 司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 18 页 共 34 页
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
兴业证券 1,183,789,102.74 25.33% 1,435,031,715.84 39.63%
7.4.8.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
兴业证券 8,463,877.00 17.25% 8,496,410.20 98.98%
7.4.8.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告 期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券回购 交易。
7.4.8.1.4 权证 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
兴业证券 865,704.88 25.33% 118,605.02 20.96%
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的 比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
兴业证券 1,050,552.64 39.65% 761,280.47 63.19% 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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注：上述佣金按市场佣金 率计算，扣除证 券公司需承 担的费用（包括但不限于 买（卖）经手费 、
证券结算风 险基金和 买 （卖 ） 证管 费等） 。 管理人因 此 从关联方获 取的其他 服务主要 包括： 为本基
金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,752,363.38 9,319,864.70
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
2,318,387.45 3,120,565.37
注： 基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.5% 的年 费率计提。 计算方法 如下： 每 日应支付 的基
金管理费=前 一日的基 金资产净 值 ×1.5% / 当年天 数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,125,393.90 1,553,310.81
注：基金托管费按前一日 的基金资产净值 的 0.25% 的 年费率计提。计算方法如 下：每日应支付 的
基金托管费= 前一日的 基金资产 净值 ×0. 25%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券（含回 购）交易 。
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月
31 日 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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期初持有的 基金份额 4,765,967.59 4,765,967.59
期间申购/买 入总份额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总 份额 - -
期末持有的 基金份额 4,765,967.59 4,765,967.59
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
1.5360% 1.3783%
注：1 、期间 申购/ 买 入总份额 含红利再 投资、转 换入 份额，期间 赎回/卖出 总份额含 转换出份 额。
2 、关联 方投资本 基金的费 率按照基 金合同 和招 募说明书规 定的确定 ，符合公 允性要求 。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 及上年度末 均未持有 本基金。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
工商银行 13,168,163.16 272,960.97 19,523,871.68 242,242.09
注：本基金 的银行存 款由基金 托 管人工 商银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 在承销期 内直 接购入关联 方承销证 券。
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无其 他关联交 易事 项。
7.4.9 期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ）本基 金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
日
2019
年1 月
3 日
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
601138
工业
富联
2018 年
5 月 28
日
2019
年6 月
10 日
新股流
通受限
13.77 10.97 39,840 548,596.80 437,044.80 - 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 21 页 共 34 页
注：上述可 流通日系 本基金根 据上市公 司公告暂 估确 定，最终日 期以上市 公司公告 为准。
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本期 末未持有 临时停牌 等流通 受 限股票。
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末未 持有银行 间市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本期 末未持有 交易所市 场债券正 回购交易 中作 为抵押的债 券。
7.4.10 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值接近。
(b) 以公允价 值计量的 金融工具
(i) 各层次 金融工具 公允价值
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公 允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 工具中属
于第一层次 的余额为340,501,692.24 元 ， 第 二层次的 余额为 30,562,190.60 元 ， 无属于 第三层次
的余额 (2017 年 12 月 31 日 ：第一层次 436,334,951.91 元，第二 层次的余 额为 95,127,310.51
元，无属于 第三层次 的余额)。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 分别于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及 限售期间根据估值调 整中采用的不可 观察输入值 对于公允价值的影响程度 ，确定相关股票 和
债券公允价 值应属第 二层次或 第三层次 。
本基金交易 所上市交 易或挂牌 转让的固 定收益品 种( 可转换债券、 资产支持 证券和私 募债除外)
本期采用第三方估值机构 提供的估值数据 进行估值， 相关固定收益 品种的公允 价值层次归入第 二
层次。
(iii) 第三 层次公允 价值余额 和本期变 动金额
无。 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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(2) 除公允 价值外， 截至资产 负债表日 本基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产 的比例
（% ）
1 权益投资 340,988,882.84 86.05
其中：股票 340,988,882.84 86.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 30,075,000.00 7.59
其中：债券 30,075,000.00 7.59
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 13,894,359.71 3.51
8 其他各项资 产 11,303,309.15 2.85
9 合计 396,261,551.70 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 15,344,323.40 3.97
B 采矿业 13,600,280.46 3.51
C 制造业 169,370,847.25 43.77
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 61,761.84 0.02
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 5,194,638.09 1.34
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务 40,402,400.56 10.44 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 23 页 共 34 页
业
J 金融业 38,485,011.63 9.95
K 房地产业 28,950,523.74 7.48
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 29,579,095.87 7.64
S 综合 - -
合计 340,988,882.84 88.13
8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 603960 克来机电 1,324,223 36,786,914.94 9.51
2 000661 长春高新 176,961 30,968,175.00 8.00
3 300413 芒果超媒 666,841 24,679,785.41 6.38
4 601318 中国平安 424,981 23,841,434.10 6.16
5 601012 隆基股份 1,324,625 23,101,460.00 5.97
6 000002 万
科Ａ 919,600 21,904,872.00 5.66
7 002925 盈趣科技 483,700 21,224,756.00 5.49
8 002299 圣农发展 927,710 15,344,323.40 3.97
9 601601 中国太保 513,311 14,593,431.73 3.77
10 002425 凯撒文化 1,560,437 9,175,369.56 2.37
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于管理人 网站的年度报告 正
文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 300308 中际旭创 95,285,628.08 17.23 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 24 页 共 34 页
2 603960 克来机电 83,665,308.82 15.13
3 000002 万
科Ａ 81,636,726.54 14.76
4 601012 隆基股份 78,085,932.37 14.12
5 600048 保利地产 66,508,487.26 12.02
6 600029 南方航空 62,787,794.93 11.35
7 601601 中国太保 61,719,687.39 11.16
8 601318 中国平安 56,669,856.80 10.25
9 000661 长春高新 56,533,917.84 10.22
10 002466 天齐锂业 49,229,699.32 8.90
11 600729 重庆百货 41,003,195.71 7.41
12 002415 海康威视 38,104,559.08 6.89
13 601111 中国国航 37,438,349.32 6.77
14 000651 格力电器 36,868,289.53 6.67
15 600703 三安光电 32,892,554.05 5.95
16 000063 中兴通讯 32,603,720.16 5.89
17 600398 海澜之家 31,150,682.28 5.63
18 002120 韵达股份 29,940,430.00 5.41
19 300271 华宇软件 28,875,213.47 5.22
20 600887 伊利股份 27,717,796.38 5.01
21 601233 桐昆股份 26,137,610.26 4.73
22 002153 石基信息 24,792,774.29 4.48
23 300413 芒果超媒 24,377,955.57 4.41
24 600028 中国石化 24,004,978.95 4.34
25 600438 通威股份 23,616,491.31 4.27
26 300012 华测检测 23,476,639.79 4.24
27 600984 建设机械 23,347,112.82 4.22
28 002430 杭氧股份 22,930,331.94 4.15
29 002299 圣农发展 21,628,229.43 3.91
30 002925 盈趣科技 21,592,769.26 3.90
31 600547 山东黄金 20,797,982.00 3.76
32 600519 贵州茅台 20,586,972.00 3.72
33 603355 莱克电气 20,049,788.73 3.62
34 002142 宁波银行 19,909,453.60 3.60
35 600036 招商银行 19,900,979.00 3.60
36 300450 先导智能 19,817,133.89 3.58
37 001979 招商蛇口 19,250,482.15 3.48 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 25 页 共 34 页
38 002174 游族网络 18,722,644.14 3.38
39 603799 华友钴业 18,609,440.15 3.36
40 601100 恒立液压 17,593,834.60 3.18
41 603686 龙马环卫 16,436,051.00 2.97
42 002425 凯撒文化 16,392,063.60 2.96
43 600406 国电南瑞 16,112,330.60 2.91
44 300070 碧水源 15,612,462.61 2.82
45 002159 三特索道 15,479,633.93 2.80
46 601799 星宇股份 15,424,657.00 2.79
47 600848 上海临港 15,309,074.00 2.77
48 002508 老板电器 14,916,728.39 2.70
49 300340 科恒股份 14,870,828.77 2.69
50 300338 开元股份 14,856,211.00 2.69
51 600967 内蒙一机 14,225,999.00 2.57
52 002027 分众传媒 13,819,231.20 2.50
53 600038 中直股份 13,777,854.56 2.49
54 000066 中国长城 13,592,117.65 2.46
55 002746 仙坛股份 13,087,315.80 2.37
56 002242 九阳股份 12,691,996.40 2.29
57 002916 深南电路 12,558,082.00 2.27
58 002179 中航光电 12,549,658.30 2.27
59 600489 中金黄金 12,218,947.46 2.21
60 002236 大华股份 12,179,170.19 2.20
61 601009 南京银行 12,163,175.00 2.20
62 601899 紫金矿业 12,151,623.00 2.20
63 300142 沃森生物 11,138,969.00 2.01
64 300136 信维通信 11,131,611.75 2.01
注：“买入 金额”按 买卖成交 金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 300308 中际旭创 152,453,146.51 27.56
2 601012 隆基股份 87,313,190.64 15.78
3 600048 保利地产 74,452,104.17 13.46
4 600029 南方航空 57,185,475.58 10.34 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 26 页 共 34 页
5 000002 万
科Ａ 55,203,407.53 9.98
6 603960 克来机电 49,548,341.78 8.96
7 600729 重庆百货 46,951,359.63 8.49
8 002466 天齐锂业 44,938,503.75 8.12
9 600703 三安光电 43,661,598.62 7.89
10 601318 中国平安 42,515,119.95 7.69
11 601601 中国太保 39,406,477.30 7.12
12 601111 中国国航 38,368,609.15 6.94
13 601100 恒立液压 36,615,615.64 6.62
14 000651 格力电器 34,029,423.85 6.15
15 600398 海澜之家 32,026,266.16 5.79
16 002174 游族网络 29,891,922.17 5.40
17 002415 海康威视 29,258,885.82 5.29
18 002120 韵达股份 27,975,978.95 5.06
19 300433 蓝思科技 27,639,561.20 5.00
20 600887 伊利股份 27,457,935.08 4.96
21 601233 桐昆股份 27,047,658.66 4.89
22 002153 石基信息 25,381,386.41 4.59
23 300012 华测检测 25,212,955.57 4.56
24 601336 新华保险 25,177,420.29 4.55
25 000661 长春高新 23,711,552.67 4.29
26 603589 口子窖 23,598,421.21 4.27
27 600438 通威股份 22,888,606.67 4.14
28 300136 信维通信 22,559,829.38 4.08
29 600028 中国石化 21,911,889.56 3.96
30 002430 杭氧股份 21,883,720.42 3.96
31 002001 新 和 成 20,953,624.00 3.79
32 300323 华灿光电 20,233,293.02 3.66
33 603355 莱克电气 20,212,937.55 3.65
34 002142 宁波银行 19,792,478.12 3.58
35 600519 贵州茅台 19,593,906.80 3.54
36 600036 招商银行 19,579,875.00 3.54
37 000063 中兴通讯 18,744,023.53 3.39
38 300450 先导智能 18,327,799.29 3.31
39 002480 新筑股份 18,010,950.50 3.26
40 300271 华宇软件 17,695,928.40 3.20
41 600547 山东黄金 17,590,859.14 3.18
42 600867 通化东宝 17,508,774.28 3.17 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 27 页 共 34 页
43 300070 碧水源 16,515,925.80 2.99
44 600487 亨通光电 16,098,259.00 2.91
45 600848 上海临港 15,839,755.06 2.86
46 600967 内蒙一机 15,624,080.87 2.82
47 600984 建设机械 15,395,404.78 2.78
48 002159 三特索道 15,266,902.31 2.76
49 603799 华友钴业 14,860,304.13 2.69
50 002508 老板电器 14,753,565.04 2.67
51 300338 开元股份 14,246,329.49 2.58
52 300340 科恒股份 14,204,514.46 2.57
53 001979 招商蛇口 14,130,082.17 2.55
54 002916 深南电路 14,035,920.80 2.54
55 002027 分众传媒 13,949,580.27 2.52
56 000066 中国长城 13,808,219.61 2.50
57 002600 领益智造 13,449,449.71 2.43
58 000786 北新建材 13,309,889.00 2.41
59 002242 九阳股份 12,664,538.66 2.29
60 002179 中航光电 12,299,343.04 2.22
61 600489 中金黄金 12,084,603.63 2.18
62 002746 仙坛股份 12,080,436.90 2.18
63 601009 南京银行 11,812,334.42 2.14
64 300113 顺网科技 11,770,030.64 2.13
65 603686 龙马环卫 11,630,910.82 2.10
注： “卖出金 额”按买 卖成交金 额（成交 单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 2,314,621,141.03
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,363,142,345.43
注： “买入股票 成本” 、 “ 卖出股票 收入” 按买 卖成交金 额 （成交单价 乘以成交 数量） 填列 ， 不考虑
相关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,075,000.00 7.77
其中：政策 性金融债 30,075,000.00 7.77 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 28 页 共 34 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,075,000.00 7.77
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 180404 18 农发 04 300,000 30,075,000.00 7.77
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名资产支持 证券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货 的投资政 策
股指期货暂 不属于本 基金的投 资范围， 故此项不 适用 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
国债期货暂 不属于本 基金的投 资范围， 故此项不 适用 。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
国债期货暂 不属于本 基金的投 资范围， 故此项不 适用 。 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 29 页 共 34 页
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 受到调查 以及处罚的情 况的说明
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，并且未 在报告编制日
前一年内受 到公开谴 责、 处罚 的情形。
8.12.2 基金 投资的前十名 股票超出基 金合同规定 的备选股 票库情况的说 明
本基金投资 的前十名 股票中没 有投资于 超出基金 合同 规定备选库 之外的股 票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 356,444.57
2 应收证券清 算款 9,860,339.31
3 应收股利 -
4 应收利息 1,015,124.64
5 应收申购款 71,400.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,303,309.15
8.12.4 期末 持有的处于转 股期 的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 的情 况。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 30 页 共 34 页
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
21,148 14,672.37 8,248,897.54 2.66% 302,042,278.01 97.34%
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 刘立平 3,000,025.00 18.26%
2 朱一彪 500,069.00 3.04%
3 张怀武 337,037.00 2.05%
4 姜慧 300,120.00 1.83%
5 辛京 300,100.00 1.83%
6 程玉华 300,033.00 1.83%
7 邢治荣 300,012.00 1.83%
8 杨静洪 220,002.00 1.34%
9 庄世衍 214,500.00 1.31%
10 蔡文宁 204,296.00 1.24%
注：持有人 为 LOF 基 金场内持 有人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
436,877.64 0.1408%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 10~50
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2011 年5 月 6 日 ） 基金份额 总额
2,022,398,091.00
本报告期期 初基金份 额总额 345,784,862.94
本报告期期 间基金总 申购份额 36,755,743.06
减: 本报告期期 间基金总 赎回份额 72,249,430.45
本报告期期 末基金份 额总额 310,291,175.55
注：总申购 份额含红 利再投资 、转换入 份额，总 赎回 份额含转换 出份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内本 基金未召 开基金份 额持有人 大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
（1）报告期 内本基金 基金管理 人重大人 事变动 。
1）2018 年 3 月21 日公告， 自 2018 年 3 月 21 日起 ，傅鹏博先 生离任公 司副总经 理。
2）2018 年 5 月11 日公告， 自 2018 年 5 月 11 日起 ，陈锦泉先 生担任公 司副总经 理。
3）2018 年 6 月 13 日公告， 自 2018 年 6 月 12 日起 ， 杨卫东先 生担任公 司督察长 ， 离任公
司副总经理 ；冯晓莲 女士离任 公司督察 长。
（2）报告期 内托管人 的专门基 金托管部 门无重 大人 事变动。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
报告期内本 基金投资 策略未发 生改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金自 2015 年起连续 4 年聘请德 勤华永会 计师事 务所（特殊 普通合伙 ）为本基 金提供审
计服务。本 年度支付 给所聘任 的会计师 事务所 5.2 万 元人民币。
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11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内本 基金管理 人、 基 金托管人 的托管业 务部门 及其相关高 级管理人 员未受到 监管部 门
的稽查或处 罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券 2 2,018,543,328.64 43.19% 1,476,166.05 43.19% -
兴业证券 2 1,183,789,102.74 25.33% 865,704.88 25.33% -
银河证券 1 795,111,901.46 17.01% 581,466.07 17.01% -
东兴证券 1 464,431,093.10 9.94% 339,639.15 9.94% -
平安证券 1 211,871,441.97 4.53% 154,941.15 4.53% -
申万宏源 1 - - - - -
九州证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有 关规定，我司在 综合考量证 券经营机构的财务状况 、 经营状况、研究 能
力、客户服 务质量的 基础上， 选择基金 专用交易 席位 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
瑞银证券 13,113,324.00 26.73% - - - - 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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兴业证券 8,463,877.00 17.25% - - - -
银河证券 21,755,797.70 44.34% - - - -
东兴证券 5,732,881.80 11.68% - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风 险
本基金本报 告期内未 出现单一 投资者持 有基金份 额比 例达到或超 过 20%的 情况， 故不涉及 本项特有 风
险。
注：1 、 “申购金 额 ”包 含份额申 购、 转 换转入 、 分 红再投资等 导致投资 者持有份 额增加的 情形。
2 、 “ 赎回份额 ”包含份 额赎回、 转换转出 等导 致投资者持 有份额减 少的情形 。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
兴全 基金管理有限 公司
2019 年 3 月 28 日
