兴 全沪 深 300 指 数增强型 证券投 资基 金
（LOF ）
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 兴全 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 28 日 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简 称 兴全沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 兴全 300
基金主代码 163407
前端交易代 码 163407
后端交易代 码 163408
基金运作方 式 上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2010 年11 月2 日
基金管理人 兴全基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,325,805,454.82 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年1 月19 日
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基 金采用指 数复制结 合相对增 强的投资 策略，即 通
过指数复制 的方法拟 合、跟踪 沪深 300 指数，并 在严
格控 制跟踪误 差和下方 跟踪误差 的前提下 进行相对 增
强的 组合管理 ，谋求基 金资产的 长期增值 。本基金 力
争 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.5% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
7.75% ，日均 下方跟踪 误差不超 过 0.3％ ，年下方 跟踪
误差不超过 4.75 ％。
投资策略 本基 金采用指 数复制结 合相对增 强的投资 策略，即 通
过指数复制 的方法拟 合、跟踪 沪深 300 指数，并 在严
格控 制跟踪误 差和下方 跟踪误差 的前提下 进行相对 增
强的组合管 理。
业绩比较基 准 沪深 300 指数 ×95% ＋ 同业存 款 利率 ×5%
风险收益特 征 本基 金属于股 票型基金 ，预期风 险与预期 收益高于 混
合基 金、债券 基金与货 币市场基 金。本基 金为指数 增
强型 基金，跟 踪标的指 数市场表 现，追求 接近或超 越
沪深 300 指数所代表 的市场平 均收益， 是股票基 金中
处于 中等风险 水平的基 金产品。 投资者可 在二级市 场
买卖 基金份额 ，受市场 供需关系 等各种因 素的影响 ，
投资者买卖 基金份额 有可能面 临相应的 折溢价风 险。
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 杨卫东 贺倩
联系电话 021-20398888 010-66060069
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
4006780099 ， 021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的办 公场所
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 25,761,650.39 83,394,465.68 22,005,422.01
本期利润 -327,390,359.46 226,549,208.97 -67,759.63
加权平均基 金份额本 期利润 -0.3237 0.4345 -0.0002
本期基金份 额净值增 长率 -16.95% 31.84% 0.69%
3.1.2 期末数 据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.5272 0.8389 0.3949
期末基金资 产净值 2,024,761,699.63 1,351,577,234.98 477,934,490.65
期末基金份 额净值 1.5272 1.8389 1.3949
注：1 、 上述财务 指标采用 的计算公 式， 详 见中国证 券 监督管理委 员会发布 的 《证 券投资基 金信息
披露编报规 则第 1 号<主要财务 指标的计 算及披 露>》 、 《证券投资 基金会计 核算业务 指引》等 相关
法规。
2 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收 益、 其他 收入 （不含 公 允价值变 动收益 ） 扣
除相关费用后的余额，本 期利润为本期已 实现收益加 上本期公允价值变动收益 。期末可供分配 利
润采用期末 资产负债 表中未分 配利润与 未分配利 润中 已实现部分 的孰低数 。
3 、 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基 金的各项费 用 （例如： 开放 式基金的 申购赎
回费、红利 再投资费 、基金转 换费等） ， 计入费 用后 实际收益水 平要低于 所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.19% 1.51% -11.83% 1.56% 0.64% -0.05%
过去六个月 -8.55% 1.41% -13.51% 1.42% 4.96% -0.01%
过去一年 -16.95% 1.27% -24.10% 1.27% 7.15% 0.00%
过去三年 10.24% 1.11% -18.15% 1.12% 28.39% -0.01%
过去五年 89.74% 1.48% 28.70% 1.46% 61.04% 0.02%
自基金合同
生效起至今
52.72% 1.38% -11.52% 1.39% 64.24% -0.01%
注：本基金 为指数增 强型证券 投资基金 ，标的指 数是 沪深 300 指数，本基 金的业绩 基准指数 按照
构建公式每 交易日进 行计算， 按下列公 式计算：
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Return t =95 %×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 - 1) +5%× （ 同业存款 利率 t/360 ）
Benchmark t =（1+Return t ）×（1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1 ，2，3，…T，T 表示时 间截至日 。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基 金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、净值 表现所取 数据截至 到 2018 年 12 月 31 日。
2 、按照《 兴全沪深 300 指数 增强型证 券投资 基金 （LOF）基金 合同》的 规定，本 基金建仓 期为
2010 年11 月2 日至 2011 年5 月 1 日。 建仓期结 束时 本基金各项 资产 配置 比例符合 本基金合 同规
定的比例限 制及投资 组合的比 例范围。 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
兴全基金管理有限公司（ 成立 时名为“兴 业基金管理 有限公司” ，以下简称“公 司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批 准于 2003 年9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监 会批复（ 证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人 寿保险国际公司（AEGON International B.V ）受让公司股权并 成为公
司股东。 2008 年4 月9 日， 公司完成 股权转 让、 变更 注 册资本等相 关手续后 ， 公司注 册资本 由 9800
万元变更为 人民币 1.2 亿元 ，其中兴 业证券 股份有限 公司的出资 占注册资 本的 51% ，全 球人寿 保
险国际公司 的出资占 注册资本 的 49%。 2008 年 7 月， 经中国 证监 会批准 （证 监许可[2008]888 号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成 变更公司 名称、注 册资 本等相关手 续后，公 司名称变 更为 “兴 业全
球基金管理 有限公司 ”， 注册资本 增加为 1.5 亿元 人 民币， 其中两股 东出资比 例不变。2016 年12
月28 日，因 公司发展 需要，公 司名称变 更为 “ 兴全 基金管理有 限公司 ” 。
截止 2018 年12 月 31 日， 公司旗下 管理着二 十二只基 金， 分别 为兴全可 转债混 合型证券 投资
基金、兴全趋势投资混合 型证券投资基金 （LOF ） 、兴 全货币市场证券投资基金 、兴全全球视野 股
票型证券投资基金 、兴全 社会责任混合型 证券投资基 金、兴全有机增长灵活配 置混合型证券投 资
基金、兴全 磐稳增利 债券型证 券投资基 金、兴全 合润 分级混合型 证券投资 基金、兴 全沪深 300 指
数增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色 投资混合型 证券投资基金（LOF） 、兴 全精选混合型证 券
投资基金、兴全轻资产投 资混合型证券投 资基金（LOF ） 、兴全商业模式优选混合 型证券投资基 金
（LOF ） 、兴全添利宝货币 市场基金、兴全 新视野灵活 配置定期开放混合型发起 式证券投资基金 、
兴全稳益定期开放债券型 发起式证券投资 基金、兴全 天添益货币市场基金、兴 全稳泰债券型证 券
投资 基金、兴全兴泰定期 开放债券型发起 式证券投资 基金、兴全恒益债券型证 券投资基金、兴 全
合宜灵活配 置混合型 证券投资 基金、兴 全祥泰定 期开 放债券型发 起式证券 投资基金 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
申庆
本基金、
兴全恒益
债券型证
券投资基
金基金经
理
2010 年11 月
2 日
- 21 年
工商管理硕士，历任兴
全基金管理有限公司行
业研究员，兴全趋势投
资混合型证券投资基金
（LOF ）基金 经理助理 、
基金管理部总监助理、
兴全全球视野股票型证兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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券投资基金 基金经理 。
张晓峰
本基金基
金经理助
理
2015 年12 月
16 日
- 7 年
理学硕士，2011 年 加入
兴 全 基 金 管 理 有 限 公
司，历任 FOF 投资 与金
融工程部研究员、固定
收益部研究 员。
注：1、职 务指截止 报告期末 的职务（ 报告期末 仍在 任的）或离 任前的职 务（报告 期内离任 的） 。
2 、 任职 日期指基 金合同生 效之日 （基金成 立时即担 任基金经理 ） 或公 司作出聘 任决定之 日 （基
金成立后担 任基金经 理） ；离任 日期指公 司作出 解聘 决定之日。
3 、 “证券 从业年限 ”按其从 事证券投 资、研 究等 业务的年限 计算。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信 情 况的说明
本 报告 期内 ，本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券投 资基金 法》 及其 各项实 施细 则、 《兴 全沪 深
300 指数增强 型证券 投资基金 （LOF ） 基金合 同》 和 其 他相关法律 法规的规 定， 本 着诚实信 用、 勤
勉尽责、 取信于 市场、 取信 于社会的 原则管理 和运用 基金资产， 为基 金份额持 有人谋求 最大利 益。
本报告期内，基金投资管 理符合有关法规 和基金合同 的规定，无违法违规、未 履行基金合同承 诺
或损害基金 份额持有 人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人制定了 《兴 全基金管 理有限 公司公平 交 易制度》 ， 并将 不时进行 修订。 本基金 管
理人主要从研究的公平、 决策的公平、交 易的公平、 公平交易的监控评估、公 平交易的报告和 信
息披露等方面对公平交易 行为进行规范， 从而达到保 证本基金管理人管理的不 同投资组合得到 公
平对待、保 护投资者 合法权益 的目的。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内，本基金管理 人严格按照《证 券投资基金 法》 、 《证券投资基金管理公 司公平交易
制度指导意见》及公司相 关制度等规定， 从投资授权 、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩 评
估等环节严 格把关， 确保各投 资组合之 间得到公 平对 待，保护投 资者的合 法权益。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 未发现可 能导 致不公平交 易和利益 输送的异 常交易情 况。 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内本基金在既定价 值投资策略的基础 上，适度 加大了一、二级行业偏离 度以及多种策
略的套利。表观上本基金 的交易额和换手 率比前两年 有所提高，主要是为了应 对持续申购、以 及
阶段性大规模赎回导致的 规模变化。本基 金实际换手 率依然处于较低状态，尽 可能降低不必要 的
交易成本。 基于 上述 因素，基 金组合在 保持稳定 的前 提下依然获 得较稳定 的超额收 益。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.5272 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为-16.95% ，业
绩比较基准 收益率为-24.10% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年中 国经济总 体平稳。 在 90 万亿人民 币经济体 量的背景下 ，获得 6.6% 的 GDP 年增 长幅
度是非常可 观且来之 不易。中 国经济随着 GDP 总 量的 持续上升， 增速逐步 回落已经 是全球能 够认
可并接受的事实。未来中 国经济的亮点不 在于增速而 在于结构的持续改善。近 年全 球都已经关 注
到中国经济 质量由结 构改善而 不断向好 的趋势。
但短期的不 利因素也 是存在的 。2018 年 发生的中 美贸 易摩擦是一 个重要外 部因素。 但无论结
果如何，都 不能逆转 中国经济 更稳、更 好的趋势 。
中央政府始终关注着国内 经济运行领域中的 一些新问 题、新挑战。并采取针对 性强的措施加
以解决。 目前中国 经济宏 观杠杆率 已经稳住 ， 积 极财 政政策和稳 健货币的 协同效应 正在逐步 体现。
A 股市场虽然还 存在各种 不利预期 。但中 外投资者 是 看得到 A 股整体估 值吸引力 的。以上 证
50、中证 100、 沪深 300 指数 为代表的 行业龙头 组合 能够满足中 外机构投 资者长期 稳定的风 险收
益目标。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照最新的 估值准则、证监会 相关规定 和基金合同关于估值的约 定，对基金投
资品种进行 估值。 具体估值 流程为 ：1、 估 值委员会 制 定旗下基金 的估值政 策和流程 ， 选取 适当的
估值方法、定期对估值政 策和程序进行评 价。采用的 基金估值方法、政策和程 序应经估值委员 会
审议， 并 报管理层 批准后方 可实施 。2、 估 值方法确 立 后， 由 IT 人员或 IT 人员协 助估值系 统开发
商及时对系 统中的参 数或模型 作相应的 调整或对 系统 进行升级， 以适应新 的估值方 法的需要 。3、
基金会计具体负责执行估 值 委员会确定的 估值策略， 并通过与托管行核对等方 法确保估值准确 无
误；4 、 投资人员 （包括 基金经理 ） 积极 关注市场 环境 变化及证券 发行机构 有关影响 证券价格 的重
大事件等可 能对给估 值造成影 响的因素， 并就可能 带 来的影响提 出建议和 意见；5、 监察稽 核人员兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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参与估值方案的制定，确 保估值方案符合 相关法律法 规及基金合同的约定，定 期对估值流程、 系
统估值模型及估值结果进 行检查，确保估 值委员会决 议的有效执行，负责基金 估值业务的定期 和
临时信息披 露。
上述参与估值流程人员均 具备估值业务所需 的专业胜 任能力。上述参与估值流 程各方之间不
存在重大利 益冲突 。
4.6.1 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据 《基 金法》 、 《兴全 沪深 300 指数增强 型证券投 资 基金 （LOF ） 基 金合同 》 及其 他相关法 律
法规的规定 ，本报告 期内，本 基金未实 施利润分 配， 符合本基金 基金合同 的相关规 定。
4.7 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —兴全基金管 理
有限公司 2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31 日基金 的投资运作 ，进行了 认真、独 立的会计 核算
和必要的投 资监督， 认真履行 了托管人 的义务， 没有 从事任何损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认为，兴全基金 管理有限公司在本 基金的投 资运作、基金资产净值的 计算、基金份
额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及 利润分配等 问题上，不存在损害基金 份额持有人利益 的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人认为，兴全基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的本基金年度报告 中的财务指标、 净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等信息真实、准确、完 整，未发现有损 害
基金持有人 利益的行 为。 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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§6 审 计 报告
本报告期基金财务报告经 德勤华永会计师 事务所(特 殊普通合伙)审计，注册会 计师（汪芳） 、
（侯雯）签 字出具了 （标准无 保留意见） （ 德师 报(审)字(19) 第 P01814 号 ）标准无 保 留意见 的审
计报告。投 资者可通 过本基金 年度报告 正文查看 审计 报告全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 兴全沪深300 指数 增强型证 券投资基 金（LOF）
报告截止日 ： 2018 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 24,118,044.44 7,797,232.85
结算备付金
1,663,562.80 1,655,168.51
存出保证金
551,776.04 299,909.84
交易性金融 资产 7.4.7.2 2,010,400,547.72 1,342,601,268.20
其中：股票 投资
1,846,225,652.93 1,272,218,290.20
基金投资
- -
债券投资
164,174,894.79 70,382,978.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 1,000,000.00
应收证券清 算款
131.20 -
应收利息 7.4.7.5 794,555.67 1,555,425.14
应收股利
- -
应收申购款
5,739,876.46 4,673,204.71
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,043,268,494.33 1,359,582,209.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - - 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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卖出回购金 融资产 款
1,000,000.00 -
应付证券清 算款
12,188,785.65 1,190,226.04
应付赎回款
2,598,342.24 5,030,897.31
应付管理人 报酬
1,309,990.13 875,538.27
应付托管费
245,623.15 164,163.45
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 734,137.34 368,965.75
应交税费
842.95 -
应付利息
713.40 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 428,359.84 375,183.45
负债合计
18,506,794.70 8,004,974.27
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,325,805,454.82 734,976,877.78
未分配利润 7.4.7.10 698,956,244.81 616,600,357.20
所有者权益 合计
2,024,761,699.63 1,351,577,234.98
负债和所有 者权益总 计
2,043,268,494.33 1,359,582,209.25
注： 报告截 止日 2018 年12 月31 日， 基 金份额净 值 1.5272 元， 基 金份额总 额 1,325,805,454.82
份。
7.2 利润 表
会计主体： 兴全沪深300 指数 增强型证 券投资基 金（LOF）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至2018
年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月31 日
一、收入
-306,528,302.70 237,072,125.29
1.利息收入
3,932,470.60 1,772,360.07
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 206,913.44 98,641.00
债券利息收 入
3,540,029.91 1,442,982.22
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
185,527.25 230,736.85
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
39,949,163.28 91,219,348.96
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -6,812,784.71 71,133,688.64
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 543,043.27 1,213,154.52
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - - 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 14 页 共 34 页
股利收益 7.4.7.16 46,218,904.72 18,872,505.80
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
7.4.7.17 -353,152,009.85 143,154,743.29
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
7.4.7.18 2,742,073.27 925,672.97
减： 二、费用
20,862,056.76 10,522,916.32
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 13,748,780.75 6,770,386.14
2．托管费 7.4.10.2.2 2,577,896.53 1,269,447.52
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 3,079,338.71 1,716,587.64
5．利息支出
720,868.11 89,675.38
其中：卖出 回购金融 资产支出
720,868.11 89,675.38
6．税金及附 加
748.26 -
7．其他费用 7.4.7.20 734,424.40 676,819.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-327,390,359.46 226,549,208.97
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-327,390,359.46 226,549,208.97
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 兴全沪深300 指数 增强型证 券投资基 金（LOF）
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
734,976,877.78 616,600,357.20 1,351,577,234.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -327,390,359.46 -327,390,359.46
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
590,828,577.04 409,746,247.07 1,000,574,824.11
其中：1.基 金申购款 1,855,751,665.01 1,294,859,530.70 3,150,611,195.71
2.基金赎回 款 -1,264,923,087.97 -885,113,283.63 -2,150,036,371.60
五、 期末 所有者权 益 （基 1,325,805,454.82 698,956,244.81 2,024,761,699.63 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
342,618,535.37 135,315,955.28 477,934,490.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 226,549,208.97 226,549,208.97
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
392,358,342.41 254,735,192.95 647,093,535.36
其中 ：1.基 金申购款 897,644,980.31 579,533,414.08 1,477,178,394.39
2.基金赎回 款 -505,286,637.90 -324,798,221.13 -830,084,859.03
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
734,976,877.78 616,600,357.20 1,351,577,234.98
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 兰荣______
______庄园 芳______
____ 詹鸿飞____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金(LOF)( 原名 兴业沪深 300 指数增强型 证券投资基金
(LOF) ，以下简称“ 本 基金 ”)，系经中 国证券监督管 理委员会(以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监 许
可[2010]1068 号《关于 核准兴业 沪深 300 指数 增强 型证券投资 基金(LOF) 募集的批 复》的核 准，
由兴全基金 管理有限 公司作为 管理人向 社会公开 发行 募集，基金 合同 于 2010 年 11 月 2 日正 式生
效， 首次设立募 集规模 为 2,955,476,122.49 份基金 份 额。 本基金为契 约型上市 开放式， 存 续期限
不定。本基金的基金管理 人为兴全基金管 理有限 公司 ，注册登记机构为中国证 券登记结算有限 责
任公司， 基金托管 人为中 国农业银 行股份有 限公司 。 本基金于 2011 年 1 月 1 日起更 名为兴全 沪深
300 指数增强 型证券 投资基金(LOF) 。
本基金投资 范围为具 有良好流 动性的金 融工具 ， 包括 投资于国内 依法发行 上市的股 票、 债券、
权证以及经中国证监会批 准允许本基金投 资的其它金 融工具。法律法规或监管 机构以后允许基 金
投资 的其他 品种，基 金管理人 在履行适 当程序后 ，可 以将其纳入 投资范围 。 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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本基金投资于股票资产占基 金资产的比例为 90%-95% ，投资于标的指数成份股、 备选成份股
的资产占基金资产的 比例 不低于 90% 。现 金、债券资 产以及中国证监会允许基 金投资的其他证 券
品种占基金 资产的比 例为 5%-10% ， 其中 现金或者 到期 日在一年以 内的政府 债券不低 于基金资 产净
值的 5%； 其中， 现 金不包 括结算备 付金、 存出保证 金 、 应收申购 款等。 权证及其 他金融工 具的投
资比例符合 法律法规 和监管机 构的规定 。
本基金的业 绩基准为 ：沪深 300 指数×9 5% ＋同 业存 款利率 ×5% 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会 计准则及 相关规定(以下简称 “企业 会计准则 ”)
以及中国证监会发布的基 金行业实务操作 的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方 面
也参考了中 国证券投 资基金业 协会发布 的若干基 金行 业实务操作 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和 中国证监 会发布的关于基金行业实 务操作有关规
定的要求， 真实、完 整地反映 了本基 金 2018 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2018 年 度的经营 成果
和基金净值 变动情况 。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计 估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金在本 报告期无 会计估计 变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期无 重大会计 差错更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收 政策问题
的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、 国家税务总局 关于企业所得税若干优惠 政策的通知》 、2008
年 9 月 18 日《上海 、 深圳证券 交易所关 于做好 证券 交易印花税 征收方式 调整工作 的通知》 、 财税
[2012]85 号 《关于实 施上市公 司股息红 利差别化 个人 所得税政策 有关问题 的通知》 、 财税[2014]48
号《关于实施全国中小企 业股份转让系统 挂牌公司股 息红利差别化个人所得税 政策有关问题的 通兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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知》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息红利差 别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财 税
[2016]36 号 《关 于全面 推开营业 税改征增 值税试点 的 通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明确 金融房
地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、 财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有 关问题
的通知》 、财税[2017]90 号《关于租 入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相 关
税务法规和 实务操作 ，主要税 项列示如 下：
(1) 证券投资 基金(封 闭式证券 投资基金 ， 开 放式证券 投资基金)管 理人运用 基金买卖 股票 、 债
券免征增值 税；2018 年1 月1 日起， 公 开募集证 券投 资基金运 营 过程中发 生的其他 增值税应 税行
为，以基金 管理人为 增值税纳 税人，暂 适用简易 计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。
(2) 对证券投 资基金从 证券市场 中取得的 收入， 包 括买 卖股票、 债券 的差价收 入， 股权 的股息、
红利收入 ， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不缴 纳企 业所得税。
(3) 对基金取 得的股票 股息 、 红利收 入， 由上市公 司在 收到相关扣 收税款当 月的法定 申报期内
向主管税务 机关申报 缴纳；从 公开发行 和转让市 场取 得的上市公 司股票， 持股期限在 1 个月 以内
(含 1 个月) 的 ，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得 额；持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额 ；持股 期限超过 1 年的，股息 红利所得 暂免征收 个人所得 税。
上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。
(4) 对基金取 得的债券 利息收入 ， 由发行 债券的企 业在 向基金支付 上述收入 时代扣 代缴 20%的
个人所得税 ，暂不缴 纳企业所 得税。
(5) 对于基金 从事 A 股 买卖， 出 让方按 0.10% 的税 率缴 纳证券( 股票)交易印 花税， 对 受让方不
再缴纳印花 税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
兴 全 基 金管 理有 限 公司 （ 以下 简称 “ 兴全
基金 ”）
基金管理人 、基金销 售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“ 农业银行 ”）
基金托管人 、基金销 售机构
兴 业 证 券股 份有 限 公司 （ 以下 简称 “ 兴业
证券 ”）
基金管理人 的股东、 基金销售 机构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V ）
基金管理人 的股 东
上海兴全睿 众资产管 理有限公 司 基金管理人 控制的公 司 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
兴业证券 2,676,879,118.71 100.00% 1,510,674,255.49 100.00%
7.4.8.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
兴业证券 229,264,403.77 100.00% 56,803,111.93 100.00%
7.4.8.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
兴业证券 4,032,086,000.00 100.00% 1,390,900,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 权证交易 。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
兴业证券 1,958,344.94 100.00% 731,396.44 100.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
兴业证券 1,104,614.31 100.00% 368,541.05 100.00%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，扣除证 券公司需承 担的费用（包括但不限于 买（卖）经手费 、
证券结算风 险基金和 买 （卖 ） 证管 费等） 。 管理人因 此 从关联方获 取的其他 服务主要 包括： 为本基
金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,748,780.75 6,770,386.14
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
3,504,183.47 1,734,629.24
注： 基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.8% 的年 费率计提。 计算方法 如下： 每 日应支付 的基
金管理费=前 一日的基 金资产净 值 ×0.8% / 当年天 数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,577,896.53 1,269,447.52
注：基金托管费按前一日 的基金资产净值 的 0.15% 的 年费率计提。计算方法如 下：每日应支付 的
基金托管费= 前一日的 基金资产 净值 ×0. 15%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
无。 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券（含回 购）交易 。
7.4.8.4 各关 联方投 资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金的基 金管理人 本报告期 及上年度 可比期间 均未 运用固有资 金投资本 基金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 及上年度末 均未持有 本基金。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
农业银 行 24,118,044.44 102,587.01 7,797,232.85 61,231.68
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人农 业银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未在承销 期内 直接购入关 联方承销 证券。
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 其他关联 交易 事项。
7.4.9 利润 分配情况
7.4.10 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基金 持有的流通受 限证券
7.4.10.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
002228
合兴
包装
2017 年
11 月17
日
2019
年11
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
4.37 3.84 572,082 2,499,998.34 2,196,794.88 -
601860
紫金
银行
2018 年
12 月20
2019
年1
新股
流通
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 21 页 共 34 页
日 月3
日
受限
603156
养元
饮品
2018 年
2 月 2
日
2019
年2
月12
日
老股
转让
锁定
78.73 40.68 37,717 2,969,459.41 1,534,327.56 -
603156
养元
饮品
2018 年
5 月 8
日
2019
年2
月12
日
老股
转让
锁定-
送股
- 40.68 15,087 - 613,739.16 注1
600309
万华
化学
2018 年
7 月19
日
2019
年1
月21
日
大宗
交易
购入
流通
受限
48.35 27.29 200,000 9,670,000.00 5,458,000.00 -
601138
工业
富联
2018 年
5 月28
日
2019
年6
月10
日
新股
流通
限售
带锁
定期
13.77 10.97 398,404 5,486,023.08 4,370,491.88 -
7.4.12.1.2 受 限证券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113525
台华
转债
2018 年
12 月19
日
2019 年
1 月11
日
新发 行
未上 市
100.00 100.00 19,810 1,981,000.00 1,981,000.00 -
110049
海尔
转债
2018 年
12 月18
日
2019 年
1 月18
日
新发 行
未上 市
100.00 100.00 16,420 1,642,000.00 1,642,000.00 -
110049
海尔
转债
2018 年
12 月20
日
2019 年
1 月18
日
新发 行
未上 市
100.00 100.00 5,900 590,000.00 590,000.00 -
注1 ： 本基金 持有的老 股转让 股票养元 饮品， 于 2018 年5 月 8 日 实施 2017 年年度权 益分配 方 案，
向全体股东 每股派发 现金股利 人民币 2.6 元 （ 含税） ， 同时， 向 全体股东 每股派送 红股 0.4 股。 本
基金新增 15,087 股。
注2 ： 流通受 限证券可 流通日 系基金根 据上市公 司公 告暂估确定 ， 最终日 期以上市 公司公告 为准。
7.4.10.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 （股） 期末 期末估值总 额 备注 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 22 页 共 34 页
码 名称 期 原因 估值单
价
期 开盘单
价
成本总额
600030 中信
证券
2018
年 12
月 25
日
筹划
重大
事项
16.01 2019 年
1 月10
日
17.15 182,700 3,315,984.66 2,925,027.00 -
000540 中天
金融
2017
年8 月
21 日
筹划
重大
事项
4.87 2019 年
1 月 2
日
4.38 230,400 990,155.48 1,122,048.00 -
7.4.10.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.10.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本期 末无从事 银行间市 场债券正 回购交易 形成 的卖出回购 证券款余 额。
7.4.10.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2018 年12 月31 日止， 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购
证券余额 1,000,000.00 元， 于 2019 年1 月 2 日 到期 。该类交易 要求本基 金在回购 期内持有 的证
券交易所交 易的债券 和/或在新 质押式回 购下转 入质 押库的债券， 按证券交 易所规定 的比例折 算为
标准券后， 不低于债 券回购交 易的余额 。
7.4.11 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值接近。
(b) 以公允价 值计量的 金融工具
(i) 各层次 金融工具 公允价值
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金 融 工具中属
于第一层次 的余额为 1,876,377,097.64 元 ，第二层 次的余额为 134,023,450.08 元，无 属于第 三
层次的余额 (2017 年 12 月 31 日：第一层次 1,237,294,171.86 元，第二层次的余额为
105,307,096.34 元， 无属于第 三层次的 余额) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 分别于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 23 页 共 34 页
间及限售期间根据估值调 整中 采用的不可 观察输入值 对于公允价值的影响程度 ，确定相关股票 和
债券公允价 值应属第 二层次或 第三层次 。
本基金交易 所上市交 易或挂牌 转让的固 定收益品 种( 可转换债券、 资产支持 证券和私 募债除外)
本期采用第三方估值机构 提供的估值数据 进行估值， 相关固定收益品种的公允 价值层次归入第 二
层次。
(iii) 第三 层次公允 价值余额 和本期变 动金额
无。
(2) 除公允 价值外， 截至资产 负债表日 本基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 24 页 共 34 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 1,846,225,652.93 90.36
其中：股票 1,846,225,652.93 90.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 164,174,894.79 8.03
其中：债券 164,174,894.79 8.03
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 25,781,607.24 1.26
8 其他各项资产 7,086,339.37 0.35
9 合计 2,043,268,494.33 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 73,330,774.18 3.62
C 制造业 541,623,051.14 26.75
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
49,208,872.71 2.43
E 建筑业 58,760,868.42 2.90
F 批发和零售 业 22,368,973.92 1.10
G 交通运输、 仓储和邮 政业 62,807,168.01 3.10
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
56,596,984.48 2.80
J 金融业 743,392,349.52 36.72
K 房地产业 71,113,004.00 3.51
L 租赁和商务 服务业 56,132,063.44 2.77
M 科学研究和 技术服务 业 354,911.26 0.02 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,183,421.00 0.06
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 11,026,151.00 0.54
S 综合 - -
合计 1,747,898,593.08 86.33
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 908,955.60 0.04
B 采矿业 7,952,706.00 0.39
C 制造业 77,119,749.59 3.81
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
24,737.08 0.00
E 建筑业 1,205,250.18 0.06
F 批发和零售 业 1,404,385.48 0.07
G 交通运输、 仓储和邮 政业 235,552.50 0.01
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
2,169,808.57 0.11
J 金融业 50,145.80 0.00
K 房地产业 3,988,920.97 0.20
L 租赁和商务 服务业 245,895.00 0.01
M 科学研究和 技术服务 业 128,389.71 0.01
N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,561,348.61 0.08
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 1,331,214.76 0.07
S 综合 - -
合计 98,327,059.85 4.86
8.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
无。 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股 票投资明细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比 例大小 排序的前十名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 601318 中国平安 2,718,800 152,524,680.00 7.53
2 601601 中国太保 3,668,800 104,303,984.00 5.15
3 600036 招商银行 2,398,838 60,450,717.60 2.99
4 000895 双汇发展 2,518,800 59,418,492.00 2.93
5 600519 贵州茅台 90,893 53,627,778.93 2.65
6 601888 中国国旅 848,100 51,055,620.00 2.52
7 601336 新华保险 1,118,859 47,260,604.16 2.33
8 600741 华域汽车 2,538,884 46,715,465.60 2.31
9 600690 青岛海尔 3,331,338 46,139,031.30 2.28
10 601328 交通银行 7,688,000 44,513,520.00 2.20
注：投资者欲了解本报 告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于管理人 网站的年度报告 正
文。
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 000418 小天鹅Ａ 618,802 26,763,186.50 1.32
2 600195 中牧股份 1,956,895 20,821,362.80 1.03
3 002821 凯莱英 121,418 8,238,211.30 0.41
4 601699 潞安环能 756,100 5,035,626.00 0.25
5 002228 合兴包装 1,107,264 4,487,373.84 0.22
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 140,686,255.38 10.41
2 601601 中国太保 121,322,944.64 8.98
3 601336 新华保险 75,416,463.20 5.58
4 600036 招商银行 61,609,055.00 4.56 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 27 页 共 34 页
5 600741 华域汽车 53,088,304.50 3.93
6 600309 万华化学 48,762,434.40 3.61
7 600690 青岛海尔 48,259,184.82 3.57
8 601997 贵阳银行 48,093,234.35 3.56
9 000895 双汇发展 47,755,277.20 3.53
10 600519 贵州茅台 45,736,973.86 3.38
11 601009 南京银行 45,218,336.63 3.35
12 601328 交通银行 39,147,092.00 2.90
13 601225 陕西煤业 36,875,393.21 2.73
14 601166 兴业银行 36,478,183.42 2.70
15 600050 中国联通 34,456,357.61 2.55
16 600000 浦发银行 32,647,374.80 2.42
17 601988 中国银行 31,213,932.00 2.31
18 601888 中国国旅 28,852,681.01 2.13
19 601398 工商银行 28,716,604.00 2.12
20 601088 中国神华 28,468,969.85 2.11
注：“买入 金额”按 买卖成交 金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601318 中国平安 70,938,248.22 5.25
2 601601 中国 太保 59,433,504.39 4.40
3 601225 陕西煤业 31,463,058.24 2.33
4 601628 中国人寿 29,439,597.08 2.18
5 600036 招商银行 28,989,335.18 2.14
6 601336 新华保险 27,399,637.11 2.03
7 600690 青岛海尔 26,367,647.68 1.95
8 600741 华域汽车 24,357,221.13 1.80
9 601888 中国国旅 22,687,775.04 1.68
10 601328 交通银行 21,671,809.32 1.60
11 601009 南京银行 21,549,371.69 1.59
12 601988 中国银行 20,848,702.00 1.54
13 601166 兴业银行 19,997,246.60 1.48
14 600519 贵州茅台 16,687,388.89 1.23
15 600050 中国联通 16,120,584.00 1.19
16 001979 招商蛇口 15,438,552.96 1.14 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 28 页 共 34 页
17 600000 浦发银行 14,767,933.94 1.09
18 601997 贵阳银行 13,503,162.10 1.00
19 600015 华夏银行 12,564,529.14 0.93
20 000895 双汇发展 11,385,237.65 0.84
注： “卖出金 额”按买 卖成交金 额（成交 单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,813,415,583.05
卖出股票收 入（成交 ）总额 879,591,415.20
注： “买入股票 成本” 、 “ 卖出股票 收入” 按买 卖成交金 额 （成交单价 乘以成交 数量） 填列 ， 不考虑
相关交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 111,539,875.80 5.51
其中：政策 性金融债 111,539,875.80 5.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） 52,635,018.99 2.60
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 164,174,894.79 8.11
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 160215 16 国开 15 700,000 69,832,000.00 3.45
2 108901 农发 1801 311,660 31,169,116.60 1.54
3 132015 18 中油 EB 127,180 12,434,388.60 0.61
4 132014 18 中化 EB 112,880 11,034,020.00 0.55
5 090212 09 国开 12 100,000 9,954,000.00 0.49
兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 29 页 共 34 页
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名资产支持 证券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
股指期货暂 不属于本 基金的投 资范围， 故此项不 适用 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
国债期货暂 不属于本 基金的投 资范围， 故此项不 适用 。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
国债期货暂 不属于本 基金的投 资范围， 故此项不 适用 。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1 本基 金投资的前十 名证券的发 行 主体本期 受到调查 以及处罚的情 况的说明
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，并且未 在报告编制日
前一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。
8.12.2 基金 投资的前十名 股票超出基 金合同规定 的备选股 票库情况的说 明
本基金投资 的前十名 股票中没 有投资于 超出基金 合同 规定备选库 之外的股 票。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 551,776.04
2 应收证券清 算款 131.20
3 应收股利 -
4 应收利息 794,555.67 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
第 30 页 共 34 页
5 应收申购款 5,739,876.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,086,339.37
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 128038 利欧转债 8,539,053.60 0.42
2 132013 17 宝武EB 2,074,794.80 0.10
3 110041 蒙电转债 1,986,400.00 0.10
4 113011 光大转债 1,098,504.00 0.05
5 127005 长证转债 609,894.00 0.03
6 128024 宁行转债 443,208.36 0.02
7 110032 三一转债 405,348.00 0.02
8 127006 敖东转债 237,618.61 0.01
9 132012 17 巨化EB 168,658.20 0.01
10 110042 航电转债 87,682.60 0.00
11 123009 星源转债 5,177.12 0.00
12 113019 玲珑转债 2,985.00 0.00
13 110043 无锡转债 2,907.30 0.00
14 123003 蓝思转债 2,706.00 0.00
15 110038 济川转债 1,058.50 0.00
16 113505 杭电转债 899.60 0.00
17 128036 金农转债 876.40 0.00
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限 部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002228 合兴包装 2,196,794.88 0.11 非公开发行 流通受限
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8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
343,621 3,858.34 425,714,538.14 32.11% 900,090,916.68 67.89%
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1 钟贵洋 1,186,928.00 3.75%
2 高德荣 1,100,889.00 3.47%
3 欧阳兰 725,201.00 2.29%
4 缪文 555,115.00 1.75%
5 周素菊 416,623.00 1.31%
6 陈玉梅 408,000.00 1.29%
7 谢元英 364,899.00 1.15%
8
深圳银河恒 天资 本管 理有限公 司－
银河1 号私 募投资基 金
338,000.00 1.07%
9 李苑 301,668.00 0.95%
10 高洪贞 300,000.00 0.95%
注：持有人 为 LOF 基 金场内持 有人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
781,868.05 0.0590%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ） 兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年年 度报 告摘 要
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本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2010 年11 月 2 日） 基金份额 总额 2,955,476,122.49
本报告期期 初基金份 额总额 734,976,877.78
本报告期期 间基金总 申购份额 1,855,751,665.01
减: 本报告期期 间基金总 赎回份额 1,264,923,087.97
本报告期期 末基金份 额总额 1,325,805,454.82
注：总申购 份额含红 利再投资 、转换入 份额，总 赎回 份额含转换 出份 额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内本 基金未召 开基金份 额持有人 大会。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
（1）报告期 内本基金 基金管理 人重大人 事变动
1）2018 年 3 月21 日公告， 自 2018 年 3 月 21 日起 ，傅鹏博先 生离任公 司副总经 理。
2）2018 年 5 月11 日公告， 自 2018 年 5 月 11 日起 ，陈锦泉先 生担任公 司副总经 理。
3）2018 年 6 月 13 日公告， 自 2018 年 6 月 12 日起 ， 杨卫东先 生担任公 司督察长 ， 离任公
司副总经理 ；冯晓莲 女士离任 公司督察 长 。
（2）基金托 管人的基 金托管部 门的重大 人事变 动
本报告期 内， 中国农业 银行股份 有限公司 聘任刘琳 同志、 李智同志 为托管业 务部高级 专家 。
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11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内无 涉及本基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
报告期内本 基金投资 策略未发 生改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金自 2015 年起连续 4 年聘请德 勤华永会 计师事 务所（特殊 普通合伙 ）为本基 金提供审
计服务。本 年度支付 给所聘任 的会计师 事务所 5.2 万 元人民币。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内本 基金管理 人、 基 金托管人 的托管业 务部门 及其相关高 级管理人 员未受到 监管部门
的稽查或处 罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 2,676,879,118.71 100.00% 1,958,344.94 100.00% -
注：根据中国证监会的有 关规定，我司在 综合考量证 券经营机构的财务状况、 经营状况、研究 能
力、客户服 务质量的 基础上， 选择基金 专用交易 席位 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 229,264,403.77 100.00% 4,032,086,000.00 100.00% - -
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金
情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年7 月3
日-7 月24 日
- 302,684,381.36 302,684,381.36 - -
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风 险
持有比重较高的单一投资 人的赎回行 为会造 成基金总 净值的快速下降。为应对 较大单一持有人的赎
回，基金管理人需在规定 时间内快速减仓， 从而对基 金净值造成负面冲击。另 外，基金持有人在某
一天的大规模赎回可能会 导致基金组合中的 股票资产 比例在短时间内大幅上升 ，这会加剧基金净值
的波动。相对其他集中持 股的基金产品，指 数基金投 资组合的分散化程度高。 面对大额赎回时指数
基金管理人 会通过程 序化交易 快速分散 减仓，以 降低 大额赎回对 净值波动 的负面影 响。
注：1 、 “申购金 额 ”包 含份额申 购、 转 换转入 、 分 红再投资等 导致投资 者持有份 额增加的 情形。
2 、 “ 赎回份额 ”包含份 额赎回、 转换转出 等导 致投资者持 有份额减 少的情形 。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
兴全 基金管理有限 公司
2019 年 3 月 28 日
