银 华中 证 800 等 权重指数 增强分 级证 券投
资 基金
2018 年年 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 银华 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2019 年 3 月 28 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2019 年 3 月 26 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告财务 资料已经 审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计 数据和 财 务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 17
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分 配等 情况的说 明 ........ 19
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28
§8 投 资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 54
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有 股票投 资明细 ................................ 56
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 85
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 89
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 89
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序所 有资产支持 证券投资 明细 .................... 89 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 89
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 89
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 89
8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 89
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 90
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 92
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 92
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 92
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 93
9.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 93
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 94
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 95
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 95
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 95
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 95
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 95
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 95
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 95
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 95
11.8 其他重大事 件 ........................................................................................................................ 103
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 115
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 .................................... 115
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ........................................................................................ 115
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 117
13.1 备查文 件目录 ........................................................................................................................ 117
13.2 存放地 点 ................................................................................................................................ 117
13.3 查阅方 式 ................................................................................................................................ 117
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 银华中证 800 等权重 指数增强 分级证券 投资基金
基金简称 银华中证 800 等权指 数增强分 级
场内简称 800 分级
基金主代码 161825
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人 银华基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 43,863,247.77 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2013 年 12 月 11 日
下属分级基 金的基金 简称 中证 800A 中证 800B 800 分级
下属分级基 金的交易 代码 150138 150139 161825
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
1,920,237.00 份 1,920,237.00 份 40,022,773.77 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金 为股 票指数增 强型基金 。本基金 在对中证800 等权重指数
进行有效跟 踪的基础 上，通过 量化投资 技术与基 本面 分析相结合
的方法对目 标指数进 行积极的 组合管理 与风险控 制， 力争实现超
越目标指数 的投资收 益，追求 基金资产 的长期增 值。
投资策略 本基金以中 证 800 等 权重指数 为目标指 数，在有 效复 制目标指数
的基础上， 结合量化 投资技术 与基本面 分析对投 资组 合进行积极
的管理与风 险控制。 本基金在 控制投资 组合与业 绩比 较基准跟踪
误差的基础 上，力争 获得超越 业绩比较 基准的收 益。
当预期成份 股发生调 整，成份 股发生配 股、增发 、分 红等行为，银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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以及因基金 的申 购和 赎回对本 基金跟踪 中证 800 等权 重指数的效
果可能带来 影响，导 致无法有 效复制和 跟踪标的 指数 时，基金管
理人可以根 据市场情 况，采取 合理措施 ，在合理 期限 内进行适当
的处理和调 整，以力 争使跟踪 误差控制 在限定的 范围 之内。但因
特殊情况（ 比如市场 流动性不 足、个别 成份股被 限制 投资等）导
致本基金无 法获得足 够数量的 股票时， 基金管理 人将 搭配使用其
他合理方法 （如买入 非成份股 等）进行 适当的替 代。
本基金所持 有的股票 市值和买 入、卖出 股指期货 合约 价值，合计
（轧差计算 ）占基金 资产的比 例为 85% －95% ，其 中投 资于股票的
资产不低于 基金资产 的 85%， 投 资于中证 800 等权 重指 数成份股和
备选成份股 的资产不 低于非现 金资产的80% ； 每个 交易 日日终在扣
除股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ，应当保 持不 低于基金资
产净值 5%的 现金或到 期日在一 年以内的 政府债券 。
业绩比较基 准 95%× 中证 800 等权重 指数收益 率 +5%× 银行活期 存款 利率 （税后）
风险收益特 征 本基金为股 票型基金 ，具有较 高风险、 较高预期 收益 的特征，其
预期风险和 预期收益 水平高于 货币型基 金、债券 型基 金与混合型
基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险、 收益 相对稳
定。
高风险、 高预 期收益 较高风险、 较高 预期
收益。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管 理股份有 限公司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电话 (010)58163000 010-66594896
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010）66594942
注册地址 广东省深圳 市深南大 道 北京西城区 复兴门内 大街 1 号 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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6008 号特区 报业大厦19 层
办公地址
北京市东城 区东长安 街 1 号
东方广场东 方经贸城C2 办
公楼 15 层
北京西城区 复兴门内 大街 1 号
邮政编码 100738 100818
法定代表人 王珠林 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
安永华明会 计师事务 所 （特殊 普通
合伙）
北京市东城 区东长安 街 1 号东 方广
场安永大楼 17 层 01-12 室
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -11,585,591.49 -1,033,612.69 -11,567,715.53
本期利润 -12,799,235.75 1,100,652.49 -8,614,306.13
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2916 0.0215 -0.1622
本期加权平 均净值利 润率 -34.49% 2.17% -16.26%
本期基金份 额净值增 长率 -30.68% 0.71% -14.49%
3.1.2 期末数 据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分 配利润 -7,300,473.60 5,539,486.14 6,967,192.07
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1664 0.1064 0.1405
期末基金资 产净值 28,619,004.83 50,756,783.13 49,235,812.08
期末基金份 额净值 0.652 0.975 0.993
3.1.3 累计期 末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累 计净值增 长率 3.20% 48.87% 47.83%
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、期末可供 分配利润 采用期末 资产负债 表未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。
3、本报告所 列示的基 金业绩指 标不包括 持有人 认购 或交易基金 的各项费 用，例如 ：基金的 认购、
申购、赎回 费等，计 入费用后 实际收益 水平要低 于所 列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.24% 1.69% -11.22% 1.67% -2.02% 0.02%
过去六个月 -18.67% 1.49% -16.74% 1.44% -1.93% 0.05%
过去一年 -30.68% 1.40% -29.91% 1.34% -0.77% 0.06%
过去三年 -40.30% 1.36% -39.57% 1.33% -0.73% 0.03%
过去五年 3.51% 1.61% 14.15% 1.63% -10.64% -0.02% 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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自基金合同
生效起至今
3.20% 1.59% 15.63% 1.62% -12.43% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ：中证 800 等权重 指数 收益率 ×95% + 银行活 期存款利 率(税后 ) ×5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及 其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：按基金合同的规定， 本基金自基金合 同生效起六 个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的 各
项投资比例已达到基金合 同的规定：本基 金所持有的 股票市值和买入、卖出股 指期货合约价值 ，
合计 （轧差计算） 占基金资 产的比例 为 85%－95% ， 其 中投资于股 票的资产 不低于基 金资产的85% ，
投资于中证 800 等 权重指数 成份股和 备选成 份股的资 产不低于非 现金资产的 80% ；每个 交易日 日
终在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保 证金后， 应当 保持不低于 基金资产 净值 5%的 现金或到 期日
在一年以内 的政府债 券。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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3.2.3
过去 五年基金每 年净值增长 率及其与同期 业绩比 较基准收益率 的比较
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注： 根据本基 金基金合 同的约定， 在存续 期内， 本基 金 （包括 800 分级份额、 中证 800A 份额、 中
证800B 份额 ）不进行 收益分配 。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
银华基金管 理有限公 司成立 于 2001 年 5 月 28 日 ，是 经中国证监 会批准(证 监基金字[2001]7
号文) 设立的 全国性资 产管理公 司。 公司注册 资本为 2.222 亿元人 民币 ， 公司的 股东及其 出资比例
分别为： 西南证 券股份有 限公司 44.10% ， 第一 创业证 券股份有限 公司 26.10% ， 东北证 券股份有 限
公司 18.90%， 山西海鑫 实业股份 有限公司0.90% ， 杭 州银华聚义 投资合伙 企业 （有限 合伙）3.57% ，
杭州银华致 信投资合 伙企业 （有限合 伙）3.20% ， 杭州 银华汇玥投 资合伙企 业 （有 限合伙 ）3.22% 。
公司的主要业务是基金募 集、基金销售 、 资产管理及 中国证监会许可的其他业 务。公司注册地 为
广东省深圳 市。 银华基 金管理有 限公司的 法定名 称已 于 2016 年 8 月 9 日起 变更为 “ 银华基金 管理
股份有限公 司 ”。
截至 2018 年12 月 31 日， 本基金管 理人管理 着 111 只 证券投资基 金， 具 体包括 银华优势 企业
证券投资基 金、银华 保本增值 证券投资 基金、银 华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金、 银华货币 市场
证券投资基金、银华核心 价值优选混合型 证券投资基 金、银华优质增长混合型 证券投资基金、 银
华富裕主题混合型证券投 资基金、银华领 先策略混合 型证券投资基金、银华全 球核心优选证券 投
资基金、 银华 内 需精选混 合型证券 投资基 金(LOF) 、 银 华增强收益 债券型证 券投资基 金、 银华和 谐
主题灵活配 置混合型 证券投资 基金、银 华沪深 300 指 数分级证券 投资基金 、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信 用债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先锋混合型证 券投资基金、 银
华信用双利 债券型证 券投资基 金、 银华抗 通胀主题 证 券投资基金 （LOF ） 、 银华中 证等权重90 指数
分级证券投资基金、银华 永祥灵活配置混 合型证券投 资基金、银华消费主题分 级混合型证券投 资
基金、银华中证内地资源 主题指数分级证 券投资基金 、银华中小盘精选混合型 证券投资基金、 银
华纯债信用 主题债券 型证券投 资基金 （LOF ） 、 上证 50 等权重交易 型开放式 指数证券 投资基金、 银
华上证 50 等 权重交易 型开放式 指数证券 投资基 金联 接基金、 银华 永兴纯债 债券型发 起式证券 投资
基金（LOF ） 、银华交易型 货币市场基金、 银华信用四 季红债券型证券投资基金 、银华中证转债 指
数增强分级 证券投 资 基金、银 华信用季 季红债券 型证 券投资基金 、银华中证 800 等 权重指数 增强
分级证券投资基金、银华 恒生中国企业指 数分级证券 投资基金、银华多利宝货 币市场基金、银 华
活钱宝货币市场基金、银 华双月定期理财 债券型证券 投资基金、银华高端制造 业灵活 配置混合 型
证券投资基金、银华惠增 利货币市场基金 、银华回报 灵活配置定期开放混合型 发起式证券投资 基
金、 银华泰利灵 活配置混 合型证券 投资基 金、 银华中 国梦 30 股票 型证券投 资基金、 银 华恒利灵 活
配置混合型证券投资基金 、银华聚利灵活 配置混合型 证券投资基金、银华汇利 灵活配置混合型 证银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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券投资基金、银华稳利 灵 活配置混合型证 券投资基金 、银华战略新兴灵活配置 定期开放混合型 发
起式证券投资基金、银华 逆向投资灵活配 置定期开放 混合型发起式证券投资基 金、银华互联网 主
题灵活配置混合型证券投 资基金、银华生 态环保主题 灵活配置混合型证券投资 基金、银华 合利 债
券型证券投资基金、银华 添益定期开放债 券型证券投 资基金、银华远景债券型 证券投资基金、 银
华双动力债券型证券投资 基金、银华大数 据灵活配置 定期开放混合型发起式证 券投资基金、银 华
多元视野灵活配置混合型 证券投资基金、 银华惠添益 货币市场基金、银华鑫锐 定增灵活配置混 合
型证券投资 基金、 银华通 利灵活 配 置混合型 证券投资 基金、 银 华沪港深 增长股 票型证券 投资基金、
银华鑫盛灵活配置混合型 证券投资基金（LOF） 、银华 添泽定期开放债券型证券 投资基金、银华 体
育文化灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 银华 上证 5 年 期国债指数 证券投资 基金 、 银华上 证 10 年期
国债指数证券投资基金、 银华盛世精选灵 活配置混合 型发起式证券投资基金、 银华惠安定期开 放
混合型证券投资基金、银 华添润定期开放 债券型证券 投资基金、银华惠丰定期 开放混合型证券 投
资基金、银 华中债-5 年期 国债期货 期限匹配 金融债指 数证券投资 基金、银 华中债-10 年 期国债期
货期限匹配金融债指数证 券 投资基金、银 华万物互联 灵活配置混合型证券投资 基金、银华中 证 5
年期地方政府债指数证券 投资基金、银华 中证 10 年 期地方政府债指数证券投 资基金、银华中 债
AAA 信用债指数证券投 资基金、银华明择 多策略定期 开放混合型证券投资基金 、银华智 能汽车 量
化优选股票型发起式证券 投资基金、银华 信息科技量 化优选股票型发起式证券 投资基金、银华 新
能源新材料量化优选股票 型发起式证券投 资基金、银 华农业产业股票型发起式 证券投资基金、 银
华智荟内在价值灵活配置 混合型发起式证 券投资基金 、银华中证全指医药卫生 指数增强型发起 式
证券投资基金、银华食品 饮料量化 优选股 票型发起式 证券投资基金、银华医疗 健康量化优选股 票
型发起式证券投资基金、 银华文体娱乐量 化优选股票 型发起式证券投资基金、 银华估值优势混 合
型证券投资基金、银华多 元动力灵活配置 混合型证券 投资基金、银华稳健增利 灵活配置混合型 发
起式证券投资基金、银华 多元收益定期开 放混合型证 券投资基金、银华瑞泰灵 活配置混合型证 券
投资基金、银华岁丰定期 开放债券型发起 式证券投资 基金、银华智荟分红收益 灵活配置混合型 发
起式证券投 资基金 、 银华 心诚灵活 配置混合 型证券投 资基金、 银华积极 成长混 合型证券 投资基金、
银华瑞和灵活配置混合型 证券投资基金、 银华中小市 值量化优选股票型发起式 证券投资基金、 银
华混改红利灵活配置混合 型发起式证券投 资基金、银 华华茂定期开放债券型证 券投资基金、银 华
国企改革混合型发起式证 券投资基金、银 华岁盈定期 开放债券型证券投资基金 、银华心怡灵活 配
置混合型证券投资基金、 银华可转债债券 型证券投资 基金、银华中短期政策性 金融债定期开放 债
券型证券投资基金、银华 中证央企结构调 整交易型开 放式指数证券投资基金、 银华中证央企结 构
调整交易型开放式指数证 券投资基金联接 基金、银华 行业轮动混合型证券投资 基金、银华信用 精银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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选一年定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、 银 华 安 丰中短期政 策性金融 债债券型 证券投资 基金、
银华安盈短债债券型证券 投资基金、银华 裕利混合型 发起式证券投资基金、银 华尊和养老目标 日
期2035 三年 持有期混 合型基金 中基金 （FOF） 、 银华盛 利混合型发 起式证券 投资基金 。 同时 ， 本 基
金管理人管 理着多个 全国社保 基金、企 业年金和 特定 客户资产管 理投资组 合。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金
经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
周毅先生
本基金的
基金经
理、公司
副总经
理、境外
投资部总
监、量化
投资部总
监及量化
投资 总监
2013 年11
月 5 日
- 19 年
硕士学位。 曾先 后担任美 国普华永 道金融服 务
部经理、 巴克莱 银行量化 分析部副 总裁及巴 克
莱亚太有限 公司副董 事等职。 2009 年9 月加 盟
银华基金管 理有限公 司， 2010 年 5 月7 日起 担
任银华深 证100 指数分级 证券投资 基金基金 经
理，2010 年6 月 21 日至 2011 年 12 月6 日期
间兼任银华 沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF ）
基金经理，2010 年 8 月5 日至2012 年 3 月27
日期间兼任 银华全球 核心优选 证券投资 基金
基金经理，2010 年 12 月 6 日至 2012 年11 月
7 日期间兼任 银华抗 通胀主题 证券投资 基金
（LOF ） 基金经 理，2013 年 11 月 5 日起兼任 银
华中证800 等权 重指数增 强分级证 券投资基 金
基金经理。 具有从业 资格。国 籍：美国 。
张凯先生
本基金的
基金经理
2013 年11
月 5 日
- 9 年
硕士学位。 毕 业于清华 大学。2009 年7 月加 盟
银华基金管 理有限公 司， 曾担任公 司量化投 资
部金融工程 助理分析 师及基金 经理助理 职务，
自 2012 年 11 月 14 日 起担任银 华中证等 权重
90 指数分级 证券投资 基金基金 经理，自2013
年 11 月 5 日 起兼任银 华中证 800 等权重 指数
增强分级证 券投资基 金基金经 理， 自 2016 年1银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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月14 日至2018 年4 月2 日兼任银华全球核 心
优选证券投 资基金基 金经理， 自 2016 年4 月7
日起兼任银 华大数据 灵活配置 定期开放 混合
型发起式证 券投资基 金基金经 理， 自 2016 年4
月 25 日起兼 任银华量 化智慧动 力灵活配 置混
合型证券投 资基金基 金经理， 自 2018 年3 月7
日起兼任银 华沪深300 指 数分级证 券投资基 金
基金经理。 具有从业 资格。国 籍：中国 。
注：1 、此处 的任职日 期和离任 日期均指 基金合 同生 效日或公司 作出决定 之日。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本基 金管理人在本报告期 内严格遵守《中 华人民共和 国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券 投资基金运作管 理办法》 、 《 证券投资基金销售管理 办法》 、 《证券投资 基
金信息披露 管理办法 》 及 其各项实 施准则、 《银华 中证800 等权重指 数增强 分级证券 投资基金 基金
合同》和其他有关法律 法规的规定,本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严 格
控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求 最大利益, 无损害基金份额持有人 利益的行为。本基 金
无违法、违 规行为。 本基金投 资组合符 合有关法 规及 基金合同的 约定。
4.3 管理 人对报告期内 公平 交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会颁布 的 《 证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指 导意见》 ， 本基 金管理人 制定
了公司层面的《银华基金 管理股份有限公 司公平交易 制度》, 对投资部、固定 收益部、量化投 资
部、研究部、交易管理部 、监察稽核部等 相关所有业 务部门进行了制度上的约 束。该制度适用 于
本基金管理人所管理的公 募基金、社保组 合、企业年 金及特定客户资产管理组 合等，规范的范 围
包括但不限于境内上市股 票、债券的一级 市场申购、 二级市场交易等投资管理 活动，同时包括 授
权、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩评估 等投 资 管理活动 相关的各 个环节。
为了规范本基金管理人各 投资组合的证券投 资指令的 执行过程，完善公平交易 制度，确保各
投资组合享有公平的交易 执行机会，本基 金管理人根 据《证券投资基金管理公 司公平交易制度 指
导意见》 及 《银华 基金管 理股份有 限公司公 平交易制 度》 ， 制定 了 《银 华基金管 理股份有 限公司公
平交易执行制度 》 ，规定 了公平交易的执行 流程及特 殊情况的审批机制；明 确了交易执行环节 的
集中交易制 度，并对 交易执行 环节的内 部控制措 施进 行了完善。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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此外，为了加强对异常交 易行为的日常监控 ，本基金 管理人还制定了《银华基 金管理股份有
限公司异常 交 易监控 实施细则》 ，规定了 异常交 易监 控的范围以 及异常交 易发生后 的分析、 说明、
报备流程。
对照 2011 年 8 月份新 修订的《 证券投资 基金管 理公 司公平交易 制度指导 意见》 ，本 基金管理
人又对上述制度进行了修 改完善，进一步 修订了公平 交易的范围，修订了对不 同投资组合同日 反
向交易的监 控重点 ， 并强调 了本基金 管理人内 部控制 的要求， 具体控制 方法为 ：1、 交 易所市场 的
公平交易均通过恒生交易 系统实现，不掺 杂任何的人 为判断，所有交易均通过 恒生投资系统公 平
交易模块电 子化强制 执行， 公平交易 程序自动 启动；2 、 一般情 况下， 场 外交易 指令以组 合的名义
下达，执行交易员以组合 的名义进行一级 市场 申购投 标及二级市场交易，并确 保非集中竞价交 易
与投资组合 一一对应 ， 且各 投资组合 获得公平 的交易 机会；3 、 对于部 分债券一 级市场申 购、 非 公
开发行股票申购等以基金 管理人名义进行 的交易，各 投资组合经理在交易前独 立地确定各投资 组
合的交易价 格和数量 ， 交易 管理部按 照价格优 先、 比 例分配的原 则对交易 结果进行 分配；4 、 本基
金管理人使 用恒生 O3.2 系统的 公平交易 稽核分 析模 块， 定期 及不定期 进行报 告分析 ， 对公平 交易
的情况进行 检查，以 规范操作 流程，适 应公平交 易的 需要。
综上所述，本基金管理人 通过事前构 建控制 环境、事 中强化落实执行、事后进 行双重监督，
来确保公平 交易制度 得到切实 执行。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
4.3.2.1 整体 执行情 况说明
报告期内， 本基 金管理人 根据 《银华 基金管理 股份有 限公司公平 交易制度》 及 相关配套 制度，
在研究分析 、 投资 决策、 交易执行 、 业绩 评估等各 个 环节， 建 立了健全 有效的公 平交易执 行体系，
公平对待旗 下的每一 个投资组 合。具体 执行情况 如下 ：
在研究分析环节，本基金 管理人构建了统一 的研究平 台，为旗下所有投资组合 公平地提供研
究支持。
在投资决策环节，各基金 经理、投资经理严 格遵守本 基金管理人的各项投资 管 理制度和投资
授权制度， 保证各投 资组合的 独立投资 决策机制 。
在交易执行 环节， 本基金管 理人实行 集中交 易制度 ， 按照 “时 间优先 、 价格 优先、 比例分配 、
综合平衡” 的原则， 确保各投 资组合享 有公平的 交易 执行机会。
在事后监控环节，本基金 管理人定期对股票 交易情况 进行分析，并出具公平交 易执行情况分
析报告；另外，本基金管 理人还对公平交 易制度的遵 守和相关业务流程的执行 情况进行定期和 不
定期的检查 ，并对发 现的问题 进行及时 报告。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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本基金管理人在本报告期 内严格执行了公平 交易制度 的相关规定，未出现违反 公平交易制度
的情况。
4.3.2.2 同向 交易价 差专项分 析
本基金管理 人对旗下 所有投资 组合过去 四个季度 不同 时间窗内 （1 日 内、3 日内 及 5 日内） 同
向交易的交 易价差从 T 检验 （置信度为 95%）和 溢价 率占优频率 等方面进 行了专项 分析，未 发现
违反公平交 易制度的 异常情况 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 ，本基金 未发现存 在可能导 致不公平 交易 和利益输送 的异常交 易行为。
本报告期内，本基金管理 人所有投资组合参 与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况有 3 次， 原因是指数 型投资组 合投资策 略需要， 未导
致不公平交 易和利益 输送。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内，我们积极改 进自行开发的量化 投资管理 系统，采用系统管理和人 工管理相结合
的方式处理基金日常运作 中所碰到的申购 赎回处理、 结构配比校验、风险优化 等一系列事件。 尽
管报告期间 本基金多 次发生大 额申购赎 回，我们 仍将 跟踪误差控 制在合理 水平。
在 2018 年中 ， 随 着贸易战 的持续发 酵叠加去 杠杆带来 的信用收缩 ， 股票 市场呈 现出持续 缩量
下跌的走势 。 宏观 经济层面 ，PPI 、 信 贷等数据 持续走 低， 企业 盈利水平 相应下行 。 市 场中的避 险
情绪较为明显，主要宽基 指数均 为全年负 收益。行业 层面，餐饮旅游、银行、 石油石化相对收 益
靠前，电子 元器件、 有色金属 、传媒等 行业排名 靠后 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.652 元 ； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-30.68% ， 业绩
比较基准收 益率为-29.91% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2019 年我们 认为，市 场有望逐 步改变 2018 年的 单边下行趋 势，在年 内从磨底 状态转向
活跃。外部市场方面，随 着美国经济转入 下行周期， 短期内会增加国内投资者 的避险情绪；而 国
内方面，从政策放松到企 业利润的修复需 要 一定的时 间周期。但长期来看，中 美贸易战正在逐 步
走向缓和，国内经济的新 旧更替也正在发 生。经济复 苏的酝酿过程，将渐进的 提升投资者风险 偏
好，进而为市场带来活跃 度和投资机会。 而在此过程 中，各行业龙头类公司仍 将以其较强的经 营
能力和现金 流水平， 成为市场 中获取超 额收益的 潜在 品种。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人进一步健全了风 险控制和 监察稽核机制，根据不同 基金的特点与
发展情况，及时界定新的 风险点，评价风 险级别，并 纳入稽核计划。首先，本 基金管理人以中 国
证监会“季度监察稽核项 目表”为基础， 对本 基金的 投资、研究、交易、基金 会计、注册登记 、
营销、 宣传推介 等重要业 务进行每 季度的 风险自查， 并对其他业 务环节进 行不定期 抽查。 “季度 监
察稽核项目表”由各部门 风险控制管理员 组织关键岗 位业务人员填报自查结果 ，部门总监签字 确
认后将稽核结果报督察长 及公司总经理。 在持续关注 对“季度监察稽核项目” 表中识别的风险 点
进行自查的同时，还定期 进行有重点的检 查。在投资 研究交易环节，持续进行 对研究报告合规 性
的检查、对股票库建立及 完善的跟踪检查 ，并对基金 的投资比例进行日常监控 ，对关联交易的 日
常维护，对基金持仓流动 性风险定期关注 ，并对公平 交易执行情况进行检查等 等；在营销与销 售
方面，本基金管理人定期 对本基金宣传推 介材料的合 规性和费率优惠业务等进 行检查；在基金 的
运作保障方面，本基金管 理人通过加强对 注册登记业 务、基金会计业务、基金 清算业务以及基 金
估值业务的检查来确保本 基金财务数据的 准确性。上 述检查中发现问题的会通 过口头改进建议 、
不符合事项书面跟踪检查 报告或警示报告 的形式，及 时将潜在风险通报部门总 监、督察长及公 司
总经理，督 促改进并 跟踪改进 效果。
与此同时，本基金管理人 严格按照信息披露 管理办法 的规定，认真做好本基金 的信息披露工
作，确保信 息披露的 真实、 完 整、准确 、及时。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算 业务指引》以
及中国证监会相关规定和 基金合同的约定 ，日常估值 由基金管理人同基金托管 人一同进行，基 金
份额净值由基金管理人完 成估值后，经基 金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、 年
中和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同时进 行。
本基金管理人设立估值委 员会（委员包括估 值业务分 管领导以及投资部、研究 部、监察稽核
部、 运作 保障部等 部门负责 人及相关 业务骨干） ， 负责 研究、 指 导基金估 值业务 。 估值委 员会委员
和负责基金日常估值业务 的基金会计均具 有专业胜任 能力和相关工作经历。基 金经理不介入基 金
日常估值业务；估值委员 会决议之前会与 涉及基金的 基金经理进行充分沟通。 运作保障部负责 执
行估值委员 会制定的 估值政策 及决议。
参与估值流程各方之间不 存在任何重大利益 冲突；本 基金管理人未签约与估值 相关的任何定
价服务。
银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 的约定 ， 在存续 期内 ， 本基金 （ 包括 800 分 级份额 、 中证 800A 份额 、 中
证800B 份额 ）不进行 收益分配 。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产 净值 预警情形的说 明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基 金资产净 值低于五千万元的情况， 出现该情况的
时间范围为 2018 年 2 月6 日至 2018 年 12 月 31 日。 本基金管理 人已向中 国证监会 报告并提 出解
决方案。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 银华中证800 等权 重指数增 强
分级证券投资基金（以下 称 “本基金 ”） 的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他 有
关法律法规、基金合同和 托管协议的有关 规定，不存 在损害基金份额持有人利 益的行为，完全 尽
职尽责 地履 行了应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 安永华明（2019 ）审 字第 60468687_A31 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 银华中证 800 等权重指数增强分 级证券投资基金全 体基金份额持
有人：
审计意见 我们审计了银华中证 800 等权重 指数增强分级证券 投资基金的财
务报表， 包 括 2018 年 12 月 31 日的资 产负债表 ，2018 年度的利润
表 、所有者 权益（基 金净值） 变动表以 及相关财 务报 表附注。
我们认为 ， 后附的 银华中证800 等权 重指数增 强分级 证券投资基 金
的财务报表在所有重大方面按照财务报表附 注 7.4.2 所述编制基
础编制。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审 计报
告的 “注册会计 师对财务 报表审计 的责任” 部 分进一 步阐述了我 们
在这些准则 下的责任。 按 照中国注 册会计 师职业道 德 守则， 我们独
立于银华中 证 800 等 权重指数 增强分级 证券投资 基金 ， 并履行 了职
业道德方面 的其他责 任。我们 相信，我 们获取的 审计 证据是充分 、
适当的，为 发表 审计 意见提供 了基础。
强调事项 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附 注 7.4.2 对编制基础的
说明。 基金管理 人根据 《银 华中证 800 等权重 指数增 强分级证券 投
资基金基金 合同》的 规定为基 金份额持 有人编制 财务 报表，因此 ，
财务报表可 能不适于 其他用途 。 本报 告仅供基 金管理 人向中国证 券
监督管理委 员会及其 派出机构 报送使用， 不得用于 其 他目的。 本段
内容不影响 已发表的 审计意见 。
其他事项 无。
其他信息 银华中证 800 等权重指数增强分 级证券投资基金管 理层对其他信
息负责。 其他信 息包括年 度报告中 涵盖的 信息， 但不 包括财务报 表
和我们的 审 计报告。
我们对财务 报表发表 的审计意 见不涵盖 其他信息 ， 我 们也不对其 他
信息发表任 何形式的 鉴证结论 。
结合我们对 财务报表 的审计， 我们 的责任 是阅读其 他 信息， 在此过
程中， 考 虑其他信 息是否与 财务报表 或我们在 审计过 程中了解到 的
情况存在重 大不一致 或者似乎 存在重大 错报。
基于我们已 执行的工 作， 如果我们 确定其 他信息存 在 重大错报， 我银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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们应当报告 该事实。 在这方面 ，我们无 任何事项 需要 报告。
管理层和治 理层对财 务报表的
责任
管理层负责按照财务报表附注 7.4.2 所述编制基础 编制财务报表
（ 包 括 确 定该 编 制 基础 对 于在 具 体 情况 下 编制 财 务 报 表 是 可 接受
的） ，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财 务报表不存在
由于舞弊或 错误导致 的重大错 报。
治理层负责监督银华中证 800 等 权重指数增强分级 证券投资基金
的财务报告 过程。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我 们 的 目 标是 对 财 务报 表 整体 是 否 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 导 致的
重大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计 意见的审 计 报告。 合理保
证是高水平 的保证 ， 但并不 能保证按 照审计准 则执行 的审计在某 一
重大错报存 在时总能 发现。 错报可 能由于 舞弊或错 误 导致， 如果合
理 预 期 错 报单 独 或 汇总 起 来可 能 影 响财 务 报表 使 用者 依 据 财 务报
表作出的经 济决 策， 则通常认 为错报是 重大的。
在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中， 我们运用 职 业判断， 并保
持职业怀疑 。同时， 我们也执 行以下工 作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重 大错报风险，
设计和实施 审计程序 以 应对这 些风险， 并 获取充分、 适当的审计 证
据， 作为 发表审计 意见的基 础。 由 于舞弊 可能涉及 串 通、 伪造 、 故
意遗漏、 虚假陈 述或凌驾 于内部控 制之上， 未 能发现 由于舞弊导 致
的重大错报 的风险高 于未能发 现由于错 误导致的 重大 错报的风险 。
（2）了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审 计程序，但目
的并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计 估计及相关披
露的合理性 。
我们与治理 层就计划 的审计范 围、 时 间安排和 重大审 计发现等事 项
进行沟通 ， 包括沟 通我们在 审计中识 别出的值 得关注 的内部控制 缺
陷。
会计师事务 所的名称 安永华明会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ）
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注册会计师 的姓名 王珊珊
贺
耀
会计师事务 所的地址 中国
北京
审计报告日 期 2019 年3 月26 日
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 银华中证800 等权 重指数增 强分级证 券投 资基金
报告截止日 ： 2018 年12 月 31 日
单位：人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,615,228.74 3,101,969.55
结算备付金
585.22 110,278.77
存出保证金
5,327.26 3,811.20
交易性金融 资产 7.4.7.2 26,434,865.26 47,988,652.41
其中：股票 投资
26,434,865.26 47,988,652.41
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支 持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 531.03 679.81
应收股利
- -
应收申购款
515.94 662.74
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
29,057,053.45 51,206,054.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
9,142.27 9.93
应付管理人 报酬
25,139.02 43,064.03
应付托管费
5,027.79 8,612.77
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 3,705.92 2,584.58
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 395,033.62 395,000.04
负债合计
438,048.62 449,271.35
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 27,742,070.35 34,094,045.98
未分配利润 7.4.7.10 876,934.48 16,662,737.15
所有者权益 合计
28,619,004.83 50,756,783.13
负债和所有 者权益总 计
29,057,053.45 51,206,054.48
注：报告截 止日 2018 年 12 月 31 日，800 分级份 额 净值为人民币 0.652 元，中证 800A 份 额净值
为人民币 1.004 元， 中证 800B 份额净值 为人民 币 0.300 元；基金 份额总额 为 43,863,247.77 份，
其中 800 分级份 额为 40,022,773.77 份，中 证 800A 份额为 1,920,237.00 份 ，中证 800B 份额为
1,920,237.00 份。
7.2 利润 表
会计主体： 银华中证800 等权 重指数增 强分级证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-11,451,347.74 2,679,718.05
1.利息收入
21,352.32 30,686.61
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 21,352.32 30,686.61
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-10,274,007.27 507,109.44
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -10,628,526.25 -13,002.48
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 354,518.98 520,111.92
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
7.4.7.17
-1,213,644.26 2,134,265.18
4. 汇兑收益 （损失以"-"号填
列）
- -
5.其他收入（ 损 失以 “- ”号 填
列）
7.4.7.18
14,951.47 7,656.82
减： 二、费用
1,347,888.01 1,579,065.56
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 372,262.72 506,604.85
2．托管费 7.4.10.2.2 74,452.50 101,320.95
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 276,109.70 344,548.61 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6． 税金及附 加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 625,063.09 626,591.15
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-12,799,235.75 1,100,652.49
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-12,799,235.75 1,100,652.49
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 银华中证800 等权 重指数增 强分级证 券投 资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
34,094,045.98 16,662,737.15 50,756,783.13
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- -12,799,235.75 -12,799,235.75
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-6,351,975.63 -2,986,566.92 -9,338,542.55
其中：1.基 金申购款 2,386,004.81 944,717.75 3,330,722.56
2. 基金赎回 款 -8,737,980.44 -3,931,284.67 -12,669,265.11
四、 本期向 基金份额 持有 - - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
27,742,070.35 876,934.48 28,619,004.83
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
33,305,188.79 15,930,623.29 49,235,812.08
二、 本期经 营活动产 生的
基金净值变 动数 （本 期利
润）
- 1,100,652.49 1,100,652.49
三、 本期基 金份额交 易产
生的基金净 值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
788,857.19 -368,538.63 420,318.56
其中：1.基 金申购款 7,718,207.60 3,028,606.82 10,746,814.42
2. 基金赎回 款 -6,929,350.41 -3,397,145.45 -10,326,495.86
四、 本期向 基金份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
34,094,045.98 16,662,737.15 50,756,783.13
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 王立 新______
______ 凌宇翔______
____ 伍军 辉____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
银华中证 800 等权重 指数增强 分级证券 投资基金 （以 下简称 “本 基金 ”） ， 系经 中国证券 监督
管理委员会 （以下简 称 “中国 证监会 ” ）证监许 可[2013]689 号《关 于核准银 华中证 800 等 权重
指数增强分 级证券投 资基金募 集的批复 》的批准 ，由 银华基金管 理股份有 限公司于 2013 年 10 月
9 日至 2013 年10 月 30 日向社 会公开募 集。 基金 合同 于 2013 年 11 月 5 日 生效。 首 次设立募 集规
模为 458,328,703.92 份基金份 额。 本基金 为契约型 开 放式， 存续期限 不定。 本基 金的基金 管理人
为银华基金管理股份有限 公 司，注册登记 机构为中国 证券登 记结算有限责任公 司，基金托管人 为
中国银行股 份有限公 司。
基金份额包 括银华中 证 800 指 数增强分 级证券投 资基 金的基础份 额（即 “8 00 分级 份额 ”）、
银华中证 800 指数增 强分级的 稳健收益 类份额 （即 “ 中证800A 份额 ” ） 与银华 中证 800 指数增强
分级的积极 收益类份 额（即 “ 中证 800B 份额 ” ） 。其 中，中证 800A 份 额、中 证 800B 份额的基 金
份额配比始 终保持 1:1 的 比例不变 。银华中证 800 指 数增强分级 证券投资 基金发售 结束后， 投资
者场内认购 的全部800 分 级份额将 按1:1 的比例 自动 分离成预期 收益与风 险不同的 两个份额 类别，
即稳 健收益 类的中证 800A 份额和积 极收益 类的中证 800B 份额，两类 基金份 额的基金 资产合并 运
作。
在中证 800A 份额、800 分级份 额存续期 内的每个 会计 年度 12 月第 一个工作 日， （第 一个定期
折算期间指 基金合同 生效日至 基金合同 生效日之 后最 近一个 11 月 30 日， 第二个及 之后的定 期折
算期间指每 个会计年 度的 12 月 1 日 至下一 会计年度 的 11 月 30 日。 ） 本基金将 按照以下 规则进 行
基金的定期 份额折算。 每 2 份 800 分级份 额将按1 份 中证 800A 份 额获得约 定应得收 益的新增 折算
份额。 在 基金份额 折算前 与折算后 ， 中 证 800A 份 额和 中证 800B 份额 的份额 配比保 持 1:1 的比 例。
对于中证 800A 份额期末 的约定应 得收益 ，即中 证 800A 份额每 个定期折 算期间期 末即 11 月 30 日
份额净值超 出 1.000 元部分， 将折算为 场内 800 分级 份额分配给 中证 800A 份额持有 人。800 分级
份额持有人 持有的每2 份800 分级份额 将按 1 份 中证800A 份额获 得新增 800 分级份 额的分配 。 持
有场外 800 分级 份额的基 金份额持 有人将按 前述折算 方式获得新 增场外 800 分 级份额的 分配；持
有场内 800 分级 份额的基 金份额持 有人将按 前述折算 方式获得新 增场内 800 分 级份额的 分配。经
过上 述份额 折算，中 证 800A 份 额和 800 分级份 额的 基金份额
净值将相应调整。除以上 定期份额折算外， 本基金还 将在以下两种情况进行份 额折算，即：
当800 分级份 额的基 金份额净 值达到1.500 元及 以上； 当中证800B 份额的基 金份额净 值达到0.250银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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元及以下。 当 800 分级份 额的基金 份额净 值达到 1.500 元后， 本基金 将分别对 中证 800A 份额、 中
证800B 份额 和 800 分 级份额进 行份额折 算， 份额 折算 后本基金将 确保中证800A 份额 和中证 800B
份额的比例为 1:1 ，份额 折算后 中证 800A 份额 、中 证 800B 份额和 800 分 级份额 的 基金份额 净值
均调整 为1 元 。当中 证 800B 份额的 基金份 额净值达 到 0.250 元后 ，本基金 将分别对 中证 800A 份
额、中证 800B 份 额和 800 分级份 额进行份 额折算， 份额折算后 本基金将 确保中 证 800A 份额和中
证800B 份额 的比例 为 1:1， 份 额折算后800 分级 份额 、 中证 800A 份额和中 证 800B 份额的基 金份
额净值均调 整为 1 元。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融 工具，包 括国内依法发行上市的股 票（含首次公
开发行和增 发） 、 债券、 债券回购 、 货 币市场工 具、 资 产支持证券 、 股指 期货以及 法律法规 或中国
证监会允许基金投资的 其他金 融工具(但须 符合中 国 证监会相关规定)。基金 的投资组合比例为 ：
本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股 指期货合约 价值，合计（轧差计算） 占基金资产的比 例
为 85% －95%， 其中投资 于股票的 资产不低 于基金资 产 的 85% ，投资于 中证 800 等 权重指数 成份股
和备选成份股的资产不低 于非现金资产的 80% ；每个 交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的 交
易保证金后 ， 应当保 持不低于 基金资产 净值 5% 的 现金 或到期日在 一年以内 的政府债 券。 其中 ， 现
金不包括结算备付金、存 出保证金、应收 申购款等。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资 其
他品种， 基 金管理人 在履行适 当程序 后 ， 可以 将其纳入 投资范围。 本基金的 业绩比较 基准为 ： 95%×
中证 800 等 权重指数 收益率 +5% × 银行活 期存款 利率 （税后） 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办 法》和《银华
中证 800 等权重指数 增强分级 证券投资 基金基金 合同 》的有关规 定，本基 金的基金 管理人经 与本
基金的基金托管人中国银 行股份有限公司 协商一致， 决定以通讯方式召开本基 金的基金份额持 有
人大会，会 议审议《 关于终止 银华中证 800 等权 重指 数增强分级 证券投资 基金基金 合同以及 中证
800A 份额、中证 800B 份额终止 上市有 关 事项的 议案 》 。本基金的 基金管理 人已于 2019 年 3 月 4
日发布《银 华基金管 理股份有 限公司关 于以通讯 方式 召开银华中证 800 等 权重指数 增强分级 证券
投资基金基 金份额持 有人大会 的公告》 。 具体事 宜详 见本基金的 相关公告 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表 系按照《 银华中证 800 等权 重指数增 强分 级证券投资 基金基金 合同》约 定的资产
估值和会计 核算方法 及财务报 表 7.4.4 所述的重 要会 计政策和会 计估计编 制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 按照 7.4.2 所述的 编制基础 编制。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度采用 公历年度 ，即每年1 月1 日 起至12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用 的货币均 为人民币。除有特别说明 外，均以人民
币元为单位 表示。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
金融工具是 指形成本 基金的金 融资产 （或负债） ， 并形 成其他单位 的金融负 债 （或 资产） 或权
益工具的合 同。
(1) 金融资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两 类：以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金
融资产、贷 款和应收 款项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入 当期损益 的金融资产主要包括股票 投资、债券投
资和衍生工 具等 ；
(2) 金融负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公 允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和
其他金融负 债。本基 金目前持 有的金融 负债划分 为其 他金融负债 。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
本基金于成 为金融工 具合同的 一方时确 认一项金 融资 产或金融负 债。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融 资产的债券等，以及不作 为有效套期工
具的衍生工具，按照取得 时的公允价值作 为初始确认 金额，相关的交易费用在 发生时计入当期 损
益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融 资产期间取得的利息， 应 当确认为当期
收益。每日，本基金将以 公允价值计量且 其变动计入 当期损益的金融资产或金 融负债的公允价 值
变动计入当 期损益；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值 与初始入 账金额之间的差额应确认 为投资收益，
同时调整公 允价值变 动收益；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止 ，或该收 取金融资产现金流量的权 利已转移，且银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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符合金融资 产转移的 终止确认 条件的， 金融资产 将终 止确认；
当金融负债 的现时义 务全部或 部分已经 解除的， 该金 融负债或其 一部分将 终止确认 ；
本基金已将 金融资产 所有权上 几乎所有 的风险和 报酬 转移给转入 方的， 终止 确认该金 融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险 和报酬的， 不终止确认该金融资产； 本基金既没有转 移
也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融 资
产控制的，终止确认该金 融资产并确认产 生的资产和 负债；未放弃对该金融资 产控制的，按照 其
继续涉入所 转移金融 资产的程 度确认有 关金融资 产， 并相应确认 有关负债 ；
本基金主要 金融工具 的成本计 价方法具 体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投 资成本， 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费
用入账；
卖出股票于 成交日确 认股票投 资收益， 卖出股票 的成 本按移动加 权平均法 于成交日 结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投 资成本， 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费
用入账，其 中所包含 的债券应 收利息单 独核算， 不构 成债券投资 成本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附 息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限按直
线法推算内 含票面利 率后，按 上述会计 处理方法 核算 ；
卖出债券于 成交日确 认债券投 资收益， 卖出债券 的成 本按移动加 权平均法 结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投 资成本按 成交日应支付的全部价款 扣除交易费用
后入账；
卖出权证于 成交日确 认衍生工 具投资收 益， 卖出 权证 的成本按移 动加权平 均法于成 交日结转 ；
(4) 分离交易 可转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按 可分离权 证公允价值占分离交易可 转债全部公允
价值的比例将购买分离交 易可转债实际支 付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支 付
的全部价款 扣减可分 离权证确 定的成本 确认债券 成本 ；
上市后，上 市流通的 债券和权 证分别按 上述(2) 、(3) 中相关原则 进行计算 ；
(5) 回购协议
本基金持有 的回购协 议 （封 闭式回购） ， 以成 本列示 ， 按实际利率 （当实 际利率与 合同利率 差
异较小时， 也可以用 合同利率 ）在实际 持有期间 内逐 日计提利息 。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的 有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一
项负债所需支付的价格。 本基金以公允价 值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债 的
有序交易在相关资产或负 债的主要市场进 行；不存在 主要市场的，本基金假定 该交易在相关资 产
或负债的最有利市场进 行。主要市场(或最 有利市场) 是本基金在计量日能够 进入的交易市场。 本
基金采用市 场参与者 在对该资 产或负债 定价时为 实现 其经济利益 最大化所 使用的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或 披露的资产 和负债， 根据对公允价值计量整体 而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允 价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相 同
资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价 ；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或 负
债直接或间 接可观察 的输入值 ；第三层 次输入值 ，相 关资产或负 债的不可 观察输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中 确认的持 续以公允价值计量的资产 和负债进行重
新评估，以 确定是否 在公允价 值计量层 次之间发 生转 换。
本基金持有 的股票投 资、债券 投资和权 证投资等 投资 按如下原则 确定公允 价值并进 行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具，按照估值 日能够取得 的相同资产或负债在 活跃 市场上未经调
整的报价作为公允价值； 估值日无报价且 最近交易日 后未发生影响公允价值计 量的重大事件的 ，
应采用最近交易日的报价 确定公允价值。 有充足证据 表明估值日或最近交易日 的报价不能真实 反
映公允价值 的，应对 报价进行 调整，确 定公允价 值。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的， 应以相同 资产或负债的公允价值为 基础，并在估
值技术中考虑不同特征因 素的影响。特征 是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对 资
产持有者的，那么在估值 技术中不应将该 限制作为特 征 考虑。此外，基金管理 人不应考虑因大 量
持有相关资 产或负债 所产生的 溢价或折 价；
(2) 不存在活跃市场的 金融工具，应采用 在当前情况 下适用并且有足够可利用 数据和其他信
息支持的估值技术确定公 允价值。采用估 值技术确定 公允价值时，应优先使用 可观察输入值， 只
有在无法取 得相关资 产或负债 可观察输 入值或取 得不 切实可行的 情况下， 才 使用不可 观察输入 值；
(3) 如有确凿证据表明 按上述估值原则仍 不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具
体情况与基 金托管人 商定后， 按最能适 当反映公 允价 值的方法估 值；
(4) 如有新 增事项， 按国家最 新规 定估 值。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
当本基金具 有抵销已 确认金融 资产和金 融负债的 法定 权利， 且该种 法定权利 现在是可 执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该 金融资产和 清偿该金融负债时，金融 资产和金融负债 以银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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相互抵销后的金额在资产 负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别 列
示，不予相 互抵销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应 的金额。 由于申购和赎回引起的实 收基金份额变
动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认 日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的 转
入基金的实 收基金增 加和转出 基金的 实 收基金减 少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现 损益平准 金。已实现损益平准金指 在申购或赎回
基金份额时， 申 购或赎回 款项中包 含的按 累计未分 配 的已实现收 益/ （损失） 占基 金净值比 例计算
的金额。未实现损益平准 金指在申购或赎 回基金份额 时，申购或赎回款项中包 含的按累计未实 现
利得/ （损失） 占基金 净值比例 计算的金 额。 损益 平准 金于基金申 购确认日 或基金赎 回确认日 确认。
未实现损益平准金与已实 现损益平准金均在 “损益平 准金”科目中核算，并于 期末全额转入
“未分配利 润/（累计 亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1)存款利息 收入按存 款的本金 与适用的 利率逐 日计 提的金额入 账。 若 提前支 取定期存 款， 按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利 息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账 面
已确认的利 息收入的 差额确认 利息损失 ，列入利 息收 入减项，存 款利息收 入以净额 列示；
(2) 债券 利息 收入按 债券 票面 价值 与票 面利率 或内 含票 面利 率计 算的 金额 扣除应 由债 券发 行
企业代扣代 缴的个人 所得税后 的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 ；
(3) 资产支持 证券利息 收入按证 券票面价 值与票 面利 率计算的金 额， 扣除应 由资产支 持证券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后 的净额 确认，在 证券 实际持有期 内逐日计 提；
(4) 买入返售 金融资产 收入 ， 按买入 返售金融 资产的成 本及实际利 率 （当 实际利 率与合同 利率
差异较小时 ，也可以 用合同利 率） ，在回 购期内 逐日 计提；
(5) 股票投资收益/（损失 ）于卖出股票成交 日确认， 并按卖出股票成交金额与 其成本的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/（ 损失）于 成交日确 认，并按 成交 总额与其成 本、应收 利息的差 额入账；
(7) 衍生工具收益/（损失 ）于卖出权证成交 日确认， 并按卖出权证成交金额与 其成本的差额
入账；
(8) 股利收益 于除息日 确认， 并 按上市公 司宣告的 分红 派息比例计 算的金额 扣除应由 上市公司银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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代扣代缴的 个人所得 税后的净 额入账；
(9) 公允价值变动收益/（ 损失）系本基金持 有的以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金
融资产、以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期 损
益的利得或 损失；
(10) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移 给对方，经 济利益很可能流入且金额 可以可靠计量
的时候确认 。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖 期间按基 金合同或相关公告约定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法 与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
根据《银华 中证 800 等权 重指数增 强分级证 券投资基 金基金合同 》和《银 华中证 800 等 权重
指数增强分 级证券投 资基金招 募说明书 》 的有 关规定 ， 在存续 期内， 本 基金 （ 包括 800 分级份 额、
中证 800A 份 额、中 证 800B 份 额）不进 行收益分 配。
7.4.4.12 其他 重要的会计政 策和会计估 计
无。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证券 （股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ； 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年9 月 19 日起， 调整由出 让方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变。
7.4.6.2 增 值税
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2016]36 号文《 关于 全面推开营 业税改增 值税试点 的通知》
的规定，对证券投资基金 （封闭式证券投 资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖 股
票、债券的转 让收入免征 增值税；国债、 地方政府债 利息收入以及金融同业往 来利息收入免征 增
值税；存款 利息收入 不征收增 值税；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]46 号文 《 关于 进一步明确 全面推开 营改增试 点金融业
有关政策的通知》的规定 ，金融机构开展 的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债 券
取得的利息 收入属于 金融同业 往来利息 收入；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2016]70 号文 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充
通知》的规定，金融机构 开展的买断式买 入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有 金
融债券取得 的利息收 入属于金 融同业往 来利息收 入；
根据财政部、国家税务总局财 税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教 育辅助服
务等增值税政策的通知》 的规定，资管产 品运营过程 中发生的增值税应税行为 ，以资管产品管 理
人为增值税 纳税人；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]56 号文 《 关于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月 1 日 起， 资管产品 管理人 运营资管 产品过程中 发生的增 值税应税 行为 （以下 简
称“ 资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计 税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增 值税，资管产品 管理
人未分别核算资管产品运 营业 务和其他业 务的销售额 和增值税应纳税额的除外 。资管产品管理 人
可选择分别 或汇总核 算 资管产 品运营业 务销售额 和增 值税应纳税 额。 对资 管产品在 2018 年 1 月1
日前运营过程中发生的增 值税应税行为， 未缴纳增值 税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳 税
额从资管产 品管理人 以后月份 的增值税 应纳税额 中抵 减；
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2017]90 号文 《 关于 租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政
策的通知 》 的规定 ， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管产 品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务 、 发生
的部分金融 商品转让 业务， 按照以 下规定 确定销售 额 ： 提供 贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日 起产生
的利息及利 息性质的 收入为销 售额；转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票（不 包括限售 股） 、债
券、 基金 、 非货物 期货， 可以选 择按照实 际买入价 计 算销售额 ， 或者以 2017 年最 后一个交 易日的
股票收盘价（2017 年 最后一个交易日处 于停牌期间 的股票，为停牌前最后一 个交易日收盘价） 、
债券估值 （中债 金融估值 中心有限 公司或 中证指数 有 限公司提供 的债券估 值） 、 基金份 额净值、 非银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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货物期货结 算价格作 为买入价 计算销售 额；
增值税附加税包括城市维 护建设税、教育费 附加和地 方教育费附加，以实际缴 纳的增值税税
额为计税依 据，分别 按规定的 比例缴纳 。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部 、 国 家 税务总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投资基 金税收政 策的通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资基 金 （封 闭式证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债 券的差价 收入，继 续免征企 业所 得税；
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不 征 收企 业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根据财政部、国家税务总局财 税[2008]132 号文《财 政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息
所得有关个 人所得税 政策的通 知》的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储蓄 存款利息 所得暂免 征
收个人所得 税；
根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定， 自 2013 年1 月 1 日起， 证券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所 得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；
持股期限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税；
根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定， 自 2015 年9 月 8 日 起， 证券投资 基金从公 开发行 和
转让市场取 得的上市 公司股票 ，持股期 限超过 1 年的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 2,615,228.74 3,101,969.55 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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定期存款 - -
其中：存款 期限 1 个 月以内 - -
存款期限1-3 个月 - -
存款 期限 3 个 月以上 - -
其他存款 - -
合计： 2,615,228.74 3,101,969.55
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 27,925,896.87 26,434,865.26 -1,491,031.61
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,925,896.87 26,434,865.26 -1,491,031.61
项目
上年度末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 48,266,039.76 47,988,652.41 -277,387.35
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,266,039.76 47,988,652.41 -277,387.35
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：无。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
注：无。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月31 日
应收活期存 款利息 527.82 628.48
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 - 49.40
应收债券利 息 - -
应收资产支 持证券利 息 - -
应收买入返 售证 券利 息 - -
应收申购款 利息 0.81 0.23
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 2.40 1.70
合计 531.03 679.81
7.4.7.6 其他 资产
注：无。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 39 页 共 117 页
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 3,705.92 2,584.58
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 3,705.92 2,584.58
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 33.62 0.04
标的指数使 用基点费 50,000.00 50,000.00
预提费用 345,000.00 345,000.00
合计 395,033.62 395,000.04
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 52,048,540.15 34,094,045.98
本期申购 3,264,936.00 2,138,801.51
本期赎回 （ 以“-”号 填列） -13,271,616.30 -8,694,600.14
2018 年12 月3 日 基金拆 分/ 份
额折算前
42,041,859.85 27,538,247.35
基金拆分/份 额折算变 动份额 1,499,065.95 - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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本期申购 390,908.80 247,203.30
本期赎回 （ 以“-”号 填列） -68,586.83 -43,380.30
本期末 43,863,247.77 27,742,070.35
注：(1) 如有 相应情况 ，申购含 红利再投 、转换 入份 额及金额 ， 赎回含转 换出份额 及金额。
(2) 根据本基 金的基金 合同、 招募 说明书及 深圳证券 交 易所 （以下简称 “深交所 ”） 和中国 证券登
记结算有限 责任公司 （以下简 称 “中登 结 ”）的 规定 ，本基金 以 2018 年 12 月 3 日 为份额折 算基
准日， 对 800 分级 份额以 及中证 800A 份额实 施了定期 份额折算 。 具体情 况详见 本基金管 理人的相
关公告。
(3) 根据基金 合同规定， 投资者可 申购、 赎回 800 分级 份额， 中证 800A 份额和 中证 800B 份额只 可
在深交所上 市交易， 因此上表 不再单独 披露中证800A 份额和中 证 800B 份 额的情况 。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 5,539,486.14 11,123,251.01 16,662,737.15
本期利润 -11,585,591.49 -1,213,644.26 -12,799,235.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
-1,254,368.25 -1,732,198.67 -2,986,566.92
其中：基金 申购款 170,341.41 774,376.34 944,717.75
基金赎回款 -1,424,709.66 -2,506,575.01 -3,931,284.67
本期已分配 利润 - - -
本期末 -7,300,473.60 8,177,408.08 876,934.48
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
活期存款利 息收入 18,728.36 26,018.40
定期存款利 息收入 - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 2,531.97 4,030.86
其他 91.99 637.35
合计 21,352.32 30,686.61
7.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
卖出股票成 交总额 223,602,835.98 277,933,421.83
减：卖出股 票成本总 额 234,231,362.23 277,946,424.31
买卖股票差 价收入 -10,628,526.25 -13,002.48
7.4.7.13 债券 投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生 工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
股票投资产 生的股利 收益 354,518.98 520,111.92
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 354,518.98 520,111.92
银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -1,213,644.26 2,134,265.18
—— 股票投 资 -1,213,644.26 2,134,265.18
—— 债券投 资 - -
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
减 ：应税 金融商品 公允价 值
变动产生的 预估增值 税
- -
合计 -1,213,644.26 2,134,265.18
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
基金赎回费 收入 14,951.47 7,656.82
合计 14,951.47 7,656.82
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 43 页 共 117 页
交易所市场 交易费用 276,109.70 344,548.61
银行间市场 交易费用 - -
交易基金产 生的费用
-
-
其中：申购 费
-
-
赎回 费
-
-
合计 276,109.70 344,548.61
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
审计费用 45,000.00 45,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
标的指数使 用基点费 200,000.00 200,000.00
银行汇划费 用 2,063.09 3,391.15
账户服务费 18,000.00 18,200.00
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 625,063.09 626,591.15
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办 法》和《银华
中证 800 等权重指数 增强分级 证券投资 基金基金 合同 》的有关规 定，本基 金的基金 管理人经 与本
基金的基金托管人中国银 行股份有限公司 协商一致， 决定以通讯方式召开本基 金的基金份额持 有
人大会，会 议审议《 关于终止 银华中证 800 等权 重指 数增强分级 证券投资 基金基金 合同以及 中证
800A 份额、中证 800B 份额终止 上市有关 事项的 议案 》 。本基金的 基金管理 人已于 2019 年 3 月 4银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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日发布《银 华基金管 理股份有 限公司关 于以通讯 方式 召开银华中证 800 等 权重指数 增强 分级 证券
投资基金基 金份额持 有人大会 的公告》 。 具体事 宜详 见本基金的 相关公告 。
截至财务报 表批准日 ，除以上 情况外， 本基金无 其他 需要说明的 重大资产 负债表日 后事项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
西南证券股 份有限公 司（ “ 西 南证券 ” ） 基金管理人 股东、基 金代销机 构
第一创业证 券股份有 限公司（ “第一创
业”）
基金管理人 股东、基 金代销机 构
东北证券股 份有限公 司（ “ 东 北证券 ” ） 基金管理人 股东、基 金代销机 构
山西海鑫实 业股份 有 限公司 基金管理人 股东
杭州银华聚 义投资合 伙企业（ 有限合伙 ） 基金管理人 股东
杭州银华致 信投资合 伙企业（ 有限合伙 ） 基金管理人 股东
杭州银华汇 玥投资合 伙企业（ 有限合伙 ） 基金管理人 股东
银华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司（ “ 中 国银行 ” ） 基金托管人 、基金代 销机构
银华资本管 理(珠海横 琴) 有限 公司(注 1) 基金管理人 子公司
银华国际资 本管理有 限公司 基金管理人 子公司
深圳银华永 泰创新投 资有限公 司 基金管理人 子公司的 子公司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范 围内 按一般商 业条 款订立。
注1 ： 由原银 华财富资 本管理( 北京) 有限 公司于 2019 年3 月 4 日 更名为银 华资本管 理(珠海横 琴)
有限公司。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
注：无。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
372,262.72 506,604.85
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
53,843.46 77,102.07
注：基金管理费每日计提 ，按月支付。基金 管理费按 前一日的基金资产净值 的 1.00%的年费 率计
提。计算方 法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
74,452.50 101,320.95
注：基金托管费每日计提 ，按月支付。基金 托管费按 前一日的基金资产净值 的 0.20%的年费 率计
提。计算 方 法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：无。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31 日
中证800A 中证 800B 800 分级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 11 月 5
日 ） 持有 的基金份 额
- - -
期初持有的 基金份额 - - 22,735,065.19
期间申购/ 买入 总份额 - - -
期间因拆分 变动份额 - - 810,653.60
减 ： 期间 赎回/ 卖 出总
份额
- - -
期末持有的 基金份额 - - 23,545,718.79
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
- - 58.83%
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
中证 800A 中证 800B 800 分级
基金合同生效日
（ 2013 年11 月5 日 ）
持有的基金 份额
- - -
期初持有的 基金份额 - - 22,169,716.93
期间申购/ 买入 总份额 - - -
期间因拆分 变动份额 - - 565,348.26
减： 期间赎回/ 卖出 总份
额
- - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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期末持有的 基金份额 - - 22,735,065.19
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
- - 47.05%
注：基金管理人持有本基 金基金份额的交 易费用按市 场公开的交易费率计算并 支付。对于分级 基
金，下属分 级份额的 比例的分 母采用各 自级别的 份额 。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：无。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 2,615,228.74 18,728.36 3,101,969.55 26,018.40
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：无
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无
7.4.11 利润 分配情况
注：无。
7.4.12 期末 （2018 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：无。
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000987 越秀金2018 年 重大事 7.97 2019 8.77 4,324 35,032.09 34,462.28 - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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控 12 月
25 日
项 年 1
月10
日
002183 怡亚通
2018 年
12 月
25 日
重大事
项
5.01
2019
年 1
月 2
日
4.96 6,798 38,636.91 34,057.98 -
600030
中信证
券
2018 年
12 月
25 日
重大事
项
16.01
2019
年 1
月10
日
17.15 2,100 33,812.04 33,621.00 -
600485
信威集
团
2016 年
12 月
26 日
重大事
项
10.03 - - 2,726 55,759.18 27,341.78 -
000693
*ST 华
泽
2018 年
5 月2
日
重大事
项
0.00 - - 4,123 84,995.70 0.00 -
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本 基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员 会为核心 的，由董事会风险控制委 员会、经营管
理层及各具体业务部门组 成的三道风险监 控防线；并 在后两道监控防线中，由 独立于公司管理 层
和其他业务部门的督察长 和监察稽核部对 公司合规风 险状况及各部门风险控制 措施进行检查、 监
督及报告。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 49 页 共 117 页
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导 致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家公司 发行的证券市值 不
超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由 本基金管理 人管理的其他基金共同持 有一家公司发行 的
证券，不得 超过该证 券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算，
因此违约风 险发生的 可能性很 小； 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估，
以控制相应 的信用风 险。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金 的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难。
7.4.13.3.1 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人严格 按照《公开募集证 券投资基 金运作管理办法》及《公 开募集开放式
证券投资基 金流动性 风险管理 规定》 等有 关法规 的要 求对本基金 组合资产 的流动性 风险进行 管理。
本基金的基金管理人采用 监控流动性受限 资产比例及 压力测试等方式防范流动 性风险，并于开 放
日对本基金的申购赎回情 况进行监控，保 持基金投资 组合中的可用现金头寸与 之相匹配，使得 本
基金资 产的变现能力与投 资者赎回需求的 匹配与平衡 。本基金的基金管理人在 基金合同中设计 了
巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申 请的处理方 式，控制因开放申购赎回 模式带来的流动 性
风险，有效 保障基金 持有人利 益。
本基金主要 投资于上 市交易的 证券， 除在 附注 7.4.12 中列示的部 分基金资 产流通暂 时受限制
外 （如有） ， 在正 常市场条 件下其余 均能及时 变现。 此 外， 本基 金可通过 卖出回购 金融资产 方式借
入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 除 附 注
7.4.12.3 中 列示的卖 出回购金 融资产款 余额 （如有） 将在 1 个月 内 到期且 计息外， 本基 金于资 产
负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩 余到期日均 为一年以内且一般不计息 ，可赎回基金份 额
净值无固定到期日且不计 息，因此账面余 额一般即为 未折现的合约 到期现金流 量。本报告期内 ，
本基金未发 生重大流 动性风险 事件。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的公允 价值和未来现金流 量因市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息期间结束根据 市场利率重新定 价时对于未 来现金流影响的风险。本 基金的基金管理 人
定期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行 监控，并通 过调整投资组合的久期等 方法对上述利率 风
险进行管理 。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,615,228.74 - - - - - 2,615,228.74
结算备付金
585.22 - - - - - 585.22
存出保证金
5,327.26 - - - - - 5,327.26
交易性金融 资产
- - - - - 26,434,865.26 26,434,865.26
应收利息
- - - - - 531.03 531.03
应收申购款
- - - - - 515.94 515.94
其他资产
- - - - - - -
资产总计 2,621,141.22 - - - - 26,435,912.23 29,057,053.45
负债
应付赎回款 - - - - - 9,142.27 9,142.27
应付管理人 报酬 - - - - - 25,139.02 25,139.02
应付托管费 - - - - - 5,027.79 5,027.79
应付交易费 用 - - - - - 3,705.92 3,705.92
其他负债 - - - - - 395,033.62 395,033.62
负债总计 - - - - - 438,048.62 438,048.62
利率敏感度 缺口 2,621,141.22 - - - - 25,997,863.61 28,619,004.83
上年度末
2017 年 12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,101,969.55 - - - - - 3,101,969.55
结算备付金 110,278.77 - - - - - 110,278.77
存出保证金 3,811.20 - - - - - 3,811.20
交易性金融 资产 - - - - - 47,988,652.41 47,988,652.41 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 51 页 共 117 页
应收利息 - - - - - 679.81 679.81
应收申购款 - - - - - 662.74 662.74
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,216,059.52 - - - - 47,989,994.96 51,206,054.48
负债
应付赎回款 - - - - - 9.93 9.93
应付管理人 报酬 - - - - - 43,064.03 43,064.03
应付托管费 - - - - - 8,612.77 8,612.77
应付交易费 用 - - - - - 2,584.58 2,584.58
其他负债 - - - - - 395,000.04 395,000.04
负债总计 - - - - - 449,271.35 449,271.35
利率敏感度 缺口 3,216,059.52 - - - - 47,540,723.61 50,756,783.13
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的重新定价日 或到期日孰早者 进
行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
注：本基金本报告期及上 年度末未持有债 券投资或持 有的债券投资占比并不重 大，因而市场利 率
的变动对本 基金资产 净值无重 大影响。
7.4.13.4.2 其他 价格风险
其他价格风险主要为市场 价格风险，市场价 格风险是 指基金所持金融工具的公 允价值或未来
现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的 市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投 资
于上市交易的证券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可能来源于证券 市场整体波动的 影响。本基 金严格按照基金合同中对 投资组合比例的 要
求进行资产配置，通过投 资组合的分散化 降低其他价 格风险。并且，基金管理 人每日对本基金 所
持有的证券价格实施监控 ，定期运用多种 定量方法对 基金进行风险度量，动态 、及时地跟踪 和控
制其他价格 风险。
7.4.13.4.2.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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交易性金融 资产-股票 投资 26,434,865.26 92.37 47,988,652.41 94.55
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,434,865.26 92.37 47,988,652.41 94.55
7.4.13.4.2.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
假定本基金 的业绩比 较基准变 化 5% ，其 他变量不 变；
用期末时点 比较基准 浮动 5%基 金资产净 值相应变 化来 估测组合市 场价格风 险；
Beta 系数是根据 过去一个 年度的基 金资产净 值和基 准指数数据 回归得出 ，反映了
基金和基准 的相关性 。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2018 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
+5% 1,459,789.24 2,614,340.39
-5% -1,459,789.24 -2,614,340.39
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
7.4.14.1 公 允价值
本基金非以 公允价值 计量的金 融工具， 因其剩余 期限 不长，公允 价值与账 面价值相 若。
(1) 各层次金 融工具公 允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
26,305,382.22 元， 属 于第二 层次的余 额为人民 币 129,483.04 元 ， 属于第 三 层次的 余额为人 民币
0.00 元（上年 度末：第 一层次人 民币 47,426,290.50 元，第二层 次人民币 562,361.91 元，第三
层次人民币 0.00 元） 。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 53 页 共 117 页
(2) 公允价值 所属层次 间的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券等 证券，若 出现重大事项停牌、交易 不活跃、或属
于非公开发行等情况，本 基金分别于停牌 日至交易恢 复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期 间
不将相关证券的公允价值 列入第一层次， 并根据估值 调整中采用的对公允价值 计量整体而言具 有
重要意义的输入值所属的 最低层次，确定 相关证券公 允价值应属第二层次或第 三层次 。本基金 政
策为以报告期初作为确定 金融工具公允价 值层次之间 转换的时点。本基金持有 的以公允价值计 量
的金融工具 第三层次 公允价值 本期未发 生变动（ 上年 度：无）
7.4.14.2 承 诺事项
无。
7.4.14.3 其 他事项
报告期内， 本基金存 在连续六 十个工作 日基金资 产净 值低于人民币 5,000 万元的情 况，出现
该情况的时 间范围为2018 年2 月 6 日至 2018 年12 月 31 日。 本 基金的基 金管理人 已于 2019 年3
月 4 日发布《银 华基金管 理股份有 限公司关 于以通讯 方式召开银 华中证 800 等 权重指数 增强分级
证券投资基 金基金份 额持有人 大会的公 告》 ， 会议审议 《关于终 止银华中 证 800 等权重指 数增强分
级证券投资 基金基金 合同以及 中证 800A 份额、 中证 800B 份额终止 上市有 关事项的 议案》 。
除此以外， 本基金无 需要说明 的其他重 要事项。
7.4.14.4 财 务报表的 批准
本财务报表 已于 2019 年3 月 26 日经本 基金的基 金管 理人批准。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 54 页 共 117 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 26,434,865.26 90.98
其中：股票 26,434,865.26 90.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 2,615,813.96 9.00
8 其他各项资 产 6,374.23 0.02
9 合计 29,057,053.45 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行 业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A
农、林、牧 、渔业 170,607.36 0.60
B
采矿业 1,097,954.64 3.84
C
制造业 13,483,932.30 47.12
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 855,401.58 2.99 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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应业
E
建筑业 756,471.96 2.64
F
批发和零售 业 1,372,404.76 4.80
G
交通运输、 仓储和邮 政业 1,216,625.35 4.25
H
住宿和餐饮 业 67,596.00 0.24
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1,879,798.01 6.57
J
金融业 2,368,936.63 8.28
K
房地产业 1,436,783.59 5.02
L
租赁和商务 服务业 501,074.50 1.75
M
科学研究和 技术服务 业 64,048.00 0.22
N
水利、环境 和公共设 施管理业 221,849.29 0.78
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 35,609.40 0.12
Q
卫生和社会 工作 137,275.80 0.48
R
文化、体育 和娱乐业 606,459.45 2.12
S
综合 134,694.86 0.47
合计 26,407,523.48 92.27
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 27,341.78 0.10
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E
建筑业 - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 27,341.78 0.10
8.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通股 票投资。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 所 有股票投资明 细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002002 鸿达兴业 26,000 74,880.00 0.26
2 601998 中信银行 12,600 68,670.00 0.24
3 000750 国海证券 15,492 67,545.12 0.24
4 601377 兴业证券 14,100 65,424.00 0.23 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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5 600519 贵州茅台 100 59,001.00 0.21
6 603288 海天味业 600 41,280.00 0.14
7 002252 上海莱士 4,800 38,448.00 0.13
8 601336 新华保险 900 38,016.00 0.13
9 002085 万丰奥威 4,900 37,975.00 0.13
10 600563 法拉电子 900 37,926.00 0.13
11 002304 洋河股份 400 37,888.00 0.13
12 600895 张江高科 2,500 37,375.00 0.13
13 600104 上汽集团 1,400 37,338.00 0.13
14 000975 银泰资源 3,660 37,295.40 0.13
15 000999 华润三九 1,500 37,290.00 0.13
16 600073 上海梅林 5,000 37,250.00 0.13
17 600498 烽火通信 1,300 37,011.00 0.13
18 000538 云南白药 500 36,980.00 0.13
19 002230 科大讯飞 1,500 36,960.00 0.13
20 600276 恒瑞医药 700 36,925.00 0.13
21 600277 亿利洁能 6,500 36,790.00 0.13
22 601019 山东出版 4,700 36,754.00 0.13
23 002032 苏泊尔 700 36,750.00 0.13
24 300144 宋城演艺 1,719 36,700.65 0.13
25 600143 金发科技 7,400 36,630.00 0.13
26 600887 伊利股份 1,600 36,608.00 0.13
27 000568 泸州老窖 900 36,594.00 0.13
28 600179 安通控股 5,500 36,575.00 0.13
29 600900 长江电力 2,300 36,524.00 0.13
30 002482 广田集团 6,300 36,477.00 0.13
31 002155 湖南黄金 4,644 36,455.40 0.13
32 600021 上海电力 4,500 36,450.00 0.13 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 58 页 共 117 页
33 600660 福耀玻璃 1,600 36,448.00 0.13
34 600570 恒生电子 700 36,386.00 0.13
35 600118 中国卫星 2,100 36,372.00 0.13
36 601877 正泰电器 1,500 36,360.00 0.13
37 600547 山东黄金 1,200 36,300.00 0.13
38 603899 晨光文具 1,200 36,300.00 0.13
39 600183 生益科技 3,600 36,216.00 0.13
40 000069 华侨城 A 5,700 36,195.00 0.13
41 002690 美亚光电 1,700 36,176.00 0.13
42 002475 立讯精密 2,570 36,134.20 0.13
43 603866 桃李面包 800 36,128.00 0.13
44 600161 天坛生物 1,700 36,125.00 0.13
45 601888 中国国旅 600 36,120.00 0.13
46 600737 中粮糖业 4,900 36,064.00 0.13
47 600489 中金黄金 4,200 36,036.00 0.13
48 600863 内蒙华电 15,600 36,036.00 0.13
49 600597 光明乳业 4,300 35,948.00 0.13
50 600869 智慧能源 7,400 35,890.00 0.13
51 002044 美年健康 2,400 35,880.00 0.13
52 002463 沪电股份 5,000 35,850.00 0.13
53 601869 长飞光纤 900 35,793.00 0.13
54 600332 白云山 1,000 35,760.00 0.12
55 600085 同仁堂 1,300 35,750.00 0.12
56 601928 凤凰传媒 4,500 35,730.00 0.12
57 600352 浙江龙盛 3,700 35,705.00 0.12
58 002142 宁波银行 2,200 35,684.00 0.12
59 600820 隧道股份 5,700 35,682.00 0.12
60 002470 金正大 5,642 35,657.44 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 59 页 共 117 页
61 603377 东方时尚 2,439 35,609.40 0.12
62 002358 森源电气 2,000 35,600.00 0.12
63 600755 厦门国贸 5,100 35,598.00 0.12
64 601901 方正证券 6,700 35,577.00 0.12
65 600750 江中药业 2,100 35,553.00 0.12
66 600674 川投能源 4,100 35,547.00 0.12
67 600614 鹏起科技 9,900 35,541.00 0.12
68 600009 上海机场 700 35,532.00 0.12
69 002050 三花智控 2,800 35,532.00 0.12
70 000998 隆平高科 2,400 35,520.00 0.12
71 002294 信立泰 1,700 35,513.00 0.12
72 002399 海普瑞 1,540 35,497.00 0.12
73 600079 人福医药 3,500 35,490.00 0.12
74 601689 拓普集团 2,400 35,472.00 0.12
75 603169 兰石重装 8,300 35,441.00 0.12
76 600886 国投电力 4,400 35,420.00 0.12
77 601933 永辉超市 4,500 35,415.00 0.12
78 601006 大秦铁路 4,300 35,389.00 0.12
79 300003 乐普医疗 1,700 35,377.00 0.12
80 002916 深南电路 441 35,354.97 0.12
81 600872 中炬高新 1,200 35,352.00 0.12
82 000848 承德露露 4,397 35,351.88 0.12
83 002465 海格通信 4,532 35,349.60 0.12
84 600298 安琪酵母 1,400 35,322.00 0.12
85 600640 号百控股 3,600 35,316.00 0.12
86 600053 九鼎投资 1,500 35,310.00 0.12
87 002223 鱼跃医疗 1,800 35,298.00 0.12
88 601989 中国重工 8,300 35,275.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 60 页 共 117 页
89 600566 济川药业 1,052 35,273.56 0.12
90 002281 光迅科技 1,312 35,240.32 0.12
91 600406 国电南瑞 1,900 35,207.00 0.12
92 000537 广宇发展 4,700 35,203.00 0.12
93 002544 杰赛科技 3,252 35,186.64 0.12
94 600585 海螺水泥 1,200 35,136.00 0.12
95 600373 中文传媒 2,700 35,127.00 0.12
96 600195 中牧股份 3,300 35,112.00 0.12
97 002422 科伦药业 1,700 35,105.00 0.12
98 002925 盈趣科技 800 35,104.00 0.12
99 603885 吉祥航空 2,800 35,084.00 0.12
100 600795 国电电力 13,700 35,072.00 0.12
101 600522 中天科技 4,300 35,045.00 0.12
102 002414 高德红外 1,626 35,040.30 0.12
103 002285 世联 行 6,894 35,021.52 0.12
104 002672 东江环保 3,061 35,017.84 0.12
105 601098 中南传媒 2,800 35,000.00 0.12
106 000661 长春高新 200 35,000.00 0.12
107 002384 东山精密 3,100 34,999.00 0.12
108 601021 春秋航空 1,100 34,991.00 0.12
109 000681 视觉中国 1,500 34,980.00 0.12
110 000426 兴业矿业 7,023 34,974.54 0.12
111 000158 常山北明 6,700 34,974.00 0.12
112 002493 荣盛石化 3,465 34,961.85 0.12
113 600741 华域汽车 1,900 34,960.00 0.12
114 002093 国脉科技 4,795 34,955.55 0.12
115 600557 康缘药业 3,400 34,952.00 0.12
116 002434 万里扬 5,300 34,927.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 61 页 共 117 页
117 601288 农业银行 9,700 34,920.00 0.12
118 300134 大富科技 3,712 34,892.80 0.12
119 600993 马应龙 2,600 34,892.00 0.12
120 300122 智飞生物 900 34,884.00 0.12
121 600511 国药股份 1,500 34,875.00 0.12
122 600600 青岛啤酒 1,000 34,860.00 0.12
123 000625 长安汽车 5,289 34,854.51 0.12
124 600999 招商证券 2,600 34,840.00 0.12
125 603806 福斯特 1,300 34,840.00 0.12
126 600779 水井坊 1,100 34,837.00 0.12
127 600435 北方导航 4,700 34,827.00 0.12
128 002127 南极电商 4,631 34,825.12 0.12
129 600637 东方明珠 3,400 34,816.00 0.12
130 601600 中国铝业 9,800 34,790.00 0.12
131 600655 豫园股份 4,700 34,780.00 0.12
132 603025 大豪科技 3,119 34,776.85 0.12
133 601333 广深铁路 11,000 34,760.00 0.12
134 002311 海大集团 1,500 34,755.00 0.12
135 600312 平高电气 4,300 34,744.00 0.12
136 601328 交通银行 6,000 34,740.00 0.12
137 002299 圣农发展 2,100 34,734.00 0.12
138 300450 先导智能 1,200 34,728.00 0.12
139 600126 杭钢股份 7,700 34,727.00 0.12
140 600875 东方电气 4,400 34,716.00 0.12
141 002563 森马服饰 3,891 34,707.72 0.12
142 002505 大康农业 21,424 34,706.88 0.12
143 001979 招商蛇口 2,000 34,700.00 0.12
144 600064 南京高科 4,400 34,672.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 62 页 共 117 页
145 000536 华映科技 18,541 34,671.67 0.12
146 600996 贵广网络 5,451 34,668.36 0.12
147 600436 片仔癀 400 34,660.00 0.12
148 600350 山东高速 7,600 34,656.00 0.12
149 600718 东软集团 3,000 34,650.00 0.12
150 601991 大唐发电 11,000 34,650.00 0.12
151 600827 百联股份 4,100 34,645.00 0.12
152 000600 建投能源 6,900 34,638.00 0.12
153 002244 滨江集团 8,702 34,633.96 0.12
154 600383 金地集团 3,600 34,632.00 0.12
155 002174 游族网络 1,862 34,614.58 0.12
156 300296 利亚德 4,500 34,605.00 0.12
157 000418 小天鹅 A 800 34,600.00 0.12
158 300136 信维通信 1,600 34,576.00 0.12
159 600535 天士力 1,800 34,560.00 0.12
160 002507 涪陵榨菜 1,600 34,560.00 0.12
161 000100 TCL 集团 14,104 34,554.80 0.12
162 001965 招商公路 4,300 34,529.00 0.12
163 600023 浙能电力 7,300 34,529.00 0.12
164 002254 泰和新材 3,185 34,525.40 0.12
165 002001 新和成 2,300 34,523.00 0.12
166 300017 网宿科技 4,408 34,514.64 0.12
167 600376 首开股份 4,800 34,512.00 0.12
168 600388 龙净环保 3,400 34,510.00 0.12
169 002714 牧原股份 1,200 34,500.00 0.12
170 000063 中兴通讯 1,760 34,478.40 0.12
171 000987 越秀金控 4,324 34,462.28 0.12
172 002602 世纪华通 1,668 34,444.20 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 63 页 共 117 页
173 000049 德赛电池 1,200 34,416.00 0.12
174 601818 光大银行 9,300 34,410.00 0.12
175 603355 莱克电气 1,600 34,400.00 0.12
176 000963 华东医药 1,300 34,398.00 0.12
177 601939 建设银行 5,400 34,398.00 0.12
178 000938 紫光股份 1,100 34,386.00 0.12
179 601398 工商银行 6,500 34,385.00 0.12
180 601127 小康股份 2,006 34,382.84 0.12
181 300033 同花顺 900 34,380.00 0.12
182 600066 宇通客车 2,900 34,365.00 0.12
183 601166 兴业银行 2,300 34,362.00 0.12
184 603868 飞科电器 900 34,362.00 0.12
185 600037 歌华有线 4,000 34,360.00 0.12
186 600648 外高桥 2,500 34,350.00 0.12
187 600704 物产中大 7,500 34,350.00 0.12
188 600271 航天信息 1,500 34,335.00 0.12
189 300253 卫宁健康 2,755 34,327.30 0.12
190 002468 申通快递 2,086 34,314.70 0.12
191 600611 大众交 通 8,600 34,314.00 0.12
192 600125 铁龙物流 4,900 34,300.00 0.12
193 600025 华能水电 10,885 34,287.75 0.12
194 002056 横店东磁 6,200 34,286.00 0.12
195 300115 长盈精密 4,185 34,275.15 0.12
196 603568 伟明环保 1,500 34,275.00 0.12
197 601985 中国核电 6,500 34,255.00 0.12
198 002019 亿帆医药 3,200 34,240.00 0.12
199 002815 崇达技术 2,343 34,231.23 0.12
200 000876 新希望 4,702 34,230.56 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 64 页 共 117 页
201 000829 天音控股 6,100 34,221.00 0.12
202 600606 绿地控股 5,600 34,216.00 0.12
203 600362 江西铜业 2,600 34,216.00 0.12
204 300383 光环新网 2,700 34,209.00 0.12
205 000008 神州高铁 8,793 34,204.77 0.12
206 300347 泰格医药 800 34,200.00 0.12
207 000725 京东方 A 13,002 34,195.26 0.12
208 600031 三一重工 4,100 34,194.00 0.12
209 000776 广发证券 2,696 34,185.28 0.12
210 601200 上海环境 2,575 34,170.25 0.12
211 000089 深圳机场 4,385 34,159.15 0.12
212 600418 江淮汽车 7,100 34,151.00 0.12
213 002439 启明星辰 1,660 34,129.60 0.12
214 002444 巨星科技 3,600 34,128.00 0.12
215 002424 贵州百灵 3,900 34,125.00 0.12
216 600050 中国联通 6,600 34,122.00 0.12
217 002372 伟星新材 2,200 34,122.00 0.12
218 601601 中国 太保 1,200 34,116.00 0.12
219 600645 中源协和 2,100 34,104.00 0.12
220 600487 亨通光电 2,000 34,100.00 0.12
221 002670 国盛金控 3,382 34,090.56 0.12
222 600588 用友网络 1,600 34,080.00 0.12
223 600754 锦江股份 1,600 34,080.00 0.12
224 002773 康弘药业 1,000 34,070.00 0.12
225 600366 宁波韵升 6,800 34,068.00 0.12
226 601801 皖新传媒 5,100 34,068.00 0.12
227 601608 中信重工 13,100 34,060.00 0.12
228 002183 怡亚通 6,798 34,057.98 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 65 页 共 117 页
229 600151 航天机电 8,600 34,056.00 0.12
230 600266 北京城建 4,300 34,056.00 0.12
231 601880 大连港 18,400 34,040.00 0.12
232 600545 卓郎智能 4,600 34,040.00 0.12
233 000858 五粮液 669 34,038.72 0.12
234 002152 广电运通 6,067 34,035.87 0.12
235 601669 中国电建 7,000 34,020.00 0.12
236 601688 华泰证券 2,100 34,020.00 0.12
237 600380 健康元 5,100 34,017.00 0.12
238 601828 美凯龙 3,081 34,014.24 0.12
239 002831 裕同科技 849 34,010.94 0.12
240 600233 圆通速递 3,400 34,000.00 0.12
241 601607 上海医药 2,000 34,000.00 0.12
242 000543 皖能电力 7,097 33,994.63 0.12
243 600015 华夏银行 4,600 33,994.00 0.12
244 002371 北方华创 900 33,984.00 0.12
245 300146 汤臣倍健 2,000 33,980.00 0.12
246 600664 哈药股份 8,600 33,970.00 0.12
247 000988 华工科技 2,845 33,969.30 0.12
248 002416 爱施德 5,777 33,968.76 0.12
249 000813 德展健康 3,700 33,966.00 0.12
250 600643 爱建集团 4,000 33,960.00 0.12
251 600098 广州发展 6,000 33,960.00 0.12
252 600729 重庆百货 1,200 33,960.00 0.12
253 600141 兴发集团 3,300 33,957.00 0.12
254 601238 广汽集团 3,300 33,957.00 0.12
255 600089 特变电工 5,000 33,950.00 0.12
256 600011 华能国际 4,600 33,948.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 66 页 共 117 页
257 000959 首钢股份 9,100 33,943.00 0.12
258 002242 九阳股份 2,120 33,941.20 0.12
259 002221 东华能源 4,211 33,940.66 0.12
260 600056 中国医药 2,700 33,939.00 0.12
261 601919 中远海控 8,400 33,936.00 0.12
262 600623 华谊集团 4,200 33,936.00 0.12
263 600717 天津港 4,800 33,936.00 0.12
264 000895 双汇发展 1,438 33,922.42 0.12
265 002506 协鑫集成 6,784 33,920.00 0.12
266 600398 海澜之家 4,000 33,920.00 0.12
267 600808 马钢股份 9,800 33,908.00 0.12
268 600757 长江传媒 5,200 33,904.00 0.12
269 600859 王府井 2,500 33,900.00 0.12
270 601618 中国中冶 10,900 33,899.00 0.12
271 600466 蓝光发展 6,300 33,894.00 0.12
272 603228 景旺电子 678 33,893.22 0.12
273 002212 南洋股份 3,047 33,882.64 0.12
274 600694 大商股份 1,400 33,866.00 0.12
275 603198 迎驾贡酒 2,400 33,864.00 0.12
276 000898 鞍钢股份 6,600 33,858.00 0.12
277 000656 金科股份 5,469 33,853.11 0.12
278 600415 小商品城 9,700 33,853.00 0.12
279 600062 华润双鹤 2,800 33,852.00 0.12
280 600060 海信电器 3,900 33,852.00 0.12
281 002013 中航机电 5,200 33,852.00 0.12
282 600216 浙江医药 3,900 33,852.00 0.12
283 002701 奥瑞金 6,690 33,851.40 0.12
284 000937 冀中能源 8,979 33,850.83 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 67 页 共 117 页
285 000778 新兴铸管 7,854 33,850.74 0.12
286 002266 浙富控股 8,317 33,850.19 0.12
287 000002 万科 A 1,421 33,848.22 0.12
288 600006 东风汽车 9,400 33,840.00 0.12
289 300408 三环集团 2,000 33,840.00 0.12
290 600885 宏发股份 1,500 33,840.00 0.12
291 603712 七一二 1,900 33,839.00 0.12
292 300015 爱尔眼科 1,286 33,821.80 0.12
293 300459 金科文化 4,600 33,810.00 0.12
294 600016 民生银行 5,900 33,807.00 0.12
295 600572 康恩贝 5,700 33,801.00 0.12
296 600019 宝钢股份 5,200 33,800.00 0.12
297 600426 华鲁恒升 2,800 33,796.00 0.12
298 600177 雅戈尔 4,700 33,793.00 0.12
299 601997 贵阳银行 3,164 33,791.52 0.12
300 600158 中体产业 3,800 33,782.00 0.12
301 002558 巨人网络 1,744 33,781.28 0.12
302 600639 浦东金桥 3,000 33,780.00 0.12
303 002440 闰土股份 3,753 33,777.00 0.12
304 601128 常熟银行 5,500 33,770.00 0.12
305 000001 平安银行 3,600 33,768.00 0.12
306 601678 滨化股份 8,000 33,760.00 0.12
307 603225 新凤鸣 1,800 33,750.00 0.12
308 000718 苏宁环球 10,612 33,746.16 0.12
309 601958 金钼股份 5,700 33,744.00 0.12
310 002400 省广集团 11,400 33,744.00 0.12
311 600977 中国电影 2,356 33,737.92 0.12
312 601899 紫金矿业 10,100 33,734.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 68 页 共 117 页
313 601717 郑煤机 6,100 33,733.00 0.12
314 603877 太平鸟 1,795 33,728.05 0.12
315 600027 华电国际 7,100 33,725.00 0.12
316 601211 国泰君安 2,200 33,704.00 0.12
317 600297 广汇汽车 8,300 33,698.00 0.12
318 000623 吉林敖东 2,335 33,694.05 0.12
319 002179 中航光电 1,000 33,680.00 0.12
320 002251 步步高 4,539 33,679.38 0.12
321 601100 恒立液压 1,700 33,677.00 0.12
322 600642 申能股份 6,900 33,672.00 0.12
323 600017 日照港 12,200 33,672.00 0.12
324 600594 益佰制药 6,100 33,672.00 0.12
325 600018 上港集团 6,500 33,670.00 0.12
326 600926 杭州银行 4,550 33,670.00 0.12
327 601318 中国平安 600 33,660.00 0.12
328 603328 依顿电子 3,400 33,660.00 0.12
329 000408 藏格控股 3,000 33,660.00 0.12
330 002625 光启技术 3,400 33,660.00 0.12
331 603888 新华网 2,621 33,653.64 0.12
332 603556 海兴电力 2,588 33,644.00 0.12
333 600208 新湖中宝 11,600 33,640.00 0.12
334 002368 太极股份 1,450 33,640.00 0.12
335 600157 永泰能源 25,100 33,634.00 0.12
336 600170 上海建工 11,100 33,633.00 0.12
337 600919 江苏银行 5,633 33,629.01 0.12
338 600316 洪都航空 3,400 33,626.00 0.12
339 600038 中直股份 900 33,624.00 0.12
340 600171 上海贝岭 3,600 33,624.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 69 页 共 117 页
341 000826 启迪桑德 3,236 33,622.04 0.12
342 600030 中信证券 2,100 33,621.00 0.12
343 002233 塔牌集团 3,342 33,620.52 0.12
344 601138 工业富联 2,900 33,611.00 0.12
345 002352 顺丰控股 1,026 33,601.50 0.12
346 601633 长城汽车 6,000 33,600.00 0.12
347 600528 中铁工业 3,200 33,600.00 0.12
348 601179 中国西电 10,000 33,600.00 0.12
349 000541 佛山照明 6,485 33,592.30 0.12
350 601727 上海电气 6,800 33,592.00 0.12
351 601009 南京银行 5,200 33,592.00 0.12
352 600309 万华化学 1,200 33,588.00 0.12
353 300257 开山股份 3,362 33,586.38 0.12
354 002202 金风科技 3,362 33,586.38 0.12
355 000667 美好置业 13,433 33,582.50 0.12
356 600998 九州通 2,300 33,580.00 0.12
357 603000 人民网 4,600 33,580.00 0.12
358 002118 紫鑫药业 7,700 33,572.00 0.12
359 300168 万达信息 2,800 33,572.00 0.12
360 601229 上海银 行 3,000 33,570.00 0.12
361 002603 以岭药业 3,209 33,566.14 0.12
362 002344 海宁皮城 7,375 33,556.25 0.12
363 601311 骆驼股份 3,800 33,554.00 0.12
364 600478 科力远 8,600 33,540.00 0.12
365 600259 广晟有色 1,500 33,540.00 0.12
366 600565 迪马股份 12,900 33,540.00 0.12
367 600908 无锡银行 6,400 33,536.00 0.12
368 002074 国轩高科 2,900 33,524.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 70 页 共 117 页
369 601866 中远海发 14,700 33,516.00 0.12
370 600258 首旅酒店 2,100 33,516.00 0.12
371 000400 许继电气 3,770 33,515.30 0.12
372 600138 中青旅 2,600 33,514.00 0.12
373 002624 完美世界 1,203 33,503.55 0.12
374 600068 葛洲坝 5,300 33,496.00 0.12
375 000025 特力 A 1,263 33,494.76 0.12
376 002007 华兰生物 1,021 33,488.80 0.12
377 002415 海康威视 1,300 33,488.00 0.12
378 000028 国药一致 808 33,483.52 0.12
379 600765 中航重机 4,500 33,480.00 0.12
380 002640 跨境通 3,100 33,480.00 0.12
381 601225 陕西煤业 4,500 33,480.00 0.12
382 600325 华发股份 5,400 33,480.00 0.12
383 002491 通鼎互联 4,248 33,474.24 0.12
384 600958 东方证券 4,200 33,474.00 0.12
385 600739 辽宁成大 3,200 33,472.00 0.12
386 002250 联化科技 3,549 33,467.07 0.12
387 002241 歌尔股份 4,864 33,464.32 0.12
388 600917 重庆燃气 4,700 33,464.00 0.12
389 600823 世茂股份 8,900 33,464.00 0.12
390 600221 海航控股 17,800 33,464.00 0.12
391 601198 东兴证券 3,500 33,460.00 0.12
392 000598 兴蓉环境 8,302 33,457.06 0.12
393 002589 瑞康医药 4,800 33,456.00 0.12
394 600167 联美控股 3,700 33,448.00 0.12
395 603515 欧普照明 1,200 33,444.00 0.12
396 600575 皖江物流 15,700 33,441.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 71 页 共 117 页
397 603658 安图生物 684 33,440.76 0.12
398 600801 华新水泥 2,000 33,440.00 0.12
399 002268 卫士通 1,872 33,433.92 0.12
400 600688 上海石化 6,700 33,433.00 0.12
401 000060 中金岭南 8,442 33,430.32 0.12
402 000401 冀东水泥 2,700 33,426.00 0.12
403 600516 方大炭素 2,000 33,420.00 0.12
404 000877 天山股份 4,700 33,417.00 0.12
405 600633 浙数文化 4,100 33,415.00 0.12
406 002317 众生药业 4,000 33,400.00 0.12
407 601018 宁波港 10,000 33,400.00 0.12
408 601838 成都银行 4,149 33,399.45 0.12
409 002008 大族激光 1,100 33,396.00 0.12
410 000887 中鼎股份 3,300 33,396.00 0.12
411 002807 江阴银行 6,573 33,390.84 0.12
412 600580 卧龙电气 5,300 33,390.00 0.12
413 600567 山鹰纸业 10,700 33,384.00 0.12
414 600598 北大荒 3,900 33,384.00 0.12
415 002028 思源电气 3,382 33,380.34 0.12
416 000338 潍柴动力 4,335 33,379.50 0.12
417 002048 宁波华翔 3,200 33,376.00 0.12
418 300244 迪安诊断 2,200 33,374.00 0.12
419 601766 中国中车 3,700 33,374.00 0.12
420 603077 和邦生物 20,600 33,372.00 0.12
421 600649 城投控股 6,100 33,367.00 0.12
422 000926 福星股份 5,451 33,360.12 0.12
423 600867 通化东宝 2,400 33,360.00 0.12
424 000630 铜陵有色 16,925 33,342.25 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 72 页 共 117 页
425 002191 劲嘉股份 4,269 33,340.89 0.12
426 000738 航发控制 2,764 33,333.84 0.12
427 002120 韵达股份 1,100 33,330.00 0.12
428 603369 今世缘 2,300 33,327.00 0.12
429 000519 中兵红箭 5,298 33,324.42 0.12
430 600000 浦发银行 3,400 33,320.00 0.12
431 601000 唐山港 14,000 33,320.00 0.12
432 601966 玲珑轮胎 2,441 33,319.65 0.12
433 002024 苏宁易购 3,382 33,312.70 0.12
434 300413 芒果超媒 900 33,309.00 0.12
435 600811 东方集团 9,100 33,306.00 0.12
436 002681 奋达科技 9,100 33,306.00 0.12
437 300133 华策影视 3,716 33,295.36 0.12
438 000636 风华高科 3,100 33,294.00 0.12
439 000039 中集集团 3,146 33,284.68 0.12
440 601326 秦港股份 10,600 33,284.00 0.12
441 000166 申万宏 源 8,177 33,280.39 0.12
442 600967 内蒙一机 3,200 33,280.00 0.12
443 000027 深圳能源 6,339 33,279.75 0.12
444 002065 东华软件 4,788 33,276.60 0.12
445 601216 君正集团 12,700 33,274.00 0.12
446 600008 首创股份 9,700 33,271.00 0.12
447 000709 河钢股份 11,713 33,264.92 0.12
448 000612 焦作万方 8,400 33,264.00 0.12
449 600839 四川长虹 14,400 33,264.00 0.12
450 603156 养元饮品 800 33,264.00 0.12
451 002276 万马股份 6,600 33,264.00 0.12
452 600690 青岛海尔 2,400 33,240.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 73 页 共 117 页
453 000685 中山公用 4,748 33,236.00 0.12
454 600307 酒钢宏兴 17,400 33,234.00 0.12
455 600458 时代新材 4,900 33,222.00 0.12
456 600971 恒源煤电 5,900 33,217.00 0.12
457 002601 龙蟒佰利 2,700 33,210.00 0.12
458 002081 金螳螂 4,100 33,210.00 0.12
459 000878 云南铜业 4,185 33,187.05 0.12
460 000031 中粮地产 6,800 33,184.00 0.12
461 603659 璞泰来 700 33,180.00 0.12
462 000501 鄂武商 A 3,500 33,180.00 0.12
463 600409 三友化工 5,800 33,176.00 0.12
464 601168 西部矿业 5,700 33,174.00 0.12
465 600282 南钢股份 9,700 33,174.00 0.12
466 002131 利欧股份 22,567 33,173.49 0.12
467 601155 新城控股 1,400 33,166.00 0.12
468 601857 中国 石油 4,600 33,166.00 0.12
469 601718 际华集团 9,900 33,165.00 0.12
470 600004 白云机场 3,300 33,165.00 0.12
471 601969 海南矿业 7,400 33,152.00 0.12
472 600428 中远海特 10,200 33,150.00 0.12
473 601777 力帆股份 8,700 33,147.00 0.12
474 002583 海能达 4,200 33,138.00 0.12
475 601012 隆基股份 1,900 33,136.00 0.12
476 600153 建发股份 4,700 33,135.00 0.12
477 600039 四川路桥 10,100 33,128.00 0.12
478 600219 南山铝业 15,700 33,127.00 0.12
479 600022 山东钢铁 21,100 33,127.00 0.12
480 600346 恒力股份 2,500 33,125.00 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 74 页 共 117 页
481 000488 晨鸣纸业 5,904 33,121.44 0.12
482 600438 通威股份 4,000 33,120.00 0.12
483 002460 赣锋锂业 1,500 33,120.00 0.12
484 002707 众信旅游 5,240 33,116.80 0.12
485 601106 中国一重 12,400 33,108.00 0.12
486 600748 上实发展 6,200 33,108.00 0.12
487 000012 南玻 A 8,297 33,105.03 0.12
488 603056 德邦股份 2,000 33,100.00 0.12
489 601169 北京银行 5,900 33,099.00 0.12
490 000627 天茂集团 5,900 33,099.00 0.12
491 600618 氯碱化工 5,100 33,099.00 0.12
492 600901 江苏租赁 5,600 33,096.00 0.12
493 002635 安洁科技 2,921 33,094.93 0.12
494 002078 太阳纸业 5,806 33,094.20 0.12
495 600848 上海临港 1,600 33,088.00 0.12
496 600782 新钢股份 6,500 33,085.00 0.12
497 600340 华夏幸福 1,300 33,085.00 0.12
498 600100 同方股份 3,400 33,082.00 0.12
499 300316 晶盛机电 3,300 33,066.00 0.12
500 000723 美锦能源 10,300 33,063.00 0.12
501 601668 中国建筑 5,800 33,060.00 0.12
502 603569 长久物流 3,075 33,056.25 0.12
503 603883 老百姓 700 33,047.00 0.12
504 600804 鹏博士 4,700 33,041.00 0.12
505 000839 中信国安 9,800 33,026.00 0.12
506 603260 合盛硅业 754 33,025.20 0.12
507 002340 格林美 8,600 33,024.00 0.12
508 000157 中联重科 9,274 33,015.44 0.12 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 75 页 共 117 页
509 601898 中煤能源 7,100 33,015.00 0.12
510 600048 保利地产 2,800 33,012.00 0.12
511 600657 信达地产 8,400 33,012.00 0.12
512 600879 航天电子 6,100 33,001.00 0.12
513 600874 创业环保 4,000 33,000.00 0.12
514 600787 中储股份 6,600 33,000.00 0.12
515 002249 大洋电机 10,000 33,000.00 0.12
516 601020 华钰矿业 3,900 32,994.00 0.12
517 002273 水晶光电 3,451 32,991.56 0.12
518 300001 特锐德 1,882 32,991.46 0.12
519 000061 农产品 6,800 32,980.00 0.12
520 000078 海王生物 11,062 32,964.76 0.12
521 000563 陕国投 A 12,300 32,964.00 0.12
522 600959 江苏有线 8,000 32,960.00 0.12
523 002195 二三四五 8,932 32,959.08 0.12
524 002736 国信证券 3,936 32,944.32 0.12
525 601016 节能风电 14,200 32,944.00 0.12
526 000983 西山煤电 6,000 32,940.00 0.12
527 002129 中环股份 4,556 32,939.88 0.12
528 600109 国金证券 4,600 32,936.00 0.12
529 600291 西水股份 3,200 32,928.00 0.12
530 000333 美的集团 893 32,915.98 0.12
531 600743 华远地产 13,600 32,912.00 0.12
532 000980 众泰汽车 7,600 32,908.00 0.11
533 601992 金隅集团 9,400 32,900.00 0.11
534 002407 多氟多 3,000 32,880.00 0.11
535 002509 天广中茂 13,873 32,879.01 0.11
536 601001 大同煤业 7,700 32,879.00 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 76 页 共 117 页
537 000553 沙隆达 A 3,600 32,868.00 0.11
538 601228 广州港 8,300 32,868.00 0.11
539 002277 友阿股份 10,400 32,864.00 0.11
540 603858 步长制药 1,300 32,864.00 0.11
541 000758 中色股份 9,003 32,860.95 0.11
542 002426 胜利精密 14,163 32,858.16 0.11
543 601390 中国中铁 4,700 32,853.00 0.11
544 601111 中国国航 4,300 32,852.00 0.11
545 601003 柳钢股份 5,000 32,850.00 0.11
546 000402 金融街 5,100 32,844.00 0.11
547 000425 徐工机械 10,165 32,832.95 0.11
548 002064 华峰氨纶 7,836 32,832.84 0.11
549 000703 恒逸石化 2,850 32,832.00 0.11
550 600500 中化国际 4,800 32,832.00 0.11
551 002408 齐翔腾达 4,800 32,832.00 0.11
552 601555 东吴证券 4,900 32,830.00 0.11
553 600970 中材国际 6,000 32,820.00 0.11
554 002818 富森美 1,578 32,806.62 0.11
555 002128 露天煤业 4,581 32,799.96 0.11
556 000581 威孚高科 1,857 32,794.62 0.11
557 600169 太原重工 14,700 32,781.00 0.11
558 300026 红日药业 10,746 32,775.30 0.11
559 000768 中航飞机 2,475 32,769.00 0.11
560 600673 东阳光科 4,500 32,760.00 0.11
561 600036 招商银行 1,300 32,760.00 0.11
562 600315 上海家化 1,200 32,760.00 0.11
563 600348 阳泉煤业 6,500 32,760.00 0.11
564 601212 白银有色 11,100 32,745.00 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 77 页 共 117 页
565 002375 亚厦股份 6,497 32,744.88 0.11
566 000727 华东科技 22,270 32,736.90 0.11
567 300251 光线传媒 4,307 32,733.20 0.11
568 600086 东方金钰 7,100 32,731.00 0.11
569 601108 财通 证券 4,532 32,721.04 0.11
570 600267 海正药业 3,900 32,721.00 0.11
571 600392 盛和资源 3,800 32,718.00 0.11
572 600256 广汇能源 8,700 32,712.00 0.11
573 000729 燕京啤酒 5,800 32,712.00 0.11
574 600390 五矿资本 4,700 32,712.00 0.11
575 600699 均胜电子 1,400 32,704.00 0.11
576 000671 阳光城 6,300 32,697.00 0.11
577 601811 新华文轩 3,512 32,696.72 0.11
578 601117 中国化学 6,100 32,696.00 0.11
579 300024 机器人 2,473 32,693.06 0.11
580 002588 史丹利 8,400 32,676.00 0.11
581 300010 立思辰 4,500 32,670.00 0.11
582 300059 东方财富 2,700 32,670.00 0.11
583 300027 华谊兄弟 6,965 32,665.85 0.11
584 600120 浙江东方 2,600 32,656.00 0.11
585 601800 中国交建 2,900 32,654.00 0.11
586 600939 重庆建工 7,082 32,648.02 0.11
587 600705 中航资本 7,700 32,648.00 0.11
588 000997 新大陆 2,230 32,647.20 0.11
589 000564 供销大集 12,900 32,637.00 0.11
590 000006 深振业 A 6,300 32,634.00 0.11
591 000969 安泰科技 7,172 32,632.60 0.11
592 601628 中国人寿 1,600 32,624.00 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 78 页 共 117 页
593 600549 厦门钨业 2,700 32,616.00 0.11
594 601186 中国铁建 3,000 32,610.00 0.11
595 000021 深科技 5,670 32,602.50 0.11
596 002503 搜于特 13,873 32,601.55 0.11
597 002146 荣盛发展 4,100 32,595.00 0.11
598 000690 宝新能源 4,843 32,593.39 0.11
599 000807 云铝股份 8,400 32,592.00 0.11
600 000783 长江证券 6,327 32,584.05 0.11
601 000552 靖远煤电 12,726 32,578.56 0.11
602 600196 复星医药 1,400 32,578.00 0.11
603 601881 中国银河 4,775 32,565.50 0.11
604 600837 海通证券 3,700 32,560.00 0.11
605 300308 中际旭创 800 32,552.00 0.11
606 600058 五矿发展 5,000 32,550.00 0.11
607 300202 聚龙股份 5,053 32,541.32 0.11
608 600909 华安证券 6,894 32,539.68 0.11
609 600029 南方航空 4,900 32,536.00 0.11
610 000156 华数传媒 4,100 32,513.00 0.11
611 300274 阳光电源 3,644 32,504.48 0.11
612 600770 综艺股份 6,900 32,499.00 0.11
613 002920 德赛西威 1,873 32,496.55 0.11
614 002332 仙琚制药 5,300 32,489.00 0.11
615 600160 巨化股份 4,900 32,487.00 0.11
616 600188 兖州煤业 3,700 32,486.00 0.11
617 600094 大名城 8,900 32,485.00 0.11
618 300291 华录百纳 7,300 32,485.00 0.11
619 600862 中航高科 5,800 32,480.00 0.11
620 600460 士兰微 4,000 32,480.00 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 79 页 共 117 页
621 000547 航天发展 4,296 32,477.76 0.11
622 002051 中工国际 2,931 32,475.48 0.11
623 601872 招商轮船 8,800 32,472.00 0.11
624 600777 新潮能源 17,000 32,470.00 0.11
625 002041 登海种业 6,024 32,469.36 0.11
626 601808 中海油服 3,800 32,452.00 0.11
627 600372 中航电子 2,500 32,450.00 0.11
628 600111 北方稀土 3,700 32,449.00 0.11
629 601788 光大证券 3,700 32,449.00 0.11
630 002642 荣之联 5,038 32,444.72 0.11
631 002500 山西证券 5,478 32,429.76 0.11
632 000990 诚志股份 2,700 32,427.00 0.11
633 300376 易事特 7,700 32,417.00 0.11
634 600010 包钢股份 21,900 32,412.00 0.11
635 000413 东旭光电 7,202 32,409.00 0.11
636 002663 普邦股份 13,120 32,406.40 0.11
637 000761 本钢板材 9,644 32,403.84 0.11
638 600201 生物股份 1,952 32,403.20 0.11
639 601231 环旭电子 3,600 32,400.00 0.11
640 601005 重庆钢铁 16,700 32,398.00 0.11
641 000960 锡业股份 3,396 32,397.84 0.11
642 000559 万向钱潮 6,327 32,394.24 0.11
643 002092 中泰化学 4,593 32,380.65 0.11
644 600155 华创阳安 4,300 32,379.00 0.11
645 000596 古井贡酒 600 32,376.00 0.11
646 600061 国投资本 3,600 32,364.00 0.11
647 300058 蓝色光标 7,456 32,359.04 0.11
648 000009 中国宝安 7,506 32,350.86 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 80 页 共 117 页
649 600329 中新药业 2,600 32,344.00 0.11
650 000830 鲁西化工 3,300 32,340.00 0.11
651 600583 海油工程 6,600 32,340.00 0.11
652 603993 洛阳钼业 8,600 32,336.00 0.11
653 601088 中国神华 1,800 32,328.00 0.11
654 002665 首航节能 11,500 32,315.00 0.11
655 603766 隆鑫通用 7,900 32,311.00 0.11
656 600884 杉杉股份 2,500 32,300.00 0.11
657 600115 东方航空 6,800 32,300.00 0.11
658 002110 三钢闽光 2,525 32,294.75 0.11
659 002839 张家港行 6,034 32,281.90 0.11
660 300159 新研股份 7,000 32,270.00 0.11
661 002004 华邦健康 7,000 32,270.00 0.11
662 601360 三六零 1,584 32,266.08 0.11
663 000732 泰禾集团 2,300 32,246.00 0.11
664 600260 凯乐科技 1,900 32,243.00 0.11
665 000766 通化金马 4,700 32,242.00 0.11
666 600184 光电股份 3,300 32,241.00 0.11
667 300124 汇川技术 1,600 32,224.00 0.11
668 603486 科沃斯 700 32,221.00 0.11
669 002373 千方科技 2,896 32,203.52 0.11
670 002345 潮宏基 7,202 32,192.94 0.11
671 300002 神州泰岳 9,755 32,191.50 0.11
672 300297 蓝盾股份 6,436 32,180.00 0.11
673 600280 中央商场 9,900 32,175.00 0.11
674 002359 北讯集团 3,918 32,166.78 0.11
675 000415 渤海租赁 8,932 32,155.20 0.11
676 002411 延安必康 1,525 32,147.00 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 81 页 共 117 页
677 002038 双鹭药业 1,295 32,128.95 0.11
678 000651 格力电器 900 32,121.00 0.11
679 000513 丽珠集团 1,277 32,116.55 0.11
680 300166 东方国信 3,100 32,116.00 0.11
681 000712 锦龙股份 3,534 32,088.72 0.11
682 002236 大华股份 2,800 32,088.00 0.11
683 000930 中粮生化 4,324 32,084.08 0.11
684 002390 信邦制药 7,836 32,049.24 0.11
685 600503 华丽家族 10,500 32,025.00 0.11
686 600835 上海机电 2,200 32,010.00 0.11
687 002385 大北农 10,000 32,000.00 0.11
688 600416 湘电股份 6,200 31,992.00 0.11
689 600978 宜华生活 7,800 31,980.00 0.11
690 600751 海航科技 11,800 31,978.00 0.11
691 600026 中远海能 7,200 31,968.00 0.11
692 600507 方大特钢 3,200 31,968.00 0.11
693 002280 联络互动 8,256 31,950.72 0.11
694 600339 中油工程 8,800 31,944.00 0.11
695 600176 中国巨石 3,300 31,911.00 0.11
696 000066 中国长城 6,730 31,900.20 0.11
697 603233 大参林 800 31,888.00 0.11
698 603833 欧派家居 400 31,888.00 0.11
699 002517 恺英网络 8,592 31,876.32 0.11
700 002572 索菲亚 1,900 31,825.00 0.11
701 600335 国机汽车 5,100 31,824.00 0.11
702 002673 西部证券 4,149 31,822.83 0.11
703 600773 西藏城投 5,300 31,800.00 0.11
704 000860 顺鑫农业 997 31,794.33 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 82 页 共 117 页
705 002049 紫光国微 1,100 31,790.00 0.11
706 300182 捷成股份 7,407 31,776.03 0.11
707 002431 棕榈股份 8,900 31,773.00 0.11
708 002573 清新环境 4,400 31,768.00 0.11
709 000728 国元证券 4,544 31,717.12 0.11
710 300055 万邦达 4,134 31,707.78 0.11
711 000932 华菱钢 铁 5,232 31,705.92 0.11
712 002176 江特电机 5,400 31,698.00 0.11
713 000786 北新建材 2,300 31,648.00 0.11
714 600410 华胜天成 5,400 31,644.00 0.11
715 000423 东阿阿胶 800 31,640.00 0.11
716 000062 深圳华强 1,899 31,637.34 0.11
717 300418 昆仑万维 2,457 31,597.02 0.11
718 601878 浙商证券 4,351 31,588.26 0.11
719 002456 欧菲科技 3,437 31,586.03 0.11
720 000587 金洲慈航 13,433 31,567.55 0.11
721 600809 山西汾酒 900 31,545.00 0.11
722 002353 杰瑞股份 2,100 31,500.00 0.11
723 603816 顾家家居 700 31,500.00 0.11
724 603160 汇顶科技 400 31,480.00 0.11
725 600582 天地科技 9,200 31,464.00 0.11
726 000961 中南建设 5,600 31,416.00 0.11
727 600536 中国软件 1,500 31,395.00 0.11
728 600759 洲际油气 13,300 31,388.00 0.11
729 002489 浙江永强 11,877 31,355.28 0.11
730 601611 中国核建 4,800 31,344.00 0.11
731 600240 华业资本 12,100 31,339.00 0.11
732 002745 木林森 2,775 31,329.75 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 83 页 共 117 页
733 601990 南京证券 3,600 31,320.00 0.11
734 600518 康美药业 3,400 31,314.00 0.11
735 600584 长电科技 3,800 31,312.00 0.11
736 300315 掌趣科技 8,862 31,282.86 0.11
737 300433 蓝思科技 4,800 31,248.00 0.11
738 000090 天健集团 6,784 31,206.40 0.11
739 002030 达安基因 3,069 31,181.04 0.11
740 002410 广联达 1,498 31,173.38 0.11
741 002354 天神娱乐 5,949 31,172.76 0.11
742 002466 天齐锂业 1,063 31,167.16 0.11
743 600393 粤泰股份 14,700 31,164.00 0.11
744 603986 兆易创新 500 31,160.00 0.11
745 002153 石基信息 1,200 31,152.00 0.11
746 000528 柳工 5,129 31,133.03 0.11
747 300088 长信科技 7,500 31,125.00 0.11
748 600499 科达洁能 7,700 31,108.00 0.11
749 600338 西藏珠峰 1,600 31,088.00 0.11
750 002271 东方雨虹 2,400 31,080.00 0.11
751 300266 兴源环境 8,800 31,064.00 0.11
752 300072 三聚环保 3,149 30,986.16 0.11
753 002308 威创股份 6,962 30,980.90 0.11
754 002366 台海核电 3,300 30,954.00 0.11
755 002027 分众传媒 5,900 30,916.00 0.11
756 300156 神雾环保 8,505 30,873.15 0.11
757 300324 旋极信息 5,500 30,855.00 0.11
758 300199 翰宇药业 3,300 30,822.00 0.11
759 600687 刚泰控股 7,400 30,710.00 0.11
760 002512 达华智能 5,777 30,675.87 0.11 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 84 页 共 117 页
761 002594 比亚迪 600 30,600.00 0.11
762 600816 安信信托 7,000 30,590.00 0.11
763 300287 飞利信 8,079 30,538.62 0.11
764 300070 碧水源 3,900 30,420.00 0.11
765 002709 天赐材料 1,400 30,324.00 0.11
766 600028 中国石化 6,000 30,300.00 0.11
767 002508 老板电器 1,500 30,285.00 0.11
768 000503 国新健康 1,900 30,172.00 0.11
769 603799 华友钴业 1,000 30,110.00 0.11
770 000792 盐湖股份 4,300 30,014.00 0.10
771 603259 药明康德 400 29,944.00 0.10
772 002310 东方园林 4,300 29,928.00 0.10
773 603650 彤程新材 1,500 29,745.00 0.10
774 300113 顺网科技 2,330 29,614.30 0.10
775 603444 吉比特 200 29,600.00 0.10
776 002437 誉衡药业 10,480 29,344.00 0.10
777 600122 宏图高科 8,000 29,040.00 0.10
778 002699 美盛文化 5,289 28,983.72 0.10
779 601066 中信建投 3,300 28,743.00 0.10
780 002555 三七互娱 3,000 28,320.00 0.10
781 002302 西部建设 3,200 28,288.00 0.10
782 600703 三安光电 2,500 28,275.00 0.10
783 600525 长园集团 6,100 26,718.00 0.09
784 300197 铁汉生态 7,000 26,530.00 0.09
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 85 页 共 117 页
值比例（%）
1 600485 信威集团 2,726 27,341.78 0.10
2 000693 *ST 华泽 4,123 0.00 -
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 601717 郑煤机 2,935,270.00 5.78
2 300251 光线传媒 2,639,087.00 5.20
3 600426 华鲁恒升 2,184,927.00 4.30
4 600038 中直股份 2,008,813.59 3.96
5 000598 兴蓉环境 1,958,552.00 3.86
6 000826 启迪桑德 1,866,341.00 3.68
7 600376 首开股份 1,772,370.00 3.49
8 600885 宏发股份 1,724,084.04 3.40
9 000786 北新建材 1,708,654.37 3.37
10 002251 步步高 1,623,887.55 3.20
11 600031 三一重工 1,560,979.00 3.08
12 000975 银泰资源 1,544,469.00 3.04
13 601633 长城汽车 1,535,508.00 3.03
14 600755 厦门国贸 1,535,091.00 3.02
15 600867 通化东宝 1,522,395.22 3.00
16 002242 九阳股份 1,509,473.00 2.97
17 600570 恒生电子 1,420,360.00 2.80
18 300199 翰宇药业 1,367,665.00 2.69
19 600519 贵州茅台 1,325,117.00 2.61 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 86 页 共 117 页
20 300039 上海凯宝 1,275,681.00 2.51
21 601318 中国平安 1,275,661.00 2.51
22 000536 华映科技 1,274,569.00 2.51
23 600516 方大炭素 1,256,180.97 2.47
24 601998 中信银行 1,251,438.00 2.47
25 601336 新华保险 1,243,917.00 2.45
26 000039 中集集团 1,240,752.00 2.44
27 601009 南京银行 1,235,106.00 2.43
28 600875 东方电气 1,207,019.00 2.38
29 002410 广联达 1,207,016.00 2.38
30 000727 华东科技 1,205,091.00 2.37
31 000997 新大陆 1,149,441.00 2.26
32 603025 大豪科技 1,114,827.15 2.20
33 600011 华能国际 1,114,547.37 2.20
34 601689 拓普集团 1,113,015.00 2.19
35 000776 广发证券 1,111,661.00 2.19
36 600737 中粮糖业 1,105,601.00 2.18
37 603883 老百姓 1,097,169.00 2.16
38 600808 马钢股份 1,089,480.00 2.15
39 002456 欧菲科技 1,067,124.00 2.10
40 600967 内蒙一机 1,066,310.00 2.10
41 600705 中航资本 1,059,346.00 2.09
42 000488 晨鸣纸业 1,052,078.00 2.07
43 600104 上汽集团 1,042,374.09 2.05
注：“买入 金额”按 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑交 易费用。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 87 页 共 117 页
值比例（％ ）
1 601717 郑煤机 2,880,620.00 5.68
2 300251 光线传媒 2,455,127.41 4.84
3 600038 中直股份 1,970,838.00 3.88
4 000598 兴蓉环境 1,860,784.59 3.67
5 000039 中集集团 1,815,357.95 3.58
6 600426 华鲁恒升 1,777,351.00 3.50
7 600376 首开股份 1,687,780.00 3.33
8 000826 启迪桑德 1,620,419.89 3.19
9 000786 北新建材 1,614,581.48 3.18
10 002242 九阳股份 1,567,081.98 3.09
11 603883 老百姓 1,554,945.00 3.06
12 600570 恒生电子 1,505,260.00 2.97
13 000536 华映科技 1,498,671.70 2.95
14 600031 三一重工 1,492,535.00 2.94
15 603025 大豪科技 1,482,534.58 2.92
16 600104 上汽集团 1,474,548.00 2.91
17 600885 宏发股份 1,445,540.45 2.85
18 601168 西部矿业 1,403,333.00 2.76
19 600755 厦门国贸 1,391,001.00 2.74
20 002251 步步高 1,341,369.29 2.64
21 300274 阳光电源 1,328,957.82 2.62
22 601009 南京银行 1,311,697.60 2.58
23 601318 中国平安 1,308,785.00 2.58
24 601633 长城汽车 1,296,842.00 2.56
25 002416 爱施德 1,286,000.94 2.53
26 600566 济川药业 1,282,344.00 2.53
27 600219 南山铝业 1,277,158.00 2.52 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 88 页 共 117 页
28 603369 今世缘 1,270,676.45 2.50
29 600201 生物股份 1,245,795.60 2.45
30 000513 丽珠集团 1,236,143.05 2.44
31 600867 通化东宝 1,234,267.00 2.43
32 300199 翰宇药业 1,225,687.34 2.41
33 600657 信达地产 1,217,720.00 2.40
34 002410 广联达 1,216,023.71 2.40
35 600183 生益科技 1,211,788.45 2.39
36 601336 新华保险 1,208,688.00 2.38
37 000997 新大陆 1,207,857.60 2.38
38 600875 东方电气 1,194,693.70 2.35
39 002078 太阳纸业 1,188,283.95 2.34
40 601998 中信银行 1,179,633.00 2.32
41 600859 王府井 1,174,388.70 2.31
42 600126 杭钢股份 1,172,259.60 2.31
43 002093 国脉科技 1,170,578.60 2.31
44 000975 银泰资源 1,165,721.92 2.30
45 600519 贵州茅台 1,155,413.00 2.28
46 300039 上海凯宝 1,133,703.00 2.23
47 000028 国药一致 1,124,934.20 2.22
48 600737 中粮糖业 1,105,012.00 2.18
49 600516 方大炭素 1,084,218.00 2.14
50 600011 华能国际 1,076,927.14 2.12
51 000727 华东科技 1,062,421.60 2.09
52 600705 中航资本 1,058,957.00 2.09
53 600030 中信证券 1,048,458.00 2.07
54 000776 广发证券 1,045,348.20 2.06
55 600967 内蒙一机 1,043,975.86 2.06 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 89 页 共 117 页
56 600260 凯乐科技 1,031,456.00 2.03
57 000960 锡业股份 1,026,799.52 2.02
注： “卖出金 额”按成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑交 易费用。
8.4.3
买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 213,891,219.34
卖出股票收 入（成交 ）总额 223,602,835.98
注： “买入股 票成本总 额”和“ 卖出股票 收入总 额” 均按买卖成 交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）
填列，不考 虑交易费 用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序所有 资产支持证券 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 90 页 共 117 页
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基 金投资的前 十名证券包 括中信银行（ 证券代 码：601998 ）。
根据 中国银监会于 2018 年 11 月 19 日发 布的行政 处罚信息公开 表 （银监罚
决字 〔2018 〕14 号） ，该公司理财 资金违规缴纳 土地款、自有 资金融资违
规缴 纳土地款等多 种行为，已 由中国银行 业监督管 理委员会调查 完毕并依法
对中 信银行股份有 限公司做出 行政处罚。
上述 处罚信息公布 后，本基金 管理人对上 述公司进 行了进一步了 解和分析，
认为 上述处罚不会 对投资价值 构成实质性 负面影响 ，因此本基金 管理人对上
述公 司的投资判断 未发生改变 。
报告 期内，本基金 投资的前十 名证券的其 余证券的 发行主体没有 被监管部门
立案 调查或在本报 告编制日前 一年内受到 公开谴责 、处罚的情况 。
8.12.2
本基 金投资的前 十名股票没 有超出基金合 同规定 的备选股票库 之外的情形 。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,327.26
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 531.03
5 应收申购款 515.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,374.23
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 91 页 共 117 页
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中不 存在 流通受限的 情况。
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净 值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 600485 信威集团 27,341.78 0.10 重大事项
2 000693 *ST 华泽 0.00 - 重大事项
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，比例的 分项之和 与合计可 能有 尾差。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 92 页 共 117 页
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
中证 800A 71 27,045.59 920,053.00 47.91% 1,000,184.00 52.09%
中证 800B 499 3,848.17 3,601.00 0.19% 1,916,636.00 99.81%
800 分级 1,353 29,580.76 23,659,928.79 59.12% 16,362,844.98 40.88%
合计 1,923 22,809.80 24,583,582.79 56.05% 19,279,664.98 43.95%
注：对于分级基金，下属 分级份额比例的 分母采用各 自级别的份额，对于 合计 数，比例的分母 采
用下属分级 基金份额 的合计数 。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
中证 800A
序号
持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1
太平资管－ 建设银行 －太平资 产乾
坤 10 号资管 产品
920,053.00 47.91%
2 李怡名 564,841.00 29.42%
3 吕谷城 96,000.00 5.00%
4 郑龙根 90,572.00 4.72%
5 郑志坤 78,156.00 4.07%
6 孙林红 73,079.00 3.81%
7 黄晖 25,125.00 1.31%
8 张志赟 14,869.00 0.77%
9 胡葛芳 11,392.00 0.59%
10 林香文 10,400.00 0.54%
中证 800B 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 93 页 共 117 页
序号
持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1 赵红军 180,870.00 9.42%
2 吴保刚 144,703.00 7.54%
3 李明华 102,017.00 5.31%
4 王玉印 94,940.00 4.94%
5 钱中明 69,500.00 3.62%
6 查刚 60,419.00 3.15%
7 李芳华 57,400.00 2.99%
8 王亚峰 56,801.00 2.96%
9 乔兴舫 49,200.00 2.56%
10 李英慧 40,000.00 2.08%
注：以上信 息中持有 人名称及 持有份额 数量由中 国证 券登记结算 有限责任 公 司提供 。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
中证 800A 0.00 0.00%
中证 800B 0.00 0.00%
800 分级 165,071.75 0.41%
合计 165,071.75 0.38%
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量 区间的情 况
注：截至本报告期末，本 基金管理人高级 管理人员、 基金投资和研究部门负责 人持有本基金份 额
总量的数量 区间为 0 ；本基金 的基金经 理持有本 基金 份额总量的 数量区间 为 0。
银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 94 页 共 117 页
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 中证 800A 中证 800B 800 分级
基金合同生 效日（2013 年 11 月 5
日 ）基金份 额总额
- - 458,328,703.92
本报告期期 初基金份 额总额 1,861,621.00 1,861,621.00 48,325,298.15
本报告期期 间基金总 申购份额 - - 3,655,844.80
减: 本报告期期 间基金总 赎回份额 - - 13,340,203.13
本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少 以"-" 填列）
58,616.00 58,616.00 1,381,833.95
本报告期期 末基金份 额总额 1,920,237.00 1,920,237.00 40,022,773.77
注：拆分变 动份额含 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额和基金 份额折算 中的调整 份额。 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 95 页 共 117 页
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 ，无基金 份额持有 人大会决 议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
11.2.1 基金 管理人的 重大人事 变动
本基金管理 人于 2018 年6 月 23 日发布 关于副总 经理 任职的公告 ， 经本 基金管理 人董事会 审
议通过，苏 薪茗先生 自 2018 年 6 月21 日起担任 本基 金管理人副 总经理职 务。
11.2.2 基金 托管人的 专门基金 托管部门 的重大 人事 变动
本报告期内 ，2018 年 8 月， 刘连舸先 生担任中 国银行 股份有限公 司行长职 务。 上述 人事变动
已按相关规 定备案、 公告。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼。
11.4
基金 投资策略的 改变
本报告期内 ，基金投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本 基金的审 计机构是 安永华 明会计师 事务所（ 特殊普通 合伙） ， 报告期 内本基金 应支付给 聘
任会计师事 务所的报 酬共计人 民币 45,000.00 元。 该审计机构 已为本基 金连续提 供了 5 年的 审
计服务。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内， 基 金管理人、 托管人的 托管业务 部门及 其相关高级 管理人员 无受稽查 或处罚等
情况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交 易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 96 页 共 117 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券股
份有限公司
4 437,494,055.32 100.00% 13,694.36 100.00% -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
财达证券有
限责任公司
1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
2 - - - - -
财富证券有
限责任公司
1 - - - - -
第一创 业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
广州证券股
份有限公司
2 - - - - -
国海证券股
份有限公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - 新增1 个
交易单元
国联证券股
份有限公司
1 - - - - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 97 页 共 117 页
国盛证券有
限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
2 - - - - -
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
国开证券有
限责任 公司
1 - - - - -
恒泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券有
限责任公司
1 - - - - -
首创证券有
限责任公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
西南证券股
份有限公司
2 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国银河证 3 - - - - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 98 页 共 117 页
券股份有限
公司
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
3 - - - - -
中信证券股
份有限公司
3 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - 新增2 个
交易单元
渤海证券股
份有限公司
3 - - - - -
川财证券有
限责任公司
2 - - - - -
大同证券有
限责任公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
华融证券股
份有限公司
0 - - - - 撤销2 个
交易单元
华西证券股
份有限公司
1 - - - - -
华鑫证券有
限责任公司
1 - - - - -
联讯证券股
份有限公司
2 - - - - -
民生证券股 2 - - - - 新增2 个银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 99 页 共 117 页
份有限公司 交易单元
山西证券股
份有限公司
2 - - - - 新增1 个
交易单元
新时代证券
股份有限公
司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
2 - - - - -
中天证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股
份有限公司
2 - - - - 新增2 个
交易单元
太平洋证券
股份有限公
司
1 - - - - 新增1 个
交易单元
注：1 、 基金专用 交易单元 的选择标 准为该证 券经营机 构具 有较强 的研究服 务能力， 能 及时、 全面、
定期向基金管理人提供高 质量的咨询服务 ，包括宏观 经济报告、行业报告、市 场走向分析报告 、
个股分析报 告、市场 服务报告 以及全面 的信息服 务。
2、 基金专用交 易单元的 选择程序 为根据标 准进行考 察 后， 确定证券经 营机构的 选择。 经公 司批准
后与被选择 的证券经 营机构签 订协议。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证 - - - - - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 100 页 共 117 页
券有限责任
公司
财达证券有
限责任公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
财富证券有
限责任公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
国海证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国联证券股
份有限公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 101 页 共 117 页
国元证券股
份有限公司
- - - - - -
国开证券有
限责任公司
- - - - - -
恒泰证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 102 页 共 117 页
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
川财证券有
限责任公司
- - - - - -
大同证券有
限责任公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
华西证券股
份有限公司
- - - - - -
华鑫证券有
限责任公司
- - - - - -
联讯证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
山西证券股
份有限公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
中国中投证 - - - - - - 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 103 页 共 117 页
券有限责任
公司
中天证券有
限责任公司
- - - - - -
信达证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
注：本基金 本报告期 未通过交 易单元进 行债券交 易、 债券回购交 易及权证 交易。
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
《银华基金 管理股份 有限公
司 2017 年 12 月 31 日 基金净
值公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 1 月2 日
2
《银华基金 管理股份 有限公
司关于证券 投资基金 执行增
值税政策的 公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 1 月3 日
3
《关于网上 直销开通 中国建
设银行快捷 支付业务 的公告 》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 1 月3 日
4
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金 2017
年第 4 季度 报告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 1 月19 日
5
《银华基金 管理股份 有限公
司关于旗下 基金持有 的*ST 华
泽估值方法 调整的公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 2 月3 日
6
《银华基金 管理股份 有限公
司关于旗下 基金持有 的*ST 华
泽估值方法 调整的公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 2 月7 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 104 页 共 117 页
7
《银华基金 管理股份 有 限公
司关于旗下 部分基金 参加北
京恒天明泽 基金销售 有限公
司费率优惠 活动的公 告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 3 月9 日
8
《银华基金 管理股份 有限公
司关于调整 旗下部分 公开募
集开放式证 券投资基 金赎回
费的提示性 公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 3 月27 日
9
《银华基金 管理股份 有限公
司关于修订 公司旗下 部分基
金基金合同 有关条款 及调整
赎回费的公 告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 3 月28 日
10
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金托管
协议（2018 年 3 月修 订） 》
本基 金管理 人网站 2018 年 3 月28 日
11
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金基金
合同（2018 年 3 月修 订） 》
本基金管理 人网站 2018 年 3 月28 日
12
《银华基金 管理股份 有限公
司关于在交 通银行参 加手机
银行渠道费 率优惠活 动的公
告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 3 月30 日
13
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金 2017
年年度报告 摘要》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 3 月30 日
14
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金 2017
年年度报告 》
本基金管理 人网站 2018 年 3 月30 日
15 《银华中证 800 等权 重指数 三大证券报 及本基 2018 年 4 月23 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 105 页 共 117 页
增强分级证 券投资基 金 2018
年第 1 季度 报告》
金管理人网 站
16
《银华基金 管理股份 有限公
司关于旗下 部分基金 参加中
国国际金融 股份有限 公司费
率优惠活动 的公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 4 月24 日
17
《银华基金 管理股份 有限公
司关于旗下 部分基金 参加东
海证券股份 有限公司 费率优
惠活动的公 告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 4 月24 日
18
《关于网上 直销开通 中国农
业银行快捷 支付业务 的公告 》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 5 月3 日
19
《银华基金 管理股份 有限公
司关于旗下 部分基金 在浙江
同花顺基金 销售有限 公司参
加其申购 、 定期定 额投资业 务
费率优惠活 动的公告 》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 5 月12 日
20
《关于旗下 部分基金 在中国
银河证券股 份有限公 司开通
定期定额投 资业务并 参加费
率优惠活动 的公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 5 月18 日
21
《银华基金 管理股份 有限公
司关于调整 旗下部分 基金定
期定额投资 的最低金 额的公
告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月11 日
22
《银华基金 管理股份 有限公
司关于调整 旗下部分 基金在
招商银行股 份有限公 司定期
定额投资业 务起点的 公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月13 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 106 页 共 117 页
23
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金更新
招募说明书 摘要 （2018 年第1
号） 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月15 日
24
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金更新
招募说明书 （2018 年第 1 号） 》
本基金管理 人网站 2018 年 6 月15 日
25
《银华基金 管理股份 有限公
司关于暂停 及恢复 网 上交易
相关业务的 公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月23 日
26
《银华基金 管理股份 有限公
司关于开通 超级生利 宝赎回
转购业务并 实施费率 优惠的
公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月23 日
27
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金暂停
场内申购（ 含定期定 额投资 ）
及跨系统转 托管 （ 仅限场外 转
场内）业务 的公告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月28 日
28
《银华基金 管理股份 有限公
司关于在交 通银行参 加手机
银行渠道费 率优惠活 动的公
告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 6 月30 日
29
《银华基金 管理股份 有限公
司2018 年6 月30 日基金净 值
公告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 7 月2 日
30
《银华基金 管理股份 有限公
司关于调整 旗下部分 基金在
中泰证券股 份有限公 司定期
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 7 月16 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 107 页 共 117 页
定额投资业 务起点的 公告》
31
《银华基金 管理股份 有限公
司关于旗下 基金持有 的*ST 华
泽估值方法 调整的公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 7 月18 日
32
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金 2018
年第 2 季度 报告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 7 月19 日
33
《银华基金 管理股份 有限公
司关于旗下 部分基金 持有的
首航节能估 值方法调 整的公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 8 月17 日
34
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金 2018
年半年度报 告摘要》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 8 月28 日
35
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金 2018
年半年度报 告》
本基金管理 人网站 2018 年 8 月28 日
36
《银华基金 管理股份 有限公
司关于在交 通银行参 加手机
银行渠 道费 率优惠活 动的公
告》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 9 月29 日
37
《银华基金 管理股份 有限公
司关于旗下 部分基金 持有的
经纬纺机 、 长信科 技估值方 法
调整的公告 》
四大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 12 日
38
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 12 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 108 页 共 117 页
39
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 12 日
40
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 风险 提示公告 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 16 日
41
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 16 日
42
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 19 日
43
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发 生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 19 日
44
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 23 日
45
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 23 日
46
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金 2018
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 24 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 109 页 共 117 页
年第 3 季度 报告》
47
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 26 日
48
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 26 日
49
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 风险 提示公告 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 30 日
50
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 10 月 30 日
51
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 风险 提示公告 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 2 日
52
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 2 日
53
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 8 日
54
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 8 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 110 页 共 117 页
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
55
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 24 日
56
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 24 日
57
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 27 日
58
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 27 日
59
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
办理定期份 额折算业 务期间
暂停赎回 、 跨系统 转托管及 场
外申购 （含定期 定额投资） 业
务及恢复申 购、 赎回、 跨系 统
转托管业务 及定期定 额投资
业务的公告 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 28 日
60
《关于银华 中证 800 指数增
强分级证券 投资基金 办理定
期份额折算 业务的公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 28 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 111 页 共 117 页
61
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 风险 提示公告 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 30 日
62
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 11 月 30 日
63
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
之中证 800A 份额本次 定期折
算期间约定 年基准收 益率的
公告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 4 日
64
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
办理定期份 额折算业 务期间
中证 800A 份 额停复牌 的公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 4 日
65
《银华基金 管理股份 有限公
司关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
定期份额折 算前收盘 价调整
的公告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 5 日
66
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
定期份额折 算结果及 恢复交
易的公告》
三大证券报 及本基
金管理人网站
2018 年 12 月 5 日
67
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 7 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 112 页 共 117 页
68
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 7 日
69
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 11 日
70
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 11 日
71
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 14 日
72
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 14 日
73
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金更新
招募说明书 摘要 （2018 年第2
号） 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 17 日
74
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金更新
招募说明书 （2018 年第 2 号） 》
本基金管理 人网站 2018 年 12 月 17 日
75
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 18 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 113 页 共 117 页
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
76
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 18 日
77
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 风险 提示公告 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 21 日
78
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 21 日
79
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 25 日
80
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本 基
金管理人网 站
2018 年 12 月 25 日
81
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 26 日
82
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 26 日 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 114 页 共 117 页
83
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 风险 提示公告 》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 27 日
84
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 27 日
85
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 28 日
86
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 28 日
87
《银华中证 800 等权 重指数
增强分级证 券投资基 金之中
证 800B 交易 价格波动 提示公
告》
三大证 券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 29 日
88
《关于银华 中证 800 等权重
指数增强分 级证券投 资基金
可能发生不 定期份额 折算的
风险提示公 告》
三大证券报 及本基
金管理人网 站
2018 年 12 月 29 日
银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
第 115 页 共 117 页
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例达 到
或者超过 20% 的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2018/01/01-2018/12/31 22,735,065.19 810,653.60 0.00 23,545,718.79 53.68%
产品特有风 险
投资人在投 资本基金 时，将面 临本基金 的特有风 险， 具体包括：
1） 当基金份 额集中度 较高时， 少 数基金 份额持有 人 所持有的基 金份额占 比较高， 其 在召开持 有人大
会并对重大 事项进行 投票表决 时可能拥 有较大话 语权 ；
2） 在极端情 况下， 当持 有基金份 额占比 较高的基 金 份额持有人 大量赎回 本基金时， 可能导致 在其赎
回后本基金 资产规模 长期低于5000 万元， 进而可能 导 致本基金终 止或与其 他基金合 并或转型 为另外
的基金，其 他基金份 额持有人 丧失继续 投资本基 金的 机会；
3） 当持有基 金份额占 比较高的 基金份额 持有人大 量 赎回本基金 时， 更容易 触发巨额 赎回条款 ， 基金
份额持有人 将可能无 法及时赎 回所持有 的全部基 金份 额；
4） 当持有基金 份额占 比较高的 基金份额 持有人大 量 赎回本基金 时， 基金为 支付赎回 款项而卖 出所持
有的证券，可能造成证券 价格波动，导致本 基金的收 益水平发生波动。同时， 巨额赎回、份额净值
小数保留位数是采用四舍 五入、管理费及托 管费等费 用是按前一日资产计提， 会导致基金份额净值
出现大幅波 动；
5）当某一基 金份额持 有人所持 有的基金 份额达 到或 超过本基金 规模的 50%时 ，本基金 管理人 将不再
接受该持有人对本基金基 金份额提出的申购 及转换转 入申请。在其他基金份额 持有人赎回基金份额
导致某一基 金份额持 有人所持 有的基金 份额达到 或超 过本基金规 模 50%的 情况下， 该基 金份额持 有人
将面临所提出的对本基金 基金份额的申购及 转换转入 申请被拒绝的风险。如果 投资人某笔申购或转
换转入申请 导致其持 有本基金 基金份额 达到或超 过本 基金规模的 50% ， 该笔申 购或转换 转入申请 可能
被确认失败 。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
1、 本基金 管理人于2018 年3 月 28 日 披露了 《关于修 订公司旗下 部分基金 基金合同 有关条
款及调整赎 回费的公 告》 ， 修订后 的 《基金合同》 自本 公告发布之 日起生效， 但 为不影响 原有基
金份额持有 人的利益， 《 基金合同》 中 “本基 金对持续 持有期少于7 日的投 资者收取 不低于 1.5%
的赎回费， 并将上述 赎回费全 额计入基 金财产 ” 的条 款将于 2018 年 4 月1 日起正 式实施。
2、 本基金 管理人于2018 年6 月 11 日 披露了 《银华基 金管理股份 有限公司 关于调整 旗下部
分基金定期 定额投资 的最低金 额的公告》 ， 自 2018 年6 月 12 日起 调整本基 金定期定 额投资的最
低金额为 10 元。
银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 2018 年年 度报 告
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§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
13.1.1 中国 证监会核 准银华中 证 800 等 权重指 数增 强分级证券 投资基金 设立的文 件
13.1.2 《银 华中证 800 等权重 指数增强 分级证券 投资 基金招募说 明书》
13.1.3 《银 华中证 800 等权重 指数增强 分级证券 投资 基金基金合 同》
13.1.4 《银 华中证 800 等权重 指数增强 分级证券 投资 基金托管协 议》
13.1.5 《银 华基金管 理股份有 限公司开 放式基金 业务 规则》
13.1.6 本基 金管理人 业务资格 批件和营 业执照
13.1.7 本基 金托管人 业务资格 批件和营 业执照
13.1.8 报告 期内本基 金管理人 在指定媒 体上披 露的 各项公告
13.2 存放 地点
上述备查文本存放在本基 金管理人或基金托 管人的住 所。本报告存放在本基金 管理人及托管
人住所，供 公众查阅 、复制。
13.3 查阅 方式
投资者可免费查阅，在支 付工本费后，可在 合理时间 内取得上述文件的复制件 或复印件。相
关公开披露 的法律文 件，投资 者还可在 本基金管 理人 网站（www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华 基金管理股份 有限公司
2019 年 3 月 28 日
