信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 3 月 2 8 日信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其
内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签
字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 9 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 。
1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
9 . 5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 3 . 1 备 查 文 件 名 称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 3 . 2 备 查 文 件 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 3 . 3 备 查 文 件 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级
场 内 简 称 信 诚 有 色
基 金 主 代 码 1 6 5 5 2 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 0 8 月 3 0 日
基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 8 6 , 3 9 7 , 1 9 6 . 1 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 - 0 9 - 1 8
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
信 诚 中 证 8 0 0 有 色
指 数 分 级 A
信 诚 中 证 8 0 0 有 色
指 数 分 级 B
信 诚 中 证 8 0 0 有 色
指 数 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 有 色 8 0 0 A 有 色 8 0 0 B 信 诚 有 色
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 1 1 6 5 5 2 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2 0 , 0 7 6 , 6 5 7 . 0 0 份 2 0 , 0 7 6 , 6 5 7 . 0 0 份 1 4 6 , 2 4 3 , 8 8 2 . 1 0 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪
律 约 束 , 实 现 对 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 的 有 效 跟 踪 , 为 投 资 者 提
供 一 个 有 效 的 投 资 工 具 。
投 资 策 略
本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 , 即 原 则 上 按 照 标 的 指
数 中 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数
成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益
率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基
金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原
则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参
与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的
风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况
下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、
大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数
的 风 险 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型
基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看 , 有 色信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5
8 0 0 A 份 额 具 有 预 期 风 险 、 预 期 收 益 较 低 的 特 征 ; 有 色 8 0 0 B 份 额
具 有 预 期 风 险 、 预 期 收 益 较 高 的 特 征
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征
有 色 8 0 0 A 份 额 具 有
预 期 风 险 、 预 期 收
益 较 低 的 特 征 。
有 色 8 0 0 B 份 额 具 有
预 期 风 险 、 预 期 收
益 较 高 的 特 征 。
本 基 金 为 跟 踪 指 数
的 股 票 型 基 金 , 具
有 较 高 预 期 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征 , 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型
基 金 和 混 合 型 基
金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 周 浩 王 永 民
联 系 电 话 0 2 1 - 6 8 6 4 9 7 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱
h a o . z h o u @ c i t i c p r u f u n d s . c o m . c
n
f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 6 6 - 0 0 6 6 9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 - 5 0 1 2 0 8 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世
纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银
行 大 楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 1 号
办 公 地 址
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世
纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银
行 大 楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 1 号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 张 翔 燕 陈 四 清
注 : 本 基 金 管 理 人 法 定 名 称 于 2 0 1 7 年 1 2 月 1 8 日 起 变 更 为 “ 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 。
本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 0 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 以 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 公 司 法 定 名 称
变 更 的 公 告 。
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . c i t i c p r u f u n d s . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
注 ： 自 2 0 1 9 年 1 月 2 2 日 起 ， 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 为 上 海 证 券 报 。
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 )
北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东
二 办 公 楼 八 层
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
本 期 已 实 现 收 益 - 1 6 , 2 9 6 , 3 3 7 . 0 7 1 5 , 0 4 1 , 8 7 1 . 1 5 - 2 2 , 1 8 6 , 9 3 3 . 1 7
本 期 利 润 - 9 3 , 3 6 1 , 6 3 0 . 0 7 2 1 , 8 9 3 , 3 0 0 . 6 8 - 3 9 , 3 8 4 , 2 7 5 . 4 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 4 6 5 3 0 . 1 2 2 3 - 0 . 1 5 0 2
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 4 5 . 9 6 % 1 0 . 3 6 % - 1 5 . 4 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 3 7 . 0 9 % 2 7 . 0 1 % - 5 . 6 4 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 - 6 4 , 9 9 8 , 5 4 6 . 5 9 - 6 2 , 9 2 5 , 6 8 6 . 5 2 - 6 4 , 2 1 3 , 4 0 0 . 4 9
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 3 4 8 7 - 0 . 2 7 8 4 - 0 . 3 7 4 6
期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 9 , 4 8 1 , 1 3 4 . 0 7 2 7 6 , 9 8 0 , 8 7 5 . 7 4 1 6 8 , 6 9 1 , 0 9 6 . 8 4
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 4 8 1 . 2 2 5 0 . 9 8 4
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 2 2 . 2 0 % 2 3 . 6 7 % - 2 . 6 3 %
1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所
列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关
费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 1 3 . 5 1 % 1 . 6 7 % - 1 3 . 4 9 % 1 . 7 0 % - 0 . 0 2 % - 0 . 0 3 %
过 去 六 个 月 - 2 1 . 2 9 % 1 . 5 5 % - 2 1 . 6 9 % 1 . 5 7 % 0 . 4 0 % - 0 . 0 2 %
过 去 一 年 - 3 7 . 0 9 % 1 . 5 9 % - 3 8 . 2 0 % 1 . 5 6 % 1 . 1 1 % 0 . 0 3 %
过 去 三 年 - 2 4 . 6 1 % 1 . 6 8 % - 2 6 . 7 2 % 1 . 6 8 % 2 . 1 1 % -
过 去 五 年 - 9 . 7 9 % 1 . 9 8 % 2 . 4 4 % 1 . 8 9 % - 1 2 . 2 3 % 0 . 0 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 2 2 . 2 0 % 1 . 9 4 % - 1 2 . 7 6 % 1 . 8 5 % - 9 . 4 4 % 0 . 0 9 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
7
注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 至 2 0 1 4 年 2 月 2 8 日 , 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金
基 金 合 同 规 定 。
3 . 2 . 3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
注 : 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
年 度
每 1 0 份 基 金 份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放
总 额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配
合 计
备 注
2 0 1 8 - - - -
本 基 金 本 期 未
分 红 。
2 0 1 7 - - - -
本 基 金 本 期 未
分 红 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
8
2 0 1 6 - - - -
本 基 金 本 期 未
分 红 。
合 计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分 配
根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 本 基 金 ( 包 括 信 诚 8 0 0 有 色 份 额 、 信 诚 8 0 0 有 色 A 份 额 、 信 诚 8 0 0 有 色 B 份 额 )
不 进 行 收 益 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准 , 于 2 0 0 5 年 9 月 3 0 日 正 式 成 立 , 注 册 资
本 2 亿 元 , 注 册 地 为 上 海 。 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 、 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州
工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 , 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 4 9 % 、 4 9 % 、 2 % 。 因 业 务 发 展 需 要 ， 经 国 家 工 商 行 政
管 理 总 局 核 准 ， 本 基 金 管 理 人 法 定 名 称 于 2 0 1 7 年 1 2 月 1 8 日 起 由 “ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 变 更 为 “ 中
信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 。 本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 0 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 以 及 公 司 网
站 上 刊 登 了 公 司 法 定 名 称 变 更 的 公 告 。
截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 管 理 人 管 理 的 运 作 中 基 金 为 6 5 只 , 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 信 保 诚 精 萃 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 盛 世 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 三 得 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 优 胜 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 深 度 价
值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 机 遇 混 合 型
证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信
诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 信 诚 至 远 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 双 盈
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证
8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 信 诚
中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 锐 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 、 信 诚 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 中 信 保 诚 稳 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
惠 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳 健 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中
信 保 诚 惠 泽 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 稳 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信
诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 景 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 稳 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 永 益 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳
悦 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 诚 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 理 财 2 8 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 信 诚 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 信 诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 智 惠 金 货 币 市 场 基 金 、 中 信 保 诚 嘉 鑫 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 中 信 保 诚 稳 鸿 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 至 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保
诚 稳 达 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 景 泰 债 券 型 证 券信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
9
投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
杨 旭
本 基 金 基 金 经 理 , 量
化 投 资 副 总 监 , 兼 任
信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指
数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证 8 0 0 金 融 指 数 分 级
基 金 、 信 诚 中 证 T M T
产 业 主 题 指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中 证 信 息 安
全 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 智 能 家 居 指 数
分 级 基 金 、 信 诚 中 证
基 建 工 程 指 数 型 基 金
( L O F ) 、 信 诚 至 裕 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚
新 悦 回 报 灵 活 配 置 混
合 基 金 、 信 诚 新 兴 产
业 混 合 基 金 、 信 诚 新
泽 回 报 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 量 化 阿 尔
法 股 票 基 金 、 中 信 保
诚 至 兴 灵 活 配 置 混 合
基 金 的 基 金 经 理 。
2 0 1 5 年 0 1
月 1 5 日
- 6
理 学 硕 士 、 文 学 硕 士 。 曾 任 职 于
美 国 对 冲 基 金 R o b u s t m e t h o d s 公
司 , 担 任 数 量 分 析 师 ; 于 华 尔 街 对
冲 基 金 W S F A G r o u p 公 司 , 担 任
G l o b a l S y s t e m a t i c A l p h a F u n d
助 理 基 金 经 理 。 2 0 1 2 年 8 月 加 入
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历
任 助 理 投 资 经 理 、 专 户 投 资 经 理 。
现 任 量 化 投 资 副 总 监 , 信 诚 中 证
8 0 0 医 药 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
8 0 0 有 色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
8 0 0 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
T M T 产 业 主 题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、
信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 基 金
( L O F ) 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 新 兴 产 业 混 合 基 金 、
信 诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 基 金 、
中 信 保 诚 至 兴 灵 活 配 置 混 合 基 金
的 基 金 经 理 。
注 : 1 . 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚
中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
的 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结
构 和 内 部 控 制 制 度 , 加 强 内 部 管 理 , 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 发 生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
为 使 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 , 保 护 投 资 者 合 法 权 益 , 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管 理 制 度 》 ( “ 公 平 交 易 制 度 ” ) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引 , 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 ( 包
括 公 募 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 ) , 对 应 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场
交 易 等 投 资 管 理 活 动 。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中 , 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流 程信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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控 制 方 法 。 事 前 管 理 主 要 包 括 : 已 搭 建 了 合 理 的 资 产 管 理 业 务 之 间 及 资 产 管 理 业 务 内 的 组 织 架 构 , 健 全 投
资 授 权 制 度 , 设 立 防 火 墙 , 确 保 各 块 投 资 业 务 、 各 基 金 组 合 投 资 决 策 机 制 的 合 理 合 规 与 相 对 独 立 ; 同 时 让
各 业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等 , 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市
场 投 资 的 要 求 与 审 批 流 程 ; 借 助 系 统 建 立 投 资 备 选 库 、 交 易 对 手 库 、 基 金 风 格 维 度 库 , 规 范 二 级 市 场 、 集
中 竞 价 市 场 的 操 作 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 流 程 文 化 环 境 。 事 中 监 控 主 要 包 括 : 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 执
行 集 中 交 易 制 度 , 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公
平 性 进 行 自 动 化 处 理 , 按 照 时 间 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 同 时 原 则 上 禁 止
同 日 反 向 交 易 , 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等
的 投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括 : 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组
合 的 整 体 收 益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 ( 股 票 、 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 分 析 , 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同
时 间 窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 , 对 反 向 交 易 等 进 行 价 差
分 析 。 同 时 , 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报
告 进 行 审 阅 , 签 字 确 认 , 如 有 异 常 情 况 将 及 时 报 送 相 关 部 门 并 做 信 息 披 露 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚
基 金 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职 , 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制 , 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易
相 关 程 序 , 及 其 它 的 流 程 控 制 , 确 保 不 同 基 金 在 一 、 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完
善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统 , 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控 , 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 。 当 期 公 司 整
体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 , 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报
告 期 内 , 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的
交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
回 顾 2 0 1 8 年 ， 受 经 济 悲 观 预 期 及 中 美 贸 易 战 影 响 ， 市 场 震 荡 下 跌 ， 上 证 综 指 下 跌 2 4 . 5 9 % ， 沪 深 3 0 0
下 跌 2 5 . 3 1 % ， 中 证 5 0 0 下 跌 3 3 . 3 2 % 。 2 0 1 8 年 全 年 经 济 明 显 走 弱 ， 全 年 G D P 增 速 6 . 6 % ， 显 著 低 于 2 0 1 7
年 的 6 . 9 % 增 速 ， 分 季 度 看 ， 下 半 年 经 济 下 行 压 力 整 体 高 于 上 半 年 ， 四 季 度 经 济 下 行 压 力 全 年 最 大 。 整
体 而 言 ， 需 求 明 显 回 落 ， 出 口 受 中 美 贸 易 战 影 响 ， 投 资 继 续 走 低 （ 其 中 基 建 投 资 大 幅 走 低 ） 。 通 胀 方 面 ，
随 着 经 济 下 行 压 力 的 不 断 增 大 和 原 油 价 格 的 回 落 ， 市 场 从 上 半 年 的 通 胀 担 忧 过 渡 至 年 末 的 通 缩 担 忧 。
一 季 度 ， 中 美 贸 易 战 超 预 期 爆 发 ， 引 发 市 场 对 未 来 出 口 的 担 忧 ， 风 险 资 产 受 此 影 响 ， 下 行 幅 度 较 大 。
尽 管 由 于 企 业 抢 出 口 效 应 ， 2 0 1 8 年 全 年 出 口 增 速 尚 可 ， 但 预 计 2 0 1 9 年 出 口 将 受 明 显 影 响 。
二 季 度 ， 受 金 融 去 杠 杆 和 收 紧 地 方 政 府 融 资 的 影 响 ， 信 用 风 险 相 聚 爆 发 ， 民 企 融 资 困 难 ， 民 企 违 约
成 为 2 0 1 8 年 资 本 市 场 显 著 特 征 。 受 信 用 风 险 影 响 ， 股 票 市 场 继 续 回 落 。
三 季 度 ， 面 对 上 半 年 较 大 的 经 济 下 行 压 力 ， 政 策 层 面 开 始 陆 续 出 台 “ 宽 信 用 ” 政 策 ， 以 支 持 实 体 企
业 融 资 ， 特 别 是 民 营 企 业 融 资 ， 稳 定 市 场 预 期 。 前 期 被 市 场 抛 弃 的 垃 圾 股 表 现 较 强 势 ， 股 票 指 数 继 续 下
行 。
四 季 度 ， 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 ， 单 季 度 G D P 同 比 增 速 仅 为 6 . 4 % ， 创 历 史 新 低 ， C P I 和 P P I 数 据 超
预 期 回 落 ， 引 发 市 场 对 通 缩 担 忧 。 同 时 ， 中 央 层 面 持 续 出 台 政 策 ， 以 托 底 经 济 稳 定 市 场 预 期 。 此 外 ， 海
外 需 求 出 现 回 落 ， 风 险 资 产 回 调 ， 全 球 风 险 偏 好 明 显 下 降 。 在 此 背 景 下 ， 股 票 市 场 继 续 在 2 5 0 0 点 附 近
盘 整 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略 ， 及 时 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流 ， 有 效 管 理 跟 踪 误 差 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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同 时 ， 积 极 参 与 网 下 新 股 申 购 ， 以 提 高 基 金 净 值 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 的 基 金 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 3 7 . 0 9 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 3 8 . 2 0 % , 基 金 超 越 业 绩
比 较 基 准 1 . 1 1 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2 0 1 9 年 是 牛 熊 转 换 的 一 年 ， 长 周 期 的 底 部 。 2 0 1 9 年 面 临 的 宏 观 环 境 是 经 济 探 底 ， 货 币 宽 松 等 各 类
政 策 对 冲 ， 开 年 以 来 的 行 情 由 于 外 围 美 联 储 加 息 节 奏 放 慢 和 国 内 货 币 政 策 宽 松 叠 加 带 来 的 流 动 性 冲 击 。
1 月 份 的 社 融 超 预 期 更 是 使 市 场 产 生 对 经 济 回 暖 的 预 期 。 但 我 们 仍 然 判 断 ： 2 0 1 9 年 前 半 年 仍 是 寻 底 阶 段 ，
基 本 面 仍 未 确 认 企 稳 ， 股 市 需 待 基 本 面 底 部 夯 实 ， 这 次 政 策 推 动 流 动 性 改 善 只 是 短 周 期 的 交 易 机 会 ， 指
数 仍 在 寻 底 过 程 中 。 首 先 ， 拆 分 新 出 的 社 融 数 据 的 结 构 ， 代 表 真 实 需 求 的 中 长 期 企 业 融 资 增 长 强 度 依 然
未 显 示 出 经 济 复 苏 ， 而 票 据 增 速 （ 对 应 短 期 投 机 需 求 ） 的 增 长 贡 献 了 社 融 的 增 量 ； 其 次 ， 这 次 经 济 下 行
始 于 2 0 1 8 年 二 季 度 ， 一 般 一 个 大 约 三 年 的 经 济 周 期 中 ， 下 行 还 不 到 1 年 ， 2 0 1 9 年 1 季 度 应 该 是 下 行 最
严 重 时 期 ， 对 应 企 业 的 盈 利 周 期 也 是 下 行 阶 段 。 所 以 我 们 维 持 基 本 面 下 行 叠 加 货 币 宽 松 这 一 判 断 。
国 内 经 济 有 望 在 三 季 度 附 近 见 底 企 稳 ， 预 计 全 年 G D P 增 速 6 . 4 % 附 近 。 出 口 方 面 ， 虽 然 中 美 贸 易 谈
判 近 期 取 得 积 极 进 展 ， 然 考 虑 到 海 外 需 求 回 落 和 中 美 贸 易 战 仍 在 持 续 ， 今 年 出 口 整 体 形 势 依 旧 较 为 严 峻 。
消 费 方 面 ， 鉴 于 目 前 经 济 下 行 压 力 较 大 ， 见 底 企 稳 仍 需 时 间 ， 全 年 消 费 增 速 或 较 去 年 所 有 回 升 ， 但 仍 偏
弱 。 投 资 方 面 ， 基 建 投 资 有 望 回 升 ， 但 回 升 幅 度 有 限 ； 房 地 产 投 资 预 计 将 有 一 定 幅 度 回 落 ； 制 造 业 投 资
底 部 振 荡 。 通 胀 方 面 ， 我 们 认 为 前 三 季 度 需 求 较 弱 ， 基 本 无 通 胀 忧 虑 ， 反 而 部 分 时 点 有 通 缩 风 险 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
2 0 1 8 年 公 司 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 门 充 分 发 挥 其 职 能 作 用 ， 组 织 业 务 部 门 不 断 补 充 和 完 善 公 司 的 各
项 规 章 制 度 ； 开 展 对 公 司 运 作 和 基 金 业 务 的 日 常 监 察 和 内 部 审 计 ； 做 好 信 息 披 露 和 对 外 文 稿 的 合 规 审 查 ；
开 展 法 律 咨 询 和 合 规 培 训 工 作 ； 及 时 向 监 管 部 门 报 送 各 项 数 据 和 材 料 。 现 将 公 司 2 0 1 8 年 度 的 监 察 稽 核
工 作 总 结 如 下 ：
1 、 制 度 建 设 和 完 善
组 织 各 业 务 部 门 对 相 关 业 务 制 度 进 行 梳 理 ， 新 增 制 度 3 项 ， 修 订 制 度 4 项 ， 并 协 助 相 关 部 门 对 9
项 制 度 草 案 提 出 修 改 意 见 。 上 述 制 度 主 要 包 括 投 资 、 风 控 、 财 务 、 行 政 、 产 品 、 运 营 、 监 察 稽 核 、 子 公
司 等 业 务 范 畴 。
2 、 内 部 审 计 工 作 和 外 部 审 计 、 检 查 的 配 合 协 调 工 作
完 成 季 度 常 规 审 计 4 次 ， 内 部 合 规 检 查 2 0 次 ， 离 任 审 查 1 人 次 ； 协 助 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 和 毕
马 威 会 计 师 事 务 所 开 展 基 金 和 公 司 2 0 1 7 年 度 审 计 、 2 0 1 8 年 度 预 审 计 和 I T 审 计 工 作 ； 配 合 监 管 机 构 完
成 多 项 自 查 工 作 ； 配 合 股 东 联 合 审 计 等 。
3 、 合 规 监 察 工 作
按 时 完 成 并 向 上 海 证 监 局 和 公 司 董 事 提 交 各 项 监 察 稽 核 定 期 项 目 报 告 ； 定 期 为 新 入 司 同 事 开 展 合 规
培 训 ； 在 基 金 募 集 、 投 资 过 程 中 的 进 行 合 规 检 查 与 提 示 ； 对 董 事 、 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 任 免 情 况 进
行 备 案 等 。
4 、 信 息 披 露 及 文 档 的 合 规 检 查
完 成 各 只 基 金 及 公 司 的 各 项 信 息 披 露 工 作 , 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 监 察 稽 核
部 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 、 《 信 息 披 露 编 报 规 则 》 、
《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 等 法 规 要 求 进 行 信 息 披 露 和 公 告 , 并 按 法 律 法 规 规 定 报 监 管
机 构 备 案 。
5 、 合 规 培 训 和 法 务 工 作
组 织 员 工 法 规 培 训 、 新 员 工 培 训 及 部 门 内 部 培 训 ， 针 对 监 管 新 规 及 时 编 制 《 新 规 速 递 》 进 行 点 评 ，
对 基 金 与 行 政 合 同 进 行 检 查 修 订 。
6 、 向 监 管 部 门 的 数 据 报 送 和 日 常 联 络 ， 包 括 监 管 系 统 信 息 维 护 、 材 料 数 据 报 送 及 与 监 管 机 构 的 日信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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常 沟 通 。
7 、 牵 头 开 展 反 洗 钱 的 各 项 工 作 , 进 一 步 更 新 完 善 了 反 洗 钱 制 度 , 按 照 相 关 规 定 将 可 疑 交 易 报 告 及 时
上 报 中 国 反 洗 钱 监 测 中 心 , 根 据 中 国 人 民 银 行 通 知 要 求 组 织 开 展 反 洗 钱 培 训 和 宣 传 工 作 。
本 基 金 管 理 人 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 继 续 加 强 内 部 控
制 和 风 险 管 理 , 进 一 步 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 , 充 分 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
1 . 基 金 估 值 程 序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务 , 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 严 格 控 制 。
本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 。 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分 管 基 金
运 营 业 务 的 领 导 （ 委 员 会 主 席 ） 、 风 险 管 理 部 负 责 人 、 权 益 投 资 负 责 人 、 固 定 收 益 投 资 负 责 人 、 研 究 部
负 责 人 、 交 易 部 负 责 人 、 运 营 部 负 责 人 、 基 金 会 计 主 管 （ 委 员 会 秘 书 ） 。 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场
风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 货 币 风 险 、 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上 , 综
合 运 营 部 、 稽 核 部 、 投 资 部 、 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见 , 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 。
估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 。 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或
投 资 新 品 种 时 , 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 , 并 在 不 适 用 的 情 况 下 , 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 。
在 每 个 估 值 日 , 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法 , 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值 。
基 金 管 理 人 采 用 专 用 的 估 值 业 务 系 统 进 行 基 金 核 算 及 账 务 处 理 , 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 份
额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中 “ 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 ” 确 定 的 规 则
复 核 , 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
2 . 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工
本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗 , 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 。
3 . 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专 业 胜 任 能 力 , 具 有 基 金 从 业 人 员 资 格 。
4 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离 , 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值 。
基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注 , 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公
允 时 , 可 申 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 临 时 会 议 , 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的 估 值 政 策 。
5 . 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
6 . 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 本 基 金 ( 包 括 信 诚 有 色 份 额 、 信 诚 有 色 A 份 额 、 信 诚 有 色 B 份 额 ) 不 进 行 收 益
分 配 。
本 基 金 于 本 期 间 未 进 行 过 利 润 分 配 , 该 处 理 符 合 基 金 利 润 分 配 原 则 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满
两 百 人 ) 的 情 形 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 3
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 对 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合
同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ,
对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具
风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 毕 马 威 华 振 审 字 第 1 9 0 0 1 6 8 号
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金
份 额 持 有 人
审 计 意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 第 1 页 至 第 3 5 页 的 信 诚 中 证 8 0 0
有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 信 诚 8 0 0
有 色 基 金 ” ) 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的
资 产 负 债 表 、 2 0 1 8 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
我 们 认 为 , 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 中
华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 、 在 财 务
报 表 附 注 7 . 4 . 2 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 和 中 国 证 券 投 资 基
金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编
制 , 公 允 反 映 了 信 诚 8 0 0 有 色 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 的 经 营 成 果 及 基 金 净
值 变 动 情 况 。
形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 审
计 准 则 ” ) 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注
册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述
了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师
职 业 道 德 守 则 , 我 们 独 立 于 信 诚 8 0 0 有 色 基 金 , 并 履信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 4
行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 , 我 们 获
取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提
供 了 基 础 。
强 调 事 项 -
其 他 事 项 -
其 他 信 息 信 诚 8 0 0 有 色 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公
司 ( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” ) 对 其 他 信 息 负 责 。 其
他 信 息 包 括 信 诚 8 0 0 有 色 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告 中
涵 盖 的 信 息 , 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报
告 。
我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ,
我 们 也 不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形 式 的 鉴 证 结 论 。
结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 , 我 们 的 责 任 是 阅 读 其
他 信 息 , 在 此 过 程 中 , 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报
表 或 我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不
一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。
基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 , 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存
在 重 大 错 报 , 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 , 我 们
无 任 何 事 项 需 要 报 告 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政
部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投
资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规
定 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公 允 反 映 , 并 设 计 、 执 行
和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于
舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 , 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 信
诚 8 0 0 有 色 基 金 的 持 续 经 营 能 力 , 披 露 与 持 续 经 营
相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) , 并 运 用 持 续 经 营 假 设 , 除 非
信 诚 8 0 0 有 色 基 金 计 划 进 行 清 算 、 终 止 运 营 或 别 无
其 他 现 实 的 选 择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 信 诚 8 0 0 有 色 基 金 的 财
务 报 告 过 程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出 具 包
含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保
证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一
重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错
误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影
响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ,
则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 5
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 , 我 们 运 用
职 业 判 断 , 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 , 我 们 也 执 行 以 下
工 作 :
( 1 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表
重 大 错 报 风 险 , 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风
险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 , 作 为 发 表 审 计 意
见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗
漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 , 未 能 发 现 由
于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于
错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 2 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审
计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见 。
( 3 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当
性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 4 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰
当 性 得 出 结 论 。 同 时 , 根 据 获 取 的 审 计 证 据 , 就 可 能
导 致 对 信 诚 8 0 0 有 色 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑
虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。
如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 , 审 计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财
务 报 表 中 的 相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不 充 分 , 我 们 应 当
发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告
日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导
致 信 诚 8 0 0 有 色 基 金 不 能 持 续 经 营 。
( 5 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括
披 露 ) , 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和
事 项 。
我 们 与 基 金 管 理 人 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间
安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我
们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
会 计 师 事 务 所 的 名 称 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 黄 小 熠 叶 凯 韵
会 计 师 事 务 所 的 地 址 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层
审 计 报 告 日 期 2 0 1 9 年 0 3 月 2 7 日
毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 , 2 0 1 8 年 1 月 1信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 6
日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留
意 见 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 本 基 金 年 度 报 告 正 文 查 看 该 审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 末
（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 8 , 0 9 9 , 8 5 8 . 1 3 2 2 , 7 7 5 , 2 7 0 . 3 5
结 算 备 付 金 5 8 6 , 7 8 2 . 9 7 8 7 1 , 3 7 0 . 6 0
存 出 保 证 金 1 0 , 5 3 8 . 8 5 1 2 1 , 1 9 4 . 6 3
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 3 1 , 4 7 0 , 8 7 7 . 2 5 2 4 6 , 4 2 6 , 5 6 3 . 7 0
其 中 ： 股 票 投 资 1 3 1 , 4 7 0 , 8 7 7 . 2 5 2 4 6 , 1 6 5 , 5 6 3 . 7 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 3 9 , 9 9 9 . 5 1 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 9 2 3 . 6 3 3 , 2 3 0 . 2 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 8 9 , 1 4 7 . 5 0 2 4 , 1 3 7 , 1 8 7 . 3 5
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 4 0 , 3 9 9 , 1 2 7 . 8 4 2 9 4 , 3 3 4 , 8 1 6 . 9 1
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 末
（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 9 , 4 6 6 , 7 1 4 . 3 7
应 付 赎 回 款 8 8 , 1 2 4 . 8 7 6 , 7 1 6 , 0 2 1 . 0 6
应 付 管 理 人 报 酬 1 2 2 , 8 6 4 . 4 0 2 1 5 , 7 5 3 . 1 4
应 付 托 管 费 2 7 , 0 3 0 . 1 6 4 7 , 4 6 5 . 6 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 2 5 , 1 7 1 . 4 8 1 3 2 , 6 8 3 . 1 5信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 7
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 6 5 4 , 8 0 2 . 8 6 7 7 5 , 3 0 3 . 7 7
负 债 合 计 9 1 7 , 9 9 3 . 7 7 1 7 , 3 5 3 , 9 4 1 . 1 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 7 9 , 2 4 7 , 0 1 0 . 2 3 2 2 3 , 9 5 0 , 7 3 5 . 7 2
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 - 3 9 , 7 6 5 , 8 7 6 . 1 6 5 3 , 0 3 0 , 1 4 0 . 0 2
所 有 者 权 益 合 计 1 3 9 , 4 8 1 , 1 3 4 . 0 7 2 7 6 , 9 8 0 , 8 7 5 . 7 4
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 4 0 , 3 9 9 , 1 2 7 . 8 4 2 9 4 , 3 3 4 , 8 1 6 . 9 1
截 止 本 报 告 期 末 , 基 金 份 额 总 额 1 8 6 , 3 9 7 , 1 9 6 . 1 0 份 。 信 诚 8 0 0 有 色 指 数 分 级 的 基 金 份 额 净 值 0 . 7 4 8
元 , 基 金 份 额 总 额 1 4 6 , 2 4 3 , 8 8 2 . 1 0 份 。 下 属 分 级 基 金 : 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 A 的 基 金 份 额 净 值
1 . 0 0 2 元 , 基 金 份 额 总 额 2 0 , 0 7 6 , 6 5 7 . 0 0 份 ; 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 B 的 基 金 份 额 净 值 0 . 4 9 4 元 , 基
金 份 额 总 额 2 0 , 0 7 6 , 6 5 7 . 0 0 份 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
（ 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
一 、 收 入 - 8 9 , 5 9 1 , 5 2 7 . 9 0 2 6 , 0 4 6 , 1 1 0 . 6 3
1 . 利 息 收 入 1 0 3 , 6 2 0 . 6 6 1 1 6 , 7 5 8 . 6 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 1 0 3 , 5 8 9 . 0 1 1 1 6 , 7 3 9 . 7 8
债 券 利 息 收 入 3 1 . 6 5 1 8 . 8 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 3 , 1 6 3 , 7 4 6 . 4 0 1 8 , 0 1 0 , 7 1 1 . 5 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 1 5 , 3 2 7 , 5 7 6 . 1 0 1 7 , 4 8 7 , 2 7 5 . 9 3
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 3 , 4 3 1 . 3 1 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 2 , 1 6 0 , 3 9 8 . 3 9 5 2 3 , 4 3 5 . 6 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 6 - 7 7 , 0 6 5 , 2 9 3 . 0 0 6 , 8 5 1 , 4 2 9 . 5 3
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 7 5 3 3 , 8 9 0 . 8 4 1 , 0 6 7 , 2 1 0 . 8 5
减 ： 二 、 费 用 3 , 7 7 0 , 1 0 2 . 1 7 4 , 1 5 2 , 8 0 9 . 9 5
1 ． 管 理 人 报 酬 2 , 0 3 3 , 2 8 0 . 5 9 2 , 1 1 5 , 6 7 8 . 7 5信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 8
2 ． 托 管 费 4 4 7 , 3 2 1 . 6 5 4 6 5 , 4 4 9 . 2 9
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 6 4 7 , 2 9 6 . 8 2 9 2 4 , 8 0 2 . 2 3
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 税 金 及 附 加 0 . 1 2 -
7 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 6 4 2 , 2 0 2 . 9 9 6 4 6 , 8 7 9 . 6 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 9 3 , 3 6 1 , 6 3 0 . 0 7 2 1 , 8 9 3 , 3 0 0 . 6 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 9 3 , 3 6 1 , 6 3 0 . 0 7 2 1 , 8 9 3 , 3 0 0 . 6 8
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2 2 3 , 9 5 0 , 7 3 5 . 7 2 5 3 , 0 3 0 , 1 4 0 . 0 2 2 7 6 , 9 8 0 , 8 7 5 . 7 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 本 期 利 润 ）
- - 9 3 , 3 6 1 , 6 3 0 . 0 7 - 9 3 , 3 6 1 , 6 3 0 . 0 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 4 4 , 7 0 3 , 7 2 5 . 4 9 5 6 5 , 6 1 3 . 8 9 - 4 4 , 1 3 8 , 1 1 1 . 6 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 0 6 , 6 8 2 , 6 1 5 . 0 2 5 3 , 5 2 9 , 9 7 7 . 0 1 3 6 0 , 2 1 2 , 5 9 2 . 0 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 5 1 , 3 8 6 , 3 4 0 . 5 1 - 5 2 , 9 6 4 , 3 6 3 . 1 2 - 4 0 4 , 3 5 0 , 7 0 3 . 6 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 7 9 , 2 4 7 , 0 1 0 . 2 3 - 3 9 , 7 6 5 , 8 7 6 . 1 6 1 3 9 , 4 8 1 , 1 3 4 . 0 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
（ 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 7 3 , 2 5 6 , 7 7 2 . 9 5 - 4 , 5 6 5 , 6 7 6 . 1 1 1 6 8 , 6 9 1 , 0 9 6 . 8 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 本 期 利 润 ）
- 2 1 , 8 9 3 , 3 0 0 . 6 8 2 1 , 8 9 3 , 3 0 0 . 6 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
5 0 , 6 9 3 , 9 6 2 . 7 7 3 5 , 7 0 2 , 5 1 5 . 4 5 8 6 , 3 9 6 , 4 7 8 . 2 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 4 0 , 5 2 6 , 3 4 6 . 7 9 2 0 2 , 3 3 3 , 0 3 1 . 0 1 9 4 2 , 8 5 9 , 3 7 7 . 8 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 8 9 , 8 3 2 , 3 8 4 . 0 2
- 1 6 6 , 6 3 0 , 5 1 5 . 5
6
- 8 5 6 , 4 6 2 , 8 9 9 . 5 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2 2 3 , 9 5 0 , 7 3 5 . 7 2 5 3 , 0 3 0 , 1 4 0 . 0 2 2 7 6 , 9 8 0 , 8 7 5 . 7 4信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 9
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
张 翔 燕 陈 逸 辛 刘 卓
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 核 准 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许
可 [ 2 0 1 3 ] 8 3 1 号 文 ) 和 《 关 于 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 ( 基 金 部 函 [ 2 0 1 3 ]
7 6 1 号 文 ) 批 准 , 由 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 原 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ) 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券
投 资 基 金 法 》 等 相 关 法 规 和 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售 , 基 金 合 同 于 2 0 1 3
年 8 月 3 0 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 资 金 总 额 人 民 币
3 0 1 , 7 8 1 , 7 6 7 . 9 4 元 。 上 述 募 集 资 金 已 由 会 计 师 事 务 所 验 证 , 并 出 具 了 验 资 报 告 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 0 日 发 布 的 《 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公
司 名 称 变 更 的 函 》 ， 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 核 准 ， 公 司 名 称 由 “ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司 ” 变 更 为 “ 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ， 并 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 1 8 日 核 发 新
的 营 业 执 照 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 和 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 投 资 于 具
有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 含 首 次 公 开 发 行
和 增 发 ) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本
基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出
股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % - 1 0 0 % , 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于
基 金 资 产 的 8 5 % , 投 资 于 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 8 0 % ; 每
个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或
到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 如 法 律 法 规
或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金
的 业 绩 比 较 基 准 为 : 9 5 % × 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率 。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 , 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日 , 报 中 国 证 监
会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 9 年 3 月 2 7 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 。 本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 颁 布 的 企
业 会 计 准 则 的 要 求 ， 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告
和 半 年 度 报 告 > 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业
务 指 引 》 编 制 财 务 报 表 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 附 注 7 . 4 . 2 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投 资
基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日 的 财 务 状 况 、 2 0 1 8 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 0
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 的 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 ， 编 制 财 务 报 表 采 用 的 货 币 为 人 民 币 。 本 基 金 选 定 记 账 本 位 币 的 依 据
是 主 要 业 务 收 支 的 计 价 和 结 算 币 种 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 ， 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同 类 别 ： 以 公 允
价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 、 应 收 款 项 、 持 有 至 到 期 投 资 、 可 供 出 售 金 融 资
产 和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 持 有 至 到 期 投 资 和 可 供 出 售 金 融 资 产 。 本 基 金 现 无 金 融
负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。
本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 本 基 金 成 为 相 关 金 融 工 具 合 同 条 款 的 一 方 时 ， 于 资 产 负 债 表 内 确 认 。
在 初 始 确 认 时 ， 金 融 资 产 及 金 融 负 债 均 以 公 允 价 值 计 量 。 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损
益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ； 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 相
关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
初 始 确 认 后 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 后 续 计 量 如 下 ：
- 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 ， 公 允 价 值 变 动
形 成 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 。
- 应 收 款 项 以 实 际 利 率 法 按 摊 余 成 本 计 量 。
- 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 按 摊 余
成 本 进 行 后 续 计 量 。
满 足 下 列 条 件 之 一 时 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ：
- 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ；
- 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
- 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报
酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的 ， 本 基 金 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 ：
- 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值
- 因 转 移 而 收 到 的 对 价
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。
7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 1
除 特 别 声 明 外 ， 本 基 金 按 下 述 原 则 计 量 公 允 价 值 ：
公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所
需 支 付 的 价 格 。
本 基 金 在 确 定 相 关 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 时 ， 根 据 《 企 业 会 计 准 则 》 的 规 定 采 用 在 当 前 情
况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 。
存 在 活 跃 市 场 且 能 够 获 取 相 同 资 产 或 负 债 报 价 的 金 融 工 具 ， 在 估 值 日 有 报 价 的 ， 除 会 计 准 则 规 定 的
情 况 外 ， 将 该 报 价 不 加 调 整 地 应 用 于 该 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 计 量 ； 估 值 日 无 报 价 且 最 近 交 易 日 后 未 发
生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 的 报 价 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最
近 交 易 日 的 报 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 对 报 价 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 金 融 工 具 相 同 ， 但
具 有 不 同 特 征 的 ， 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 为 基 础 ， 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特
征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 ， 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 ， 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制
作 为 特 征 考 虑 。 此 外 ， 本 基 金 不 考 虑 因 其 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
对 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估
值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 时 ， 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资
产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 ， 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市
价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 对 估 值 进 行 调 整 并 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ， 没 有 相 互 抵 销 。 但 是 ， 同 时 满 足 下 列 条 件 的 ， 以 相
互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 ：
- 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ；
- 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 ， 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基 金 份 额
拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比 例 计 算 认 列 。
由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎
回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 核 算 在 基 金 份 额 发 生 变 动 时 ， 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 款 项 中 包 含 的 未
分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益 ， 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 根 据
交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 损
益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算
的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 进 行 确 认 和 计 量 ， 并 于 会 计 期 末 全 额 转 入 未 分
配 利 润 。
7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
股 票 投 资 收 益 、 债 券 投 资 收 益 和 衍 生 工 具 收 益 按 相 关 金 融 资 产 于 处 置 日 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 确
认 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 2
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的 净 额 确 认 。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代 缴 的
个 人 所 得 税 ( 如 适 用 ) 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 。 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息
的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 ， 逐 日 计 提 利 息 收 入 。 如 票
面 利 率 与 实 际 利 率 出 现 重 大 差 异 ， 按 实 际 利 率 计 算 利 息 收 入 。
利 息 收 入 是 按 借 出 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 资 金 实 际 占 用 期 间
内 按 实 际 利 率 法 逐 日 确 认 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 收 入 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
公 允 价 值 变 动 收 益 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益
的 金 融 资 产 、 衍 生 金 融 资 产 、 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应
计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 和 指 数 使 用 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐
日 确 认 。
本 基 金 的 交 易 费 用 于 进 行 股 票 、 债 券 、 权 证 等 交 易 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 确 认 。
本 基 金 的 利 息 支 出 按 资 金 的 本 金 和 适 用 利 率 逐 日 计 提 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 资 金 实 际 占 用
期 间 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 确 认 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 支 出 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 。
本 基 金 的 其 他 费 用 如 不 影 响 估 值 日 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 ， 发 生 时 直 接 计 入 基 金 损 益 ； 如 果
影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 ， 应 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 ， 待 摊 或 预 提 计 入 基 金 损 益 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
本 基 金 ( 包 括 信 诚 有 色 份 额 、 信 诚 有 色 A 份 额 、 信 诚 有 色 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。 经 基 金 份 额 持
有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 后 , 如 果 终 止 信 诚 8 0 0 有 色 A 份 额 与 信 诚 8 0 0 有 色 B 份 额 的 运 作 ,
本 基 金 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 调 整 基 金 的 收 益 分 配 原 则 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分 部 报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报
告 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情
况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的
指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收
益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
对 于 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 限 售 期 的 股 票 ， 包 括 但 不 限 于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公
司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 ， 不 包 括 停 牌 、 新 发 行 未 上 市 、 回 购 交 易
中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估
值 指 引 （ 试 行 ） > 的 通 知 》 ， 在 估 值 日 按 照 流 通 受 限 股 票 计 算 公 式 确 定 估 值 日 流 通 受 限 股 票 的 价 值 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 3
根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标
准 》 （ 以 下 简 称 “ 估 值 处 理 标 准 ” ） ， 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或
挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 （ 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ） ， 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 数 据 进 行
估 值 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务
总 局 、 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1
号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 上 证 交 字 [ 2 0 0 8 ] 1 6 号 《 关
于 做 好 调 整 证 券 交 易 印 花 税 税 率 相 关 工 作 的 通 知 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 于 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 发 布 的 《 深 圳
证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家
税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 全
面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ]
1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关
于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通
知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( a ) 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( b ) 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 ( 以 下 称 营 改 增 ) 试 点 ， 建
筑 业 、 房 地 产 业 、 金 融 业 、 生 活 服 务 业 等 全 部 营 业 税 纳 税 人 ， 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增
值 税 。
2 0 1 8 年 1 月 1 日 ( 含 ) 以 后 ， 资 管 产 品 管 理 人 ( 以 下 称 管 理 人 ) 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值
税 应 税 行 为 ， 以 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管
产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 以 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳
增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 收 入 取 得 的 金 融 商 品 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 对 国 债 、
地 方 政 府 债 利 息 收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 取 得 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 同 业 存 款 利 息 收 入 免 征 增 值 税 以 及
一 般 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 4
( c ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 对 价 ， 暂 免
征 收 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
( d ) 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 、 红 利 所 得 ， 由 上 市 公 司 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 所 取 得 的 股 息 红 利 收 入 根 据 持 股 期 限 差 别 化 计 算 个 人 所 得 税
的 应 纳 税 所 得 额 ： 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持
股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免
征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳
税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 个 人 所 得 税 应 纳 税 所
得 额 。
( e ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( f ) 对 投 资 者 从 证 券 投 资 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( g ) 对 基 金 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 ( 含 ) 以 后 运 营 过 程 中 缴 纳 的 增 值 税 ， 分 别 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理
人 所 在 地 适 用 的 税 率 ， 计 算 缴 纳 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 。
7 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
7 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
活 期 存 款 8 , 0 9 9 , 8 5 8 . 1 3 2 2 , 7 7 5 , 2 7 0 . 3 5
定 期 存 款 - -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 - -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
存 款 期 限 3 个 月 以 上 - -
其 他 存 款 - -
合 计 8 , 0 9 9 , 8 5 8 . 1 3 2 2 , 7 7 5 , 2 7 0 . 3 5
7 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 1 0 , 6 5 4 , 9 8 0 . 6 2 1 3 1 , 4 7 0 , 8 7 7 . 2 5 - 7 9 , 1 8 4 , 1 0 3 . 3 7
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 1 0 , 6 5 4 , 9 8 0 . 6 2 1 3 1 , 4 7 0 , 8 7 7 . 2 5 - 7 9 , 1 8 4 , 1 0 3 . 3 7信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 5
项 目
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 4 8 , 2 8 4 , 3 7 4 . 0 7 2 4 6 , 1 6 5 , 5 6 3 . 7 0 - 2 , 1 1 8 , 8 1 0 . 3 7
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券
交 易 所 市 场 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 4 8 , 5 4 5 , 3 7 4 . 0 7 2 4 6 , 4 2 6 , 5 6 3 . 7 0 - 2 , 1 1 8 , 8 1 0 . 3 7
7 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 任 何 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 从 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 8 0 0 . 6 0 2 , 9 0 9 . 3 2
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 . 0 0 1 3 2 . 0 1
应 收 债 券 利 息 - 1 8 . 8 8
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 0 . 0 1 0 . 0 1
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 1 2 1 . 0 2 1 7 0 . 0 6
合 计 1 , 9 2 3 . 6 3 3 , 2 3 0 . 2 8
其 他 包 括 应 收 结 算 保 证 金 利 息 、 应 收 中 金 所 清 算 备 付 金 利 息 。
7 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 2 5 , 1 7 1 . 4 8 1 3 2 , 6 8 3 . 1 5信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 6
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 2 5 , 1 7 1 . 4 8 1 3 2 , 6 8 3 . 1 5
7 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 3 0 2 . 8 6 2 5 , 3 0 3 . 7 7
预 提 审 计 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 信 息 披 露 费 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 账 户 维 护 费 4 , 5 0 0 . 0 0
合 计 6 5 4 , 8 0 2 . 8 6 7 7 5 , 3 0 3 . 7 7
7 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 2 6 , 0 2 8 , 0 0 7 . 6 3 2 2 3 , 9 5 0 , 7 3 5 . 7 2
本 期 申 购 3 0 7 , 0 9 4 , 6 7 0 . 5 2 3 0 4 , 2 6 5 , 8 5 9 . 1 4
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 5 2 , 2 0 3 , 2 4 7 . 8 9 - 3 4 8 , 9 7 6 , 0 8 7 . 7 3
2 0 1 8 年 1 2 月 1 4 日 基 金 拆 分 / 份
额 折 算 前
1 8 0 , 9 1 9 , 4 3 0 . 2 6 1 7 9 , 2 4 0 , 5 0 7 . 1 3
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 5 , 4 7 0 , 8 7 8 . 9 9 -
本 期 申 购 2 , 5 1 2 , 8 2 0 . 6 8 2 , 4 1 6 , 7 5 5 . 8 8
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 2 , 5 0 5 , 9 3 3 . 8 3 - 2 , 4 1 0 , 2 5 2 . 7 8
本 期 末 1 8 6 , 3 9 7 , 1 9 6 . 1 0 1 7 9 , 2 4 7 , 0 1 0 . 2 3
注 : 1 ： 此 处 申 购 含 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
2 : 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 规
定 , 本 基 金 : 2 0 1 8 年 1 2 月 1 4 日 为 份 额 折 算 基 准 日 , 对 本 基 金 实 施 定 期 份 额 折 算 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 6 2 , 9 2 5 , 6 8 6 . 5 2 1 1 5 , 9 5 5 , 8 2 6 . 5 4 5 3 , 0 3 0 , 1 4 0 . 0 2
本 期 利 润 - 1 6 , 2 9 6 , 3 3 7 . 0 7 - 7 7 , 0 6 5 , 2 9 3 . 0 0 - 9 3 , 3 6 1 , 6 3 0 . 0 7
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 1 4 , 2 2 3 , 4 7 7 . 0 0 - 1 3 , 6 5 7 , 8 6 3 . 1 1 5 6 5 , 6 1 3 . 8 9
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 8 9 , 1 1 6 , 6 5 2 . 1 3 1 4 2 , 6 4 6 , 6 2 9 . 1 4 5 3 , 5 2 9 , 9 7 7 . 0 1
基 金 赎 回 款 1 0 3 , 3 4 0 , 1 2 9 . 1 3 - 1 5 6 , 3 0 4 , 4 9 2 . 2 5 - 5 2 , 9 6 4 , 3 6 3 . 1 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 6 4 , 9 9 8 , 5 4 6 . 5 9 2 5 , 2 3 2 , 6 7 0 . 4 3 - 3 9 , 7 6 5 , 8 7 6 . 1 6信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 7
7 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
活 期 存 款 利 息 收 入 9 5 , 9 7 5 . 0 8 1 0 5 , 9 5 3 . 2 5
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 , 4 4 1 . 3 5 4 , 1 4 1 . 3 1
其 他 5 , 1 7 2 . 5 8 6 , 6 4 5 . 2 2
合 计 1 0 3 , 5 8 9 . 0 1 1 1 6 , 7 3 9 . 7 8
注 ： 其 他 包 括 直 销 申 购 款 利 息 收 入 、 结 算 保 证 金 利 息 收 入 、 中 金 所 清 算 备 付 金 利 息 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 2 4 , 7 6 1 , 5 6 7 . 0 2 2 8 6 , 9 4 9 , 7 5 7 . 5 3
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 4 0 , 0 8 9 , 1 4 3 . 1 2 2 6 9 , 4 6 2 , 4 8 1 . 6 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 5 , 3 2 7 , 5 7 6 . 1 0 1 7 , 4 8 7 , 2 7 5 . 9 3
7 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
3 , 4 3 1 . 3 1 -
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 3 , 4 3 1 . 3 1 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 差 价 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额
2 6 4 , 4 8 2 . 7 9 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 成 本 总 额
2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 8
减 ： 应 收 利 息 总 额 5 1 . 4 8 -
买 卖 债 券 差 价 收 入 3 , 4 3 1 . 3 1 -
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 债 券 投 资 收 益 - 赎 回 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 债 券 投 资 收 益 - 申 购 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 衍 生 工 具 收 益 — — 买 卖 权 证 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 2 衍 生 工 具 收 益 — — 其 他 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 , 1 6 0 , 3 9 8 . 3 9 5 2 3 , 4 3 5 . 6 6
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 2 , 1 6 0 , 3 9 8 . 3 9 5 2 3 , 4 3 5 . 6 6
7 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 7 7 , 0 6 5 , 2 9 3 . 0 0 6 , 8 5 1 , 4 2 9 . 5 3
— — 股 票 投 资 - 7 7 , 0 6 5 , 2 9 3 . 0 0 6 , 8 5 1 , 4 2 9 . 5 3
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动
产 生 的 预 估 增 值 税
- -
合 计 - 7 7 , 0 6 5 , 2 9 3 . 0 0 6 , 8 5 1 , 4 2 9 . 5 3
7 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 9
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
基 金 赎 回 费 收 入 5 3 1 , 7 7 9 . 1 8 1 , 0 5 9 , 3 1 9 . 9 6
转 换 费 收 入 2 , 1 1 1 . 6 6 7 , 8 9 0 . 8 9
合 计 5 3 3 , 8 9 0 . 8 4 1 , 0 6 7 , 2 1 0 . 8 5
注 : 1 . 本 基 金 的 场 内 外 赎 回 费 率 不 高 于 1 . 5 % ， 随 基 金 份 额 持 有 期 限 的 增 加 而 递 减 ， 赎 回 费 不 低 于
其 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 财 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 ， 其 中 转 出 基 金 的 赎 回 费 不 低 于 其
总 额 的 2 5 % 归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
交 易 所 市 场 交 易 费 用 6 4 7 , 2 9 6 . 8 2 9 2 4 , 8 0 2 . 2 3
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
其 中 : 申 购 费 - -
赎 回 费 - -
合 计 6 4 7 , 2 9 6 . 8 2 9 2 4 , 8 0 2 . 2 3
7 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
审 计 费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 9 , 7 0 2 . 9 9 1 8 , 8 7 9 . 6 8
账 户 维 护 费 2 2 , 5 0 0 . 0 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0
指 数 使 用 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
基 金 上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 6 4 2 , 2 0 2 . 9 9 6 4 6 , 8 7 9 . 6 8
7 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 财 务 报 表 报 出 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 中 信 保 诚 基 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 0
金 ” )
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
中 信 保 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 ( “ 中 信 保 诚 人
寿 ” )
基 金 管 理 人 主 要 股 东 控 制 的 机 构
中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 , 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
7 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 债 券 回 购 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
（ 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 ）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 , 0 3 3 , 2 8 0 . 5 9 2 , 1 1 5 , 6 7 8 . 7 5
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 6 2 7 , 1 0 9 . 8 2 5 0 7 , 6 5 0 . 1 2
注 : 支 付 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 0 % 的 年 费
率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 :
日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
（ 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 ）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4 4 7 , 3 2 1 . 6 5 4 6 5 , 4 4 9 . 2 9
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 :
日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 2 % / 当 年 天 数
7 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 1
7 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 , 本 基 金 本 报
告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
注 : 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 。 本 基 金 本
报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
（ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日 ）
上 年 度 可 比 期 间
（ 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 ）
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 8 , 0 9 9 , 8 5 8 . 1 3 9 5 , 9 7 5 . 0 8 2 2 , 7 7 5 , 2 7 0 . 3 5 1 0 5 , 9 5 3 . 2 5
本 基 金 通 过 “ 中 国 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
的 结 算 备 付 金 , 于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 4 , 5 3 2 . 6 7 元 。 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 余 额 为
2 9 3 , 3 5 0 . 1 2 元 ) 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 无 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券 代
码
证 券 名
称
成 功 认
购 日
可 流 通
日
流 通 受
限 类 型
认 购 价
格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单
位 ： 股 ）
期 末 成
本 总 额
期 末 估
值 总 额
备 注
6 0 1 8 6 0
紫 金 银
行
2 0 1 8
年 1 2
月 2 0
日
2 0 1 9
年 0 1
月 0 3
日
新 股 申
购 未 上
市
3 . 1 4 3 . 1 4 1 5 , 9 7 0
5 0 , 1 4 5
. 8 0
5 0 , 1 4 5
. 8 0
-
7 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌 原
因
期 末 估
值 单 价
复 牌 日
期
复 牌 开
盘 单 价
数 量
（ 股 ）
期 末 成 本 总
额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 0 6 9 3 * S T 华 泽
2 0 1 8 年
0 5 月 0 2
日
暂 停 上
市
- - - 2 3 4 , 4 9 9
4 , 9 5 8 , 8 0 6 . 1
5
- -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 2
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的
股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 , “ * S T 华 泽 ” 仍 未 发 布 复 盘 公 告 .
7 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
7 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 属 于 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场
基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益 的 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 等 ， 股 票 资 产 占 基 金 资 产
的 比 例 较 高 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 市 场 风 险 、 流 动 性 风
险 及 信 用 风 险 。
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 。 在 董 事 会 下 设 立 风 控 与 审 计 委 员 会 , 负 责 制 定 风 险 管
理 的 宏 观 政 策 , 设 定 最 高 风 险 承 受 度 以 及 审 议 批 准 防 范 风 险 和 内 部 控 制 的 政 策 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风
险 管 理 委 员 会 , 实 施 董 事 会 风 控 与 审 计 委 员 会 制 定 的 各 项 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 ; 公 司 设 立 独 立 的 监
察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 , 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 。 监 察 稽 核 部 和
风 险 管 理 部 日 常 向 督 察 长 汇 报 工 作 。
本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 各 类 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ,
通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 对 风 险 进 行 持 续 监 控 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违
约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 存
放 在 本 基 金 的 托 管 银 行 ， 本 基 金 在 选 择 定 期 存 款 存 放 的 银 行 前 通 过 审 慎 评 估 其 信 用 风 险 并 通 过 额 度 控 制
的 方 法 以 控 制 银 行 存 款 的 信 用 风 险 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完
成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交
易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付 交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 另 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立
了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 审 慎 进 行 债 券 投 资 ， 通 过 信 用 评 级 和 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
本 基 金 于 本 报 告 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 短 期 信 用 债 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 短 期 资 产 支 持 证 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 3 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 短 期 同 业 存 单 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 4 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
（ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 末
（ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
A A A - -
A A A 以 下 - 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0
未 评 级 - -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 3
合 计 - 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 以 上 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 ， 未 评 级 债 券 为 国 债 、 政 策 性 金 融 债 等 无 信 用 评 级 的
债 券 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 5 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 长 期 资 产 支 持 证 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 6 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 长 期 同 业 存 单 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 本 基
金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法
在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 , 另 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持
有 的 基 金 份 额 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控
并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同
中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动
性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 资 产 变 现 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 流 通 受 限 资 产 的
投 资 限 额 ， 并 及 时 追 踪 持 仓 证 券 的 流 动 性 情 况 ， 综 合 持 有 人 赎 回 变 动 情 况 对 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 本 报 告 期 末 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 无 固 定 到 期 日 或 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计
息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开
募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组
合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制
的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金
管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金
管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股
票 的 1 5 % ， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ，
不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中
国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 前 述 比 例 限 制 。 )
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时
受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7 . 4 . 1 2 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资
金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限
资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值
合 计 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估 与
测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。 本 报 告 期 末 ， 本 基 金
组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 账 面 价 值 超 过 经 确 认 的 当 日 净 赎 回 金 额 。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿 透 原 则
对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ， 以 及 对 不 同 的
交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易 的 流 动 性 风 险 和 交
易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ： 根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质
押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允 价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 4
券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基
金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 发 生 重 大 流 动 性 风 险 事 件 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发
生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性 金 融
工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期
间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等
方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 。 本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金
融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
（ 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日 ）
1 个 月 以
内
1 - 3
个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
8 , 0 9 9 , 8 5
8 . 1 3
- - - - -
8 , 0 9 9 , 8 5
8 . 1 3
结 算 备 付 金
5 8 6 , 7 8 2 .
9 7
- - - - -
5 8 6 , 7 8 2 .
9 7
存 出 保 证 金
1 0 , 5 3 8 . 8
5
- - - - -
1 0 , 5 3 8 . 8
5
交 易 性 金 融 资
产
- - - - -
1 3 1 , 4 7 0 ,
8 7 7 . 2 5
1 3 1 , 4 7 0 ,
8 7 7 . 2 5
买 入 返 售 金 融
资 产
- - - - - - -
应 收 证 券 清 算
款
- - - - -
3 9 , 9 9 9 . 5
1
3 9 , 9 9 9 . 5
1
应 收 利 息 - - - - - 1 , 9 2 3 . 6 3 1 , 9 2 3 . 6 3
应 收 股 利 - - - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -
1 8 9 , 1 4 7 .
5 0
1 8 9 , 1 4 7 .
5 0
待 摊 费 用 - - - - - - -
其 他 应 收 款 - - - - - - -
资 产 总 计
8 , 6 9 7 , 1 7
9 . 9 5
- - - -
1 3 1 , 7 0 1 ,
9 4 7 . 8 9
1 4 0 , 3 9 9 ,
1 2 7 . 8 4
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
- - - - - - -
应 付 证 券 清 算 - - - - - - -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 5
款
应 付 赎 回 款 - - - - -
8 8 , 1 2 4 . 8
7
8 8 , 1 2 4 . 8
7
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - -
1 2 2 , 8 6 4 .
4 0
1 2 2 , 8 6 4 .
4 0
应 付 托 管 费 - - - - -
2 7 , 0 3 0 . 1
6
2 7 , 0 3 0 . 1
6
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - - -
2 5 , 1 7 1 . 4
8
2 5 , 1 7 1 . 4
8
应 交 税 费 - - - - - - -
应 付 利 息 - - - - - - -
应 付 利 润 - - - - - - -
其 他 负 债 - - - - -
6 5 4 , 8 0 2 .
8 6
6 5 4 , 8 0 2 .
8 6
负 债 总 计 - - - - -
9 1 7 , 9 9 3 .
7 7
9 1 7 , 9 9 3 .
7 7
利 率 敏 感 度 缺
口
8 , 6 9 7 , 1 7
9 . 9 5
- - - -
1 3 0 , 7 8 3 ,
9 5 4 . 1 2
1 3 9 , 4 8 1 ,
1 3 4 . 0 7
上 年 度 末
（ 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 ）
1 个 月 以
内
1 - 3
个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
2 2 , 7 7 5 , 2
7 0 . 3 5
- - - - -
2 2 , 7 7 5 , 2
7 0 . 3 5
结 算 备 付 金
8 7 1 , 3 7 0 .
6 0
- - - - -
8 7 1 , 3 7 0 .
6 0
存 出 保 证 金
1 2 1 , 1 9 4 .
6 3
- - - - -
1 2 1 , 1 9 4 .
6 3
交 易 性 金 融 资
产
- - - -
2 6 1 , 0 0 0 .
0 0
2 4 6 , 1 6 5 ,
5 6 3 . 7 0
2 4 6 , 4 2 6 ,
5 6 3 . 7 0
买 入 返 售 金 融
资 产
- - - - - - -
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 3 , 2 3 0 . 2 8 3 , 2 3 0 . 2 8
应 收 股 利 - - - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -
2 4 , 1 3 7 , 1
8 7 . 3 5
2 4 , 1 3 7 , 1
8 7 . 3 5
递 延 所 得 税 资
产
- - - - - - -
其 他 资 产 - - - - - - -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 6
资 产 总 计
2 3 , 7 6 7 , 8
3 5 . 5 8
- - -
2 6 1 , 0 0 0 .
0 0
2 7 0 , 3 0 5 ,
9 8 1 . 3 3
2 9 4 , 3 3 4 ,
8 1 6 . 9 1
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
- - - - - - -
应 付 证 券 清 算
款
- - - - -
9 , 4 6 6 , 7 1
4 . 3 7
9 , 4 6 6 , 7 1
4 . 3 7
应 付 赎 回 款 - - - - -
6 , 7 1 6 , 0 2
1 . 0 6
6 , 7 1 6 , 0 2
1 . 0 6
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - -
2 1 5 , 7 5 3 .
1 4
2 1 5 , 7 5 3 .
1 4
应 付 托 管 费 - - - - -
4 7 , 4 6 5 . 6
8
4 7 , 4 6 5 . 6
8
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - - -
1 3 2 , 6 8 3 .
1 5
1 3 2 , 6 8 3 .
1 5
应 交 税 费 - - - - - - -
应 付 利 息 - - - - - - -
应 付 利 润 - - - - - - -
递 延 所 得 税 负
债
- - - - - - -
其 他 负 债 - - - - -
7 7 5 , 3 0 3 .
7 7
7 7 5 , 3 0 3 .
7 7
负 债 总 计 - - - - -
1 7 , 3 5 3 , 9
4 1 . 1 7
1 7 , 3 5 3 , 9
4 1 . 1 7
利 率 敏 感 度 缺
口
2 3 , 7 6 7 , 8
3 5 . 5 8
- - -
2 6 1 , 0 0 0 .
0 0
2 5 2 , 9 5 2 ,
0 4 0 . 1 6
2 7 6 , 9 8 0 ,
8 7 5 . 7 4
注 : 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 , 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合
约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 本 报 告 期 末 及 上 年 末 ， 本 基 金 持 有 对 利 率 敏 感 的 金 融 资 产 与 负 债 的 比 例 较 低 。 因 此 市 场 利 率 的 变
动 对 本 基 金 资 产 的 净 值 无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所
有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 主 要 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 其 他 价 格 风 险 , 主 要 受 到 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 整
体 涨 跌 趋 势 的 影 响 , 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基
金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不
得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 通 过 组 合 估 值 、 行
业 配 置 分 析 等 进 行 市 场 价 格 风 险 管 理 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 7
本 基 金 持 有 一 定 比 例 的 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 因 此 存 在 相 应 的 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 3 1 , 4 7 0 , 8 7 7 . 2 5 9 4 . 2 6 2 4 6 , 1 6 5 , 5 6 3 . 7 0 8 8 . 8 7
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 3 1 , 4 7 0 , 8 7 7 . 2 5 9 4 . 2 6 2 4 6 , 1 6 5 , 5 6 3 . 7 0 8 8 . 8 7
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5 %
6 , 7 1 2 , 4 8 9 . 2 0 1 2 , 9 4 2 , 6 9 1 . 0 3
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5 %
- 6 , 7 1 2 , 4 8 9 . 2 0 - 1 2 , 9 4 2 , 6 9 1 . 0 3
7 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债
如 下 列 示 了 本 基 金 在 每 个 资 产 负 债 表 日 持 续 和 非 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 于 本 报 告 期 末
的 公 允 价 值 信 息 及 其 公 允 价 值 计 量 的 层 次 。 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 层 次 取 决 于 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言
具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 。 三 个 层 次 输 入 值 的 定 义 如 下 :
第 一 层 次 输 入 值 : 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ;
第 二 层 次 输 入 值 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 到 的 输 入 值 ;
第 三 层 次 输 入 值 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一
层 次 的 余 额 为 人 民 币 1 3 1 , 4 2 0 , 7 3 1 . 4 5 元 , 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 5 0 , 1 4 5 . 8 0 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余
额 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 第 一 层 次 人 民 币 2 1 9 , 7 4 9 , 4 3 8 . 9 1 元 , 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 6 , 6 7 7 , 1 2 4 . 7 9
元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) 。
( a ) 第 二 层 次 的 公 允 价 值 计 量
对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 交 易 所 上 市 的 证 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交
易 不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 时 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关
证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 。 本 基 金 综 合 考 虑 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响
程 度 , 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 的 层 次 。
( b ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 无 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 无 ) 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 8
( 2 ) 其 他 金 融 工 具 的 公 允 价 值 ( 年 末 非 以 公 允 价 值 计 量 的 项 目 )
其 他 金 融 工 具 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 之 间 无 重 大 差 异 。
( 3 ) 除 以 上 事 项 外 ， 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 1 3 1 , 4 7 0 , 8 7 7 . 2 5 9 3 . 6 4
其 中 ： 股 票 1 3 1 , 4 7 0 , 8 7 7 . 2 5 9 3 . 6 4
基 金 投 资 - -
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 , 6 8 6 , 6 4 1 . 1 0 6 . 1 9
7 其 他 各 项 资 产 2 4 1 , 6 0 9 . 4 9 0 . 1 7
8 合 计 1 4 0 , 3 9 9 , 1 2 7 . 8 4 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 5 0 , 6 3 6 , 5 6 6 . 9 1 3 6 . 3 0
C 制 造 业 8 0 , 7 1 8 , 1 2 5 . 0 4 5 7 . 8 7
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 9
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 1 3 1 , 3 5 4 , 6 9 1 . 9 5 9 4 . 1 7
8 . 2 . 2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 6 6 , 0 3 9 . 5 0 0 . 0 5
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - -
J 金 融 业 5 0 , 1 4 5 . 8 0 0 . 0 4
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 1 1 6 , 1 8 5 . 3 0 0 . 0 8
8 . 2 . 3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
8 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 3 , 9 5 2 , 5 0 0 1 3 , 2 0 1 , 3 5 0 . 0 0 9 . 4 6
2 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 2 , 3 0 7 , 1 1 5 8 , 6 7 4 , 7 5 2 . 4 0 6 . 2 2
3 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 2 , 1 4 6 , 9 6 5 7 , 6 2 1 , 7 2 5 . 7 5 5 . 4 6
4 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 2 4 2 , 4 9 8 7 , 3 3 5 , 5 6 4 . 5 0 5 . 2 6
5 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 2 2 3 , 6 7 9 6 , 5 5 8 , 2 6 8 . 2 8 4 . 7 0
6 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 7 1 1 , 6 5 8 6 , 2 4 1 , 2 4 0 . 6 6 4 . 4 7信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 0
7 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 3 5 0 , 4 5 7 5 , 8 5 6 , 1 3 6 . 4 7 4 . 2 0
8 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 2 5 4 , 8 2 4 5 , 6 2 6 , 5 1 3 . 9 2 4 . 0 3
9 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 2 , 3 4 1 , 0 9 4 4 , 9 3 9 , 7 0 8 . 3 4 3 . 5 4
1 0 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 1 6 2 , 5 6 0 4 , 8 9 4 , 6 8 1 . 6 0 3 . 5 1
1 1 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 5 6 3 , 3 4 0 4 , 8 3 3 , 4 5 7 . 2 0 3 . 4 7
1 2 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 3 3 8 , 7 3 6 4 , 4 5 7 , 7 6 5 . 7 6 3 . 2 0
1 3 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 2 , 0 6 2 , 0 9 5 4 , 0 6 2 , 3 2 7 . 1 5 2 . 9 1
1 4 0 0 2 3 4 0 格 林 美 9 4 8 , 9 3 6 3 , 6 4 3 , 9 1 4 . 2 4 2 . 6 1
1 5 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 6 2 2 , 4 4 9 3 , 6 2 2 , 6 5 3 . 1 8 2 . 6 0
1 6 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 4 9 2 , 0 5 8 3 , 5 8 2 , 1 8 2 . 2 4 2 . 5 7
1 7 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 2 7 6 , 8 2 2 3 , 3 4 4 , 0 0 9 . 7 6 2 . 4 0
1 8 0 0 0 9 7 5 银 泰 资 源 3 2 3 , 7 3 8 3 , 2 9 8 , 8 9 0 . 2 2 2 . 3 7
1 9 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 8 1 5 , 8 4 1 3 , 2 3 0 , 7 3 0 . 3 6 2 . 3 2
2 0 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 3 2 6 , 9 5 0 3 , 1 1 9 , 1 0 3 . 0 0 2 . 2 4
2 1 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 3 4 3 , 8 5 3 2 , 9 6 0 , 5 7 4 . 3 3 2 . 1 2
2 2 0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 2 7 7 , 5 0 0 2 , 2 0 0 , 5 7 5 . 0 0 1 . 5 8
2 3 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 2 7 4 , 7 0 0 2 , 1 5 6 , 3 9 5 . 0 0 1 . 5 5
2 4 0 0 0 8 0 7 云 铝 股 份 5 1 0 , 7 0 0 1 , 9 8 1 , 5 1 6 . 0 0 1 . 4 2
2 5 6 0 1 9 5 8 金 钼 股 份 3 1 6 , 0 7 7 1 , 8 7 1 , 1 7 5 . 8 4 1 . 3 4
2 6 0 0 0 7 5 8 中 色 股 份 4 5 0 , 0 9 3 1 , 6 4 2 , 8 3 9 . 4 5 1 . 1 8
2 7 6 0 0 3 3 8 西 藏 珠 峰 6 4 , 0 0 0 1 , 2 4 3 , 5 2 0 . 0 0 0 . 8 9
2 8 6 0 0 6 1 4 鹏 起 科 技 3 4 5 , 4 0 0 1 , 2 3 9 , 9 8 6 . 0 0 0 . 8 9
2 9 0 0 0 6 1 2 焦 作 万 方 3 1 1 , 4 4 3 1 , 2 3 3 , 3 1 4 . 2 8 0 . 8 8
3 0 0 0 0 4 2 6 兴 业 矿 业 2 4 5 , 2 4 4 1 , 2 2 1 , 3 1 5 . 1 2 0 . 8 8
3 1 6 0 0 3 6 6 宁 波 韵 升 2 2 9 , 1 0 0 1 , 1 4 7 , 7 9 1 . 0 0 0 . 8 2
3 2 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 4 9 , 3 0 0 1 , 1 0 2 , 3 4 8 . 0 0 0 . 7 9
3 3 6 0 3 2 6 0 合 盛 硅 业 2 4 , 1 0 0 1 , 0 5 5 , 5 8 0 . 0 0 0 . 7 6
3 4 0 0 0 9 6 9 安 泰 科 技 2 0 0 , 9 9 8 9 1 4 , 5 4 0 . 9 0 0 . 6 6
3 5 6 0 1 2 1 2 白 银 有 色 2 7 3 , 2 0 0 8 0 5 , 9 4 0 . 0 0 0 . 5 8
3 6 6 0 1 0 2 0 华 钰 矿 业 5 1 , 1 0 0 4 3 2 , 3 0 6 . 0 0 0 . 3 1
8 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 3 1 8 5 上 机 数 控 1 , 3 4 5 6 6 , 0 3 9 . 5 0 0 . 0 5
2 6 0 1 8 6 0 紫 金 银 行 1 5 , 9 7 0 5 0 , 1 4 5 . 8 0 0 . 0 4
3 0 0 0 6 9 3 * S T 华 泽 2 3 4 , 4 9 9 - -
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 1
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 1 6 , 7 4 8 , 6 5 1 . 6 9 6 . 0 5
2 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 1 6 , 3 1 0 , 5 9 9 . 5 0 5 . 8 9
3 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 1 1 , 9 1 9 , 0 5 2 . 9 5 4 . 3 0
4 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 1 1 , 6 7 2 , 1 2 3 . 0 0 4 . 2 1
5 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 1 , 1 4 5 , 4 9 2 . 9 5 4 . 0 2
6 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 0 , 6 4 9 , 6 2 1 . 6 7 3 . 8 4
7 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 0 , 2 2 2 , 3 6 3 . 8 7 3 . 6 9
8 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 1 0 , 2 0 0 , 0 4 4 . 7 9 3 . 6 8
9 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 9 , 8 4 9 , 8 5 8 . 0 0 3 . 5 6
1 0 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 9 , 1 8 4 , 0 8 1 . 6 3 3 . 3 2
1 1 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 6 , 7 4 9 , 6 4 8 . 6 7 2 . 4 4
1 2 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 5 , 9 4 4 , 2 5 3 . 0 0 2 . 1 5
1 3 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 5 , 9 0 1 , 7 4 7 . 0 0 2 . 1 3
1 4 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 4 , 8 2 9 , 0 2 0 . 0 0 1 . 7 4
1 5 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 4 , 8 2 3 , 8 0 3 . 2 0 1 . 7 4
1 6 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 4 , 4 7 4 , 9 8 9 . 4 2 1 . 6 2
1 7 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 4 , 4 1 8 , 4 3 4 . 3 8 1 . 6 0
1 8 0 0 0 8 0 7 云 铝 股 份 4 , 1 4 5 , 5 7 1 . 0 0 1 . 5 0
1 9 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 3 , 6 5 2 , 3 1 0 . 4 0 1 . 3 2
2 0 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 3 , 6 3 0 , 2 8 4 . 2 2 1 . 3 1
买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 1 7 , 7 5 3 , 5 6 9 . 3 5 6 . 4 1
2 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 1 7 , 3 6 3 , 9 3 2 . 9 0 6 . 2 7
3 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 2 , 5 9 9 , 7 4 6 . 2 8 4 . 5 5
4 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 1 2 , 5 9 2 , 8 9 1 . 0 0 4 . 5 5
5 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 1 1 , 5 8 3 , 1 3 7 . 5 6 4 . 1 8
6 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 1 , 0 8 8 , 8 7 9 . 5 2 4 . 0 0
7 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 0 , 4 7 5 , 4 9 3 . 3 2 3 . 7 8
8 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 9 , 9 7 0 , 7 2 2 . 7 7 3 . 6 0
9 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 9 , 7 2 3 , 0 8 8 . 4 0 3 . 5 1
1 0 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 8 , 3 8 0 , 8 1 7 . 4 3 3 . 0 3
1 1 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 7 , 8 6 6 , 4 4 0 . 8 3 2 . 8 4
1 2 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 6 , 9 7 2 , 9 8 8 . 2 1 2 . 5 2
1 3 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 6 , 9 5 3 , 9 2 7 . 0 2 2 . 5 1
1 4 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 6 , 0 2 8 , 2 5 5 . 0 0 2 . 1 8信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 2
1 5 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 5 , 9 0 0 , 6 7 1 . 6 5 2 . 1 3
1 6 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 5 , 3 2 8 , 9 1 6 . 7 1 1 . 9 2
1 7 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 4 , 9 7 4 , 7 9 8 . 0 0 1 . 8 0
1 8 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 3 , 9 3 4 , 7 0 9 . 0 0 1 . 4 2
1 9 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 3 , 8 4 1 , 0 2 8 . 5 0 1 . 3 9
2 0 0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 3 , 8 0 6 , 2 3 6 . 0 0 1 . 3 7
卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 0 2 , 4 5 9 , 7 4 9 . 6 7
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 2 4 , 7 6 1 , 5 6 7 . 0 2
买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 , 未 持 有 债 券 投 资 。
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 , 未 持 有 债 券 投 资 。
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 资 产 支 持 证 券 投 资 。
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 投 资 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 权 证 投 资 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
按 照 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 的 结 算 规 则 、 《 基 金 股 指 期 货 投 资 会 计 业 务 核 算 细 则 ( 试 行 ) 》 及 《 企
业 会 计 准 则 - 金 融 工 具 列 报 》 的 相 关 规 定 , “ 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投 资 ” 与 “ 证 券 清 算 款 - 股 指 期 货 每
日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 ” , 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件 , 故 将 “ 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投
资 ” 的 期 末 公 允 价 值 以 抵 销 后 的 净 额 列 报 , 净 额 为 零 。
本 基 金 本 报 告 期 初 及 报 告 期 内 均 未 持 有 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投
资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 本 着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货
的 投 资 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来
对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因
其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事
项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。 此 外 ， 基 金 管 理 人 还
将 做 好 培 训 和 准 备 工 作 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 3
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 .
8 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚
说 明
本 基 金 本 报 告 期 投 资 的 前 十 名 证 券 和 积 极 投 资 的 前 五 名 股 票 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调
查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
8 . 1 2 . 2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 0 , 5 3 8 . 8 5
2 应 收 证 券 清 算 款 3 9 , 9 9 9 . 5 1
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 9 2 3 . 6 3
5 应 收 申 购 款 1 8 9 , 1 4 7 . 5 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 4 1 , 6 0 9 . 4 9
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 报 告 期 末 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
8 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分
的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限
情 况 说 明
1 6 0 1 8 6 0 紫 金 银 行 5 0 , 1 4 5 . 8 0 0 . 0 4
新 股 申 购 未 上
市
2 0 0 0 6 9 3 * S T 华 泽 - - 退 市
8 . 1 2 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 4
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级
别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
信 诚 中
证 8 0 0
有 色 指
数 分 级
A
2 4 5 8 1 , 9 4 5 . 5 4 1 0 , 4 5 2 , 4 2 5 . 0 0 5 2 . 0 6 % 9 , 6 2 4 , 2 3 2 . 0 0 4 7 . 9 4 %
信 诚 中
证 8 0 0
有 色 指
数 分 级
B
3 6 7 4 5 , 4 6 4 . 5 2 1 7 6 , 3 8 8 . 0 0 0 . 8 8 % 1 9 , 9 0 0 , 2 6 9 . 0 0 9 9 . 1 2 %
信 诚 中
证 8 0 0
有 色 指
数 分 级
1 6 7 1 1 8 , 7 5 1 . 3 5 2 7 , 5 4 4 , 4 2 1 . 6 8 1 8 . 8 3 % 1 1 8 , 6 9 9 , 4 6 0 . 4 2 8 1 . 1 7 %
合 计 2 0 6 3 0 9 , 0 3 5 . 2 5 3 8 , 1 7 3 , 2 3 4 . 6 8 2 0 . 4 8 % 1 4 8 , 2 2 3 , 9 6 1 . 4 2 7 9 . 5 2 %
注 : 本 表 列 示 “ 占 基 金 总 份 额 比 例 ” 中 , 对 下 属 分 级 基 金 , 为 占 各 自 级 别 份 额 的 比 例 , 对 合 计 数 , 为 占
期 末 基 金 份 额 总 额 的 比 例 。
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市
总 份 额
比 例
1
招 商 财 富 － 招 商 银 行 － 招 商 财 富 － 铂 润 4 号 债 券 套 利 专
项 资 产 管 理 计 划
1 , 7 9 1 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 2 %
2 中 量 投 资 产 管 理 有 限 公 司 － 中 量 投 优 选 1 号 私 募 基 金 1 , 7 3 0 , 2 1 2 . 0 0 8 . 6 2 %
3
招 商 财 富 － 招 商 银 行 － 招 商 财 富 － 铂 润 3 号 债 券 套 利 专
项 资 产 管 理 计 划
1 , 4 7 1 , 5 6 6 . 0 0 7 . 3 3 %
4 韩 冬 1 , 4 4 7 , 5 7 5 . 0 0 7 . 2 1 %
5 孙 林 红 1 , 2 9 0 , 7 4 3 . 0 0 6 . 4 3 %
6 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 1 , 2 3 0 , 3 0 4 . 0 0 6 . 1 3 %
7 中 量 投 资 产 管 理 有 限 公 司 － 中 量 投 C T A 一 号 私 募 基 金 1 , 1 3 4 , 7 4 7 . 0 0 5 . 6 5 %
8 蔡 小 婉 8 0 1 , 6 0 0 . 0 0 3 . 9 9 %
9
北 京 无 隅 资 产 管 理 有 限 公 司 － 无 隅 磐 石 一 号 私 募 投 资
基 金
7 9 1 , 1 1 1 . 0 0 3 . 9 4 %信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 5
1 0
招 商 财 富 － 招 商 银 行 － 招 商 财 富 － 铂 润 2 号 债 券 套 利 专
项 资 产 管 理 计 划
6 7 8 , 4 8 4 . 0 0 3 . 3 8 %
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市
总 份 额
比 例
1 刘 志 红 1 , 1 7 6 , 6 1 2 . 0 0 5 . 8 6 %
2 陈 志 豪 6 7 7 , 2 6 7 . 0 0 3 . 3 7 %
3 欧 阳 妙 珊 6 5 0 , 8 7 0 . 0 0 3 . 2 4 %
4 黄 政 3 6 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 1 %
5 朱 洪 宏 3 4 2 , 4 7 6 . 0 0 1 . 7 1 %
6 蒋 春 朝 3 3 7 , 8 3 5 . 0 0 1 . 6 8 %
7 黄 志 婕 3 0 1 , 9 0 0 . 0 0 1 . 5 0 %
8 朱 娟 萍 2 9 4 , 9 6 2 . 0 0 1 . 4 7 %
9 何 金 2 7 8 , 8 0 9 . 0 0 1 . 3 9 %
1 0 欧 静 虹 2 6 3 , 8 9 7 . 0 0 1 . 3 1 %
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市
总 份 额
比 例
1 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 银 保 账 户 2 5 , 8 8 7 , 5 3 9 . 6 8 1 7 . 7 0 %
2 林 传 辉 1 , 2 4 0 , 4 0 3 . 1 7 0 . 8 5 %
3 刘 金 焕 8 4 6 , 4 0 3 . 3 5 0 . 5 8 %
4 雷 振 7 7 1 , 6 6 6 . 9 1 0 . 5 3 %
5 陈 君 钦 6 0 2 , 9 6 0 . 7 7 0 . 4 1 %
6 赵 勇 5 9 7 , 2 5 7 . 3 1 0 . 4 1 %
7 蒋 丹 丹 5 8 6 , 0 0 7 . 9 8 0 . 4 0 %
8 中 国 人 民 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 5 8 4 , 3 7 1 . 0 0 0 . 4 0 %
9 孙 敬 波 5 3 5 , 9 8 5 . 1 6 0 . 3 7 %
1 0 邢 书 芳 4 8 7 , 4 7 3 . 0 8 0 . 3 3 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总
份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从
业 人 员 持 有 本 基 金
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 A
- -
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 B
- -
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级
2 5 , 1 6 3 . 7 6 0 . 0 1 %
合 计 2 5 , 1 6 3 . 7 6 0 . 0 1 %
1 、 本 表 列 示 “ 占 基 金 总 份 额 比 例 ” 中 , 对 下 属 分 级 基 金 , 为 占 各 自 级 别 份 额 的 比 例 ; 对 合 计 数 , 为 占
期 末 基 金 份 额 总 额 的 比 例 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 6
2 、 期 末 本 公 司 基 金 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 的 A 级 份 额 和 B 级 份 额 。
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基 金 投 资 和 研
究 部 门 负 责 人 持 有
本 开 放 式 基 金
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 A
-
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 B
-
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级
-
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持
有 本 开 放 式 基 金
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 A
-
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 B
-
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级
-
合 计 0
1 、 期 末 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
2 、 期 末 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
9 . 5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
无
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
信 诚 中 证
8 0 0 有 色 指
数 分 级 A
信 诚 中 证 8 0 0
有 色 指 数 分 级
B
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 3 年 0 8 月 3 0 日 ) 基 金
份 额 总 额
2 8 , 4 1 6 , 7 4
7 . 0 0
2 8 , 4 1 6 , 7 4 7 . 0
0
2 4 4 , 9 4 8 , 2 7 3 . 9 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额
1 9 , 3 7 5 , 8 2
1 . 0 0
1 9 , 3 7 5 , 8 2 1 . 0
0
1 8 7 , 2 7 6 , 3 6 5 . 6 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 3 0 9 , 6 0 7 , 4 9 1 . 2 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 3 5 4 , 7 0 9 , 1 8 1 . 7 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
7 0 0 , 8 3 6 . 0
0
7 0 0 , 8 3 6 . 0 0
4 , 0 6 9 , 2 0 6 . 9 9
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额
2 0 , 0 7 6 , 6 5
7 . 0 0
2 0 , 0 7 6 , 6 5 7 . 0
0
1 4 6 , 2 4 3 , 8 8 2 . 1 0
1 . 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 。
2 . 根 据 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 》 、 《 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定
期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 , 基 金 管信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 7
理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 1 2 月 1 4 日 ( 折 算 基 准 日 ) 对 本 基 金 进 行 了 基 金 份 额 折 算 。 报
告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 中 包 含 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 信 诚 8 0 0 有 色 份 额 5 , 4 7 0 , 8 7 8 . 9 9 份 .
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。
2 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 ， 2 0 1 8 年 8 月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人 事 变 动 已 按 相
关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 。 该 会 计 师 事 务 所
自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报 告 期 内 管 理 人 、 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期
股 票 成
交 总 额
的 比 例
佣 金
占 当 期
佣 金 总
量 的 比
例
中 信 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 2 2 5 , 3 3 3 , 3 3 4 . 5 4 5 . 9 9 % 2 3 , 0 8 5 . 8 6 6 . 0 0 % -
中 泰 证 券 2 - - - - 本 期 新 增
浙 商 证 券 1 7 8 2 , 0 0 2 . 0 0 0 . 1 8 % 7 1 2 . 6 8 0 . 1 9 % -
招 商 证 券 2 1 1 , 0 2 2 , 5 8 3 . 1 9 2 . 6 0 % 1 0 , 0 4 5 . 0 1 2 . 6 1 % -
西 南 证 券 2 - - - - -
海 通 证 券 2 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
广 州 证 券 2 2 2 , 7 7 2 , 3 8 7 . 3 4 5 . 3 8 % 1 6 , 6 5 3 . 2 9 4 . 3 3 % 本 期 新 增
广 发 证 券 2 6 , 2 1 6 , 4 9 7 . 6 0 1 . 4 7 % 4 , 4 2 1 . 9 6 1 . 1 5 % 本 期 新 增
东 方 证 券 1 2 3 1 , 2 4 3 , 4 3 4 . 1 9 5 4 . 6 4 % 2 1 5 , 3 5 4 . 7 4 5 5 . 9 4 % -
大 通 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 1 1 2 5 , 8 6 0 , 0 7 1 . 7 4 2 9 . 7 4 % 1 1 4 , 6 9 5 . 9 7 2 9 . 7 9 % -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 8
齐 鲁 证 券 2 - - - - 本 期 退 租
本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实 力 和
服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期
债 券 成
交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期
权 证 成
交 总 额
的 比 例
中 信 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
广 州 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
大 通 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 2 6 4 , 4 8 2 . 7 9 1 0 0 . 0 0 % - - - -
齐 鲁 证 券 - - - - - -
本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实 力 和
服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 。
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 2 9 日 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
( w w w . c i t i c p r u f u n d s . c o m )
2 0 1 8 年 0 1 月 0 2 日
2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 0 2 日
3
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 泰 诚 财 富 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 1 5 日
4
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 7 年 第 四 季 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 1 9 日
5
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 济 安 财 富 为 销 售 机
构 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 2 9 日信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 9
6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 恒 天 明 泽 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 1 日
7
关 于 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 修 订 基 金 合 同 、 托 管 协
议 部 分 条 款 及 调 整 赎 回 费 相 关 规 则
的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 4 日
8
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 4 日
9
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 托 管 协 议
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 4 日
1 0
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日
1 1
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 3 0 日
1 2
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 3 0 日
1 3
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 8 年 第 1 次
更 新 ）
同 上 2 0 1 8 年 0 4 月 1 3 日
1 4
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 8 年 第
1 次 更 新 ）
同 上 2 0 1 8 年 0 4 月 1 3 日
1 5
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 4 月 2 3 日
1 6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 银 河 证 券 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 5 月 1 7 日
1 7
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 民 商 基 金 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 2 日
1 8
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 0 1 日
1 9
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 国 融 证 券 为 销 售 机
构 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 1 3 日
2 0
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 第 二 季 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 1 9 日
2 1 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 2 0 日信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 0
下 部 分 基 金 增 加 中 天 证 券 为 销 售 机
构 的 公 告
2 2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 大 连 网 金 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 2 日
2 3
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 8 日
2 4
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 8 日
2 5
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手
机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投
资 手 续 费 率 优 惠 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 0 日
2 6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 中 山 证 券 为 销 售 机
构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 2 日
2 7
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 8 年 第 2 次
更 新 ）
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 3 日
2 8
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 8 年 第
2 次 更 新 ）
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 3 日
2 9
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 6 日
3 0
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 第 三 季 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 2 4 日
3 1
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 广 州 证 券 为 销 售 机
构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 1 月 0 1 日
3 2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 东 海 证 券 为 销 售 机
构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 1 月 2 3 日
3 3
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 1 1 日
3 4
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 有
色 8 0 0 A 份 额 停 复 牌 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 1 7 日
3 5
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 1 7 日信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 1
基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 有
色 8 0 0 A 份 额 停 复 牌 的 公 告
3 6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 之 A 份 额 年 约 定 收 益 率 设 定 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 1 7 日
3 7
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易
的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 1 8 日
3 8
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 有
色 8 0 0 A 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘
价 调 整 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 1 8 日
3 9
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 2 8 日 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 2 9 日
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 9 年 3 月 8 日 发 布 《 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 ，
经 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 , 自 2 0 1 9 年 3 月 6 日 起 吕 涛 先 生 不
再 担 任 公 司 总 经 理 职 务 ， 同 日 起 由 公 司 董 事 长 张 翔 燕 女 士 代 为 履 行 公 司 总 经 理 职 责 。
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备 查 文 件 名 称
1 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件
2 、 中 信 保 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照
3 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
4 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
5 、 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告
1 3 . 2 备 查 文 件 存 放 地 点
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 - - 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰
银 行 大 楼 9 层
1 3 . 3 备 查 文 件 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅 ， 公 司 网 址 为 w w w . c i t i c p r u f u n d s . c o m . c n 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
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中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 9 年 0 3 月 2 8 日
