新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
新 华中证环 保产业 指数分级 证券 投资基金
2018 年年 度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理人：新华 基金管理股 份有限公司
基金 托管人：中国 建设银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一九年三 月二十八日新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年 3 月 27 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 新华中证环 保产业指 数分级
场内简称 新华环保
基金主代码 164304
交易代码 164304
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2014 年 9 月 11 日
基金管理人 新华基金管 理股份有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 65,693,821.00 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2014 年 10 月 16 日
下属分级基 金的基金 简称 新华环保 A 新华环保 B 新华环保
下属分级基 金的场内 简称 NCF 环保 A NCF 环保 B 新华环保
下属分级基 金的交易 代码 150190 150191 164304
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 9,428,775.00 份 9,428,775.00 份 46,836,271.00 份
注：本基金 份额上市 的证券交 易所为深 圳证券交 易所 ，A 类上市简称：NCF 环保 A ，上市交 易
代码：150190 ，B 类上市 简称：NCF 环保 B ，上市 交 易代码：150191 。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用 被动式指 数化投资 方法， 通 过严格 的投资 程序约束和 数量化风
险管理手段 ， 以实 现对标的 指数的有 效跟踪 。 在正 常 市场情况下 ， 力争 控
制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过
0.35% ， 年跟踪误 差不超过 4%
投资策略
本基金为指 数型基金， 原 则上采用 完全复制 法， 按照 成份股在中 证环保产
业指数中的 基准权重 构建指数 化投资组 合， 并 根据标 的指数成份 股及其权
重的变动进 行相应调 整。 当 成份股发 生调整 和成份股 发生配股 、 增发 、 分
红等行为时 ， 以及因 基金的申 购和赎回 对本基 金跟踪 标的指数的 效果可能
带来影响时， 基 金管理人 会对实际 投资组合 进行适当 调整， 以便实现 对跟
踪误差的有 效控制。
业绩比较基 准 95%× 中 证环保产 业指数收 益率 +5%× 商业银行 活期存 款利率（税 后） 。
风险收益特 征
本基金是指 数型基金 ， 具有 较高预期 收益 、 较高预 期 风险的特征 。 预期 收
益和预期风 险高于混 合型基金、 债 券型基金 和货币市 场基金。 同时本 基金
为指数基金， 通 过跟踪标 的指数表 现， 具有与 标的指 数以及标的 指数所代
表的公司相 似的风险 收益特征 。
从本基金的 基金份额 来看，新 华环保 A 份额为稳健 收益类份额 ，具有低
预期风险且预期 收益相对较 低的特征 ；新华环 保 B 份额为积极收益 类份
额，具有高 预期风险 且预期收 益相对较 高的特征 。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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下 属分级基 金的风 险
收益特征
低 预 期 风 险 且 预 期 收
益相对较低 。
高 预 期 风 险 且 预 期 收
益相对较高 的。
较高预期收 益、 较 高预
期风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管 理股份有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 田青
联系电话 010-68779688 010-67595096
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-68779528 010-66275865
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的办 公地
§ 3
主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现 收益 -45,210,355.80 -20,595,965.05 -40,852,693.65
本期利润 -66,883,132.60 -3,367,056.59 -96,865,640.28
加权平均基金份额本 期
利润
-0.4630 -0.0159 -0.2937
本期基金份额净值增 长
率
-38.86% -2.03% -16.05%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份 额
利润
-0.3966 0.1655 0.1933 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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期末基金资 产净值 67,115,083.98 195,622,294.52 271,884,329.02
期末基金份 额净值 1.022 1.093 1.143
注：1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公 允 价值 变 动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
2 、 以上所 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项费 用 （例如 基金申购 费赎回费 等） ，
计入费用后 实际收益 水平要低 于所列数 字。
3 、 对期末可供 分配利润， 采用期 末资产负 债表中未 分 配利润与未 分配利润 中已实现 部分的孰 低
数（为期末 余额，不 是当期发 生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.00% 1.79% -9.48% 1.74% 0.48% 0.05%
过去六个月 -20.73% 1.49% -19.27% 1.42% -1.46% 0.07%
过去一年 -38.86% 1.37% -37.38% 1.33% -1.48% 0.04%
过去三年 -49.72% 1.45% -48.00% 1.41% -1.72% 0.04%
自基金合同 生
效起至今
-27.94% 1.94% -23.55% 1.80% -4.39% 0.14%
注： 1、 本基金的 业绩比较 基准为 95%× 中证环保 产业指 数收益率+5%× 商业银行 活期存款 利率 （税
后） 。由于 本基金的 投资标的 为中证环 保产业 指数 ， 且本基金 现金或者 到期日在 一年之内 的政府
债券不低于 基金资产 净值的 5% ， 因 此本基 金将业绩 比较基准定 为 95%× 中证 环保产业 指数收益 率
+5%× 商业银行 活期存款 利率（税 后）。
2 、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金
份额累计净 值增长 率 与业绩比 较基准收 益率的历 史走 势对比图
(2014 年 9 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日) 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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注：报告期 内本基金 的各项投 资比例符 合基金合 同的 有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金
自基金合同 生效以来 基金净值 增长率与 业绩比较 基准 收益率的对 比图
注：本基金 于 2014 年 9 月 11 日成立， 合同生效 当年 按实际存续 期计算， 不按整个 自然年度 进新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同 于 2014 年 9 月 11 日生效， 至 2018 年 12 月 31 日未进 行过利润 分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管 理股份有 限公司经 中国证券 监督管理 委员 会批复，于 2004 年 12 月 9 日注 册成立。
注册地为重 庆市，是 我国西部 首家基金 管理公司 。
截至 2018 年 12 月 31 日， 新华基 金管理 股份有限 公司 旗下管理着 四十五只 开放式基 金， 即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型 证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资 基金、 新华 钻石品质 企业混合 型证券投 资 基金、 新华行 业周期轮 换混合型 证券投资 基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主 题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资 基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享 惠金定期开放债券型证券投资基金、 新华壹诺
宝货币市场 基金、 新 华增怡 债券型证 券投资基 金、 新 华惠鑫债券 型证券投 资基金 （LOF ） 、 新华鑫益
灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证
券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基 金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回
报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投 资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证
券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证 券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、 新华积极价值灵活配置混合 型证券投资基金、
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新 华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券 投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新
华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证 券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投
资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新 华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基、
新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵 活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配
置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合 型证券投资基金、新华 安享惠钰定期开放债券
型证券投资 基金、新 华安享多 裕定期开 放灵活配 置混 合型证券投 资基金、 新华 MSCI 中国 A 股国际新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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交易型开放 式指数证 券投资基 金、新华 鑫日享中 短债 债券型证券 投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邓岳
本基金基金 经
理，新华华 丰
灵活配置混 合
型证券投资 基
金基金经理 、
新华 MSCI 中
国 A 股国际 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金基金经理 。
2017-08-0
7
- 10
信息与信号处理 专业硕士,历任北
京红色天时金融科技有限公司量
化研究员，国信证券股份有限公
司量化研究员，光大富尊投资有
限公司量化研究员、投资经理，
盈融达投资（北京）有限公司投
资经理。
注：1 、首任 基金经理 ，任职日 期指基金 合同生 效日 ，离任日期 指公司作 出决定之 日。
2 、非首任基 金经理， 任职日期 和离任日 期均指 公司 作出决定之 日。
3 、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中证 环保产业指数分级证券投资基金的管理人
按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华中证 环保产业指数分级证券投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上 为持有人 谋求最大 利益。运 作整体合 法合 规，无损害 基金持有 人利益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证 监会颁布 的《证 券投资基 金管理公 司公平 交易制度指 导意见》 （2011 年修 订） ， 公司
制定了 《新华基 金管理股 份有限公 司公平交 易管理制 度》 。 制度的范围 包括境内 上市股票、 债券的一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同 时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行
等投资管理 活动相关 的各个环 节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交 易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同 投资组合 之间互为 对手方的 交易，严 格控 制不同投资 组合之间 的同日反 向交易。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发 行股票申 购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如 有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配 结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议 。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交 易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价 、 成交确 认， 并 根据“ 时间优 先、 价格 优先” 的原则保证 各投资组 合获得公 平的交易 机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基 金管理人严格执行了《新华基金管理股 份有限公司公平交易制度》的规定。基金
管理人对旗 下所有投 资组合间 连续 4 个季度的 日内、3 日内以 及 5 日内 股票和债 券交易同 向交易 价
差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低 ；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到
市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合 经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日
内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个 别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢
价率、 买入/ 卖出 溢价率以 及利益 输送金额 等不同组 合 不同时间段 的同向交 易价差分 析表明投 资组合
间不存在利 益输送的 可能性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生， 本报告期内，未发生有投资组合参与的交
易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的 单边成交 量超 过该证券当 日成交量 的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指 数基金， 以对标的 指数的有 效跟踪为 投资 目标。
2018 年中， 本 基金采 用完全复 制的被动 式指数投 资方 法， 避免不必 要的交易 ， 产品紧 密跟踪了
指数的走势，保持了较小的跟踪误差。报告期内，标 的指数发生两 次成分股调整，本基金根据成份
股及其权重 的变动， 在有效地 控制了跟 踪误差的 情况 下，平稳地 完成了调 整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本基 金份额净 值为 1.022 元 ， 本报告期份 额净值 增长率为-38.86%，同
期比较基准 的增长率 为-37.38% 。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
未来本基金 将延续同 样的投资 策略，紧 跟标的指 数， 争取维持与 指数较小 的偏离度 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
4.7.1 有关参 与估值流 程各方及 人员（或 小组）的 职责 分工
4.7.1.1 估值 工作小组 的职责分 工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小 组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部、交 易部、监 察稽核部 人员组成 。每个成 员都 可以指定一 个临时或 者长期的 授权人员 。
估值工作小 组职责：
① 制定估值 制度并在 必要时修 改；
② 确保估值 方法符合 现行法规 ；
③ 批准证券 估值的步 骤和方法 ；
④ 对异常情 况做出决 策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障 部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建 议下，可 以提议召 集估值工 作小组会 议。
估值决策由 估值工作 小组 2/3 或 以上多数 票通过。
4.7.1.2 基金 会计的职 责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投 资管理部相互独立。在按照本估值制度和
相关法规估 值后，基 金会计定 期将证券 估值表向 估值 工作小组报 告，至少 每月一次 。
基金会计职 责：
① 获得独立 、完整的 证券价格 信息；
② 每日证券 估值；
③ 检查价格 波动并进 行一般准 确性评估 ；
④ 向交易员 或基金经 理核实价 格异常波 动，并 在必 要时向估值 工作小组 报告；
⑤ 对每日证 券价格信 息和估值 结果进行 记录；
⑥ 对估值调 整和人工 估值进行 记录；
⑦ 向估值工 作小组报 送月度估 值报告。
基金会计认 为必要， 可以提议 召开估值 工作小组 会议 。
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4.7.1.3 投资 管理部的 职责分工
① 接受监察 稽核部对 所投资证 券价格异 常波动 的问 讯；
② 对停牌证 券、价格 异常波动 证券、退 市证券 提出 估值建议；
③ 评价并确 认基金会 计提供的 估值报告 ；
④ 向估值工 作小组报 告任何他/ 她认为可 能的估值 偏 差。
4.7.1.4 交易 部的职责 分工
① 对基金会 计的证券 价格信息 需求做出 即时回 应；
② 通知基金 会计关于 证券停牌 、价格突 发性异 常波 动、退市等 特定信息 ；
③ 评价并确 认基金会 计提供的 估值 报告 。
4.7.1.5 监察 稽核部的 职责分工
① 监督证券 的整个估 值过程；
② 确保估值 工作小组 制定的估 值政策得 到遵守 ；
③ 确保公司 的估值制 度和方法 符合现行 法律、 法规 的要求；
④ 评价现行 估值方法 是否恰当 反应证券 公允价 格的 风险；
⑤ 对于估值 表中价格 异常波动 的证券向 投资部 问讯 ；
⑥ 对于认为 不合适或 者不再合 适的估值 方法提 交估 值工作小组 讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
本报告期内 ，本基金 未进行利 润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元 的情况。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资基 金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关 规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的 复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金 管理人有 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内 容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导 性陈述或者 重大遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计，注册会计师
张伟
胡慰签字出具 了瑞华审字[2019]01360033 号标 准无保 留意见的审计 报告。投 资者可通过 年度报告 正
文查看审计 报告全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 新华中证 环保产业 指数分级 证券投资 基金
报告截止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 4,418,659.08 10,658,408.46
结算备付金 - 56,369.42
存出保证金 15,064.31 14,434.38
交易性金融 资产 63,446,844.13 185,832,389.54
其中：股票 投资 63,446,844.13 185,832,389.54 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 867.80 2,164.60
应收股利 - -
应收申购款 7,933.15 15,344.64
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 67,889,368.47 196,579,111.04
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 27,466.63 42,392.94
应付管理人 报酬 60,771.37 167,801.09
应付托管费 13,369.68 36,916.26
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 172,669.11 209,666.65
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - - 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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递延所得税 负债 - -
其他负债 500,007.70 500,039.58
负债合计 774,284.49 956,816.52
所有者权益： - -
实收基金 93,169,287.38 165,991,831.52
未分配利润 -26,054,203.40 29,630,463.00
所有者权益合计 67,115,083.98 195,622,294.52
负债和所有者权益总计 67,889,368.47 196,579,111.04
注：1 、报告 截止日 2018 年 12 月 31 日 ，基金份 额净 值 1.022 元， 基金份 额总额 65,693,821.00
份。
2 、 报告截止日 2018 年 12 月 31 日， 新华环 保份额净 值 1.022 元， 新华 环保 A 份额参考 净值 1.012
元，新华环 保 B 份额参 考净值 1.032 元； 基金份额 总 额 65,693,821.00 份， 下属分级 基金的份 额总额
分别为： 新华 环保份额 总额 46,836,271.00 份， 新 华环 保 A 份额总额 9,428,775.00 份， 新华环 保 B 份
额总额 9,428,775.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 新华中证 环保产业 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
一、收入 -64,363,095.02 640,032.65
1.利息收入 57,688.54 96,360.58
其中：存款 利息收入 57,688.54 96,264.69
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - 95.89
其他利息收 入 - -
2.投资收益（ 损失以“-” 填列 ） -42,838,633.71 -16,780,259.64 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
第 15 页共 35 页
其中：股票 投资收益 -44,223,371.28 -18,533,706.09
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 1,384,737.57 1,753,446.45
3.公允价值变 动收益 （损 失以“-” 号填列） -21,672,776.80 17,228,908.46
4.汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列 ） - -
5.其他收入（ 损失以“-” 号填 列） 90,626.95 95,023.25
减：二、费用 2,520,037.58 4,007,089.24
1．管理人报 酬 1,333,265.91 2,372,823.84
2．托管费 293,318.55 522,021.21
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 210,062.25 427,592.20
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．税金及附 加 - -
7．其他费用 683,390.87 684,651.99
三、利润总额（亏损总额以 “- ” 号填列） -66,883,132.60 -3,367,056.59
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列） -66,883,132.60 -3,367,056.59
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 新华中证 环保产业 指数分级 证券投资 基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
第 16 页共 35 页
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
165,991,831.52 29,630,463.00 195,622,294.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -66,883,132.60 -66,883,132.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-72,822,544.14 11,198,466.20 -61,624,077.94
其中：1.基金 申购款 12,745,249.75 -554,895.28 12,190,354.47
2. 基金赎回款 -85,567,793.89 11,753,361.48 -73,814,432.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
93,169,287.38 -26,054,203.40 67,115,083.98
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基
金净值）
225,917,781.73 45,966,547.29 271,884,329.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,367,056.59 -3,367,056.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-59,925,950.21 -12,969,027.70 -72,894,977.91
其中：1.基金 申购款 16,556,587.26 3,448,734.37 20,005,321.63 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
第 17 页共 35 页
2. 基金赎回款 -76,482,537.47 -16,417,762.07 -92,900,299.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填 列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基
金净值）
165,991,831.52 29,630,463.00 195,622,294.52
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署：
基金管理人 负责人： 陈重，主 管会计工 作负责人 ：张 宗友，会计 机构负责 人：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金( 以 下简称“ 本基金”) 系经 中国证券 监督管理 委员会 （ 以
下简称“ 中国证监 会” ） 证监 许可[2014]513 号 《关于 核 准新华中证 环保产业 指数分级 证券投资 基金募
集的批复》 的批准， 由新华基 金管理股 份有限公 司作 为发起人， 于 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 9 月
5 日向社会公 开募集 的契约型 开放式股 票型证券 投资 基金。 首次募 集资金总 额 983,956,241.31 元， 其
中募集净认 购资金金 额 983,784,772.57 元，募 集期银 行利息折算 基金金额 为 171,468.74 元 ，并经 瑞
华会计师事 务所（特 殊 普通合 伙）瑞华 验字[2014]37100030 号验资 报告予以 验证。2014 年 9 月 11
日办理基金 备案手续， 基金合同 正式生效。 本基金 为 契约型开放 式证券投 资基金， 存 续期为不 限定，
本基金管理 人为新华 基金管理 股份有限 公司，基 金托 管人为中国 建设银行 股份有限 公司。
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定，新华中证环保产业指
数分级证券 投资基金 包括新华 中证环保 产业指数 分级 证券投资基 金之基础 份额 （即“ 新华环 保份额”）、
新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金之稳健 收益 类份额 （即“ 新华环保 A 份额” ） 与新华中 证环
保产业指数 分级证券 投资基金 之积极收 益份额（ 即“ 新华环保 B 份额” ） 。 其中新华 环保 A 份额、新
华环保 B 份额配比始终保持 1:1 的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全
部新华环保 份额按照 1:1 的比例自 动分离为 预期收益 与预期风险 不同的两 种份额类 别， 即新华 环保 A
份额和新华 环保 B 份额。基金合 同生效后 ，新华环 保 份额设置单 独的基金 代码，只 可以进行 场内与
场外的申购 和赎回， 但 不上市交 易。 新华 环保 A 份额 与新华环保 B 份 额交易 代码不同， 只可在深 圳
证券交易所 上市交易 ，不可进 行申购或 赎回。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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在新华环保 A 份额、 新华环 保 份额存续 期内的每 个会 计年度 （除基金 合同生 效日所在 会计年度
外）第一个 工作日， 本基金将 进行定期 份额折算 。对 于新华环保 A 份额 的约定收 益，即新 华环保 A
份额每个会 计年度 12 月 31 日 的基金份 额参考净 值超 出 1.000 元 部分， 将折算 为场内新 华环保份 额
分配给新华 环保 A 份额持有 人。 新华环保 份额持有 人 持有的每 2 份新华环 保份额将 按 1 份新 华环保
A 份额获得新增新 华环保份 额的分配 。在基金 份额折 算前与折算 后，新华 环保 A 份额和 新华环 保 B
份额的份额 配比保持 1：1 的 比例。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况 进行不定期份额折算 ，即：当新华环保份
额的基金份 额净值高 至 1.500 元或以上 ； 当新华 环保 B 份额的基金份 额参考净 值低至 0.250 元 或以
下。 份额折算后 本基金将 确保新华 环保 A 份额和新 华 环保 B 份额的比 例为 1： 1， 份额 折算后新 华环
保 A 份额的基金份 额参考净 值、 新华环 保 B 份额的 基 金份额参考 净值和新 华环保份 额的基金 份额净
值均调整为 1.000 元。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称“ 深交所”) 深 证 上[2014]358 号 核 准 ， 本 基 金 NCF 环保 A ：
355,223,540.00 份、NCF 环保 B ：355,223,540.00 份, 于 2014 年 10 月 16 日在深交所上 市交易， 未上
市交易的新华环保办理跨系统转托管到场内（证券登 记结算系统）后，根据基金合同配对转换的规
定申请将份 额分拆成 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B ， 分拆后的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B 可以在
深圳证券交 易所场内 上市流通 。
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募 说明书》及《新华中证环保产业指数分级
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资 于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数
成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以 及其它经中国证监会核准上市的股票） 、债券、
权证及法 律 法规或中 国证监会 允许基金 投资的其 他金 融工具 （但须 符合中国 证监会的 相关规定 ） 。 此
外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围 。基金的 投资组合比 例为：本 基金股票 投资占基金资 产的比例 范围为 90%—95% ，其
中投资于标 的指数成 份股及备 选成份股 的组合比 例不 低于非现金 基金资产 的 80% 。现 金或者到 期日
在 1 年以内 的政府债 券不低于 基金资产 净值的 5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人新华 基金管理 股份 有限公司于 2019 年 3 月 27 日 批准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实 际发生的交易和事项，按照财政部发布的
《企业会计 准则—— 基本准则》 （财政部 令第 33 号发 布、财政部 令第 76 号修订 ） 、于 2006 年 2 月
15 日及其后颁布 和修订的 42 项 具体会计 准则、企 业 会计准则应 用指南、 企业会计 准则解释 及其他新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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相关规定（ 以下合称“ 企业 会计准则” ） 、 中国证券 投资 基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华中证环保产业 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证券
监督管理委 员会发布 的关于基 金行业实 务操作的 有关 规定进行确 认、计量 和编 制财 务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金的财务状况、经
营成果和基 金净值变 动情况等 相关信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告 期未发生 差错更正 。
7.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券 （股票） 交易印
花税征收方 式， 将对 买卖、 继承、 赠 与所书立 的 A 股、B 股股权转 让书据按 0.1% 的 税率对 双方当事
人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税， 即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让书据 的出让按 0.1% 的税率征 收证券（ 股票）交 易印花税， 对受让方 不再征税 。
2 、增值税、 企业所得 税
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2016]36 号 《关于 全 面推开营业 税改征增 值税试点 的通知》 、 财
税[2016]46 号 《关于 进一步明 确全面推 开营改增 试点 金融业有关 政策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关
于金融机构同 业往来等 增值税政策 的补充通 知》 、财 税[2016]140 号 《关于明确 金融房地 产开发教 育
辅助服务等增 值税政策 的通知》 、 财税[2017]2 号《关 于资管产品增 值税政策 有关问题的 补充通知》 、新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣 等增值税 政策的通 知》 ： 资管 产品运营 过程 中发 生的增 值税应税 行为， 以资 管产品管 理人
为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程 中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3% 的征收率缴纳增值税 。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同 业往来利 息收入亦 免征增值 税。 资管产 品 管理人运营 资管产品 提供的贷 款服务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产生 的利息及 利息性质 的收入为 销售 额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 和 2% 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加 。
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文《 关于 企业所得税若 干优惠政 策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。"
3 、个人所得 税
对基金从上 市公司取 得的股息 红利所得 ， 持 股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息红利 所得
全额计入应 纳税所得 额； 持 股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂减按 50% 计入应纳 税所得额 ；
持股期限超过 1 年的，暂 免征收 个人所得 税。对基 金 持有的上市 公司限售 股，解禁 后取得的 股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50% 计入应 纳税所得 额。上述 所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
中国建设银 行股份有 限公司 基金托管人
新华基金管 理股份有 限公司 基金管理人 、基金发 起人
新华信托股 份有限公 司 基金管理人 股东
恒泰证券股 份有限公 司 基金管理人 股东
杭州永原网 络科技有 限公司 基金管理人 股东
中央汇金投 资有限责 任公司 基金托管人 股东
北京新华富 时资产管 理有限公 司 基金管理人 的控股子 公司
恒泰长财证 券有限责 任公司 基金管理人 股东的全 资子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12月31 日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
恒泰证券股 份有限
公司
27,192,469.71 20.27% 41,111,609.14 14.87%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期及 上年度可 比期间， 本基金均 无通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本报告期及 上年度可 比期间， 本基金均 无通过关 联方 交易单元进 行债券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期及 上年度可 比期间， 本基金均 无通过关 联方 交易单元进 行债券回 购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券股 份有限公
司
19,890.05 19.34% 3,836.21 2.22%
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
恒泰证券股 份有限公 30,065.28 13.11% 20,747.98 9.90% 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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司
注：1、 上述佣金按合 同约定的 佣金率 计算， 以扣除 由 中国证券登 记结算有 限责任公 司收取的 证
管费和经手 费后的净 额列示。
2 、上述关联 方交易均 在正常业 务范围内 按一般 商业 条款订立。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 1,333,265.91 2,372,823.84
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 269,213.67 416,582.23
注：1 、基金 管理人报 酬按前一 日基金资 产净值 1% 的 年费率逐日 计提确认 。计算公 式为：
每日基金管 理费＝前 一日基金 资产净值× （1％÷ 当年 天数）
2 、本报告期 列示的支 付销售机 构的客户 维护费 为本 期计提金额 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年12
月31日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12
月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 293,318.55 522,021.21
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值 0.22% 的年 费率逐日计 提，按季 支付。
其计算公式 为: 日托管人 报酬= 前一日基 金资产净 值× 0.22%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告期及 上年度可 比期间， 本基金无 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券（含回 购）交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本报告期及 上年度可 比期间， 基金管理 人未运用 固有 资金投资本 基金。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本报告期及 上年度可 比期间， 除基金管 理人之外 的其 他关联方未 投资本基 金。
本报告期及 上年度可 比期间， 除基金管 理人之外 的其 他关联方未 投资本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行股份有
限公司
4,418,659.08 56,711.52 10,658,408.46 94,162.26
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行股 份有限公司 保管，按 银行同业 利率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及 上年度可 比期间， 本基金未 参与关联 方承 销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期， 本基金无 其他关联 交易事项 。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
报告期末， 本基金未 持有因认 购新发/ 增发 流通受限 证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期末， 本基金未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
报告期末， 本基金未 持有银行 间市场债 券正回购 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
报告期末， 本基金未 持有交易 所市场债 券正回购 。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
截至资产负 债表日本 基金无需 要说明的 其他重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 63,446,844.13 93.46
其中：股票 63,446,844.13 93.46
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 4,418,659.08 6.51
7 其他各项资 产 23,865.26 0.04
8 合计 67,889,368.47 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
8.2.1 指数投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业
- -
B 采矿业
- - 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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C 制造业
39,784,327.69 59.28
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
11,294,361.13 16.83
E 建筑业
3,011,912.70 4.49
F 批发和零售 业
- -
G 交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H 住宿和餐饮 业
- -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业
1,964,222.01 2.93
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业
- -
M 科学研究和 技术服务 业
- -
N 水利、环境 和公共设 施管理业
6,791,377.85 10.12
O 居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会 工作
- -
R 文化、体育 和娱乐业
- -
S 综合
600,642.75 0.89
合计
63,446,844.13 94.53
8.2.2 积极投 资期末按 行业分类 的股票投 资组合
报告期末， 本基金未 持有积极 投资的股 票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产 净值
比例( ％)
1 600900 长江电力 46,295 735,164.60 1.10
2 600236 桂冠电力 130,800 735,096.00 1.10 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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3 300232 洲明科技 74,580 711,493.20 1.06
4 601877 正泰电器 29,255 709,141.20 1.06
5 600674 川投能源 81,634 707,766.78 1.05
6 601127 小康股份 41,173 705,705.22 1.05
7 600021 上海电力 87,099 705,501.90 1.05
8 600025 华能水电 222,900 702,135.00 1.05
9 002372 伟星新材 45,021 698,275.71 1.04
10 601619 嘉泽新能 149,600 695,640.00 1.04
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名 股票投资明细
报告期末， 本基金持 有积极投 资的股票 。
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 002630 华西能源 1,758,893.00 0.90
2 603659 璞泰来 1,756,533.00 0.90
3 300664 鹏鹞环保 1,702,725.00 0.87
4 002518 科士达 1,593,101.80 0.81
5 002531 天顺风能 1,572,967.47 0.80
6 300232 洲明科技 1,556,687.00 0.80
7 601908 京运通 1,553,602.00 0.79
8 600025 华能水电 1,512,658.00 0.77
9 002129 中环股份 1,500,516.00 0.77
10 300156 神雾环保 1,296,395.00 0.66
11 600236 桂冠电力 707,382.98 0.36
12 002449 国星光电 703,056.00 0.36
13 603699 纽威股份 702,413.00 0.36
14 300750 宁德时代 701,111.00 0.36
15 601619 嘉泽新能 687,945.00 0.35
16 603105 芯能科技 682,148.00 0.35
17 002309 中利集团 681,775.00 0.35
18 603693 江苏新能 681,762.00 0.35
19 300219 鸿利智汇 680,564.00 0.35
20 600651 飞乐音响 678,376.76 0.35
注：本项“ 买入金 额” 均 按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资
产净值比例
（％）
1 002408 齐翔腾达 1,895,583.63 0.97
2 002372 伟星新材 1,873,256.27 0.96
3 002506 协鑫集成 1,784,876.00 0.91
4 600481 双良节能 1,613,091.50 0.82
5 600590 泰豪科技 1,601,502.40 0.82
6 002384 东山精密 1,593,552.25 0.81
7 600406 国电南瑞 1,590,776.42 0.81
8 603568 伟明环保 1,575,719.74 0.81
9 603588 高能环境 1,448,022.00 0.74
10 000875 吉电股份 1,440,564.00 0.74
11 002341 新纶科技 1,432,889.00 0.73
12 603515 欧普照明 1,415,416.20 0.72
13 603063 禾望电气 1,413,846.00 0.72
14 002658 雪迪龙 1,370,262.20 0.70
15 600517 置信电气 1,281,778.95 0.66
16 002663 普邦股份 1,250,438.26 0.64
17 002479 富春环保 1,250,354.56 0.64
18 600522 中天科技 1,243,760.50 0.64
19 603806 福斯特 1,202,655.40 0.61
20 600651 飞乐音响 1,195,699.32 0.61
注：本项“ 卖出金 额” 均 按买卖 成交金额 （成交单 价乘 以数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 38,816,874.23
卖出股票的 收入（成 交）总额 95,306,271.56
注： 本项“ 买入 股票的成 本(成交)总额" 与" 卖 出股票的 收入( 成交) 总额" 均按买 卖成交金 额( 成 交单
价乘以数量) 填列, 不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
报告期末， 本基金未 持有债券 。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前五名债券投资明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证券投资明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
报告期末， 本基金未 持有股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期末， 本基金尚 无股指期 货投资政 策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金合同 尚无国债 期货投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
报告期末， 本基金未 持有国债 期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
报告期末， 本基金未 持有国债 期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期 末本基金 投资的前 十名证券 没有被 监 管部门立案 调查,或在 报告编制 日前一年 内受到
公开谴责、 处罚的情 形。
8.12.2 本报告 期末本 基金投资 的前十名 股票没有 超出 基金合同规 定备选股 票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金
15,064.31
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
867.80
5 应收申购款
7,933.15
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
23,865.26
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
报告期末， 本基金指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情 况的说明
报告期末， 本基金未 持有积极 投资的股 票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
新华环保 A 436 21,625.63 8,014,367.00 85.00% 1,414,408.00 15.00%
新华环保 B 3,477 2,711.76 2,039,729.00 21.63% 7,389,046.00 78.37%
新华环保 11,819 3,962.79 2,721,839.19 5.81% 44,114,431.81 94.19%
合计 15,732 4,175.81 12,775,935.19 19.45% 52,917,885.81 80.55%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国太平洋 财产保险 －
传统－普通 保险产品
-013C-CT001 深
2,953,116.00 11.43%
2
中国太平洋 财产保险 －
传统－普通 保险产品
-013C-CT001 深
1,985,737.00 7.69%
3
恒安标准人 寿保险有 限
公司－传统 分红险
1,503,410.00 5.82%
4
中国太平洋 人寿保险 股
份有限公司 －传统－ 普
通保险产品
1,191,288.00 4.61%
5
信达证券－ 兴业银行 －
信达证券睿 丰 3 号集 合
资产管理计 划
1,024,340.00 3.97%
6
中国太平洋 人寿保险 股
份有限公司 －分红- 个
人分红
752,866.00 2.91%
7 王安成 650,754.00 2.52%
8
中国太保集 团股份有 限
公司－本级 －集团自 有
资金-012G-ZY001 深
638,483.00 2.47%
9 朱洪宏 507,489.00 1.96%
10 朱洪宏 447,052.00 1.73%
新华环保 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国太平洋 财产保险 －
传统－普通 保险产品
-013C-CT001 深
2,953,116.00 11.43%
2
恒安标准人 寿保险有 限
公司－传统 分红险
1,503,410.00 5.82% 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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3
中国太平洋 人寿保险 股
份有限公司 －传统－ 普
通保险产品
1,191,288.00 4.61%
4
信达证券－ 兴业银行 －
信达证券睿 丰 3 号集 合
资产管理计 划
1,024,340.00 3.97%
5
中国太平洋 人寿保险 股
份有限公司 －分红- 个
人分红
752,866.00 2.91%
6
太平洋资管 －建设银 行
－太平洋第 三极稳定 增
值混合型产 品
276,506.00 1.07%
7
中国太保集 团股份有 限
公司－本级 －集团自 有
资金-012G-ZY001 深
153,076.00 0.59%
8 张晓峰 150,000.00 0.58%
9
恒安标准人 寿保险有 限
公司－投连 险 03
134,200.00 0.52%
10 朱洪宏 125,060.00 0.48%
新华环保B
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国太平洋 财产保险 －
传统－普通 保险产品
-013C-CT001 深
1,985,737.00 7.69%
2 王安成 650,754.00 2.52%
3 朱洪宏 507,489.00 1.96%
4 卢国佺 302,886.00 1.17%
5 欧静虹 282,028.00 1.09%
6 邵立忠 206,946.00 0.80%
7 欧贤茂 134,161.00 0.52%
8 姜秀芝 108,736.00 0.42%
9 赵光日 104,144.00 0.40%
10 陈亚萍 93,667.00 0.36%
新华环保
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1
中国太保集 团股份有 限
公司－本级 －集团自 有
资金-012G-ZY001 深
638,483.00 2.47%
2 朱洪宏 447,052.00 1.73%
3
中国航空工 业集团有 限
公司企业年 金计划－ 中
国光大银行 股份有限 公
司
246,370.00 0.95% 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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4 沈建成 171,860.00 0.67%
5 黄怡 162,634.00 0.63%
6 郭晶晶 149,201.00 0.58%
7 罗智茂 135,009.00 0.52%
8 何少英 123,616.00 0.48%
9 陈翔 101,652.00 0.39%
10
中国人民财 产保险股 份
有限公司－ 自有资金
97,290.00 0.38%
9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人
员持有本基 金
新华环保 A 0.00 0.00%
新华环保 B 0.00 0.00%
新华环保 0.00 0.00%
合计 - -
注：本公司 所有从业 人员持有 本基金份 额总量为 0 份。
9.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基
金投资和研 究部门负 责人
持有本开放 式基金
新华环保 A 0
新华环保 B 0
新华环保 0
合计 0
本基金基金 经理持有 本开
放式基金
新华环保 A 0
新华环保 B 0
新华环保 0
合计 0
注：本公司 高级管理 人员、基 金投资和 研究部门 负责 人持有该只 基金份额 总量的数 量区间为 0
份；该只基 金的基金 经理持有 该只基金 份额总量 的数 量区间为 0 份。
9.5 发起式基金发起资金持有份额 情况
§ 10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 新华环保 A 新华环保 B 新华环保
基金合同生 效日（2014 年 9 月 11
日）基金份 额总额
356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
第 33 页共 35 页
本报告期期 初基金份 额总额 34,727,427.00 34,727,427.00 109,535,285.27
本报告期基 金总申购 份额 - - 13,073,901.54
减：本报告 期基金总 赎回份额 - - 80,601,821.35
本报告期 基 金拆分变 动份额 -25,298,652.00 -25,298,652.00 4,828,905.54
本报告期期 末基金份 额总额 9,428,775.00 9,428,775.00 46,836,271.00
拆分变动份 额包括三 类份额之 间的配对 转换份额 、定 期折算和不 定期折算 调整份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
2018 年 5 月 21 日， 沈健先生 离任本基 金基金管 理人 新华基金管 理股份有 限公司副 总经理。
本基金托管 人的专门 基金托管 部门本报 告期内未 发生 重大人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本 基金投资 策略未发 生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内， 本基金未 发生改聘 会计师事 务所情况。 报 告年度应支 付给其报 酬 80000 元人民币 。
审计年限为 1 年。自 2014 年至 2018 年 ，瑞华会 计师 事务所为本 基金连续 提供 5 年 审计服务 。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期， 本基金无 管理人、 托管人及 其高级管 理人 员受稽查或 处罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华创证券 1 52,300,604.55 38.99% 38,244.35 37.19% -
恒泰证券 2 27,192,469.71 20.27% 19,890.05 19.34% -
太平洋 2 22,690,020.11 16.92% 16,592.52 16.14% - 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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国金证券 1 15,470,798.77 11.53% 14,409.78 14.01% -
国信证券 1 3,021,718.20 2.25% 2,814.71 2.74% -
中信建投证 券 1 3,008,859.16 2.24% 2,199.24 2.14% -
广发证券 1 2,850,852.29 2.13% 2,084.38 2.03% -
申银万国 1 2,342,518.00 1.75% 2,181.87 2.12% -
渤海证券 1 2,239,479.00 1.67% 2,085.96 2.03% -
安信证券 1 2,060,822.00 1.54% 1,507.83 1.47% -
银河证券 1 602,570.00 0.45% 561.31 0.55% -
方正证券 1 337,876.00 0.25% 247.02 0.24% -
东北证券 1 4,558.00 0.00% 3.33 0.00% -
注：本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会《关于 加强 证券投资基 金监管有 关问题的 通知》（ 证
监基字[1998]29 号）以及 《关于 完善证券 投资基金 交 易席位制度 有关问题 的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号）的 有关规定 ，本基 金共租用 15 个交易 席位，其中 报告期内 新增 0 个 交易席位 ，退租 1
个交易席位 。退租交 易席位为 ：新时代 证券上海 交易 单元。
一、交易席 位的分配 依据
交易席位的 分配以券 商实力及 其所提供 的研究支 持为 基础，主要 考察点包 括：
1 、经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全。
2 、具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要。
3 、具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平。
二、交易席 位的选择 流程
1 、研究部根 据上述标 准考察后 确定选用 交易席 位的 券商。
2 、与被选中 的证券经 营机构签 订席位租 用协议 。
三、交易量 的分配
交易量的分 配以券商 所提供的 服务及研 究支持为 基础 ，主要考察 点包括：
1 、 券商 提供独立 的或第三 方研究报 告及服务 ， 包 括宏 观经济、 行业分 析、 公 司研发 、 市场 数据、
财经信息、 行业期刊 、组合分 析软件、 绩效评估 、研 讨会、统计 信息、交 易评估等 ，用以支 持投资
决策。
2 、以季度为 单位对经 纪商通过 评分的方 式进行 考核 ，由基金经 理、研究 员和 交 易员 分 别 打分 ，
根据经纪商 给投资带 来的增值 确定经济 商的排名 。
考核的内容 包括上一 季度经纪 交易执行 情况、提 供研 究报告数量 、研究报 告质量和 及时性、 受
邀讲解次数 及效果、 主动推介 次数及效 果等。考 核结 果将作为当 期交易量 分配的依 据，交易 量大小
和评分高低 成正比。
3 、交易部负 责落实交 易量的实 际分配工 作。 新华中证环 保产业指 数分级证 券投资基 金 2018 年年 度报告 摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
回购交易不 包含非担 保交收金 额。
12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期本 基金未有 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。
新华基金管理股份有限公司
二〇一九年三月二十八日
