九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资
基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019 年 3 月 28 日 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 2 页 共 65 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2018 年1月1 日起至 12月31 日止。
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 3 页 共 65 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 52 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 4 页 共 65 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 5 页 共 65 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
基金简称 九泰锐富事件驱动混合
场内简称 九泰锐富
基金主代码 168102
基金运作方式 上市契约型开放式
本基金在基金合同生效后五年内（含第五年） ，场内份
额不开放申购、赎回业务，但可上市交易；场外份额
每年定期开放一次场外份额申购、赎回业务，基金管
理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本
基金的总份额基本保持不变。本基金合同生效后第五
个年度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），
并更名为九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基
金（LOF） ，接受场内、场外申购与赎回等业务，并继
续上市交易。本基金运作过程中，开放跨系统转托管
业务，不开放系统内转托管业务。
基金合同生效日 2016 年2 月4 日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 626,013,152.26 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年5 月4 日
2.2 基金产品说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入
挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事
件性投资机会, 精选具有估值优势和成长优势的公司
股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及
证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能
对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事
件，将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动
为核心的投资策略。
业绩比较基准 1、基金合同生效前五年，本基金业绩比较基准为年化
收益率 5.5%(单利)。
2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业
绩比较基准为：
沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率
×40% 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 6 页 共 65 页
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 郭明
联系电话 010-57383999 010-66105799
电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95588
传真 010-57383966 010-66105798
注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号
院1号楼 801-16 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号
仰山公园 8 号楼 A 栋
101-120 室、201-222室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100020 100140
法定代表人 卢伟忠 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jtamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市黄浦区延安东路222号30楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 7 页 共 65 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018 年 2017年
2016年2月4日(基
金合同生效
日)-2016年12月31
日
本期已实现收益 -44,480,846.59 17,689,773.25 -2,426,011.04
本期利润 -123,335,736.02 -3,445,246.55 15,014,867.91
加权平均基金份额本期利润 -0.1970 -0.0055 0.0240
本期加权平均净值利润率 -20.70% -0.54% 2.36%
本期基金份额净值增长率 -19.47% -0.57% 2.40%
3.1.2
期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016 年末
期末可供分配利润 -115,709,993.38 7,625,742.64 -2,426,011.04
期末可供分配基金份额利润 -0.1848 0.0122 -0.0039
期末基金资产净值 510,303,158.88 633,638,894.90 641,028,020.25
期末基金份额净值 0.815 1.012 1.024
3.1.3
累计期末指标 2018年末
2017年末
2016 年末
基金份额累计净值增长率 -18.01% 1.81% 2.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） ，表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
4、本基金基金合同生效日为 2016 年 2月 4 日，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计
算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.53% 1.37% 1.21% 0.02% -9.74% 1.35%
过去六个月 -16.67% 1.25% 2.45% 0.01% -19.12% 1.24% 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 8 页 共 65 页
过去一年 -19.47% 1.21% 4.98% 0.01% -24.45% 1.20%
自基金合同
生效起至今
-18.01% 0.85% 15.99% 0.02% -34.00% 0.83%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金合同于 2016 年2月 4日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓
期结束已满一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 9 页 共 65 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于 2016年2 月4日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按
整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 - - - -
2017 0.0630 3,943,878.50 - 3,943,878.50
2016 - - - -
合计 0.0630 3,943,878.50 - 3,943,878.50
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 10 页 共 65 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年7月3 日正
式成立，现注册资本 2 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、
25%、25%和24%的股权。
九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改
革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争
优势。
作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投
资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创
业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公
募基金的业务发展模式。
截至本报告期末（2018 年12月31日） ，基金管理人共管理 16只开放式证券投资基金，包括
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九
泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九
泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合
型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰灵活配置混合型证券投
资基金（LOF） ，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰盈华量化灵活配置混合型
证券投资基金（LOF） ，九泰久鑫债券型证券投资基金，九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金，九泰鸿祥服务
升级灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为 59.76 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基金经
理、定增
投资中心
总经理、
致远权益
投资部总
2016年2月4
日
- 7
金融学硕士，中国籍，
具有基金从业资格， 7 年
证券从业经验。曾任毕
马威华振会计师事务所
审计师，昆吾九鼎投资
管理有限公司投资经九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 11 页 共 65 页
经理兼执
行投资总
监
理、合伙人助理。2014
年 7 月加入九泰基金管
理有限公司，曾任九泰
天富改革新动力灵活配
置混合型证券投资基金
（2015 年 7 月 16 日至
2016 年 7 月 16 日） 、九
泰盈华量化灵活配置混
合型证券投资基金
（LOF） （原九泰锐华灵
活配置混合型证券投资
基金、原九泰锐华定增
灵活配置混合型证券投
资基金，2016 年 12 月
19 日至 2018 年 11 月 6
日）的基金经理，现任
定增投资中心总经理、
致远权益投资部总经理
兼执行投资总监，九泰
锐智定增灵活配置混合
型证券投资基金（2015
年 8 月 14 日至今） 、九
泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金
（2016 年 2 月 4 日至
今） 、九泰锐益定增灵活
配置混合型证券投资基
金（ 2016年 8月11日至
今） 、九泰锐丰灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF） （原九泰锐丰定
增两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基
金， 2016年 8月30日至
今） 、九泰锐诚灵活配置
混合型证券投资基金
（原九泰锐诚定增灵活
配置混合型证券投资基
金， 2017年 3月24日至
今）的基金经理。
刘心任
基金经
理、研究
发展部总
监、定增
投资中心
2018年11月
30 日
- 7
北京大学经济学硕士，
中国籍， 7年证券从业经
验，具有基金从业资格。
曾任广发基金管理有限
公司研究员。2015 年 5九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 12 页 共 65 页
副总经理 月加入九泰基金管理有
限公司任研究发展部总
监兼定增投资中心副总
经理，九泰久利灵活配
置混合型证券投资基金
（2016 年 11 月 15 日至
今） 、九泰锐富事件驱动
混合型发起式证券投资
基金（2018 年 11 月 30
日至今）的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券等证券池管理制度
和细则，投资管理制度和细则，公平交易制度，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或
流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分
析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输
送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1日内、 3 日内、
5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 13 页 共 65 页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了4次，未发现异常。在本报告期
内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年，A 股市场在内外压力之下，出现了大幅下跌。前三个季度，本基金的配置方向和整
体仓位保持稳健，以应对市场的调整；进入四季度，考虑到市场的估值已经处于历史绝对底部附
近，开始具备较高的中长期投资价值，同时各种逆周期调节政策陆续出台，本基金加大了对低估
的优质板块和个股的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.815 元；本报告期基金份额净值增长率为-19.47%，业绩
比较基准收益率为 4.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，估值底部叠加政策转暖，A 股市场具备了较好的投资价值，同时，也要密切关注
企业盈利下行对市场的负面冲击。本基金将重点配置基本面出现边际改善的板块和业绩确定性强
的个股，同时对未来中国经济发展中的核心优质资产保持密切关注，在估值有足够安全边际的情
况下进行中长期配置，力争获得稳健的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发，依照公司内部控制的整体
要求，持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司在投资管理、研究
支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行为管理等多方面制订有
相应制度，并进行及时的修订更新，持续完善公司合规制度建设；通过开展合规培训、合规考试、
合规问责等形式，不断提升员工的合规守法意识；通过对业务部门专兼职合规管理员的培训和管
理，强化业务合规管理，将合规管理内置到前台业务中。在风险控制方面，持续推动风险控制前
置，对新产品和新业务的风险控制方面加强布局，确保有效防控风险，确保保护持有人利益；持
续加强投资风险监控工作，通过人员培训、系统建设等手段不断提高风险监控能力，把控投资风
险；加强绩效评价工作频率和质量，积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面，通过实时监
控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展各项业务的专项稽核，对于发现的问题
及时提出整改要求并督促业务部门进行整改， 同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 14 页 共 65 页
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监
察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定
了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，
健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定
和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公
平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基
金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特
殊品种除外） 。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究
发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，
定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会
成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领
域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金
份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术
有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金
管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审
计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程
的各方之间不存在任何重大利益冲突。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 15 页 共 65 页
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供
交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的情形。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 16 页 共 65 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限
公司在九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰锐富事件驱动混合型发起式证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投
资基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 17 页 共 65 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(19)第P01393号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金全体持有人
审计意见 我们审计了九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的财务
报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018年度利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金， 并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。 其他信息包括九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资
基金 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 18 页 共 65 页
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表， 使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估九泰锐富事件驱动
混合型发起式证券投资基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、 终止经营或
别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督九泰锐富事件驱动混合型发起式证券
投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 19 页 共 65 页
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不
确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金不
能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 杨丽
杨婧
会计师事务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2019 年3 月25 日
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 20 页 共 65 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 43,926,823.71 13,338,848.04
结算备付金
12,143,821.43 11,122,576.53
存出保证金
88,515.00 65,976.38
交易性金融资产 7.4.7.2 456,003,462.10 396,947,098.87
其中：股票投资
456,003,462.10 396,947,098.87
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 213,000,000.00
应收证券清算款
2,332,061.12 545,856.00
应收利息 7.4.7.5 15,377.71 216,791.39
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
514,510,061.07 635,237,147.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,798,092.17 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
677,596.90 821,151.96
应付托管费
112,932.82 136,858.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 548,280.30 270,241.66
应交税费
- -
应付利息
- - 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 21 页 共 65 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 70,000.00 370,000.00
负债合计
4,206,902.19 1,598,252.31
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 626,013,152.26 626,013,152.26
未分配利润 7.4.7.10 -115,709,993.38 7,625,742.64
所有者权益合计
510,303,158.88 633,638,894.90
负债和所有者权益总计
514,510,061.07 635,237,147.21
注：报告截止日2018 年12月 31日，基金份额净值 0.815 元，基金份额总额 626,013,152.26 份。
7.2 利润表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2018 年1月1 日至 2018年12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年 12 月31 日
上年度可比期间
2017年 1 月 1 日至
2017年 12 月 31日
一、收入
-110,851,478.90 9,034,158.02
1.利息收入
4,970,361.93 3,502,797.13
其中：存款利息收入 7.4.7.11 350,046.71 259,958.61
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,620,315.22 3,242,838.52
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-36,966,951.40 26,666,234.17
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -42,191,904.73 23,357,522.91
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,224,953.33 3,308,711.26
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-78,854,889.43 -21,135,019.80
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 146.52
减：二、费用
12,484,257.12 12,479,404.57
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,934,385.68 9,649,768.60
2．托管费 7.4.10.2.2 1,489,064.23 1,608,294.84
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 1,829,683.21 789,985.91 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 22 页 共 65 页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 231,124.00 431,355.22
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-123,335,736.02 -3,445,246.55
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-123,335,736.02 -3,445,246.55
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年 1月1日至2018 年 12 月31日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
626,013,152.26 7,625,742.64 633,638,894.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -123,335,736.02 -123,335,736.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
626,013,152.26 -115,709,993.38 510,303,158.88
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 626,013,152.34 15,014,867.91 641,028,020.25 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 23 页 共 65 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,445,246.55 -3,445,246.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-0.08 -0.22 -0.30
其中：1.基金申购款 74,264.97 1,336.77 75,601.74
2.基金赎回款 -74,265.05 -1,336.99 -75,602.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -3,943,878.50 -3,943,878.50
五、期末所有者权益（基
金净值）
626,013,152.26 7,625,742.64 633,638,894.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1134 号文 《关于准予九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)发起，于 2016 年1月13 日至2016 年 1月 29 日向社会公开募集。本基金为
契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币
625,902,475.80 元，在募集期间产生的利息为人民币 110,676.54 元，以上实收基金(本息)合计
为人民币 626,013,152.34 元，折合 626,013,152.34 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016年 2月 4日生效。本
基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括创业九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 24 页 共 65 页
板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，
货币市场工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金的业绩比较基准是：1、在封闭期内，本基金业绩比较基准为年化收益率 5.5%；
2、本基金转为上市开放式基金后，本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中国债
券总指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 25 页 共 65 页
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 26 页 共 65 页
(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公
允价值；
(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日
无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于
非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值；
(3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变
化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者
普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相
同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先
使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察
输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 27 页 共 65 页
计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确
认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额， 扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日
计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 28 页 共 65 页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，在基金合同生效后前五年内(含第五年)，本基金每年
收益分配次数最多为 6次，每年不得少于 1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利
润的 90% ；若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基
金合同生效后五年内(含第五年)的收益分配方式为现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通
受限股票的价值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值处九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 29 页 共 65 页
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 、2008年9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》 、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》 、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号《关于
明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年1月1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税
行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金所持上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税；
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 30 页 共 65 页
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
(5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税；
(6)按实缴增值税的 7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的 3%计缴教育费附加，此外还按
实缴增值税的 2%计缴地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12月31 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
活期存款 43,926,823.71 13,338,848.04
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 43,926,823.71 13,338,848.04
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 538,552,492.38 456,003,462.10 -82,549,030.28
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 538,552,492.38 456,003,462.10 -82,549,030.28
项目
上年度末
2017 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 31 页 共 65 页
股票 400,641,239.72 396,947,098.87 -3,694,140.85
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 400,641,239.72 396,947,098.87 -3,694,140.85
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券-交易所 - -
买入返售证券-银行间 - -
合计 - -
项目
上年度末
2017 年12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 0.00 -
银行间市场 - -
买入返售证券-交易所 213,000,000.00 -
买入返售证券-银行间 - -
合计 213,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 32 页 共 65 页
项目
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017 年 12月 31日
应收活期存款利息 9,873.21 2,024.94
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,464.70 5,005.10
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 209,731.65
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 39.80 29.70
合计 15,377.71 216,791.39
注：其他指应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12月31 日
上年度末
2017 年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 548,280.30 270,241.66
银行间市场应付交易费用 - -
合计 548,280.30 270,241.66
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年12月 31日
上年度末
2017 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提信息披露费 - 300,000.00
预提审计费 70,000.00 70,000.00
合计 70,000.00 370,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 33 页 共 65 页
2018年 1月1 日至2018 年 12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 626,013,152.26 626,013,152.26
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 626,013,152.26 626,013,152.26
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,319,883.50 -3,694,140.86 7,625,742.64
本期利润 -44,480,846.59 -78,854,889.43 -123,335,736.02
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -33,160,963.09 -82,549,030.29 -115,709,993.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年12月
31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
活期存款利息收入 158,957.77 150,083.35
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 189,517.47 109,472.71
其他 1,571.47 402.55
合计 350,046.71 259,958.61
注：本期其他指结算保证金利息收入；上年度可比期间其他包括结算保证金利息收入和直销申购
款利息收入。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018
年12 月31日
上年度可比期间
2017年1月1 日至 2017
年12 月 31日
卖出股票成交总额 563,983,749.06 304,465,234.85
减：卖出股票成本总额 606,175,653.79 281,107,711.94
买卖股票差价收入 -42,191,904.73 23,357,522.91
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 5,224,953.33 3,308,711.26 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 35 页 共 65 页
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,224,953.33 3,308,711.26
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1 月1日至 2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2017 年 1月1日至 2017 年
12月 31日
1.交易性金融资产 -78,854,889.43 -21,135,019.80
——股票投资 -78,854,889.43 -21,135,019.80
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -78,854,889.43 -21,135,019.80
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至 2018 年12
月31日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年 12月 31
日
基金赎回费收入 - 146.52
合计 - 146.52
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度可比期间
2017年1 月1 日至 2017年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 1,829,683.21 789,985.91
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 36 页 共 65 页
合计 1,829,683.21 789,985.91
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至 2018 年
12月 31日
上年度可比期间
2017 年 1月1日至 2017 年12
月 31日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 100,000.00 300,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 1,124.00 955.22
其他 - 400.00
合计 231,124.00 431,355.22
注：上年度可比期间其他指开户费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 37 页 共 65 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,934,385.68 9,649,768.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,052,770.30 2,378,251.90
注：1、基金基本管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金基本管理费
E为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休
息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
2、基金附加管理费按基金合同相关规定计提并支付。本基金本年未计提及支付附加管理费。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1 日至 2018 年 12
月31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,489,064.23 1,608,294.84
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 38 页 共 65 页
日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12
月 31 日
上年度可比期间
2017年 1 月1日至 2017 年12月
31 日
基金合同生效日（ 2016 年
2月 4日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.3740% 1.3740%
注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金的基金份额，自
本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1日至 2018 年12月 31
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
43,926,823.71 158,957.77 13,338,848.04 150,083.35 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 39 页 共 65 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2018 年 12 月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000555
神州
信息
2016
年 12
月 28
日
2018
年12
月31
日
非公
开发
行流
通受
限
25.51 9.34 391,083 9,999,992.31 3,652,715.22 -
002040
南京
港
2017
年 1月
18 日
2019
年 1
月21
日
非公
开发
行流
通受
限
14.79 7.65 168,463 2,499,990.92 1,288,741.95 -
002050
三花
智控
2017
年 9月
18 日
2019
年 9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
14.75 11.61 666,666 9,999,990.00 7,739,992.26 -
002157
正邦
科技
2017
年 1月
9日
2019
年 1
月10
日
非公
开发
行流
通受
限
6.00 5.20 1,800,623 10,983,800.30 9,363,239.60 -
002293
罗莱
生活
2018
年 2月
6日
2021
年 2
月 8
非公
开发
行流
11.49 7.77 1,266,892 15,000,001.28 9,843,750.84 - 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 40 页 共 65 页
日 通受
限
002293
罗莱
生活
2018
年 2月
6日
2022
年 2
月 7
日
非公
开发
行流
通受
限
11.49 7.57 1,266,891 14,999,989.44 9,590,364.87 -
300184
力源
信息
2017
年 4月
12 日
2020
年 4
月14
日
非公
开发
行流
通受
限
10.98 6.83 1,359,927 14,999,994.81 9,288,301.41 -
300184
力源
信息
2017
年 4月
12 日
2021
年 4
月14
日
非公
开发
行流
通受
限
10.98 6.53 1,359,927 14,999,994.81 8,880,323.31 -
300410
正业
科技
2017
年 3月
22 日
2019
年 3
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
42.63 21.14 42,769 1,830,513.20 904,136.66 -
600277
亿利
洁能
2017
年 2月
14 日
2019
年 2
月11
日
非公
开发
行流
通受
限
6.83 5.55 360,750 2,499,997.50 2,002,162.50 -
601021
春秋
航空
2018
年 2月
14 日
2019
年 2
月12
日
非公
开发
行流
通受
限
29.90 31.09 581,589 17,500,013.01 18,081,602.01 -
601021
春秋
航空
2018
年 2月
14 日
2020
年 2
月12
日
非公
开发
行流
通受
限
29.90 28.91 581,588 17,499,982.92 16,813,709.08 -
603788
宁波
高发
2017
年 8月
16 日
2019
年 8
月15
日
非公
开发
行流
通受
限
26.79 13.46 272,656 7,499,976.54 3,669,949.76 -
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 41 页 共 65 页
注：1、截至本报告期末 2018 年 12月31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
债券和权证。
2、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让，同时按照中国证
监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充规定，
自股份解除限售之日起 12个月内， 通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份
数量的 50%。
3、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购价格
-股息金额+配股价*配股率) ÷(1+配股率+送股率)。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600030
中信
证券
2018
年 12
月 25
日
重大
事项
停牌
16.01
2019年
1月 10
日
17.15 627,900 10,596,317.00 10,052,679.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型发起式证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收
益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金。
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，
力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 42 页 共 65 页
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金融债、
央行票据和同业存单） 。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 43 页 共 65 页
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金融债、
央行票据和同业存单） 。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在
银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 44 页 共 65 页
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、买入返售金融资产、结算备付金及存出保证
金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年12月31
日
1个月以内
1-3个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
43,926,823.71 - - - - - 43,926,823.71
结算备付金
12,143,821.43 - - - - - 12,143,821.43
存出保证金
88,515.00 - - - - - 88,515.00
交易性金融资
产
- - - - - 456,003,462.10 456,003,462.10
应收证券清算
款
- - - - - 2,332,061.12 2,332,061.12
应收利息
- - - - - 15,377.71 15,377.71
资产总计 56,159,160.14 - - - - 458,350,900.93 514,510,061.07
负债
应付证券清算
款
- - - - - 2,798,092.17 2,798,092.17
应付管理人报
酬
- - - - - 677,596.90 677,596.90
应付托管费 - - - - - 112,932.82 112,932.82
应付交易费用 - - - - - 548,280.30 548,280.30
其他负债 - - - - - 70,000.00 70,000.00
负债总计 - - - - - 4,206,902.19 4,206,902.19 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 45 页 共 65 页
利率敏感度缺
口
56,159,160.14 - - - - 454,143,998.74 510,303,158.88
上年度末
2017年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,338,848.04 - - - - - 13,338,848.04
结算备付金 11,122,576.53 - - - - - 11,122,576.53
存出保证金 65,976.38 - - - - - 65,976.38
交易性金融资
产
- - - - - 396,947,098.87 396,947,098.87
买入返售金融
资产
213,000,000.00 - - - - - 213,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 545,856.00 545,856.00
应收利息 - - - - - 216,791.39 216,791.39
资产总计 237,527,400.95 - - - - 397,709,746.26 635,237,147.21
负债
应付管理人报
酬
- - - - - 821,151.96 821,151.96
应付托管费 - - - - - 136,858.69 136,858.69
应付交易费用 - - - - - 270,241.66 270,241.66
其他负债 - - - - - 370,000.00 370,000.00
负债总计 - - - - - 1,598,252.31 1,598,252.31
利率敏感度缺
口
237,527,400.95 - - - - 396,111,493.95 633,638,894.90
注： 上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 46 页 共 65 页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持与的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 456,003,462.10 89.36 396,947,098.87 62.65
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 456,003,462.10 89.36 396,947,098.87 62.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018 年12月
31 日 ）
上年度末（ 2017 年12月
31日 ）
沪深 300指数上涨 5% 24,670,953.56 20,349,795.14
沪深 300指数下跌 5% -24,670,953.56 -20,349,795.14
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 47 页 共 65 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
344,831,793.63 元，属于第二层次的余额为 10,052,679.00 元，属于第三层次的余额为
101,118,989.47 元(2017 年 12 月 31 日：第一层次 110,616,505.34 元，第二层次 1,938,215.75
元，第三层次 284,392,377.78元)。
本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2018年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人
民币 101,118,989.47 元。本报告期因购入非公开发行股票转入第三层次的金额为人民币
64,999,986.65 元，转出第三层次的金额为人民币 191,744,843.79 元，计入公允价值变动损益的
金额为人民币-56,528,531.17元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为
流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 48 页 共 65 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 456,003,462.10 88.63
其中：股票 456,003,462.10 88.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 56,070,645.14 10.90
8 其他各项资产 2,435,953.83 0.47
9 合计 514,510,061.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,504,775.00 0.29
B 采矿业 19,237,890.12 3.77
C 制造业 154,890,998.58 30.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
20,994,479.40 4.11
E 建筑业 9,156,581.52 1.79
F 批发和零售业 18,168,624.72 3.56
G 交通运输、仓储和邮政业 36,184,053.04 7.09
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
17,853,926.80 3.50
J 金融业 65,584,572.75 12.85
K 房地产业 92,242,005.59 18.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 49 页 共 65 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 20,185,554.58 3.96
S 综合 - -
合计 456,003,462.10 89.36
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601021 春秋航空 1,163,177 34,895,311.09 6.84
2 002353 杰瑞股份 2,266,494 33,997,410.00 6.66
3 000002 万科A 979,300 23,326,926.00 4.57
4 601155 新城控股 937,943 22,219,869.67 4.35
5 600048 保利地产 1,862,758 21,961,916.82 4.30
6 002293 罗莱生活 2,533,783 19,434,115.71 3.81
7 603799 华友钴业 632,806 19,053,788.66 3.73
8 300184 力源信息 2,719,854 18,168,624.72 3.56
9 000852 石化机械 2,279,300 16,319,788.00 3.20
10 601318 中国平安 275,400 15,449,940.00 3.03
11 300164 通源石油 1,979,511 12,312,558.42 2.41
12 600011 华能国际 1,534,630 11,325,569.40 2.22
13 300170 汉得信息 1,060,400 10,370,712.00 2.03
14 600030 中信证券 627,900 10,052,679.00 1.97
15 000750 国海证券 2,298,583 10,021,821.88 1.96
16 600027 华电国际 2,035,560 9,668,910.00 1.89
17 002157 正邦科技 1,800,623 9,363,239.60 1.83
18 600340 华夏幸福 322,700 8,212,715.00 1.61
19 601601 中国太保 280,709 7,980,556.87 1.56
20 601628 中国人寿 390,500 7,962,295.00 1.56
21 002050 三花智控 666,666 7,739,992.26 1.52
22 603788 宁波高发 545,313 7,609,843.41 1.49
23 002343 慈文传媒 792,829 7,151,317.58 1.40
24 600583 海油工程 1,413,333 6,925,331.70 1.36
25 002739 万达电影 281,100 6,136,413.00 1.20 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 50 页 共 65 页
26 601336 新华保险 137,000 5,786,880.00 1.13
27 001979 招商蛇口 332,100 5,761,935.00 1.13
28 600531 豫光金铅 1,635,760 5,708,802.40 1.12
29 603030 全筑股份 1,068,300 5,448,330.00 1.07
30 600036 招商银行 215,500 5,430,600.00 1.06
31 300003 乐普医疗 258,981 5,389,394.61 1.06
32 000671 阳光城 986,100 5,117,859.00 1.00
33 300251 光线传媒 546,600 4,154,160.00 0.81
34 002146 荣盛发展 521,686 4,147,403.70 0.81
35 002466 天齐锂业 139,500 4,090,140.00 0.80
36 002508 老板电器 194,093 3,918,737.67 0.77
37 002460 赣锋锂业 174,400 3,850,752.00 0.75
38 002131 利欧股份 2,515,814 3,698,246.58 0.72
39 000555 神州信息 391,083 3,652,715.22 0.72
40 000901 航天科技 409,200 3,617,328.00 0.71
41 601688 华泰证券 179,000 2,899,800.00 0.57
42 000892 欢瑞世纪 576,400 2,743,664.00 0.54
43 000960 锡业股份 286,800 2,736,072.00 0.54
44 002563 森马服饰 306,400 2,733,088.00 0.54
45 002832 比音勒芬 79,370 2,650,958.00 0.52
46 002567 唐人神 466,900 2,647,323.00 0.52
47 002310 东方园林 335,752 2,336,833.92 0.46
48 600277 亿利洁能 360,750 2,002,162.50 0.39
49 002714 牧原股份 52,340 1,504,775.00 0.29
50 600466 蓝光发展 277,580 1,493,380.40 0.29
51 000065 北方国际 178,570 1,371,417.60 0.27
52 002040 南京港 168,463 1,288,741.95 0.25
53 601966 玲珑轮胎 74,400 1,015,560.00 0.20
54 300410 正业科技 42,769 904,136.66 0.18
55 300059 东方财富 10,930 132,253.00 0.03
56 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
57 300753 爱朋医疗 1,055 42,326.60 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 51 页 共 65 页
1 000040 东旭蓝天 39,989,572.68 6.31
2 002353 杰瑞股份 39,907,816.48 6.30
3 601021 春秋航空 34,999,995.93 5.52
4 002293 罗莱生活 29,999,990.72 4.73
5 000002 万科 A 24,382,943.00 3.85
6 600048 保利地产 23,189,969.21 3.66
7 601155 新城控股 23,189,320.08 3.66
8 000333 美的集团 19,991,353.55 3.16
9 000852 石化机械 19,400,513.00 3.06
10 601318 中国平安 17,279,966.54 2.73
11 600011 华能国际 16,591,219.06 2.62
12 300164 通源石油 14,093,703.20 2.22
13 600887 伊利股份 13,995,354.23 2.21
14 600036 招商银行 13,395,521.00 2.11
15 300124 汇川技术 11,992,461.35 1.89
16 600030 中信证券 11,794,458.00 1.86
17 600028 中国石化 11,597,605.00 1.83
18 300170 汉得信息 11,297,641.00 1.78
19 600583 海油工程 11,058,448.00 1.75
20 600027 华电国际 10,796,648.00 1.70
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 39,252,002.42 6.19
2 000040 东旭蓝天 35,118,775.57 5.54
3 000333 美的集团 25,476,191.04 4.02
4 002706 良信电器 25,046,612.97 3.95
5 603601 再升科技 20,094,790.62 3.17
6 600887 伊利股份 18,047,103.39 2.85
7 000651 格力电器 13,947,504.01 2.20
8 300015 爱尔眼科 11,500,393.58 1.81
9 600028 中国石化 11,325,544.91 1.79
10 600036 招商银行 10,978,313.00 1.73
11 300124 汇川技术 10,434,240.74 1.65 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 52 页 共 65 页
12 600276 恒瑞医药 9,626,214.60 1.52
13 601318 中国平安 9,351,934.00 1.48
14 002157 正邦科技 8,750,399.91 1.38
15 300450 先导智能 8,697,164.38 1.37
16 002050 三花智控 8,694,448.10 1.37
17 002425 凯撒文化 8,441,203.42 1.33
18 002400 省广集团 7,437,891.75 1.17
19 300136 信维通信 7,402,125.57 1.17
20 600011 华能国际 6,895,608.00 1.09
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 744,086,906.45
卖出股票收入（成交）总额 563,983,749.06
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 53 页 共 65 页
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 88,515.00
2 应收证券清算款 2,332,061.12
3 应收股利 -
4 应收利息 15,377.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,435,953.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601021 春秋航空 34,895,311.09 6.84 非公开发行,流通受限
2 002293 罗莱生活 19,434,115.71 3.81 非公开发行,流通受限
3 300184 力源信息 18,168,624.72 3.56 非公开发行,流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 54 页 共 65 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,757 92,646.61 151,715,772.49 24.24% 474,297,379.77 75.76%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
珠峰财产保险股份有限公司
－资本金
13,017,492.00 3.55%
2 陈立新 10,975,916.00 2.99%
3 夏建 10,358,184.00 2.82%
4
上海斯诺波投资管理有限公
司－私募工场自由之路母基
金证券投资基金
10,000,000.00 2.73%
5 陈云珍 9,770,000.00 2.66%
6
宁波万坤投资管理合伙企业
（有限合伙）－万坤全天候
量化1号私募投资基金
9,731,897.00 2.65%
7
宁波万坤投资管理合伙企业
（有限合伙）－万坤全套利
量化1号私募投资基金
8,913,986.00 2.43%
8 蔡华芳 6,245,105.00 1.70%
9 余子贵 3,856,653.00 1.05%
10 周昭玲 3,830,664.00 1.04%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,603,262.07 0.2561%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 55 页 共 65 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低于 3年
基金管理人高级
管理人员
550,130.50 0.09 550,130.50 0.09 不低于 3年
基金经理等人员 1,000,090.00 0.16 1,000,090.00 0.16 不低于 3年
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于 3年
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于 3年
合计 10,151,381.63 1.62 10,151,381.63 1.62 -
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 56 页 共 65 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年2 月 4 日 ）基金份额总额
626,013,152.34
本报告期期初基金份额总额 626,013,152.26
本报告期期间基金总申购份额 -
减:本报告期期间基金总赎回份额 -
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 626,013,152.26
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 57 页 共 65 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、本报告期基金管理人无重大人事变动。
二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 70,000.00 元。
截至本报告期末，该会计师事务所已向本基金提供 3年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对九泰基金管理
有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》 （行政监管措施决定书【2018】41号） 》,
责令公司改正，并暂停办理公司特定客户资产管理计划备案 6个月。基金管理人高度重视整改工
作，及时制定了整改方案并落实，按时向北京证监局报送了整改报告。截至目前，基金管理人已
完成全部的整改工作。
本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 728,380,245.94 59.03% 678,341.92 59.03% - 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 58 页 共 65 页
招商证券 2 435,960,912.86 35.33% 406,005.48 35.33% -
大同证券 2 48,747,545.14 3.95% 45,398.38 3.95% -
华创证券 1 20,785,721.00 1.68% 19,357.64 1.68% -
国融证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；
（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于
宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，
能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基
金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选
择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的
权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增大同证券有限责任公司上海交易单元 1 个、深
圳交易单元 1 个；国融证券股份有限公司上海交易单元 1 个、深圳交易单元 1个；华创证券有限
责任公司上海交易单元 1个。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权
证
成交总额九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 59 页 共 65 页
的比例 的比例
国金证券 - - 20,925,000,000.00 84.36% - -
招商证券 - - 1,765,000,000.00 7.12% - -
大同证券 - - 2,069,500,000.00 8.34% - -
华创证券 - - 44,000,000.00 0.18% - -
国融证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 1月13日
2
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 1月17日
3
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金2017年第4季度报
告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 1月22日
4
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金第二次受限开放申
购、赎回业务的风险提示公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 1月27日
5
关于九泰锐富事件驱动混合型发
起式证券投资基金第二次受限开
放申购、赎回业务的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 1月27日
6
九泰基金管理有限公司办公地址
变更的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2018 年 1月30日 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 60 页 共 65 页
7
九泰基金管理有限公司全资子公
司九泰基金销售（北京）有限公
司办公地址变更的公告
公司网站
2018年 2月1日
8
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金第二次受限开放申
购、赎回结果的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 2月6日
9
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 2月7日
10
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2018 年 2月8日
11
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 2月10日
12
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2018 年 2月23日
13
九泰基金管理有限公司关于增加
中山证券有限责任公司为销售机
构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 3月1日
14
关于增加上海有鱼基金销售有限
公司为我公司所管理部分公开募
集证券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 3月19日
15
关于增加开源证券股份有限公司
为我公司所管理部分公开募集证
券投资基金销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 3月19日
16
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金招募说明书更新
公司网站
2018 年 3月21日
17
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金招募说明书更新摘
证监会指定报刊和
公司网站 2018 年 3月21日 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 61 页 共 65 页
要
18
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2017 年年度报告
摘要
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 3月28日
19
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2017年年度报告
公司网站
2018 年 3月28日
20
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为我公司所管理部分公
开募集证券投资基金销售机构的
公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 3月29日
21
九泰基金管理有限公司关于旗下
基金修改基金合同有关条款的公
告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 3月30日
22
九泰基金管理有限公司关于旗下
部分基金持有的中兴通讯估值方
法调整的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 4月21日
23
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金2018年第1季度报
告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 4月21日
24
关于增加嘉晟瑞信（天津）基金
销售有限公司为我公司所管理部
分公开募集证券投资基金销售机
构的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 4月27日
25
关于嘉晟瑞信（天津）基金销售
有限公司暂停销售旗下部分公开
募集证券投资基金的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 5月4日
26
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2018 年 5月10日
27 关于增加天风证券股份有限公司 证监会指定报刊和 2018 年 5月10日 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 62 页 共 65 页
为旗下所管理公开募集证券投资
基金销售机构的公告
公司网站
28
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2018 年 5月11日
29
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2018 年 5月16日
30
九泰基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 6月19日
31
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2018 年 6月20日
32
九泰基金 2018 年 6月 30 日基金
资产净值公告
证监会指定报刊和
公司网站 2018 年 6月30日
33
九泰基金管理有限公司关于旗下
部分基金持有的长生生物估值方
法调整的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 7月18日
34
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金2018年第2季度报
告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 7月18日
35 九泰基金管理有限公司更正公告
证监会指定报刊和
公司网站 2018 年 7月20日
36
关于旗下部分基金新增东海证券
股份有限公司为销售机构的公告
证监会指定报刊和
公司网站 2018 年 7月27日
37
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2018 年 8月7日
38
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2018年 8月20日
39
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2018 年半年度报
公司网站
2018 年 8月25日 九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 63 页 共 65 页
告
40
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2018 年半年度报
告摘要
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 8月25日
41
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金招募说明书更新
公司网站
2018 年 9月18日
42
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金招募说明书更新摘
要
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 9月18日
43
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金2018年第3季度报
告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 10月 26日
44
九泰基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新身份信息及非自
然人客户及时登记受益所有人信
息的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 11月 15日
45
关于九泰基金管理有限公司系统
维护暂停相关服务的公告
公司网站
2018 年 11月 28日
46
关于九泰锐富事件驱动混合型发
起式证券投资基金基金经理变更
的公告
证监会指定报刊和
公司网站
2018 年 12月 4日
47
九泰基金管理有限公司隐私保护
指引
公司网站
2018 年 12月 7日
48
九泰基金2018年12月31日基金
资产净值公告
公司网站
2018 年 12月 31日
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内，本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。
九泰锐富事件驱动混合 2018年年度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
《基金合同》 、 《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为
www.jtamc.com
九泰基金管理有限公司
2019 年 3 月 28 日
