信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019 年 03 月 28 日
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年 3月 27日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 1月1日起至 2018年 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证信息安全指数分级
场内简称 信息安全
基金主代码 165523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 06月 26日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,485,346.31 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-07-15
下属分级基金的基金简称
信诚中证信息安全
指数分级 A
信诚中证信息安全
指数分级 B
信诚中证信息安全
指数分级
下属分级基金的场内简称 信息安 A 信息安 B 信息安全
下属分级基金的交易代码 150309 150310 165523
报告期末下属分级基金的份额总额 1,905,313.00 份 1,905,313.00 份 109,674,720.31 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证
信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及
其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前
提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风
险收益特征
信息安 A 份额具
有预期风险、预
期收益较低的特
征
信息安 B 份额具
有预期风险、预
期收益较高的特
征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高
预期风险、 较高预期收益的特征,其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼9 层
北京市西城区复兴门内大
街1 号
办公地址
中国 （上海） 自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼9 层
北京市西城区复兴门内大
街1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 陈四清
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017 年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -30,768,157.11 -32,980,512.67 -25,816,764.71 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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本期利润 -43,541,333.70 -13,281,755.01 -97,383,319.43
加权平均基金份额本期利润 -0.2419 -0.0532 -0.3196
本期加权平均净值利润率 -30.64% -6.43% -33.02%
本期基金份额净值增长率 -28.01% -5.72% -26.18%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 -166,442,435.14 -155,993,403.51 -188,936,887.20
期末可供分配基金份额利润 -1.4666 -0.7026 -0.6731
期末基金资产净值 104,194,677.15 179,481,255.61 247,168,067.24
期末基金份额净值 0.918 0.808 0.881
3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -61.51% -46.54% -43.29%
1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.53% 2.03% -12.96% 2.13% 0.43% -0.10%
过去六个月 -16.67% 1.86% -17.40% 2.00% 0.73% -0.14%
过去一年 -28.01% 1.96% -27.36% 2.01% -0.65% -0.05%
过去三年 -49.90% 1.78% -50.21% 1.77% 0.31% 0.01%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-61.51% 1.97% -58.77% 2.16% -2.74% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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注: 本基金建仓期自2015年6月26日至2015年12月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
年度
每 10 份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2018 年 - - - - 本基金本期未分红。
2017 年 - - - - 本基金本期未分红。
2016 年 - - - - 本基金本期未分红。
合计 - - - -
本基金最近三年未进
行利润分配。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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本基金合同生效日为2015年 6月26日,根据基金合同约定,本基金(包括信诚信息安全份额、信诚
信息安全 A份额、信诚信息安全 B份额)不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资
本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准， 本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017 年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2018年12 月 31日,本基金管理人管理的运作中基金为 65 只, 分别为信诚四季红混合型证券
投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债
券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价
值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投
资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型
证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信
诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证
券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈
分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基
金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证
800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚
中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报
灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全
指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资
基金（LOF） 、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚
惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中
信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券
型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信
诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证
券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳
悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活
配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资
基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保
诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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杨旭
本基金基金经理,量
化投资副总监,兼任
信诚中证 800 医药指
数分级基金、信诚中
证 800 有色指数分级
基金、信诚中证 800
金融指数分级基金、
信诚中证 TMT 产业主
题指数分级基金、信
诚中证智能家居指数
分级基金、信诚中证
基建工程指数型基金
(LOF)、 信诚至裕灵活
配置混合基金、信诚
新悦回报灵活配置混
合基金、信诚新兴产
业混合基金、信诚新
泽回报灵活配置混合
基金、信诚量化阿尔
法股票基金、中信保
诚至兴灵活配置混合
基金的基金经理。
2015年06
月26 日
- 6
理学硕士、文学硕士。曾任职于
美国对冲基金 Robust methods 公
司,担任数量分析师;于华尔街对
冲基金 WSFA Group 公司,担任
Global Systematic Alpha Fund
助理基金经理。2012 年 8 月加入
中信保诚基金管理有限公司,历
任助理投资经理、专户投资经理。
现任量化投资副总监,信诚中证
800医药指数分级基金、 信诚中证
800有色指数分级基金、 信诚中证
800金融指数分级基金、 信诚中证
TMT产业主题指数分级基金、 信诚
中证信息安全指数分级基金、信
诚中证智能家居指数分级基金、
信诚中证基建工程指数型基金
(LOF)、信诚至裕灵活配置混合基
金、信诚新悦回报灵活配置混合
基金、信诚新兴产业混合基金、
信诚新泽回报灵活配置混合基
金、信诚量化阿尔法股票基金、
中信保诚至兴灵活配置混合基金
的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》
的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结
构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的 《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程
控制方法。 事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投
资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让
各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市
场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集
中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。 事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理,按照时间优先、 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止
同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等
的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同
时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差
分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报
告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年，受经济悲观预期及中美贸易战影响，市场震荡下跌，上证综指下跌 24.59%， 沪深300
下跌 25.31%，中证 500 下跌33.32%。2018 年全年经济明显走弱，全年 GDP 增速 6.6%，显著低于 2017
年的 6.9%增速，分季度看，下半年经济下行压力整体高于上半年，四季度经济下行压力全年最大。整
体而言，需求明显回落，出口受中美贸易战影响，投资继续走低（其中基建投资大幅走低） 。通胀方面，
随着经济下行压力的不断增大和原油价格的回落，市场从上半年的通胀担忧过渡至年末的通缩担忧。
一季度， 中美贸易战超预期爆发， 引发市场对未来出口的担忧， 风险资产受此影响， 下行幅度较大。
尽管由于企业抢出口效应，2018 年全年出口增速尚可，但预计 2019 年出口将受明显影响。
二季度，受金融去杠杆和收紧地方政府融资的影响，信用风险相聚爆发，民企融资困难，民企违约
成为 2018 年资本市场显著特征。受信用风险影响，股票市场继续回落。
三季度，面对上半年较大的经济下行压力，政策层面开始陆续出台“宽信用”政策，以支持实体企
业融资，特别是民营企业融资，稳定市场预期。前期被市场抛弃的垃圾股表现较强势，股票指数继续下
行。
四季度，经济下行压力持续加大，单季度 GDP 同比增速仅为 6.4%，创历史新低，CPI 和 PPI 数据超
预期回落，引发市场对通缩担忧。同时，中央层面持续出台政策，以托底经济稳定市场预期。此外，海
外需求出现回落，风险资产回调，全球风险偏好明显下降。在此背景下，股票市场继续在 2500 点附近
盘整。
报告期内， 本基金坚持既定的指数化投资策略， 及时处理每日申购赎回现金流， 有效管理跟踪误差。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-28.01%,同期业绩比较基准收益率为-27.36%,基金落后业绩
比较基准 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019 年是牛熊转换的一年，长周期的底部。2019 年面临的宏观环境是经济探底，货币宽松等各类信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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政策对冲，开年以来的行情由于外围美联储加息节奏放慢和国内货币政策宽松叠加带来的流动性冲击。
1月份的社融超预期更是使市场产生对经济回暖的预期。 但我们仍然判断： 2019 年前半年仍是寻底阶段，
基本面仍未确认企稳，股市需待基本面底部夯实，这次政策推动流动性改善只是短周期的交易机会，指
数仍在寻底过程中。首先，拆分新出的社融数据的结构，代表真实需求的中长期企业融资增长强度依然
未显示出经济复苏，而票据增速（对应短期投机需求）的增长贡献了社融的增量；其次，这次经济下行
始于 2018 年二季度，一般一个大约三年的经济周期中，下行还不到1年，2019年1 季度应该是下行最
严重时期，对应企业的盈利周期也是下行阶段。所以我们维持基本面下行叠加货币宽松这一判断。
国内经济有望在三季度附近见底企稳，预计全年GDP增速 6.4%附近。出口方面，虽然中美贸易谈
判近期取得积极进展， 然考虑到海外需求回落和中美贸易战仍在持续， 今年出口整体形势依旧较为严峻。
消费方面，鉴于目前经济下行压力较大，见底企稳仍需时间，全年消费增速或较去年所有回升，但仍偏
弱。投资方面，基建投资有望回升，但回升幅度有限；房地产投资预计将有一定幅度回落；制造业投资
底部振荡。通胀方面，我们认为前三季度需求较弱，基本无通胀忧虑，反而部分时点有通缩风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018 年公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用，组织业务部门不断补充和完善公司的各
项规章制度； 开展对公司运作和基金业务的日常监察和内部审计； 做好信息披露和对外文稿的合规审查；
开展法律咨询和合规培训工作；及时向监管部门报送各项数据和材料。现将公司 2018 年度的监察稽核
工作总结如下：
1、制度建设和完善
组织各业务部门对相关业务制度进行梳理，新增制度3项，修订制度 4 项，并协助相关部门对 9
项制度草案提出修改意见。上述制度主要包括投资、风控、财务、行政、产品、运营、监察稽核、子公
司等业务范畴。
2、内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作
完成季度常规审计 4次，内部合规检查20 次，离任审查 1 人次；协助普华永道会计师事务所和毕
马威会计师事务所开展基金和公司 2017年度审计、2018 年度预审计和 IT审计工作；配合监管机构完
成多项自查工作；配合股东联合审计等。
3、合规监察工作
按时完成并向上海证监局和公司董事提交各项监察稽核定期项目报告； 定期为新入司同事开展合规
培训；在基金募集、投资过程中的进行合规检查与提示；对董事、高级管理人员、基金经理任免情况进
行备案等。
4、信息披露及文档的合规检查
完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。监察稽核
部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露编报规则》 、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管
机构备案。
5、合规培训和法务工作
组织员工法规培训、新员工培训及部门内部培训，针对监管新规及时编制《新规速递》进行点评，
对基金与行政合同进行检查修订。
6、向监管部门的数据报送和日常联络，包括监管系统信息维护、材料数据报送及与监管机构的日
常沟通。
7、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时
上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控
制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决策委员会包括下列成员: 分管基金
运营业务的领导（委员会主席） 、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部
负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书） 。本基金管理人在充分衡量市场
风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综
合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚信息安全份额、 信诚信息安全 A份额、 信诚信息安全 B 份额)
不进行收益分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚中证信息安全指数分级证券投资
基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
11
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22342 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一) 我们审计的内容
我们审计了信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称
“信诚中证信息安全指数分级基金”)的财务报表,包括 2018年12
月 31 日的资产负债表,2018 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会” )发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了
信诚中证信息安全指数分级基金2018 年12 月31日的财务状况以
及2018 年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信诚中证信息安全
指数分级基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任 信诚中证信息安全指数分级基金的基金管理人中信保诚基金管理
有限公司(以下简称 “基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、 执行和维护必
要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估信诚中证信息安全
指数分级基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
12
用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算信诚中
证信息安全指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督信诚中证信息安全指数分级基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保
持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证
据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信诚中证信息安全指数
分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。 我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可
能导致信诚中证信息安全指数分级基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包括披露),并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈熹 赵钰
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
审计报告日期 2019年 03月 27 日
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金2018 年12月31 日的资产负债表,2018年1
月1日至 2018 年12月31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无
保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
13
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018年12月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 12月 31 日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,380,874.02 10,157,680.68
结算备付金
1,102.98 -
存出保证金
8,846.36 16,494.60
交易性金融资产 7.4.7.2 95,492,526.94 170,328,844.12
其中：股票投资
95,492,526.94 170,328,844.12
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,973.88 2,277.73
应收股利
- -
应收申购款
64,783.51 105,807.88
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
104,950,107.69 180,611,105.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 12月 31 日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
110,313.04 185,114.83
应付管理人报酬
92,058.09 156,070.64
应付托管费
20,252.78 34,335.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 12,391.49 44,000.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
14
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 520,415.14 710,327.99
负债合计
755,430.54 1,129,849.40
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 270,637,112.29 335,474,659.12
未分配利润 7.4.7.10 -166,442,435.14 -155,993,403.51
所有者权益合计
104,194,677.15 179,481,255.61
负债和所有者权益总计
104,950,107.69 180,611,105.01
注：截至本报告期末,基金份额总额113,485,346.31份，其中信诚信息安全份额的基金份额净值为
0.918 元，基金份额 109,674,720.31 份；信诚信息安全 A 份额的基金份额净值为 1.003 元，基金份额
1,905,313.00 份；信诚信息安全 B份额的基金份额净值为 0.833元，基金份额 1,905,313.00份。
7.2 利润表
会计主体：信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01日-2018 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2018 年01 月01 日至
2018年 12月31 日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至
2017 年 12月31日）
一、收入
-41,124,168.55 -9,896,495.24
1.利息收入
93,184.52 108,299.00
其中：存款利息收入 7.4.7.11 93,139.94 108,289.62
债券利息收入
44.58 9.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-28,613,200.49 -29,784,843.21
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -29,140,604.96 -30,523,594.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 5,882.41 11,262.84
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
.5
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 521,522.06 727,488.75
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 -12,773,176.59 19,698,757.66
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 169,024.01 81,291.31
减：二、费用
2,417,165.15 3,385,259.77
1．管理人报酬
1,420,649.99 2,073,654.11
2．托管费
312,543.02 456,203.94
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 152,493.53 233,529.02 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.13 -
7．其他费用 7.4.7.19 531,478.48 621,872.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-43,541,333.70 -13,281,755.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-43,541,333.70 -13,281,755.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01日-2018 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
（2018年 01月01 日至 2018年12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 335,474,659.12 -155,993,403.51 179,481,255.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -43,541,333.70 -43,541,333.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-64,837,546.83 33,092,302.07 -31,745,244.76
其中：1.基金申购款 156,181,153.85 -75,831,320.29 80,349,833.56
2.基金赎回款 -221,018,700.68 108,923,622.36 -112,095,078.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 270,637,112.29 -166,442,435.14 104,194,677.15
项目
上年度可比期间
（2017年 01月01 日至 2017年12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 436,104,954.44 -188,936,887.20 247,168,067.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -13,281,755.01 -13,281,755.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-100,630,295.32 46,225,238.70 -54,405,056.62
其中：1.基金申购款 107,999,162.31 -49,524,379.80 58,474,782.51
2.基金赎回款 -208,629,457.63 95,749,618.50 -112,879,839.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 335,474,659.12 -155,993,403.51 179,481,255.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
张翔燕 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
16
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 证监许可[2015]893 号《关于准予信诚中证信息安全指数分级证券投资基金注册
的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合
同》和《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,651,869.63 元,业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 773 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备
案,《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年6月26 日正式生效,基金合同生效
日的基金份额总额为712,930,901.63 份基金份额,其中认购资金利息折合279,032.00 份基金份额。本
基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12 月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公
司名称变更的函》 ,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”
变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业
执照。
根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金份额包括信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基
础份额(以下简称“信诚信息安全份额”,基金代码“165523”)、信诚中证信息安全指数分级证券投资
基金之信诚信息安全A份额(以下简称“信诚信息安全 A份额”,基金代码“150309”)与信诚中证信息
安全指数分级证券投资基金之信诚信息安全 B 份额(以下简称“信诚信息安全 B 份额”,基金代码
“150310”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚信息安全份额。投资人场外认购所得的信
诚信息安全份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的信诚信息安全份额,将按 1∶1 的基金
份额配比自动分离为信诚信息安全 A份额和信诚信息安全 B份额。 信诚信息安全 A 份额和信诚信息安全
B份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,信诚信息安全份额将根据基金合同约定分别开放
场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,信诚信息安全 A 份额和信诚信
息安全 B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内信诚信息安全份额与信诚信息安全 A
份额和信诚信息安全B份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆
指基金份额持有人将其持有的每 2份场内信诚信息安全份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1份信诚信息
安全 A 份额与 1份信诚信息安全 B份额的行为。 合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份信诚信息安全
A份额与1份信诚信息安全B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内信诚信息安全份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算:信诚信息安全份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值
除以基金份额总数,其中基金份额总数为信诚信息安全份额、信诚信息安全 A 份额、信诚信息安全 B份
额数量的总和。本基金每份信诚信息安全 A 份额与每份信诚信息安全 B 份额构成一对份额组合,该份额
组合的基金份额净值之和等于2份信诚信息安全份额的基金份额净值之和。 信诚信息安全 A份额的约定
年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)+3%,信诚信息安全A 份额的份额净值每日按该约定年收
益率逐日计算,计算出信诚信息安全 A份额的基金份额参考净值后,根据信诚信息安全份额的基金份额
净值与信诚信息安全A份额、信诚信息安全 B份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出信诚信息
安全 B 份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12 月 5 日(若该日为非工作日,则提前至该日之
前的最后一个工作日;基金合同生效不满 3 个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额
折算后信诚信息安全A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元,基金份额折算基准日折算前信诚信息
安全 A 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分将折算为场内信诚信息安全份额分配给信诚信息信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
17
安全 A 份额持有人。信诚信息安全份额持有人持有的每 2 份信诚信息安全份额将按1份信诚信息安全A
份额获得新增信诚信息安全份额的分配。 持有场外信诚信息安全份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场外信诚信息安全份额的分配;持有场内信诚信息安全份额的基金份额持有人将按前述折算
方式获得新增场内信诚信息安全份额的分配。经过上述份额折算后,信诚信息安全份额的基金份额净值
将相应调整。在基金份额折算前与折算后,信诚信息安全 A份额和信诚信息安全 B份额的份额配比保持
1:1的比例。信诚信息安全 B份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变信诚信息安全 B 份额
的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外,当信诚信息安全份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元,或当信诚信
息安全 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不
定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保信诚信息安全A份额和信诚信息安全B
份额的比例为 1:1,份额折算后信诚信息安全 A份额的基金份额参考净值、信诚信息安全 B份额的基金
份额参考净值和信诚信息安全份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。 当信诚信息安全份额的基金份额
净值大于或等于 1.500 元时,基金份额折算基准日折算前信诚信息安全份额的基金份额净值及信诚信息
安全 A 份额、 信诚信息安全 B份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为信诚信息安全份
额分别分配给信诚信息安全份额、信诚信息安全 A份额和信诚信息安全 B份额的持有人。当信诚信息安
全B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250元时,信诚信息安全份额、信诚信息安全 A份额和信诚
信息安全 B份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 343 号核准,本基金信诚信息安全 A份额
(150309)63,570,159.00份基金份额与信诚信息安全B份额(150310)63,570,159.00份基金份额于2015
年7月 15日在深交所挂牌交易。 对于托管在场内的信诚信息安全份额,基金份额持有人在符合相关办理
条件的前提下,将其分拆为信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额即可上市流通;对于托管在场外的
信诚信息安全份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易
所场内后分拆为信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》和
最新公布的《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良
好流动性的金融工具,包括中证信息安全主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、
银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金所持有
的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资
于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证信息安全主题指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。本基金业绩比较基准:95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2019 年 3月27 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》和在
财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年12月31
日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
18
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017 年 12 月31日
前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信信托有限责任公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
19
中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人寿”) 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年
12 月 31日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年12
月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 1,420,649.99 2,073,654.11
其中：支付销售机构的客户维护费 635,959.69 931,305.51
注:支付基金管理人中信保诚基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年
12 月 31日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年12
月31日）
当期发生的基金应支付的托管费 312,543.02 456,203.94
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期
内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
20
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
（2018年01月01日至 2018年 12月
31 日）
上年度可比期间
（2017年 01月 01 日至 2017年 12月31
日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 9,380,874.02 92,431.01 10,157,680.68 107,372.79
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币 0.00 元。(2017年 12月31日余额为 0.00元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2018 年12月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
600485
信 威 集
团
2016 年
12 月 26
日
筹划重
大资产
重组
8.11 - - 462,368
10,187,131.
71
3,749,804.4
8
-
注:本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
截至本报告批准报出日,“信威集团”仍未发布复牌公告。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
21
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2018年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 91,742,722.46 元，属于第三层次的余额为 3,749,804.48元，无属于第二层次的余额
(2017 年 12月31日：第一层次 158,755,505.47元，第二层次 11,573,338.65 元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2018年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，归属
于第三层次的余额为3,749,804.48 元。2018 年度，本基金转入第三层次的金额为3,749,804.48 元，
无计入损益的利得或损失。
本基金于 2018 年12月31日仍持有的第三层次的金融资产， 从年初起算计入 2018 年度公允价值变
动损益的金额为-2,623,856.57 元。
于 2018年 12 月 31 日，第三层次公允价值计量使用的估值技术为可比公司法，使用的重要不可观
察输入值为市净率，市净率为2.59，不可输入观察值与公允价值之间的关系为正相关。
于 2017年 12 月 31 日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的融工具。 2017 年度，本基金
第三层次无发生额。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12 月 31 日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值相
差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 95,492,526.94 90.99
其中：股票 95,492,526.94 90.99
基金投资 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
22
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,381,977.00 8.94
7 其他各项资产 75,603.75 0.07
8 合计 104,950,107.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 46,845,591.18 44.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,940,744.42 42.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 956,386.86 0.92
S 综合 - -
合计 91,742,722.46 88.05
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,749,804.48 3.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,749,804.48 3.60
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002230 科大讯飞 197,562 4,867,927.68 4.67
2 000063 中兴通讯 240,027 4,702,128.93 4.51
3 600570 恒生电子 71,300 3,706,174.00 3.56
4 600588 用友网络 138,252 2,944,767.60 2.83
5 600100 同方股份 299,300 2,912,189.00 2.79
6 600498 烽火通信 101,200 2,881,164.00 2.77
7 603019 中科曙光 64,900 2,328,612.00 2.23
8 002405 四维图新 151,180 2,133,149.80 2.05
9 000977 浪潮信息 130,160 2,072,147.20 1.99
10 002065 东华软件 269,664 1,874,164.80 1.80
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600485 信威集团 462,368 3,749,804.48 3.60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601360 三六零 2,558,406.00 1.43
2 002230 科大讯飞 2,141,611.00 1.19
3 000063 中兴通讯 1,509,386.00 0.84 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
24
4 002212 南洋股份 1,055,244.00 0.59
5 002268 卫 士 通 839,665.04 0.47
6 600498 烽火通信 810,641.10 0.45
7 600100 同方股份 722,919.00 0.40
8 603660 苏州科达 699,224.00 0.39
9 000977 浪潮信息 610,311.00 0.34
10 603160 汇顶科技 598,760.00 0.33
11 600570 恒生电子 589,984.00 0.33
12 600588 用友网络 565,361.00 0.31
13 002049 紫光国芯 530,666.00 0.30
14 002530 金财互联 526,208.80 0.29
15 002912 中新赛克 522,007.00 0.29
16 300010 立思辰 495,304.00 0.28
17 002405 四维图新 490,269.00 0.27
18 300454 深信服 488,784.00 0.27
19 600776 东方通信 486,118.00 0.27
20 603019 中科曙光 469,778.00 0.26
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 600570 恒生电子 2,382,369.00 1.33
2 002230 科大讯飞 2,365,893.00 1.32
3 002405 四维图新 2,003,240.20 1.12
4 600588 用友网络 1,989,478.15 1.11
5 603019 中科曙光 1,810,461.00 1.01
6 000063 中兴通讯 1,762,405.97 0.98
7 600804 鹏博士 1,736,738.00 0.97
8 600584 长电科技 1,540,147.15 0.86
9 600100 同方股份 1,499,619.00 0.84
10 002065 东华软件 1,471,594.00 0.82
11 300017 网宿科技 1,399,932.77 0.78
12 000977 浪潮信息 1,377,271.00 0.77
13 002465 海格通信 1,325,550.00 0.74
14 600498 烽火通信 1,264,034.00 0.70
15 002049 紫光国芯 1,223,456.77 0.68
16 000066 中国长城 1,138,517.00 0.63
17 600118 中国卫星 1,110,739.00 0.62
18 002439 启明星辰 1,087,675.00 0.61
19 002383 合众思壮 943,980.00 0.53 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
25
20 600460 士兰微 925,936.00 0.52
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 29,464,141.06
卖出股票收入（成交）总额 62,386,676.69
注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事
项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 此外,基金管理人还将
做好培训和准备工作。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明
中兴通讯股份有限公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司（以下合称“中兴通讯”）已与
BIS达成《替代的和解协议》 （以下简称“协议”）以替代中兴通讯于 2017年 3 月与 BIS 达成的《和解
协议》 。BIS已于2018 年6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》 （以下简称“2018年
6月8 日命令”）批准协议立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计 14亿美元民事罚款，包括在 BIS信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
26
签发 2018 年6月8 日命令后 60 日内一次性支付10亿美元，以及在 BIS签发 2018年6 月 8日命令后
90日内支付至由中兴通讯选择、经 BIS批准的美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的4 亿美元
罚款（监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和 2018 年6月8 日命令，监察期届满后 4 亿美元
罚款将被豁免支付） 。在中兴通讯根据协议和 2018 年6月 8日命令及时全额支付 10亿美元及将额外的
4亿美元支付至美国银行托管账户后，BIS 将终止其于 2018年 4月15 日（美国时间）激活的拒绝令并
将中兴通讯从 《禁止出口人员清单》 中移除。 如果上述条件均满足且中兴通讯已从 《禁止出口人员清单》
中移除，BIS将对外公布。协议还包括更换中兴通信全部董事会成员、现任高级副总裁及以上所有的高
层领导等主要条款。
对“中兴通讯”投资决策说明:本基金跟踪的标的指数为中证信息安全主题指数，中兴通讯属于该
指数成分股，本基金对于中兴通讯是按照标的指数成分股进行相应投资的。因此我们认为投资策略没有
决策性问题。
除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被
监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,846.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,973.88
5 应收申购款 64,783.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,603.75
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末,持有的指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 600485 信威集团 3,749,804.48 3.60
筹划重大资产
重组
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
27
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚中证信息
安全指数分级 A
91 20,937.51 406,643.00 21.34% 1,498,670.00 78.66%
信诚中证信息
安全指数分级 B
377 5,053.88 - - 1,905,313.00 100.00%
信诚中证信息
安全指数分级
5916 18,538.66 887,341.47 0.81% 108,787,378.84 99.19%
合计 6384 17,776.53 1,293,984.47 1.14% 112,191,361.84 98.86%
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证信息安全指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例
1 丁碧霞 396,221.00 20.80%
2 李怡名 382,666.00 20.08%
3 中量投资产管理有限公司－中量投全天候1号私募基金 368,389.00 19.33%
4 陈龙 142,786.00 7.49%
5 谭梅 81,200.00 4.26%
6 郑志坤 76,200.00 4.00%
7 余志胜 75,485.00 3.96%
8 夏永清 50,000.00 2.62%
9 何峻 31,300.00 1.64%
10 李文刚 28,873.00 1.52%
信诚中证信息安全指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例
1 叶亮 262,224.00 13.76%
2 严兵国 163,954.00 8.61%
3 张国鑫 103,386.00 5.43%
4 王念东 67,443.00 3.54%
5 姜东 66,400.00 3.48%
6 陆冬贞 59,978.00 3.15%
7 王芳 54,943.00 2.88% 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
28
8 俞康兴 38,200.00 2.00%
9 周胜成 33,527.00 1.76%
10 贾稳鹏 31,249.00 1.64%
信诚中证信息安全指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例
1 叶婵娟 3,230,003.44 2.95%
2 薛巧云 2,516,000.85 2.29%
3 郑岚 1,418,956.00 1.29%
4 王美兰 1,257,677.61 1.15%
5 冯月珍 929,508.48 0.85%
6 李倩 838,651.56 0.76%
7 邵淑君 838,613.84 0.76%
8 刘保军 838,462.91 0.76%
9 李志平 838,161.04 0.76%
10 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划 777,415.20 0.71%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
信诚中证信息安全指数分级 A - -
信诚中证信息安全指数分级 B - -
信诚中证信息安全指数分级 154,011.91 0.14%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 154,011.91 0.14%
注:1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的 A级份额和 B 级份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
信诚中证信息安全指数分级 A -
信诚中证信息安全指数分级 B -
信诚中证信息安全指数分级 0~10
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
合计 0~10
本基金基金经理持
有本开放式基金
信诚中证信息安全指数分级 A -
信诚中证信息安全指数分级 B -
信诚中证信息安全指数分级 -
本基金基金经理持
有本开放式基金
合计 0 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
29
注:期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证信息安
全指数分级A
信诚中证信息安
全指数分级 B
信诚中证信息安
全指数分级
基金合同生效日(2015 年06 月 26 日)基金
份额总额
63,570,159.00 63,570,159.00 585,790,583.63
本报告期期初基金份额总额 7,056,344.00 7,056,344.00 207,897,272.62
本报告期基金总申购份额 - - 100,698,105.86
减:本报告期基金总赎回份额 - - 139,634,634.75
本报告期基金拆分变动份额 -5,151,031.00 -5,151,031.00 -59,286,023.42
本报告期期末基金份额总额 1,905,313.00 1,905,313.00 109,674,720.31
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。根据《信诚中证信
息安全指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》 、 《信
诚中证信息安全指数分级证券投资基金不定期份额折算业务的公告》及《中信保诚基金管理有限公司关
于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》,基金管理人中信保诚基金
管理有限公司于 2018年10月9日、2018年 12 月5日(折算基准日)对本基金信诚中证信息安全指数分
级基金的 A份额、B份额和分级份额进行了基金份额折算。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，2018 年 8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相
关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币 60,000 元。该会计师事务所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
30
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 - - - - -
中信建投 2 2,793,212.00 3.04% 2,545.47 3.11%
本期减少
一个交易
单元
中泰证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
招商证券 2 37,847,576.96 41.21% 34,490.95 42.09%
本期新增
一个交易
单元
西南证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
广州证券 2 6,518,470.68 7.10% 4,766.97 5.82% 本期新增
广发证券 2 5,799,071.63 6.31% 4,125.04 5.03% 本期新增
东方证券 1 29,013,318.14 31.59% 27,020.54 32.97% -
大通证券 1 - - - - -
安信证券 1 9,879,168.34 10.76% 9,003.05 10.99% -
红塔证券 1 - - - - 本期退租
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
浙商证券 74,500.00 19.06% - - - -
招商证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广州证券 - - - - - - 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
31
广发证券 72,279.90 18.49% - - - -
东方证券 244,148.30 62.45% - - - -
大通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2019年3月8日发布《中信保诚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》 ，
经中信保诚基金管理有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,自2019年3月6日起吕涛先生不
再担任公司总经理职务，同日起由公司董事长张翔燕女士代为履行公司总经理职责。
中信保诚基金管理有限公司
2019 年 03月28日
