对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信息安A(150309)

信息安A:2018年年度报告查看PDF公告

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 年 度 报 告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 9 年 0 3 月 2 8 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其
内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签
字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 9 年 3 月 2 7 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 。
1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
9 . 5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 3 . 1 备 查 文 件 名 称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 3 . 2 备 查 文 件 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 3 . 3 备 查 文 件 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级
场 内 简 称 信 息 安 全
基 金 主 代 码 1 6 5 5 2 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 0 6 月 2 6 日
基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 3 , 4 8 5 , 3 4 6 . 3 1 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 - 0 7 - 1 5
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级 A
信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级 B
信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 信 息 安 A 信 息 安 B 信 息 安 全
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 3 0 9 1 5 0 3 1 0 1 6 5 5 2 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 份 1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 份 1 0 9 , 6 7 4 , 7 2 0 . 3 1 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪
律 约 束 , 实 现 对 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 的 有 效 跟 踪 , 为 投 资 者 提
供 一 个 有 效 的 投 资 工 具 。
投 资 策 略
本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 , 即 原 则 上 按 照 标 的 指
数 中 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数
成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益
率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基
金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原
则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参
与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的
风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况
下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、
大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数
的 风 险 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型
基 金 和 混 合 型 基 金 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征
信 息 安 A 份 额 具 有
预 期 风 险 、 预 期 收
益 较 低 的 特 征
信 息 安 B 份 额 具 有
预 期 风 险 、 预 期 收
益 较 高 的 特 征
本 基 金 为 跟 踪 指 数
的 股 票 型 基 金 , 具
有 较 高 预 期 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征 , 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型
基 金 和 混 合 型 基
金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 周 浩 王 永 民
联 系 电 话 0 2 1 - 6 8 6 4 9 7 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 h a o . z h o u @ c i t i c p r u f u n d s . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 6 6 - 0 0 6 6 9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 - 5 0 1 2 0 8 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行
大 楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 1 号
办 公 地 址
中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪
大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行
大 楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 1 号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 张 翔 燕 陈 四 清
注 : 本 基 金 管 理 人 法 定 名 称 于 2 0 1 7 年 1 2 月 1 8 日 起 变 更 为 “ 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 。
本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 0 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 以 及 公 司 网 站 上 刊 登 了 公 司 法 定 名 称
变 更 的 公 告 。
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . c i t i c p r u f u n d s . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
注 : 自 2 0 1 9 年 1 月 2 2 日 起 , 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 为 证 券 时 报 。
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特
殊 普 通 合 伙 )
上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 企 业
天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
本 期 已 实 现 收 益 - 3 0 , 7 6 8 , 1 5 7 . 1 1 - 3 2 , 9 8 0 , 5 1 2 . 6 7 - 2 5 , 8 1 6 , 7 6 4 . 7 1
本 期 利 润 - 4 3 , 5 4 1 , 3 3 3 . 7 0 - 1 3 , 2 8 1 , 7 5 5 . 0 1 - 9 7 , 3 8 3 , 3 1 9 . 4 3
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 4 1 9 - 0 . 0 5 3 2 - 0 . 3 1 9 6
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 3 0 . 6 4 % - 6 . 4 3 % - 3 3 . 0 2 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 8 . 0 1 % - 5 . 7 2 % - 2 6 . 1 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 6 6 , 4 4 2 , 4 3 5 . 1 4 - 1 5 5 , 9 9 3 , 4 0 3 . 5 1 - 1 8 8 , 9 3 6 , 8 8 7 . 2 0
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 1 . 4 6 6 6 - 0 . 7 0 2 6 - 0 . 6 7 3 1
期 末 基 金 资 产 净 值 1 0 4 , 1 9 4 , 6 7 7 . 1 5 1 7 9 , 4 8 1 , 2 5 5 . 6 1 2 4 7 , 1 6 8 , 0 6 7 . 2 4
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 1 8 0 . 8 0 8 0 . 8 8 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 6 1 . 5 1 % - 4 6 . 5 4 % - 4 3 . 2 9 %
1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所
列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关
费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 1 2 . 5 3 % 2 . 0 3 % - 1 2 . 9 6 % 2 . 1 3 % 0 . 4 3 % - 0 . 1 0 %
过 去 六 个 月 - 1 6 . 6 7 % 1 . 8 6 % - 1 7 . 4 0 % 2 . 0 0 % 0 . 7 3 % - 0 . 1 4 %
过 去 一 年 - 2 8 . 0 1 % 1 . 9 6 % - 2 7 . 3 6 % 2 . 0 1 % - 0 . 6 5 % - 0 . 0 5 %
过 去 三 年 - 4 9 . 9 0 % 1 . 7 8 % - 5 0 . 2 1 % 1 . 7 7 % 0 . 3 1 % 0 . 0 1 %
过 去 五 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 6 1 . 5 1 % 1 . 9 7 % - 5 8 . 7 7 % 2 . 1 6 % - 2 . 7 4 % - 0 . 1 9 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
7
注 : 本 基 金 建 仓 期 自 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 2 6 日 , 建 仓 期 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基
金 基 金 合 同 规 定 。
3 . 2 . 3 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
年 度
每 1 0 份 基 金 份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放
总 额
再 投 资 形 式 发
放 总 额
年 度 利 润 分 配
合 计
备 注
2 0 1 8 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分 红 。
2 0 1 7 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分 红 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
8
2 0 1 6 年 - - - -
本 基 金 本 期 未
分 红 。
合 计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分 配 。
本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 , 根 据 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 ( 包 括 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信 诚
信 息 安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准 , 于 2 0 0 5 年 9 月 3 0 日 正 式 成 立 , 注 册 资
本 2 亿 元 , 注 册 地 为 上 海 。 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 、 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州
工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 , 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 4 9 % 、 4 9 % 、 2 % 。 因 业 务 发 展 需 要 , 经 国 家 工 商 行 政
管 理 总 局 核 准 , 本 基 金 管 理 人 法 定 名 称 于 2 0 1 7 年 1 2 月 1 8 日 起 由 “ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 变 更 为 “ 中
信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 。 本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 0 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 以 及 公 司 网
站 上 刊 登 了 公 司 法 定 名 称 变 更 的 公 告 。
截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 管 理 人 管 理 的 运 作 中 基 金 为 6 5 只 , 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 信 保 诚 精 萃 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 盛 世 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 三 得 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 优 胜 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 深 度 价
值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 机 遇 混 合 型
证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信
诚 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 周 期 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 信 诚 至 远 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 双 盈
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证
8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 信 诚
中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 锐 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 证 券 投 资
基 金 ( L O F ) 、 信 诚 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 中 信 保 诚 稳 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
惠 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳 健 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中
信 保 诚 惠 泽 1 8 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 稳 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信
诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 景 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 稳 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 永 益 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳
悦 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 稳 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 诚 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 理 财 2 8 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 信 诚 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 智 惠 金 货 币 市 场 基 金 、 中 信 保 诚 嘉 鑫 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 中 信 保 诚 稳 鸿 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 至 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保
诚 稳 达 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 信 保 诚 景 泰 债 券 型 证 券信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
9
投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
杨 旭
本 基 金 基 金 经 理 , 量
化 投 资 副 总 监 , 兼 任
信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指
数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证 8 0 0 有 色 指 数 分 级
基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0
金 融 指 数 分 级 基 金 、
信 诚 中 证 T M T 产 业 主
题 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 智 能 家 居 指 数
分 级 基 金 、 信 诚 中 证
基 建 工 程 指 数 型 基 金
( L O F ) 、 信 诚 至 裕 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚
新 悦 回 报 灵 活 配 置 混
合 基 金 、 信 诚 新 兴 产
业 混 合 基 金 、 信 诚 新
泽 回 报 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 量 化 阿 尔
法 股 票 基 金 、 中 信 保
诚 至 兴 灵 活 配 置 混 合
基 金 的 基 金 经 理 。
2 0 1 5 年 0 6
月 2 6 日
- 6
理 学 硕 士 、 文 学 硕 士 。 曾 任 职 于
美 国 对 冲 基 金 R o b u s t m e t h o d s 公
司 , 担 任 数 量 分 析 师 ; 于 华 尔 街 对
冲 基 金 W S F A G r o u p 公 司 , 担 任
G l o b a l S y s t e m a t i c A l p h a F u n d
助 理 基 金 经 理 。 2 0 1 2 年 8 月 加 入
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历
任 助 理 投 资 经 理 、 专 户 投 资 经 理 。
现 任 量 化 投 资 副 总 监 , 信 诚 中 证
8 0 0 医 药 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
8 0 0 有 色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
8 0 0 金 融 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
T M T 产 业 主 题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚
中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、
信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 基 金
( L O F ) 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置 混 合
基 金 、 信 诚 新 兴 产 业 混 合 基 金 、
信 诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金 、 信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 基 金 、
中 信 保 诚 至 兴 灵 活 配 置 混 合 基 金
的 基 金 经 理 。
注 : 1 . 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚
中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
的 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结
构 和 内 部 控 制 制 度 , 加 强 内 部 管 理 , 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 发 生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
为 使 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 得 到 公 平 对 待 , 保 护 投 资 者 合 法 权 益 , 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管 理 制 度 》 ( “ 公 平 交 易 制 度 ” ) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引 , 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 ( 包
括 公 募 基 金 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 ) , 对 应 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场
交 易 等 投 资 管 理 活 动 。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中 , 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流 程信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 0
控 制 方 法 。 事 前 管 理 主 要 包 括 : 已 搭 建 了 合 理 的 资 产 管 理 业 务 之 间 及 资 产 管 理 业 务 内 的 组 织 架 构 , 健 全 投
资 授 权 制 度 , 设 立 防 火 墙 , 确 保 各 块 投 资 业 务 、 各 基 金 组 合 投 资 决 策 机 制 的 合 理 合 规 与 相 对 独 立 ; 同 时 让
各 业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等 , 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市
场 投 资 的 要 求 与 审 批 流 程 ; 借 助 系 统 建 立 投 资 备 选 库 、 交 易 对 手 库 、 基 金 风 格 维 度 库 , 规 范 二 级 市 场 、 集
中 竞 价 市 场 的 操 作 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 流 程 文 化 环 境 。 事 中 监 控 主 要 包 括 : 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 执
行 集 中 交 易 制 度 , 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公
平 性 进 行 自 动 化 处 理 , 按 照 时 间 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 量 ; 同 时 原 则 上 禁 止
同 日 反 向 交 易 , 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等
的 投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括 : 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组
合 的 整 体 收 益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 ( 股 票 、 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 分 析 , 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同
时 间 窗 下 ( 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 , 对 反 向 交 易 等 进 行 价 差
分 析 。 同 时 , 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报
告 进 行 审 阅 , 签 字 确 认 , 如 有 异 常 情 况 将 及 时 报 送 相 关 部 门 并 做 信 息 披 露 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚
基 金 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职 , 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制 , 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易
相 关 程 序 , 及 其 它 的 流 程 控 制 , 确 保 不 同 基 金 在 一 、 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断 完
善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统 , 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控 , 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 。 当 期 公 司 整
体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 , 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报
告 期 内 , 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的
交 易 ( 完 全 复 制 的 指 数 基 金 除 外 ) 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
回 顾 2 0 1 8 年 , 受 经 济 悲 观 预 期 及 中 美 贸 易 战 影 响 , 市 场 震 荡 下 跌 , 上 证 综 指 下 跌 2 4 . 5 9 % , 沪 深 3 0 0
下 跌 2 5 . 3 1 % , 中 证 5 0 0 下 跌 3 3 . 3 2 % 。 2 0 1 8 年 全 年 经 济 明 显 走 弱 , 全 年 G D P 增 速 6 . 6 % , 显 著 低 于 2 0 1 7
年 的 6 . 9 % 增 速 , 分 季 度 看 , 下 半 年 经 济 下 行 压 力 整 体 高 于 上 半 年 , 四 季 度 经 济 下 行 压 力 全 年 最 大 。 整
体 而 言 , 需 求 明 显 回 落 , 出 口 受 中 美 贸 易 战 影 响 , 投 资 继 续 走 低 ( 其 中 基 建 投 资 大 幅 走 低 ) 。 通 胀 方 面 ,
随 着 经 济 下 行 压 力 的 不 断 增 大 和 原 油 价 格 的 回 落 , 市 场 从 上 半 年 的 通 胀 担 忧 过 渡 至 年 末 的 通 缩 担 忧 。
一 季 度 , 中 美 贸 易 战 超 预 期 爆 发 , 引 发 市 场 对 未 来 出 口 的 担 忧 , 风 险 资 产 受 此 影 响 , 下 行 幅 度 较 大 。
尽 管 由 于 企 业 抢 出 口 效 应 , 2 0 1 8 年 全 年 出 口 增 速 尚 可 , 但 预 计 2 0 1 9 年 出 口 将 受 明 显 影 响 。
二 季 度 , 受 金 融 去 杠 杆 和 收 紧 地 方 政 府 融 资 的 影 响 , 信 用 风 险 相 聚 爆 发 , 民 企 融 资 困 难 , 民 企 违 约
成 为 2 0 1 8 年 资 本 市 场 显 著 特 征 。 受 信 用 风 险 影 响 , 股 票 市 场 继 续 回 落 。
三 季 度 , 面 对 上 半 年 较 大 的 经 济 下 行 压 力 , 政 策 层 面 开 始 陆 续 出 台 “ 宽 信 用 ” 政 策 , 以 支 持 实 体 企
业 融 资 , 特 别 是 民 营 企 业 融 资 , 稳 定 市 场 预 期 。 前 期 被 市 场 抛 弃 的 垃 圾 股 表 现 较 强 势 , 股 票 指 数 继 续 下
行 。
四 季 度 , 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 , 单 季 度 G D P 同 比 增 速 仅 为 6 . 4 % , 创 历 史 新 低 , C P I 和 P P I 数 据 超
预 期 回 落 , 引 发 市 场 对 通 缩 担 忧 。 同 时 , 中 央 层 面 持 续 出 台 政 策 , 以 托 底 经 济 稳 定 市 场 预 期 。 此 外 , 海
外 需 求 出 现 回 落 , 风 险 资 产 回 调 , 全 球 风 险 偏 好 明 显 下 降 。 在 此 背 景 下 , 股 票 市 场 继 续 在 2 5 0 0 点 附 近
盘 整 。
报 告 期 内 , 本 基 金 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略 , 及 时 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流 , 有 效 管 理 跟 踪 误 差 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 1
4 . 4 . 2 报 告 期 内 的 基 金 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 8 . 0 1 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 2 7 . 3 6 % , 基 金 落 后 业 绩
比 较 基 准 0 . 6 5 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2 0 1 9 年 是 牛 熊 转 换 的 一 年 , 长 周 期 的 底 部 。 2 0 1 9 年 面 临 的 宏 观 环 境 是 经 济 探 底 , 货 币 宽 松 等 各 类
政 策 对 冲 , 开 年 以 来 的 行 情 由 于 外 围 美 联 储 加 息 节 奏 放 慢 和 国 内 货 币 政 策 宽 松 叠 加 带 来 的 流 动 性 冲 击 。
1 月 份 的 社 融 超 预 期 更 是 使 市 场 产 生 对 经 济 回 暖 的 预 期 。 但 我 们 仍 然 判 断 : 2 0 1 9 年 前 半 年 仍 是 寻 底 阶 段 ,
基 本 面 仍 未 确 认 企 稳 , 股 市 需 待 基 本 面 底 部 夯 实 , 这 次 政 策 推 动 流 动 性 改 善 只 是 短 周 期 的 交 易 机 会 , 指
数 仍 在 寻 底 过 程 中 。 首 先 , 拆 分 新 出 的 社 融 数 据 的 结 构 , 代 表 真 实 需 求 的 中 长 期 企 业 融 资 增 长 强 度 依 然
未 显 示 出 经 济 复 苏 , 而 票 据 增 速 ( 对 应 短 期 投 机 需 求 ) 的 增 长 贡 献 了 社 融 的 增 量 ; 其 次 , 这 次 经 济 下 行
始 于 2 0 1 8 年 二 季 度 , 一 般 一 个 大 约 三 年 的 经 济 周 期 中 , 下 行 还 不 到 1 年 , 2 0 1 9 年 1 季 度 应 该 是 下 行 最
严 重 时 期 , 对 应 企 业 的 盈 利 周 期 也 是 下 行 阶 段 。 所 以 我 们 维 持 基 本 面 下 行 叠 加 货 币 宽 松 这 一 判 断 。
国 内 经 济 有 望 在 三 季 度 附 近 见 底 企 稳 , 预 计 全 年 G D P 增 速 6 . 4 % 附 近 。 出 口 方 面 , 虽 然 中 美 贸 易 谈
判 近 期 取 得 积 极 进 展 , 然 考 虑 到 海 外 需 求 回 落 和 中 美 贸 易 战 仍 在 持 续 , 今 年 出 口 整 体 形 势 依 旧 较 为 严 峻 。
消 费 方 面 , 鉴 于 目 前 经 济 下 行 压 力 较 大 , 见 底 企 稳 仍 需 时 间 , 全 年 消 费 增 速 或 较 去 年 所 有 回 升 , 但 仍 偏
弱 。 投 资 方 面 , 基 建 投 资 有 望 回 升 , 但 回 升 幅 度 有 限 ; 房 地 产 投 资 预 计 将 有 一 定 幅 度 回 落 ; 制 造 业 投 资
底 部 振 荡 。 通 胀 方 面 , 我 们 认 为 前 三 季 度 需 求 较 弱 , 基 本 无 通 胀 忧 虑 , 反 而 部 分 时 点 有 通 缩 风 险 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
2 0 1 8 年 公 司 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 门 充 分 发 挥 其 职 能 作 用 , 组 织 业 务 部 门 不 断 补 充 和 完 善 公 司 的 各
项 规 章 制 度 ; 开 展 对 公 司 运 作 和 基 金 业 务 的 日 常 监 察 和 内 部 审 计 ; 做 好 信 息 披 露 和 对 外 文 稿 的 合 规 审 查 ;
开 展 法 律 咨 询 和 合 规 培 训 工 作 ; 及 时 向 监 管 部 门 报 送 各 项 数 据 和 材 料 。 现 将 公 司 2 0 1 8 年 度 的 监 察 稽 核
工 作 总 结 如 下 :
1 、 制 度 建 设 和 完 善
组 织 各 业 务 部 门 对 相 关 业 务 制 度 进 行 梳 理 , 新 增 制 度 3 项 , 修 订 制 度 4 项 , 并 协 助 相 关 部 门 对 9
项 制 度 草 案 提 出 修 改 意 见 。 上 述 制 度 主 要 包 括 投 资 、 风 控 、 财 务 、 行 政 、 产 品 、 运 营 、 监 察 稽 核 、 子 公
司 等 业 务 范 畴 。
2 、 内 部 审 计 工 作 和 外 部 审 计 、 检 查 的 配 合 协 调 工 作
完 成 季 度 常 规 审 计 4 次 , 内 部 合 规 检 查 2 0 次 , 离 任 审 查 1 人 次 ; 协 助 普 华 永 道 会 计 师 事 务 所 和 毕
马 威 会 计 师 事 务 所 开 展 基 金 和 公 司 2 0 1 7 年 度 审 计 、 2 0 1 8 年 度 预 审 计 和 I T 审 计 工 作 ; 配 合 监 管 机 构 完
成 多 项 自 查 工 作 ; 配 合 股 东 联 合 审 计 等 。
3 、 合 规 监 察 工 作
按 时 完 成 并 向 上 海 证 监 局 和 公 司 董 事 提 交 各 项 监 察 稽 核 定 期 项 目 报 告 ; 定 期 为 新 入 司 同 事 开 展 合 规
培 训 ; 在 基 金 募 集 、 投 资 过 程 中 的 进 行 合 规 检 查 与 提 示 ; 对 董 事 、 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 任 免 情 况 进
行 备 案 等 。
4 、 信 息 披 露 及 文 档 的 合 规 检 查
完 成 各 只 基 金 及 公 司 的 各 项 信 息 披 露 工 作 , 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 监 察 稽 核
部 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 、 《 信 息 披 露 编 报 规 则 》 、
《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 等 法 规 要 求 进 行 信 息 披 露 和 公 告 , 并 按 法 律 法 规 规 定 报 监 管
机 构 备 案 。
5 、 合 规 培 训 和 法 务 工 作
组 织 员 工 法 规 培 训 、 新 员 工 培 训 及 部 门 内 部 培 训 , 针 对 监 管 新 规 及 时 编 制 《 新 规 速 递 》 进 行 点 评 ,
对 基 金 与 行 政 合 同 进 行 检 查 修 订 。
6 、 向 监 管 部 门 的 数 据 报 送 和 日 常 联 络 , 包 括 监 管 系 统 信 息 维 护 、 材 料 数 据 报 送 及 与 监 管 机 构 的 日
常 沟 通 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 2
7 、 牵 头 开 展 反 洗 钱 的 各 项 工 作 , 进 一 步 更 新 完 善 了 反 洗 钱 制 度 , 按 照 相 关 规 定 将 可 疑 交 易 报 告 及 时
上 报 中 国 反 洗 钱 监 测 中 心 , 根 据 中 国 人 民 银 行 通 知 要 求 组 织 开 展 反 洗 钱 培 训 和 宣 传 工 作 。
本 基 金 管 理 人 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 继 续 加 强 内 部 控
制 和 风 险 管 理 , 进 一 步 提 高 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 , 充 分 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
1 . 基 金 估 值 程 序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务 , 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 严 格 控 制 。
本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 。 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分 管 基 金
运 营 业 务 的 领 导 ( 委 员 会 主 席 ) 、 风 险 管 理 部 负 责 人 、 权 益 投 资 负 责 人 、 固 定 收 益 投 资 负 责 人 、 研 究 部
负 责 人 、 交 易 部 负 责 人 、 运 营 部 负 责 人 、 基 金 会 计 主 管 ( 委 员 会 秘 书 ) 。 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场
风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 货 币 风 险 、 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上 , 综
合 运 营 部 、 稽 核 部 、 投 资 部 、 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见 , 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 。
估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 。 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或
投 资 新 品 种 时 , 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 , 并 在 不 适 用 的 情 况 下 , 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 。
在 每 个 估 值 日 , 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法 , 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值 。
基 金 管 理 人 采 用 专 用 的 估 值 业 务 系 统 进 行 基 金 核 算 及 账 务 处 理 , 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 份
额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中 “ 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 ” 确 定 的 规 则
复 核 , 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
2 . 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工
本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗 , 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 。
3 . 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专 业 胜 任 能 力 , 具 有 基 金 从 业 人 员 资 格 。
4 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离 , 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值 。
基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注 , 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公
允 时 , 可 申 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 临 时 会 议 , 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的 估 值 政 策 。
5 . 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
6 . 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 本 基 金 ( 包 括 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 )
不 进 行 收 益 分 配 。
本 基 金 于 本 期 间 未 进 行 过 利 润 分 配 , 该 处 理 符 合 基 金 利 润 分 配 原 则 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 ( 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满
两 百 人 ) 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 3
和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ,
对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具
风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 9 ) 第 2 2 3 4 2 号
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基
金 份 额 持 有 人
审 计 意 见 ( 一 ) 我 们 审 计 的 内 容
我 们 审 计 了 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 ( 以 下 简 称 “ 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基
金 ” ) 的 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产
负 债 表 , 2 0 1 8 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净
值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
( 二 ) 我 们 的 意 见
我 们 认 为 , 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企
业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中
国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协
会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编 制 , 公 允 反 映 了 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 的 经
营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了
审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审
计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的
责 任 。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适
当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 我 们 独 立 于 信
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 , 并 履 行 了 职 业 道 德信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 4
方 面 的 其 他 责 任 。
强 调 事 项 -
其 他 事 项 -
其 他 信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 中
信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理
人 ” ) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行
业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公 允 反 映 , 并
设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表
不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 , 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 信
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 的 持 续 经 营 能 力 , 披
露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) , 并 运 用 持 续 经
营 假 设 , 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 信 诚 中 证
信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实
的 选 择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 信 诚 中 证 信 息 安 全 指
数 分 级 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出 具 包
含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保
证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一
重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错
误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影
响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ,
则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 , 我 们 运 用
职 业 判 断 , 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 , 我 们 也 执 行 以 下
工 作 :
( 一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表
重 大 错 报 风 险 ; 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风
险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 , 作 为 发 表 审 计 意
见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗
漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 , 未 能 发 现 由
于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于
错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的
审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 5
( 三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当
性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰
当 性 得 出 结 论 。 同 时 , 根 据 获 取 的 审 计 证 据 , 就 可 能
导 致 对 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 持 续 经 营
能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不
确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大
不 确 定 性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报
表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不
充 分 , 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基
于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未 来 的 事
项 或 情 况 可 能 导 致 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基
金 不 能 持 续 经 营 。
( 五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括
披 露 ) , 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和
事 项 。
我 们 与 基 金 管 理 人 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间
安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我
们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 陈 熹 赵 钰
会 计 师 事 务 所 的 地 址 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永
道 中 心 1 1 楼
审 计 报 告 日 期 2 0 1 9 年 0 3 月 2 7 日
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 , 2 0 1 8 年 1
月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无
保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 投 资 者 可 通 过 本 基 金 年 度 报 告 正 文 查 看 该 审 计 报 告 全 文
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
资 产 :
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 9 , 3 8 0 , 8 7 4 . 0 2 1 0 , 1 5 7 , 6 8 0 . 6 8
结 算 备 付 金 1 , 1 0 2 . 9 8 -
存 出 保 证 金 8 , 8 4 6 . 3 6 1 6 , 4 9 4 . 6 0信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 6
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 9 5 , 4 9 2 , 5 2 6 . 9 4 1 7 0 , 3 2 8 , 8 4 4 . 1 2
其 中 : 股 票 投 资 9 5 , 4 9 2 , 5 2 6 . 9 4 1 7 0 , 3 2 8 , 8 4 4 . 1 2
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 9 7 3 . 8 8 2 , 2 7 7 . 7 3
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 6 4 , 7 8 3 . 5 1 1 0 5 , 8 0 7 . 8 8
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 0 4 , 9 5 0 , 1 0 7 . 6 9 1 8 0 , 6 1 1 , 1 0 5 . 0 1
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 1 0 , 3 1 3 . 0 4 1 8 5 , 1 1 4 . 8 3
应 付 管 理 人 报 酬 9 2 , 0 5 8 . 0 9 1 5 6 , 0 7 0 . 6 4
应 付 托 管 费 2 0 , 2 5 2 . 7 8 3 4 , 3 3 5 . 5 5
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 1 2 , 3 9 1 . 4 9 4 4 , 0 0 0 . 3 9
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 5 2 0 , 4 1 5 . 1 4 7 1 0 , 3 2 7 . 9 9
负 债 合 计 7 5 5 , 4 3 0 . 5 4 1 , 1 2 9 , 8 4 9 . 4 0
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 2 7 0 , 6 3 7 , 1 1 2 . 2 9 3 3 5 , 4 7 4 , 6 5 9 . 1 2
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 - 1 6 6 , 4 4 2 , 4 3 5 . 1 4 - 1 5 5 , 9 9 3 , 4 0 3 . 5 1
所 有 者 权 益 合 计 1 0 4 , 1 9 4 , 6 7 7 . 1 5 1 7 9 , 4 8 1 , 2 5 5 . 6 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 0 4 , 9 5 0 , 1 0 7 . 6 9 1 8 0 , 6 1 1 , 1 0 5 . 0 1
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 基 金 份 额 总 额 1 1 3 , 4 8 5 , 3 4 6 . 3 1 份 , 其 中 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为
0 . 9 1 8 元 , 基 金 份 额 1 0 9 , 6 7 4 , 7 2 0 . 3 1 份 ; 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 0 3 元 , 基 金 份 额
1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 份 ; 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 3 3 元 , 基 金 份 额 1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 份 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 7
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
一 、 收 入 - 4 1 , 1 2 4 , 1 6 8 . 5 5 - 9 , 8 9 6 , 4 9 5 . 2 4
1 . 利 息 收 入 9 3 , 1 8 4 . 5 2 1 0 8 , 2 9 9 . 0 0
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 9 3 , 1 3 9 . 9 4 1 0 8 , 2 8 9 . 6 2
债 券 利 息 收 入 4 4 . 5 8 9 . 3 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 2 8 , 6 1 3 , 2 0 0 . 4 9 - 2 9 , 7 8 4 , 8 4 3 . 2 1
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 2 9 , 1 4 0 , 6 0 4 . 9 6 - 3 0 , 5 2 3 , 5 9 4 . 8 0
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 5 , 8 8 2 . 4 1 1 1 , 2 6 2 . 8 4
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 5 2 1 , 5 2 2 . 0 6 7 2 7 , 4 8 8 . 7 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 6 - 1 2 , 7 7 3 , 1 7 6 . 5 9 1 9 , 6 9 8 , 7 5 7 . 6 6
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 7 1 6 9 , 0 2 4 . 0 1 8 1 , 2 9 1 . 3 1
减 : 二 、 费 用 2 , 4 1 7 , 1 6 5 . 1 5 3 , 3 8 5 , 2 5 9 . 7 7
1 . 管 理 人 报 酬 1 , 4 2 0 , 6 4 9 . 9 9 2 , 0 7 3 , 6 5 4 . 1 1
2 . 托 管 费 3 1 2 , 5 4 3 . 0 2 4 5 6 , 2 0 3 . 9 4
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 1 5 2 , 4 9 3 . 5 3 2 3 3 , 5 2 9 . 0 2
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 税 金 及 附 加 0 . 1 3 -
7 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 5 3 1 , 4 7 8 . 4 8 6 2 1 , 8 7 2 . 7 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 3 , 5 4 1 , 3 3 3 . 7 0 - 1 3 , 2 8 1 , 7 5 5 . 0 1
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 4 3 , 5 4 1 , 3 3 3 . 7 0 - 1 3 , 2 8 1 , 7 5 5 . 0 1
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 8
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 3 3 5 , 4 7 4 , 6 5 9 . 1 2 - 1 5 5 , 9 9 3 , 4 0 3 . 5 1 1 7 9 , 4 8 1 , 2 5 5 . 6 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 本 期 利 润 )
- - 4 3 , 5 4 1 , 3 3 3 . 7 0 - 4 3 , 5 4 1 , 3 3 3 . 7 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 6 4 , 8 3 7 , 5 4 6 . 8 3 3 3 , 0 9 2 , 3 0 2 . 0 7 - 3 1 , 7 4 5 , 2 4 4 . 7 6
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 5 6 , 1 8 1 , 1 5 3 . 8 5 - 7 5 , 8 3 1 , 3 2 0 . 2 9 8 0 , 3 4 9 , 8 3 3 . 5 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 2 1 , 0 1 8 , 7 0 0 . 6 8 1 0 8 , 9 2 3 , 6 2 2 . 3 6 - 1 1 2 , 0 9 5 , 0 7 8 . 3 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2 7 0 , 6 3 7 , 1 1 2 . 2 9 - 1 6 6 , 4 4 2 , 4 3 5 . 1 4 1 0 4 , 1 9 4 , 6 7 7 . 1 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 4 3 6 , 1 0 4 , 9 5 4 . 4 4 - 1 8 8 , 9 3 6 , 8 8 7 . 2 0 2 4 7 , 1 6 8 , 0 6 7 . 2 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 本 期 利 润 )
- - 1 3 , 2 8 1 , 7 5 5 . 0 1 - 1 3 , 2 8 1 , 7 5 5 . 0 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 1 0 0 , 6 3 0 , 2 9 5 . 3 2 4 6 , 2 2 5 , 2 3 8 . 7 0 - 5 4 , 4 0 5 , 0 5 6 . 6 2
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 0 7 , 9 9 9 , 1 6 2 . 3 1 - 4 9 , 5 2 4 , 3 7 9 . 8 0 5 8 , 4 7 4 , 7 8 2 . 5 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 0 8 , 6 2 9 , 4 5 7 . 6 3 9 5 , 7 4 9 , 6 1 8 . 5 0 - 1 1 2 , 8 7 9 , 8 3 9 . 1 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 3 3 5 , 4 7 4 , 6 5 9 . 1 2 - 1 5 5 , 9 9 3 , 4 0 3 . 5 1 1 7 9 , 4 8 1 , 2 5 5 . 6 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
张 翔 燕 陈 逸 辛 刘 卓
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下
简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 8 9 3 号 《 关 于 准 予 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 注 册
的 批 复 》 核 准 , 由 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 原 名 为 “ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ) 依 照 《 中 华 人 民 共 和
国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 和 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ,
存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 7 1 2 , 6 5 1 , 8 6 9 . 6 3 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天
会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 7 7 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备
案 , 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 6 月 2 6 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效
日 的 基 金 份 额 总 额 为 7 1 2 , 9 3 0 , 9 0 1 . 6 3 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 2 7 9 , 0 3 2 . 0 0 份 基 金 份 额 。 本
基 金 的 基 金 管 理 人 为 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
1 9
根 据 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 0 日 发 布 的 《 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公
司 名 称 变 更 的 函 》 , 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 核 准 , 公 司 名 称 由 “ 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ”
变 更 为 “ 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ” , 并 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 1 8 日 核 发 新 的 营 业
执 照 。
根 据 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基
础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 信 诚 信 息 安 全 份 额 ” , 基 金 代 码 “ 1 6 5 5 2 3 ” ) 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 之 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 ( 以 下 简 称 “ 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 ” , 基 金 代 码 “ 1 5 0 3 0 9 ” ) 与 信 诚 中 证 信 息
安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 ( 以 下 简 称 “ 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 ” , 基 金 代 码
“ 1 5 0 3 1 0 ” ) 。 本 基 金 通 过 场 外 、 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 信 诚 信 息 安 全 份 额 。 投 资 人 场 外 认 购 所 得 的 信
诚 信 息 安 全 份 额 , 不 进 行 自 动 分 离 或 分 拆 。 投 资 人 场 内 认 购 所 得 的 信 诚 信 息 安 全 份 额 , 将 按 1 ∶ 1 的 基 金
份 额 配 比 自 动 分 离 为 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 。 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信 息 安 全
B 份 额 的 数 量 保 持 1 : 1 的 比 例 不 变 。 基 金 合 同 生 效 后 , 信 诚 信 息 安 全 份 额 将 根 据 基 金 合 同 约 定 分 别 开 放
场 外 和 场 内 申 购 、 赎 回 , 但 是 不 进 行 上 市 交 易 。 在 满 足 上 市 条 件 的 情 况 下 , 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信
息 安 全 B 份 额 将 申 请 上 市 交 易 但 是 不 开 放 申 购 和 赎 回 等 业 务 。 场 内 信 诚 信 息 安 全 份 额 与 信 诚 信 息 安 全 A
份 额 和 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 之 间 可 以 按 照 约 定 的 规 则 进 行 场 内 份 额 的 配 对 转 换 , 包 括 分 拆 与 合 并 。 分 拆
指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 2 份 场 内 信 诚 信 息 安 全 份 额 按 照 1 ∶ 1 的 份 额 配 比 转 换 成 1 份 信 诚 信 息
安 全 A 份 额 与 1 份 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 的 行 为 。 合 并 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 1 份 信 诚 信 息 安 全
A 份 额 与 1 份 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 按 照 1 ∶ 1 的 基 金 份 额 配 比 转 换 成 2 份 场 内 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 行 为 。
基 金 份 额 的 净 值 按 如 下 原 则 计 算 : 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净 值
除 以 基 金 份 额 总 数 , 其 中 基 金 份 额 总 数 为 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份
额 数 量 的 总 和 。 本 基 金 每 份 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 与 每 份 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 构 成 一 对 份 额 组 合 , 该 份 额
组 合 的 基 金 份 额 净 值 之 和 等 于 2 份 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 净 值 之 和 。 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 的 约 定
年 收 益 率 为 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 ( 税 后 ) + 3 % , 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 的 份 额 净 值 每 日 按 该 约 定 年 收
益 率 逐 日 计 算 , 计 算 出 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 后 , 根 据 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额
净 值 与 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 之 间 的 基 金 份 额 参 考 净 值 关 系 , 可 以 计 算 出 信 诚 信 息
安 全 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 。
本 基 金 进 行 定 期 份 额 折 算 。 在 本 基 金 存 续 期 内 每 年 1 2 月 5 日 ( 若 该 日 为 非 工 作 日 , 则 提 前 至 该 日 之
前 的 最 后 一 个 工 作 日 ; 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 的 除 外 ) , 本 基 金 将 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 : 定 期 份 额
折 算 后 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 0 元 , 基 金 份 额 折 算 基 准 日 折 算 前 信 诚 信 息
安 全 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 0 元 的 部 分 将 折 算 为 场 内 信 诚 信 息 安 全 份 额 分 配 给 信 诚 信 息
安 全 A 份 额 持 有 人 。 信 诚 信 息 安 全 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 信 诚 信 息 安 全 份 额 将 按 1 份 信 诚 信 息 安 全 A
份 额 获 得 新 增 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 分 配 。 持 有 场 外 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方
式 获 得 新 增 场 外 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 分 配 ; 持 有 场 内 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算
方 式 获 得 新 增 场 内 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 后 , 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 净 值
将 相 应 调 整 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 , 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持
1 : 1 的 比 例 。 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 不 参 与 定 期 份 额 折 算 , 每 次 定 期 份 额 折 算 不 改 变 信 诚 信 息 安 全 B 份 额
的 基 金 份 额 参 考 净 值 及 其 份 额 数 。
除 以 上 的 定 期 份 额 折 算 外 , 当 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 1 . 5 0 0 元 , 或 当 信 诚 信
息 安 全 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 小 于 或 等 于 0 . 2 5 0 元 时 , 本 基 金 将 以 该 日 后 的 次 一 交 易 日 为 本 基 金 不
定 期 折 算 基 准 日 , 进 行 不 定 期 份 额 折 算 : 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信 息 安 全 B
份 额 的 比 例 为 1 : 1 , 份 额 折 算 后 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 的 基 金
份 额 参 考 净 值 和 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。 当 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 0
净 值 大 于 或 等 于 1 . 5 0 0 元 时 , 基 金 份 额 折 算 基 准 日 折 算 前 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 基 金 份 额 净 值 及 信 诚 信 息
安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 的 部 分 均 将 折 算 为 信 诚 信 息 安 全 份
额 分 别 分 配 给 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 的 持 有 人 。 当 信 诚 信 息 安
全 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 小 于 或 等 于 0 . 2 5 0 元 时 , 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚
信 息 安 全 B 份 额 的 份 额 数 将 相 应 缩 减 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [ 2 0 1 5 ] 第 3 4 3 号 核 准 , 本 基 金 信 诚 信 息 安 全 A 份 额
( 1 5 0 3 0 9 ) 6 3 , 5 7 0 , 1 5 9 . 0 0 份 基 金 份 额 与 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 ( 1 5 0 3 1 0 ) 6 3 , 5 7 0 , 1 5 9 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 5
年 7 月 1 5 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 对 于 托 管 在 场 内 的 信 诚 信 息 安 全 份 额 , 基 金 份 额 持 有 人 在 符 合 相 关 办 理
条 件 的 前 提 下 , 将 其 分 拆 为 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 即 可 上 市 流 通 ; 对 于 托 管 在 场 外 的
信 诚 信 息 安 全 份 额 , 基 金 份 额 持 有 人 在 符 合 相 关 办 理 条 件 的 前 提 下 , 将 其 跨 系 统 转 托 管 至 深 圳 证 券 交 易
所 场 内 后 分 拆 为 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和
最 新 公 布 的 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 投 资 于 具 有 良
好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 债 券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、
银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 所 持 有
的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % - 1 0 0 % , 其 中 投 资
于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % , 投 资 于 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于
非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于
基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 , 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 和
应 收 申 购 款 等 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 9 5 % × 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 9 年 3 月 2 7 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 、
各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )
颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在
财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可
供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。
本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 1
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的 金 融 资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指
在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 。
本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他
金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 支 付 的
价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融
负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应 收 款
项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ; ( 2 )
该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 ( 3 ) 该 金
融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 , 但 是 放 弃
了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终 止 确
认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易
日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据
表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 , 应 对 市 场 交 易 价 格 进 行 调 整 , 确 定
公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 , 但 具 有 不 同 特 征 的 , 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公 允 价 值 为 基 础 , 并 在 估
值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 , 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有
者 的 , 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 , 基 金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产
或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的
估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 , 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 , 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可
观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 , 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 , 应 对 估 值 进 行 调 整
并 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的
法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按
抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基 金 份 额
折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计 算 认 列 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 2
由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或
赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎
回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于
基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投
资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 基 金 管 理 人 缴 纳 的 增 值 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变
动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动
损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线
法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按
直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
在 存 续 期 内 , 本 基 金 ( 包 括 信 诚 信 息 安 全 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 、 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 ) 不 进 行
收 益 分 配 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分 部 报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报
告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组 成 部 分 能 够 在
日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 , 以 决
定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有
关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营
分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息
7 . 4 . 4 . 1 3 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资
和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导
意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收 益 法 、
市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )
及 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投
资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 及 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定
收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固
定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) , 按 照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 所 独 立 提 供信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 3
的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 固 定 收 益 品 种 按 照 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司
所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上
市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征
增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金
融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关
问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于
租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管
理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。
对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已
缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及
金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以 2 0 1 8 年 1 月
1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
前 取 得 的 非 货 物 期 货 , 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 , 或 者 以 2 0 1 7 年 最 后 一 个 交 易 日 的 非 货 物
期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ,
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个
人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利
所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ;
持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用
比 例 计 算 缴 纳 。
7 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
7 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 4
活 期 存 款 9 , 3 8 0 , 8 7 4 . 0 2 1 0 , 1 5 7 , 6 8 0 . 6 8
定 期 存 款 - -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 - -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
存 款 期 限 3 个 月 以 上 - -
其 他 存 款 - -
合 计 9 , 3 8 0 , 8 7 4 . 0 2 1 0 , 1 5 7 , 6 8 0 . 6 8
7 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 7 1 , 4 6 1 , 8 5 8 . 6 9 9 5 , 4 9 2 , 5 2 6 . 9 4 - 7 5 , 9 6 9 , 3 3 1 . 7 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 7 1 , 4 6 1 , 8 5 8 . 6 9 9 5 , 4 9 2 , 5 2 6 . 9 4 - 7 5 , 9 6 9 , 3 3 1 . 7 5
项 目
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 3 3 , 5 2 4 , 9 9 9 . 2 8 1 7 0 , 3 2 8 , 8 4 4 . 1 2 - 6 3 , 1 9 6 , 1 5 5 . 1 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 3 3 , 5 2 4 , 9 9 9 . 2 8 1 7 0 , 3 2 8 , 8 4 4 . 1 2 - 6 3 , 1 9 6 , 1 5 5 . 1 6
7 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 任 何 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 5
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 9 6 9 . 6 7 2 , 2 7 0 . 3 3
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 - -
应 收 债 券 利 息 - -
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 0 . 0 1 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 4 . 2 0 7 . 4 0
合 计 1 , 9 7 3 . 8 8 2 , 2 7 7 . 7 3
注 : 其 他 包 括 应 收 结 算 保 证 金 利 息 、 应 收 中 金 所 清 算 备 付 金 利 息 。
7 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 2 , 3 9 1 . 4 9 4 4 , 0 0 0 . 3 9
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 1 2 , 3 9 1 . 4 9 4 4 , 0 0 0 . 3 9
7 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 4 1 5 . 1 4 3 2 7 . 9 9
预 提 审 计 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 信 息 披 露 费 4 1 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 5 2 0 , 4 1 5 . 1 4 7 1 0 , 3 2 7 . 9 9
7 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 2 2 2 , 0 0 9 , 9 6 0 . 6 2 3 3 5 , 4 7 4 , 6 5 9 . 1 2
本 期 申 购 1 0 0 , 6 9 8 , 1 0 5 . 8 6 1 5 6 , 1 8 1 , 1 5 3 . 8 5信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 6
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 3 9 , 6 3 4 , 6 3 4 . 7 5 - 2 2 1 , 0 1 8 , 7 0 0 . 6 8
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 - 6 9 , 5 8 8 , 0 8 5 . 4 2 -
本 期 末 1 1 3 , 4 8 5 , 3 4 6 . 3 1 2 7 0 , 6 3 7 , 1 1 2 . 2 9
注 : 1 . 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 、 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
2 . 根 据 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 和 《 信 诚 中 证 信 息 安 全
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告 》 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 确 定 2 0 1 8 年 1 0 月 9 日 为 份 额 折 算 基 准 日 , 对 信 诚 信 息 安 全 份 额 的 场 外 份 额 、 场 内 份 额 、 信
诚 信 息 安 全 A 份 额 和 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 实 施 不 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 , 信 诚 信 息 安 全 场 外 和 场 内 份 额
分 别 为 1 7 1 , 8 7 1 , 1 9 2 . 7 9 份 和 4 , 7 4 4 , 8 7 2 . 0 0 份 , 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 , 份 额 折 算 比 例 为 0 . 6 3 1 3 9 1 0 7 0 ,
折 算 后 信 诚 信 息 安 全 场 外 份 额 总 额 和 场 内 份 额 总 额 分 别 为 1 0 8 , 5 1 7 , 9 3 6 . 3 7 份 和 8 , 3 8 6 , 3 5 6 . 0 0 份 , 折 算
后 信 诚 信 息 安 全 份 额 净 值 为 1 . 0 0 0 元 ; 折 算 前 , 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 总 额 为 6 , 6 2 9 , 0 3 5 . 0 0 份 , 根 据 基 金
份 额 折 算 公 式 , 新 增 份 额 折 算 比 例 为 0 . 2 2 4 8 0 9 4 9 3 , 折 算 后 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 总 额 为 1 , 4 9 0 , 2 6 9 . 0 0 份 ,
折 算 后 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 净 值 为 1 . 0 0 0 元 , 折 算 前 , 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 总 额 为 6 , 6 2 9 , 0 3 5 . 0 0 份 ,
根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 , 新 增 份 额 折 算 比 例 为 0 . 2 2 4 8 0 9 4 9 3 , 折 算 后 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 总 额 为
1 , 4 9 0 , 2 6 9 . 0 0 份 , 折 算 后 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 净 值 为 1 . 0 0 0 元 。 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 经 份 额 折 算 后 产
生 新 增 的 信 诚 信 息 安 全 场 内 份 额 。
3 . 根 据 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 和 《 中 信 保 诚 基 金 管 理
有 限 公 司 关 于 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告 》 , 本 基 金
的 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 确 定 2 0 1 8 年 1 2 月 5 日 为 份 额 折 算 基 准 日 , 对 信 诚 信 息 安 全 份
额 的 场 外 份 额 、 场 内 份 额 和 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 实 施 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 , 信 诚 信 息 安 全 场 外 和 场 内
份 额 分 别 为 1 0 6 , 1 0 0 , 2 0 5 . 5 8 份 和 3 , 3 6 6 , 7 2 4 . 0 0 份 , 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 , 新 增 份 额 折 算 比 例 为
0 . 0 0 3 5 4 4 2 9 1 , 折 算 后 信 诚 信 息 安 全 场 外 份 额 总 额 和 场 内 份 额 总 额 分 别 为 1 0 6 , 4 7 6 , 2 5 5 . 5 8 份 和
3 , 3 9 1 , 8 9 3 . 0 0 份 , 折 算 后 信 诚 信 息 安 全 份 额 净 值 为 0 . 9 9 1 元 ; 折 算 前 , 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 总 额 为
1 , 8 6 7 , 4 3 9 . 0 0 份 , 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 , 新 增 份 额 折 算 比 例 为 0 . 0 0 7 0 8 8 5 8 2 , 折 算 后 信 诚 信 息 安 全 A 份
额 总 额 为 1 , 8 6 7 , 4 3 9 . 0 0 份 , 折 算 后 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 净 值 为 1 . 0 0 0 元 。 信 诚 信 息 安 全 场 外 份 额 经 份
额 折 算 后 产 生 新 增 的 信 诚 信 息 安 全 场 外 份 额 ; 信 诚 信 息 安 全 场 内 份 额 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 信 诚 信 息
安 全 场 内 份 额 ; 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 信 诚 信 息 安 全 场 内 份 额 。
4 . 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 于 深 交 所 上 市 的 基 金 份 额 为 3 , 8 1 0 , 6 2 6 . 0 0 份 ( 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日 : 1 4 , 1 1 2 , 6 8 8 . 0 0 份 ) , 其 中 信 诚 信 息 安 全 A 份 额 1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 份 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 7 , 0 5 6 , 3 4 4 . 0 0
份 ) , 信 诚 信 息 安 全 B 份 额 1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 份 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 7 , 0 5 6 , 3 4 4 . 0 0 份 ) , 托 管 在 场 内 未 上 市
交 易 的 基 金 份 额 为 3 , 3 6 4 , 1 5 8 . 0 0 份 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 4 , 4 9 7 , 6 3 3 . 0 0 份 ) , 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的
基 金 份 额 为 1 0 6 , 3 1 0 , 5 6 2 . 3 1 份 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 2 0 3 , 3 9 9 , 6 3 9 . 6 2 份 ) , 均 为 信 诚 信 息 安 全 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 1 3 9 , 0 5 9 , 9 5 0 . 7 4 - 1 6 , 9 3 3 , 4 5 2 . 7 7 - 1 5 5 , 9 9 3 , 4 0 3 . 5 1
本 期 利 润 - 3 0 , 7 6 8 , 1 5 7 . 1 1 - 1 2 , 7 7 3 , 1 7 6 . 5 9 - 4 3 , 5 4 1 , 3 3 3 . 7 0
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 2 9 , 3 2 8 , 8 4 4 . 9 5 3 , 7 6 3 , 4 5 7 . 1 2 3 3 , 0 9 2 , 3 0 2 . 0 7
其 中 : 基 金 申 购 款 - 7 0 , 3 2 0 , 6 2 0 . 8 9 - 5 , 5 1 0 , 6 9 9 . 4 0 - 7 5 , 8 3 1 , 3 2 0 . 2 9
基 金 赎 回 款 9 9 , 6 4 9 , 4 6 5 . 8 4 9 , 2 7 4 , 1 5 6 . 5 2 1 0 8 , 9 2 3 , 6 2 2 . 3 6
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 1 4 0 , 4 9 9 , 2 6 2 . 9 0 - 2 5 , 9 4 3 , 1 7 2 . 2 4 - 1 6 6 , 4 4 2 , 4 3 5 . 1 4
7 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 7
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
活 期 存 款 利 息 收 入 9 2 , 4 3 1 . 0 1 1 0 7 , 3 7 2 . 7 9
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 4 8 5 . 9 5 5 8 2 . 9 8
其 他 2 2 2 . 9 8 3 3 3 . 8 5
合 计 9 3 , 1 3 9 . 9 4 1 0 8 , 2 8 9 . 6 2
注 : 其 他 包 括 直 销 申 购 款 利 息 收 入 、 结 算 保 证 金 利 息 收 入 、 中 金 所 清 算 备 付 金 利 息 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
卖 出 股 票 成 交 总 额 6 2 , 3 8 6 , 6 7 6 . 6 9 9 8 , 8 2 0 , 6 3 5 . 8 3
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 9 1 , 5 2 7 , 2 8 1 . 6 5 1 2 9 , 3 4 4 , 2 3 0 . 6 3
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 9 , 1 4 0 , 6 0 4 . 9 6 - 3 0 , 5 2 3 , 5 9 4 . 8 0
7 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 债
转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
5 , 8 8 2 . 4 1 1 1 , 2 6 2 . 8 4
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 5 , 8 8 2 . 4 1 1 1 , 2 6 2 . 8 4
-
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 差 价 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ) 成 交 总 额
1 9 8 , 4 2 8 . 2 0 8 2 , 5 7 2 . 2 2
减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ) 成 本 总 额
1 9 2 , 5 0 0 . 0 0 7 1 , 3 0 0 . 0 0
减 : 应 收 利 息 总 额 4 5 . 7 9 9 . 3 8信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 8
买 卖 债 券 差 价 收 入 5 , 8 8 2 . 4 1 1 1 , 2 6 2 . 8 4
7 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 债 券 投 资 收 益 - 赎 回 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 债 券 投 资 收 益 - 申 购 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
7 . 4 . 7 . 1 4 . 1 衍 生 工 具 收 益 — — 买 卖 权 证 差 价 收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 4 . 2 衍 生 工 具 收 益 — — 其 他 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5 2 1 , 5 2 2 . 0 6 7 2 7 , 4 8 8 . 7 5
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 5 2 1 , 5 2 2 . 0 6 7 2 7 , 4 8 8 . 7 5
7 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 2 , 7 7 3 , 1 7 6 . 5 9 1 9 , 6 9 8 , 7 5 7 . 6 6
— — 股 票 投 资 - 1 2 , 7 7 3 , 1 7 6 . 5 9 1 9 , 6 9 8 , 7 5 7 . 6 6
— — 债 券 投 资 - -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动
产 生 的 预 估 增 值 税
- -
合 计 - 1 2 , 7 7 3 , 1 7 6 . 5 9 1 9 , 6 9 8 , 7 5 7 . 6 6
7 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
2 9
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
基 金 赎 回 费 收 入 1 6 5 , 8 4 6 . 0 0 7 8 , 4 0 7 . 4 8
转 换 费 收 入 3 , 1 7 8 . 0 1 2 , 8 8 3 . 8 3
合 计 1 6 9 , 0 2 4 . 0 1 8 1 , 2 9 1 . 3 1
注 : 1 . 本 基 金 的 场 内 外 赎 回 费 率 不 高 于 1 . 5 % , 随 基 金 份 额 持 有 期 限 的 增 加 而 递 减 , 赎 回 费 不 低 于 其
总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 财 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 , 其 中 转 出 基 金 的 赎 回 费 不 低 于 其
总 额 的 2 5 % 归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 5 2 , 4 9 3 . 5 3 2 3 3 , 5 2 9 . 0 2
银 行 间 市 场 交 易 费 用 - -
其 中 : 申 购 费 - -
赎 回 费 - -
合 计 1 5 2 , 4 9 3 . 5 3 2 3 3 , 5 2 9 . 0 2
7 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 1 , 4 7 8 . 4 8 1 , 8 7 2 . 7 0
指 数 使 用 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
基 金 上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 5 3 1 , 4 7 8 . 4 8 6 2 1 , 8 7 2 . 7 0
7 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 财 务 报 表 报 出 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 中 信 保 诚 基
金 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 0
中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
中 新 苏 州 工 业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
中 信 保 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 ( “ 中 信 保 诚 人
寿 ” )
基 金 管 理 人 主 要 股 东 控 制 的 机 构
中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 , 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
7 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 债 券 回 购 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 , 4 2 0 , 6 4 9 . 9 9 2 , 0 7 3 , 6 5 4 . 1 1
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 6 3 5 , 9 5 9 . 6 9 9 3 1 , 3 0 5 . 5 1
注 : 支 付 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1 . 0 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3 1 2 , 5 4 3 . 0 2 4 5 6 , 2 0 3 . 9 4
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每
月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 2 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 1
本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 , 本 基 金 本 报 告 期
内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 , 本 基 金 本 期 末
及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月
3 1 日 )
上 年 度 可 比 期 间
( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 )
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 9 , 3 8 0 , 8 7 4 . 0 2 9 2 , 4 3 1 . 0 1 1 0 , 1 5 7 , 6 8 0 . 6 8 1 0 7 , 3 7 2 . 7 9
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
本 基 金 通 过 “ 中 国 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
的 结 算 备 付 金 , 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 0 . 0 0 元 。 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 余 额 为 0 . 0 0 元 ) 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 无 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌 原
因
期 末 估
值 单 价
复 牌 日
期
复 牌 开
盘 单 价
数 量
( 股 )
期 末 成 本 总
额
期 末 估 值 总
额
备 注
6 0 0 4 8 5
信 威 集
团
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
筹 划 重
大 资 产
重 组
8 . 1 1 - - 4 6 2 , 3 6 8
1 0 , 1 8 7 , 1 3 1 .
7 1
3 , 7 4 9 , 8 0 4 . 4
8
-
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的
股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
截 至 本 报 告 批 准 报 出 日 , “ 信 威 集 团 ” 仍 未 发 布 复 牌 公 告 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 银 行 间 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
7 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 2
本 基 金 属 于 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场
基 金 , 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益 的 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 等 , 股 票 资 产 占 基 金 资 产
的 比 例 较 高 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 市 场 风 险 、 流 动 性 风
险 及 信 用 风 险 。
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 。 在 董 事 会 下 设 立 风 控 与 审 计 委 员 会 , 负 责 制 定 风 险 管
理 的 宏 观 政 策 , 设 定 最 高 风 险 承 受 度 以 及 审 议 批 准 防 范 风 险 和 内 部 控 制 的 政 策 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风
险 管 理 委 员 会 , 实 施 董 事 会 风 控 与 审 计 委 员 会 制 定 的 各 项 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 ; 公 司 设 立 独 立 的 监
察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 , 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 。 监 察 稽 核 部 和
风 险 管 理 部 日 常 向 督 察 长 汇 报 工 作 。
本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 各 类 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ,
通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 对 风 险 进 行 持 续 监 控 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违
约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 存
放 在 本 基 金 的 托 管 银 行 , 本 基 金 在 选 择 定 期 存 款 存 放 的 银 行 前 通 过 审 慎 评 估 其 信 用 风 险 并 通 过 额 度 控 制
的 方 法 以 控 制 银 行 存 款 的 信 用 风 险 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完
成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交
易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付 交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 另 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立
了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 审 慎 进 行 债 券 投 资 , 通 过 信 用 评 级 和 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 短 期 信 用 债 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 短 期 资 产 支 持 证 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 3 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 短 期 同 业 存 单 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 4 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 长 期 信 用 债 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 5 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 资 产 支 持 证 券 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 长 期 资 产 支 持 证 券 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 6 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 同 业 存 单 投 资
本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 长 期 同 业 存 单 投 资 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 本 基
金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法
在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 , 另 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持
有 的 基 金 份 额 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控
并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同
中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动
性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 资 产 变 现 流 动 性 风 险 , 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 流 通 受 限 资 产 的
投 资 限 额 , 并 及 时 追 踪 持 仓 证 券 的 流 动 性 情 况 , 综 合 持 有 人 赎 回 变 动 情 况 对 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 3
本 基 金 本 报 告 期 末 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 无 固 定 到 期 日 或 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计
息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开
募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组
合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制
的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金
管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金
管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股
票 的 1 5 % , 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ,
不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中
国 证 监 会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 前 述 比 例 限 制 。 )
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时
受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 7 . 4 . 1 2 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资
金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限
资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。 本 报 告 期 末 , 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值
合 计 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估 与
测 算 , 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。 本 报 告 期 末 , 本 基 金
组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 账 面 价 值 超 过 经 确 认 的 当 日 净 赎 回 金 额 。
同 时 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ; 按 照 穿 透 原 则
对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 , 以 及 对 不 同 的
交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易 的 流 动 性 风 险 和 交
易 对 手 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 : 根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质
押 率 水 平 ; 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允 价 值 计 算 足 额 ; 并 在 与 私 募 类 证
券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基
金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 发 生 重 大 流 动 性 风 险 事 件 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发
生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性 金 融
工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期
间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等
方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 。 本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金
融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末 1 个 月 以 1 - 3 3 个 月 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 4
( 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日 )
内 个 月 - 1 年
资 产
银 行 存 款
9 , 3 8 0 , 8 7
4 . 0 2
- - - - -
9 , 3 8 0 , 8 7
4 . 0 2
结 算 备 付 金 1 , 1 0 2 . 9 8 - - - - - 1 , 1 0 2 . 9 8
存 出 保 证 金 8 , 8 4 6 . 3 6 - - - - - 8 , 8 4 6 . 3 6
交 易 性 金 融 资
产
- - - - -
9 5 , 4 9 2 , 5
2 6 . 9 4
9 5 , 4 9 2 , 5
2 6 . 9 4
买 入 返 售 金 融
资 产
- - - - - - -
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 1 , 9 7 3 . 8 8 1 , 9 7 3 . 8 8
应 收 股 利 - - - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -
6 4 , 7 8 3 . 5
1
6 4 , 7 8 3 . 5
1
待 摊 费 用 - - - - - - -
其 他 应 收 款 - - - - - - -
资 产 总 计
9 , 3 9 0 , 8 2
3 . 3 6
- - - -
9 5 , 5 5 9 , 2
8 4 . 3 3
1 0 4 , 9 5 0 ,
1 0 7 . 6 9
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
- - - - - - -
应 付 证 券 清 算
款
- - - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - - -
1 1 0 , 3 1 3 .
0 4
1 1 0 , 3 1 3 .
0 4
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - -
9 2 , 0 5 8 . 0
9
9 2 , 0 5 8 . 0
9
应 付 托 管 费 - - - - -
2 0 , 2 5 2 . 7
8
2 0 , 2 5 2 . 7
8
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - - -
1 2 , 3 9 1 . 4
9
1 2 , 3 9 1 . 4
9
应 交 税 费 - - - - - - -
应 付 利 息 - - - - - - -
应 付 利 润 - - - - - - -
其 他 负 债 - - - - -
5 2 0 , 4 1 5 .
1 4
5 2 0 , 4 1 5 .
1 4
负 债 总 计 - - - - -
7 5 5 , 4 3 0 .
5 4
7 5 5 , 4 3 0 .
5 4信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 5
利 率 敏 感 度 缺
口
9 , 3 9 0 , 8 2
3 . 3 6
- - - -
9 4 , 8 0 3 , 8
5 3 . 7 9
1 0 4 , 1 9 4 ,
6 7 7 . 1 5
上 年 度 末
( 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
1 个 月 以
内
1 - 3
个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
1 0 , 1 5 7 , 6
8 0 . 6 8
- - - - -
1 0 , 1 5 7 , 6
8 0 . 6 8
结 算 备 付 金 - - - - - - -
存 出 保 证 金
1 6 , 4 9 4 . 6
0
- - - - -
1 6 , 4 9 4 . 6
0
交 易 性 金 融 资
产
- - - - -
1 7 0 , 3 2 8 ,
8 4 4 . 1 2
1 7 0 , 3 2 8 ,
8 4 4 . 1 2
买 入 返 售 金 融
资 产
- - - - - - -
应 收 证 券 清 算
款
- - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 2 , 2 7 7 . 7 3 2 , 2 7 7 . 7 3
应 收 股 利 - - - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -
1 0 5 , 8 0 7 .
8 8
1 0 5 , 8 0 7 .
8 8
递 延 所 得 税 资
产
- - - - - - -
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计
1 0 , 1 7 4 , 1
7 5 . 2 8
- - - -
1 7 0 , 4 3 6 ,
9 2 9 . 7 3
1 8 0 , 6 1 1 ,
1 0 5 . 0 1
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
- - - - - - -
应 付 证 券 清 算
款
- - - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - - -
1 8 5 , 1 1 4 .
8 3
1 8 5 , 1 1 4 .
8 3
应 付 管 理 人 报
酬
- - - - -
1 5 6 , 0 7 0 .
6 4
1 5 6 , 0 7 0 .
6 4
应 付 托 管 费 - - - - -
3 4 , 3 3 5 . 5
5
3 4 , 3 3 5 . 5
5
应 付 销 售 服 务
费
- - - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - - -
4 4 , 0 0 0 . 3
9
4 4 , 0 0 0 . 3
9
应 交 税 费 - - - - - - -
应 付 利 息 - - - - - - -信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 6
应 付 利 润 - - - - - - -
递 延 所 得 税 负
债
- - - - - - -
其 他 负 债 - - - - -
7 1 0 , 3 2 7 .
9 9
7 1 0 , 3 2 7 .
9 9
负 债 总 计 - - - - -
1 , 1 2 9 , 8 4
9 . 4 0
1 , 1 2 9 , 8 4
9 . 4 0
利 率 敏 感 度 缺
口
1 0 , 1 7 4 , 1
7 5 . 2 8
- - - -
1 6 9 , 3 0 7 ,
0 8 0 . 3 3
1 7 9 , 4 8 1 ,
2 5 5 . 6 1
注 : 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 , 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合
约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 持 有 对 利 率 敏 感 的 金 融 资 产 与 负 债 的 比 例 较 低 。 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 本 基
金 资 产 的 净 值 无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所
有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 主 要 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 其 他 价 格 风 险 , 主 要 受 到 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 整
体 涨 跌 趋 势 的 影 响 , 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基
金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不
得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 通 过 组 合 估 值 、 行
业 配 置 分 析 等 进 行 市 场 价 格 风 险 管 理 。
本 基 金 持 有 一 定 比 例 的 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 因 此 存 在 相 应 的 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末 ( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ) 上 年 度 末 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 9 5 , 4 9 2 , 5 2 6 . 9 4 9 1 . 6 5 1 7 0 , 3 2 8 , 8 4 4 . 1 2 9 4 . 9 0
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 9 5 , 4 9 2 , 5 2 6 . 9 4 9 1 . 6 5 1 7 0 , 3 2 8 , 8 4 4 . 1 2 9 4 . 9 0
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ) 上 年 度 末 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
业 绩 比 较 基 准 中 4 , 7 9 8 , 8 5 0 . 4 5 8 , 3 8 9 , 4 5 3 . 2 3信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 7
的 股 票 指 数 上 升
5 %
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5 %
- 4 , 7 9 8 , 8 5 0 . 4 5 - 8 , 3 8 9 , 4 5 3 . 2 3
7 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次
决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第
一 层 次 的 余 额 为 9 1 , 7 4 2 , 7 2 2 . 4 6 元 , 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为 3 , 7 4 9 , 8 0 4 . 4 8 元 , 无 属 于 第 二 层 次 的 余 额
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 第 一 层 次 1 5 8 , 7 5 5 , 5 0 5 . 4 7 元 , 第 二 层 次 1 1 , 5 7 3 , 3 3 8 . 6 5 元 , 无 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售
期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价
值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 , 归 属
于 第 三 层 次 的 余 额 为 3 , 7 4 9 , 8 0 4 . 4 8 元 。 2 0 1 8 年 度 , 本 基 金 转 入 第 三 层 次 的 金 额 为 3 , 7 4 9 , 8 0 4 . 4 8 元 ,
无 计 入 损 益 的 利 得 或 损 失 。
本 基 金 于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 仍 持 有 的 第 三 层 次 的 金 融 资 产 , 从 年 初 起 算 计 入 2 0 1 8 年 度 公 允 价 值 变
动 损 益 的 金 额 为 - 2 , 6 2 3 , 8 5 6 . 5 7 元 。
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 第 三 层 次 公 允 价 值 计 量 使 用 的 估 值 技 术 为 可 比 公 司 法 , 使 用 的 重 要 不 可 观
察 输 入 值 为 市 净 率 , 市 净 率 为 2 . 5 9 , 不 可 输 入 观 察 值 与 公 允 价 值 之 间 的 关 系 为 正 相 关 。
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 融 工 具 。 2 0 1 7 年 度 , 本 基 金
第 三 层 次 无 发 生 额 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 :
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相
差 很 小 。
( 2 ) 其 他
除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 8
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 9 5 , 4 9 2 , 5 2 6 . 9 4 9 0 . 9 9
其 中 : 股 票 9 5 , 4 9 2 , 5 2 6 . 9 4 9 0 . 9 9
基 金 投 资 - -
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 , 3 8 1 , 9 7 7 . 0 0 8 . 9 4
7 其 他 各 项 资 产 7 5 , 6 0 3 . 7 5 0 . 0 7
8 合 计 1 0 4 , 9 5 0 , 1 0 7 . 6 9 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 4 6 , 8 4 5 , 5 9 1 . 1 8 4 4 . 9 6
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4 3 , 9 4 0 , 7 4 4 . 4 2 4 2 . 1 7
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 9 5 6 , 3 8 6 . 8 6 0 . 9 2信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
3 9
S 综 合 - -
合 计 9 1 , 7 4 2 , 7 2 2 . 4 6 8 8 . 0 5
8 . 2 . 2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 3 , 7 4 9 , 8 0 4 . 4 8 3 . 6 0
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 3 , 7 4 9 , 8 0 4 . 4 8 3 . 6 0
8 . 2 . 3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
8 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 1 9 7 , 5 6 2 4 , 8 6 7 , 9 2 7 . 6 8 4 . 6 7
2 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 2 4 0 , 0 2 7 4 , 7 0 2 , 1 2 8 . 9 3 4 . 5 1
3 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 7 1 , 3 0 0 3 , 7 0 6 , 1 7 4 . 0 0 3 . 5 6
4 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 1 3 8 , 2 5 2 2 , 9 4 4 , 7 6 7 . 6 0 2 . 8 3
5 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 2 9 9 , 3 0 0 2 , 9 1 2 , 1 8 9 . 0 0 2 . 7 9
6 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 1 0 1 , 2 0 0 2 , 8 8 1 , 1 6 4 . 0 0 2 . 7 7
7 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 6 4 , 9 0 0 2 , 3 2 8 , 6 1 2 . 0 0 2 . 2 3
8 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 1 5 1 , 1 8 0 2 , 1 3 3 , 1 4 9 . 8 0 2 . 0 5
9 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 1 3 0 , 1 6 0 2 , 0 7 2 , 1 4 7 . 2 0 1 . 9 9
1 0 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 2 6 9 , 6 6 4 1 , 8 7 4 , 1 6 4 . 8 0 1 . 8 0信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 0
1 1 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 2 3 2 , 9 6 6 1 , 8 1 7 , 1 3 4 . 8 0 1 . 7 4
1 2 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 微 6 1 , 3 0 0 1 , 7 7 1 , 5 7 0 . 0 0 1 . 7 0
1 3 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 1 0 , 6 1 6 1 , 6 4 9 , 1 2 3 . 2 8 1 . 5 8
1 4 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 7 7 , 6 3 8 1 , 5 9 6 , 2 3 7 . 2 8 1 . 5 3
1 5 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 8 4 , 6 8 0 1 , 5 1 2 , 3 8 4 . 8 0 1 . 4 5
1 6 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 8 5 , 2 8 6 1 , 4 7 7 , 1 5 3 . 5 2 1 . 4 2
1 7 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 2 0 6 , 7 0 0 1 , 4 5 3 , 1 0 1 . 0 0 1 . 3 9
1 8 0 0 0 5 4 7 航 天 发 展 1 6 5 , 0 0 0 1 , 2 4 7 , 4 0 0 . 0 0 1 . 2 0
1 9 0 0 0 0 6 6 中 国 长 城 2 5 3 , 6 5 9 1 , 2 0 2 , 3 4 3 . 6 6 1 . 1 5
2 0 6 0 1 3 6 0 三 六 零 5 8 , 6 0 0 1 , 1 9 3 , 6 8 2 . 0 0 1 . 1 5
2 1 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 7 6 , 1 9 3 1 , 1 4 3 , 6 5 6 . 9 3 1 . 1 0
2 2 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 3 8 , 7 0 0 1 , 1 4 2 , 8 8 8 . 0 0 1 . 1 0
2 3 0 0 2 5 8 3 海 能 达 1 3 2 , 5 6 0 1 , 0 4 5 , 8 9 8 . 4 0 1 . 0 0
2 4 6 0 3 1 6 0 汇 顶 科 技 1 3 , 2 0 0 1 , 0 3 8 , 8 4 0 . 0 0 1 . 0 0
2 5 0 0 0 9 8 8 华 工 科 技 8 7 , 0 0 0 1 , 0 3 8 , 7 8 0 . 0 0 1 . 0 0
2 6 0 0 2 3 8 3 合 众 思 壮 8 5 , 9 6 8 1 , 0 1 7 , 0 0 1 . 4 4 0 . 9 8
2 7 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 1 0 0 , 7 9 5 9 8 5 , 7 7 5 . 1 0 0 . 9 5
2 8 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 1 7 5 , 2 0 0 9 8 2 , 8 7 2 . 0 0 0 . 9 4
2 9 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 2 2 2 , 9 3 4 9 5 6 , 3 8 6 . 8 6 0 . 9 2
3 0 3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 5 1 , 8 6 2 9 5 0 , 6 3 0 . 4 6 0 . 9 1
3 1 3 0 0 0 3 8 数 知 科 技 1 0 1 , 4 4 0 9 4 6 , 4 3 5 . 2 0 0 . 9 1
3 2 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 1 5 9 , 0 0 0 9 3 1 , 7 4 0 . 0 0 0 . 8 9
3 3 6 0 0 4 6 0 士 兰 微 1 1 3 , 5 6 5 9 2 2 , 1 4 7 . 8 0 0 . 8 9
3 4 3 0 0 1 8 8 美 亚 柏 科 6 8 , 8 1 3 8 9 5 , 9 4 5 . 2 6 0 . 8 6
3 5 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 4 2 , 8 0 0 8 9 5 , 8 0 4 . 0 0 0 . 8 6
3 6 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 5 0 , 4 5 0 8 6 8 , 7 4 9 . 0 0 0 . 8 3
3 7 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 1 2 7 , 3 2 7 8 6 0 , 7 3 0 . 5 2 0 . 8 3
3 8 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 1 0 9 , 1 9 9 8 6 0 , 4 8 8 . 1 2 0 . 8 3
3 9 3 0 0 3 2 4 旋 极 信 息 1 5 1 , 4 1 5 8 4 9 , 4 3 8 . 1 5 0 . 8 2
4 0 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 3 5 , 9 0 0 8 3 2 , 8 8 0 . 0 0 0 . 8 0
4 1 6 0 0 7 7 6 东 方 通 信 6 9 , 0 0 0 7 9 1 , 4 3 0 . 0 0 0 . 7 6
4 2 0 0 2 1 5 1 北 斗 星 通 3 7 , 0 5 1 7 8 1 , 7 7 6 . 1 0 0 . 7 5
4 3 0 0 2 2 1 2 南 洋 股 份 6 6 , 2 0 0 7 3 6 , 1 4 4 . 0 0 0 . 7 1
4 4 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 1 0 0 , 7 8 0 7 3 1 , 6 6 2 . 8 0 0 . 7 0
4 5 0 0 2 3 1 3 日 海 智 能 3 1 , 5 0 0 7 1 1 , 2 7 0 . 0 0 0 . 6 8
4 6 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 7 3 , 8 5 0 7 0 1 , 5 7 5 . 0 0 0 . 6 7
4 7 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 5 3 , 8 6 6 6 9 3 , 2 5 5 . 4 2 0 . 6 7
4 8 0 0 2 0 8 9 新 海 宜 1 5 8 , 7 0 0 6 8 2 , 4 1 0 . 0 0 0 . 6 5
4 9 3 0 0 0 7 9 数 码 科 技 2 0 6 , 8 0 0 6 8 0 , 3 7 2 . 0 0 0 . 6 5
5 0 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 3 3 , 4 6 6 6 6 9 , 3 2 0 . 0 0 0 . 6 4
5 1 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 1 6 5 , 7 0 0 6 2 6 , 3 4 6 . 0 0 0 . 6 0信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 1
5 2 6 0 3 6 6 0 苏 州 科 达 3 6 , 3 4 0 6 0 5 , 7 8 7 . 8 0 0 . 5 8
5 3 3 0 0 0 7 7 国 民 技 术 8 0 , 4 1 8 5 9 4 , 2 8 9 . 0 2 0 . 5 7
5 4 0 0 2 1 5 6 通 富 微 电 8 3 , 2 1 0 5 9 3 , 2 8 7 . 3 0 0 . 5 7
5 5 3 0 0 0 5 3 欧 比 特 7 0 , 4 3 7 5 7 4 , 7 6 5 . 9 2 0 . 5 5
5 6 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 5 6 , 0 0 0 5 5 4 , 4 0 0 . 0 0 0 . 5 3
5 7 6 0 0 7 6 4 中 国 海 防 2 2 , 6 1 0 5 3 9 , 0 2 2 . 4 0 0 . 5 2
5 8 0 0 2 0 6 3 远 光 软 件 9 8 , 0 8 5 5 3 1 , 6 2 0 . 7 0 0 . 5 1
5 9 3 0 0 4 5 4 深 信 服 5 , 8 0 0 5 1 9 , 6 8 0 . 0 0 0 . 5 0
6 0 0 0 0 5 5 5 神 州 信 息 5 5 , 1 1 9 5 1 4 , 8 1 1 . 4 6 0 . 4 9
6 1 0 0 0 7 3 3 振 华 科 技 4 7 , 0 0 0 5 1 4 , 1 8 0 . 0 0 0 . 4 9
6 2 3 0 0 0 4 7 天 源 迪 科 4 6 , 1 0 0 5 1 2 , 1 7 1 . 0 0 0 . 4 9
6 3 3 0 0 3 6 9 绿 盟 科 技 5 7 , 2 9 9 4 9 6 , 2 0 9 . 3 4 0 . 4 8
6 4 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 3 8 , 9 8 0 4 8 9 , 5 8 8 . 8 0 0 . 4 7
6 5 3 0 0 3 5 2 北 信 源 1 4 5 , 0 0 0 4 7 7 , 0 5 0 . 0 0 0 . 4 6
6 6 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 8 1 , 4 0 0 4 7 7 , 0 0 4 . 0 0 0 . 4 6
6 7 0 0 2 1 1 5 三 维 通 信 4 7 , 5 0 0 4 6 8 , 8 2 5 . 0 0 0 . 4 5
6 8 3 0 0 1 7 7 中 海 达 4 4 , 7 0 0 4 5 7 , 2 8 1 . 0 0 0 . 4 4
6 9 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 4 1 , 2 3 7 4 4 9 , 4 8 3 . 3 0 0 . 4 3
7 0 6 0 0 3 6 0 华 微 电 子 8 5 , 8 9 0 4 4 1 , 4 7 4 . 6 0 0 . 4 2
7 1 0 0 2 4 4 6 盛 路 通 信 5 4 , 4 6 4 4 3 0 , 8 1 0 . 2 4 0 . 4 1
7 2 6 0 3 0 3 9 泛 微 网 络 5 , 9 0 0 4 2 6 , 5 7 0 . 0 0 0 . 4 1
7 3 3 0 0 2 9 7 蓝 盾 股 份 8 4 , 1 2 0 4 2 0 , 6 0 0 . 0 0 0 . 4 0
7 4 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 5 0 , 5 2 0 4 0 2 , 1 3 9 . 2 0 0 . 3 9
7 5 3 0 0 0 4 5 华 力 创 通 5 2 , 7 6 5 3 9 9 , 9 5 8 . 7 0 0 . 3 8
7 6 3 0 0 1 8 3 东 软 载 波 3 3 , 5 9 9 3 9 5 , 4 6 0 . 2 3 0 . 3 8
7 7 6 0 0 7 7 5 南 京 熊 猫 4 8 , 0 0 0 3 8 9 , 2 8 0 . 0 0 0 . 3 7
7 8 3 0 0 3 7 9 东 方 通 2 7 , 7 0 0 3 8 9 , 1 8 5 . 0 0 0 . 3 7
7 9 3 0 0 3 5 3 东 土 科 技 4 4 , 3 0 0 3 8 6 , 7 3 9 . 0 0 0 . 3 7
8 0 0 0 2 9 1 2 中 新 赛 克 4 , 7 0 0 3 8 0 , 9 8 2 . 0 0 0 . 3 7
8 1 3 0 0 2 2 3 北 京 君 正 2 0 , 0 5 7 3 6 6 , 0 4 0 . 2 5 0 . 3 5
8 2 0 0 2 2 7 9 久 其 软 件 5 0 , 7 8 0 3 6 1 , 0 4 5 . 8 0 0 . 3 5
8 3 0 0 2 1 9 7 证 通 电 子 5 1 , 5 4 0 3 6 0 , 7 8 0 . 0 0 0 . 3 5
8 4 3 0 0 0 5 0 世 纪 鼎 利 5 4 , 4 0 0 3 3 7 , 8 2 4 . 0 0 0 . 3 2
8 5 0 0 0 9 2 5 众 合 科 技 5 4 , 9 8 2 3 2 1 , 6 4 4 . 7 0 0 . 3 1
8 6 6 0 0 5 7 1 信 雅 达 5 0 , 3 1 2 3 1 6 , 9 6 5 . 6 0 0 . 3 0
8 7 0 0 2 9 2 9 润 建 通 信 9 , 5 0 0 3 1 0 , 2 7 0 . 0 0 0 . 3 0
8 8 3 0 0 3 8 6 飞 天 诚 信 2 9 , 9 0 0 3 0 1 , 6 9 1 . 0 0 0 . 2 9
8 9 3 0 0 2 2 9 拓 尔 思 3 4 , 9 0 0 3 0 1 , 1 8 7 . 0 0 0 . 2 9
9 0 3 0 0 2 0 5 天 喻 信 息 3 6 , 9 0 0 3 0 0 , 3 6 6 . 0 0 0 . 2 9
9 1 6 0 3 5 5 9 中 通 国 脉 1 2 , 3 0 0 2 9 6 , 0 6 1 . 0 0 0 . 2 8
9 2 6 0 3 0 0 5 晶 方 科 技 1 7 , 2 0 0 2 8 2 , 4 2 4 . 0 0 0 . 2 7信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 2
9 3 3 0 0 3 1 1 任 子 行 4 8 , 6 0 3 2 8 2 , 3 8 3 . 4 3 0 . 2 7
9 4 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 4 0 , 7 2 4 2 6 2 , 2 6 2 . 5 6 0 . 2 5
9 5 3 0 0 3 5 0 华 鹏 飞 4 0 , 9 0 0 2 3 1 , 9 0 3 . 0 0 0 . 2 2
9 6 3 0 0 4 6 5 高 伟 达 3 8 , 3 2 0 2 3 0 , 3 0 3 . 2 0 0 . 2 2
9 7 0 0 2 5 3 0 金 财 互 联 3 4 , 9 0 0 2 2 9 , 9 9 1 . 0 0 0 . 2 2
9 8 3 0 0 5 9 7 吉 大 通 信 1 3 , 7 0 0 2 0 0 , 2 9 4 . 0 0 0 . 1 9
9 9 3 0 0 6 7 8 中 科 信 息 1 0 , 3 0 0 1 9 3 , 8 4 6 . 0 0 0 . 1 9
1 0 0 0 0 2 9 0 8 德 生 科 技 6 , 0 0 0 1 0 7 , 5 8 0 . 0 0 0 . 1 0
8 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 4 6 2 , 3 6 8 3 , 7 4 9 , 8 0 4 . 4 8 3 . 6 0
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 1 3 6 0 三 六 零 2 , 5 5 8 , 4 0 6 . 0 0 1 . 4 3
2 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 2 , 1 4 1 , 6 1 1 . 0 0 1 . 1 9
3 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 , 5 0 9 , 3 8 6 . 0 0 0 . 8 4
4 0 0 2 2 1 2 南 洋 股 份 1 , 0 5 5 , 2 4 4 . 0 0 0 . 5 9
5 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 8 3 9 , 6 6 5 . 0 4 0 . 4 7
6 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 8 1 0 , 6 4 1 . 1 0 0 . 4 5
7 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 7 2 2 , 9 1 9 . 0 0 0 . 4 0
8 6 0 3 6 6 0 苏 州 科 达 6 9 9 , 2 2 4 . 0 0 0 . 3 9
9 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 6 1 0 , 3 1 1 . 0 0 0 . 3 4
1 0 6 0 3 1 6 0 汇 顶 科 技 5 9 8 , 7 6 0 . 0 0 0 . 3 3
1 1 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 5 8 9 , 9 8 4 . 0 0 0 . 3 3
1 2 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 5 6 5 , 3 6 1 . 0 0 0 . 3 1
1 3 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 芯 5 3 0 , 6 6 6 . 0 0 0 . 3 0
1 4 0 0 2 5 3 0 金 财 互 联 5 2 6 , 2 0 8 . 8 0 0 . 2 9
1 5 0 0 2 9 1 2 中 新 赛 克 5 2 2 , 0 0 7 . 0 0 0 . 2 9
1 6 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 4 9 5 , 3 0 4 . 0 0 0 . 2 8
1 7 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 4 9 0 , 2 6 9 . 0 0 0 . 2 7
1 8 3 0 0 4 5 4 深 信 服 4 8 8 , 7 8 4 . 0 0 0 . 2 7
1 9 6 0 0 7 7 6 东 方 通 信 4 8 6 , 1 1 8 . 0 0 0 . 2 7
2 0 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 4 6 9 , 7 7 8 . 0 0 0 . 2 6
注 : 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 3
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 2 , 3 8 2 , 3 6 9 . 0 0 1 . 3 3
2 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 2 , 3 6 5 , 8 9 3 . 0 0 1 . 3 2
3 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 2 , 0 0 3 , 2 4 0 . 2 0 1 . 1 2
4 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 1 , 9 8 9 , 4 7 8 . 1 5 1 . 1 1
5 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 1 , 8 1 0 , 4 6 1 . 0 0 1 . 0 1
6 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 , 7 6 2 , 4 0 5 . 9 7 0 . 9 8
7 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 1 , 7 3 6 , 7 3 8 . 0 0 0 . 9 7
8 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 , 5 4 0 , 1 4 7 . 1 5 0 . 8 6
9 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 1 , 4 9 9 , 6 1 9 . 0 0 0 . 8 4
1 0 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 1 , 4 7 1 , 5 9 4 . 0 0 0 . 8 2
1 1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 , 3 9 9 , 9 3 2 . 7 7 0 . 7 8
1 2 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 1 , 3 7 7 , 2 7 1 . 0 0 0 . 7 7
1 3 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 1 , 3 2 5 , 5 5 0 . 0 0 0 . 7 4
1 4 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 1 , 2 6 4 , 0 3 4 . 0 0 0 . 7 0
1 5 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 芯 1 , 2 2 3 , 4 5 6 . 7 7 0 . 6 8
1 6 0 0 0 0 6 6 中 国 长 城 1 , 1 3 8 , 5 1 7 . 0 0 0 . 6 3
1 7 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 1 , 1 1 0 , 7 3 9 . 0 0 0 . 6 2
1 8 0 0 2 4 3 9 启 明 星 辰 1 , 0 8 7 , 6 7 5 . 0 0 0 . 6 1
1 9 0 0 2 3 8 3 合 众 思 壮 9 4 3 , 9 8 0 . 0 0 0 . 5 3
2 0 6 0 0 4 6 0 士 兰 微 9 2 5 , 9 3 6 . 0 0 0 . 5 2
注 : 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2 9 , 4 6 4 , 1 4 1 . 0 6
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 6 2 , 3 8 6 , 6 7 6 . 6 9
注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 初 及 报 告 期 内 均 未 持 有 股 指 期 货 投 资 。信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 4
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投
资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的
投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲
特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风
险 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事
项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。 此 外 , 基 金 管 理 人 还 将
做 好 培 训 和 准 备 工 作 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚
说 明
中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 和 全 资 子 公 司 深 圳 市 中 兴 康 讯 电 子 有 限 公 司 ( 以 下 合 称 “ 中 兴 通 讯 ” ) 已 与
B I S 达 成 《 替 代 的 和 解 协 议 》 ( 以 下 简 称 “ 协 议 ” ) 以 替 代 中 兴 通 讯 于 2 0 1 7 年 3 月 与 B I S 达 成 的 《 和 解
协 议 》 。 B I S 已 于 2 0 1 8 年 6 月 8 日 ( 美 国 时 间 ) 通 过 《 关 于 中 兴 通 讯 的 替 代 命 令 》 ( 以 下 简 称 “ 2 0 1 8 年
6 月 8 日 命 令 ” ) 批 准 协 议 立 即 生 效 。 根 据 协 议 , 中 兴 通 讯 将 支 付 合 计 1 4 亿 美 元 民 事 罚 款 , 包 括 在 B I S
签 发 2 0 1 8 年 6 月 8 日 命 令 后 6 0 日 内 一 次 性 支 付 1 0 亿 美 元 , 以 及 在 B I S 签 发 2 0 1 8 年 6 月 8 日 命 令 后
9 0 日 内 支 付 至 由 中 兴 通 讯 选 择 、 经 B I S 批 准 的 美 国 银 行 托 管 账 户 并 在 监 察 期 内 暂 缓 的 额 外 的 4 亿 美 元
罚 款 ( 监 察 期 内 若 中 兴 通 讯 遵 守 协 议 约 定 的 监 察 条 件 和 2 0 1 8 年 6 月 8 日 命 令 , 监 察 期 届 满 后 4 亿 美 元
罚 款 将 被 豁 免 支 付 ) 。 在 中 兴 通 讯 根 据 协 议 和 2 0 1 8 年 6 月 8 日 命 令 及 时 全 额 支 付 1 0 亿 美 元 及 将 额 外 的
4 亿 美 元 支 付 至 美 国 银 行 托 管 账 户 后 , B I S 将 终 止 其 于 2 0 1 8 年 4 月 1 5 日 ( 美 国 时 间 ) 激 活 的 拒 绝 令 并
将 中 兴 通 讯 从 《 禁 止 出 口 人 员 清 单 》 中 移 除 。 如 果 上 述 条 件 均 满 足 且 中 兴 通 讯 已 从 《 禁 止 出 口 人 员 清 单 》
中 移 除 , B I S 将 对 外 公 布 。 协 议 还 包 括 更 换 中 兴 通 信 全 部 董 事 会 成 员 、 现 任 高 级 副 总 裁 及 以 上 所 有 的 高
层 领 导 等 主 要 条 款 。
对 “ 中 兴 通 讯 ” 投 资 决 策 说 明 : 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 中 证 信 息 安 全 主 题 指 数 , 中 兴 通 讯 属 于 该
指 数 成 分 股 , 本 基 金 对 于 中 兴 通 讯 是 按 照 标 的 指 数 成 分 股 进 行 相 应 投 资 的 。 因 此 我 们 认 为 投 资 策 略 没 有
决 策 性 问 题 。
除 此 之 外 , 本 基 金 指 数 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 及 积 极 投 资 的 前 五 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被
监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
8 . 1 2 . 2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 5
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 8 , 8 4 6 . 3 6
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 9 7 3 . 8 8
5 应 收 申 购 款 6 4 , 7 8 3 . 5 1
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 5 , 6 0 3 . 7 5
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 报 告 期 末 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
8 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 , 持 有 的 指 数 投 资 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分
的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
流 通 受 限
情 况 说 明
1 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 3 , 7 4 9 , 8 0 4 . 4 8 3 . 6 0
筹 划 重 大 资 产
重 组
8 . 1 2 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份
份 额 级
别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
信 诚 中
证 信 息
安 全 指
数 分 级
A
9 1 2 0 , 9 3 7 . 5 1 4 0 6 , 6 4 3 . 0 0 2 1 . 3 4 % 1 , 4 9 8 , 6 7 0 . 0 0 7 8 . 6 6 %
信 诚 中
证 信 息
3 7 7 5 , 0 5 3 . 8 8 - - 1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 6
安 全 指
数 分 级
B
信 诚 中
证 信 息
安 全 指
数 分 级
5 9 1 6 1 8 , 5 3 8 . 6 6 8 8 7 , 3 4 1 . 4 7 0 . 8 1 % 1 0 8 , 7 8 7 , 3 7 8 . 8 4 9 9 . 1 9 %
合 计 6 3 8 4 1 7 , 7 7 6 . 5 3 1 , 2 9 3 , 9 8 4 . 4 7 1 . 1 4 % 1 1 2 , 1 9 1 , 3 6 1 . 8 4 9 8 . 8 6 %
注 : 本 表 列 示 “ 占 基 金 总 份 额 比 例 ” 中 , 对 下 属 分 级 基 金 , 为 占 各 自 级 别 份 额 的 比 例 ; 对 合 计 数 , 为 占
期 末 基 金 份 额 总 额 的 比 例 。
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 )
占 上 市
总 份 额
比 例
1 丁 碧 霞 3 9 6 , 2 2 1 . 0 0 2 0 . 8 0 %
2 李 怡 名 3 8 2 , 6 6 6 . 0 0 2 0 . 0 8 %
3 中 量 投 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 量 投 全 天 候 1 号 私 募 基 金 3 6 8 , 3 8 9 . 0 0 1 9 . 3 3 %
4 陈 龙 1 4 2 , 7 8 6 . 0 0 7 . 4 9 %
5 谭 梅 8 1 , 2 0 0 . 0 0 4 . 2 6 %
6 郑 志 坤 7 6 , 2 0 0 . 0 0 4 . 0 0 %
7 余 志 胜 7 5 , 4 8 5 . 0 0 3 . 9 6 %
8 夏 永 清 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 6 2 %
9 何 峻 3 1 , 3 0 0 . 0 0 1 . 6 4 %
1 0 李 文 刚 2 8 , 8 7 3 . 0 0 1 . 5 2 %
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 )
占 上 市
总 份 额
比 例
1 叶 亮 2 6 2 , 2 2 4 . 0 0 1 3 . 7 6 %
2 严 兵 国 1 6 3 , 9 5 4 . 0 0 8 . 6 1 %
3 张 国 鑫 1 0 3 , 3 8 6 . 0 0 5 . 4 3 %
4 王 念 东 6 7 , 4 4 3 . 0 0 3 . 5 4 %
5 姜 东 6 6 , 4 0 0 . 0 0 3 . 4 8 %
6 陆 冬 贞 5 9 , 9 7 8 . 0 0 3 . 1 5 %
7 王 芳 5 4 , 9 4 3 . 0 0 2 . 8 8 %
8 俞 康 兴 3 8 , 2 0 0 . 0 0 2 . 0 0 %
9 周 胜 成 3 3 , 5 2 7 . 0 0 1 . 7 6 %
1 0 贾 稳 鹏 3 1 , 2 4 9 . 0 0 1 . 6 4 %
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 )
占 上 市
总 份 额
比 例信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 7
1 叶 婵 娟 3 , 2 3 0 , 0 0 3 . 4 4 2 . 9 5 %
2 薛 巧 云 2 , 5 1 6 , 0 0 0 . 8 5 2 . 2 9 %
3 郑 岚 1 , 4 1 8 , 9 5 6 . 0 0 1 . 2 9 %
4 王 美 兰 1 , 2 5 7 , 6 7 7 . 6 1 1 . 1 5 %
5 冯 月 珍 9 2 9 , 5 0 8 . 4 8 0 . 8 5 %
6 李 倩 8 3 8 , 6 5 1 . 5 6 0 . 7 6 %
7 邵 淑 君 8 3 8 , 6 1 3 . 8 4 0 . 7 6 %
8 刘 保 军 8 3 8 , 4 6 2 . 9 1 0 . 7 6 %
9 李 志 平 8 3 8 , 1 6 1 . 0 4 0 . 7 6 %
1 0 华 泰 紫 金 鼎 锦 上 添 花 子 集 合 资 产 管 理 计 划 7 7 7 , 4 1 5 . 2 0 0 . 7 1 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 )
占 基 金 总
份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从
业 人 员 持 有 本 基 金
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级 A
- -
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级 B
- -
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级
1 5 4 , 0 1 1 . 9 1 0 . 1 4 %
合 计 1 5 4 , 0 1 1 . 9 1 0 . 1 4 %
注 : 1 、 本 表 列 示 “ 占 基 金 总 份 额 比 例 ” 中 , 对 下 属 分 级 基 金 , 为 占 各 自 级 别 份 额 的 比 例 ; 对 合 计 数 ,
为 占 期 末 基 金 份 额 总 额 的 比 例 。
2 、 期 末 本 公 司 基 金 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 的 A 级 份 额 和 B 级 份 额 。
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基 金 投 资 和 研
究 部 门 负 责 人 持 有
本 开 放 式 基 金
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级 A
-
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级 B
-
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级
0 ~ 1 0
合 计 0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持
有 本 开 放 式 基 金
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级 A
-
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级 B
-
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数
分 级
-
合 计 0
注 : 期 末 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
9 . 5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
无信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 8
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目
信 诚 中 证 信 息 安
全 指 数 分 级 A
信 诚 中 证 信 息 安
全 指 数 分 级 B
信 诚 中 证 信 息 安
全 指 数 分 级
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 0 6 月 2 6 日 ) 基 金
份 额 总 额
6 3 , 5 7 0 , 1 5 9 . 0 0 6 3 , 5 7 0 , 1 5 9 . 0 0 5 8 5 , 7 9 0 , 5 8 3 . 6 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7 , 0 5 6 , 3 4 4 . 0 0 7 , 0 5 6 , 3 4 4 . 0 0 2 0 7 , 8 9 7 , 2 7 2 . 6 2
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 1 0 0 , 6 9 8 , 1 0 5 . 8 6
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 1 3 9 , 6 3 4 , 6 3 4 . 7 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 5 , 1 5 1 , 0 3 1 . 0 0 - 5 , 1 5 1 , 0 3 1 . 0 0 - 5 9 , 2 8 6 , 0 2 3 . 4 2
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 1 , 9 0 5 , 3 1 3 . 0 0 1 0 9 , 6 7 4 , 7 2 0 . 3 1
注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 变 动 份 额 。 根 据 《 信 诚 中 证 信
息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 、 《 信
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 》 及 《 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告 》 , 基 金 管 理 人 中 信 保 诚 基 金
管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 1 0 月 9 日 、 2 0 1 8 年 1 2 月 5 日 ( 折 算 基 准 日 ) 对 本 基 金 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分
级 基 金 的 A 份 额 、 B 份 额 和 分 级 份 额 进 行 了 基 金 份 额 折 算 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 。
2 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
报 告 期 内 , 2 0 1 8 年 8 月 , 刘 连 舸 先 生 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人 事 变 动 已 按 相
关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 6 0 , 0 0 0 元 。 该 会 计 师 事 务 所
自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报 告 期 内 管 理 人 、 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额 占 当 期 佣 金 占 当 期信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
4 9
数 量 股 票 成
交 总 额
的 比 例
佣 金 总
量 的 比
例
中 信 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 2 2 , 7 9 3 , 2 1 2 . 0 0 3 . 0 4 % 2 , 5 4 5 . 4 7 3 . 1 1 %
本 期 减 少
一 个 交 易
单 元
中 泰 证 券 2 - - - - -
浙 商 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 2 3 7 , 8 4 7 , 5 7 6 . 9 6 4 1 . 2 1 % 3 4 , 4 9 0 . 9 5 4 2 . 0 9 %
本 期 新 增
一 个 交 易
单 元
西 南 证 券 2 - - - - -
海 通 证 券 2 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
广 州 证 券 2 6 , 5 1 8 , 4 7 0 . 6 8 7 . 1 0 % 4 , 7 6 6 . 9 7 5 . 8 2 % 本 期 新 增
广 发 证 券 2 5 , 7 9 9 , 0 7 1 . 6 3 6 . 3 1 % 4 , 1 2 5 . 0 4 5 . 0 3 % 本 期 新 增
东 方 证 券 1 2 9 , 0 1 3 , 3 1 8 . 1 4 3 1 . 5 9 % 2 7 , 0 2 0 . 5 4 3 2 . 9 7 % -
大 通 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 1 9 , 8 7 9 , 1 6 8 . 3 4 1 0 . 7 6 % 9 , 0 0 3 . 0 5 1 0 . 9 9 % -
红 塔 证 券 1 - - - - 本 期 退 租
本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实 力 和
服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期
债 券 成
交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期
权 证 成
交 总 额
的 比 例
中 信 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 7 4 , 5 0 0 . 0 0 1 9 . 0 6 % - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
广 州 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 7 2 , 2 7 9 . 9 0 1 8 . 4 9 % - - - -
东 方 证 券 2 4 4 , 1 4 8 . 3 0 6 2 . 4 5 % - - - -信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 0
大 通 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
红 塔 证 券 - - - - - -
本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实 力 和
服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 。
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 2 9 日 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
( w w w . c i t i c p r u f u n d s . c o m )
2 0 1 8 年 0 1 月 0 2 日
2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 0 2 日
3
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 泰 诚 财 富 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 1 5 日
4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 7 年 第 四 季 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 1 9 日
5
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 济 安 财 富 为 销 售 机
构 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 2 9 日
6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 中 泰 证 券 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 1 月 3 1 日
7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 2 月 0 7 日
8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 2 月 0 7 日
9
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 ( 2 0 1 8 年 第 1 次
更 新 )
同 上 2 0 1 8 年 0 2 月 0 8 日
1 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 ( 2 0 1 8 年 第
1 次 更 新 )
同 上 2 0 1 8 年 0 2 月 0 8 日
1 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 2 月 0 8 日
1 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 2 月 1 2 日
1 3
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
同 上 2 0 1 8 年 0 2 月 1 2 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 1
示 公 告
1 4
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 第 一 创 业 证 券 为 销
售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 0 5 日
1 5
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 恒 天 明 泽 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 1 日
1 6
关 于 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 修 订 基 金 合 同 、 托 管 协
议 部 分 条 款 及 调 整 赎 回 费 相 关 规 则
的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 4 日
1 7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 4 日
1 8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 托 管 协 议
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 4 日
1 9
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 中 民 财 富 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日
2 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 3 0 日
2 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 8 年 0 3 月 3 0 日
2 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 4 月 2 3 日
2 3
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 招 商 证 券 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 4 月 2 8 日
2 4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 0 日
2 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 1 日
2 6
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 2 日
2 7
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 民 商 基 金 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 2 日
2 8 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 5 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 2
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
2 9
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 5 日
3 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 7 日
3 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 6 月 2 9 日
3 2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 0 1 日
3 3
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 0 9 日
3 4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 1 6 日
3 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 第 二 季 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 1 9 日
3 6
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 3 1 日
3 7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 7 月 3 1 日
3 8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 1 日
3 9
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 2 日
4 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 3 日
4 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 6 日
4 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 6 日
4 3 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 7 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 3
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
4 4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 7 日
4 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 8 日
4 6
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 ( 2 0 1 8 年 第 2 次
更 新 )
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 9 日
4 7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 摘 要 ( 2 0 1 8 年 第
2 次 更 新 )
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 0 9 日
4 8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 1 0 日
4 9
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 1 3 日
5 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 1 4 日
5 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 1 5 日
5 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 1 6 日
5 3
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 1 6 日
5 4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 1 7 日
5 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 0 日
5 6
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 0 日
5 7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 1 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 4
5 8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 2 日
5 9
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 大 连 网 金 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 2 日
6 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 3 日
6 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 4 日
6 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日
6 3
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日
6 4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 8 日
6 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 8 日
6 6
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 8 日
6 7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 2 9 日
6 8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 3 0 日
6 9
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 8 月 3 1 日
7 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 0 3 日
7 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 0 3 日
7 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 0 4 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 5
7 3
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 0 5 日
7 4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 0 6 日
7 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 0 7 日
7 6
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 0 日
7 7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 0 日
7 8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 1 日
7 9
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 2 日
8 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 3 日
8 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 3 日
8 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 4 日
8 3
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 7 日
8 4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 8 日
8 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 8 日
8 6
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 1 9 日
8 7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 2 0 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 6
示 公 告
8 8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 2 1 日
8 9
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的
风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 2 5 日
9 0
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 2 5 日
9 1
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 2 6 日
9 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 2 7 日
9 3
 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算
的 风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 2 8 日
9 4
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 0 9 月 2 8 日
9 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 之 信 息 安 B 交 易 价 格 波 动 提
示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 0 8 日
9 6
关 于 调 整 信 息 安 B ( 证 券 编 码 :
1 5 0 3 1 0 ) 折 算 基 准 日 证 券 简 称 的 公
告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 0 9 日
9 7
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 0 9 日
9 8
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 期 间 信 息 安
B 份 额 的 风 险 提 示 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 0 9 日
9 9
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 期
间 信 息 安 A 份 额 、 信 息 安 B 份 额 停
复 牌 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 0 日
1 0 0
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手
机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投
资 手 续 费 率 优 惠 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 0 日
1 0 1
关 于 信 息 安 A 份 额 、 信 息 安 B 份 额
不 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 1 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 7
整 的 公 告
1 0 2
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复
交 易 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 1 日
1 0 3
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 中 山 证 券 为 销 售 机
构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 2 日
1 0 4
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为 销 售 机
构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 1 6 日
1 0 5
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 2 0 1 8 年 第 三 季 度 报 告
同 上 2 0 1 8 年 1 0 月 2 4 日
1 0 6
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 广 州 证 券 为 销 售 机
构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 1 月 0 1 日
1 0 7
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 增 加 东 海 证 券 为 销 售 机
构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 1 月 2 3 日
1 0 8
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 1 月 3 0 日
1 0 9
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 信
息 安 A 份 额 停 复 牌 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 0 6 日
1 1 0
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 之 A 份 额 年 约 定 收 益 率 设 定 的
公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 0 6 日
1 1 1
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易
的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 0 7 日
1 1 2
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信
息 安 A 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘
价 调 整 的 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 0 7 日
1 1 3
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证
券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 1 2 月 2 8 日 基 金
资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
同 上 2 0 1 8 年 1 2 月 2 9 日信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2 0 1 8 年年度报告
5 8
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况
1 2 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 9 年 3 月 8 日 发 布 《 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 ,
经 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 , 自 2 0 1 9 年 3 月 6 日 起 吕 涛 先 生 不
再 担 任 公 司 总 经 理 职 务 , 同 日 起 由 公 司 董 事 长 张 翔 燕 女 士 代 为 履 行 公 司 总 经 理 职 责 。
§ 1 3 备 查 文 件 目 录
1 3 . 1 备 查 文 件 名 称
1 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件
2 、 中 信 保 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照
3 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
4 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
5 、 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告
1 3 . 2 备 查 文 件 存 放 地 点
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 - - 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰
银 行 大 楼 9 层
1 3 . 3 备 查 文 件 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅 , 公 司 网 址 为 w w w . c i t i c p r u f u n d s . c o m . c n 。
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 9 年 0 3 月 2 8 日