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泰信400A(150094)

泰信400A:2018年年度报告

 
 
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 
投资基金 2018 年年度报告 
 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 3 月 28 日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2018 年1月1 日起至 12月31 日止。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 3 页 共 97 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 73 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 75 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 4 页 共 97 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 75 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 75 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 75 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 75 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 75 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 75 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 77 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 77 9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 77 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 78 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 78 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 79 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 80 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 80 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 80 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 80 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 80 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 80 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 80 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 80 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 82 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 96 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 96 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 96 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 97 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 97 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 97 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 97 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 5 页 共 97 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年9 月7日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 45,891,373.84 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年9 月21 日 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金的场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份额 总额 905,303.00份 905,303.00份 44,080,767.84 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面400 指数中 的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪 中证锐联基本面 400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 6 页 共 97 页


风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、高预期收 益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 (010)66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 易会满


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 7 页 共 97 页


会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市卢湾区湖滨路202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016年 本期已实现收益 -458,482.68 -69,463.76 -8,177,490.64 本期利润 -16,247,330.19 1,623,120.98 -9,422,454.73 加权平均基金份额本期利润 -0.2706 0.0235 -0.1490 本期加权平均净值利润率 -34.07% 3.10% -20.03% 本期基金份额净值增长率 -29.70% 2.03% -16.23% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配利润 6,710,835.24 21,306,642.58 16,978,083.26 期末可供分配基金份额利润 0.1462 0.2830 0.2950 期末基金资产净值 38,119,756.43 56,778,325.95 43,949,667.13 期末基金份额净值 0.831 0.754 0.764 3.1.3 累计期末指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 基金份额累计净值增长率 21.29% 72.53% 69.10% 注:1、本基金合同于 2012年9 月7日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.31% 1.69% -11.10% 1.72% -0.21% -0.03% 过去六个月 -16.65% 1.46% -16.67% 1.47% 0.02% -0.01% 过去一年 -29.70% 1.41% -29.62% 1.42% -0.08% -0.01% 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 9 页 共 97 页


过去三年 -39.91% 1.38% -36.37% 1.38% -3.54% 0.00% 过去五年 6.53% 1.73% 20.83% 1.72% -14.30% 0.01% 自基金合同 生效起至今 21.29% 1.63% 33.99% 1.65% -12.70% -0.02% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值排列第 201 至第 600 家的上市 公司作为样本,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样本股 的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传统 市值指数中过多配置高估股票的现象。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年9月7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金 以及到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 10 页 共 97 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





3.3 过去三年基金的利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 11 页 共 97 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期:2003 年5月23 日 法定代表人:万众 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003 年5月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2018 年 12 月底,公司有正式员工 100 人,多数具有硕士以上学历。 所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2018年12月 31日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信 竞争优选混合共 21 只开放式基金及 8个资产管理计划。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 12 页 共 97 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张彦先生 本基金经 理兼泰信 中证 200 指数基 金、泰信 智选成长 混合基金 经理 2015 年 1月6日 - 12年 研究生硕士。具有基金从业资 格。 曾任职于国金证券研究所、 上海从容投资管理有限公司、 万家基金管理有限公司。2011 年 6月加入泰信基金管理有限 公司, 担任高级研究员。 自2011 年 10月至 2014 年5月任泰信 中小盘精选基金经理助理。 2012 年4 月至 2015年1 月任 泰信优势增长混合基金经理助 理。 自 2015 年 1月 6 日起同时 担任泰信中证 200 指数基金经 理; 自 2017 年 11月15 日起担 任泰信智选成长混合基金经 理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (中国证监会公告[2011]18号) ,公司泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 13 页 共 97 页


制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 14 页 共 97 页


本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年,我国 A 股市场整体处于下跌态势。沪指在 1 月 29 日创 3587.03 点年内新高, 随后震荡下行,随着中美贸易战的加剧和国内经济形势的下滑,年度跌幅 24.59%,深证成指年度 跌幅 34.42%,在全球重要指数中跌幅居前。 从板块来看,年内所有行业均出现下跌。休闲服务、 银行、食品饮料跌幅最少,而电子、有色、传媒跌幅最大。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在 0.99%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.831 元;本报告期基金份额净值增长率为-29.70%,业绩 比较基准收益率为-29.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年,经济形势依然严峻,但是由于去年的大跌,市场估值整体处于底部区域,伴随 着货币政策的放松,市场具有结构性行情。 2018 年美国GDP 强劲,欧洲经济增长不及预期及贸易摩擦避险情绪等推升美元走强。强美元 带来全球资产价格的重估。中美分歧对 A股风险偏好的压制贯穿 2018 年,对基本面的影响也逐渐 显现。展望 2019 年,变化在于 “中美贸易战”在 G20 后有望通过谈判实现软平衡,而围绕科技 主线的长期博弈依然继续。 2019 年A股主导力量从外部转向内部,最大的看点是经济何时见底, 政策如何演绎。 2019 年经济增长压力将加速释放,而另一个方面,稳增长政策更值得期待。我们认为 2019 年政策展望上主要可以集中在两个方面。一方面是宏观减税政策。近期的中央经济工作会议提出, “宏观调控要强化逆周期调节”,“积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,较泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 15 页 共 97 页


大幅度增加地方政府专项债券规模”,2019 年个税的减税已经全面开始施行,而未来随着经济下 行压力加大,稳增长政策出台节奏也会加快。另一方面,资本市场改革的战略高度前所未有,特 别是在助力加速经济转型方面。近期资本市场改革成效已经开始渐渐显现,政策落地在全面提速。 第一,并购重组在政策松绑下迎来回暖。第二,股权质押风险有所缓解。10 月份以来,地方政府 到金融机构的政策出台不断,股权质押规模从 11 月份显现下行,证监会在 12 月已提出股权质押 风险大致可控,第三,长线资金入场股市在加速。第四,科创板和试点注册制也有望加速推进。 按照“高标准、快推进、稳起步、强功能、控风险、渐完善”的工作思路,加快制定业务规则和 配套制度,努力建设一个充满生机和活力的科创板市场,推动注册制形成可复制可推广的典型样 本。 从股市破净、估值、换手率、市值分布等指标及科创板预期看,A 股具备底部特征,从稳增 长政策和宽松的货币政策组合变化来看,19 年是权益市场修复之年,具有估值修复微观基础,个 股的机会优于指数的投资机会。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本 面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把 握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以 独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要 业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务 流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估,确保风险控制及 合规管理的有效性,不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常 投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法 规规定对风险指标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指 标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ,制 定和修订了一系列公司相关制度和流程,加强了对旗下公募基金的流动性管控,包括投资指标阀泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 16 页 共 97 页


值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集,提示投 研部门注意投资风险。 (2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成 交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、 事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管 领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合,保证了内部监察稽核的全面性、实时 性,通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程,提高了投资管理及运营相关人员的风险意识 水平,从而较好地预防风险,维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合 规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有 争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕 交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做 出进一步规范。加强投研人员的资讯管理,本年度公司购买了手机保管箱,在保管箱上方安装了 探头,对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理, 规范了手机上交异常记录表,不定期抽查;对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的 网站、网页委托进行了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件 的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市 场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的 合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 张敬燕女士,硕士。2017 年加入泰信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 17 页 共 97 页


朱志权先生,学士。2008 年 6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生,硕士。2004 年7 月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于2018年6月19日至2018年12 月28 日有连续六十个工作日基金资产净值 低于五千万元的情况。本公司向中国证监会报告并提出解决方案,转换运作方式并修改基金合同。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 18 页 共 97 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 19 页 共 97 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 21238 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下 简称“泰信基本面 400 指数分级基金”)的财务报表,包括 2018 年 12月 31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了泰信基本面 400 指数分级基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰信基本面 400 指数分级基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 泰信基本面 400 指数分级基金的基金管理人泰信基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中 国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要 的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 20 页 共 97 页


在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰信基本面 400 指数分级基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算泰信 基本面 400指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰信基本面 400 指数分级基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰信基本面 400 指数分 级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 21 页 共 97 页


论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可 能导致泰信基本面 400 指数分级基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮


周祎 会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 审计报告日期 2019 年3 月26 日


泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 22 页 共 97 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 报告截止日: 2018年12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 3,258,492.88 2,313,768.87 结算备付金


- 41,499.87 存出保证金


428.57 11,570.18 交易性金融资产 7.4.7.2 35,087,668.86 53,563,048.13 其中:股票投资


35,087,668.86 53,563,048.13 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 1,093,599.16 应收利息 7.4.7.5 648.76 695.18 应收股利


- - 应收申购款


3,795.44 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


38,351,034.51 57,024,181.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年12 月31 日 上年度末 2017年 12 月 31日 负 债:





泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 23 页 共 97 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- 2,333.73 应付管理人报酬


33,545.18 49,330.02 应付托管费


7,379.95 10,852.61 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 322.76 8,599.13 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 190,030.19 174,739.95 负债合计


231,278.08 245,855.44 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 31,408,921.19 32,997,977.88 未分配利润 7.4.7.10 6,710,835.24 23,780,348.07 所有者权益合计


38,119,756.43 56,778,325.95 负债和所有者权益总计


38,351,034.51 57,024,181.39 注:报告截止日 2018 年 12 月31 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值为 0.831 元, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A份额参考净值为 1.026 元, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B份额参考净值为 0.636 元;基金份额总额为 45,891,373.84 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额为 44,080,767.84 份,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A份额为 905,303.00份, 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之 B份额为 905,303.00 份。 7.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年 12 月31日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 24 页 共 97 页


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月 1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月1日至2017 年 12月 31 日 一、收入


-15,316,414.86 2,650,103.98 1.利息收入


23,286.95 32,512.78 其中:存款利息收入 7.4.7.11 23,286.95 32,512.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 442,939.85 870,949.59 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -317,709.35 404,830.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 760,649.20 466,118.95 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -15,788,847.51 1,692,584.74 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.17 6,205.85 54,056.87 减:二、费用 930,915.33 1,026,983.00 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 477,131.98 521,061.76 2.托管费 7.4.10.2.2 104,969.06 114,633.61 3.销售服务费 - - 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 25 页 共 97 页


4.交易费用 7.4.7.18 42,692.06 105,250.46 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 7.4.7.19 306,122.23 286,037.17 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -16,247,330.19 1,623,120.98 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -16,247,330.19 1,623,120.98


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1月1日至2018 年 12 月31日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至 2018年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 32,997,977.88 23,780,348.07 56,778,325.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -16,247,330.19 -16,247,330.19 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,589,056.69 -822,182.64 -2,411,239.33 其中:1.基金申购款 1,350,935.78 584,946.57 1,935,882.35 2.基金赎回款 -2,939,992.47 -1,407,129.21 -4,347,121.68 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 26 页 共 97 页


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 31,408,921.19 6,710,835.24 38,119,756.43 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至 2017年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 26,069,783.67 17,879,883.46 43,949,667.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,623,120.98 1,623,120.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 6,928,194.21 4,277,343.63 11,205,537.84 其中:1.基金申购款 32,847,451.50 23,956,083.26 56,803,534.76 2.基金赎回款 -25,919,257.29 -19,678,739.63 -45,597,996.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 32,997,977.88 23,780,348.07 56,778,325.95


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 27 页 共 97 页


基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第346 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012年 9 月7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。


本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400份额”)、 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B份额”)。其中,泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持1:1 的比率不变。


根据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》的规定,每个会计年度(除 基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基 本面 400B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A份 额的应得收益进行定期份额折算, 每 2份泰信基本面 400 份额将按1份泰信基本面 400A 份额获得 约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信 基本面 400A份额每个会计年度 12月31日份额参考净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内泰信基 本面 400份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。 泰信基本面 400 份额持有人持有的每 2 份泰信 基本面 400份额将按1份泰信基本面 400A 份额获得新增泰信基本面 400份额的分配。 持有场外泰 信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面400份额的分配;泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 28 页 共 97 页


持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400 份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。


除以上定期份额折算外, 本基金根据基金合同规定, 还将在以下两种情况进行份额折算, 即: 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元; 当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面400A份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。


泰信基本面 400份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A 份额与泰信基 本面 400B份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易,不可单独 进行申购或赎回。投资者可在场内申购和赎回泰信基本面 400 份额,投资者可选择将其场内申购 的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额,投资 者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额申请合并为泰信基本 面400 份额后赎回。 投资者可在场外申购和赎回泰信基本面 400份额。 场外申购的泰信基本面 400 份额不进行分拆。投资者可将其持有的场外泰信基本面 400 份额跨系统转登记至场内并申请将其 分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持 有的泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B 份额合并为泰信基本面 400份额后赎回。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 29 页 共 97 页


将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2019年 3 月 26 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中证锐联基本面 400 指数 分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后, 连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2018 年 12 月 31 日,本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评 估后续处理方案, 故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年12 月31 日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 30 页 共 97 页


项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 31 页 共 97 页


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。由于申购、赎回以及配对转换引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎 回确认日及基金配对转换确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 32 页 共 97 页


金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投 资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)将不进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 33 页 共 97 页


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 34 页 共 97 页


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 35 页 共 97 页


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 活期存款 3,258,492.88 2,313,768.87 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限1-3个月 - -








存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 3,258,492.88 2,313,768.87


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,752,529.51 35,087,668.86 -15,664,860.65 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 36 页 共 97 页


其他 - - - 合计 50,752,529.51 35,087,668.86 -15,664,860.65 项目 上年度末 2017 年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 53,439,061.27 53,563,048.13 123,986.86 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 53,439,061.27 53,563,048.13 123,986.86


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017 年12月31 日 应收活期存款利息 648.56 671.28 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 18.70 应收债券利息 - - 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 37 页 共 97 页


应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.20 5.20 合计 648.76 695.18


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017 年12月 31日 交易所市场应付交易费用 322.76 8,599.13 银行间市场应付交易费用 - - 合计 322.76 8,599.13


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017 年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 180,000.00 160,000.00 应付指数使用费 10,030.19 14,739.95 合计 190,030.19 174,739.95


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 38 页 共 97 页


项目 本期 2018 年 1月1 日至2018 年12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 75,301,291.40 32,997,977.88 本期申购 3,161,225.00 263,854.64 本期赎回(以“-”号填列) -1,707,957.19 -724,181.14 2018年6月20日 基金拆分/份 额折算前 76,754,559.21 32,537,651.38 基金拆分/份额折算变动份额 -29,213,562.06 - 本期申购 1,588,569.81 1,087,081.14 本期赎回(以“-”号填列) -3,238,193.12 -2,215,811.33 本期末 45,891,373.84 31,408,921.19 注:1.截至 2018 年 12月 31日止,本基金于深交所上市的基金份额为 1,810,606.00 份,其中泰 信基本面 400A 份额 905,303.00 份,泰信基本面 400B 份额 905,303.00 份(2017 年 12 月 31 日: 7,472,706.00份, 其中泰信基本面400A份额3,736,353.00份, 泰信基本面400B份额3,736,353.00 份),托管在场内未上市交易的基金份额为 281,318.00 份,托管在场外未上市交易的基金份额为 43,799,449.84 份,均为泰信基本面 400份额。(2017年12 月 31日:托管在场内未上市交易的基 金份额为 331,835.00份,托管在场外未上市交易的基金份额为 67,496,750.40 份,均为泰信基本 面400 份额)。场内的泰信基本面份额登记在证券登记结算系统,场外的泰信基本面份额登记在注 册登记系统,可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间 的转换。 2. 截至 2018 年 6 月 19 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 B 类份额参考 净值为 0.203 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金合同》及深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定和《关 于泰信中证锐联基本面 400指数分级基金办理不定期折算业务的公告》 , 本基金的基金管理人泰信 基金管理有限公司确定 2018 年 6月 20 日为份额折算基准日,对泰信基本面 400 份额的场内、场 外份额、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额实施不定期份额折算。折算前,泰信基本 面400 场外和场内份额分别为69,526,685.21 份和 275,532.00 份,根据基金份额折算公式,份额 折算比例为 0.619389908,折算后泰信基本面 400 场外份额总额和场内份额总额分别为 43,064,127.15 份和 2,977,538.00 份,泰信基本面 400 份额净值为 1.000元;折算前,泰信基本泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 39 页 共 97 页


面 400A 份额总额为 3,476,171.00 份,根据基金份额折算公式,份额折算比例为 0.215658717, 折算后泰信基本面 400A 份额总额为 749,666.00 份,份额净值为 1.000 元,经份额折算后产生新 增的泰信基本面 400 场内份额;折算前,泰信基本面 400B 份额总额为 3,476,171.00 份,根据基 金份额折算公式,份额折算比例为 0.215658717,折算后泰信基本面 400B 份额总额为 749,666.00 份,份额净值为 1.000 元。中国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例,对全体基金份 额持有人持有的泰信基本面 400 份额、 泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额进行了折算, 并于 2018年6月 22日进行了变更登记。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,306,642.58 2,473,705.49 23,780,348.07 本期利润 -458,482.68 -15,788,847.51 -16,247,330.19 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,023,723.76 201,541.12 -822,182.64 其中:基金申购款 866,267.64 -281,321.07 584,946.57 基金赎回款 -1,889,991.40 482,862.19 -1,407,129.21 本期已分配利润 - - - 本期末 19,824,436.14 -13,113,600.90 6,710,835.24


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 活期存款利息收入 22,512.15 31,608.73 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 196.14 539.55 其他 578.66 364.50 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 40 页 共 97 页


合计 23,286.95 32,512.78


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月 31 日 卖出股票成交总额 14,937,894.78 31,467,772.15 减:卖出股票成本总额 15,255,604.13 31,062,941.51 买卖股票差价收入 -317,709.35 404,830.64


7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1 日至 2018 年 12 月 31日 上年度可比期间 2017 年 1月1 日至 2017 年 12 月31 日 股票投资产生的股利收益 760,649.20 466,118.95 基金投资产生的股利收益 - - 合计 760,649.20 466,118.95


泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 41 页 共 97 页


7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1 月1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017 年 1月1日至 2017 年 12月 31日 1.交易性金融资产 -15,788,847.51 1,692,584.74 ——股票投资 -15,788,847.51 1,692,584.74 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -15,788,847.51 1,692,584.74


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12 月31 日 基金赎回费收入 6,205.85 54,056.87 合计 6,205.85 54,056.87 注:本基金对持续持有期少于7 日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财 产。本基金对于持续持有期大于等于 7 日的投资者,场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费 率为赎回金额的 0.5%,本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支 付注册登记费等相关手续费。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 42 页 共 97 页


项目 本期 2018 年1 月1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31 日 交易所市场交易费用 42,692.06 105,250.46 银行间市场交易费用 - - 合计 42,692.06 105,250.46


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月1 日至 2018 年 12月31 日 上年度可比期间 2017 年 1月1日至 2017 年12 月 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 债券账户维护费—— 中债登 18,000.00 4,500.00 指数使用费 47,713.23 52,106.17 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 409.00 431.00 债券账户维护费—— 上清所 - 9,000.00 合计 306,122.23 286,037.17 注:根据泰信基金管理有限公司 2016 年 8 月 5 日公布的《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分 级证券投资基金调整指数许可使用费并修改基金合同的公告》 , 经与本基金的托管人中国工商银行 股份有限公司以及中证指数有限公司协商一致后,并报中国证监会备案,泰信基金管理有限公司 决定调整本基金的指数许可使用费和每季度指数许可使用费的收取下限,并相应对《泰信中证锐 联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》内容进行修订。修订后的相关合同条款规定: 如 果本基金前一年度日均资产规模净值超过或等于 40 亿元,则本年度的指数许可使用基点费按照 万分九的年费率计提;如果不足 40 亿元,则本年度的指数许可使用费按照万分之十的年费率计 提。基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币 5 万元的收取下限,则该下限超泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 43 页 共 97 页


出当季累计指数使用费的部分(即:每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由 基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算,逐日 累计。计算方法如下:


日指数许可使用费=前一日基金资产净值×适用的指数许可使用费年费率/当年天数。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金合同》及深交所和中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规定,本基金以 2019年 1月 2日为份额折算基准日,对泰信基本面 400 的场内份额、场外份额和泰信基本面 400A 份额实施定期份额折算。 于 2019 年 2月 22 日,本基金管理人已收到《关于准予泰信中证锐联基本面 400 指数分级证 券投资基金变更注册的批复》 。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 44 页 共 97 页


7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 477,131.98 521,061.76 其中: 支付销售机构的客 户维护费 54,100.59 52,646.72 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至 2018 年12 月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 104,969.06 114,633.61 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 45 页 共 97 页


计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.22%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018 年 1 月1日至 2018 年12月 31 日 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 期初持有的基金份额 - - 24,010,861.29 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - -8,637,270.40 减:期间赎回/卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 15,373,590.89 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 33.50% 项目 上年度可比期间 2017 年 1月1 日至 2017 年 12月 31 日 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 期初持有的基金份额 - - 11,611,612.90 期间申购/买入总份额 - - 12,010,284.02 期间因拆分变动份额 - - 388,964.37 减: 期间赎回/卖出总份 额 - - - 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 46 页 共 97 页


期末持有的基金份额 - - 24,010,861.29 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 31.89% 注:本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司在上年度申购本基金的交易委托管理人直销中心 办理,交易费用共 12,952.19元,交易费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2018 年12月31 日 上年度末 2017 年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 18,634,755.83 40.61% 29,104,230.83 38.65%


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年1月1 日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,258,492.88 22,512.15 2,313,768.87 31,608.73 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 47 页 共 97 页


7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002183 怡亚通 2018年 12月25 日 重大事项 5.01 2019年1 月 2日 4.96 33,955 326,348.15 170,114.55 - 600270 外运发 展 2018年 12月13 日 重大事项 20.99 - - 4,497 88,817.95 94,392.03 - 600485 信威集 团 2016年 12月26 日 重大事项 14.59 - - 4,762 88,204.18 69,477.58 - 000987 越秀金 控 2018年 12月25 日 重大事项 7.97 2019年1 月10 日 8.77 2,561 33,897.13 20,411.17 - 注: 1.根据中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展”)于2018年11 月3日公布的 《中 国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书》和中国外运 股份有限公司(以下简称“中国外运”)于 2019 年 1月 15 日公布的《中国外运发行 A 股股份换股 吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨 2018 年第三季度财务报表》 ,中国外运向外 运发展除中国外运以外的股东发行 A股股票, 以换股比例 1:3.8225 取得外运发展股东持有的外运 发展全部股票,吸收合并外运发展;外运发展自 2018年12 月 13日起连续停牌。换股合并后新增 的中国外运股票于 2019 年1月 18日上市流通,当日开盘单价为 5.30 元。外运发展自 2018年12 月28 日起终止上市并摘牌。 2.本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 48 页 共 97 页


股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理 手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现基金资产的 长期增值。


本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。


监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 49 页 共 97 页


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018年 12 月 31日,本基金无债券投资(2017年 12 月 31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018年 12 月 31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 50 页 共 97 页


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2018年 12月 31 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.93%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2018 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 37,991,766.41 元,超过 经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 51 页 共 97 页


临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出 保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,258,492.88 - - - 3,258,492.88 存出保证金 428.57 - - - 428.57 交易性金融资产 - - - 35,087,668.86 35,087,668.86 应收利息 - - - 648.76 648.76 应收申购款 - - - 3,795.44 3,795.44 资产总计 3,258,921.45 - - 35,092,113.06 38,351,034.51 负债








应付管理人报酬 - - - 33,545.18 33,545.18 应付托管费 - - - 7,379.95 7,379.95 应付交易费用 - - - 322.76 322.76 其他负债 - - - 190,030.19 190,030.19 负债总计 - - - 231,278.08 231,278.08 利率敏感度缺口 3,258,921.45 - - 34,860,834.98 38,119,756.43 上年度末


2017年12月31日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,313,768.87 - - - 2,313,768.87 结算备付金 41,499.87 - - - 41,499.87 存出保证金 11,570.18 - - - 11,570.18 交易性金融资产 - - - 53,563,048.13 53,563,048.13 应收证券清算款 - - - 1,093,599.16 1,093,599.16 应收利息 - - - 695.18 695.18 资产总计 2,366,838.92 - - 54,657,342.47 57,024,181.39 负债








应付赎回款 - - - 2,333.73 2,333.73 应付管理人报酬 - - - 49,330.02 49,330.02 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 52 页 共 97 页


应付托管费 - - - 10,852.61 10,852.61 应付交易费用 - - - 8,599.13 8,599.13 其他负债 - - - 174,739.95 174,739.95 负债总计 - - - 245,855.44 245,855.44 利率敏感度缺口 2,366,838.92 - - 54,411,487.03 56,778,325.95 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年12 月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,主要采用完全复制法,按照在中证锐 联基本面 400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基 本面 400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整,使跟踪误差 控制在限定的范围之内。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 53 页 共 97 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017 年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 35,087,668.86 92.05 53,563,048.13 94.34 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 35,087,668.86 92.05 53,563,048.13 94.34


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018 年12月 31 日 ) 上年度末( 2017 年12月 31日 ) 1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上 升5% 1,891,632.38 2,772,516.07 2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下 降5% -1,891,632.38 -2,772,516.07





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 54 页 共 97 页


(a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2018年 12 月 31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为34,733,273.53 元,属于第二层次的余额为 284,917.75 元,属于第三层次的 余额为 69,477.58 元 (2017年12 月31日:第一层次51,021,398.65 元,第二层次 2,541,649.48 元,无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额































































































交易性金融资产


权益工具投资





2018年 1月 1日





- 购买





- 出售





- 转入第三层次





69,477.58 转出第三层次





- 当期利得或损失总额





- 计入损益的利得或损失





- 2018年 12月 31日





69,477.58





- 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 55 页 共 97 页


2018 年 12 月 31 日仍持 有的资产计入 2018 年度 损益的未实现利得或损失 的变动 ——公允价值变动损益


计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 2017年 12月 31日本基金无第三层次余额, 2017年度本基金未发生第三层次金额变 动。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下: 2018年 12月 31日 公允价值 估值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均值 与公允价值 之间的关系 交易性金融资产 ——股票投资 69,477.58 市场法 市净率 3.1 正相关 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年12 月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 56 页 共 97 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 35,087,668.86 91.49 其中:股票 35,087,668.86 91.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,258,492.88 8.50 8 其他各项资产 4,872.77 0.01 9 合计 38,351,034.51 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 216,244.50 0.57 B 采矿业 1,951,456.07 5.12 C 制造业 19,046,731.68 49.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 966,455.92 2.54 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 57 页 共 97 页


应业 E 建筑业 1,136,621.23 2.98 F 批发和零售业 2,637,582.32 6.92 G 交通运输、仓储和邮政业 1,814,534.29 4.76 H 住宿和餐饮业 25,900.80 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,077,490.61 2.83 J 金融业 2,264,572.73 5.94 K 房地产业 2,494,215.99 6.54 L 租赁和商务服务业 540,481.67 1.42 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 142,012.77 0.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 617,539.50 1.62 S 综合 86,351.20 0.23 合计 35,018,191.28 91.86


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 69,477.58 0.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 58 页 共 97 页


F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,477.58 0.18 注:积极投资股票为停牌等原因造成的被动持有非当前成分股。 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601555 东吴证券 39,543 264,938.10 0.70 2 601168 西部矿业 39,168 227,957.76 0.60 3 600489 中金黄金 26,000 223,080.00 0.59 4 600522 中天科技 26,626 217,001.90 0.57 5 601997 贵阳银行 19,551 208,804.68 0.55 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 59 页 共 97 页


6 000059 华锦股份 34,500 204,930.00 0.54 7 600535 天士力 10,612 203,750.40 0.53 8 000728 国元证券 29,115 203,222.70 0.53 9 000543 皖能电力 42,426 203,220.54 0.53 10 600266 北京城建 24,600 194,832.00 0.51 11 000401 冀东水泥 15,728 194,712.64 0.51 12 600143 金发科技 38,889 192,500.55 0.50 13 000425 徐工机械 59,500 192,185.00 0.50 14 600312 平高电气 23,578 190,510.24 0.50 15 600482 中国动力 8,507 189,450.89 0.50 16 000750 国海证券 43,374 189,110.64 0.50 17 600325 华发股份 30,124 186,768.80 0.49 18 600873 梅花生物 43,820 184,920.40 0.49 19 600039 四川路桥 56,238 184,460.64 0.48 20 000623 吉林敖东 12,202 176,074.86 0.46 21 000488 晨鸣纸业 31,350 175,873.50 0.46 22 002183 怡亚通 33,955 170,114.55 0.45 23 600109 国金证券 23,656 169,376.96 0.44 24 600811 东方集团 46,205 169,110.30 0.44 25 600507 方大特钢 16,836 168,191.64 0.44 26 600655 豫园股份 22,329 165,234.60 0.43 27 000581 威孚高科 9,088 160,494.08 0.42 28 000690 宝新能源 23,832 160,389.36 0.42 29 000423 东阿阿胶 4,043 159,900.65 0.42 30 601099 太平洋 63,380 157,816.20 0.41 31 000768 中航飞机 11,908 157,661.92 0.41 32 000550 江铃汽车 12,300 156,948.00 0.41 33 600782 新钢股份 30,800 156,772.00 0.41 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 60 页 共 97 页


34 600739 辽宁成大 14,962 156,502.52 0.41 35 600699 均胜电子 6,692 156,325.12 0.41 36 002092 中泰化学 22,145 156,122.25 0.41 37 601012 隆基股份 8,783 153,175.52 0.40 38 000413 东旭光电 33,751 151,879.50 0.40 39 600498 烽火通信 5,325 151,602.75 0.40 40 000926 福星股份 24,624 150,698.88 0.40 41 000701 厦门信达 24,829 150,463.74 0.39 42 600649 城投控股 27,500 150,425.00 0.39 43 600348 阳泉煤业 29,800 150,192.00 0.39 44 000917 电广传媒 21,670 149,956.40 0.39 45 600183 生益科技 14,858 149,471.48 0.39 46 300146 汤臣倍健 8,788 149,308.12 0.39 47 600176 中国巨石 15,312 148,067.04 0.39 48 601179 中国西电 43,900 147,504.00 0.39 49 600276 恒瑞医药 2,784 146,856.00 0.39 50 000703 恒逸石化 12,700 146,304.00 0.38 51 600438 通威股份 17,600 145,728.00 0.38 52 000686 东北证券 22,744 142,377.44 0.37 53 600612 老凤祥 3,100 139,500.00 0.37 54 600801 华新水泥 8,300 138,776.00 0.36 55 000600 建投能源 27,500 138,050.00 0.36 56 600026 中远海能 31,002 137,648.88 0.36 57 002673 西部证券 17,909 137,362.03 0.36 58 600157 永泰能源 102,000 136,680.00 0.36 59 601098 中南传媒 10,926 136,575.00 0.36 60 002241 歌尔股份 19,774 136,045.12 0.36 61 600694 大商股份 5,600 135,464.00 0.36 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 61 页 共 97 页


62 002311 海大集团 5,817 134,779.89 0.35 63 600277 亿利洁能 23,613 133,649.58 0.35 64 600079 人福医药 13,134 133,178.76 0.35 65 600487 亨通光电 7,766 132,410.30 0.35 66 600096 云天化 26,293 131,727.93 0.35 67 600064 南京高科 16,650 131,202.00 0.34 68 600269 赣粤高速 33,500 130,650.00 0.34 69 600332 白云山 3,646 130,380.96 0.34 70 000961 中南建设 23,089 129,529.29 0.34 71 600282 南钢股份 37,642 128,735.64 0.34 72 000671 阳光城 24,689 128,135.91 0.34 73 300226 上海钢联 2,800 127,484.00 0.33 74 002244 滨江集团 31,990 127,320.20 0.33 75 000060 中金岭南 31,450 124,542.00 0.33 76 601666 平煤股份 35,068 123,439.36 0.32 77 002475 立讯精密 8,768 123,278.08 0.32 78 600875 东方电气 15,600 123,084.00 0.32 79 600804 鹏博士 17,474 122,842.22 0.32 80 601699 潞安环能 18,400 122,544.00 0.32 81 600256 广汇能源 32,563 122,436.88 0.32 82 002004 华邦健康 26,124 120,431.64 0.32 83 601928 凤凰传媒 14,957 118,758.58 0.31 84 601000 唐山港 49,736 118,371.68 0.31 85 600970 中材国际 21,603 118,168.41 0.31 86 000726 鲁泰A 12,100 117,491.00 0.31 87 600567 山鹰纸业 37,505 117,015.60 0.31 88 002110 三钢闽光 9,123 116,683.17 0.31 89 002157 正邦科技 21,883 116,198.73 0.30 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 62 页 共 97 页


90 600742 一汽富维 11,595 115,718.10 0.30 91 600881 亚泰集团 34,894 115,499.14 0.30 92 600718 东软集团 9,957 115,003.35 0.30 93 601058 赛轮轮胎 51,429 114,686.67 0.30 94 600252 中恒集团 44,498 114,359.86 0.30 95 600123 兰花科创 17,392 113,395.84 0.30 96 000528 柳工 18,595 112,871.65 0.30 97 300059 东方财富 9,279 112,275.90 0.29 98 600210 紫江企业 30,790 112,075.60 0.29 99 000800 一汽轿车 16,688 110,474.56 0.29 100 600008 首创股份 32,188 110,404.84 0.29 101 002416 爱施德 18,747 110,232.36 0.29 102 000937 冀中能源 29,200 110,084.00 0.29 103 000400 许继电气 12,370 109,969.30 0.29 104 600497 驰宏锌锗 26,720 109,552.00 0.29 105 600004 白云机场 10,844 108,982.20 0.29 106 601718 际华集团 32,531 108,978.85 0.29 107 600320 振华重工 34,358 108,914.86 0.29 108 002470 金正大 17,160 108,451.20 0.28 109 600426 华鲁恒升 8,971 108,279.97 0.28 110 600160 巨化股份 16,325 108,234.75 0.28 111 000963 华东医药 4,087 108,142.02 0.28 112 002500 山西证券 18,246 108,016.32 0.28 113 603858 步长制药 4,242 107,237.76 0.28 114 600597 光明乳业 12,810 107,091.60 0.28 115 600582 天地科技 31,284 106,991.28 0.28 116 000860 顺鑫农业 3,354 106,959.06 0.28 117 600033 福建高速 36,000 106,920.00 0.28 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 63 页 共 97 页


118 600067 冠城大通 28,588 106,347.36 0.28 119 000031 中粮地产 21,749 106,135.12 0.28 120 000718 苏宁环球 33,348 106,046.64 0.28 121 600600 青岛啤酒 3,024 105,416.64 0.28 122 600380 健康元 15,801 105,392.67 0.28 123 601198 东兴证券 10,989 105,054.84 0.28 124 002456 欧菲科技 11,378 104,563.82 0.27 125 000758 中色股份 28,489 103,984.85 0.27 126 600549 厦门钨业 8,532 103,066.56 0.27 127 002129 中环股份 14,200 102,666.00 0.27 128 000685 中山公用 14,550 101,850.00 0.27 129 601233 桐昆股份 10,431 101,806.56 0.27 130 000786 北新建材 7,390 101,686.40 0.27 131 600073 上海梅林 13,540 100,873.00 0.26 132 000729 燕京啤酒 17,854 100,696.56 0.26 133 002001 新和成 6,670 100,116.70 0.26 134 600111 北方稀土 11,388 99,872.76 0.26 135 600308 华泰股份 22,800 99,180.00 0.26 136 600291 西水股份 9,630 99,092.70 0.26 137 600729 重庆百货 3,444 97,465.20 0.26 138 002422 科伦药业 4,718 97,426.70 0.26 139 600657 信达地产 24,749 97,263.57 0.26 140 000830 鲁西化工 9,921 97,225.80 0.26 141 600415 小商品城 27,770 96,917.30 0.25 142 000933 神火股份 24,600 95,940.00 0.25 143 002221 东华能源 11,892 95,849.52 0.25 144 000028 国药一致 2,298 95,229.12 0.25 145 600569 安阳钢铁 31,400 95,142.00 0.25 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 64 页 共 97 页


146 002078 太阳纸业 16,677 95,058.90 0.25 147 000012 南玻A 23,795 94,942.05 0.25 148 600720 祁连山 14,705 94,847.25 0.25 149 002701 奥瑞金 18,711 94,677.66 0.25 150 600879 航天电子 17,480 94,566.80 0.25 151 600270 外运发展 4,497 94,392.03 0.25 152 600141 兴发集团 9,155 94,204.95 0.25 153 600835 上海机电 6,460 93,993.00 0.25 154 000683 远兴能源 39,453 93,503.61 0.25 155 601611 中国核建 14,300 93,379.00 0.24 156 600761 安徽合力 10,669 93,353.75 0.24 157 000999 华润三九 3,744 93,075.84 0.24 158 000906 浙商中拓 18,994 92,880.66 0.24 159 600020 中原高速 25,300 92,851.00 0.24 160 000960 锡业股份 9,721 92,738.34 0.24 161 600997 开滦股份 16,330 92,591.10 0.24 162 601872 招商轮船 25,054 92,449.26 0.24 163 600663 陆家嘴 7,095 92,164.05 0.24 164 000829 天音控股 16,369 91,830.09 0.24 165 601128 常熟银行 14,900 91,486.00 0.24 166 600737 中粮糖业 12,429 91,477.44 0.24 167 600056 中国医药 7,275 91,446.75 0.24 168 000951 中国重汽 8,200 91,348.00 0.24 169 002048 宁波华翔 8,681 90,542.83 0.24 170 002419 天虹股份 8,247 90,469.59 0.24 171 600939 重庆建工 19,500 89,895.00 0.24 172 002385 大北农 28,059 89,788.80 0.24 173 600409 三友化工 15,625 89,375.00 0.23 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 65 页 共 97 页


174 002242 九阳股份 5,554 88,919.54 0.23 175 002008 大族激光 2,904 88,165.44 0.23 176 600085 同仁堂 3,205 88,137.50 0.23 177 000559 万向钱潮 17,203 88,079.36 0.23 178 002440 闰土股份 9,781 88,029.00 0.23 179 600373 中文传媒 6,750 87,817.50 0.23 180 002065 东华软件 12,635 87,813.25 0.23 181 000598 兴蓉环境 21,719 87,527.57 0.23 182 002465 海格通信 11,149 86,962.20 0.23 183 601717 郑煤机 15,698 86,809.94 0.23 184 002091 江苏国泰 15,459 86,570.40 0.23 185 600895 张江高科 5,776 86,351.20 0.23 186 601231 环旭电子 9,588 86,292.00 0.23 187 600038 中直股份 2,305 86,114.80 0.23 188 002007 华兰生物 2,625 86,100.00 0.23 189 000792 盐湖股份 12,300 85,854.00 0.23 190 000501 鄂武商 A 9,038 85,680.24 0.22 191 002081 金螳螂 10,540 85,374.00 0.22 192 600502 安徽水利 23,890 85,048.40 0.22 193 600120 浙江东方 6,768 85,006.08 0.22 194 000089 深圳机场 10,906 84,957.74 0.22 195 600708 光明地产 24,200 84,458.00 0.22 196 600339 中油工程 23,100 83,853.00 0.22 197 600816 安信信托 19,130 83,598.10 0.22 198 002128 露天煤业 11,666 83,528.56 0.22 199 300070 碧水源 10,690 83,382.00 0.22 200 600466 蓝光发展 15,498 83,379.24 0.22 201 601636 旗滨集团 21,736 82,596.80 0.22 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 66 页 共 97 页


202 600017 日照港 29,926 82,595.76 0.22 203 002085 万丰奥威 10,618 82,289.50 0.22 204 600822 上海物贸 9,500 81,985.00 0.22 205 000789 万年青 7,523 81,925.47 0.21 206 601222 林洋能源 16,632 80,498.88 0.21 207 000006 深振业 A 15,508 80,331.44 0.21 208 600122 宏图高科 22,083 80,161.29 0.21 209 000877 天山股份 11,243 79,937.73 0.21 210 000050 深天马 A 8,130 79,755.30 0.21 211 600565 迪马股份 30,508 79,320.80 0.21 212 600037 歌华有线 9,227 79,259.93 0.21 213 002191 劲嘉股份 10,088 78,787.28 0.21 214 600859 王府井 5,795 78,580.20 0.21 215 600388 龙净环保 7,692 78,073.80 0.20 216 000732 泰禾集团 5,558 77,923.16 0.20 217 601866 中远海发 34,045 77,622.60 0.20 218 600138 中青旅 6,017 77,559.13 0.20 219 600633 浙数文化 9,516 77,555.40 0.20 220 002236 大华股份 6,730 77,125.80 0.20 221 000807 云铝股份 19,771 76,711.48 0.20 222 002152 广电运通 13,626 76,441.86 0.20 223 600511 国药股份 3,284 76,353.00 0.20 224 300124 汇川技术 3,767 75,867.38 0.20 225 002714 牧原股份 2,630 75,612.50 0.20 226 000902 新洋丰 8,400 75,264.00 0.20 227 002237 恒邦股份 8,941 74,925.58 0.20 228 603766 隆鑫通用 18,219 74,515.71 0.20 229 600598 北大荒 8,700 74,472.00 0.20 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 67 页 共 97 页


230 002601 龙蟒佰利 6,054 74,464.20 0.20 231 600094 大名城 20,394 74,438.10 0.20 232 600623 华谊集团 9,205 74,376.40 0.20 233 600676 交运股份 17,200 74,132.00 0.19 234 000016 深康佳 A 22,700 73,548.00 0.19 235 600787 中储股份 14,561 72,805.00 0.19 236 002375 亚厦股份 14,341 72,278.64 0.19 237 600584 长电科技 8,752 72,116.48 0.19 238 601588 北辰实业 26,549 71,947.79 0.19 239 600977 中国电影 5,019 71,872.08 0.19 240 601886 江河集团 9,577 71,731.73 0.19 241 601678 滨化股份 16,850 71,107.00 0.19 242 600588 用友网络 3,331 70,950.30 0.19 243 002233 塔牌集团 7,026 70,681.56 0.19 244 600395 盘江股份 14,070 70,490.70 0.18 245 000977 浪潮信息 4,400 70,048.00 0.18 246 000021 深科技 12,083 69,477.25 0.18 247 600743 华远地产 28,700 69,454.00 0.18 248 600315 上海家化 2,540 69,342.00 0.18 249 601216 君正集团 26,439 69,270.18 0.18 250 601880 大连港 37,353 69,103.05 0.18 251 600978 宜华生活 16,826 68,986.60 0.18 252 601966 玲珑轮胎 5,016 68,468.40 0.18 253 300408 三环集团 4,036 68,289.12 0.18 254 600959 江苏有线 16,496 67,963.52 0.18 255 601369 陕鼓动力 11,200 67,760.00 0.18 256 000417 合肥百货 15,604 67,565.32 0.18 257 600894 广日股份 12,377 67,454.65 0.18 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 68 页 共 97 页


258 600006 东风汽车 18,578 66,880.80 0.18 259 601003 柳钢股份 10,160 66,751.20 0.18 260 300058 蓝色光标 15,374 66,723.16 0.18 261 002589 瑞康医药 9,571 66,709.87 0.18 262 601777 力帆股份 17,459 66,518.79 0.17 263 002450 康得新 8,694 66,422.16 0.17 264 002299 圣农发展 4,000 66,160.00 0.17 265 600491 龙元建设 9,735 65,905.95 0.17 266 002267 陕天然气 8,900 65,771.00 0.17 267 000921 海信科龙 9,262 65,482.34 0.17 268 000627 天茂集团 11,621 65,193.81 0.17 269 600481 双良节能 19,500 64,935.00 0.17 270 000887 中鼎股份 6,404 64,808.48 0.17 271 300027 华谊兄弟 13,724 64,365.56 0.17 272 600572 康恩贝 10,791 63,990.63 0.17 273 601789 宁波建工 20,477 63,478.70 0.17 274 600908 无锡银行 12,100 63,404.00 0.17 275 000418 小天鹅 A 1,464 63,318.00 0.17 276 002051 中工国际 5,669 62,812.52 0.16 277 002249 大洋电机 18,952 62,541.60 0.16 278 600869 智慧能源 12,845 62,298.25 0.16 279 600803 新奥股份 6,157 61,200.58 0.16 280 002050 三花智控 4,801 60,924.69 0.16 281 300017 网宿科技 7,698 60,275.34 0.16 282 600909 华安证券 12,757 60,213.04 0.16 283 002309 中利集团 7,156 59,681.04 0.16 284 002203 海亮股份 7,555 59,382.30 0.16 285 000717 韶钢松山 13,000 59,150.00 0.16 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 69 页 共 97 页


286 600516 方大炭素 3,523 58,869.33 0.15 287 002353 杰瑞股份 3,913 58,695.00 0.15 288 002466 天齐锂业 2,000 58,640.00 0.15 289 000826 启迪桑德 5,643 58,630.77 0.15 290 002271 东方雨虹 4,522 58,559.90 0.15 291 600648 外高桥 4,247 58,353.78 0.15 292 002013 中航机电 8,906 57,978.06 0.15 293 600508 上海能源 6,000 57,900.00 0.15 294 600216 浙江医药 6,619 57,452.92 0.15 295 601311 骆驼股份 6,505 57,439.15 0.15 296 600162 香江控股 26,300 57,334.00 0.15 297 601958 金钼股份 9,636 57,045.12 0.15 298 000536 华映科技 30,082 56,253.34 0.15 299 600295 鄂尔多斯 7,454 55,905.00 0.15 300 600686 金龙汽车 8,110 55,553.50 0.15 301 002399 海普瑞 2,400 55,320.00 0.15 302 002563 森马服饰 6,200 55,304.00 0.15 303 601101 昊华能源 9,200 55,292.00 0.15 304 600580 卧龙电气 8,768 55,238.40 0.14 305 002294 信立泰 2,631 54,961.59 0.14 306 000429 粤高速 A 6,500 54,535.00 0.14 307 002372 伟星新材 3,509 54,424.59 0.14 308 601566 九牧王 4,100 54,325.00 0.14 309 600267 海正药业 6,474 54,316.86 0.14 310 000078 海王生物 18,194 54,218.12 0.14 311 000828 东莞控股 7,252 54,172.44 0.14 312 002210 飞马国际 14,534 53,339.78 0.14 313 600509 天富能源 14,893 53,168.01 0.14 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 70 页 共 97 页


314 002572 索菲亚 3,161 52,946.75 0.14 315 000572 海马汽车 24,616 52,432.08 0.14 316 600884 杉杉股份 4,039 52,183.88 0.14 317 603885 吉祥航空 4,164 52,174.92 0.14 318 600278 东方创业 6,377 51,972.55 0.14 319 002426 胜利精密 22,400 51,968.00 0.14 320 002482 广田集团 8,896 51,507.84 0.14 321 300072 三聚环保 5,212 51,286.08 0.13 322 600062 华润双鹤 4,111 49,701.99 0.13 323 002739 万达电影 2,250 49,117.50 0.13 324 000513 丽珠集团 1,950 49,042.50 0.13 325 601021 春秋航空 1,537 48,891.97 0.13 326 000090 天健集团 10,594 48,732.40 0.13 327 601801 皖新传媒 7,196 48,069.28 0.13 328 002508 老板电器 2,363 47,708.97 0.13 329 600575 皖江物流 22,300 47,499.00 0.12 330 002032 苏泊尔 900 47,250.00 0.12 331 600428 中远海特 14,508 47,151.00 0.12 332 002251 步步高 6,243 46,323.06 0.12 333 600372 中航电子 3,550 46,079.00 0.12 334 601139 深圳燃气 8,580 46,074.60 0.12 335 002217 合力泰 9,765 45,700.20 0.12 336 601228 广州港 11,500 45,540.00 0.12 337 000030 富奥股份 12,180 45,187.80 0.12 338 002310 东方园林 6,300 43,848.00 0.12 339 600231 凌钢股份 16,388 43,755.96 0.11 340 002080 中材科技 5,351 43,289.59 0.11 341 000761 本钢板材 12,500 42,000.00 0.11 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 71 页 共 97 页


342 002662 京威股份 11,098 41,839.46 0.11 343 600240 华业资本 16,096 41,688.64 0.11 344 600012 皖通高速 6,900 41,607.00 0.11 345 002408 齐翔腾达 6,044 41,340.96 0.11 346 002344 海宁皮城 8,985 40,881.75 0.11 347 600525 长园集团 9,281 40,650.78 0.11 348 000759 中百集团 7,600 40,128.00 0.11 349 600751 海航科技 14,625 39,633.75 0.10 350 601163 三角轮胎 3,542 39,457.88 0.10 351 002429 兆驰股份 20,420 38,798.00 0.10 352 603328 依顿电子 3,900 38,610.00 0.10 353 000631 顺发恒业 13,000 38,610.00 0.10 354 600126 杭钢股份 8,535 38,492.85 0.10 355 000582 北部湾港 5,344 37,621.76 0.10 356 300433 蓝思科技 5,700 37,107.00 0.10 357 600566 济川药业 1,072 35,944.16 0.09 358 600809 山西汾酒 1,020 35,751.00 0.09 359 600180 瑞茂通 4,900 34,545.00 0.09 360 600390 五矿资本 4,900 34,104.00 0.09 361 603198 迎驾贡酒 2,408 33,976.88 0.09 362 601127 小康股份 1,960 33,594.40 0.09 363 000938 紫光股份 1,071 33,479.46 0.09 364 000666 经纬纺机 3,045 32,825.10 0.09 365 002302 西部建设 3,700 32,708.00 0.09 366 000869 张裕A 1,200 31,200.00 0.08 367 603806 福斯特 1,149 30,793.20 0.08 368 601838 成都银行 3,800 30,590.00 0.08 369 000990 诚志股份 2,380 28,583.80 0.07 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 72 页 共 97 页


370 000537 广宇发展 3,800 28,462.00 0.07 371 000980 众泰汽车 6,400 27,712.00 0.07 372 000596 古井贡酒 499 26,926.04 0.07 373 601828 美凯龙 2,400 26,496.00 0.07 374 600754 锦江股份 1,216 25,900.80 0.07 375 600682 南京新百 2,873 25,224.94 0.07 376 603225 新凤鸣 1,300 24,375.00 0.06 377 002252 上海莱士 3,042 24,366.42 0.06 378 000793 华闻传媒 8,000 23,760.00 0.06 379 000587 金洲慈航 9,830 23,100.50 0.06 380 600346 恒力股份 1,700 22,525.00 0.06 381 000553 沙隆达 A 2,300 20,999.00 0.06 382 000987 越秀金控 2,561 20,411.17 0.05 383 600828 茂业商业 4,200 19,698.00 0.05 384 601326 秦港股份 5,500 17,270.00 0.05 385 601019 山东出版 2,200 17,204.00 0.05 386 601108 财通证券 2,300 16,606.00 0.04 387 600233 圆通速递 1,466 14,660.00 0.04 388 601878 浙商证券 1,900 13,794.00 0.04 389 603056 德邦股份 600 9,930.00 0.03 390 002010 传化智联 1,300 8,450.00 0.02 391 000723 美锦能源 2,000 6,420.00 0.02 392 601360 三六零 300 6,111.00 0.02


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 73 页 共 97 页


1 600485 信威集团 4,762 69,477.58 0.18 注:积极投资股票为停牌等原因造成的被动持有非当前成分股。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000878 云南铜业 281,059.00 0.50 2 600875 东方电气 267,537.00 0.47 3 000059 华锦股份 266,340.00 0.47 4 000425 徐工机械 256,445.00 0.45 5 600266 北京城建 247,968.00 0.44 6 600489 中金黄金 216,580.00 0.38 7 600348 阳泉煤业 215,156.00 0.38 8 000703 恒逸石化 214,254.00 0.38 9 600694 大商股份 201,203.00 0.35 10 600649 城投控股 188,375.00 0.33 11 600157 永泰能源 186,660.00 0.33 12 601699 潞安环能 181,608.00 0.32 13 000600 建投能源 169,675.00 0.30 14 601179 中国西电 169,454.00 0.30 15 000550 江铃汽车 167,403.00 0.29 16 300226 上海钢联 160,767.00 0.28 17 000792 盐湖股份 150,060.00 0.26 18 600269 赣粤高速 146,395.00 0.26 19 000413 东旭光电 143,280.00 0.25 20 603858 步长制药 140,532.00 0.25 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 74 页 共 97 页


8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000830 鲁西化工 433,585.47 0.76 2 600596 新安股份 297,668.00 0.52 3 600703 三安光电 275,922.77 0.49 4 600705 中航资本 254,299.26 0.45 5 600406 国电南瑞 242,455.58 0.43 6 600729 重庆百货 223,859.20 0.39 7 002422 科伦药业 222,080.00 0.39 8 600276 恒瑞医药 220,248.47 0.39 9 000878 云南铜业 220,144.00 0.39 10 600315 上海家化 214,237.80 0.38 11 601233 桐昆股份 211,002.00 0.37 12 600867 通化东宝 182,591.86 0.32 13 002230 科大讯飞 173,140.71 0.30 14 600782 新钢股份 167,993.40 0.30 15 600369 西南证券 164,798.79 0.29 16 300003 乐普医疗 161,041.36 0.28 17 000690 宝新能源 158,769.30 0.28 18 002081 金螳螂 154,505.13 0.27 19 600004 白云机场 144,119.00 0.25 20 002027 分众传媒 143,796.18 0.25 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 12,597,374.82 卖出股票收入(成交)总额 14,937,894.78 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 75 页 共 97 页


注:本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 76 页 共 97 页


8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 428.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 648.76 5 应收申购款 3,795.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,872.77


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中无流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600485 信威集团 69,477.58 0.18 重大事项 注:积极投资股票为停牌等原因造成的被动持有非当前成分股。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 77 页 共 97 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面 400A 53 17,081.19 0.00 0.00% 905,303.00 100.00% 泰信基本 面 400B 381 2,376.12 108.00 0.01% 905,195.00 99.99% 泰信基本 面 400 539 81,782.50 34,011,199.72 77.16% 10,069,568.12 22.84% 合计 973 47,164.82 34,011,307.72 74.11% 11,880,066.12 25.89%


9.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面 400A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 谢孟春 242,821.00 26.82% 2 张殿刚 122,800.00 13.56% 3 吴益群 84,860.00 9.37% 4 余志胜 81,350.00 8.99% 5 张蓉 55,592.00 6.14% 6 黄英 54,900.00 6.06% 7 张鹏 54,567.00 6.03% 8 刘辉荣 53,900.00 5.95% 9 吕谷城 42,400.00 4.68% 10 沈月海 29,600.00 3.27% 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 78 页 共 97 页


泰信基本面 400B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 韩莉颍 214,020.00 23.64% 2 马宏贵 80,733.00 8.92% 3 吉庆伍 38,094.00 4.21% 4 张仁仓 27,103.00 2.99% 5 崔文涛 22,428.00 2.48% 6 王方 19,539.00 2.16% 7 孙丽君 16,713.00 1.85% 8 杨一木 15,943.00 1.76% 9 包素芹 15,700.00 1.73% 10 张敏红 15,484.00 1.71%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100万份以上。 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 79 页 共 97 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 基金合同生效日(2012 年9 月7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 3,736,353.00 3,736,353.00 67,828,585.40 本报告期期间基金总申购份额 - - 2,210,978.13 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 4,946,150.31 本报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) -2,831,050.00 -2,831,050.00 -21,012,645.38 本报告期期末基金份额总额 905,303.00 905,303.00 44,080,767.84


泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 80 页 共 97 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4


基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6 万元。该审计 机构从基金合同生效日(2012年 9月7日)开始为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 15,114,207.75 55.06% 14,076.12 55.59% - 中国银河证 1 12,310,058.32 44.84% 11,218.31 44.31% - 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 81 页 共 97 页


券 广发证券 2 27,048.00 0.10% 24.65 0.10% - 东北证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元:新时代证券上海 41828;国盛证券深圳 006813;退租交易单元:瑞银 证券深圳 390981。





























。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 82 页 共 97 页


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - - - - - 中国银河证 券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 83 页 共 97 页


1 办理定期份额折算期间泰信 400A 份额停复牌公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年1 月3日 2 第七个运作周期约定收益率公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年1 月3日 3 新增盈米财富为销售机构并开通 转换定投及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年1 月4日 4 定期折算结果及恢复交易公告、 泰信400A 前收盘价调整公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年1 月4日 5 停牌股票估值调整(冀东水泥) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年1 月9日 6 在嘉实基金开通费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年1 月19日 7 17年4季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年1 月19日 8 在大泰金石、中泰证券开通申购、 《中国证券报》 、 《上海证券 2018 年1 月30日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 84 页 共 97 页


定投费率优惠 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 9 新增上海基煜基金为销售机构并 开通转换、定投及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年1 月31日 10 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月7日 11 B 类份额交易价格波动风险提示 公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月7日 12 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月8日 13 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月9日 14 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月10日 15 B 类份额交易价格波动风险提示 公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 2018 年2 月13日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 85 页 共 97 页


报》及公司网站 (www.ftfund.com) 16 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月14日 17 B 类份额交易价格波动风险提示 公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月22日 18 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月24日 19 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月27日 20 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年2 月28日 21 17年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年3 月29日 22 东海证券、工商银行费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 2018 年3 月30日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 86 页 共 97 页


(www.ftfund.com) 23 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年3 月30日 24 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月4日 25 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月9日 26 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月10日 27 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月13日 28 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月14日 29 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月17日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 87 页 共 97 页


30 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月18日 31 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月19日 32 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月21日 33 2018年1 季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月21日 34 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月24日 35 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月25日 36 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月26日 37 可能发生不定期折算业务公告、B 《中国证券报》 、 《上海证券 2018 年4 月27日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 88 页 共 97 页


类份额交易价格波动风险提示公 告 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 38 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年4 月28日 39 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月3日 40 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月4日 41 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月5日 42 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月8日 43 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月9日 44 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 2018 年5 月10日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 89 页 共 97 页


报》及公司网站 (www.ftfund.com) 45 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月11日 46 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月12日 47 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月15日 48 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月16日 49 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月17日 50 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月18日 51 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 2018 年5 月19日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 90 页 共 97 页


(www.ftfund.com) 52 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月24日 53 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月25日 54 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月26日 55 新增济安财富(北京)基金为销 售机构并开通转换定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月26日 56 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月29日 57 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月30日 58 参加银河证券申购定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月30日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 91 页 共 97 页


59 新增天津国美基金销售有限公司 为销售机构并开通转换及费率优 惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月30日 60 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年5 月31日 61 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月1日 62 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月2日 63 可能发生不定期折算业务公告、B 类份额交易价格波动风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月5日 64 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月6日 65 参加华宝证券费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月6日 66 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 2018 年6 月7日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 92 页 共 97 页


报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 67 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月8日 68 可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月9日 69 在国金证券开通转换定投业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月13日 70 旗下基金终止懒猫金服销售业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月20日 71 不定期折算公告(下折) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月20日 72 不定期折算 B 类份额风险提示公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月20日 73 不定期折算折算基准日 B 类份额 证券简称调整的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 2018 年6 月20日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 93 页 共 97 页


报》及公司网站 (www.ftfund.com) 74 400B 份额交易价格波动风险提示 公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月21日 75 不定期折算期间泰信 400A、泰信 400B停复牌公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月21日 76 不定期份额折算结果及恢复交易 的公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月22日 77 不定期折算后复牌首日泰信 400A、泰信 400B前收盘价调整公 告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年6 月22日 78 18年2季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年7 月20日 79 南京苏宁基金开通转换定投及费 率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年8 月1日 80 停牌股票估值调整(万达信息) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 2018 年8 月7日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 94 页 共 97 页


(www.ftfund.com) 81 新增麟龙投资顾问为销售机构并 开通定投转换及费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年8 月15日 82 在中金公司开通定投业务并参加 费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年8 月21日 83 2018年半年报 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年8 月25日 84 在东海证券开通转换及费率优惠 业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年9 月6日 85 停牌股票估值调整(康得新) 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年10月 12日 86 18年3季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年10月 26日 87 华福证券费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年11月 17日 泰信基本面 400指数分级 2018年年度报告 第 95 页 共 97 页


88 参加工商银行定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年12月 25日 89 办理定期折算业务公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年12月 26日 90 参加工商银行定投费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2018 年12月 25日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180101-2018123 1 29,104,230.8 3 981,431.8 5 11,450,906.8 5 18,634,755.8 3 40.61 % 2 20180101-2018123 1 24,010,861.2 9 809,676.9 4 9,446,947.34 15,373,590.8 9 33.50 % 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形, 本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人 提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波 动风险等特有风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金设立的文件





2、 《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》





3、 《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。 13.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2019 年 3 月 28 日