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鹏华动力(160610)

鹏华动力:2018年年度报告摘要

 
 
鹏 华动力 增长 混合型 证券 投资基 金(LOF )
2018 年年 度报告 摘要 
 
2018 年 12 月 31 日


基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 送 出 日期 :2019 年 03 月 28 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 2 页 共 33 页


§1 重 要 提示 基金管理 人的董事 会 、 董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载 、 误导性 陈述或 重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。


基金托 管人中国 农业银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,于 2019 年 3 月 27 日复核 了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复 核 内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 , 但 不保证 基金一定 盈利 。


基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本 基金的招募 说明书及 其更新。 本 年度报告 摘要摘自 年度报告 正文, 投资 者欲了 解详 细内容,应阅 读 年度报 告正文。


普华永 道中天会 计师事务 所 (特 殊普通 合伙) 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见” 的审 计报告 。


本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称


鹏华动力增 长混合(LOF) 场内简称


鹏华动力 基金主代码


160610 基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日


2007 年 1 月9 日 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


中国农业银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额


1,563,671,675.42 份


基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交 易所


深圳证券交 易所 上市日期


2007 年 3 月9 日 2.2 基金 产品说明 投资目标


精选具有高 成长性和 持续盈利 增长潜力 的上市公 司中 价值相对低 估 的股票 , 进行积 极主动的 投资管理 , 在有效控 制投资风 险的前提下 , 为基金份额 持有人谋 求长期、 稳定的资 本增值。 投资策略


(1) 股票投 资 : 本基 金股票投 资采取“ 自上而下 ”和 “自下而上 ” 相结合的主 动投资管 理策略, 策略分为 战略性资 产配 置、动态资 产 配置和个股 选择等三 个层次, 重点投资 具备高成 长性 和持续盈利 增 长潜力的上 市公司中 价值相对 低估的股 票。 (2 )债 券投资:本 基 金债券投资 的主要目 的是规避 股票投资 部分的系 统性 风 险,在投 资 过程中综合 运用久期 、收益率 曲线、流 动性、相 对价 值挖掘、套 利 等策略。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益率 ×70%+中 证综合债 指数收 益率 ×30% 风险收益特 征


本基金属于 混合型( 偏股型) 基金,其 预期风险 和收 益高于货币 型 基金、债券 基金、混 合型基金 中的偏债 型基金, 低于 股票型基金 , 为证券投资 基金中的 中等风险 品种。 2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 贺倩 联系电话


0755-82825720 010-66060069 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电 话


4006788999 95599 传真


0755-82021126 010-68121816 2.4 信息 披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址


http://www.phfund.com 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 4 页 共 33 页


基金年度报 告备置地 点


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基 金管理有 限公司 §3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数 据和财 务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2018 年 2017 年 2016 年 本期已实 现收益


-214,525,743.32 107,988,446.90 -10,142,904.15 本期利润


-316,263,400.29 204,184,469.86 -233,737,951.51 加权平均 基金份额 本期利润


-0.2002 0.1199 -0.1088 本期基金 份额净值 增长率


-19.46%


12.04%


-9.46%


3.1.2 期 末数据和 指标


2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供 分配基金 份额利润


-0.1676 0.1068 -0.0125 期末基金 资产净值


1,301,675,671.28 1,742,620,535.85 1,740,353,958.53 期末基金 份额净值


0.832 1.107 0.988 注: (1)本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入(不含 公允价值变动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 (2 ) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各 项费用 (例 如 , 开放式 基金的申 购赎回 费、基金转 换费等) , 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。 (3 ) 表中的“ 期末”均 指报告期 最后一日 , 即 12 月31 日 , 无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交 易日。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 5 页 共 33 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


份额净值 增长率① (%)


份额净值增 长率标准差 ②(%)


业绩比较基 准收益率③ (%)


业绩比较基 准收 益率标准差 ④ (%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去三个月 -1.65 1.00 -8.03 1.15 6.38 -0.15 过去 六个月 -3.82 0.87 -8.88 1.05 5.06 -0.18 过去一年 -19.46 1.02 -16.14 0.93 -3.32 0.09 过去三年 -18.30 1.12 -10.30 0.82 -8.00 0.30 过去五年 16.69 1.60 33.87 1.07 -17.18 0.53 自基金成立 起至今 74.96 1.63 50.01 1.25 24.95 0.38 注: 业绩比较 基准=沪深 300 指 数收益率 ×70%+ 中证 综合债指数 收益率×30% 。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、本基 金基金合 同于 2007 年 01 月 09 日 生效 。2、截至建 仓期结束 ,本基金 的各项投 资比鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 6 页 共 33 页


例已达到基 金合同中 规定的各 项比例。


3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 注: 合同生效 当年按照 实际存续 期计算, 不按整 个自 然年度进行 折算。


3.3 其他 指标 注: 无。


3.4 过去 三年基金的利 润分配情况 单位:元


年度


每10 份基金 份额分 红数


现金 形式发 放总额


再投资形式 发放总 额


年度利润分 配 合计


备注


2018 年 0.7500 50,860,499.04 65,820,312.47 116,680,811.51 - 2017 年 - - - - - 2016 年 3.4500 363,026,636.26 266,700,365.88 629,727,002.14 - 合计


4.2000 413,887,135.30 332,520,678.35 746,407,813.65 - §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 , 业务范围包 括基 金募 集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币, 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月, 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 7 页 共 33 页


亿元 , 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投 资管理基金 , 在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


郑川江 本基金基 金经理 2016-06-24 - 9 郑川江先生 , 国籍中 国,经济学硕士,9 年证券基金从业经 验 。 历任鹏华 基金管 理有限公司研究 员 , 长城证券 研究所 研究员 、 所长助理 ; 2015 年 2 月 加盟鹏 华基金管理有限公 司 , 任职 于研究部 , 从事行业研究工 作。2015 年 06 月担 任鹏华环保产业股 票基金基金经理, 2016 年01 月至2017 年 03 月担任鹏华健 康环保混合基金基 金经理,2016 年06 月担任鹏华动力增 长混合(LOF )基金 基金经理,2017 年 04 月至 2017 年 09 月担任鹏华新能源 产业混合基金基金 经理 ,2017 年07 月 担任鹏华优质治理 混合(LOF )基金基 金经理 。 郑川 江先生 具备基金从业资 格 。 本报告期 内本基 金基金经理未发生 变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日 期为基金 合同生效 日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 8 页 共 33 页


4.2 管理 人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法


根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 , 公司制定 了 《鹏华基金 管 理有限公司 公平交易 管理规定》 , 将公 司所管 理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户 资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活 动均纳入公平交易管理, 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动,建立 对 公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 , 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 :1 、 公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”,确保各投资组合在 获得投资信息、 研 究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ;2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《信 用债券投资 与风险控 制管理规 定》 , 执行 股票 及信用产 品出入库及 日常维护 工作 , 确保相 关证券入 库以内容严 谨 、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ;3 、 在 公司股票库 基础上 , 各涉及 股票投资 的资产 组合根据各 自的投资 目标 、 投 资风格 、 投 资范围和 防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库 , 基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ;4 、 严格 执行 投资授权制度,明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 , 合理确定 基 金经理的 投资权限 , 超过 投资权限 的操 作 , 应严 格履行审 批程序 。 在交 易执 行 环 节: 1 、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必 须通过 集中交易 室完成 , 集中交易 室负责 建立和执 行交易分 配制度, 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ;2、针对交易所公开竞 价交易,集中交易 室 应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序 , 交易系 统则自动启 用公平交 易功能 , 由系统 按照“ 未 委托数量” 的比例对 不同资产 组合进行 委托量 的公 平分配 ; 如果 相关基金 经理坚持 以不同的 价格 进行交易 , 且当前 市场价格 不能同时 满足多 个资产组 合的指令价 格要求时 , 交易 系统自动 按照“ 价 格优先” 原 则进行委 托 ; 当市场价 格同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时 , 则交易 系统自动 按照“同一 指令价格 下的公平 交易 ”模 式 , 进 行公平 委托和交易 量分配 ;3 、 银 行间市场 交易 、 交 易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》 的规定执行;银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易,各 投资组合经理应 在 交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量,公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 9 页 共 33 页


进行分配 ;4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《固定收益 投 资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 , 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审 核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评 估环节 :1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控和 管理 , 杜绝利 益输送、不公平交易等违 规交易行为,防 范日常交易 风险,公司明确了关注类 交易的界定及对 应 的监控和评估措施机制; 所监控的交易包 括但不限于 :交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交 易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关 联交易 、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常 、 银行间债券 交易对手 交易等 ;2 、 将公 平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容,发现的异 常情况由投资监 察 员进行分析;3、监察稽 核部分别于每 季度 和每年度 编写《公平交易执行情 况检查报告》 ,内容 包 括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析 ; 《公平交 易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况


报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到公平对待。同 时,根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求, 公 司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析,未发现存在违 反公平交易原则 的 现象。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明


报告期 内, 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。


本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的 情况 。"


4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


国内宏观经济下行压力加 大,棚改货币化政 策逐步退 出、地方政府连续三年加 杠杆后财政约 束限制以及中美贸易战背 景下企业家对大 环境担忧情 绪加剧,对很多产业未来 更迷茫,民间投 资 变得更谨慎。财政和货币 政策边际上开始 放松,积极 的财政政策更积 极,上半 年去杠杆政策也 进 行了调整。因此在操作上 ,我们加了了对 经营稳定, 现金流好的电力股配置, 同时考虑到政策 边 际放松,增 加了大基 建板块和 特高压板 块中的龙 头公 司配置。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现


报告期内,本基金净值增长率-19.46%。同 期上证综 指涨跌幅为-24.59% , 深证成指涨跌幅为鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 10 页 共 33 页


-34.42% ,沪 深 300 指 数涨跌幅 为-25.31% 。


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


经历了 2015-2017 年 三年的地 产去库存 和基建刺 激 , 居民和地方 政府大幅 度加杠杆 ,2018 年 政策开始退出,地方政府 和居民 加杠杆的 能力受到了 严重制约,目前经济本身 处于放缓过程中 , 需求收缩的惯性叠加过去 三年供改政策的 退出,上游 的利润逐步会向中下游转 移,商品价格的 回 落,火电板块会系统性受 益。政策对冲很 明确,传统 的让政府或者居民加杠杆 的做法已经没有 空 间 , 制造业企 业仍然具 有加杠 杆空间 , 同 时地产对 其 挤压开始减 缓 , 财税改 革给企 业让利以 及“钱 进入实体” 的政策导 向 , 行业外 部环境未 来两三年 都 将持续改善 。 产 品升级 、 龙 头集中的 行业内 趋势也在多 个制造业 子行业得 到体现 。2015 年年 中以 来的制造业 股票系统 性调整后 风险释放 比较 充分,细分 子行业的 优秀公司 、 龙头公 司具有较 好的 投资机会。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明


1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述


(1) 日常估值 流程


基金的 估值由基 金会计负 责 , 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 , 独立建 账 、 独立 核算 , 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。 基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及 帐务处理;每日按时接收 成交数据及权益 数据,进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理 公司 与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式,每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银 行进行核对;每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会 计核算岗外,还设有基金 会计复核岗位, 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作,确保基金净 值 核算无误。


配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格 , 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和 经验,熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。


(2) 特殊业务 估值流程


根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的指导 意见》的 相关规定 , 本公 司成立 停牌股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组 , 成 员由基 金经理 、 行业 研究员、 监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。


2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度


基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。


基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论 , 发表相关意 见和建议 , 与 估值小组 成员共同鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 11 页 共 33 页


商定估值原 则和政策 。


3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。


4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


1 、 截止 本 报告 期末 , 本基 金期 末可 供 分配 利润 为-261,996,004.14 元, 期末 基 金份 额净 值 0.832 元 , 不符合 利润分 配条件 。





2 、 本基金 于 2018 年 1 月15 日 进行利润 分配 , 分配金 额为 116,680,811.51 元。 4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明


无。 4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明





在托管本基金的 过程中,本基金托 管人中国农 业银行股份有限公司严格遵 守《证券投 资基金法》相关法律法规 的规定以及基金 合同 、托管 协议的约定,对本基金基 金管理人 —鹏华 基 金管理有限 公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行 了认 真、独立的会计核算和必 要的投资监督, 认真履行了 托管人的义务,没有从事 任何损害基金份 额 持有人利益 的行为。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明


本托管人认为, 鹏华基金 管理有限公司在本 基金的投 资运作、基金资产净值的 计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及 利润分配等 问题上,不存在损害基金 份额持有人利益 的 行为;在报告期内,严格 遵守了 《证券投 资基金法》 等有关法律法规,在各重 要方面的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见


本托管人认为,鹏华基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办 法》及其他相关法律法规 的规定,基金管 理人所编制 和披露的本基金年度报告 中的财务指标、 净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等信息真实、准确、完 整,未发现有损 害 基金持有人 利益的行 为。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 12 页 共 33 页


§6 审 计 报告 普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合 伙) 注册会 计师对本基金出具了“标 准无保留意见” 的 审计报告。 投资者可 通过年度 报告正文 查看审计 报告 全文。 §7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 报告截止日 :2018 年12 月31 日 单位:人民 币元


资 产


附注 号 本期末


2018 年12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


105,030,219.88 264,626,794.02 结算备付金


30,155,851.34 7,311,309.88 存出保证金


1,137,834.32 1,292,996.05 交易性金融 资产


1,047,025,600.76 1,371,328,762.76 其中:股票 投资


1,047,025,600.76 1,371,328,762.76 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产


- - 买入返售金 融资产


- 261,200,000.00 应收证券清 算款


156,927,010.06 - 应收利息


10,681.91 11,838.88 应收股利


- - 应收申购款


107,221.02 158,228.93 递延所得税 资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,340,394,419.29 1,905,929,930.52 负债和所有者权益


附注号 本期末


2018 年12 月 31 日 上年度末


2017 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


34,601,010.93 155,239,621.54 应付赎回款


328,116.51 1,842,898.19 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 13 页 共 33 页


应付管理人 报酬


1,642,186.19 2,205,639.02 应付托管费


273,697.69 367,606.48 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


1,473,565.80 2,991,306.36 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


400,170.89 662,323.08 负债合计


38,718,748.01 163,309,394.67 所有者权益:





实收基金


1,563,671,675.42 1,574,514,529.08 未分配利润


-261,996,004.14 168,106,006.77 所有者权益 合计


1,301,675,671.28 1,742,620,535.85 负债和所有 者权益总 计


1,340,394,419.29 1,905,929,930.52 注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日 ,基金份 额净值 0.832 元, 基金份额 总额 1,563,671,675.42 份。 7.2 利润 表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 单位:人民 币元


项 目


本期


2018 年1 月1 日至2018 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日


一、收入


-275,937,682.59 250,576,889.37 1.利息收入


6,893,548.28 3,308,005.32 其中:存款 利息收入


1,825,006.53 2,924,190.05 债券利 息收 入


- - 资产支持证 券利息 收入


- - 买入返售金 融资产 收入


5,068,541.75 383,815.27 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


-181,135,551.42 150,910,508.51 其中:股票 投资收益


-202,292,423.45 136,830,077.09 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


- - 资产支持证 券投资 收益


- - 贵金属投资 收益


- - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 14 页 共 33 页


衍生工具收 益


- - 股利收益


21,156,872.03 14,080,431.42 3.公允价值 变动收益( 损失以 “-”号填列)


-101,737,656.97 96,196,022.96 4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “-” 号 填 列)


41,977.52 162,352.58 减: 二、费 用


40,325,717.70 46,392,419.51 1.管理人报 酬


7.4.7.2.1


21,323,105.76 26,961,236.87 2.托管费


7.4.7.2.2


3,553,850.94 4,493,539.40 3.销售服务 费


7.4.7.2.3


- - 4.交易费用


14,926,787.20 14,416,896.92 5.利息支出


- - 其中: 卖 出回购金 融资产支 出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用


521,973.80 520,746.32 三、 利润总 额( 亏 损总额以 “- ” 号填列)


-316,263,400.29 204,184,469.86 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-” 号填列)


-316,263,400.29 204,184,469.86 7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日 单位:人民 币元


项目


本期


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值) 1,574,514,529.08 168,106,006.77 1,742,620,535.85 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动 数( 本期 利润)


- -316,263,400.29


-316,263,400.29 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


-10,842,853.66 2,842,200.89 -8,000,652.77 其 中:1. 基 金申 136,192,038.61 -3,711,456.40 132,480,582.21 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 15 页 共 33 页


购款


2. 基金赎 回款


-147,034,892.27 6,553,657.29 -140,481,234.98 四 、本期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- -116,680,811.51 -116,680,811.51 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


1,563,671,675.42 -261,996,004.14 1,301,675,671.28 项目


上年度可比 期间


2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值) 1,762,332,719.21 -21,978,760.68 1,740,353,958.53 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


- 204,184,469.86


204,184,469.86 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


-187,818,190.13 -14,099,702.41 -201,917,892.54 其 中:1. 基 金申 购款


117,040,107.46 6,003,091.13 123,043,198.59 2. 基金赎 回款


-304,858,297.59 -20,102,793.54 -324,961,091.13 四 、本 期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- - - 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


1,574,514,529.08 168,106,006.77 1,742,620,535.85 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 16 页 共 33 页


7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 鹏 华动 力增 长混 合型 证券 投资 基金(LOF)( 以 下简 称“本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委 员会 (以下简称“ 中国证监 会”)证 监基金字[2006] 第 245 号《关于同 意鹏华动 力增长混 合型证券 投资 基金(LOF) 募 集的批复 》核准, 由鹏华基 金管理 有限 公司依照《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏华 动力增长 混合型证 券投资基 金(LOF)基 金合 同》 公开 募集 。 本 基金为 上市契 约型 开 放 式, 存续期限不 定 。 本 基金自 2006 年 12 月8 日至 2006 年12 月 28 日期间公 开发售 , 首次 设立募集 不 包括认购资金利息共募集 11,014,840,003.30 元, 本基金设立募集期内认购资金产 生的利息收 入7,895,780.24 元 , 经德勤华 永会计师 事务所有 限公 司德师(上海)报验字(07) 第 SZ001 号验 资报 告予以验证 。 经向中 国证监会 备案 , 《鹏 华动力增 长 混合型证券 投资基金(LOF) 基金 合同》 于 2007 年 1 月 9 日正式 生效,基 金合同 生效日的 基金份额 总 额为 11,022,728,857.13 份 基金份额 ,其中 认购资金利 息折合 7,888,853.83 份基金 份额 。 本基金 的基金管理 人为鹏华 基金管理 有限公司 , 基 金托管人为 中国农业 银行股份 有限公司 。


经深圳证券交易所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2007] 第 26 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 632,516,873.00 份 基金 份额于 2007 年 3 月 9 日 在深 交所挂牌交 易。未上 市交易的 基金份额 托管 在场外,基金份额持有人 可通过本基金代 销机构赎回 或通过跨系统转托管业务 将其转至深交所 场 内后进行上 市交易。


根据 《证券投 资基金法 》 及相关 法律法规 以及 《鹏 华动 力增长混合 型证券投 资基金(LOF) 基金合 同》 的有关规定,本基金的投 资范围为具有良 好流动性的 金融工具,包括国内依法 发行的各类股票 、 债券、央行票据、权证、 资产证券化产品 以及中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具。若有 投 资需要可参与有价值的新 股配售和增发。 本基金股票 的主要投资方向为具有高 成长性和 持续盈 利 增长潜力的上市公司中价 值相对低估的增 长型股票, 本基金对这部分股票的投 资比例不低于本 基 金股票资产的 80% 。股票 资产占基 金资产 比例为 30%-95%;债券资 产占基金 资产比例为 0%-65% ; 本基金持有 的全部权 证 , 其市 值不得超 过基金资 产净 值的 3% ; 现 金或到期 日在 1 年 期以内政 府债 券的投资比 例不低于 基金资产 净值的 5% , 其中现 金不 包括结算备 付金 、 存 出保证金 、 应收申 购款 等 。 本基金 的业绩比 较基准原 为 : 新华 富时 600 成长 指数收益率 X 70%+ 中证综合 债指数收 益率 X 30% 。根 据本基金 的基金管 理人 2009 年5 月 22 日 发布的 《鹏 华基金管 理有限公 司修改旗 下动 力增长基金 基金合同 中“业绩 比较基准 ”定义的 公告 》 , 本基金的 业绩比较 基准修改 为 : 沪深300 指数收益率 X 70% +中证综 合债指数 收益率 X 30% 。 本财务报表 以持续经 营为基础 编制。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 17 页 共 33 页


7.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协 会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 动力增 长混合型 证券投资 基金基金合同》和在财务 报表附注中所列 示的中国证 监会、中国基金业协会发 布的有关规定及 允 许的基金行 业实务操 作编制。


本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。


7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 , 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2018 年12 月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。


7.4.4 本报 告期 所采用的 会计政策 、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致 的说明 7.4.4.1 会计 政策变更的说 明 无。


7.4.4.2 会计 估计变更的说 明 无。


7.4.4.3 差错 更正的说明 无。


7.4.5 税项 根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开 营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来 等增值税政策 的 补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通 知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税 政策的通知》 及 其他相关 财税法规 和实务 操作 , 主要 税项列示如 下 :





(1) 资 管产品运 营 过程中发生的增值税应税 行为,以资管产 品管理人为 增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管 产 品过程中发 生的增值 税应税行 为 , 暂适 用简易计 税方 法 , 按照 3% 的征收率 缴纳增值 税 。 对资 管产 品在 2018 年1 月 1 日 前运营过 程中发生 的增值 税应 税行为 , 未缴纳 增值税的 , 不再缴纳 ; 已 缴纳鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 18 页 共 33 页


增值税的, 已纳税额 从资管产 品管理人 以后月份 的增 值税应纳税 额中抵减 。





对证券投 资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税,对国债、地 方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服 务,以 2018 年1 月 1 日起 产生的利 息及利息 性质的收 入为销售额 。 资管 产品管 理人运营 资管产品 转让 2017 年12 月 31 日前取得 的基金 、 非 货物期货 , 可以选 择按 照实际买 入价计算 销售额 , 或 者 以2017 年最 后一个交 易日的基 金份额净 值、非 货物 期货结算价 格作 为买 入价计算 销售额。





(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 , 包 括买卖股票 、 债券 的差价收 入 , 股票 的 股 息、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。





(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入 , 应 由发 行债券的企 业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得,持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的,其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应纳 税所得额 ; 持股期限 超过 1 年 的 , 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公 司限 售 股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照 上述规定计 算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁 前 取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人 所得税。





(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股 票 交易印花税,买入股票不征收 股票交易印花 税。





(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加 和地方教育 费附加等 税费按照 实际缴纳 增值 税额的适用 比例计算 缴纳。 7.4.6 关联 方关系 关联方名称


与本基金的 关系


鹏华基金管 理有限公 司(“鹏华 基金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国农业银 行股份有 限公司(“ 中国农业 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构 国信证券股 份有限公 司(“国 信证券” ) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司





(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人 的股东 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东 鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司 注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。 2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。


7.4.7 本报 告期及上年度 可比期 间的 关联方交易 - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 19 页 共 33 页


7.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 7.4.7.1.1 股票 交易 注: 无。 7.4.7.1.2 债券 交易 注: 无。 7.4.7.1.3 债券 回购交易 注: 无。 7.4.7.1.4 权证 交易 注: 无。 7.4.7.1.5 应支 付关联方的佣 金 注: 无。


7.4.7.2 关联 方报酬 7.4.7.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


21,323,105.76 26,961,236.87 其中: 支付销 售机构 的客户维 护费


5,069,631.11


6,335,140.88


注:1. 支付基 金管理人 鹏华基金 公司的管 理人报 酬年 费率为 1.50% , 逐日计 提, 按月 支付。 日 管理 费=前一日 基金资产 净值×1.50% ÷当年 天数。





2. 根据《开放 式证券投资基金销 售费用管理规 定》 ,基金管理人依据销售 机构销售基金的 保 有量提取一定比例的客户 维护费,用以向 基金销售机 构支付客户服务及销售活 动中产生的相关 费 用,客户维 护费从基 金管理费 中列支。 7.4.7.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 20 页 共 33 页


项目


本期


2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


3,553,850.94 4,493,539.40 注: 支付基金 托管人中 国农业银 行的托管 费年费 率为 0.25% , 逐日 计提 , 按 月支付 。 日托管费 =前 一日基金资 产净值×0.25% ÷当 年天数。 7.4.7.2.3 销售 服务费 注: 无。


7.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 注: 无。


7.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 本基金本 年度及上 年度可比 报告期管 理人未 投资 、持有本基 金。 7.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 本基金 本 报告期除 基金管理 人之外的 其他关 联方 未投资、持 有本基金 。


7.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日


上年度 可比 期间


2017年1月1 日至2017 年12月31 日


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


中国农业银 行


105,030,219.88


1,519,973.30


264,626,794.02


2,842,575.80


7.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 金额单位: 人民币元


本期


2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销 期内买入


数量(单位 : 张





总金额


- - - - - - 上年度可比 期间


2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销 期内买入


数量(单位 : 总金额


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 21 页 共 33 页








国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24 国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20 7.4.7.7 其他 关联交易事项 的说明 无。 7.4.8 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券 7.4.8.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元


7.4.8.1.1 受限证券 类别:股 票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


601860 紫金银 行 2018 年 12 月 20 日 2019 年 01 月03 日 新股流通 受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.8.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌 日期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


600030 中信 证券 2018 年12 月25 日 重大 事项 15.87 2019 年01 月10 日 17.15 368,000 6,470,818.00 5,840,160.00 - 7.4.8.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 7.4.8.3.1 银行 间市场债券正 回购 注: 无。


7.4.8.3.2 交易 所市场债券正 回购 无。 7.4.9 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价 值


(a) 金 融工具公 允价值计 量的方法


公允价值计量结果 所属的层次,由对 公允价值计 量整体而言具有重要意义 的输入值所属的 最 低层次决定 :


第一层 次:相同 资产或负 债在活跃 市场上未 经调 整的报价。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 22 页 共 33 页





第二层 次:除第 一层次输 入值外相 关资产或 负债 直接或间接 可观察的 输入值。


第三层 次:相关 资产或负 债的不可 观察输入 值。


(b) 持续 的以公允 价值计量 的金融工 具


(i) 各层 次金融工 具公允价值





于2018 年 12 月31 日 , 本基金 持有的以 公允 价值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 中属于第一 层次的余 额为 1,041,135,294.96 元,第 二层次的余 额为 5,890,305.80 元, 无属于 第 三层次的余 额(2017 年 12 月 31 日: 第一层次 1,262,622,094.06 元 ,第二层次 108,706,668.70 元,无第三 层次) 。


(ii) 公 允价值所 属层次间 的重大变 动


本基金 以导致各 层次之间 转换的事 项发生日 为确 认各层次之 间转换的 时点。 对于证券交 易所上市 的股票和 债券 , 若出现 重大事项 停牌 、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活 跃) 、 或属于非 公开发行 等情况 , 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间 、 交易不活 跃期间 及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ;并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值 对于公允价 值的影响 程度,确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。


(iii) 第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额


无。


(c) 非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具


于 2018 年12 月31 日,本基金未持 有非持 续的 以公允价值 计量的金 融资产(2017 年 12 月31 日:同)。


(d) 不以 公允价 值 计量的金 融工具


不以公允价值计量 的金融资产和负债 主要包括应 收款项和其他金融负债, 其账面价值与公 允 价值相差很 小。


(2) 除公 允价值外 ,截至资 产负债表 日本基 金无 需要说明的 其他重要 事项。 §8 投 资 组合 报告 8.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


1,047,025,600.76 78.11 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 23 页 共 33 页


其中:股票


1,047,025,600.76 78.11 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -





资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


- - 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


135,186,071.22 10.09 8


其他各项资 产


158,182,747.31 11.80 9


合计


1,340,394,419.29 100.00 8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 金额单位: 人民币元


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


183,937,441.56 14.13 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业


804,805,429.51 61.83 E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和邮 政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和信 息技术服 务业


52,392,423.89 4.02 J


金融业


5,890,305.80 0.45 K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服务 业


- - N


水利、环境 和公共设 施管理业


- - O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


1,047,025,600.76 80.44 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 24 页 共 33 页


8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 注: 无。 8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 股票投资 明细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 600027 华电国际 20,351,263 96,668,499.25 7.43 2 600236 桂冠电力 15,966,857 89,733,736.34 6.89 3 600674 川投能源 9,585,769 83,108,617.23 6.38 4 600886 国投电力 9,768,219 78,634,162.95 6.04 5 600795 国电电力 30,560,765 78,235,558.40 6.01 6 600011 华能国际 9,581,291 70,709,927.58 5.43 7 601991 大唐发电 20,552,731 64,741,102.65 4.97 8 000543 皖能电力 13,274,746 63,586,033.34 4.88 9 600900 长江电力 3,963,100 62,934,028.00 4.83 10 000539 粤电力A 11,706,414 54,200,696.82 4.16 注:投资者欲了 解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细,应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网 站http://www.phfund.com.cn 的年度报 告正文 。 8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买 入金额


占期初基金 资产净值 比例(%)


1 600027 华电国际 120,312,125.22 6.90 2 000063 中兴通讯 106,157,641.97 6.09 3 600048 保利地产 102,161,135.28 5.86 4 600028 中国石化 98,143,520.95 5.63 5 600795 国电电力 95,969,793.56 5.51 6 601398 工商银行 90,612,419.59 5.20 7 600011 华能国际 88,415,906.66 5.07 8 600674 川投能源 86,802,395.93 4.98 9 002475 立讯精密 85,620,165.35 4.91 10 600886 国投电力 82,622,952.67 4.74 11 600779 水井坊 82,467,388.34 4.73 12 601668 中国建筑 81,601,380.60 4.68 13 601808 中海油服 81,067,221.94 4.65 14 601991 大唐发电 78,020,409.95 4.48 15 002013 中航机电 74,160,348.70 4.26 16 600068 葛洲坝 73,825,030.78 4.24 17 000543 皖能电力 72,277,201.88 4.15 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 25 页 共 33 页


18 002008 大族激光 70,890,747.72 4.07 19 002465 海格通信 70,363,619.85 4.04 20 300454 深信服 68,761,903.13 3.95 21 002410 广联达 64,115,802.53 3.68 22 300166 东方国信 62,850,969.09 3.61 23 000539 粤电力A 61,101,042.09 3.51 24 601939 建设银行 60,942,004.12 3.50 25 600900 长江电力 60,323,739.66 3.46 26 603986 兆易创新 57,739,234.80 3.31 27 601766 中国中车 57,461,031.46 3.30 28 000333 美的集团 56,975,223.81 3.27 29 000977 浪潮信息 56,428,618.44 3.24 30 600887 伊利股份 56,068,727.90 3.22 31 600340 华夏幸福 56,041,237.23 3.22 32 001979 招商蛇口 52,394,962.61 3.01 33 300070 碧水源 51,294,530.07 2.94 34 600771 广誉远 50,232,076.86 2.88 35 002747 埃斯顿 49,721,337.20 2.85 36 600030 中信证券 48,628,376.83 2.79 37 300170 汉得信息 47,903,361.90 2.75 38 600566 济川药业 47,859,091.38 2.75 39 000858 五 粮 液 47,783,398.43 2.74 40 002616 长青集团 45,349,420.35 2.60 41 600809 山西汾酒 45,221,738.41 2.60 42 600236 桂冠电力 44,918,456.18 2.58 43 000661 长春高新 43,588,631.34 2.50 44 002353 杰瑞股份 42,707,312.87 2.45 45 600023 浙能电力 42,518,628.31 2.44 46 002139 拓邦股份 40,585,158.16 2.33 47 300054 鼎龙股份 40,356,973.70 2.32 48 300188 美亚柏科 40,157,814.96 2.30 49 600021 上海电力 39,736,820.99 2.28 50 600519 贵州茅台 38,074,494.00 2.18 51 002491 通鼎互联 37,998,539.01 2.18 52 600487 亨通光电 37,340,968.23 2.14 53 000002 万 科A 36,914,058.47 2.12 54 601800 中国交建 36,021,386.42 2.07 55 600036 招商银行 35,899,083.00 2.06 56 603085 天成自控 35,347,259.00 2.03 注: 买入金额 按买入成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 26 页 共 33 页


8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖 出金额


占期初基金 资产净值 比例(%)


1 601398 工商银行 169,845,645.92 9.75 2 000968 蓝焰控股 103,802,245.45 5.96 3 601939 建设银行 103,617,561.40 5.95 4 300170 汉得信息 102,771,832.05 5.90 5 600779 水井坊 93,444,338.78 5.36 6 600048 保利地产 89,218,990.87 5.12 7 600028 中国石化 89,183,121.68 5.12 8 000858 五 粮 液 85,626,519.84 4.91 9 300156 神雾环保 78,410,821.86 4.50 10 601668 中国建筑 77,322,871.12 4.44 11 300388 国祯环保 76,863,916.60 4.41 12 600068 葛洲坝 75,347,203.84 4.32 13 600519 贵州茅台 74,513,326.00 4.28 14 002304 洋河股份 72,947,374.98 4.19 15 002013 中航机电 71,212,807.31 4.09 16 002475 立讯精密 71,065,981.26 4.08 17 601808 中海油服 69,453,905.15 3.99 18 000063 中兴通讯 68,862,136.46 3.95 19 002027 分众传媒 68,583,230.12 3.94 20 002008 大族激光 66,336,025.99 3.81 21 002410 广联达 61,900,103.00 3.55 22 002465 海格通信 61,242,920.48 3.51 23 000651 格力电器 59,640,665.07 3.42 24 600771 广誉远 55,689,849.11 3.20 25 000977 浪潮信息 55,684,007.37 3.20 26 002747 埃斯顿 55,625,349.36 3.19 27 300166 东方国信 55,265,980.75 3.17 28 603986 兆易创新 54,605,387.54 3.13 29 600887 伊利股份 54,226,151.13 3.11 30 300454 深信服 53,722,010.01 3.08 31 002637 赞宇科技 52,459,213.41 3.01 32 000333 美的集团 52,067,468.73 2.99 33 600340 华夏幸福 49,525,147.48 2.84 34 601318 中国平安 48,872,948.00 2.80 35 300070 碧水源 48,699,698.08 2.79 36 002353 杰瑞股份 47,398,768.16 2.72 37 000717 韶钢松山 46,874,944.21 2.69 38 000661 长春高新 46,214,780.84 2.65 39 600236 桂冠电力 45,857,128.98 2.63 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 27 页 共 33 页


40 001979 招商蛇口 45,399,123.26 2.61 41 600566 济川药业 44,216,903.15 2.54 42 600030 中信证券 44,192,736.14 2.54 43 600809 山西汾酒 42,694,300.13 2.45 44 000932 华菱钢铁 40,554,005.95 2.33 45 600023 浙能电力 38,780,012.88 2.23 46 600309 万华化学 38,402,270.40 2.20 47 600487 亨通光电 37,974,730.77 2.18 48 300054 鼎龙股份 37,070,867.09 2.13 49 002139 拓邦股份 36,708,551.28 2.11 50 300188 美亚柏科 36,386,387.18 2.09 51 600426 华鲁恒升 36,069,792.90 2.07 52 601800 中国交建 35,995,031.05 2.07 53 600027 华电国际 35,381,847.47 2.03 54 600036 招商银行 35,280,187.03 2.02 注: 卖出金额 按卖出成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。


8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位: 人民 币元


买入股票成 本(成交 )总额


4,971,449,858.64 卖出股票收 入(成交 )总额


4,991,722,940.22 注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 ( 成交单价乘 以成交数 量) 填 列 , 不 考虑相关 交易费用。


8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 注: 无。 8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明 细 注: 无。


8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细 注: 无。


8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注: 无。 8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注: 无。 8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 28 页 共 33 页


8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。 8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 8.11.1 本期 国 债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。 8.11.3 本期 国债期货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 8.12 投资 组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。


8.12.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 8.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,137,834.32 2


应收证券清 算款


156,927,010.06 3


应收股利


- 4


应收利息


10,681.91 5


应收申购款


107,221.02 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


158,182,747.31 8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注: 无。 8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 注: 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 29 页 共 33 页


8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在 尾差。 §9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例 (%)


81,474 19,192.28 1,334,838.91 0.09


1,562,336,836.51 99.91


9.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 胡文明 1,287,968.00 2.50


2 李珍林 1,000,440.00 1.94


3 殷丽萍 680,183.00 1.32


4 山东金岭铁 矿 600,168.00 1.16


5 缪灿衍 570,100.00 1.11


6 叶玉芳 474,739.00 0.92


7 楚喜兰 457,735.00 0.89


8 杭州雷峰塔 文化旅游 发展有限公 司 425,190.00 0.82


9 冯海燕 348,301.00 0.68


10 修桂珍 324,690.00 0.63


9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 注: 截止本报 告期末, 本基金管 理人所有 从业人 员未 持有本基金 份额。 9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况 注: 截止本报 告期末 , 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持 有本基金份 额。


§ 10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日 (2007 年1 月 9 日)基 金份额总额


11,022,728,857.13 本报告期期 初基金份 额总额


1,574,514,529.08 本报告期 基 金总申购 份额


136,192,038.61 减:本报告 期 基金总 赎回份额


147,034,892.27 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 30 页 共 33 页


本报告期 基 金拆分变 动份额 (份 额减少 以“- ”填列 )


- 本报告期 期 末基金份 额总额


1,563,671,675.42


注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ;总赎 回份 额含转换出 份额。


§11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有人大 会决议


本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。


11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动


基金管理人 的重大人 事变动: 报告期内 ,基金管 理人 无重大人事 变动。 基金托管人 的重大人 事变动 : 本报告 期内 , 本行总行 聘任刘琳同 志 、 李 智同志为 本行托管 业务 部高级专家 。


11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


本 报 告 期 无涉 及 对 公司 运 营 管理 及 基 金运 作 产 生重大 影 响 的 ,与 本 基 金管 理 人 、基 金 财 产、基金托 管业务相 关的诉讼 事项。


11.4 基金 投资策略的改 变


本基金投资 策略未改 变。


11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事 务所(特殊普通合 伙)审计费 用 100,000.00 元,该审计机构已提供 审计服务的 连续年限为 12 年。


11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况


本基金管理 人 、 基金托 管 人涉及 托管业务 机构及 其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽 查或处罚。 11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券 商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 31 页 共 33 页


长江证券


1


1,915,784,583.04


19.24%


1,745,857.67


19.29%


-


申万宏源


3


1,721,580,648.82


17.29%


1,568,865.90


17.33%


-


东兴证券


2


1,592,566,606.19


15.99%


1,451,304.23


16.03%


-


光大证券


1


1,399,084,072.24


14.05%


1,274,988.07


14.09%


-


海通证券


1


652,859,500.28


6.56%


594,942.04


6.57%


-


广发证券


1


595,578,794.80


5.98%


542,751.86


6.00%


-


华泰证券


2


418,435,334.97


4.20%


381,323.29


4.21%


-


中金公司


1


406,499,138.48


4.08%


370,443.49


4.09%


-


中信证券


1


388,341,394.48


3.90%


353,894.51


3.91%


-


太平洋证 券


1


246,977,464.40


2.48%


200,372.70


2.21%


本报 告期 新增


银河证券


1


210,143,788.26


2.11%


191,502.83


2.12%


-


国金证券


1


193,746,108.16


1.95%


176,563.26


1.95%


-


长城证券


1


179,961,699.27


1.81%


164,000.00


1.81%


-


安信证券


1


37,352,532.00


0.38%


34,786.63


0.38%


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


南京证券


1


-


-


-


-


-


国都证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


注: 交易单元 选择的标 准和程序 : 1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构, 使用其交 易单元作 为基金的 专用 交易单元, 选择的标 准是: (1 )实力雄 厚,信誉 良好,注 册资本不 少于 3 亿元 人民币; (2 )财务状 况良好, 各项 财务 指标显示 公司经 营状 况稳定; (3 )经营行 为规范, 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚; 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 32 页 共 33 页


(4 )内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 , 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务; (6 ) 研究实力 较强, 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员, 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服 务。 2) 选择交 易单元的 程序: 我公司根据 上述标准 ,选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期 对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ,评比内 容包 括:提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提 供研究服务 主动性和 质量等情 况,并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后,向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交 易单元。 11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交 易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


长江证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


6,424,100,000.00 16.37%


- -


东兴证券 - -


2,462,400,000.00 6.28%


- -


光大证券 - -


7,841,900,000.00 19.99%


- -


海通证券 - -


8,541,500,000.00 21.77%


- -


广发证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


4,780,900,000.00 12.19%


- -


中金公司 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


3,800,900,000.00 9.69%


- -


银河证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


2,044,500,000.00 5.21%


- -


长城证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


3,339,300,000.00 8.51%


- -


高华证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2018 年 年度 报告 摘要 第 33 页 共 33 页


中银国际 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


南京证券 - -


- -


- -


国都证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


§ 12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注: 无。 12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。


鹏华 基金管理有限 公司 2019 年 03 月 28 日