鹏 华中证 新能 源指数 分级 证券投 资基 金
2018 年年 度报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 招商 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人招商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2019 年 3 月 27 日 复核了本 报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文, 投资 者欲了 解详 细内容,应阅 读年度报 告正文。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特 殊普通 合伙） 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见”
的审计报告 。
本 报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华新能源 分级
场内简称
新能源
基金主代码
160640
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年5 月29 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
招商银行股 份有限公 司
报告期末基 金份
额总额
32,798,931.57 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的
证券交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年6 月5 日
下属分级基 金的基
金简称
新能源
新能 A
新能 B
下属分级基 金的场
内简称
新能源
新能 A
新能 B
下属分级基 金的交
易代码
160640
150279
150280
报告期末下 属分级
基金的份额 总额
30,280,553.57 份
1,259,189.00 份
1,259,189.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追 求跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小 化 ， 力争将日 均跟
踪偏离度控 制在 0.35 ％以内， 年跟踪误 差控制 在 4％ 以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按照 成份股在 标 的指数中的 基准权
重构建 指数 化投资组 合 ， 并根据 标的指数 成份股及 其 权重的变化 进行相
应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行
为时 ， 或因基金 的申购和 赎回等 对本基金 跟踪标的 指 数的效果可 能带来
影响时 ， 或因 某些特殊 情况导致 流动性不 足时 ， 或 其 他原因导致 无法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金 管理人可 以对投资 组 合管理进行 适当变鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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通和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争鹏 华新 能源份额净 值增长
率与同期业 绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度不 超过0.35 ％，年 跟踪
误差不超过 4 ％ 。如因指 数编制 规则调整 或其他因 素 导致跟踪偏 离度和
跟踪误差超 过上述范 围 ， 基金管 理人应采 取合理措 施 避免跟 踪 偏离 度 、
跟踪误差进 一步扩大 。
业绩比较基 准
中证新能源 指数收益 率×95％ ＋商业银 行活期存 款利 率（税后） ×5％
风险收益特 征
鹏华新能源A 份额为 稳健收益 类份额 ， 具 有低风险 且 预期收益相 对较低
的特征。
新能源
新能 A
新能 B
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险
与收益高于 混合型基 金、债券 型基金与
货币市场基 金，为证 券投资基 金中较高
风险、较高 预期收益 的品种。 同时本基
金为指数基 金， 通过跟踪 标的指数 表现，
具有与标的 指数以及 标的指数 所代表的
公司相似的 风险收益 特征。
鹏华新能源 A
份额为稳健 收
益类份额， 具
有低风险且 预
期收益相对 较
低的特征。
鹏华新能源 B
份额为积极 收
益类份额， 具
有高风险且 预
期收益相对 较
高的特征。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电 话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实 -4,880,347.25 -3,186,058.59 -8,267,650.58 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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现收益
本期利润
-16,731,777.72 2,782,010.56 -12,727,546.86
加权平均
基金份额
本期利润
-0.3556 0.0459 -0.1668
本期基金
份额净值
增长率
-33.11%
5.48%
-16.56%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-1.6174 -0.9476 -0.9163
期末基金
资产净值
30,927,875.93 51,055,971.86 55,918,855.31
期末基金
份额净值
0.943 0.906 0.880
注:(1) 本期已实现 收益指基金本期利 息收入、投资 收益、其他收入（不含公 允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
(2) 所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基 金的各项费 用 （例 如 ， 开放式基 金的申购 赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日 ， 即 12 月31 日 ， 无论 该日 是否为开 放日或交 易所的交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值增
长率标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 -6.08 1.75 -6.55 1.78 0.47 -0.03
过去六个月 -13.42 1.49 -13.79 1.50 0.37 -0.01 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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过去一年 -33.11 1.44 -32.95 1.46 -0.16 -0.02
过去三年 -41.13 1.54 -41.16 1.53 0.03 0.01
自基金成立
起至今
-62.65 2.03 -53.97 1.96 -8.68 0.07
注: 业绩比较 基准= 中 证新能源 指数收益 率*95%+ 商业 银行活期存 款利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年5 月29 日生 效。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净 值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注:1 、合同 生效当年 按照实际 存续期计 算，不按 整个 自然年度进 行折算。
3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 根据本基 金基金合 同约定 ， 在存续 期内， 本基金 （鹏华新能 源份额 、 新能 源 A 份额 、 新能 源 B
份额）不进 行收益分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有 限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62
亿元 ， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓 名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2016-11-23 - 11
张羽翔先生 ， 国籍中
国，工学硕士，11
年证券基金从业经
验 。 曾任招商 银行软
件中心(原深圳市融
博技术公司)数据分
析师；2011 年 3 月
加盟鹏华基金管理
有限公司 ， 历 任监察
稽核部资深金融工
程师 、 量化及 衍生品
投资部资深量化研
究员 ， 先后从 事金融
工程 、 量化研 究等工
作。2015 年 09 月担
任鹏华上证民企
50ETF 基 金 基 金 经
理，2015 年 09 月担
任鹏华上证民企
50ETF 联 接 基 金 基
金经理，2016 年06
月至2018 年05 月担
任鹏华新丝路分级
基金基金经 理 ，2016
年 07 月担任鹏华高
铁分级基金基金经
理，2016 年 09 月担
任鹏华沪深 300 指
数（LOF）基金基金
经理 ，2016 年09 月
担 任 鹏 华 中 证 500
指数（LOF ）基金基
金经理，2016 年11
月担任鹏华一带一
路分级基金基金经
理，2016 年 11 月担
任鹏华新能源分级
基金基金经 理 ，2018
年 04 月担任鹏华创
业板分级基金基金
经理 ，2018 年04 月鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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担任鹏华互联网分
级基金基金经理，
2018 年05 月至2018
年 08 月担任鹏华沪
深 300 指数增强基
金 基 金 经 理 ，2018
年 05 月担任鹏华香
港中小企业指数
（LOF）基金基金经
理，2018 年 05 月担
任鹏华钢铁分级基
金基金经理 。 张羽翔
先生具备基金从业
资格 。 本报告 期内本
基金基金经理未发
生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，因 市场波动等被动 原
因存在本基金投资比例不 符合基金合同要 求的情形， 本基金管理人严格按照基 金合同的约定及 时
进行了调整 ，不存在 违反基金 合同和损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭 式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 ， 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 ：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ；2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信 用产 品出入库及 日常维护 工作 ， 确保相 关证券入鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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库以内容严 谨 、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3 、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投 资风格 、 投 资范围和 防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库 ，
基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行
投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，
合理确定 基 金经理的 投资权限 ， 超过 投资权限 的操 作 ， 应严 格履行审 批程序 。 在交 易执 行 环 节：
1 、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集 中交易 室完成 ， 集中交易 室负责 建立和执 行交易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序 ， 交易系 统则自动启 用公平交 易功能 ， 由系统 按照“ 未
委托数量” 的比例对 不同资产 组合进行 委托量 的公 平分配 ； 如果 相关基金 经理坚持 以不同的 价格
进行交易 ， 且当前 市场价格 不能同时 满足多 个资产组 合的指令价 格要求时 ， 交易 系统自动 按照“ 价
格优先” 原 则进行委 托 ； 当市场价 格同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时 ， 则交易 系统自动
按照“同一 指令价格 下的公平 交易”模 式 ， 进 行公平 委托和交易 量分配 ；3 、 银 行间市场 交易 、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量，公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果
进行分配 ；4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控和 管理 ， 杜绝利
益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易 、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常 、 银行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每 年度 编写《公平交易执行情 况检查报告》 ，内容 包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析 ； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基 金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的 情况 。"
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承指数基金的投 资策略，在应对基 金申购赎 回的基础上，力争跟踪指 数的收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本基金本报 告期内净 值增长率 为-33.11%, 业绩比 较基 准增长率-32.95% 。
4.5 管理 人对宏 观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年权益 市场受金 融去杠杆 和贸易战 的影响 ， 全年 指数屡创新 低 ， 成交 量也低位 盘整 。 多
种风险因素 积聚爆发 ， 黑 天鹅事件 频出 ， 股权质 押风 险 ， 债券违约风 险贯穿全 年 。2019 年是 新中
国成立 70 周年 ，又一个 十年关口 ，具有承 上启下的 一年。2019 年 国外 A 股配 置需求增 加，随着
MSCI 将A 股的纳 入因子提 高、富时 罗素和标 普道琼斯 将 A 股新 纳入，A 股国际 化利于增 量资金的
大规模流入 ，2019 年 国内大规 模减税降 费和缓解 企业 融资难贵的 政策陆续 落地 ， 将 显著刺激 内需
和改善企业 经营环境 ； 将进一 步增强企 业 的活力 ， 提 高经济抗防 风险的能 力 ，2019 年中国股 市的
估值优势将 进一步凸 显。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与估值流程各方 及人员的职责分 工、专业 胜任能力和相关工作经历 的描述 （1）
日常估值流程 基金的估 值由基金会计负 责，基金会 计对公司所管理的基金以 基金为会计核算 主
体，独立建账、独立核算 ，保证不同基金 之间在名册 登记、账户设置、资金划 拨、账簿记录等 方
面相互独立。基金会计核 算独立于公司会 计核算。基 金会计核算采用专用的财 务核算软件系统 进
行基金核算及帐务处理； 每日按时接收成 交数据及权 益数据，进行 基金估值。 基金会计核算采 用
基金管理公司与托管银行 双人同步独立核 算、相互核 对的方式，每日就基金的 会计核算、基金 估
值等与托管银行进行核对 ；每日估值结果 必须与托管 行核对一致后才能对外公 告。基金会计除 设
有专职基金会计核算岗外 ，还设有基金会 计复核岗位 ，负责基金会计核算的日 常事后复核工作 ，
确保基金净值核算无误。 配备的基金会 计具备会计 资格和基金从业资格，在 基金核算与估值 方鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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面掌握了丰 富的知识 和经验 ， 熟 悉及了解 基金估 值法 规 、 政策和方 法 。 （2） 特殊业务 估值流程 根
据 中国 证监 会公 告[2017]13 号《 中国 证监 会关 于证券 投资 基 金 估值 业务 的指 导意 见》 的相关 规
定，本公司成立停牌股票 等没有市价的投 资品种估值 小组，成员由基金经理、 行业研究员、监 察
稽核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员组成 。
2 、 基金 经理参与 或决定估 值的程度 基金经 理不参与 或决定基金 日常估值 。 基金经理 参与
估值小组对停牌股票估值 的讨论，发表相 关意见和建 议，与估值小组成员共同 商定估值原则和 政
策。
3 、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4. 定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价服务 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 约定，在 存 续期内 ，本基金 （包 括鹏华新能 源分级份 额、鹏华 新能 A 份
额、鹏华新 能 B 份额 ）不进行 收益分配 。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本报告期内，本基金存在 连续六十个工作日 出现基金 资产净值低于五千万元的 情形，本基金
管理人及相 关机构正 在就可行 的解决方 案进行探 讨论 证。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
托管人声明 ：
招商银行具备完善的公司 治理结构、内部稽 核监控制 度和风险控制制度，我行 在履行托管职
责中 ， 严格遵守 有 关法 律法规 、 托管 协议的 规定 ， 尽职 尽责地履行 托管义务 并安全保 管托管资 产。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
招商银行根据法律法规、 托管协议约定的投 资监督条 款，对托管产品的投资行 为进行监督，
并根据监管 要求履行 报告义务 。
招商银行按照托管 协议约定的统一记 账方法和会 计处理原则，独立地设置 、登录和保管本 产
品的全套账 册，进行 会计核算 和资产估 值并与管 理人 建立对账机 制。
本年度 报告中利 润分配情 况真实、 准确。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本 年度报告中财务指标、 净值表现、财务会 计报告、 投资组合报告内容真实、 准确，不存在
虚假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。
§6 审 计 报告
普 华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙） 注册会 计师 对本 基金出 具了 “标 准无保 留 意
见”的审计 报告。投 资者可通 过年度报 告正文查 看审 计报告全文 。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,091,477.89 3,727,000.74
结算备付金
- 5,940.00
存出保证金
5,679.48 9,225.18
交易性金融 资产
29,032,643.86 48,363,237.54
其中：股票 投资
29,032,643.86 48,363,237.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
671.80 868.29
应收股利
- -
应收申购款
29,006.51 90,743.79
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
32,159,479.54 52,197,015.54
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- - 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 35 页
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
725,660.31 -
应付赎回款
71,115.31 446,020.53
应付管理人 报酬
27,365.07 43,802.26
应付托管费
6,020.32 9,636.49
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6,229.11 29,928.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
395,213.49 611,655.81
负债合计
1,231,603.61 1,141,043.68
所有者权益：
实收基金
82,838,963.04 91,506,126.35
未分配利润
-51,911,087.11 -40,450,154.49
所有者权益 合计
30,927,875.93 51,055,971.86
负债和所有 者权益总 计
32,159,479.54 52,197,015.54
注: 报告截 止日 2018 年 12 月 31 日， 基金份 额总额 32,798,931.57 份， 其中鹏 华中证新 能源指
数分级证券 投资基金 之基础份 额的份额 总额为 30,280,553.57 份, 份额净值0.943 元 ； 鹏华中 证新
能源指数分 级证券投 资基金 之 A 份额 的份额总 额为 1,259,189.00 份,份额 净值 1.018 元 ；鹏华中
证新能源指 数分级证 券投资基 金之 B 份 额的份额 总额 为 1,259,189.00 份, 份额净值0.868 元。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-15,627,097.84 4,181,582.97
1.利息收入
26,667.33 27,673.26
其中：存款 利息收入
26,667.33 27,673.26
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- -
其他利息收 入
- - 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 35 页
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-3,854,633.33 -1,870,152.28
其中：股票 投资收益
-4,225,757.16 -2,216,364.46
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
371,123.83 346,212.18
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
-11,851,430.47 5,968,069.15
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
52,298.63 55,992.84
减： 二、费 用
1,104,679.88 1,399,572.41
1．管理人报 酬
7.4.7.2.1
400,693.50 549,583.93
2．托管费
7.4.7.2.2
88,152.51 120,908.44
3．销售服务 费
7.4.7.2.3
- -
4．交易费用
88,960.14 121,960.60
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金 融资产支
出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
526,873.73 607,119.44
三、 利润总额( 亏损 总额以 “- ”
号填列)
-16,731,777.72 2,782,010.56
减：所得税 费用
- -
四、净利润 （净亏损 以“-”
号填列）
-16,731,777.72 2,782,010.56
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
91,506,126.35 -40,450,154.49 51,055,971.86
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
- -16,731,777.72
-16,731,777.72 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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值 变动数（ 本期
利润）
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-8,667,163.31 5,270,845.10 -3,396,318.21
其 中：1. 基 金申
购款
67,750,794.10 -36,020,519.33 31,730,274.77
2. 基金赎
回款
-76,417,957.41 41,291,364.43 -35,126,592.98
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
82,838,963.04 -51,911,087.11 30,927,875.93
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
105,648,915.82 -49,730,060.51 55,918,855.31
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- 2,782,010.56
2,782,010.56
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-14,142,789.47 6,497,895.46 -7,644,894.01
其 中：1. 基 金申
购款
75,029,011.45 -32,052,014.97 42,976,996.48
2. 基金赎
回款
-89,171,800.92 38,549,910.43 -50,621,890.49
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者 91,506,126.35 -40,450,154.49 51,055,971.86 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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权益 （基金净 值）
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华中证新能源指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“ 中国证监 会”)证 监许可[2015] 第 768 号 《关于核准 鹏华中证 新能源指 数分级证 券投
资基金注册的批复》核准 ，由鹏华基金管 理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法 》和
《鹏华中证 新能源指 数分级证 券投资基 金基金合 同》 负责公开募 集 。 本基金 为契约 型开放式 基金 ，
存续期限不 定 ， 首 次设立 募集不包 括认购资 金利息共 募集人民币 211,446,100.80 元 ， 业 经普华永
道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙)普 华永道中 天验 字(2015) 第 565 号验 资报告予 以验证。 经向
中国证监会 备案 ， 《鹏华中 证新能源 指数分级 证券投资 基金基金合 同》 于 2015 年5 月29 日正式生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 211,461,467.83 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
15,367.03 份基 金份额。本基金的基 金管理 人为鹏华 基金管理有限公司，基金托 管人为招商银行
股份有限公 司。
根据《鹏华中证新能源指 数分级证券投资基 金基金合 同》并报中国证监会备案 ，本基金的基
金份额包括鹏华中证新 能源指数分级证券 投资基金之 基础份额(以下简称“鹏 华新能源份额”) 、
鹏华中证新 能源指数 分级证券 投资基金之 A 份额(以 下简称“鹏 华新能源 A 份 额”)、鹏 华中证 新
能源指数分 级证券投 资基金之 B 份额(以下 简称“鹏 华新能源 B 份额 ”)。根据 对基金财 产及收 益
分配的不同安排，本基金 的基金份额具有 不同的风险 收益特征。鹏华新能源份 额为可以申购、 赎
回但不能上 市交易的 基金份额 ，具有与 标的指数 相似 的风险收益 特征。鹏 华新能源 A 份额与 鹏华
新能源 B 份额为 可以上市 交易但不 能申购、 赎回的基 金份额，其 中鹏华新 能源 A 份额为 稳健收益
类份额 ， 具有 低风险且 预期收 益相对较 低的风险 收益 特征 ， 鹏华新 能源 B 份 额为积 极收益类 份额 ，
具有高风险 且预期收 益相对较 高的风险 收益特征 。鹏 华新能源 A 份额 与鹏华新 能源 B 份额的 配比
始终保持 1 ：1 的比率不 变 。 本基金的 基金份 额初始公 开发售结束 后 ， 场外认购 的全部份 额将确 认
为鹏华新能 源份额 ； 场内认购 的份额将 按照 1 ：1 的比 例确认为鹏 华新能源A 份额与 鹏华新能 源 B
份额。本基 金基金合 同生效后 ， 鹏华新 能源份额 与鹏 华新能源 A 份额 、鹏华新 能源 B 份额之 间可
以按约定的规则进行场内 份额配对转换， 包括基金份 额的分拆和合并两种转换 行为。基金份额 的鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 35 页
分拆，指基 金份额持 有人将其 持有的鹏 华新能源 份额 按照 2 份场内鹏 华新能源 份额对应 1 份 鹏华
新能源 A 份额与 1 份鹏华 新能源 B 份额 的比例进 行转 换的行为； 基金份额 的合并， 指基金份 额持
有人将其持 有的鹏华 新能源 A 份额与鹏 华新能源 B 份 额按照 1 份鹏华新能源 A 份额与 1 份鹏 华新
能源 B 份额 对应 2 份 场内鹏华 新能源份 额的比例 进行 转换的行为 。
基金份额的净值按如下原 则计算：鹏华新能 源份额的 基金份额净值 为净值计算 日的基金资产
净值除以基 金份额总 数，其中 基金份额 总数为鹏 华新 能源份额、 鹏华新能源 A 份额 、鹏华新 能源
B 份额的份额 数之和。 鹏华新能源 A 份额的 基金份额 净值为鹏华 新能源 A 份额 的本金及 约定应 得
收益之和。 每 2 份鹏华 新能源份 额所对应 的基金资 产 净值等于 1 份 鹏华新能 源 A 份额 与 1 份鹏华
新能源 B 份 额所对应 的基金资 产净值之 和。
本基金定期 进行份额 折算。在 鹏华新能源 A 份额 、鹏 华新能源份 额存续期 内的每个 会计年度
9 月第一个工作日，本基 金将进行基金的 定期份额折 算。在基金份额折算前与 折算后，鹏华新 能
源A 份额与 鹏华新能 源 B 份额 的份额 配 比保持 1 ：1 的 比例 。 对 于鹏华新 能源 A 份额的约 定应得收
益 ， 即鹏 华新能 源 A 份额 每个会计 年度 8 月31 日基金 份额参考净 值超出 1.000 元部 分 ， 将折算为
场内鹏华新 能源份额 分配给鹏 华新能源 A 份 额持有人 。鹏华新能 源份额持 有人持有 的每 2 份鹏华
新能源份额 将按 1 份鹏华 新能源 A 份额 获得新增 鹏华 新能源份额 的分配。 持有场外 鹏华新能 源份
额的基金份额持有人将按 前述折算方式获 得新增场外 鹏华新能源份额的分配； 持有场内鹏华新 能
源份额的基金份额持有人 将按前述折算方 式获得新增 场内鹏华新能源份额的分 配。经过上述份 额
折算，鹏华 新能源 A 份额 的基金份 额 参考净 值调整为 1.000 元，鹏华 新能源 份额的基 金份额净 值
将相应调整 。
除定期份额 折算外， 本基金还 将在鹏华 新能源份 额的 基金份额净 值达到 1.500 元时 或鹏华新
能源 B 份额 的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时 进行 不定期份额 折算 。 当达到不 定期折算 条件时 ，
本基金将分 别对鹏华 新能源份 额、鹏华 新能源 A 份额 、鹏华新能源 B 份额进行 份额折算 ，份额折
算后本基金 将确保鹏 华新能源A 份额与 鹏华新能 源 B 份额的比例 为 1 ：1 ， 份额折算 后鹏华新 能源
份额的基金 份额净值 、 鹏华新能 源A 份额与鹏 华新能 源B 份额 的基金份 额参考净 值均调整 为1.000
元。
经深圳证券 交易所(以 下简称“ 深交所”) 深证上 字[2015] 第 244 号文审核 同意，本 基金鹏华
新能源A 份额63,569,903.00 份基 金份额 和鹏华新 能 源B 份额63,569,903.00 份基金份 额于2015
年 6 月 5 日在深交所 挂牌交易 。对于托 管在场内 的鹏 华新能源份 额，基金 份额持有 人在符合 相关
办理条件的 前提下， 将其分拆 为鹏华新 能源 A 份额和 鹏华新能源 B 份 额即可上 市流通； 对于托管
在场外的鹏华新能源份额 ，基 金份额持有 人在符合相 关办理条件的前提下，将 其跨系统转托管 至鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 35 页
深交所场内 后分拆为 鹏华新能 源 A 份额 和鹏华新 能源B 份额即可上 市流通 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华中 证新能源指数分级证券投 资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为具 有良好流动 性的金融工具，包括标的 指数成份股及其 备
选成份股(含中小板、创 业板股票及其他中 国证监会 核准上市的股票)、债券 、股指期货、权证 、
资 产支 持证券 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投资 的其 它金融 工具( 但 须符合 中国证 监会 的
相关规定) 。 本基金投 资于股票 部分的比 例不低于 基 金资 产的 80% ， 其中投 资于标的 指数成 份股及
其备选成份股的比例不低 于非现金基金资 产的 80%； 每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴 纳
的交易保证金后，现金或 到期日在一年以 内的政府债 券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%, 其
中现金不包括结算备付金 、存出保证金、 应收申购款 等。本基金的业绩比较基 准为：中证新能 源
指数收益率 ×95% ＋商 业银行活 期存款利 率(税后)×5% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后 期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证新 能源指数 分级证券
投资基金基金合同》和在 财务报表附注中 所列示的中 国证监会、中国基金业协 会发布的有关规 定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法 》的相关 规定，开放式基金在基金 合同生效后，
连续 60 个工 作日 出现 基金份额 持有人数 量不满 200 人或者基金 资产净值 低于 5,000 万元情 形的 ，
基金管理人应当向中国证 监会报告并提出 解决方案， 如转换运作方式、与其他 基金合并或者终 止
基金合同等 ，并召开 基金份额 持有人大 会进行表 决。 于 2018 年内，本 基金出现 连续 60 个工 作日
基金资产净 值低于 5,000 万元 的情形， 本基金的 基金 管理人已向 中国证监 会报告并 在评估后 续处
理方案，故 本财务报 表仍以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.4.3 差错 更正的说明
无。
7.4.5 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面 推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年12 月31 日前 取得的基 金 、 非 货物期货 ， 可以 选 择按照实际 买入价计 算销售额 ， 或者 以 2017
年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销售额。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入 ， 包 括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基 金取得的 企业债券 利息收入 ， 应由发 行债 券的企业在 向基金支 付利息时 代扣代缴20%
的个人所 得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额 ； 持 股期限超 过 1 年的 ， 暂免征收 个人所得税 。 对 基金持 有的上市 公司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 35 页
的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交 易印花 税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税 、 教 育费附加 和地 方教育费附 加等税费 按照实际 缴纳增值 税额
的适用比例 计算缴纳 。
7.4.6 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司(“鹏华 基金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
招商银行股 份有限公 司(“招商 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.7 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
注: 无。
7.4.7.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.7.1.3 债券 回购交易
注: 无。
7.4.7.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.7.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.7.2 关联 方报酬
7.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年
12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
400,693.50 549,583.93
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费
157,117.68
188,734.03
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 1.00%，逐日 计提，按月支付。 日管
理费＝前一 日基金资 产净值×1.00% ÷当 年天数 。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的 相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
88,152.51 120,908.44
注: 支付基金 托管人招 商银行的 托管费年 费率为 0.22% ， 逐日计提 ， 按月支 付 。 日托 管费＝前 一日
基金资产净 值×0.22% ÷当年天 数。
7.4.7.2.3 销售 服务费
注: 无。
7.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购 ）交易
注: 无。
7.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本基金本 年度及上 年度可比 报告期管 理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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7.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
招商银行
3,091,477.89
25,551.35
3,727,000.74
26,820.05
7.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 本基金在 本报告期 内及上年 度可比期 间内未 参与 本管理人 、 管理 人控股股 东 、 托管人 、 委 托人
及委托人控 股股东承 销的证券 。
7.4.7.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.8 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.8.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
注: 无。
7.4.8.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
7.4.8.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.8.3.1 银行 间市 场债券正 回购
无。
7.4.8.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.9 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i)
各层 次金融工 具公允价 值
于2018 年 12 月31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次的余 额为 29,032,643.86 元 ，无属于 第二或第 三层次的余 额(2017 年 12 月 31 日 ：第一层
次45,475,718.86 元 ，第二层 次 2,887,518.68 元， 无第三层次) 。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌 、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活
跃) 、 或属于非 公开发行 等情况 ， 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间 、 交易不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ；并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值
对于公允价 值的影响 程度，确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
无。
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于2018 年 12 月31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和 其他金融负债，其账 面价值与公允价 值
相差很小。
(2)
除公 允价值外 ，截至资 产负债表 日本基 金无 需要说明的 其他重要 事项。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
29,032,643.86 90.28
其中：股票
29,032,643.86 90.28
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
3,091,477.89 9.61
8
其他各项资 产
35,357.79 0.11
9
合计
32,159,479.54 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、 牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
23,824,530.41 77.03
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应
业
2,646,317.90 8.56
E
建筑业
208,307.00 0.67
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输 、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、软件和
信息技术服 务业
1,751,708.30 5.66
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务
业
- -
M
科学研究和 技术 - - 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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服务业
N
水利、环 境和公共
设施管理业
77,190.00 0.25
O
居民服务 、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体 育和娱乐
业
- -
S
综合
524,590.25 1.70
合计
29,032,643.86 93.87
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
注: 无。
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股 票投资明细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净 值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002594 比亚迪 36,800 1,876,800.00 6.07
2 601012 隆基股份 79,200 1,381,248.00 4.47
3 600406 国电南瑞 74,310 1,376,964.30 4.45
4 600089 特变电工 150,488 1,021,813.52 3.30
5 601985 中国核电 189,200 997,084.00 3.22
6 002202 金风科技 94,140 940,458.60 3.04
7 601877 正泰电器 34,900 845,976.00 2.74
8 002466 天齐锂业 27,840 816,268.80 2.64
9 300124 汇川技术 40,500 815,670.00 2.64
10 600482 中国动力 35,900 799,493.00 2.59
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细 ，应阅读 登载于鹏 华基金管 理有限公 司网站
http://www.phfund.com.cn 的 年度报告 正文。
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明
细
注: 无。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002466 天齐锂业 1,934,807.00 3.79
2 601877 正泰电器 1,214,726.00 2.38
3 600482 中国动力 1,110,311.00 2.17
4 002129 中环股份 1,029,338.00 2.02
5 601012 隆基股份 891,043.00 1.75
6 601985 中国核电 841,774.00 1.65
7 300750 宁德时代 803,888.00 1.57
8 600406 国电南瑞 784,284.00 1.54
9 600703 三安光电 739,442.00 1.45
10 002202 金风科技 671,447.00 1.32
11 002460 赣锋锂业 666,020.00 1.30
12 300073 当升科技 619,865.00 1.21
13 300124 汇川技术 561,285.00 1.10
14 600089 特变电工 546,374.00 1.07
15 002594 比亚迪 542,900.00 1.06
16 600563 法拉电子 481,813.00 0.94
17 600549 厦门钨业 458,518.90 0.90
18 600438 通威股份 446,905.00 0.88
19 601179 中国西电 407,621.00 0.80
20 002266 浙富控股 378,951.00 0.74
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 600703 三安光电 2,900,335.38 5.68
2 002466 天齐锂业 2,102,921.85 4.12
3 600482 中国动力 1,173,052.91 2.30
4 601012 隆基股份 1,069,849.34 2.10
5 601985 中国核电 1,026,053.00 2.01
6 002594 比亚迪 815,238.70 1.60
7 002460 赣锋锂业 715,608.00 1.40
8 600089 特变电工 695,442.44 1.36
9 002202 金风科技 679,054.60 1.33
10 600406 国电南瑞 656,541.00 1.29
11 300124 汇川技术 652,869.00 1.28
12 601877 正泰电器 542,838.00 1.06
13 002129 中环股份 491,273.00 0.96
14 300274 阳光电源 444,784.30 0.87
15 600438 通威股份 431,505.00 0.85
16 002610 爱康科技 415,277.00 0.81 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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17 603515 欧普照明 411,527.00 0.81
18 000839 中信国安 395,054.00 0.77
19 300257 开山股份 392,339.00 0.77
20 002389 航天彩虹 392,187.00 0.77
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
27,943,263.99
卖出股票收 入（成交 ）总额
31,196,670.04
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 无。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、交易 活跃
的股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货的杠 杆作 用，降低申 购赎回时 现金资产 对投资组 合的
影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本， 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
中国动力 中 国动力收 到上交所 于 2018 年 1 月 29 日 的 《关于对中 国船舶重 工集团动 力股份有
限公司及有 关责任人 予以通报 批评的决 定》 ，具 体情 况说明如下 。
经查明 ， 中国 船舶重工 集团动力 股份有限 公司 （ 以下简称中 国动力或 公司） 在披露方 面， 有
关责任人在 职责履行 方面存在 以下违规 行为：
一、未 按要求及 时披露 2016 年年度 业绩预 告
2017 年2 月28 日，公司披露 2016 年年 度报告。2016 年年度报告 显示，公司 2016 年度归属
上市公司股 东的净利 润为 10.73 亿元， 较 2015 年 年 报披露的 1.75 亿元大 幅上升 513% ， 但 公司未
按规定及时 披露业绩 预告。
二、未 按要求及 时披露大 额政府补 助信息
2016 年年度报 告显示，公司报告期 内共有 7904.83 万元的政府补助被计入 营业外收入，扣
除与资产相 关的政府 补助 2731.13 万元 外， 共计 发生 额 5173.70 万元， 占2015 年 度归属上 市公
司股东净利 润的 29.55% 。 公司 获得政府 补助金额 达到 临时公告的 披露标准 ， 但公司 未按照相 关规
定及时履行 信息披露 义务， 仅 在 2016 年年度报 告中 予以披露。 政府补助 与公司净 利润关联 度高，
对投资者投 资决策具 有较大影 响，达到 披露标准 应当 及时披露， 保障投资 者知情权 。
鉴于前 述违规事 实和情节 ， 经本所 纪律处分 委员 会审核通过， 根据 《股 票上市规 则》 第 17.2
条、 第 17.3 条 、 第 17.4 条和 《上海 证券交易 所纪律 处分和监管 措施实施 办法》 的有关规 定， 本
所做出如下纪律处分决定 ：对中国船舶重 工集团动力 股份有限公司和时任财务 总监韩军、时任 董
事会秘书王 彬予以通 报批。
对上述 股票的投 资决策程 序的说明： 本基金为 指 数基金， 为更好 地跟踪标 的指数， 控 制跟踪
误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置， 符合指数 基金的 管理规定 ， 该证 券的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,679.48
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
671.80
5
应收申购款
29,006.51
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
35,357.79
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
8.12.5 期末 股票中存在流 通受限情况 的说明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
新
能
源
5,617 5,390.88 14,271.00 0.05 30,266,282.57 99.95
新
能A
84 14,990.35 472,413.00 37.52 786,776.00 62.48 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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新
能B
762 1,652.48 37,004.00 2.94 1,222,185.00 97.06
合
计
6,463 5,074.88 523,688.00 1.60 32,275,243.57 98.40
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
新能源
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 王惠梅 65,914.00 10.18
2 吴少斌 57,446.00 8.88
3 朱春 39,983.00 6.18
4 曾晓珠 39,605.00 6.12
5 李波 37,114.00 5.73
6 王立华 36,222.00 5.60
7 段明强 35,706.00 5.52
8 赵茜 33,996.00 5.25
9 王学军 26,159.00 4.04
10 王耀武 20,133.00 3.11
新能 A
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 丁碧霞 614,238.00 48.78
2
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－分红-
个人分红
366,502.00 29.11
3
深圳德威资 本投资管
理有限公司 －德威－
中量投尊享1 号私募
基金
56,197.00 4.46
4 王嘉定 54,535.00 4.33
5
厦门德莱科 仪实业有
限公司
36,452.00 2.89
6 蔡小婉 29,870.00 2.37
7 黄晖 23,113.00 1.84
8 郑龙根 15,404.00 1.22
9
北京天演资 本管理有
限公司－天 演教源投
资基金
11,393.00 0.90
10 李波 10,874.00 0.86
新能 B
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 陈美龄 121,955.00 9.69
2 杨万欢 71,165.00 5.65
3 张波 43,790.00 3.48 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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厦门德莱科 仪实业有
限公司
36,458.00 2.90
5 李玉珠 31,799.00 2.53
6 陈扬 29,890.00 2.37
7 覃湘云 29,034.00 2.31
8 秦来燕 25,812.00 2.05
9 李艳 25,304.00 2.01
10 谢送弟 23,964.00 1.90
注: 持有人为 场内持有 人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
新能源 3,288.15 0.0109
新能A - -
新能B - -
合计
3,288.15 0.0100
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止 本报 告期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
新能源
新能 A
新能 B
基金合同生 效
日（2015 年5
月29 日） 基 金
份额总额
84,321,661.83 63,569,903.00 63,569,903.00
本报告期期 初
基金份额总 额
45,513,079.46 5,429,245.00 5,429,245.00
本报告期基金
总申购份额
38,550,533.41 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
41,852,252.23 - -
本报告期基金 -11,930,807.07 -4,170,056.00 -4,170,056.00 鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
本报告期期 末
基金份额总 额
30,280,553.57
1,259,189.00
1,259,189.00
注: 拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额和基金 份额折算 中调整的 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部 门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 ：无。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 无涉 及 对 公司 运 营 管理 及 基 金运 作 产 生重大 影 响 的 ，与 本 基 金管 理 人 、基 金 财
产、基金托 管业务相 关的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略未发 生改变
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事
务所（特殊 普 通合伙 ）审计费 用 45,000.00 元 ，该 审计机构已 提供审计 服务的年 限为 4 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托 管人涉及 托管业务 机构及 其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽
查或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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天风证券
1
23,359,849.17
39.58%
21,288.18
40.53%
-
东方财富证
券
1
11,679,802.90
19.79%
9,475.38
18.04%
-
安信证券
2
8,777,935.96
14.87%
7,999.38
15.23%
-
方正证券
1
4,809,045.65
8.15%
4,382.47
8.34%
-
平安证券
1
3,929,529.30
6.66%
3,580.96
6.82%
-
招商证券
1
3,696,749.91
6.26%
3,368.92
6.41%
-
东北证券
1
1,777,584.40
3.01%
1,620.02
3.08%
-
山西证券
1
919,595.34
1.56%
745.93
1.42%
本报
告期
新增
中泰证券
2
71,608.00
0.12%
65.30
0.12%
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
爱建证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，鹏华 新能 源分级2018 年 年度 报告 摘要
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并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交 易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注: 无。
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 28 日
