鹏 华中证 移动 互联网 指数 分级证 券投 资基
金 2018 年 年度 报告 摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理 人的董事 会 、 董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载 、 误导性 陈述或 重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文, 投资 者欲了 解详 细内容,应阅 读年度报 告正文。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特 殊普通 合伙） 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见”
的审 计报告 。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华互联网 分级
场内简称
互联网
基金主代码
160636
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年6 月16 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份
额总额
134,952,189.13 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的
证券交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年6 月26 日
下属分级 基 金的基
金简称
鹏华互联网 分级
互联 A
互联 B
下属分级基 金的场
内简称
互联网
互联 A
互联 B
下属分级基 金的交
易代码
160636
150245
150246
报告期末下 属分级
基金的份额 总额
121,175,115.13 份
6,888,537.00 份
6,888,537.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追 求跟踪偏 离度和跟 踪误差最 小 化 ， 力争将日 均跟
踪偏离度控 制在 0.35 ％以内， 年跟踪误 差控制 在 4％ 以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按照 成份股在 标 的指数中的 基准权
重构建指数 化投资组 合 ， 并根据 标的指数 成份股及 其 权重的变化 进行相
应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行
为时 ， 或因基金 的申购和 赎回等 对本基金 跟踪标的 指 数的效果可 能带来
影响时 ， 或因 某些特殊 情况导致 流动性不 足时 ， 或 其 他原因导致 无法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基金 管理人可 以对投资 组 合管理进行 适当变鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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通和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争鹏 华互 联网份额净 值增长
率与同期业 绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度不 超过0.35 ％，年 跟踪
误差不超过 4 ％ 。如因指 数编制 规则调整 或其他因 素 导致跟踪偏 离度和
跟踪误差超 过上述范 围 ， 基金管 理人应采 取合理措 施 避免跟 踪 偏离 度 、
跟踪误差进 一步扩大 。
业绩比较基 准
中证移动互 联网指数 收益率×95 ％＋商 业银行活 期存 款利率 （税后） ×
5％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其预期 的风险与 收益高于 混 合型基金 、 债 券型
基金与货币 市场基金 ， 为证券投 资基金中 较高风险 、 较高预期收 益的品
种 。 同时本基 金为指数 基金 ， 通 过跟踪标 的指数表 现 ， 具有与标的 指数
以及标的指 数所代表 的公司相 似的风险 收益特征 。
鹏华互联网 分级
互联 A
互联 B
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险
与收益高于 混合型基 金、债券 型基金与
货币市场基 金，为证 券投资基 金中较高
风险、较高 预期收益 的品种。 同时本基
金为指数基 金， 通过跟踪 标的指数 表现，
具有与标的 指数以及 标的指数 所代表的
公司相似的 风险收益 特征。
鹏华互联网 A
份额为稳健 收
益类份额， 具
有低风险且 预
期收益相对 较
低的特征。
鹏华互联网 B
份额为积极 收
益类份额， 具
有高风险且 预
期收益相对 较
高的特征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披 露
负责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实
现收益
-19,554,726.28 -13,481,379.64 -19,504,821.64
本期利润
-42,589,093.31 11,120,150.47 -71,585,122.77
加权平均
基金份额
本期利润
-0.3179 0.0690 -0.3599
本期基金
份额净值
增长率
-30.19%
6.61%
-24.52%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-0.8080 -0.6449 -0.5885
期末基金
资产净值
97,439,198.14 152,071,111.92 180,935,168.90
期末基金
份额净值
0.722 1.066 1.020
注: （1）本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入（不含 公允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值 变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如 ， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
表中的“期 末”均指 报告期最 后一日 ， 即 12 月 31 日 ， 无 论该日是 否为开放 日或交 易所的交 易日 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值增
长率标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 -12.86 1.95 -14.34 2.06 1.48 -0.11 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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过去六个月 -20.92 1.78 -22.69 1.86 1.77 -0.08
过去一年 -30.19 1.68 -32.31 1.75 2.12 -0.07
过去三年 -43.83 1.67 -48.23 1.59 4.40 0.08
自基金成立
起至今
-52.81 2.03 -65.44 2.05 12.63 -0.02
注: 业绩比较 基准= 中 证移动互 联网指数 收益率*95%+ 商业银行活 期存款利 率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净 值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年6 月16 日生 效。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注: 合同生效 当年按照 实际存续 期计算， 不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 其他 指标
无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
根据本基 金基金合 同约定， 在存续期 内，本 基金 （包括鹏华 互联网份 额、鹏华 互联网 A 份额、
鹏华互联网B 份额） 不进行收 益分配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月 ， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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亿元 ， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2018-04-28 - 11
张 羽 翔 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 工 学 硕
士，11 年证券基金从业经验。曾
任招商银行软件中心(原深圳市融
博技术公司) 数据分析 师 ；2011 年
3 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历任监察稽 核部资深 金融工程
师 、 量化及衍生 品投资部 资深量化
研究员 ， 先后 从事金融 工程 、 量化
研究等工作 。2015 年09 月担任鹏
华 上 证 民 企 50ETF 基 金 基 金 经
理，2015 年 09 月担任鹏 华上证民
企50ETF 联 接基金基 金经理 ，2016
年 06 月至 2018 年 05 月 担任鹏华
新丝路分级基金基金经理，2016
年 07 月担任鹏 华高铁分 级基金基
金经理 ，2016 年09 月担 任鹏华沪
深300 指数 （LOF） 基金基金 经理 ，
2016 年09 月 担任鹏华 中证500 指
数（LOF ） 基金基 金经理 ，2016 年
11 月担任鹏 华一带一路分级基金
基金经理 ，2016 年 11 月 担任鹏华
新能源分级基金基金经理，2018
年 04 月担任鹏 华创业板 分级基金
基金经理 ，2018 年 04 月 担任鹏华
互联网分级基金基金经理，2018
年 05 月至 2018 年 08 月 担任鹏华
沪深 300 指数增强基金基金经
理，2018 年 05 月担任鹏 华香港中
小企业指数 （LOF） 基金基金 经理 ，
2018 年05 月担 任鹏华钢 铁分级基
金基金经理 。 张 羽翔先生 具备基金
从业资格 。 本报 告期内本 基金基金
经理发生变 动 ， 增聘张羽 翔为本基
金基金经理 ， 陈 龙不再担 任本基金
基金经理。
陈龙
本基金基
金经理
2016-10-14 2018-04-28 9
陈 龙 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 经 济 学 硕
士，9 年证券基金 从业经验 。 曾任鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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杭 州 衡 泰 软 件 公 司 金 融 工 程 师 ，
2009 年12 月加 盟鹏华基 金管理有
限公司 ， 历任监 察稽核部 金融工程
总监助理 、 量化 及衍生品 投资部量
化研究总监 助理 ， 先后从 事金融工
程 、 量化研究 等工作 ， 现 任量化及
衍生品投资 部量化研 究副总监 、 基
金经理。2015 年 09 月至 2018 年
05 月担任鹏华钢铁分级基金基金
经理，2016 年 07 月至 2018 年 04
月 担 任 鹏 华 创 业 板 分 级 基 金 基 金
经理，2016 年 09 月至 2018 年 04
月 担 任 鹏 华 地 产 分 级 基 金 基 金 经
理，2016 年 09 月至 2018 年05 月
担任鹏华香 港中小企 业指数 （LOF）
基金基金经理，2016 年 10 月至
2018 年04 月担 任鹏华互 联网分级
基金基金经 理 。 陈龙先生 具备基金
从业资格 。 本报 告期内本 基金基金
经理发生变 动 ， 增聘张羽 翔为本基
金基金经理 ， 陈 龙不再担 任本基金
基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期 内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 ， 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 ：1 、鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ；2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信用产 品出入库及 日常维护 工作 ， 确保相 关证券 入
库以内容严 谨 、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3 、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投 资风格 、 投 资范围和 防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库 ，
基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行
投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，
合理确定 基 金经理的 投资权限 ， 超过 投资权限 的操 作 ， 应严 格履行审 批程序 。 在交 易执 行 环 节：
1 、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集中交易 室完成 ， 集中交易 室负责 建立和执 行交 易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序 ， 交易系 统则自动启 用公平交 易功能 ， 由系统 按照“ 未
委托数量” 的比例对 不同资产 组合进行 委托量 的公 平分配 ； 如果 相关基金 经理坚持 以不同的 价格
进行交易 ， 且当前 市场价格 不能同时 满足多 个资产组 合的指令价 格要求时 ， 交易 系统自动 按照“ 价
格优先” 原 则进行委 托 ； 当市场价 格同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时 ， 则交易 系统自动
按照“同一 指令价格 下的公平 交易”模 式 ， 进 行公平 委托和交易 量分配 ；3 、 银 行间市场 交易 、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量，公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果
进行分配 ；4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控和 管理 ， 杜绝利
益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易 、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常 、 银行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每年度 编写《公平交易执行情 况检查报告》 ，内 容包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析 ； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异 常 交易行为 。
本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的 情况 。"
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承指数基金的投 资策略，在应对基 金申购赎 回的基础上，力争跟踪指 数的收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本基金本报 告期内净 值增长率 为-30.19%, 业绩比 较基 准增长率-32.31% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2018 年权益 市场受金 融去杠杆 和贸易战 的影响 ， 全年 指数屡创新 低 ， 成交 量也低位 盘整 。 多
种风险因素 积聚爆发 ， 黑 天鹅事件 频出 ， 股权质 押风 险 ， 债券违约风 险贯穿全 年 。2019 年是 新中
国成立 70 周年 ，又一个 十年关口 ，具有承 上启下的 一年。2019 年 国外 A 股配 置需求增 加，随着
MSCI 将A 股的纳 入因子提 高、富时 罗素和标 普道琼斯 将 A 股新 纳入，A 股国际 化利于增 量资金的
大规模流入 ，2019 年 国内大规 模减税降 费和缓解 企业 融资难贵的 政策陆续 落地 ， 将 显著刺激 内需
和改善企业 经营环境 ； 将进一 步增强企 业的活力 ， 提 高经济抗防 风险的能 力 ，2019 年中国 股 市的
估值优势将 进一步凸 显。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1） 日常估值 流程
基金的 估值由基 金会计负 责 ， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理 公司鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格 ， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2） 特殊业务 估值流程
根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的指导 意见》的
相关规定 ， 本公 司成立 停牌股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组 ， 成 员由基 金经理 、 行业 研究员、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论 ， 发表相关意 见和建议 ， 与 估值小组 成员共同
商定估值原 则和政策 。
3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。
4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 约 定 ， 在存 续期内 ， 本 基金 （包 括鹏华互联 网份额 、 鹏 华互联网A 份额 、
鹏华互联网B 份额） 不进行收 益分配。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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法》 、 基金 合同 、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金 投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期 内，本基 金未实施 利润分配 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审 计 报告
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊 普通合 伙） 注册会 计师对本基 金出具了 “标 准无保留 意见”
的审计报告 。投资者 可通过年 度报告正 文查看审 计报 告全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 移动互联 网指数分 级证券投 资基 金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6,363,025.92 9,518,213.95
结算备付金
- 12,238.46
存出保证金
15,960.82 11,443.31
交易性金融 资产
89,808,260.87 143,527,797.01
其中：股票 投资
89,808,260.87 143,527,797.01
基金投资
- - 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 38 页
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
1,831,447.62 -
应收利息
1,383.56 2,144.20
应收股利
- -
应收申购款
63,145.88 19,822.11
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
98,083,224.67 153,091,659.04
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
91,738.88 188,157.19
应付管理人 报酬
85,509.10 132,297.35
应付托管费
18,811.98 29,105.43
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
52,902.10 65,757.74
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
395,064.47 605,229.41
负债合计
644,026.53 1,020,547.12
所有者权益：
实收基金
206,480,051.06 224,999,185.74
未分配利润
-109,040,852.92 -72,928,073.82
所有者权益 合计
97,439,198.14 152,071,111.92
负债和所有 者权益总 计
98,083,224.67 153,091,659.04
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金份 额总额 134,952,189.13 份， 其中 鹏华中证 移动互联
网指数分级 证券投资 基金之基 础份额的 份额总额为 121,175,115.13 份,份额 净值 0.722 元 ；鹏华
中证移动互 联网指数 分级证券 投资基金之 A 份额的 份 额总额为 6,888,537.00 份,份额净 值 1.008
元；鹏华中 证移动互 联网指数 分级证券 投资基金之 B 份额的份额 总额为 6,888,537.00 份,份额净
值0.436 元。 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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7.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 移动互联 网指数分 级证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
一、收入
-40,171,988.27 14,185,214.47
1.利息收入
75,471.47 74,207.70
其中：存款 利息收入
75,471.47 74,207.70
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-17,274,802.15 -10,539,550.21
其中：股票 投资收益
-18,160,800.02 -11,622,606.03
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
885,997.87 1,083,055.82
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
-23,034,367.03 24,601,530.11
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号 填
列)
61,709.44 49,026.87
减： 二、费 用
2,417,105.04 3,065,064.00
1．管理人报 酬
7.4.7.2.1
1,236,175.88 1,685,996.37
2．托管费
7.4.7.2.2
271,958.74 370,919.11
3．销售服务 费
7.4.7.2.3
- -
4．交易费用
300,764.87 398,979.94
5．利息支出
- -
其中： 卖 出回购金 融资产支
出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
608,205.55 609,168.58
三、 利润总 额( 亏 损总额以 “- ” -42,589,093.31 11,120,150.47 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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号填列)
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （ 净亏损以 “-”
号填列）
-42,589,093.31 11,120,150.47
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 移动互联 网指数分 级证券投 资基 金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
224,999,185.74 -72,928,073.82 152,071,111.92
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -42,589,093.31
-42,589,093.31
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-18,519,134.68 6,476,314.21 -12,042,820.47
其 中：1. 基 金申
购款
44,441,033.74 -16,447,198.37 27,993,835.37
2. 基金赎
回款
-62,960,168.42 22,923,512.58 -40,036,655.84
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
206,480,051.06 -109,040,852.92 97,439,198.14
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
285,312,741.81 -104,377,572.91 180,935,168.90
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
- 11,120,150.47
11,120,150.47 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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值 变动数（ 本期
利润 ）
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-60,313,556.07 20,329,348.62 -39,984,207.45
其 中：1. 基 金申
购款
38,430,208.78 -12,406,798.83 26,023,409.95
2. 基金赎
回款
-98,743,764.85 32,736,147.45 -66,007,617.40
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减 少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
224,999,185.74 -72,928,073.82 152,071,111.92
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华中证移动互联网指数 分级证券投资基 金(以下简 称“本基金”)经中国证券 监督管理委员
会( 以下简称 “中国证 监会”) 证监许可[2015] 第 502 号《关于准 予鹏华中 证移动互 联网指数 分级
证券投资基金注册的批复 》准予，由鹏华 基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基 金
法》和《鹏华中证移动互 联网指数分级证 券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约 型
开 放 式基 金， 存续 期限 不定 ，首 次 设立 募集 不包 括认 购 资金 利息 共募 集人 民币 608,141,878.24
元，业经普 华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通 合伙) 普华永道中 天验字(2015) 第 771 号验资 报告
予以验证 。 经向中 国证监会 备案 ， 《鹏华中 证移动互 联 网指数分级 证券投资 基金基金 合同》 于 2015
年 6 月 16 日正 式生效， 基金合 同 生效日的 基金份额 总额为 608,267,834.97 份 基金份额 ，其中认
购资金利息 折合 125,956.73 份 基金份额 。 本 基金的基 金管理人为 鹏华基金 管理有限 公司 ， 基金托
管人为中国 建设银行 股份有限 公司。
根据《鹏华中证移 动互联网指数分级 证券投资基 金基金合同》并报中国证 监会备案，本基 金鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 38 页
的 基金 份额包 括鹏 华中证 移动 互联网 指数 分级证 券投资 基金 之基础 份额( 以 下简称 “鹏华 互联 网
份额”) 、鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基 金之 A 份额( 以下简称“鹏华互联网 A 份
额”) 、 鹏华中证 移动互联 网指数分 级证券投 资基金 之 B 份额(以 下简称 “ 鹏华互联 网 B 份额 ”) 。
根据对基金财产及收益分 配的不同安排， 本基金的基 金份额具有不同的风险收 益特征。鹏华互 联
网份额为可以申购、赎回 但不能上市交易 的基金份额 ，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 鹏
华互联网 A 份额 与鹏华互 联网 B 份额为 可以上市 交易 但不能申购 、赎回的 基金份额 ，其中鹏 华互
联网 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低风险 且预期收 益相对较低 的风险收 益特征， 鹏华互联网 B
份额为积极 收益类份 额，具有 高风险且 预期收益 相对 较高的风险 收益特征 。鹏华互 联网 A 份额与
鹏华互联网B 份额的 配比始终 保持 1 ：1 的 比率不变 。 本基金的基 金份额初 始 公开发 售结束后 ， 场
外认购的全 部份额将 确认为鹏 华互联网 份额 ； 场内认 购的份额将 按照 1 ：1 的比 例确认为 鹏华互联
网 A 份额 与鹏华互 联网 B 份额。 本基金基 金合同生 效 后，鹏华互 联网份额 与鹏华互 联网 A 份额、
鹏华互联网 B 份额之 间可以按 约定的规 则进行场 内份 额配对转换 ，包括基 金份额的 分拆和合 并两
种转换行为 。基金份 额的分拆 ，指基金 份额持有 人将 其持有的鹏 华互联网 份额按照 2 份场内 鹏华
互联网份额 对应 1 份鹏 华互联 网 A 份额 与 1 份 鹏华互 联网 B 份额的 比例进行 转换的行 为；基金 份
额的合并， 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华互 联网 A 份额与鹏 华互联 网 B 份 额按 照 1 份鹏华 互
联网 A 份额 与 1 份鹏 华互联网B 份额对 应 2 份场 内鹏 华互联网份 额的比例 进行转换 的行为。
基金份额的净值按 如下原则计算：鹏 华互联网份 额的基金份额净值为净值 计算日的基金资 产
净值除以基 金份额总 数，其中 基金份额 总数为鹏 华互 联网份额、 鹏华互联网 A 份额 、鹏华互 联网
B 份额的份额 数之和。 鹏华互联网 A 份额的 基金份额 净值为鹏华 互联网 A 份额 的本金及 约定应 得
收益之和。 每 2 份鹏华 互联网份 额所对应 的基金资 产 净值等于 1 份 鹏华互联 网 A 份额 与 1 份鹏华
互联网 B 份 额所对应 的基金资 产净值之 和。
本基金 定期进行 份额折算 。在鹏华 互联网 A 份额 、鹏华互联 网份额存 续期内的 每个会计 年度
11 月第一个 工作日 ， 本基金将 进行基金 的定期份 额折 算 。 在基金 份额折算 前与折算 后 ， 鹏华 互联
网A 份额与 鹏华互联 网 B 份额 的份额配 比保持 1 ：1 的 比例 。 对 于鹏华互 联网 A 份额的约 定应得收
益，即鹏华 互联网 A 份额每个 会计年度 10 月最 后一 个自然日基 金份额参 考净值超出 1.000 元部
分，将折算 为场内鹏 华互联网 份额分配 给鹏华互 联网 A 份额持有人。鹏 华互联 网份额持 有人持有
的每 2 份 鹏华互联 网份额将 按 1 份鹏华互 联网 A 份额 获得新增鹏 华互联网 份额的分 配。持有 场外
鹏华互联网份额的基金份 额持有人将按前 述折算 方式 获得新增场外鹏华互联网 份额的分配；持 有
场内鹏华互联网份额的基 金份额持有人将 按前述折算 方式获得新增场内鹏华互 联网份额的分配 。
经过上述份 额折算， 鹏华互联网 A 份额的基 金份额参 考净值调整为 1.000 元， 鹏华互联 网份额的鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 38 页
基金份额净 值将相应 调整。
除以上 定期份额 折算外， 本基金还 将在鹏华 互联 网份额的基 金份额净 值达到 1.500 元时 或当
鹏华互联网 B 份 额的基金 份额参考 净值跌至 0.250 元 时。当达到 不定期折 算条件时 ，本基金 将分
别对鹏华互 联网份额 、鹏华互 联网 A 份额、 鹏华互联 网 B 份额进行份 额折算， 份额折算 后本基金
将确保鹏华 互 联网 A 份额与鹏 华互联网B 份额的 比例 为 1 ：1 ， 份 额折算后 鹏华互联 网份额的 基金
份额净值、 鹏华互联 网 A 份额 与鹏华互 联网 B 份 额的 基金份额参 考净值均 调整为 1.000 元。
经深圳 证券交易 所(以下简 称“深交 所”) 深 证上 字[2015] 第 292 号文 审核同意 ，本基金 鹏华
互联网 A 份额 149,478,379.00 份 基金份额 和鹏华互 联网 B 份额 149,478,379.00 份基 金份额于
2015 年 6 月 26 日在 深交所挂 牌交易。 对于托管 在场 内的鹏华互 联网份额 ，基金份 额持有人 在符
合相关办理 条件的前 提下，将 其分拆为 鹏华互联网 A 份额和鹏华 互联网 B 份额 即可上市 流通；对
于托管在场外的鹏华互联 网份额，基金份 额持有人在 符合相关办理条件的前提 下，将其跨系统 转
托管至深交 所场内后 分拆为鹏 华互联网A 份额和 鹏华 互联网 B 份 额即可上 市流通。
根据《中华人民共 和国证券投资基金 法》和《鹏 华中证移动互联网指数分 级证券投资基金 基
金合同》的有关规定，本 基金投资范围为 具有良好流 动性的金融工具，包括标 的指数成份股及 其
备选成份股( 含中小板 、 创业板股 票及其 他中国证 监会 准予上市的 股票) 、 债券 、 股指期货 、 权 证 、
资 产支 持证券 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投资 的其 它金融 工具( 但 须符合 中国 证 监会 的
相关规定) 。 基金的投 资组合比 例为 ： 投 资于股票 部 分的比例不 低于基金 资产的 80% ， 其中 投资于
标的指数成份股及其备选 成份股的比例不 低于非现金 基金资产的 80%；每个 交易日日终在扣 除股
指期货合约需缴纳的交易 保证金后，现金 或到期日在 一年以内的政府债券的投 资比例不低于基 金
资产净值的 5%， 其中现金 不包括结 算备付金 、 存 出保 证金 、 应收申购 款等 。 本基金 的业绩比 较基
准为：中证 移动互联 网指数收 益率×95% ＋商业 银行 活期存款利 率(税后) ×5%。
本财务 报表由本 基金的基 金管理人 鹏华基金 管理 有限公司于 本基金的 审计报告 日批准报 出 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证移 动互联网 指数分级
证券投资基金基金合同》 和在财务报表附 注中所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有 关
规定及允许 的基金行 业实务操 作编制。
本财务 报表 以持 续经营为 基础编制 。
鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 38 页
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.4.3 差错 更正的说明
无。
7.4.5 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资 管产品运 营过程中 发生的增 值税应 税行 为 ， 以资 管产品管 理人为 增值税纳 税人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年12 月31 日前 取得的基 金 、 非 货物期货 ， 可以 选 择按照实际 买入价计 算销售 额 ， 或者 以 2017
年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销售额。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入 ， 包 括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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(3) 对基 金取得的 企业债券 利息收入 ， 应由发 行债 券的企业在 向基金支 付利息时 代扣代缴20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得 额 ； 持 股期限超 过 1 年的 ， 暂免征收 个人所得税 。 对 基金持 有的上市 公司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交易印花 税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税 、 教 育费附加 和地 方教育费附 加等税费 按照实际 缴纳增值 税额
的适用比例 计算缴纳 。
7.4.6 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人 、基金销 售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1 、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内 按 一般商 业条 款订立。
7.4.7 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
国信证券 68,577,507.73 34.83
33,504,574.11 13.32
鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.7.1.2 债券 交易
无。
7.4.7.1.3 债券 回购交易
无。
7.4.7.1.4 权证 交易
无。
7.4.7.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 62,494.61 35.18
32,727.21 61.86
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 30,532.79 13.32
- -
注: （1）佣 金的计算 公式:
上海/ 深圳证 券交易所 的交易佣 金=买（ 卖）成交 金额 ×1‰- 买（ 卖）经手 费-买（卖 ）证管费
（佣金比率 按照与一 般证券公 司签订的 协议条款 订立 。）
（2 ） 本 基金与关 联方已按 同业统一 的基金佣 金计算方 式和佣金比 例签订了 《证 券交易席 位租用协
议》 。根据协 议规定， 上述单位 定期或不 定期地 为我 公司提供研 究服务以 及其他研 究支持。
7.4.7.2 关联 方报酬
7.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
1,236,175.88 1,685,996.37
其中： 支付 销售机构 的客户维 护费
465,288.17
636,931.53
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 1.00%，逐日 计提，按月支付。 日管鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 38 页
理费＝前一 日基金资 产净值×1.00% ÷当 年天数 。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生 的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
271,958.74 370,919.11
注: 支付基金 托管人中 国建设银 行的托管 费年费 率为 0.22% ， 逐日 计提 ， 按 月支付 。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.22% ÷当 年天数。
7.4.7.2.3 销售 服务费
无。
7.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购 ）交易
无。
7.4.7.4 各关 联方 投资本基 金的情况
7.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金 本年度及 上年度可 比报告期 管理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 之外 的其他关联 方未投资 及持有本 基金份额 。
7.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国建设银 行
6,363,025.92
73,934.24
9,518,213.95
72,837.68
7.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 38 页
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
- - - - - -
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
国信证券 002839 张家港行 网下申购 4,761 20,805.57
国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20
7.4.7.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.8 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.8.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
无。
7.4.8.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600270
外运
发展
2018 年
12 月13
日
重大事
项
20.99 - - 24,200 509,838.33 507,958.00 -
注: 因中国外运股份有限公司 换股吸收合并外运发 展 （600270 ） ，外运发展（600270）于 2018 年
12 月 28 日终止上市。 换股比例为 1:3.8225 ，即换 股股东所持有的每股外运发 展股票可以换得
3.8225 股中 国外运本 次发行的A 股股票 （601598）。
7.4.8.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.8.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
7.4.8.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.9 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 38 页
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i)
各层 次金融工 具公允价值
于2018 年 12 月31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次的余 额为 89,300,302.87 元 ， 属于第 二层次的 余额为 507,958.00 元 ， 无 属于第三 层次的余
额(2017 年12 月31 日 ： 第一 层次139,567,307.26 元 ， 第二层次3,960,489.75 元 ， 无第三层 次) 。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌 、 交 易不活跃(包括涨 跌停时 的 交易不活
跃) 、 或属于非 公开发行 等情况 ， 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间 、 交易不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ；并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值
对于公允价 值的影响 程度，确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
无。
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于2018 年 12 月31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值 计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值
相差很小。
(2) 其他
除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项。
鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 38 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
89,808,260.87 91.56
其中：股票
89,808,260.87 91.56
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
6,363,025.92 6.49
8
其他各项资 产
1,911,937.88 1.95
9
合计
98,083,224.67 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、 牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
48,307,976.62 49.58
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
5,509,850.00 5.65
G
交通运输 、仓储和
邮政业
507,958.00 0.52
H
住宿和餐饮 业
910,192.80 0.93
I
信息传输 、软件和
信息技术服 务业
24,863,495.45 25.52
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务
业
3,801,132.00 3.90
M
科学研究和 技术 - - 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 38 页
服务业
N
水利、环 境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务 、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
2,033,253.00 2.09
R
文化、体 育和娱乐
业
3,874,403.00 3.98
S
综合
- -
合计
89,808,260.87 92.17
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
无。
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票 投 资组合
无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 股 票投资明细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 000063 中兴通讯 159,600 3,126,564.00 3.21
2 002594 比亚迪 60,800 3,100,800.00 3.18
3 601888 中国国旅 50,700 3,052,140.00 3.13
4 300059 东方财富 242,760 2,937,396.00 3.01
5 601933 永辉超市 310,700 2,445,209.00 2.51
6 600741 华域汽车 127,900 2,353,360.00 2.42
7 600703 三安光电 197,160 2,229,879.60 2.29
8 002008 大族激光 69,300 2,103,948.00 2.16
9 600570 恒生电子 40,100 2,084,398.00 2.14
10 600271 航天信息 90,630 2,074,520.70 2.13
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于鹏 华基金管 理有限公 司网
站 http://www.phfund.com.cn 的年度报告正文。
8.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前五 名 股票投资 明
细
无。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 38 页
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002594 比亚迪 4,287,347.00 2.82
2 601888 中国国旅 4,109,915.37 2.70
3 300059 东方财富 3,361,061.00 2.21
4 002466 天齐锂业 3,082,288.60 2.03
5 603799 华友钴业 2,973,621.00 1.96
6 002460 赣锋锂业 2,731,525.00 1.80
7 600066 宇通客车 2,613,096.00 1.72
8 300124 汇川技术 2,324,294.00 1.53
9 002410 广联达 2,283,109.00 1.50
10 600570 恒生电子 2,063,558.00 1.36
11 002044 美年健康 1,891,934.33 1.24
12 603993 洛阳钼业 1,691,498.00 1.11
13 600398 海澜之家 1,654,072.75 1.09
14 603019 中科曙光 1,570,271.00 1.03
15 002340 格林美 1,504,246.00 0.99
16 300450 先导智能 1,317,894.00 0.87
17 300253 卫宁健康 1,098,237.00 0.72
18 000725 京东方Ａ 1,068,333.00 0.70
19 002074 国轩高科 1,044,901.44 0.69
20 002465 海格通信 1,043,958.64 0.69
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基 金 资产净值 比例(%)
1 002415 海康威视 4,541,776.00 2.99
2 002475 立讯精密 3,878,544.00 2.55
3 002027 分众传媒 3,875,910.52 2.55
4 000725 京东方Ａ 3,338,982.00 2.20
5 002230 科大讯飞 3,032,103.60 1.99
6 300136 信维通信 2,935,935.64 1.93
7 002456 欧菲科技 2,560,260.54 1.68
8 002241 歌尔股 份 2,470,887.00 1.62
9 601607 上海医药 2,210,648.00 1.45
10 002739 万达电影 1,789,477.00 1.18
11 002466 天齐锂业 1,738,665.75 1.14
12 600584 长电科技 1,646,312.00 1.08
13 002044 美年健康 1,525,462.20 1.00
14 002460 赣锋锂业 1,510,049.09 0.99
15 002008 大族激光 1,457,187.62 0.96
16 000050 深天马 A 1,390,185.00 0.91 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 38 页
17 600741 华域汽车 1,307,684.74 0.86
18 002384 东山精密 1,303,250.00 0.86
19 603799 华友钴业 1,290,541.40 0.85
20 601888 中国国旅 1,264,972.60 0.83
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
93,111,648.02
卖出股票收 入（成交 ）总额
105,636,017.11
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细
无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本 基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金 投资股指 期货将根 据风险管 理的原则 ，以 套期保值为 目的，主 要选择流 动性好、 交易
活跃的股指 期货合约 。本基金 力争利用 股指期货 的杠 杆作用，降 低申购赎 回时现金 资产对投 资组
合的影响及 投资组合 仓位调整 的交易成 本，达到 稳定 投资组合资 产净值的 目的。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投 资 政策
本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 38 页
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本 基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
恒生电子 本 组合投资 的前十名 证券之一 恒生电 子股 份有限公司 （以 下简称 “恒 生电子” 、 “公
司” ） 控股 子公司杭 州恒生网 络技术服 务有限公 司 （以 下简称 “恒 生网络” ） 于 2018 年 7 月 19 日
收到北京市西城区人民 法院（以下简称“ 西城法院” 或“本院” ）出具的《失 信决定书》 （文件 号
为（2018 ）京 0102 执 2080 号）以 及《限制消费令 》 （文件号为（2018）京 0102 执 2080 号）
（两个文件的签署时间为 2018 年 6 月 12 日 ） 。另 外 ， 公 司 也 通 过 “中国执行信息公开网”
（http://zxgk.court.gov.cn/ ） 查阅到 了 《限制 消费 令》 （文件号 为 （2018）京 0102 执 2080 号，
签署时间为 2018 年 6 月 26 日） 。
1. 《失 信决定书 》的主要 内容为：
本院在执行申请人 中国证券监督管理 委员会与被 执行人杭州 恒生网络技术 服务有限公司行 政
处罚一案中，经查，被执 行人具有《最高 人民法院关 于公布失信被执行人名单 信息的若干规定 》
第一条第一 项规定的 情形。 依照 《 中华人民 共和国民 事诉讼法 》 第二百 五十五条、 《最高 人民法院
关于公布失 信被执行 人名单 恒 生电子股 份有限 公司 信息的若干 规定》 第一条 第一项的 规定， 决定
如下：将杭 州恒生网 络技术服 务有限公 司纳入失 信被 执行人名单 。
2. 恒生 网络收到 的签署于 2018 年 6 月 12 日 的《限制消 费令》的 主要内容 为：
本院于2018 年02 月06 日 立案执行 申请人中 国证 券监督管理 委员会申 请 执行你 公司 （系指 “恒
生网络” ， 以下 同） 行政处罚 纠纷一案， 你公司未 按执 行通知书指 定的期间 履行生效 法律文书 确定
的给付义务。本院依照《 中华人民共和国 民事诉讼法 》第二百五十五条和《最 高人民法院关于 限
制被执行人高消费及有关 消费的若干规定 》第一条、 第三条、第五条、第十一 条规定，责令你 收
到此令后，不得有《最高 人民法院关于限 制被执行人 高消费及有关消费的若干 规定》第三条规 定
的高消费及 非生活和 工作必需 的消费行 为。
3. 公司 通过 “中 国执行信 息公开网 ” （http://zxgk.court.gov.cn/ ） 查阅到的， 签署于 2018
年6 月 26 日 的《限制 消费令》 （文件号 为（2018 ）京0102 执 2080 号）的 主要内容 为：
杭州恒 生网络技 术服务有 限公司本 院于2018 年02 月06 日立案执 行申请人 中国证券 监督管理
委员会申请执行你单位行 政非诉执行一案 ，因你单位 未按执行通知书指定的期 间履行生效法律 文鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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书确定的给付义务，本院 依照《中华人民 共和国民事 诉讼法》第二百五十五条 和《最高人民法 院
关于限制被执行人高消费 及有关消费的若 干规定》第 一条、第三条的规定，对 你单位采取限制 消
费措施，限制你单位及你 单位（法定代表 人、主要负 责人、影响债务履行的直 接责任人 员、实 际
控制人）宗梅苓不得实施 《最高人民法院 关于限制被 执行人高消费及有关消费 的若干规定》第 三
条所规定的 高消费及 非生活和 工作必需 的消费行 为。
恒生网 络系依法 注册的有 限责任公 司，注册 资金 人民币 2 亿元 。截 至 2018 年 7 月 20 日 ，恒
生 网络 已缴 付《 中国 证券 监督 管理 委员会 行政 处罚 决定 书 》 （[2016]123 号） 所涉 罚没 款人 民币
23,121,028.61 元， 尚 未缴付人 民币 416,346,462.07 元， 货币资金 余额为人 民币 0 元 （未经审 计） ,
截至 2017 年 末净资产 金额约为 人民币-4.21 亿元 。 目 前， 恒生网 络已无法 正常持 续 运营， 处 于净
资产不足以 偿付 《 中国证券 监督管理 委员会行 政处罚 决定书》 （[2016]123 号） 所涉罚没 款的状态 。
目前，恒生 网络部分 银行账户 已被冻结 。
根据相关法律规定 ，恒生网络未来还 存在因未及 时足额缴纳罚没款而被加 处罚款的可能性 。
截至 2018 年 7 月 20 日，恒生 网络尚未 被告知加 处罚 款，财务报 表中亦未 预提相关 加处罚款 。公
司将督促控股子公司恒生 网络依据相关法 律法规的规 定积极配合进行处理。上 述事项对公司带 来
的风险与影 响， 公 司在 2017 年年度 报告中已 经有充分 的披露与提 示， 公 司存在 不确定的 各项风险
包括但不限于公司声誉 的 损失、潜在的业 务监管风险 、潜在的各项准入资格的 限制以及短期再 融
资受阻的风 险、本次 强制执行 带来的相 关风险等 ，受 影响的程度 视具体情 况而定。
对上述股票的投资 决策程序的说明： 本基金为指 数基金，为更好地跟踪标 的指数，控制跟 踪
误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置， 符合指数 基金的 管理规定 ， 该证 券的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
本基金投资的前十 名证券中的其他证 券本期没有 发行主体被监管部门立案 调查、或在报告 编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
15,960.82
2
应收证券清 算款
1,831,447.62
3
应收股利
-
4
应收利息
1,383.56
5
应收申购款
63,145.88 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,911,937.88
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
无。
8.12.5 期末 股票中存在流 通受限情况 的说明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
无。
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
无。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
鹏
华
互
联
网
分
级
5,975 20,280.35 541,561.00 0.45 120,633,554.13 99.55
互
联
A
143 48,171.59 3,767,887.00 54.70 3,120,650.00 45.30
互 540 12,756.55 - - 6,888,537.00 100.00 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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联
B
合
计
6,658 20,269.18 4,309,448.00 3.19 130,642,741.13 96.81
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
鹏华互联网 分级
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占 上市总份 额比例（% ）
1 刘毓颖 335,651.00 8.34
2
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－传统
－普通保险 产品
268,542.00 6.67
3 彭少青 196,092.00 4.87
4 陈惠 96,743.00 2.40
5 王忠智 86,312.00 2.14
6 邵文 85,872.00 2.13
7 吕连香 78,436.00 1.95
8 刘美华 69,746.00 1.73
9 何玲 67,763.00 1.68
10 丁杰 65,365.00 1.62
互 联A
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 李怡名 1,844,503.00 26.78
2
中国太平洋 财产保险
－传统－普 通保险产
品-013C-CT001 深
1,666,369.00 24.19
3
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－传统
－普通保险 产品
1,332,266.00 19.34
4
中量投资产 管理有限
公司－中量 投CTA 一号
私募基金
495,386.00 7.19
5 黄鸿 145,000.00 2.10
6 高峰 108,143.00 1.57
7
中量投资产 管理有限
公司－中量 投全天候1
号私募基金
104,766.00 1.52
8
深圳德威资 本投资管
理有限公司 －德威－
中量投尊 享1 号 私募基
金
100,000.00 1.45
9 周华光 90,926.00 1.32
10 刘毓颖 75,013.00 1.09 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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互联 B
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 沈卫萍 592,491.00 8.60
2 陈民聪 283,307.00 4.11
3 周志军 241,509.00 3.51
4 陈斌 210,600.00 3.06
5 范从伦 200,100.00 2.90
6 戴聪宣 167,878.00 2.44
7 张宝狮 165,900.00 2.41
8 王利民 148,010.00 2.15
9 邢华昌 140,864.00 2.04
10 李军 138,200.00 2.01
注: 持有人为 场内持有 人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华互联网 分级 656.18 0.0005
互联A - -
互联B - -
合计
656.18 0.0005
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
截止本报告期末 ，本公司高级管理 人员、基金投 资和研究部门负责人及本 基金的基金经理 未
持有本基金 份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华互联网 分级
互联 A
互联 B
基金合同生 效
日（2015 年6
月16 日） 基 金
309,311,076.97 149,478,379.00 149,478,379.00 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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份额总额
本报告期期 初
基金份额总 额
128,755,045.08 6,962,811.00 6,962,811.00
本报告期基金
总申购份额
28,256,526.09 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
39,981,410.42 - -
本报告期基金
拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
4,144,954.38 -74,274.00 -74,274.00
本报告期期 末
基金份额总 额
121,175,115.13
6,888,537.00
6,888,537.00
注: 拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额和基金 份额折算 中调整的 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 ： 报告期内 ， 基金托管 人的专门 基金托管
部门无重大 人事变动 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基 金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 无涉 及 对 公司 运 营 管理 及 基 金运 作 产 生重大 影 响 的 ，与 本 基 金管 理 人 、基 金 财
产、基金托 管业务相 关的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略未发 生改变
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事
务所（特殊 普通合伙 ）审计费 用 45,000.00 元， 该审 计机构已提 供审计服 务的年限 为 4 年。
鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托 管人涉及 托管业务 机构及 其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽
查或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国信证券
2
68,577,507.73
34.83%
62,494.61
35.18%
-
海通证券
2
47,075,617.74
23.91%
42,899.91
24.15%
-
天风证券
1
35,479,481.76
18.02%
32,332.51
18.20%
-
东海证券
1
11,138,323.83
5.66%
9,036.67
5.09%
-
广发证券
1
10,626,515.73
5.40%
9,683.60
5.45%
-
中金公司
2
7,029,154.56
3.57%
6,405.66
3.61%
-
新时代证券
1
6,526,044.72
3.31%
5,294.58
2.98%
本报
告期
新增
兴业证券
1
3,150,337.60
1.60%
2,871.10
1.62%
-
招商证券
1
2,966,460.19
1.51%
2,703.71
1.52%
-
方正证券
2
1,833,443.67
0.93%
1,670.86
0.94%
-
华创证券
1
852,588.00
0.43%
777.00
0.44%
-
中信建投
2
815,328.00
0.41%
742.99
0.42%
-
安信证券
2
438,644.20
0.22%
399.78
0.23%
-
长城证券
1
261,061.00
0.13%
237.88
0.13%
-
中投证券
1
121,742.94
0.06%
110.94
0.06%
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
本报
告期鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
第 37 页 共 38 页
新增
华西证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
申万宏源
1
-
-
-
-
-
东莞证券
2
-
-
-
-
本报
告期
新增
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
2
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单 元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定； 鹏华 互联 网分级2018 年 年度 报告 摘要
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（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
无 。
§ 12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 28 日
