鹏 华中证 国防 指数分 级证 券投资 基金 2018
年 年度报 告摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 2 页 共 40 页
§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 27 日复 核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文, 投资 者欲了 解详 细内容,应阅 读年度报 告正文。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特 殊普通 合伙） 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见”
的审计报告 。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 3 页 共 40 页
§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华国防分 级
场内简称
国防分级
基金主代码
160630
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2014 年11 月 13 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份
额总额
8,987,096,772.29 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的
证券交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2014 年12 月 5 日
下属分级基 金的基
金简称
鹏华国防分 级
鹏华国防 A
鹏华国防 B
下属分级基 金的场
内简称
国防分级
国防 A
国防 B
下属分级基 金的交
易代码
160630
150205
150206
报告期末下 属分级
基金的份额 总额
7,339,293,512.29 份
823,901,630.00 份
823,901,630.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化 ， 力争将 日均跟
踪偏离度控 制在 0.35 ％以内， 年跟踪误 差控制 在 4％ 以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按 照成份股 在标 的指数中的 基准权
重构建指数 化投资组 合 ， 并根 据标的指 数成份股 及其 权重的变化 进行相
应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行
为时 ， 或因 基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指 数的效果可 能带来
影响时 ， 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ， 或其 他原因导致 无法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基 金管理人 可以对投 资组 合管理进行 适当变鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 4 页 共 40 页
通和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争鹏 华国 防份额净值 增长率
与同期业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度不超 过 0.35% ， 年跟踪误差
不超过 4%。 如因指数 编制规则 调 整或其 他因素导 致跟 踪偏离度和 跟踪
误差超过上 述范围 ， 基金管理 人应采取 合理措施 避免 跟踪偏离度 、 跟踪
误差进一步 扩大。
业绩比较基 准
中证国防指 数收益率 ×95％＋ 商业银行 活期存款 利率 （税后）×5 ％
风险收益特 征
鹏华国防 A 份额为稳 健收益类 份额 ， 具 有低风险 且预 期收益相对 较低的
特征。
鹏华国防分 级
鹏华国防 A
鹏华国防 B
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期的风险 与
收益高于混 合型基金 、 债券型 基金与货 币
市场基金， 为证券投 资基金中 较高风险 、
较高预期收 益的品种 。 同时本 基金为指 数
基金， 通过 跟踪标的 指数表现 ， 具有与 标
的指数以及 标的指数 所代表的 公司相似
的风险收益 特征。
鹏华国防 A 份
额为稳健收 益
类份额，具 有
低风险且预 期
收益相对较 低
的特征。
鹏华国防 B 份
额为积极收 益
类份额，具 有
高风险且预 期
收益相对较 高
的特征。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2018 年 2017 年 2016 年
本期已实 -2,909,762,747.76 -2,944,593,906.65 -1,738,418,662.72 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 5 页 共 40 页
现收益
本期利润
-2,207,981,368.96 -2,445,575,788.80 -3,314,304,603.09
加权平均
基金份额
本期利润
-0.2317 -0.1724 -0.1686
本期基金
份额净值
增长率
-26.81%
-19.59%
-21.18%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-1.0038 -0.7359 -0.3010
期末基金
资产净值
5,679,149,614.71 7,936,930,229.19 16,609,905,859.14
期末基金
份额净值
0.632 0.891 0.705
注:(1) 本期已实现 收益指基金本期利 息收入、投资 收益、其他收入（不含公 允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
(2) 所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基 金的各项费 用 （例 如 ， 开放式基 金的申购 赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日 ， 即 12 月31 日 ， 无论该日 是否为开 放日或交 易所的交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值增
长率标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 -16.07 1.68 -13.69 1.71 -2.38 -0.03
过去六个月 -13.63 1.79 -10.84 1.77 -2.79 0.02 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 6 页 共 40 页
过去一年 -26.81 1.81 -26.19 1.75 -0.62 0.06
过去三年 -53.62 1.84 -52.28 1.77 -1.34 0.07
自基金成立
起至今
-43.29 2.46 -29.88 2.39 -13.41 0.07
注: 业绩比较 基准= 中 证国防指 数收益率*95%+ 商 业银 行活期存款 利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金 合 同于 2014 年11 月 13 日生 效。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 7 页 共 40 页
3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注: 合同生效 当年按照 实际存续 期计算， 不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 根据本基 金基金合 同约定 ， 在存 续期内 ， 本基 金 （ 包括鹏华国 防份额 、 鹏华国 防 A 份额 、 鹏 华
国防 B 份额 ）不进行 收益分配 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62
亿元 ， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 8 页 共 40 页
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
余斌
本基金基
金经理
2014-11-13 - 11
余斌先生，国籍中
国 ， 经济 学硕士 ，11
年证券基金从业经
验 。 曾任职于 招商证
券股份有限 公司 ， 担
任风险控制部市场
风 险 分 析 师 ；2009
年 10 月加盟鹏华基
金管理有限 公司 ， 历
任机构理财部大客
户经理 、 量化 投资部
量化研究员 ， 先后从
事特定客户资产管
理业务产品 设计 、 量
化研究等工 作 ， 现任
量化投资部量化业
务副总监、基金经
理。2014 年 05 月担
任鹏华信息分级基
金 基 金 经 理 ，2014
年 05 月担任鹏华证
券保险分级基金基
金经理，2014 年11
月担任鹏华国防分
级基金基金经理，
2015 年04 月 担任鹏
华酒分级基金基金
经理 ，2015 年05 月
担任鹏华证券分级
基金基金经 理 ，2015
年 06 月担任鹏华环
保分级基金基金经
理，2017 年 06 月担
任鹏华空天一体军
工指数（LOF ）基金
基金经理，2017 年
06 月担任鹏华量化
策略混合基金基金
经理 ，2018 年04 月
担任鹏华地产分级
基金基金经 理 。 余斌鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 9 页 共 40 页
先生具备基金从业
资格 。 本报告 期内本
基金基金经理未发
生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额 持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 ， 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 ：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ；2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信用产 品出入库及 日常维护 工作 ， 确保相 关证券入
库以内容严 谨 、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3 、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投 资风格 、 投 资范围和 防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库 ，
基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行
投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，
合理确定 基 金经理的 投资权限 ， 超过 投资权限 的操 作 ， 应严 格履行审 批程序 。 在交 易执 行 环 节：
1 、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集中交易 室完成 ， 集中交易 室负责 建立和执 行交易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序 ， 交易系 统则自动启 用公平交 易功能 ， 由系统 按照“ 未
委托数量” 的比例对 不同资产 组合进行 委托量 的公 平分配 ； 如果 相关基金 经理坚持 以不同的 价格鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 10 页 共 40 页
进行交易 ， 且当前 市场价格 不能同时 满足多 个资产组 合的指令价 格要求时 ， 交易 系统自动 按照“ 价
格优先” 原 则进行委 托 ； 当市场价 格同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时 ， 则交易 系统自动
按照“同一 指令价格 下的公平 交易”模 式 ， 进 行公平 委托和交易 量分配 ；3 、 银 行间市场 交易 、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量，公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果
进行分配 ；4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控和 管理 ， 杜绝利
益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易 、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常 、 银行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每年度 编写《公平交易执行情 况检查报告》 ，内容 包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析 ； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交
较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的 情况 。"
4.4 管理 人对报告期内 基 金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内 ， 基 金运作严 格按照 基金合同 的各项要 求 ， 依据被动化 指数投资 方法进行 投资管理 。 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 11 页 共 40 页
报告期 内，基金 日均跟踪 偏离度和 跟踪误差 都有 较好的控制 ，较好地 实现了基 金运作目 标。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末 ， 基金份 额单位净 值为 0.632 ， 累 计单位净 值为 1.072 。 本报告 期 ， 基 金份额净 值增
长率为-26.81% ，基金 年化跟踪 误差 2.89% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2019 年较为 确定的因 素是 ， 影 响 A 股走 势的多空 力量 逐 渐明朗 ， 难以把握 的是多空 力量将以
动态的形式达到平衡。在 当前市场环境下 ，短期内多 空力量可能发生逆转，局 部的连续上涨或 下
跌均存在客 观基础。
展望新 的一年， 对 A 股有 利的因素 包括：
（1）从 估值角度 看，A 股 已落入估 值底部区 域， 进一步大幅 下跌的可 能性显著 降低；
（2）A 股对 配置价值 正在显现 。 无论是 2018 年下 半年以来 ETF 份额的 大幅增加 ， 还是 MSCI 、
富时罗素和 标普道琼 斯指数公 司即将增加 A 股配 置权 重，均说明 了当前机 构客户从 全球资产 配置
的角度对 A 股投资价 值的认可 ；
（3） 美股下跌 和美国经 济增长拐 点显现 将 使得中 美两国的经 济周期处 于共振 ， 在经 济下行 趋
势中双方合 作的诉求 将多于分 歧 ， 中美贸 易摩擦虽 不 可能完全消 除 ， 但演变程 度将会大 为缓和 。3
月份中美贸易谈判将有可 能达成积极成果 。此外，美 联储货币政策进一步收紧 的空间依然不大 ，
为中国进行 逆周期货 币调节也 创造了条 件；
（4）2018 年 12 月份召开 的中央经 济工作会 议明 确了减税降 费措施落 地 ， 先进 制造业和 先进
服务业也将 成为 2019 年经济下 行过程中 的支撑 力量 ；
（5）财 政政策和 货币政策 的逆周期 调节是 影响 资产定价的 重要边际 变量。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说 明
1 、有关参与估值流程各方 及人员的职责分 工、专业 胜任能力和相关工作经历 的描述 （1）
日常估值流程 基金的估 值由基金会计负 责，基金会 计对公司所管理的基金以 基金为会计核算 主
体，独立建账、独立核算 ，保证不同基金 之间在名册 登记、账户设置、资金划 拨、账簿记录等 方
面相互独立。基金会计核 算独立于公司会 计核算。基 金会计核算采用专用的财 务核算软件系统 进
行基金核算及帐务处理； 每日按时接收成 交数据及权 益数据，进行基金估值。 基金会计核算采 用
基金管理公司与托管银行 双人同步独立核 算、相互核 对的方式，每日就基金的 会计核算、基金 估
值等 与托管银行进行核对 ；每日估值结果 必须与托管 行核对一致后才能对外公 告。基金会计除 设鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 12 页 共 40 页
有专职基金会计核算岗外 ，还设有基金会 计复核岗位 ，负责基金会计核算的日 常事后复核工作 ，
确保基金净值核算无误。 配备的基金会 计具备会计 资格和基金从业资格，在 基金核算与估值 方
面掌握了丰 富的知识 和经验 ， 熟 悉及了解 基金估 值法 规 、 政策和方 法 。 （2） 特殊业务 估值流程 根
据 中国 证监 会公 告[2017]13 号《 中国 证监 会关 于证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》 的相关 规
定，本公司成立停牌股票 等没有市价的投 资品种估值 小组，成员由基金经理、 行业研究员、监 察
稽核部、金 融工程师 、登记结 算部相关 人员组成 。
2 、 基金 经理参与 或决定估 值的程度 基金经 理不参与 或决定基金 日常估值 。 基金经理 参与
估值小组对停牌股票估值 的讨论，发表相 关意见和建 议，与估值小组成员共同 商定估值原则和 政
策。
3 、本公司参 与估值流 程各方之 间不存在 任何重 大利 益冲突。
4. 定价服务 机构按照 商业合同 约定提供 定价服务 。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 约定 ， 在存 续期内 ， 本 基金 （包 括鹏华国防 分级份额 、 鹏华国防A 份额 、
鹏华国防 B 份额）不 进行收益 分配。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金 的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期 内，本基 金未实施 利润分配 。 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 13 页 共 40 页
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
普 华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙） 注册会 计师 对本 基金出 具了 “标 准无保 留 意
见”的审计 报告。投 资者可通 过年 度报 告正文查 看审 计报告全文 。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 国防指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
315,275,681.32 559,831,372.45
结算备付金
1,919,248.32 4,182,720.47
存出保证金
1,148,408.16 1,100,006.95
交易性金融 资产
5,377,433,188.68 7,383,460,708.35
其中：股票 投资
5,377,433,188.68 7,383,460,708.35
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
145,991,685.64 -
应收利息
78,378.84 115,470.28
应收股利
- -
应收申购款
3,094,532.08 5,937,503.24
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
5,844,941,123.04 7,954,627,781.74
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月31 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- - 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 40 页
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
154,366,252.90 5,621,297.89
应付管理人 报酬
5,729,152.30 6,996,787.99
应付托管费
1,260,413.51 1,539,293.34
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
3,288,175.59 2,411,318.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
1,147,514.03 1,128,854.99
负债合计
165,791,508.33 17,697,552.55
所有者权益：
实收基金
10,012,646,417.54 10,244,728,043.28
未分配利润
-4,333,496,802.83 -2,307,797,814.09
所有者权益 合计
5,679,149,614.71 7,936,930,229.19
负债和所有 者权益总 计
5,844,941,123.04 7,954,627,781.74
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金份 额总额 8,987,096,772.29 份， 其 中鹏华中 证国防指
数分级证券 投资基金 之基础份 额的份额 总额为 7,339,293,512.29 份, 份额净值 0.632 元； 鹏华中
证国防指数 分级证券 投资基金 之 A 份 额的份额 总额为 823,901,630.00 份, 份额净 值 1.004 元；鹏
华中证国防 指数分级 证券投资 基金之B 份 额的份额 总 额为823,901,630.00 份, 份额净值0.260 元。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 国防指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
一、收入
-2,098,437,207.20
-2,269,383,882.4
6
1.利息收入
3,658,597.50 5,791,082.93
其中：存款 利息收入
3,655,307.41 5,450,651.91
债券利息收 入
3,290.09 -
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- 340,431.02
其他利息收 入
- - 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 15 页 共 40 页
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-2,810,826,472.83
-2,790,252,232.0
4
其中：股票 投资收益
-2,839,589,867.74
-2,821,914,656.2
4
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
3,649,310.60 -
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
25,114,084.31 31,662,424.20
3.公允价值 变动收益( 损失
以“- ”号填 列)
701,781,378.80 499,018,117.85
4.汇兑收益( 损失以“-”号
填列)
-
-
5.其他收入( 损失以“-”号
填列)
6,949,289.33 16,059,148.80
减： 二、费 用
109,544,161.76 176,191,906.34
1．管理人报 酬
7.4.7.2.1
74,326,008.33 120,810,095.67
2．托管费
7.4.7.2.2
16,351,721.88 26,578,220.98
3．销售服务 费
7.4.7.2.3
- -
4．交易费用
16,874,790.61 25,869,631.78
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产
支出
- -
6．税金及附 加
11.85 -
7．其他 费用
1,991,629.09 2,933,957.91
三、利润总 额( 亏损 总额以
“- ” 号填列)
-2,207,981,368.96
-2,445,575,788.8
0
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以 “-”
号填列）
-2,207,981,368.96 -2,445,575,788.80
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 国防指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
10,244,728,043.28 -2,307,797,814.09 7,936,930,229.19
二 、本期经 营活 - -2,207,981,368.96
-2,207,981,368.96 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 40 页
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-232,081,625.74 182,282,380.22 -49,799,245.52
其 中：1. 基 金申
购款
7,424,394,686.41 -2,346,487,668.91 5,077,907,017.50
2. 基金赎
回款
-7,656,476,312.15 2,528,770,049.13 -5,127,706,263.02
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
10,012,646,417.54 -4,333,496,802.83 5,679,149,614.71
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
17,223,280,358.39 -613,374,499.25 16,609,905,859.14
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -2,445,575,788.80
-2,445,575,788.80
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-6,978,552,315.11 751,152,473.96 -6,227,399,841.15
其 中：1. 基 金申
购款
8,328,820,798.17 -834,733,218.17 7,494,087,580.00
2. 基金赎
回款
-15,307,373,113.28 1,585,885,692.13 -13,721,487,421.15
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - - 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 40 页
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
10,244,728,043.28 -2,307,797,814.09 7,936,930,229.19
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏 华中 证国防 指数 分级 证券投 资基 金( 以下简 称“ 本基 金”)经 中国证 券监 督管 理委员 会( 以
下简称“中 国证监会 ”) 证监 许可[2014]969 号 《关 于准予鹏华 中证国防 指数分级 证券投资 基金
注册的批复》核准，由鹏 华基金管理有限 公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《鹏 华
中证国防指数分级证券投 资基 金基金合同 》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式基金，存续 期
限不定 ， 首次设立 募集不 包括认购 资金利息 共募集人 民币 395,672,781.14 元 ， 业经普华 永道中天
会计师事务 所(特殊普 通合伙) 普华永道 中天验字(2014) 第 672 号验资报告 予以验证 。经向中 国证
监会备案， 《 鹏华中证 国防指数 分级证券 投资基 金基 金合同》 于 2014 年 11 月 13 日 正式生效 ，基
金合同生效 日的基金 份额总额 为395,821,603.87 份 基金份额 ， 其 中认购资 金利息折 合148,822.73
份基金份额。本基金的基 金管理人为鹏华 基金管理有 限公司，基金托管人 为中 国建设银行股份 有
限公司。
根据《鹏华中证国防指数 分级证券投资基 金基金合同 》并报中国证监会备案， 本基金的基金份 额
包括鹏华中证国防指数 分级证券投资基金 之基础份额(以下简称“鹏华国防份 额”)、鹏华中证 国
防指数分级 证券投资 基金之 A 份额( 以下简 称“鹏华 国防 A 份额”)、 鹏华中证 国防指数 分级证 券
投资基金之 B 份额(以下简 称“鹏华 国防 B 份额 ”)。 根据对基金 财产及收 益分配的 不同安排 ，本
基金的基金份额具有不同 的风险收益特征 。鹏华国防 份额为可以申购、赎回但 不能上市交易的 基
金份额，具 有与标的 指数相似 的风险收 益特征。 鹏华 国防 A 份额与鹏 华国防 B 份额 为可以上 市交
易但不能申 购、赎回 的基金份 额，其中 鹏华国防 A 份 额为稳健收 益类份额 ，具有低 风险且预 期收
益相对较低 的风险收 益特征， 鹏华国防 B 份额为 积极 收益类份额 ，具有高 风险且预 期收益相 对较
高的风险收 益特征 。 鹏华 国防 A 份 额与鹏 华国防 B 份 额的配比始 终保持 1 ：1 的比率不 变 。 本基金
的基金份额初始公开发售 结束后，场外认 购的全部份 额将确认为鹏华国防份额 ；场内认购的份 额
将按照 1 ：1 的 比例确认 为鹏华国 防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额 。 本基 金基金合 同生效后 ， 鹏华国防
份额与鹏华 国防 A 份额、 鹏华国防 B 份 额之间可 以按 约定的规则 进 行场内 份额配对 转换，包 括基鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 40 页
金份额的分拆和合并两种 转换行为。基金 份额的分拆 ，指基金份额持有人将其 持有的鹏华国防 份
额按照 2 份场内鹏华 国防份额 对应 1 份鹏华国防 A 份 额与 1 份鹏华国防B 份额的比 例进行转 换的
行为；基金 份额的合 并，指基 金份额持 有人将其 持有 的鹏华国防 A 份 额与鹏华 国防 B 份额 按照 1
份鹏华国防A 份额与1 份鹏华 国防 B 份 额对应 2 份场 内鹏华国防 份额的比 例进行转 换的行为 。
基金份额的净值按如下原 则计算：鹏华国 防份额的基 金份额净值为净值计算日 的基金资产净值 除
以基金份额 总数，其 中基金份 额总数为 鹏华国防 份额 、鹏华国防 A 份 额、 鹏华 国防 B 份额的 份额
数之和。鹏 华国防 A 份额的 基金份额 净值为鹏 华国防 A 份额的本 金及约定 应得收益 之和。 每 2 份
鹏华国防份 额所对应 的基金资 产净值等 于 1 份鹏华 国 防 A 份额与 1 份 鹏华国 防 B 份额所对 应的基
金资产净值 之和。
本基金定期 进行份额 折算 。 在鹏华 国防 A 份 额 、 鹏华 国防份额存 续期内的 每个会计 年度 12 月 第一
个工作日， 本基金将 进行基金 的定期份 额折算。 在基 金份额折算 前与折算 后，鹏华 国防 A 份额与
鹏华国防 B 份额的份 额配比保 持 1 ：1 的比 例 。 对于鹏 华国防 A 份 额的约定 应得收益 ， 即 鹏华国 防
A 份额每个会计 年度 11 月 30 日基 金份额参 考净值超 出 1.000 元部分 ，将折算 为场内鹏 华国防份
额分配给鹏 华国防 A 份额持 有人。鹏 华国防份 额持有 人持有的 每 2 份鹏 华国防份 额将按 1 份鹏 华
国防 A 份额获得新增 鹏华国防 份额的分 配。持有 场外 鹏华国防份 额的基金 份额持有 人将按前 述折
算方式获得新增场外鹏华 国防份额的分配 ；持有场内 鹏华国防份额的基金份额 持有人将按前述 折
算方式获得 新增场内 鹏华国防 份额的分 配。经过 上述 份额折算， 鹏华国防 A 份额的 基金份额 参考
净值调整为 1.000 元 ，鹏华国 防份额的 基金份额 净值 将相应调整 。
除定期份额 折算外， 本基金还 将在鹏华 国防份额 的基 金份额净值 达到 1.500 元 时或鹏华 国防 B 份
额的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时 进行不定 期份 额折算。当 达到不定 期折算条 件时，本 基金
将分别对鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额进行份额 折算， 份额折算 后本基金 将
确保鹏华国 防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额 的比例为1 ：1 ， 份额 折算后鹏 华国防份 额的基金 份额净值 、
鹏华国防 A 份额与鹏 华国防 B 份额的基 金份额参 考净 值均调整为 1.000 元。
经深圳证券 交易所(以 下简称“ 深交所”)深证上[2014]453 号文审核 同意，本 基金鹏华 国防 A 份
额22,910,492.00 份 基金份 额和鹏华 国防 B 份额 22,910,492.00 份基 金份额于 2014 年 12 月5 日
在深交所挂牌交易。对于 托管在场内的鹏 华国防份额 ，基金份额持有人在符合 相关办理条件的 前
提下，将其 分拆为鹏 华国防 A 份额 和鹏华国防 B 份额 即可上市流 通；对于 托管在场 外的鹏华 国防
份额，基金份额持有人在 符合相关办理条 件的前提下 ，将其跨系统转托管至深 交所场内后分拆 为
鹏华国防 A 份额和鹏 华国防 B 份额即可 上市流通 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 和《鹏华中 证国防指数分级证券投资 基金基金合同》 的鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 19 页 共 40 页
有关规定，本基金的投资 范围为具有良好 流动性的金 融工具，包括标的指数成 份股及其备选 成份
股( 含中小板、创业板股 票及其他中国证监 会核准上 市的股票)、债券、股指 期货、权证以及法 律
法规或中国证监会允许 基金投资的其它金 融工具(但 须符合中国证监会的相 关规定)。本基金投 资
于标的指数成份股及其备 选成份股的比例 不低于基金 资产净值的 90%，且不 低于非现金基金 资产
的 80% ；每个交易日日 终在扣除股指期货 合约需缴纳 的交易保证金后，现金或 到期日在一年以 内
的政府债券的投资比例不 低于基金资产净 值的 5%,其 中现金不包括结算备付金 、存出保证金、 应
收申购款等。本基金的业 绩比较基准为： 中证国防指 数收益率×95%＋商业银 行活期存 款利率( 税
后) ×5%。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证国 防指数分 级证券投
资基金基金合同》和在财 务报表附 注中所 列示的中国 证监会、中国基金业协会 发布的有关规定 及
允许的基金 行业实务 操作编制 。 本财 务报表以 持续 经营为基础 编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.4.3 差错 更正的说明
无。
7.4.5 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 40 页
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中发生 的增值税 应税行 为 ， 以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人 。 资管
产品管理人 运营资管 产品过程 中发生的 增值税应 税行 为 ， 暂适用 简易计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率
缴纳增值税 。 对资 管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营过 程中发生的 增值税应 税行为 ， 未缴 纳增值税
的 ， 不再缴纳 ； 已 缴纳增值 税的 ， 已纳 税额从资 管产品 管理人以后 月份的增 值税应纳 税额中抵 减。
对证券投资基金管 理人运用基金买卖 股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政 府
债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值 税。资管产 品管理人运营资管产品提 供的贷款服务， 以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息 性质的收 入为 销售额。资 管产品管 理人运营 资管产品 转让
2017 年12 月31 日前 取得的基 金 、 非 货物期货 ， 可以 选 择按照实际 买入价计 算销售额 ， 或者 以 2017
年最后一个 交易日的 基金份额 净值、非 货物期货 结算 价格作为买 入价计算 销 售额。
(2) 对 基金从证 券市场中 取得的收 入 ， 包 括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基 金取得的 企业债券 利息收入 ， 应由发 行债 券的企业在 向基金支 付利息时 代扣代缴20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额 ； 持 股期限超 过 1 年的 ， 暂免征收 个人所得税 。 对 基金持 有的上市 公司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基 金卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交易 印花税，买 入股票不 征收股票 交易印花 税。
(5) 本 基金的城 市维护建 设税 、 教 育费附 加 和地 方教育费附 加等税费 按照实际 缴纳增值 税额
的适用比例 计算缴纳 。
7.4.6 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司(“鹏华 基金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 21 页 共 40 页
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公司 基金管理人 的子公司
注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.7 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（% ）
国信证券 4,425,150,710.99 39.17
4,151,131,958.47 27.24
7.4.7.1.2 债券 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
（% ）
国信证券 38,792,999.47 100.00
- -
7.4.7.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
（%）
国信证券 - -
400,000,000.00 19.05
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.7.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.7.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 4,032,634.93 39.21
1,238,045.13 37.65
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 3,782,943.09 27.29
342,169.12 14.19
注: （1）佣 金的计算 公式
上海证券交易所的交易 佣金=股票买（卖 ）成交金额 ×1‰-买（卖）经手费-买 （卖）证管费等 由
券商承担的 费用
深圳证券交易所的交易 佣金=股票买 （卖 ）成交金额 ×1‰-买（卖）经手费-买 （卖）证管费等 由
券商承担的 费用（佣 金比率按 照与一般 证券公司 签订 的协议条款 订立。）
（2 ） 本 基金与关 联方已按 同业统一 的基金佣 金计算方 式和佣金比 例签订了 《证 券交易席 位租用协
议》 。根据协 议规定， 上述单位 定期或不 定期地 为我 公司提供研 究服务以 及其他研 究支持。
7.4.7.2 关联 方报酬
7.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
74,326,008.33 120,810,095.67
其中： 支 付销售机 构的客户 维护费
21,403,811.46
34,116,882.91
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 1.00%，逐日 计提，按月支付。 日管
理费＝前一 日基金资 产净值×1.00% ÷当 年天数 。
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 40 页
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
16,351,721.88 26,578,220.98
注: 支付基金 托管人中 国建设银 行的托管 费年费 率为 0.22% ， 逐日 计提 ， 按 月支付 。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.22% ÷当 年天数。
7.4.7.2.3 销售 服务费
注: 无。
7.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购 ）交易
注: 无。
7.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本基金本 年度及上 年度可比 报告期管 理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
7.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中国建设银 行
315,275,681.32
3,390,945.26
559,831,372.45
5,033,556.99
7.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 40 页
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
- - - - - -
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24
国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20
注: 本基金在 本报告期 内未参与 本管理人 、 管理人控 股 股东 、 托管人 、 委 托人及委 托人控股 股东承
销的证券。
7.4.7.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.8 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.8.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.8.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018-12-20 2019-01-03
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.8.1.2 受限证券 类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
7.4.8.1.3 受限证券 类别：权 证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 份）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
7.4.8.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
7.4.8.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.8.3.1 银行 间市场债券正 回购
无。
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.8.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
7.4.9 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1)
公允 价值
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价 值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融 工具
(i)
各 层次金融 工具公允 价值
于2018 年 12 月31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次的余 额为 5,377,383,042.88 元 ， 属于 第二层次 的 余额为 50,145.80 元 ， 无属于第 三层次的
余额(2017 年 12 月 31 日：第 一层次 6,836,661,708.69 元，第 二层次 546,798,999.66 元，无 第
三层次)。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌 、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活
跃) 、 或属于非 公开发行 等情况 ， 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间 、 交易不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ； 并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值
对于公允价 值的影响 程度，确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额
无。
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 40 页
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于2018 年 12 月31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值
相差很小。
(2) 其他
除公允价值 外，截至 资产负债 表日本 基 金无需要 说明 的其他重要 事项。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
5,377,433,188.68 92.00
其中：股票
5,377,433,188.68 92.00
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
317,194,929.64 5.43
8
其他各项资 产
150,313,004.72 2.57
9
合计
5,844,941,123.04 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
- -
B
采矿业
- - 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 40 页
C
制造业
5,377,276,319.17 94.68
D
电力、 热 力、 燃气
及水生产和 供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓 储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软 件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务
业
- -
M
科学研究和 技术
服务业
- -
N
水利、 环境和 公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修 理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体育和 娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
5,377,276,319.17 94.68
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
106,723.71 0.00
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.00
K
房地产业
- - 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 40 页
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
156,869.51 0.00
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股 通 投资股票投 资组合
注: 无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股 票投资明细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 600893 航发动力 26,292,625 571,075,815.00 10.06
2 000768 中航飞机 40,764,886 539,727,090.64 9.50
3 002179 中航光电 12,920,453 435,160,857.04 7.66
4 600760 中航沈飞 13,834,966 383,366,907.86 6.75
5 600879 航天电子 69,714,174 377,153,681.34 6.64
6 600038 中直股份 8,826,226 329,747,803.36 5.81
7 002013 中航机电 47,782,432 311,063,632.32 5.48
8 600967 内蒙一机 27,220,898 283,097,339.20 4.98
9 600118 中国卫星 13,283,888 230,076,940.16 4.05
10 600372 中航电子 17,005,858 220,736,036.84 3.89
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网
站http://www.phfund.com.cn 的年度报 告正文 。
8.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前五 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％ ）
1 603185
上机数控 1,345 66,039.50 0.00
2 601860
紫金银行 15,970 50,145.80 0.00 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 40 页
3 603629
利通电子 1,051 40,684.21 0.00
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 600760 中航沈飞 862,927,620.64 10.87
2 002025 航天电器 423,187,764.14 5.33
3 002179 中航光电 369,759,758.00 4.66
4 600879 航天电子 338,899,463.13 4.27
5 600893 航发动力 307,196,923.83 3.87
6 002366 台海核电 304,290,040.94 3.83
7 002013 中航机电 298,693,054.43 3.76
8 600967 内蒙一机 274,050,979.01 3.45
9 000768 中航飞机 263,670,186.48 3.32
10 600038 中直股份 256,700,760.08 3.23
11 000547 航天发展 181,184,997.10 2.28
12 600372 中航电子 159,015,029.64 2.00
13 600118 中国卫星 152,336,821.67 1.92
14 600562 国睿科技 151,228,325.63 1.91
15 600765 中航重机 142,483,664.32 1.80
16 600482 中国动力 129,061,189.23 1.63
17 002023 海特高新 124,135,796.81 1.56
18 000738 航发控制 111,390,771.54 1.40
19 600990 四创电子 106,056,097.64 1.34
20 002151 北斗星通 100,458,630.53 1.27
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 600482 中国动力 446,895,430.10 5.63
2 002025 航天电器 345,929,004.39 4.36
3 600760 中航沈飞 330,241,875.63 4.16
4 600893 航发动力 275,541,875.06 3.47
5 002179 中航光电 266,950,040.12 3.36
6 600435 北方导航 239,129,438.07 3.01
7 002013 中航机电 233,480,796.09 2.94
8 000768 中航飞机 225,145,329.90 2.84
9 600038 中直股份 208,739,858.83 2.63
10 600118 中国卫星 205,578,220.40 2.59
11 600879 航天电子 204,127,433.23 2.57 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 40 页
12 000547 航天发展 185,665,138.62 2.34
13 600685 中船防务 176,332,130.71 2.22
14 300101 振芯科技 171,023,574.97 2.15
15 600967 内蒙一机 162,062,709.61 2.04
16 002366 台海核电 156,288,694.66 1.97
17 600316 洪都航空 133,171,558.23 1.68
18 600372 中航电子 127,816,119.16 1.61
19 600562 国睿科技 124,511,260.35 1.57
20 600343 航天动力 123,533,857.84 1.56
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
5,717,093,856.23
卖出股票收 入（成交 ）总额
5,585,312,886.96
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
8.8 报告 期末 按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 无。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、交易 活跃
的股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货的杠 杆作 用，降低申 购赎回时 现金资产 对投资组 合的
影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本， 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 40 页
8.11 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,148,408.16
2
应收证券清 算款
145,991,685.64
3
应收股利
-
4
应收利息
78,378.84
5
应收申购款
3,094,532.08
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
150,313,004.72
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
8.12.5 期末 股票中存在流 通受限情况 的说明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 32 页 共 40 页
8.12.5.2
期末 积极 投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允
价值（人民 币元）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 新股锁定
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏
华
国
防
分
级
305,444 24,028.28 1,713,240,459.91 23.34 5,626,053,052.38 76.66
鹏
华
国
防
A
1,387 594,017.04 648,635,707.00 78.73 175,265,923.00 21.27
鹏
华
国
防
B
38,320 21,500.56 29,353,410.00 3.56 794,548,220.00 96.44
合
计
345,151 26,038.16 2,391,229,576.91 26.61 6,595,867,195.38 73.39
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
鹏华国防分 级
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
瑞泰人寿保 险有限公
司-万能
49,486,291.00 18.97 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 33 页 共 40 页
2
中国银河证 券股份有
限公司
27,691,830.00 10.61
3
红塔证券股 份有限公
司
25,027,718.00 9.59
4 郑淑芬 21,083,935.00 8.08
5
中银资产－ 中国银行
－中国银行 股份有限
公司上海市 分行
17,652,422.00 6.77
6 赵从志 9,125,930.00 3.50
7 郑芹珠 4,572,001.00 1.75
8 郭曼 3,558,000.00 1.36
9
南京盛泉恒 元投资有
限公司－盛 泉恒元多
策略市场中 性四号专
项证券
2,760,002.00 1.06
10
南京盛泉恒 元投资有
限公司－盛 泉恒元多
策略量化套 利 1 号专
项基金
2,760,000.00 1.06
鹏华国防 A
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上 市总份 额比例（% ）
1
红塔证券股 份有限公
司
283,526,713.00 34.41
2
中国银河证 券股份有
限公司
66,666,972.00 8.09
3
银华基金－ 工商银行
－中国工商 银行股份
有限公司私 人银行部
47,406,503.00 5.75
4
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－分红-
个人分红
35,298,072.00 4.28
5
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－传统
－普通保险 产品
31,348,000.00 3.80
6
基本养老保 险基金一
零六组合
22,987,635.00 2.79
7
全国社保基 金一零零
八组合
22,897,279.00 2.78
8 施鸿宇 20,835,451.00 2.53
9
DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
18,363,400.00 2.23
10 李怡名 15,524,496.00 1.88
鹏华国防 B 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 34 页 共 40 页
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
信泰人寿保 险股份有
限公司－万 能保险产
品
14,121,271.00 1.71
2 党立志 13,934,400.00 1.69
3 郭怡嵘 9,509,200.00 1.15
4 孙衍燊 9,269,839.00 1.13
5 梁傍暖 8,315,500.00 1.01
6 林湘淇 6,097,100.00 0.74
7 杨楠 5,980,000.00 0.73
8 孙吕娟 5,877,800.00 0.71
9 林少芝 5,819,677.00 0.71
10 丁兴朝 5,194,099.00 0.63
注: 持有人为 场内持有 人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华国防分 级 1,328,209.44 0.0181
鹏华国防 A - -
鹏华国防 B - -
合计
1,328,209.44 0.0148
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、
基金投资和 研究部门
负责人持有 本开放式
基金
鹏华国防分 级 0~10
鹏华国防 A -
鹏华国防 B -
合计
0~10
本基金基金 经理持有
本开放式基 金
鹏华国防分 级 -
鹏华国防 A -
鹏华国防 B -
合计
-
注:1. 截至本 报告期末 ， 本公司高 级管理人 员 、 基金投 资和研究部 门负责人 投资 、 持有本 基金符 合
相关法律法 规、中国 证监会规 定及相关 管理制度 的规 定。 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 35 页 共 40 页
2.截至本报 告期末， 本基金的 基金经理 未持有本 基金 份额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华国防分 级
鹏华国防 A
鹏华国防 B
基金合同生 效
日（2014 年11
月13 日） 基 金
份额总额
350,000,619.87 22,910,492.00 22,910,492.00
本报告期期 初
基金份额总 额
7,579,275,276.94 666,299,690.00 666,299,690.00
本报告期基金
总申购份额
6,465,584,466.64 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
6,714,577,026.39 - -
本报告期基金
拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
9,010,795.10 157,601,940.00 157,601,940.00
本报告期期 末
基金份额总 额
7,339,293,512.29
823,901,630.00
823,901,630.00
注: 拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额和基金 份额折算 中调整的 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 ：无 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 无涉 及 对 公司 运 营 管理 及 基 金运 作 产 生重大 影 响 的 ，与 本 基 金管 理 人 、基 金 财
产、基金托 管业务相 关的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
无
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 36 页 共 40 页
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事
务所（特殊 普通合伙 ）审计费 用 115,000 元。该 审计 机构已提供 审计服务 的连续年 限为 5 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托 管人涉及 托 管业务 机构及 其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽
查或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国信证券
2
4,425,150,710.99
39.17%
4,032,634.93
39.21%
-
东方财富
证券
1
2,120,876,602.57
18.77%
1,932,733.67
18.79%
-
长江证券
1
1,313,652,302.72
11.63%
1,197,122.94
11.64%
-
华西证券
1
594,581,498.81
5.26%
541,823.57
5.27%
-
方正证券
2
525,916,547.70
4.65%
479,272.61
4.66%
-
海通证券
2
320,458,532.67
2.84%
292,033.61
2.84%
-
中泰证券
2
289,830,129.49
2.57%
264,123.67
2.57%
-
中信建投
2
231,704,610.90
2.05%
211,151.21
2.05%
-
中信证券
1
227,271,226.77
2.01%
207,097.42
2.01%
-
华创证券
1
223,854,585.15
1.98%
203,990.86
1.98%
-
光大证券
1
207,340,061.35
1.84%
188,942.26
1.84%
-
长城证券
1
204,775,154.10
1.81%
186,609.14
1.81%
-
国泰君安
2
150,312,163.79
1.33%
136,980.17
1.33%
-
东海证券
1
104,556,091.73
0.93%
84,826.50
0.82%
-
申万宏源
1
90,490,731.01
0.80%
82,463.54
0.80%
-
招商证券
1
81,843,619.47
0.72%
74,582.89
0.73%
-
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 37 页 共 40 页
中金公司
2
66,604,560.99
0.59%
60,695.59
0.59%
-
国金证券
1
60,976,397.72
0.54%
55,569.08
0.54%
-
兴业证券
1
26,429,469.52
0.23%
24,084.23
0.23%
-
安信证券
2
16,411,016.11
0.15%
14,955.58
0.15%
-
广发证 券
1
10,335,055.07
0.09%
9,418.24
0.09%
-
银河证券
1
4,774,541.09
0.04%
4,351.09
0.04%
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证
券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
中航证券
2
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
东方证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
2
-
-
-
-
本报
告期
新增
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经 营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 38 页 共 40 页
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国信证券 38,792,999.47 100.00%
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 39 页 共 40 页
长城证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
东海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
华融证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
德邦证券 - -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司 鹏华 国防 分级2018 年年 度报 告摘要
第 40 页 共 40 页
2019 年 03 月 28 日
