鹏 华中证 传媒 指数分 级证 券投资 基金 2018
年 年度报 告摘要
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2019 年 03 月 28 日 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理 人的董事 会 、 董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载 、 误导性 陈述或 重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风 险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读 本
基金的招募 说明书及 其更新。
本 年度报告 摘要摘自 年度报告 正文, 投资 者欲了 解详 细内容,应阅 读 年度报 告正文。
普华永 道中天会 计师事务 所 （特 殊普通 合伙） 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见”
的审计报告 。
本报告 期自 2018 年01 月01 日起 至 12 月 31 日。
鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华传媒分 级
场内简称
传媒分级
基金主代码
160629
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2014 年12 月 11 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份
额总额
350,995,892.01 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的
证券交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2014 年12 月 22 日
下属分级基 金的基
金简称
传媒分级
传媒分级 A
传媒分级 B
下属分级基 金的场
内简称
传媒分级
传媒 A
传媒 B
下属分级基 金的交
易代码
160629
150203
150204
报告期末下 属分级
基金的份额 总额
315,748,276.01 份
17,623,808.00 份
17,623,808.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化 ， 力争将 日均跟
踪偏离度控 制在 0.35 ％以内， 年跟踪误 差控制 在 4％ 以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法 ， 按 照成份股 在标 的指数中的 基准权
重构建指数 化投资组 合 ， 并根 据标的指 数成份股 及其 权重的变化 进行相
应调整。 当 预期成份 股发生调 整或成份 股发生 配股 、增发、分 红等行
为时 ， 或因 基金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指 数的效果可 能带来
影响时 ， 或 因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 ， 或其 他原因导致 无法有
效复制和跟 踪标的指 数时 ， 基 金管理人 可以对投 资组 合管理进行 适当变鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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通和调整， 力求降低 跟踪误差 。 本基金 力争鹏 华传 媒份额净值 增长率
与同期业绩 比较基准 之间的日 均跟踪偏 离度不超 过 0.35 ％，年跟 踪误
差不超过 4％ 。 如因 指数编制 规则调整 或其他因 素 导 致跟踪偏离 度和跟
踪误差超过 上述范围 ， 基金管 理人应采 取合理措 施避 免跟踪偏离 度 、 跟
踪误差进一 步扩大。
业绩比较基 准
中证传媒指 数收益率 ×95％＋ 商业银行 活期存款 利率 （税后）×5 ％
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金 ， 其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金 、 债券型
基金与货币 市场基金 ， 为证券 投资基金 中较高风 险 、 较高预期收 益的品
种 。 同时本 基金为指 数基金 ， 通过跟踪 标的指数 表现 ， 具有与标 的指数
以及标的指 数所代表 的公司相 似的风险 收益特征 。
传媒分级
传媒分级 A
传媒分级 B
下属分级基 金的风险 收益
特征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期的风险 与
收益高于混 合型基金 、 债券型 基金与货 币
市场基金， 为证券投 资基金中 较高风险 、
较高预期收 益的品种 。 同时本 基金为指 数
基金， 通过 跟踪标的 指数表现 ， 具有与 标
的指数以及 标的指数 所代表的 公司相似
的风险收益 特征。
鹏华传媒 A 份
额为稳健收 益
类份额，具 有
低风险且预 期
收益相对较 低
的特征。
鹏华传媒 B 份
额为积极收 益
类份额，具 有
高风险且预 期
收益相对较 高
的特征。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息 披露
负责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
2018 年 2017 年 2016 年 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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指标
本期已实
现收益
-149,234,477.31 -93,376,913.59 -366,850,555.06
本期利润
-167,391,626.86 -115,292,856.71 -513,645,084.08
加权平均
基金份额
本期利润
-0.3331 -0.1981 -0.4902
本期基金
份额净值
增长率
-33.55%
-19.24%
-30.89%
3.1.2 期
末数据和
指标
2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-1.0724 -0.4582 -0.3053
期末基金
资产净值
283,104,834.05 411,096,848.30 740,505,930.01
期末基金
份额净值
0.807 0.807 1.027
注:(1) 本期已实现 收益指基金本期利 息收入、投资 收益、其他收入（不含公 允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
(2) 所述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基 金的各项费 用 （例 如 ， 开放式基 金的申购 赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日 ， 即 12 月31 日 ， 无论该日 是否为开 放日或交 易所的交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值增
长率标准差
②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 -7.48 2.06 -9.71 1.98 2.23 0.08 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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过去六个月 -19.60 1.77 -21.82 1.71 2.22 0.06
过去一年 -33.55 1.70 -35.33 1.63 1.78 0.07
过去三年 -62.91 1.68 -62.79 1.54 -0.12 0.14
自基金成立
起至今
-44.46 2.23 -43.06 1.94 -1.40 0.29
注: 业绩比较 基准= 中 证传媒指 数收益率*95%+ 商 业银 行活期存款 利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2014 年12 月 11 日生 效。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的
比较
注: 合同生效 当年按照 实际存续 期计算， 不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 根据本基 金基金合 同约定 ， 在存 续期内 ， 本基 金 （ 包括鹏华传 媒份额 、 鹏华传 媒 A 份额 、 鹏 华
传媒 B 份额 ）不进行 收益分配 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截至 2018 年 12 月 ， 公司管 理资产总 规模达 到 5,164.62
亿元 ， 管 理 146 只 公募基金 、10 只 全国社保 投资组合 、4 只基本 养老保险 投资组合 。 经 过 20 年投
资管理基金 ，在基金 投资、风 险控制等 方面积累 了丰 富经验。
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
崔俊杰
本基金基
金经理
2014-12-11 - 10
崔俊杰先生 ， 国籍中
国 ， 管理 学硕士 ，10
年证券基金从业经
验。2008 年 7 月加
盟鹏华基金管理有
限公司 ， 历任 产品规
划部产品设 计师 、 量
化及衍生品投资部
量化研究员 ， 先后从
事产品设计 、 量化研
究工作 ， 现任 量化及
衍生品投资部副总
经理、基金经理。
2013 年03 月 担任鹏
华深证民营 ETF 基
金 基 金 经 理 ，2013
年 03 月担任鹏华深
证民营 ETF 联接基
金 基 金 经 理 ，2013
年 03 月担任鹏华上
证民企 50ETF 联接
基金基金经 理 ，2013
年 03 月担任鹏华上
证民企 50ETF 基金
基金经理，2013 年
07 月至 2018 年 02
月担任鹏华沪深
300ETF 基金基金经
理，2014 年 12 月担
任鹏华资源分级基
金 基 金 经 理 ，2014
年 12 月担任鹏华传
媒分级基金基金经
理，2015 年 04 月担
任鹏华银行分级基
金 基 金 经 理 ，2015
年 08 月至 2016 年
07 月担任鹏华医药
分级基金基金经
理，2016 年 07 月担
任鹏华医药指数鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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（LOF）基金基金经
理，2016 年 11 月担
任鹏华香港银行指
数（LOF）基金基金
经理 ，2018 年02 月
至2018 年03 月担任
鹏华量化先锋混合
基金基金经 理 。 崔俊
杰先生具备基金从
业资格 。 本报 告期内
本基金基金经理未
发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基 金管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 ， 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 ：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ；2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定 》 、 《信
用债券投资 与风险控 制管理规 定》 ， 执行股票 及信用产 品出入库及 日常维护 工作 ， 确保相 关证券入
库以内容严 谨 、 观 点明确的 研究报告 作为依据 ；3 、 在 公司股票库 基础上 ， 各涉及 股票投资 的资产
组合根据各 自的投资 目标 、 投 资风格 、 投 资范围和 防 范关联交易 的原则分 别建立资 产组合股 票库 ，
基金经理在 股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同 择股方式构 建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行
投资授权制度，明确投资 决策委员会、分 管投资副总 裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分 ，鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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合理确定 基 金经理的 投资权限 ， 超过 投资权限 的操 作 ， 应严 格履行审 批程序 。 在交 易 执 行 环 节：
1 、 所有 公司管理 的资产组 合的交易 必须通过 集中交易 室完成 ， 集中交易 室负责 建立和执 行交易分
配制度， 确保各投资组 合享有公平的交易 执行机会 ；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易 室
应严格启用 恒生交易 系统中的 公平交易 程序 ， 交易系 统则自动启 用公平交 易功能 ， 由系统 按照“ 未
委托数量” 的比例对 不同资产 组合进行 委托量 的公 平分配 ； 如果 相关基金 经理坚持 以不同的 价格
进行交易 ， 且当前 市场价格 不能同时 满足多 个资产组 合的指令价 格要求时 ， 交易 系统自动 按照“ 价
格优先” 原 则进行委 托 ； 当市场价 格同时满 足多个资 产组合的指 令价格要 求时 ， 则交易 系统自动
按照“同一 指令价格 下的公平 交易”模 式 ， 进 行公平 委托和交易 量分配 ；3 、 银 行间市场 交易 、 交
易所大宗交易等非集中竞 价交易需依据公 司《股票投 资交易流程》和《固定收 益投资管理流程 》
的规定执行；银行间市场 交易、交易所大 宗交易等以 公司名义进行的交易，各 投资组合经理应 在
交易前独立确定各投资组 合的交易价格和 数量，公司 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结 果
进行分配 ；4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易 需依据公司 《新股 申购流程 》 、 《固定收益 投
资管理流程 》 和 《非公开 定向增发 流程》 的规定执 行 ， 对新股 和新债申 购方案和 分配过程 进行审
核和监控 。 在交易 监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强 对日常投资 交易行为 的监控和 管理 ， 杜绝利
益输送、不公平交易等违 规交易行为，防 范日常交易 风险，公司明确了关注类 交易的界定及对 应
的监控和评估措施机制； 所监控的交易包 括但不限于 ：交易所公开竞价交易中 同日同向交易的 交
易时机和交易价差、不同 投资组合临近交 易日的同向 交易和反向交易的交易时 机和交易价差、 关
联交易 、 债券交易 收益率偏 离度 、 成交量 和成交价 格 异常 、 银行间债券 交易对手 交易等 ；2 、 将公
平交易作为投资组合业绩 归因分析和交易 绩效评价的 重要关注内容，发现的异 常情况 由投资监 察
员进行分析；3、监察稽 核部分别于每季度 和每年度 编写《公平交易执行情 况检查报告》 ，内容 包
括关注类交 易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异分 析和同向 交易价差 分析 ； 《公平交
易执行情况 检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和 总经理签署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原 则的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内未发生 基金管理人管理的 所有投资组 合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成 交鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量的 5% 的 情况 。"
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年整个A 股市场 震荡下行 ，价值蓝 筹跌幅略 小一 些，波动率 增加，成 交量进一 步下降。
本基金秉承指数基金的投 资策略，在应对 申购赎回的 基础上，力争跟踪指数收 益，并将基金跟 踪
误差控制在 合 理范围 内。
2018 年 本基金申 购赎回较 为频繁 ， 对基金的 管理 运作带来一 定影响 ， 面临这种 情况 ， 我 们进
行了精心的 管理，较 好的实现 了跟踪误 差控制目 标。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末， 本基金份 额净值为 0.807 元，累 计净值 1.146 元。本报告 期基金 份额净值 增长率
为-33.55% 。 报告期内 ，年化跟 踪误差 2.26% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
整体来看 ，2018 年以来 ， 虽然 经济总量 增速下调 已是 既定事实 ， 但刺 激政策频 发 ， 深化国企
改革，一带一路稳步推进 ，中美贸易冲突 缓和，汇率 风险逐 渐释放，债券收益 率逐渐攀升等已 经
逐渐得到大家的接受和认 可。本质来讲， 调结构与稳 增长很难并行，若不破旧 立新，经济结构 的
调整很难到位。促进改革 、稳定增长和防 范风险三者 涵盖了中国经济的短期和 长期、速度和效 益
之间的辩证关系，我们不 可能只要长期不 要短期，只 要效益不要速度，因此我 们预期在经济增 长
相对稳定之中，加快推动 结构的调整，随 着改革红利 逐步释放，生产效率的逐 渐提升，势必能 改
变经济潜在 下沉的局 面。
2019 年 宏观经济 面临的问 题较多 ， 诸如 中美关系 的演变 ， 外围市场 的走势 ， 美联 储加息进 度 ，
国内房地产市场走势，经 济增速趋 缓的刺 激政策，国 内减税政的后续影响等。 这些问题及衍生 的
新问题的出 现和解决 将决定未来 A 股市 场的走势 ，也 许随着外围 股市的企 稳，国内 经济增速 逐步
趋 稳， 上市公 司业 绩持续 改善 ，银行 坏账 率持续 降低， 大类 资产配 置或 许会逐 步向 股市转 移，A
股市场整体估值将可能在 未来一段时间继 续平稳提升 。但在市场波动中尤其要 注意参与力度和 风
险控制，因 此，我们 建议继续 密切关注 与实体经 济相 关的宏观数 据变化和 政策信息 。
我们仍然强调前期的观点：反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率
化，资产配置犯错的概率 和机会成本相对 较高，建议 投 资者从中长期投资的角 度来考虑战略资 产
配置，避免 短期频繁 操作带来 的风险。
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本基金将积极应对 各种因素对指数跟 踪效果带来 的冲击，努力将跟踪误差 控制在基金合同 规
定的范围内 ，力争为 投资者带 来较好的 投资回报 。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1） 日常估值 流程
基金的 估值由基 金会计负 责 ， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面 相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格 ， 在基金核算 与估值方 面掌 握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2） 特殊业务 估值流程
根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的指导意见》的
相关规定 ， 本公 司成立 停牌股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组 ， 成 员由基 金经理 、 行业 研究员、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论 ， 发表相关意 见和建议 ， 与 估值小组 成员共同
商定估值原 则和政策 。
3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。
4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合同 约定 ， 在存 续期内 ， 本 基金 （包 括鹏华传媒 分级份额 、 鹏华传媒A 份额 、
鹏华传媒 B 份额）不 进行收益 分配。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金
法》 、 基 金合同 、 托管 协议和其 他有关规 定,不存 在损 害基金份额 持有人利 益的行为, 完全尽职 尽责
地履行了基 金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期 内,本基金 未实施利 润分配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容, 保证 复核内容 不存在虚 假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
普 华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙） 注册会 计师 对本 基金出 具了 “标 准无保 留 意
见”的审计 报告。投 资者可通 过年度报 告正文查 看审 计报告全文 。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 传媒指数 分级证券 投资基金
报告截止日 ：2018 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
17,634,978.43 26,799,229.95
结算备付金
104,413.54 -
存出保证金
38,711.86 30,638.28
交易性金融 资产
265,902,926.78 385,534,002.70 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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其中：股票 投资
265,902,926.78 385,534,002.70
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
4,532.83 5,722.35
应收股利
- -
应收申购款
539,513.78 249,371.40
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
284,225,077.22 412,618,964.68
负债和所有者权益
本期末
2018 年12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
345,585.17 321,127.18
应付管理人 报酬
252,417.08 352,253.79
应付托管费
55,531.75 77,495.82
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
70,538.31 106,569.17
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
396,170.86 664,670.42
负债合计
1,120,243.17 1,522,116.38
所有者权益：
实收基金
510,105,918.21 491,579,975.96
未分配利润
-227,001,084.16 -80,483,127.66
所有者权益 合计
283,104,834.05 411,096,848.30
负债和所有 者权益总 计
284,225,077.22 412,618,964.68
注: 报告截 止日 2018 年12 月31 日 ， 基金份 额总额 350,995,892.01 份， 其中 鹏华中证 传媒指数
分级证券投 资基金之 基础份额 的份额总 额为 315,748,276.01 份,份额 净值 0.807 元；鹏华 中证传
媒指数分级 证券投资 基金之 A 份额的份 额总额为17,623,808.00 份,份额净 值 1.004 元 ； 鹏华 中证
传媒指数分 级证券投 资基金之B 份额的 份额总额 为 17,623,808.00 份,份额 净值 0.610 元。 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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7.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 传媒指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至2017
年12 月 31 日
一、收入
-161,210,795.15 -107,118,289.56
1.利息收入
211,621.08 239,753.72
其中：存款 利息收入
211,621.08 239,753.72
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-143,603,434.79 -85,852,030.09
其中：股票 投资收益
-146,719,706.95 -88,854,351.35
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
3,116,272.16 3,002,321.26
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
-18,157,149.55 -21,915,943.12
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
338,168.11 409,929.93
减： 二、费 用
6,180,831.71 8,174,567.15
1．管理人报 酬
7.4.7.2.1
4,039,128.82 5,475,213.70
2．托管费
7.4.7.2.2
888,608.37 1,204,546.95
3．销售服务 费
7.4.7.2.3
- -
4．交易费用
643,035.85 872,440.30
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资 产支
出
- -
6．税金及附 加
- -
7．其他费用
610,058.67 622,366.20
三、 利润 总额( 亏损总额 以 “- ” -167,391,626.86 -115,292,856.71 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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号填列)
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”
号填列）
-167,391,626.86 -115,292,856.71
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 传媒指数 分级证券 投资基金
本报告期：2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
491,579,975.96 -80,483,127.66 411,096,848.30
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -167,391,626.86
-167,391,626.86
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
18,525,942.25 20,873,670.36 39,399,612.61
其 中：1. 基 金申
购款
389,505,530.31 -90,414,633.61 299,090,896.70
2. 基金赎
回款
-370,979,588.06 111,288,303.97 -259,691,284.09
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
510,105,918.21 -227,001,084.16 283,104,834.05
项目
上年度可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
715,248,554.86 25,257,375.15 740,505,930.01
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
- -115,292,856.71
-115,292,856.71 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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值 变动数（ 本期
利润）
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-223,668,578.90 9,552,353.90 -214,116,225.00
其 中：1. 基 金申
购款
201,038,666.79 -12,188,204.88 188,850,461.91
2. 基金赎
回款
-424,707,245.69 21,740,558.78 -402,966,686.91
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
491,579,975.96 -80,483,127.66 411,096,848.30
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负责人 签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏 华中 证传媒 指数 分级 证券投 资基 金( 以下简 称“ 本基 金”)经 中国证 券监 督管 理委员 会( 以
下简称“中 国证监会 ”)证监许 可[2014] 第 968 号 《关 于核准鹏华 中证传媒 指数分级 证券投资 基金
募集的批复》核准，由鹏 华基金管理有限 公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《鹏 华
中证传媒指数分级证券投 资基金基金合同 》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式基金，存续 期
限不定 ， 首次设立 募集不 包括认购 资金利息 共募集人 民币 357,643,788.40 元 ， 业经普华 永道中天
会计师事务 所(特殊普 通合伙) 普华永道 中天验字(2014) 第 767 号验资报告 予以验证 。经向中 国证
监会备案， 《 鹏华中证 传媒指数 分级证券 投资基 金基 金合同》 于 2014 年 12 月 11 日 正式生效 ，基
金合同生效 日的基金 份额总额 为 357,738,461.74 份 基金份额 ， 其 中认购 资金利息 折合 94,673.34
份基金份额。本基金的基 金管理人为鹏华 基金管理有 限公司，基金托管人为中 国建设银行股份 有
限公司。 根据《鹏华中 证传媒指数分级 证券投资基 金基金合同》并报中国证 监会备案，本基 金
的基金份额包括鹏华中 证传媒指数分级证 券投资基金 之基础份额(以下简称“ 鹏华传媒份额”) 、鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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鹏华中证传 媒指数分 级证券投 资基金之 A 份额(以下 简称“鹏华 传媒 A 份额”) 、鹏华中 证传媒 指
数分级证券 投资基金之 B 份额(以下 简称“ 鹏华传媒 B 份额”)。根 据对基金 财产及收 益分配的 不
同安排，本基金的基金份 额具有不同的风 险收益特征 。鹏华传媒份额为可以申 购、赎回但不能 上
市交易的基 金份额， 具有与标 的指数相 似的风险 收益 特征。鹏华 传媒 A 份额与 鹏华传媒 B 份 额为
可以上市交 易但不能 申购、赎 回的基金 份额，其 中鹏 华传媒 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低风
险且预期收 益相对较 低的风险 收益特征 ，鹏华传媒 B 份额为积极 收益类份 额 ，具有 高风险且 预期
收益相对较 高的风险 收益特征 。 鹏 华传媒 A 份额与鹏 华传媒 B 份 额的配比 始终保持1 ：1 的比率不
变。本基金的基金份额初 始公开发售结束 后，场外认 购的全部份额将确认为鹏 华传媒份额；场 内
认购的份额 将按照 1 ：1 的比 例确认为 鹏华传 媒 A 份额 与鹏华传媒B 份额 。 本基金 基金合同 生效后 ，
鹏华传媒份 额与鹏华 传媒 A 份 额 、 鹏华传媒B 份额之 间可以按约 定的规则 进行场内 份额配对 转换 ，
包括基金份额的分拆和合 并两种转换行为 。基金份额 的分拆，指基金份额持有 人将其持有的鹏 华
传媒份额按照 2 份场 内鹏华传 媒份额对应 1 份鹏 华传 媒 A 份额与 1 份鹏华传 媒 B 份额的比例 进行
转换的行为 ；基金份 额的合并 ，指基金 份额持有 人将 其持有的鹏 华传媒 A 份额 与鹏华传媒 B 份额
按照 1 份鹏华传媒 A 份额与1 份鹏华传媒 B 份额 对应 2 份场内鹏华传媒 份额的 比例进行 转换的行
为。 基金份额的净值按 如下原则计算： 鹏华传媒份 额的基金份额净值为净值 计算日的基金资 产
净值除以基 金份额总 数，其中 基金份额 总数为鹏 华传 媒份额、鹏 华传媒 A 份额 、鹏华传媒 B 份额
的份额数之 和。鹏华 传媒 A 份额的 基金份额 净值为鹏 华传媒 A 份额的 本金及约 定应得收 益之和。
每2 份鹏华传媒份额 所对应的 基金资产 净值等于 1 份 鹏华传媒 A 份额与1 份鹏华传媒 B 份额 所对
应的基金资 产净值之 和。 本 基金定期 进行份额 折算 。在鹏华传媒 A 份额 、鹏华传 媒份额存 续期
内的每个会 计年度 12 月第一个 工作日 ， 本基 金将进行 基金的定期 份额折算 。 在 基金份额 折算前与
折算后 ， 鹏华传 媒 A 份额 与鹏华传 媒 B 份 额的份额 配 比保持 1 ：1 的 比例 。 对于鹏 华传媒 A 份额的
约定应得收 益 ， 即鹏华传 媒 A 份额每 个会计 年度 11 月30 日基金份 额参考净 值超出 1.000 元部 分 ，
将折算为场 内鹏华传 媒份额分 配给鹏华 传媒 A 份额持 有人。鹏华 传媒份额 持有人持 有的每 2 鹏华
传媒份额将按 1 份鹏华传媒 A 份额获得 新增鹏华 传媒 份额的分配 。持有场 外鹏华 传 媒份额的 基金
份额持有人将按前述折算 方式获得新增场 外鹏华传媒 份额的分配；持有场内鹏 华传媒份额的基 金
份额持有人将按前述折算 方式获得新增场 内鹏华传媒 份额的分配。经过上述份 额折算，鹏华传 媒
A 份额的基金份 额参考净 值调整为 1.000 元，鹏 华传 媒份额的基 金份额净 值将相应 调整。 除定
期份额折算 外，本基 金还将在 鹏华传媒 份额的基 金份 额净值达到 1.500 元时或 鹏华传媒 B 份 额的
基金份额参 考净值跌至 0.250 元时进行 不定期份 额折 算。当达到 不定期折 算条件时 ，本基金 将分
别对鹏华传 媒份额、 鹏华传媒 A 份 额、鹏华 传媒 B 份 额进行份额 折算，份 额 折算后 本基金将 确保鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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鹏华传媒 A 份额与鹏 华传媒 B 份额的比 例为 1 ：1 ， 份 额折算后鹏 华传媒份 额的基金 份额净值 、 鹏
华传媒 A 份 额与鹏华 传媒 B 份 额的基金 份额参考 净值 均调整为 1.000 元。 经深圳证 券交易所(以
下简称“深 交所”)深 证上[2014] 第 473 号文审核 同 意，本基金 鹏华传媒 A 份额 29,090,398.00
份基金份额 和鹏华传 媒 B 份额 29,090,398.00 份基金 份额于 2014 年 12 月 22 日在深 交所挂牌 交
易。对于托管在场内的鹏 华传媒份额，基 金份额持有 人在符合相关办理条件的 前提下，将其分 拆
为鹏华传媒 A 份 额和鹏华 传媒 B 份额即 可上市流 通； 对于托管在 场外的鹏 华传媒份 额，基金 份额
持有人在符 合相关办 理条件的 前提下， 将其跨系 统转 托管至深交 所场内后 分拆为鹏 华传媒 A 份额
和鹏华传媒 B 份额即 可上市流 通。 根 据《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》和《 鹏华中证 传媒
指数分级证 券投资基 金基金合 同》 的有 关规定 ， 本 基 金的投资范 围为具有 良好流动 性的金融 工具 ，
包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股( 含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股
票) 、债券、股指期货、 权证以及法律法规 或中国证 监会允许基金投资的其 它金融工具( 但须符 合
中国证监会 的相关规 定) 。 本基 金投资于 标的指数 成份 股及其备选 成份股的 比例不低 于基金资 产净
值的 90% ， 且不低 于非现金 基金资产 的 80% ； 每个 交易 日日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保
证金后 ， 现 金或到期 日在一年 以内的政 府债券的 投资 比例不低于 基金资产 净值的 5% 。 本基金 的业
绩比较基准 为 ： 中 证传媒 指数收益 率×95%＋ 商业银行 活期存款利 率(税后) ×5% ， 其中现 金不包括
结算备付金 、存出保 证金、应 收申购款 等。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证传 媒指数分 级证券投
资基金基金合同》和在财 务报表附注中所 列示的中国 证监会、中国基金业协会 发布的有关规定 及
允许的基金 行业实务 操作编制 。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2018 年度 财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2018 年12
月31 日的财 务状况以 及 2018 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
无。
7.4.4.3 差错 更正的说明
无。
7.4.5 税项
根 据财 政部 、国 家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个 人所得 税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确 全面推开
营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策 的
补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房地 产开 发 教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通
知》 、财税[2017]2 号《关 于资管产 品增值税 政策有关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的 通知》 、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值 税
政策的通知 》及其他 相关财税 法规和实 务操作， 主要 税项列示如 下：
(1) 资管 产品运营 过程中发 生的增值 税应税 行为 ， 以资管产品 管理人为 增值税纳 税人 。
资管产品管 理人运营 资管产品 过程中发 生的增值 税应 税行为 ， 暂 适用简易 计税方法 ， 按照 3% 的征
收率缴纳增 值税 。 对资管 产品在 2018 年1 月 1 日前运 营过程中发 生的增值 税应税行 为 ， 未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已 纳税额从资 管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额 中
抵减。
对证券投 资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税，对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
务，以 2018 年1 月 1 日起 产生的利 息及利息 性质的收 入为销售额 。 资管 产品管 理人运营 资管产品
转让 2017 年12 月 31 日前取得 的基金 、 非 货物期货 ， 可以选择按 照实际买 入价计算 销售额 ， 或 者
以2017 年最 后一个交 易日的基 金份额净 值、非 货物 期货结算价 格作为买 入价计算 销售额。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包 括买卖股票 、 债券 的差价收 入 ， 股票 的 股 息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入 ， 应 由发 行债券的企 业在向基 金支付利 息时代扣 代缴鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税， 持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股 票 交易印花税，买入股票不征收 股票交易印花
税。
(5) 本基金 的城市维 护建设税 、 教育费 附加 和地方教育 费附加等 税费按照 实际缴纳 增值
税额的适用 比例计算 缴纳。
7.4.6 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司(“鹏华 基金公司 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公
司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.7 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例 （%）
国信证券 123,098,697.44 27.58
83,808,565.05 16.32
7.4.7.1.2 债券 交易
注: 无。 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.7.1.3 债券 回购交易
注: 无。
7.4.7.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.7.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 112,180.68 27.99
58,052.72 82.30
关联方名称
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 76,374.68 16.32
71.34 0.07
注: （1）佣 金的计算 公式：
上海证券交 易所的交 易佣金=买 （卖）成 交金额 ×1‰-买（卖）经 手费-买 （卖）证 管费
深圳证券交 易所的交 易佣金=买 （卖 ） 成 交金额×1 ‰- 买 （卖 ） 经手 费-买 （卖 ） 证管费 （佣 金比
率按照与一 般证券公 司签订的 协议条款 订立。）
（2 ） 本 基金与关 联方已按 同业统一 的基金佣 金计算方 式和佣金比 例签订了 《证 券交易席 位租用协
议》 。根据协 议规定， 上述单位 定期或不 定期地 为我 公司提供研 究服务以 及其他研 究支持。
7.4.7.2 关联 方报酬
7.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
4,039,128.82 5,475,213.70
其中： 支付 销售机构 的客户维 护费
928,422.20
1,238,978.10
注:1 、支付基金管理人鹏 华基金公司的管理 人报酬年 费率为 1.00%，逐日 计提，按月支付。 日管
理费＝前一 日基金资 产净值×1.00% ÷当 年天数 。
鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 40 页
2、根据《开放式证券投 资基金销售费用管 理规定》 ， 基金管理人依据销售机 构销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维 护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
888,608.37 1,204,546.95
注: 支付基金 托管人中 国建设银 行的托管 费年费 率为 0.22% ， 逐日 计提 ， 按 月支付 。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.22% ÷当 年天数。
7.4.7.2.3 销售 服务费
注: 无。
7.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券（含 回购 ）交易
注: 无。
7.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本基金本 年度及上 年度可比 报告期管 理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 本基金本 报告期末 及上年度 末除基金 管理人 之外 的其他关联 方没有投 资及持有 本基金份 额。
7.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
建设银行
17,634,978.43
200,936.29
26,799,229.95
231,212.73
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 40 页
2018 年1 月1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
- - - - - -
上年度可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24
国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20
注: 本基金在 本报告期 内未参与 本管理人 、 管理人控 股 股东 、 托管人 、 委 托人及委 托人控股 股东承
销的证券。
7.4.7.7 其他 关联交易事项 的说明
注: 无。
7.4.8 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限证 券
7.4.8.1 因认 购新发/增 发证券而于期 末持有的流 通受 限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.8.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601860
紫金
银行
2018-12-20 2019-01-03
新股流
通受限
3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.8.1.2 受限证券 类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
7.4.8.1.3 受限证券 类别：权 证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 份）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
7.4.8.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注: 无。
7.4.8.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.8.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.8.3.2 交易 所市场债券正 回购
注: 无。
7.4.9 有助 于理解和分 析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a)
金融 工具公允 价值计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层
次决定：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b)
持续 的以公允 价值计量 的金融工 具
(i)
各层 次金融工 具公允价 值
于2018 年 12 月31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第
一层次的余 额为 265,852,780.98 元 ， 属于第 二层次的 余额为 50,145.80 元 ， 无 属于第三 层次的余
额(2017 年 12 月 31 日：第一 层次 339,864,842.21 元，第二层次 37,099,488.37 元， 第三层次
8,569,672.12 元) 。
(ii)
公 允价值所 属层次间 的重大变 动
本基金以导 致各层次 之间转换 的事项发 生日为确 认各 层次之间转 换的时点 。
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌 、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活
跃) 、 或属于非 公开发行 等情况 ， 本基 金不会 于停牌日 至交易恢 复 活跃日期 间 、 交易不活 跃期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ；并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值
对于公允价 值的影响 程度，确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。
(iii)
第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 40 页
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产
权益工具投 资
2018 年1 月1 日 8,569,672.12
购买 -
出售 -
转入第三层 次 -
转出第三层 次 -8,569,672.12
当期利得或 损失总额 -
计入损益的 利得或损 失 -
2018 年12 月31 日 -
(c)
非持 续的以公 允价值计 量的金融 工具
于2018 年 12 月31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d)
不以 公允价值 计量的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允价 值
相差很小。
(2) 其他
除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 40 页
1
权益投资
265,902,926.78 93.55
其中：股票
265,902,926.78 93.55
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持 证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
17,739,391.97 6.24
8
其他各项资 产
582,758.47 0.21
9
合计
284,225,077.22 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,794,459.55 1.34
D
电力、 热力、 燃气
及水生产和 供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输 、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和
信息技术服 务业
164,499,453.56 58.11
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务
业
29,928,880.58 10.57
M
科学研究和 技术
服务业
- -
N
水利、 环 境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务 、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体 育和娱乐 67,523,263.58 23.85 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 40 页
业
S
综合
- -
合计
265,746,057.27 93.87
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
106,723.71 0.04
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
50,145.80 0.02
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
156,869.51 0.06
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 股 票投资明细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基 金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 300059 东方财富 2,206,899 26,703,477.90 9.43
2 002027 分众传媒 4,795,936 25,130,704.64 8.88 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 40 页
3 600637 东方明珠 1,281,223 13,119,723.52 4.63
4 002558 巨人网络 397,700 7,703,449.00 2.72
5 300383 光环新网 604,948 7,664,691.16 2.71
6 300017 网宿科技 956,174 7,486,842.42 2.64
7 000503 国新健康 470,884 7,477,637.92 2.64
8 002439 启明星辰 352,385 7,245,035.60 2.56
9 002195 二三四五 1,951,136 7,199,691.84 2.54
10 300413 芒果超媒 194,500 7,198,445.00 2.54
注：投资者 欲了解 本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于鹏 华基金管 理有限公 司网站
http://www.phfund.com.cn 的 年度报告 正文。
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 603185
上机数控 1,345 66,039.50 0.02
2 601860
紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
3 603629
利通电子 1,051 40,684.21 0.01
注：投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于鹏 华基金管 理有限公 司网站
http://www.phfund.com.cn 的 年度报告 正文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002027 分众传媒 25,757,466.83 6.27
2 300059 东方财富 13,376,349.40 3.25
3 601360 三六零 12,091,966.64 2.94
4 300182 捷成股份 9,741,083.00 2.37
5 300413 芒果超媒 8,396,260.21 2.04
6 600637 东方明珠 7,800,504.52 1.90
7 002555 三七互娱 7,770,419.63 1.89
8 000503 国新健康 7,361,881.00 1.79
9 000839 中信国安 6,497,120.00 1.58
10 300315 掌趣科技 5,956,488.40 1.45
11 300459 金科文化 5,858,566.85 1.43
12 600804 鹏博士 5,514,243.00 1.34
13 002558 巨人网络 5,418,387.60 1.32
14 300027 华谊兄弟 5,109,676.05 1.24
15 300017 网宿科技 5,055,165.24 1.23
16 300418 昆仑万维 4,942,217.38 1.20 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 40 页
17 600959 江苏有线 4,517,661.49 1.10
18 002195 二三四五 4,474,893.66 1.09
19 300038 数知科技 4,267,381.79 1.04
20 002517 恺英网络 4,231,400.00 1.03
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 600804 鹏博士 17,514,816.10 4.26
2 002027 分众传媒 16,599,021.35 4.04
3 300059 东方财富 13,423,140.27 3.27
4 002739 万达电影 13,422,074.85 3.26
5 300104 乐视网 10,601,479.13 2.58
6 000917 电广传媒 6,215,817.45 1.51
7 600936 广西广电 5,221,600.00 1.27
8 002400 省广集团 5,120,957.48 1.25
9 600637 东方明珠 4,275,218.63 1.04
10 000503 国新健康 3,982,448.00 0.97
11 002555 三七互娱 3,790,019.00 0.92
12 300017 网宿科技 3,698,530.00 0.90
13 300027 华谊兄弟 3,528,054.90 0.86
14 000839 中信国安 3,411,470.00 0.83
15 600986 科达股份 3,392,270.00 0.83
16 300383 光环新网 3,077,088.37 0.75
17 002558 巨人网络 3,073,955.00 0.75
18 002261 拓维信息 2,957,492.94 0.72
19 300315 掌趣科技 2,893,967.00 0.70
20 300058 蓝色光标 2,873,431.00 0.70
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
247,926,886.77
卖出股票收 入（成交 ）总额
202,681,106.19
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 40 页
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资 的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金本 报告期内 未发生股 指期货投 资。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、交易 活跃
的股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货的杠 杆作 用，降低申 购赎回时 现金资产 对投资组 合的
影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本， 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金基金 合同的 投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
巨人网络 本 组合投资 的前十名 证券之一 巨人网 络集 团股份有限 公司 （ 以下简 称 “巨 人网络” 、
“公司” ） 于2018 年5 月底至 6 月初接受 了中国证 券 监督管理委 员会重庆 监管局 （以下 简称 “重
庆证监局” ） 例 行现场检 查， 公司于 2018 年8 月28 日 收到重庆证 监局 《关于对 巨人网络 集团股 份
有限公司采 取责令改 正措施的 决定书》 （[2018]21 号 ，以下简称 “ 《决定书 》 ” ） 。 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 32 页 共 40 页
一、 决 定书主要 内容
经 查， 我局发现 你公司存 在以下问 题：
1 、 募 集资金划 入自有资 金账户
2016 年重 组上市过 程中，你 公司募集 配套资金 50 亿元，用于“ 网络游戏 的研发代 理与运 营
发行” 、 “在线娱乐与电子 竞技社区” 、 “互联 网渠道平 台的建设” 、 “网络游戏的 海外运营发行平 台
建设” 、 “大 数据中心 与研发平 台的建设 ”等 5 个募投 项目。上述 5 个 募投项目 约定的资 金用途中
包含铺底流 动资金合 计 3.63 亿 元。
2016 年 9 月 6 日， 你公司将 上述 3.63 亿元 募集 资金从募集 资金专户 划转至公 司在招商 银行
重庆分行南岸支行开立的 自有资金账户， 该笔资金截 至检查 时尚未使用。上述 情况不符合《上 市
公司监管指 引第 2 号——上 市公司募 集资金 管理和使 用的监管要 求》 （证监 会公告[2012]44 号，
以下简称监 管指引 2 号）第四 条的规定 。
2 、 募 集资金使 用情况披 露不准确
你公司 在 《2016 年度 募集资金 存放与使 用情况专 项报告》 、 《2017 年度募集 资金存放 与使用情
况专项报告》 、 《2016 年 年度报告 》 、 《2017 年半年度 报告》 、 《2017 年年度报 告》中均 将前述 3.63
亿元项目铺 底流动资 金披露为 已使用募 集资金 ， 该资 金实际尚未 使用， 信息披 露与实际 情况不符。
上述情况不 符合《上 市公司信 息 披露管 理办法》 （证 监会令第 40 号）第二 条的规定 。
根据《 上市 公司信 息披 露管 理办法 》第 五十九 条及 《上 市公司 现场 检查 办法 》 （证 监会 公告
[2010]12 号 ） 第二十 一条的规 定， 现要 求你公司 立即 停止上述违 规行为， 并在 2018 年 9 月 20 日
前予以改正 ，且达到 如下要求 ：
一是归 还划入自 有资金账 户的募集 资金。 你 公司 应将前述 3.63 亿元划 入自有资 金账户的 募集
资金及其在划出募集资金 专户期间产生的 利息等收益 归还至募集资金专户，并 严格按照监管指 引
2 号的规定将 募集资 金存放于 经董事会 批准设立 的专 项账户集中 管理和使 用。
二是更 正披露不准 确的定期报告及临 时报告。你 公司应对前述披露不准确 的相关定期报告 及
临时报告进行梳理，并按 照《上市公司信 息披露管理 办法》的相关要求，对披 露与事实不符的 事
项进行更正 。
三是加强培训教育 ，提高规范运作水 平。你公司 应组织全体董事、监事、 高管及相关部门 负
责人就募集资金管理、使 用方面进行专题 培训，并建 立长效机制，强化内部问 责，防范上述问 题
再次发生。
鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 33 页 共 40 页
二、公 司对相关 问题的说 明及相关 整改措施
公司财务部在募集 资金使用管理中认 为项目铺底 流动资金是为募投项目配 套的流动资金， 是
公司流动资金的组成部分 。为 保证募投项 目顺利开展 ，在紧急情况下及时满足 募投项目的资金 需
求，财务部 于 2016 年 9 月 6 日将上 述 363,242,300.00 元募投 项目铺底 流动资金 从募集资 金专户
划转至公司在招商银行重 庆分行南岸支行 开立的自有 资金账户。对于转入自有 资金账户的铺底 流
动资金，财务部也严格管 控，确保该资金 不得用于非 募投项目。截止目前，各 募投项目按照进 度
实施，尚未出现紧急使用 铺底流动资金情 况，因而该 笔资金截至检查时一直以 银行存款方式存 于
自有资金账户中，尚未使 用。公司董秘办 、财务部及 其他相关部门已充分认识 到相关情况不符 合
募集资金管 理和使用 的监管要 求。
三、公 司对相关 问题的后 续处理及 整改措施
1 、严格 按照要求 归还划至 募集资金 专户并 更正 披露。
2 、加强 培训教育 ，提高规 范运作水 平。
3 、整改 完成时间 。公司已 经完成整 改，并 将长 期严格执行 。
对上述股票的投资 决策程序的说明： 本基金为指 数基金，为更好地跟踪标 的指数，控制跟 踪
误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置， 符合指数 基金的 管理规定 ， 该证 券的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的 证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
38,711.86
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,532.83
5
应收申购款
539,513.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
582,758.47 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
8.12.5 期末 前十名 股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允
价值（人民 币元）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 601860 紫金银行 50,145.80 0.02 新股锁定
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人 结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
传
媒
分
级
43,741 7,218.59 50,514,530.34 16.00 265,233,745.67 84.00
传
媒
分
级
A
429 41,081.14 9,320,133.00 52.88 8,303,675.00 47.12
传
媒
分
级
B
5,202 3,387.89 195,239.00 1.11 17,428,569.00 98.89
合
计
49,372 7,109.21 60,029,902.34 17.10 290,965,989.67 82.90 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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9.2 期末 上市基金前十 名持有人
传媒分级
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
瑞泰人寿保 险有限公
司-万能
8,421,934.00 26.61
2
百年人寿保 险股份有
限公司－传 统保险产
品
5,754,530.00 18.18
3
百年人寿保 险股份有
限公司－万 能保险产
品
3,781,430.00 11.95
4 吴嫣 1,714,777.00 5.42
5 吴珊珊 527,919.00 1.67
6
幸福人寿保 险股份有
限公司－自 有资金
504,767.00 1.60
7 张小梅 448,601.00 1.42
8
中信建投证 券股份有
限公司
335,749.00 1.06
9 陈乐洲 231,511.00 0.73
10 李劲 178,815.00 0.57
传媒分级 A
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
广发基金－ 工商银行
－中国平安 人寿保险
－债券委托 投资 1 号
2,873,328.00 16.30
2
百年人寿保 险股份有
限公司－传 统保 险产
品
2,202,402.00 12.50
3
新华人寿保 险股份有
限公司
1,908,800.00 10.83
4
百年人寿保 险股份有
限公司－万 能保险产
品
1,447,247.00 8.21
5 龙润华 1,442,035.00 8.18
6 丁碧霞 1,149,549.00 6.52
7 刘泳 823,996.00 4.68
8 李怡名 642,717.00 3.65
9 孟本先 525,630.00 2.98
10 赵从志 451,237.00 2.56
传媒分级 B
序号
持有人名 称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 张美芳 1,092,326.00 6.20
2 吴嫣 706,224.00 4.01 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 36 页 共 40 页
3 刘少平 480,354.00 2.73
4 张卫明 340,103.00 1.93
5 许晓辉 328,276.00 1.86
6 斯培华 257,500.00 1.46
7 吴杰 256,613.00 1.46
8 罗容珍 223,860.00 1.27
9 王浩 222,328.00 1.26
10 杨昆锦 216,979.00 1.23
注: 持有人为 场内持有 人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
传媒分级 10,066.66 0.0032
传媒分级 A - -
传媒分级 B - -
合计
10,066.66 0.0029
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间情况
注: 截止本报 告期末 ， 本公 司高级管 理人员 、 基金 投资 和研究部门 负责人及 本基金的 基金经理 未持
有本基金份 额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
传媒分级
传媒分级 A
传媒分级 B
基金合同生 效
日（2014 年12
月11 日） 基 金
份额总额
299,557,665.74 29,090,398.00 29,090,398.00
本报告期期 初
基金份额总 额
385,518,518.59 61,808,949.00 61,808,949.00
本报告期基金
总申购份额
369,734,497.44 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
308,777,517.68 - -
本报告期基金 -130,727,222.34 -44,185,141.00 -44,185,141.00 鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
第 37 页 共 40 页
拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
本报告期期 末
基金份额总 额
315,748,276.01
17,623,808.00
17,623,808.00
注: 拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额和基金 份额折算 中调整的 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托 管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动： 报告期内 ，基金管 理人 无重大人事 变动。
基金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 ：无 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 无涉 及 对 公司 运 营 管理 及 基 金运 作 产 生重大 影 响 的 ，与 本 基 金管 理 人 、基 金 财
产、基金托 管业务相 关的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金投资 策略未发 生改变
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计 师事
务所 （特殊普 通合伙） 审 计费用 45,000.00 元 。 该审 计机构已提 供审计服 务的年限 为 4 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托 管人涉及 托管业务 机构及 其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽
查或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国信证券
2
123,098,697.44
27.58%
112,180.68
27.99%
-
鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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东海证券
1
60,277,393.23
13.50%
48,903.33
12.20%
本报
告期
新增
中航证券
2
50,696,100.72
11.36%
46,201.44
11.53%
-
安信证券
2
50,083,909.98
11.22%
45,641.23
11.39%
-
方正证券
2
33,960,820.76
7.61%
30,948.82
7.72%
-
兴业证券
1
27,874,058.63
6.24%
25,401.68
6.34%
-
中金公司
2
24,804,244.92
5.56%
22,604.64
5.64%
-
中泰证券
2
22,631,053.26
5.07%
20,623.10
5.15%
-
天风证券
1
18,490,670.41
4.14%
16,850.43
4.20%
-
国泰君安
2
15,317,166.25
3.43%
13,950.39
3.48%
-
国金证券
1
9,745,134.20
2.18%
8,880.77
2.22%
-
广发证券
1
3,195,761.22
0.72%
2,912.11
0.73%
-
申万宏源
1
2,820,393.30
0.63%
2,570.17
0.64%
-
长江证券
1
1,835,679.29
0.41%
1,672.88
0.42%
-
华创证券
1
864,216.39
0.19%
787.48
0.20%
-
海通证券
2
359,533.41
0.08%
327.65
0.08%
-
东方财富证
券
1
325,329.27
0.07%
296.47
0.07%
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
本 报
告期
新增
湘财证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
本报鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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告期
新增
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
光大证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
2
-
-
-
-
本报
告期
新增
东方证券
1
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期鹏华 传媒 分级2018 年年 度报 告摘要
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对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供 研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注: 无。
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 03 月 28 日
